大成 动态量化配置策略 混合型证券投资
基金更新招募说明书 摘要
（2018 年第 1 期）
基 金管理 人：大成 基金管 理有限公 司
基 金托管 人：中国 农业银行 股份有 限 公 司
二〇一八 年 五 月
大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
更新招 募说明书摘要
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重 要 提 示
大成动 态量 化配 置策 略混 合型 证 券投 资基 金 （ 以下 简称 “ 本基 金” ） 经中 国证 监会 2016
年 7 月 19 日证 监许 可 【2016 】 1630 号文 注册 募集 ， 基金合 同 于2016 年9 月20 日正 式生 效。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会 注
册 ， 但中 国证 监会 对本 基 金募集 的注册， 并 不表 明 中国证 监会 对本 基金 的价 值和收 益做 出实
质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。
证券投 资基 金 （ 以下 简称 “ 基金” ） 是一 种长 期投 资工 具， 其 主要 功能 是分 散投 资， 降 低
投资单 一证 券所 带来 的个 别风险 。 基金 不同 于银 行储 蓄和债 券等 能够 提供 固定 收益预 期的 金
融工具 ， 投资 者购 买基 金 ， 既 可能 按其 持有 份额 分 享基金 投资 所产 生的 收益 ， 也 可能 承担 基
金投资 所带 来的 损失 。
基金分 为股 票基 金 、 混合 基金 、 债 券基 金、 货币 市 场基金 等不 同类 型 ， 投资 者投资 不同
类型的 基金 将获 得不 同的 收益预 期 ， 也 将承 担不 同 程度的 风险 。 一般 来说 ， 基金的 收益 预期
越高 ， 投 资者 承担 的风 险 也越大 。 本基 金属 于混 合 型基金 ， 预期 风险 与预 期 收益低 于股 票型
基金， 高于 债券 型基 金与 货币市 场基 金。
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因证 券市 场波 动等因 素产 生波 动 。 投 资 者在投 资本
基金前 ， 应仔 细阅 读本 基 金的招 募说 明书 及基 金合 同， 全面 认识 本基 金的 风 险收益 特征 和产
品特性 ， 并根 据自 身的投 资目的 、 投资 期限 、 投 资 经验 、 资 产状 况等 判断基 金是否 和投 资者
的风险 承受 能力 相适 应， 充 分考虑 自 身 的风 险承 受能 力， 理 性判 断市 场， 对 申购 基金的 意愿 、
时机 、 数 量等 投资 行为做 出独立 、 谨慎 决策 ， 获 得 基金投 资收 益 ， 亦 承担基 金投资 中出 现的
各类风 险。 基金 管理 人在 基 金管理 实施 过程 中产 生的 操作或 技术 风险 、 本 基金 的 特有风 险等 。
基金在 投资 运作 过程 中可 能面临 各种 风险 ， 既包 括 因政治 、 经济 、 社 会等 环 境因素 对证
券价格 产生 影响 而形 成的 系统性 风险 、 个别 证券 特 有的非 系统 性风 险 、 也 包 括基金 自身 的管
理风险 、 技术 风险 和合 规 风险等 。 巨额 赎回 风险 是 开放式 基金 所特 有的 一种 风险 ， 即 当单 个
开放日 基金 的净 赎回 申请 份额超 过上 一开 放日 基金 总份额 的 10% 时， 投资 者将 可能无 法及 时
赎回持 有的 全部 基金 份额 。
基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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保证本 基金 一定 盈利 ， 也 不保证 最低 收益 。 基金 的 过往业 绩及 其净 值高 低并 不预示 其未 来业
绩表现 ， 基 金管 理人 管理 的 其他基 金的 业绩 也不 构成 对本基 金业 绩表 现的 保证 。 投资有 风险 ，
投资人 认购 （ 或申 购） 基 金时 ， 请 仔细 阅读 本基金 的招募 说明 书及 基金 合同。 基 金管 理人 提
醒投资 者基 金投 资的 “ 买 者 自负 ” 原则 ， 在 做出 投资 决 策后 ， 基 金运 营状 况与 基 金净值 变化 引
致的投 资风 险， 由投 资者 自行负 担。
投资者 应当 通过 本基 金管 理人或 代销 机构 购买 本基 金， 基金 代销 机构 名单 详见 本基金 份
额发售 公告 。 本更新 招 募 说明书 中与 托管 业务 相关 的更新 信息 已经 本基 金托 管人复 核 。 本 招
募说明 书 （更 新） 所载 内 容截至 日 为 2018 年3 月20 日 （ 其中 人员 变动 信息 以 公告日 为准 ） ，
有关财 务数 据和 净值 表现 截止日 为 2017 年 12 月 31 日（财 务数 据未 经审 计） 。
一、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层
设立日 期：1999 年 4 月 12 日
注册资 本： 贰亿 元人 民币
股权结 构： 公司 股东 为中 泰信托 有限 责任 公司 （持 股比例 50% ） 、中 国银 河投 资管理 有
限公司 （持 股比 例 25% ） 、 光大证 券股 份有 限公 司（ 持股比 例 25% ） 三家 公司 。
法定代 表人 ：刘 卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：肖 剑
（二） 主要 人员 情况
1．公 司高 级管 理人 员
董事会 ：
刘卓先 生， 董事 长， 工学 学 士。 曾 任职 于共 青团 哈尔 滨市委 、 哈 尔滨 银行 股份 有限公 司、
中泰信 托有 限责 任公 司 ； 2007 年 6 月 ， 任 哈尔 滨银 行 股份有 限公 司执 行董 事 ； 2008 年 8 月，
任哈尔 滨银 行股 份有 限公 司董事 会秘 书；2012 年 4 月，任 哈尔 滨银 行股 份有 限公司 副董 事大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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长； 2012 年 11 月至 今， 任 中泰信 托有 限责 任公 司监 事会主 席 。 2014 年 12 月 15 日起 任大 成
基金管 理有 限公 司董 事长 。
靳天鹏 先生 ， 副 董事 长， 国际法 学硕 士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月， 任 职于 共青团 河
南省委 ；1993 年 3 月至 12 月， 任职 于深 圳市 国际 经济与 法律 咨询 公司 ；1994 年 1 月至 6
月， 任 职于 深圳 市蛇 口律 师事务 所；1994 年 7 月至 1997 年 4 月， 任 职于 蛇口 招商港 务股 份
有限公 司 ；1997 年 5 月至 2015 年 1 月， 先后 任光 大 证券 有 限责 任公 司南 方总 部研究 部研 究
员， 南方 总部 机构 管理 部 副总经 理 ， 光 大证 券股 份 有限公 司债 券业 务部 总经 理助理 ， 资产 管
理总部 投资 部副 总经 理（ 主持工 作） ，法 律合 规部 副总经 理， 零售 交易 业务 总部副 总经 理 ；
2014 年 10 月， 任大 成基 金 管理有 限公 司公 司董 事 ； 2015 年 1 月 起任 大成 基金 管理有 限公 司
副董事 长。
罗登攀 先生 ， 董事 、 总经 理， 耶鲁 大学 经济 学博 士 。具 注册 金融 分析 师(CFA) 、金 融风
险管理 师 （FRM ） 资格， 国家 “ 千人 计划” 专家。 曾任毕 马威 （KPMG ） 法 律诉讼 部资 深咨
询师、 金融 部资 深咨 询师 ， 以及 SLCG 证 券诉 讼和 咨询公 司合 伙人；2009 年至 2012 年 ， 任
中国证 券监 督管 理委 员会 规划委 专家 顾问 委员 ，机 构部创 新处 负责 人；2013 年 2 月至 2014
年 10 月， 任中信 并购 基金 管理有 限公 司董 事总 经理 ， 执委 会委 员。2014 年 11 月 26 日起 任
大成基 金管 理有 限公 司总 经理。2015 年 3 月 起兼 任 大成国 际资 产管 理有 限公 司董事 长。
周 雄 先 生 ， 董 事 ， 金 融 学 博 士 ， 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士
（EMBA ） ， 上 海市 黄浦 区 政协委 员 。 1987 年 8 月至 1993 年 4 月， 任厦 门大 学 财经系 教师 ；
1993 年 4 月至 1996 年 8 月，任 华夏 证券 有限 公司 厦门分 公司 经理 ；1996 年 8 月至 1999 年
2 月， 任人 民日 报社 事业 发展局 企业 管理 处副 处长 ；1999 年 2 月至 2018 年 2 月任 职于 中泰
信托有 限责 任公 司， 历任 副总裁 、总 裁， 现为 中泰 信托有 限责 任公 司董 事。
孙学林 先生 ， 董事 ， 硕 士 研究生 。 具注 册会 计师 、 注册资 产评 估师 资格 。 现 任中国 银河
投资管 理有 限公 司党 委委 员、 总裁 助理 ， 兼 任投 资 二部总 经理 兼行 政负 责人 、 投 资决 策委 员
会副主 任。2012 年 6 月起 ， 兼任 镇江 银河 创业 投资 有限公 司总 经理 、 投 资决 策委员 会委 员 。
黄隽女 士 ， 独 立董 事， 经 济学博 士 。 现 任中 国人 民 大学经 济学 院教 授 、 博 士 生导师 ， 中
国人民 大学 艺术 品金 融研 究所副 所长 。
叶林先 生， 独立 董事 ，法 学博士 。现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 民商 法教 研室主 任 ，
博士研 究生 导师 、国 家社 会科学 重点 基地 中国 民商 事法律 科学 研究 中心 兼职 教授。
吉敏女 士 ， 独 立董 事， 金 融学博 士 ， 现 任东 北财 经 大学讲 师 ， 教 研室 主任 ， 东北财 经大大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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学金融 学国 家级 教学 团队 成员 ， 东 北财 经大 学开 发 金融研 究中 心助 理研 究员 ， 主 要从 事金 融
业产业 组织 结构 、 银 行业 竞 争方面 的研 究。 参与 两项 国 家自然 科学 基金 、 三 项国 家 社科基 金、
三项教 育部 人文 社会 科学 一般项 目 、 多 项省 级创 新 团队项 目 ， 并 负责 撰写 项 目总结 报告 ， 在
国内财 经类 期刊 发表 多篇 学术论 文。
金李先 生， 独立 董事 ，博 士。现 任英 国牛 津大 学商 学院终 身教 职正 教授 （博 士生导 师 ）
和北京 大学 光华 管理 学院 讲席教 授 （博 士生 导师 ） ， 金 融系 联合 系主 任， 院 长助理 ， 北京 大
学国家 金融 研究 中心 主任 。 曾 在美 国哈 佛大 学商 学 院任教 十多 年 ， 并 兼任 哈 佛大学 费正 清东
亚研究 中心 执行 理事 。
监事会 ：
许国平 先生 ， 监 事会 主席 ， 中国 人民 大学 国民 经济 学博士 。1987 年至 2004 年 先后任 中
国人民银行国际司处长， 东京代表处代表，研究局 调研员，金融稳定局体改 处处长；2005
年 6 月至 2008 年 1 月任 中 央汇金 投资 有限 责任 公司 建行股 权管 理部 主任 ； 2005 年 8 月至 2016
年 11 月任 中国 银河 金融 控 股有限 责任 公司 董事 、 副 总经理 、 党委 委员 ； 2007 年 2 月至 2016
年 11 月任 中国 银河 投资 管 理有限 公司 董事 长、 总裁 、党委 书记 ；2010 年 6 月至 2014 年 3
月兼任 北京 银河 吉星 创业 投资有 限责 任公 司董 事长 ； 2007 年 1 月至 2015 年 6 月任中 国银 河
证券股 份有 限公 司董 事； 2014 年 1 月至 2017 年 6 月任 银河基 金管 理有 限公 司党 委书记 ； 2014
年 3 月至 2018 年 1 月 任银 河基金 管理 有限 公司 董事 长（ 至 2017 年 11 月 ）及 法定代 表人 ；
2018 年 3 月加 入大 成基 金 管理有 限公 司， 任监 事会 主 席。
蒋卫强 先生 ，职 工监 事， 经济学 硕士 。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任 杭州 益 和电脑 公
司开发 部软 件工 程师 。1998 年 10 月至 1999 年 8 月 任杭州 新利 电子 技术 有限 公司电 子商 务
部高级 程序 员。1999 年 8 月加入 大成 基金 管理 有限 公司， 历任 信息 技术 部系 统开发 员、 金
融工程 部高 级工 程师 、 监 察稽核 部总 监助 理 、 信息 技术部 副总 监 、 风 险管理 部副总 监 、 风 险
管理部 总监 ，现 任信 息技 术部总 监。
吴萍女 士 ， 职 工监 事， 文 学学士 ， 中国 注册 会计师 协会非 执业 会员 。 曾任职 于中国 农业
银行深 圳分 行、 日本 三和 银行深 圳分 行、 普华 永道 会计师 事务 所深 圳分 所。2010 年 6 月加
入大成 基金 管理 有限 公司 ， 历任计 划财 务部 高级 会计 师、 总 监助 理， 现 任计 划财 务部副 总监 。
2016 年 10 月起 兼任 大成 国际资 产管 理有 限公 司董 事。
其他高 级管 理人 员：
肖剑先 生 ， 副 总经 理， 哈 佛大学 公共 管理 硕士 。 曾 任深圳 市南 山区 委 （政 府 ） 办 公室 副大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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主任 ， 深 圳市 广聚 能源 股 份有限 公司 副总 经理 兼广 聚投资 控股 公司 执行 董事 、 总 经理 ， 深 圳
市人民 政府 国有 资产 监督 管理委 员会 副处 长 、 处 长 。2014 年 11 月加 入大成 基 金管理 有限 公
司，2015 年 1 月起 任公 司 副总经 理。
温智敏 先生 ，副 总经 理， 哈佛大 学法 学博 士。 曾任 职于美 国 Hunton & Williams 国际律
师事务 所纽 约州 执业 律师 。 中 银国 际投 行业 务副 总 裁， 香港 三山 投资 公司 董 事总经 理 ， 标 准
银行亚 洲有 限公 司董 事总 经理兼 中国 投行 业务 主管 。2015 年 4 月加 入大 成基 金管理 有限 公
司， 任首 席战 略官 ， 2015 年 8 月 起任 公司 副总 经理 。 2016 年 10 月 起兼 任大 成 国际资 产管 理
有限公 司董 事。
周立新 先生 ， 副总 经理 ， 大学本 科学 历 。 曾 任新疆 精河县 党委 办公 室机 要员 、 新 疆精 河
县团委 副书 记 、 新 疆精 河 县人民 政府 体改 委副 主任 、 新 疆精 河县 八家 户农 场 党委书 记 、 新 疆
博尔塔 拉蒙 古自 治州 团委 副书记 及少 工委 主任 、江 苏省铁 路发 展股 份有 限公 司办公 室主 任 、
江苏省 铁路 发展 股份 有限 公司控 股企 业及 江苏 省铁 路实业 集团 有限 公司 控股 企业负 责人 、 中
国华闻 投资 控股 有限 公司 燃气战 略管 理部 项目 经理 。2005 年 1 月加 入大 成基 金管理 有限 公
司， 历任 客户 服务 中心总 监助理 、 市场 部副 总经理 、 上 海分 公司 副总 经理 、 客户服 务部 总监
兼上海 分公 司总 经理 、公 司助理 总经 理 ，2015 年 8 月起任 公司 副总 经理 。
谭晓冈 先生 ， 副总 经理 ， 哈佛大 学公 共行 政管 理硕 士。 曾任 财政 部世 界银行 司科长 ， 世
界银行 中国 执基 办技 术顾 问， 财政 部办 公厅 处长 ， 全国社 保基 金理 事会 办公 厅处长 、 海外 投
资部副 主任 。2016 年 7 月 加入大 成基 金管 理有 限公 司，2017 年 2 月起 任公 司 副总经 理。
姚余栋 先生 ， 副总 经理 ， 英国剑 桥大 学经 济学 博士 。 曾 任职 于原 国家 经贸委 企业司 、 美
国花旗 银行 伦敦 分行 。 曾 任世界 银行 咨询 顾问 ， 国 际货币 基金 组织 国际 资本 市场部 和非 洲部
经济学 家 ， 原 黑龙 江省 招 商局副 局长 ， 黑龙 江省 商 务厅副 厅长 ， 中国 人民 银 行货币 政策 二 司
副巡视 员， 中国 人民 银行 货币政 策司 副司 长， 中国 人民银 行金 融研 究所 所长 。2016 年 9 月
加入大 成基 金管 理有 限公 司，任 首席 经济 学家 ，2017 年 2 月起 任公 司副 总经 理。
陈翔凯 先生 ，副 总经 理， 香港中 文大 学工 商管 理硕 士。曾 任职 于广 发证 券海 南分公 司 ，
平安保 险集 团公 司 。 曾 任 华安财 产保 险有 限公 司高 级投资 经理 ， 国投 瑞银 基 金管理 有限 公司
固定收 益部 总监 ， 招商 证 券资产 管理 有限 公司 副总 经理 。2016 年 11 月加入 大 成基金 管理 有
限公司 ，2017 年 2 月起 任 公司副 总经 理。
赵冰女 士 ， 督 察长 ， 清 华 大学工 商管 理硕 士 。 曾供 职于中 国证 券业 协会 资格 管理 部 、 专
业联络 部 、 基 金公 司会 员 部， 曾任 中国 证券 业协 会 分析师 委员 会委 员 、 基 金 销售专 业委 员会大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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委员 。 曾 参与 基金 业协 会 筹备组 的筹 备工 作 。 曾 先 后任中 国证 券投 资基 金业 协会投 教与 媒体
公关部 负责 人、 理财 及服 务机构 部负 责人 。2017 年 7 月加 入大 成基 金管 理 有限公 司，2017
年 8 月 起任 公司 督察 长。
2、本 基金 基金 经理
黎新平 先生 ， 经济 学博 士 ， 证券从 业年 限9 年。 2008 年 7 月至 2015 年 6 月历 任 Aristeia
capital 量 化投 资部 资深 策略师 、 投资 经理 。2015 年7 月 加入 大成 基金 管理 有限公 司 ， 现 任
数量与 指数 投资 部总 监 。 自 2016 年9 月20 日 起担 任大成 动态 量化 配置 策略 混合型 证券 投资
基金基 金经 理 。 自2017 年3 月 18 日 起任 大成 绝对 收 益策略 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金
经理。 具有 基金 从业 资格 。国籍 ：中 国
3、公 司投 资决 策委 员会
公司量 化投 资决 策委 员会 由 6 名 成员 组成 ， 设量 化 投资决 策委 员会 主 席1 名 ， 其 他委 员
5 名。 名单 如下 ：
黎新平 ， 基金 经理 ， 数 量 与指数 投资 部总 监 ， 量 化 投资决 策委 员会 主席 ； 李 绍， 期货 投
资部总 监 ， 量 化投 资决 策 委员会 委员 ； 苏秉 毅， 基 金经理 ， 数量 与指 数投 资 部副总 监 ， 量 化
投资决 策委 员会 委员 ； 冉 凌浩 ， 基 金经理 ， 量化 投 资决策 委员 会委 员； 夏高 ， 基 金经 理， 量
化投资 决策 委员 会委 员， 张钟玉 ，基 金经 理， 量化 投资决 策委 员会 委员 。
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。
二、基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行）
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座
法定代 表人 ：周 慕冰
成立日 期：2009 年 1 月 15 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号
注册资 本：32,479,411.7 万 元人民 币
存续期 间： 持续 经营 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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联系电 话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人 ：贺 倩
中 国农业 银行股份 有限公司 是中国 金融体系 的重要组 成部分, 总行 设在北 京。经 国务院
批准， 中国 农业 银行 整体 改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并 于 2009 年 1 月 15 日依法 成立 。
中国农 业银 行股 份有 限公 司承继 原中 国农 业银 行全 部资产 、负 债、 业务 、机 构网点 和员 工 。
中国农 业银 行网 点遍 布中 国城乡 ，成 为国 内网 点最 多、业 务辐 射范 围最 广， 服务领 域最 广 ，
服务对 象最 多 ， 业 务功 能 齐全的 大型 国有 商业 银行 之一 。 在 海外 ， 中 国农 业 银行同 样通 过自
己的努 力赢 得了 良好 的信 誉，每 年位 居《 财富 》世 界 500 强企 业之 列。 作为 一家城 乡并 举 、
联通国 际、 功能 齐备 的大 型 国有商 业银 行， 中国 农业 银 行一贯 秉承 以客 户为 中心 的经营 理念 ，
坚持审 慎稳 健经 营 、 可持 续发展 ， 立足 县域 和城市 两大市 场 ， 实 施差 异化竞 争策略 ， 着力 打
造 “ 伴你 成长 ” 服 务品 牌， 依托覆 盖全 国的 分支 机构 、 庞 大的 电子 化网 络和多 元化的 金融 产
品，致 力为 广大 客户 提供 优质的 金融 服务 ，与 广大 客户共 创价 值、 共同 成长 。
中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 ， 经验 丰富 ， 服 务 优质 ， 业 绩
突出，2004 年 被英 国《 全 球托管 人》 评为 中国 “最 佳托管 银行 ”。2007 年 中 国农业 银行 通
过了美 国 SAS70 内部 控制 审计， 并获 得无 保留 意见 的 SAS70 审 计报 告。 自 2010 年 起中 国
农 业银 行连续 通过 托管 业务 国际 内控标 准（ISAE3402 ）认 证，表 明了 独立 公正 第三 方对 中
国农业 银行 托管 服务 运作 流程的 风险 管理 、 内部 控 制的健 全有 效性 的全 面认 可。 中国 农业 银
行着力 加强 能力 建设 ， 品 牌声誉 进一 步提 升， 在 2010 年 首届 “ ‘金 牌理 财’TOP10 颁奖 盛
典” 中成 绩突 出， 获 “最 佳托管 银行 ” 奖。2010 年 再次荣 获 《首 席财 务官 》 杂志颁 发的 “ 最
佳资产 托管 奖” 。2012 年 荣获第 十届 中国 财经 风云 榜“最 佳资 产托 管银 行” 称号；2013 年
至 2016 年连 续荣 获上 海清 算所授 予的 “托 管银 行优 秀奖” 和中 央国 债登 记结 算有限 责任 公
司授予 的“ 优秀 托管 机构 奖”称 号；2015 年、2016 年荣获 中国 银行 业协 会授 予的“ 养老 金
业务最 佳发 展奖 ”称 号。
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部 于 1998 年 5 月经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立，2014 年 更名 为托 管业 务部/ 养 老金 管理 中心， 内 设综合 管理 部、 业务 管理 部、 客 户一 部、
客户二 部 、 客户 三部 、 客 户四部 、 风险合 规部 、 产 品研发 与信 息技 术部 、 营 运一部 、 营运二
部、 市 场营 销部 、 内 控监 管 部、 账 户管 理部 ， 拥 有先 进 的安全 防范 设施 和基 金托 管业务 系统 。
2、主 要人 员情 况 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 近 240 名 ，其 中 具有高 级职 称的 专 家 30 余 名，服 务
团队成 员专 业水 平高 、业 务素质 好、 服务 能力 强， 高级管 理层 均 有 20 年 以上 金融从 业经 验
和高级 技术 职称 ，精 通国 内外证 券市 场的 运作 。
3、基 金托 管业 务经 营情 况
截止到 2017 年 12 月 31 日 ，中国 农业 银行 托管 的封 闭式证 券投 资基 金和 开放 式证券 投
资基金 共 397 只。
（二） 基金 托管 人的 内部 风险控 制制 度说 明
1、内 部控 制目 标
严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律法 规 、 行 业监 管 规章和 行内 有关 管理 规定, 守法经 营、
规范运 作、 严格 监察,确 保 业务的 稳健 运行, 保 证基 金 财产的 安全 完整, 确 保有 关 信息的 真实 、
准确、 完整 、及 时, 保护 基 金份额 持有 人的 合法 权益 。
2、内 部控 制组 织结 构
风 险管理 委员会总 体负责中 国农业 银行的风 险管理与 内部控 制工作,对托 管业务 风险管
理 和内部控 制工作进 行监督 和评价。 托管业务 部专门 设置了风 险管理处, 配备了 专职内控 监
督人员 负责 托管 业务 的内 控监督 工作,独 立行 使监 督 稽核职 权。
3、内 部控 制制 度及 措施
具备系 统 、 完 善的 制度 控 制体系 ， 建立 了管 理制 度 、 控 制制 度、 岗位 职责 、 业务操 作流
程， 可以 保证 托管 业务 的 规范操 作和 顺利 进行 ； 业 务人员 具备 从业 资格 ； 业 务管理 实行 严格
的复核 、 审核 、 检 查制 度 ， 授 权工 作实 行集 中控 制 ， 业 务印 章按 规程 保管 、 存放 、 使 用， 账
户 资料严格 保管，制 约机制 严格有效 ；业务操 作区专 门设置， 封闭管理, 实施音 像监控； 业
务 信息由专 职信息披 露人负 责,防 止泄密； 业务实现自 动化操作 ，防止人 为事故 的发生， 技
术系统 完整 、独 立。
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序
基金托管人 通过参 数设置 将《基金法 》 、 《 运作 办法》 、基金合同 、托管 协议规 定的投资
比例和 禁止 投资 品种 输入 监控系 统 ， 每 日登 录监 控 系统监 督基 金管 理人 的投 资运作 ， 并通 过
基金资 金账 户、 基金 管理 人的投 资指 令等 监督 基金 管理人 的其 他行 为。
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理：
1、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ；
2、书面警示 。对本 基金投 资比例接近 超标、 资金头 寸不足等问 题，以 书面方 式对基金大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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－9 －
管理人 进行 提示 ；
3、书面报告 。对投 资比例 超标、清算 资金透 支以及 其他涉嫌违 规交易 等行为 ，书面提
示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。
三、相关服务机构
（一） 销售 机构 及联 系人
一．直 销机 构
大成基 金管 理有 限公 司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道7088 号 招商 银行 大厦32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道7088 号 招商 银行 大厦32 层
法定代 表人 ：刘 卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人 ：乐园
公司网 址：www.dcfund.com.cn
大成基 金客 户服 务热 线：400-888-5558 （免长 途固 话 费）
大成基 金深 圳投 资理 财中 心
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
联系人 ：肖 成卫 、关 志玲 、白小 雪
电话：0755-22223523/22223177/22223555
传真：0755-83195235/83195242/83195232
邮编：518040
二．代 销机 构
1、中 国农 业银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座
法定代 表人 ：周 慕冰
联系人 ：林 葛
联系电 话：010-66060069 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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－10－
传真：010-68121816
客服电 话：95599
网址：www.abchina.com
2、中 国工 商银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：易 会满
客服电 话：95588
联系人 ：洪 渊
联系电 话：010-66105799
传真：010-66107914
网址：www.icbc.com.cn
3、中 国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号
法定代 表人 ：田 国立
客服电 话：95566
联系人 ：王 娟
电话：010-66594909
传真：010-66594942
网址：www.boc.cn
4、招 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号
法定代 表人 ：李 建红
客服电 话：95555
联系人 ：邓 炯鹏
电话：0755-83077278
传真：0755-83195049
网址：www.cmbchina.com
5、中 国光 大银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 25 号中 国光 大 中心 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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－11 －
法定代 表人 ：唐 双宁
客服电 话：95595
联系人: 朱红
电话：010-63636153
传真：010-68560312
网址：www.cebbank.com
6、宁 波银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号
法定代 表人 ：陆 华裕
联系人 ：胡 技勋
电话：021-63586210
传真：021-63586215
客服电 话： 96528 （ 宁波 、杭州 、南 京、 深圳 、苏 州、温 州） 、962528 （北 京 、上海 ）
网址：www.nbcb.com.cn
7、北 京农 村商 业银 行股 份有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 阜成门 内大 街 410 号
法定代 表人 ：王 金山
联系人 ：董 汇
联系电 话：010-85605588
传真：010-66506163
客服电 话：96198
网址：www.bjrcb.com
8、渤 海银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 市河 东区 海河东 路 218 号
法人代 表 ： 李伏 安
客服电 话：95541
联系人 ：王 宏
电话：022-58316666
传真：022-58316259 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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－12－
网址：http://www.cbhb.com.cn
9、中 原银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 中 国河 南省 郑 州郑东 新区 商务 外环 路 23 号中科 金座 大厦
办公地 址： 总行 地址 ：郑 州市郑 东新 区 CBD 商务 外 环 23 号中 科金 座大 厦
法定代 表人 ：窦 荣兴
联系电 话： （86 ）0371-85517898
传真： （86 ）0371-85517555
客服电 话：95186
网址：http://www.zybank.com.cn
10、中 信建 投证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
法定代 表人 ：王 常青
客服电 话：4008888108
联系人 ：权 唐
电话：010-85130577
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
11 、 中信 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
法定代 表人 ：张 佑君
客服电 话：010-84588888
联系人 ：顾 凌
电话：010-60838696
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
12、中 国银 河证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：宋 卫刚
客服电 话：4008-888-888 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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联系人 ：宋 明
联系电 话：010-66568450
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
13、湘 财证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦 12 楼
法定代 表人 ：林 俊波
客服电 话：400-888-1551
联系人 ：钟 康莺
电话：021-68634518-8503
传真：021-68865938
网址：www.xcsc.com
14、万 联证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代 表人 ：张 建军
联系人 ：王 鑫
联系电 话：020-38286651
客服电 话：400-8888-133
网址：www.wlzq.com.cn
15、 渤海 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室
法定代 表人 ：王 春峰
联系人 ：蔡 霆
电话：022-28451991
传真：022-28451892
客服电 话：4006515988
网址：www.ewww.com.cn
16、中 信证 券（ 山东 ）有 限责任 公司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦 15 层（1507-1510 室） 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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办公地 址： 青岛 市东 海西 路 28 号
法定代 表人 ：杨 宝林
客服电 话：95548
联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
网址：www.zxwt.com.cn
17、上 海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼
法定代 表人 ：李 俊杰
客服电 话：021-962518 ，4008918918
联系人 ：许 曼华
电话：021-53519888
传真：021-63608830
网址：www.962518.com
18、平 安证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ：曹 实凡
客服电 话：95511 转 8
传真：0755-82400862
网址：www.pingan.com
19、国 都证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
客服电 话：400-818-8118
联系人 ：黄 静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
网址：www.guodu.com 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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20、中 泰证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 山东 省济 南市 经十 路 20518 号
法定代 表人 ：李 玮
客服电 话：95538
联系人 ：吴 阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
网址：www.qlzq.com.cn
21、 华福 证券 有限 责任 公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层
法定代 表人 ：黄 金琳
客服电 话：0591-96326
联系人 ：张 宗锐
电话：0591-87383600
传真：0591-87841150
网址：www.gfhfzq.com.cn
22、中 国国 际金 融有 限公 司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街 甲 6 号 SK 大厦
法定代 表人 ：丁 学东
联系人 ：杨 涵宇
电话：010-65051166
网址：www.ciccs.com.cn
23、华 宝证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区环球 金融 中 心 57 楼
法定代 表人 ：陈 林
客服电 话：400-820-9898
联系人 ：刘 闻川
电话：021-68778075 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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传真：021-68868117
网址：www.cnhbstock.com
24、爱 建证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 1600 号 1 幢 32 楼
法定代 表人 ：钱 华
客服电 话：4001-962-502
联系人 ：陈 敏
电话：021-32229888
传真：021-62878783
网址：www.ajzq.com
25、 天相 投资 顾问 有限 公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座 701
法定代 表人 ：林 义相
客服电 话：010-66045678
联系人 ：尹 伶
传真：010-66045527
网址：www.txsec.com
26、深 圳市 新兰 德证 券投 资咨询 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006 号
法定代 表人 ：杨 懿
办公地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006 号
联系人 ：张 燕
联系电 话：010-58325388*1588
网站：www.new-rand.cn
客服电 话：400-166-1188
27、和 讯信 息科 技有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：刘 洋 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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联系电 话：021-20835785
传真：021-20835879
客服电 话：400-920-0022
网址：http://licaike.hexun.com
28、诺 亚正 行（ 上海 ）基 金销售 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室
法定代 表人 ：汪 静波
办公地 址： 上海 市杨 浦区 昆明 路 508 号北 美广 场 B 座 12 楼
联系人 ：徐 诚
联系电 话：021-38509639
网站：www.noah-fund.com
客服电 话：400-821-5399
29、深 圳众 禄金 融控 股股 份有限 公司
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：童 彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
网址：www.zlfund.cn
客服电 话：4006-788-887
30、上 海天 天基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼
法人代 表： 其实
联系人 ：潘 世友
电话：021-54509998
传真：021-64383798
客服电 话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
31、上 海好 买基 金销 售 有 限公司 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地 址: 上 海市 浦东 新 区浦东 南 路 1118 号鄂 尔多 斯国际 大 厦 903 ～906
法定代 表人: 杨文 斌
客服电 话: 400-700-9665
联系人: 张茹
联系电 话: 021-58870011
传真: 021-68596916
网址: www.ehowbuy.com
32、蚂 蚁(杭州) 基 金销 售有 限公司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 文一 西 路 1218 号 1 栋 202 室
法人代 表： 陈柏 青
联系人 ：徐 昳绯
电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客服电 话：4000-766-123
网址： www.fund123.cn
33、上 海长 量基 金销 售投 资顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
客服电 话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
34、浙 江同 花顺 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 杭州 市西 湖区 文二西 路 1 号元 茂大 厦 903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路 7 号电 子商 务产业 园 2 号楼
法人代 表： 凌顺 平
联系人 ：林 海明
电话：0571-88911818-8580 ?
传真：0571-88911818-8002 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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客服电 话:4008-773-772
网站地 址 ：www.5ifund.com
35、上 海利 得基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 宝山 区蕴 川路 5475 号 1033 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1318 号星 展 银行大 厦 1003 单元
法定代 表人 ： 李兴 春
客服电 话：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn
36、北 京恒 天明 泽基 金销 售有限 公司
注册地 址： 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北路 甲 19 号 SOHO 嘉 盛中 心 30 层 3001 室
法定代 表人 ：周 斌
客服电 话：4008980618
网址：www.chtfund.com
37、上 海万 得投 资顾 问有 限公司
注册地 址： 中 国（ 上海 ） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座
办公地 址： 上海 市浦 东新 区福山 路 33 号 8 楼
法定代 表人 ：王 廷富
联系人 ：姜 吉灵
联系电 话：021-5132 7185
传真：021-5071 0161
客服电 话：400-821-0203
38、上 海基 煜基 金销 售有 限公司
注册地址： 上海市崇 明县 长兴镇路潘 园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 （上海 泰和经济
发展区 ）
办公地 址： 上海 市杨 浦区 昆明路 518 号 a1002 室
法定代 表人 ：王 翔
联系人 ：安 彬
客服电 话： （021 ）6537 0077 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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网址：www.jiyufund.com.cn
39、上 海凯 石财 富基 金销 售有限 公司
注册地 址： 上 海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室
法定代 表人 ：陈 继武
客服电 话：4000178000
联系人 ：葛 佳蕊
电话：021-63333319
传真：021-63332523
网址：www.vstonewealth.com
40、上 海中 正达 广投 资管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙腾大 道 2815 号 302 室
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙腾大 道 2815 号 3 楼
法定代 表人 ：黄 欣
公司电 话：021-3376 8132
客服电 话：400-6767-523
网址：http://www.zzwealth.cn/
41、武 汉市 伯嘉 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 江汉区 武汉 中央 商务 区泛 海国 际 SOHO 城 （一期 ） 第 7 栋 23
层 1 号、4 号
法定代 表人 ：陶 捷
联系人 ：杨 帆
电话：027-87006003/87006009
网站：www.buyfunds.cn
公司传 真：027-87006010
客服电 话：400-027-9899
42、上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代 表人 ：郭 坚
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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联系人 ：宁 博宇
客服电 话：4008219031
网站：www.lufunds.com
43、珠 海盈 米财 富管 理有 限公司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
法定代 表人 ：肖 雯
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼 B1201-1203
联系人 ：黄 敏嫦
网站：www.yingmi.cn
客服电 话：020-89629066
44、奕 丰金 融服 务（ 深圳 ）有限 公司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室 （入 住深 圳市 前 海商务 秘
书有限 公司 ）
办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 路海 岸大 厦东 座 1115 室，1116 室及 1307 室
法定代 表人 ： TAN YIK KUAN
联系人 ：叶 健
电话：0755-89460507
传真：0755-21674453
客服电 话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
45、深 圳市 金斧 子基 金销 售有限 公司
注册地 址： 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑 路 16 号东 方 科技大 厦 18 楼
办公地 址： 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑路 科兴 科学 园 B3 单元 7 楼
法定代 表人 ：赖 任军
联系人 ：张 烨
电话：0755-66892301
传真：0755-66892399
客服电 话：400-950-0888
网址：www.jfzinv.com 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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46、北 京蛋 卷基 金销 售有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代 表人 ：钟 斐斐
客服电 话：4000618518
联系人 ：袁 永娇
电话：010-61840688
传真：010-61840699
网址：https://danjuanapp.com
47、南 京苏 宁基 金销 售有 限公司
注册地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号
办公地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号
法定代 表人 ：刘 汉青
客服电 话：95177
网址：https://www.snjijin.com/
48、和 耕传 承基 金销 售有 限公司
注册地 址： 郑州 市郑 东新 区东风 东路 东、 康宁 街 北 6 号楼 6 楼 602 、603 房间
办公地 址： 郑州 市郑 东新 区东风 东路 东、 康宁 街 北 6 号楼 6 楼 602 、603 房间
法定代 表人 ：李 淑慧
客服电 话：4000-555-671
网址：http://www.hgccpb.com/
（二） 注册 登记 机构
名称： 大成 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道7088 号招 商银 行 大厦 32 层
法定代 表人 ：刘卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83195229
联系人 ： 黄 慕平
（三） 律师 事务 所和 经办 律师 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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名称： 北京 市金 杜律 师事 务所
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座40 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座40 层
负责人 ：王 玲
电话：0755-22163333
传真：0755-22163390
经办律 师： 靳庆 军、 冯艾
联系人 ：冯艾
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙)
住所： 中国( 上海) 自由 贸易 试验区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 湖滨 路 202 号企 业天 地 2 号楼普 华永 道中 心 11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
电话：021-23238189
联系人 ：俞 伟敏
经办注 册会 计师 ：张 振波 、俞伟 敏
四、基金的名称
本基金 名称 ：大 成 动 态量 化配置 策略 混合 型证 券投 资基金
五、基金的类型
混合型 基金
六、基金的运作方式
契约型 开放 式
七、基金的投资目标
本基金 运用 量化 投资 策略 进行资 产配 置和 股票 投资 ， 并通过 数学 建模 的方 式根 据宏观 经
济变量 以及 风险 预警 指标 动态调 整资 产配 置的 比例 ， 在有效 控制 风险 的前 提下 追求基 金资 产大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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－24－
长期稳 定增 长。
八、基金的投资范围
本基金 的投 资范围 为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 ( 包括
中小板、创业 板及其他经中国证监会核 准上市的股票) 等权益类金融工具、 债券等固定收 益
类金融工具( 包括国债、 央行票据、金融 债、企业债、公司债、次 级债、中小企业私募债 、
地方政 府债 券、 中期 票据 、 可转 换债 券( 含 分离交 易 可转债) 、 短 期融资 券、 超 级短期 融资 券 、
资产支持证券 、债券回购等) 、货币市场工具、银 行存款、 国债期 货、 权证、股指期货以及
法律法 规或 中国 证监 会 允 许基金 投资 的其 他金 融工 具( 但须 符合 中国 证监 会相 关规定) 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票等 权益 类资 产占 基金 资产的 比例 不低 于 10% ； 每个交 易日
日终在 扣除 股指 期货 合约 和国债 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后 ， 应 当保 持 现金 （不 包括 结
算备付 金 、 存 出保 证金 、 应收申 购款 等 ） 或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产
净值 的 5%，权 证 及其 他金 融工具 的投 资比 例依 照法 律法规 或监 管机 构的 规定 执行。
九、基金的投资策略
1、大 类资 产配 置策略
本基金 通过 动态 资产 配置 模型进 行资 产配 置 。 动 态资 产配置 模型 包括 量化 资产 配置和 动
态调整 两个 层次 。 本基 金 将通过 量化 建模 的方 式综 合分析 和持 续跟 踪基 本面 、 政 策面 、 市 场
面等多 方面 因素 ， 对宏 观 经济 、 国 家政 策、 资金 面 和市场 情绪 等影 响证 券市 场的重 要因 素进
行深入 分析 ， 确定 当前 市 场环境 下的 主要 投资 方向 和资产 配置 比例 。 同时 ， 量化模 型通 过持
续跟踪 宏观 经济 变量 、 风 险预警 指标 等 ， 判 断不 同 资产类 别在 当前 市场 环境 下的风 险收 益状
态，根 据市 场环 境变 化时 ，动态 调整 投资 组合 结构 、各类 资产 配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
（1） 动态 多因 子模 型选 股
本基金 采用 动态 多因 子模 型进行 量化 选股 ， 动态 多因 子选股 模型 是在 传统 多因 子模型 上
引入机 器学 习等 人工 智能 算法， 自适 应地 根据 宏观 经济环 境的 变化 动态 筛选 有效选 股因 子 ，
构建和 优化 投资 组合 。 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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－25－
根据对 中国 证券 市场 运行 特征的 长期 研究 、 投研 团队 的长期 投资 实践 和大 量历 史数据 的
实证检 验 ， 基 金管 理人 量 化投资 团队 开发 了动 态多 因子选 股模 型 。 该 模型 因 子池的 构建 现阶
段主要 考虑 行业 、 盈利 、 成长 、 规 模、 估值 、 风 险 、 市 场情 绪、 分析 师预 期 等多维 大类 因子
及其项 下的 各细 分小 类因 子， 利用 这些 因子 对股 票 进行综 合评 分 ， 在 兼顾 股 票本身 流动 性和
风险分 散度 的基 础上 构建 股 票投 资组 合 。 同 时， 通 过机器 学习 等人 工智 能算 法， 动态 追踪 不
同因子 的有 效性 、 鲁棒性 、 时 效性 、 容 错性 和风 险 特征等 ， 并根 据宏 观经济 环境和 市场 变化
的动态 筛选 能带 来稳 定收 益的有 效因 子 ， 优 化有 效 因子组 合并 动态 调整 各因 子的权 重 ， 使 模
型在风 险因 子的 选取 上具 有自我 调整 、自 我学 习的 功能。
（2） 择时 对冲
本基金 在运 作过 程 中 ， 将 采用择 时对 冲 的 策略 ， 根 据期货 基差 情况 确定 是否 进行对冲 以
及 对冲 的比 例 ， 充 分考虑 对冲的 效果 以及 对冲 的成 本， 以达 到择 时对 冲， 最 大化投 资收 益的
目标 。
3、风 险预 警监 控
模型在 风险 管理 上充 分考 虑市场 风险 因素 的变 化 ， 通 过数据 分析 及自 然语 言解 析等人 工
智能的 方法 ， 构建 风险 预 警模型 ， 实时 监控 市场 流 动性 、 波 动性 及风 险偏 好 等宏观 经济 变量
预警以 及宏 观政 策 、 财经 新闻 、 市 场情 绪的 变化 。 同时 ， 模 型从 多维 度监测 和控制 投资 组合
的风险 ， 根据 因子 或股 票 组合的 风险 因素 变化 ， 设 定并动 态调 整风 险阈 值 ， 进行因 子止 损退
出和持 有股 票的 量化 止损 退出， 严格 控制 投资 组合 的回撤 和波 动， 平衡 风险 和收益 。
4、权 证投 资策 略
本基金 将 在 控制 投资 风险 和保障 基金 财产 安全 的前 提下 ， 对 权证 进行 投资 。 权 证投资 策
略主要 包括 以下几 个方面 ：1 ）采用 市场公认 的多种 期权定价 模型对权 证进行 定价 ，作 为权
证投资的价 值基准 ；2） 根 据权证标的 股票基 本面的 研究估值 ，结合权 证理论 价值进行 权证
趋势投资 ；3）利用 权证衍 生工具的特 性，通 过权证 与证券的 组合投资 ，达到 改善组合 风险
收益特 征的 目的 ，包 括但 不限于 杠杆 交易 策略 、看 跌保护 组合 策略 等 。
在法律 法规 或者 监管 机构 允许的 前提 下 ， 利 用未 来 推出的 金融 衍生 工具 ， 增 强收益 ， 规
避风险 。
5、 债 券投 资策 略
对于固 定收 益类 资产 的选 择， 本基 金将 以价 值分 析 为主线 ， 在综 合研 究的 基 础上实 施积
极主动 的组 合管 理， 并主 要通过 类属 配置 与债 券选 择两个 层次 进行 投资 管理 。 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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在类属 配置 层次 ， 结合对 宏观经 济 、 市 场利 率、 债 券供求 等因 素的 综合 分析 ， 根 据交 易
所市场 与银 行间 市场 类属 资产的 风险 收益 特征 ， 定期 对投资 组合 类属 资产 进行 优化配 置和 调
整，确 定类 属资 产的 最优 权重。
在券种 选择 上 ， 本 基金 以 中长期 利率 趋势 分析 为基 础， 结合 经济 趋势 、 货 币 政策及 不同
债券品 种的 收益 率水 平 、 流动性 和信 用风 险等 因素 ， 重 点选 择那 些流 动性 较 好、 风险 水平 合
理、到 期收 益率 与信 用质 量相对 较高 的债 券品 种。
6、可 转换 债券 投资 策略
可转换 债券 在分 析基 础股 票的基 本面 、 转债 条款 和 市场面 三方 面因 素的 前提 下， 将敏 感
度指标 （Delta 、Vega 等） 作为市 场风 险控 制的 主要 技术指 标， 利用 可转 换债 券溢价 率来 判
断转债 的股 性 ， 运 用转换 套利 、 溢 折价 、 一 级市 场 申购 、 纯 债券 价值 及期权 价值管 理来 积极
投资， 获取 超额 收益 。
7、中 小企 业私 募债 投资 策 略
中小企 业私 募债 具有 票面 利率较 高 、 信 用风 险较 大 、 二 级市 场流 动性 较差 等 特点 。 因 此
本基金 审慎 投资 中小 企业 私募债 券。
基金在 控制 信用 风险 的基 础上 ， 对 中小 企业 私募 债 投资 ， 主 要采 取分 散投 资 ， 控 制个 债
持有比 例 。 同 时， 紧密 跟 踪研究 发债 企业 的基 本面 情况变 化 ， 灵 活调 整投资 策略 ， 控 制投 资
风险。
8、股 指期 货投 资策 略
本基金 在进 行 股 指期 货 投 资时 ， 将 根据 风险 管理 的 原则 ， 以 套期 保值 为主 要 目的 ， 在 风
险 可控 的前 提下 ， 本着谨 慎原则 ， 参与 股指 期货 的 投资 ， 以 管理 投资 组合的 系统性 风险 ， 改
善组合 的风 险收 益特 性 。 套期保 值将 主要 采用 流动 性好 、 交 易活 跃的 期货 合 约。 本基 金在 进
行 股指 期货 投资 时 ， 将 通 过对证 券市 场和 期货 市场 运行趋 势的 研究 ， 并结 合 股指期 货 的 定价
模型寻 求其 合理 的 估 值水 平 。
基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组 ， 授 权特定 的管 理人 员负 责股 指期货 的
投资审批事项，同时针 对 股指期货交易制定投资 决 策流程和风险控制等制 度 并报董事会批
准。
9、国 债期 货投 资策 略
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ， 有助 于管 理债 券 组合久 期 、 流 动性 和风 险 水平 。 基 金
管理人 将按 照相 关法 律 法 规的规 定 ， 结 合对 宏观 经 济形势 和政 策趋 势的 判断 、 对 债券 市场 进大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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－27－
行定性 和定 量分 析 。 构建 量化分 析体 系 ， 对 国债期 货和现 货的 基差 、 国债期 流动性 、 套保 有
效等指 标进 行跟 踪监 控， 在最大 限度 保证 基金 资产 安全的 基础 上力 求实 现长 期稳定 增值 。
10、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 、 提 前偿 还率 、 资 产池 结构 以及资 产池 资产 所在 行业 景气变 化
等因素 的研 究 ， 预 测资 产 池未来 现金 流变 化 ， 并 通 过研究 标的 证券 发行 条款 ， 预 测提 前偿 还
率变化 对标 的证 券的 久期 与收益 率的 影响 。 在严 格 控制风 险的 情况 下 ， 结 合 信用研 究和 流动
性管理 ，选 择风 险调 整后 收益高 的品 种进 行投 资， 以期获 得长 期稳 定收 益。
十、基金的业绩比较 基准
沪深 300 指 数收 益率 ×50%+ 中 债综 合指 数收 益率 ×50%
本基金 选择 沪 深 300 指数 和中债 综合 债指 数分 别做 为基金 股票 资产 和债 券 、 货 币市场 工
具等其 他资 产的 业绩 比较 基准 。 沪 深 300 指 数能 够 反映沪 深市 场的 整体 表现 。 中 债综 合债 券
指数的 选样 债券 的信 用类 别覆盖 全面 ， 期限 构成 宽 泛。 选用 上述 业绩 比较 基 准能够 忠实 反映
本基金 的风 险收 益特 征。
若未来 市场 发生 变化 导致 此业绩 比较 基准 不再 适用 或有更 加适 合的 业绩 比较 基准 ， 基 金
管理人 有权 根据 市场 发展 状况及 本基 金的 投资 范围 和投资 策略 ， 依据 维护 投资 者合法 权益 的
原则 ， 经 与基 金托 管人 协商 一致并 按照 监管 部门 要求 履行适 当程 序后 调整 本基 金的业 绩比 较
基准 。 业 绩比 较基 准的 变 更须经 基金 管理 人和 基金 托管人 协商 一致 ， 并及 时 在指定 媒介 上公
告，而 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 。
十一、基金的风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金 ， 预期风 险与 预期 收益 低于 股票型 基金 ， 高于 债券 型 基金与 货币
市场基 金。
十二、基金投资组合 报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 根据基 金合 同规 定 ， 于 2018 年 3 月 27 日 复核 了本 报 告中的 财
务指标 、 净值 表现 和投 资 组合报 告等 内容 ， 保证 复 核内容 不存 在虚 假记 载 、 误导性 陈述 或者大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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重大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 取自本 基 金 2017 年 四季 度 报告， 截 至 2017 年 12 月 31 日。（ 财
务 数据 未 经 审计）。
1．报 告期 末基 金资 产组 合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 108,288,456.94 80.81
其中： 股票
108,288,456.94 80.81
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
225,835.20 0.17
其中： 债券
225,835.20 0.17
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
10,000,000.00 7.46
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
14,303,721.73 10.67
8 其他资 产
1,193,371.52 0.89
9 合计
134,011,385.39
100.00
2．报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
(1) 报告 期末 按行 业分 类的 境内股 票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 3,357,740.80 2.52
C 制造业 61,133,516.76 45.82
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
745,959.00 0.56
E 建筑业 526,769.00 0.39
F 批发和 零售 业 7,071,049.20 5.30
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,232,998.28 4.67
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
8,658,114.55 6.49
J 金融业 8,572,591.12 6.42
K 房地产 业 6,454,719.60 4.84
L 租赁和 商务 服务 业 1,867,472.00 1.40
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 246,757.20 0.18
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 336,128.00 0.25
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,084,641.43 2.31
S 综合 - -
合计 108,288,456.94 81.16
(2) 报告期 末按 行业 分类 的 港股通 投资 股票 投资 组合
无
3．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600050 中国联 通 600,000 3,798,000.00 2.85
2 300088 长信科 技 447,600 3,504,708.00 2.63
3 002110 三钢闽 光 138,000 2,668,920.00 2.00
4 300072 三聚环 保 61,600 2,164,008.00 1.62
5 600340 华夏幸 福 65,800 2,065,462.00 1.55
6 002352 顺丰控 股 36,600 1,843,176.00 1.38
7 601238 广汽集 团 73,600 1,814,976.00 1.36
8 002271 东方雨 虹 44,800 1,790,208.00 1.34
9 601088 中国神 华 75,200 1,742,384.00 1.31
10 000581 威孚高 科 71,700 1,720,800.00 1.29
4．报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 225,835.20 0.17
8 同业存 单 - - 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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9 其他 - -
10 合计 225,835.20 0.17
5．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 123006 东财转 债 1,439 143,900.00 0.11
2 110030 格力转 债 520 54,735.20 0.04
3 128024 宁行转 债 272 27,200.00 0.02
6．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8．报告 期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9．报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1803 IC1803 4 4,969,600.00 -137,240.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -137,240.00
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） 192,120.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -208,220.00
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 根据 风险 管理 的 原则 ， 以 套期 保值 为主 要 目的 ， 在 风
险可控 的前 提下 ， 本着谨 慎原则 ， 参与 股指 期货的 投资 ， 以 管理 投资 组合的 系统性 风险 ， 改
善组合 的风 险收 益特 性 。 套期保 值将 主要 采用 流动 性好 、 交 易活 跃的 期货 合 约。 本基 金在 进
行股指 期货 投资 时 ， 将 通 过对证 券市 场和 期货 市场 运行趋 势的 研究 ， 并结 合 股指期 货的 定价
模型寻 求其 合理 的估 值水 平。
基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组 ， 授 权特定 的管 理人 员负 责股 指期货 的
投资审 批事 项， 同时 针对 股指期 货交 易制 定投 资决 策流程 和风 险控 制等 制度 并报董 事会 批
准。 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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－31－
10．报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
（1） 本期 国债 期货 投资 政 策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ， 有助 于管 理债 券 组合久 期 、 流 动性 和风 险 水平 。 基 金
管理人 将按 照相 关法 律法 规的规 定 ， 结 合对 宏观 经 济形势 和政 策趋 势的 判断 、 对 债券 市场 进
行定性 和定 量分 析 ， 构建 量化分 析体 系 ， 对 国债期 货和现 货的 基差 、 国债期 流动性 、 套保 有
效等指 标进 行跟 踪监 控， 在最大 限度 保证 基金 资产 安全的 基础 上力 求实 现长 期稳定 增值 。
（2） 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
（3） 本期 国债 期货 投资 评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
11 ． 投资 组合 报告 附注
（1）报告期 内基金 投资的 前十名证券 的发行 主体本 期无被监管 部门立 案调查 ，或在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票中 ， 没 有投 资于 超出 基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的股 票。
（3） 基金 的其 他资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,175,628.85
2 应收证 券清 算款 13,698.63
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,036.87
5 应收申 购款 3,007.17
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,193,371.52
（4） 报告 期末 基金 持有 的 处于转 股期 的可 转换 债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％）
1 110030 格力转 债 54,735.20 0.04
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
更新招 募说明书摘要
－32－
（6） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
十三、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也 不保证 最低收 益 。 基 金的 过往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
（一） 基金份 额净 值增 长率 及 其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的比 较：
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2016.9.20-2016.12.31 -2.83% 0.35% 0.12% 0.38% -2.95% -0.03%
2017.1.1-2017.12.31 5.30% 0.67% 10.62% 0.32% -5.32% 0.35%
2016.9.20-2017.12.31 2.32% 0.61% 10.75% 0.34% -8.43% 0.27%
（二 ） 自 基金 合同 生效 以来 基金份 额 累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益
率变动 的比 较 ：
本基金 累计 份额 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 历史 走势 对比 图
（2016 年 9 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日 ）
注： 本基 金合 同规 定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比
例符合 基金 合同 的约 定。 建仓期 结束 时， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的约 定。 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
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－33－
十四、基金的费用与 税收
( 一) 基金 费用 的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用（包 括但 不限 于场 地费 、会计 师费 、律 师费 和公 证费） ；
6、基 金的 证券 交易 费用 ；
7、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用；
9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
( 二) 基金 费用 计提 方法 、计 提标准 和支 付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.2% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E ×1.2% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人 。 若 遇法 定 节假日 、 休息 日或 不可 抗 力致使 无法 按时 支付 的 ， 支付日 期相 应顺
延至法 定节 假日 、休 息日 结束后 下一 个工 作日 或不 可抗力 消除 后下 一个 工作 日。
2、基 金托 管人 的托 管费
本 基 金 的 托 管 费按 前 一 日基 金 资 产 净 值的 0.25% 的年 费 率 计 提 。 托管 费 的 计算 方 法 如
下：
H ＝E ×0.25% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发
送基金托管 费划款 指令， 基金托管人 复核后 于次月 前 3 个工 作日内 从 基金 财 产中一次性 支大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
更新招 募说明书摘要
－34－
取。若 遇法 定节 假日 、或 不可抗 力致 使无 法按 时支 付的， 支付 日期 相应 顺延 至法定 节假 日 、
休息日 结束 后下 一个 工作 日或不 可抗 力消 除后 下一 个工作 日。
上述 “一 、 基 金费 用的 种 类中 第 3－8 项 费用” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定， 按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。
( 三) 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基金管理 人和基 金托管 人因未履行 或未完 全履行 义务导致的 费用支 出或基 金财产的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
( 四) 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十五、对招募说明书 更新 部分的说明
本更新 的招 募说 明书 依据 《中 华人 民共 和国 证券 投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金
运作管 理办 法》 、 《 证券 投 资基金 销售 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 、 《公 开
募集开 放式 证券 投资 基金 流动性 风险 管理 规定》 及 其他有 关法 律法 规的 要求 ， 对 2017 年 11
月 3 日 公布 的 《 大成 动态 量 化配置 策略 混合 型证 券投 资基金 更新 招募 说明 书 （2017 年 2 期） 》
进行了 更新 ，本 更新 招募 说明书 主要 更新 的内 容如 下 ：
1．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 三、 基金 管理 人 ” 部 分。
2．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 四、 基金 托管 人 ” 部 分。
3．根 据最 新资 料， 更新 了 “ 五、 相关 服务 机构 ” 部分 。
4．根 据最 新数 据， 更新 了 “ 八、 基金 的投 资 ” 部 分。 更新了 “ （ 八） 基金 投资 组 合报告 ”
部分。
5．根 据最 新数 据， 更新 了 “ 九、 基金 业绩 ” 部分 。
6．根 据最 新公 告， 更新 了 “ 二十 一 、 其他 应披 露的 事 项 ” 。
7．根 据最 新情 况， 更新 了 “ 二十 二 、 招募 说明 书更 新 部分的 说明 ” 。
大成基 金管 理有 限公 司 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
更新招 募说明书摘要
－35－
二〇一 八 年 五月 四日
