天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
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天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年3月29日天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月27日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告
正文。
本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 天弘安康养老混合
基金主代码 420009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月28日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 632,626,406.99份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助
投资于精选的价值型股票，通过灵活的资产配置与严
谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值，为
投资者提供稳健的养老理财工具。
投资策略
本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类
资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类
资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格
的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增
值。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+0.75%
风险收益特征
本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、
中低收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币
市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
注：本基金自2015年4月14日起，业绩比较基准由"五年期银行定期存款利率（税后）"，变更为"三
年期银行定期存款利率（税后）+0.75%"。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
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姓名 童建林 郭明
联系电话 022-83310208 010-66105799
信息披
露负责
人
电子邮箱 service@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95046 95588
传真 022-83865569 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的办公地址
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年
本期已实现收益 56,831,950.07 132,884,308.83 252,433,405.87
本期利润 51,545,761.95 22,510,889.13 352,848,157.22
加权平均基金份额本期利润 0.0663 0.0155 0.1117
本期基金份额净值增长率 4.40% 2.43% 18.89%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 0.4560 0.3855 0.2796
期末基金资产净值 945,455,080.77
1,277,464,576.0
8
2,906,536,484.2
1
期末基金份额净值 1.494 1.431 1.397
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.47% 0.12% 0.74% 0.01% -0.27% 0.11%
过去六个月 1.15% 0.09% 1.50% 0.01% -0.35% 0.08%
过去一年 4.40% 0.11% 3.01% 0.01% 1.39% 0.10%
过去三年 27.15% 0.25% 10.28% 0.01% 16.87% 0.24%
过去五年 48.80% 0.23% 20.85% 0.01% 27.95% 0.22%
自基金合同生效日起
至今
49.40% 0.23% 21.39% 0.01% 28.01% 0.22%
注：天弘安康养老混合基金业绩比较基准：三年期银行定期存款利率（税后）+0.75%，即中国人民
银行公布并执行的三年期金融机构人民币存款基准利率（税后）+0.75%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业
2012-11-28 2013-08-22 2014-05-21 2015-02-05 2015-11-03 2016-07-21 2017-04-17 2017-12-31
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
注：1、本基金合同于2012年11月28日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
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业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业 业
2013 业 2014 业 2015 业 2016 业 2017 业
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
注：本基金合同于2012年11月28日生效。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基
金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
51%
天津信托有限责任公司
16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
15.6%
芜湖高新投资有限公司
5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
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合计
100%
截至2017年12月31日，本基金管理人共管理55只基金：天弘精选混合型证券投资
基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘
周期策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金（原“天弘鑫
动力灵活配置混合型证券投资基金”）、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘
丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证
券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳
利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证
券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘瑞利分级债券型证券投资基
金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基
金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发
起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混
合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场
基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发
起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指
运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资
基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式
证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证
券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起
式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数
型发起式证券投资基金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品
饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合
型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型
发起式证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、天弘喜利灵活配置混
合型证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘聚利灵活配置混合型证券投
资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金、天弘金明灵活配置混合型证券投资
基金、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式
证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券
投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助 证券从 说明天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
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理）期限
任职日期 离任日期
业年限
姜晓丽
本基金
基金经
理。
2013年1月 － 8年
女，经济学硕士。历任本
公司债券研究员兼债券交
易员；光大永明人寿保险
有限公司债券研究员兼交
易员；本公司固定收益研
究员、基金经理助理等。
钱文成
本基金
基金经
理。
2014年1月 － 11年
男，理学硕士。2007年
5月加盟本公司，历任本
公司行业研究员、高级研
究员、策略研究员、研究
主管助理、研究部副主管、
研究副总监、研究总监、
股票投资部副总经理、基
金经理助理等。
注：1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未
履行基金合同承诺的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相
关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风
险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管
理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和
交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资
交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究
分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
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针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易
程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外
网下交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场
外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公
司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组
合间进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得
到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为
目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权
审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管
理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强
对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系
等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平
交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口
（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平
交易原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平
交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能
显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易
价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止
可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司
名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果
符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
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4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
投资策略上，本基金将继续以债券仓位为主，适当提高久期和杠杆，同时适当参
与转债或者利率债的波动机会，为客户赚取稳健收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日，本基金份额净值为1.494元。本报告期本基金份额净值增长
率4.40%，同期业绩比较基准增长率3.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，我们认为经济增长将出现一定程度的放缓，但短期来看大幅下滑的
概率不高。资金面方面，脉冲式收紧仍将出现，资金利率中枢尚不会出现大幅下行，
紧平衡态势仍将持续。政策面方面，货币政策中性稳健立场未变，加强监管的趋势也
不会改变。对应到债市来看，市场趋势性机会仍需等待。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金
的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审
核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，
负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关
法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利
益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的
IT运维总监、投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基
金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专
业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相
关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方
案不具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估
值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间
不存在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
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本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对天弘安康养老混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，天弘安康养老混合型证券投资基金的管理人--天弘基金管理有限公司
在天弘安康养老混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，天弘安康养老混合
型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘安康养老混合型证券投
资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
该所出具了“无保留意见的审计报告”，且在审计报告中无强调事项。投资者可通过
年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：天弘安康养老混合型证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
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单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,027,394.15 4,581,621.31
结算备付金 3,769,503.09 14,826,734.05
存出保证金 74,439.50 125,504.89
交易性金融资产 7.4.7.2 1,101,567,343.30 1,116,085,635.58
其中：股票投资 95,244,136.60 124,706,439.98
基金投资 － －
债券投资 1,006,323,206.70 991,379,195.60
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 － 108,000,000.00
应收证券清算款 － 11,248,584.72
应收利息 7.4.7.5 25,594,962.71 28,715,417.55
应收股利 － －
应收申购款 373,032.79 249,215.73
递延所得税资产 － －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计 1,132,406,675.54 1,283,832,713.83
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款 183,299,696.05 －
应付证券清算款 － －天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
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应付赎回款 2,047,826.05 4,437,592.77
应付管理人报酬 727,182.11 1,072,851.20
应付托管费 161,595.99 238,411.38
应付销售服务费 － －
应付交易费用 7.4.7.7 55,265.28 180,281.71
应交税费 － －
应付利息 221,007.61 －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 7.4.7.8 439,021.68 439,000.69
负债合计 186,951,594.77 6,368,137.75
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 632,626,406.99 892,785,752.15
未分配利润 7.4.7.10 312,828,673.78 384,678,823.93
所有者权益合计 945,455,080.77 1,277,464,576.08
负债和所有者权益总计 1,132,406,675.54 1,283,832,713.83
注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.494元，基金份额总额632,626,406.99份。
7.2 利润表
会计主体：天弘安康养老混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至
2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年12月31日
一、收入 70,277,054.15 49,717,033.57
1.利息收入 59,315,057.38 108,666,922.96
其中：存款利息收入 7.4.7.11 116,431.55 479,523.33
债券利息收入 58,089,768.89 106,743,622.18
资产支持证券利息收
入
－ －天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
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买入返售金融资产收
入
1,108,856.94 1,443,777.45
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
11,795,028.31 32,163,761.57
其中：股票投资收益 7.4.7.12 20,742,723.54 -23,175,954.27
基金投资收益 － －
债券投资收益 7.4.7.13 -9,802,271.76 53,517,618.98
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 7.4.7.14 － －
衍生工具收益 7.4.7.15 － －
股利收益 7.4.7.16 854,576.53 1,822,096.86
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17 -5,286,188.12 -110,373,419.70
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18 4,453,156.58 19,259,768.74
减：二、费用 18,731,292.20 27,206,144.44
1．管理人报酬 10,299,673.40 18,364,654.06
2．托管费 2,288,816.29 4,081,034.18
3．销售服务费 － －
4．交易费用 7.4.7.19 893,799.13 1,599,723.61
5．利息支出 4,755,791.16 2,633,357.27
其中：卖出回购金融资产支
出
4,755,791.16 2,633,357.27
6．其他费用 7.4.7.20 493,212.22 527,375.32
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
51,545,761.95 22,510,889.13
减：所得税费用 － －天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
第15页 共35页
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
51,545,761.95 22,510,889.13
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：天弘安康养老混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
892,785,752.15 384,678,823.93 1,277,464,576.08
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
－ 51,545,761.95 51,545,761.95
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-
260,159,345.16
-
123,395,912.10
-383,555,257.26
其中：1.基金申购款 135,441,904.33 63,465,175.51 198,907,079.84
2.基金赎回款
-
395,601,249.49
-
186,861,087.61
-582,462,337.10
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
632,626,406.99 312,828,673.78 945,455,080.77
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
2,080,056,562.4
3
826,479,921.78 2,906,536,484.21
二、本期经营活动产生的基 － 22,510,889.13 22,510,889.13天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
第16页 共35页
金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-
1,187,270,810.2
8
-
464,311,986.98
-1,651,582,797.26
其中：1.基金申购款 362,332,711.79 153,030,881.54 515,363,593.33
2.基金赎回款
-
1,549,603,522.0
7
-
617,342,868.52
-2,166,946,390.59
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
892,785,752.15 384,678,823.93 1,277,464,576.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
基金管理人负责人
韩海潮
—————————
主管会计工作负责人
薄贺龙
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
天弘安康养老混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会
(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]1064号《关于核准天弘安康养老混合型证券投
资基金募集的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《天弘安康养老混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为
契约型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集329,475,073.08元，业
经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第466号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案，《天弘安康养老混合型证券投资基金基金合同》于
2012年11月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为329,530,789.56份基金份
额，其中认购资金利息折合55,716.48份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管
理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘安康养老混合型证券投资基金天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
第17页 共35页
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括：依
法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、
债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、
地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证
券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金股票投资占基金资产的比例为0-30%，其中，投资于精选的价值型股票的比例不
低于股票投资部分的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；债券等固定收益
类金融工具投资占基金资产的比例不低于70%，其中，现金及到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款利率
（税后）+0.75%。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2018年3月29日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国
证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《天弘安康养老混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表
相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
第18页 共35页
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自
2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来
利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至
1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定
计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构、基金注册登
记机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商
银行")
基金托管人、基金销售机构
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公 基金管理人的股东天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
第19页 共35页
司
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司("天弘创新
")
基金管理人的全资子公司
注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月
31日
当期发生的基金应支
付的管理费
10,299,673.40 18,364,654.06
其中：支付销售机构
的客户维护费
2,476,293.76 4,589,845.49
注：1.支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.90%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
第20页 共35页
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.90%/当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保
有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
2,288,816.29 4,081,034.18
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
12月31日
期初持有的基金份额 90,771,558.25 90,771,558.25
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 90,771,558.25 90,771,558.25
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
14.35% 10.17%
注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
第21页 共35页
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
天弘创新资产
管理有限公司
60,331,825.04 9.54% 60,331,825.04 6.76%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关
规定支付。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
1,027,394.15 72,405.66 4,581,621.31 203,740.02
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末 期末天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
第22页 共35页
代码 名称 认购
日
通日 受限
类型
价格
值单价
(单位:
股)
成本总
额
估值总
额
6030
80
新疆
火炬
2017-
12-25
2018-
01-03
新股
中签
13.60 13.60 1,187
16,143.2
0
16,143.2
0
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市
后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新
股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额69,299,696.05元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011751039
17舟山
海洋
SCP001
2018-01-02 100.61 200,000 20,122,000.00
011758054
17辽成
大
SCP003
2018-01-02 100.51 500,000 50,255,000.00
合计 700,000 70,377,000.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额114,000,000.00元，于2018年1月3日和2018年1月5日（先后）到
期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券
后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
第23页 共35页
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层次的余额为95,227,993.40元，属于第二层次的余额为
1,006,339,349.90元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次
124,226,806.64元，第二层次991,858,828.94元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年
12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
第24页 共35页
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已
缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入
固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运
营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 95,244,136.60 8.41
其中：股票 95,244,136.60 8.41
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 1,006,323,206.70 88.87
其中：债券 1,006,323,206.70 88.87
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 4,796,897.24 0.42
8 其他各项资产 26,042,435.00 2.30
9 合计 1,132,406,675.54 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
第25页 共35页
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 42,212,035.46 4.46
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
16,143.20 0.00
E 建筑业 16,400,000.00 1.73
F 批发和零售业 13,470,000.00 1.42
G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.00
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 23,128,000.00 2.45
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 95,244,136.60 10.07
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 600660 福耀玻璃 1,000,000 29,000,000.00 3.07
2 600068 葛洲坝 2,000,000 16,400,000.00 1.73
3 000963 华东医药 250,000 13,470,000.00 1.42
4 000568 泸州老窖 199,200 13,147,200.00 1.39天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
第26页 共35页
5 600036 招商银行 400,000 11,608,000.00 1.23
6 601939 建设银行 1,500,000 11,520,000.00 1.22
7 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00
8 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00
9 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.00
10 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000568 泸州老窖 25,360,743.69 1.99
2 600276 恒瑞医药 23,387,089.75 1.83
3 600660 福耀玻璃 22,865,856.00 1.79
4 600068 葛洲坝 21,178,417.24 1.66
5 600643 爱建集团 19,986,063.26 1.56
6 000338 潍柴动力 17,100,129.00 1.34
7 000921 海信科龙 15,868,786.77 1.24
8 000333 美的集团 14,996,915.25 1.17
9 000963 华东医药 11,532,612.48 0.90
10 600036 招商银行 11,132,801.24 0.87
11 600867 通化东宝 10,969,151.25 0.86
12 601009 南京银行 10,472,001.00 0.82
13 601939 建设银行 10,231,036.00 0.80
14 000423 东阿阿胶 9,996,898.80 0.78
15 002236 大华股份 9,993,851.67 0.78
16 600889 南京化纤 5,010,442.74 0.39
17 601881 中国银河 335,876.01 0.03天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
第27页 共35页
18 600025 华能水电 205,527.21 0.02
19 601108 财通证券 179,246.38 0.01
20 601019 山东出版 128,320.80 0.01
注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600104 上汽集团 29,255,852.71 2.29
2 000525 红 太 阳 26,854,385.34 2.10
3 600276 恒瑞医药 25,516,969.24 2.00
4 600028 中国石化 22,820,466.20 1.79
5 000333 美的集团 18,969,710.35 1.48
6 600048 保利地产 18,642,850.33 1.46
7 600643 爱建集团 16,869,200.11 1.32
8 000338 潍柴动力 16,683,506.31 1.31
9 000921 海信科龙 16,448,354.28 1.29
10 000568 泸州老窖 15,245,201.11 1.19
11 300017 网宿科技 14,693,194.84 1.15
12 300159 新研股份 12,601,898.68 0.99
13 002236 大华股份 12,121,410.53 0.95
14 000423 东阿阿胶 12,071,248.84 0.94
15 601009 南京银行 10,969,868.65 0.86
16 600867 通化东宝 10,530,225.50 0.82
17 600178 东安动力 5,813,839.61 0.46
18 600889 南京化纤 4,515,941.03 0.35
19 000951 中国重汽 2,336,072.67 0.18
20 601881 中国银河 587,624.59 0.05
注：本项 "卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
第28页 共35页
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 245,427,285.58
卖出股票的收入（成交）总额 311,024,575.41
注：本项 "买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 9,828,000.00 1.04
2 央行票据 － －
3 金融债券 79,266,000.00 8.38
其中：政策性金融债 79,266,000.00 8.38
4 企业债券 385,923,366.70 40.82
5 企业短期融资券 310,928,000.00 32.89
6 中期票据 218,840,000.00 23.15
7 可转债（可交换债） 1,537,840.00 0.16
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 1,006,323,206.70 106.44
注：可转债项下包含可交换债1,537,840.00元。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 122298 13亚盛债 600,000 60,288,000.00 6.38
2 108601 国开1703 600,000 59,868,000.00 6.33
3 1282565
12川高速
MTN2
500,000 50,655,000.00 5.36
4 112208 14华邦01 500,000 50,430,000.00 5.33天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
第29页 共35页
5 011758054
17辽成大
SCP003
500,000 50,255,000.00 5.32
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 本报告期投资基金情况
本基金本报告期末未持有基金。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1
本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.13.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.13.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 74,439.50
2 应收证券清算款 －天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
第30页 共35页
3 应收股利 －
4 应收利息 25,594,962.71
5 应收申购款 373,032.79
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 26,042,435.00
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 132007 16凤凰EB 1,332,240.00 0.14
2 132002 15天集EB 205,600.00 0.02
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 603080 新疆火炬 16,143.20 0.00
新股尚未上市
流通
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构 持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
机构投资者 个人投资者天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
第31页 共35页
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
970,471 651.88 265,802,396.32 42.02% 366,824,010.67 57.98%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
671,401.44 0.11%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012年11月28日)基金份额总额 329,530,789.56
本报告期期初基金份额总额 892,785,752.15
本报告期基金总申购份额 135,441,904.33
减：本报告期基金总赎回份额 395,601,249.49
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 632,626,406.99
注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经天弘基金管理有限公司第五届董事会2017年第1次会议通过以下事天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
第32页 共35页
项：任命熊军先生为本公司副总经理，以上事宜已经依照相关规定履行备案程序。
本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金本报告期未持有基金。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费13万元。
截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计
服务5年2个月。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
安信证券 2
40,315,921.
04
7.32% 37,545.65 7.52%
渤海证券 1 － － － －
长江证券 3
96,827,089.
17
17.57% 90,175.80 18.06%
东北证券 1 1,326,055.9 0.24% 1,234.85 0.25%天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
第33页 共35页
8
东方证券 2
66,368,314.
61
12.04% 61,809.28 12.38%
东兴证券 1 475,563.39 0.09% 442.87 0.09%
广发证券 1
64,153,978.
63
11.64% 59,746.56 11.96%
国金证券 1
50,163,831.
53
9.10% 46,718.24 9.35%
国开证券 1
16,856,217.
26
3.06% 12,327.47 2.47%
国信证券 1 394,671.01 0.07% 367.56 0.07%
华创证券 1
31,222,596.
62
5.67% 29,077.65 5.82%
联合证券 2
127,580,352
.85
23.15% 118,814.54 23.79%
中泰证券 1 735,185.58 0.13% 684.70 0.14%
申万宏源 2 748,169.98 0.14% 696.81 0.14%
西南证券 1 32,772.60 0.01% 23.96 0.00%
兴业证券 1 471,463.37 0.09% 439.10 0.09%
银河证券 1 － － － －
中信建投 1 284,565.09 0.05% 265.02 0.05%
中信证券 1 949,661.75 0.17% 884.37 0.18%
中银国际 1
52,200,961.
09
9.47% 38,174.80 7.64%
11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币
元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金
额
占当期债券
成交总额比
例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交金
额
占当期权证
成交总额比
例
安信证券 － － 980,400, 20.28% － －天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
第34页 共35页
000.00
渤海证券
56,820,8
39.39
41.27% － － － －
长江证券 － －
426,700,
000.00
8.83% － －
东北证券
1,992,52
9.50
1.45%
342,500,
000.00
7.09% － －
东方证券
3,229,10
5.07
2.35%
324,300,
000.00
6.71% － －
东兴证券
549,395.
00
0.40%
260,500,
000.00
5.39% － －
广发证券 － －
31,000,0
00.00
0.64% － －
国金证券 － －
33,000,0
00.00
0.68% － －
国开证券 － －
141,000,
000.00
2.92% － －
国信证券 － － － － － －
华创证券 － －
36,900,0
00.00
0.76% － －
联合证券
59,884,8
00.00
43.49%
149,000,
000.00
3.08% － －
中泰证券 － －
437,500,
000.00
9.05% － －
申万宏源
2,828,27
1.20
2.05%
316,100,
000.00
6.54% － －
西南证券
3,489,55
0.00
2.53%
476,500,
000.00
9.86% － －
兴业证券
1,789,65
2.90
1.30%
302,400,
000.00
6.26% － －
银河证券 － －
9,000,00
0.00
0.19% － －
中信建投
419,412.
80
0.30%
424,000,
000.00
8.77% － －
中信证券 － － 143,000, 2.96% － －天弘安康养老混合型证券投资基金2017年年度报告摘要
第35页 共35页
000.00
中银国际
6,690,59
3.19
4.86% － － － －
注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司
经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市
场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务；
2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的
证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议；
3、本期新租用交易单元3个，其中包括：西南证券上海交易单元1个、光大证券深圳交易单元1个、
长江证券深圳交易单元1个；
4、本基金报告期内停止租用交易单元4个：中信建投证券上海交易单元1个、中信证券上海交易单
元1个、中投证券上海交易单元1个、民族证券深圳交易单元1个无。
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的
情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
天弘基金管理有限公司
二〇一八年三月二十九日
