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九泰日添金货币A(001842)

九泰日添金货币:2017年年度报告摘要




九泰日添金货币市场基金 2017 年年度报告摘要 2017 年 12 月 31 日 基 金 管理 人: 九泰 基金 管理 有限 公司 基 金 托管 人: 中国 建设 银行 股份 有限 公司 送 出 日期 :2018 年 3 月28 日 九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 2 页 共 35 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本年度报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金出具了标准 无保留意见的审计报告。 本报 告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 3 页 共 35 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基本 情 况


基金简称 九泰日添金货币 基金主代码 001842 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 8 日 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,117,517,718.14 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B 下属分级基金的交易代码: 001842 001843 报告期末下属 分级 基金 的份额总额 594,263,851.15 份 2,523,253,866.99 份


2.2 基 金 产品 说 明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下, 力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金根据对利率尤其是短期利率变动的预测, 采用定性和定量分析的方 法,构建稳健的投资组合。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基 金的预期收益和风险低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。


2.3 基 金 管理 人 和 基金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 九泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈沛 田青 联系电话 010-57383799 (010)67595096 电子邮箱 chenpei@jtamc.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务 电话


400-628-0606 95533 传真 010-57383766 (010)66275853


九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 4 页 共 35 页


2.4 信 息 披露 方 式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.jtamc.com 基金年度 报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主 要 会计 数 据和 财务 指标 金额单位 :人民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年12 月8 日( 基金合同生效 日)-2015 年 12 月 31 日 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B 九泰日添金货币 A 九泰日添金货 币 B 九泰日添金 货币 A 九泰日添金货币 B 本期 已实 现收 益 16,183,716.02 31,095,142.92 3,393,169.87 18,579,632.04 298.04 660,054.05 本期 利润 16,183,716.02 31,095,142.92 3,393,169.87 18,579,632.04 298.04 660,054.05 本期 净值 收益 率 3.9157% 4.1655% 2.9771% 3.2211% 0.1182% 0.1339% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末 基金 资产 净值 594,263,851.15 2,523,253,866.99 255,917,807.18 80,218,388.00 153,383.19 2,853,448,059.04 期末 基金 份额 净值 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 5 页 共 35 页


注:1、本基金收益分配是按日结转份额; 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动损 益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等; 3、本基金基金合同于 2015 年 12 月 8 日生效,合同生效当期的相 关数据和指标按实际存续 期计算。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基金份额 净值 收 益率 及其与同期业绩比较基准收 益率的比较 九泰日添金货币 A 阶段 份额 净值 收益率 ① 份额 净值 收益率 标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0115% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.6712% 0.0022% 过去六个月 1.9986% 0.0020% 0.6805% 0.0000% 1.3181% 0.0020% 过去一年 3.9157% 0.0051% 1.3500% 0.0000% 2.5657% 0.0051% 自基金合同 生效起至今 7.1358% 0.0052% 2.7888% 0.0000% 4.3470% 0.0052% 九泰日添金货币 B 阶段 份额 净值 收益率 ① 份额 净值 收益率 标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0732% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.7329% 0.0022% 过去六个月 2.1222% 0.0020% 0.6805% 0.0000% 1.4417% 0.0020% 过去一年 4.1655% 0.0051% 1.3500% 0.0000% 2.8155% 0.0051% 自基金合同 生效起至今 7.6648% 0.0052% 2.7888% 0.0000% 4.8760% 0.0052%


3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值收益率 变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率 变 动 的 比较 九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 6 页 共 35 页


九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 7 页 共 35 页


注:1.本基金合同于 2015 年 12 月 8 日生效,截至本报告期末,本基金合同生效已满一年,距建 仓期结束已满一年。





2.根据基金合同的规定,自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求,本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 自基 金合 同生 效 以来 基金 每年 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比 较 九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 8 页 共 35 页


九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 9 页 共 35 页


注:本基金合同于 2015 年 12 月 8 日生效,合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算。 3.3 过 去 三年 基 金的 利润 分配 情况











单位:人民币元 九泰日添金货币 A 年度 已按 再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配 合计 备注 2017 15,919,211.98 - 264,504.04 16,183,716.02


2016 3,352,727.56 - 40,442.31 3,393,169.87


2015 287.77 - 10.27 298.04


合计 19,272,227.31 - 304,956.62 19,577,183.93


九泰日添金货币 B 年度 已按 再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配 合计 备注 2017 29,763,823.85 - 1,331,319.07 31,095,142.92


2016 18,775,134.79 - -195,502.75 18,579,632.04


2015 450,813.29 - 209,240.76 660,054.05


合计 48,989,771.93 - 1,345,057.08 50,334,829.01





九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 10 页 共 35 页


§4 管理人报告 4.1 基 金 管理 人 及基 金经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理人 及其 管理 基金 的经 验 九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可 【2014 】650 号文 批准 , 于 2014 年 7 月 3 日正 式成立,现注册资本 2 亿元人民币,其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股 份有 限公 司、 拉萨 昆吾 九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26%、 25% 、25% 和 24%的股权。截至本报告期末(2017 年 12 月 31 日) ,基 金管 理人 共管 理 17 只开放式 证券投资基金,包括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、 九泰天宝灵活配置混合 型证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛 量化先锋灵活配置混合 型证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发 起式证券投资基金、九 泰久稳保本混合型证券投资基金,九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资 基金,九泰锐丰定增两 年定期开 放灵活配置混合型证券投资基金,九泰泰富定增主题灵活配置混 合型证券投资基金,九 泰久利灵活配置混合型证券投资基金,九泰锐华定增灵活配置混合型证券 投资基金,九泰久鑫债 券型证券投资基金,九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金,九泰久益灵 活配置混合型证券投资 基金,九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金,九泰鸿祥服务升级混 合型证券投资基金,证 券投资基金规模约为 143.97 亿元。 4.1.2 基 金 经 理( 或基 金经 理小 组) 及基 金经 理助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 王玥晰 基金经理 2015 年12 月 8 日 - 9 理 学 硕 士 ,中 国 籍, 具 有基金从业资格, 9 年证 券 从 业 经 验。 历 任诺 安 基 金 管 理 有限 公 司债 券 交 易 员 , 诺安 基 金管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理 , 诺 安 货币 市 场基 金 A/B 基金 经理 (2013 年 7 月至2015 年1 月) 。 2015 年 4 月加入九泰基金管 理 有 限 公 司, 现 任九 泰 天 宝 灵 活 配置 混 合型 证 券投资基金(2015 年 8 月 3 日至 今) 、 九泰 久盛九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 11 页 共 35 页


量 化 先 锋 灵活 配 置混 合 型 证 券 投 资 基 金(2015 年11 月10 日至2017 年 7 月 31 日) , 九泰 日添 金 货币市场基金(2015 年 12 月 8 日至 今) 、 九泰 久 稳保本混合 型 证 券投 资 基金 (2016 年4 月 22 日 至今 ) 、 九泰 久利 灵 活配 置 混 合 型 证券 投 资基 金 (2016 年 11 月 7 日至 今) 、 九泰 久鑫 债券 型证 券投 资基 金 (2016 年 12 月 19 日至 今) 、九 泰久 兴 灵 活 配 置混 合 型证 券 投资基金(2017 年 1 月 20 日至 今) 、 九泰 久益 灵 活 配 置 混 合型 证 券投 资 基金 (2017 年1 月 25 日 至今)的基金经理。 注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年 限计算的起始时间按照 从事证券行业开始时间计算。 4.2 管 理 人对 报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人 民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资 基金运作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等 法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全 高效的原则管理和运用 基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益,没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 管 理 人对 报 告期 内公 平交 易情 况的 专项 说明 4.3.1 公 平 交 易制 度和 控制 方法 本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和有关法律法规的规定, 针对股票、债券的一级市场申购 和二级市场交易等投资管理活动,以及授 权、研究分析、投资决 策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、 债券等证券池管理制度 和细则,投资管理制度和细则,公平交易制度,异常交易管理制度等公平 交易相关的公司制度或 流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行 为的日常监控和事后分九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 12 页 共 35 页


析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中 的不公平交易和利益输 送行为,保护投资者合法权益。 4.3.2 公 平 交 易制 度的 执行 情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定 并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公 司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合, 在不同时间窗下 (1 日内、 3 日内、 5 日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异 常 交 易行 为的 专项 说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投 资组合未发生交易所 公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5% 的情况。 4.4 管 理 人对 报 告期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 4.4.1 报 告 期 内基 金投 资策 略和 运作 分析 回顾 2017 年, 债券 市场 持续 调整 , 熊市 贯穿 全年 。 去产 能和 去库 存成 效显 著, 整体 经济 增速 高于 2016 年, 经济 基本 面和 通胀 给债 市带 来双 重压 力; 全球 货币 政策 转向 , 美联 储退 出量 化宽 松, 中国货币政策中性偏紧;适逢监管大年,监管政策频出,金融防风险和金 融去杠杆,给债市带来 了超越基本面的冲击。九泰日添金做为"现金管理工具",始终把资产的流 动性放在首位。报告期 内,日添金货币市场基金的流动性未现异常,满足 了投资者正常的申购、 赎回要求及大额赎回申 请。九泰日添金灵活运用债券回购和银行存单等货币市场工具,使组合具 有较强的流动性。九 泰 日添金注重资产的安全性,在参考外部评级的基础上,进行严谨的内部评 级筛选,严格把控信用 风险。九泰日添金在报告期内取得了正收益,远超业绩比较基准。 4.4.2 报 告 期 内基 金的 业绩 表现 本报告期基金 A 类份额净值收益率为 3.9157% , 业绩 比较 基准 收益 率为 1.3500% ; 本报 告期 基 金 B 类份额净值收益率为 4.1655% ,业绩比较基准收益率为 1.3500% 。 4.5 管 理 人对 宏 观经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 展望 2018 年, 预计 国内 经济 增速 将小 幅回 落 , 通胀 持续 升温 ; 货币 政策 保持 中性 稳健 ; 监管 细则可能对债市情绪带来进一步的影响;债券市场风险和机遇并存。 九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 13 页 共 35 页


4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估 值程 序等 事项 的说 明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定, 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估 值。本基金管理人制定 了基金估值和份额净值计价的业务管理制度, 明确了基金估值的程序和技术, 建立了估值委员会, 健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值 业务执行上,在遵 守中国证监会相关规定 和基金合同的同时,参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据 ,以确保基金估值的公 平、合理。 本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项 。对下属管理的不同基 金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致 (中国证监会规定的特 殊品 种除 外) 。 本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管 、风险管理部、研究 发展 部、 基金 运营 部等 部门 负责 人组 成 的基金估值委员会, 负责制定或完善估值政策、 估值程序, 定期复核和审阅估值程序和技术的适用性,以确保相关估值程序和技术不 存在重大缺陷。委员会 成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风 险管理或法律合规等领 域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终 决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计 师事务所。托管人根 据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审 查基金资产净值和基金 份额申购、赎回价格之前 ,应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术 。当对估值原则及技术 有异议时,托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨 达成一致意见。本基金 管理人当发生改变估值技术,导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上 的情 况 时, 将所 采用 的相 关 估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外 ,会计师事务所出具审 计报告时,对报告期间基金的估值技术及其重大变化,特别是对估值的适 当性,采用外部信息进 行估值的客观性和可靠性程度,以及相关披露的充分性和及时性等发表意 见。上述参与估值流程 的各方之间不存在任何重大利 益冲突。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按 约定提供银行间同业 市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议 ,由其按约定分别提供九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 14 页 共 35 页


交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。 4.7 管 理 人对 报 告期 内基 金利 润分 配情 况的 说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六 部分中对基金利润分 配原则的约定,本基金的收益“每日分配、按日支付” ,自基金合同生效日起根据每日收益情况, 将当日收益全部分配和结转。 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金 持有 人 数 或基 金资 产净 值预 警情 形 的说 明 本基金报告期内未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值 低于 5000 万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报 告 期内 本 基金 托管 人遵 规守 信情 况声 明 本报告期内,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格 遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为,完全 尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人对 报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等 情 况的 说明 本报告期内,本托管 人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金 合同、托管协议的有 关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投 资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。


根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六 部分中对基金利润分 配原则的约定,本基金的收益“每日分配、按日支付” ,自基金合同生效日起根据每日收益情况, 将当日收益全部分配和结转。 5.3 托 管 人对 本 年度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见 本托管人依法复核九泰基金管理 有限公司编制和披露的 2017 年年度报告中财务指标、 净值表九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 15 页 共 35 页


现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告


本报告 已经德勤 华 永会 计师 事务 所 ( 特殊 普通合伙) 审计 并出具了无保留意见的审计报告。 投资者 欲 了解审计报告详细内容,可通过登载于九泰基金管理有限公司网 站的年度报告正文查看 审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资 产负 债表 会计主体: 九泰日添金货币市场基金 报告截止日: 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 7,577,354.78 26,022,700.64 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 1,904,630,805.96 150,088,237.85 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,904,630,805.96 150,088,237.85 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,198,951,523.42 156,500,646.25 应收证券清算款 - - 应收利息 8,288,483.62 3,003,725.53 应收股利 - - 应收申购款 959,392.15 956,746.24 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,120,407,559.93 336,572,056.51 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 16 页 共 35 页


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 613,615.79 100,500.94 应付托管费 204,538.58 33,500.33 应付销售服务费 188,029.54 50,930.25 应付交易费用 54,644.18 17,739.22 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 1,650,013.70 54,190.59 递延所得税负债 - - 其他负债 179,000.00 179,000.00 负债合计 2,889,841.79 435,861.33 所有 者 权益 :


实收基金 3,117,517,718.14 336,136,195.18 未分配利润 - - 所有者权益合计 3,117,517,718.14 336,136,195.18 负债和所有者权益总计 3,120,407,559.93 336,572,056.51 注:报告截止日 2017 年 12 月 31 日,基金份额总额 3,117,517,718.14 份,其中 A 类基金份额总 额 594,263,851.15 份, 基金 份额 净值 1.00 元;B 类基金份额总额 2,523,253,866.99 份, 基金 份 额净值 1.00 元。


7.2 利润表 会计主体: 九泰日添金货币市场基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 54,878,546.20 25,761,063.24 1. 利息收入 53,745,427.99 24,600,599.05 其中:存款利息收入 244,342.56 6,729,326.08 债券利息收入 37,367,144.23 4,345,884.76 资产支持证券利息收入 - - 九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 17 页 共 35 页


买入返售金融资产收入 16,133,941.20 13,525,388.21 其他利息收入 - - 2. 投资 收益 (损 失以 “- ” 填列 ) 1,133,118.21 1,160,463.86 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,133,118.21 1,160,463.86 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ”号填列 ) - - 4. 汇兑收益 (损 失以 “- ” 号填 列) - - 5. 其他收入(损失以“- ”号填 列) - 0.33 减: 二 、费 用 7,599,687.26 3,788,261.33 1.管理人报酬 3,478,449.69 2,254,464.54 2.托管费 1,159,483.24 751,488.27 3.销售服务费 1,120,175.96 345,218.54 4.交易费用 - - 5.利息支出 1,560,965.45 184,707.20 其中:卖出回购金融资产支出 1,560,965.45 184,707.20 6.其他费用 280,612.92 252,382.78 三、 利润 总 额 (亏 损总 额以 “- ” 号填列) 47,278,858.94 21,972,801.91 减:所得税费用 - - 四、 净利 润 (净 亏损 以 “-”号 填列) 47,278,858.94 21,972,801.91


7.3 所 有 者权 益 (基 金净 值) 变动 表 会计主体: 九泰日添金货币市场基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金 336,136,195.18 - 336,136,195.18 九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 18 页 共 35 页


净值) 二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值变动数(本期 净 利 润) - 47,278,858.94 47,278,858.94 三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金净值变动数 (净 值减 少以 “- ” 号填 列) 2,781,381,522.96 - 2,781,381,522.96 其中:1.基金申购款 12,415,924,921.67 - 12,415,924,921.67 2.基金 赎回款 -9,634,543,398.71 - -9,634,543,398.71 四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利润产生的基金净值 变动(净值减少以 “-”号 填列) - -47,278,858.94 -47,278,858.94 五、 期末 所有 者权 益 (基 金 净值) 3,117,517,718.14 0.00 3,117,517,718.14 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金 净值) 2,853,601,442.23 - 2,853,601,442.23 二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值变动数(本期 净 利 润) - 21,972,801.91 21,972,801.91 三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金净值变动数 (净 值减 少以 “- ” 号填 列) -2,517,465,247.05 - -2,517,465,247.05 其中:1.基金申购款 3,906,212,303.27 - 3,906,212,303.27 2.基金赎回款 -6,423,677,550.32 - -6,423,677,550.32 四、 本期 向基 金 份额持有人 分配利润产生的基金净值 变动(净值减少以 “-”号 填列) - -21,972,801.91 -21,972,801.91 五、 期末 所有 者权 益 (基 金 净值) 336,136,195.18 0.00 336,136,195.18


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______ 卢伟忠______














______ 严军______














____ 荣静____ 基金管理人 负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 19 页 共 35 页


7.4 报 表 附注 7.4.1 基 金 基 本情 况 九 泰 日添 金 货币 市场 基 金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 系 经中 国 证券 监督 管 理委 员会( 以下 简 称 “中国证监会 ”) 证监许可[2015]2004 号文《关于准予九泰日添金货币市场 基金注册的批复》准 予募 集注 册, 由九 泰基 金管 理有 限公 司依 照 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 及有 关规 定和 《九 泰日添金货币市场基金基金合同》(以下简称 “基金合同 ”) 的规定发起,于 2015 年 12 月 7 日至 2015 年 12 月 7 日向社会公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期限为不定期。 募集期 间净认购资金总额为人民币 210,238,656.83 元, 在募 集期 间 产生的活期存款利息为人民币 0 元, 以上 实收 基金( 本息)合计为人民币 210,238,656.83 元, 折 合 210,238,656.83 份基金份额。 上述募集资金经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证 监会备案后,基金合同 于 2015 年 12 月8 日正 式生 效。 本基 金的 基金 管理 人和 注册 登记 机构 均为 九泰 基金 管理 有限 公司 , 基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 基金 合同 及 《九 泰日 添金 货币 市场 基金 招募 说明 书》 的有关 规定,本基金的投资范围为现金;期限在一年以内(含一年) 的银 行 存 款、债券回购、中央 银行票据、同业存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的 债券 、非 金融 企业 债务 融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良 好流动性的货币市场工 具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具 ,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准是:七天通知存款利率(税后)。 7.4.2 会 计 报 表的 编制 基础 本 基 金的 财 务报 表按 照 中华 人民 共 和国 财政 部 颁布 的企 业 会计 准则 及 相关 规定( 以下 简 称 “企业会计准则 ”) 及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制, 同时在具体会计 核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3 遵 循 企 业会 计准 则及 其他 有关 规定 的声 明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成 果和基金净值变动情况。 九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 20 页 共 35 页


7.4.4 本报告期 所采 用的 会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 的说 明 本报告 期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会 计 政 策和 会计 估计 变更 以及 差错 更正 的说 明 7.4.5.1 会 计 政 策变 更的 说明 本基金无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计变 更的 说明 本基金无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正的 说明 本基金无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税 [2008]1 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 企业 所得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房 地产 开发 教育 辅 助服 务等 增值 税政 策的 通知 》 、财 税[2017]56 号《 关于 资管 产品 增值 税有 关问 题 的通 知》 、财 税 [2017]90 号 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税政 策的 通知 》 及其 他相 关税 务法 规和 实务 操作,主要税项列示如下: (1) 证券 投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金) 管理 人 运用 基金 买卖 债券 免 征营业税和增值税; 2018 年 1 月 1 日起,公开 募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税 应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税; (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券 的利息收入及其他收 入,暂不缴纳企业所得税; (3) 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上 述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 7.4.7 关 联 方 关系 关联方名称 与本基金的关系 九泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托 管人 九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东 九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 21 页 共 35 页


昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东 九泰基金销售(北京)有限公司 基金管理人的全资子公司、基金销售机构


7.4.8 本 报 告 期及 上年 度可 比期 间的 关联 方交 易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8.1 通 过 关 联方 交易 单元 进行 的交 易





本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2 关 联 方 报酬 7.4.8.2.1 基 金 管 理费


单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期 发 生的 基金 应支 付 的管理费 3,478,449.69 2,254,464.54 其中 : 支付 销售 机构 的 客户维护费 522,417.85 104,193.24 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30% 的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.30%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基 金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据,自动在 月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 7.4.8.2.2 基 金 托 管费


单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期 发 生的 基金 应支 付 的托管费 1,159,483.24 751,488.27 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 22 页 共 35 页


基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据,自动在 月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销 售 服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B 合计 九 泰基金销售(北京)有 限公司 8,015.06 3,884.13 11,899.19 九州证券股份有限公司 8,819.10 - 8,819.10 九泰基金管理有限公司 267,879.06 64,200.49 332,079.55 合计 284,713.22 68,084.62 352,797.84 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B 合计 九泰基金销售(北京)有 限 公司 0.05 - 0.05 九州证券股份有限公司 1,757.86 - 1,757.86 九泰基金管理有限公司 139,853.94 59,298.20 199,152.14 合计 141,611.85 59,298.20 200,910.05 注: 本基 金 A 级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提;B 级基 金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01% 的年费率计提。 计算方法如下: H=E×G/ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的对应级别基金资 产净值 G 为对应的销售服务费率 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据,自 动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.8.3 与 关 联 方进 行银 行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 23 页 共 35 页





本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各 关 联 方投 资本 基金 的情 况 7.4.8.4.1 报 告 期 内基 金管 理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报 告 期 末除 基金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况





















































九泰日添金货币 A 份额单位:份 关联方名称 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 同创九鼎投资 管理集团股份 有限公司 - - 71,907.02 0.0200%


























注:除基金管理人之外的其他关联 方持有本基金基金份额 的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 7.4.8.5 由 关 联 方保 管的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 期 末余额 当期 利息收入 期末余额 当期 利息收入 中国建设银行股 份有限公司 7,577,354.78 29,130.13 2,022,700.64 35,218.00 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按 银行同业利率或约定利 率计息。 7.4.8.6 本 基 金 在承 销期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况 本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其 他 关 联交 易事 项的 说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联方交易事项。 7.4.9 期末( 2017 年 12 月 31 日 ) 本 基 金持 有的 流通 受限 证券 7.4.9.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有 的流 通受 限证 券 本基金本报告期末未持有因认 购新发/增发证券而流通受限的证券。 九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 24 页 共 35 页


7.4.9.2 期 末 持 有的 暂时 停牌 等流 通受 限股 票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购交 易中 作为 抵押 的债 券





本基金本报告期末及未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有 助 于 理解 和分 析会 计报 表需 要说 明的 其他 事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项及其他金 融负债,其账面价值 接近于公允价值。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允 价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公 允价值计量整体的重 要性,被划分为三个层次: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值; 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于 2017 年 12 月 31 日, 本基 金持 有的 以公 允价 值计 量的 金融 工具 中无 属于 第一 层次 、 第三 层 次的余额,属于第二层次的余额为 1,904,630,805.96 元(2016 年 12 月 31 日:无属于第一层次、 第三层次的余额,属于第二层次的余额为 150,088,237.85 元)。 本基金持有的金融工具公允价值的估值技术及输入值参见 7.4.4.5 。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 无。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 25 页 共 35 页


§8 投资组合报告 8.1 期 末 基金 资 产组 合情 况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 1,904,630,805.96 61.04 其中: 债券 1,904,630,805.96 61.04








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,198,951,523.42 38.42 其中 : 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 7,577,354.78 0.24 4 其他 各项 资产 9,247,875.77 0.30 5 合计 3,120,407,559.93 100.00


8.2 债 券 回购 融 资情 况 金额单位: 人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.07 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:本基金本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期 内每个交易日融资余额 占基金资产净值比例的简单平均值。


债 券 正 回购 的资 金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的说 明 本报告期内,本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。 8.3 基 金 投资 组 合平 均剩 余期 限 8.3.1 投 资 组 合平 均剩 余期 限基本情况 九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 26 页 共 35 页


项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 52 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27


报 告 期 内投 资组 合 平均 剩余 期限 超过 120 天情况说明 本报告期内,本货币市场基金未发生投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 8.3.2 期 末 投 资组 合平 均剩 余期 限分 布比 例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(% ) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30 天以内 67.84 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30 天( 含)—60 天 12.74 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60 天( 含)—90 天 2.56 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90 天( 含)—120 天 3.82 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含) —397 天(含) 12.84 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 99.80 -


8.4 报 告 期 内 投资 组合 平均 剩余 存续 期超 过 240 天 情 况说 明 本报告期内,本货币市场基金未发 生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 8.5 期 末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 215,478,139.55 6.91 九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 27 页 共 35 页


其中:政策性金融债 215,478,139.55 6.91 4 企业债券 - - 5 企业 短期融资券 250,158,372.19 8.02 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,438,994,294.22 46.16 8 其他 - - 9 合计 1,904,630,805.96 61.09 10 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 - -


8.6 期 末 按摊 余 成本 占基 金资 产净 值 比例 大 小排 序 的 前十 名债 券投 资明 细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111714318 17 江苏银 行 CD318 1,000,000 95,758,016.86 3.07 2 170413 17 农发 13 900,000 89,623,835.43 2.87 3 111781331 17 盛京银 行 CD159 700,000 69,807,513.22 2.24 4 111786429 17 哈尔滨 银行 CD196 600,000 59,887,202.98 1.92 5 111783477 17 重庆农 村商行 CD166 600,000 59,564,531.08 1.91 6 111795354 17 河北银 行 CD032 600,000 59,167,482.96 1.90 7 170410 17 农发 10 500,000 49,888,986.80 1.60 8 111788204 17 广州银 行 CD084 500,000 49,740,810.82 1.60 9 111709442 17 浦发银 行 CD442 500,000 49,703,673.36 1.59 10 111789814 17 杭州银 行 CD241 500,000 49,602,877.75 1.59


8.7 “ 影 子定 价 ”与 “摊 余成 本法 ”确 定的 基金 资产 净值 的偏 离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次数 - 九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 28 页 共 35 页


报告期内偏离度的最高值 0.1376%


报告期内偏离度的 最低值 -0.0886% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0396%


报 告 期 内负 偏离 度 的绝 对值 达到 0.25% 情 况说 明 本报告期内,本货币市场基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。 报 告 期 内正 偏离 度 的绝 对值 达到 0.5% 情况 说 明 本报告期内,本货币市场基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况。 8.8 期 末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值 比例 大 小排 序 的 前十 名资 产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.9 投 资 组合 报 告附 注 8.9.1


本基金的债券投资采用 摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利 率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 8.9.2


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 8.9.3 期 末 其 他各 项资 产构 成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 8,288,483.62 4 应收申购款 959,392.15 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 9,247,875.77


8.9.4 投 资 组 合报 告附 注的 其他 文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 29 页 共 35 页


§9 基金份额持有人信息 9.1 期 末 基金 份 额持 有人 户数 及持 有人 结构 份额单位:份 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 九 泰 日 添 金 货 币 A 169,645 3,502.98 12,553,802.73 2.11% 581,710,048.42 97.89% 九 泰 日 添 金 货 币 B 37 68,196,050.46 2,517,992,553.83 99.79% 5,261,313.16 0.21% 合 计 169,682 18,372.71 2,530,546,356.56 81.17% 586,971,361.58 18.83% 注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例 的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 9.3 期 末货 币市 场基 金前 十名 份额 持有 人情 况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 基金类机构 1,245,001,972.58 39.94% 2 基金类机构 400,126,248.29 12.83% 3 券商类机构 120,052,257.86 3.85% 4 基金类机构 102,706,757.34 3.29% 5 基金类机构 77,833,880.52 2.50% 6 基金类机构 64,208,022.91 2.06% 7 基金类机构 50,060,317.47 1.61% 九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 30 页 共 35 页


8 券商类机构 50,021,774.11 1.60% 9 基金类机构 49,656,126.91 1.59% 10 基金类机构 32,833,283.16 1.05%


9.4 期 末 基金 管 理人 的从 业人 员持 有本 基金 的情 况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 九泰日添金 货币 A 3,335,365.70 0.5613% 九泰日添金 货币 B - - 合计 3,335,365.70 0.1070% 注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例 的分母采用下属分级基 金份额的合计数。 9.5 期 末 基金 管 理人 的从 业人 员 持 有本 开放 式基 金份 额总 量区 间的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 九泰日添金货币 A 50~100 九泰日添金货币 B 0 合计 50~100 本基金基金经理 持有本开 放式基金 九泰日添金货币 A 50~100 九泰日添金货币 B 0 合计 50~100


§10 开放式基金份额变动 单位:份 九泰日添金货币A 九泰日添金货币 B 基金合同生效日(2015 年 12 月 8 日)基金 份额总额 238,656.83 210,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 255,917,807.18 80,218,388.00 本报告期基金总申购份额 4,907,741,640.13 7,508,183,281.54 九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 31 页 共 35 页


减: 本报告期基金总赎回份额 4,569,395,596.16 5,065,147,802.55 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 594,263,851.15 2,523,253,866.99 注:申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致 的强 制调 增份 额, 赎回 份额 含转 换出 份额和因份额升降级导致的强制调减份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基 金 份额 持有 人 大会 决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基 金 管理 人、 基 金托 管人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变 动 一、基金管理人重大人事变动情况如下: 1、公司于 2017 年 1 月 19 日以书面方式召开第一届董事 会 2017 年第五次会议,同意任命吴 祖尧先生担任九泰基金管理有限公司副总经理,任期三年。 2、公司于 2017 年 7 月 31 日以书面方式召开 2017 年第二次股东会会议,审议通过: (1 ) 《九 泰基金管理有限公司关于任命第二届董事会成员》的议案,议案内容为:根据《公 司章程》第六十四条规定,董事每届任期为三年,可连选连任,现对第一届董事会成员吴强先生、 吴刚先生、卢伟忠 先生、徐艳女 士、陈耿先生 、袁小文女士 进行连选连任 ,相关任命 如 下:1) 同意任命吴强先生 担任公司第二 届董事会董事 职务,任期三 年;2 )同 意 任命 吴刚 先生 担任 公司 第二届董事会董事 职务,任期三 年;3 )同 意 任命 卢伟 忠先 生担 任公 司第 二届 董事 会董 事职 务, 任期三年;4 )同意任命徐艳女士担任公司第二届董事会独立董事职务,任期三年;5)同意任命 陈耿先生担任公司 第二 届董 事会 独立 董事 职务 ,任 期三 年;6)同 意任 命 袁小 文女 士担 任公 司第 二届董事会独立董事职务,任期三年。 (2 ) 《九 泰基 金管 理有 限公 司关 于任 命第 二届 执行 监事 成员 》 的议 案, 议案 内容 为: 根据 《公 司章程》第一百条规定,监事的任期为三年,可 连选连任。现对公司员工表决选举的执行监事刘 开运先生进行连任,对古志鹏先生进行改选,选举股东联合提名的徐磊磊先生担任执行监事,相 关任命如下:1)同意任命徐磊磊先生担任公司第二届监事会执行监事职务,任期三年;2)同意 任命刘开运先生担任公司第二届监事会执行监事职务,任期三年。 3、公司于 2017 年 8 月 24 日以书面方式召开第二届董事 会 2017 年第二次会议,同意续聘王九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 32 页 共 35 页


玉女士担任公司副总经理,任期三年。 4、公司于 2017 年 10 月 23 日以书面方式召开第二届董事会 2017 年第五次会议,同意谢海 波先生辞去公司督察长职 务;同意任命陈沛先生担任公司督察长职务,任期三年 。 二、托管人基金托管部门重大人事变动情况如下: 2017 年 9 月 1 日 , 中国 建设 银行 发布 公告 , 聘任 纪伟 为中 国建 设银 行资 产托 管业 务部 总经 理。


11.3 涉 及 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托 管业务的诉讼。 11.4 基 金 投资 策略 的 改变 本基金投资策略未发生改变。 11.5 为 基 金进 行审 计 的会 计师 事务 所情 况 本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用70,000.00 元。 截至本报告期末,该会计师事务所已为本基金提供 2 年的审计服务。 11.6 管 理 人、 托管 人 及其 高级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等 情况 2017 年 1 月 14 日,基金管理人收到中国证监会下发的 《关于对九泰基金管理有限公司采取 责令改正措施的决定》 (行政监管措施决定书 【2017 】7 号) , 基金 管理 人高 度重 视本 次整 改工 作, 及时制定了整改方案,并逐一落实。2017 年 6 月 19 日 ,基 金管 理人 接受 了北 京证 监局 对整 改落 实情况的现场检查,北京证监局对整改情况未提出异议。本报告内基金管理人的高级管 理人员未 受稽查或处罚情况。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金 租用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用证 券公 司交 易单 元进 行股 票投 资及 佣金 支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比 例 九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 33 页 共 35 页


例 中信证券 2 - - - - - 11.7.2 基 金 租 用证 券公 司交 易单 元进 行其 他证 券投 资的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交 金额 占 当期债券 成交 总额 的比例 成交 金额 占当期债 券回购 成交 总额 的比例 成交 金额 占当期权 证 成交 总额 的比例 中信证券 - - 1,431,190,000.00 100.00% - - 注:1、本公司选择证券经营机构的标准 券商经纪人财务状况良好、 经营行为规范、 风险管理先进、 投资风格与基金管理人有互补性、 在最近一年内无重大违 规行为。 券商经纪人具有较强的研究能力: 能及时、 全面、 定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、 行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的 行业分析能力,能根据 基金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力。 2、本公司租用券商交易单元的程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选 定的经纪人名单经公 募基金业务投资决策委员会或专户业务投资决策委员会审批同意后与被选 择的证券经营机构签订 委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理 协议 时, 要 明确 签定 协议 双方 的公 司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: (1 )本基金报告期内新增租用交易单元情况:无。 (2 )本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。 11.8 偏 离 度绝 对值 超 过 0.5% 的情况 本基金本报告期间未发生偏离度绝对值超过 0.5% 情况。 九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 34 页 共 35 页


§12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告 期内 单一 投资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有 基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2017-03-24 至 2017-03-28 , 2017-05-16 至 2017-05-24 , 2017-06-14 至 2017-06-23 29,887,413. 99 146,818,852.5 4 176,706,266 .53 0.00 0.00% 2 2017-12-28 至 2017-12-31 - 1,245,001,972 .58 - 1,245,001,972 .58 39.94 % 3 2017-05-05 至 2017-05-12 - 283,023,200.6 6 283,023,200 .66 0.00 0.00% 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有风险 1 、出现巨额赎回的风 险 (1 ) 机构 投 资者 在 开放 日 大额 赎 回时 可 能导 致 本基 金发 生巨 额 赎回 , 当基 金 出现 巨 额赎 回 时 , 根据基金当时资产 组合状况, 基金管理人有 可能对部分赎 回申请延期 办理或对已确 认的赎回 进 行部分延期支付。 中小其他投 资者的小额赎 回申请也可能 面临部分延 期办理的风险 或对已确 认 的赎回进行部 分延 期支 付 的风 险 。 (2 ) 当连 续2 个开 放日 以 上 ( 含本 数 ) 发生 巨额 赎 回, 本基 金 管理 人 有可 能 暂停 接 受赎 回 申请 , 已接 受的 赎回 申 请可 以 延缓 支 付赎 回 款项 , 但 不得 超 过20 个工 作日 。 投 资者 可 能面 临 赎回 申 请 无法确认或者无法及时收 到赎回 款项的 风 险。 九泰日添金货币 2017 年年度报告摘要 第 35 页 共 35 页


(3 )基金管理人可能 被迫抛 售证券 以应对 巨额赎 回的需要 ,可能 影响基 金的收 益水平 。 2 、基金规模过小导致 基金合 同终止 的风险 根据 基金 合同 的 约定 , 基 金合 同 生效 后, 连续20 个 工作 日 出现 基 金份 额 持有 人 数量 不 满200 人 或者 基金 资产 净 值低 于 5,000 万元 情 形的 , 基 金管 理 人应 当 在定 期 报告 中予 以披露;连续 60 个 工作日出现前述情 形的,基金 合同终止,无 须召开基金份 额持有人大 会。机构投资 者在开放 日 大额 赎回 后, 可能 出现 本 基金 的 基金 资 产净 值 连续60 个 工作 日 低于5,000 万元 情形 , 届时 本 基 金存在基金合同终止的风 险。 注:以上申购份额,包含红利再投部分。


12.2 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息 因九泰基金管理有限公司第一届董事会任期届满,根据《公司章程》的规定,经公司 2017 年第二次股东会会议审议通过,选举产生公司第二届董事会成员,共 6 名董事:吴强先生、吴 刚先生、卢伟忠先生、徐 艳女士、陈耿先生 、袁小文女士。 其 中徐 艳、 陈耿 、 袁小 文为 独立 董 事。 相关 人员 无变 更, 并于 2017 年 8 月1 日进 行了 公告 , 详见 《九 泰基 金管 理有 限公 司关 于董 事会成员换届的公告》 。 九泰基金管理有限公司 2018 年 3 月28 日