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华泰紫金天天金货币ETF(004749)

华泰紫金天天金货币ETF:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
华 泰 紫 金 天天 金 交 易 型货 币 市 场 基金 2018
年第1 季 度报 告


2018 年03 月31 日 基金管 理人:华泰证券( 上海) 资产 管理有限 公司 基金托 管人:中国建设银 行股份有限公司 报告送 出日期:2018 年04 月23 日 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 第 2 页 共 16 页


§1 重要提 示


基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2018 年 4 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。


基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险, 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。


本 报告 中财 务资 料未 经审计 。


本 报告 期 自2018 年1 月1 日 起至 3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况


基金简 称


华泰紫 金天 天金 货 币 ETF


场内简 称


华泰天 金 基金主 代码


511670 基金运 作方 式


契约型 开放 (ETF ) 基金合 同生 效日


2017 年08 月 11 日 报告期 末基 金份 额总 额


1,751,656,112.38 份


投资目 标


在保持 本金 的安 全性 和基 金财产 的流 动性 的前 提下 , 追求高 于比 较 基准的 稳定 收益 。 投资策 略


本基金 将资 产配 置和 精选 个券相 结合 , 在 动态 调整 现 金类资 产与 固 定收益 类资 产的 投资 比例 的基础 上 , 精 选优 质个 券 构建 投资 组合 , 在严格 控制 风 险 的基 础上 ,实现 基金 资产 的保 值增 值。 业绩比 较基 准


同期七 天通 知存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征


本基金 为货 币市 场基 金 , 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 第 3 页 共 16 页


的风险 和预 期收 益低 于股 票型基 金、 混合 型基 金、 债券型 基金 。 基金管 理人


华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公 司 基金托 管人


中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基 金简称


华泰紫 金天 天金 货 币ETF A 华泰紫 金天 天金 货 币 ETF B 下属分 级基 金的 场 内简称


华泰天 金 下属分 级基 金的 交 易代码


511670 004749 报告期 末下 属分级 基金的 份额 总额


498,179,234.45 份


1,253,476,877.93 份


注: 本 基金场 内基金 份额 (A 类基金份 额) ,简称 “华 泰紫金天 天金货 币 ETF A ” ,基金份 额净值 为 100.00 元, 本表所列 场内份 额数据面 值已折 算为 1.00 元, 场 外基金 份额 (B 类基 金份额 ) 简称 “ 华泰 紫金天天 金 ETF B ” ,基金 份额净值 为 1.00 元。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标











































































































单位: 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2018 年01 月01 日 - 2018 年 03 月 31 日)


华泰紫 金天 天金 货 币 ETF A 华泰紫 金天 天金 货 币ETF B 1.本期 已实 现收 益


6,141,672.57 14,652,563.47 2.本期 利润


6,141,672.57 14,652,563.47 3. 期 末 基 金 资 产 净 值


498,179,234.45 1,253,476,877.93 注:1 、上述 基金业 绩指标 不包括持 有人交 易基金 的各 项费用( 例如, 开放式 基金 的转换费 等) , 计入 费用后实 际收益 水平要 低于 所列数字 。


2 、 本 期已实 现收益 指 基金本期 利息收 入、 投资收 益、 其 他收入 ( 不含公 允价 值变动收 益) 扣除相 关费用后 的余额 ,本期 利润 为本期已 实现收 益加上 本期 公允价值 变动收 益。由 于货 币市场基 金采用 摊华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 第 4 页 共 16 页


余成本法 核算, 因此, 公允 价值变动 收益为 零,本 期已 实现收益 和本期 利润的 金额 相等。





3 、本基金收益 分配按 日结转为 份额。 3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


华泰紫 金天 天金 货 币 ETF A 阶 段


净值收 益率①


净值收 益 率标准 差 ②


业绩比 较基准 收益率 ③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过 去 三 个 月 0.9237%


0.0016%


0.3329%


0.0000%


0.5908%


0.0016%


华泰紫 金天 天金 货 币 ETF B 阶 段


净值收 益率①


净值收 益 率标准 差 ②


业绩比 较基准 收益率 ③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过 去 三 个 月 0.9264%


0.0016%


0.3329%


0.0000%


0.5935%


0.0016%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较


华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 第 5 页 共 16 页


注:1 、本基 金基准 收益率= 同期七天 通知存 款利率 (税 后) 。





2 、 本基金的 基金合 同 生效日为 2017 年 8 月 11 日 , 基金 合同生 效日至 本报告 期期末 , 本基 金运作 未满 1 年。本基 金的建 仓期 为 6 个月,建仓 期结束 时各 项资产配 置比例 符合本 基金 基金合同 的规定 。 §4 管理人 报告


4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业年 限


说明


任职日 期


离任日 期


韩克


本 基 金 基 金经理


2017-08-11


-


7 年


韩克先生 , 曾任南方基华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 第 6 页 共 16 页


金管理有限 公司交易管 理 部 交 易 员、固定收 益 部 研 究 员。 2015 年加 入华泰证券 (上海)资 产管理有限 公司从事固 定收益产品 投资研究工 作。 2017 年 8 月起任 华泰紫金天 天金交 易型货币市 场基金基金 经理。 注:1 、 基金经 理的任 职日 期和离任 日期为 公司对 外公 告之日 ; 首任 基金经 理任职 日期为基 金合同 生效 日期。





2 、证券从业年 限的统 计标准为 证券行 业的工 作经 历年限。 4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明





本报 告期内 ,本基 金管 理人严格 遵守《 中华人 民共 和国证券 投资基 金法》 等有 关法律法 规、中 国 证监会和 《 华泰 紫金天 天金 交易型货 币市场 基金基 金合 同》的规 定,本 着诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则 管理和运 用基金 资产, 在严 格控制风 险的基 础上, 为基 金份额持 有人谋 求最大 利益 。本报告 期内, 基 金运作整 体合法 合规, 没有 损害基金 份额持 有人利 益。 基金的投 资范围 、投资 比例 及投资组 合符合 有 关法律法 规及基 金合同 的规 定。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 建立 并健全 了有 效的 公平 交易 执行体 系, 保证 公平 对待 旗下的 每一 个基 金组 合。


公 司建 立了 公募 基金 投资决 策委 员 会 领导 下的 投资决 策及 授权 制度 ,以 科学规 范的 投资 决策 体系, 采用 集中 交易 管理 加强交 易执 行环 节的 内部 控制, 通过 工作 制度 、流 程和技 术手 段保 证公华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 第 7 页 共 16 页


平交易 原则 的实 现; 通过 建立层 级完 备的 公司 股票 池和债 券库 ,完 善各 类具 体资产 管理 业务 组织 结构, 规范 各项 业务 之间 的关系 ,在 保证 各投 资组 合既具 有相 对独 立性 的同 时,确 保其 在获 得投 资信息 、 投资 建议 和实 施 投资决 策方 面享 有公 平的 机会 ; 通 过对 异常 交易 行 为的监 控 、 分 析评 估、 监察稽 核和 信息 披露 确保 公平交 易过 程和 结果 的有 效监督 。


本 报告 期内 ,本 公司 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定, 确保 本公 司 管理 的不 同投 资组合 在授 权 、 研 究分 析 、 投 资决 策、 交易 执行 等 投资管 理活 动和 环节 得到 公平对 待, 各投 资组 合 均严格 按照 法律 、法 规和 公司制 度执 行投 资交 易, 本报告 期内 未发 现任 何违 反公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。


本 报告 期内 ,所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5%。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析


随着跨 年末 结束 ,2018 年1 月初 资金 面迅 速转 为宽 松状态 , 但 是进 入 1 月中 旬, 由 于临 近 跨 春节 , 资 金价 格却 迅速 回 到一 个 较高 的平 台期 ,SHIBOR 3M 回到 4.7% 左 右 , 股份制 银 行3 个 月同 业存单 发行 利率 也回 到 4.7% , 甚 至触 及4.9% , 此利 率高位 一直 延续 至 3 月上 旬,2 月份 银行 同业 存单发 行净 融资 额仍 然达 到 3000 亿 , 提 前缓 解了 3 月份的 跨季 的压 力, 反而 ,3 月 上旬 股份 制 银 行3M 存单 发行 利率 一路 上 行至 4.8% 之后, 发行 利率 立即掉 头下 滑,3 月中 下旬 股份制 银行 存单 发 行收益 率不 断下 行, 一季 度季末 跨季 ,银 行间 市场 资金面 情况 比预 期宽 松。


2018 年, 随着 金融 监 管的各 项政 策陆 续发 酵落 地,银 行同 业、 委外 等业 务、非 标业 务收 缩 , 表外转 表内 ,其 转 变 过程 缓慢, 而贷 款额 度有 限, 因此银 行体 系中 滞留 的流 动性较 为宽 松。 这一 现象, 从一 季度 以来 银行 同业存 单发 行的 积极 性也 可以得 到印 证,18 年 一季 度同业 存累 计发 行 量 同比增 速 为6%,而 17 年一 季度同 业存 单累 计发 行量 同比增 速 为69% , 同业 存单 累计发 行量 同 比 增 速大为 降低 。


今 年的 宏观 基调 还是 去杠杆 ,金 融监 管的 大方 向坚定 不移 ,央 行统 管宏 观审慎 政策 和货 币政 策。宏 观审 慎政 策直 接作 用与金 融体 系本 身, 维护 金融体 系稳 定。 因此 ,以 监管政 策直 接作 用于 金融机 构去 杠杆 监管 ,防 范系统 性金 融风 险, 严监 管仍然 为未 来的 监管 环境 。而货 币政 策的 调节 主要针 对经 济总 量问 题, 以经济 基本 面走 向为 政策 走向依 据。


报 告期 内, 本基 金严 格遵循 货币 基金 相关 法律 、法规 ,注 意把 控流 动性 风险, 在季 末时 点适 当加大 配置 力度 ,为 投资 人提供 风险 相匹 配的 合理 收益。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现


华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 第 8 页 共 16 页


本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 0.9237% , 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为 0.3329% 。B 级 基金 净 值收益 率 为0.9264% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3329% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明


1 、本报告期 内未出 现连续 二十个工 作日基 金份额 持有 人数量不 满二百 人的情 形;


2 、本报 告 期内 未出现 连续二十 个工作 日基金 资产 净值低于 五千万 的情形 ; §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 元)


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


固定收 益投 资


872,005,363.13 46.48 其中: 债券


872,005,363.13 46.48 资产支 持 证券


- - 2


买入返 售金 融资 产


573,647,858.98 30.58 其中: 买断 式回 购的买 入返 售金 融资产


- - 3


银行存 款和 结算 备付金 合计


422,683,415.78 22.53 4 其他资 产


7,716,113.33 0.41 5 合计


1,876,052,751.22 100.00 5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号


项目


金额( 元)


占基金 资产 净值 的比 例 (% )


1


报 告 期 内 债 券 回购融资 余额


-


1.59 其中: 买断式 回 购融资


-


- 2


报 告 期 末 债 券 回购融资 余额


122,997,618.50 7.02 其中: 买断式 回 购融资


- - 注:报告 期内债 券回购 融资 余额占基 金资产 净值的 比例 为报告期 内每日 融资余 额占 资产净值 比例的 简 单平均值 。 债券 正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明


注:本报 告期内 本基金 不存 在债券正 回购的 资金余 额超 过基金资 产净值 的 20%的情况。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限


华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 第 9 页 共 16 页


5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况


项目


天数


报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


27 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值


32 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值


10 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明


注: 本报告期 内本基 金不存 在投资组 合平均 剩余期 限超 过 120 天的情况。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号


平均剩 余期 限


各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%)


各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例 (%)


1


30 天 以内


69.09 7.02 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮 动利 率债


- - 2


30 天 (含 ) —60 天


19.01 - 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮 动利 率债


- - 3


60 天 (含 ) —90 天


18.58 - 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮 动利 率债


- - 4


90 天 (含 ) —120 天


- - 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮 动利 率债


- - 5


120 天 (含 ) —397 天 (含 )


- - 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮 动利 率债


- - 合计


106.68 7.02 5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明


注: 本报告期 内本基 金不存 在投资组 合平均 剩余存 续期 超过 240 天的情况。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号


债券品 种


摊余成 本( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


4,999,682.01 0.29 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


100,001,993.26 5.71 其中: 政策 性金 融债


100,001,993.26 5.71 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


- - 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 第 10 页 共 16 页


6


中期票 据


- - 7


同业存 单


767,003,687.86 43.79 8


其他


- - 9


合计


872,005,363.13 49.78 10


剩余存 续期 超 过 397 天 的浮动 利率 债券


- - 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细


序号


债券代 码


债券名 称


债券数 量 (张)


摊余成 本( 元)


占基金 资产 净值 比例( %)


1 111815014 18 民 生银 行CD014 1,000,000 99,885,177.88 5.70 2 111711466 17 平 安银 行CD466 1,000,000 99,567,986.93 5.68 3 111807040 18 招 商银 行CD040 1,000,000 99,563,501.94 5.68 4 111809084 18 浦 发银 行CD084 1,000,000 98,989,589.14 5.65 5 150207 15 国开 07 700,000 70,002,963.64 4.00 6 111811006 18 平 安银 行CD006 600,000 59,939,162.06 3.42 7 111786084 17 盛 京银 行CD279 500,000 49,948,217.69 2.85 8 111780878 17 天 津银 行CD130 500,000 49,941,373.63 2.85 9 111795187 17 重 庆银 行CD066 500,000 49,941,141.33 2.85 10 111786412 17 长 沙银 行CD105 500,000 49,901,785.89 2.85 5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离


项目


偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 ( 含) -0.5% 间的 次数


0 报告期 内偏 离度 的最 高值


0.0221%


报告期 内偏 离度 的最 低值


0.0004%


报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平均 值


0.0083%


注:以上 数据按 工作日 统计 。 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明


注:本报 告期内 本基金 不存 在负偏离 度的绝 对值达 到 0.25% 情况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说 明


注:本报 告期内 本基金 不存 在正偏离 度的绝 对值达 到 0.5%的情况。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


注:本基 金本报 告期末 未持 有资产支 持证券 。 5.9 投 资组 合报告 附注


5.9.1 基 金计 价方法 说明


本 基金 估 值 采 用摊 余 成 本 法 , 即估 值 对 象 以买 入 成 本 列 示 ,按 照 票 面 利率 或 商 定 利 率 并考 虑 其 买华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 第 11 页 共 16 页


入时的溢 价与折 价,在 剩余 期限内按 实际利 率法进 行摊 销,每日 计提收 益。


5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调 查 ,或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 如是 ,还应 对相 关证券 的 投资 决策程 序做 出说明


本基金投 资的前 十名证 券的 发行主体 本期未 出现被 监管 部门立案 调查, 或在报 告编 制日前一 年内 受到公开 谴责、 处罚的 情形 。 5.9.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 人民 币元 )


1


存出保 证金


7,757.38 2


应收证 券清 算款


300,262.36 3


应收利 息


7,407,156.67 4


应收申 购款


936.92 5


其他应 收 款


- 6 其他


- 7 合计


7,716,113.33 5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分


因四舍五 入原因 ,投资 组合 报告中市 值占净 值比例 的分 项之和与 合计可 能存在 尾差 。 §6 开放式 基金份额变动































































































单 位: 份


项目


华泰紫 金天 天金 货 币 ETF A 华泰紫 金天 天金 货 币ETF B 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额


1,655,883,691.88 3,214,559,512.46 报告期 期 间 基 金 总 申 购 份额


103,744,653.92 1,246,402,009.89 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份额


1,261,449,111.35 3,207,484,644.42 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额


498,179,234.45 1,253,476,877.93 注:1 、 红利再 投资和 基金 转换转入 作为本 期申购 资金 的来源 , 统一 计入本 期总申 购份额 , 基金 转换转 出作为本 期赎回 资金的 来源 ,统一计 入本期 总赎回 份额 。 2 、本基金场 内基金 份额(A 类基金份 额)简 称为“ 华泰 紫金天天 金货币 ETF A ” , 基金份额 净值 为 100.00 元, 本表所列场内 份额数据 面值已 折算为 1.00 元; 场外基金 份额 (B 类基 金份额) 简 称为 “华 泰紫金天 天金货 币 ETF B ” ,基金份 额净值 为 1.00 元。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细


序号


交易方 式


交易日 期


交易份 额( 份)


交易金 额( 元)


适用费 率


1


卖出


2018-01-02


-176000


-17599581.8


0.0000%


华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 第 12 页 共 16 页


2


买入


2018-01-02


134900


13489769.3


0.0000%


3


卖出


2018-01-03


-88100


-8809707.6


0.0000%


4


买入


2018-01-03


91426


9142299.34


0.0000%


5


卖出


2018-01-04


-110000


-11000120


0.0000%


6


买入


2018-01-04


98399


9839900


0.0000%


7


卖出


2018-01-05


-115000


-11501991.2


0.0000%


8


买入


2018-01-05


62758


6276709.44


0.0000%


9


卖出


2018-01-08


-45000


-4500450


0.0000%


10


买入


2018-01-08


100730


10073852.05


0.0000%


11


卖出


2018-01-09


-10000


-1000040


0.0000%


12


买入


2018-01-09


104155


10415775.42


0.0000%


13


卖出


2018-01-10


-30000


-2999940


0.0000%


14


买入


2018-01-10


70000


6999940.01


0.0000%


15


卖出


2018-01-11


-97900


-9789559.3


0.0000%


16


买入


2018-01-11


54000


5399735


0.0000%


17


卖出


2018-01-12


-130000


-13000370


0.0000%


18


买入


2018-01-12


50000


5000117.5


0.0000%


19


卖出


2018-01-15


-6900


-690000


0.0000%


20


买入


2018-01-15


60000


5999968.1


0.0000%


21


卖出


2018-01-16


-76900


-7689946.2


0.0000%


22


买入


2018-01-16


83000


8299847.7


0.0000%


23


卖出


2018-01-17


-10000


-999960


0.0000%


24


买入


2018-01-17


20000


1999920


0.0000%


25


卖出


2018-01-18


-102400


-10239702.2


0.0000%


26


买入


2018-01-18


130000


12999650


0.0000%


27


卖出


2018-01-19


-117500


-11750285.2


0.0000%


28


买入


2018-01-19


70000


7000280.01


0.0000%


29


卖出


2018-01-22


-125000


-12499365


0.0000%


30


买入


2018-01-22


81007


8100196.76


0.0000%


31


卖出


2018-01-23


-30000


-2999880


0.0000%


32


买入


2018-01-23


90000


8999689.91


0.0000%


33


卖出


2018-01-24


-61400


-6139703.1


0.0000%


34


买入


2018-01-24


123800


12379208.81


0.0000%


35


卖出


2018-01-25


-366161


-36611996.23


0.0000%


36


买入


2018-01-25


218966


21894155.53


0.0000%


37


卖出


2018-01-26


-96622


-9662521.87


0.0000%


38


买入


2018-01-26


123416


12341976.84


0.0000%


39


卖出


2018-01-29


-58089


-5808531.47


0.0000%


40


买入


2018-01-29


90000


8999400


0.0000%


41


卖出


2018-01-30


-58788


-5878487.27


0.0000%


42


买入


2018-01-30


77714


7770989.43


0.0000%


43


卖出


2018-01-31


-90000


-8999391.3


0.0000%


44


买入


2018-01-31


45200


4519794.21


0.0000%


华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 第 13 页 共 16 页


45


卖出


2018-02-01


-50000


-4999700


0.0000%


46


买入


2018-02-01


146900


14689160.52


0.0000%


47


卖出


2018-02-02


-224000


-22400226


0.0000%


48


买入


2018-02-02


51617


5161670.4


0.0000%


49


卖出


2018-02-05


-105800


-10579538.42


0.0000%


50


买入


2018-02-05


200000


19999008.72


0.0000%


51


卖出


2018-02-06


-126000


-12599350


0.0000%


52


买入


2018-02-06


81919


8191514.53


0.0000%


53


卖出


2018-02-07


-216807


-21680867.38


0.0000%


54


买入


2018-02-07


301806


30180824.5


0.0000%


55


卖出


2018-02-08


-39392


-3939160.7


0.0000%


56


买入


2018-02-08


58808


5880717.88


0.0000%


57


卖出


2018-02-09


-214618


-21461860


0.0000%


58


买入


2018-02-09


230200


23020035.1


0.0000%


59


卖出


2018-02-12


-138794


-13879192.41


0.0000%


60


买入


2018-02-12


159200


15919750.91


0.0000%


61


卖出


2018-02-13


-98299


-9828533.41


0.0000%


62


买入


2018-02-13


48006


4799989.92


0.0000%


63


卖出


2018-02-14


-115000


-11507510


0.0000%


64


买入


2018-02-14


20000


2001438.7


0.0000%


65


卖出


2018-02-22


-90900


-9089856.2


0.0000%


66


买入


2018-02-22


187010


18700680.04


0.0000%


67


卖出


2018-02-23


-167000


-16701903.88


0.0000%


68


买入


2018-02-23


78800


7880995.2


0.0000%


69


卖出


2018-02-26


-49985


-4998699.94


0.0000%


70


买入


2018-02-26


84000


8400326


0.0000%


71


卖出


2018-02-27


-167900


-16790130


0.0000%


72


买入


2018-02-27


168200


16820050


0.0000%


73


卖出


2018-02-28


-187100


-18709876.7


0.0000%


74


买入


2018-02-28


200510


20050838.49


0.0000%


75


卖出


2018-03-01


-81773


-8177308.67


0.0000%


76


买入


2018-03-01


87244


8724416.26


0.0000%


77


卖出


2018-03-02


-317799


-31782448.39


0.0000%


78


买入


2018-03-02


282000


28202069


0.0000%


79


卖出


2018-03-05


-99054


-9905776.22


0.0000%


80


买入


2018-03-05


90301


9030424.7


0.0000%


81


卖出


2018-03-06


-258600


-25860652.1


0.0000%


82


买入


2018-03-06


312010


31201718.82


0.0000%


83


卖出


2018-03-07


-117400


-11740197.4


0.0000%


84


买入


2018-03-07


144020


14402164.02


0.0000%


85


卖出


2018-03-08


-133499


-13350033.8


0.0000%


86


买入


2018-03-08


130300


13030110.3


0.0000%


87


卖出


2018-03-09


-131700


-13170483.4


0.0000%


华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 第 14 页 共 16 页


88


买入


2018-03-09


80000


8000280


0.0000%


89


卖出


2018-03-12


-32200


-3219786.8


0.0000%


90


买入


2018-03-12


50000


4999590


0.0000%


91


卖出


2018-03-13


-80000


-7999520


0.0000%


92


买入


2018-03-13


84500


8449437.5


0.0000%


93


卖出


2018-03-14


-180496


-18049081.11


0.0000%


94


买入


2018-03-14


172100


17209454.9


0.0000%


95


卖出


2018-03-15


-144699


-14469490.4


0.0000%


96


买入


2018-03-15


112722


11271852.29


0.0000%


97


卖出


2018-03-16


-152900


-15291157.2


0.0000%


98


买入


2018-03-16


140801


14081222.11


0.0000%


99


卖出


2018-03-19


-112800


-11280244.6


0.0000%


100


买入


2018-03-19


165504


16551205.94


0.0000%


101


卖出


2018-03-20


-299700


-29969600


0.0000%


102


买入


2018-03-20


162801


16280070


0.0000%


103


卖出


2018-03-21


-30000


-2999940


0.0000%


104


买入


2018-03-21


128201


12819562.2


0.0000%


105


卖出


2018-03-22


-189800


-18979910.59


0.0000%


106


买入


2018-03-22


248217


24821572


0.0000%


107


卖出


2018-03-23


-185696


-18569797.7


0.0000%


108


买入


2018-03-23


126000


12600107.09


0.0000%


109


卖出


2018-03-26


-70000


-6999570


0.0000%


110


买入


2018-03-26


168527


16851846.31


0.0000%


111


卖出


2018-03-27


-141090


-14107801.91


0.0000%


112


买入


2018-03-27


90000


8999150


0.0000%


113


卖出


2018-03-28


-80000


-7998840


0.0000%


114


买入


2018-03-28


90000


8998653.8


0.0000%


115


卖出


2018-03-29


-197200


-19717858


0.0000%


116


买入


2018-03-29


173000


17297844


0.0000%


117


卖出


2018-03-30


-200000


-19998135.4


0.0000%


118


买入


2018-03-30


160000


15998677.5


0.0000%


119


场内份 额红 利 再投资


1904


0.0000%


120


场外份 额红 利 再投资


983359.08


983359.08


0.0000%


合计





950,197.08


-2,530,604.38


注:场内 份额每 份对应 100 元,场外 份额每 份 1 元;合 计 950197.08 份中,其中场 内份额-33162 份, 场外份额983359.08 份; 交易日期为 确认日 期; 场内 、 场外红利 再投资 统计区 间为 2018 年1 月 1 日至 2018 年3 月 31 日。





§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况


华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 第 15 页 共 16 页


§9 影响投 资者决策的其他重 要信息


9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


投资 者类 别


报告期内 持有基 金份额 变 化情况


报告期末 持有基 金 情况


序号


持有基金 份额比 例达到或 者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份 额


份额占 比(%)


机构 1 2018-2-5 至 2018-3-31 401,203, 792.42 3,888,90 8.50 0 405,09 2,700. 92 23.13 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有 风险


1、本基金单一机构投资 者所持有的基金份额占比 较大,单一机构投资者的 大额赎回,可能 会对本基 金的资 产运作 及 净值表现 产生较 大影响 ;


2、大额赎回有可能导致 基金管理人被迫抛售证券 以应付基金赎回的现 金需 要,则可能使基 金资产净 值受到 不利影 响 ,影响基 金的投 资运作 和 收益水平 ;


3、因基金净值精度计算 问题,或因赎回费收入归 基金资产,大额赎回导致 基金净值出现较 大波动;


4、单一投资者的大额赎 回时容易造成本基金发生 巨额赎回。在发生巨额赎 回情形时,在符 合基金合 同约定 情况下, 如基金管 理人认 为有必 要 , 可延期办 理本基 金的赎 回申请, 投 资者 可能面临 赎回申 请被延 期 办理的风 险;如 果连续2 个开放日 以上( 含本数 ) 发生巨额 赎回, 基金管理 人可能 根据 《基 金合同》 的 约定暂 停接受 基金的赎 回申请, 对剩余 投资者的 赎回办 理造成影 响;


5、 单一 机 构投资 者赎回 后, 若本 基金连 续 60 个 工作日基 金份额 持有人 低 于 200 人 或基金 资 产净值低 于 5000 万情 形 的,基金 管理人 应当向 中 国证监会 提出解 决方案 , 或按基金 合同约 定, 转换 运作方 式或终 止 基金合同 , 其他 投资者 可 能面临基 金转换 运作方 式 或终止基 金合同 的风险;


6、大额赎回导致本基金 在短时间内无法变现足够 的资产予以应对,可能会 产生基金仓位调 整困难, 导致流 动性风 险 ;


7、大额赎回导致基金资 产规模过小,可能导致部 分投资受限而不能实现基 金合同约定的投 资目的及 投资策 略。


9.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息


1 、 本基 金管 理人 于 2018 年3 月30 日, 在 《中 国证 券报》 等报 刊和 本公 司官 网上刊 登了 “华 泰证券 (上 海) 资产 管理 有限公 司关 于旗 下 2 只证 券投资 基金 修改 基金 合同 和托管 协议 的公 告 ” , 根据《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》 规 定对 本基 金《 基金合 同》 和《 托管 协议》 进行 了修 改, 并 从2018 年3 月31 日起 生效 ,具体 可见 登载 于本 公司 网站的 修改 后的 《基华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告 第 16 页 共 16 页


金合同 》 、 《 托管 协议 》文 本,敬 请投 资者 阅读 。


2 、本 基金 管理 人于2018 年3 月1 日 在《 中国 证券报 》等 报刊 和本 公司 官网上 刊登 了“ 华泰 证券( 上海 )资 产管 理有 限公司 关于 高级 管理 人员 变更的 公告 ,分 别任 命甘 华 先生 、席 晓峰 先生 为公司 副总 经理 ,上 述任 命自 2018 年2 月27 日起 正式生 效。 §1 0 备查文 件目录


10.1 备 查文 件目录


1 、中 国证 监会 准予 本基 金 募集注 册的 文件 ;


2 、《 华泰 紫金 天天 金 交易型 货币 市场 基金 基金 合同》 ;


3 、《 华泰 紫金 天天 金 交易型 货币 市场 基金 托管 协议》 ;


4 、《 华泰 紫金 天天 金 交易型 货币 市场 基金 招募 说明书 》;


5 、报 告期 内披 露的 各 项公告 ;


6 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照;


7 、中 国证 监会 规定 的 其他备 查文 件。


10.2 存 放地 点


以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人、 基金 托管 人的 办公场 所


10.3 查 阅方 式


部分备 查文 件可 通过 本基 金管理 人公 司网 站查 询, 也可咨 询本 基金 管理 人。 客服电 话 (4008895597 ) ;公 司网 址:https://htamc.htsc.com.cn/







































































华 泰证 券( 上海 )资 产管理 有限 公司
















































































2018 年 4 月 23 日