天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
送出日期：2018年3月29日天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月27日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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1.2
目录
§1
重要提示及目录.....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.........................................................................................................................................2
1.2
目录...............................................................................................................................................3
§2
基金简介.................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................5
2.4 信息披露方式.................................................................................................................................6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................6
3.2 基金净值表现.................................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况.....................................................................................................9
§4
管理人报告.............................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................................14
§5
托管人报告...........................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................14
§6
审计报告...............................................................................................................................................14
§7
年度财务报表.......................................................................................................................................14
7.1 资产负债表...................................................................................................................................14
7.2 利润表...........................................................................................................................................16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表...............................................................................................18
7.4 报表附注.......................................................................................................................................19
§8
投资组合报告.......................................................................................................................................33
8.1 期末基金资产组合情况...............................................................................................................33
8.2 报告期末按行业分类的股票投资情况........................................................................................34
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细............................................35
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...........................................................................................36
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................38
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................38
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................38
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................38
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................38
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................39
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................39
8.12 本报告期投资基金情况.............................................................................................................39
8.13 投资组合报告附注.....................................................................................................................39
§9
基金份额持有人信息...........................................................................................................................40
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................41
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................41
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况........................................41天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...........................................................................................41
§10 开放式基金份额变动...........................................................................................................................42
§11 重大事件揭示.......................................................................................................................................42
11.1 基金份额持有人大会决议.........................................................................................................42
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................42
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................42
11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................42
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件..............................................................................42
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................................43
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................43
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................43
§12
影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................43
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................43
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................43天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 天弘中证500指数型发起式证券投资基金
基金简称 天弘中证500
基金主代码
000962
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年1月20日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 556,594,702.48份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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姓名 童建林 王健
联系电话 022-83310208 021-38676252
信息披
露负责
人
电子邮箱 service@thfund.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服务电话
95046 95521
传真 022-83865569 021-38677819
注册地址
天津自贸区（中心商务区）
响螺湾旷世国际大厦A座
1704-241号
中国（上海）自由贸易试验
区商城路618号
办公地址
天津市河西区马场道59号天
津国际经济贸易中心A座16层
上海市浦东新区银城中路
68号32层
邮政编码 300203 200120
法定代表人 井贤栋 杨德红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的办公地址
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年
2015年1月20日
-2015年12月
31日
本期已实现收益 9,244,530.04 -93,875,520.74
-
113,636,777.48
本期利润 13,001,712.46 -78,644,272.89
-
145,681,873.69天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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加权平均基金份额本期利润 0.0221 -0.1152 -0.2864
本期加权平均净值利润率 2.16% -11.56% -22.15%
本期基金份额净值增长率 1.09% -16.42% 21.02%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配利润
-
163,538,293.95
-
185,055,961.88
-
100,960,889.61
期末可供分配基金份额利润 -0.2938 -0.3147 -0.1866
期末基金资产净值 569,106,607.48 594,817,658.43 654,915,385.08
期末基金份额净值 1.0225 1.0115 1.2102
3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 2.25% 1.15% 21.02%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -4.80% 0.92% -5.06% 0.93% 0.26% -0.01%
过去六个月 2.33% 0.91% 1.78% 0.91% 0.55% 0.00%
过去一年 1.09% 0.87% -0.13% 0.88% 1.22% -0.01%
自基金合同生效日起
至今
2.25% 1.99% 18.28% 1.94% -16.03% 0.05%
注：本基金投资组合的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%。中证500指数扣除了沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票，再按照
最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票，然后将剩余
股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前500名的股票作为该指数样本股。该指数综
合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资
和指数衍生产品创新提供基础条件。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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中证500指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一
年以内的政府债券。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
业 业 业 业 500 业 业 业 业 业 业
2015-01-20 2015-06-24 2015-11-25 2016-04-27 2016-09-27 2017-03-03 2017-08-02 2017-12-31
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
注：1、本基金合同于2015年1月20日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
业 业 业 业 500 业 业 业 业 业 业
2015 业 2016 业 2017 业
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
注：本基金合同于2015年1月20日生效。基金合同生效当年2015年的净值增长率按照基金合同生效
后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来无利润分配情况，符合相关法规及基金合同的规定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监
基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元
人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
51%
天津信托有限责任公司
16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
15.6%
芜湖高新投资有限公司
5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
合计
100%
截至2017年12月31日，本基金管理人共管理55只基金：天弘精选混合型证券投资
基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘
周期策略混合型证券投资基金、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金（原“天弘鑫
动力灵活配置混合型证券投资基金”）、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘
丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证
券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳
利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证
券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘瑞利分级债券型证券投资基
金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基
金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发
起式证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混
合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发
起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指
运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资
基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式
证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证
券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起
式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数
型发起式证券投资基金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品
饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘裕利灵活配置混合
型证券投资基金、天弘乐享保本混合型证券投资基金、天弘价值精选灵活配置混合型
发起式证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、天弘喜利灵活配置混
合型证券投资基金、天弘信利债券型证券投资基金、天弘聚利灵活配置混合型证券投
资基金、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金、天弘金明灵活配置混合型证券投资
基金、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、天弘策略精选灵活配置混合型发起式
证券投资基金、天弘优选债券型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券
投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
刘冬
本基金
基金经
理。
2016年2月 2017年4月 11年
男，经济学硕士。2007年
7月至2008年10月在长江
证券股份有限公司研究部
任宏观策略研究员。
2008年11月加盟本公司，
历任本公司投资部固定收
益研究员、宏观策略研究
员、基金经理助理等。
张子法
本基金
基金经
理。
2017年4月 － 15年
男，软件工程硕士。历任
华夏基金管理有限公司金
融工程师量化研究员。
2014年3月加盟天弘，历天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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任股票研究员、基金经理
助理。
注：1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。
2、上述离任日期为本基金管理人对外披露的离任日期。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4、本年度报告截止日至报告批准送出日之间，本基金管理人于2018年2月12日增聘陈瑶女士为本基
金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未
履行基金合同承诺的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相
关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风
险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管
理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和
交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资
交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究
分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易
程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外
网下交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场
外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公
司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组
合间进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得
到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为
目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权
审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管
理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系
等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平
交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口
（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平
交易原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平
交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能
显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易
价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止
可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司
名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果
符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金在运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，
对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。
2017年，在供给侧改革及国内外经济复苏的背景下，大小盘分化，基于对国内经济及
证券市场的乐观预期，本基金仓位维持在业绩比较基准的仓位附近。报告期内本基金
跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素，当由于申赎变动、指数成分股权
重调整等原因引发组合调整时，在操作过程中坚守合规第一、风控第一的前提下，结
合市场趋势预判与量化分析，应用指数复制和其他合理方法优化组合结构。在遇到巨
额资金在途不可用等特殊情形时会适当配置中证500股指期货加以套保，最大限度降低
冲击成本和减少跟踪误差，力争投资回报与所跟踪指数保持一致，努力为投资者提供
一个良好的指数投资工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日，本基金份额净值为1.0225元。本报告期本基金份额净值增天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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长率1.09%，同期业绩比较基准增长率-0.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年，中央经济工作会议提出打好三大攻坚战， 其中放在首位的就是防范化解
重大金融风险，再加上控杠杆的持续，货币政策预计难以放松。投资方面，创新驱动
下，研发投入对制造业投资的正面影响逐步体现，制造业将是投资领域的新亮点；房
子是用来住的，不是用来炒的，政府加大对住房租赁的支持力度，预计在综合土地供
应加大、商品房销售回落有限及政策驱动开工的影响下，房地产投资仍会保持一定的
增速；政府弱化增长目标、强调提高经济增长质量，可能导致财政政策的总体力度有
所回撤，再加上地方债务风险继续严控，进而带来基建投资增速将明显下移。消费方
面，长期来看，随着我国居民收入水平的进一步提升，消费结构将会逐步发生趋势性
转变；短期来看，当前我国居民杠杆率偏高，贫富差距持续拉大，以及房地产对消费
的挤出效应，消费增速难以快速上升。全球主要经济体持续复苏将使得出口保持向好
趋势。尽管受到投资回落、环保限产的影响，消费升级和出口仍然能够使得2018年中
国经济整体表现平稳，结合国内专业机构普遍较为乐观的预期，中国资本市场存在结
构性机会是大概率事件，主要风险则来自外部市场的不确定性冲击及应对各类风险所
采取的政策的不确定性。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金
的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审
核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，
负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关
法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利
益。估值委员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的
IT运维总监、投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基
金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专
业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相
关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方
案不具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估
值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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不存在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在天弘中证500指
数型发起式证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《中华人民共
和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存
在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，
对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行
了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计
报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据
真实、准确和完整。
§6
审计报告
本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
该所出具了“无保留意见的审计报告”，且在审计报告中无强调事项。投资者可通过
年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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7.1 资产负债表
会计主体：天弘中证500指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 39,432,724.58 25,340,482.06
结算备付金 5,377,795.19 10,539,913.07
存出保证金 1,804,482.84 2,179,983.83
交易性金融资产 7.4.7.2 531,648,032.30 560,852,589.94
其中：股票投资 531,648,032.30 560,852,589.94
基金投资
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 － －
应收证券清算款 2,099,489.87 －
应收利息 7.4.7.5 22,170.48 15,977.69
应收股利 － －
应收申购款 6,444,735.41 2,530,831.87
递延所得税资产 － －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计 586,829,430.67 601,459,778.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － 297,071.35
应付赎回款 16,934,930.22 5,399,277.25
应付管理人报酬 237,088.30 247,963.75
应付托管费 47,417.66 49,592.75
应付销售服务费 － －
应付交易费用 7.4.7.7 97,865.46 242,577.43
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 7.4.7.8 405,521.55 405,637.50
负债合计 17,722,823.19 6,642,120.03
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 556,594,702.48 588,058,121.23
未分配利润 7.4.7.10 12,511,905.00 6,759,537.20
所有者权益合计 569,106,607.48 594,817,658.43
负债和所有者权益总计 586,829,430.67 601,459,778.46
注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.0225元，基金份额总额556,594,702.48份。
7.2 利润表
会计主体：天弘中证500指数型发起式证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至
2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年12月31日
一、收入 18,643,477.29 -71,209,347.02
1.利息收入 662,579.87 998,792.83
其中：存款利息收入 7.4.7.11 662,579.87 998,792.83天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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债券利息收入 － －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
14,223,715.00 -87,439,387.70
其中：股票投资收益 7.4.7.12 10,804,758.69 -90,241,689.07
基金投资收益
债券投资收益 7.4.7.13 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 7.4.7.14 － －
衍生工具收益 7.4.7.15 -1,075,200.00 -1,731,200.00
股利收益 7.4.7.16 4,494,156.31 4,533,501.37
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17 3,757,182.42 15,231,247.85
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18 － －
减：二、费用 5,641,764.83 7,434,925.87
1．管理人报酬 3,018,435.74 3,417,190.50
2．托管费 603,687.20 683,438.10
3．销售服务费 － －
4．交易费用 7.4.7.19 1,529,904.44 2,786,978.95
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支
出
－ －
6．其他费用 7.4.7.20 489,737.45 547,318.32
三、利润总额（亏损总额以 13,001,712.46 -78,644,272.89天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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“-”号填列）
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
13,001,712.46 -78,644,272.89
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：天弘中证500指数型发起式证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
588,058,121.23 6,759,537.20 594,817,658.43
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
－ 13,001,712.46 13,001,712.46
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-31,463,418.75 -7,249,344.66 -38,712,763.41
其中：1.基金申购款
2,042,769,136.6
0
49,962,986.35 2,092,732,122.95
2.基金赎回款
-
2,074,232,555.3
5
-57,212,331.01 -2,131,444,886.36
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
556,594,702.48 12,511,905.00 569,106,607.48
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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一、期初所有者权益(基金净
值)
541,157,410.82 113,757,974.26 654,915,385.08
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
－ -78,644,272.89 -78,644,272.89
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
46,900,710.41 -28,354,164.17 18,546,546.24
其中：1.基金申购款
3,626,689,424.5
0
-4,035,515.17 3,622,653,909.33
2.基金赎回款
-
3,579,788,714.0
9
-24,318,649.00 -3,604,107,363.09
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
588,058,121.23 6,759,537.20 594,817,658.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
基金管理人负责人
韩海潮
—————————
主管会计工作负责人
薄贺龙
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
天弘中证500指数型发起式证券投资基金 (以下简称"本基金")经中国证券监督管
理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]1364号《关于准予天弘中证500指数
型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》负责
公开募集。本基金为契约型、开放式、发起式，存续期限不定，首次募集期间为
2015年1月19日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元，业经普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第010号验资报告予
以验证。经向中国证监会备案，《天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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于2015年1月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金
份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股
份有限公司。
本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于
1,000万元，其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持
有期限不少于三年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证500指数型发起式证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中
证500指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金
也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及
其他经中国证监会核准的上市股票）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、
资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产比例不低于基金
资产的90%，投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资
产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保
持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较
基准：中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2018年3月29日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》、《天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，发起式基金的基金合
同生效三年后，若基金资产净值低于人民币两亿元的，基金合同自动终止。于2017年
12月31日，本基金的基金资产净值为人民币569,106,607.48元，且本基金的基金合同
将于未来12个月内生效满三年，本基金的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币
两亿元，故本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具(主
要为股指期货投资和权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价
值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类
应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交
易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具（主要为股指期
货投资和权证投资）按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场
交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真
实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相
同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考
虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（2）当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使
用不可观察输入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，
应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收
入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于
资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，
并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投
资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再
投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损
益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件
的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的
基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个
经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括
涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值
技术进行估值。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证
券和私募债券除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13号号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投
资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用
估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可
转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值
结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结
算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
第 25 页 共 44 页
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投
资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不
征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。
自2016年 5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业
往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个
月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以
上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收
个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上
述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减
按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
7.4.7 关联方关系天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
第 26 页 共 44 页
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构 、基金注册登
记机构
国泰君安证券股份有限公司("国泰君安
证券")
基金托管人、基金销售机构
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公
司
基金管理人的股东
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司("天弘创新
")
基金管理人的全资子公司
注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国泰君安证券
股份有限公司
1,817,856,583
.37
100.00%
3,404,161,359
.02
100.00%天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
第 27 页 共 44 页
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币
元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券
股份有限公司
420,469.63 100.00% 97,865.46 100.00%
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券
股份有限公司
787,430.16 100.00% 242,577.43 100.00%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月
31日
当期发生的基金应支
付的管理费
3,018,435.74 3,417,190.50
其中：支付销售机构
的客户维护费
538,862.82 424,395.21
注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
第 28 页 共 44 页
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
X0.5%/当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的
保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费
用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
603,687.20 683,438.10
注：支付基金托管人国泰君安证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.1%/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券
(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
12月31日
基金合同生效日（2015年1月
20日）持有的基金份额
10,000,000.00 10,000,000.00
期初持有的基金份额
10,000,000.00 10,000,000.00
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额
10,000,000.00 10,000,000.00天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
第 29 页 共 44 页
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.80% 1.70%
注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。报告期间
申购/买入总份额含转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
国泰君安证券
股份有限公司
39,432,724.58 491,244.60 25,340,482.06 875,689.51
注：本基金的银行存款存放在具有基金托管资格的中国工商银行股份有限公司，按银行同业利率计
息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本期无利润分配情况。
7.4.9 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
成功
认购
日
可流通日 流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
60308
0
新疆
火炬
2017-
12-25
2018-01-
03
新股中签
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.2
0天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
第 30 页 共 44 页
00292
3
润都
股份
2017-
12-28
2018-01-
05
新股中签
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.5
4
30066
4
鹏鹞
环保
2017-
12-28
2018-01-
05
新股中签
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.2
0
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市
后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新
股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因 期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
(单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
60018
7
国中
水务
2017-
11-9
重要事项
未公告
4.68 2018-
03-20
4.21 150,2
00
821,519.6
3
702,936.0
0
60052
5
长园
集团
2017-
12-25
重要事项
未公告
15.79 2018-
01-10
17.30 165,7
97
2554215.2
3
2617934.6
3
60061
4
鹏起
科技
2017-
12-26
重要事项
未公告
10.16 0.00 132,2
00
1579752.5
1
1,343,152
.00
60064
5
中源
协和
2017-
10-9
重要事项
未公告
28.40 2018-
1-19
25.56 43,55
1
1,347,899
.06
1,236,848
.40
60066
4
哈药
股份
2017-
9-28
重要事项
未公告
5.81 2018-
02-27
6.00 215,1
92
1,580,229
.93
1,250,265
.52
00216
8
深圳
惠程
2017-
12-19
拟披露重
大事项
13.76 0.00 117,7
00
1,647,019
.25
1,619,552
.00
00291
9
名臣
健康
2017-
12-28
重大事项
35.26 2018-
1-2
38.79 821 10,311.76 28,948.46
00000
6
深振
业Ａ
2017-
9-11
重大事项
9.85 2018-
03-08
8.87 119,7
93
1,045,112
.85
1,179,961
.05
00003
1
中粮
地产
2017-
7-24
重大事项
8.00 0.00 155,8
54
1,403,404
.45
1,246,832
.00
00015
6
华数
传媒
2017-
12-26
重大事项
11.40 0.00 71,60
0
920,772.0
3
816,240.0
0
00040
1
冀东
水泥
2017-
11-21
重大资产
重组
13.79 2018-
1-15
15.17 72,28
1
1,150,304
.84
996,754.9
9
00054
7
航天
发展
2017-
10-30
重大事项
10.83 0.00 111,6
30
1,824,190
.03
1,208,952
.90
00056
6
海南
海药
2017-
11-22
重大事项
12.89 0.00 93,38
4
1,229,901
.16
1,203,719
.76
00059
2
平潭
发展
2017-
8-9
重大事项
5.75 2018-
1-29
5.70 202,3
38
1,372,452
.58
1,163,443
.50
00076
通化
2017-
重大事项
13.60 0.00 45,10 741,581.7 613,360.0天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
第 31 页 共 44 页
6
金马
11-24 0 8 0
00080
6
银河
生物
2017-
7-18
重大事项
10.76 2018-
1-18
10.01 99,10
0
1,429,575
.53
1,066,316
.00
00092
6
福星
股份
2017-
12-26
重大事项
10.89 2018-
1-10
11.98 94,90
0
1,161,953
.48
1,033,461
.00
00093
0
中粮
生化
2017-
10-24
重大事项
13.34 0.00 111,7
00
1,370,969
.19
1,490,078
.00
00093
9
凯迪
生态
2017-
11-16
重大事项
4.99 0.00 167,7
76
887,010.4
2
837,202.2
4
00212
2
天马
股份
2017-
12-19
重大事项
8.49 0.00 87,80
0
876,390.5
0
745,422.0
0
00234
4
海宁
皮城
2017-
11-1
拟披露重
大事项
7.93 2018-
1-31
7.44 56,27
6
553,670.4
5
446,268.6
8
00234
5
潮宏
基
2017-
12-20
重大事项
10.75 0.00 56,20
6
612,959.4
6
604,214.5
0
00235
8
森源
电气
2017-
12-7
拟披露重
大事项
14.86 2018-
03-07
15.05 45,90
4
800,346.0
7
682,133.4
4
00236
6
台海
核电
2017-
12-6
重大资产
重组
26.45 0.00 62,72
4
1,636,134
.38
1,659,049
.80
00251
2
达华
智能
2017-
12-6
拟披露重
大事项
18.07 2018-
03-06
16.26 65,90
4
1,138,361
.30
1,190,885
.28
00274
5
木林
森
2017-
12-28
重大事项
45.50 2018-
1-5
46.50 26,90
0
1,259,823
.08
1,223,950
.00
30015
6
神雾
环保
2017-
7-17
拟披露重
大事项
24.16 2018-
1-17
21.74 91,60
6
2,648,035
.37
2,213,200
.96
30073
0
科创
信息
2017-
12-25
重大事项
41.55 2018-
1-2
45.71 821 6,863.56 34,112.55
30001
0
立思
辰
2017-
11-17
拟披露重
大事项
11.17 2018-
02-22
10.05 46,41
1
708,985.2
3
518,410.8
7
30003
2
金龙
机电
2017-
11-27
拟披露重
大事项
13.89 0.00 38,30
0
581,760.5
6
531,987.0
0
30011
6
坚瑞
沃能
2017-
12-18
拟披露重
大事项
7.62 0.00 114,3
00
1,104,030
.84
870,966.0
0
30013
4
大富
科技
2017-
12-18
拟披露重
大事项
16.45 2018-
03-19
14.81 47,39
0
1,128,262
.26
779,565.5
0
30015
9
新研
股份
2017-
11-23
拟披露重
大事项
10.40 2018-
03-22
9.36 86,79
9
1,210,431
.57
902,709.6
0
30038
3
光环
新网
2017-
11-7
拟披露重
大事项
13.19 2018-
03-19
14.51 99,70
0
1,272,164
.10
1,315,043
.00
00069
3
*ST华
泽
2016-
3-1
重大资产
重组
12.50 2018-
03-21
11.88 49,78
8
1,135,492
.48
622,350.0
0
00097
9
中弘
股份
2017-
9-7
重大事项
1.94 2018-
02-14
1.75 639,3
76
1,264,800
.78
1,240,389
.44天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
第 32 页 共 44 页
00200
4
华邦
健康
2017-
12-14
重大事项
6.73 2018-
03-14
7.30 176,2
90
1,476,068
.99
1,186,431
.70
注：1.本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项或重大资产重组可能产生重大影响
而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层次的余额为493,160,289.59元，属于第二层次的余额为
38,487,742.71元，无属于第三层次的余额。（2016年12月31日：第一层次
518,019,655.97元，第二层次42,832,933.97元，无属于第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
第 33 页 共 44 页
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层
次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年
12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价 值与公允价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程
中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资
管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于
租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月
1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出
规定。
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
第 34 页 共 44 页
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1
权益投资 531,648,032.30 90.60
其中：股票 531,648,032.30 90.60
2 基金投资
3
固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4
贵金属投资 － －
5
金融衍生品投资 － －
6
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7
银行存款和结算备付金合计 44,810,519.77 7.64
8
其他各项资产 10,370,878.60 1.77
9
合计 586,829,430.67 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 8,946,867.18 1.57
B
采矿业 18,163,929.38 3.19
C
制造业 312,236,287.58 54.86
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
16,553,705.56 2.91
E
建筑业 12,141,134.34 2.13
F
批发和零售业 28,258,445.09 4.97天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
第 35 页 共 44 页
G
交通运输、仓储和邮政业 17,255,967.19 3.03
H
住宿和餐饮业 658,716.00 0.12
I
信息传输、软件和信息技术服务业 43,616,986.04 7.66
J
金融业 9,948,978.95 1.75
K
房地产业 31,697,180.18 5.57
L
租赁和商务服务业 8,879,618.28 1.56
M
科学研究和技术服务业 1,236,848.40 0.22
N
水利、环境和公共设施管理业 5,930,348.25 1.04
O
居民服务、修理和其他服务业 － －
P
教育 639,799.94 0.11
Q
卫生和社会工作 984,009.20 0.17
R
文化、体育和娱乐业 6,980,677.79 1.23
S
综合 2,726,760.00 0.48
合计 526,856,259.35 92.58
8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 － －
B
采矿业 622,350.00 0.11
C
制造业 4,068,886.06 0.71
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
16,143.20 －
E
建筑业 － －
F
批发和零售业 － －
G
交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 －
H
住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.55 0.01
J
金融业 － －
K
房地产业 － －
L
租赁和商务服务业 － －天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
第 36 页 共 44 页
M
科学研究和技术服务业 － －
N
水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业 － －
P
教育 － －
Q
卫生和社会工作 － －
R
文化、体育和娱乐业 － －
S
综合 － －
合计 4,791,772.95 0.84
注：由于指数成份股调整，上表所列示股票被调出成份股后停牌，故以积极投资股票列示（下同）。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 600516
方大炭素 136,500 3,942,120.00 0.69
2 600201
生物股份 114,147 3,623,025.78 0.64
3 600176
中国巨石 222,323 3,621,641.67 0.64
4 002405
四维图新 130,488 3,443,578.32 0.61
5 000661
长春高新 17,314 3,168,462.00 0.56
6 002422
科伦药业 109,596 2,728,940.40 0.48
7 002271
东方雨虹 67,146 2,683,154.16 0.47
8 600525
长园集团 165,797 2,617,934.63 0.46
9 600584
长电科技 120,791 2,576,472.03 0.45
10 000786
北新建材 113,500 2,553,750.00 0.45
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 300156
神雾环保
91,606 2,213,200.96 0.39
2 002168
深圳惠程
117,700 1,619,552.00 0.28天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
第 37 页 共 44 页
3 000693
*ST华泽
49,788 622,350.00 0.11
4 300735
光弘科技
3,764 54,163.96 0.01
5 002915
中欣氟材
1,085 38,181.15 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000066
中国长城 5,514,580.08 0.93
2 002460
赣锋锂业 5,422,769.05 0.91
3 300136
信维通信 5,286,681.21 0.89
4 600201
生物股份 4,615,983.56 0.78
5 601012
隆基股份 4,459,092.92 0.75
6 002405
四维图新 4,341,196.84 0.73
7 600487
亨通光电 4,131,470.00 0.69
8 603799
华友钴业 3,901,641.00 0.66
9 600079
人福医药 3,851,923.22 0.65
10 002572
索菲亚 3,811,956.98 0.64
11 600642
申能股份 3,808,861.78 0.64
12 600525
长园集团 3,698,330.94 0.62
13 600219
南山铝业 3,641,395.00 0.61
14 002340
格林美 3,584,179.00 0.60
15 002092
中泰化学 3,550,952.00 0.60
16 600516
方大炭素 3,545,923.00 0.60
17 600176
中国巨石 3,492,481.95 0.59
18 002407
多氟多 3,341,248.50 0.56
19 600315
上海家化 3,169,676.00 0.53
20 600584
长电科技 3,149,995.60 0.53
注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
第 38 页 共 44 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002460
赣锋锂业 11,127,345.03 1.87
2 300136
信维通信 10,383,912.92 1.75
3 601012
隆基股份 10,172,202.13 1.71
4 600487
亨通光电 9,203,244.67 1.55
5 002572
索菲亚 6,702,536.27 1.13
6 600219
南山铝业 6,438,449.33 1.08
7 603799
华友钴业 5,523,226.00 0.93
8 300296
利亚德 5,373,347.89 0.90
9 600522
中天科技 5,122,063.42 0.86
10 002508
老板电器 4,896,756.51 0.82
11 600682
南京新百 4,878,028.65 0.82
12 600201
生物股份 4,730,242.74 0.80
13 600525
长园集团 4,320,201.00 0.73
14 600699
均胜电子 4,187,759.82 0.70
15 002405
四维图新 4,162,245.45 0.70
16 600516
方大炭素 4,007,740.86 0.67
17 300122
智飞生物 3,987,196.09 0.67
18 600079
人福医药 3,968,983.62 0.67
19 002340
格林美 3,943,729.93 0.66
20 002092
中泰化学 3,940,721.81 0.66
注：本项 "卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
890,926,918.17
卖出股票的收入（成交）总额
934,668,616.92
注：本项 "买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
第 39 页 共 44 页
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量
（买/卖）
合约市值（元） 公允价值变
动（元）
风险说明
IC1801
中证500期
货1801合约
5.00 6,259,400.00 24,800.00
买入股指期货
的目的是进行
更有效地流动
性管理。
公允价值变动总额合计
24,800.00
股指期货投资本期收益
-1,075,200.00
股指期货投资本期公允价值变动
24,800.00
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现
金头寸根据基金合同规定，投资于标的指数为基础资产的股指期货，旨在配合基金日
常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
第 40 页 共 44 页
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 本报告期投资基金情况
本基金本报告期末未持有基金
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未
发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.13.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.13.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金 1,804,482.84
2
应收证券清算款 2,099,489.87
3
应收股利 －
4
应收利息 22,170.48
5
应收申购款 6,444,735.41
6
其他应收款 －
7
待摊费用 －
8
其他 －
9
合计 10,370,878.60
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末股票中存在流通受限情况的说明
8.13.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分
的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况
说明天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
第 41 页 共 44 页
600525
长园集团 2,617,934.63 0.46 重要事项未公告
8.13.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分
的
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况
说明
1 300156
神雾环保
2,213,200.96 0.39
拟披露重大事项
2 002168
深圳惠程
1,619,552.00 0.28
拟披露重大事项
3 000693
ST华泽
622,350.00 0.11
重大资产重组
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
361,971 1,537.68 19,876,921.27 3.57%
536,717,781.2
1
96.43%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
3,045,955.66 0.55%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
>100天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
第 42 页 共 44 页
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000
.00
1.80%
10,000,
000.00
1.80%
三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,000,000
.00
1.80%
10,000,
000.00
1.80%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015年1月20日)基金份额总额 10,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 588,058,121.23
本报告期基金总申购份额 2,042,769,136.60
减：本报告期基金总赎回份额 2,074,232,555.35
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 556,594,702.48
注：总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经天弘基金管理有限公司第五届董事会2017年第1次会议通过以下天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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事
项：任命熊军先生为本公司副总经理，以上事宜已经依照相关规定履行备案程序。
本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本报告期内本基金未持有基金。
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费6.9万元。
截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计
服务3年。
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元
数量
成交金额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国泰君安 2
1,817,856,5
83.37
100.00% 420,469.63 100.00%
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况天弘中证500指数型发起式证券投资基金2017年年度报告
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本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份
额20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
天弘基金管理有限公司
二〇一八年三月二十九日
