平安大华日增利货币市场基金
2017 年年度报告 摘要
2017年12月31日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2018年3月29日平安大华日增利货币 2017年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年1月1日起至 12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
平安大华日增利货币 2017年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 平安大华日增利货币
场内简称
-
基金主代码
000379
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月3日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 115,083,667,635.44份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所
-
上市日期
-
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流
动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回
报。
投资策略 根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投
资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分
析和定量分析方法，确定和调整参与的投资品种和各
类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持
资产流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险
品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
姓名 陈特正 方琦
联系电话
0755-22626828 0755-22160168
信息披露负责
人
电子邮箱
fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95511-3
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传真
0755-23997878 0755-82080387
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016年 2015年
本期已实现收益
3,175,594,212.72 960,775,958.68 587,645,988.15
本期利润
3,175,594,212.72 960,775,958.68 587,645,988.15
本期净值收益率
3.7929% 2.5646% 3.8081%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利
润
- - -
期末基金资产净值
115,083,667,635.44 49,997,751,000.87 29,947,660,176.13
期末基金份额净值
1.0000 1.0000 1.0000
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
1.0023% 0.0004% 0.3450% 0.0000% 0.6573% 0.0004%
过去六个月
2.0203% 0.0004% 0.6900% 0.0000% 1.3303% 0.0004%
过去一年
3.7929% 0.0011% 1.3688% 0.0000% 2.4241% 0.0011%
过去三年
10.5086% 0.0027% 4.1100% 0.0000% 6.3986% 0.0027%
自基金合同
生效起至今
16.4018% 0.0040% 5.5875% 0.0000% 10.8143% 0.0040%
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注：业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）。通知存款是一种不约定存期，支取时需提
前通知银行，约定支取日期和金额方可支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获
得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金
的投资范围、投资目标及流动性特征，选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比
较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金基金合同于2013年12月3日正式生效，截至报告期已满四年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比
例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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1.本基金合同于2013年12月3日正式生效, 截止报告期末已满四年.
2.2013年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算.
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 3,166,445,180.65 - 9,149,032.07 3,175,594,212.72 -
2016 958,368,622.21 - 2,407,336.47 960,775,958.68 -
2015 586,701,266.65 - 944,721.50 587,645,988.15 -
合计
4,711,515,069.51 - 12,501,090.04 4,724,016,159.55 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
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平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可
【2010】1917号文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为3亿元人民币，是目前中
国内地基金业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股
权60.7%；新加坡大华资产管理有限公司，持有股权25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权
14.3%。
平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至2017年
12月31日，平安基金共管理46只公募基金，资产管理总规模1795亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
孙健
平安大华
日增利货
币市场基
金的基金
经理、投
资研究部
执行总经
理
2013年
12月3日
2017年12月1日
16
孙健先生，投资研究部
执行总经理，基金经理，
硕士。曾任湘财证券有
限责任公司资产管理总
部投资经理，中国太平
人寿保险有限公司投资
部、太平资产管理有限
公司组合投资经理，摩
根士丹利华鑫货币市场
基金基金经理，银华基
金管理有限公司固定收
益部副总监、银华货币
市场基金基金经理、银
华信用债券型基金基金
经理。2011年 9月加入
平安大华基金管理有限
公司，任投资研究部固
定收益研究员，曾任平
安大华日增利货币市场
基金的基金经理，现担
任“平安大华保本混合
型证券投资基金”、“
平安大华安心保本混合
型证券投资基金”、
“平安大华安享保本混
合型证券投资基金”、
“平安大华安盈保本混
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合型证券投资基金”基
金经理。
申俊华
平安大华
日增利货
币市场基
金基金经
理
2017年
12月5日
- 9
申俊华女士，湖南大学
金融学博士，9年证券
基金从业经验，曾在中
国中投证券有限责任公
司担任固定收益研究员。
2012年加入平安大华基
金管理有限公司，曾担
任固定收益研究员。现
担任平安大华财富宝货
币市场基金、平安大华
交易型货币市场基金、
平安大华惠融纯债债券
型证券投资基金、平安
大华金管家货币市场基
金、平安大华惠益纯债
债券型证券投资基金、
平安大华惠元纯债债券
型证券投资基金平安大
华惠泽纯债债券型证券
投资基金、平安大华鑫
荣混合型证券投资基金、
平安大华惠悦纯债债券
型证券投资基金、平安
大华日增利货币市场基
金基金经理。
周琛
平安大华
日增利货
币市场基
金基金经
理
2017年
12月1日
- 9
周琛，英国贝尔法斯特
女王大学学士，拉夫堡
大学硕士。先后担任五
矿证券有限公司助理研
究员、交易员。
2012年8月加入平安大
华基金管理有限公司，
曾任基金运营部交易岗、
投资研究部固定收益研
究员。现任平安大华财
富宝货币市场基金、平
安大华日增利货币市场
基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定
确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》
等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华日增利货币市场基金基金合同》和其他有关法律法
规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为
基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人
利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人严格遵
守《平安大华基金管理有限责任公司公平交易管理制度》、《平安大华基金管理有限责任公司异
常交易监控及报告制度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格
控制：一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内
部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建
议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三
是加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通
过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确
报告制度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合
的投资业绩进行分析、评估，形成分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保
存备查，如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进
措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重
大非公开投资信息相互隔离。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
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本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投
资组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过
程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年在货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架下，货币政策维持中性偏紧的状态，去
杠杆进一步深化。金融监管持续发力，政策密集出台，加剧了市场波动。央行在公开市场操作上
更具前瞻性、灵活性，并加强预调微调和预期管理，操作上采取“削峰填谷”的方式，熨平流动
性波动。2017年全年，受基本面向好、强监管政策等多重因素的影响，债券市场收益率整体上
行，出现两波较大幅度的调整。
本基金的投资操作以加强流动性管理为主要原则，增加类现金比例的投资，在有效控制负偏
离度的前提下，动态调整债券投资比例，增加不受估值影响的协议存款的投资比例，适时增加久
期，提高货币基金长期收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为3.7929%，业绩比较基准收益率为1.3688%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，海外经济整体延续复苏态势，国内宏观经济仍有韧性，通胀温和。货币政策
仍将保持中性偏紧，宏观审慎体系将进一步得到完善，监管政策及措施将逐步落地，“去杠杆”
仍将是影响2018年债券市场的主要因素。因此在2018年的操作中，一方面要防范去杠杆过程中
带来的流动性风险，另一方面要把握配置机会，增强基金整体收益率。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，
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严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同
时， 确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序，通过合规
评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资
运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出
改进建议， 并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公
司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。
公司还通过网 站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。 报告期内，本基金管理人所管理的
基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将
继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有 效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从
业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
遵照本基金基金合同的规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人，并按照自然
日结转至基金份额持有人的基金账户。本报告期内应分配收益3,175,594,212.72元，实际分配
收益3,175,594,212.72元。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值
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低于5000万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对平安大华日增利货币市场
基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价
格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本报告期内，由平安大华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值
表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围
内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第22909号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 平安大华日增利货币市场基金全体基金份额持有人
审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和
在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会” )、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会” )发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，
公允反映了平安大华日增利货币基金2017年12月31日的财务状
况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于平安大华日增利
货币基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
-
管理层和治理层对财务报表的
责任
平安大华日增利货币基金的基金管理人平安大华基金管理有限公
司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估平安大华日增利
货币基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)
，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算平安大
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华日增利货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督平安大华日增利货币基金的财务报告
过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计
证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安大华日增利货币
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况
可能导致平安大华日增利货币基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
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财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审
计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 曹翠丽 边晓红
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
审计报告日期 2018年3月27日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：平安大华日增利货币市场基金
报告截止日： 2017年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
资 产：
银行存款
70,054,803,092.76 22,233,533,148.83
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
37,798,215,690.92 17,298,960,304.36
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
37,655,289,486.60 16,709,960,304.36
资产支持证券投资
142,926,204.32 589,000,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
6,559,780,109.67 10,316,194,874.30
应收证券清算款
- -
应收利息
673,313,403.34 143,526,281.09
应收股利
- -
应收申购款
105,904,409.74 59,940,895.77
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
115,192,016,706.43 50,052,155,504.35
平安大华日增利货币 2017年年度报告摘要
第 16 页 共36 页
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
33,500,002.81 11,225,834.22
应付托管费
8,121,212.81 2,721,414.37
应付销售服务费
25,378,790.00 8,504,419.89
应付交易费用
221,728.77 184,530.47
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
13,675,931.56 4,526,899.49
递延所得税负债
- -
其他负债
27,451,405.04 27,241,405.04
负债合计
108,349,070.99 54,404,503.48
所有者权益：
实收基金
115,083,667,635.44 49,997,751,000.87
未分配利润
- -
所有者权益合计
115,083,667,635.44 49,997,751,000.87
负债和所有者权益总计
115,192,016,706.43 50,052,155,504.35
注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额
115,083,667,635.44份。
7.2 利润表
会计主体：平安大华日增利货币市场基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至
2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年12月31日
一、收入
3,736,357,409.24 1,226,515,641.20
1.利息收入
3,739,528,077.99 1,220,795,921.99
其中：存款利息收入
2,624,281,825.81 515,502,901.47
债券利息收入
899,311,889.66 638,118,383.22
资产支持证券利息收入
20,824,197.33 11,215,020.79
买入返售金融资产收入
195,110,165.19 55,959,616.51
平安大华日增利货币 2017年年度报告摘要
第 17 页 共36 页
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-3,249,244.52 5,719,719.21
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
-3,249,244.52 5,700,119.21
资产支持证券投资收益
- 19,600.00
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
78,575.77 -
减：二、费用
560,763,196.52 265,739,682.52
1．管理人报酬 7.4.8.2.1
274,381,098.30 125,239,491.88
2．托管费 7.4.8.2.2
66,516,629.82 30,361,089.02
3．销售服务费 7.4.8.2.3
207,864,468.38 94,878,402.95
4．交易费用
1,167.50 891.72
5．利息支出
11,399,432.52 14,659,406.95
其中：卖出回购金融资产支出
11,399,432.52 14,659,406.95
6．其他费用
600,400.00 600,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
3,175,594,212.72 960,775,958.68
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
3,175,594,212.72 960,775,958.68
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华日增利货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 12月31日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
49,997,751,000.87 - 49,997,751,000.87
平安大华日增利货币 2017年年度报告摘要
第 18 页 共36 页
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 3,175,594,212.72 3,175,594,212.72
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
65,085,916,634.57 - 65,085,916,634.57
其中：1.基金申购款
865,610,852,676.47 - 865,610,852,676.47
2.基金赎回款
-800,524,936,041.90 - -800,524,936,041.90
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -3,175,594,212.72 -3,175,594,212.72
五、期末所有者权益
（基金净值）
115,083,667,635.44 - 115,083,667,635.44
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
29,947,660,176.13 - 29,947,660,176.13
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 960,775,958.68 960,775,958.68
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
20,050,090,824.74 - 20,050,090,824.74
其中：1.基金申购款
366,190,151,338.27 - 366,190,151,338.27
2.基金赎回款
-346,140,060,513.53 - -346,140,060,513.53
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -960,775,958.68 -960,775,958.68
五、期末所有者权益
（基金净值）
49,997,751,000.87 - 49,997,751,000.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____胡明____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
平安大华日增利货币 2017年年度报告摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
平安大华日增利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2013]1211 号文核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《平安大华日增利货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为
契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
525,508,703.96元，业经安永华明会计师事务所安永华明(2013)验字第60937497_H01号验资报
告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华日增利货币市场基金基金合同》于2013年
12月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为525,531,640.49份基金份额，其中认购
资金利息折合22,936.53份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金
托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华日增利货币市场基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为现金，期限一年以内(含一年)的银行存款、同业存单，期限在一
年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在397天以内
(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可
的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：税后同期七天通知存款利率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华日增利货币
市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年
12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
平安大华日增利货币 2017年年度报告摘要
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7.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.4.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融
业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值
税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
个人所得税。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司(“平安大华”
)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司
(“平安大华汇通”)
基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
平安大华日增利货币 2017年年度报告摘要
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中国平安保险(集团)股份有限公司(“平
安集团”)
基金管理人的最终控股母公司
深圳平安综合金融服务有限公司(“平安
综合金融”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
深圳平安金融科技咨询有限公司(“平安
金融科技”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
平安国际融资租赁有限公司(“平安国际
租赁”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
深圳万里通网络信息技术有限公司(“万
里通”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
平安不动产有限公司(“平安不动产”) 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
中国平安人寿保险股份有限公司(“平安
人寿”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
北京车之家信息技术有限公司(“车之家”
)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
平安付科技服务有限公司(“平安付”) 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
平安普惠融资担保有限公司(“普惠融资”
)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
深圳联新投资管理有限公司(“深圳联新”
)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
深圳平安通信科技有限公司(“平安通信”
)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
深圳前海普惠众筹交易股份有限公司
(“前海普惠众筹”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司的
联营公司
深圳前海征信中心股份有限公司(“前海
征信中心”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
深圳市平安赢致投资基金管理有限公司
(“平安赢致投资”)
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1 股票交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.7.1.2 债券交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.7.1.3 债券回购交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.7.1.4 权证交易
平安大华日增利货币 2017年年度报告摘要
第 22 页 共36 页
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
本基金于本期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
274,381,098.30 125,239,491.88
其中：支付销售机构的
客户维护费
2,017,509.44 2,317,451.17
注：支付基金管理人平安大华的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33% / 当年天数。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
66,516,629.82 30,361,089.02
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.08% / 当年天数。
7.4.7.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安证券
214,315.08
平安银行
2,654,202.62
平安大华
204,161,291.00
合计
207,029,808.70
获得销售服务费 上年度可比期间
平安大华日增利货币 2017年年度报告摘要
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2016年1月1日至2016年12月31日
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安证券
24,743.50
平安银行
3,096,545.24
平安大华
87,462,201.01
合计
90,583,489.75
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付给平安大华，再由平安大华计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的
各关联方名
称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
平安证券
- - - - - -
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的
各关联方名
称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
平安证券
4,447,218,120.90 4,445,218,714.19 - - - -
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年 1月1日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月
31日
基金合同生效日（
2013年12月3日 ）持有
的基金份额
- -
期初持有的基金份额 - 60,758,102.11
期间申购/买入总份额 120,047.75 2,000,000.00
期间因拆分变动份额 - 1,442,965.92
减：期间赎回/卖出总份额 120,039.07 64,201,068.03
平安大华日增利货币 2017年年度报告摘要
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期末持有的基金份额 8.68 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：
1. 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2. 基金管理人 平安大华在本年度申购/赎回本基金的交易委托平安大华直销柜台办理，适用费
率为0%。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
平安赢致投资
4,878,424.45 0.0042% - -
车之家
628,601.87 0.0006% - -
平安通信
17,598.13 0.0000% - -
平安综合金融
492,688,792.62 0.4281% 532,030,686.70 1.0600%
前海征信中心
56,439,929.80 0.0490% - -
深圳联新
3,189,071.63 0.0028% - -
平安付
123,130,336.57 0.1070% - -
万里通
155,929,067.22 0.1355% 1,408,793,339.73 2.8200%
前海普惠众筹
3,732,338.91 0.0032% - -
平安大华汇通
312,904,600.86 0.2719% 301,641,416.37 0.6000%
平安国际租赁
300,000,000.00 0.2607% 101,459,446.15 0.2000%
普惠融资
624,470.97 0.0005% - -
平安不动产
503,037,138.20 0.4371% 704,853,735.93 1.4100%
平安金融科技
0.00 0.0000% 1,874,192,776.17 3.7500%
平安人寿
2,906,970.02 0.0025% 700,000,000.00 1.4000%
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月
31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行-活期
119,803,092.76 6,721,033.96 503,533,148.83 2,083,608.86
平安银行-定期
5,200,000,000.00 176,630,875.12 920,000,000.00 29,479,902.79
合计
5,319,803,092.76 183,351,909.08 1,423,533,148.83 31,563,511.65
平安大华日增利货币 2017年年度报告摘要
第 25 页 共36 页
注:本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息，定期存款按协议利率
计息。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
份）
总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
份）
总金额
平安证券
116323
万科1A1 私募
1,300,000 130,000,000.00
平安证券
116384
万科2A1 私募
1,200,000 120,000,000.00
平安证券
116418
万科3A1 私募
1,000,000 100,000,000.00
7.4.7.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间均无须作披露的其他关联交易事项。
7.4.8 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
平安大华日增利货币 2017年年度报告摘要
第 26 页 共36 页
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第二层次的余额为37,698,215,690.92元，属于第三层次的余额为100,000,000.00元，无
属于第一层次的余额(2016年12月31 日：第二层次16,709,960,304.36元，第三层次
589,000,000.00元，无属于第一层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(i) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层次资产变动如下：
交易性金融资产
——资产支持证券投资
2017 年 1 月 1 日 589,000,000.00
购买 100,000,000.00
兑付 -589,000,000.00
转入第三层级 -
转出第三层级 -
当期利得或损失总额 -
计入损益的利得或损失 -
2017 年 12 月 31 日 100,000,000.00
2017 年 12 月 31 日仍持有的资产计入 2017 年度损益的未
实现利得或损失的变动
——公允价值变动损益 -
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
平安大华日增利货币 2017年年度报告摘要
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交易性金融资产
——资产支持证券投资
2016 年 1 月 1 日
20,000,000.00
购买 589,000,000.00
兑付
-20,000,000.00
转入第三层级 -
转出第三层级 -
当期利得或损失总额 -
计入损益的利得或损失 -
2016 年 12 月 31 日 589,000,000.00
于 2016 年 12 月 31 日仍持有的第三层次金融资产中无计入 2016 年度损益的利得。
第三层次资产为在交易所挂牌转让的资产支持证券。根据中国证券投资基金业协会发布的
《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准>的通知》，本基金管理人认为上述资产支持证券的成本能够近似体现公允价值，因此
上述资产支持证券公允价值根据成本确定。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融
房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品
平安大华日增利货币 2017年年度报告摘要
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提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(2)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资
37,798,215,690.92 32.81
其中：债券
37,655,289,486.60 32.69
资产支持证券
142,926,204.32 0.12
2 买入返售金融资产
6,559,780,109.67 5.69
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计
70,054,803,092.76 60.82
4 其他各项资产
779,217,813.08 0.68
5 合计
115,192,016,706.43 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额
0.42
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
平安大华日增利货币 2017年年度报告摘要
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项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
92
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
103
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
46
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内
14.30 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.31 -
2 30天(含)—60天
8.68 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.13 -
3 60天(含)—90天
46.85 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
0.20 -
4 90天(含)—120天
2.24 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含）
27.35 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计
99.42 -
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
5,906,345,826.90 5.13
其中：政策性金融债
5,906,345,826.90 5.13
平安大华日增利货币 2017年年度报告摘要
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4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
9,817,459,319.52 8.53
6 中期票据
- -
7
同业存单
21,931,484,340.18 19.06
8 其他
- -
9 合计
37,655,289,486.60 32.72
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债
券
736,362,760.15 0.64
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 170410
17农发10
11,600,000 1,157,636,050.28 1.01
2 170207
17国开07
8,100,000 808,467,012.09 0.70
3 111709493
17浦发银
行CD493
8,000,000 792,411,649.54 0.69
3 111708425
17中信银
行CD425
8,000,000 792,411,649.54 0.69
3 111711527
17平安银
行CD527
8,000,000 792,411,649.54 0.69
4 111716274
17上海银
行CD274
7,000,000 693,997,723.14 0.60
4 111712295
17北京银
行CD295
7,000,000 693,997,723.14 0.60
5 170204
17国开04
5,100,000 509,378,553.06 0.44
6 111770694
17汉口银
行CD164
5,000,000 499,303,336.15 0.43
7 111716259
17上海银
行CD259
5,000,000 496,542,975.90 0.43
8 111789512
17宁波银
行CD227
5,000,000 496,448,353.39 0.43
9 111770848
17宁波银
行CD238
5,000,000 495,210,486.40 0.43
10 111785380
17九江银
行CD153
5,000,000 495,081,015.70 0.43
平安大华日增利货币 2017年年度报告摘要
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8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.0873%
报告期内偏离度的最低值
-0.0527%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0457%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 146421
借呗
31A1
1,000,000 100,000,000.00 0.09
2 1789219
17惠益
2A1
800,000 17,970,517.73 0.02
3 1789045
17上和
1A1
1,000,000 14,340,000.00 0.01
4 1789164
17惠益
1A1
500,000 10,615,686.59 0.01
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值
始终保持1.00 元。
8.9.2
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
平安大华日增利货币 2017年年度报告摘要
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8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
673,313,403.34
4 应收申购款
105,904,409.74
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
779,217,813.08
8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
22,899,675 5,025.56 13,160,845,016.15 11.44% 101,922,822,619.29 88.56%
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1
银行类机构
3,590,720,708.29 3.12%
2
保险类机构
1,022,303,476.69 0.89%
3
保险类机构
1,010,202,143.24 0.88%
4
其他机构
900,209,516.18 0.78%
5
银行类机构
510,038,513.75 0.44%
6
银行类机构
505,409,053.66 0.44%
平安大华日增利货币 2017年年度报告摘要
第 33 页 共36 页
7
其他机构
503,215,743.71 0.44%
8
其他机构
493,498,765.85 0.43%
9
基金类机构
313,402,141.75 0.27%
10
银行类机构
303,721,774.52 0.26%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
4,946,517.14 0.0043%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年12 月3 日）基金份额
总额
525,531,640.49
本报告期期初基金份额总额
49,997,751,000.87
本报告期基金总申购份额
865,610,852,676.47
减:本报告期基金总赎回份额
800,524,936,041.90
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
115,083,667,635.44
平安大华日增利货币 2017年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，由付强先生任职
公司副总经理，任职日期为2017年1月20日。
2、经平安大华基金管理有限公司第四次职工代表大会审议通过，由李峥女士接替毛晴峰为
第三届监事会职工监事，任职日期2017年2月17日。
3、经平安大华基金管理有限公司 2017年第三次股东会议审议通过，由李兆良先生、李娟娟
女士、刘雪生先生、潘汉腾先生接替曹勇先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生任职公司
第三届董事会董事，任职日期为2017年6月1日。
4、经平安大华基金管理有限公司 2017年第三次股东会议审议通过，由巢傲文先生接替张云
平为第三届监事会监事，任职日期为2017年6月1日。
5、经平安大华基金管理有限公司第三届董事会第二次会议通过，同意选举罗春风先生为第
三届董事会董事长；同意聘任肖宇鹏先生为总经理；同意聘任付强先生、林婉文女士、汪涛先生
为副总经理；同意聘任陈特正先生为督察长兼董事会秘书，任职日期为2017年7月13日。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
平安大华日增利货币 2017年年度报告摘要
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基
金提供审计服务4年。报告期内应支付给该事务所的报酬为173,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽核或处罚等情况。
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽核或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
国信证券
2 - - - - -
1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况
2、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
3、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用
协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券
- - 3,549,000,000.00 100.00% - -
平安大华日增利货币 2017年年度报告摘要
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11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。
平安大华基金管理有限公司
2018年3月29日
