平安大华中证沪港深高股息精选指数型证
券投资基金
2017 年年度报告 摘要
2017年12月31日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2018年3月29日平安大华中证沪港深高股息 2017年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年1月25日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 平安大华中证沪港深高股息
场内简称
-
基金主代码
003702
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年1月25日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 18,098,545.26份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所
-
上市日期
-
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证沪港深高
股息精选指数。在正常市场情况下，力争将基金的净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对
值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，
按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、
增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本
基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些
特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有
效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场
情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理
和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。本
基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超
过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证沪港深高股息精选指数收益率×95%+银行人民币
活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水
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平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本
基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益
特征。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股市
场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交
易日不连贯可能带来的风险等。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
姓名 陈特正 方琦
联系电话
0755-22626828 0755-22160168
信息披露负责人
电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95511-3
传真
0755-23997878 0755-82080387
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年 1月25日
(基金合同生效日)
-2017年12月
31 日
2016年 2015年
本期已实现收益
1,166,247.92 - -
本期利润
3,180,253.86 - -
加权平均基金份额本期利润
0.0644 - -
本期基金份额净值增长率
8.65% - -
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.0140 - -
期末基金资产净值
19,664,655.79 - -
期末基金份额净值
1.0865 - -
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注：1.本基金基金合同于2017年1月 25日正式生效，截至报告期末未满一年；
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
3.03% 0.81% 2.98% 0.77% 0.05% 0.04%
过去六个月
5.28% 0.70% 5.34% 0.68% -0.06% 0.02%
自基金合同
生效起至今
8.65% 0.56% 13.97% 0.63% -5.32% -0.07%
业绩比较基准：中证沪港深高股息精选指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
中证沪港深高股息精选指数从沪深 A 股以及符合港股通条件的港股中选取 100只流动性好、连
续分红、股息率高、盈利持续且具有成长性的股票作为指数样本股，采用股息率加权，以反映沪
港深三地市场股息率高、盈利持续且具有成长性的股票的整体表现。根据本基金的投资范围约束，
中证沪港深高股息精选指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%基准能客观衡量本
基金的投资绩效。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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1、本基金基金合同于2017年1月25日正式生效，截至报告期末未满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓．建仓期结束时各项资产配置比
例符合合同约定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
1.本基金合同于2017年1月25日正式生效, 截止报告期末未满一年.
2.2017年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算.
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同于2017年1月25日正式生效，自基金合同生效日至本报告期期末未进行利润分
配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可
【2010】1917号文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为3亿元人民币，是目前中
国内地基金业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股
权60.7%；新加坡大华资产管理有限公司，持有股权25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权
14.3%。
平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至2017年
12月31日，平安基金共管理46只公募基金，资产管理总规模1795亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
施旭
平安大
华中证
沪港深
高股息
精选指
数型证
券投资
基金的
基金经
理
2017年1月
25日
- 7
施旭先生，哥伦比亚
大学金融数学硕士，
曾任职于西部证券、
Mockingbird Capital
Management、
EquaMetrics Inc、国
信证券，于2015年加
入平安大华基金，任
衍生品投资中心量化
研究员，现任平安大
华深证300指数增强
型证券投资基金、平
安大华量化成长多策
略灵活配置混合型证
券投资基金、平安大
华鑫享混合型证券投
资基金、平安大华鑫
安混合型证券投资基
金、平安大华中证沪
港深高股息精选指数
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型证券投资基金、平
安大华股息精选沪港
深股票型证券投资基
金、平安大华转型创
新灵活配置混合型证
券投资基金、平安大
华量化先锋混合型发
起式证券投资基金基
金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定
确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》
等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金合
同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没
有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合
同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人严格遵
守《平安大华基金管理有限责任公司公平交易管理制度》、《平安大华基金管理有限责任公司异
常交易监控及报告制度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格
控制：一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内
部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建
议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三
是加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通
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过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确
报告制度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合
的投资业绩进行分析、评估，形成分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保
存备查，如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进
措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重
大非公开投资信息相互隔离。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投
资组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的
交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017年，A股市场整体稳步上涨，在政府监管加强的环境下，市场风格逐步转变，价
值投资理念逐步被市场认同。食品饮料、家电为代表的白马蓝筹股出现了结构性的牛市行情，海
外资金、机构资金等都逐步的进入A股市场，为市场注入了流动性。并且在机构投资者的影响下，
大盘蓝筹估值有所修复，中小板、创业板风险有一定释放。回顾港股，全年呈现上涨行情，在盈
利和估值双升的带动下，涨幅领先全球股市，赚钱效应明显。整体港股活跃度有所提升，内地投
资者明显增加，为港股注入了新的流动性。从全球来看，港股仍然具有估值优势。报告期内，本
基金采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化，
年度将跟踪误差控制在0.35%以内，实现了对中证沪港深高股息指数的有效跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
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截至本报告期末本基金份额净值为1.0865元，累计份额净值为1.0865元；本报告期基金份
额净值增长率为8.65%，业绩比较基准收益率为13.97%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年A股市场，当前我国经济基本面韧性较强，预期部分行业盈利有望持续改善；
短期来看，市场还不具备条件进行全面的风格切换，核心线索依然在金融地产板块的估值修复逻
辑和通胀链的景气上升预期。站在中期角度，在目前政府防范金融风险的大前提下，市场监管难
以放松，中小股票外延式业绩扩张受到影响，同时在市场利率难以放松下行的大环境下，预计市
场流动性将进一步流向有确定性业绩和符合国家未来产业方向的核心优质个股，行业龙头股将获
得持续性的估值溢价。长期看，投资者结构也逐步向以机构投资者为主导的市场转变，企业的盈
利质量和治理水平将越发重要。在目前强监管及机构投资者主导市场的大环境下，我们认为市场
将延续结构性行情。展望港股2018年，市场依旧处在一个估值上修，企业盈利改善的行情中，
依然看好其投资价值。相对A股，港股依然具有一定的估值优势，且有大量稀缺性的优质行业龙
头公司，将对港股股指上行带来正面影响。港股行情未来有望继续保持以基本面驱动、中国核心
资产崛起为主线的全球资金配置逻辑。因此，我们认为拥有高股息属性的股票仍具有一定的投资
价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从
业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自2017年3月17日至2017年6月2日，已出现连续51个工作日基金资产净值低于
5000万的情形。
本基金自2017年6月8日至2017 年12月29日，已出现连续142个工作日基金资产净值低
于5000万的情形。截止本报告期末，以上情形未消除。
根据2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，
予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金持有人数低于200人的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对平安大华中证沪港深高股
息精选指数型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
本基金本报告期内未进行利润分配。
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本报告期内，由平安大华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值
表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围
内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第22910号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金全体基金份
额持有人
审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和
在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公
允反映了平安大华中证沪港深高股息基金2017年12月31日的财
务状况以及2017年1月25日(基金合同生效日)至2017年12月
31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于平安大华中证沪
港深高股息基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
-
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管理层和治理层对财务报表的
责任
平安大华中证沪港深高股息基金的基金管理人平安大华基金管理
有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准
则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估平安大华中证沪
港深高股息基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如
适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算平
安大华中证沪港深高股息基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督平安大华中证沪港深高股息基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计
证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
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计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安大华中证沪港深
高股息基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或
情况可能导致平安大华中证沪港深高股息基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审
计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 曹翠丽 边晓红
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
审计报告日期 2018年3月27日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金
报告截止日： 2017年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
资 产：
银行存款
1,288,211.16 -
结算备付金
- -
存出保证金
11,874.09 -
交易性金融资产
18,569,263.11 -
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其中：股票投资
18,569,263.11 -
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
266.03 -
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
19,869,614.39 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1.73 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
16,678.68 -
应付托管费
3,335.71 -
应付销售服务费
- -
应付交易费用
4,942.48 -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
180,000.00 -
负债合计
204,958.60 -
所有者权益：
实收基金
18,098,545.26 -
未分配利润
1,566,110.53 -
所有者权益合计
19,664,655.79 -
负债和所有者权益总计
19,869,614.39 -
注：（1）报告截止日2017年12月31 日，基金份额净值1.0865元，基金份额总额
18,098,545.26份。
（2）本基金合同于2017年1月25日生效，实际报告期间为2017年1月25日（基金合同生效
日）至2017年12月31日，因此无需披露比较数据。
平安大华中证沪港深高股息 2017年年度报告摘要
第 17 页 共39 页
7.2 利润表
会计主体：平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金
本报告期：2017年1月25日(基金合同生效日)至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月25日(基
金合同生效日)至
2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年12月31日
一、收入
4,292,607.75 -
1.利息收入
576,977.41 -
其中：存款利息收入
162,736.21 -
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
414,241.20 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
680,925.60 -
其中：股票投资收益
161,370.41 -
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
519,555.19 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
2,014,005.94 -
4. 汇兑收益（损失以“-”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
1,020,698.80 -
减：二、费用
1,112,353.89 -
1．管理人报酬 7.4.8.2.1
491,101.34 -
2．托管费 7.4.8.2.2
98,220.22 -
3．销售服务费 7.4.8.2.3
- -
4．交易费用
105,465.66 -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
417,566.67 -
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
3,180,253.86 -
减：所得税费用
- -
平安大华中证沪港深高股息 2017年年度报告摘要
第 18 页 共39 页
四、净利润（净亏损以“-
”号填列）
3,180,253.86 -
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金
本报告期：2017年1月25日(基金合同生效日)至2017年12月31日
单位：人民币元
本期
2017 年1月25日(基金合同生效日)至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
249,314,243.26 - 249,314,243.26
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 3,180,253.86 3,180,253.86
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-231,215,698.00 -1,614,143.33 -232,829,841.33
其中：1.基金申购款
25,214,031.02 53,509.43 25,267,540.45
2.基金赎回款
-256,429,729.02 -1,667,652.76 -258,097,381.78
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
18,098,545.26 1,566,110.53 19,664,655.79
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- - -
三、本期基金份额交易产
- - -
平安大华中证沪港深高股息 2017年年度报告摘要
第 19 页 共39 页
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款
- - -
2.基金赎回款
- - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
- - -
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____胡明____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1978号《关于准予平安大华中证沪港深
高股息精选指数型证券投资基金注册的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人
民共和国证券投资基金法》和《平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币249,245,009.43元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验
字(2017)第032号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华中证沪港深高股息精选
指数型证券投资基金基金合同》于2017年1 月25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为249,314,243.26份基金份额，其中认购资金利息折合69,233.83份基金份额。本基金的基
金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安
银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成分股、备选成分股。为更好地实现
投资目标，本基金可少量投资于非成分股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的
股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企
平安大华中证沪港深高股息 2017年年度报告摘要
第 20 页 共39 页
业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政
府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、
中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、
货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国
证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于90%，其中投
资于标的指数成份股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比
例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证沪港深高股息精选指数收益率
×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华中证沪港深
高股息精选指数型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国
基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，
连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，
基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于2017年12月31日，本基金出现连续
60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并
在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年1月25日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年1月
25日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
平安大华中证沪港深高股息 2017年年度报告摘要
第 21 页 共39 页
本基金的会计政策和会计估计详见本基金年报正文。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财
政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交
易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收
入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解
平安大华中证沪港深高股息 2017年年度报告摘要
第 22 页 共39 页
禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计
征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个
人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交
所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定
缴纳印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司(“平安大华”
)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险（集团）股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
平安大华中证沪港深高股息 2017年年度报告摘要
第 23 页 共39 页
本基金本报告期内无应支付的关联方佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月25日(基金合同生
效日)至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
491,101.34 -
其中：支付销售机构的
客户维护费
151,613.80 -
注：支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月25日(基金合同生
效日)至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
98,220.22 -
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
本基金本报告期内无应支付关联方的销售服务费。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期内未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
平安大华中证沪港深高股息 2017年年度报告摘要
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7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月25日(基金合同生效日)
至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行活期
1,288,211.16 146,399.82 - -
注:本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息，定期存款按协议利率
计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押
债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
平安大华中证沪港深高股息 2017年年度报告摘要
第 25 页 共39 页
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为18,569,263.11 元，无属于第二层次以及第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融
房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定
平安大华中证沪港深高股息 2017年年度报告摘要
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资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品
提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
18,569,263.11 93.46
其中：股票
18,569,263.11 93.46
2 基金投资
- -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
1,288,211.16 6.48
8 其他各项资产
12,140.12 0.06
9 合计
19,869,614.39 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
4,564,888.70 23.21
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
平安大华中证沪港深高股息 2017年年度报告摘要
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E
建筑业
- -
F
批发和零售业
92,160.00 0.47
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
223,668.00 1.14
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
100,100.00 0.51
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
4,980,816.70 25.33
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
210,330.00 1.07
C
制造业
3,685,602.20 18.74
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
401,349.00 2.04
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
1,037,202.00 5.27
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
230,509.00 1.17
平安大华中证沪港深高股息 2017年年度报告摘要
第 28 页 共39 页
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
66,877.18 0.34
R
文化、体育和娱乐业
43,043.00 0.22
S
综合
- -
合计
5,674,912.38 28.86
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600660
福耀玻璃
32,600 945,400.00 4.81
2 000895
双汇发展
32,300 855,950.00 4.35
3 00868
信义玻璃
92,000 782,879.87 3.98
4 01999
敏华控股
82,400 511,770.85 2.60
5 00425
敏实集团
12,000 472,957.88 2.41
6 02020
安踏体育
14,000 414,862.13 2.11
7 02018
瑞声科技
3,500 407,840.49 2.07
8 02313
申洲国际
6,000 373,150.22 1.90
9 600563
法拉电子
7,100 360,751.00 1.83
10 002294
信立泰
7,800 352,482.00 1.79
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正
文。
8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
平安大华中证沪港深高股息 2017年年度报告摘要
第 29 页 共39 页
1 600009
上海机场
7,700 346,577.00 1.76
2 600012
皖通高速
23,500 258,500.00 1.31
3 600018
上港集团
54,500 362,425.00 1.84
4 600023
浙能电力
75,300 401,349.00 2.04
5 600114
东睦股份
6,800 107,644.00 0.55
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 600660
福耀玻璃
1,829,099.00 9.30
2 00303 VTECH HOLDINGS 1,669,896.74 8.49
3 000895
双汇发展
1,597,101.00 8.12
4 02380
中国电力
1,506,726.97 7.66
5 00868
信义玻璃
1,499,633.39 7.63
6 00002
中电控股
1,152,334.05 5.86
7 00165
中国光大控股
1,050,545.13 5.34
8 600023
浙能电力
950,997.00 4.84
9 00425
敏实集团
946,350.99 4.81
10 002242
九阳股份
945,577.37 4.81
11 02020
安踏体育
897,818.37 4.57
12 02333
长城汽车
879,200.51 4.47
13 01999
敏华控股
851,299.72 4.33
14 00270
粤海投资
845,987.96 4.30
15 601877
正泰电器
845,789.30 4.30
16 02018
瑞声科技
743,789.96 3.78
17 00308
香港中旅
730,594.96 3.72
18 600012
皖通高速
704,018.27 3.58
19 00688
中国海外发展
698,451.12 3.55
20 600563
法拉电子
689,916.00 3.51
21 00914
海螺水泥
665,299.58 3.38
22 00696
中国民航信息网络
654,606.82 3.33
23 00001
长和
641,665.16 3.26
24 600987
航民股份
600,911.00 3.06
平安大华中证沪港深高股息 2017年年度报告摘要
第 30 页 共39 页
25 002662
京威股份
580,398.20 2.95
26 600009
上海机场
570,417.72 2.90
27 000876
新 希 望
546,561.00 2.78
28 02328
中国财险
531,263.97 2.70
29 600583
海油工程
524,847.00 2.67
30 00586
海螺创业
516,836.80 2.63
31 600018
上港集团
510,111.00 2.59
32 02313
申洲国际
497,512.19 2.53
33 002311
海大集团
496,992.00 2.53
34 601678
滨化股份
496,741.00 2.53
35 002294
信立泰
495,439.00 2.52
36 00867
康哲药业
491,944.80 2.50
37 002508
老板电器
448,280.00 2.28
38 002007
华兰生物
443,897.48 2.26
39 002701
奥瑞金
417,956.48 2.13
40 600816
安信信托
402,820.00 2.05
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 02380
中国电力
1,324,493.20 6.74
2 600660
福耀玻璃
1,157,272.55 5.89
3 00303
VTECH HOLDINGS 1,100,718.46 5.60
4 00868
信义玻璃
952,624.43 4.84
5 000895
双汇发展
922,272.00 4.69
6 00002
中电控股
718,752.96 3.66
7 00425
敏实集团
700,395.28 3.56
8 02020
安踏体育
692,163.66 3.52
9 00165
中国光大控股
672,324.22 3.42
10 002242
九阳股份
523,322.70 2.66
11 600023
浙能电力
523,111.00 2.66
12 02018
瑞声科技
516,553.44 2.63
13 00270
粤海投资
511,081.71 2.60
14 02333
长城汽车
485,129.58 2.47
15 00308
香港中旅
483,393.34 2.46
平安大华中证沪港深高股息 2017年年度报告摘要
第 31 页 共39 页
16 601877
正泰电器
478,203.18 2.43
17 00688
中国海外发展
462,332.11 2.35
18 600563
法拉电子
435,601.00 2.22
19 00696
中国民航信息网络
415,721.58 2.11
20 00914
海螺水泥
405,765.97 2.06
21 01999
敏华控股
396,542.77 2.02
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
44,642,475.65
卖出股票收入（成交）总额
28,248,588.89
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
本报告期末本基金未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
平安大华中证沪港深高股息 2017年年度报告摘要
第 32 页 共39 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
11,874.09
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
平安大华中证沪港深高股息 2017年年度报告摘要
第 33 页 共39 页
4 应收利息
266.03
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
12,140.12
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名股票不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
419 43,194.62 0.00 0.00% 18,098,545.26 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
25,644.62 0.1417%
平安大华中证沪港深高股息 2017年年度报告摘要
第 34 页 共39 页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017 年1 月25 日）基金份额总额
249,314,243.26
本报告期期初基金份额总额
-
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
25,214,031.02
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
256,429,729.02
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 18,098,545.26
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，由付强先生任职
公司副总经理，任职日期为2017年1 月20日。
2、经平安大华基金管理有限公司第四次职工代表大会审议通过，由李峥女士接替毛晴峰为
第三届监事会职工监事，任职日期为2017年2月17日。
3、经平安大华基金管理有限公司 2017年第三次股东会议审议通过，由李兆良先生、李娟
娟女士、刘雪生先生、潘汉腾先生接替曹勇先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生任职
平安大华中证沪港深高股息 2017年年度报告摘要
第 35 页 共39 页
公司第三届董事会董事，任职日期为2017年6月1日。
4、经平安大华基金管理有限公司 2017年第三次股东会议审议通过，由巢傲文先生接替张
云平为第三届监事会监事，任职日期为2017年6月1日。
5、经平安大华基金管理有限公司第三届董事会第二次会议通过，同意选举罗春风先生为第
三届董事会董事长；同意聘任肖宇鹏先生为总经理；同意聘任付强先生、林婉文女士、汪涛先
生为副总经理；同意聘任陈特正先生为督察长兼董事会秘书，任职日期为2017年7月13日。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金合同生效，初次聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基
金提供审计服务。报告期内应支付给该事务所的报酬为50,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽核或处罚等情况。
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽核或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
海通证券
2 30,883,678.14 42.37% 18,536.66 37.34% -
光大证券
2 8,203,493.34 11.25% 5,834.82 11.75% -
平安大华中证沪港深高股息 2017年年度报告摘要
第 36 页 共39 页
天风证券
2 6,740,388.86 9.25% 4,794.57 9.66% -
广发证券
2 5,611,638.80 7.70% 5,113.90 10.30% -
恒泰证券
4 5,094,168.24 6.99% 3,725.51 7.50% -
西南证券
1 4,120,086.80 5.65% 2,930.68 5.90% -
财富证券
1 2,000,040.03 2.74% 1,422.65 2.87%
新增1个
方正证券
2 1,962,001.00 2.69% 1,395.57 2.81% -
中信建投
2 1,697,777.94 2.33% 1,207.63 2.43% -
英大证券
1 1,595,801.50 2.19% 1,135.07 2.29% -
国联证券
2 1,098,190.00 1.51% 781.23 1.57% -
银河证券
2 911,229.90 1.25% 648.15 1.31% -
东兴证券
2 611,904.37 0.84% 435.33 0.88% -
国信证券
2 460,901.00 0.63% 327.91 0.66% -
民生证券
1 436,838.02 0.60% 310.76 0.63% -
东方证券
1 399,729.00 0.55% 284.34 0.57%
新增1个
华福证券
2 378,050.00 0.52% 268.89 0.54%
新增2个
东北证券
5 376,396.00 0.52% 267.74 0.54% -
长江证券
1 276,489.60 0.38% 196.69 0.40% -
川财证券
1 32,262.00 0.04% 22.96 0.05%
新增1个
华创证券
2 - - - - -
华林证券
2 - - - - -
广州证券
2 - - - -
新增2个
中银国际
1 - - - - -
开源证券
2 - - - - -
中泰证券
1 - - - - -
兴业证券
1 - - - - -
万联证券
2 - - - - -
东吴证券
2 - - - -
新增2个
渤海证券
1 - - - - -
平安证券
4 - - - -
新增4个
申万宏源
2 - - - - -
联讯证券
2 - - - - -
安信证券
2 - - - - -
华泰证券
2 - - - - -
大通证券
2 - - - - -
1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况
平安大华中证沪港深高股息 2017年年度报告摘要
第 37 页 共39 页
2、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
3、本基金本报告期内停止租用交易单元：广发证券（深圳1个）。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券
- -236,600,000.00 15.14% - -
光大证券
- - 9,900,000.00 0.63% - -
天风证券
- - 22,900,000.00 1.46% - -
广发证券
- - - - - -
恒泰证券
- - - - - -
西南证券
- - - - - -
财富证券
- - - - - -
方正证券
- -143,500,000.00 9.18% - -
中信建投
- -395,600,000.00 25.31% - -
英大证券
- - - - - -
国联证券
- -253,300,000.00 16.20% - -
银河证券
- - - - - -
东兴证券
- - - - - -
国信证券
- -236,500,000.00 15.13% - -
民生证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
华福证券
- - - - - -
东北证券
- - 12,000,000.00 0.77% - -
长江证券
- - - - - -
川财证券
- - - - - -
华创证券
- - 9,800,000.00 0.63% - -
华林证券
- - 16,500,000.00 1.06% - -
广州证券
- - - - - -
平安大华中证沪港深高股息 2017年年度报告摘要
第 38 页 共39 页
中银国际
- - - - - -
开源证券
- - - - - -
中泰证券
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
万联证券
- - - - - -
东吴证券
- - - - - -
渤海证券
- - - - - -
平安证券
- - - - - -
申万宏源
- - - - - -
联讯证券
- - - - - -
安信证券
- - 22,000,000.00 1.41% - -
华泰证券
- -204,600,000.00 13.09% - -
大通证券
- - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期
初
份
额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
1
20170124-
20170316
0.0
0
55,026,200.0
0
55,026,200.0
0
0.00 0.00%
2
20170317-
20171231
0.0
0
10,011,200.0
0
0.00
10,011,200.0
0
55.31
%
3
20170605-
20170612
0.0
0
10,006,004.2
0
10,006,004.2
0
0.00 0.00%
个
人
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况。当该基金份额持
有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在
一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对
基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动
性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回
款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对
平安大华中证沪港深高股息 2017年年度报告摘要
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基金份额净值产生的不利影响。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其
赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等情形。
平安大华基金管理有限公司
2018年3月29日
