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东吴增鑫宝A(003588)

东吴增鑫宝:2017年年度报告摘要查看PDF公告

东吴增鑫宝货币市场基金
2017 年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
送出日期:二〇一八年三月三十一日东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文
本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。
 
 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东吴增鑫宝
基金主代码
003588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月7日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,022,857,006.02份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B
下属分级基金的交易代码:
003588 003589
报告期末下属分级基金的份额总额 12,864,184.53份 11,009,992,821.49份
 
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较
基准的投资回报。
投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济
走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类
投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的
投资回报。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预
期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司
姓名 徐军 朱巍
联系电话
021-50509888-8308 0571-87659806
信息披露负责
人
电子邮箱
xuj@scfund.com.cn zhuwei@czbank.com
客户服务电话 
021-50509666/400-821-0588 95527
传真
021-50509888-8211 0571-87659965
2.4 信息披露方式 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.scfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采
用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配按日结转份额。
 
3.1.1 期
间数据
和指标
2017年
2016年11月7日(基金合同生
效日)-2016年12月31日
2015年
东吴增鑫宝 A 东吴增鑫宝B 东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B
东吴
增鑫
宝A
东
吴
增
鑫
宝B
本期已
实现收
益
354,638.38 256,406,851.44 4,896.14 1,564,856.91 - -
本期利
润
354,638.38 256,406,851.44 4,896.14 1,564,856.91 - -
本期净
值收益
率
3.9306% 4.1810% 0.4175% 0.4524% - -
3.1.2 期
末数据
和指标
2017年末 2016年末 2015年末
期末基
金资产
净值
12,864,184.53 11,009,992,821.49 5,586,786.38 831,016,754.49 - -
期末基
金份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - -东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴增鑫宝A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
0.9939% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.6536% 0.0008%
过去六个月
1.9969% 0.0006% 0.6805% 0.0000% 1.3164% 0.0006%
过去一年
3.9306% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 2.5806% 0.0008%
自基金合同
生效起至今
4.3645% 0.0016% 1.5534% 0.0000% 2.8111% 0.0016%
东吴增鑫宝B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
1.0555% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.7152% 0.0008%
过去六个月
2.1211% 0.0006% 0.6805% 0.0000% 1.4406% 0.0006%
过去一年
4.1810% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 2.8310% 0.0008%
自基金合同
生效起至今
4.6523% 0.0016% 1.5534% 0.0000% 3.0989% 0.0016%
注:1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。
2、本基金收益分配按日结转份额。
3、本基金于2016年11月7日成立,截至本报告期末已完成建仓,建仓期结束时各项资产
配置比例符合合同约定。
 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要
第 7 页 共40 页
注:1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。
2、本基金于2016年11月7日成立,截至本报告期末已完成建仓,建仓期结束时各项资产
配置比例符合合同约定。
 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要
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3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 9 页 共40 页 注:本基金于2016年11月7日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行 折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况











单位:人民币元 东吴增鑫宝A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 354,638.38 - - 354,638.38 2016 4,896.14 - - 4,896.14 合计 359,534.52 - - 359,534.52 单位:人民币元 东吴增鑫宝B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 256,406,851.44 - - 256,406,851.44 2016 1,564,856.91 - - 1,564,856.91 合计 257,971,708.35 - - 257,971,708.35 注:本基金于2016年11月7日成立。 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 10 页 共40 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司于2004年 8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年 9月2日正式成立。注册资本1亿元人民币,公司所在地为上海市浦东新区源深路279号,统一 社会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控 股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和经中国证监 会批准的其他业务。 公司自成立以来,始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化,追求为投资者奉献 可持续的长期回报。近年来,在泛资管大背景下,公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务 协同发展,尤其在“战略性人才梯队建设、市场化体制机制改革”的经营策略指导下,公司各项 业务快速发展,进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。 截至2017年12月31日,公司管理的资产规模合计752.89亿元,其中,公募基金管理规模 266.41亿元,专户资产管理规模256.09亿元,子公司专项资产管理规模230.39亿元;管理各 类产品156只,其中,公募基金27只,专户产品60只,子公司资产计划69只,涵盖了高中低 不同风险层次的多元化产品线,可满足不同类型投资者的投资需求。 2015年以来,公司在成长股投资的传统优势基础上,进一步引入了量化投资策略,并在业 内率先成立了绝对收益部,谋求穿越牛熊的正回报。2017年公司绝对收益策略基金,通过灵活 调整,在上半年市场震荡中,规避了市场大幅回调的风险,业绩排名持续位列同类基金前列。 2017年,公司的固定收益投资能力跃居行业“第一梯队”。据海通证券固定收益类资产业绩排 行榜显示,截至2017年年底,公司旗下的固定收益类基金以8.29%的净值增长率,位列最近两 年83家入选基金公司的第二位。 近年来,公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩,斩获了诸多奖项,比如2016年度最受 欢迎债券类基金*东吴鼎利债券基金LOF(东方财富风云榜)、2015年度十大风云基金公司 (《大众证券报》)、2014年度最佳投资风格*金蝉奖(东吴新经济股票型基金,《华夏理财》 杂志)、2014年度新财富最智慧投资机构(《新财富》杂志)等。 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 11 页 共40 页 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 陈晨 本基金基 金经理 2016年 11月7日 - 6年 硕士,2011年 6月 获厦门大学硕士学 位。2011年6 月至 2013年2月就职于 华泰(联合)证券 研究所任固定收益 研究员,自 2013年3月起加入 东吴基金管理有限 公司,一直从事债 券投资研究工作, 曾任固定收益部研 究员、基金经理助 理,自2015年 6月8日起担任东 吴鼎利债券型证券 投资基金(LOF) (原东吴鼎利分级 债券型证券投资基 金)基金经理,自 2016年11月7日 担任东吴增鑫宝货 币市场基金基金经 理,自2017年 11月28日起担任 东吴优益债券型证 券投资基金。 王文华 本基金基 金经理 2016年 11月7日 - 11年 南开大学毕业,金 融硕士学位。历任 中诚信证券评估有 限公司信贷评级分 析员、联合证券股 份有限公司投银行 高级项目经理、中 诚信证券评估有限 公司债券信用评级 高级分析师。 2012年3月至今就 职于东吴基金管理 有限公司,曾任固 定收益部研究员、 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 12 页 共40 页 基金经理助理,自 2014年10月16日 起担任东吴增利债 券基金基金经理、 自2016年11月 7日起担任东吴增 鑫宝货币市场基金 基金经理。 注:1、此处的任职日期为基金成立日; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本报告期内,公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》的具体要求,持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市 股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,包括授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司合理设置各类资产管理业务之 间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保 其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制:1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时,在 获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司研究策划部的研究工作 实行信息化管理,研究成果在统一的信息平台发布,对所有产品组合经理开放;3、坚持信息保 密,禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告,禁止在研究报告发布之前通过任何渠道 泄露研究成果信息。同时,公司还建立了严格的投资交易行为监控制度,对投资交易行为进行事 前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,对公司旗下所有投资组合之 间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个 季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行95%置信区 间下的假设检验分析,同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 13 页 共40 页 在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度信贷增速较快,投资回暖,大宗商品价格回升,经济企稳态势明显,市场对于经济和 通胀的预期较为乐观。在美联储加息之后,我国央行也分别于春节前后和3月两次上调常备借贷 便利利率,引发市场对持续收紧货币政策的担忧。另外,金融监管政策持续收紧,市场悲观情绪 浓厚。10年期国债收益率自年初的3%附近波动上行至5月上旬的3.7%左右。 6月,央行并未跟随美联储进一步上调货币政策利率,且超量续作到期的MLF,维护季末资 金面平稳。监管层避免政策力度过度叠加,去杠杆力度减缓,市场认为货币政策已经由原来的偏 紧转为不松不紧。另外,经济基本面也呈现出边际回落的态势,债券市场情绪有所缓和,10年 期国债收益率最低下行至3.5%,随后维持在3.6%附近直至9月末。 四季度,随着资管新规意见稿等监管政策的出台,市场担忧情绪再起,10年期国债收益率 自9月末的3.6%快速上行至11月下旬的3.98%,上行将近40个BP。资金面方面,在年末因素 的影响下,3个月的SHIBOR从10月初的4.35%一路上行至年底的4.91%。 本基金资产配置:短久期,高等级CD和债券配置为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,东吴增鑫宝A份额净值收益率为3.9306%。东吴增鑫宝B份额净值收益率 为4.1810%,同期业绩比较基准收益率为1.3500%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从外部环境来看,2018年美联储预计将进一步加息和缩表,全球流动性趋紧。国内经济增 长的韧性在增强,监管层追求经济超高速增长的动力也在减弱,金融机构去杠杆和加强监管仍在 进行中,因而国内货币政策预计仍将中性偏紧。债券市场整体仍然保持相对谨慎的态度。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人坚持从规范运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的角度出 发,建立健全内部风险控制体系,完善内幕交易防控机制,确保各项法规和制度的落实,保证基 金合同得到严格履行。加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察,采取实时监控、定期 检查、专项稽核等方式,推动内部控制机制的完善与优化。发现违规隐患及时与有关业务人员沟 通并向管理层报告,定期向公司董事、总经理和监管部门出具相关报告。 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 14 页 共40 页 本报告期内,本基金管理人监察稽核重点开展的工作包括: (1)紧跟流动性要求,完善风险控制手段。本基金管理人根据《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》要求持续关注流动性新规执行情况,从制度建设、系统控制、指标监 测、部门间协作等方面,不断优化流动性管理工作流程,建立健全本基金管理人流动性风险管理 内部控制体系。 (2)以风险为导向,关键业务为重点开展专项稽核。本基金管理人找准业务重点及关键环 节,抓住主要风险点,比照最新监管要求,扎实开展了多项专项稽核工作,取得了一定成效。稽 核内容覆盖了多项业务领域,深入内控薄弱环节,发现问题后及时采取整改措施,化解风险隐患, 加强了公司风险合规管理。 (3)梳理信批流程,促进信息披露规范化。本基金管理人持续关注最新出台的法律法规, 根据产品的不同信息披露要求切实做好信息披露要点汇总、节点提示及对外披露等工作,加强流 程化、日志化管理,保障了信息披露工作的及时性以及准确性。 (4)跟踪监管动态,及时落实新规。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规及监管要求 进行内部讨论,成立工作小组,制订落实方案。及时开展内部培训,修改相关制度与流程,升级 业务系统并设置风控阀值,保障基金投资符合监管要求。 公司自成立以来,各项业务运作正常,内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。 在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,完善内控制度,提高工作水平, 努力防范和控制各种风险,保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基 金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会,成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对 收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成,同时,督 察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上, 由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及 计算,并参与公司对基金的估值方法的计算;公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法 的确定,复核估值价格,并与相关托管行进行核对确认;督察长、合规风控人员对有关估值政策、 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 15 页 共40 页 估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估 值的讨论,但不介入基金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突;公司现没有进行任何定价服务的约 定。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书(更新)等有关约定,本基金的收益分配采用“每日分配、每 日支付”的方式,即为投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。本报告期东吴增鑫宝 A级基金应分配收益354,638.38元,实际分配收益354,638.38元;东吴增鑫宝B级基金应分配 收益256,406,851.44元,实际分配收益256,406,851.44元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对东吴增鑫宝货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投 资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关 法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,东吴增鑫宝货币市场基金的管理人东吴基金管理有限公司在东吴增鑫宝货币市 场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题 上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露 特别规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴增鑫宝货币市场基金2017年年度 报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了复核,以上内容真 实、准确和完整。 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 16 页 共40 页 §6 审计报告 本报告期基金财务报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具 了安永华明(2018)审字第60469066_B25号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报 告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:东吴增鑫宝货币市场基金 报告截止日: 2017年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12 月31日 资 产: 银行存款 5,041,746,912.23 495,695,179.97 结算备付金 - 1,033,450.72 存出保证金 - 2,320.09 交易性金融资产 2,848,528,133.06 41,955,178.28 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,848,528,133.06 41,955,178.28 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 3,002,207,703.30 301,275,531.93 应收证券清算款 - - 应收利息 35,825,946.26 1,826,499.55 应收股利 - - 应收申购款 97,460,558.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 11,025,769,252.85 841,788,160.54 负债和所有者权益 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12 月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 4,979,872.53 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 17 页 共40 页 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - 88,870.05 应付管理人报酬 1,882,083.77 72,826.95 应付托管费 752,833.49 29,130.78 应付销售服务费 76,946.68 3,159.73 应付交易费用 101,382.89 5,295.39 应交税费 - - 应付利息 - 964.24 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 99,000.00 4,500.00 负债合计 2,912,246.83 5,184,619.67 所有者权益: 实收基金 11,022,857,006.02 836,603,540.87 未分配利润 - - 所有者权益合计 11,022,857,006.02 836,603,540.87 负债和所有者权益总计 11,025,769,252.85 841,788,160.54 注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额 11,022,857,006.02份,其中A类基金份额参考净值1.0000元,份额总额12,864,184.53份; B类基金份额参考净值1.0000元,份额总额11,009,992,821.49份。 7.2 利润表 会计主体:东吴增鑫宝货币市场基金 本报告期:2017年1月1日至2017年 12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年11月7日(基 金合同生效日)至 2016年12月31日 一、收入 282,130,806.85 1,784,978.00 1.利息收入 282,607,158.19 1,802,080.64 其中:存款利息收入 166,072,902.71 1,131,803.64 债券利息收入 63,987,545.22 68,503.46 资产支持证券利息收入 42,506.85 - 买入返售金融资产收入 52,504,203.41 601,773.54 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -476,351.34 -17,102.78 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -486,940.38 -17,102.78 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 18 页 共40 页 资产支持证券投资收益 10,589.04 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) - - 4. 汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) - 0.14 减:二、费用 25,369,317.03 215,224.95 1.管理人报酬 15,335,984.83 116,892.39 2.托管费 6,134,393.94 46,756.97 3.销售服务费 635,300.50 4,999.20 4.交易费用 249.76 - 5.利息支出 3,057,888.00 1,676.39 其中:卖出回购金融资产支出 3,057,888.00 1,676.39 6.其他费用 205,500.00 44,900.00 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) 256,761,489.82 1,569,753.05 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“- ”号填列) 256,761,489.82 1,569,753.05 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:东吴增鑫宝货币市场基金 本报告期:2017年1月1日至2017年 12月31日 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 836,603,540.87 - 836,603,540.87 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 256,761,489.82 256,761,489.82 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 10,186,253,465.15 - 10,186,253,465.15 其中:1.基金申购款 42,381,200,903.58 - 42,381,200,903.58 2.基金赎回款 -32,194,947,438.43 - -32,194,947,438.43 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 19 页 共40 页 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -256,761,489.82 -256,761,489.82 五、期末所有者权益 (基金净值) 11,022,857,006.02 - 11,022,857,006.02 上年度可比期间 2016 年11月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、基金合同生效日所 有者权益(基金净值) 272,486,612.37 - 272,486,612.37 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 1,569,753.05 1,569,753.05 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 564,116,928.50 - 564,116,928.50 其中:1.基金申购款 906,944,408.07 - 906,944,408.07 2.基金赎回款 -342,827,479.57 - -342,827,479.57 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -1,569,753.05 -1,569,753.05 五、期末所有者权益 (基金净值) 836,603,540.87 - 836,603,540.87 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______王炯______














______吕晖______














____吴婷____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 东吴增鑫宝货币市场基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2016]2292号《关于同意东吴增鑫宝货币市场基金募集的批复》 核准,由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2016年11月7日 正式生效,首次设立募集规模为272,486,612.37份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期 限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为东吴基金管理有限公司,基金托管人为浙商银行 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 20 页 共40 页 股份有限公司。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的 债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具 有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在 具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注 的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》 、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中 国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的 财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指 引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 21 页 共40 页 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或 权益工具的合同。 本基金的金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的交 易性金融资产主要包括债券投资等。 本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法 进行后续计量。本会计期间内,本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。 本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量,并以摊余成本进行后续计量。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或收取该金融资产现金流量的权利已转移,且 符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资 产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1)债券投资 买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款 入账,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成 债券投资成本,对于贴息债券,该等利息应作为债券投资成本;卖出银行间同业市场交易的债券 于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (2)回购协议 本基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差 异较小时,也可以使用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 22 页 共40 页 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有 重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产 或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金估值采用摊余成本法,其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示,按实际利率并 考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值; 本基金持有的金融工具的估值方法具体如下: (1)银行存款 本基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息; (2)债券投资 本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本, 每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入; (3)回购协议 1)本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日 计提利息; 2)本基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回 购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,则 按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产;若融券业务到期无法履约, 则继续持有债券资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值; (4)其他 1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值; 2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资 产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每 一估值日,采用其他可参考公允价值指标,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价” 。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使 基金资产净值更能公允地反映基金资产价值; 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 23 页 共40 页 3)如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存 款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入 与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示。 另外,根据中国证监会令第120号《货币市场基金监督管理办法》的规定,如果出现因提前支取 而导致的利息损失的情形,基金管理人应当使用风险准备金予以弥补,风险准备金不足的,应当 使用固有资金予以弥补; (2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款 (包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入; (3)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合 同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (4)债券投资收益/损失于卖出债券成交日确认,并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息 及相关费用的差额入账; (5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费及销售服务费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的 费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 24 页 共40 页 小的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 (1)本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; (2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; (3)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益 为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留 到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;; (4)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投 资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时, 当日投资人不记收益; (5)本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份 额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在收益支付时,其累计收益为正 值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额; (6)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金 份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; (7)在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可 调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; (8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票) 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 25 页 共40 页 交易印花税税率,由原先的3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府 债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有 金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以 下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产 品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品 管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增 值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》的规定,自2018年1月 1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 26 页 共40 页 发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日 起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售 股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一 个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易 日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基 金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 3.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 4.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得 全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所 得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 27 页 共40 页 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 浙商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 海澜集团有限公司 基金管理人的股东 上海新东吴优胜资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注:根据2017年12月30日《东吴基金管理有限公司关于公司股权变更的公告》,经东吴基金 管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证监会证监许可 [2017]1664号文批复同意,本公司原股东上海兰生(集团)有限公司将其持有的本公司30%股权 转让给海澜集团有限公司。截止财务报表批准日,该股权转让尚未完成工商变更登记。本基金与 关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易








金额单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年11月7日(基金合同生效日)至 2016年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 东吴证券股份有限 公司 6,822,004.64 100.00% 13,943,189.96 100.00% 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 28 页 共40 页 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年11月7日(基金合同生效日)至 2016年12月31日 关联方名称 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 东吴证券股份有限 公司 1,092,793,000.00 100.00% 213,090,000.00 100.00% 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付的关联方佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年11月7日(基金合同生效 日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付 的管理费 15,335,984.83 116,892.39 其中:支付销售机构的 客户维护费 35,396.73 51.20 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年11月7日(基金合同生效 日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付 6,134,393.94 46,756.97 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 29 页 共40 页 的托管费 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B 合计 东吴基金管理有限公司 22,153.70 602,397.40 624,551.10 浙商银行股份有限公司 288.01 - 288.01 东吴证券股份有限公司 618.16 - 618.16 合计 23,059.87 602,397.40 625,457.27 上年度可比期间 2016年11月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B 合计 东吴基金管理有限公司 174.13 4,662.24 4,836.37 浙商银行股份有限公司 120.59 - 120.59 东吴证券股份有限公司 - - - 合计 294.72 4,662.24 4,956.96 注:基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B类降级为A级的基金份额持有人, 年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金 份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年基金销售服务 费率应自其达到B类基金份额条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。 各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 30 页 共40 页 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基 金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金登记机构,由给基金登记机构代付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交 易的 各关联方名称 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 浙商银行股份 有限公司 10,023,860.00 - - - 665,470,000.00 50,839.19 上年度可比期间 2016年11 月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交 易的 各关联方名称 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B


基金合同生效日( 2016年11月7日 )持有 的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - 40,041,946.73 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - 10,000,000.00 期末持有的基金份额 - 30,041,946.73 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.2700% 项目 上年度可比期间 2016年11 月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 31 页 共40 页 东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B


基金合同生效日( 2016年11月7日 )持有 的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况                








东吴增鑫宝B                             份额单位:份 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 东吴证券股 份有限公司 1,000,545,431.08 9.0800% - - 上海新东吴 优胜资产管 理有限公司 60,050,604.39 0.5400% - - 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年11月7日(基金合同生效日)至 2016年12月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浙商银行股份 有限公司-活 期存款 746,912.23 36,919.17 31,695,179.97 31,288.54 浙商银行股份 316,000,000.00 24,436,018.22 36,000,000.00 117,699.96 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 32 页 共40 页 有限公司-定 期存款 注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司,2017年度获得的利息收入为人民币7,305.89元(2016年11月7日 (基金合同生效日)至2016年12月31日止期间:人民币1,395.21元),2017年末无结算备 付金余额(2016年末:人民币1,033,450.72元)。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无其他需要说明的关联交易事项。 7.4.9 期末( 2017 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购金融资产款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的 卖出回购金融资产款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1 公允价值 7.4.10.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返 售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产款以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值 与账面价值相若。 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 33 页 共40 页 7.4.10.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.10.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第二层次的余额为人民币2,848,528,133.06元,无属于第一层次和第三层次的余额。(于 2016年12月31日,属于第二层次的余额为人民币41,955,178.28元,无属于第一层次和第三 层次的余额)。 7.4.10.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 7.4.10.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 7.4.10.2 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的承诺事项。 7.4.10.3 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 2,848,528,133.06 25.84 其中:债券 2,848,528,133.06 25.84








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,002,207,703.30 27.23 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,041,746,912.23 45.73 4 其他各项资产 133,286,504.26 1.21 5 合计 11,025,769,252.85 100.00 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 34 页 共40 页 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.62 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 42 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 11 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天,如有超过应当在10个交易日内调整。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 50.49 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 11.12 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 33.76 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 35 页 共40 页 4 90天(含)—120天 3.45 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) - - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 合计 98.82 - 注:本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 154,657,461.31 1.40 2 央行票据 - - 3 金融债券 409,945,124.10 3.72 其中:政策性金融债 409,945,124.10 3.72 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,283,925,547.65 20.72 8 其他 - - 9 合计 2,848,528,133.06 25.84 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111709511 17浦发银 行CD511 5,000,000 494,352,412.10 4.48 2 111708381 17中信银 行CD381 2,000,000 198,938,424.13 1.80 3 150201 15国开01 1,500,000 149,993,057.88 1.36 4 111716279 17上海银 行CD279 1,000,000 99,903,398.19 0.91 5 111781291 17天津银 行CD140 1,000,000 99,801,059.04 0.91 6 111721170 17渤海银 行CD170 1,000,000 99,800,588.37 0.91 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 36 页 共40 页 7 111786800 17南京银 行CD159 1,000,000 99,778,592.49 0.91 8 111709399 17浦发银 行CD399 1,000,000 99,770,185.09 0.91 9 179950 17贴现国 债50 1,000,000 99,719,617.45 0.90 10 111719012 17恒丰银 行CD012 1,000,000 99,719,586.35 0.90 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0149% 报告期内偏离度的最低值 -0.0120% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0052% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为1.0000元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 8.9.2 17中信银行CD381(代码:111708381)的发行主体“中信银行股份有限公司”于2017年 11月24日因违规经营被外汇管理局处以罚款并责令改正; 17上海银行CD279(代码:111716279)的发行主体“上海银行股份有限公司”于2017年 8月11日因违规经营被上海银监局处以罚款并责令改正; 17南京银行CD159(代码:111786800)的发行主体“南京银行股份有限公司”于2017年 11月9日因违规经营被人民银行南京分行营业管理部罚款并责令改正; 17恒丰银行CD012(代码:111719012)的发行主体“恒丰银行股份有限公司”于2017年 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 37 页 共40 页 12月29日因违规经营被中国银监会处以罚款并责令改正; 本基金投资17中信银行CD381、17上海银行CD279、17南京银行CD159、17恒丰银行 CD012的投资决策程序符合公司制度的规定,且相关发行主体的处罚事项并未对其企业经营和投 资价值产生实质性影响。 除此之外,报告期内本基金投资的前十名其他证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在 本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 35,825,946.26 4 应收申购款 97,460,558.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 133,286,504.26 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份 额 级 别 持有 人户 数(户) 户均持有的基金 份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 东 吴 增 鑫 宝A 218 59,010.02 8,459,487.75 65.76% 4,404,696.78 34.24% 东 68 161,911,659.14 11,009,992,821.49 100.00% - - 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 38 页 共40 页 吴 增 鑫 宝B 合 计 286 38,541,458.06 11,018,452,309.24 99.96% 4,404,696.78 0.04% 注:基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用 各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 机构 1,000,545,431.08 9.08% 2 机构 816,233,491.66 7.40% 3 机构 735,567,885.42 6.67% 4 机构 527,300,000.00 4.78% 5 机构 506,381,069.94 4.59% 6 机构 501,830,895.19 4.55% 7 机构 500,421,703.24 4.54% 8 机构 480,175,132.39 4.36% 9 机构 450,397,981.38 4.09% 10 机构 404,404,649.25 3.67% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 东吴增鑫宝A 785,457.43 6.1058% 东吴增鑫宝B - - 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 785,457.43 0.0071% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 东吴增鑫宝A 东吴增鑫宝B 基金合同生效日(2016 年11 月7 日)基金 份额总额 485,411.20 272,023,000.23 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 39 页 共40 页 本报告期期初基金份额总额 5,586,786.38 831,016,754.49 本报告期基金总申购份额 63,228,286.09 42,317,972,617.49 减:本报告期基金总赎回份额 55,950,887.94 32,138,996,550.49 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"- "填列) - - 本报告期期末基金份额总额 12,864,184.53 11,009,992,821.49 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额,基金总赎回份额含份 额级别调整和转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人发生以下人事变动: 1、2017年4月10日,冯玉泉不再担任公司董事一职,由陈建国担任公司董事会董事。 2、2017年12月27日,陈辉峰、陈如奇、倪雪梅、贝政新不再担任公司董事一职,由汤勇、 周虹、张婉苏、方志刚担任公司董事会董事。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海 分所,该事务所自2017年起为本基金提供审计服务至今,本报告期内支付审计费90000元。 东吴增鑫宝货币市场基金 2017年年度报告摘要 第 40 页 共40 页 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 东吴证券 2 - - - - - 注:1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:证券公司基本面评价(财务状况、资 信状况、经营状况);证券公司研究能力评价(报告质量、及时性和数量);证券公司信息服务 评价(全面性、及时性和高效性)等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指 标,然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本基金本报告期无新增或退租席位。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 东吴证券 6,822,004.64 100.00%1,092,793,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期无偏离度绝对值超过0.5%(含)以上的情况。 东吴基金管理有限公司 2018年3月31日