平 安 大 华 鑫利 定期开放 灵 活 配 置 混合 型 证
券投资基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日
平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合 同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 平安大 华鑫 利定 期开 放
场内简 称 -
基金主 代码 003626
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型，定期开放方式 运 作。本基金的封闭期为 基 金
合同生 效之 日 至 6 个月 后 的对应 日的 前一 日止 。下 一
个封闭 期为 首个 开放 期结 束之日 次日 起 至 6 个月 后 的
对应日的前一日的期间 ， 以此类推。本基金自封 闭 期
结束之 后的 第一 个工 作日 起进入 开放 期。
基金合 同生 效日 2016 年 12 月7 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 131,824.76 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 严 格控 制风 险的 基础 上， 本 基金 通过 灵活 的资 产配
置 ， 力求 在有 效分 散风 险的 同 时实 现基 金资 产的 长期
稳健增 值。
投资策 略 本 基 金将 采取 主动 的类 别资 产 配置 策略 ，注 重风 险与
收 益 的平 衡。 本基 金将 精选 具 有较 高投 资价 值的 股票
和债券 ，力 求实 现基 金资 产的长 期稳 定增 长。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数收益率×3 0%+ 中证综合债指数收益率
×70%
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型证 券投 资 基 金 ，预 期风 险和 预期 收益
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 ， 但 低于 股票 型基 金，
属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 和 中 高 预 期 收 益 产
品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
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名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 方琦
联系电 话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服 务电 话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年
2016 年12 月7 日(基
金合同 生效
日)-2016 年12 月31
日
2015 年
本期已 实现 收益 5,694,467.82 426,226.43 -
本期利 润 5,662,977.82 457,716.43 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0294 0.0023 -
本期基 金份 额净 值增 长率 5.94% 0.23% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0313 0.0021 -
期末基 金资 产净 值 135,956.09 200,516,707.40 -
期末基 金份 额净 值 1.0313 1.0023 -
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收 入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
3.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。 平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.41% 1.00% 1.20% 0.25% 2.21% 0.75%
过去六 个月 4.40% 0.69% 3.06% 0.21% 1.34% 0.48%
过去一 年 5.94% 0.49% 6.41% 0.20% -0.47% 0.29%
自基金 合同
生效起 至今
6.18% 0.48% 4.47% 0.21% 1.71% 0.27%
注：1 、业 绩比 较基 准为 中 证综合 债指 数收 益率*70%+ 沪深 300 指 数收 益率*30% 。其中 ，沪 深 300
指数的 成分 股样 本选 自沪 、深两 个 证 券市 场， 覆盖 了沪深 市 场 60% 左 右的 市 值，是 中 国 A 股 市场
中代表 性强 、流 动性 高、 可投资 性大 的股 票组 合， 能够反 映 A 股市 场总 体发 展趋势 。中 证综 合 债
券指数是综合 反映银行 间 和交易所市场 国债、金 融 债、企业债、 央票及短 融 整体走势的 跨市场债
券指数，其选 样是在中 证 全债指数样本 的基础上 ， 增加了央行票 据、短期 融 资券以及一 年期以下
的国债、金融 债和企业 债 。该指数的推 出旨在更 全 面地反映我国 债券市场 的 整体价格 变 动趋势，
为债券投资者 提供更切 合 的市场基准。 本基金为 灵 活配置型基金 ，通常状 况 下基金在运 作过程中
股票资 产将 在 0%-95% 范 围 内调整 。 权 益类 资产 和固 定收益 类资 产对 应的 业绩 比较基 准的 权重 分别
是30% 和70% 。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
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1、本 基金 基金 合同 于2016 年 12 月 07 日 正式 生效 ，截至 报告 期 末 已满 一年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓． 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合合 同约 定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
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1.本基 金合 同 于2016 年12 月 07 日 正式 生效, 截 止 报告期 末已 满一 年.
2.2016 年 是合 同生 效当 年, 按实 际续 存期 计算, 不 按整个 自然 年度 进行 折算.
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 0.2960 5,921,383.11 39.63 5,921,422.74 -
2016 - - - - -
合计 0.2960 5,921,383.11 39.63 5,921,422.74 -
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称" 平安 基金" ） 经中 国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
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文批准 设立 。平 安基 金总 部位于 深圳 ，注 册资 本金 为 3 亿 元人 民币 ，是 目前 中国内 地基 金业 注 册
资本金最高的 基金公司 之 一。目前公司 股东为平 安 信托有限责任 公司，持 有 股权 60.7% ；新加 坡
大华资 产管 理有 限公 司， 持有股 权 25% ； 三亚 盈湾 旅业有 限公 司， 持有 股 权14.3% 。
平安基 金秉 承 “ 规范、 诚 信、 专 业、 创 新” 企 业管 理理念 ， 致 力于 通过 持续 稳定的 投资 业绩 ，
不断丰富的客 户服务手 段 及服务内容， 为投资人 提 供多样化的基 金产品和 高 品质的理财 服务，从
而实现 “以 专业 承载 信赖 ”的品 牌承 诺， 成为 深得 投资人 信赖 的基 金管 理公 司。截 至 2017 年 12
月31 日， 平安 基金 共管 理 46 只公 募基 金， 资产 管 理总规 模1795 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
WANG AO
平 安 大 华
鑫 利 定 期
开 放 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经 理
2016 年12 月
7 日
- 5
WANG AO 先 生，CAIA 、
FRM，CFA ， 澳大 利亚 莫
纳 什 大 学 商 学( 金融
学 、 经 济 学) 学 士 ， 曾
任职原深发展银行国
际业务部外汇政策管
理室。 2012 年9 月加 入
平安大华基金管理有
限公司 ， 担 任投 资研 究
部固定 收益 研究 员。 现
任平安大华鼎信定期
开放债券型证券投资
基金、 平安 大华 鑫享 混
合型证 券投 资基 金、 平
安大华惠金定期开放
债券型 证券 投资 基金 、
平安大华鑫利定期开
放灵活配置混合型证
券投资 基金 、 平 安大 华
惠裕债券型证券投资
基金、 平安 大华 添益 债
券型证 券投 资基 金、 平
安大华添利债券型证
券投资 基金 基金 经理 。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华鑫 利定 期 开放灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
和其他有关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金份额持 有人利益 。 基金的投资范 围、投资 比 例及投资组合 符合有关 法 律法规及基 金合同的
规定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本报告 期内 ， 根据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 ， 本基 金 管理人 严格 遵守
《平安大华 基金管理 有限 责任公司公 平交易管 理制 度 》 、 《平安大 华基金管 理 有限责任公 司异常 交
易监控 及报 告制 度》 ，严 格 执行法 律法 规及 制度 要求 ，从以 下五 个方 面对 交易 行为进 行严 格控 制：
一是搭建平等 的投资信 息 平台，合理设 置各类资 产 管理业务之间 以及各类 资 产管理业务 内部的组
织结构，在保 证各投资 组 合投资决策相 对独立性 的 同时，确保其 在获得投 资 信息、投资 建议和实
施投资决策等 方面享有 公 平的机会。二 是制定公 平 交易规则，建 立科学的 投 资决策体系 ，加强交
易执行环节的 内部控制 ， 并通过工作制 度、流程 和 技术手段保证 公平交易 原 则的实现。 三是加强
对投资交易行 为的监察 稽 核力度，建立 有效的异 常 交易行 为日常 监控和分 析 评估制度， 通过对投
资交易行为的 监控、分 析 评估和信息披 露来加强 对 公平交易过程 和结果的 监 督。四是明 确报告制
度和路线，根 据法规及 公 司内部要求， 分别于每 季 度和每年度对 公司管理 的 不同投资组 合的投资
业绩进 行分 析、 评估， 形 成分析 报告 ， 由 投资 组合 经理、 督察 长、 总 经理 签 署后， 妥善 保存 备查，
如果发现涉嫌 违背公平 交 易原则的行为 ，及时向 公 司管理层汇报 并采取相 关 控制和改进 措施。五
是建立投资组合投 资信息 的管理及保密制度,不 同 投资 组 合 经 理 之 间 的持 仓 和交 易 等 重 大 非 公开
投资信 息相 互隔 离。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
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本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 ， 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资
组合在本报告 期连续四 个 季度期间内的 交易情况 进 行了同向交易 价差分析 ， 各投资组合 交易过程
中不存 在显 著的 交易 价差 ，不存 在不 公平 交易 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参 与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年， 固定 收益 市场 受 到监管 政策 的冲 击较 为明 显，货 币政 策也 维持 中性 偏紧贯 穿全 年，
金融去 杠杆 压力 下， 市场 出现几 次较 大幅 度的 调整 ， 无风 险利 率 较2016 年 底 上行 约 110bp 。 整体
债券市场缺乏 有效地配 置 盘力量，四季 度以来的 债 券收益率快速 上升很大 程 度上源于银 行配置需
求减弱。可转 债市场表 现 也出现较大的 分化，大 部 分转债均录得 负收益， 市 场估 值明显 收敛。报
告期内，本基 金主要配 置 了以存单为主 的的中短 久 期固定收益类 资产，已 获 得稳定的利 息收入，
并且也 使用 了部 分仓 位， 主动参 与了 利率 债券 的波 段机会 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0313 元 ，累 计 份额净 值为 1.0609 元； 本 报告期 基金 份
额净值 增长 率 为5.94% ， 业绩比 较基 准收 益率 为 6.41% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2018 年， 本 基金 管理 人认为 目前 债券 收益 率无 论是绝 对收 益率 还是 相对 收益率 都已 经 回
升到历史高位 。在供给 侧 改革、处置僵 尸企业以 及 限制地方政府 的融资冲 动 背景下，投 资、房地
产、基建预计 都将有不 同 幅度的下行， 基本面因 素 并不支持利率 进一步走 高 。此外，高 利率也会
推高实体融资 成本，加 剧 融资需求的收 缩，我们 有 望看到 “去金 融杠杆 ” 取 得阶段性成 果后货币
政策的 中性 回归 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人坚持 一切 从规 范运 作 、 防范风 险 、 保 护基 金份 额 持有人 利益 出发 ， 平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
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严格遵 守国 家有 关法 律法 规和行 业监 管规 则， 在进 一 步梳理 完善 内部 控制 制度 和业务 流程 的同 时 ，
确保各项法规 和管理制 度 的落实。公司 法律合规 监 察部按照规定 的权限和 程 序，通过合 规评审、
合规检视等各 项合规管 理 措施以及实时 监控、定 期 检查、专项检 查等方法 ， 对基金的投 资运作、
基金销售、基 金运营、 客 户服务和信息 披露等进 行 了重点监控与 稽核，发 现 问题及时提 出改进建
议， 并督 促相 关部 门进 行 整改 ， 同 时定 期向 董事 会 和公司 管理 层出 具监 察稽 核报告 。 公司 重视 对
员工的合规培 训，开展 了 多次培训活动 ，加强对 员 工行为的管理 ，增强员 工 合规意识。 公司还通
过网 站、邮 件等多种 形式 进行了投资 者教育工 作。 报告期内， 本基金管 理人 所管理的基 金运作
合法合规，基 金合同得 到 严格履行，有 效保障了 基 金份额持有人 利益 。本 基 金管理人将 继续以风
险控制 为核 心， 提高 监察 稽核工 作的 科学 性和 有 效 性，切 实保 障基 金安 全、 合规运 作。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 ， 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。
本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及法律合规监 察部相关 人 员组成。估值 工
作组负责公司 基金估值 政 策、程序及方 法的制定 和 修订， 负责定 期审议公 司 估值政策、 程序及方
法的科学合理 性，保证 基 金估值的公平 、合理。 估 值工作组的相 关人员均 具 有一定年限 的专业从
业经验 ，具 有良 好的 专业 能力， 并能 在相 关工 作中 保持独 立性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中
央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有限 公司按约
定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 的基 金管 理人 于 2017 年 12 月 5 日发 布《 平 安大华 鑫 利 定期 开放 灵活 配置混 合型 证券
投资基 金分 红公 告》 ， 收益 分配基 准日 为2017 年12 月1 日， 每10 份 基金 份额 发放现 金红 利 为0.296
元， 具 体参 见基金 年报 “ 7 .4.11 利润 分配 情况 ”。 本 基金的 收益 分配 符合 法律 法规的 规定 和基 金
合同的 相关 约定 。
4.9 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
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于5000 万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 ， 平安 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “ 本 托管人 ” ） 在 对平 安大 华鑫 利定期 开放 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 （以下 称 “本 基金” ） 的 托 管过程 中， 严格 遵守 《 证 券投资 基金 法》 及其
他有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的有关规 定 ，不存在损害 基金份额 持 有人利益的 行为，完
全尽职 尽责 地履 行了 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说
明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用 开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
本报告 期内 ，平 安大 华鑫 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 对基 金份 额持 有人 进行 了 1 次利润
分配， 分配 金额 为人 民 币5,921,422.74 。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告期内， 由平安大 华 基金管理有限 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值
表现、财务会 计报告（ 注 ：财务会计报 告中的“ 金 融工具风险及 管理”部 分 未在托管人 复核范围
内） 、 投资 组合 报告 等内 容 真实、 准确 、完 整。
平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
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§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22942 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 平 安 大 华 鑫 利 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份
额持有 人
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及 允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了平安 大华 鑫利 定期 开放 基金 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2017 年度和 2016 年 12 月 7 日(基 金合 同生
效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情
况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于平 安 大华鑫 利定 期
开放基 金， 并履 行了 职业 道德方 面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
平 安 大 华 鑫 利 定 期 开 放 基 金 的 基 金 管 理 人 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限
公司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和
中国证 监会 、 中 国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实
务操作 编制 财务 报表， 使 其实现 公允 反映， 并设 计 、 执行 和维护 必
要的内 部控 制， 以使 财务 报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错
报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 平安 大华鑫 利定 期平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
第 14 页 共 34 页
开放基 金的 持续 经营 能力 ，披露 与持 续经 营相 关的 事项( 如适 用)，
并运用 持续 经营 假设 ， 除 非 基金管 理人 管理 层计 划清 算平安 大华 鑫
利定期 开放 基金 、终 止运 营或别 无其 他现 实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 平 安 大 华 鑫 利 定 期 开 放 基 金 的 财 务 报
告过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序， 但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 平安 大 华鑫利 定期 开放
基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确
定性得 出结 论 。 如 果我 们 得出结 论认 为存 在重 大不 确定性 ， 审计 准
则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关
披露； 如果披 露不 充分， 我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的结 论
基于截 至审 计报 告日 可获 得的信 息。 然而 未来 的 事 项 或情况 可能 导平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
第 15 页 共 34 页
致平安 大华 鑫利 定期 开放 基金不 能持 续经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 曹翠丽
边晓红
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企业 广 场2 座 普华 永道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 平安 大华 鑫利 定期开 放灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
377,365.64 5,969,960.67
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
- 54,415,500.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
- 54,415,500.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 140,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
71.86 223,747.81
应收股 利
- -
应收申 购款
99.21 -
递延所 得税 资产
- - 平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
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其他资 产
- -
资产总 计
377,536.71 200,609,208.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,176.82 -
应付管 理人 报酬
63,131.59 78,783.08
应付托 管费
10,521.93 13,130.50
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
4,750.28 587.50
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
162,000.00 -
负债合 计
241,580.62 92,501.08
所有者权益：
实收基 金
131,824.76 200,058,990.97
未分配 利润
4,131.33 457,716.43
所有者 权益 合计
135,956.09 200,516,707.40
负债和 所有 者权 益总 计
377,536.71 200,609,208.48
注：
1、报 告截 止日2017 年 12 月31 日， 基金 份额 净值1.0313 元， 基金 份额 总额131,824.76 份。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间为2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 和2016 年12 月7 日( 基金
合同生 效日)至2016 年 12 月31 日止 期间 。
7.2 利润表
会计主 体： 平安 大华 鑫利 定期开 放灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年12 月7 日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月31 日 平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
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一、收入
7,752,177.85 550,617.51
1.利息 收入
9,645,062.76 519,127.51
其中： 存款 利 息 收入
82,613.68 9,461.73
债券利 息收 入
9,107,593.07 45,025.00
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
454,856.01 464,640.78
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-1,867,454.88 -
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-1,867,454.88 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-31,490.00 31,490.00
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
6,059.97 -
减： 二、费用
2,089,200.03 92,901.08
1．管 理人 报酬 7.4.7.2.1 1,178,585.88 78,783.08
2．托 管费 7.4.7.2.2 196,431.07 13,130.50
3．销 售服 务费 7.4.7.2.3 - -
4．交 易费 用
5,864.15 587.50
5．利 息支 出
418,418.93 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
418,418.93 -
6．其 他费 用
289,900.00 400.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
5,662,977.82 457,716.43
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
5,662,977.82 457,716.43
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 平安 大华 鑫利 定期开 放灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日 平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
第 18 页 共 34 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
200,058,990.97 457,716.43 200,516,707.40
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 5,662,977.82 5,662,977.82
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-199,927,166.21 -195,140.18 -200,122,306.39
其中：1. 基 金申 购款 85,844.53 5,085.74 90,930.27
2. 基金 赎回 款 -200,013,010.74 -200,225.92 -200,213,236.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -5,921,422.74 -5,921,422.74
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
131,824.76 4,131.33 135,956.09
项目
上年度可比期间
2016 年12 月 7 日(基金合同生效 日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
200,058,990.97 - 200,058,990.97
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 457,716.43 457,716.43
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
200,058,990.97 457,716.43 200,516,707.40
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
第 19 页 共 34 页
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
平安大华鑫利 定期开放 灵 活配置混合型 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监 督
管理委 员会(以 下简 称 “ 中 国证监 会”) 证 监许 可[2016]2136 号 《 关于 准予 平安 大华鑫 利定 期开 放
灵活配置混合 型证券投 资 基金注册的批 复》核准 ， 由平安大华基 金管理有 限 公司依照《 中华人民
共和国证券投 资基金法 》 和《平安大华 鑫利定期 开 放灵活配置混 合型证券 投 资基金基金 合同》负
责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金利 息共募集
人民币 200,058,989.91 元，业经普华永 道中天会 计师事务所(特殊 普通合 伙)普华永道中天验 字
(2016) 第1569 号 验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《平 安大 华鑫 利 定期开 放灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年 12 月 7 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总 额
为200,058,990.97 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 1.06 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人
为平安 大华 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 平安 银行股 份有 限公 司( 以下 简 称 “平 安银 行”) 。
根据《平安大 华鑫利定 期 开放灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合同》的 相 关规定，本基 金
以定期开放方 式运作， 即 采取在封闭期 内封闭运 作 、封闭期与封 闭期之间 定 期开放的运 作方 式。
本基金 的封 闭期 为自 基金 合同生 效之 日起(含) 至 6 个月(含 6 个月) 后的 对应 日的前 一日 止， 若 该
对应日为非工 作日或无 该 对应日，则顺 延至下一 工 作日。下一个 封闭期为 首 个开放期结 束之日次
日起 至 6 个 月后 的对 应日 前一日 的期 间， 以此 类推 。本基 金在 封闭 期内 不办 理申购 与赎 回业 务 。
本基金自封 闭期结束 之后 的第一个工 作日起(包 括该 日)进入开放 期，每个 开放 期原则上不 少于 5
个工作 日且 最长 不超 过 20 个工作 日 。 开 放期 内， 本 基金采 取开 放运 作模 式 ， 投资人 可办 理基 金份
额申购 、赎 回或 其他 业务 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华鑫利定 期 开放灵活 配 置混合型证券 投
资基金基金合 同》的有 关 规定，本基金 的投资范 围 为具有良好流 动性的金 融 工具，包括 国内依法
发行上 市的 股票(包 括中 小 板、创 业板 及其 他中 国证 监会允 许基 金投 资的 股票) 、衍生 工具(权 证、
股指期货、 国债期货 等)、 债券(包括国 债、金融 债、 企业债、公 司债、次 级债 、可转换债 券、可
交换债券、分 离交易可 转 债、央行票据 、中期票 据 、短期融资券 、超短期 融 资券、中小 企业私募
债、 地方 政府 债 、 政 府支 持 机构债 、 政府 支持 债券 等 中国证 监会 允许 投资 的债 券) 、 资 产支 持证 券、
债券回购、 银行存款( 包括 协议存款、 定期存款 及其 他银行存款) 、同业存 单、 货币市场工 具，以平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
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及法律法规 或中国证 监会 允许投资的 其他金融 工具( 但须符合中 国证监会 的相 关规定)。本 基金的
业绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 30%+ 中证 综合债 指数 收益 率 × 70% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 鑫利定 期开 放灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业 协
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2017 年度 和 2016 年 12 月 7 日( 基金 合同 生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期 间财 务报
表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及2017 年 度和2016 年 12 月 7 日(基 金合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 止期 间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 的会 计政 策和 会计 估计详 见本 基金 年报 正文 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务 总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
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司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 自2016 年5 月1 日 起 ， 金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人运
用基金买卖债 券的转让 收 入免征增值税 ，对国债 、 地方政府债以 及金融同 业 往来利息收 入亦免征
增值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对 基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 平 安 大
华”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
平安银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易 平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
第 22 页 共 34 页
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基 金本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 无通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 均无 应支 付关 联方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月7 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,178,585.88 78,783.08
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
132.12 9.75
注：支付基金 管理人平 安 大华的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月7 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
196,431.07 13,130.50
注：支付基金 托管人平 安 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费 平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
第 23 页 共 34 页
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 应支 付关 联方的 销售 服务 费。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告 期内及上 年 度可比期间均 未发生与 关 联方进行银行 间同业市 场 的债券（含 回购）交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期内 及上 年度 可比 期间 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期间 均未 有除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年12 月7 日(基 金合 同生效 日)至2016 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银行- 活期
存款
377,365.64 70,201.08 5,969,960.67 9,461.73
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人平 安银 行保 管， 按银行 同业 利率 计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有流 通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
第 24 页 共 34 页
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本基 金未 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本基 金未 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言 具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 无
属于第 一层 次、 第二 层次 以及第 三层 次的 余额(2016 年 12 月 31 日 ： 第 二层 次 54,415,500.00 元，
无属于 第一 层次 以及 第三 层次的 余额)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃( 包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价 值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
第 25 页 共 34 页
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关 问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税 政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售 额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 377,365.64 99.95
8 其他各 项资 产 171.07 0.05
9 合计 377,536.71 100.00
平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
第 26 页 共 34 页
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 - -
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
第 27 页 共 34 页
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金 本 报 告期 末未 持有 股票。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金 报告 期末 未持 有债 券。
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 报告 期末 未持 有债 券。
8.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
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8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 71.86
5 应收申 购款 99.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 171.07
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 原因 ，分 项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
第 29 页 共 34 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
391 337.15 0.00 0.00% 131,824.76 100.00%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
37,496.49 28.4442%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 12 月7 日 ） 基金 份额 总额
200,058,990.97
本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,058,990.97
本报告 期基 金总 申购 份额 85,844.53
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 200,013,010.74
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 131,824.76
平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
第 30 页 共 34 页
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 无基 金份 额持有 人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、 经 平安 大华 基金 管理 有限 公 司第 二届 董 事会 第三十 八 次会 议审 议 通过 ，由付 强 先生 任职
公司副 总经 理， 任职 日期 为 2017 年1 月20 日。
2 、 经 平安 大华 基金 管理 有限 公 司第 四次 职 工代 表大会 审 议通 过， 由 李峥 女士接 替 毛晴 峰为
第三届 监事 会职 工监 事， 任职日 期 为2017 年2 月17 日。
3 、 经 平安 大华 基金 管理 有 限公 司2017 年 第三 次股 东 会议审 议通 过， 由李 兆良 先生、 李娟 娟
女士、 刘 雪生 先生、 潘汉 腾先生 接替 曹勇 先生、 刘 茂山先 生、 郑 学定 先生 、 黄士林 先生 任职 公 司
第三届 董事 会董 事， 任职 日期 为 2017 年6 月1 日。
4 、 经 平安 大华 基金 管理 有 限公 司 2017 年 第三 次股 东 会议审 议通 过 ， 由 巢傲 文 先生接 替张 云
平为第 三届 监事 会监 事， 任职日 期 为2017 年6 月1 日。
5 、 经 平安 大华 基金 管理 有限 公 司第 三届 董 事会 第二次 会 议通 过， 同 意选 举罗春 风 先生 为第
三届董 事会 董事 长； 同意 聘任肖 宇鹏 先生 为总 经理 ； 同意 聘任 付强 先生、 林 婉文女 士、 汪涛 先生
为副总 经理 ；同 意聘 任陈 特正先 生为 督察 长兼 董事 会秘书 ，任 职日 期 为2017 年 7 月 13 日。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼
11.4 基 金投资策略的 改变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本 报 告期 内聘 请 普华 永道中 天 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，报 告期 内应 支付 给 该事 务所
的报酬 为66,000.00 元。 该审计 机构 第 1 年为 该基 金提供 审计 服务 。
平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
第 31 页 共 34 页
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 无受 稽核 或处 罚等情 况。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人及其 高级 管理 人员 无受 稽核或 处罚 等情 况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 2 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
川财证券 1 - - - - 新增
国信证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华福证券 2 - - - - 新增
东兴证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
东北证券 5 - - - - 新增 1 个
广州证券 2 - - - - 新增
财富证券 1 - - - - 新增
中银国际 1 - - - - -
大通证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - - 平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
第 32 页 共 34 页
兴业证券 1 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - 新增
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 4 - - - - 新增
国联证券 2 - - - - -
1、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
3、本 基金 本报 告期 内停 止 租用交 易单 元： 广发 证券 （深 圳1 个 ） 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投 - - 110,000,000.00 31.31% - -
开源证券 - - - - - -
川财证券 - - 10,000,000.00 2.85% - -
国信证券 4,057,205.69 100.00% 6,000,000.00 1.71% - -
天风证券 - - 18,400,000.00 5.24% - -
恒泰证券 - - 14,000,000.00 3.99% - -
华福证券 - - 3,600,000.00 1.02% - - 平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
第 33 页 共 34 页
东兴 证券 - - 15,000,000.00 4.27% - -
安信证券 - - 7,100,000.00 2.02% - -
东方证券 - - 8,000,000.00 2.28% - -
华泰证券 - - 14,000,000.00 3.99% - -
申万宏源 - - 6,000,000.00 1.71% - -
联讯证券 - - 36,500,000.00 10.39% - -
光大证券 - - 67,000,000.00 19.07% - -
方正证券 - - 6,000,000.00 1.71% - -
海通证券 - - 11,700,000.00 3.33% - -
华创证券 - - 1,000,000.00 0.28% - -
东北证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国联证券 - - 17,000,000.00 4.84% - -
平安大华鑫利混合 2017 年年度 报告摘要
第 34 页 共 34 页
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170101-20171218 199,999,000.00 0.00 199,999,000.00 0.00 0.00%
个
人
1 20171219-20171220 9,940.56 0.00 0.00 9,940.56 7.54%
2 20171219-20171220 10,934.61 0.00 0.00 10,934.61 8.29%
3 20171221-20171231 0.00 37,496.49 0.00 37,496.49 28.44%
4 20171221-20171231 0.00 37,766.26 0.00 37,766.26 28.65%
产品特有 风险
本报告期 内， 本基金 出现 单一份额 持有人 持有基 金 份额占比 超过 20% 的情 况 。 当该 基金份 额持有 人选
择 大比 例赎 回时 ，可 能引发 巨额 赎回 。若 发生 巨额赎 回而 本基 金没 有足 够现金 时， 存在 一定 的流 动
性 风险 ；为 应对 巨额 赎回而 进行 投资 标的 变现 时，可 能存 在仓 位调 整困 难， 甚 至对 基金 份额 净值 造
成 不利 影响 。基 金经 理会对 可能 出现 的巨 额赎 回情况 进行 充分 准备 并做 好流动 性管 理， 但当 基金 出
现 巨额 赎回 并被 全部 确认时 ，申 请赎 回的 基金 份额持 有人 有可 能面 临赎 回款项 被延 缓支 付的 风险 ，
未 赎 回 的 基 金 份 额 持 有 人 有 可 能 承 担 短 期 内 基 金 资 产 变 现 冲 击 成 本 对 基 金 份 额 净 值 产 生 的 不 利 影
响。
在 极端 情况 下， 当持 有基金 份额 占比 较高 的基 金份额 持有 人大 量赎 回本 基金时 ，可 能导 致在 其赎 回
后本基金 资产规 模连续 六 十个工作 日低于5000 万 元， 基 金还可 能面临 转换 运作方式 、 与 其他基 金合
并或者终 止基金 合同等 情 形。
平安大华基金管理 有限公司
2018 年3 月29 日
