大成 智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
更新招 募说明书摘要
大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券
投资基金更新招募说明书摘要
2018 年第 1 期
基金管理 人：大 成 基金管理 有限公 司
基金托管 人：中 国 工商银行 股份有 限 公司
二〇一八 年 五 月
大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
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08-1
重 要 提 示
大成智惠量 化多策 略灵活 配置混合型 证券投 资基金 （以下简称 “本基 金” ） 经 中国证监
会 2016 年 8 月 23 日证 监 许可 【2016 】1915 号文 注册 募集 ，基 金合 同于 2017 年 3 月 21 日
正式生 效。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会 注
册 ， 但中 国证 监会 对本 基 金募集 的注册， 并 不表 明 中国证 监会 对本 基金 的价 值和收 益做 出实
质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。
证券投 资基 金 （ 以下 简称 “ 基金” ） 是一 种长 期投 资工 具， 其 主要 功能 是分 散投 资， 降 低
投资单 一证 券所 带来 的个 别风险 。 基金 不同 于银 行储 蓄和债 券等 能够 提供 固定 收益预 期的 金
融工具 ， 投资 者购 买基 金 ， 既 可能 按其 持有 份额 分 享基金 投资 所产 生的 收益 ， 也 可能 承担 基
金投资 所带 来的 损失 。
基金分 为股 票基 金 、 混合 基金 、 债 券基 金、 货币 市 场基金 等不 同类 型 ， 投资 者投资 不同
类型的 基金 将获 得不 同的 收益预 期 ， 也 将承 担不 同 程度的 风险 。 一般 来说 ， 基金的 收益 预期
越高 ， 投 资者 承担 的风 险 也越大 。 本基 金为 混合 型 基金 ， 具 有 中 等水 平 的 预 期收益 和风 险水
平 。
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因证 券市 场波 动等因 素产 生波 动 。 投 资 者在投 资本
基金前 ， 应仔 细阅 读本 基 金的招 募说 明书 及基 金合 同， 全面 认识 本基 金的 风 险收益 特征 和产
品特性 ， 并根 据自 身的投 资目的 、 投资 期限 、 投 资 经验 、 资 产状 况等 判断基 金是否 和投 资者
的风险 承受 能力 相适 应， 充 分考虑 自身 的风 险承 受能 力， 理 性判 断市 场， 对 申购 基金的 意愿 、
时机 、 数 量等 投资 行为做 出独立 、 谨慎 决策 ， 获 得 基金投 资收 益 ， 亦 承担基 金投资 中出 现的
各类风 险。 基金 管理 人在 基 金管理 实施 过程 中产 生的 操作或 技术 风险 、 本 基金 的 特有风 险等 。
基金在 投资 运作 过程 中可 能面临 各种 风险 ， 既包 括 因政治 、 经济 、 社 会等 环 境因素 对证
券价格 产生 影响 而形 成的 系统性 风险 、 个别 证券 特 有的非 系统 性风 险 、 也 包 括基金 自身 的管
理风险 、 技术 风险 和合 规 风险等 。 巨额 赎回 风险 是 开放式 基金 所特 有的 一种 风险 ， 即 当单 个
开放日 基金 的净 赎回 申请 份额超 过上 一开 放日 基金 总份额 的 10% 时， 投资 者将 可能无 法及 时
赎回持 有的 全部 基金 份额 。
基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不
保证本 基金 一定 盈利 ， 也 不保证 最低 收益 。 基金 的 过往业 绩及 其净 值高 低并 不预示 其未 来业大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
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08-2
绩表现 ， 基 金管 理人 管理 的 其他基 金的 业绩 也不 构成 对本基 金业 绩表 现的 保证 。 投资有 风险 ，
投资人 认购 （ 或申 购） 基 金时 ， 请 仔细 阅读 本基金 的招募 说明 书及 基金 合同。 基 金管 理人 提
醒投资 者基 金投 资的 “ 买 者 自负 ” 原则 ， 在 做出 投资 决 策后 ， 基 金运 营状 况与 基 金净值 变化 引
致的投 资风 险， 由投 资者 自行负 担。
投资者 应当 通过 本基 金管 理人或 代销 机构 购买 本基 金， 基金 代销 机构 名单 详见 本基金 份
额发售公告 。 本更 新的招 募说明书所 载内容 截止日 为2018 年3 月21日 （其中 人 员变动信息 以
公告日为准 ） ，有关 财务数 据和基金净 值表现 截止日 为2017年12月31 日，本报 告中所列财 务
数据未经 审 计。
一、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
设立日 期：1999 年 4 月 12 日
注册资 本： 贰亿 元人 民币
股权结 构： 公司 股东 为中 泰信托 有限 责任 公司 （持 股比例 50% ） 、中 国银 河投 资管理 有
限公司 （持 股比 例 25% ） 、 光大证 券股 份有 限公 司（ 持股比 例 25% ） 三家 公司 。
法定代 表人 ：刘 卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：肖 剑
（二） 主要 人员 情况
1．公 司高 级管 理人 员
董事会 ：
刘卓先 生， 董事 长， 工学 学 士。 曾 任职 于共 青团 哈尔 滨市委 、 哈 尔滨 银行 股份 有限公 司、
中泰信 托有 限责 任公 司；2007 年6 月 ， 任 哈尔 滨银行 股份有 限公 司执 行董 事；2008 年8 月 ， 任
哈尔滨 银行 股份 有限 公司 董事会 秘书 ；2012年4月 ， 任哈尔 滨银 行股 份有 限公 司副董 事长 ；
2012 年11月 至今 ， 任中 泰 信托有 限责 任公 司监 事会 主席 。2014 年12 月15 日 起 任大成 基金 管理大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
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08-3
有限公 司董 事长 。
靳天鹏 先生 ， 副董 事长 ， 国际法 学硕 士 。1991 年7 月至1993 年2 月， 任职 于共 青 团河南 省
委；1993 年3月至12 月， 任 职于深 圳市 国际 经济 与法 律咨询 公司 ；1994 年1月至6月， 任职 于
深圳市 蛇口 律师 事务 所 ；1994 年7 月至1997 年4 月， 任 职于蛇 口招 商港 务股 份有 限公司 ；1997
年5月至2015 年1 月 ， 先 后 任光大 证券 有限 责任 公司 南方总 部研 究部 研究 员 ， 南方总 部机 构管
理部副 总经 理 ， 光 大证 券 股份有 限公 司债 券业 务部 总经理 助理 ， 资产 管理 总 部投资 部副 总经
理 （ 主持 工作 ） ， 法律 合 规部副 总经 理， 零售 交易 业务总 部副 总经 理；2014 年10 月 ， 任大成
基金管 理有 限公 司公 司董 事；2015 年1月 起任 大成 基 金管理 有限 公司 副董 事长 。
罗登攀 先生 ，董 事、 总经 理，耶 鲁大 学经 济学 博士 。具注 册金 融分 析师(CFA) 、金融 风
险管理 师（FRM ）资 格， 国 家“千 人计 划” 专家 。曾 任毕马 威（KPMG ）法 律诉 讼部资 深咨 询
师、 金融 部资 深咨 询师 ， 以及SLCG 证 券诉 讼和 咨询 公司合 伙人 ；2009 年至2012 年， 任中 国证
券监督 管 理 委员 会规 划委 专家顾 问委 员， 机构 部创 新处负 责人 ；2013 年2月至2014 年10月，
任中信 并购 基金 管理 有限 公司董 事总 经理 ， 执委 会 委员 。2014 年11 月26 日 起 任大成 基金 管理
有限公 司总 经理 。2015 年3 月起兼 任大 成国 际资 产管 理有限 公司 董事 长。
周雄先 生， 董事 ，金 融学 博士， 北京 大学 光华 管理 学院高 级管 理人 员工 商管 理硕士
（EMBA ） ， 上 海市 黄浦 区 政协委 员 。1987 年8 月至1993 年4 月， 任厦 门大 学财 经 系教师 ；1993
年4月至1996 年8 月 ， 任 华 夏证券 有限 公司 厦门 分公 司经理 ；1996 年8月至1999 年2月 ， 任 人民
日报社 事业 发展 局企 业管 理处副 处长 ；1999 年2月至2018年2月 任职 于中 泰信 托 有限责 任公
司，历 任副 总裁 、总 裁， 现为中 泰信 托有 限责 任公 司董事 。
孙学林 先生 ， 董事 ， 硕 士 研究生 。 具注 册会 计师 、 注册资 产评 估师 资格 。 现 任中国 银河
投资管 理有 限公 司党 委委 员、 总裁 助理 ， 兼 任投 资 二部总 经理 兼行 政负 责人 、 投 资决 策委 员
会副主 任。2012 年6 月起 ， 兼任镇 江银 河创 业投 资有 限公司 总经 理、 投资 决策 委员会 委员 。
黄隽女 士 ， 独 立董 事， 经 济学博 士 。 现 任中 国人 民 大学经 济学 院教 授 、 博 士 生导师 ， 中
国人民 大学 艺术 品金 融研 究所副 所长 。
叶林先 生， 独立 董事 ，法 学博士 。现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 民商 法教 研室主 任 ，
博士研 究生 导师 、国 家社 会科学 重点 基地 中国 民商 事法律 科学 研究 中心 兼职 教授。
吉敏女 士 ， 独 立董 事， 金 融学博 士 ， 现 任东 北财 经 大学讲 师 ， 教 研室 主任 ， 东北财 经大
学金融 学国 家级 教学 团队 成员 ， 东 北财 经大 学开 发 金融研 究中 心助 理研 究员 ， 主 要从 事金 融
业产业 组织 结构 、 银 行业 竞 争方面 的研 究。 参与 两项 国 家自然 科学 基金 、 三 项国 家 社科基 金、
三项教 育部 人文 社会 科学 一般项 目 、 多 项省 级创 新 团队项 目 ， 并 负责 撰写 项 目总结 报告 ， 在大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
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08-4
国内财 经类 期刊 发表 多篇 学术论 文。
金李先 生， 独立 董事 ，博 士。现 任英 国牛 津大 学商 学院终 身教 职正 教授 （博 士生导 师 ）
和北京 大学 光华 管理 学院 讲席教 授 （博 士生 导师 ） ， 金 融系 联合 系主 任， 院 长助理 ， 北京 大
学国家 金融 研究 中心 主任 。 曾 在美 国哈 佛大 学商 学 院任教 十多 年 ， 并 兼任 哈 佛大学 费正 清东
亚研究 中心 执行 理事 。
监事会 ：
许国平 先生 ， 监事 会主 席 ， 中 国人 民大 学国 民经 济 学博士 。1987 年至2004 年 先后任 中国
人民银 行国 际司 处长 ，东 京代表 处代 表， 研究 局调 研员， 金融 稳定 局体 改处 处长；2005 年6
月至2008 年1月 任中 央汇 金 投资有 限责 任公 司建 行股 权管理 部主 任；2005 年8 月至2016 年11
月任中 国银 河金 融控 股有 限责任 公司 董事 、副 总经 理、党 委委 员；2007 年2 月至2016 年11 月
任中国 银河 投资 管理 有限 公司董 事长 、 总裁 、 党 委 书记 ；2010 年6 月至2014 年3月兼 任北 京银
河吉星 创业 投资 有限 责任 公司董 事长 ； 2007 年1月至2015 年6 月任 中国 银河 证券 股份有 限公 司
董事 ；2014 年1 月至2017 年6月任 银河 基金 管理 有限 公 司党委 书记 ；2014 年3月至2018年1月任
银河基 金管 理有 限公 司董 事长（ 至2017 年11月 ）及 法定代 表人 ；2018 年3月 加 入大成 基金 管
理有限 公司 ，任 监事 会主 席。
蒋卫强 先生 ，职 工监 事， 经济学 硕士 。1997年7月至1998年10月 任杭 州益 和电 脑公司 开
发部软 件工 程师 。1998 年10 月至1999 年8月 任杭 州新 利电子 技术 有限 公司 电子 商务部 高级 程
序员。1999 年8 月加 入大 成 基金管 理有 限公 司， 历任 信息技 术部 系统 开发 员、 金融工 程部 高
级工程 师、 监察 稽核 部总 监助理 、 信 息技 术部 副总 监、 风 险管 理部 副总 监、 风 险管理 部总 监，
现任信 息技 术部 总监 。
吴萍女 士 ， 职 工监 事， 文 学学士 ， 中国 注册 会计师 协会非 执业 会员 。 曾任职 于中国 农业
银行深 圳分 行、 日本 三和 银行深 圳分 行、 普华 永道 会计师 事务 所深 圳分 所。2010 年6 月加 入
大成基 金管 理有 限公 司， 历任计 划财 务部 高级 会计 师、总 监助 理， 现任 计划 财务部 副总 监 。
2016 年10月 起兼 任大 成国 际资产 管理 有限 公司 董事 。
其他高 级管 理人 员：
肖剑先 生 ， 副 总经 理， 哈 佛大学 公共 管理 硕士 。 曾 任深圳 市南 山区 委 （政 府 ） 办 公室 副
主任 ， 深 圳市 广聚 能源 股 份有限 公司 副总 经理 兼广 聚投资 控股 公司 执行 董事 、 总 经理 ， 深 圳
市人民 政府 国有 资产 监督 管理委 员会 副处 长、 处长 。 2014 年11 月 加入 大成 基金 管 理有限 公司 ，
2015 年1月 起任 公司 副总 经 理。
温智敏 先生 ，副 总经 理， 哈佛大 学法 学博 士。 曾任 职于美 国Hunton & Williams 国际 律大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
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08-5
师事务 所纽 约州 执业 律师 。 中 银国 际投 行业 务副 总 裁， 香港 三山 投资 公司 董 事总经 理 ， 标 准
银行亚 洲有 限公 司董 事总 经理兼 中国 投行 业务 主管 。 2015年4月 加入 大成 基金 管 理有限 公司 ，
任首席 战略 官，2015 年8 月 起任公 司副 总经 理。2016 年10月 起兼 任大 成国 际资 产管理 有限 公
司董事 。
周立新 先生 ， 副总 经理 ， 大学本 科学 历 。 曾 任新疆 精河县 党委 办公 室机 要员 、 新 疆精 河
县团委 副书 记 、 新 疆精 河 县人民 政府 体改 委副 主任 、 新 疆精 河县 八家 户农 场 党委书 记 、 新 疆
博尔塔 拉蒙 古自 治州 团委 副书记 及少 工委 主任 、江 苏省铁 路发 展股 份有 限公 司办公 室主 任 、
江苏省 铁路 发展 股份 有限 公司控 股企 业及 江苏 省铁 路实业 集团 有限 公司 控股 企业负 责人 、 中
国华闻 投资 控股 有限 公司 燃气战 略管 理部 项目 经理 。 2005年1月 加入 大成 基金 管 理有限 公司 ，
历任客 户服 务中 心总 监助 理、 市场 部副 总经 理、 上 海分公 司副 总经 理 、 客 户 服务部 总监 兼上
海分公 司总 经理 、公 司助 理总经 理，2015 年8 月起 任 公司副 总经 理。
谭晓冈 先生 ， 副总 经理 ， 哈佛大 学公 共行 政管 理硕 士。 曾任 财政 部世 界银行 司科长 ， 世
界银行 中国 执基 办技 术顾 问， 财政 部办 公厅 处长 ， 全国社 保基 金理 事会 办公 厅处长 、 海外 投
资部副 主任 。2016 年7月 加 入大成 基 金 管理 有限 公司 ，2017 年2 月起 任公 司副 总 经理。
姚余栋 先生 ， 副总 经理 ， 英国剑 桥大 学经 济学 博士 。 曾 任职 于原 国家 经贸委 企业司 、 美
国花旗 银行 伦敦 分行 。 曾 任世界 银行 咨询 顾问 ， 国 际货币 基金 组织 国际 资本 市场部 和非 洲部
经济学 家 ， 原 黑龙 江省 招 商局副 局长 ， 黑龙 江省 商 务厅副 厅长 ， 中国 人民 银 行货币 政策 二司
副巡视 员， 中国 人民 银行 货币政 策司 副司 长， 中国 人民银 行金 融研 究所 所长 。2016 年9 月加
入大成 基金 管理 有限 公司 ，任首 席经 济学 家，2017 年2月 起任 公司 副总 经理 。
陈翔凯 先生 ，副 总经 理， 香港中 文大 学工 商管 理硕 士。曾 任职 于广 发证 券海 南 分公 司 ，
平安保 险集 团公 司 。 曾 任 华安财 产保 险有 限公 司高 级投资 经理 ， 国投 瑞银 基 金管理 有限 公司
固定收 益部 总监 ， 招商 证 券资产 管理 有限 公司 副总 经理 。2016 年11 月 加入 大 成基金 管理 有限
公司，2017 年2 月起 任公 司 副总经 理。
赵冰女 士 ， 督 察长 ， 清 华 大学工 商管 理硕 士 。 曾供 职于中 国证 券业 协会 资格 管理部 、 专
业联络 部 、 基 金公 司会 员 部， 曾任 中国 证券 业协 会 分析师 委员 会委 员 、 基 金 销售专 业委 员会
委员 。 曾 参与 基金 业协 会 筹备组 的筹 备工 作 。 曾 先 后任中 国证 券投 资基 金业 协会投 教与 媒体
公关部 负责 人、 理财 及服 务机构 部负 责人 。2017 年 7 月加 入大 成基 金管 理 有限公 司，2017
年 8 月 起任 公司 督察 长。
（三） 本基 金基 金经 理 大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
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08-6
夏高先 生 ， 证 券从 业年 限 6 年 ， 工 学博 士 。2011 年1 月至2012 年5 月 就职 于 博时基 金
管理有 限公 司， 任股 票投 资部投 资分 析员 。2012 年 7 月加 入大 成基 金管 理 有限公 司， 历任
数量投 资部 高级 数量 分析 师及基 金经 理助 理 。2014 年12 月 6 日起 任大 成中 证 红利指 数证 券
投资基 金基 金经 理 。2015 年6 月29 日起 担任 大成 中 证互联 网金 融指 数分 级证 券投资 基金 基
金经理 。2016 年2 月3 日 起担任 大成 中 证360 互联 网+大 数据100 指数 型证 券 投资基 金基 金
经理 。 自2017 年3 月 21 日 起担任 大成 智惠 量化 多策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经
理。具 有基 金从 业资 格。 国籍： 中国
（四） 公司 投 资 决策 委员 会
公司量 化投 资决 策委 员会 由 6 名 成员 组成 ， 设量 化 投资决 策委 员会 主 席 1 名 ， 其 他委 员
5 名。 名单 如下 ：
黎新平 ， 基金 经理 ， 数 量 与指数 投资 部总 监 ， 量 化 投资决 策委 员会 主席 ； 李 绍， 期货 投
资部总 监 ， 量 化投 资决 策 委员会 委员 ； 苏秉 毅， 基 金经理 ， 数量 与指 数投 资 部副总 监 ， 量 化
投资决 策委 员会 委员 ； 冉 凌浩 ， 基 金经理 ， 量化 投 资决策 委员 会委 员； 夏高 ， 基 金经 理， 量
化投资 决策 委员 会委 员， 张钟玉 ，基 金经 理， 量化 投资决 策委 员会 委员 。
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。
二 、基金托管人
（一） 基金 托管 人基 本情 况
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
成立时 间：1984 年 1 月 1 日
法定代 表人 ：易 会满
注册资 本： 人民 币 35,640,625.71 万元
联系电 话：010-66105799
联系人 ：郭 明
（二） 主要 人员 情况
截至 2017 年末 ， 中 国工 商 银行资 产托 管部 共有 员 工 230 人 ， 平均 年龄 33 岁，95% 以上
员工拥 有大 学本 科以 上学 历，高 管人 员均 拥有 研究 生以上 学历 或高 级技 术职 称。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况 大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
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08-7
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ，中 国工 商银 行 自 1998 年在 国内 首家 提供 托 管服务 以
来， 秉承 “诚 实信 用、 勤 勉尽责 ” 的宗旨 ， 依靠 严 密科学 的风 险管 理和 内部 控制体 系 、 规范
的管理 模式 、 先进 的营 运 系统和 专业 的服 务团 队 ， 严格履 行资 产托 管人 职责 ， 为 境内 外广 大
投资者 、 金融 资产 管理机 构和企 业客 户提 供安 全、 高效 、 专 业的 托管 服务 ， 展现优 异的 市场
形象和 影响 力。 建立 了国 内托管 银行 中最 丰富 、最 成熟的 产品 线。 拥有 包括 证券投 资基 金 、
信托资 产、 保险 资产 、社 会保障 基金 、基 本养 老保 险、企 业年 金基 金、QFII 资产、QDII 资
产、 股权 投资 基金 、 证 券 公司集 合资 产管 理计 划、 证券公 司定 向资 产管 理计 划、 商业 银行 信
贷资产 证券 化、 基金 公司 特定客 户资 产管 理、QDII 专户资 产、ESCROW 等 门 类齐全 的托 管
产品体 系 ， 同 时在 国内 率 先开展 绩效 评估 、 风险 管 理等增 值服 务 ， 可 以为 各 类客户 提供 个性
化的托 管服 务。 截 至 2017 年末， 中国 工商 银行 共托 管证券 投资 基 金 815 只。自 2003 年以
来，本行 连续十四 年获得 香港《亚 洲货币》 、英国《 全球托管 人》 、香 港《财资 》 、美国《 环
球金融 》 、 内地 《证 券时 报 》 、 《 上海 证券 报》 等境 内 外权威 财经 媒体 评选 的 54 项最佳 托管 银
行大奖 ； 是获 得奖 项最 多 的国内 托管 银行 ， 优良 的 服务品 质获 得国 内外 金融 领域的 持续 认可
和广泛 好评 。
（四） 基金 托管 人的 职责
中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 ， 各项 业务 飞 速发展 ， 始终 保持 在资 产 托管行 业的
优势地 位 。 这 些成 绩的 取 得， 是与 资产 托管 部 “ 一 手抓业 务拓 展 ， 一 手抓 内 控建设 ” 的做 法
是分不 开的 。 资产 托管 部 非常重 视改 进和 加强 内部 风险管 理工 作 ， 在 积极 拓 展各项 托管 业务
的同时 ， 把加 强风 险防范 和控制 的力 度 ， 精 心培育 内控文 化 ， 完 善风 险控制 机制 ， 强 化业 务
项目全 过程 风险 管理 作为 重要工 作来 做。 继 2005 、2007、2009 、2010 、2011 、2012、2013 、
2014 年八 次顺 利通 过评 估 组织内 部控 制和 安全 措施 是否充 分的 最权 威的 SAS70 （审 计标 准
第 70 号 ） 审 阅后 ，2015 年、2016 年 中国 工商 银行 资 产托管 部均 通 过 ISAE3402 （原 SAS70 ）
审阅 ， 迄 今已 第十 次获 得 无保留 意见 的控 制及 有效 性报告 ， 表明 独立 第三 方 对我行 托管 服务
在 风险管理 、内部控 制方面 的健全性 和有效性 的全面 认可, 也证明中 国工商银行 托管服务 的
风险控 制能 力已 经与 国际 大型托 管银 行接 轨， 达到 国际先 进水 平。 目前 ，ISAE3402 审 阅已
经成为 年度 化、 常规 化的 内控工 作手 段。
1、内 部风 险控 制目 标
保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ， 强化 和建 立守 法 经营 、 规 范
运作的 经营 思想 和经 营风 格，形 成一 个运 作规 范化 、管理 科学 化、 监控 制度 化的内 控体 系 ；
防范和 化解 经营 风险 ， 保 证托管 资产 的安 全完 整 ； 维护持 有人 的权 益 ； 保 障 资产托 管业 务安大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
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08-8
全、有 效、 稳健 运行 。
2、内 部风 险控 制组 织结 构
中国工 商银 行资 产托 管业 务内部 风险 控制 组织 结构 由中国 工商 银行 稽核 监察 部门 （内 控
合规部、内 部审计 局） 、资 产托管部内 设风险 控制处 及资产托 管部各业 务处室 共同组成 。总
行稽核 监察 部门 负责 制定 全行风 险管 理政 策， 对各 业务部 门风 险控 制工 作进 行指导 、监 督 。
资产托 管部 内部 设置 专门 负责稽 核监 察工 作的 内部 风险控 制处 ， 配备 专职 稽 核监察 人 员 ， 在
总经理 的直 接领 导下 ， 依 照有关 法律 规章 ， 对业 务 的运行 独立 行使 稽核 监察 职权 。 各 业务 处
室在各 自职 责范 围内 实施 具体的 风险 控制 措施 。
3、内 部风 险控 制原 则
（1）合法性 原则。 内控制 度应当符合 国家法 律法规 及监管机构 的监管 要求， 并贯穿于
托管业 务经 营管 理活 动的 始终。
（2） 完整 性原 则。 托管 业 务的各 项经 营管 理活 动都 必须有 相应 的规 范程 序和 监督制 约；
监督制 约应 渗透 到托 管业 务的全 过程 和各 个操 作环 节，覆 盖所 有的 部门 、岗 位和人 员。
（3）及时性 原则。 托管业 务经营活动 必须在 发生时 能准确及时 地记录 ；按照 “内控优
先”的 原则 ，新 设机 构或 新增业 务品 种时 ，必 须做 到已建 立相 关的 规章 制度 。
（4）审慎性 原则。 各项业 务经营活动 必须防 范风险 ，审慎经营 ，保证 基金资 产和其他
委托资 产的 安全 与完 整。
（5）有效性 原则。 内控制 度应根据国 家政策 、法律 及经营管理 的需要 适时修 改完善，
并保证 得到 全面 落实 执行 ，不得 有任 何空 间、 时限 及人员 的例 外。
（6）独立性 原则。 设立专 门履行托管 人职责 的管理 部门；直接 操作人 员和控 制人员必
须相对 独立 ， 适 当分 离； 内 控制度 的检 查、 评价 部门 必 须独立 于内 控制 度的 制定 和执行 部门 。
4、内 部风 险控 制措 施实 施
（1）严格的 隔离制 度。资 产托管业务 与传统 业务实 行严格分离 ，建立 了明确 的岗位职
责、 科学 的业 务流 程、 详 细的操 作手 册 、 严 格的人 员行为 规范 等一 系列 规章 制度 ， 并 采取 了
良好的 防火 墙隔 离制 度， 能够确 保资 产独 立、 环境 独立、 人员 独立 、业 务制 度和管 理独 立 、
网络独 立。
（2）高层检 查。主 管行领 导与部门高 级管理 层作为 工行托管业 务政策 和策略 的制定者
和管理 者 ， 要 求下 级部 门 及时报 告经 营管 理情 况和 特别情 况 ， 以 检查 资产 托 管部在 实现 内部
控制目 标方 面的 进展 ，并 根据检 查情 况提 出内 部控 制措施 ，督 促职 能管 理部 门改进 。
（3 ） 人 事控 制。 资产 托管 部严格 落实 岗 位 责任 制 ， 建立 “自 控防 线” 、 “ 互控 防 线” 、 “监大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
08-9
控防线 ” 三道控 制防 线 ， 健全绩 效考 核和 激励 机制 ， 树 立 “ 以人 为本 ” 的 内 控文化 ， 增强员
工的责 任心 和荣 誉感 ， 培 育团队 精神 和核 心竞 争力 。 并 通过 进行 定期 、 定 向 的业务 与职 业道
德培训 、签 订承 诺书 ，使 员工树 立风 险防 范与 控制 理念。
（4）经营控 制。资 产托管 部通过制定 计划、 编制预 算等方法开 展各种 业务营 销活动、
处理各 项事 务， 从而 有效 地控制 和配 置组 织资 源， 达到资 源利 用和 效益 最大 化目的 。
（5）内部风 险管理 。资产 托管部通过 稽核监 察、风 险评估等方 式加强 内部风 险管理，
定期或 不定 期地 对业 务运 作状 况 进行 检查 、 监控 ， 指导业 务部 门进 行风 险识 别、 评估 ， 制 定
并实施 风险 控制 措施 ，排 查风险 隐患 。
（6）数据安 全控制 。我们 通过业务操 作区相 对独立 、数据和传 真加密 、数据 传输线路
的冗余 备份 、监 控设 施的 运用和 保障 等措 施来 保障 数据安 全。
（7）应急准 备与响 应。资 产托管业务 建立专 门的灾 难恢复中心 ，制定 了基于 数据、应
用、 操作 、 环 境四 个层 面 的完备 的灾 难恢 复方 案， 并组织 员工 定期 演练 。 为 使演练 更加 接近
实战 ， 资 产托 管部 不断 提高 演练标 准 ， 从 最初 的按 照预 订时间 演练 发展 到现 在的 “ 随机演 练” 。
从演练 结果 看， 资产 托管 部完全 有能 力在 发生 灾难 的情况 下两 个小 时内 恢复 业务。
5、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况
（1）资产托 管部内 部设置 专职稽核监 察部门 ，配备 专职稽核监 察人员 ，在总 经理的直
接领导 下 ， 依 照有 关法律 规章 ， 全 面贯 彻落 实全程 监控思 想 ， 确 保资 产托管 业务健 康 、 稳 定
地发展 。
（2）完善组 织结构 ，实施 全员风险管 理。完 善的风 险管理体系 需要从 上至下 每个员工
的共同 参与 ， 只有 这样 ， 风险控 制制 度和 措施 才会 全面 、 有 效。 资产 托管 部 实施全 员风 险管
理， 将风 险控 制责 任落 实 到具体 业务 部门 和业 务岗 位， 每位 员工 对自 己岗 位 职责范 围内 的风
险负责 ， 通过 建立 纵向双 人制 、 横 向多 部门 制的内 部组织 结构 ， 形成 不同部 门、 不同 岗位 相
互制衡 的组 织结 构。
（3）建立健 全规章 制度。 资产托管部 十分重 视内控 制度的建设 ，一贯 坚持把 风险防范
和控制 的理 念和 方法 融入 岗位职 责 、 制 度建 设和 工 作流程 中 。 经 过多 年努 力 ， 资 产托 管部 已
经建立 了一 整套 内部 风险 控 制制 度 ， 包 括： 岗位 职 责、 业务 操作 流程 、 稽 核 监察制 度 、 信 息
披露制 度等 ， 覆盖 所有 部 门和岗 位 ， 渗 透各 项业 务 过程 ， 形 成各 个业 务环 节 之间的 相互 制约
机制。
（4）内部风 险控制 始终是 托管部工作 重点之 一，保 持与业务发 展同等 地位。 资产托管
业务是 商业 银行 新兴 的中 间业务 ， 资产 托管 部从 成 立之日 起就 特别 强调 规范 运作 ， 一 直将 建大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
08-10
立一个 系统 、 高效 的风 险 防范和 控制 体系 作为 工作 重点 。 随 着市 场环 境的 变 化和托 管业 务的
快速发 展 ， 新 问题 、 新 情 况不断 出现 ， 资产 托管 部 始终将 风险 管理 放在 与业 务发展 同等 重要
的位置 ，视 风险 防范 和控 制为托 管业 务生 存和 发展 的生命 线 。
（五） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序
根据《基金 法》 、基 金合同 、托管协议 和有关 基金法 规的规定， 基金托 管人对 基金的投
资范围 和投 资对 象 、 基金 投融资 比例 、 基金 投资禁 止行为 、 基金 参与 银行间 债券市 场 、 基 金
资产净 值的 计算 、 基金份 额净值 计算 、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、 基 金收 益
分配 、 相 关信 息披 露、 基 金宣传 推介 材料 中登 载基 金业绩 表现 数据 等进 行监 督和核 查 ， 其 中
对基金 的投 资比 例的 监督 和核查 自基 金合 同生 效之 后六个 月开 始。
基金托管人 发现基 金管理 人违反《基 金法》 、 基金合 同、基金托 管协议 或有关 基金 法律
法规规 定的 行为 ， 应及 时 以书面 形式 通知 基金 管理 人限期 纠正 ， 基金 管理 人 收到通 知后 应及
时核对 ， 并以 书面 形式 对 基金托 管人 发出 回函 确认 。 在 限期 内， 基金 托管 人 有权随 时对 通知
事项进 行复 查 ， 督 促基 金 管理人 改正 。 基金 管理 人 对基金 托管 人通 知的 违规 事项未 能在 限期
内纠正 的， 基金 托管 人应 报告中 国证 监会 。
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为 ， 应 立 即报告 中国 证监 会 ， 同 时 通知基 金管
理人限 期纠 正。
三、相关服务机构
（一） 销售 机构 及联 系人
一．直 销机 构
大成基 金管 理有 限公 司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
法定代 表人 ：刘 卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：乐园
公司网 址：www.dcfund.com.cn
大成基 金客 户服 务热 线： 400-888-5558 （免 长途 固话 费） 大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
08-11
大成基 金管 理有 限公 司在 深圳设 有投 资理 财中 心：
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
联系人 ：肖 成卫 、关 志玲 、白小 雪
电话：0755-22223523/22223177/22223555
传真：0755-83195235/83195242/83195232
二．代 销机 构
1、中 国工 商银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：易 会满
客服电 话：95588
联系人 ：洪 渊
联系电 话：010-66105799
传真：010-66107914
网址：www.icbc.com.cn
2、中 国农 业银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中 心 东座
法定代 表人 ：周 慕冰
联系人 ：林 葛
联系电 话：010-66060069
传真：010-68121816
客服电 话：95599
网址：www.abchina.com
3、中 国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号
法定代 表人 ：田 国立
客服电 话：95566
联系人 ：王 娟
电话：010-66594909 大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
08-12
传真：010-66594942
网址：www.boc.cn
4、招 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号
法定代 表人 ：李 建红
客服电 话：95555
联系人 ：邓 炯鹏
电话：0755-83077278
传真：0755-83195049
网址：www.cmbchina.com
5、中 信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
法定代 表人 ：李 庆萍
电话：010-89937369
客服电 话：95558
联系人 ：王 晓琳
联系电 话：010-89937325
传真：010-65550827
网址：www.citicbank.com
6、北 京银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号
法定代 表人 ：冯 丽华
联系人 ：孔 超
电话：010-66223584
传真：010-66226045
客服电 话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
7、上 海银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 168 号 大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
08-13
法人代 表： 金煜
办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号
联系人 ：汤 征程
客服电 话：95594
网站：www.bankofshanghai.com
8、北 京农 村商 业银 行股 份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 阜成门 内大 街 410 号
法定代 表人 ：王 金山
联系人 ：董 汇
联系电 话：010-85605588
传真：010-66506163
客服电 话：96198
网址：www.bjrcb.com
9、东 莞银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 东莞 市运 河东 一路 193 号
法定代 表人 ：卢 国锋
联系人 ：吴 照群
电话：0769-22119061
传真：0769-22117730
客服电 话：96228
网址：www.dongguanbank.cn
10、渤 海银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 市河 东区 海河东 路 218 号
法人代 表 ： 李伏 安
客服电 话：95541
联系人 ：王 宏
电话：022-58316666
传真：022-58316259
网址：http://www.cbhb.com.cn
11 、 江西 银行 股份 有限 公 司 大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
08-14
注册地 址： 江 西省 南昌 市 红谷滩 新区 金融 大 街 699 号
法定代 表人 ： 陈晓 明
联系人 ：陈 云波
电话：0791-86796029
传真：0791-86771100
客服电 话：400-789-6266
网站：www.jx-bank.com
12、中 信建 投证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
法定代 表人 ：王 常青
客服电 话：4008888108
联系人 ：权 唐
电话：010-85130577
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
13、 广发 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址 ： 广 东省 广州 天 河北路 大都 会广 场 5 、18、19 、36 、38 、39、41 、42 、43、44
楼
法定代 表人 ：孙 树明
客服电 话：95575
联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
网址：www.gf.com.cn
14、中 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
法定代 表人 ：张 佑君
客服电 话：010-84588888
联系人 ：顾 凌 大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
08-15
电话：010-60838696
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
15、中 国银 河证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：宋 卫刚
客服电 话：4008-888-888
联系人 ：宋 明
联系电 话：010-66568450
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
16、海 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市广 东 路 689 号
法定代 表人 ：瞿 秋平 （代 为履行 法定 代表 人职 责）
客服电 话：95553、400-888-8001
联系人 ：李 笑鸣
电话：021 －23219000
传真：021-63602722
网址：www.htsec.com
17、渤 海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
法定代 表人 ：王 春峰
联系人 ：蔡 霆
电话：022-28451991
传真：022-28451892
客服电 话：4006515988
网址：www.ewww.com.cn
18、中 信证 券（ 山东 ）有 限责任 公司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地 址： 青岛 市东 海西 路 28 号 大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
08-16
法定代 表人 ：杨 宝林
客服电 话：95548
联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
网址：www.zxwt.com.cn
19、信 达证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
客服电 话：4008008899
联系人 ：唐 静
联系电 话：010-63081000
传真：010-63080978
公司网 址：www.cindasc.com
20、平 安证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ：曹 实凡
客服电 话：95511 转 8
传真：0755-82400862
网址：www.pingan.com
21、国 都证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
客服电 话：400-818-8118
联系人 ：黄 静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
网址：www.guodu.com
22、华 福证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层 大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
08-17
法定代 表人 ：黄 金琳
客服电 话：0591-96326
联系人 ：张 宗锐
电话：0591-87383600
传真：0591-87841150
网址：www.gfhfzq.com.cn
23、中 国国 际金 融有 限公 司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街 甲 6 号 SK 大厦
法定代 表人 ：丁 学东
联系人 ：杨 涵宇
电话：010-65051166
网址：www.ciccs.com.cn
24、江 海证 券有 限公 司
办公地 址： 哈尔 滨市 香坊 区赣水 路 56 号
法人代 表： 孙名 扬
电话：0451-85863726
客服热 线：4006662288
联系人 ：周 俊
网址：www.jhzq.com.cn
25、国 金证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
客服电 话：4006600109
联系人 ：刘 婧漪
电话： 028-86690057
传真：028-86690126
客服电 话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
26、爱 建证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 1600 号 1 幢 32 楼 大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
08-18
法定代 表人 ：钱 华
客服电 话：4001-962-502
联系人 ：陈 敏
电话：021-32229888
传真：021-62878783
网址：www.ajzq.com
27、天 相投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座 701
法定代 表人 ：林 义相
客服电 话：010-66045678
联系人 ：尹 伶
传真：010-66045527
网址：www.txsec.com
28、深 圳市 新兰 德证 券投 资咨询 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006 号
法定代 表人 ：杨 懿
办公地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006 号
联系人 ：张 燕
联系电 话：010-58325388*1588
网站：www.new-rand.cn
客服电 话：400-166-1188
29、诺 亚正 行（ 上海 ）基 金销售 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室
法定代 表人 ：汪 静波
办公地 址： 上海 市杨 浦区 昆明 路 508 号北 美广 场 B 座 12 楼
联系人 ：徐 诚
联系电 话：021-38509639
网站：www.noah-fund.com
客服电 话：400-821-5399
30、深 圳众 禄基 金销 售股 份有限 公司 大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
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08-19
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗街 道梨 园路 物资 控股 置地大 厦 8 楼 801
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：童 彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
网址：www.zlfund.cn
客服电 话：4006-788-887
31、上 海天 天基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼
法人代 表： 其实
联系人 ：潘 世友
电话：021-54509998
传真：021-64383798
客服电 话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
32、上 海好 买基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地 址: 上 海市 浦东 新 区浦东 南 路 1118 号鄂 尔多 斯国际 大 厦 903 ～906
法定代 表人: 杨文 斌
客服电 话: 400-700-9665
联系人: 张茹
联系电 话: 021-58870011
传真: 021-68596916
网址: www.ehowbuy.com
33、 蚂蚁( 杭州) 基 金销 售 有限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 文一 西 路 1218 号 1 栋 202 室
法人代 表： 陈柏 青
联系人 ：徐 昳绯
电话：021-60897840
传真：0571-26698533 大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
08-20
客服电 话：4000-766-123
网址： www.fund123.cn
34、浙 江同 花顺 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 杭州 市西 湖区 文二西 路 1 号元 茂大 厦 903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路 7 号电 子商 务产业 园 2 号楼
法人代 表： 凌顺 平
联系人 ：林 海明
电话：0571-88911818-8580 ?
传真：0571-88911818-8002
客服电 话:
4008-773-772
网站地 址 ：www.5ifund.com
35、上 海利 得基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区峨山 路 91 弄 61 号 1 幢 14 层
法定代 表人 ：李 兴春
传真：021-50583633
电话：021-50583533
客服电 话：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn
36、南 京苏 宁基 金销 售有 限公司
注册地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号
办公地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号
法定代 表人 ：刘 汉 青
客服电 话：95177
网址：https://www.snjijin.com/
37、上 海万 得投 资顾 问有 限公司
注册地 址： 中 国（ 上海 ） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座
办公地 址： 上海 市浦 东新 区福山 路 33 号 8 楼
法定代 表人 ：王 廷富
联系人 ：姜 吉灵 大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
08-21
联系电 话：021-5132 7185
传真：021-5071 0161
客服电 话：400-821-0203
38、上 海凯 石财 富基 金销 售有限 公司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室
法定代 表人 ：陈 继武
客服电 话：4000178000
联系人 ：葛 佳蕊
电话：021-63333319
传真：021-63332523
网址：www.vstonewealth.com
39、上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代 表人 ：郭 坚
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
联系人 ：宁 博宇
客服电 话：4008219031
网站：www.lufunds.com
40、珠 海盈 米财 富管 理有 限公司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
法定代 表人 ：肖 雯
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶 洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼 B1201-1203
联系人 ：黄 敏嫦
网站：www.yingmi.cn
客服电 话：020-89629066
41、和 耕传 承基 金销 售有 限公司
注册地 址： 郑州 市郑 东新 区东风 东路 东、 康宁 街 北 6 号楼 6 楼 602 、603 房间
办公地 址： 郑州 市郑 东新 区东风 东路 东、 康宁 街 北 6 号楼 6 楼 602 、603 房间
法定代 表人 ：李 淑慧
客服电 话：4000-555-671 大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
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08-22
网址：http://www.hgccpb.com/
42、奕 丰金 融服 务（ 深圳 ）有限 公司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室 （入 住深 圳市 前 海商务 秘
书有限 公司 ）
办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 路海 岸大 厦东 座 1115 室，1116 室及 1307 室
法定代 表人 ： TAN YIK KUAN
联系人 ：叶 健
电话：0755-89460507
传真：0755-21674453
客服电 话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
43、北 京蛋 卷基 金销 售有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代 表人 ：钟 斐斐
客服电 话：4000618518
联系人 ：袁 永娇
电话：010-61840688
传真：010-61840699
网址：https://danjuanapp.com
基金管 理人 可根 据有 关法 律、法 规的 要求 ，选 择其 他符合 要求 的机 构代 理销 售本基 金 ，
并及时 公告 。
（二） 注册 登记 机构
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 33 层
法定代 表人 ：刘卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83195239
联系人 ： 黄 慕平
（三） 律师 事务 所和 经办 律师 大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
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08-23
名称： 北京 市金 杜律 师事 务所
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层
负责人 ：王 玲
电话：0755-22163333
传真：0755-22163390
经办律 师： 靳庆 军、 冯艾
联系人 ：冯艾
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 中国( 上海) 自由 贸易 试验区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦6 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 湖滨路202 号企 业天 地2号 楼普华 永道 中心11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
电话：021-23238189
联系人 ：俞 伟敏
经办注 册会 计师 ：张 振波 、俞伟 敏
四 、基金的名称
大成智惠 量 化多 策略 灵活 配置 混 合型 证券 投资 基金 。
五 、基金的类型
混合 型 基金
六 、基金的运作方式
契约型 开放 式 （LOF ）
七 、基金的投资目标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上 ， 本 基 金通过 大类 资产 的灵 活配 置， 以及 通大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
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08-24
过多种 量化 投资 策略 ，力 求实现 基金 资产 的持 续稳 定增值 。
八 、基金的投资范围
本基金的投 资范围 为具有 良好流动性 的金融 工具， 包括国内依 法发行 上市的 股票 （包
括中小板、 创业板 及其他 经中国证监 会核准 上市的 股票） 、债 券（包括 国债、 央行票据 、金
融债 、 企 业债 、 公 司债 、 次级债 、 中小 企业 私募 债 、 地 方政 府债 券、 中期 票 据、 可转 换债 券
（含分 离交 易可 转债 ） 、 短 期融资 券 、 超 短期 融资 券 、 资 产支 持证 券、 债券 回 购等） 、 货 币市
场工具 、 银行 存款 、 同 业 存单 、 权 证、 股指 期货 、 国债期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许
基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监会 相关 规定) 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
股票等 权益 类资 产占 基金 资产的 比例 为 0% —95% ； 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合
约和国 债期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 应 当保 持 现金 （ 不包 括结 算备 付金、 存出保 证金 、
应收申 购款 等） 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。
如法律法规或中国证监会 变更投资品种的投资比例 限制，基金管理人在履行 适当程序
后，可 以调 整上 述投 资品 种的投 资比 例。
九 、基金的投资策略
本基金 在大 类资 产配 置层 面， 采用 大成 基金 成熟 的 量化择 时模 型结 合定 性分 析， 配置 权
益类资 产和 固定 收益 类资 产的比 例 ， 严 格控 制基 金 的下行 风险 。 在个 股选 择 层面 ， 本 基金 采
用多因 子模 型精 选具 有超 额 收益 的股 票组 合。 以下 是详细 的策 略说 明。
1、大 类资 产配 置和 择时 策 略
大成基 金根 据市 场情 绪和 量价指 标研 发了 量化 择时 模型 ， 为 确定 权益 资产 的配 置比例 提
供定量 参考 ； 此外 ， 当 基 本面和 政策 面出 现重 大变 化时 ， 结 合对 宏观 经济环 境、 国家 经济 政
策、 股票 市场 风险 、 债 券市 场整体 收益 率曲 线变 化和 资金供 求关 系等 因素 的分 析进行 综合 判
断。当 确定 了权 益类 资产 的投资 比例 之后 ，将 剩余 资产主 要配 置到 固定 收益 类资产 上。
2、股 票投 资策 略
大成基 金自 主研 发了 量化 研究投 资系 统和 多因 子选 股策略 。 本基 金将 采用 下述 策略进 行
个股选 择和 组合 构建 。 大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
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08-25
首先， 对 A 股市 场的 股票 按照可 投资 性等 的初 选标 准剔除 不符 合标 准的 股票 ，确定 初
选 “股 票池” ； 其 次， 分 别计算 样本 股票 的 “综 合 财务因 子” 和 “综 合市场 因子” 得分； 再
次，将 “综 合财 务因 子” 和“综 合市 场因 子” 通过 因子分 析模 型计 算每 期样 本股票 的总 分 ，
按照总 分排 序获 得初 选股 票组合 ； 最后 ， 依 据结 构 化风险 模型 优化 股票 组合 ， 并 确定 个股 的
权重。
3、融 资买 入股 票策 略
本基金将根据融资买入股 票成本以及其他投资工具 收益率综合评估是否采用 融资方式
买入股 票 ， 本 基金 在任 何 交易日 日终 持有 的融 资买 入股票 与 其 他有 价证 券市 值 之和 ， 不得 超
过基金 资产 净值 的 95% 。
4、债 券投 资策 略
本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式 ， 获 得 与风险 相匹 配的 投资 收益 ， 以 实现 在
一定程 度上 规避 股票 市场 的系统 性风 险和 保证 基金 资产的 流动 性 。 本 基金 通过 分析未 来市 场
利率趋 势及 市场 信用 环境 变化方 向 ， 综 合考 虑不 同 券种收 益率 水平 、 信用 风 险、 流动 性等 因
素， 构造 债券 投资 组合 。 在实际 的投 资运 作中 ， 本 基金将 运用 久期 控制 策略 、 收 益率 曲线 策
略、类 别选 择策 略、 个券 选择策 略等 多种 策略 ，获 取债券 市场 的长 期稳 定收 益。
5、中 小企 业私 募债 投资 策 略
中小企 业私 募债 票面 利率 较高、 信用 风险 较大 、二 级市场 流动 性较 差。
本基金 将根 据对 宏观 经济 的研究 ， 前瞻 性判 断经 济 周期 ， 调 整组 合汇 总中 小 企业私 募债
的配置 比例 。 同时 ， 根 据 债券市 场的 收益 率水 平， 重点考 虑个 券的 风险 收益 水平 ， 综 合考 虑
个券的信用 等级（ 如有） 、 期限、流动 性、息 票率、 提前偿还 和赎回等 因素， 结合债券 发行
人所处 行业 发展 前景 、 发 行人业 务发 展状 况 、 企业 市场地 位 、 财 务状 况、 管 理水平 及其 债务
水平等 ，以 确定 债券 的实 际信用 风险 状况 及其 信用 利差水 平， 重点 选择 信用 风险相 对较 低 、
信用利 差收 益相 对较 大、 或预期 信用 质量 将改 善的 中小企 业私 募债 。
基金在 控制 信用 风险 的基 础上 ， 对 中小 企业 私募 债 投资 ， 主 要采 取分 散投 资 ， 控 制个 债
持有比 例 。 当 预期 发债 企 业的基 本面 情况 出现 恶化 时， 采取 “尽 早出 售 ” 策 略， 控制 投资 风
险。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 、 提 前偿 还率 、 资 产池 结构 以及资 产池 资产 所在 行业 景气变 化
等因素 的研 究 ， 预 测资 产 池未来 现金 流变 化 ， 并 通 过研究 标的 证券 发行 条款 ， 预 测提 前偿 还
率变化 对标 的证 券的 久期 与收益 率的 影响 。 在严 格 控制风 险的 情况 下 ， 结 合 信用研 究和 流动大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
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08-26
性管理 ，选 择风 险调 整后 收益高 的品 种进 行投 资， 以期获 得长 期稳 定收 益。
7、权 证投 资策 略
本基金 的权 证投 资是 以权 证的市 场价 值分 析为 基础 ， 配以权 证定 价模 型寻 求其 合理估 值
水平， 以主 动式 的科 学投 资 管理为 手段 ， 充 分考 虑权 证 资产的 收益 性、 流动 性及 风 险性特 征，
通过资 产配 置、 品种 与类 属选择 ，追 求基 金资 产稳 定的当 期收 益。
8、股 指期 货的 投资 策略
本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则 ， 以套期 保值 为目 的 ， 在 风 险可控 的前
提下 ， 参 与股 指期 货的 投 资。 此外 ， 本 基金 还将 运 用股指 期货 来管 理特 殊情 况下的 流动 性风
险，如 预期 大额 申购 赎回 、大量 分红 等。
9、国 债期 货投 资策 略
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ， 有助 于管 理债 券 组合的 久期 、 流动 性和 风 险水平 。 本
基金将 结合 对宏 观经 济形 势和政 策趋 势的 判断 、 对 债券市 场进 行定 性和 定量 分析 。 构 建量 化
分析体 系 ， 对 国债 期货和 现货基 差 、 国 债期 货的流 动性 、 波 动水 平、 套期 保 值的有 效性 等指
标进行 跟踪 监控 ， 在最 大 限度保 证基 金资 产安 全的 基础上 ， 力求 实现 基金 资 产的长 期稳 定增
值。国 债期 货相 关投 资遵 循法律 法规 及中 国证 监会 的规定 。
（四） 投资 限制
1、组 合限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1） 股票 （ 含融 资买 入股 票） 等权 益类 资产 占基 金 资产的 比例 为 0% —95% ， 持有的 融
资买入 股票 与其 他有 价证 券市值 之和 不超 过基 金资 产净值 的 95% ； 债 券、 货 币市场 工具、 银
行存款 等固 定收 益类 资产 占基金 资产 比例 不低 于 5% ；
（2）每个交 易日日 终在扣 除股指期货 和国债 期货合 约需缴纳的 交易保 证金后 ， 保持不
低于基 金资 产净 值 5 ％的 现金 （ 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金、 应 收申 购 款等） 或者 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 ；
（3） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10% ；
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10% ；
（5） 本 基金 管理 人管 理的 全部开 放式 基金( 包括 开放 式基金 以及 处于 开放 期的 定期开 放
基金) 持 有一 家上 市 公 司发 行的可 流通 股票 ，不 得超 过该上 市公 司可 流通 股票 的 15% ；本 基
金管理 人管 理的 全部 投资 组合持 有一 家上 市公 司发 行的可 流通 股票 ， 不得 超过 该上市 公司 可
流通股 票 的 30% ； 大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
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08-27
（6） 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值的 15% ； 因
证券市 场波 动 、 上 市公 司 股票停 牌 、 基 金规 模变 动 等基金 管理 人之 外的 因素 致使基 金不 符合
前款所 规定 比例 限制 的， 基金管 理人 不得 主动 新增 流动性 受限 资产 的投 资 ；
（7） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％；
（8） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该 权 证的
10% ；
（9 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5% ；
（10 ） 本 基金 投资 于同 一 原始权 益人 的各 类资 产支 持证券 的比 例 ， 不 得超 过 基金资 产净
值的 10% ；
（11 ）本 基金 持有 的全 部 资产支 持证 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 20% ；
（12） 本 基金 持有 的同 一( 指同一 信用 级别) 资产 支持 证券的 比例， 不得 超过 该 资产支 持
证券规 模 的 10% ；
（13 ） 本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券 ， 不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% ；
（14） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ；
（15 ） 基 金财 产参 与股 票 发行申 购 ， 本 基金 所申 报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
（16 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40% ；债 券回 购最 长期 限为 1 年， 债券 回购 到期 后不得 展期 。
（17 ） 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与本 基金 合同约 定的 投资 范围 保持 一致 ；
（18 ） 在任何交易日日终 ，持有的买入股指期货合 约价值，不得超过基金资 产净值的
10% ； 在任 何交 易日 日终 ， 持有的 买入 期货 合约 价值 与有价 证券 市值 之和 ， 不 得超过 基金 资
产净值 的 95% ， 其 中， 有 价证券 指股 票、 债券 （ 不 含到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ） 、 权 证、
资产支 持证 券 、 买 入返 售 金融资 产 （不 含质 押式 回 购） 等； 在任 何交 易日 日 终， 持有 的卖 出
期货合 约价 值不 得超 过基 金持有 的股 票总 市值 的 20% ；在 任何 交易 日内 交易 （不包 括平 仓）
的股指 期货 合约 的成 交金 额不得 超过 上一 个交 易日 基金资 产净 值 的 20% ； 基金 所持有 的股 票
市值和 买入 、 卖出 股指期 货合约 价值 ， 合计 （轧 差 计算 ） 应 当符 合基 金合同 关于股 票投 资比大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
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08-28
例的有 关规 定；
（19 ）在任何交易日日终 ，持有的买入国债期货合 约价值，不得超过基金资 产净值的
15% ； 在 任何 交易 日日 终， 持有的 卖出 国债 期货 合约 价值不 得超 过基 金持 有的 债券总 市值 的
30% ； 本基 金所 持有 的债 券 （ 不含 到期 日在 一年 以 内的政 府债 券 ） 市 值和 买 入、 卖出 国债 期
货合约 价值 ， 合计 （轧 差 计算 ） 应 当符 合基 金合同 关于债 券投 资比 例的 有关 约定 ； 在 任何 交
易日内 交易 （ 不包 括平 仓） 的国债 期货 合约 的成 交金 额不得 超过 上一 交易 日基 金资产 净值 的
30% ；
（20） 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% ；
（21） 本基 金持 有单 只中 小企业 私募 债券 ，其 市值 不得超 过基 金资 产净 值 的 10% ；
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。
除上述 第 （2） 、 （6 ） 、 （14） 、 （17） 项 外， 因 证券 或期 货 市场 波动、 上市 公司 合 并、 基 金
规模变 动等 基金 管理 人之 外的因 素致 使基 金投 资比 例不符 合上 述规 定投 资比 例的 ， 基 金管 理
人应当 在 10 个 交易 日内 进 行调整 ，但 中国 证监 会规 定的特 殊情 形除 外 。
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 6 个月内使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的有关 约定 。 期间 ， 基 金 的投资 范围 、 投资 策略应 当符合 基金 合同 的约 定。 基金托 管人 对基
金的投 资的 监督 与检 查自 本基金 合同 生效 之日 起开 始。 法律 法规 或监 管部 门 另有规 定的 ， 从
其规定 。
法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ， 如适 用 于本基 金 ， 基 金管 理人 在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或以 调整 后的 规定为 准 。
2、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 证券 监督 管理 机构另 有规 定的 除外 ；
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资；
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（7） 法律 、行 政法 规和 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的其 他活 动。
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基金 托 管人及 其控 股股 东 、 实 际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
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08-29
易的 ， 应 当符 合基 金的 投 资目标 和投 资策 略 ， 遵 循 基金 份 额持 有人 利益 优先 原则 ， 防 范利 益
冲突 ， 符 合中 国证 监会 的 规定 ， 建 立健 全内 部审 批 机制和 评估 机制 ， 按照 市 场公平 合理 价格
执行 。 相 关交 易必 须事 先 得到基 金托 管人 的同 意 ， 并按法 律法 规予 以披 露 。 重大关 联交 易应
提交基 金管 理人 董事 会审 议， 并经 过三 分之 二以 上 的独立 董事 通过 。 基金 管 理人董 事会 应至
少每半 年对 关联 交易 事项 进行审 查。
如法律 法规 或监 管部 门取 消或调 整上 述禁 止性 规定 ， 并 适用 于本 基金 ， 基 金管 理人在 履
行适当 程序 后， 则本 基金 不受上 述规 定的 限制 或按 调整后 的规 定执 行。
十、基金的业绩比较 基准
沪深 300 指 数收 益率 ×50%+ 中 债综 合指 数 收 益率 ×50%
若未来 市场 发生 变化 导致 此业绩 比较 基准 不再 适用 或有更 加适 合的 业绩 比较 基准 ， 基 金
管理人 有权 根据 市场 发展 状况及 本基 金的 投资 范围 和投资 策略 ， 依据 维护 投资 者合法 权益 的
原则 ， 经 与基 金托 管人 协商 一致并 按照 监管 部门 要求 履行适 当程 序后 调整 本基 金的业 绩比 较
基准 。 业 绩比 较基 准的 变 更须经 基金 管理 人和 基金 托管人 协商 一致 ， 并及 时 在指定 媒介 上公
告，而 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 。
十 一、基金的风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金 ， 其预期 收益 及风 险水 平 低 于股票 型基 金 、 高 于债 券 基金与 货币
市场基 金。
十 二、基金投资组合 报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 根据基 金合 同规 定， 于 2018 年 4 月 2 日复 核了 本报 告中的 财
务指标 、 净值 表现 和投 资 组合报 告等 内容 ， 保证 复 核内容 不存 在虚 假 记 载 、 误导性 陈述 或者
重大遗 漏。
本投资组合 报告所载 数据 取自大成智惠 量化 多策略 灵活配置混 合型 证 券投资 基金 2017
年 第四 季度 报告 ，截 止 2017 年 12 月 31 日， 本报 告 中所列 财务 数据 未经 审计 。 大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
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08-30
1 ． 报告期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额
占基金 总资
产的比 例 （% ）
1 权益投 资 40,005,743.24 92.42
其中： 股票
40,005,743.24 92.42
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,227,437.86 7.46
8 其他资 产
52,540.16 0.12
9 合计
43,285,721.26
100.00
2 ． 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
（1） 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 198,916.00 0.46
B 采矿业 264,740.00 0.61
C 制造业 8,336,919.50 19.37
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 731,503.00 1.70
E 建筑业 482,359.00 1.12
F 批发和 零售 业 536,402.98 1.25
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 553,922.64 1.29
H 住宿和 餐饮 业 39,857.00 0.09
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 821,691.00 1.91
J 金融业 26,612,139.40 61.82
K 房地产 业 767,550.00 1.78
L 租赁和 商务 服务 业 122,163.00 0.28
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,517.72 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 241,981.00 0.56
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 12,320.00 0.03
R 文化、 体育 和娱 乐业 249,081.00 0.58
S 综合 32,680.00 0.08
合计 40,005,743.24 92.93 大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
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08-31
（2） 报告期 末按 行业 分类 的港 股通投 资股 票投 资组 合
无
（3 ） 报告 期末 按行 业分 类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合
无。
3 ．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601318 中国平 安 55,700 3,897,886.00 9.05
2 601939 建设银 行 492,700 3,783,936.00 8.79
3 600036 招商银 行 122,970 3,568,589.40 8.29
4 601988 中国银 行 848,700 3,369,339.00 7.83
5 601288 农业银 行 878,200 3,363,506.00 7.81
6 601628 中国人 寿 107,200 3,264,240.00 7.58
7 601328 交通银 行 504,600 3,133,566.00 7.28
8 601169 北京银 行 53,200 380,380.00 0.88
9 601166 兴业银 行 21,700 368,683.00 0.86
10 600016 民生银 行 43,700 366,643.00 0.85
4. 期末 按债 券品 种分 类的 债券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5 ．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6 ． 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7. 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 ．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 ．报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
10 ．报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货
11 ． 投资 组合 报告 附注 大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
08-32
（1 ） 期末 其他 各项 资产 构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 50,233.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 624.33
5 应收申 购款 1,682.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 52,540.16
（2 ） 报告 期末 基金 持有 的 处于转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（3 ） 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
（4 ） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
十 三、基金的业绩
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利 。 基 金的 过往 业绩 并 不代表 其未 来表 现 。 投 资 有风险 ， 投资 者在 作出 投 资决策 前应 仔细
阅读本 基金 的招 募说 明书 。
（一） 本报告 期基 金份 额净 值增 长率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较
阶段
净值增 长
率
①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
① －③ ②－④
2017.3.21-2017.12.31 13.27% 0.49% 8.64% 0.34% 4.63% 0.15%
（二） 自基金 合同 生效 以来 基金 份额累 计净 值增 长率 变动 及其与 同期 业绩 比较 基准
收益率 变动 的比 较 大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
08-33
注： 按本 基金 合同 规定 ， 基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日起 六个 月内 使基 金的投 资
组合比 例符 合基 金合 同的 约定。 建仓 期结 束时 ， 本 基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 的约 定 。
十 四、基金的费用与 税收
（一） 基金 费用 的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用 （包 括但 不限 于场 地费 、会计 师费 、律 师费 和公 证费） ；
6、基 金的 证券 或期 货 交 易 费用；
7、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用；
9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E× 1.5%÷ 当年 天数 大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
08-34
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金 管理 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 第 2-5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支
付给基 金管 理人 。若 遇法 定节假 日、 公休 假等,支 付 日期顺 延。
2、基 金托 管人 的托 管费
本 基 金 的 托 管 费按 前 一 日基 金 资 产 净 值的 0.25% 的年 费 率 计 提 。 托管 费 的 计算 方 法 如
下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送 基金 托管 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 第 2-5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支 付日 期顺 延。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类 中第 3 －8 项 费用 ” ， 根据 有关法 规及 相应 协议 规定 ，按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基金管理 人和基 金托管 人因未履行 或未完 全履行 义务导致的 费用支 出或基 金财产的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十 五、对招募说明书 更新 部分的说明
本更新 的招 募说 明书 依据 《中 华人 民共 和国 证券 投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金大成 智惠量化多策略灵活配置混合型 证券投资基金
更新招 募说明书摘要
08-35
运作管 理办 法》 、 《 证券 投 资基金 销售 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 、 《公 开
募集开 放式 证券 投资 基金 流动性 风险 管理 规定 》 及 其他有 关法 律法 规的 要求 ， 并 根据 本基 金
管理人 对本 基金 实施 的投 资经营 活动， 对 2017 年 11 月 3 日公 布的 《 大成 智惠 量化多 策略 灵
活配置 混合 型证 券 投 资基 金 更新 招募 说明 书 （2017 年 1 期） 》 进行 了内 容补 充 和更新,本 更新
的招募 说明 书主 要更 新的 内容如 下：
1．根 据最 新情 况， 对 “ 三 、基金 管理 人 ” 部分 内容 进 行了更 新。
2．根 据最 新情 况， 对 “ 四 、基金 托管 人 ” 部分 内容 进 行了更 新。
3．根 据相 关公 告， 对 “ 五 、相关 服务 机构 ” 等 相关 信 息进行 了更 新。
4．根 据相 关财 务数 据， 对 “ 八、 基金 的投 资 ” 进 行了 更新。
5．根 据相 关财 务数 据， 对 “ 九、 基金 的业 绩 ” 进 行了 更新。
6．根 据相 关公 告， 对 “二十 一、 其他 应披 露的 事项 ” 进行了 更新 ，补 充了 2017 年 9 月
22 日至 2018 年 3 月 21 日 发布的 公告 。
7．根 据最 新情 况， 更新 了 “ 二十 二 、 招募 说明 书更 新 部分的 说明 ” 。
大成基 金管 理有 限公 司
二〇一 八 年 五月 四日
