中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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中 银 理财 7 天债 券 型证 券 投资 基 金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年四 月二十 三日中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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§1
重 要 提示
基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏，并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 20 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净 值表现和投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或 者重
大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基
金的招 募 说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银理 财 7 天债 券
基金主 代码
380007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 19,983,013,085.90 份
投资目 标 本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 的基 础上 ， 努力 追
求绝对 收益 ，为 基金 份额 持有人 谋求 资产 的稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组合 的平均 剩
余期限 控制 在 127 天 以内 ， 在控 制利 率风 险、 尽量 降低基 金
净值波 动风 险并 满足 流动 性的前 提下 ，提 高基 金收 益。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 税后 利率。
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 长 期风 险收 益水 平低于 股
票型基 金、 混合 型基 金， 高于货 币市 场型 证券 投资 基金。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 中银理 财 7 天债 券 A 中银理 财 7 天债 券 B
下属两 级基 金的 交易 代码 380007 380008
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
165,247,100.39 份 19,817,765,985.51 份
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)
中银理 财 7 天债 券 A 中银理 财 7 天债 券 B 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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1.本期 已实 现收 益 1,259,578.74 235,123,599.91
2.本期 利润 1,259,578.74 235,123,599.91
3.期末 基金 资产 净值 165,247,100.39 19,817,765,985.51
注：本期已实现 收益指基金本期利息收入、 投资收益、其他收入（不 含公允价值变动收益）扣 除相
关费用后的余额 ，本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动 收益，由于本基金采用摊 余成
本法核 算， 因此 ，公 允价 值变动 收益 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值收益率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、中银理财 7 天债券 A:
阶段
份额 净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.0684% 0.0012% 0.3375% 0.0000% 0.7309% 0.0012%
2、中银理财 7 天债券 B ：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.1404% 0.0012% 0.3375% 0.0000% 0.8029% 0.0012%
注：本 基金 每个 运作 期期 末例行 收益 结转 （如 遇节 假日顺 延） 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值收益率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2012 年 12 月 24 日至 2018 年 3 月 31 日)
1、 中银理 财 7 天债 券 A 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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2、 中银理 财 7 天债 券 B
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起15 个交易 日内 为建 仓期 ，截 至建仓 结束 时各 项资 产
配置比 例均 符合 基金 合同 约定。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
白洁
本基金 的基 金经 理、
中银货 币基 金基 金
经理、 中银 产业 债基
金基金 经理 、 中 银安
心回报 债券 基金 基
金经理 、 中 银睿 享基
金基金 经理 、 中 银悦
享基金 基金 经理 、 中
银富享 基金 基金 经
理、 中 银丰 庆基 金基
金经理 、 中 银信 享基
金基金 经理
2012-12-24 - 13
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总
裁（VP ）, 上 海财 经大 学经 济
学 硕 士 。 曾 任 金 盛 保 险 有 限
公 司 投 资 部 固 定 收 益 分 析
员。2007 年 加入 中银 基金 管
理 有 限 公 司 ， 曾 担 任 固 定 收
益 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 。
2011 年 3 月 至今 任中 银货 币
基金基 金经 理 ， 2012 年 12 月
至今任 中银 理 财 7 天 债券 基
金基金 经理 ， 2013 年 12 月至
2016 年 7 月 任中 银理 财 21 天
债券基 金基 金经 理，2014 年
9 月 至 今 任 中 银 产 业 债 基 金
基金经 理,2014 年 10 月至 今
任 中 银 安 心 回 报 债 券 基 金 基
金经理 ， 2015 年 11 月至 2018
年 2 月 任中 银新 机遇 基金 基
金经理，2016 年 8 月至 2018
年 2 月 任中 银颐 利基 金基 金
经理，2016 年 9 月至 今任 中
银 睿 享 基 金 基 金 经 理 ，2016
年 9 月 至今 任中 银悦 享基 金
基金经 理，2017 年 3 月至 今
任 中 银 富 享 基 金 基 金 经 理 ，
2017 年 3 月 至今 任中 银丰 庆
基金基 金经 理，2017 年 9 月
至 今 任 中 银 信 享 基 金 基 金 经
理。 具 有 13 年 证券 从业 年 限。
具 备 基 金 、 证 券 、 银 行 间 本
币市场 交易 员从 业资 格。
吴旅忠
本基金 基金 经理 、 中
银理 财 14 天债 券基
金基金 经理 、 中 银理
财 30 天债 券基 金基
金经理 、 中 银丰 庆基
金基金 经理 、 中 银理
财 90 天债 券基 金基
金经理 、 中 银如 意宝
基金基 金经 理
2016-03-22 - 11
金 融 学 硕 士 。 曾 任 国 泰 君 安
证 券 固 定 收 益 证 券 投 资 经
理。2015 年 加入 中银 基金 管
理 有 限 公 司 ， 曾 任 固 定 收 益
基金经 理助 理。2016 年 3 月
至今任 中银 理 财 7 天 债券 基
金基金 经理 ，2016 年 3 月至
今任中 银理 财 14 天债 券基 金
基金经理，2016 年 3 月至
2016 年 7 月 任中 银理 财 21 天
债券基 金基 金经 理，2016 年
3 月至今 任中 银理 财 30 天债
券基金 基金 经理 ，2016 年 3
月至 2016 年 7 月 任中 银理 财
60 天债券基金基金经理，中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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2017 年 3 月 至今 任中 银丰 庆
基金基 金经 理，2017 年 4 月
至今任 中银 理 财 90 天 债券 基
金基金 经理 ，2017 年 5 月至
今 任 中 银 如 意 宝 基 金 基 金 经
理。 具 有 11 年 证券 从业 年 限。
具 备 基 金 、 证 券 、 银 行 间 本
币市场 交易 员从 业资 格。
注：1 、 首任 基金 经理 的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首 任基 金经 理的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司 决
定确定 的聘 任日 期， 基金 经理的 “ 离 任日 期 ” 均 为根 据公司 决定 确定 的解 聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 报告期内本基金运作 遵规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 中 国证监 会的 有关 规
则和其他有关法 律法规的规定，严格遵循本 基金 基金合同，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管 理和
运用基金财产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最 大利益。本报告期内，本 基金
运作合 法合 规， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银 基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建 立了 《 新股 询价申 购和 参与 公开 增发 管理办 法》 、 《债 券询 价
申购管理办法 》 、 《集中交易管理办法》等公平 交易相关制度体系，通过制 度确保不同投资组合在 投
资管理活动 中得 到公平对待，严格防范不同 投资组合之间进行利益输 送。公司建立了投资决策 委员
会领导下的投资 决策及授权制度，以科学规 范的投资决策体系，采用 集中交易管理加强交易执 行环
节的内部控制， 通过工作制度、流程和技术 手段保证公平交易原则的 实现；通过建立层级完备 的公
司证券池及组合 风格库，完善各类具体资产 管理业务组织结构，规范 各项业务之间的关系，在 保证
各投资组合既具 有相对独立性的同时，确保 其在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面 享有
公平的机会；通 过对异常交易行为的实时监 控、分析评估、监察稽核 和信息披露确保公平交易 过程
和结果 的有 效监 督。
本报告期内 ，本公司严格遵守法律法 规关于公平交易的相关规 定，确保本公司管理的不 同投资
组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执 行、业绩评估等投资管理 活动和环节得到公平对待 。各
投资组 合均 严格 按照 法律 、法规 和公 司制 度执 行投 资交易 ，本 报告 期内 未发 生异常 交易 行为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内 ，基金管理人未发生所有 投资组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易成交 较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 情况 。 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经济方 面，全球经济继续稳定复 苏，美国表现持续强势， 欧洲势头略有下降。从领 先指标
来看， 美国 经济 景气 度维 持高位 ，一 季度 美 国 ISM 制造 业 PMI 指数持 平 于 2017 年底的 59.3 ， 就业
市场整 体稳 健 ， 失 业率 持 续 4.1% 低位 ， 通胀 略有 回 暖。 欧元 区经 济复 苏势 头 略有减 慢 ， 一 季度 制造
业 PMI 指数 从 60.6 显 著下 行至 56.6 ， 基础 通胀 依然 疲软， 欧元 有所 走强； 日 本经济 继续 复苏 ， 一 季
度制造 业 PMI 指数从 54.0 一度 冲高 至 54.8 后 小幅 回落至 53.1 ，失 业率 持续 低位， 通胀 逐步 回暖 。
综合来看，美国 复苏前景仍好，通 胀仍将是 美国加息路径的主要影响 因素，而贸易摩擦风险上 升后
市场情 绪回 落， 美元 指数 继续下 探 至 90 附近 ；欧 洲 复苏速 度放 缓， 日本 经济 复苏态 势较 好。
国内经济方 面，在外需复苏内需稳定 背景下，经济领先指标整 体仍是韧性延续，但下行 压力趋
于增加 。具 体来 看， 一季 度领先 指标 中采 制造 业 PMI 震荡下行 至 51.5 ，同 步 指标工 业增 加 值 1-2 月
同比累 计增 长 7.2%，较 2017 年 末上 行 0.6 个百 分点 ， 但 与行 业高 频数 据存 在 背离 ， 可 能由 于统 计口
径的差异。从经 济增长动力来看，拉动经济 的三驾马车中出口短期强 势，消费与投资季节性稳 中有
升：2 月 美元 计价 出口 增 速在春 节错 位因 素作 用下 较 2017 年 末大 幅回 升至 44.5% 左 右，2 月 消费 增
速较 2017 年 末小 幅回 升 至 9.7% ， 仍处 于较 低水 平 ；制造 业和 基建 投资 下降 ，房地 产投 资拉 动固 定
资产投 资上 升，1-2 月固 定 资产投 资增 速 较 2017 年末 反弹 至 7.9% 的 水平 。通 胀 方面，CPI 总 体低 位
徘徊，2 月 受春 节因 素影 响短期 同比 冲高 至 2.9% 的 水平，PPI 持 续回 落，2 月 同比涨 幅下 降 至 3.7% 。
2. 市 场回 顾
整 体 来 看 ， 一 季 度 债 市 各 类 券 种 出 现 了 不 同 程 度 的 上 涨 。 其 中 ， 一 季 度 中 债 总 全 价 指 数 上 涨
1.21% ， 中 债银 行间国 债全 价指数 上 涨 1.29% ， 中债 企 业债总 全价 指数 上 涨 0.41% ， 在 收益 率曲 线上，
一季度 收益 率曲 线经 历了 由平变 陡的 变化 。 其 中， 一 季度 10 年 期国 债收 益率 从 3.88%的水 平 下行 14
个 bp 至 3.74% ，10 年 期金 融债 （ 国开） 收益 率从 4.82% 下行 17 个 BP 至 4.65% 。 货币 市场 方面， 一
季度央 行货 币政 策整 体中 性，资 金面 呈现 总体 宽松 的格局 。其 中一 季度 银行 间 1 天 回购 加权 平均 利
率均值 在 2.68% 左右 ，较 上季度 均值 下 降 11bp ，银 行间 7 天 回购 利率 均值 在 3.21% 左 右， 较上 季度
均值下 降 31bp 。
3. 运 行分 析
1 季度 债券 市场 整体 上涨， 央行维 持中 性货 币政 策， 但 银行超 储率 提升 ， 银 行间 流 动性相 对宽 松，
货币类 基金 规模 未如 预期 缩减， 在配 置需 求推 动 下 NCD 一级 价格 从 3 月初 高 点持续 回落 。策 略上 ，
我们 积 极参 与季 末投 资机 会， 优化 配置 结构 ， 重点 配置 3 个月 、9 个 月的 存款 、 同 业存 款 ， 合 理分 配
类属资 产比 例， 本基 金业 绩表现 好于 比较 基准 。
4.市场 展望 和投 资策 略
展望未来， 全球经济依然处于复苏阶 段，美国经济表现相对较 好，欧洲经济势头是否放 缓有待中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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观察，中美贸易 摩擦仍面临不确定性。国内 宏观政策总体保持稳定的 同时，更注重于结构调整 ，分
部 门、分债 务类型 推动 “ 结构 性去杆杠 ” ， 从而降低 地方 政府和国 有企业 杠杆，逐 步降低宏 观杠杆 率
水平。财政政策 积极的取向不变，但地方融 资监管趋严，财政部发文 严格规范金融企业对地方 政府
和国有 企业 投融 资行 为， 社会融 资规 模增 速稳 中有 降。
我们 对 2018 年 二季 度债 券 市场的 走势 判断 保持 乐观 。 经 济基 本面 边际 转弱 ， 固定资 产投 资增 速
延续下 行 ， 其 中基 建投 资 可能有 较大 下行 压力 。 在 经济基 本面 转弱 的同 时 ， 结构性 去杠 杆意 味着 “ 双
支柱 ” 调 控框架 下政 策目标 将更侧 重 “ 宏观 审慎 支柱 ” ，货币 政策更 多的 会是回 归 “ 松紧 适度 ” 的中性 操
作，把握好稳增 长、去杠杆、防风险之间的 平衡。二季度，金融监管 进入密集落地期，资管新 规 3
月获中 央全 面深 化改 革委 员会通 过， 最终 稿即 将正 式出台 。 通 胀对 债市 的压 力相对 可控 ， 二 季度 CPI
从春节 高点 见顶 回落 ，PPI 同比增 速延 续 回 调。
综合上述分 析，预计二季度债券收益 率中枢可能呈震荡下行走 势，我们将积极把握回调 后的交
易机会。信用债 方面，经济下行叠加去杠杆 背景下需对违约风险保持 关注，操作上在做好组合 流动
性管理的基础上 ，保持适度杠杆和久期，合 理分配各类资产，审慎精 选信用债，积极把握投资 交易
机会及季末配置 机会。我们将坚持从自上而 下的角度预判市场走势， 并从自下而上的角度严防 信用
风险，借此提升 基金的业绩表现。作为基金 管理者，我们将一如既往 地依靠团队的努力和智慧 ，为
投资人 创造 应有 的回 报。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
中银理 财 7 天 A 基金 2018 年一 季度 份额 净值 收益 率为 1.0684% ， 高于 业绩 比较基 准 73bp 。
中银理 财 7 天 B 基金 2018 年一季 度份 额净 值收 益率 为 1.1404% ，高 于业 绩比 较基 准 80bp 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报 告期内未出现连续二十个 工作日基金份额持有人数 量不满二百人或者基金资 产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 12,059,931,051.13 58.05
其中： 债券 12,059,931,051.13 58.05
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,633,033,096.92 41.56
4 其他资 产 81,724,264.92 0.39
5 合计 20,774,688,412.97 100.00 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.34
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金资 产净 值比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 777,108,612.04 3.89
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
比例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20 ％的说明
本基金 合同 约定： “ 本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产净 值
的40% ” ，本 报告 期内 ，本 基金未 发生 超标 情况 。
5.3 基金投资组合平均剩 余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
95
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
46
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过120 天的 情况 。
5.3.2 报告期末投资组合平 均剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （％ ）
1 30天以 内 2.72 3.89
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
2 30天（ 含） —60 天 7.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
3 60天（ 含） —90 天 71.11 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
4 90天（ 含） —120天 2.90 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮 - - 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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动利率 债
5 120天 （含 ） —397 天 （含 ） 19.06 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮
动利率 债
- -
合计 103.55 3.89
5.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超过240 天。
5.5 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 179,348,898.42 0.90
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 839,425,660.43 4.20
其中： 政策 性金 融债 839,425,660.43 4.20
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,830,613,218.28 9.16
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 9,210,543,274.00 46.09
8 其他 - -
9 合计 12,059,931,051.13 60.35
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利
率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
( 张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111809074
18 浦 发银 行
CD074
17,000,000 1,684,077,168.97 8.43
2 111709484
17 浦 发银 行
CD484
10,000,000 991,109,542.62 4.96
3 111893423
18 徽 商银 行
CD046
7,000,000 693,415,822.43 3.47
4 111893419
18 九 江银 行
CD017
6,000,000 594,240,599.43 2.97
5 111815082
18 民 生银 行
CD082
5,000,000 495,705,431.90 2.48
6 111809067
18 浦 发银 行
CD067
4,000,000 396,460,235.42 1.98
7 111893433
18 张 家口 银
行 CD010
4,000,000 396,137,172.06 1.98
8 111715421
17 民 生银 行
CD421
3,500,000 347,683,548.66 1.74
9 111717290
17 光 大银 行
CD290
3,000,000 298,017,364.71 1.49
10 111718433 17 华 夏银 行 3,000,000 298,016,978.25 1.49 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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CD433
5.7
“ 影子定价 ” 与 “ 摊余 成本法 ” 确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0938%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0377%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0606%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本基金 本报 告期 内无 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内无 正偏 离度绝 对值 达到0.5% 的情 况。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金 计价 方法 说明
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日 计
提应收 利息 ，并 按实 际利 率法在 其剩 余期 限内 摊销 其买入 时的 溢价 或折 价。
5.9.2 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制 日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 7,486.24
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 81,053,993.34
4 应收申 购款 662,785.34
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 81,724,264.92
5.9.4 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目 中银理 财7 天债 券A 中银理 财7 天债 券B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 126,683,522.33 17,458,781,950.35
本报告 期 基 金总 申购 份额 100,004,767.62 15,598,272,465.51 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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本报告 期 基 金总 赎回 份额 61,441,189.56 13,239,288,430.35
报告期 期末 基金 份额 总额 165,247,100.39 19,817,765,985.51
§ 7 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
序号
交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元）
适用费 率
1 申购 2018-01-09 50,000,000.00 50,000,000.00 -
2 红利发 放 2018-01-03 69,664.28 69,664.28 -
3 红利发 放 2018-01-10 69,866.34 69,866.34 -
4 红利发 放 2018-01-16 44,070.81 44,070.81 -
5 红利发 放 2018-01-17 68,491.72 68,491.72 -
6 红利发 放 2018-01-23 43,439.32 43,439.32 -
7 红利发 放 2018-01-24 67,865.13 67,865.13 -
8 红利发 放 2018-01-30 44,481.68 44,481.68 -
9 红利发 放 2018-01-31 69,490.43 69,490.43 -
10 红利发 放 2018-02-06 43,791.47 43,791.47 -
11 红利发 放 2018-02-07 68,114.82 68,114.82 -
12 红利发 放 2018-02-13 42,678.04 42,678.04 -
13 红利发 放 2018-02-14 66,450.96 66,450.96 -
14 红利发 放 2018-02-23 60,030.85 60,030.85 -
15 红利发 放 2018-02-23 84,300.74 84,300.74 -
16 红利发 放 2018-02-27 24,340.78 24,340.78 -
17 红利发 放 2018-02-28 47,516.98 47,516.98 -
18 红利发 放 2018-03-06 45,581.65 45,581.65 -
19 红利发 放 2018-03-07 71,306.32 71,306.32 -
20 红利发 放 2018-03-13 45,785.95 45,785.95 -
21 红利发 放 2018-03-14 74,964.34 74,964.34 -
22 红利发 放 2018-03-20 49,655.60 49,655.60 -
23 红利发 放 2018-03-21 77,658.18 77,658.18 -
24 红利发 放 2018-03-27 45,104.93 45,104.93 -
25 红利发 放 2018-03-28 66,896.38 66,896.38 -
合计
51,391,547.70 51,391,547.70
§ 8
备 查 文件目 录
8.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 中银 理 财 7 天 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件；
2、 《中 银理 财 7 天债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《中 银理 财 7 天债 券型 证券投 资基 金基 金招 募说 明书》 ；
4、 《中 银理 财 7 天债 券型 证券投 资基 金基 金托 管协 议》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ； 中银理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 2018 年第 1 季 度 报告
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9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投 资 者 可 以 在 开 放 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅 ， 也 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站
www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年四 月二 十三日
