天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
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天弘弘运 宝货币市场基金2017 年年度报告摘要
2017 年12月31 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：杭州银行股份有限 公司
送出日期 ：2018 年3月29日
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月27日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31 日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 天弘弘运宝货币
基金主代码 001386
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年8月13日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,397,374,108.68 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B
下属分级基金的交易代码 001386 001391
报告期末下属分级基金的份
额总额
397,980,917.60份 6,999,393,191.08 份
2.2 基 金产品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平
均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析
和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，
在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的
当期收益。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市 场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
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信息披露负责
人
姓名 童建林 陈凯伦
联系电话 022-83310208 0571-87253683
电子邮箱 service@thfund.com.cn
chenkailun@hzbank.com.
cn
客户服务电话 95046
95398
传真 022-83865569 0571-86475525
2.4 信 息披露方式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017 年 2016 年
2015 年8 月13日-2015 年
12月31 日
天弘弘运
宝货币A
天弘弘运
宝货币B
天弘弘运
宝货币A
天弘弘运
宝货币B
天弘弘运
宝货币A
天弘弘运
宝货币B
本期已实现收益 5,299,058.04
60,223,804.3
0
5,102,403.44 677.88 1,750,008.68 7.52
本期利润 5,299,058.04
60,223,804.3
0
5,102,403.44 677.88 1,750,008.68 7.52
本期净值收 益率 3.4668% 3.2676% 2.5449% 2.2699% 0.8731% 0.7512%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末基金资产净值
397,980,917.
60
6,999,393,19
1.08
60,077,375.7
0
31,708.13
202,264,200.
29
1,009.02
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：1 、本 基金 无持 有人 认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。由 于货币 市场 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3 、本 基金 的利 润分 配是 按 日结转 份额 。
4 、本 基金 合同 自2015 年8 月13 日 起生 效。
3.2 基 金净值表现
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3.2.1 基金份额净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
(天弘弘运宝货币A)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
1.1295
%
0.0008
%
0.0895
%
0.0000
%
1.0400
%
0.0008
%
过去六个月
2.1501
%
0.0074
%
0.1790
%
0.0000
%
1.9711
%
0.0074
%
过去一年
3.4668
%
0.0060
%
0.3555
%
0.0000
%
3.1113
%
0.0060
%
自基金合同生效日起
至今
7.0264
%
0.0046
%
0.8514
%
0.0000
%
6.1750
%
0.0046
%
阶段
(天弘弘运宝货币B)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
1.1043
%
0.0008
%
0.0895
%
0.0000
%
1.0148
%
0.0008
%
过去六个月
2.0800
%
0.0074
%
0.1790
%
0.0000
%
1.9010
%
0.0074
%
过去一年
3.2676
%
0.0061
%
0.3555
%
0.0000
%
2.9121
%
0.0061
%
自基金合同生效日起
至今
6.4050
%
0.0047
%
0.8514
%
0.0000
%
5.5536
%
0.0047
%
注： 天弘 弘运 宝货 币市 场 基金业 绩比 较基 准 ： 活 期 存款利 率 （税 后 ） 。 本基 金定位 为现 金管 理工 具，
注重基 金资 产的 流动 性和 安全性 ，因 此采 用活 期存 款利率 （税 后） 作为 业绩 比较基 准。 活期 存款 利
率由中 国人 民银 行公 布， 如果活 期存 款利 率或 利息 税发生 调整 ，则 新的 业绩 比较基 准将 从调 整当 日
起开始 生效 。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
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天弘弘运 宝货币A
累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2015年8 月13日-2017 年12月31日）
天弘弘运宝货币A 业绩比较基准
2015-08-13 2015-12-15 2016-04-17 2016-08-20 2016-12-22 2017-04-26 2017-08-28 2017-12-31
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
天弘弘运 宝货币B
累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2015年8 月13日-2017 年12月31日）
天弘弘运宝货币B 业绩比较基准
2015-08-13 2015-12-15 2016-04-17 2016-08-20 2016-12-22 2017-04-26 2017-08-28 2017-12-31
6%
5.5%
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：1 、本 基金 合同 于2015 年8月13 日 生效 。
2 、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
3.2.3 自基金 合同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比 较基准收益 率的比较
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天弘弘运宝货币A 业绩比较基准
2015 年 2016 年 2017 年
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
天弘弘运宝货币B 业绩比较基准
2015 年 2016 年 2017 年
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注： 本基 金合 同于2015 年8 月13日 生效 。 基金 合同 生 效当年2015 年的 净值 收益 率按照 基金 合同 生效 后
当年的 实际 存续 期计 算， 不按整 个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
天弘弘运宝货币A 单位：人民币元
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 年 5,299,058.04 － － 5,299,058.04
2016 年 5,102,403.44 － － 5,102,403.44
2015 年 1,750,008.68 － － 1,750,008.68
合计 12,151,470.16 － － 12,151,470.16
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天弘弘运宝货币B 单位：人民币元
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 年 60,223,804.30 － － 60,223,804.30
2016 年 677.88 － － 677.88
2015 年 7.52 － － 7.52
合计 60,224,489.70 － － 60,224,489.70
注：本 基金 合同 于2015 年8 月13日 生效 。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基金字
[2004]164 号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，总
部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资 有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%
截至2017 年12月31日，本基金管理人共管理55只基金：天弘精选混合型证券投资基金、
天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期策略
混合型证券投资基金、 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 （原 “天弘鑫动力灵活配
置混合型证券投资基金”） 、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型
证券投资基金 （LOF） 、 天弘现金管家货币市场基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、
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天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券
型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘通利混合型证券投资基金、 天弘
同利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘瑞利分级债券型证券投资基金、 天弘沪深300 指
数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优
选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资 基金、 天
弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘
新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商品股
票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100 指数型发起式证券投资基金、天弘中
证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式
证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型发起式证
券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证 券投资基金、 天弘上证50指数型发
起式证券投资基金、 天弘中证100指数型发起式证券投资基金、 天弘中证800指数型发起
式证券投资基金、 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型
发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、 天弘中证计算机
指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、 天弘弘运
宝货币市场基金、 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投
资基金、 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型
证券投资基金、 天弘 喜利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、
天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘金利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘
金明灵活配置混合型证券投资基金、 天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘策略
精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘优选债券型证券投资基金、 天弘尊享定
期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王登峰
本基金
基金经
理； 本公
司固定
收益部
总经理。
2015 年8月 － 8年
男，经济学硕士。历任中
信建投证券股份有限公司
固定收益部高级经理。
2012年5月加盟本公司， 历
任本公司固定收益研究员
等。
李晨 本基金 2016 年11月 － 7年 女，金融学硕士。历任泰
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基金经
理。
康资产管理有限责任公司
助理研究员。 2011年6月加
盟本公司。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日或 本基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况 的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关法律
法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础
上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券 投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中的公平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配 。 针对场外网下
交易业务， 依照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
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报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对以公司名义进行的债券一级市场申
购的申 购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公平交易原则。 未发现本
基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
基本面方面，2017 年， 经济增速较2016年有所反弹， 具体来看， 内需 有一定幅度下
行， 但得益于外需向好， 经济增速小幅上行； 通胀呈现出PPI和CPI分化的迹象， 由于供
给侧改革持续推进， 工业品价格走高，PPI全年维持高位， 但是CPI受食品价格分项疲弱
所拖累， 全年维持低位震荡。 政策面方面， 严监管成为全年关键词， 其中银监会三三四
检查、 全国金融工作会议召开以及资管新规， 都对未来的资管业态形成深远影响， 对于
债券市场也造成了较大的冲击。 资金面方面， 货币政策维持稳健中性， 资金面整体呈现
紧平衡态势。 债券市场行情回顾来看， 全年呈现收益率大幅上行的态势， 其中尤以4、5
月份和11、12月份的调整幅度最大。
基金在报告期内， 根据组合自身的特点， 进行相应的资产配置， 在确保流动性风 险
的基础上， 对信用风险和久期风险进行了相应的控制， 并且在资金紧张的时点积极布局
以提高组合的收益，尤其在4季度末，拉长久期，积极配置，使组合明显提高，形成了
收益和规模的良性互动。 在整个报告期内， 本组合为持有人提供了持续、 稳健、 合理的
投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
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截至2017年12月31 日， 天弘弘运宝货币A类份额净值收益率3.4668%， 天弘弘运宝货
币B类份额净值收益率3.2676% ，同期业绩比较基准收益率0.3555%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势 的简要展 望
展望2018年， 我们认为经济增长将出现一定程度的放缓， 但短期来看大幅下滑的概
率不高。 资金面方面， 脉冲式收紧仍将出现， 资金利率中枢尚不会出现大幅下行， 紧平
衡态势仍将持续。 政策面方面， 货币政策中性稳健立场未变， 加强监管的趋势也不会改
变。对应到债市来看，市场趋势性机会仍需等待。
投资策略上， 本基金将继续秉承稳健理财的投资理念， 根据组合自身的特点， 把风
险控制放在组合管理的第一位，为持有人创造合意的收益。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、 督察长、 投资总监、 分管估值
业务的IT运维总监、投资研究部负 责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所 对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书 （更新） 等有关规定， 本基金每日将基金净收益分配
给基金份额持有人（该收益参与下一日的收益分配）。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
第 13 页 共 35 页
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法
律法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损
害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利 润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基
金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支、
利润分配情况等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份
额持有人利益的行为。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会
计报告、 投资组合报告等 内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
§6
审 计报告
本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
该所出具了 “无保留意见的审计报告” ， 且在审计报告中无强调事项。 投资者可通过年
度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：天弘弘运宝货币市场基金
报告截止日：2017年12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
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资 产：
银行存款 7.4.7.1 5,074,811,670.07 1,812,938.44
结算备付金
－ －
存出保证金
－ －
交易性金融资产 7.4.7.2 2,243,987,365.49 39,985,681.73
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
2,243,987,365.49 39,985,681.73
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 889,923,254.88 18,000,147.00
应收证券清算款
－ －
应收利息 7.4.7.5 37,749,110.31 517,465.49
应收股利
－ －
应收申购款
4,681,815.72 22,433.25
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
8,251,153,216.47 60,338,665.91
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
850,326,284.48 －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
1,791,733.70 43,512.83
应付托管费
477,795.64 11,603.42
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
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应付销售服务 费
568,284.61 6.82
应付交易费用 7.4.7.7 105,111.59 5,459.01
应交税费
－ －
应付利息
340,897.77 －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 169,000.00 169,000.00
负债合计
853,779,107.79 229,582.08
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 7,397,374,108.68 60,109,083.83
未分配利润 7.4.7.10 － －
所有者权益合计
7,397,374,108.68 60,109,083.83
负债和所有者权益总计
8,251,153,216.47 60,338,665.91
注：报 告截 止日2017 年12 月31 日 ，基 金份 额净 值1.0000 元 ，天 弘弘 运宝 货币 市 场基金 份额 总额
7,397,374,108.68 份 ，其 中天弘 弘运 宝货 币市 场基 金A 级 基金 份额 的份 额总 额 为397,980,917.60份，
天弘弘 运宝 货币 市场 基金B 级基金 份额 的份 额总 额为6,999,393,191.08份。
7.2 利 润表
会计主体：天弘弘运宝货币市场基金
本报告期：2017年1月1 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1月1日至
2017 年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年12月31日
一、收入
78,427,874.59 6,481,057.61
1.利息收入
77,888,200.65 6,341,832.10
其中：存款利息收入 7.4.7.11 36,091,803.02 4,494,715.82
债券利息收入
22,278,806.45 1,787,501.61
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收 19,517,591.18 59,614.67
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
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入
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
539,673.94 139,225.51
其中：股票投资收益 7.4.7.12 － －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 539,673.94 139,225.51
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.
3
－ －
贵金属投资收益 7.4.7.14 － －
衍生工具收益 7.4.7.15 － －
股利收益 7.4.7.16 － －
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
－ －
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.17 － －
减：二、 费用
12,905,012.25 1,377,976.29
1．管理人报酬
4,454,644.07 609,822.74
2．托管费
1,187,905.05 162,619.42
3．销售服务费
1,350,216.60 74.05
4．交易费用 7.4.7.18 － －
5．利息支出
5,654,479.28 408,460.08
其中： 卖出回购金融资产支出
5,654,479.28 408,460.08
6．其他费用 7.4.7.19 257,767.25 197,000.00
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
65,522,862.34 5,103,081.32
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
65,522,862.34 5,103,081.32
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
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7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘弘运宝货币市场基金
本报告期：2017年1月1 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1月1日至2017年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
60,109,083.83 － 60,109,083.83
二、 本期经营活动产生的 基金
净值变动数（本期利润）
65,522,862.
34
65,522,862.34
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
7,337,265,024.85 － 7,337,265,024.85
其中：1.基金申购款 13,642,028,014.62 － 13,642,028,014.62
2.基金赎回款 -6,304,762,989.77 － -6,304,762,989.77
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－
-65,522,862
.34
-65,522,862.34
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
7,397,374,108.68 － 7,397,374,108.68
项 目
上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
202,265,209.31 － 202,265,209.31
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
5,103,081.3
2
5,103,081.32
三、 本期基金份额交易产 生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-142,156,125.48 － -142,156,125.48
其中：1.基金申购款 19,785,652.18 － 19,785,652.18
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
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2.基金赎回款 -161,941,777.66 － -161,941,777.66
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－
-5,103,081.
32
-5,103,081.32
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
60,109,083.83 － 60,109,083.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
天弘弘运宝货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简
称"中国证监会")证监许可[2015]923号《关于准予天弘弘运宝货币市场基金注册的批
复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘
弘运宝货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限
不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,511,764.99元， 业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015) 第1012号验资报告予以验证。 经向中国
证监会备案，《天弘弘运宝货币市场基金基金合同》于2015年8月13日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为200,511,768.43份基金份额， 其中认购资金利息折合3.44
份基金份额 。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司， 基金托管人为杭州银行股
份有限公司。
根据 《天弘弘运宝货币市场基金基金合同》 和 《天弘弘运宝货币市场基金招募说明
书》 的有关规定， 本基金根据投资者认(申)购本基金的金额， 对投资者持有的基金份额
按照不同的费率计提销售服务费用， 因此形成不同的基金份额。 本基金设A级、B级二级
市场份额，二级基金份额分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和7日年化
收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘弘运宝货币市场基金基金合同》
的有关规定， 本基金的投资范围为现金， 通知存款， 一年以内(含一年)的银行定期存款、
大额存单， 短期融资券( 包含超级短期融资券)， 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、
中期票据、 资产支持证券， 期限在一年以内(含一年)的债券回购， 剩余期限在一年以内
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
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(含一年)中央银行票据， 以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融
工具。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2018年3 月29日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告> 》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《天弘弘运宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证
监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符 合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表所
采用的会计政策、会计估计一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5
月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证 券投资基金管理人运用基金买卖
债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增
值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
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及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
杭州银行股份有限公司("杭州银行")
基金托管人
浙江蚂蚁小微金融 服务集团股份有限公
司
基金管理人的股东
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司("天弘创新
")
基金管理人的全资子公司
注：1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2 、本 报告 期存 在控 制关 系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理 费
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
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单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31日
上年度可比期间2016年1月1
日至2016年12月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
4,454,644.07 609,822.74
其中： 支付销售机构的
客户维护费
2,821,538.09 －
注： 1. 支付 基金 管理 人天 弘 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值0.30% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值X0.30%/ 当年 天 数。
2. 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机 构支付 客户 服务 及销 售活 动中产 生的 相关 费用 ，
该费用 从基 金管 理人 收 取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
7.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31日
上年度可比期间2016年1月1
日至2016年12月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
1,187,905.05 162,619.42
注： 支付 基金 托管 人杭 州 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.08% 的 年费 率 计提 ， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值X0.08%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年1 月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B 合计
天弘基金管理有限公 － 1,433.50 1,433.50
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
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司
合计
1,433.50 1,433.50
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2016年1月1日至2016年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B 合计
天弘基金管理有限公
司
74.05 74.05
合计
74.05 74.05
注： 本基 金A 类基 金份 额不 收取销 售服 务费 ， 支付 基 金销售 机构 的销 售服 务费 按天弘 弘运 宝货 币市 场
基金B 类基 金份 额前 一日 基 金资产 净值0.25% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付给 天弘
基金， 再由 天弘 基金 计算 并支付 给各 基金 销售 机构 。其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日B 类 基金份 额资 产净 值 X 0.25%/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017 年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
杭州银行
139,852
,659.71
302,600,
000.00
25,222.5
3
上年度可比期间
2016年1月1日至2016 年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
杭州银行 －
7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期内 基 金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告 摘要
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份额单位： 份
关联方名称
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
天弘
弘运
宝货
币A
杭州银行 51,558,261.38 0.70% 56,784,207.80 94.47%
7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1月1日至2017年12月31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016 年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
杭州银行股份
有限公司
12,811,670.07 95,733.97 1,812,938.44 22,033.94
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 杭州 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报 告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2017年12 月31日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
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7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
截至本报告期末2017 年12月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额850,326,284.48 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
111715462
17民生银
行CD462
2018-01-02 97.84
4,550,000
445,172,000.00
111718475
17华夏银
行CD475
2018-01-02 97.84
2,352,000
230,119,680.00
130412 13农发12 2018-01-02 99.75
200,000
19,950,000.00
150212 15国开12 2018-01-02 99.61
300,000
29,883,000.00
150312 15进出12 2018-01-02 99.57
200,000
19,914,000.00
170204 17国开04 2018-01-02 99.80
1,320,000
131,736,000.00
合计
8,922,000
876,774,680.00
7.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
截至本报告期末2017年12月31日止， 本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层 次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
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第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第二层次的余额为2,243,987,365.49元，无属于第一或第三层次的余额(2016年12
月31日：第二层次39,985,681.73 元，无属于第一或第三层次的余额)。
(ii)公允价值所 属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次
未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017 年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年12月31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融
房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税
行为， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018年1月1 日
前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，
已纳税额从资管产品 管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外， 财政部、 国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号 《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管
产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 2,243,987,365.49 27.20
其中：债券 2,243,987,365.49 27.20
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 889,923,254.88 10.79
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 5,074,811,670.07 61.50
4 其他各项资产 42,430,926.03 0.51
5 合计 8,251,153,216.47 100.00
8.2债 券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额 6.65
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额 850,326,284.48 11.49
其中：买断式回购融资 － －
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）
可交易，即可视为交易日，下同。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未有超过资产净值20% 的情况。
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8.3 基 金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 111
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1
注： 投 资组 合平 均剩 余期 限指交 易日 的组 合平 均剩 余期限 ， 若 报告 期末 为非 交易日 ，" 报告 期末 投资
组合平 均剩 余期 限" 项目 则 列示非 交易 日的 数据 。
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120天情况说明
根据本货币市场基金基金合同的约定， 其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得
超过120 天。 本报告期内， 本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情
况。
8.3.2
期末投资组合平均剩余 期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 19.37 11.49
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 29.52 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—120 天 2.14 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397 天（含） 59.94 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
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合计 110.97 11.49
8.4 报 告期内投资组合平均剩余 存续期超过240 天情况 说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 367,696,847.01 4.97
其中：政策性金融债 367,696,847.01 4.97
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 同业存单 1,876,290,518.48 25.36
8 其他 － －
9 合计 2,243,987,365.49 30.33
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
8.6期 末按摊余成本占基金资产 净值比例大小排序的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产
净值
比例（％）
1 111711527
17 平安银行
CD527
5,000,000 495,258,510.43 6.70
2 111715462
17 民生银行
CD462
5,000,000 489,553,636.70 6.62
3 111718475 17 华夏银行 5,000,000 489,380,330.18 6.62
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CD475
4 111709494
17 浦发银行
CD494
3,000,000 293,454,105.65 3.97
5 150201 15 国开01 1,400,000 139,957,865.05 1.89
6 170204 17 国开04 1,400,000 139,849,404.53 1.89
7 111710683
17 兴业银行
CD683
1,000,000 98,755,756.60 1.34
8 150212 15 国开12 300,000 29,946,849.26 0.40
9 130412 13 农发12 200,000 20,004,055.25 0.27
10 150312 15 进出12 200,000 19,970,010.89 0.27
8.7 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况(%)
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.1348
报告期内偏离度的最低值 -0.0333
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0198
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生负偏离度的绝对值达 到0.25% 的情况。
报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
8.8 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投 资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或协议利率
并考虑其买 入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销， 每日计提
损益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式， 使基金份额净值保持在人民币1.00
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元。
为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，
基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"
影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其
他公允指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为"公允价值变动损益"， 并按其
他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法估
算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
8.9.2 本基金 投资的前十名证券 的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查， 或在报告
编制日前 一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 37,749,110.31
4 应收申购款 4,681,815.72
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 42,430,926.03
8.9.5 投资组合报告附注的其他 文字描述部分。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额 持有人户数 户均持有的 持有人结构
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级别 (户)
基金份额
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
天弘弘
运宝货
币A
80,055 4,971.34
52,692,838
.33
13.24%
345,288,07
9.27
86.76%
天弘弘
运宝货
币B
707,247 9,896.67
1,028,349.
68
0.01%
6,998,364,
841.40
99.99%
合计 787,302 9,395.85
53,721,188
.01
0.73%
7,343,652,
920.67
99.27%
注： 机 构/个 人投 资者 持有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 针 对A、B 类分 级 基金， 比例 的分 母采 用
A 、B类 各自 级别 的份 额； 对合计 数， 比例 的分 母采 用A 、B 类分 级基 金份 额的 合计数 （即 期末 基金 份
额总额 ）。
9.2 期 末货币市场基金前十名份 额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 51,558,261.38 0.70%
2 个人 8,837,017.24 0.12%
3 个人 5,975,335.05 0.08%
4 个人 5,809,560.30 0.08%
5 个人 5,028,245.72 0.07%
6 个人 4,680,522.83 0.06%
7 个人 4,299,127.39 0.06%
8 个人 3,810,725.51 0.05%
9 个人 3,611,105.23 0.05%
10 个人 3,559,892.37 0.05%
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份
额比例
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基金管理人所有从业人员持
有本开放式基金
天弘弘运宝货
币A
4,364,190.17 1.10%
天弘弘运宝货
币B
539,338.31 0.01%
合计 4,903,528.48 0.07%
9.4 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
天弘弘运宝
货币A
10~50
天弘弘运宝
货币B
0~10
合计 10~50
本基金基金经理持有本开放
式基金
天弘弘运宝
货币A
0
天弘弘运宝
货币B
0~10
合计 0~10
§10 开 放式基金份额变动
单位：份
项目 天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B
基金合同生效日(2015 年8月13日)基
金份额总额
200,514,139.35 1,001.02
本报告期期初基金份额总额 60,077,375.70 31,708.13
本报告期期间基金总申购份额 921,498,751.45 12,720,529,263.17
减：本报告期期间基金总赎回份额 583,595,209.55 5,721,167,780.22
本报告期期间基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 397,980,917.60 6,999,393,191.08
注：总 申购份 额含红 利再 投及转换 转入份 额；总 赎 回份额含 转换 转 出份额 。
§11 重 大事件揭示
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11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内，经天弘基金管理有限公司第五届董事会2017年第1次会议通过以下事
项：任命熊军先生为本公司副总经理，以上事宜已经依照相关规定履行备案程序。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 本报告期持有的基金发生 的重大影响事件
本报告期内本基金未持有基金。
11.6 为基金进行审计的会计师 事务所情况
报告期内应向普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）支付服务费6万元。截
至本报告期末， 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 已为本基金提供审计服务
2年5个月。
11.7 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
11.8 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名
称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易
应支付该券
商的佣金
备
注
成交金
额
占股
票
成交金
额
占当
期债
成交金
额
占当
期债
佣金
占当
期佣
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成交
总额
比例
券
成交
总额
的比
例
券回
购
成交
总额
的比
例
金
总量
的比
例
中信证
券
2 － －
－ － －
－
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 。
经营行 为规 范， 内控 制度 健全， 最近 两年 未因 重大 违规行 为受 到监 管机 关的 处罚； 研究 实力 较强 ，
能及时 、全 面、 定期 向基 金管理 人提 供高 质量 的咨 询服 务 ，包 括宏 观经 济报 告、市 场分 析报 告、 行
业研究 报告 、个 股分 析报 告及全 面的 信息 服务 。
2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ： 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。
3 、报 告期 内新 租用 的证 券 公司交 易单 元情 况： 无。
4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
11.9 偏离度绝对值超过0.5% 的情况
本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5% 的情况。
§12
影响投资者决策的其他重 要信息
12.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1
2017/01/01-2017/0
9/07
56,784,
207.80
1,774,0
53.58
7,000,00
0.00
51,558,2
61.38
0.70%
机构 2
2017/05/25-2017/0
9/10
-
70,806,
446.3
70,806,4
46.30
- －
机构 3
2017/05/25-2017/0
9/07
-
47,560,
019.06
47,560,0
19.06
- －
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产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，
保障投资者合法权益。 当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 时， 由此可能
导致的特有风险主要包括：
（1）超出基金管理人允许的单一 投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风
险；
（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对赎回申请的风险；
（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；
（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行
投票表决时，可能拥有较大话语权；
（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十
个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、 与其他基金合并或
者终止基金合同等风险。
12.2 影响投资者决策的其他重 要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
天弘基金 管理有限公司
二〇一八 年三月二十九日
