天治财富增长证券投资基金 2017年年度
报告摘要
2017年12月31日
基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2018年3月29日天治财富增长混合 2017年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年1月1日起至 12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 天治财富增长混合
基金主代码
350001
交易代码
350001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年6月29日
基金管理人 天治基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 68,524,730.43份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在确保基金份额净值不低于本基金建立的动态资产保
障线的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金建立随时间推移呈非负增长的动态资产保障线,
以投资组合保险机制、VaR（Value at Risk）技术为
核心工具，对风险性资产（股票）与低风险资产（债
券）的投资比例进行动态调整，并结合下方风险来源
分析，对基金的各类资产实施全流程的风险预算管理,
力争使基金份额净值高于动态资产保障线水平。在风
险可控的基础上, 本基金通过积极投资，谋求最大限
度地实现基金资产的稳定增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率
×60%。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险较低、收益稳健的基
金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天治基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司
姓名 赵正中 朱萍
联系电话
021-60371155 021-61618888
信息披露负责人
电子邮箱
zhaozz@chinanature.com.cn Zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话 400-098-4800（免长途通话
95528
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费用）、021-60374800
传真
021-60374934 021-63602540
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.chinanature.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年
本期已实现收益
17,385,356.02 -23,363,985.53 91,542,481.79
本期利润
19,953,246.82 -25,842,489.16 62,262,420.74
加权平均基金份额本期利润
0.2754 -0.2438 0.6138
本期基金份额净值增长率
30.36% -22.90% 41.66%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.2005 -0.0791 0.5479
期末基金资产净值
82,267,051.43 79,082,155.82 122,594,952.51
期末基金份额净值
1.2005 0.9209 1.5479
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
6.35% 0.94% 1.62% 0.33% 4.73% 0.61%
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过去六个月
14.07% 0.88% 3.85% 0.28% 10.22% 0.60%
过去一年
30.36% 0.84% 8.11% 0.26% 22.25% 0.58%
过去三年
42.38% 1.77% 18.30% 0.80% 24.08% 0.97%
过去五年
131.30% 1.57% 49.61% 0.75% 81.69% 0.82%
自基金合同
生效起至今
393.71% 1.28% 165.04% 2.09% 228.67% -0.81%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2017 - - - -
2016 3.0000 96,273,642.42 122,547,749.04 218,821,391.46
2015 - - - -
合计
3.0000 96,273,642.42 122,547,749.04 218,821,391.46
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人——天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.6亿元，注册地
为上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资9800万元，占注册资本的61.25%；
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中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元，占注册资本的38.75%。截至2017年12月
31日，本基金管理人旗下共有十一只开放式基金，除本基金外，另外十只基金—天治稳健双盈
债券型证券投资基金、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金（转型自2005年1月12日生
效的天治品质优选混合型证券投资基金）、天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）、天治天
得利货币市场基金、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金（转型自2008年5月8日
生效的天治创新先锋混合型证券投资基金）、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治
新消费灵活配置混合型证券投资基金（转型自2011年8月4日生效的天治成长精选混合型证券
投资基金）、天治可转债增强债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金
（转型自2011年12月28日生效的天治稳定收益债券型证券投资基金）、天治鑫利半年定期开
放债券型证券投资基金的基金合同分别于2008年11月5日、2016年4月18日、2006年1月
20日、2006年7月5日、2016年4月 7日、2009年7月15日、2016年7月6日、2013年
6月4日、2015年6月9日、2016年12月7日生效。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
吴昊
本基金基
金经理
2015年2月
17日
2017年7月25日 7年
2010年3月-2012年
7月就职于国联证券股
份有限公司任行业研
究员，2012年 7月-
2017年7月就职于天
治基金管理有限公司，
曾任行业研究员、基
金经理助理、本基金
的基金经理。
梁辰
本基金基
金经理
2017年7月
18日
-
3年
硕士研究生，具有基
金从业资格。2014年
7月至2015年 7月就
职于嘉实基金管理有
限公司任研究部研究
组助理行业研究员，
2015年7月至今就职
于天治基金管理有限
公司，曾任研究发展
部行业研究员。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天
治财富增长证券投资基金基金合同》、《天治财富增长证券投资基金招募说明书》的约定，本着
诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通
过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运
作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定制定了公司
《公平交易制度》。公司公平交易体系涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等
投资管理活动相关的各个环节，各环节公平措施简要如下：
公司的内外部报告均通过统一的研究管理平台发布，所有的研究员和投资组合经理均有权通
过该平台查看公司所有内外部研究报告。
投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策，并负责投资决策的具体实施。投资决策委员
会和投资总监等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组
合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。同时，不同
投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度。并在交易系统中设置公平
交易功能并严格执行，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同
一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，交易系统将该证券的
每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。
公司对银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易，保证各投资组合获得公平的交
易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组
合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则
对交易结果进行分配。
公司对银行间市场交易价格异常的控制采用事前审查的方法。回购利率异常指回购利率偏离
同期公允回购利率30bp以上；现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允
收益率30bp以上（一年期以上债券为 50bp），其中，货币基金的现券交易价格异常指根据交易
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价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上。
公司风控人员定期对各投资组合进行业绩归因分析，并于每季度和每年度对公司管理的不同
投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季
度期间内，不同时间窗下（如日内、3 日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易
价差进行分析。
具体方法如下：
1）对不同投资组合，根据不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）的每个券种，计算其交
易均价；
2）对一段时间（季度或年度）同一时间窗口的同个券种进行匹配，计算出价差率；
3）利用统计方法对多个价差率进行统计分析，分析价差率是否显著大于0。如果某一资产
类别观测期间样本数据太少，则不进行统计检验，仅检查对不同时间窗口（如日内、3日内、
5日内）的价差率是否超过阀值；
4）价差率不是显著大于0的，则不能说明非公平交易；价差率显著大于0的，则需要综合
其他因素做出判断，比如交易占优势的投资组合是否收益也显著大于交易占劣势的投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情
况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，未发生“所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量的5%”的情形。
报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年A股市场波动率显著降低，国内外宏观环境整体温和复苏、监管环境趋于严厉。在
此背景下，A股投资风格切换明显，以上证50为代表的蓝筹股屡创新高而中小市值个股持续下
跌，优质蓝筹公司成为主流投资标的。整体来看，一季度雄安概念基本成为了题材股最后的狂欢；
二季度市场下跌中具备较好成长性的苹果产业链公司出现了一波上涨，同时以金融为代表的大盘
蓝筹股开始启动；三季度以钢铁煤炭为代表的周期性行业在价格反弹业绩驱动下出现了显著的超
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额收益，新能源汽车行业也在阶段性复苏和全球化趋势下走出了一波大行情，白酒板块也在业绩
持续超预期的驱动下强势上涨；四季度市场以震荡为主，周期性行业以震荡调整为主，保险和电
子行业个股在主升浪后有所回调，白酒板块在茅台提价以及五粮液经销商大会的利好环境中创下
新高。
本基金在上半年坚持持有消费电子为代表的成长股，取得了较好的超额收益。在下半年积极
布局周期行业以及新能源汽车行业，同时继续持有消费电子个股，并且在阶段性上涨后及时获利
了结，年末的震荡调整中布局化工行业个股逆势取得了一定的超额收益，最终取得了30.36%的
年度收益率。我们将继续加大研究宽度和深度，坚定投资优质成长股的同时积极把握周期性行业
的投资机会，努力实现基金资产的稳定增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期末，本基金份额净值为1.2005元，报告期内本基金份额净值增长率为30.36%，业绩
比较基准收益率为8.11%，高于同期业绩比较基准收益率22.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们预计2018年国内宏观经济延续弱复苏的态势，PPI前高后低，CPI缓慢上行，国内流动
性将维持中性偏紧的局面。监管环境方面，IPO发行速度仍将延续，再融资和借壳继续受到严格
监管，在此背景下小市值公司的表现将继续低迷。海外方面，欧美经济仍处于复苏周期，美联储
加息节奏整体可控。
整体来看，我们预计2018年A股市场延续上一年低波动的态势以及基本面驱动的价值投资
风格。选股配置思路依然从行业景气度着手，寻找具备盈利超预期可能的细分行业和龙头公司，
整体看好以化工、机械为代表的中游制造业，地产行业以及大众消费品行业。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2017年，本基金管理人内部监察稽核工作继续坚持规范运作、防范风险、维护投资人利益
的原则，在进一步完善、优化公司内控制度的基础上，严格依据法律法规和公司内控制度监督前
后台各部门日常工作，切实防控公司运营和投资组合运作的风险，保障公司稳步发展。报告期内，
本基金管理人内部监察稽核工作主要包括以下几个方面：
一、进一步完善、优化公司内控制度，加强监察稽核力度。
报告期内，公司制定或修订了《天治基金关联交易管理办法》、《天治基金反洗钱内部控制
制度》、《天治基金投资者适当性管理制度》、《天治基金专户业务第三方投资顾问机构管理
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制度》、《天治基金特定客户资产管理业务利益冲突防范制度》、《天治基金合规管理制度》、
《天治基金内部控制大纲》、《天治基金风险控制制度》、《风险处置预案》（含《天治基金流
动性管理规定》）、《天治基金逆回购质押品管理制度》、《天治基金子公司管理制度》、《天
治基金内部审计制度》、《天治基金通信管理制度》、《天治基金保密制度》、《天治基金与子
公司之间的风险隔离制度》、《天治基金例行检查办法》、《天治基金员工本人、配偶、利害关
系人证券投资管理办法》、《天治基金员工投资证券投资基金管理办法》、《天治基金会计核算
制度》、《天治基金基金会计制度》、《天治基金公募基金压力测试制度》、《研究发展部管理
制度》、《研究发展部工作手册》、《基金结算部管理制度》、《投资管理制度》、《股指期货
投资管理制度》、《信息披露制度》、《监察稽核制度》、《特定客户资产管理业务风险控制制
度》、《特定客户资产管理业务记录及档案管理制度》、《特定客户资产管理业务监察稽核制度》
、《特定客户资产管理业务危机处理制度》、《特定客户资产投资管理制度》、《国债期货风险
管理制度》、《旗下基金投资流通受限证券流动性风险处置预案》、《公平交易制度》、《计算
机病毒防范管理办法》、《计算机软件管理办法》等管理制度。同时，监察稽核部继续严格依据
法律法规和公司规章制度独立行使职责，通过定期或不定期检查、专项检查等方式，监督公司各
项制度执行情况（监督监察内容包括但不限于投资组合的投资研究、投资决策、交易执行和投资
风险、绩效评估等情况、产品研发流程、基金销售、宣传推介、客户服务、信息技术日常处理及
其安全情况、基金结算各项业务以及公司财务、人事状况等业务环节的合规情况），及时发现情
况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。
二、继续加强投资监控，防范投资运作风险。
报告期内，监察稽核部通过现场检查、电脑实时监控、人员询问、重点抽查等方式，加强事
前、事中、事后的风险管理，同时产品创新及量化投资部通过定期对投资组合进行量化风险分析
和绩效评估并提供风险分析报告和绩效评估报告等方式进行风险控制，切实贯彻落实公平交易，
防范异常交易，确保公司旗下投资组合合法合规运作，切实维护投资人的合法利益。
报告期内，本基金管理人所管理基金的运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的
利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，不断完善和优化操作流程，充实和改进内
控技术方法与手段，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，防范和控制各种风险，合法合
规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合
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同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。
基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、
合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简
称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责
基金结算的管理层、监察稽核部总监、产品创新及量化投资部总监等，所有相关成员均具有丰富
的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于权益投资部、固定收益部以及产品创新及量化投
资部提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与产品
创新及量化投资部一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处
理，将估值结果提交公司估值委员会。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解
释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内，根据相关法律法规和基金合同的规定，不进行利润分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
-
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现基金资产净值低于5000万元或份额持有人人数少于200人的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对天治财富增长
证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基
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金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定，对天治财富增长证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金
管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本报告期内，由天治基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人
复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明(2018)审字第60467615_B01号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 天治财富增长证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们认为，后附的天治财富增长证券投资基金的财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天治财富增
长证券投资基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的
经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
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我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于天治财富增长证券投资基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息 天治财富增长证券投资基金管理层（以下简称管理层）对其他信
息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此
过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公
允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估天治财富增长证券投资基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运
用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实
的选择。
治理层负责监督天治财富增长证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审
计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业
怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
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计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露
的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获
取的审计证据，就可能导致对天治财富增长证券投资基金持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结
论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致
天治财富增长证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 蒋燕华 石静筠
会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
审计报告日期 2018年3月23日
天治财富增长混合 2017年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：天治财富增长证券投资基金
报告截止日： 2017年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
9,561,126.72 6,593,115.13
结算备付金
1,171,677.90 970,818.98
存出保证金
201,249.47 170,759.67
交易性金融资产
73,887,132.67 74,201,418.32
其中：股票投资
54,647,842.67 54,471,208.32
基金投资
- -
债券投资
19,239,290.00 19,730,210.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
596,923.18 1,142,754.52
应收利息
406,841.03 227,417.09
应收股利
- -
应收申购款
6,320.54 27,679.00
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
85,831,271.51 83,333,962.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
909,501.66 2,595,990.31
应付赎回款
67,435.91 43,112.71
应付管理人报酬
103,853.20 102,283.40
应付托管费
17,308.87 17,047.23
应付销售服务费
- -
应付交易费用
2,242,923.57 1,429,572.85
天治财富增长混合 2017年年度报告摘要
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应交税费
1,780.00 1,780.00
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
221,416.87 62,020.39
负债合计
3,564,220.08 4,251,806.89
所有者权益：
实收基金
68,524,730.43 85,875,894.71
未分配利润
13,742,321.00 -6,793,738.89
所有者权益合计
82,267,051.43 79,082,155.82
负债和所有者权益总计
85,831,271.51 83,333,962.71
注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.2005元，基金份额总额68,524,730.43份。
7.2 利润表
会计主体：天治财富增长证券投资基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至
2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年12月31日
一、收入
23,933,812.01 -18,883,007.23
1.利息收入
683,381.68 1,351,887.38
其中：存款利息收入
136,556.45 572,400.29
债券利息收入
546,277.28 779,149.59
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
547.95 337.50
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
20,665,982.33 -18,925,315.10
其中：股票投资收益
20,987,876.58 -19,920,984.59
基金投资收益
- -
债券投资收益
-680,590.64 790,867.24
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
358,696.39 204,802.25
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
2,567,890.80 -2,478,503.63
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
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5.其他收入（损失以“-”号填列）
16,557.20 1,168,924.12
减：二、费用
3,980,565.19 6,959,481.93
1．管理人报酬 7.4.8.2.1
1,132,357.26 1,734,875.03
2．托管费 7.4.8.2.2
188,726.20 289,145.76
3．销售服务费 7.4.8.2.3
- -
4．交易费用
2,427,935.41 4,589,823.51
5．利息支出
667.34 103,021.48
其中：卖出回购金融资产支出
667.34 103,021.48
6．其他费用
230,878.98 242,616.15
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
19,953,246.82 -25,842,489.16
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
19,953,246.82 -25,842,489.16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：天治财富增长证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 12月31日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
85,875,894.71 -6,793,738.89 79,082,155.82
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 19,953,246.82 19,953,246.82
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-17,351,164.28 582,813.07 -16,768,351.21
其中：1.基金申购款
5,663,753.59 295,805.43 5,959,559.02
2.基金赎回款
-23,014,917.87 287,007.64 -22,727,910.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
天治财富增长混合 2017年年度报告摘要
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五、期末所有者权益（基
金净值）
68,524,730.43 13,742,321.00 82,267,051.43
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
79,200,042.26 43,394,910.25 122,594,952.51
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -25,842,489.16 -25,842,489.16
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
6,675,852.45 194,475,231.48 201,151,083.93
其中：1.基金申购款
778,716,619.68 206,578,784.52 985,295,404.20
2.基金赎回款
-772,040,767.23 -12,103,553.04 -784,144,320.27
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- -218,821,391.46 -218,821,391.46
五、期末所有者权益（基
金净值）
85,875,894.71 -6,793,738.89 79,082,155.82
注：报告附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______徐克磊______
______闫译文______
____黄宇星____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
天治财富增长证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监基金字[2004]70号文《关于同意天治财富增长证券投资基金设立的
批复》的核准，由基金管理人天治基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2004年
6月29日正式生效，首次设立募集规模为952,004,756.57份基金份额。本基金为契约型开放式，
存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为上
海浦东发展银行股份有限公司。
天治财富增长混合 2017年年度报告摘要
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、
债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在资产配置中股票投资比例范围为基
金资产净值的0-70%，债券投资比例范围为基金资产净值的20%-100%。今后在有关法律法规许可
时，本基金将降低债券投资比例范围的下限，相应提高股票投资比例范围的上限。
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×60%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注
的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他
中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的
财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其
他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限
天治财富增长混合 2017年年度报告摘要
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股票估值指引（试行）>的通知》（以下简称“估值业务指引”），自2017年12月15日起，本
基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。该会计估计变更对本基金本期末的基金资
产净值及本期损益均无影响。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
2.增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
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?根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为
（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资
管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管
产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》的规定，自2018年1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、
发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售
股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一
个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易
日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基
金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
3.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
天治财富增长混合 2017年年度报告摘要
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所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
吉林省信托有限责任公司 基金管理人的股东
中国吉林森林工业集团有限责任公司 基金管理人的股东
天治北部资产管理有限公司 基金管理人控制的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.1.4 权证交易
天治财富增长混合 2017年年度报告摘要
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注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,132,357.26 1,734,875.03
其中：支付销售机构的
客户维护费
149,186.11 153,935.02
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金
管理费划付指令，托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
188,726.20 289,145.76
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人。
天治财富增长混合 2017年年度报告摘要
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7.4.8.2.3 销售服务费
注：无
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月
31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发展
银行股份有限
公司
9,561,126.72 122,813.34 6,593,115.13 514,566.42
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：无
7.4.9 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
天治财富增长混合 2017年年度报告摘要
第 26 页 共45 页
600309
万华
化学
2017
年
12月
5日
临时
停牌
37.94 - - 45,700 1,788,278.861,733,858.00 -
002398
建研
集团
2017
年
10月
16日
临时
停牌
15.14
2018
年
3月
15日
13.63 39,000 605,143.00 590,460.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购金融资产款余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的
卖出回购金融资产款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为人民币52,323,524.67元，属于第二层次的余额为人民币
21,563,608.00元，属于第三层次余额为人民币0.00元（于2016年12月31日，本基金持有的
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币
52,362,465.92元，属于第二层次的余额为人民币21,838,952.40元，属于第三层次余额为人民
币0.00元）。
?
天治财富增长混合 2017年年度报告摘要
第 27 页 共45 页
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公
开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相
关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发
生变动。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于2018年3月23日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
54,647,842.67 63.67
其中：股票
54,647,842.67 63.67
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
19,239,290.00 22.42
其中：债券
19,239,290.00 22.42
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
天治财富增长混合 2017年年度报告摘要
第 28 页 共45 页
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
10,732,804.62 12.50
8 其他各项资产
1,211,334.22 1.41
9 合计
85,831,271.51 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
A
农、林、牧、渔业
2,057,600.00 2.50
B
采矿业
- -
C
制造业
44,150,490.67 53.67
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
1,733,732.00 2.11
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
6,115,560.00 7.43
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
590,460.00 0.72
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
54,647,842.67 66.43
天治财富增长混合 2017年年度报告摘要
第 29 页 共45 页
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 000858
五粮液
50,900 4,065,892.00 4.94
2 002202
金风科技
206,000 3,883,100.00 4.72
3 600887
伊利股份
118,993 3,830,384.67 4.66
4 601233
桐昆股份
168,200 3,782,818.00 4.60
5 600519
贵州茅台
5,000 3,487,450.00 4.24
6 600426
华鲁恒升
199,000 3,168,080.00 3.85
7 600036
招商银行
100,000 2,902,000.00 3.53
8 000568
泸州老窖
39,900 2,633,400.00 3.20
9 000651
格力电器
56,800 2,482,160.00 3.02
10 002582
好想你
186,000 2,176,200.00 2.65
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300136
信维通信
13,015,583.38 16.46
2 600309
万华化学
12,738,598.95 16.11
3 000651
格力电器
11,515,374.00 14.56
4 601012
隆基股份
11,348,884.00 14.35
5 002035
华帝股份
11,184,445.20 14.14
6 002635
安洁科技
11,121,942.77 14.06
天治财富增长混合 2017年年度报告摘要
第 30 页 共45 页
7 600028
中国石化
11,073,151.95 14.00
8 601233
桐昆股份
10,911,134.75 13.80
9 002217
合力泰
10,682,755.00 13.51
10 000568
泸州老窖
10,458,136.00 13.22
11 600036
招商银行
10,350,294.08 13.09
12 600426
华鲁恒升
9,780,931.70 12.37
13 002456
欧菲科技
9,266,515.00 11.72
14 002236
大华股份
9,239,612.52 11.68
15 601318
中国平安
9,239,267.25 11.68
16 000858
五粮液
9,094,212.97 11.50
17 600519
贵州茅台
9,075,558.00 11.48
18 600884
杉杉股份
8,655,204.00 10.94
19 002475
立讯精密
8,642,409.20 10.93
20 600499
科达洁能
8,514,274.00 10.77
21 600887
伊利股份
8,497,017.95 10.74
22 603626
科森科技
8,392,101.52 10.61
23 601398
工商银行
7,816,270.00 9.88
24 300115
长盈精密
7,707,665.92 9.75
25 000830
鲁西化工
7,632,523.00 9.65
26 002384
东山精密
7,583,088.78 9.59
27 002241
歌尔股份
7,463,818.14 9.44
28 002597
金禾实业
7,192,420.00 9.09
29 601088
中国神华
7,161,164.51 9.06
30 002202
金风科技
7,043,683.34 8.91
31 600963
岳阳林纸
6,897,635.43 8.72
32 300296
利亚德
6,664,138.33 8.43
33 002001
新和成
6,601,385.17 8.35
34 002310
东方园林
6,380,382.00 8.07
35 000001
平安银行
6,176,511.00 7.81
36 600507
方大特钢
6,148,555.04 7.77
37 000725
京东方A
6,130,400.00 7.75
38 300197
铁汉生态
5,970,070.51 7.55
39 002247
帝龙文化
5,946,909.56 7.52
40 002460
赣锋锂业
5,628,155.80 7.12
41 600779
水井坊
5,417,440.71 6.85
42 002222
福晶科技
5,387,434.50 6.81
天治财富增长混合 2017年年度报告摘要
第 31 页 共45 页
43 600585
海螺水泥
5,175,877.00 6.54
44 300498
温氏股份
5,157,136.80 6.52
45 600282
南钢股份
5,113,894.00 6.47
46 600337
美克家居
5,104,427.50 6.45
47 600997
开滦股份
4,892,877.00 6.19
48 600801
华新水泥
4,847,328.02 6.13
49 603993
洛阳钼业
4,822,899.00 6.10
50 002142
宁波银行
4,760,523.40 6.02
51 002493
荣盛石化
4,749,395.50 6.01
52 002555
三七互娱
4,734,932.07 5.99
53 000895
双汇发展
4,684,522.12 5.92
54 002008
大族激光
4,534,170.00 5.73
55 600489
中金黄金
4,500,574.00 5.69
56 601006
大秦铁路
4,423,639.00 5.59
57 600183
生益科技
4,417,918.80 5.59
58 600030
中信证券
4,364,181.00 5.52
59 000703
恒逸石化
4,358,946.96 5.51
60 601288
农业银行
4,282,342.69 5.42
61 603708
家家悦
4,250,046.97 5.37
62 300014
亿纬锂能
4,235,458.00 5.36
63 300137
先河环保
4,128,066.00 5.22
64 000100
TCL集团
4,088,800.00 5.17
65 600559
老白干酒
4,028,342.06 5.09
66 600409
三友化工
3,960,201.00 5.01
67 300316
晶盛机电
3,925,948.00 4.96
68 600848
上海临港
3,863,808.00 4.89
69 601899
紫金矿业
3,847,800.00 4.87
70 000756
新华制药
3,806,057.00 4.81
71 600031
三一重工
3,796,500.00 4.80
72 002138
顺络电子
3,782,073.00 4.78
73 000933
神火股份
3,749,818.00 4.74
74 300308
中际旭创
3,743,352.33 4.73
75 600584
长电科技
3,645,992.00 4.61
76 000050
深天马A
3,599,404.95 4.55
77 002340
格林美
3,444,136.00 4.36
78 601888
中国国旅
3,432,010.30 4.34
天治财富增长混合 2017年年度报告摘要
第 32 页 共45 页
79 000915
山大华特
3,428,232.40 4.34
80 300457
赢合科技
3,384,583.00 4.28
81 600835
上海机电
3,313,178.12 4.19
82 300059
东方财富
3,280,094.60 4.15
83 600438
通威股份
3,242,483.00 4.10
84 600525
长园集团
3,194,837.00 4.04
85 600595
中孚实业
3,125,366.00 3.95
86 601666
平煤股份
3,116,221.00 3.94
87 600703
三安光电
3,095,454.00 3.91
88 300340
科恒股份
3,083,608.00 3.90
89 002677
浙江美大
3,081,573.20 3.90
90 002157
正邦科技
3,075,865.00 3.89
91 601688
华泰证券
3,052,000.00 3.86
92 600486
扬农化工
3,048,438.00 3.85
93 603026
石大胜华
3,029,220.00 3.83
94 600497
驰宏锌锗
2,980,332.00 3.77
95 000039
中集集团
2,959,166.00 3.74
96 600196
复星医药
2,937,836.00 3.71
97 300408
三环集团
2,821,537.40 3.57
98 601336
新华保险
2,819,832.00 3.57
99 002043
兔宝宝
2,816,501.89 3.56
100 601600
中国铝业
2,798,172.00 3.54
101 002517
恺英网络
2,760,061.05 3.49
102 600569
安阳钢铁
2,737,469.00 3.46
103 002466
天齐锂业
2,678,127.62 3.39
104 000848
承德露露
2,649,489.00 3.35
105 000002
万科A
2,638,786.00 3.34
106 000596
古井贡酒
2,633,743.00 3.33
107 600872
中炬高新
2,618,695.18 3.31
108 002185
华天科技
2,613,488.00 3.30
109 000513
丽珠集团
2,612,539.00 3.30
110 600466
蓝光发展
2,592,472.00 3.28
111 600197
伊力特
2,572,727.00 3.25
112 600682
南京新百
2,572,471.00 3.25
113 002511
中顺洁柔
2,547,020.01 3.22
114 000998
隆平高科
2,530,600.00 3.20
天治财富增长混合 2017年年度报告摘要
第 33 页 共45 页
115 300567
精测电子
2,526,366.00 3.19
116 002643
万润股份
2,470,503.00 3.12
117 002611
东方精工
2,461,153.00 3.11
118 000792
盐湖股份
2,452,998.98 3.10
119 002358
森源电气
2,451,887.04 3.10
120 000970
中科三环
2,449,620.00 3.10
121 600298
安琪酵母
2,430,618.00 3.07
122 000709
河钢股份
2,415,800.00 3.05
123 600216
浙江医药
2,400,576.00 3.04
124 601901
方正证券
2,387,319.78 3.02
125 002176
江特电机
2,380,086.00 3.01
126 601155
新城控股
2,373,730.00 3.00
127 000060
中金岭南
2,323,225.00 2.94
128 002024
苏宁云商
2,318,777.00 2.93
129 000063
中兴通讯
2,307,967.96 2.92
130 600075
新疆天业
2,253,436.00 2.85
131 002673
西部证券
2,225,613.96 2.81
132 000333
美的集团
2,195,200.00 2.78
133 002582
好想你
2,190,972.00 2.77
134 000049
德赛电池
2,187,972.96 2.77
135 002573
清新环境
2,181,531.00 2.76
136 601998
中信银行
2,171,950.00 2.75
137 000980
众泰汽车
2,167,912.00 2.74
138 600808
马钢股份
2,140,736.00 2.71
139 601699
潞安环能
2,101,659.00 2.66
140 002262
恩华药业
2,095,916.00 2.65
141 600068
葛洲坝
2,084,239.00 2.64
142 603589
口子窖
2,083,299.00 2.63
143 603338
浙江鼎力
2,049,573.00 2.59
144 300017
网宿科技
2,027,326.00 2.56
145 002092
中泰化学
2,020,231.00 2.55
146 601988
中国银行
2,010,000.00 2.54
147 601919
中远海控
1,996,261.00 2.52
148 600056
中国医药
1,980,474.53 2.50
149 300284
苏交科
1,973,844.91 2.50
150 601601
中国太保
1,968,472.00 2.49
天治财富增长混合 2017年年度报告摘要
第 34 页 共45 页
151 600366
宁波韵升
1,926,600.00 2.44
152 601222
林洋能源
1,904,499.50 2.41
153 300236
上海新阳
1,848,987.60 2.34
154 600803
新奥股份
1,835,003.00 2.32
155 600522
中天科技
1,810,200.00 2.29
156 002196
方正电机
1,801,522.00 2.28
157 000988
华工科技
1,732,358.00 2.19
158 600048
保利地产
1,712,480.00 2.17
159 601857
中国石油
1,702,200.00 2.15
160 600027
华电国际
1,688,700.00 2.14
161 601636
旗滨集团
1,672,227.00 2.11
162 601908
京运通
1,671,414.00 2.11
163 600856
中天能源
1,661,317.36 2.10
164 002234
民和股份
1,650,590.00 2.09
165 002572
索菲亚
1,649,784.00 2.09
166 002120
韵达股份
1,647,533.40 2.08
167 300410
正业科技
1,644,813.00 2.08
168 002812
创新股份
1,640,986.00 2.08
169 002714
牧原股份
1,614,800.00 2.04
170 601168
西部矿业
1,609,901.20 2.04
171 000823
超声电子
1,598,218.00 2.02
172 002036
联创电子
1,595,361.00 2.02
173 300347
泰格医药
1,594,762.00 2.02
174 002648
卫星石化
1,587,513.00 2.01
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300136
信维通信
22,166,306.43 28.03
2 002456
欧菲科技
18,240,297.69 23.06
3 002035
华帝股份
11,798,800.31 14.92
4 600309
万华化学
11,517,123.98 14.56
5 601012
隆基股份
11,398,379.00 14.41
6 002635
安洁科技
11,160,792.62 14.11
7 002217
合力泰
10,818,766.88 13.68
天治财富增长混合 2017年年度报告摘要
第 35 页 共45 页
8 600028
中国石化
10,724,244.00 13.56
9 000651
格力电器
10,712,912.21 13.55
10 002475
立讯精密
10,263,287.00 12.98
11 002236
大华股份
10,107,850.28 12.78
12 600499
科达洁能
9,630,566.00 12.18
13 600884
杉杉股份
9,292,737.00 11.75
14 600426
华鲁恒升
8,684,915.50 10.98
15 000830
鲁西化工
8,638,336.38 10.92
16 300115
长盈精密
7,931,149.50 10.03
17 601318
中国平安
7,906,508.08 10.00
18 000568
泸州老窖
7,870,901.00 9.95
19 002241
歌尔股份
7,822,606.74 9.89
20 002384
东山精密
7,777,482.84 9.83
21 600036
招商银行
7,745,278.78 9.79
22 000725
京东方A
7,510,600.00 9.50
23 601233
桐昆股份
7,446,909.90 9.42
24 002597
金禾实业
7,432,608.96 9.40
25 002001
新和成
7,248,067.46 9.17
26 601088
中国神华
7,233,507.30 9.15
27 600963
岳阳林纸
6,788,125.00 8.58
28 300296
利亚德
6,740,180.10 8.52
29 000018
神州长城
6,676,577.61 8.44
30 600519
贵州茅台
6,630,578.00 8.38
31 300197
铁汉生态
6,612,952.85 8.36
32 603626
科森科技
6,539,564.14 8.27
33 002310
东方园林
6,385,360.37 8.07
34 000001
平安银行
6,231,490.91 7.88
35 002460
赣锋锂业
6,215,110.00 7.86
36 600507
方大特钢
6,143,454.53 7.77
37 002247
帝龙文化
6,127,954.00 7.75
38 601398
工商银行
6,073,590.00 7.68
39 002222
福晶科技
5,767,730.00 7.29
40 600779
水井坊
5,629,748.00 7.12
41 000858
五粮液
5,451,438.20 6.89
42 600337
美克家居
5,289,765.10 6.69
43 002008
大族激光
5,279,744.75 6.68
44 600585
海螺水泥
5,241,884.00 6.63
45 600282
南钢股份
5,205,019.41 6.58
天治财富增长混合 2017年年度报告摘要
第 36 页 共45 页
46 300498
温氏股份
5,095,656.00 6.44
47 603993
洛阳钼业
4,984,800.00 6.30
48 600997
开滦股份
4,914,952.79 6.21
49 600801
华新水泥
4,804,678.00 6.08
50 600887
伊利股份
4,772,724.00 6.04
51 002555
三七互娱
4,693,040.00 5.93
52 000895
双汇发展
4,652,219.00 5.88
53 002142
宁波银行
4,650,624.00 5.88
54 300014
亿纬锂能
4,601,987.88 5.82
55 000703
恒逸石化
4,590,992.00 5.81
56 601006
大秦铁路
4,489,130.00 5.68
57 300457
赢合科技
4,479,212.00 5.66
58 000100
TCL集团
4,419,299.00 5.59
59 600489
中金黄金
4,359,474.00 5.51
60 600030
中信证券
4,333,601.00 5.48
61 600183
生益科技
4,328,871.76 5.47
62 601288
农业银行
4,206,600.00 5.32
63 300137
先河环保
4,174,190.00 5.28
64 600409
三友化工
4,155,260.26 5.25
65 300316
晶盛机电
4,092,362.05 5.17
66 000933
神火股份
3,998,337.00 5.06
67 002358
森源电气
3,943,978.00 4.99
68 600559
老白干酒
3,908,670.00 4.94
69 000756
新华制药
3,820,008.52 4.83
70 601888
中国国旅
3,812,191.00 4.82
71 600031
三一重工
3,790,020.00 4.79
72 600848
上海临港
3,776,145.00 4.77
73 600584
长电科技
3,762,655.91 4.76
74 601899
紫金矿业
3,728,800.00 4.72
75 002611
东方精工
3,705,011.72 4.69
76 600595
中孚实业
3,690,219.30 4.67
77 600703
三安光电
3,611,550.20 4.57
78 000050
深天马A
3,524,006.00 4.46
79 002138
顺络电子
3,517,125.67 4.45
80 002202
金风科技
3,503,340.80 4.43
81 600835
上海机电
3,474,610.00 4.39
82 002493
荣盛石化
3,471,586.50 4.39
83 600486
扬农化工
3,469,400.00 4.39
天治财富增长混合 2017年年度报告摘要
第 37 页 共45 页
84 601666
平煤股份
3,440,529.97 4.35
85 000915
山大华特
3,359,277.50 4.25
86 300059
东方财富
3,331,848.60 4.21
87 601688
华泰证券
3,271,304.00 4.14
88 300410
正业科技
3,269,158.00 4.13
89 600196
复星医药
3,257,453.09 4.12
90 600525
长园集团
3,222,692.94 4.08
91 603026
石大胜华
3,203,908.00 4.05
92 002340
格林美
3,138,799.00 3.97
93 002366
台海核电
3,081,654.86 3.90
94 002677
浙江美大
3,072,173.20 3.88
95 300340
科恒股份
3,044,674.00 3.85
96 600438
通威股份
3,012,708.00 3.81
97 601600
中国铝业
2,985,900.00 3.78
98 600682
南京新百
2,971,767.96 3.76
99 300408
三环集团
2,968,943.26 3.75
100 000039
中集集团
2,967,890.09 3.75
101 600569
安阳钢铁
2,954,127.00 3.74
102 002157
正邦科技
2,952,364.00 3.73
103 600497
驰宏锌锗
2,893,817.00 3.66
104 600216
浙江医药
2,883,162.00 3.65
105 002043
兔宝宝
2,836,809.60 3.59
106 002466
天齐锂业
2,833,331.00 3.58
107 000596
古井贡酒
2,822,155.00 3.57
108 601336
新华保险
2,782,677.00 3.52
109 000002
万科A
2,752,647.00 3.48
110 002185
华天科技
2,702,547.00 3.42
111 603708
家家悦
2,666,965.70 3.37
112 002511
中顺洁柔
2,641,328.90 3.34
113 600872
中炬高新
2,624,656.00 3.32
114 002517
恺英网络
2,603,877.00 3.29
115 000709
河钢股份
2,595,600.00 3.28
116 000630
铜陵有色
2,568,626.00 3.25
117 000333
美的集团
2,565,050.00 3.24
118 000848
承德露露
2,545,740.14 3.22
119 600466
蓝光发展
2,545,383.00 3.22
120 600197
伊力特
2,541,524.14 3.21
121 002024
苏宁云商
2,495,992.00 3.16
天治财富增长混合 2017年年度报告摘要
第 38 页 共45 页
122 002304
洋河股份
2,431,303.00 3.07
123 300567
精测电子
2,397,012.00 3.03
124 002176
江特电机
2,388,456.00 3.02
125 002640
跨境通
2,388,451.00 3.02
126 002092
中泰化学
2,365,963.10 2.99
127 601901
方正证券
2,359,148.00 2.98
128 601155
新城控股
2,352,073.56 2.97
129 002643
万润股份
2,348,066.00 2.97
130 600298
安琪酵母
2,318,617.00 2.93
131 600576
祥源文化
2,297,386.00 2.91
132 002673
西部证券
2,291,389.00 2.90
133 000792
盐湖股份
2,288,008.36 2.89
134 600820
隧道股份
2,275,750.00 2.88
135 000970
中科三环
2,263,031.00 2.86
136 000049
德赛电池
2,222,278.00 2.81
137 000060
中金岭南
2,207,891.00 2.79
138 601668
中国建筑
2,197,950.00 2.78
139 603589
口子窖
2,154,276.00 2.72
140 600056
中国医药
2,134,102.00 2.70
141 002573
清新环境
2,129,150.00 2.69
142 601988
中国银行
2,110,688.00 2.67
143 601998
中信银行
2,064,000.00 2.61
144 601699
潞安环能
2,057,709.80 2.60
145 600808
马钢股份
2,036,804.00 2.58
146 300236
上海新阳
2,033,504.00 2.57
147 002262
恩华药业
2,028,328.80 2.56
148 601601
中国太保
2,018,256.80 2.55
149 601919
中远海控
2,009,299.00 2.54
150 600075
新疆天业
1,998,463.80 2.53
151 300284
苏交科
1,982,693.00 2.51
152 600068
葛洲坝
1,946,321.00 2.46
153 600366
宁波韵升
1,922,876.00 2.43
154 000059
华锦股份
1,858,619.52 2.35
155 000980
众泰汽车
1,856,539.00 2.35
156 300308
中际旭创
1,822,253.08 2.30
157 002036
联创电子
1,820,500.00 2.30
158 002196
方正电机
1,803,204.60 2.28
159 000988
华工科技
1,796,449.00 2.27
天治财富增长混合 2017年年度报告摘要
第 39 页 共45 页
160 600522
中天科技
1,792,000.00 2.27
161 601222
林洋能源
1,781,417.00 2.25
162 002239
奥特佳
1,781,330.00 2.25
163 600803
新奥股份
1,776,974.55 2.25
164 300017
网宿科技
1,764,600.00 2.23
165 002508
老板电器
1,699,301.40 2.15
166 002600
江粉磁材
1,698,514.00 2.15
167 600487
亨通光电
1,690,905.00 2.14
168 300323
华灿光电
1,672,481.00 2.11
169 600027
华电国际
1,661,400.00 2.10
170 601168
西部矿业
1,646,500.00 2.08
171 600048
保利地产
1,636,831.00 2.07
172 601857
中国石油
1,636,000.00 2.07
173 600856
中天能源
1,620,036.00 2.05
174 002714
牧原股份
1,618,184.00 2.05
175 000823
超声电子
1,616,383.00 2.04
176 601908
京运通
1,586,127.00 2.01
注：表中“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
809,649,809.84
卖出股票收入（成交）总额
832,700,306.79
注：表中“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券
12,454,250.00 15.14
2 央行票据
- -
3 金融债券
6,785,040.00 8.25
其中：政策性金融债
6,785,040.00 8.25
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
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第 40 页 共45 页
9 其他
- -
10 合计
19,239,290.00 23.39
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 108601
国开1703
68,000 6,785,040.00 8.25
2 019563
17国债09
65,000 6,490,250.00 7.89
3 019540
16国债12
60,000 5,964,000.00 7.25
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称
数量（份）
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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第 41 页 共45 页
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
201,249.47
2 应收证券清算款
596,923.18
3 应收股利
-
4 应收利息
406,841.03
5 应收申购款
6,320.54
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
1,211,334.22
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
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第 42 页 共45 页
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002398
建研集团
590,460.00 0.72
重大事项
2 600309
万华化学
1,733,858.00 2.13
重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,519 19,472.79 2,602,490.77 3.80% 65,922,239.66 96.20%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间
为0；
（2）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。
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第 43 页 共45 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2004 年6 月29 日 ）基金份额总额
952,004,756.57
本报告期期初基金份额总额
85,875,894.71
本报告期基金总申购份额
5,663,753.59
减:本报告期基金总赎回份额
23,014,917.87
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 68,524,730.43
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，经天治基金管理有限公司董事会审议通过，免去闫译文女士公司副总经理职务、
聘任徐克磊先生担任公司总经理职务。上述事项已按有关规定报中国基金业协会、中国证券监
督管理委员会上海监管局备案，本基金管理人分别于2017年5月2日及2017年7月21日在指
定媒体及公司网站上刊登了相关公告。
本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来，未变更过会计师事务所。
本报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为4万元整。目前的审计机构—安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）已提供审计服务的连续年限为自2004年6月29日至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国泰君安
1 450,738,257.65 27.45% 419,772.95 28.97% -
东北证券
1 309,996,664.42 18.88% 220,500.43 15.22% -
广发证券
1 284,595,806.00 17.33% 259,352.92 17.90% -
海通证券
1 281,662,297.49 17.15% 262,311.86 18.10% -
光大证券
1 218,688,192.85 13.32% 199,290.51 13.75% -
兴业证券
1 96,559,855.39 5.88% 87,995.19 6.07% -
国海证券
1 - - - - -
申银万国
1 - - - - -
东吴证券
2 - - - - -
银河证券
1 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
2、基金专用交易单元的选择标准和程序：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
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（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研
究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签
订交易单元租用协议。
3、本基金本报告期内无租用券商交易单元的变更情况。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安
46,997,227.40 57.28% 4,000,000.00 61.54% - -
东北证券
7,044,567.58 8.59% - - - -
广发证券
3,798,099.94 4.63% - - - -
海通证券
24,212,891.40 29.51% 2,500,000.00 38.46% - -
光大证券
- - - - - -
兴业证券
1,206.00 0.00% - - - -
国海证券
- - - - - -
申银万国
- - - - - -
东吴证券
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
天治基金管理有限公司
2018年3月29日
