诺安先进制造股票型证券投资基金
2017 年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月29日 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2017
年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1 月1日起至12月 31日止。
诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安先进制造股票
基金主代码 001528
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 8月 21日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 253,125,201.35 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过投资于先进制造主题相关上市公司， 在控制投资
风险的同时，力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略 1、资产配置策略方面，本基金将采取战略性资产配置和战
术性资产配置相结合的资产配置策略， 根据宏观经济运行态
势、政策变化、市场环境的变化，在长期资产配置保持稳定
的前提下，积极进行短期资产灵活配置，力图通过时机选择
构建在承受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。
本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证券的
风险收益特征的相对变化，动态优化投资组合，以规避或控
制市场风险，提高基金收益率。
2、股票投资策略
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的
上市公司，构建股票投资组合。核心思路在于：1）自上而
下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素
等分析把握其投资机会；2）自下而上地评判企业的核心竞
争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否
契合未来行业增长的大趋势， 对企业基本面和估值水平进行
综合的研判，深度挖掘优质的个股。
3、债券投资策略方面，本基金的债券投资部分采用积极管
理的投资策略，具体包括利率预测策略、收益率曲线预测策
略、溢价分析策略以及个券估值策略。
4、权证投资策略方面，本基金将主要运用价值发现策略和
套利交易策略等。作为辅助性投资工具，我们将结合自身资
产状况审慎投资，力图获得最佳风险调整收益。
5、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则， 以套期保值
为目的，本着谨慎的原则，参与股指期货的投资,并按照中
国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。
在预判市场风险较大时,应用股指期货对冲策略，即在保有
股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后， 在面临市
场下跌时择机卖出股指期货合约进行套期保值， 当股市好转
之后再将期指合约空单平仓。 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
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6、资产支持证券投资策略
本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下， 通过对资
产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条
款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影
响，充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性，谨
慎投资资产支持证券。 本基金将严格控制资产支持证券的总
体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
未来， 根据市场情况， 基金可相应调整和更新相关投资策略，
并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数与中证全债指数的
混合指数，即：80%×沪深 300指数+20%×中证全债指数
风险收益特征 本基金是股票型基金， 属于证券投资基金中的较高预期风险
和较高预期收益品种， 其预期风险与预期收益水平高于混合
型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 马宏 王永民
联系电话 0755-83026688 010-66594896
电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标
2017年 2016年
2015年8月21日(基
金合同生效
日)-2015年12月31
日
本期已实现收益 19,357,230.97 7,167,018.10 344,754.06
本期利润 36,102,437.02 7,696,940.24 2,123,366.28
加权平均基金份额本期利润 0.3077 0.0819 0.0111
本期基金份额净值增长率 31.98% 11.34% 1.40%
3.1.2
期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 0.2837 0.1072 0.0028
期末基金资产净值 377,060,225.66 71,411,333.39 145,171,777.54
期末基金份额净值 1.490 1.129 1.014
注： ①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 10.95% 0.91% 3.92% 0.64% 7.03% 0.27%
过去六个月 16.50% 0.77% 7.89% 0.56% 8.61% 0.21%
过去一年 31.98% 0.71% 17.08% 0.51% 14.90% 0.20%
自基金合同
生效起至今
49.00% 0.90% 7.75% 1.07% 41.25% -0.17%
注：本基金的业绩比较基准为:80%×沪深 300指数+20%×中证全债指数。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金基金合同于 2015 年 8 月 21 日生效,2015 年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收
益率按本基金实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2017 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理53 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价
值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行
业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基
金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中
证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式
证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺
安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收
益一年定期开放债券型证券投资基金、 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、 诺安中证500
交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币
市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚
鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、
诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票
型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基
金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活
配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证
券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投
资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安
瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
韩冬燕 投资二部执行总 2015年11月5 - 14 硕士，曾任职于华夏基金管理有诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
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监，诺安先进制
造股票型证券投
资基金基金经
理、诺安中小盘
精选混合型证券
投资基金基金经
理、诺安行业轮
动混合型证券投
资基金基金经理
日 限公司，先后从事于基金清算、
行业研究工作。 2010年1月加入
诺安基金管理有限公司，从事行
业研究工作，现任投资二部执行
总监。2015 年 11 月起任诺安先
进制造股票型证券投资基金基
金经理， 2016年 9月起任诺安中
小盘精选混合型证券投资基金
基金经理， 2017年6 月起任诺安
行业轮动混合型证券投资基金
基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安先进制造股票型证券投资基金管理人严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基
金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安先进制造股票型证券投资基金基金合同》的规定,遵守
了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
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达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公
司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价
差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
基于对宏观经济保持总体平稳且结构优化、货币政策存在上下边界的判断，我们对 A 股市场
持震荡向上的看法，在2017 年努力把握结构性机会。
伴随着经济结构的调整优化，产业层面呈现出来的消费升级、制造业升级、产业整合趋势虽
然缓慢但却相对持续和确定, 决定结构性机会的关键是产业趋势、盈利质量和估值高低。我们侧
重于从长期稳健增长和产业趋势变动的方向进行结构配置，并精选长期发展空间大、竞争力持续
提升且估值无明显高估的优秀个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.490元。本报告期基金份额净值增长率为 31.98%，同期
业绩比较基准收益率为17.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于2018年的市场，考虑经济的韧性、结构的改善、企业盈利的提升、货币政策的稳健中性、
严格和全面的金融监管，我们保持震荡向上的判断，机会仍然是结构性的。在对不确定性的应对
上，我们需要警惕的是，石油价格上升等因素导致的滞涨会不会出现，美国加息进入第三年后高
企的资产价格与逐渐抬升的利率会否孕育出大的甚至全球传染的风险，这些担忧短期难以证实，
但应该做出一定准备。 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
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从结构上看，蓝筹白马股 2016-2017 年大都已经有较大幅度上涨，整体走强背后的估值便宜
因素已经弱化；中小创估值整体仍不便宜，多数个股依旧不会反转；结构性的机会大概率会是长
期行业发展空间较大、估值没有明显高估、能以时间换空间的行业和优秀个股，例如消费、医药、
电子和电信行业等，以及基本面有边际正向变化、低估值且存在预期差的行业，例如石油石化和
银行行业。
为越来越多的持有人实现持续的复利增长是我们的职业情愫，为此我们将精勤不倦。衷心感
谢持有人把投资的任务托付给我们！
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约
定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值
后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽
核部、风险控制部、投资管理部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指
导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相
关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金
日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表
决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同规定,本基金的收益分配原则为:每一基金份额享有同等分配权；基金收益分配后
基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分
配金额后不能低于面值;在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不
进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金
分红;法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在诺安先进制造股票型证券投资
基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)及其经办注册会计师左艳霞、张品于 2017 年 3
月 28 日出具了毕马威华振审字第 1801610 号“无保留意见的审计报告” 。投资者可通过年度报告
正文查看审计报告全文。 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安先进制造股票型证券投资基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年 12 月 31日
上年度末
2016年 12 月31 日
资 产：
银行存款 31,322,441.54 13,581,898.07
结算备付金 2,097,222.80 169,717.20
存出保证金 129,623.79 52,763.70
交易性金融资产 308,088,932.17 58,217,252.02
其中：股票投资 308,088,932.17 58,217,252.02
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 36,800,000.00 -
应收证券清算款 - -
应收利息 -4,726.84 2,711.10
应收股利 - -
应收申购款 4,043,087.76 1,327,073.14
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 382,476,581.22 73,351,415.23
负债和所有者权益
本期末
2017年 12 月 31日
上年度末
2016年 12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,428,628.59 1,511,134.09
应付赎回款 1,049,747.71 63,380.00
应付管理人报酬 431,472.33 87,169.95
应付托管费 71,912.06 14,528.32
应付销售服务费 - -
应付交易费用 398,350.37 223,847.04
应交税费 - -
应付利息 - - 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 36,244.50 40,022.44
负债合计 5,416,355.56 1,940,081.84
所有者权益：
实收基金 253,125,201.35 63,226,168.23
未分配利润 123,935,024.31 8,185,165.16
所有者权益合计 377,060,225.66 71,411,333.39
负债和所有者权益总计 382,476,581.22 73,351,415.23
注：报告截止日2017年 12 月 31 日，基金份额净值1.490元，基金份额总额253,125,201.35份。
7.2 利润表
会计主体：诺安先进制造股票型证券投资基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年 12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1 月 1日至 2017
年12 月 31 日
上年度可比期间
2016年 1 月1 日至2016
年 12 月31 日
一、收入 40,558,886.81 11,598,528.55
1.利息收入 322,831.80 168,174.17
其中：存款利息收入 220,844.93 168,174.17
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 101,986.87 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 22,976,490.20 10,614,898.28
其中：股票投资收益 20,953,286.11 9,294,047.95
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,023,204.09 1,320,850.33
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
16,745,206.05 529,922.14
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 514,358.76 285,533.96
减：二、费用 4,456,449.79 3,901,588.31
1．管理人报酬 2,262,436.56 1,430,150.86
2．托管费 377,072.75 238,358.50
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,649,939.20 1,974,363.23 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 36 页
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 167,001.28 258,715.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 36,102,437.02 7,696,940.24
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 36,102,437.02 7,696,940.24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安先进制造股票型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
63,226,168.23 8,185,165.16 71,411,333.39
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 36,102,437.02 36,102,437.02
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
189,899,033.12 79,647,422.13 269,546,455.25
其中：1.基金申购款 307,189,964.90 114,772,311.48 421,962,276.38
2.基金赎回款 -117,290,931.78 -35,124,889.35 -152,415,821.13
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
253,125,201.35 123,935,024.31 377,060,225.66
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
143,115,995.51 2,055,782.03 145,171,777.54
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 7,696,940.24 7,696,940.24 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 36 页
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-79,889,827.28 -1,567,557.11 -81,457,384.39
其中：1.基金申购款 37,283,181.22 3,034,685.75 40,317,866.97
2.基金赎回款 -117,173,008.50 -4,602,242.86 -121,775,251.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
63,226,168.23 8,185,165.16 71,411,333.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺安先进制造股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)《关于准予诺安先进制造股票型证券投资基金注册的批复》(证监许可
[2015] 1245) 批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
规则和《诺安先进制造股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2015年 8月 21 日生效。
本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为262,726,895.66份基金份额，其中
认购利息折合118,841.00份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管
人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《诺安先进制造股票型证券投资基金
基金合同》和《诺安先进制造股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围
为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准发行并上市的股票)、权证、股指期货等权益类投资工具，国债、金融债、公司债、
企业债、可转换债券 (含分离交易可转债)、可交换债券、央票、中期票据、资产支持证券等固定
收益类品种，短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为股票型基金，股票投资比
例不低于基金资产的 80%，其中投资于先进制造业上市公司相关股票比例不低于非现金基金资产
的 80%；权证占基金资产净值的比例不超过 3%；扣除股指期货合约缴纳的保证金后，基金保留的诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5% 。
本基金的财务报表于 2017年3月28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第
3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11 月 16 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017 年 12 月 31 日的财务状况以及2017 年度经营成果
和基金净值变动情况。
7.4.4 本告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2012] 85 号文《财
政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税 [2015] 101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、
上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所
于2008年9月18日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、
财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2016]
36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016] 140诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 36 页
号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税 [2017] 2号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税 [2015] 125号文《关于内地与香港基金互认
有关税收政策的通知》 、财税 [2017] 56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相
关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b)自2016年5月1日起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自2013年1 月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所
得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应
纳税所得额，股权登记日在 2015年9月8 日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所
得，暂免征收所得税。
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上
市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税；或发行债券
的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地上市公
司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴
所得税。 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 36 页
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(g)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国银行股份有限公司 托管人、代销机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金在本年度与上年度均没有通过关联方的交易单元进行过交易。
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金在本年度与上年度均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金在本年度与上年度均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金在本年度与上年度均没有应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,262,436.56 1,430,150.86
其中： 支付销售机构的客
户维护费
807,599.23 531,764.07
注：本基金的管理费率为年费率 1.50%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致
后，由基金托管人于次月首日起 2 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法
定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
377,072.75 238,358.50
注： 本基金的托管费率为年费率 0.25%。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致
后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法
定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本年度与上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本年度与上年度均未持有过本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年末均未持有本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
关联方
名称
本期
2017年1月 1日至2017年 12月 31
日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股
份有限公司
31,322,441.54 209,282.22 13,581,898.07 157,067.16
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2017年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017年
12月 28
日
2018
年1月
5 日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 1
603161
科华
控股
2017年
12月 28
日
2018
年1月
5 日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017年
12月 28
日
2018
年1月
5 日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017年
12月 25
日
2018
年1月
3 日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
注:截至本报告期末，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
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600332
白云
山
2017
年10
月31
日
重大
事项
32.14
2018年
1月 8
日
30.15 159,958 4,292,683.57 5,141,050.12 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
临时
停牌
35.26
2018年
1月 2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
于2017年12月31日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
于2017年12月31日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入
值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
302,833,486.40元，属于第二层次的余额为 5,169,998.58 元，属于第三层次的余额为 85,447.19
元(2016年12月31日：第一层次的余额为 58,157,342.98元，第三层次的余额为 59,909.04 元，
属于第二层次的余额)。
2017年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间
没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃） 、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
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于2017年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2016年 12月31日：
无)。
(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价
值之间无重大差异。 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 308,088,932.17 80.55
其中：股票 308,088,932.17 80.55
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 36,800,000.00 9.62
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 33,419,664.34 8.74
8 其他各项资产 4,167,984.71 1.09
9 合计 382,476,581.22 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 52,292,002.31 13.87
C 制造业 207,211,197.09 54.95
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 76,523.04 0.02
F 批发和零售业 7,028,703.38 1.86
G 交通运输、仓储和邮政业 40,639.95 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
28,991,400.00 7.69
J 金融业 12,400,000.00 3.29
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 308,088,932.17 81.71
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600028 中国石化 5,889,973 36,105,534.49 9.58
2 600887 伊利股份 998,000 32,125,620.00 8.52
3 600050 中国联通 4,580,000 28,991,400.00 7.69
4 600104 上汽集团 769,953 24,669,294.12 6.54
5 600741 华域汽车 699,997 20,782,910.93 5.51
6 002294 信立泰 445,850 20,147,961.50 5.34
7 000725 京东方Ａ 3,360,000 19,454,400.00 5.16
8 000333 美的集团 337,968 18,733,566.24 4.97
9 000869 张
裕Ａ 456,228 17,108,550.00 4.54
10 002008 大族激光 330,000 16,302,000.00 4.32
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.lionfund.com.cn 网站
的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600028 中国石化 57,616,926.88 80.68
2 600050 中国联通 46,001,241.00 64.42
3 601857 中国石油 37,220,304.13 52.12
4 002594 比亚迪 32,208,984.01 45.10
5 600887 伊利股份 31,864,907.35 44.62
6 000333 美的集团 26,950,889.89 37.74
7 600104 上汽集团 26,051,827.75 36.48
8 002294 信立泰 25,906,754.48 36.28
9 601899 紫金矿业 25,141,326.04 35.21
10 000725 京东方Ａ 23,543,506.00 32.97
11 002008 大族激光 22,907,695.68 32.08 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
12 600741 华域汽车 21,254,667.20 29.76
13 600600 青岛啤酒 17,841,743.25 24.98
14 000869 张
裕Ａ 17,487,659.26 24.49
15 600062 华润双鹤 15,721,906.20 22.02
16 000538 云南白药 14,572,084.46 20.41
17 002241 歌尔股份 13,691,437.10 19.17
18 600362 江西铜业 13,238,972.59 18.54
19 000999 华润三九 12,802,391.01 17.93
20 601398 工商银行 12,108,000.00 16.96
21 603899 晨光文具 10,653,422.76 14.92
22 002271 东方雨虹 10,540,629.00 14.76
23 600332 白云山 10,184,077.10 14.26
24 600305 恒顺醋业 8,812,197.60 12.34
25 600511 国药股份 8,297,478.35 11.62
26 600900 长江电力 7,611,806.25 10.66
27 600993 马应龙 7,534,528.48 10.55
28 000423 东阿阿胶 7,205,809.00 10.09
29 000625 长安汽车 6,898,771.00 9.66
30 601628 中国人寿 6,804,197.44 9.53
31 600029 南方航空 6,291,700.00 8.81
32 600584 长电科技 6,261,865.00 8.77
33 600597 光明乳业 6,050,574.16 8.47
34 600583 海油工程 6,042,197.08 8.46
35 600549 厦门钨业 5,864,935.98 8.21
36 000876 新 希 望 5,689,043.52 7.97
37 600477 杭萧钢构 5,359,276.01 7.50
38 300003 乐普医疗 4,830,566.06 6.76
39 601607 上海医药 4,795,610.42 6.72
40 000967 盈峰环境 4,059,798.55 5.69
41 002310 东方园林 3,705,068.00 5.19
42 000069 华侨城Ａ 3,703,845.00 5.19
43 601318 中国平安 3,693,106.00 5.17
44 002444 巨星科技 3,638,091.00 5.09
45 002415 海康威视 3,504,887.00 4.91
46 600872 中炬高新 3,504,697.00 4.91
47 603288 海天味业 3,461,873.00 4.85 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
48 300026 红日药业 3,316,124.50 4.64
49 002242 九阳股份 3,231,293.00 4.52
50 002185 华天科技 3,008,284.00 4.21
51 002156 通富微电 2,587,279.00 3.62
52 600038 中直股份 2,451,998.00 3.43
53 000599 青岛双星 2,111,722.00 2.96
54 600637 东方明珠 1,743,310.00 2.44
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002594 比亚迪 33,167,432.19 46.45
2 601857 中国石油 25,808,992.74 36.14
3 601899 紫金矿业 25,600,042.00 35.85
4 600028 中国石化 23,008,377.15 32.22
5 600062 华润双鹤 14,827,270.77 20.76
6 002294 信立泰 14,719,077.63 20.61
7 000538 云南白药 13,975,351.31 19.57
8 002241 歌尔股份 13,879,520.27 19.44
9 600050 中国联通 13,659,900.00 19.13
10 600887 伊利股份 13,533,035.00 18.95
11 600362 江西铜业 13,035,024.21 18.25
12 600600 青岛啤酒 12,685,277.81 17.76
13 000999 华润三九 12,477,425.85 17.47
14 000333 美的集团 11,761,388.73 16.47
15 002271 东方雨虹 11,273,751.19 15.79
16 600597 光明乳业 10,661,298.82 14.93
17 000625 长安汽车 9,216,624.21 12.91
18 600305 恒顺醋业 8,312,456.08 11.64
19 600900 长江电力 7,901,254.90 11.06
20 600511 国药股份 7,672,052.81 10.74
21 603899 晨光文具 7,651,293.70 10.71
22 000423 东阿阿胶 7,308,196.98 10.23
23 000725 京东方Ａ 7,103,862.00 9.95
24 601628 中国人寿 7,101,079.00 9.94
25 002008 大族激光 6,897,385.88 9.66 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
26 600584 长电科技 6,505,628.00 9.11
27 600029 南方航空 6,318,766.00 8.85
28 600549 厦门钨业 6,308,871.65 8.83
29 600583 海油工程 6,273,620.00 8.79
30 600332 白云山 6,244,964.35 8.75
31 000876 新 希 望 5,687,267.13 7.96
32 300003 乐普医疗 5,436,421.85 7.61
33 600477 杭萧钢构 5,351,489.80 7.49
34 601607 上海医药 5,070,902.00 7.10
35 000869 张
裕Ａ 5,015,604.79 7.02
36 600993 马应龙 4,561,805.94 6.39
37 000967 盈峰环境 4,318,960.92 6.05
38 600598 北大荒 4,141,131.73 5.80
39 601928 凤凰传媒 3,969,700.06 5.56
40 603288 海天味业 3,808,889.24 5.33
41 000069 华侨城Ａ 3,714,608.00 5.20
42 601318 中国平安 3,675,412.00 5.15
43 002444 巨星科技 3,603,171.14 5.05
44 002310 东方园林 3,550,708.00 4.97
45 600872 中炬高新 3,479,237.78 4.87
46 002415 海康威视 3,467,867.55 4.86
47 300026 红日药业 3,365,719.50 4.71
48 600271 航天信息 3,084,491.44 4.32
49 002557 洽洽食品 3,066,601.53 4.29
50 002242 九阳股份 3,041,770.07 4.26
51 002185 华天科技 2,922,388.00 4.09
52 600741 华域汽车 2,724,749.00 3.82
53 600038 中直股份 2,663,309.00 3.73
54 002156 通富微电 2,490,835.20 3.49
55 000599 青岛双星 2,170,257.00 3.04
56 600104 上汽集团 2,140,614.00 3.00
57 600637 东方明珠 1,627,369.78 2.28
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 684,748,875.54
卖出股票收入（成交）总额 472,575,687.55 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体。本报告期没有出现被监管部
门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 36 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 129,623.79
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -4,726.84
5 应收申购款 4,043,087.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,167,984.71
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末不存在流通受限股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 36 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,044 35,934.87 8,270,471.46 3.27% 244,854,729.89 96.73%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
5,369,545.68 2.1213%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 >100 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 36 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 8 月 21 日 ）基金份额总额
262,726,895.66
本报告期期初基金份额总额 63,226,168.23
本报告期基金总申购份额 307,189,964.90
减:本报告期基金总赎回份额 117,290,931.78
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 253,125,201.35
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 36 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2017年8月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委
员会主席及委员等职务。上述人事变动托管人已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金管理人于 2017年 4月 29日于《证券时报》 、 《上海证券报》及《中国证
券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自 2017
年 4 月 29 日起，旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为3.5 万元。截至本报告期末，该事务所已
提供审计服务的连续年限：1 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 36 页
东北证券 1 453,834,194.79 39.32% 422,655.73 39.32% -
中信证券 2 700,435,745.30 60.68% 652,315.00 60.68% -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证券交
易单元租用协议》 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东北证券 - - - - - -
中信证券 - - 440,800,000.00 100.00% - - 诺安先进制造股票 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 36 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1 - - - - - -
个人 1 - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者
留意。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于2017年 12月30日在《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》及基金管
理人网站发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下产品缴纳增值税的公告》 ，自 2018 年 1 月 1
日起，旗下产品在运营过程中发生的增值税应税行为所产生的增值税及附加税费，将由产品资
产承担，从产品资产中提取缴纳，同时由基金管理人按照规定完成相关的纳税申报。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2018 年 3月 29日
