建信周盈安心理财债券型证券投资基金
2018年第1季度报告
2018年3月31日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2018年4月20日建信周盈安心理财 2018年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信周盈安心理财
基金主代码
530030
交易代码
530030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年9月17日
报告期末基金份额总额 331,795,632.92份
投资目标
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过
主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并
力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短
期投资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投
资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交
易日均不得超过127天。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）
风险收益特征
本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票
基金、混合基金，高于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信周盈安心理财A 建信周盈安心理财B
下属分级基金的交易代码
530030 531030
报告期末下属分级基金的份额总额 257,851,252.31份 73,944,380.61份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018年1月1日 － 2018年3月31日 ）
建信周盈安心理财A 建信周盈安心理财B
1. 本期已实现收益
2,839,148.59 866,390.02
2．本期利润
2,839,148.59 866,390.02
3．期末基金资产净值
257,851,252.31 73,944,380.61
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于该基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信周盈安心理财A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.0558% 0.0008% 0.3329% 0.0000% 0.7229% 0.0008%
建信周盈安心理财B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.1281% 0.0008% 0.3329% 0.0000% 0.7952% 0.0008%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
先轲宇
本基金的
基金经理
2018年
3月26日
- 5
硕士。2009年7月至
2016年5月在中国建设银行
金融市场部工作，曾从事绩
效管理，2012年起任债券交
易员。2016年7月加入我公
司，历任固定收益投资部基
金经理助理、基金经理，
2017年7月7日起任建信现
金增利货币市场基金和建信
现金添益交易型货币市场基
金的基金经理；2018年3月
26日起任建信周盈安心理财
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债券型证券投资基金的基金
经理。
高珊
本基金的
基金经理
2013年
9月17日
2018年4月
2日
11
硕士。2006年7月至
2007年6月期间在中信建投
证券公司工作，任交易员。
2007年6月加入建信基金管
理公司，历任初级交易员、
交易员，2009年7月起任建
信货币市场基金的基金经理
助理。2012年8月28日起
至2018年4月2日任建信双
周安心理财债券型证券投资
基金的基金经理；2012年
12月20日至2018年4月
2日任建信月盈安心理财债
券型证券投资基金的基金经
理；2013年1月29日至
2018年4月2日任建信双月
安心理财债券型证券投资基
金的基金经理；2013年9月
17日至2018年4月2日任
建信周盈安心理财债券型证
券投资基金的基金经理；
2013年12月20日至
2018年4月2日任建信货币
市场基金的基金经理；
2015年8月25日至2018年
4月2日任建信现金添利货
币市场基金的基金经理；
2016年6月3日至2017年
6月9日任建信鑫盛回报灵
活配置混合型证券投资基金
的基金经理；2016年7月
26日至2018年4月2日任
建信现金增利货币市场基金
的基金经理；2016年10月
18日至2018年4月2日任
建信天添益货币市场基金的
基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
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为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不
公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度，宏观经济延续了去年以来稳中向好的运行态势。投资方面，固定资产投资
保持稳健增长，1-2月累计增速较去年全年提高0.7个百分点至7.9%。其中，制造业投资同比增
长4.3%，持平于去年同期水平，但中高端领域制造业投资增速较快，显示制造业结构性改善延
续；基建投资增长16.1%，增速相较去年小幅回落，但受土地购置费用增速提高影响，房地产投
资同比增长9.9%，增速比上年全年加快2.9个百分点，超出市场预期。此外，社会消费品零售
总额在1-2月份依然保持9.7%的平稳增长，其中化妆品、服装、体娱用品消费增速走高，消费
升级迹象明显。进出口方面，年初进出口形势继续向好，1-2月出口总额同比增长16.7%，但不
断升级的贸易摩擦，对全球经济和金融市场均造成了较大的影响，后续或对我国的进出口增速形
成制约。总体看，2018年一季度需求总体平稳，宏观经济保持高质量发展态势，全年运行起步
平稳向好。
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一季度居民消费品价格温和上行，而工业品同比涨幅出现回落。从消费者价格指数上看，受
去年同期低基数以及非食品价格持续上涨影响，1-2月CPI同比上涨2.2%，其中2月CPI同比涨
幅2.9%，也是2017年2月以来首次重回“2%时代”。从工业品价格指数上看，1-2月PPI同比
上涨4.0%，涨幅较去年12月下降0.9 个百分点，延续了去年下半年以来的下行趋势。
受益于央行在去年底为满足商业银行节日流动性短缺而推行的“临时准备金动用安排”，以
及公开市场操作的持续呵护，一季度资金市场保持平稳，在稳健中性的货币政策导向下，流动性
整体呈现稳中偏宽的状态，仅在季末时点非银层面资金出现一定波动。随着3月份美联储加息，
在维持政策利率随行就市以及应对外部冲击的需要下，央行对公开市场逆回购操作利率加息
5BP，整体符合市场预期。一季度人民币汇率出现较大幅度升值，三月末对美元中间价收于
6.2881，较去年底升值3.77%。
债券市场在一季度先抑后扬，收益率在经历1月份的继续上行后，2、3月份受到资金面持
续宽松、中美贸易摩擦加剧等影响，收益率开始快速下行。其中国开债由于交易活跃，下行程度
远大于国债。到三月末，10年国开债收益率相比于去年底4.82%的位置下行17BP到4.65%，1年
期国开债收益率较去年末4.68%的水平大幅下行67BP至4.01%，曲线整体陡峭化下移。
在此环境下，本基金继续把信用风险和流动性风险管理放在突出位置，将组合杠杆和久期保
持在适中水平，努力改善持有人结构，实现风险和收益的平衡。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期周盈A净值收益率1.0588%，波动率0.0008%；周盈B净值收益率1.1281%，波动
率0.0008%；业绩比较基准收益率0.3329%，波动率0.0000%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
143,058,909.12 41.72
其中：债券
143,058,909.12 41.72
资产支持证券
-
-
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2
买入返售金融资产
101,000,381.50
29.45
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
96,892,081.00 28.25
4
其他资产
1,979,209.75 0.58
5
合计
342,930,581.37 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
- 6.19
其中：买断式回购融资
- -
2
报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的
简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金合同约定："本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的40%"，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
76
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
95
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
57
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1
30天以内
36.72
-
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其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2
30天(含)-60天
9.01 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3
60天(含)-90天
15.07 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4
90天(含)-120天
18.36 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120 天(含)-397天（含）
23.61 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计
102.76 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
29,990,758.42 9.04
其中：政策性金融债
29,990,758.42 9.04
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
同业存单
113,068,150.70 34.08
8
其他
- -
9
合计
143,058,909.12 43.12
10
剩余存续期超过397天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量（张）
摊余成本(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 170308
17进出08
300,000 29,990,758.42 9.04
2 111707264
17招商银
100,000 9,977,341.21 3.01
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行CD264
3 111891078
18北京农
商银行
CD012
100,000 9,961,365.48 3.00
4 111811043
18平安银
行CD043
100,000 9,952,573.43 3.00
5 111817045
18光大银
行CD045
100,000 9,930,304.70 2.99
6 111891145
18河北银
行CD009
100,000 9,835,498.46 2.96
7 111782420
17广东顺
德农商行
CD116
100,000 9,815,578.89 2.96
8 111783160
17广州农
村商业银行
CD150
100,000 9,807,325.10 2.96
9 111713115
17浙商银
行CD115
100,000 9,727,457.69 2.93
10 111813033
18浙商银
行CD033
100,000 9,699,606.71 2.92
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0999%
报告期内偏离度的最低值
-0.0009%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0300%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
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5.9.1
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基
金份额净值维持在1.0000元。
5.9.2
本基金投资的前十名债券发行主体本期末未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说明的证券投资决策程序。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
1,955,206.93
4
应收申购款
24,002.82
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
1,979,209.75
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 建信周盈安心理财 A 建信周盈安心理财 B
报告期期初基金份额总额
264,422,796.99 75,553,423.68
报告期期间基金总申购份额
94,574,916.68 137,409,575.60
报告期期间基金总赎回份额
101,146,461.36 139,018,618.67
报告期期末基金份额总额
257,851,252.31 73,944,380.61
申购份额含红利再投和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含因份额升降级导致的强制
调减份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位：份
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2018年
03月15日
-2018年
03月28日
0.00 98,000,000.00 70,000,000.00 28,099,599.09 8.47%
注：本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信周盈安心理财债券型证券投资基金设立的文件；
2、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》；
3、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信周盈安心理财债券型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
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