南 方 消费 活 力 灵活 配 置 混 合型 发 起 式证 券
投 资 基金 2 0 1 7 年 年 度报 告 摘 要
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 8 年 0 3 月 2 9 日南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
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§ 1 重 要 提 示
1 .1 重要 提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以
上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 8 年 3 月 2 6 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈
利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
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§ 2 基 金 简 介
2 .1 基金 基本 情况
基 金 简 称 南 方 消 费 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式
基 金 主 代 码 0 0 1 7 7 2
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 7 月 3 1 日
基 金 管 理 人 南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 4 0 , 0 1 0 , 0 1 4 , 4 2 7 . 6 7 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
注 : 本 基 金 在 交 易 所 行 情 系 统 净 值 揭 示 等 其 他 信 息 披 露 场 合 下 ， 可 简 称 为 “ 南 方 消 费 活 力 ” 。
2 .2 基金 产品 说明
投 资 目 标 在 有 效 控 制 组 合 风 险 并 保 持 良 好 流 动 性 的 前 提 下 ， 通 过 专 业 化 研 究
分 析 , 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 。
投 资 策 略 本 基 金 通 过 定 性 与 定 量 相 结 合 的 方 法 分 析 宏 观 经 济 和 证 券 市 场 发 展
趋 势 ， 对 证 券 市 场 当 期 的 系 统 性 风 险 以 及 可 预 见 的 未 来 时 期 内 各 大
类 资 产 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率 进 行 分 析 评 估 ， 并 据 此 制 定 本 基 金
在 股 票 、 债 券 、 现 金 等 资 产 之 间 的 配 置 比 例 、 调 整 原 则 和 调 整 范 围 ，
在 保 持 总 体 风 险 水 平 相 对 稳 定 的 基 础 上 ， 力 争 投 资 组 合 的 稳 定 增 值 。
此 外 ， 本 基 金 将 持 续 地 进 行 定 期 与 不 定 期 的 资 产 配 置 风 险 监 控 ， 适
时 地 做 出 相 应 的 调 整 。
业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 沪 深 3 0 0 指 数 收 益 率 × 6 0 % ＋ 上 证 国 债 指
数 收 益 率 × 4 0 % 。
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 水 平 低 于 股 票 型
基 金 ， 高 于 债 券 型 基 金 、 货 币 市 场 基 金 。
2 .3 基金 管理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露
负 责 人
姓 名 常 克 川 郭 明
联 系 电 话 0 7 5 5 - 8 2 7 6 3 8 8 8 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
电 子 邮 箱 m a n a g e r @ s o u t h e r n f u n d . c o m c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 4 0 0 - 8 8 9 - 8 8 9 9 9 5 5 8 8
传 真 0 7 5 5 - 8 2 7 6 3 8 8 9 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
2 .4 信息 披露 方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
h t t p : / / w w w . n f f u n d . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 办 公 地 址南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
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§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 .1 主要 会计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期
间 数 据 和
指 标
报 告 期 （ 2 0 1 7 年 1 月 1 日
- 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
报 告 期 （ 2 0 1 6 年 1 月 1 日
- 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ）
2 0 1 5 年 7 月 3 1 日 （ 基 金 合
同 生 效 日 ） - 2 0 1 5 年 1 2 月
3 1 日
本 期 已 实
现 收 益
3 , 0 4 9 , 9 3 0 , 2 8 0 . 1 2 1 , 1 1 1 , 2 9 5 , 7 4 5 . 6 5 3 , 1 5 4 , 8 4 0 , 0 1 8 . 2 4
本 期 利 润 4 , 5 4 7 , 9 5 6 , 0 4 5 . 2 2 - 7 6 9 , 5 0 5 , 0 7 4 . 3 4 3 , 7 0 2 , 2 1 9 , 0 6 5 . 1 0
加 权 平 均
基 金 份 额
本 期 利 润
0 . 1 9 5 5 - 0 . 0 2 9 5 0 . 0 9 2 5
本 期 基 金
份 额 净 值
增 长 率
1 7 . 5 4 % 1 . 1 9 % 9 . 3 0 %
3 . 1 . 2 期
末 数 据 和
指 标
报 告 期 ( 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ) 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ) 报 告 期 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 )
期 末 可 供
分 配 基 金
份 额 利 润
0 . 2 6 8 2 0 . 1 0 6 4 0 . 0 7 8 9
期 末 基 金
资 产 净 值
5 2 , 0 1 7 , 4 8 4 , 4 6 3 . 6 5 4 4 , 2 6 8 , 2 2 8 , 4 1 8 . 4 3 4 3 , 7 1 2 , 2 3 3 , 4 9 2 . 7 7
期 末 基 金
份 额 净 值
1 . 3 0 0 1 . 1 0 6 1 . 0 9 3
注: 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除
相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 、 期 末 可 供 分 配 利 润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 （ 为
期 末 余 额 ， 不 是 当 期 发 生 数 ） 。
3 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于
所 列 数 字 。
3 .2 基金 净值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长
率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
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过 去 三 个 月 4 . 1 7% 0 . 4 8% 3 . 1 0% 0 . 4 8% 1 . 0 7% 0 . 0 0%
过 去 六 个 月 8 . 3 3% 0 . 4 1% 6 . 0 4% 0 . 4 2% 2 . 2 9% - 0 . 0 1%
过 去 一 年 1 7 . 5 4% 0 . 3 9% 1 2 . 9 8% 0 . 3 8% 4 . 5 6% 0 . 0 1%
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
3 0 . 0 0% 0 . 9 0% 7 . 6 6% 0 . 8 3% 2 2 . 3 4% 0 . 0 7%
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
3 . 2 . 3 自基 金合 同生效 以来 基金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率的
比较南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
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注 ： 基 金 合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算 ， 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。
3 .3 过去 三年 基金的 利润 分配情 况
注 : 本 基 金 过 去 三 年 无 利 润 分 配 情 况 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金 管理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
1 9 9 8 年 3 月 6 日 ， 经 中 国 证 监 会 批 准 ， 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 国 内 首 批 规 范 的 基 金 管 理
公 司 正 式 成 立 ， 成 为 我 国 “ 新 基 金 时 代 ” 的 起 始 标 志 。
2 0 1 8 年 1 月 ， 公 司 整 体 变 更 设 立 为 南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 , 注 册 资 本 金 3 亿 元 人 民 币 。
目 前 股 权 结 构 ： 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 4 5 % 、 深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 3 0 % 、 厦 门 国 际 信 托 有 限 公
司 1 5 % 及 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 1 0 % 。 目 前 ， 公 司 在 北 京 、 上 海 、 合 肥 、 成 都 、 深 圳 等 地 设 有 分 公
司 ， 在 香 港 和 深 圳 前 海 设 有 子 公 司 — — 南 方 东 英 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 香 港 子 公 司 ） 和 南 方 资 本 管
理 有 限 公 司 （ 深 圳 子 公 司 ） 。 其 中 ， 南 方 东 英 是 境 内 基 金 公 司 获 批 成 立 的 第 一 家 境 外 分 支 机 构 。
截 至 报 告 期 末 ， 南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 （ 不 含 子 公 司 ） 管 理 资 产 规 模 超 7 , 2 0 0 亿 元 ， 旗
下 管 理 1 5 3 只 开 放 式 基 金 ， 多 个 全 国 社 保 、 基 本 养 老 保 险 、 企 业 年 金 和 专 户 理 财 投 资 组 合 。
4 . 1 . 2 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经
理 （ 助 理 ） 期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期
离
任
日
期
蒋 秋 洁
本 基 金 基 金
经 理
2 0 1 5 年 7 月 3 1
日
- 9
女 ， 清 华 大 学 光 电 工 程 硕
士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。
2 0 0 8 年 7 月 加 入 南 方 基
金 ， 历 任 产 品 开 发 部 研 发
员 、 研 究 部 研 究 员 、 高 级
研 究 员 ， 负 责 通 信 及 传 媒
行 业 研 究 ； 2 0 1 4 年 3 月 至
2 0 1 4 年 1 2 月 ， 任 南 方 隆
元 基 金 经 理 助 理 ； 2 0 1 4 年
6 月 至 2 0 1 4 年 1 2 月 ， 任
南 方 中 国 梦 基 金 经 理 助
理 ； 2 0 1 4 年 1 2 月 至 今 ，
任 南 方 消 费 基 金 经 理 ；
2 0 1 5 年 6 月 至 今 ， 任 南 方
天 元 基 金 经 理 ； 2 0 1 5 年 7南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
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月 至 今 ， 任 南 方 隆 元 、 南
方 消 费 活 力 的 基 金 经 理 ；
2 0 1 7 年 5 月 至 今 ， 任 南 方
文 旅 混 合 基 金 经 理 。
史 博
本 基 金 基 金
经 理
2 0 1 5 年 9 月 1 1
日
- 1 9
特 许 金 融 分 析 师 （ C F A ） ，
硕 士 学 历 ， 具 有 基 金 从 业
资 格 。 曾 任 职 于 博 时 基 金
管 理 有 限 公 司 、 中 国 人 寿
资 产 管 理 有 限 公 司 、 泰 达
宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 。
2 0 0 4 年 7 月 至 2 0 0 5 年 2
月 ， 任 泰 达 周 期 基 金 经 理 ；
2 0 0 7 年 7 月 至 2 0 0 9 年 5
月 任 泰 达 首 选 基 金 经 理 ；
2 0 0 8 年 8 月 至 2 0 0 9 年 9
月 任 泰 达 市 值 基 金 经 理 ；
2 0 0 9 年 4 月 至 2 0 0 9 年 9
月 任 泰 达 品 质 基 金 经 理 。
2 0 0 9 年 1 0 月 加 入 南 方 基
金 ， 现 任 南 方 基 金 副 总 裁
兼 首 席 投 资 官 （ 权 益 ） 、 资
产 配 置 委 员 会 主 席 、 境 内
权 益 投 资 决 策 委 员 会 主
席 、 国 际 投 资 决 策 委 员 会
主 席 、 公 募 业 务 协 同 发 展
委 员 会 副 主 席 。 2 0 1 1 年 2
月 至 今 ， 任 南 方 绩 优 基 金
经 理 ； 2 0 1 4 年 2 月 至 今 ，
任 南 方 新 优 享 基 金 经 理 ；
2 0 1 5 年 9 月 至 今 ， 任 南 方
消 费 活 力 基 金 经 理 ； 2 0 1 7
年 3 月 至 今 ， 任 南 方 智 慧
混 合 基 金 经 理 。
吴 剑 毅
本 基 金 基 金
经 理
2 0 1 5 年 9 月 1 1
日
- 9
清 华 大 学 金 融 学 硕 士 ， 具
有 基 金 从 业 资 格 。 2 0 0 9 年
7 月 加 入 南 方 基 金 ， 任 南
方 基 金 研 究 部 金 融 行 业 研
究 员 ； 2 0 1 2 年 3 月 至 2 0 1 4
年 7 月 ， 担 任 南 方 避 险 、
南 方 保 本 基 金 经 理 助 理 ；
2 0 1 5 年 1 1 月 至 2 0 1 7 年 1 2
月 ， 任 南 方 顺 康 保 本 基 金
经 理 ； 2 0 1 4 年 7 月 至 今 ，
任 南 方 恒 元 基 金 经 理 ；
2 0 1 5 年 5 月 至 今 ， 任 南 方南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
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利 众 基 金 经 理 ； 2 0 1 5 年 7
月 至 今 ， 任 南 方 利 达 基 金
经 理 ； 2 0 1 5 年 9 月 至 今 ，
任 南 方 消 费 活 力 基 金 经
理 ； 2 0 1 5 年 1 0 月 至 今 ，
任 南 方 顺 达 基 金 经 理 ；
2 0 1 5 年 1 1 月 至 今 ， 任 南
方 利 安 基 金 经 理 ； 2 0 1 6 年
1 2 月 至 今 ， 任 南 方 安 颐 养
老 基 金 经 理 ； 2 0 1 7 年 8 月
至 今 ， 任 南 方 金 融 混 合 基
金 经 理 ； 2 0 1 7 年 1 1 月 至
今 ， 任 南 方 安 福 混 合 基 金
经 理 ； 2 0 1 7 年 1 2 月 至 今 ，
任 南 方 顺 康 混 合 基 金 经
理 。
黄 俊
本 基 金 基 金
经 理
2 0 1 5 年 1 1 月 2
日
- 8
中 国 人 民 银 行 研 究 生 部 金
融 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业
资 格 。 曾 先 后 任 职 于 中 国
期 货 保 证 金 监 控 中 心 、 瀚
信 资 产 管 理 有 限 公 司 、 深
圳 盈 泰 投 资 管 理 有 限 公
司 ， 2 0 1 2 年 5 月 加 入 南 方
基 金 ， 任 研 究 部 研 究 员 ，
负 责 宏 观 、 策 略 的 研 究 ；
2 0 1 5 年 2 月 至 2 0 1 5 年 1 1
月 ， 担 任 南 方 隆 元 、 南 方
中 国 梦 基 金 经 理 助 理 。
2 0 1 5 年 1 1 月 至 今 ， 任 南
方 消 费 活 力 基 金 经 理 。
注: 1 . 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理 ， 其 “ 任 职 日 期 ” 为 基 金 合 同 生 效 日 ， “ 离 任 日 期 ” 为 根 据 公 司 决 定
确 定 的 解 聘 日 期 ； 对 此 后 的 非 首 任 基 金 经 理 ， “ 任 职 日 期 ” 和 “ 离 任 日 期 ” 分 别 指 根 据 公 司 决 定 确
定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
3 . 2 0 1 8 年 2 月 9 日 ， 黄 俊 离 任 本 基 金 基 金 经 理 。
4 .2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 、
中 国 证 监 会 和 《 南 方 消 费 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 规 定 ， 本 着 诚 实
信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求
最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规 ， 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 。 基 金 的 投 资 范南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
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围 、 投 资 比 例 及 投 资 组 合 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 。
4 .3 管理 人对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度和 控制 方法
本 基 金 管 理 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 和 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ，
针 对 股 票 、 债 券 的 一 级 市 场 申 购 和 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动 ， 以 及 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决
策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 ， 建 立 了 股 票 、 债 券 、 基 金 等 证 券 池 管
理 制 度 和 细 则 ， 投 资 管 理 制 度 和 细 则 ， 集 中 交 易 管 理 办 法 ， 公 平 交 易 操 作 指 引 ， 异 常 交 易 管 理 制
度 等 公 平 交 易 相 关 的 公 司 制 度 或 流 程 指 引 。 通 过 加 强 投 资 决 策 、 交 易 执 行 的 内 部 控 制 ， 完 善 对 投
资 交 易 行 为 的 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 ， 以 及 履 行 相 关 的 报 告 和 信 息 披 露 义 务 ， 切 实 防 范 投 资 管
理 业 务 中 的 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 行 为 ， 保 护 投 资 者 合 法 权 益 。
4 . 3 . 2 公平 交易 制度的 执行 情况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 完 善
相 应 制 度 及 流 程 ， 通 过 系 统 和 人 工 等 各 种 方 式 在 各 业 务 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行 ， 公 平 对 待 旗
下 管 理 的 所 有 基 金 和 投 资 组 合 。
公 司 每 季 度 对 旗 下 组 合 进 行 股 票 和 债 券 的 同 向 交 易 价 差 专 项 分 析 。 本 报 告 期 内 ， 两 两 组 合 间
单 日 、 3 日 、 5 日 时 间 窗 口 内 同 向 交 易 买 入 溢 价 率 均 值 或 卖 出 溢 价 率 均 值 显 著 不 为 0 的 情 况 不 存 在 ，
并 且 交 易 占 优 比 也 没 有 明 显 异 常 ， 未 发 现 不 公 平 对 待 各 组 合 或 组 合 间 相 互 利 益 输 送 的 情 况 。
4 . 3 . 3 异常 交易 行为的 专项 说明
本 基 金 于 本 报 告 期 内 不 存 在 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 交 易 次 数
为 5 次 ， 是 由 于 投 资 组 合 接 受 投 资 者 申 赎 后 被 动 增 减 仓 位 以 及 指 数 型 基 金 成 份 股 调 整 所 致 ， 相 关
投 资 组 合 经 理 已 提 供 决 策 依 据 并 留 存 记 录 备 查 。
4 .4 管理 人对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 7 年 经 济 韧 性 较 强 ， 物 价 压 力 仍 然 不 大 ， 有 利 于 企 业 盈 利 保 持 高 位 。 国 内 无 风 险 利 率 进 一
步 上 涨 后 中 美 利 差 显 著 扩 大 ， 人 民 币 汇 率 基 础 继 续 夯 实 ， 增 大 了 国 内 货 币 政 策 的 回 旋 空 间 ， 利 率
因 素 对 权 益 市 场 的 负 面 影 响 略 大 ， 但 在 未 来 有 望 缩 小 。 综 合 看 ， 基 本 面 对 权 益 市 场 的 影 响 偏 中 性 ，
在 企 业 盈 利 推 动 下 ， 导 致 全 年 市 场 震 荡 走 高 。 市 场 风 格 仍 偏 向 大 盘 蓝 筹 ， 本 基 金 持 仓 符 合 这 一 风
格 ， 导 致 收 益 表 现 较 好 ， 但 受 制 于 较 低 仓 位 净 值 弹 性 较 差 。南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
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4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 基 金 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 1 7 . 5 4 % ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 1 2 . 9 8 % 。
4 .5 管理 人对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
从 近 期 各 项 经 济 数 据 来 看 ， 总 体 宏 观 经 济 处 于 平 稳 状 态 ， 短 期 略 有 走 弱 ， 但 预 计 幅 度 有 限 ，
不 影 响 权 益 资 产 的 配 置 价 值 。 预 计 物 价 水 平 年 初 将 有 所 冲 高 ， 导 致 无 风 险 利 率 水 平 难 以 回 落 ， 期
待 货 币 和 流 动 性 层 面 推 动 市 场 大 举 上 行 可 能 难 度 较 大 ， 当 然 ， 有 较 高 的 中 美 利 差 保 护 下 ， 国 内 利
率 受 美 联 储 加 息 和 美 债 利 率 上 升 的 负 面 影 响 有 限 。
从 中 长 期 看 ， 权 益 市 场 整 体 估 值 基 本 回 归 历 史 平 均 水 平 ， 有 些 行 业 的 估 值 修 复 基 本 到 位 ， 权
益 资 产 整 体 相 对 债 券 的 性 价 比 略 有 下 降 ， 但 相 对 于 其 他 重 要 实 物 资 产 的 性 价 比 不 低 ， 因 此 权 益 配
置 价 值 仍 然 存 在 ， 结 构 机 会 亮 点 仍 不 会 少 。
基 于 以 上 判 断 ， 本 基 金 将 继 续 维 持 中 性 仓 位 ， 结 构 上 仍 重 点 配 置 低 估 值 蓝 筹 个 股 。
4 .6 管理 人对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定 ， 本 基 金 管 理 人 应 严 格 按 照 新 准 则 、 中 国 证 监 会 相
关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 ， 对 基 金 所 持 有 的 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 管 理 人 已 制 定 基
金 估 值 和 份 额 净 值 计 价 的 业 务 管 理 制 度 ， 明 确 基 金 估 值 的 程 序 和 技 术 ； 建 立 了 估 值 委 员 会 ， 组 成
人 员 包 括 副 总 经 理 、 督 察 长 、 权 益 研 究 部 总 经 理 、 指 数 投 资 部 总 经 理 、 现 金 投 资 部 总 经 理 、 风 险
管 理 部 总 经 理 及 运 作 保 障 部 总 经 理 等 。 本 基 金 管 理 人 使 用 可 靠 的 估 值 业 务 系 统 ， 估 值 人 员 熟 悉 各
类 投 资 品 种 的 估 值 原 则 和 具 体 估 值 程 序 。 估 值 流 程 中 包 含 风 险 监 测 、 控 制 和 报 告 机 制 。 基 金 管 理
人 改 变 估 值 技 术 ， 导 致 基 金 资 产 净 值 的 变 化 在 0 . 2 5 % 以 上 的 ， 对 所 采 用 的 相 关 估 值 技 术 、 假 设 及
输 入 值 的 适 当 性 咨 询 会 计 师 事 务 所 的 专 业 意 见 。 本 基 金 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 履 行 估 值 及 净 值
计 算 的 复 核 责 任 。 定 价 服 务 机 构 按 照 商 业 合 同 约 定 提 供 定 价 服 务 。 基 金 经 理 可 参 与 估 值 原 则 和 方
法 的 讨 论 ， 但 不 参 与 估 值 价 格 的 最 终 决 策 。 本 报 告 期 内 ， 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 无 重 大 利 益 冲 突 。
4 .7 管理 人对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 基 金 合 同 约 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 1 2
次 ， 每 份 基 金 份 额 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 基 金 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利
润 的 1 0 % ， 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ； 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 ： 现
金 分 红 与 红 利 再 投 资 ， 投 资 人 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ； 若 投
资 人 不 选 择 ， 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ； 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面
值 ； 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 。
每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ； 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
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根 据 上 述 分 配 原 则 以 及 基 金 的 实 际 运 作 情 况 ， 本 报 告 期 本 基 金 未 有 分 配 事 项 。
4 .8 报告 期内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
无 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 .1 报告 期内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 在 对 南 方 消 费 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过
程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 任 何 损 害 基
金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 .2 托管 人对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 ， 南 方 消 费 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 — — 南 方 基 金 管 理
股 份 有 限 公 司 在 南 方 消 费 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 计
算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作
严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。 本 报 告 期 内 ， 南 方 消 费 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
未 进 行 利 润 分 配 。
5 .3 托管 人对 本年度 报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 消 费 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 2 0 1 7 年 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组
合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查 ， 以 上 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 审 计 报 告
本 基 金 2 0 1 7 年 年 度 财 务 会 计 报 告 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 ， 注 册 会
计 师 签 字 出 具 了 普 华 永 道 中 天 审 字 ( 2 0 1 8 ) 第 2 2 8 6 6 号 “ 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ” ， 投 资 者 可 通
过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 。
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 .1 资产 负债 表
会 计 主 体 ： 南 方 消 费 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 ： 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
第 1 2 页 共 2 8 页
资 产 ：
银 行 存 款 3 6 , 6 9 1 , 4 9 0 , 2 2 2 . 6 3 3 , 4 4 6 , 9 6 7 , 3 2 0 . 1 6
结 算 备 付 金 - -
存 出 保 证 金 2 , 9 5 3 , 4 9 1 . 3 3 3 5 4 , 5 8 0 . 1 2
交 易 性 金 融 资 产 1 2 , 5 9 6 , 1 0 2 , 2 0 2 . 4 8 1 9 , 3 3 7 , 5 3 4 , 8 3 3 . 6 8
其 中 ： 股 票 投 资 1 2 , 5 9 1 , 9 4 0 , 1 6 7 . 2 8 1 9 , 3 3 7 , 5 3 4 , 8 3 3 . 6 8
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 4 , 1 6 2 , 0 3 5 . 2 0 -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 2 , 6 7 1 , 4 3 4 , 2 0 7 . 1 7 2 1 , 4 7 2 , 5 6 3 , 7 1 9 . 3 3
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 5 6 , 7 7 6 , 5 6 4 . 2 6 1 2 , 2 2 6 , 2 4 2 . 1 4
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 - -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 5 2 , 0 1 8 , 7 5 6 , 6 8 7 . 8 7 4 4 , 2 6 9 , 6 4 6 , 6 9 5 . 4 3
负 债 和 所 有 者 权 益
本 期 末
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 - -
应 付 管 理 人 报 酬 - -
应 付 托 管 费 1 , 0 8 5 , 6 1 3 . 4 2 1 , 1 9 0 , 8 2 7 . 9 6
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 3 6 , 6 1 0 . 8 0 7 7 , 4 4 9 . 0 4
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0
负 债 合 计 1 , 2 7 2 , 2 2 4 . 2 2 1 , 4 1 8 , 2 7 7 . 0 0
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 4 0 , 0 1 0 , 0 1 4 , 4 2 7 . 6 7 4 0 , 0 1 0 , 0 1 4 , 4 2 7 . 6 7
未 分 配 利 润 1 2 , 0 0 7 , 4 7 0 , 0 3 5 . 9 8 4 , 2 5 8 , 2 1 3 , 9 9 0 . 7 6
所 有 者 权 益 合 计 5 2 , 0 1 7 , 4 8 4 , 4 6 3 . 6 5 4 4 , 2 6 8 , 2 2 8 , 4 1 8 . 4 3
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 5 2 , 0 1 8 , 7 5 6 , 6 8 7 . 8 7 4 4 , 2 6 9 , 6 4 6 , 6 9 5 . 4 3南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
第 1 3 页 共 2 8 页
注: 报 告 截 止 日 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 净 值 1 . 3 0 0 元 ， 基 金 份 额 总 额 4 0 , 0 1 0 , 0 1 4 , 4 2 7 . 6 7
份 。
7 .2 利润 表
会 计 主 体 ： 南 方 消 费 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7
年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 4 , 5 7 3 , 5 4 6 , 2 3 3 . 0 4 - 7 5 1 , 8 0 9 , 8 1 9 . 5 5
1 . 利 息 收 入 3 4 6 , 1 2 8 , 0 2 8 . 6 7 1 9 8 , 9 4 0 , 0 3 6 . 8 2
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 1 4 8 , 6 4 6 , 0 8 5 . 6 5 1 1 0 , 6 9 2 , 4 3 4 . 9 6
债 券 利 息 收 入 4 8 , 9 3 7 , 4 6 6 . 7 2 9 8 2 , 5 2 8 . 4 7
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产 收
入
1 4 8 , 5 4 4 , 4 7 6 . 3 0 8 7 , 2 6 5 , 0 7 3 . 3 9
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填
列 ）
2 , 5 8 0 , 0 2 0 , 1 8 9 . 2 7 8 6 3 , 0 6 8 , 4 6 3 . 6 2
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 2 , 0 6 2 , 5 8 3 , 3 8 4 . 0 7 3 4 5 , 1 6 9 , 3 3 5 . 3 2
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 1 , 2 2 2 , 6 0 4 . 8 1 1 , 2 6 1 , 8 0 7 . 1 3
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 - -
股 利 收 益 5 1 6 , 2 1 4 , 2 0 0 . 3 9 5 1 6 , 6 3 7 , 3 2 1 . 1 7
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以
“ - ” 号 填 列 )
1 , 4 9 8 , 0 2 5 , 7 6 5 . 1 0 - 1 , 8 8 0 , 8 0 0 , 8 1 9 . 9 9
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
- -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
1 4 9 , 3 7 2 , 2 5 0 . 0 0 6 6 , 9 8 2 , 5 0 0 . 0 0
减 ： 二 、 费 用 2 5 , 5 9 0 , 1 8 7 . 8 2 1 7 , 6 9 5 , 2 5 4 . 7 9
1 ． 管 理 人 报 酬 - -
2 ． 托 管 费 1 4 , 1 4 6 , 6 5 7 . 2 6 1 3 , 9 6 3 , 7 7 3 . 0 1
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 1 1 , 2 2 3 , 6 0 5 . 2 2 3 , 5 3 0 , 9 0 8 . 9 4
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支
出
- -南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
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6 ． 其 他 费 用 2 1 9 , 9 2 5 . 3 4 2 0 0 , 5 7 2 . 8 4
三 、 利 润 总 额( 亏 损 总 额 以“-”
号 填 列)
4 , 5 4 7 , 9 5 6 , 0 4 5 . 2 2 - 7 6 9 , 5 0 5 , 0 7 4 . 3 4
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ”
号 填 列 ）
4 , 5 4 7 , 9 5 6 , 0 4 5 . 2 2 - 7 6 9 , 5 0 5 , 0 7 4 . 3 4
7 .3 所有 者权 益（基 金净 值）变 动表
会 计 主 体 ： 南 方 消 费 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 ： 2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益 （ 基 金 净 值 ）
4 0 , 0 1 0 , 0 1 4 , 4 2 7 . 6 7 4 , 2 5 8 , 2 1 3 , 9 9 0 . 7 6 4 4 , 2 6 8 , 2 2 8 , 4 1 8 . 4 3
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动 数 （ 本 期 净 利 润 ）
- 4 , 5 4 7 , 9 5 6 , 0 4 5 . 2 2 4 , 5 4 7 , 9 5 6 , 0 4 5 . 2 2
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 3 , 2 0 1 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 , 2 0 1 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其 中 ： 1 . 基 金 申 购
款
- 1 7 , 4 7 1 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 7 , 4 7 1 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0
2 . 基 金 赎 回
款
- - 1 4 , 2 7 0 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 1 4 , 2 7 0 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益 （ 基 金 净 值 ）
4 0 , 0 1 0 , 0 1 4 , 4 2 7 . 6 7 1 2 , 0 0 7 , 4 7 0 , 0 3 5 . 9 8 5 2 , 0 1 7 , 4 8 4 , 4 6 3 . 6 5
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益 （ 基 金 净 值 ）
4 0 , 0 1 0 , 0 1 4 , 4 2 7 . 6 7 3 , 7 0 2 , 2 1 9 , 0 6 5 . 1 0 4 3 , 7 1 2 , 2 3 3 , 4 9 2 . 7 7
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
- - 7 6 9 , 5 0 5 , 0 7 4 . 3 4 - 7 6 9 , 5 0 5 , 0 7 4 . 3 4南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
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动 数 （ 本 期 净 利 润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 1 , 3 2 5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 3 2 5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其 中 ： 1 . 基 金 申 购
款
- 4 , 9 5 4 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 , 9 5 4 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0
2 . 基 金 赎 回
款
- - 3 , 6 2 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 3 , 6 2 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益 （ 基 金 净 值 ）
4 0 , 0 1 0 , 0 1 4 , 4 2 7 . 6 7 4 , 2 5 8 , 2 1 3 , 9 9 0 . 7 6 4 4 , 2 6 8 , 2 2 8 , 4 1 8 . 4 3
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 7 . 1 至 7 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
杨 小 松 徐 超 徐 超
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
7 .4 报表 附注
7 . 4 . 1 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致的 说明
本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 不 一 致 。
7 . 4 . 2 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
7 .4 .2. 1 会计 政策 变更的 说明
本 报 告 期 无 会 计 政 策 变 更 。
7 .4 .2. 2 会计 估计 变更的 说明
根 据 中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发 [ 2 0 1 7 ] 6 号 《 关 于 发 布 < 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指
引 ( 试 行 ) > 的 通 知 》 之 附 件 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 ( 试 行 ) 》 ， 对 于 在 锁 定 期 内
的 非 公 开 发 行 股 票 、 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 、 通 过 大 宗 交 易 取 得 的 带 限 售 期
的 股 票 等 流 通 受 限 股 票 ， 本 基 金 自 2 0 1 7 年 1 2 月 2 5 日 起 改 为 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同
一 股 票 的 公 允 价 值 扣 除 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 指 引 所 独 立 提 供 的 该 流 通 受 限 股 票 剩 余 限 售 期 对 应
的 流 动 性 折 扣 后 的 价 值 进 行 估 值 。 该 估 值 技 术 变 更 对 本 基 金 无 影 响 。南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
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7 .4 .2. 3 差错 更正 的说明
本 报 告 期 无 差 错 变 更 。
7 . 4 . 3 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收
政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于
实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公
司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改
征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策
的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税
法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 ， 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营 业 税 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 ，
金 融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收
入 免 征 增 值 税 ， 对 国 债 、 地 方 政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ，
债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 % 的 个
人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ， 其 股
息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入
应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解
禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的
股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
7 . 4 . 4 关联 方关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 ( “ 南 方 基 金 ” ) 基 金 管 理 人 、 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 工
商 银 行 ” )
基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构
华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 华 泰 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 销 售 机 构
兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 销 售 机 构
厦 门 国 际 信 托 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
深 圳 市 投 资 控 股 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
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南 方 资 本 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
南 方 东 英 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司
注 : 1 . 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
2 . 根 据 《 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 法 定 名 称 变 更 的 公 告 》 ， 公 司 名 称 由 “ 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 ”
变 更 为 “ 南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 ” ， 公 司 股 权 结 构 等 事 项 未 发 生 变 化 ， 并 已 于 2 0 1 8 年 1 月 4
日 在 深 圳 市 市 场 监 督 管 理 局 完 成 相 应 变 更 登 记 手 续 。
7 . 4 . 5 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
7 .4 .5. 1 通过 关联 方交易 单元 进行 的 交易
7 . 4 . 5 . 1 . 1 股票 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比 例
（ % ）
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比 例
（ % ）
华 泰 证 券 1 0 , 3 0 9 , 0 1 8 , 9 0 0 . 3 1 1 0 0 . 0 0 8 , 1 1 8 , 0 6 2 , 2 9 1 . 1 7 9 7 . 9 2
7 . 4 . 5 . 1 . 2 权证 交易
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。
7 .4 .5. 2 关联 方报 酬
7 . 4 . 5 . 2 . 1 基金 管理 费
注 : 本 基 金 不 收 取 管 理 费 。
7 . 4 . 5 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年
1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 1 4 , 1 4 6 , 6 5 7 . 2 6 1 3 , 9 6 3 , 7 7 3 . 0 1
注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 0 5 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计
至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 0 5 % ÷ 当 年 天 数 。
7 .4 .5. 3 与关 联方 进行银 行间 同业 市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
注: 本 基 金 本 期 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
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7 .4 .5. 4 各关 联方 投资本 基金 的情 况
7 . 4 . 5 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用 固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 ： 份
项 目
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
基 金 合 同 生
效 日 （ 2 0 1 5
年 7 月 3 1 日 ）
持 有 的 基 金
份 额
9 , 9 6 0 , 0 7 9 . 8 4 9 , 9 6 0 , 0 7 9 . 8 4
期 初 持 有 的
基 金 份 额
9 , 9 6 0 , 0 7 9 . 8 4 9 , 9 6 0 , 0 7 9 . 8 4
期 间 申 购 / 买
入 总 份 额
- -
期 间 因 拆 分
变 动 份 额
- -
减 ： 期 间 赎 回
/ 卖 出 总 份 额
- -
期 末 持 有 的
基 金 份 额
9 , 9 6 0 , 0 7 9 . 8 4 9 , 9 6 0 , 0 7 9 . 8 4
期 末 持 有 的
基 金 份 额
占 基 金 总 份
额 比 例
0 . 0 2 % 0 . 0 2 %
7 . 4 . 5 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之 外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
注 ： 本 基 金 本 期 末 未 有 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 。
7 .4 .5. 5 由关 联方 保管的 银行 存款 余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 ： 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 7 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1
日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 工 商 银 行 股
份 有 限 公 司
2 , 8 9 1 , 4 9 0 , 2 2 2 . 6 3 6 2 , 9 8 6 , 9 0 1 . 8 3 3 , 4 4 6 , 9 6 7 , 3 2 0 . 1 6 1 0 7 , 9 0 1 , 7 0 6 . 0 7
注 : 本 基 金 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 保 管 的 银 行 存 款 ， 按 银 行 约 定 利 率 计 息 。南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
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7 .4 .5. 6 本基 金在 承销期 内参 与关 联 方承销 证券 的情况
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 的 证 券 。
7 . 4 . 6 期末 本基 金持有 的流 通受限 证券
7 .4 .6. 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
注 ： 本 基 金 无 因 认 购 新 发/ 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。
7 .4 .6. 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流 通 受限股 票
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票 代
码
股
票
名
称
停 牌
日 期
停
牌
原
因
期 末
估 值 单
价
复 牌 日 期
复 牌
开 盘 单
价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
备
注
6 0 0 3 3 2
白
云
山
2 0 1 7
年 1 0
月 3 1
日
重
大
资
产
重
组
3 2 . 1 4 2 0 1 8 - 0 1 - 0 8 3 0 . 1 5 7 , 4 5 3 , 2 2 8 1 9 6 , 9 7 7 , 4 1 6 . 2 2 2 3 9 , 5 4 6 , 7 4 7 . 9 2
6 0 0 4 8 5
信
威
集
团
2 0 1 6
年 1 2
月 2 6
日
重
大
资
产
重
组
1 4 . 5 9 - - 8 4 2 , 7 3 7 . 1 0 1 , 2 2 5 . 5 6
注 : 本 基 金 截 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌
的 股 票 ， 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7 .4 .6. 3 期末 债券 正回购 交易 中作 为 抵押的 债券
注 ： 本 基 金 本 期 末 无 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
7 . 4 . 7 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要说 明的 其他事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最
低 层 次 决 定 ：
第 一 层 次 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 ： 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 ： 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
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( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属
于 第 一 层 次 的 余 额 为 1 2 , 3 5 6 , 5 5 4 , 2 2 9 . 0 0 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 2 3 9 , 5 4 7 , 9 7 3 . 4 8 元 ， 无 属 于
第 三 层 次 的 余 额 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ： 第 一 层 次 1 9 , 2 3 7 , 8 7 7 , 4 3 9 . 0 4 元 ， 第 二 层 次 9 9 , 6 5 7 , 3 9 4 . 6 4
元 ， 无 第 三 层 次 ) 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易
不 活 跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期
间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输
入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日 ： 同 ) 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公 允
价 值 相 差 很 小 。
( 2 ) 增 值 税
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 1 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《 关 于 明 确 金 融 房
地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ， 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行
为 ， 以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 5 6 号 《 关 于 资 管 产 品 增 值
税 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 暂 适
用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3 % 的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 8 年 1 月 1 日 前 运 营 过 程 中 发
生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 未 缴 纳 增 值 税 的 ， 不 再 缴 纳 ； 已 缴 纳 增 值 税 的 ， 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理
人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。
此 外 ， 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 1 2 月 2 5 日 颁 布 的 财 税 [ 2 0 1 7 ] 9 0 号 《 关 于 租 入 固 定
资 产 进 行 税 额 抵 扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 对 资 管 产 品 管 理 人 自 2 0 1 8 年 1 月 1 日 起 运 营 资 管 产 品 提
供 的 贷 款 服 务 、 发 生 的 部 分 金 融 商 品 转 让 业 务 的 销 售 额 确 定 做 出 规 定 。南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
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上 述 税 收 政 策 对 本 基 金 截 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 止 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 无 影 响 。
( 3 ) 除 公 允 价 值 和 增 值 税 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 .1 期末 基金 资产组 合情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 1 2 , 5 9 1 , 9 4 0 , 1 6 7 . 2 8 2 4 . 2 1
其 中 ： 股 票 1 2 , 5 9 1 , 9 4 0 , 1 6 7 . 2 8 2 4 . 2 1
2 固 定 收 益 投 资 4 , 1 6 2 , 0 3 5 . 2 0 0 . 0 1
其 中 ： 债 券 4 , 1 6 2 , 0 3 5 . 2 0 0 . 0 1
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 2 , 6 7 1 , 4 3 4 , 2 0 7 . 1 7 5 . 1 4
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3 6 , 6 9 1 , 4 9 0 , 2 2 2 . 6 3 7 0 . 5 4
7 其 他 各 项 资 产 5 9 , 7 3 0 , 0 5 5 . 5 9 0 . 1 1
8 合 计 5 2 , 0 1 8 , 7 5 6 , 6 8 7 . 8 7 1 0 0 . 0 0
8 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
8 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 9 8 , 1 8 5 , 0 9 1 . 6 2 0 . 1 9
B 采 矿 业 3 4 2 , 0 6 3 , 5 5 0 . 8 4 0 . 6 6
C 制 造 业 6 , 5 6 2 , 8 1 6 , 3 4 7 . 7 3 1 2 . 6 2
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供 应 业 9 8 3 , 2 9 2 , 8 6 4 . 6 3 1 . 8 9
E 建 筑 业 3 , 2 8 8 , 8 1 8 . 8 8 0 . 0 1
F 批 发 和 零 售 业 1 9 1 , 3 7 8 , 9 9 7 . 3 3 0 . 3 7
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 7 8 1 , 9 2 5 , 7 0 9 . 0 3 1 . 5 0
H 住 宿 和 餐 饮 业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务 业 2 6 8 , 0 5 2 , 8 7 5 . 0 8 0 . 5 2
J 金 融 业 2 , 7 4 6 , 4 9 7 , 6 3 0 . 2 9 5 . 2 8
K 房 地 产 业 2 3 5 , 8 3 7 , 8 5 1 . 5 0 0 . 4 5
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 2 8 9 , 8 5 2 , 5 2 9 . 1 8 0 . 5 6
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 2 2 , 2 1 9 , 3 9 5 . 0 0 0 . 0 4南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
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N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 3 4 , 0 9 9 , 8 5 2 . 7 7 0 . 0 7
S 综 合 3 2 , 4 2 8 , 6 5 3 . 4 0 0 . 0 6
合 计 1 2 , 5 9 1 , 9 4 0 , 1 6 7 . 2 8 2 4 . 2 1
8 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
注:本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 港 股 通 股 票 投 资 。
8 .3 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ ％ ）
1 6 0 1 6 2 8 中 国 人 寿 5 4 , 9 8 5 , 7 6 1 1 , 6 7 4 , 3 1 6 , 4 2 2 . 4 5 3 . 2 2
2 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 2 , 1 4 8 , 1 7 9 1 , 4 9 8 , 3 3 3 , 3 7 0 . 7 1 2 . 8 8
3 6 0 1 9 8 9 中 国 重 工 1 0 5 , 7 7 6 , 9 1 7 6 3 7 , 8 3 4 , 8 0 9 . 5 1 1 . 2 3
4 6 0 0 8 8 7 伊 利 股 份 1 8 , 7 7 7 , 1 1 5 6 0 4 , 4 3 5 , 3 3 1 . 8 5 1 . 1 6
5 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 1 4 , 3 8 6 , 8 4 6 4 1 7 , 5 0 6 , 2 7 0 . 9 2 0 . 8 0
6 6 0 0 0 1 6 民 生 银 行 4 8 , 0 2 5 , 1 8 4 4 0 2 , 9 3 1 , 2 9 3 . 7 6 0 . 7 7
7 6 0 0 6 9 0 青 岛 海 尔 2 1 , 0 8 1 , 7 0 5 3 9 7 , 1 7 9 , 3 2 2 . 2 0 0 . 7 6
8 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 1 2 , 3 2 7 , 5 2 8 3 9 4 , 9 7 3 , 9 9 7 . 1 2 0 . 7 6
9 6 0 1 8 8 8 中 国 国 旅 6 , 3 8 6 , 6 1 0 2 7 7 , 1 1 5 , 0 0 7 . 9 0 0 . 5 3
1 0 6 0 0 7 4 1 华 域 汽 车 8 , 9 6 3 , 3 4 9 2 6 6 , 1 2 1 , 8 3 1 . 8 1 0 . 5 1
8 .4 报告 期内 股票投 资组 合的重 大变动
8 . 4 . 1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 6 0 0 0 8 9 特 变 电 工 3 , 0 0 9 , 1 1 9 . 9 4 0 . 0 1
注 : 买 入 包 括 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 、 新 股 、 配 股 、 债 转 股 、 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票 ， 买 入 金 额
按 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 4 . 2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 2 , 2 7 7 , 1 0 2 , 0 3 5 . 1 3 5 . 1 4
2 6 0 1 3 2 8 交 通 银 行 1 , 3 4 1 , 5 5 7 , 9 2 7 . 6 3 3 . 0 3
3 6 0 1 6 6 8 中 国 建 筑 5 0 6 , 1 3 9 , 0 2 3 . 9 5 1 . 1 4
4 6 0 1 0 0 6 大 秦 铁 路 4 2 1 , 2 5 8 , 3 3 7 . 1 6 0 . 9 5
5 6 0 0 5 1 9 贵 州 茅 台 3 3 4 , 0 8 4 , 5 2 2 . 6 2 0 . 7 5南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
第 2 3 页 共 2 8 页
6 6 0 0 8 8 7 伊 利 股 份 3 2 3 , 0 4 4 , 0 2 6 . 0 5 0 . 7 3
7 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 2 6 9 , 7 5 6 , 5 2 3 . 5 2 0 . 6 1
8 6 0 0 6 9 0 青 岛 海 尔 2 5 3 , 4 5 7 , 1 5 3 . 8 1 0 . 5 7
9 6 0 0 1 0 4 上 汽 集 团 2 1 7 , 4 0 8 , 3 7 7 . 2 0 0 . 4 9
1 0 6 0 0 5 1 8 康 美 药 业 1 8 9 , 7 2 0 , 2 6 1 . 5 1 0 . 4 3
1 1 6 0 0 7 9 5 国 电 电 力 1 7 3 , 8 3 5 , 9 3 4 . 3 0 0 . 3 9
1 2 6 0 1 9 8 5 中 国 核 电 1 7 3 , 4 0 7 , 8 5 0 . 4 3 0 . 3 9
1 3 6 0 0 2 7 6 恒 瑞 医 药 1 5 8 , 1 3 5 , 0 0 0 . 1 1 0 . 3 6
1 4 6 0 0 3 0 9 万 华 化 学 1 5 7 , 1 2 8 , 9 7 2 . 4 6 0 . 3 5
1 5 6 0 1 0 8 8 中 国 神 华 1 4 4 , 1 8 0 , 7 8 7 . 5 7 0 . 3 3
1 6 6 0 1 3 3 3 广 深 铁 路 1 4 0 , 8 4 6 , 4 2 4 . 7 7 0 . 3 2
1 7 6 0 0 0 3 1 三 一 重 工 1 3 0 , 6 7 4 , 7 8 1 . 0 2 0 . 3 0
1 8 6 0 1 6 2 8 中 国 人 寿 1 3 0 , 2 7 3 , 1 3 5 . 3 9 0 . 2 9
1 9 6 0 1 6 3 3 长 城 汽 车 1 2 8 , 8 9 4 , 6 8 4 . 3 6 0 . 2 9
2 0 6 0 1 0 0 0 唐 山 港 1 2 6 , 8 0 5 , 8 7 1 . 2 6 0 . 2 9
注 : 卖 出 包 括 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 、 换 股 、 要 约 收 购 、 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票 ， 卖 出 金
额 按 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
8 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 3 , 0 0 9 , 1 1 9 . 9 4
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 1 0 , 3 3 2 , 1 5 1 , 1 2 1 . 3 1
注 : 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关
交 易 费 用 。
8 .5 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） 4 , 1 6 2 , 0 3 5 . 2 0 0 . 0 1
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 4 , 1 6 2 , 0 3 5 . 2 0 0 . 0 1
8 .6 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
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序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ % ）
1 1 1 3 0 1 3 国 君 转 债 3 9 , 6 8 0 4 , 1 6 2 , 0 3 5 . 2 0 0 . 0 1
8 .7 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名资 产支 持证券 投资明 细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 .8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
注: 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
8 .9 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
8 .1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 。
8 .1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 。
8 .1 2 投资 组合 报告附 注
8 . 1 2 . 1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或 在 报 告 编 制 日 前
一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。
8 . 1 2 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
8 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 2 , 9 5 3 , 4 9 1 . 3 3
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 5 6 , 7 7 6 , 5 6 4 . 2 6
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 5 9 , 7 3 0 , 0 5 5 . 5 9
8 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
注: 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
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8 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 .1 期末 基金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 ： 份
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的 基 金 份
额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份 额 比
例 （ % ）
持 有 份 额
占 总 份 额 比
例 （ % ）
3 1 3 , 3 3 6 , 6 7 1 , 4 7 5 . 8 9 4 0 , 0 0 9 , 9 6 0 , 0 7 9 . 8 4 1 0 0 . 0 0 5 4 , 3 4 7 . 8 3 0 . 0 0
9 .2 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例 （ % ）
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 5 4 , 3 4 7 . 8 3 0 . 0 0 0 1
9 .3 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
-
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 ~ 1 0
9 .4 发起 式基 金发起 资金 持有份 额情况
项 目
持 有 份 额 总 数 持 有 份 额
占 基 金 总
份 额 比 例
(%)
发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比 例(%)
发 起 份 额 承
诺 持 有 期 限
基 金 管 理 人 固 有 资
金
9 , 9 6 0 , 0 7 9 . 8 4 0 . 0 2 9 , 9 6 0 , 0 7 9 . 8 4 0 . 0 2 自 合 同 生 效
之 日 起 不 少
于 三 年
基 金 管 理 人 高 级 管
理 人 员
- - - - -
基 金 经 理 等 人 员
5 4 , 3 4 7 . 8 3 0 . 0 0 5 4 , 3 4 7 . 8 3 0 . 0 0 自 合 同 生 效
之 日 起 不 少
于 三 年
基 金 管 理 人 股 东
- - - - -
其 他
- - - - -
合计
1 0 , 0 1 4 , 4 2 7 . 6 7 0 . 0 3 1 0 , 0 1 4 , 4 2 7 . 6 7 0 . 0 3 自 合 同 生 效
之 日 起 不 少
于 三 年南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
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§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 0 1 5 年 7 月 3 1 日 ）
基 金 份 额 总 额
4 0 , 0 1 0 , 0 1 4 , 4 2 7 . 6 7
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4 0 , 0 1 0 , 0 1 4 , 4 2 7 . 6 7
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 -
减 ： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少
以 “ - ” 填 列 ）
-
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 4 0 , 0 1 0 , 0 1 4 , 4 2 7 . 6 7
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1. 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 1. 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
2 0 1 7 年 1 月 2 3 日 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 次 会 议 ， 审 议 通 过 秦 长 奎 因 任 期
届 满 ， 工 作 调 整 的 原 因 不 再 担 任 公 司 副 总 经 理 职 务 。
2 0 1 7 年 1 2 月 8 日 南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 （ 筹 ） 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 ， 审 议 通 过 聘
任 史 博 担 任 公 司 副 总 经 理 。
本 报 告 期 内 ， 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 没 有 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 1. 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 内 ， 无 涉 及 基 金 管 理 业 务 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 。
1 1. 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
1 1. 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 未 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 本 年 度 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普
通 合 伙 ) 审 计 费 用 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 该 审 计 机 构 已 提 供 审 计 服 务 的 连 续 年 限 为 3 年 。南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
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1 1. 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 。
1 1. 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 1 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成 交
总 额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
华 泰 证 券 2 1 0 , 3 0 9 , 0 1 8 , 9 0 0 . 3 1 1 0 0 . 0 0% - -
国 信 证 券 1 - - - -
海 通 证 券 1 - - - -
中 信 证 券 1 - - - -
银 河 证 券 1 - - - -
招 商 证 券 1 - - - -
中 金 公 司 1 - - - -
国 泰 君 安 1 - - - -
申 万 宏 源 1 - - - -
注 : 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题
的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 7 ] 4 8 号 ） 的 有 关 规 定 ， 我 公 司 制 定 了 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 选 择 标
准 和 程 序 ：
A ： 选 择 标 准
1 、 公 司 经 营 行 为 规 范 ， 财 务 状 况 和 经 营 状 况 良 好 ；
2 、 公 司 具 有 较 强 的 研 究 能 力 , 能 及 时 、 全 面 地 为 基 金 提 供 高 质 量 的 宏 观 经 济 研 究 、 行 业 研 究 及 市
场 走 向 、 个 股 分 析 报 告 和 专 门 研 究 报 告 ；
3 、 公 司 内 部 管 理 规 范 ， 能 满 足 基 金 操 作 的 保 密 要 求 ；
4 、 建 立 了 广 泛 的 信 息 网 络 , 能 及 时 提 供 准 确 的 信 息 资 讯 服 务 。
B ： 选 择 流 程 公 司 研 究 部 门 定 期 对 券 商 服 务 质 量 从 以 下 几 方 面 进 行 量 化 评 比 ， 并 根 据 评 比 的 结 果
选 择 席 位 ：
1 、 服 务 的 主 动 性 。 主 要 针 对 证 券 公 司 承 接 调 研 课 题 的 态 度 、 协 助 安 排 上 市 公 司 调 研 、 以 及 就 有 关
专 题 提 供 研 究 报 告 和 讲 座 ；南方消费活力灵活配置混合 2 0 1 7 年年度报告摘要
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2 、 研 究 报 告 的 质 量 。 主 要 是 指 证 券 公 司 所 提 供 研 究 报 告 是 否 详 实 ， 投 资 建 议 是 否 准 确 ；
3 、 资 讯 提 供 的 及 时 性 及 便 利 性 。 主 要 是 指 证 券 公 司 提 供 资 讯 的 时 效 性 、 及 时 性 以 及 提 供 资 讯 的 渠
道 是 否 便 利 、 提 供 的 资 讯 是 否 充 足 全 面 。
1 1 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
券 商 名
称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 债 券 回
购
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
国 泰 君
安
- - - - - -
国 信 证
券
- - - - - -
海 通 证
券
- - - - - -
华 泰 证
券
7 8 , 4 1 9 , 7 6 2 . 1 7 1 0 0 . 0 0% 2 6 , 8 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0% - -
申 万 宏
源
- - - - - -
银 河 证
券
- - - - - -
招 商 证
券
- - - - - -
中 金 公
司
- - - - - -
中 信 证
券
- - - - - -
