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诺安策略(320016)

诺安策略:2017年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
诺安多策略混合型证券投资基金 
2017 年年度报告摘要 
 
2017年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:诺安基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2018年3 月29日 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 
第 2 页 共 46 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2017 年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2017年1 月1日起至12月 31日止。 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 3 页 共 46 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 诺安多策略混合 基金主代码 320016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 8月 9日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 30,597,608.35份 基金合同存续期 不定期 注:自2015年8月6日起,原“诺安多策略股票型证券投资基金”变更为“诺安多策略混合型证 券投资基金”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过数量化手段优化投资策略,在控制风 险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将实施积极主动的投资策略,具体由资产配置 策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略 以及股指期货投资策略五部分组成。 1.资产配置策略 本基金主要投资的大类资产是股票、债券和现金,我 们将从宏观面、政策面、资金面和基本面等全面研究、 综合分析,发掘择时因子,根据择时因子信号和市场 情况灵活配置大类资产。 2.股票投资策略 本基金以“定量投资”为主,辅以“定性投资” ,力争 实现稳定超额回报。 3.债券投资策略 本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。 4.权证投资策略 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行 研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度 估计权证价值,进行稳健投资。 5.股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以 套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎性 原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统 性风险,改善组合的风险收益特性。 业绩比较基准 沪深 300 指数×75%+上证国债指数×25% 风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型 基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 4 页 共 46 页


险、中高收益的基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 马宏 田青 联系电话 0755-83026688 010-67595096 电子邮箱 info@lionfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-888-8998 010-67595096 传真 0755-83026677 010-66275853 2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.lionfund.com.cn 基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安 基金管理有限公司 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 5 页 共 46 页


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1


期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 -1,065,628.59 -8,503,642.99 51,543,326.00 本期利润 -2,831,247.26 -6,634,419.90 42,366,976.69 加权平均基金份额本期利润 -0.0833 -0.1738 0.7679 本期基金份额净值增长率 -5.47% -9.96% 45.28% 3.1.2


期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份额利润 0.5729 0.6639 0.8479 期末基金资产净值 48,125,736.89 61,440,585.70 68,910,581.01 期末基金份额净值 1.573 1.664 1.848 注:① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.28% 0.94% 3.84% 0.60% -12.12% 0.34% 过去六个月 1.55% 1.02% 7.49% 0.52% -5.94% 0.50% 过去一年 -5.47% 0.91% 16.22% 0.48% -21.69% 0.43% 过去三年 23.66% 1.93% 15.41% 1.26% 8.25% 0.67% 过去五年 106.70% 1.67% 52.41% 1.16% 54.29% 0.51% 自基金合同 生效起至今 57.30% 1.60% 43.80% 1.12% 13.50% 0.48% 注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×75%+上证国债指数×25%。 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 6 页 共 46 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 7 页 共 46 页


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 8 页 共 46 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 截至 2017 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理53 只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、 诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价 值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、 诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投 资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型 开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行 业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基 金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中 证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式 证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺 安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收 益一年定期开放债券型证券投资基金、 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、 诺安中证500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币 市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚 鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、 诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票 型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基 金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活 配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证 券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投 资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安 瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金等。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 李玉良 诺安中证 2015 年 7 月 - 13 博士,曾任职于中国工诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 9 页 共 46 页


创业成长 指数分级 证券投资 基金基金 经理、诺 安多策略 混合型证 券投资基 金基金经 理、诺安 精选回报 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理、诺安 积极回报 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理、诺安 优选回报 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理、诺安 进取回报 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理 14日 商银行股份有限公司, 从事内部风险管理及稽 核工作。2010 年 6 月加 入诺安基金管理有限公 司,历任产品经理、基 金经理助理。2015 年 3 月起任诺安中证创业成 长指数分级证券投资基 金基金经理,2015 年 7 月起任诺安多策略混合 型证券投资基金基金经 理,2016 年 3 月起任诺 安精选回报灵活配置混 合型证券投资基金基金 经理,2016 年 9 月起任 诺安积极回报灵活配置 混合型证券投资基金基 金经理、诺安优选回报 灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、诺安 进取回报灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理。 注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日; ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安多策略混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基 金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安多策略混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守 了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 10 页 共 46 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,本公司更 新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级 市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。此外,公 司对连续四个季度期间内,公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价 差进行了分析,未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 11 页 共 46 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年A股市场呈现出鲜明的结构性特征。随着 ipo 的持续推进,小票稀缺性消失,金融降 杠杆、强监管、流动性整体偏紧局面下小票估值受到压制,市场风险偏好有所降低,资金流向业 绩确定性高的白马股。从市场表现看,以大盘蓝筹为主的中证100上涨 30.21%,中小市值为主的 创业板综指下跌15.32%;分行业来看,白酒、保险等行业大幅领涨,家电、地产等紧随其后;跌 幅最大的行业为缺少利好刺激的纺织服装、传媒以及计算机等。本基金采用量化模型以量化成长 选股逻辑为主,叠加事件驱动选股策略。受制于市场风格差异,从结果来看表现弱于业绩比较基 准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.573 元。本报告期基金份额净值增长率为-5.47%,同期 业绩比较基准收益率为16.22%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年,全球经济复苏态势良好。世界主要经济体欧洲、美国、日本等国 pmi维持在高 位。美国经济内生复苏动力较为充足,失业率处于近 17年来最低水平,税改计划加速落地,有望 进一步支撑未来的经济增长。欧洲经济稳健复苏,政治风险有所缓解。日本经济维持温和增长, 连续六个季度未出现衰退。外需对国内经济增长呈现积极的推动效应, 但稳定出口市场的难度仍 然不小。总体来看,2018 年经济发展的支撑能力较强,经济增长速度可能会低于 2017 年,但不 会出现大起大落;发展质量和效益有望持续提升,经济运行的品质将继续朝着好的方向加快发展。 2018年,我们将坚持多因子量化选股策略,叠加事件性投资机会,从仓位控制和个股选择两个维 度管理组合,争取取得较好的投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约 定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值 后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会 计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽 核部、风险控制部、投资管理部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指 导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 12 页 共 46 页


关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金 日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表 决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次,每次基金收益分配比例 不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。 根据上述分配原则及基金实际运作情况,本报告期未有收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 13 页 共 46 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 14 页 共 46 页


§6 审计报告 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及其经办注册会计师左艳霞、张品于 2018 年 3 月 28 日出具了毕马威华振审字第 1801581 号“无保留意见的审计报告” 。投资者可通过年度报告正 文查看审计报告全文。 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 15 页 共 46 页


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:诺安多策略混合型证券投资基金 报告截止日: 2017年 12 月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017 年 12月 31日 上年度末 2016 年 12 月 31日 资 产:


银行存款 10,567,615.51 11,193,552.45 结算备付金 799,835.59 1,343,030.89 存出保证金 75,757.40 82,182.26 交易性金融资产 30,438,988.00 49,971,990.62 其中:股票投资 30,438,988.00 49,971,990.62 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 9,900,000.00 - 应收证券清算款 4,246,172.35 - 应收利息 3,117.41 6,355.76 应收股利 - - 应收申购款 15,966.08 1,183.44 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 56,047,452.34 62,598,295.42 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12月 31日 上年度末 2016 年 12 月 31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 7,374,827.16 605,801.74 应付赎回款 119,421.79 52,718.50 应付管理人报酬 62,289.82 79,275.78 应付托管费 10,381.64 13,212.62 应付销售服务费 - - 应付交易费用 319,724.92 366,533.34 应交税费 - - 应付利息 - - 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 16 页 共 46 页


应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 35,070.12 40,167.74 负债合计 7,921,715.45 1,157,709.72 所有者权益:


实收基金 30,597,608.35 36,926,185.93 未分配利润 17,528,128.54 24,514,399.77 所有者权益合计 48,125,736.89 61,440,585.70 负债和所有者权益总计 56,047,452.34 62,598,295.42 注:报告截止日2017年12 月 31 日,基金份额净值1.573元,基金份额总额30,597,608.35 份。


7.2 利润表 会计主体:诺安多策略混合型证券投资基金 本报告期: 2017年1月1日至2017年 12 月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017 年 12月 31 日 上年度可比期间 2016 年1 月 1日至 2016年 12 月 31日 一、收入 827,234.15 -3,386,161.68 1.利息收入 69,049.09 96,287.34 其中:存款利息收入 67,154.37 96,287.34 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,894.72 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 2,517,446.12 -5,365,169.95 其中:股票投资收益 2,046,105.79 -5,519,599.42 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 471,340.33 154,429.47 3.公允价值变动收益 (损失以“-” 号填列) -1,765,618.67 1,869,223.09 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6,357.61 13,497.84 减:二、费用 3,658,481.41 3,248,258.22 1.管理人报酬 831,535.27 888,475.89 2.托管费 138,589.16 148,079.24 3.销售服务费 - - 4.交易费用 2,547,906.70 2,059,480.11 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 17 页 共 46 页


5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 140,450.28 152,222.98 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -2,831,247.26 -6,634,419.90 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -2,831,247.26 -6,634,419.90 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:诺安多策略混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 36,926,185.93 24,514,399.77 61,440,585.70 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -2,831,247.26 -2,831,247.26 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -6,328,577.58 -4,155,023.97 -10,483,601.55 其中:1.基金申购款 3,206,338.84 2,029,214.85 5,235,553.69 2.基金赎回款 -9,534,916.42 -6,184,238.82 -15,719,155.24 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 30,597,608.35 17,528,128.54 48,125,736.89 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 37,290,846.24 31,619,734.77 68,910,581.01 二、本期经营活动产生的 - -6,634,419.90 -6,634,419.90 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 18 页 共 46 页


基金净值变动数(本期利 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -364,660.31 -470,915.10 -835,575.41 其中:1.基金申购款 9,969,608.45 5,522,329.87 15,491,938.32 2.基金赎回款 -10,334,268.76 -5,993,244.97 -16,327,513.73 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 36,926,185.93 24,514,399.77 61,440,585.70 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______奥成文______














______薛有为______














____薛有为____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 诺安多策略混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 原名为诺安多策略股票型证券投资 基金。根据中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 《公开募集证券投资基金运作 管理办法》(证监会令第104 号)规定,经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,自 2015 年 8 月 6 日起,诺安多策略股票型证券投资基金名称变更为诺安多策略混合型证券投资基金。原 诺安多策略股票型证券投资基金经中国证监会《关于核准诺安多策略股票型证券投资基金募集的 批复》 (证监许可[2011]739 号)批准,由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》及其配套规则和《诺安多策略股票型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2011 年8月9日生效。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集规模为1,249,071,475.18 份基金份额,其中认购资金利息折合236,845.34份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管 理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《诺安多策略混合型证券投资基金基 金合同》和《诺安多策略混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票 (包含中小板、创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票) 、债券、权证、货币市场工具、股指期货和资产支持证券以及中国证监 会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金股票投资占基金资产的诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 19 页 共 46 页


比例范围为60%- 95%;债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围 为5%-40%,其中权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%;现金或者到期日在 1年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的财务报表于 2018年3月28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11 月 16 日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财 政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 [2015] 101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》 、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所 于2008年9月18日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 20 页 共 46 页


财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2015] 125号文《关于内地与香港基金互认 有关税收政策的通知》 、财税 [2017] 56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相 关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b)自2016年5月1日起, 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值 税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对 基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价, 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自2013年1 月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所 得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税 所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限 超过 1 年的,股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的,暂减按 25%计入应 纳税所得额,股权登记日在 2015年9月8 日及以后的,暂免征收个人所得税。 (e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题: 对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所 得,暂免征收所得税。 对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益,由内地上 市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税;或发行债 券的企业向该内地基金分配利息时,对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税,并由内地上市诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 21 页 共 46 页


公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再 扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。 (f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (g)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东 深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东 大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记及过户机构、直销机构 中国建设银行股份有限公司 托管人、代销机构 注:下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年12 月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 831,535.27 888,475.89 其中: 支付销售机构的客 户维护费 308,365.60 365,188.19 注:基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 22 页 共 46 页


H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金 托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假 日、休息日,支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年12 月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 138,589.16 148,079.24 注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金 托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假 日、休息日,支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 23 页 共 46 页


关联方 名称 本期 2017年1月 1日至2017年 12月 31 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 行股份有限 公司 10,567,615.51 52,456.13 11,193,552.45 80,788.41 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 7.4.9 期末( 2017年 12月 31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002466 天齐 锂业 2017年 12月26 日 2018 年1月 3 日 新股流 通受限 11.06 53.21 6,120 67,687.20 325,645.20 - 注:截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止,本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通 受限债券及权证。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600309 万华 化学 2017 年12 月5日 重大 事项 37.94 - - 60,200 2,374,601.17 2,283,988.00 - 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 24 页 共 46 页


300091 金通 灵 2017 年9月 21日 重大 事项 17.09 2018年 1月 8 日 15.38 11,400 187,718.00 194,826.00 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款,无抵押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款,无抵押债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)以公允价值计量的资产和负债 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入 值。三个层次输入值的定义如下:


第一层次输入值: 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值: 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。 于 2017 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 27,960,174.00 元,属于第二层次的余额为 2,478,814.00 元,无属于第三层次的余额 (2016 年 12月 31 日:第一层次的余额 45,466,738.26元,属于第二层次的余额4,472,564.36 元,属于第 三层次的余额32,688.00元,其中列入属于第三层次的金融工具为未上市交易的股票)。 2017年,本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间 没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。 (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售 期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2016年 12月31日:诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 25 页 共 46 页


无)。 (2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 26 页 共 46 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 30,438,988.00 54.31 其中:股票 30,438,988.00 54.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,900,000.00 17.66 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,367,451.10 20.28 8 其他各项资产 4,341,013.24 7.75 9 合计 56,047,452.34 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,566,922.00 7.41 C 制造业 19,799,060.90 41.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 820,000.00 1.70 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,892,895.10 8.09 J 金融业 2,360,110.00 4.90 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 27 页 共 46 页


P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 30,438,988.00 63.25 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600309 万华化学 60,200 2,283,988.00 4.75 2 600584 长电科技 95,900 2,045,547.00 4.25 3 002340 格林美 236,100 1,697,559.00 3.53 4 002439 启明星辰 69,546 1,623,899.10 3.37 5 002466 天齐锂业 30,120 1,602,685.20 3.33 6 603019 中科曙光 38,000 1,529,120.00 3.18 7 600183 生益科技 85,690 1,479,009.40 3.07 8 600028 中国石化 239,400 1,467,522.00 3.05 9 600388 龙净环保 80,000 1,384,000.00 2.88 10 600030 中信证券 75,100 1,359,310.00 2.82 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.lionfund.com.cn 网站 的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000876 新 希 望 17,267,072.00 28.10 2 600030 中信证券 15,384,643.82 25.04 3 600050 中国联通 13,673,877.00 22.26 4 600068 葛洲坝 13,170,687.92 21.44 5 000776 广发证券 12,531,002.00 20.40 6 600309 万华化学 11,179,936.72 18.20 7 601618 中国中冶 10,439,746.00 16.99 8 600705 中航资本 9,785,762.00 15.93 9 002080 中材科技 9,271,264.97 15.09 10 601336 新华保险 8,675,849.08 14.12 11 600549 厦门钨业 8,495,103.00 13.83 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 28 页 共 46 页


12 000066 中国长城 8,412,229.00 13.69 13 600038 中直股份 8,241,769.80 13.41 14 000933 神火股份 7,942,959.42 12.93 15 002340 格林美 7,832,905.00 12.75 16 002466 天齐锂业 7,792,595.38 12.68 17 000603 盛达矿业 7,783,490.99 12.67 18 601899 紫金矿业 6,843,832.00 11.14 19 600547 山东黄金 6,743,932.98 10.98 20 300033 同花顺 6,546,687.96 10.66 21 600392 盛和资源 6,374,684.00 10.38 22 300310 宜通世纪 6,370,784.36 10.37 23 000100 TCL 集团 6,317,633.00 10.28 24 300271 华宇软件 6,245,711.02 10.17 25 601186 中国铁建 6,153,242.00 10.01 26 000970 中科三环 6,068,918.00 9.88 27 601390 中国中铁 6,033,665.00 9.82 28 000538 云南白药 6,026,677.00 9.81 29 000426 兴业矿业 5,778,422.00 9.40 30 002626 金达威 5,737,643.60 9.34 31 600116 三峡水利 4,970,023.00 8.09 32 600525 长园集团 4,739,763.00 7.71 33 601318 中国平安 4,720,268.89 7.68 34 600690 青岛海尔 4,699,174.00 7.65 35 000960 锡业股份 4,693,729.00 7.64 36 002157 正邦科技 4,489,002.00 7.31 37 000001 平安银行 4,294,836.60 6.99 38 600498 烽火通信 4,217,431.66 6.86 39 601328 交通银行 4,121,716.00 6.71 40 002709 天赐材料 4,102,229.96 6.68 41 002519 银河电子 4,018,910.97 6.54 42 600388 龙净环保 3,979,748.00 6.48 43 600340 华夏幸福 3,949,875.00 6.43 44 600028 中国石化 3,866,446.00 6.29 45 000977 浪潮信息 3,852,538.90 6.27 46 600988 赤峰黄金 3,759,062.00 6.12 47 300121 阳谷华泰 3,645,940.36 5.93 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 29 页 共 46 页


48 601088 中国神华 3,621,795.00 5.89 49 600429 三元股份 3,611,810.82 5.88 50 002025 航天电器 3,590,082.00 5.84 51 600109 国金证券 3,582,946.00 5.83 52 300065 海兰信 3,548,335.00 5.78 53 603019 中科曙光 3,523,031.00 5.73 54 600583 海油工程 3,505,062.00 5.70 55 002439 启明星辰 3,448,584.14 5.61 56 600497 驰宏锌锗 3,302,915.00 5.38 57 600967 内蒙一机 3,263,614.00 5.31 58 000700 模塑科技 3,110,166.72 5.06 59 300679 电连技术 3,101,726.00 5.05 60 600584 长电科技 3,086,021.00 5.02 61 600337 美克家居 3,035,554.00 4.94 62 300188 美亚柏科 3,023,369.00 4.92 63 600089 特变电工 3,014,863.00 4.91 64 002736 国信证券 3,007,200.15 4.89 65 300365 恒华科技 2,956,998.00 4.81 66 002065 东华软件 2,914,439.00 4.74 67 002465 海格通信 2,854,854.00 4.65 68 603100 川仪股份 2,840,062.00 4.62 69 002155 湖南黄金 2,790,976.00 4.54 70 600760 中航沈飞 2,760,555.00 4.49 71 000408 藏格控股 2,742,455.94 4.46 72 000090 天健集团 2,706,000.00 4.40 73 300369 绿盟科技 2,703,928.67 4.40 74 600111 北方稀土 2,641,300.00 4.30 75 601668 中国建筑 2,633,556.00 4.29 76 002054 德美化工 2,611,291.00 4.25 77 002491 通鼎互联 2,558,990.26 4.16 78 300250 初灵信息 2,541,814.00 4.14 79 600867 通化东宝 2,448,388.90 3.98 80 000581 威孚高科 2,425,152.85 3.95 81 002068 黑猫股份 2,418,032.50 3.94 82 600266 北京城建 2,415,271.00 3.93 83 600310 桂东电力 2,383,127.00 3.88 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 30 页 共 46 页


84 300098 高新兴 2,377,808.29 3.87 85 300113 顺网科技 2,358,161.00 3.84 86 002554 惠博普 2,323,441.00 3.78 87 300059 东方财富 2,323,280.00 3.78 88 002396 星网锐捷 2,300,527.00 3.74 89 300339 润和软件 2,285,425.15 3.72 90 002092 中泰化学 2,258,947.00 3.68 91 002452 长高集团 2,234,214.00 3.64 92 002477 雏鹰农牧 2,224,126.00 3.62 93 000065 北方国际 2,213,699.00 3.60 94 600446 金证股份 2,184,873.00 3.56 95 600765 中航重机 2,184,215.00 3.56 96 002146 荣盛发展 2,146,940.00 3.49 97 000599 青岛双星 2,123,978.00 3.46 98 002573 清新环境 2,105,180.40 3.43 99 300197 铁汉生态 2,097,162.98 3.41 100 300136 信维通信 2,079,934.00 3.39 101 002429 兆驰股份 2,066,596.00 3.36 102 600889 南京化纤 2,066,025.66 3.36 103 600499 科达洁能 2,061,717.00 3.36 104 603518 维格娜丝 2,057,175.00 3.35 105 002752 昇兴股份 2,012,866.00 3.28 106 600803 新奥股份 1,961,266.00 3.19 107 002405 四维图新 1,955,961.00 3.18 108 002665 首航节能 1,924,091.00 3.13 109 000630 铜陵有色 1,919,085.00 3.12 110 000908 景峰医药 1,917,605.83 3.12 111 600406 国电南瑞 1,871,242.00 3.05 112 002160 常铝股份 1,866,199.00 3.04 113 000952 广济药业 1,855,163.43 3.02 114 000911 南宁糖业 1,852,219.00 3.01 115 600183 生益科技 1,847,727.40 3.01 116 000768 中航飞机 1,844,271.00 3.00 117 300007 汉威科技 1,843,834.40 3.00 118 600884 杉杉股份 1,823,335.06 2.97 119 601117 中国化学 1,822,069.00 2.97 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 31 页 共 46 页


120 002504 *ST 弘高 1,820,650.00 2.96 121 002140 东华科技 1,815,744.00 2.96 122 000937 冀中能源 1,814,419.00 2.95 123 600456 宝钛股份 1,806,233.00 2.94 124 300600 瑞特股份 1,800,282.00 2.93 125 603598 引力传媒 1,798,634.00 2.93 126 600790 轻纺城 1,797,339.00 2.93 127 601398 工商银行 1,763,846.00 2.87 128 002376 新北洋 1,760,332.77 2.87 129 000596 古井贡酒 1,750,989.20 2.85 130 002738 中矿资源 1,746,050.00 2.84 131 000728 国元证券 1,742,174.00 2.84 132 600685 中船防务 1,739,270.00 2.83 133 300613 富瀚微 1,722,090.00 2.80 134 300623 捷捷微电 1,717,121.00 2.79 135 000725 京东方A 1,699,848.00 2.77 136 300032 金龙机电 1,697,086.25 2.76 137 600879 航天电子 1,695,530.00 2.76 138 002013 中航机电 1,691,963.00 2.75 139 300265 通光线缆 1,684,994.00 2.74 140 600567 山鹰纸业 1,682,138.00 2.74 141 600837 海通证券 1,679,819.00 2.73 142 002368 太极股份 1,678,943.00 2.73 143 002063 远光软件 1,676,502.00 2.73 144 601231 环旭电子 1,665,552.00 2.71 145 600856 中天能源 1,660,964.00 2.70 146 600985 雷鸣科化 1,656,414.00 2.70 147 603993 洛阳钼业 1,650,012.00 2.69 148 300458 全志科技 1,649,285.00 2.68 149 600362 江西铜业 1,647,351.00 2.68 150 002128 露天煤业 1,646,256.00 2.68 151 601989 中国重工 1,644,293.00 2.68 152 600718 东软集团 1,643,040.00 2.67 153 600372 中航电子 1,629,903.00 2.65 154 000807 云铝股份 1,618,767.00 2.63 155 002567 唐人神 1,604,583.00 2.61 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 32 页 共 46 页


156 601985 中国核电 1,594,952.00 2.60 157 600990 四创电子 1,576,814.75 2.57 158 000786 北新建材 1,564,250.00 2.55 159 002343 慈文传媒 1,553,036.00 2.53 160 000530 大冷股份 1,522,279.55 2.48 161 600029 南方航空 1,510,789.00 2.46 162 000826 启迪桑德 1,504,290.00 2.45 163 002434 万里扬 1,503,998.74 2.45 164 002460 赣锋锂业 1,457,640.00 2.37 165 002296 辉煌科技 1,362,307.00 2.22 166 601992 金隅集团 1,341,465.00 2.18 167 002039 黔源电力 1,338,840.22 2.18 168 002071 长城影视 1,334,291.30 2.17 169 002314 南山控股 1,290,259.00 2.10 170 000040 东旭蓝天 1,284,934.00 2.09 171 600280 中央商场 1,283,390.00 2.09 172 002496 辉丰股份 1,276,972.00 2.08 173 002746 仙坛股份 1,269,806.60 2.07 174 601101 昊华能源 1,246,208.16 2.03 175 600612 老凤祥 1,240,708.10 2.02 176 002713 东易日盛 1,238,523.00 2.02 177 601009 南京银行 1,234,102.38 2.01 注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000876 新 希 望 16,896,654.75 27.50 2 600030 中信证券 14,128,395.54 23.00 3 600068 葛洲坝 13,439,073.85 21.87 4 600050 中国联通 12,446,828.00 20.26 5 000776 广发证券 12,088,164.04 19.67 6 600309 万华化学 10,359,182.80 16.86 7 601618 中国中冶 10,192,884.79 16.59 8 600705 中航资本 9,544,355.00 15.53 9 601336 新华保险 9,363,416.94 15.24 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 33 页 共 46 页


10 002080 中材科技 9,006,380.00 14.66 11 600549 厦门钨业 8,704,667.05 14.17 12 000066 中国长城 8,401,616.26 13.67 13 000933 神火股份 8,150,815.96 13.27 14 600038 中直股份 8,145,788.53 13.26 15 000603 盛达矿业 7,839,383.50 12.76 16 300310 宜通世纪 7,091,966.00 11.54 17 601899 紫金矿业 7,041,678.92 11.46 18 300033 同花顺 6,779,242.30 11.03 19 600392 盛和资源 6,724,105.00 10.94 20 002626 金达威 6,538,133.42 10.64 21 002340 格林美 6,481,765.00 10.55 22 002466 天齐锂业 6,472,264.78 10.53 23 601186 中国铁建 6,149,190.74 10.01 24 300271 华宇软件 6,099,074.00 9.93 25 601390 中国中铁 5,990,405.00 9.75 26 000538 云南白药 5,990,323.00 9.75 27 000426 兴业矿业 5,962,261.60 9.70 28 600547 山东黄金 5,832,516.04 9.49 29 000970 中科三环 5,744,679.00 9.35 30 601328 交通银行 5,475,939.21 8.91 31 601318 中国平安 4,965,351.75 8.08 32 000100 TCL 集团 4,951,569.00 8.06 33 600116 三峡水利 4,846,005.00 7.89 34 000960 锡业股份 4,717,415.42 7.68 35 600525 长园集团 4,708,537.96 7.66 36 002157 正邦科技 4,530,189.45 7.37 37 600498 烽火通信 4,387,848.00 7.14 38 000001 平安银行 4,372,685.63 7.12 39 002709 天赐材料 4,369,492.00 7.11 40 000977 浪潮信息 4,177,275.30 6.80 41 300121 阳谷华泰 4,065,252.00 6.62 42 601985 中国核电 3,949,638.00 6.43 43 600340 华夏幸福 3,916,227.54 6.37 44 600690 青岛海尔 3,829,639.80 6.23 45 600109 国金证券 3,734,758.00 6.08 46 600028 中国石化 3,726,236.00 6.06 47 600429 三元股份 3,615,101.02 5.88 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 34 页 共 46 页


48 002025 航天电器 3,591,223.51 5.85 49 600967 内蒙一机 3,575,824.00 5.82 50 600988 赤峰黄金 3,565,783.00 5.80 51 601088 中国神华 3,552,232.44 5.78 52 600583 海油工程 3,473,174.00 5.65 53 300065 海兰信 3,300,418.88 5.37 54 002519 银河电子 3,252,139.24 5.29 55 600337 美克家居 3,168,532.00 5.16 56 600089 特变电工 3,095,119.00 5.04 57 600497 驰宏锌锗 3,035,230.00 4.94 58 000700 模塑科技 2,942,343.82 4.79 59 002396 星网锐捷 2,925,339.68 4.76 60 000623 吉林敖东 2,892,571.00 4.71 61 600388 龙净环保 2,877,493.00 4.68 62 002736 国信证券 2,858,231.00 4.65 63 002065 东华软件 2,854,712.00 4.65 64 002465 海格通信 2,843,264.00 4.63 65 002054 德美化工 2,786,422.26 4.54 66 600760 中航沈飞 2,770,789.00 4.51 67 000090 天健集团 2,760,847.40 4.49 68 300098 高新兴 2,676,759.59 4.36 69 300365 恒华科技 2,671,608.00 4.35 70 601668 中国建筑 2,628,394.00 4.28 71 603100 川仪股份 2,594,719.12 4.22 72 000408 藏格控股 2,593,553.08 4.22 73 000581 威孚高科 2,556,296.00 4.16 74 600446 金证股份 2,550,217.00 4.15 75 300369 绿盟科技 2,528,012.58 4.11 76 600889 南京化纤 2,505,625.16 4.08 77 600111 北方稀土 2,483,972.00 4.04 78 300250 初灵信息 2,437,793.00 3.97 79 600867 通化东宝 2,424,536.00 3.95 80 000952 广济药业 2,412,238.00 3.93 81 002554 惠博普 2,377,801.00 3.87 82 600266 北京城建 2,357,837.00 3.84 83 300113 顺网科技 2,349,521.40 3.82 84 000065 北方国际 2,333,394.31 3.80 85 002068 黑猫股份 2,325,752.00 3.79 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 35 页 共 46 页


86 300059 东方财富 2,303,225.00 3.75 87 600310 桂东电力 2,295,927.67 3.74 88 002092 中泰化学 2,290,144.00 3.73 89 002477 雏鹰农牧 2,262,539.00 3.68 90 002452 长高集团 2,197,187.00 3.58 91 002491 通鼎互联 2,184,771.37 3.56 92 002146 荣盛发展 2,180,659.47 3.55 93 300679 电连技术 2,176,022.04 3.54 94 002128 露天煤业 2,172,648.00 3.54 95 300339 润和软件 2,164,000.22 3.52 96 300458 全志科技 2,157,761.36 3.51 97 603518 维格娜丝 2,153,530.00 3.51 98 300188 美亚柏科 2,133,143.00 3.47 99 600499 科达洁能 2,129,587.00 3.47 100 002296 辉煌科技 2,115,302.00 3.44 101 002573 清新环境 2,109,647.00 3.43 102 002752 昇兴股份 2,096,178.90 3.41 103 600765 中航重机 2,088,733.00 3.40 104 002429 兆驰股份 2,031,052.00 3.31 105 300197 铁汉生态 2,012,098.81 3.27 106 002343 慈文传媒 2,010,224.96 3.27 107 300007 汉威科技 2,008,661.53 3.27 108 000630 铜陵有色 1,967,106.00 3.20 109 000599 青岛双星 1,960,208.26 3.19 110 601117 中国化学 1,957,752.00 3.19 111 000728 国元证券 1,921,719.50 3.13 112 000596 古井贡酒 1,920,772.00 3.13 113 300136 信维通信 1,909,068.00 3.11 114 600803 新奥股份 1,893,382.00 3.08 115 603019 中科曙光 1,882,369.00 3.06 116 002160 常铝股份 1,878,797.08 3.06 117 600406 国电南瑞 1,868,885.99 3.04 118 002405 四维图新 1,866,152.50 3.04 119 002665 首航节能 1,862,393.40 3.03 120 600456 宝钛股份 1,849,363.52 3.01 121 000908 景峰医药 1,847,955.33 3.01 122 300091 金通灵 1,843,374.00 3.00 123 600567 山鹰纸业 1,842,515.00 3.00 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 36 页 共 46 页


124 300189 神农基因 1,818,737.00 2.96 125 601231 环旭电子 1,815,542.20 2.95 126 000937 冀中能源 1,814,124.00 2.95 127 600790 轻纺城 1,810,584.00 2.95 128 603598 引力传媒 1,802,577.00 2.93 129 601688 华泰证券 1,801,450.00 2.93 130 000911 南宁糖业 1,791,534.00 2.92 131 000725 京东方A 1,788,664.00 2.91 132 002504 *ST 弘高 1,782,820.00 2.90 133 002376 新北洋 1,771,139.94 2.88 134 300613 富瀚微 1,768,952.00 2.88 135 000768 中航飞机 1,767,887.00 2.88 136 002013 中航机电 1,767,291.90 2.88 137 600685 中船防务 1,766,730.52 2.88 138 601398 工商银行 1,752,810.00 2.85 139 002368 太极股份 1,701,334.00 2.77 140 002140 东华科技 1,695,821.95 2.76 141 600856 中天能源 1,691,094.00 2.75 142 002063 远光软件 1,688,619.00 2.75 143 002155 湖南黄金 1,687,187.00 2.75 144 300032 金龙机电 1,674,517.73 2.73 145 002439 启明星辰 1,670,501.00 2.72 146 600837 海通证券 1,635,550.00 2.66 147 600718 东软集团 1,633,051.04 2.66 148 600884 杉杉股份 1,624,223.00 2.64 149 600621 华鑫股份 1,615,548.00 2.63 150 000786 北新建材 1,614,144.00 2.63 151 600990 四创电子 1,596,121.75 2.60 152 600362 江西铜业 1,594,944.00 2.60 153 000807 云铝股份 1,591,307.00 2.59 154 600879 航天电子 1,589,838.00 2.59 155 300265 通光线缆 1,583,892.30 2.58 156 600372 中航电子 1,579,057.00 2.57 157 603993 洛阳钼业 1,567,116.00 2.55 158 002434 万里扬 1,562,529.16 2.54 159 600985 雷鸣科化 1,560,532.00 2.54 160 002567 唐人神 1,534,399.00 2.50 161 000826 启迪桑德 1,527,779.00 2.49 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 37 页 共 46 页


162 300600 瑞特股份 1,524,814.00 2.48 163 000530 大冷股份 1,520,836.70 2.48 164 600029 南方航空 1,520,105.00 2.47 165 601989 中国重工 1,454,700.00 2.37 166 002738 中矿资源 1,451,426.76 2.36 167 601992 金隅集团 1,440,655.00 2.34 168 002286 保龄宝 1,437,483.81 2.34 169 002039 黔源电力 1,430,377.74 2.33 170 002719 麦趣尔 1,425,836.00 2.32 171 000543 皖能电力 1,364,777.30 2.22 172 300229 拓尔思 1,325,404.60 2.16 173 000166 申万宏源 1,321,970.00 2.15 174 002496 辉丰股份 1,318,836.00 2.15 175 600584 长电科技 1,314,947.00 2.14 176 600755 厦门国贸 1,292,626.00 2.10 177 600970 中材国际 1,289,075.00 2.10 178 002071 长城影视 1,284,605.71 2.09 179 000040 东旭蓝天 1,283,037.00 2.09 180 600280 中央商场 1,281,340.51 2.09 181 000636 风华高科 1,280,281.00 2.08 182 300470 日机密封 1,277,095.00 2.08 183 601101 昊华能源 1,267,706.74 2.06 184 300070 碧水源 1,267,073.00 2.06 185 600592 龙溪股份 1,266,934.00 2.06 186 002821 凯莱英 1,253,333.00 2.04 187 002562 兄弟科技 1,252,840.50 2.04 188 002453 天马精化 1,252,653.39 2.04 189 603355 莱克电气 1,245,517.00 2.03 190 600409 三友化工 1,239,672.00 2.02 191 002314 南山控股 1,238,086.02 2.02 192 603918 金桥信息 1,236,737.51 2.01 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 825,110,726.72 卖出股票收入(成交)总额 844,924,216.46 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 38 页 共 46 页


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除万华化学和中信证券外, 本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 2017年7月6日,万华化学集团股份有限公司(以下简称“万华化学)发布了《万华化学集 团股份有限公司关于2016年9月20日安全事故调查结果的公告》的公告,对安全事故基本情况、 原因和性质、损失等进行披露。根据烟台市人民政府批复的《万华化学集团股份有限公司烟台工 业园“9.20”较大爆炸事故调查报告》的建议,万华化学对相关责任人给予相应责任追究,烟台诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 39 页 共 46 页


市安监局对万华化学及公司负责人进行罚款。 截至本报告期末,万华化学(600309)为本基金前十大重仓股。从投资角度看,我们认为该 公司仍具有潜力,上述处罚并未影响公司的长期竞争力。因此本基金才继续持有万华化学。本基 金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。 2017年7月7日,中信证券股份有限公司收到中国证监会行政处罚事先告知书,主要是因为 此前2015年公司曾公告收到中国证监会调查通知书(稽查总队调查通字153121号) ,该次调查的 范围是公司在融资融券业务开展过程中,存在违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按 照规定与客户签订业务合同”规定之嫌。截至近日,依据《证券公司监督管理条例》第八十四条 第(七)项的规定,中国证监会拟决定:一、责令中信证券改正,给予警告,没收违法所得人民 币61,655,849.78元,并处人民币 308,279,248.90元罚款。


截至本报告期末,中信证券(600030)为本基金前十大重仓股。此事件发生以来的近两年间, 在监管机构的指导下,中信证券持续完善相关内控机制,进一步加强日常经营管理,依法合规地 开展各项业务,目前该公司的经营情况正常。因此本基金才继续持有中信证券(600030) ,本基金 对该股票的投资符合法律法规和公司制度。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 75,757.40 2 应收证券清算款 4,246,172.35 3 应收股利 - 4 应收利息 3,117.41 5 应收申购款 15,966.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,341,013.24 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 40 页 共 46 页


序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 600309 万华化学 2,283,988.00 4.75 重大事项 2 002466 天齐锂业 325,645.20 0.68 新股流通受限 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 41 页 共 46 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,880 16,275.32 0.00 0.00% 30,597,608.35 100.00% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1,169,876.13 3.8234% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 42 页 共 46 页


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2011 年 8 月 9 日 )基金份额总额 1,249,071,475.18 本报告期期初基金份额总额 36,926,185.93 本报告期基金总申购份额 3,206,338.84 减:本报告期基金总赎回份额 9,534,916.42 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 30,597,608.35 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 43 页 共 46 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人无重大人事变动。 2017年9月,纪伟先生担任中国建设银行资产托管业务部总经理,上述人事变动已按规定进 行公告。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金管理人于 2017年 4月 29日于《证券时报》 、 《上海证券报》及《中国证 券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告,自 2017 年 4 月 29 日起,旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)变更为毕 马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 。 本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为3.5 万元。截至本报告期末,该事务所已 提供审计服务的连续年限:1 年。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券 1 411,450,900.53 24.64% 383,185.66 24.64% - 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 44 页 共 46 页


华西证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 首创证券 1 61,069,755.77 3.66% 56,874.19 3.66% - 浙商证券 1 773,214,449.85 46.31% 720,091.54 46.31% - 中泰证券 1 423,824,547.03 25.39% 394,709.58 25.39% - 注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。 2、专用交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为: (1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。 (2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 (4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。 (6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证券交 易单元租用协议》 。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 光大证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 诺安多策略混合 2017 年年度报告摘要 第 45 页 共 46 页


浙商证券 - - 26,900,000.00 100.00% - - 中泰证券 - - - - - -


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,敬请投资者 留意。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2017年 12月30日在《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》及基金管 理人网站发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下产品缴纳增值税的公告》 ,自 2018 年 1 月 1 日起,旗下产品在运营过程中发生的增值税应税行为所产生的增值税及附加税费,将由产品资 产承担,从产品资产中提取缴纳,同时由基金管理人按照规定完成相关的纳税申报。





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投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998, 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2018 年 3月 29日