天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2017 年 年 度 报 告 摘要
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天弘中证 休闲娱乐指数型发起式 证券投资基金2017年年度报 告 摘要
2017年12 月31 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：海通证券股份有限 公司
送出日期 ：2018 年03 月29日
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2017 年 年 度 报 告 摘要
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月27日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31 日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 天弘中证休闲娱乐
基金主代码 001611
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年07月29日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 海通证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 63,494,273.51份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 天弘中证休闲娱乐A 天弘中证休闲娱乐C
下属分级基金的交易代码 001611 001612
报告期末下属分级基金的份
额总额
24,497,513.80份 38,996,759.71 份
2.2 基金产品 说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
中证休闲娱乐指数收益率×95% ＋银行活期存款利率
（税后）×5% 。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 海通证券股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 童建林 朱稼翔
联系电话 022-83310208 021-63411463
电子邮箱 service@thfund.com.cn zhujx@htsec.com
客户服务电话 95046 021-95553
传真 022-83865569 021-63410637
2.4 信息披露 方式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配 情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标
天弘中证休闲娱乐A
2017年 2016年
2015 年07月29
日-2015年12月
31日
本期已实现收益 -2,270,324.87 -890,545.17 -384,162.46
本期利润 -2,064,548.93 -2,476,233.91 -92,918.27
加权平均基金份额本期利润 -0.1254 -0.2178 -0.0150
本期基金份额净值增长率 -17.96% -30.05% -3.15%
3.1.2 期末数据 和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 -0.4442 -0.3225 -0.0708
期末基金资产净值 13,614,757.87 7,644,152.47 7,867,764.35
期末基金份额净值 0.5558 0.6775 0.9685
3.1.3 期间数据 和指标 天弘中证休闲娱乐C
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2017年 2016年
2015 年07月29
日-2015年12月
31日
本期已实现收益 -6,873,878.06 -476,414.15 -359,401.12
本期利润 -8,479,688.59 -1,695,875.24 -163,086.03
加权平均基金份额本期利润 -0.1300 -0.2733 -0.0326
本期基金份额净值增长率 -18.19% -30.22% -3.26%
3.1.4 期末数据 和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 -0.4477 -0.3249 -0.0719
期末基金资产净 值 21,538,664.82 98,808,772.28 4,836,913.97
期末基金份额净值 0.5523 0.6751 0.9674
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3 、本 基金 《基 金合 同》2015 年7 月29 日起 生效 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
( 天弘中证休闲娱乐A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -8.63% 0.91% -7.64% 0.89% -0.99% 0.02%
过去六个月 -11.93% 0.93% -10.39% 0.89% -1.54% 0.04%
过去一年 -17.96% 0.85% -17.09% 0.82% -0.87% 0.03%
自基金合同生效日起
至今
-44.42% 1.65% -40.10% 1.65% -4.32% 0.00%
阶段
( 天弘中证休闲娱乐C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
业绩比
较基准
收益率
业绩比
较基准
收益率
①- ③ ②- ④
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差② ③ 标准差
④
过去三个月 -8.70% 0.90% -7.64% 0.89% -1.06% 0.01%
过去六个月 -12.05% 0.93% -10.39% 0.89% -1.66% 0.04%
过去一年 -18.19% 0.85% -17.09% 0.82% -1.10% 0.03%
自基金合同生效日起
至今
-44.77% 1.65% -40.10% 1.65% -4.67% 0.00%
注 ：本基金 投资组 合的业绩 比较基准 为：中 证休闲娱 乐指数收 益率×95% ＋银 行活期存 款利率 （税
后） ×5% 。中证 休闲娱乐 指数选取 媒体、家 庭娱乐 软件、酒 店、餐馆 与休闲 、休闲设 备与用品 等
行业的 代 表性 公司 作为 样 本股， 以反 映休 闲娱 乐类 上市公 司股 票的 整体 表现 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩 比较 基准收益
率变动的 比较
天弘中证休闲娱乐A 业绩比较基准
2015-07-29 2015-12-04 2016-04-12 2016-08-12 2016-12-20 2017-04-27 2017-08-29 2017-12-31
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
-45%
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天弘中证休闲娱乐C 业绩比较基准
2015-07-29 2015-12-04 2016-04-12 2016-08-12 2016-12-20 2017-04-27 2017-08-29 2017-12-31
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
-45%
注：1 、本 基金 《基 金合 同 》于2015 年7月29 日 生效 。
2 、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
天弘中证休闲娱乐A 业绩比较基准
2015 年 2016 年 2017 年
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
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天弘中证休闲娱乐C 业绩比较基准
2015 年 2016 年 2017 年
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
注： 本 基金 《 基金 合同》 于2015 年7 月29 日生 效。 基 金合同 生效 当年2015 年的 净值增 长率 按照 基金 合
同生效 后当 年的 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
本基金自基金合同生效以来无利润分配情况，符合相关法规及基金合同的规定。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
天弘基 金管 理有 限公 司 （以下 简称" 公司" 或" 本基金 管理 人" ） 经中 国证监 会证 监基
金字[2004]164 号文批准 ，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天 津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
51%
天津信托有限责任公司
16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
15.6%
芜湖高新投资有限公司
5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
合计
100%
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截至2017 年12月31日，本基金管理人共管理55只基金：天弘精 选混合型证券投资基金、
天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期策略
混合型证券投资基金、 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 （原 “天弘鑫动力灵活配
置混合型证券投资基金 ” ）、天弘添利债券型 证券投资基金（LOF ） 、 天 弘 丰 利 债 券 型
证券投资基金 （LOF ） 、 天弘现金管家货币市场基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、
天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券
型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘通利混合型证券投资基金、 天弘
同利债券型证券投 资基 金（LOF ） 、 天 弘 瑞 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 天 弘 沪 深300
指数型发起式证券 投资 基金、天弘中证500指数 型 发 起 式 证 券 投资 基金 、 天 弘 云 端 生 活
优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天
弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商品
股票指数型发起式 证券 投资基金、天弘中 证医 药100 指 数 型 发 起 式证券 投 资 基 金 、 天 弘
中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资
基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起
式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型发起式
证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天弘上证50指数型
发起式证券投资基金、 天弘中证100指数型发起式证券投资基金、 天弘中证800指数型发
起式证券投资基金、 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数
型发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、 天弘中证计算
机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数 型发起式证券投资基金、 天弘弘
运宝货币市场基金、 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券
投资基金、 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合
型证券投资基金、 天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基
金、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金、
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、 天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘
策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘优选债券型证券投资基金、 天弘尊
享定期开放债券型发起式证券投 资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任 本 基 金 的 基 金经 理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘冬
本基金
基金经
2015 年07月 2017年04月 11年
男， 经济学硕士。 2007年7
月至2008 年10 月 在 长 江证
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理。 券 股 份 有 限 公 司研 究 部任
宏观策略研究员。2008年
11 月 加 盟 本 公 司， 历 任本
公 司 投 资 部 固 定收 益 研究
员 、 宏 观 策 略 研究 员 、基
金经理助理等。
张子法
本基金
基金经
理。
2017 年04月 － 15年
男 ， 软 件 工 程 硕士 。 历任
华夏基金管理 有限 公 司金
融工程师量化研究员。
2014年3月加盟本公司， 历
任 股 票 研 究 员 、基 金 经理
助理。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日或 本基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 。
2 、上 述离 任日 期为 本基 金 管理人 对外 披露 的离 任日 期。
3 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4 、本年度报告截止日至报 告批准送出日之间，本基 金管理人于2018年2月12日 增聘陈瑶女士为基金
经理。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金 按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待 旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券 投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中的公平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下
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交易业务， 依照 《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平交易 制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同 投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5 日 ）内 的同 向交易 的溢 价金 额与 溢 价率进 行了T 检验 ，未 发现违 反公 平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不 存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和 监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
报告期内，本基金在运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，
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对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。
2017 年， 在供给侧改革及国内外经济复苏的背景 下， 大小盘分化， 不同风格和不同
行业的股票的表现差异较大， 由于传媒和旅游行业股票的整体低迷， 中证休闲娱乐指数
2017年以来的表现落后于市场平均水平。 报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎
回与成分股停牌因素，当由于申赎变动、指数成分股权重调整等原因引发组合调整时，
在操作过程中坚守合规第一、 风控第一的前提下， 结合市场趋势预判与量化分析， 应用
指数复制和其他合理方法优化组合结构， 最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差， 力争
投资回报与所跟踪指数保持一致，努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。
4.4.2 报告期内 基金的 业绩表现
截至2017 年12 月31 日，天弘中证休闲娱乐A 基金份额净值为0.5558 元，天弘中证休
闲娱乐C 基 金 份 额 净 值 为0.5523 元 。 报 告 期 内 份 额 净 值 增 长 率 天 弘 中 证 休 闲 娱 乐A 为
-17.96% ，天弘中证休 闲娱乐C 为-18.19% ，同期业绩比较基准增长率均为-17.09% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
2018 年，中央经济工作 会议提出打好三大攻坚 战， 其 中 放 在 首 位 的就 是 防 范 化 解
重大金融风险， 再加上控杠杆的持续， 货币政策预计难以放 松。 投资方面， 创新驱动下 ，
研发投入对制造业投资的正面影响逐步体现， 制造业将是投资领域的新亮点； 房子是用
来住的，不是用来炒的，政府加大对住房租赁的支持力度，预计在综合土地供应加大、
商品房销售回落有限及政策驱动开工的影响下， 房地产投资仍会保持一定的增速； 政府
弱化增长目标、 强调提高经济增长质量， 可能导致财政政策的总体力度有所回撤， 再加
上地方债务风险继续严控，进而带来基建投资增速将明显下移。消费方面，长期来看，
随着我国居民收入水平的进一步提升，消费结构将会逐步发生趋势性转变；短期来看，
当前我国居民杠杆率偏高， 贫富差 距持续拉大， 以及房地产对消费的挤出效应， 消费增
速难以快速上升。 全球主要经济体持续复苏将使得出口保持向好趋势。 尽管受到投资回
落、 环保限产的影响， 消费升级和出口仍然能够使得2018年中国经济整体表现平稳， 结
合国内专业机构普遍较为乐观的预期， 中国资本市场存在结构性机会是大概率事件， 主
要风险则来自外部市场的不确定性冲击及应对各类风险所采取的政策的不确定性。
中国娱乐传媒行业内， 由于估值泡沫消化、 新股上市带来增量机会、 现有公司业务
突破带来的存量机会、 并购转型等原因，2018年传媒行业相比2017年会更加乐观。 手游
行业高景气， 端转手大逻辑持续， 吃鸡类游戏有望延续热门， 游戏公司海外业务收入有
望保持高速增长。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
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基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平 、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT 运维总监 、
投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的托
管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存
在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义
务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期 内，天 弘中 证 休闲娱乐 指数型 发起 式 证券投资 基金的 管理 人-- 天 弘基金管
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2017 年 年 度 报 告 摘要
第 14 页 共 39 页
理有限公司在天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的投资运作、 基金资产净值
计算、 基金收益的计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。本报告期内，天弘中证 休闲娱乐指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本 托 管 人 依 法 对 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 天 弘 中 证 休 闲 娱 乐 指 数 型 发
起式证券投资基金2017 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报 告
本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计,
该所出具了 “无保留意 见的审计报告” ， 且在 审计报告中无强调事项。 投资者可通过年
度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2017年12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,085,230.73 94,883,188.55
结算备付金
72,753.54 2,942.54
存出保证金
50,921.58 8,449.77
交易性金融资产 7.4.7.2 32,860,233.29 97,931,210.22
其中：股票投资
32,860,233.29 97,931,210.22
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2017 年 年 度 报 告 摘要
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买入返售金融资产 7.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 7.4.7.5 690.81 3,977.21
应收股利
－ －
应收申购款
250,103.76 22,304.88
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
36,319,933.71 192,852,073.17
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ 86,056,208.94
应付赎回款
999,113.89 174,022.88
应付管理人报酬
14,775.32 6,541.95
应付托管费
2,955.07 1,308.42
应付销售服务费
4,507.80 1,625.09
应付交易费用 7.4.7.7 7,048.17 21,244.91
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 138,110.77 138,196.23
负债合计
1,166,511.02 86,399,148.42
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 63,494,273.51 157,655,441.92
未分配利润 7.4.7.10 -28,340,850.82 -51,202,517.17
所有者权益合计
35,153,422.69 106,452,924.75
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2017 年 年 度 报 告 摘要
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负债和所有者权益总计
36,319,933.71 192,852,073.17
注： 1. 报告 截止 日2017 年12 月31 日 ， 天弘 中证 休闲 娱 乐指数 型发 起式 证券 投资 基金A 类 基金 份额 净值
0.5558 元， 天弘中 证休 闲 娱乐指 数型 发起式 证券 投 资基金C 类 基金 份额净 值0.5523 元 ；基 金份 额总额
63,494,273.51 份 ，其 中天 弘中证 休闲 娱乐 指数 型发 起式证 券投 资基 金A 类 基 金份额24,497,513.80 份，
天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金C 类基 金份额38,996,759.71 份。
7.2 利润表
会计主体：天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金
本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年01月01日至
2017 年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至
2016年12月31日
一、收入
-9,819,326.56 -3,873,141.18
1.利息收入
34,067.66 11,566.31
其中：存款利息收入 7.4.7.11 34,067.66 11,566.31
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
-8,516,898.57 -1,084,264.04
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -8,757,976.14 -1,132,140.29
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 7.4.7.14 － －
衍生工具收益 7.4.7.15 － －
股利收益 7.4.7.16 241,077.57 47,876.25
3.公允价值变动收益 （损失以 7.4.7.17 -1,400,034.59 -2,805,149.83
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2017 年 年 度 报 告 摘要
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“- ”号填列）
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.18 63,538.94 4,706.38
减：二、 费用
724,910.96 298,967.97
1．管理人报酬
260,415.15 62,818.95
2．托管费
52,082.99 12,563.76
3．销售服务费
105,018.10 10,818.31
4．交易费用 7.4.7.19 144,888.07 44,476.95
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用 7.4.7.20 162,506.65 168,290.00
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
-10,544,237.52 -4,172,109.15
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
-10,544,237.52 -4,172,109.15
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金
本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
157,655,441.92
-51,202,517
.17
106,452,924.75
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动 数（本期利润）
－
-10,544,237
.52
-10,544,237.52
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
-94,161,168.41
33,405,903.
87
-60,755,264.54
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2017 年 年 度 报 告 摘要
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“- ”号填列）
其中：1.基金申购款 174,396,027.92
-67,905,775
.52
106,490,252.40
2.基金赎回款 -268,557,196.33
101,311,679
.39
-167,245,516.94
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产 生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
63,494,273.51
-28,340,850
.82
35,153,422.69
项 目
上年度可比期间2016年01月01日至2016 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
13,123,579.23 -418,900.91 12,704,678.32
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
-4,172,109.
15
-4,172,109.15
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
144,531,862.69
-46,611,507
.11
97,920,355.58
其中：1.基金申购款 176,834,702.12
-55,350,338
.60
121,484,363.52
2.基金赎回款 -32,302,839.43
8,738,831.4
9
-23,564,007.94
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
157,655,441.92
-51,202,517
.17
106,452,924.75
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
基金管理人负责人
韩海潮
—————————
主管会计工作负责人
薄贺龙
—————————
会计机构负责人
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2017 年 年 度 报 告 摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
天弘中证 休闲 娱乐 指数型发 起式 证券投 资 基金( 以下 简 称“ 本基 金 ”) 经中 国证券监
督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”）证监许可[2015]1384 号 《 关于核准天弘中证休
闲娱乐指数型发起式证券投资基金募集的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金
合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式 、 发起式 ， 存续期限不定， 首次募集期间
为2015 年7月28日， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00 元， 业经普华
永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) 普 华 永 道 中 天 验 字(2015) 第985 号 验 资 报 告 予 以
验证。 经向中国证监会备案， 《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金合同》
于2015 年7 月29 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为10,000,000.00 份基金份
额。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司， 基金托管人为海通证券股份有限公
司。
根据 《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金合同》 和 《天弘中证休闲
娱乐指数型发起式证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金根据申购费用收取方
式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 收取申购费用的， 而不是从本类别基金资产中
计提销售服务费的， 称为天弘中证休 闲娱乐指数型发起式证券投资基金A 类( 以下简称 “A
类基金 ”) ； 不 收 取 申 购 费 用 的 ， 而 是 在 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的 ， 称 为 天
弘中证休闲娱乐 指数型 发起式证券投资 基金C 类( 以下简称 “C 类基金 ”) 。本基金A 类和
C 类两种收费模式并存， 由于基金费用的不同， 本基金A 类基金份额及C 类基金份额分别
计算基金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类
别基金份额总数。 投资者可自行选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金份额之间
不能相互转换。
本 基 金 为 发 起 式 基 金 ， 基 金 募 集 份 额 总 额 不 少 于1,000 万 份 ， 基 金 募 集 金 额 不 少 于
1,000 万 元 ， 其 中 基 金管 理 人 作 为 发 起 资 金 的提 供 方 认 购 的 金 额 为1,000 万元且承诺持有
期限不少于三年。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券
投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 以
中证休闲娱乐指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，
本 基 金 也 可 少 量 投 资 于 其 他 股 票( 非 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 ， 含 中 小 板 、 创 业
板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票) 、 银 行 存 款 、 债 券 、 债 券 回 购 、 权 证 、 股 指 期
货、 资产支持证券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金
融工具( 但须 符合中 国 证监会的 相关规 定) 。 基金的投 资组合 比例为 ：本基金 投资于 股票
的资产比例不低于基金资产的90% ， 投资于中 证休闲娱乐指数成份股和备选成份股的资
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2017 年 年 度 报 告 摘要
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产比例不低于非现金基金资产的80% ； 本基金 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政
府债券。 本基金的业绩比较基准： 中证休闲娱乐指数收益率×95% ＋银行活期存款利率
( 税后) ×5% 。
本财务报表由本基金的 基金管理人天弘基金管 理有限公司于2018 年3月29 日批准报
出。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表 按照财政部于2006 年2月15 日及以后期间颁布 的《企业会计准则
－基本准 则》、 各项具 体会计准 则及相 关规定( 以下 合称 “ 企业会 计 准则 ”) 、中 国证监
会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板 第3号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证
券投资基 金业协 会( 以 下简称“ 中国基 金业协 会”) 颁布的 《证券 投 资基金会 计核算 业务
指引》 、 《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会 、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定， 发起式基金的基金合同
生效三年后， 若基金资产净值低于人民币两亿元的， 基金合同自动终止。 于2017年12 月
31 日，本基金的基金资产净值为人民币35,153,422.69 元，且本基金的基金合同将于未
来12个月内生效满三年，本基金的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿元，
故本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2017 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金
2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表相
一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务总 局财税[2004]78 号《财 政部、 国家 税务 总局关 于证券 投资
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2017 年 年 度 报 告 摘要
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基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1号《 关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税
[2012]85 号《关于实施 上市公 司股息 红利 差别 化个人 所得税 政策 有关 问题的 通知》 、财
税[2015]101 号 《关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进
一步明 确全面 推开 营改 增试点 金融业 有关 政策 的通知 》、财 税[2016]70 号《 关于金 融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ，以发行 基 金 方式募 集 资金不属 于营 业税征 收 范围，不 征收 营业
税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016 年
5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖
股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦
免征增值税 。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得的 收入 ，包括 买 卖股票、 债券 的差价 收 入，股票 的股 息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利息 收入 ，应由 发 行债券的 企业 在向基 金 支付利息 时代 扣 代
缴20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股 期限在1个月以内( 含
1个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年( 含1年)
的，暂减按50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基
金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持
股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所得
额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股 票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构 、
基金注册登记机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金托管人
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
基金管理人的股东
天津信托有限责任公司
基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司
基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业 （有限合伙） 基金管理人的股东
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新疆天惠新盟股权投资合伙企 业 （有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业 （有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业 （有限合伙） 基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司(“天弘创新”)
基金管理人的全资子公司
注：1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2 、本 报告 期存 在控 制关 系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
7.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票交 易
金额单位：人民 币元
关联方名称
本期
2017 年01月01日至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016 年12月31
日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
海通证券 143,186,264.58 100.00% 109,373,274.80 100.00%
7.4.8.1.2 权证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01 日至2017年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
海通证券 33,125.60 100.00% 7,048.17 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年01月01 日至2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
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海通证券 25,298.25 100.00% 21,244.91 100.00%
注：1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商 确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2 、该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017 年12
月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12
月31 日
当期发生的基金应支
付的管理费
260,415.15 62,818.95
其中： 支付销售机构的
客户维护费
30,861.12 7,950.77
注：1. 支 付基 金管 理人 天 弘基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.50% 的 年费率 计提 ，逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。
2. 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的
保有量 提取 一定 比例 的客 户维护 费， 用以 向基 金销 售机构 支付 客户 服务 及销 售活动 中产 生的 相关 费
用，该 费用 从基 金管 理人 收取的 基金 管理 费中 列支 ，不属 于从 基金 资产 中列 支的费 用项 目。
7.4.8.2.2 基金托 管费
单 位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017 年12
月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12
月31 日
当期发生的基金应支
付的托管费
52,082.99 12,563.76
注：支 付基 金托 管人 海通 证券的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.1% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销售服 务费
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2017 年 年 度 报 告 摘要
第 24 页 共 39 页
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年01 月01日至2017年12月31日
天弘中证休闲娱乐
A
天弘中证休闲娱乐
C
合计
天弘基金管理有限公
司
－ 83,203.35 83,203.35
合计 - 83,203.35 83,203.35
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2016 年01月01日至2016年12 月31日
天弘中证休闲娱乐
A
天弘中证休闲娱乐
C
合计
天弘基金管理有限公
司
9,723.15 9,723.15
合计 - 9,723.15 9,723.15
注：本 基金 A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ，C 类基金 份额 的 销 售服 务费 按前一 日基 金资 产净 值
0.25% 的 年费 率计 提 ， 逐 日 累计至 每月 月底 ， 按月 支 付给天 弘基 金 ， 再 由天 弘 基金计 算并 支付 给各 基
金销售 机构 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.25%/ 当 年天数 。
7.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券
( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年
12月31日
天弘中证休
闲娱乐A
天弘中证休
闲娱乐C
天弘中证休
闲娱乐A
天弘中证休
闲娱乐C
期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
期间申购/ 买入总份额 － － － －
期间因拆分变动份额 － － － －
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2017 年 年 度 报 告 摘要
第 25 页 共 39 页
减：期间赎回/ 卖出总份额 － － － －
期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
7.87% 7.87% 3.17% 3.17%
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
7.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01日至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016 年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
海通证券股份
有限公司
3,085,230.73 31,128.34 94,883,188.55 11,276.12
注：本 基金 的银 行存 款存 放在具 有基 金托 管资 格的 中国农 业银 行股 份有 限公 司保管 ，按 银行 同业 利
率计息 。
7.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2017年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原 因
期末
估值
复牌
日期
复牌
开盘
数量
（股
期末
成本总 额
期末
估值总 额
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单价 单价 ）
0027
39
万达
电影
2017-07
-04
重大资 产重
组
45.93
－ －
22,69
1
1,292,771
.67
1,042,197
.63
6007
15
文投
控股
2017-07
-05
重大资 产重
组
22.47
2018-0
1-08
23.40
17,10
0
373,309.7
4
384,237.0
0
0001
56
华数
传媒
2017-12
-26
重大事 项 11.40
－ －
24,70
5
393,419.3
5
281,637.0
0
0024
25
凯撒
文化
2017-12
-28
重大事 项 7.21
2018-0
1-22
7.35
20,86
0
181,119.2
0
150,400.6
0
3003
92
腾信
股份
2017-10
-11
重大资 产重
组
14.93
－ －
7,900
127,796.8
3
117,947.0
0
0025
75
群兴
玩具
2017-09
-20
拟披露 重大
事项
9.10
－ －
12,60
0
155,347.7
4
114,660.0
0
6008
18
中路
股份
2017-10
-19
重大资 产重
组
22.83
2018-0
2-07
20.55 4,801
135,757.3
4
109,606.8
3
注：本 基金 截至2017 年12 月31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
截至本报告期末2017 年12月31日， 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
截至本报告期末2017 年12月31日， 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2017 年 年 度 报 告 摘要
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(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资
产中属于第一层次的余 额为30,659,547.23 元，属于第二层次的余额 为2,200,686.06 元，
无属于第三层次的余额(2016 年12月31 日： 第一层次97,409,192.83元， 第二层次522,017.39
元，无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一 层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于2017 年12月31日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产(2016 年12
月31日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016 年12 月21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确
金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产 品运营过程中发生
的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务 总局于2017 年6 月30 日颁 布 的 财 税[2017]56 号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应 税 行 为 ， 暂 适用 简 易计 税 方 法 ， 按 照3% 的 征收 率 缴 纳 增 值 税。 对 资管 产 品 在2018 年1
月1 日 前 运 营过 程 中 发生 的 增 值 税 应税 行 为 ，未 缴 纳 增 值 税的 ， 不 再缴 纳 ； 已 缴 纳增 值
税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外， 财政部、 国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90 号 《关于租入
固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自2018年1月1日起运营
资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2017 年 年 度 报 告 摘要
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§8
投资 组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 32,860,233.29 90.47
其中：股票 32,860,233.29 90.47
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
7 银行存款和结算备付金合计 3,157,984.27 8.69
8 其他各项资产 301,716.15 0.83
9 合计 36,319,933.71 100.00
8.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末 （指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 980,506.27 2.79
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 － －
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F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 418,563.29 1.19
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
11,084,468.84 31.53
J 金融业 － －
K 房地产业 299,353.60 0.85
L 租赁和商务服务业 7,320,385.43 20.82
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 1,454,199.00 4.14
O 居民服务、修理 和其他服务业 － －
P 教育 373,645.44 1.06
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 10,586,897.59 30.12
S 综合 － －
合计 32,518,019.46 92.50
8.2.2
报告期 末（积极投资）按 行业分类的股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 224,266.83 0.64
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
117,947.00 0.34
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2017 年 年 度 报 告 摘要
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J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 342,213.83 0.97
注： 由于 指数 成份 股调 整 ， 上 表所 列示 股票 被调 出 成份股 后停 牌 ， 故 以积 极 投资股 票列 示 （下 同 ） 。
8.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
8.3.1 期末指数 投资 按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 前十名股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002027 分众传媒 208,467 2,935,215.36 8.35
2 601888 中国国旅 42,102 1,826,805.78 5.20
3 000069 华侨城Ａ 141,600 1,202,184.00 3.42
4 000839 中信国安 118,400 1,135,456.00 3.23
5 002739 万达电影 22,691 1,042,197.63 2.96
6 600637 东方明珠 57,082 950,986.12 2.71
7 002558 巨人网络 25,780 948,704.00 2.70
8 000793 华闻传媒 86,285 863,712.85 2.46
9 300027 华谊兄弟 71,854 627,285.42 1.78
10 002624 完美世界 18,400 615,664.00 1.75
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于本 公 司网站 的年 度报 告正 文。
8.3.2 期末积极 投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 前五名股票投 资明细
金额单位：人民币元
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金2017 年 年 度 报 告 摘要
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 300392 腾信股份 7,900 117,947.00 0.34
2 002575 群兴玩具 12,600 114,660.00 0.33
3 600818 中路股份 4,801 109,606.83 0.31
8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 002027 分众传媒 2,828,167.60 2.66
2 601888 中国国旅 1,622,907.00 1.52
3 000839 中信国安 1,432,852.00 1.35
4 002558 巨人网络 1,409,440.27 1.32
5 000069 华侨城Ａ 1,311,135.99 1.23
6 600637 东方明珠 1,214,011.16 1.14
7 002624 完美世界 998,015.04 0.94
8 000793 华闻传媒 962,261.77 0.90
9 600977 中国电影 913,971.00 0.86
10 603444 吉比特 769,394.00 0.72
11 300144 宋城演艺 750,997.39 0.71
12 002400 省广股份 731,041.40 0.69
13 300027 华谊兄弟 716,950.02 0.67
14 002464 众应互联 674,869.00 0.63
15 600373 中文传媒 632,375.32 0.59
16 000917 电广传媒 624,914.04 0.59
17 002354 天神娱乐 621,192.66 0.58
18 300418 昆仑万维 588,301.82 0.55
19 600138 中青旅 588,058.00 0.55
20 601098 中南传媒 565,254.00 0.53
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注： 本 项的 “买 入金 额 ” 均按买 入成 交金 额 （ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 600637 东方明珠 3,971,997.32 3.73
2 000069 华侨城Ａ 3,940,131.91 3.70
3 601888 中国国旅 3,939,342.77 3.70
4 000839 中信国安 3,782,342.00 3.55
5 000793 华闻传媒 3,100,838.96 2.91
6 002739 万达电影 2,571,841.57 2.42
7 300315 掌趣科技 2,226,034.87 2.09
8 300027 华谊兄弟 2,195,572.81 2.06
9 600959 江苏有线 2,061,150.16 1.94
10 000917 电广传媒 1,948,833.00 1.83
11 300144 宋城演艺 1,798,079.21 1.69
12 601098 中南传媒 1,764,168.48 1.66
13 600373 中文传媒 1,709,567.98 1.61
14 600138 中青旅 1,672,898.00 1.57
15 300058 蓝色光标 1,623,638.22 1.53
16 600158 中体产业 1,580,238.54 1.48
17 002624 完美世界 1,569,154.91 1.47
18 300418 昆仑万维 1,542,655.56 1.45
19 002555 三七互娱 1,495,682.00 1.41
20 600633 浙数文化 1,450,184.78 1.36
注：本 项 “卖 出金 额 ” 均 按卖出 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 44,145,819.19
卖出股票收入（成交） 总额 99,058,785.39
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注：本 项 “买 入股 票成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前十 名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
本 基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 本报告期 投资基金情况
本基金本报告期末未持有基金。
8.13 投资组合 报告附注
8.13.1
本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查， 未发现在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.13.2 基金投 资的前十名股票， 均为基金合同规定备选 股票库之内的股票。
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8.13.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 50,921.58
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 690.81
5 应收申购款 250,103.76
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 301,716.15
8.13.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末股 票中存在流通受限 情况的说明
8.13.5.1 期末指 数投资前十名股 票中存在流通受限情况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 002739 万达电影 1,042,197.63 2.96 重大资产重组
8.13.5.2 期末积 极投资前五名股 票中存在流通受限情况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资
产
净值比例
（% ）
流通受限情况
说明
1 300392 腾信股份 117,947.00 0.34 重大资产重组
2 002575 群兴玩具 114,660.00 0.33 拟披露重大事项
3 600818 中路股份 109,606.83 0.31 重大资产重组
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8.13.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
天弘中
证休闲
娱乐A
4,396 5,572.68 5,000,000.00 20.41% 19,497,513.80 79.59%
天弘中
证休闲
娱乐C
5,193 7,509.49 11,204,081.63 28.73% 27,792,678.08 71.27%
合计 9,589 6,621.57 16,204,081.63 25.52% 47,290,191.88 74.48%
注： 机构/ 个 人投 资者 持有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 针对A 、C 类 分级 基金 ， 比 例的 分母 采用
A 、C 类 各自 级别 的份 额； 对合计 数， 比例 的分 母采 用A 、C 类分 级基 金份 额的 合计数 （即 期末 基金
份额总 额） 。
9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
天弘中证休闲娱乐A 60.59 0.00%
天弘中证休闲娱乐C 2,809.96 0.01%
合计 2,870.55 0.00%
9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总
量的数量区间
（万份）
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本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
天弘中证休闲娱乐A 0
天弘中证休闲娱乐C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基金
天弘中证休闲娱乐A 0
天弘中证休闲娱乐C 0
合计 0
9.4 发起式基 金发起资金持有份 额情况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,000,000.00 15.75% 10,000,000.00 15.75% 三年
基金管理人高级
管理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计 10,000,000.00 15.75% 10,000,000.00 15.75%
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
天弘中证休闲娱乐A 天弘中证休闲娱乐C
基金合同生效日(2015 年07月29日)
基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 11,283,100.16 146,372,341.76
本报告期基金总申购份额 35,635,225.65 138,760,802.27
减：本报告期基金总赎回份额 22,420,812.01 246,136,384.32
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 24,497,513.80 38,996,759.71
注：总 申购 份额 含转 换转 入份额 ；总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。
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§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人 事变动
本报告期内，经天弘基金管理有限公司第五届董事会2017年第1次会议通过以下事
项：任命熊军先生为本公司副总经理，以上事宜已经依照相关规定履行备案程序。
本报告期内本基金基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 本报告期 持有的基金发生 的重大影响事件
本报告期 内本基金未持有基金 。
11.6 为基金进 行审计的 会计师 事务所情况
报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费3万元。截
至本报告期末， 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 已为本基金提供审计服务
2年6个月。
11.7 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
11.8 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
11.8.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 2 143,186,264.58 100.00% 33,125.60 100.00%
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
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营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务；
2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ： 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议；
3 、报 告期 内新 租用 的证 券 公司交 易单 元情 况： 无。
4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报告期内 单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2017/8/28-201
7/9/28 ，
2017/10/12-20
17/10/16 ，
2017/11/14-20
17/11/14-
10,000
,000
－ － 10,000,000 15.75%
机构 2
2017/1/1-2017/
1/26 ，
2017/2/3-2017/
8/24
47,295
,300.0
3
－
47,295
,300.0
3
－ －
机构 3
2017/1/1-2017/
1/26 ，
2017/2/3-2017/
5/30
91,634
,643.8
1
－
91,634
,643.8
1
－ －
产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，
保障投资者合法权益。 当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 时， 由此可能
导致的特有风险主要包括：
（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风
险；
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（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对赎回申请的风险；
（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；
（4）持有基金份额占比较高的投资者在 召开基金份额持有人大会并对重大事项进行
投票表决时，可能拥有较大话语权；
（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十
个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、 与其他基金合并或
者终止基金合同等风险。
12.2 影响投资 者决策的其他重 要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
天弘基金 管理有限公司
二〇一八 年三月二十九日
