诺安和鑫保本混合型证券投资基金
2017 年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2018年3月29日诺安和鑫保本混合 2017年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了
2017年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至 12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安和鑫保本混合
基金主代码
002560
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年4月28日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,730,341,451.87份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资组合保险策略，在确保保本周期到期时本金安全的基础上，
力争实现基金资产的稳健增长。
投资策略
本基金主要采取固定比例投资组合保险（CPPI，Constant Proportion
Portfolio Insurance）策略，在保本周期中，基金管理人对稳健资产和风险
资产的配置严格按照保本模型进行优化动态调整，确保投资者投资本金的安
全和收益的锁定。同时，基金管理人在严格的风险控制基础上，通过积极稳
健的投资策略，力争为投资人取得超额回报。
本基金的投资策略由三部分组成：资产配置策略、稳健资产投资策略、风险
资产投资策略。
1、资产配置策略
本基金资产配置原则是：在有效控制风险的基础上，根据类别资产市场相对
风险度，按照固定比例投资组合保险（CPPI）策略动态调整稳健资产和风险
资产的比例。
2、稳健资产投资策略
本基金通过分析判断宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化，对未
来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，并综合考虑利率变化对不同
债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，在
确保基金资产收益安全性和稳定性的基础上，构造债券组合。
3、风险资产投资策略
（1）股票投资策略
本基金充分发挥管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济运行和行业景气
变化、以及上市公司成长潜力的基础上，通过优选具有良好成长性、成长质
量优良、定价相对合理的股票进行投资，以谋求超额收益。
（2）股指期货投资策略
本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本
基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险
可控的前提下，本着谨慎性原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的
系统性风险，改善组合的风险收益特性。
（3）权证投资策略
本基金在权证投资方面主要运用的策略包括：价值发现策略和套利交易策略
等。作为辅助性投资工具，本基金会结合自身资产状况审慎投资，力图获得
最佳风险调整收益。
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业绩比较基准 保本周期同期限的2年期银行定期存款税后收益率。
风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 马宏 陆志俊
联系电话
0755-83026688 95559
信息披露负责人
电子邮箱
info@lionfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话
400-888-8998 95559
传真
0755-83026677 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
诺安基金管理有限公司
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标
2017年
2016年4月28日(基金合同生
效日)-2016年12月31日
本期已实现收益
95,231,277.23 20,630,612.39
本期利润
109,231,232.31 -27,493,170.62
加权平均基金份额本期利润
0.0256 -0.0056
本期基金份额净值增长率
2.62% -0.60%
3.1.2
期末数据和指标 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润
0.0204 -0.0058
期末基金资产净值
3,806,275,479.22 4,835,514,999.54
期末基金份额净值
1.020 0.994
注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.59% 0.06% 0.54% 0.01% 0.05% 0.05%
过去六个月
1.29% 0.05% 1.07% 0.01% 0.22% 0.04%
过去一年
2.62% 0.05% 2.13% 0.01% 0.49% 0.04%
自基金合同
生效起至今
2.00% 0.06% 3.58% 0.01% -1.58% 0.05%
注：本基金的业绩比较基准为：保本周期同期限的2年期银行定期存款税后收益率。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金基金合同于2016年4月28 日生效，2016年本基金净值增长率与同期业绩比较基准
收益率按本基金实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同于2016年4月28 日生效，截止2017年12月31日，本基金未进行利润分
配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至2017年12月31日，本基金管理人共管理53只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价
值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行
业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基
金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安
中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起
式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、
诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固
收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证
500交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝
货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺
安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资
基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制
造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券
投资基金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回
报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混
合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型
证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、
诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
谢志华 固定收益事业部副总 2016年4月
- 12
理学硕士，具有基金从
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经理、总裁助理，诺
安纯债定期开放债券
基金经理、诺安鸿鑫
保本混合基金经理、
诺安优化收益债券基
金经理、诺安行业轮
动混合基金经理、诺
安汇鑫保本混合基金
经理、诺安聚利债券
基金经理、诺安利鑫
混合基金经理、诺安
景鑫混合基金经理、
诺安益鑫保本混合基
金经理、诺安安鑫保
本混合基金经理、诺
安理财宝货币基金经
理、诺安聚鑫宝货币
基金经理、诺安货币
基金经理、诺安和鑫
保本混合基金经理。
28日 业资格。曾先后任职于
华泰证券有限责任公司、
招商基金管理有限公司，
从事固定收益类品种的
研究、投资工作。曾于
2010年8月至2012年
8月任招商安心收益债
券基金经理，2011年
3月至2012年8月任招
商安瑞进取债券基金经
理。2012年8月加入诺
安基金管理有限公司，
任投资经理，现任固定
收益事业部副总经理、
总裁助理。2013年
11月至2016年 2月任
诺安泰鑫一年定期开放
债券基金经理，
2015年3月至2016年
2月任诺安裕鑫收益两
年定期开放债券基金经
理，2013年6月至
2016年3月任诺安信用
债券一年定期开放债券
基金经理，2014年6月
至2016年3月任诺安
永鑫收益一年定期开放
债券基金经理，
2013年8月至2016年
3月任诺安稳固收益一
年定期开放债券基金经
理。2014年11 月至
2017年6月任诺安保本
混合基金经理。
2015年12月至
2017年12月任诺安利
鑫保本混合及诺安景鑫
保本混合基金经理。
2013年5月起任诺安鸿
鑫保本混合及诺安纯债
定期开放债券基金经理，
2013年12月起任诺安
优化收益债券基金经理，
2014年11月起任诺安
汇鑫保本混合及诺安聚
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利债券基金经理，
2016年1月起任诺安益
鑫保本混合基金经理，
2016年2月起任诺安安
鑫保本混合、诺安理财
宝货币、诺安聚鑫宝货
币及诺安货币基金经理，
2016年4月任诺安和鑫
保本混合基金经理，
2017年6月起任诺安行
业轮动混合基金经理，
2017年12月起任诺安
利鑫混合及诺安景鑫混
合基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安和鑫保本混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资
基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安和鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，
遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司
更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的
一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报
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单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价
交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令
下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，
则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易
所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市
场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平
的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公
司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易
价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年经济运行整体平稳，去杠杆背景下金融严监管是主线，货币政策稳中偏紧。债券市
场全年基本延续调整格局，收益率大幅上行，10年国开利率上行超过100bp。
投资运作上，诺安和鑫保本混合全年以短久期高评级策略为主，并少量配置了股票仓位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.020元。本报告期基金份额净值增长率为2.62%，同期
业绩比较基准收益率为2.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，金融严监管进入落地阶段，银行体系资产负债表将继续调整，因此在前期债
市需求可能仍维持弱势。但当前时点，利率债配置价值已初步显现，后续可等待负债端的稳定，
关注经济基本面及融资需求的边际变化带来的机会。信用债方面，低评级债券信用风险仍待释放，
信用利差可能继续扩大。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
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以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的
约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金
会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽
核部、风险控制部、投资管理部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指
导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相
关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金
日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表
决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每份基金份
额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生
效不满3个月可不进行收益分配；
2、保本周期内，本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；保本周期
到期后，若本基金按基金合同约定变更为“诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金”，则基金收
益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金
份额进行再投资；若投资者不选择，基金默认的收益分配方式是现金分红。
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2017年度，基金托管人在诺安和鑫保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了
《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽
的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
2017年度，诺安基金管理有限公司在诺安和鑫保本混合型证券投资基金投资运作、基金资
产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金
持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2017年度，由诺安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关诺安和鑫保本混合型
证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资
组合报告等内容真实、准确、完整。
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§6 审计报告
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及其经办注册会计师左艳霞、张品于 2018年
3月 28日出具了毕马威华振审字第1801618号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度
报告正文查看审计报告全文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安和鑫保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
16,356,374.28 90,609,354.91
结算备付金
369,740.15 2,038,862.87
存出保证金
35,149.45 146,866.84
交易性金融资产
2,769,458,899.48 3,263,665,759.84
其中：股票投资
76,556,159.68 57,061,504.24
基金投资
- -
债券投资
2,692,902,739.80 3,206,604,255.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
979,462,709.19 1,449,308,401.47
应收证券清算款
- 5,014,468.30
应收利息
48,805,428.79 32,374,274.46
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
3,814,488,301.34 4,843,157,988.69
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
3,390,134.48 832,869.05
应付管理人报酬
3,914,137.42 4,949,022.61
应付托管费
652,356.25 824,837.13
应付销售服务费
- -
应付交易费用
47,474.18 877,512.37
应交税费
- -
应付利息
- -
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
208,719.79 158,747.99
负债合计
8,212,822.12 7,642,989.15
所有者权益：
实收基金
3,730,341,451.87 4,863,713,251.22
未分配利润
75,934,027.35 -28,198,251.68
所有者权益合计
3,806,275,479.22 4,835,514,999.54
负债和所有者权益总计
3,814,488,301.34 4,843,157,988.69
注：①报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.020元，基金份额总额
3,730,341,451.87份(2016年12月31 日,基金份额净值人民币0.994元,基金份额
4,863,713,251.22份)。
②上年度会计期间为2016年4月28日(基金合同生效日)至2016年12月31日。
7.2 利润表
会计主体：诺安和鑫保本混合型证券投资基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至
2017年12月31日
上年度可比期间
2016年4月28日
(基金合同生效日)至
2016年12月31日
一、收入
170,995,614.85 21,165,048.80
1.利息收入
148,772,093.61 84,248,499.86
其中：存款利息收入
9,233,041.36 18,682,573.81
债券利息收入
99,461,293.43 26,782,936.03
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
40,077,758.82 38,782,990.02
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,820,642.72 -15,553,634.20
其中：股票投资收益
-4,975,956.78 -15,622,024.46
基金投资收益
- -
债券投资收益
6,740,132.93 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
2,056,466.57 68,390.26
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
13,999,955.08 -48,123,783.01
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
4,402,923.44 593,966.15
减：二、费用
61,764,382.54 48,658,219.42
诺安和鑫保本混合 2017年年度报告摘要
第 17 页 共35 页
1．管理人报酬
51,645,034.92 40,223,273.46
2．托管费
8,607,505.88 6,703,878.99
3．销售服务费
- -
4．交易费用
572,841.28 1,406,705.79
5．利息支出
596,614.19 73,312.41
其中：卖出回购金融资产支出
596,614.19 73,312.41
6．其他费用
342,386.27 251,048.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
109,231,232.31 -27,493,170.62
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
109,231,232.31 -27,493,170.62
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安和鑫保本混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 12月31日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
4,863,713,251.22 -28,198,251.68 4,835,514,999.54
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 109,231,232.31 109,231,232.31
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,133,371,799.35 -5,098,953.28 -1,138,470,752.63
其中：1.基金申购款
451,239.48 3,056.14 454,295.62
2.基金赎回款
-1,133,823,038.83 -5,102,009.42 -1,138,925,048.25
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
3,730,341,451.87 75,934,027.35 3,806,275,479.22
上年度可比期间
2016年4月28日(基金合同生效日)至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
4,981,377,067.49 - 4,981,377,067.49
二、本期经营活动产生的基金净
- -27,493,170.62 -27,493,170.62
诺安和鑫保本混合 2017年年度报告摘要
第 18 页 共35 页
值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-117,663,816.27 -705,081.06 -118,368,897.33
其中：1.基金申购款
315,030.94 1,619.96 316,650.90
2.基金赎回款
-117,978,847.21 -706,701.02 -118,685,548.23
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值）
4,863,713,251.22 -28,198,251.68 4,835,514,999.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺安和鑫保本混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)《关于准予诺安和鑫保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可
[2016] 483号) 核准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其
配套规则和《诺安和鑫保本混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2016年4月28日
生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为4,981,377,067.49份基金
份额，其中认购资金利息折合 880,314.25份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有
限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安和鑫保本混合型证券投资基
金基金合同》和《诺安和鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范
围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票 (包含中小板、创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票)、债券 (包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券
(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资
产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。其中，本基金的投资组合比例
为：债券、银行存款、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%。股票、权证、股
指期货等风险资产占基金资产的比例不高于40%，其中本基金持有的全部权证的市值不超过基金
资产净值的3%，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
诺安和鑫保本混合 2017年年度报告摘要
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如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。
本基金的财务报表于2018年3月 28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板
第3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年
12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文
《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》、财税 [2015] 101号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及
深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政
诺安和鑫保本混合 2017年年度报告摘要
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策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试
点的通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策
的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2015]
125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税 [2017] 56号文《关于资管产
品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增
值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的
个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所
得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限
超过1年的，股权登记日为自2013年 1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应
纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，
暂免征收所得税。
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上
市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税；或发行债
券的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上
诺安和鑫保本混合 2017年年度报告摘要
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市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不
再扣缴所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(g)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司
发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机
构
交通银行股份有限公司 托管人、代销机构
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金在本年度与上年度均没有通过关联方的交易单元进行过交易。
7.4.8.1.2 应支付关联方的佣金
本基金在本年度与上年度均没有应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日
至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年4月28日(基金合同生效
日)至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
51,645,034.92 40,223,273.46
其中：支付销售机构的客户维护费
19,571,979.52 11,326,631.33
注：本基金的管理费率为年费率1.20%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
诺安和鑫保本混合 2017年年度报告摘要
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基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日
至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年4月28日(基金合同生效
日)至2016 年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
8,607,505.88 6,703,878.99
注：本基金的托管费率为年费率0.20%。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若
遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本年度与上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本年度及上年度无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本年度末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日
至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年4月28日(基金合同生效日)
至2016年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公司
16,356,374.28 205,137.43 90,609,354.91 1,461,409.70
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
诺安和鑫保本混合 2017年年度报告摘要
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7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本年度与上年度无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2017 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
603080
新疆火炬
2017年
12月25日
2018年
1月3日
新股流通受限
13.60 13.60 1,18716,143.2016,143.20 -
603161
科华控股
2017年
12月28日
2018年
1月5日
新股流通受限
16.75 16.75 1,23920,753.2520,753.25 -
注：截至本报告期末，本基金未因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于2017年12月31日，本基金无暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款，无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款，无抵押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入
值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
诺安和鑫保本混合 2017年年度报告摘要
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第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。
于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
84,566,979.73元，属于第二层次的余额为2,684,855,023.30元，属于第三层次的余额为
36,896.45元(2016年12月31日：第一层次的余额为57,325,474.36元，第二层次的余额为
3,205,850,600.97元，第三层次的余额为489,684.51元)。
2017年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之
间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限
售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2016年12月31日：
无)。
(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值之间无重大差异。
诺安和鑫保本混合 2017年年度报告摘要
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
76,556,159.68 2.01
其中：股票
76,556,159.68 2.01
2 基金投资
- -
3 固定收益投资
2,692,902,739.80 70.60
其中：债券
2,692,902,739.80 70.60
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
979,462,709.19 25.68
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
16,726,114.43 0.44
8 其他各项资产
48,840,578.24 1.28
9 合计
3,814,488,301.34 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
61,212.80 0.00
C
制造业
178,249.65 0.00
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
16,143.20 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
17,957.94 0.00
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J
金融业
76,282,596.09 2.00
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
诺安和鑫保本混合 2017年年度报告摘要
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Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
76,556,159.68 2.01
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 601318
中国平安
420,100 29,398,598.00 0.77
2 601628
中国人寿
959,200 29,207,640.00 0.77
3 601336
新华保险
241,800 16,974,360.00 0.45
4 601881
中国银河
49,321 518,363.71 0.01
5 601878
浙商证券
11,049 183,634.38 0.00
6 603619
中曼石油
1,760 61,212.80 0.00
7 603890
春秋电子
1,126 47,438.38 0.00
8 603477
振静股份
1,955 37,027.70 0.00
9 603683
晶华新材
1,095 22,776.00 0.00
10 603110
东方材料
848 22,446.56 0.00
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.lionfund.com.cn 网
站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1 601628
中国人寿
26,496,255.94 0.55
2 601318
中国平安
21,494,972.34 0.44
3 000876
新 希 望
14,798,016.98 0.31
4 601336
新华保险
14,494,511.00 0.30
5 600029
南方航空
12,999,420.00 0.27
6 002140
东华科技
11,769,747.78 0.24
7 600153
建发股份
9,999,131.00 0.21
8 300303
聚飞光电
8,994,937.45 0.19
9 600759
洲际油气
7,589,404.00 0.16
10 000630
铜陵有色
6,999,623.00 0.14
11 000538
云南白药
6,997,233.00 0.14
12 601186
中国铁建
5,999,376.49 0.12
诺安和鑫保本混合 2017年年度报告摘要
第 27 页 共35 页
13 000999
华润三九
5,494,887.00 0.11
14 300164
通源石油
4,620,611.00 0.10
15 600256
广汇能源
2,999,813.67 0.06
16 600362
江西铜业
2,999,544.00 0.06
17 600583
海油工程
2,999,445.00 0.06
18 000878
云南铜业
2,999,375.00 0.06
19 600068
葛洲坝
2,999,095.44 0.06
20 600803
新奥股份
2,999,059.00 0.06
注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1 300238
冠昊生物
27,155,551.02 0.56
2 600771
广誉远
20,348,059.55 0.42
3 000876
新 希 望
14,137,462.10 0.29
4 600029
南方航空
13,746,649.00 0.28
5 002140
东华科技
12,331,541.51 0.26
6 600153
建发股份
10,994,695.00 0.23
7 000538
云南白药
7,812,614.00 0.16
8 300303
聚飞光电
7,552,729.72 0.16
9 600759
洲际油气
7,184,430.33 0.15
10 000630
铜陵有色
7,135,716.00 0.15
11 601186
中国铁建
6,223,383.87 0.13
12 000999
华润三九
5,394,649.00 0.11
13 300164
通源石油
4,169,161.60 0.09
14 000878
云南铜业
3,617,054.27 0.07
15 600362
江西铜业
3,423,025.59 0.07
16 600068
葛洲坝
3,408,172.12 0.07
17 601233
桐昆股份
3,044,139.05 0.06
18 600803
新奥股份
2,854,957.00 0.06
19 600256
广汇能源
2,820,522.00 0.06
20 002353
杰瑞股份
2,408,026.85 0.05
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
诺安和鑫保本混合 2017年年度报告摘要
第 28 页 共35 页
买入股票成本（成交）总额
187,838,293.58
卖出股票收入（成交）总额
185,650,411.04
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
325,314,000.00 8.55
其中：政策性金融债
325,314,000.00 8.55
4 企业债券
350,795,000.00 9.22
5 企业短期融资券
1,101,674,000.00 28.94
6 中期票据
876,771,000.00 23.03
7 可转债（可交换债）
8,735,739.80 0.23
8
同业存单
29,613,000.00 0.78
9
其他
- -
10
合计
2,692,902,739.80 70.75
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 170410
17农发10
1,900,000 188,993,000.00 4.97
2 160210
16国开10
800,000 70,408,000.00 1.85
3 101456015
14西安地铁
MTN001
500,000 51,245,000.00 1.35
4 1180006
11粤广业债
500,000 50,585,000.00 1.33
5 041758002
17温州高新CP001
500,000 50,365,000.00 1.32
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
诺安和鑫保本混合 2017年年度报告摘要
第 29 页 共35 页
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部
门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
35,149.45
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
48,805,428.79
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
48,840,578.24
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 113011
光大转债
6,961,479.00 0.18
2 127003
海印转债
610,036.90 0.02
诺安和鑫保本混合 2017年年度报告摘要
第 30 页 共35 页
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
诺安和鑫保本混合 2017年年度报告摘要
第 31 页 共35 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11,175 333,811.32 2,022,371,890.00 54.21% 1,707,969,561.87 45.79%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人从业人员未持有本开放式基金。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
诺安和鑫保本混合 2017年年度报告摘要
第 32 页 共35 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年4 月28 日 ）基金份额总额
4,981,377,067.49
本报告期期初基金份额总额
4,863,713,251.22
本报告期基金总申购份额
451,239.48
减:本报告期基金总赎回份额
1,133,823,038.83
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 3,730,341,451.87
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
诺安和鑫保本混合 2017年年度报告摘要
第 33 页 共35 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金管理人于2017年4月29日于《证券时报》、《上海证券报》及《中
国证券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，
自 2017年4月29 日起，旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
变更为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为7万元。截至本报告期末，该事务所已
提供审计服务的连续年限：1年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东兴证券
1
163,661,313.58 44.39% 149,145.00 43.86% -
西南证券
1
205,010,848.11 55.61% 190,927.71 56.14% -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。
诺安和鑫保本混合 2017年年度报告摘要
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2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券
交易单元租用协议》。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
东兴证券
231,842.50 0.19% - - - -
西南证券
123,602,739.28 99.81%1,440,000,000.00 100.00% - -
诺安和鑫保本混合 2017年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例达到或
者超过20%的时间区间
期初份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额 份额占比
机
构
1 2017.01.03-2017.12.29 1,500,051,500.00 - - 1,500,051,500.00 40.21%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者留意可
能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于2017年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
基金管理人网站发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下产品缴纳增值税的公告》，自
2018年1月1日起，旗下产品在运营过程中发生的增值税应税行为所产生的增值税及附加税费，
将由产品资产承担，从产品资产中提取缴纳，同时由基金管理人按照规定完成相关的纳税申报。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2018年3月29日
