宝盈货币市场证券投资基金
2017 年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年3月31日宝盈货币市场证券投资基金 2017年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务会计报告出具了标准无保留意见的
审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1月1日起至 12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 宝盈货币
基金主代码
213009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年8月5日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 30,655,198,646.07份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 宝盈货币A 宝盈货币B
下属分级基金的交易代码：
213009 213909
报告期末下属分级基金的份额总额 3,132,759,760.24份 27,522,438,885.83份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略
等积极的投资策略相结合，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。
投资策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制在
预算之内，在不增加风险的基础上保持高流动性，最终追求稳定的收益。
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业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
本基金定位于现金管理的工具，采用活期存款税后利率作为本基金的业
绩比较基准，更能体现本基金良好的流动性与安全性。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权
重比例适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法
权益的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经
基金管理人和基金托管人协商一致，在履行适当程序后实施，并在更新
的招募说明书中列示。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，
其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 张瑾 田青
联系电话
0755-83276688 010-67595096
信息披露负责
人
电子邮箱
zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-300 010-67595096
传真
0755-83515599 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
3.1.1 期间
数据和指标
2017年 2016年 2015年
宝盈货币A 宝盈货币B 宝盈货币A 宝盈货币B 宝盈货币A 宝盈货币B
本期已实现
收益
100,627,928.75 477,155,680.13 93,363,887.32 652,507,368.55 151,185,549.40 700,035,566.19
本期利润
100,627,928.75 477,155,680.13 93,363,887.32 652,507,368.55 151,185,549.40 700,035,566.19
本期净值收
益率
3.9027% 4.1524% 2.5975% 2.8442% 3.7074% 3.9568%
3.1.2 期末
数据和指标
2017年末 2016年末 2015年末
期末基金资
产净值
3,132,759,760.24 27,522,438,885.83 3,121,511,397.92 14,287,189,319.34 3,559,341,762.13 24,737,727,017.32
期末基金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000宝盈货币市场证券投资基金 2017年年度报告摘要
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核算，因此
公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
4、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
1.0229% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 0.9347% 0.0016%
过去六个月
2.0212% 0.0016% 0.1764% 0.0000% 1.8448% 0.0016%
过去一年
3.9027% 0.0034% 0.3500% 0.0000% 3.5527% 0.0034%
过去三年
10.5537% 0.0063% 1.0510% 0.0000% 9.5027% 0.0063%
过去五年
21.0976% 0.0084% 1.7510% 0.0000% 19.3466% 0.0084%
自基金合同
生效起至今
32.3543% 0.0108% 3.1478% 0.0001% 29.2065% 0.0107%
宝盈货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
1.0839% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 0.9957% 0.0016%
过去六个月
2.1450% 0.0016% 0.1764% 0.0000% 1.9686% 0.0016%
过去一年
4.1524% 0.0034% 0.3500% 0.0000% 3.8024% 0.0034%
过去三年
11.3530% 0.0063% 1.0510% 0.0000% 10.3020% 0.0063%
过去五年
22.5595% 0.0084% 1.7510% 0.0000% 20.8085% 0.0084%
自基金合同
生效起至今
35.0539% 0.0108% 3.1478% 0.0001% 31.9061% 0.0107%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
宝盈货币A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 99,802,430.49 - 825,498.26 100,627,928.75
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2016 93,060,008.46 - 303,878.86 93,363,887.32
2015 151,270,055.12 - -84,505.72 151,185,549.40
合计
344,132,494.07 - 1,044,871.40 345,177,365.47
单位：人民币元
宝盈货币B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 467,327,964.31 - 9,827,715.82 477,155,680.13
2016 651,625,672.16 - 881,696.39 652,507,368.55
2015 698,880,166.09 - 1,155,400.10 700,035,566.19
合计
1,817,833,802.56 - 11,864,812.31 1,829,698,614.87
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地
在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益
债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值
混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新
兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈
医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合
（由原基金鸿阳转型而来）二十二只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、
规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏
观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究
支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获
得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
陈若劲
本基金、宝
盈增强收益
债券型证券
投资基金、
宝盈祥瑞养
老混合型证
2009年8月
5日
2017年11月11日 14年
陈若劲女士，香港
中文大学金融
MBA。曾在第一创
业证券有限责任公
司固定收益部从事
债券投资、研究及
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券投资基金、
宝盈祥泰养
老混合型证
券投资基金
基金经理；
固定收益一
部总经理
交易等工作，
2008年4月加入宝
盈基金管理有限公
司任债券组合研究
员。中国国籍，证
券投资基金从业人
员资格。
高宇
本基金、宝
盈增强收益
债券型证券
投资基金、
宝盈祥瑞养
老混合型证
券投资基金、
宝盈祥泰养
老混合型证
券投资基金
基金经理；
固定收益部
副总经理
2017年9月
30日
-
9年
高宇先生，厦门大
学投资学硕士。
2008年6月至
2009年8月任职于
第一创业证券资产
管理部，担任研究
员；2009年8月至
2010年10月任职
于国信证券经济研
究所，担任固定收
益分析师；
2010年10月至
2016年6月任职于
博时基金，先后担
任固定收益总部研
究员、基金经理助
理、基金经理等职
位；2016年7月至
2017年8月任职于
天风证券，担任机
构业务总部总经理
助理。2017年8月
加入宝盈基金管理
有限公司，现担任
宝盈基金固定收益
部副总经理。中国
国籍，证券投资基
金从业人员资格。
邱骏
本基金基金
经理
2015年7月
8日
2017年8月3日 7年
2010年7月加入宝
盈基金管理有限公
司，在固定收益部
任职固定收益研究
员，负责利率债、
信用债、可转债等
各类固定收益证券
研究。
注：1、陈若劲为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”指根据
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公司决定的解聘日期；
2、邱峻、高宇为非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离任日
期”指根据公司决定的解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限
的计算截至2017年12月31日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公
平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向
交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的
交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常
交易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的
组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前
后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情
况进行合理性解释。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
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内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，全球经济同步复苏背景下外需回暖、消费需求保持强劲、投资增长稳中略缓，供
给侧结构性改革推进下企业效益继续改善，宏观经济稳中向好、好于预期。国际大宗商品价格总
体上涨，国内主要工业品价格震荡上行，食品价格有所下降而非食品价格上涨较快，消费价格整
体温和上涨。
报告期内，央行继续实施稳健中性的货币政策，维护银行体系流动性合理稳定，公开市场操
作利率“随行就市”小幅上行，货币市场资金利率中枢稳步抬升。报告期内，商业银行对同业存
款和同业存单需求迫切且呈现明显的季节性特征，尤其是半年末和年末同业融资滚动压力较大，
利率显著抬升并在12月份突破6月份的年内高点。报告期内，上半年，在政策利率调整、严监
管政策超预期和经济基本面数据波动等多重因素共同作用下，债券市场收益率震荡上行，10年
国开债收益率运行在3.7%-4.38%，1年AAA 信用债收益率运行在3.59%-4.66%；进入三季度后，
经济基本面和资金面相对平稳，债券市场收益率宽幅区间震荡，10年国开债收益率运行在
4.17%-4.36%，1年AAA 信用债收益率运行在4.37%-4.66%；四季度，海外债券利率连续上行，
国内经济基本面数据小幅超预期且资金利率有所上行，债券市场收益率快速上行，绝对收益水平
创下近年新高，10年国开债收益率运行在4.22%-4.94%，1年AAA 信用债收益率运行在4.50%-
5.25%。
报告期内，资金利率中枢稳步抬升、区间波动较大，监管政策力度逐步加强，我们整体维持
了较低久期和较高评级的投资组合，并在部分市场资金面紧张时期适当配置收益率较高的同业存
款和同业存单。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
宝盈货币A：
截至本报告期末，本基金的份额净值为1.0000元。本报告期内本基金的份额净值收益率为
3.9027%，业绩比较基准收益率为0.3500%。
宝盈货币B：
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截至本报告期末，本基金的份额净值为1.0000元。本报告期内本基金的份额净值收益率为
4.1524%，业绩比较基准收益率为0.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，我们认为全球经济复苏延续背景下外需推动、国内供给侧结构性改革持续推
进，宏观经济总体预计运行平稳。受去产能、环保督查、大宗商品价格回暖、基数因素等叠加影
响，通胀水平可能存在小幅上升压力，超预期风险不大。
货币市场方面，出于维护稳增长、去杠杆、防风险之间平衡的需要，我们预计货币政策保持
稳健中性，央行综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，维护流动性合理稳定，资金
面维持紧平衡。
债券市场方面，在宏观经济总体运行平稳和资金面持续紧平衡情况下，高评级、短端品种收
益率已处于历史相对较高水平，具有较好的配置价值。
2018年，我们将密切跟踪基本面数据环比变化、货币政策动向以及资金面变化，择机适当
参与高收益高评级的同业存款、同业存单和信用债的配置机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序
进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门（权益投
资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成，以上人员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，
定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对
需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征
求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务
合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，
为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付。每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付
方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为A类100,627,928.75元，B类477,155,680.13元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金2017年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册
会计师签字出具了普华永道中天审字(2018)第20834号“标准无保留意见的审计报告”，投资者
可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
报告截止日： 2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
资 产：
银行存款
9,306,871,724.73 4,609,436,972.98
结算备付金
- -
存出保证金
- -
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交易性金融资产
16,730,168,734.23 8,646,147,448.03
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
16,730,168,734.23 8,646,147,448.03
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
5,106,869,840.28 4,069,515,904.26
应收证券清算款
- -
应收利息
96,170,842.34 92,343,066.73
应收股利
- -
应收申购款
38,471,236.99 349,459.58
递延所得税资产
- -
其他资产
737,173.35 737,173.35
资产总计
31,279,289,551.92 17,418,530,024.93
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
600,999,029.50 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
369,673.54 727,809.87
应付管理人报酬
5,682,976.58 3,454,126.13
应付托管费
1,722,114.13 1,046,704.87
应付销售服务费
644,387.37 831,760.01
应付交易费用
301,987.83 308,405.67
应交税费
- -
应付利息
300,128.97 -
应付利润
13,790,430.28 3,137,216.20
递延所得税负债
- -
其他负债
280,177.65 323,284.92
负债合计
624,090,905.85 9,829,307.67
所有者权益：
实收基金
30,655,198,646.07 17,408,700,717.26
未分配利润
- -
所有者权益合计
30,655,198,646.07 17,408,700,717.26
负债和所有者权益总计
31,279,289,551.92 17,418,530,024.93
注：报告期截止日2017年12月31日，宝盈货币市场证券投资基金A类基金份额净值1.0000元，
基金份额总额3,132,759,760.24份。宝盈货币市场证券投资基金B类基金份额净值1.0000元，
基金份额总额27,522,438,885.83份。宝盈货币市场证券投资基金A类基金和宝盈货币市场证券
宝盈货币市场证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 14 页 共28 页
投资基金B类基金的合计份额总数30,655,198,646.07份。
7.2 利润表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至
2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月 1日至
2016年12 月31日
一、收入
689,776,631.27 945,888,232.58
1.利息收入
681,576,786.54 768,181,280.40
其中：存款利息收入
172,269,091.29 308,306,647.90
债券利息收入
488,827,034.34 446,147,190.49
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
20,480,660.91 13,727,442.01
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
8,166,544.73 177,706,754.38
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
8,166,544.73 177,706,754.38
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
33,300.00 197.80
减：二、费用
111,993,022.39 200,016,976.71
1．管理人报酬
46,666,405.84 89,237,116.67
2．托管费
14,141,335.22 27,041,550.40
3．销售服务费
7,742,906.04 11,464,614.95
4．交易费用
7,653.82 -
5．利息支出
43,024,045.42 71,895,813.94
其中：卖出回购金融资产支出
43,024,045.42 71,895,813.94
6．其他费用
410,676.05 377,880.75
三、利润总额 （亏损总额以“-
”号填列）
577,783,608.88 745,871,255.87
减：所得税费用
- -
宝盈货币市场证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 15 页 共28 页
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
577,783,608.88 745,871,255.87
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 12月31日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
17,408,700,717.26 - 17,408,700,717.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 577,783,608.88 577,783,608.88
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
13,246,497,928.81 - 13,246,497,928.81
其中：1.基金申购款
115,374,144,995.43 - 115,374,144,995.43
2.基金赎回款
-102,127,647,066.62 - -102,127,647,066.62
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -577,783,608.88 -577,783,608.88
五、期末所有者权益
（基金净值）
30,655,198,646.07 - 30,655,198,646.07
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
28,297,068,779.45 - 28,297,068,779.45
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 745,871,255.87 745,871,255.87
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-10,888,368,062.19 - -10,888,368,062.19
其中：1.基金申购款
156,399,068,526.66 - 156,399,068,526.66
2.基金赎回款
-167,287,436,588.85 - -167,287,436,588.85
四、本期向基金份额持
- -745,871,255.87 -745,871,255.87
宝盈货币市场证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 16 页 共28 页
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
17,408,700,717.26 - 17,408,700,717.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______张啸川______
______丁宁______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融
业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值
税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
宝盈货币市场证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 17 页 共28 页
入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。
7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝
盈基金公司”）
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称
“中国建设银行”）
基金托管人、基金代销机构
中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司（以下
简称“对外经贸信托”）
基金管理人的股东
中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度报告期内未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
46,666,405.84 89,237,116.67
其中：支付销售机构的
客户维护费
5,740,094.94 8,383,850.36
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
7.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
宝盈货币市场证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 18 页 共28 页
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
14,141,335.22 27,041,550.40
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
7.4.5.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
宝盈货币A 宝盈货币B 合计
中国建设银行
885,962.23 32,574.50 918,536.73
宝盈基金公司
711,769.94 987,600.21 1,699,370.15
合计
1,597,732.17 1,020,174.71 2,617,906.88
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
宝盈货币A 宝盈货币B 合计
中国建设银行
1,124,981.02 56,678.39 1,181,659.41
宝盈基金公司
1,019,659.87 2,148,534.23 3,168,194.10
合计
2,144,640.89 2,205,212.62 4,349,853.51
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日A类基金资产净值0.25%的年费率以及B类基金资
产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金管理有限公司，再由宝
盈基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日A类基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。
日销售服务费＝前一日B类基金资产净值 X 0.01 % / 当年天数。
7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
宝盈货币市场证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 19 页 共28 页
中国建设银行
1,613,651,567.44 2,661,399,715.87 - - 7,863,150,000.00 2,023,848.75
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国建设银行
7,056,760,865.42 4,933,572,360.43 - - 23,279,950,000.00 2,444,716.45
7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
宝盈货币A 宝盈货币B
期初持有的基金份额
- 73,855,095.30
期间申购/买入总份额
- 2,869,853.24
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
- 76,724,948.54
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.28%
项目
上年度可比期间
2016 年1月1日至2016年12月31日
宝盈货币A 宝盈货币B
期初持有的基金份额
- 15,322,691.72
期间申购/买入总份额
- 71,532,403.58
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- 13,000,000.00
期末持有的基金份额
- 73,855,095.30
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 0.52%
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。
2、基金管理人宝盈基金管理有限公司在本年度申购本基金的交易委托宝盈基金管理有限公司直
销柜台办理，适用费率为0%。
宝盈货币市场证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 20 页 共28 页
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
宝盈货币B
份额单位：份
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中铁宝盈资产
管理有限公司
- - 5,000,000.00 0.03%
对外经贸信托
25,000,000.00 0.09% - -
7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
6,871,724.73 94,642.95 9,436,972.98 248,522.77
注：1、本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
2、当期利息收入中包含13,492.50元银行间账户滞留资金利息收入。
7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内未参与关联方承销证券。
7.4.5.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
7.4.6 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
不适用。
7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的余额
为600,999,029.50元。正回购交易中作为抵押的债券如下：
宝盈货币市场证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 21 页 共28 页
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111787040
17南京银行CD161 2018年1月3日
99.68 3,400,000 338,912,000.00
170204
17国开04 2018年1月2日
99.82 3,000,000 299,460,000.00
合计
6,400,000 638,372,000.00
7.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款，无抵押债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1
固定收益投资
16,730,168,734.23 53.49
其中：债券
16,730,168,734.23 53.49
资产支持证券
- -
2
买入返售金融资产
5,106,869,840.28 16.33
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
9,306,871,724.73 29.75
4
其他各项资产
135,379,252.68 0.43
5
合计
31,279,289,551.92 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
10.60
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
600,999,029.50 1.96
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的情况。
宝盈货币市场证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 22 页 共28 页
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
52
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
85
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
27
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1
30天以内
42.86 1.96
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
2
30天(含)—60天
13.14 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
3
60天(含)—90天
40.35 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
4
90天(含)—120天
1.66 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
5
120天(含)—397天（含）
3.57 -
其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
- -
合计
101.59 1.96
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内无投资组合剩余存续期超过240天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
1,767,690,981.17 5.77
其中：政策性金融债
1,767,690,981.17 5.77
4
企业债券
- -
宝盈货币市场证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 23 页 共28 页
5
企业短期融资券
710,274,225.59 2.32
6
中期票据
20,108,113.75 0.07
7
同业存单
14,232,095,413.72 46.43
8
其他
- -
9
合计
16,730,168,734.23 54.58
10
剩余存续期超过397天的浮动利率债
券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 170204
17国开04
10,800,000 1,078,048,620.05 3.52
2 111772036
17成都农商银行CD107
8,000,000 790,453,516.35 2.58
3 170408
17农发08
5,100,000 509,748,943.32 1.66
4 111720252
17广发银行CD252
5,000,000 497,415,728.57 1.62
5 111709483
17浦发银行CD483
5,000,000 495,662,306.43 1.62
6 111787040
17南京银行CD161
4,500,000 448,546,961.87 1.46
7 111790724
17重庆银行CD017
4,000,000 398,717,061.86 1.30
8 111710635
17兴业银行CD635
4,000,000 396,531,566.90 1.29
9 111709506
17浦发银行CD506
4,000,000 395,742,416.02 1.29
10 111713076
17浙商银行CD076
3,800,000 379,126,301.57 1.24
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.1193%
报告期内偏离度的最低值
-0.0338%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0494%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期末无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
宝盈货币市场证券投资基金 2017年年度报告摘要
第 24 页 共28 页
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协定
利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。
8.9.2 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
96,170,842.34
4
应收申购款
38,471,236.99
5
其他应收款
737,173.35
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
135,379,252.68
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人
户数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
宝盈货币A
333,488 9,393.92 106,253,356.84 3.39% 3,026,506,403.40 96.61%
宝盈货币B
449 61,297,191.28 24,789,629,647.80 90.07% 2,732,809,238.03 9.93%
合计
333,937 91,799.35 24,895,883,004.64 81.21% 5,759,315,641.43 18.79%
注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采
用各自级别的基金份额来计算。
2、户均持有的基金份额合计数＝期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
宝盈货币市场证券投资基金 2017年年度报告摘要
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1
其他机构
2,330,000,000.00 7.61%
2
券商类机构
1,500,094,310.34 4.90%
3
其他机构
1,403,280,716.29 4.59%
4
券商类机构
1,013,165,037.96 3.31%
5
券商类机构
800,000,000.00 2.61%
6
其他机构
680,000,000.00 2.22%
7
券商类机构
600,057,864.87 1.96%
8
银行类机构
530,042,961.24 1.73%
9
保险类机构
503,733,120.07 1.65%
10
银行类机构
501,600,082.47 1.64%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
宝盈货币A
10,576,896.52 0.3376%
宝盈货币B
0.00 0.0000%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
10,576,896.52 0.0345%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
宝盈货币A
>100
宝盈货币B
0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计
>100
宝盈货币A
0
宝盈货币B
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
宝盈货币A 宝盈货币B
基金合同生效日（2009年8月5日）基金
份额总额
428,312,282.49 1,026,847,982.99
本报告期期初基金份额总额
3,121,511,397.92 14,287,189,319.34
本报告期基金总申购份额
14,639,757,305.96 100,734,387,689.47
宝盈货币市场证券投资基金 2017年年度报告摘要
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减:本报告期基金总赎回份额
14,628,508,943.64 87,499,138,122.98
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
3,132,759,760.24 27,522,438,885.83
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：
（1）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第六次现场会议决议，同意张新元先生任宝
盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报
告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（2）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议，同意汪钦辞去总
经理职务，在新聘总经理聘任到位之前，暂由公司董事长李文众先生代为履行公司总经理相关
职责。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及中国证券投资基
金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（3）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第一次现场会议决议，同意张啸川先生任宝
盈基金管理有限公司总经理，丁宁先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规
定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基
金行业高级管理人员变更公告。
（4）宝盈基金管理有限公司原独立董事贺颖奇、屈文洲先生任职届满，不再担任公司独立
董事。根据宝盈基金管理有限公司股东会2017年第一次现场会议，同意张苏彤、廖振中和王艳
艳担任宝盈基金管理有限公司独立董事，拟任公司总经理张啸川先生担任宝盈基金管理有限公
司经营管理层董事，同意刘郁飞担任宝盈基金管理有限公司股东监事、魏玲玲和汪兀担任宝盈
基金管理有限公司职工监事。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报
告以及向中国证券投资基金业协会报备。
2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：
2017年9月1日，中国建设银行股份有限公司发布公告，聘任纪伟为中国建设银行股份有
限公司资产托管业务部总经理。
宝盈货币市场证券投资基金 2017年年度报告摘要
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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未
发生显著改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）审计费170,000元，目前事务所已连续9年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
华泰证券
1 - - - - -
长江证券
1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单
元租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
宝盈货币市场证券投资基金 2017年年度报告摘要
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（1）租用交易单元情况
本报告期内未租用交易单元。
（2）退租交易单元情况
本报告期内未退租交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
宝盈基金管理有限公司
2018年3月31日
