平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投
资基金
2017 年年度报告 摘要
2017年12月31日
基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:2018年3月29日平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年1月1日起至 12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 平安大华智慧中国混合
场内简称
-
基金主代码
001297
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月9日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,028,101,218.78份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所
-
上市日期
-
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金致力于发掘中国经济转型和产业升级中新技术
或新模式带来的投资机会。通过重点投资与高端装备
制造、工业 4.0、互联网主题相关的优质证券,在合
理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力
争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金采用“自下而上,个股优选”的投资策略,挖
掘经济转型和产业升级中新技术或新模式带来的投资
机会,重点投资高端装备制造业、工业 4.0、互联网
主题相关的股票,构建在中长期能够从转型中受益的
投资组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债券指数收益
率×20%
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于中高风险收益水平的基金,
其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基
金,低于股票型基金
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
姓名 陈特正 方琦
联系电话
0755-22626828 0755-22160168
信息披露负责人
电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95511-3
传真
0755-23997878 0755-82080387
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年
2015年6月9日
(基金合同生效日)-
2015年12月31日
本期已实现收益
-375,369.79 -427,903,071.82 -268,588,369.45
本期利润
22,013,134.37 -535,209,622.68 -161,714,276.85
加权平均基金份额本期利润
0.0186 -0.3692 -0.0986
本期基金份额净值增长率
3.81% -40.24% -7.80%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润
-0.4278 -0.4486 -0.1461
期末基金资产净值
588,306,185.47 734,550,006.38 1,337,365,535.52
期末基金份额净值
0.572 0.551 0.922
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,而非当期发生数);
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
1.24% 1.28% 3.97% 0.64% -2.73% 0.64%
过去六个月
4.19% 1.20% 7.96% 0.56% -3.77% 0.64%
过去一年
3.81% 1.03% 17.23% 0.51% -13.42% 0.52%
自基金合同
生效起至今
-42.80% 1.68% -18.03% 1.31% -24.77% 0.37%
注:1、业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。沪深300指数
的成分股样本选自沪、深两个证券市场,覆盖了沪深市场60%左右的市值,是中国A股市场中代
表性强、流动性高、可投资性大的股票组合,能够反映A股市场总体发展趋势。中证综合债券指
数是反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,
其选样是在中证全债指数样本的基础上,增加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金
融债、和企业债、该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,为债券投
资者提供更切合的市场标准。根据本基金的投资范围约束,该基准能客观衡量本基金的投资绩效。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
1、本基金基金合同于2015年6月9日正式生效,截至报告期末已满两年;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比
例符合合同约定.
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
1.本基金合同于2015年6月9日正式生效, 截止报告期末已满两年.
2.2015年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算.
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金合同于2015年6月9日正式生效,自基金合同生效日至本报告期末未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可
【2010】1917号文批准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为3亿元人民币,是目前中
国内地基金业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司,持有股
权60.7%;新加坡大华资产管理有限公司,持有股权25%;三亚盈湾旅业有限公司,持有股权
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14.3%。
平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳定的投资业绩,
不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务,从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至2017年
12月31日,平安基金共管理46只公募基金,资产管理总规模1795亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
神爱前
平安大华
智慧中国
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理
2016年8月
2日
- 7
厦门大学财政学硕士,
7年证券从业经验,曾
任第一创业证券研究
所行业研究员、民生
证券研究所高级研究
员、第一创业证券资
产管理部高级研究员,
2014年12月加入平安
大华基金管理公司,
任投资研究部高级研
究员,现任平安大华
策略先锋混合型证券
投资基金、平安大华
智慧中国灵活配置混
合型证券投资基金、
平安大华智能生活灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定
确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》
等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制
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风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损
害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的
规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人严格遵
守《平安大华基金管理有限责任公司公平交易管理制度》、《平安大华基金管理有限责任公司异
常交易监控及报告制度》,严格执行法律法规及制度要求,从以下五个方面对交易行为进行严格
控制:一是搭建平等的投资信息平台,合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内
部的组织结构,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建
议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则,建立科学的投资决策体系,
加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三
是加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,通
过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确
报告制度和路线,根据法规及公司内部要求,分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合
的投资业绩进行分析、评估,形成分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保
存备查,如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为,及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进
措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重
大非公开投资信息相互隔离。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完
善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投
资组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过
程中不存在显著的交易价差,不存在不公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
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报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年本基金误判市场形势,布局较多中小创成长股,导致上半年净值下跌较多,
所幸5-6月份持仓转移到“白马蓝筹”类公司,净值有所上涨。自5-6月份本基金转变思路,意
识到市场整体估值体系正在发生深刻变化,由于经济回暖带来龙头企业业绩回升、“陆股通”成
为新增资金重要来源、流动性收紧使得小股票流动性匮乏等种种原因,大股票估值正在全面修复,
从低估走向溢价,而小股票估值正全面下移,预计将突破过去几年的估值下限。但本基金虽意识
到这个转变,但在持仓上未能全部集中于低估值的“白马蓝筹”,仍有一部分仓位试图挖掘一些
成长股,这部分仓位拖累了整体收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.572元;本报告期基金份额净值增长率为3.81%,业绩
比较基准收益率为17.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,本基金认为经济温和波动,为市场提供了稳定的经济环境,市场波动风险主
要来自流动性风险、金融监管风险,但这些风险将只影响短期市场走势,不足以左右市场整体趋
势,预计市场仍处于低估值股票估值修复过程中。从业绩与估值比较角度,当前金融(银行、保
险)、地产等行业估值修复空间很大,相对收益较为确定,家电龙头仍有一定估值修复空间。同
时本基金密切关注全球经济回暖带来的投资机会,如化工、石化、航运航空、资源等。至于中小
创成长股,本基金认为市场整体估值重构还未完成,小股票仍处于估值下移过程中,上半年本基
金仍将维持十分谨慎的态度,预计投资机会至少要等到下半年。2018年年度,本基金持仓将尽
量减少一些不确定品种,向低估值品种集中,减少不必要的收益损耗。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发,
严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同
时, 确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序,通过合规
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评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法,对基金的投资
运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核,发现问题及时提出
改进建议, 并督促相关部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公
司重视对员工的合规培训,开展了多次培训活动,加强对员工行为的管理,增强员工合规意识。
公司还通过网 站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。 报告期内,本基金管理人所管理的
基金运作合法合规,基金合同得到严格履行,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将
继续以风险控制为核心,提高监察稽核工作的科学性和有 效性,切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组,由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从
业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未进行利润分配,符合基金合同的约定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值
低于5000万的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,平安银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对平安大华智慧中国灵活配
置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价
格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本报告期内,由平安大华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值
表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围
内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第22941号
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6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持
有人
审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和
在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公
允反映了平安大华智慧中国混合基金2017年12月31日的财务状
况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充
分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于平安大华智慧中
国混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
-
管理层和治理层对财务报表的
责任
平安大华智慧中国混合基金的基金管理人平安大华基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维
护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估平安大华智慧中
国混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用)
,并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算平安大
华智慧中国混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督平安大华智慧中国混合基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,
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如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并
保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;
设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计
证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对平安大华智慧中国混
合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审
计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情
况可能导致平安大华智慧中国混合基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审
计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 曹翠丽 边晓红
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
审计报告日期 2018年3月27日
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§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
97,187,810.77 141,156,620.71
结算备付金
9,895,092.22 9,673,791.11
存出保证金
1,996,097.46 2,199,750.47
交易性金融资产
383,185,404.52 564,544,147.52
其中:股票投资
381,570,005.02 564,544,147.52
基金投资
- -
债券投资
1,615,399.50 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
101,888,418.52 31,814,402.73
应收利息
20,123.90 20,083.52
应收股利
- -
应收申购款
90,214.06 21,818.67
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
594,263,161.45 749,430,614.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 8,615,001.53
应付赎回款
796,163.61 1,632,771.64
应付管理人报酬
754,194.43 974,553.77
应付托管费
125,699.09 162,425.60
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应付销售服务费
- -
应付交易费用
4,010,185.35 3,293,247.49
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
270,733.50 202,608.32
负债合计
5,956,975.98 14,880,608.35
所有者权益:
实收基金
1,028,101,218.78 1,332,198,302.29
未分配利润
-439,795,033.31 -597,648,295.91
所有者权益合计
588,306,185.47 734,550,006.38
负债和所有者权益总计
594,263,161.45 749,430,614.73
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值0.572元,基金份额总额
1,028,101,218.78份。
7.2 利润表
会计主体:平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
本报告期: 2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至
2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年12月31日
一、收入
63,102,415.66 -491,628,395.87
1.利息收入
969,448.21 1,205,171.54
其中:存款利息收入
872,011.01 1,130,732.80
债券利息收入
562.54 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
96,874.66 74,438.74
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填列)
39,646,418.56 -385,803,129.89
其中:股票投资收益
31,515,883.13 -388,069,036.99
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
8,130,535.43 2,265,907.10
3.公允价值变动收益(损失以“-
”号填列)
22,388,504.16 -107,306,550.86
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 17 页 共48 页
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列)
98,044.73 276,113.34
减:二、费用
41,089,281.29 43,581,226.81
1.管理人报酬 7.4.8.2.1
9,836,804.36 13,351,575.35
2.托管费 7.4.8.2.2
1,639,467.32 2,225,262.60
3.销售服务费 7.4.8.2.3
- -
4.交易费用
29,201,309.61 27,573,388.86
5.利息支出
- -
其中:卖出回购金融资产支出
- -
6.其他费用
411,700.00 431,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
22,013,134.37 -535,209,622.68
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
22,013,134.37 -535,209,622.68
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年 12月31日
单位:人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
1,332,198,302.29 -597,648,295.91 734,550,006.38
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期净
利润)
- 22,013,134.37 22,013,134.37
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-304,097,083.51 135,840,128.23 -168,256,955.28
其中:1.基金申购款
23,945,326.52 -10,529,403.90 13,415,922.62
2.基金赎回款
-328,042,410.03 146,369,532.13 -181,672,877.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - -
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 18 页 共48 页
值变动(净值减少以“-
”号填列)
五、期末所有者权益(基
金净值)
1,028,101,218.78 -439,795,033.31 588,306,185.47
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
1,450,615,006.22 -113,249,470.70 1,337,365,535.52
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期净
利润)
- -535,209,622.68 -535,209,622.68
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-118,416,703.93 50,810,797.47 -67,605,906.46
其中:1.基金申购款
140,801,468.59 -51,759,013.84 89,042,454.75
2.基金赎回款
-259,218,172.52 102,569,811.31 -156,648,361.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-
”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
1,332,198,302.29 -597,648,295.91 734,550,006.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______罗春风______
______林婉文______
____胡明____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]747号《关于准予平安大华智慧中国灵活配置
混合型证券投资基金注册的批复》核准,由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 19 页 共48 页
1,796,797,496.18元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第
649号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》于2015年6月9日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
1,796,990,659.12 份基金份额,其中认购资金利息折合193,162.94份基金份额。本基金的基金
管理人为平安大华基金管理有限公司,基金托管人为平安银行股份有限公司 (以下简称“平安银
行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证
监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银
行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本
基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率× 80% +中证综合债券指数收益率× 20% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华智慧中国灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年
12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金的会计政策和会计估计详见本基金年报正文。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 20 页 共48 页
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业
税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月
1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券
的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利
收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)
的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按
50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限
售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁
前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 21 页 共48 页
平安大华基金管理有限公司(“平安大华”
)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
上海陆金所基金销售有限公司 基金管理人最终控股母公司的联营公司、基金销
售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
9,836,804.36 13,351,575.35
其中:支付销售机构的
客户维护费
3,873,734.86 6,461,995.09
注:支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 22 页 共48 页
费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,639,467.32 2,225,262.60
注:支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的销售服务费。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月
31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行-活期
存款
97,187,810.77 682,177.53 141,156,620.71 936,233.66
注:本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管,活期存款按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 23 页 共48 页
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末( 2017年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.10.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017年
12月
28日
2018
年1月
5日
新股未
上市
8.88 8.88 3,640 32,323.2032,323.20 -
603161
科华
控股
2017年
12月
28日
2018
年1月
5日
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.2520,753.25 -
002923
润都
股份
2017年
12月
28日
2018
年1月
5日
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.5416,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017年
12月
25日
2018
年1月
3日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.2016,143.20 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600332
白云
山
2017
年
10月
31日
重大
事项
32.14
2018
年
1月
8日
30.15 156,900 4,930,563.025,042,766.00 -
300730
科创
信息
2017
年
12月
25日
重大
事项
41.55
2018
年
1月
2日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年
12月
重大
事项
35.26
2018
年
1月
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 24 页 共48 页
28日 2日
000820
神雾
节能
2017
年
7月
17日
重大
事项
28.96
2018
年
1月
18日
23.45 38 1,435.81 1,100.48 -
注:本基金截至2017年12月31日止持有以上因重大事项可能产生重大影响被暂时停牌的股票,
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为377,993,029.84元,属于第二层次的余额为5,192,374.68元,无属于第
三层次的余额(2016年12月31日:第一层次564,041,890.90元,第二层次502,256.62元,无
属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 25 页 共48 页
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月
31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融
房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂
适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中
发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品
提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(%)
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 26 页 共48 页
1 权益投资
381,570,005.02 64.21
其中:股票
381,570,005.02 64.21
2
基金投资
- -
3 固定收益投资
1,615,399.50 0.27
其中:债券
1,615,399.50 0.27
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
107,082,902.99 18.02
8 其他各项资产
103,994,853.94 17.50
9 合计
594,263,161.45 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
820.00 0.00
C
制造业
282,790,347.20 48.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
518,122.10 0.09
E
建筑业
104.60 0.00
F
批发和零售业
2,177.10 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
39,345,550.96 6.69
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
34,112.55 0.01
J
金融业
15,433,881.40 2.62
K
房地产业
31,780,102.00 5.40
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
11,664,787.11 1.98
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 27 页 共48 页
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
381,570,005.02 64.86
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 002202
金风科技
2,361,500 44,514,275.00 7.57
2 600519
贵州茅台
43,000 29,992,070.00 5.10
3 601231
环旭电子
1,716,744 27,073,052.88 4.60
4 000651
格力电器
515,780 22,539,586.00 3.83
5 600741
华域汽车
644,491 19,134,937.79 3.25
6 600383
金地集团
1,481,300 18,708,819.00 3.18
7 000039
中集集团
793,048 18,121,146.80 3.08
8 000858
五 粮 液
223,000 17,813,240.00 3.03
9 600970
中材国际
1,787,344 17,676,832.16 3.00
10 601601
中国太保
372,610 15,433,506.20 2.62
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 000651
格力电器
177,376,984.24 24.15
2 000725
京东方A
139,961,240.85 19.05
3 000858
五 粮 液
131,790,246.92 17.94
4 601166
兴业银行
120,505,632.82 16.41
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 28 页 共48 页
5 600487
亨通光电
114,035,412.62 15.52
6 601668
中国建筑
110,770,353.42 15.08
7 600104
上汽集团
107,679,776.89 14.66
8 000333
美的集团
105,210,743.28 14.32
9 000050
深天马A
102,079,862.86 13.90
10 300433
蓝思科技
92,088,333.32 12.54
11 002466
天齐锂业
91,355,437.10 12.44
12 601601
中国太保
89,352,893.15 12.16
13 002456
欧菲科技
88,784,877.56 12.09
14 000488
晨鸣纸业
85,867,131.29 11.69
15 002340
格林美
84,211,773.10 11.46
16 600522
中天科技
81,305,266.06 11.07
17 002217
合力泰
80,961,577.29 11.02
18 600172
黄河旋风
79,745,243.64 10.86
19 000063
中兴通讯
79,697,830.39 10.85
20 002573
清新环境
79,093,067.33 10.77
21 601111
中国国航
77,437,481.22 10.54
22 000100
TCL 集团
73,939,860.00 10.07
23 000002
万
科A
72,626,179.40 9.89
24 601117
中国化学
72,075,563.47 9.81
25 601628
中国人寿
71,209,253.75 9.69
26 002036
联创电子
70,407,360.42 9.59
27 002497
雅化集团
68,897,590.90 9.38
28 002450
康得新
68,121,117.64 9.27
29 600477
杭萧钢构
65,763,924.16 8.95
30 601636
旗滨集团
64,727,654.41 8.81
31 002460
赣锋锂业
64,166,678.72 8.74
32 601766
中国中车
64,104,115.44 8.73
33 300183
东软载波
64,079,152.34 8.72
34 603626
科森科技
63,688,199.49 8.67
35 002635
安洁科技
62,896,406.31 8.56
36 603799
华友钴业
62,352,694.97 8.49
37 002202
金风科技
61,935,623.72 8.43
38 600388
龙净环保
61,001,314.00 8.30
39 002241
歌尔股份
60,383,823.60 8.22
40 002407
多氟多
59,484,834.26 8.10
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 29 页 共48 页
41 002273
水晶光电
59,447,372.81 8.09
42 002597
金禾实业
58,803,411.98 8.01
43 600584
长电科技
58,623,152.23 7.98
44 601939
建设银行
57,936,343.54 7.89
45 300098
高新兴
56,992,323.67 7.76
46 002475
立讯精密
56,308,934.76 7.67
47 603993
洛阳钼业
55,211,186.62 7.52
48 601231
环旭电子
55,117,903.84 7.50
49 600282
南钢股份
52,154,034.99 7.10
50 600741
华域汽车
52,076,521.53 7.09
51 601818
光大银行
51,402,841.00 7.00
52 600048
保利地产
51,361,092.57 6.99
53 600519
贵州茅台
50,840,955.71 6.92
54 601336
新华保险
49,760,804.74 6.77
55 601877
正泰电器
49,103,544.02 6.68
56 002341
新纶科技
48,176,002.85 6.56
57 000970
中科三环
48,145,849.57 6.55
58 002386
天原集团
47,644,927.47 6.49
59 600029
南方航空
46,206,026.25 6.29
60 000792
盐湖股份
46,085,214.35 6.27
61 600198
大唐电信
45,905,617.18 6.25
62 600176
中国巨石
45,758,079.45 6.23
63 600125
铁龙物流
44,926,513.50 6.12
64 000762
西藏矿业
44,095,941.00 6.00
65 600690
青岛海尔
42,896,859.90 5.84
66 000998
隆平高科
42,549,699.75 5.79
67 002049
紫光国芯
41,900,243.52 5.70
68 600569
安阳钢铁
41,715,462.80 5.68
69 300136
信维通信
41,613,451.22 5.67
70 002281
光迅科技
41,475,978.00 5.65
71 000423
东阿阿胶
40,433,584.14 5.50
72 002601
龙蟒佰利
40,314,483.74 5.49
73 600307
酒钢宏兴
39,835,297.52 5.42
74 601998
中信银行
39,427,417.00 5.37
75 600567
山鹰纸业
38,974,388.90 5.31
76 600597
光明乳业
38,491,881.06 5.24
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 30 页 共48 页
77 600016
民生银行
38,474,835.03 5.24
78 601600
中国铝业
38,401,217.39 5.23
79 300070
碧水源
38,348,165.04 5.22
80 600340
华夏幸福
38,323,166.00 5.22
81 002128
露天煤业
37,877,358.88 5.16
82 000069
华侨城A
37,662,583.50 5.13
83 002045
国光电器
37,222,043.85 5.07
84 600297
广汇汽车
36,710,329.16 5.00
85 600486
扬农化工
36,379,771.87 4.95
86 600782
新钢股份
36,364,950.30 4.95
87 000717
韶钢松山
35,892,714.90 4.89
88 600585
海螺水泥
35,613,635.94 4.85
89 300197
铁汉生态
35,526,025.49 4.84
90 600196
复星医药
35,487,000.63 4.83
91 603111
康尼机电
35,311,563.58 4.81
92 601222
林洋能源
34,625,168.21 4.71
93 002068
黑猫股份
34,618,914.64 4.71
94 300038
梅泰诺
34,523,533.47 4.70
95 002766
索菱股份
34,464,235.50 4.69
96 601398
工商银行
34,310,628.00 4.67
97 300498
温氏股份
33,955,414.40 4.62
98 300408
三环集团
33,525,509.10 4.56
99 601699
潞安环能
33,488,091.20 4.56
100 600392
盛和资源
33,427,603.73 4.55
101 600050
中国联通
32,897,132.11 4.48
102 300418
昆仑万维
32,590,143.30 4.44
103 000980
众泰汽车
32,470,952.56 4.42
104 002185
华天科技
31,782,328.82 4.33
105 600111
北方稀土
31,562,530.06 4.30
106 000732
泰禾集团
30,396,514.98 4.14
107 002665
首航节能
30,228,585.10 4.12
108 601333
广深铁路
30,117,675.68 4.10
109 600383
金地集团
29,949,603.45 4.08
110 600231
凌钢股份
29,902,302.40 4.07
111 300317
珈伟股份
29,885,804.21 4.07
112 603595
东尼电子
29,877,821.20 4.07
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 31 页 共48 页
113 600703
三安光电
29,850,658.70 4.06
114 000049
德赛电池
29,523,800.41 4.02
115 600071
凤凰光学
29,064,062.00 3.96
116 600579
天华院
28,444,948.66 3.87
117 600507
方大特钢
28,427,702.30 3.87
118 000687
华讯方舟
28,272,821.58 3.85
119 600114
东睦股份
28,196,928.17 3.84
120 300274
阳光电源
28,125,477.68 3.83
121 002304
洋河股份
27,861,497.00 3.79
122 002477
雏鹰农牧
27,827,506.80 3.79
123 002008
大族激光
27,710,774.70 3.77
124 002258
利尔化学
27,690,760.50 3.77
125 600435
北方导航
27,617,298.00 3.76
126 600259
广晟有色
27,593,993.95 3.76
127 600373
中文传媒
27,418,394.00 3.73
128 300088
长信科技
27,388,513.95 3.73
129 601908
京运通
27,308,693.29 3.72
130 002167
东方锆业
27,085,882.28 3.69
131 002019
亿帆医药
26,711,287.82 3.64
132 002714
牧原股份
26,555,283.47 3.62
133 300207
欣旺达
25,948,199.05 3.53
134 600110
诺德股份
25,938,998.26 3.53
135 300409
道氏技术
25,851,991.20 3.52
136 002157
正邦科技
25,807,793.38 3.51
137 300323
华灿光电
25,645,425.63 3.49
138 600000
浦发银行
25,642,544.71 3.49
139 300367
东方网力
25,451,378.50 3.46
140 600475
华光股份
25,411,922.20 3.46
141 600963
岳阳林纸
25,284,337.16 3.44
142 002637
赞宇科技
25,258,747.42 3.44
143 600183
生益科技
24,920,888.16 3.39
144 600062
华润双鹤
24,392,263.45 3.32
145 600887
伊利股份
24,039,123.00 3.27
146 000671
阳 光 城
23,996,785.99 3.27
147 002365
永安药业
23,956,243.52 3.26
148 600521
华海药业
23,825,279.37 3.24
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 32 页 共48 页
149 600019
宝钢股份
23,317,683.80 3.17
150 600015
华夏银行
23,061,540.60 3.14
151 600598
北大荒
22,727,556.00 3.09
152 600888
新疆众和
22,706,873.40 3.09
153 600117
西宁特钢
22,532,601.76 3.07
154 600126
杭钢股份
22,487,210.78 3.06
155 601880
大连港
22,459,330.00 3.06
156 600309
万华化学
22,417,742.00 3.05
157 603010
万盛股份
22,270,179.00 3.03
158 000655
金岭矿业
21,941,922.81 2.99
159 600686
金龙汽车
21,925,284.00 2.98
160 002176
江特电机
21,645,786.00 2.95
161 600557
康缘药业
21,592,434.03 2.94
162 600993
马应龙
21,291,336.60 2.90
163 000895
双汇发展
21,269,826.00 2.90
164 600528
中铁工业
21,152,264.94 2.88
165 600010
包钢股份
21,120,462.00 2.88
166 601985
中国核电
20,803,438.80 2.83
167 300083
劲胜智能
20,707,093.12 2.82
168 000933
神火股份
20,693,012.00 2.82
169 601155
新城控股
20,692,350.50 2.82
170 600332
白云山
20,669,452.06 2.81
171 603986
兆易创新
20,615,821.00 2.81
172 000708
大冶特钢
20,486,989.11 2.79
173 601800
中国交建
20,443,098.99 2.78
174 002024
苏宁易购
20,228,406.98 2.75
175 002053
云南能投
20,171,880.49 2.75
176 001979
招商蛇口
20,163,571.06 2.75
177 600801
华新水泥
20,106,212.30 2.74
178 601607
上海医药
20,047,588.30 2.73
179 601878
浙商证券
20,040,453.75 2.73
180 300312
邦讯技术
20,017,193.62 2.73
181 600218
全柴动力
19,968,611.22 2.72
182 600266
北京城建
19,922,135.00 2.71
183 300124
汇川技术
19,889,268.08 2.71
184 000876
新 希 望
19,873,926.49 2.71
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 33 页 共48 页
185 300003
乐普医疗
19,689,154.82 2.68
186 300355
蒙草生态
19,537,342.00 2.66
187 601012
隆基股份
19,478,354.46 2.65
188 600056
中国医药
19,340,856.72 2.63
189 300604
长川科技
19,323,609.44 2.63
190 000568
泸州老窖
19,308,484.00 2.63
191 600581
八一钢铁
19,184,387.33 2.61
192 002419
天虹股份
19,169,640.00 2.61
193 600657
信达地产
19,010,476.00 2.59
194 002222
福晶科技
18,837,984.00 2.56
195 002059
云南旅游
18,813,505.16 2.56
196 002600
领益智造
18,759,133.00 2.55
197 600233
圆通速递
18,740,030.00 2.55
198 002057
中钢天源
18,400,265.77 2.50
199 002354
天神娱乐
18,395,014.60 2.50
200 300345
红宇新材
18,219,978.34 2.48
201 300054
鼎龙股份
18,124,808.00 2.47
202 603338
浙江鼎力
18,066,489.00 2.46
203 600499
科达洁能
17,828,199.86 2.43
204 600970
中材国际
17,685,263.68 2.41
205 601689
拓普集团
17,623,208.00 2.40
206 000039
中集集团
17,617,290.04 2.40
207 002138
顺络电子
17,571,083.53 2.39
208 000906
浙商中拓
17,244,274.57 2.35
209 002139
拓邦股份
16,807,843.53 2.29
210 300073
当升科技
16,801,247.26 2.29
211 600798
宁波海运
16,708,387.90 2.27
212 300316
晶盛机电
16,658,505.20 2.27
213 600066
宇通客车
16,651,657.66 2.27
214 300284
苏交科
16,588,119.00 2.26
215 600036
招商银行
16,406,593.73 2.23
216 600398
海澜之家
16,323,462.97 2.22
217 300310
宜通世纪
16,269,894.16 2.21
218 000969
安泰科技
16,228,372.00 2.21
219 601618
中国中冶
16,118,328.00 2.19
220 000852
石化机械
16,062,610.00 2.19
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 34 页 共48 页
221 300009
安科生物
15,969,459.41 2.17
222 600116
三峡水利
15,861,768.00 2.16
223 000799
酒鬼酒
15,857,205.99 2.16
224 600197
伊力特
15,798,782.55 2.15
225 600038
中直股份
15,729,501.00 2.14
226 000060
中金岭南
15,713,338.72 2.14
227 000938
紫光股份
15,659,842.48 2.13
228 600987
航民股份
15,585,983.60 2.12
229 600153
建发股份
15,357,564.62 2.09
230 002755
东方新星
15,343,686.83 2.09
231 601018
宁波港
15,136,753.76 2.06
232 600118
中国卫星
15,130,383.00 2.06
233 002717
岭南股份
15,122,536.00 2.06
234 000768
中航飞机
15,080,531.97 2.05
235 002371
北方华创
14,958,306.00 2.04
236 600705
中航资本
14,853,759.00 2.02
237 300613
富瀚微
14,790,479.20 2.01
238 600549
厦门钨业
14,789,630.00 2.01
注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 000725
京东方A
182,956,087.10 24.91
2 000651
格力电器
158,014,153.91 21.51
3 000333
美的集团
138,897,394.48 18.91
4 000488
晨鸣纸业
134,978,690.69 18.38
5 000858
五 粮 液
131,578,029.41 17.91
6 601166
兴业银行
122,939,188.55 16.74
7 600487
亨通光电
118,362,677.43 16.11
8 601668
中国建筑
107,304,874.86 14.61
9 600104
上汽集团
106,905,358.60 14.55
10 000050
深天马A
104,182,730.79 14.18
11 000063
中兴通讯
100,453,726.56 13.68
12 300433
蓝思科技
94,935,582.69 12.92
13 002456
欧菲科技
92,614,417.28 12.61
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 35 页 共48 页
14 002466
天齐锂业
90,428,688.24 12.31
15 002340
格林美
82,818,962.96 11.27
16 600522
中天科技
79,158,561.03 10.78
17 601601
中国太保
78,957,599.72 10.75
18 000100
TCL 集团
78,950,107.43 10.75
19 002460
赣锋锂业
78,030,445.21 10.62
20 600172
黄河旋风
74,260,186.93 10.11
21 000002
万
科A
73,614,276.97 10.02
22 002217
合力泰
73,531,459.61 10.01
23 002450
康得新
70,911,409.63 9.65
24 601117
中国化学
70,067,789.32 9.54
25 601628
中国人寿
69,726,226.51 9.49
26 002497
雅化集团
68,607,314.43 9.34
27 600477
杭萧钢构
67,737,003.53 9.22
28 002635
安洁科技
67,718,401.07 9.22
29 600125
铁龙物流
67,332,822.26 9.17
30 002036
联创电子
66,179,798.29 9.01
31 002573
清新环境
64,281,168.70 8.75
32 601636
旗滨集团
63,617,046.73 8.66
33 603799
华友钴业
63,064,094.28 8.59
34 601766
中国中车
62,365,928.27 8.49
35 000998
隆平高科
62,254,677.34 8.48
36 601111
中国国航
62,233,831.27 8.47
37 300136
信维通信
61,147,324.25 8.32
38 002241
歌尔股份
60,858,500.43 8.29
39 002407
多氟多
60,547,246.68 8.24
40 600584
长电科技
60,369,878.65 8.22
41 002273
水晶光电
60,294,840.07 8.21
42 603626
科森科技
60,259,976.37 8.20
43 603993
洛阳钼业
60,056,792.14 8.18
44 300183
东软载波
60,012,284.75 8.17
45 002281
光迅科技
59,676,948.40 8.12
46 601939
建设银行
57,580,001.45 7.84
47 002475
立讯精密
56,871,237.35 7.74
48 600567
山鹰纸业
54,358,531.84 7.40
49 600282
南钢股份
53,810,452.33 7.33
50 601336
新华保险
52,643,031.53 7.17
51 300098
高新兴
52,328,573.69 7.12
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 36 页 共48 页
52 600166
福田汽车
51,950,109.98 7.07
53 601877
正泰电器
51,685,884.48 7.04
54 000792
盐湖股份
51,096,708.23 6.96
55 601818
光大银行
50,872,405.64 6.93
56 002386
天原集团
50,557,585.14 6.88
57 600048
保利地产
49,969,318.74 6.80
58 600388
龙净环保
49,431,580.55 6.73
59 002597
金禾实业
48,096,106.11 6.55
60 002049
紫光国芯
47,685,679.91 6.49
61 002341
新纶科技
47,539,464.10 6.47
62 000970
中科三环
47,149,191.00 6.42
63 002202
金风科技
44,899,425.71 6.11
64 600569
安阳钢铁
43,399,788.90 5.91
65 000762
西藏矿业
43,329,184.89 5.90
66 600198
大唐电信
42,722,329.81 5.82
67 601600
中国铝业
41,138,151.26 5.60
68 002601
龙蟒佰利
41,099,242.04 5.60
69 000423
东阿阿胶
40,765,245.38 5.55
70 600597
光明乳业
38,855,525.82 5.29
71 600307
酒钢宏兴
38,740,128.00 5.27
72 600340
华夏幸福
38,445,340.03 5.23
73 601998
中信银行
38,385,089.10 5.23
74 002128
露天煤业
37,969,867.88 5.17
75 300070
碧水源
37,872,904.67 5.16
76 600016
民生银行
37,578,033.28 5.12
77 600176
中国巨石
37,350,730.94 5.08
78 000069
华侨城A
36,984,788.01 5.04
79 600297
广汇汽车
36,770,442.06 5.01
80 600598
北大荒
36,235,200.69 4.93
81 600196
复星医药
36,011,227.25 4.90
82 600585
海螺水泥
35,846,065.15 4.88
83 603595
东尼电子
35,825,682.82 4.88
84 603111
康尼机电
35,595,226.92 4.85
85 002045
国光电器
35,471,914.66 4.83
86 600029
南方航空
35,313,040.78 4.81
87 600741
华域汽车
34,910,723.44 4.75
88 600392
盛和资源
34,636,468.02 4.72
89 002766
索菱股份
34,356,238.69 4.68
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 37 页 共48 页
90 601699
潞安环能
34,321,696.37 4.67
91 601398
工商银行
34,252,783.00 4.66
92 600809
山西汾酒
34,234,798.89 4.66
93 000717
韶钢松山
34,206,624.45 4.66
94 002304
洋河股份
34,154,315.16 4.65
95 600782
新钢股份
33,838,817.08 4.61
96 002068
黑猫股份
33,657,655.03 4.58
97 300408
三环集团
33,559,733.39 4.57
98 300197
铁汉生态
33,476,814.02 4.56
99 300498
温氏股份
32,397,711.08 4.41
100 300418
昆仑万维
32,301,151.20 4.40
101 600050
中国联通
32,236,733.37 4.39
102 300038
梅泰诺
32,091,986.11 4.37
103 002185
华天科技
32,007,945.52 4.36
104 601222
林洋能源
31,908,180.03 4.34
105 600231
凌钢股份
31,821,719.72 4.33
106 600111
北方稀土
31,671,711.20 4.31
107 000980
众泰汽车
31,671,241.47 4.31
108 600519
贵州茅台
31,486,575.58 4.29
109 600690
青岛海尔
31,471,539.26 4.28
110 000049
德赛电池
30,160,625.76 4.11
111 600703
三安光电
30,052,411.16 4.09
112 300088
长信科技
29,670,532.93 4.04
113 300274
阳光电源
29,406,389.59 4.00
114 601333
广深铁路
29,194,220.02 3.97
115 002665
首航节能
29,038,997.52 3.95
116 000732
泰禾集团
28,525,687.96 3.88
117 300317
珈伟股份
28,291,145.09 3.85
118 002714
牧原股份
28,059,958.63 3.82
119 600796
钱江生化
28,006,908.50 3.81
120 600486
扬农化工
27,978,413.06 3.81
121 600259
广晟有色
27,761,511.38 3.78
122 002258
利尔化学
27,761,298.91 3.78
123 601231
环旭电子
27,569,165.93 3.75
124 002008
大族激光
27,463,181.48 3.74
125 600579
天华院
27,419,460.10 3.73
126 600507
方大特钢
27,070,461.96 3.69
127 002477
雏鹰农牧
27,043,232.70 3.68
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 38 页 共48 页
128 600435
北方导航
26,553,292.30 3.61
129 600373
中文传媒
26,120,730.93 3.56
130 300367
东方网力
25,975,023.66 3.54
131 600877
*ST嘉陵
25,823,138.82 3.52
132 002019
亿帆医药
25,742,218.08 3.50
133 300409
道氏技术
25,525,493.49 3.47
134 002167
东方锆业
25,510,954.90 3.47
135 600071
凤凰光学
25,355,347.71 3.45
136 600114
东睦股份
25,302,408.65 3.44
137 000687
华讯方舟
25,255,623.69 3.44
138 600888
新疆众和
25,150,753.56 3.42
139 600110
诺德股份
25,080,627.00 3.41
140 600000
浦发银行
25,055,442.30 3.41
141 600475
华光股份
24,858,567.47 3.38
142 300323
华灿光电
24,805,877.57 3.38
143 002157
正邦科技
24,668,544.20 3.36
144 002637
赞宇科技
24,459,434.24 3.33
145 601908
京运通
24,443,791.00 3.33
146 002365
永安药业
24,251,417.59 3.30
147 300207
欣旺达
24,008,772.96 3.27
148 600183
生益科技
23,963,637.00 3.26
149 600521
华海药业
23,868,448.11 3.25
150 600887
伊利股份
23,854,155.25 3.25
151 600963
岳阳林纸
23,521,001.00 3.20
152 600309
万华化学
23,486,126.09 3.20
153 000655
金岭矿业
23,054,074.78 3.14
154 603986
兆易创新
23,050,327.81 3.14
155 600019
宝钢股份
23,023,764.80 3.13
156 600015
华夏银行
22,680,124.79 3.09
157 600126
杭钢股份
22,302,891.56 3.04
158 600117
西宁特钢
22,248,493.82 3.03
159 601880
大连港
21,951,265.39 2.99
160 600062
华润双鹤
21,812,618.77 2.97
161 300319
麦捷科技
21,692,966.19 2.95
162 300312
邦讯技术
21,570,153.12 2.94
163 601012
隆基股份
21,221,888.96 2.89
164 600528
中铁工业
21,119,101.42 2.88
165 600801
华新水泥
21,048,173.22 2.87
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 39 页 共48 页
166 601607
上海医药
21,028,753.30 2.86
167 600010
包钢股份
21,014,062.00 2.86
168 002176
江特电机
20,911,030.04 2.85
169 000708
大冶特钢
20,876,284.94 2.84
170 300083
劲胜智能
20,821,474.88 2.83
171 600557
康缘药业
20,779,570.34 2.83
172 601985
中国核电
20,715,817.86 2.82
173 300355
蒙草生态
20,504,150.80 2.79
174 601155
新城控股
20,423,377.98 2.78
175 300604
长川科技
20,326,388.96 2.77
176 002024
苏宁易购
20,050,305.01 2.73
177 600686
金龙汽车
20,041,234.00 2.73
178 001979
招商蛇口
19,913,394.88 2.71
179 000933
神火股份
19,849,871.40 2.70
180 600993
马应龙
19,501,228.52 2.65
181 300124
汇川技术
19,491,269.96 2.65
182 601878
浙商证券
19,484,811.80 2.65
183 600499
科达洁能
19,474,841.00 2.65
184 600233
圆通速递
19,425,738.00 2.64
185 000852
石化机械
19,386,757.08 2.64
186 300003
乐普医疗
19,364,612.92 2.64
187 000876
新 希 望
19,316,074.72 2.63
188 600218
全柴动力
19,300,006.42 2.63
189 600518
康美药业
19,227,540.04 2.62
190 000930
中粮生化
19,186,405.70 2.61
191 600266
北京城建
19,168,520.58 2.61
192 002600
领益智造
19,162,510.00 2.61
193 002059
云南旅游
19,001,789.12 2.59
194 300344
太空板业
18,994,417.32 2.59
195 000568
泸州老窖
18,832,881.00 2.56
196 601800
中国交建
18,823,720.30 2.56
197 002222
福晶科技
18,804,428.50 2.56
198 002419
天虹股份
18,636,518.89 2.54
199 603010
万盛股份
18,616,583.60 2.53
200 002053
云南能投
18,519,912.13 2.52
201 603338
浙江鼎力
18,247,162.81 2.48
202 002057
中钢天源
17,920,246.72 2.44
203 002078
太阳纸业
17,840,703.94 2.43
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 40 页 共48 页
204 601689
拓普集团
17,612,367.00 2.40
205 002354
天神娱乐
17,306,713.89 2.36
206 300345
红宇新材
17,157,625.84 2.34
207 002138
顺络电子
16,963,383.71 2.31
208 600581
八一钢铁
16,921,802.00 2.30
209 300284
苏交科
16,782,762.00 2.28
210 600066
宇通客车
16,641,149.00 2.27
211 000906
浙商中拓
16,566,682.27 2.26
212 000969
安泰科技
16,526,280.22 2.25
213 300054
鼎龙股份
16,519,543.09 2.25
214 600657
信达地产
16,505,806.23 2.25
215 002035
华帝股份
16,425,301.36 2.24
216 000938
紫光股份
16,281,630.60 2.22
217 300316
晶盛机电
16,256,206.66 2.21
218 600787
中储股份
16,222,315.47 2.21
219 600798
宁波海运
16,205,734.50 2.21
220 300310
宜通世纪
16,001,464.47 2.18
221 002139
拓邦股份
15,950,488.96 2.17
222 600036
招商银行
15,857,991.00 2.16
223 300009
安科生物
15,785,172.29 2.15
224 300073
当升科技
15,744,017.00 2.14
225 601618
中国中冶
15,685,552.00 2.14
226 000895
双汇发展
15,554,530.00 2.12
227 600153
建发股份
15,478,496.98 2.11
228 600332
白云山
15,384,446.58 2.09
229 300613
富瀚微
15,305,421.00 2.08
230 600197
伊力特
15,250,668.03 2.08
231 000060
中金岭南
15,228,344.24 2.07
232 600987
航民股份
15,225,091.18 2.07
233 600549
厦门钨业
15,221,318.62 2.07
234 600118
中国卫星
15,143,170.94 2.06
235 600705
中航资本
15,102,374.00 2.06
236 000768
中航飞机
15,087,107.00 2.05
237 600116
三峡水利
15,067,156.80 2.05
238 600038
中直股份
15,039,465.00 2.05
239 000519
中兵红箭
14,999,665.06 2.04
240 601018
宁波港
14,975,634.40 2.04
241 300373
扬杰科技
14,872,928.30 2.02
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 41 页 共48 页
242 600398
海澜之家
14,764,517.85 2.01
注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
10,947,152,462.71
卖出股票收入(成交)总额
11,183,818,093.00
注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
- -
其中:政策性金融债
- -
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债(可交换债)
1,615,399.50 0.27
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
1,615,399.50 0.27
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 128017
金禾转债
14,025 1,615,399.50 0.27
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 42 页 共48 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
金额单位:人民币元
序号 权证代码 权证名称
数量(份)
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
1,996,097.46
2 应收证券清算款
101,888,418.52
3 应收股利
-
4 应收利息
20,123.90
5 应收申购款
90,214.06
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 43 页 共48 页
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
103,994,853.94
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
16,185 63,521.85 0.00 0.00% 1,028,101,218.78 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
182,097.23 0.0177%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 44 页 共48 页
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2015 年6 月9 日 )基金份额总额
1,796,990,659.12
本报告期期初基金份额总额
1,332,198,302.29
本报告期基金总申购份额
23,945,326.52
减:本报告期基金总赎回份额
328,042,410.03
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额 1,028,101,218.78
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第三十八次会议审议通过,由付强先生任职
公司副总经理,任职日期为2017年1 月20日。
2、经平安大华基金管理有限公司第四次职工代表大会审议通过,由李峥女士接替毛晴峰为
第三届监事会职工监事,任职日期为2017年2月17日。
3、经平安大华基金管理有限公司 2017年第三次股东会议审议通过,由李兆良先生、李娟
娟女士、刘雪生先生、潘汉腾先生接替曹勇先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生任职
公司第三届董事会董事,任职日期为2017年6月1日。
4、经平安大华基金管理有限公司 2017年第三次股东会议审议通过,由巢傲文先生接替张
云平为第三届监事会监事,任职日期为2017年6月1日。
5、经平安大华基金管理有限公司第三届董事会第二次会议通过,同意选举罗春风先生为第
三届董事会董事长;同意聘任肖宇鹏先生为总经理;同意聘任付强先生、林婉文女士、汪涛先
生为副总经理;同意聘任陈特正先生为督察长兼董事会秘书,任职日期为2017年7月13日。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 45 页 共48 页
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内,本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未更换会计师事务所,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本
基金提供审计服务3年。报告期内应支付给该事务所的报酬为70,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽核或处罚等情况。
本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员无受稽核或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中信建投
22,009,035,020.90 9.08% 1,429,029.81 8.94% -
天风证券
21,768,394,077.87 7.99% 1,257,856.51 7.87% -
广发证券
21,453,474,628.58 6.57% 1,324,553.81 8.29% -
恒泰证券
21,402,351,026.70 6.34% 1,025,541.35 6.42% -
方正证券
21,363,107,552.50 6.16% 969,574.30 6.07% -
海通证券
21,299,887,790.03 5.88% 924,611.36 5.78% -
西南证券
11,138,609,235.80 5.15% 809,895.15 5.07% -
东兴证券
2 968,424,886.91 4.38% 688,837.99 4.31% -
安信证券
2 964,090,057.31 4.36% 685,754.40 4.29% -
长江证券
1 879,892,807.78 3.98% 625,869.94 3.92% -
光大证券
2 844,314,001.31 3.82% 600,559.10 3.76% -
国联证券
2 817,934,426.85 3.70% 581,797.29 3.64% -
华福证券
2 685,157,593.99 3.10% 487,348.51 3.05%
新增
国信证券
2 648,590,265.46 2.93% 461,336.07 2.89% -
东北证券
5 637,374,742.07 2.88% 453,364.38 2.84%
新增1个
兴业证券
1 593,808,752.95 2.68% 422,378.50 2.64% -
银河证券
2 612,325,221.20 2.58% 405,924.08 2.35% -
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 46 页 共48 页
渤海证券
1 569,341,671.34 2.57% 404,973.62 2.53% -
华泰证券
2 526,025,985.04 2.38% 374,160.08 2.34% -
英大证券
1 485,000,157.68 2.19% 344,980.48 2.16% -
民生证券
1 467,408,970.35 2.11% 332,468.82 2.08% -
中泰证券
1 432,500,010.61 1.95% 307,637.52 1.92% -
东方证券
1 370,051,920.86 1.67% 263,212.84 1.65% -
华林证券
2 236,184,621.49 1.07% 167,999.80 1.05% -
川财证券
1 216,621,276.06 0.98% 154,080.73 0.96%
新增
财富证券
1 207,824,505.61 0.94% 106,379.12 0.67%
新增
华创证券
2 202,117,540.09 0.91% 143,765.57 0.90% -
申万宏源
2 129,869,375.81 0.59% 92,374.77 0.58% -
万联证券
2 95,739,048.24 0.43% 68,099.04 0.43% -
开源证券
2 55,599,095.95 0.25% 39,547.57 0.25% -
联讯证券
2 51,734,061.97 0.23% 36,798.36 0.23% -
中银国际
1 32,009,033.63 0.14% 22,768.06 0.14% -
平安证券
4 - - - -
新增
广州证券
2 - - - -
新增
大通证券
2 - - - - -
东吴证券
2 - - - -
新增
1、基金交易单元的选择标准如下:
(1)研究实力
(2)业务服务水平
(3)综合类研究服务对投资业绩贡献度
(4)专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用
协议。
3、本基金本报告期内停止租用交易单元:广发证券(深圳1个)。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信建投
- - - - - -
平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 47 页 共48 页
天风证券
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
恒泰证券
- - 35,300,000.00 7.81% - -
方正证券
- - - - - -
海通证券
- - 76,800,000.00 16.99% - -
西南证券
- - - - - -
东兴证券
- -215,100,000.00 47.59% - -
安信证券
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
光大证券
- - - - - -
国联证券
- - - - - -
华福证券
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
东北证券
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
银河证券
- -124,800,000.00 27.61% - -
渤海证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
英大证券
- - - - - -
民生证券
- - - - - -
中泰证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
华林证券
- - - - - -
川财证券
- - - - - -
财富证券
- - - - - -
华创证券
- - - - - -
申万宏源
- - - - - -
万联证券
- - - - - -
开源证券
- - - - - -
联讯证券
- - - - - -
中银国际
- - - - - -
平安证券
- - - - - -
广州证券
- - - - - -
大通证券
- - - - - -
东吴证券
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平安大华智慧中国混合 2017年年度报告摘要
第 48 页 共48 页
平安大华基金管理有限公司
2018年3月29日