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建信弘利(002378)

建信弘利:2018年第一季度报告

建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
2018 年第1季度报告
2018年3月31日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2018年4月20日建信弘利灵活配置混合 2018年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至 3月31日止。
§2 基金产品概况
转型后:
基金简称 建信弘利灵活配置混合
基金主代码
002378
交易代码
002378
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年2月10日
报告期末基金份额总额 383,794,611.96份
投资目标
本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同
时通过合理的证券选择,在有效控制风险的前提
下,谋求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析
和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础
上,动态调整大类资产配置比例,同时将严谨、
规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,
运用自上而下和自下而上相结合的个股、个券投
资策略,在大类资产配置和证券选择两个层面上
实现投资组合的双重优化。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:65%×沪深300指数收益
率+35%×中债总财富(总值)指数收益率。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水
平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型
基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资
品种。
 建信弘利灵活配置混合 2018年第 1季度报告
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基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
 
转型前:
基金简称 建信安心保本五号混合
基金主代码
002378
交易代码
002378
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年2月4日
报告期末基金份额总额 702,910,490.00份
投资目标
本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同
时通过合理的证券选择,在有效控制风险的前提
下,谋求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析
和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础
上,动态调整大类资产配置比例,同时将严谨、
规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,
运用自上而下和自下而上相结合的个股、个券投
资策略,在大类资产配置和证券选择两个层面上
实现投资组合的双重优化。
业绩比较基准 2年期银行定期存款收益率(税前)。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水
平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型
基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资
品种。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
 
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标(转型后)
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年2月10日 - 2018年3月31日 
)
1.本期已实现收益
-4,712,560.70
2.本期利润 
-7,541,123.67
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0156
4.期末基金资产净值
396,480,441.62
5.期末基金份额净值
1.0331
 建信弘利灵活配置混合 2018年第 1季度报告
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1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、根据本基金基金合同的约定,本基金自2018年2月10日起转型为非保本基金“建信弘利灵
活配置混合型证券投资基金”。
3.1 主要财务指标(转型前)
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2018年1月1日 - 2018年2月9日 )
1.本期已实现收益
12,216,501.74
2.本期利润 
12,131,073.12
3.加权平均基金份额本期利润
0.0043
4.期末基金资产净值
739,295,444.66
5.期末基金份额净值
1.0520
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
-1.80% 0.23% 1.58% 0.70% -3.38% -0.47%
 
 建信弘利灵活配置混合 2018年第 1季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金第一个保本期到期后转型,转型后合同于2018年2月10起生效。
2、本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 
3.2 基金净值表现(转型前)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
0.38% 0.03% 0.23% 0.00% 0.15% 0.03%
 
 建信弘利灵活配置混合 2018年第 1季度报告
第 6 页 共21 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较



§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型前) 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 吴尚伟 权益投资部 联席投资官、 本基金的基 金经理 2018年 1月 30日 - 12 硕士,权益投资部联 席投资官。2004年 9月至2007年4月 任长城伟业期货经纪 有限公司深圳分公司 投资顾问;2008年 8月至2011年7月 任银华基金管理公司 研究员;2011年 7月加入我公司,历 建信弘利灵活配置混合 2018年第 1季度报告 第 7 页 共21 页 任研究员、研究主管、 研究部总监助理、权 益投资部基金经理兼 研究部总经理助理、 权益投资部基金经理、 权益投资部联席投资 官,2014年11月 25日起任建信内生 动力混合型证券投资 基金的基金经理; 2016年9月29日起 任建信丰裕定增灵活 配置混合型证券投资 基金的基金经理; 2017年1月24日起 任建信恒稳价值混合 型证券投资基金的基 金经理;2018年 1月30日起任建信 安心保本五号混合型 证券投资基金的基金 经理,该基金于 2018年2月6日起 转型为建信弘利灵活 配置混合型证券投资 基金,吴尚伟继续担 任该基金的基金经理。 李菁 固定收益投 资部总经理、 本基金的基 金经理 2016年 2月 4日 - 12 硕士。2002年7月 进入中国建设银行股 份有限公司基金托管 部工作,从事基金托 管业务,任主任科员。 2005年9月进入建 信基金管理有限责任 公司,历任债券研究 员、基金经理助理、 基金经理、资深基金 经理、投资管理部副 总监、固定收益投资 部总监,2007年 11月1日至2012年 2月17日任建信货 币市场基金的基金经 理;2009年6月 建信弘利灵活配置混合 2018年第 1季度报告 第 8 页 共21 页 2日起任建信收益增 强债券型证券投资基 金的基金经理; 2011年6月16日起 任建信信用增强债券 型证券投资基金的基 金经理;2016年 2月4日起任建信安 心保本五号混合型证 券投资基金的基金经 理,该基金于 2018年2月6日起 转型为建信弘利灵活 配置混合型证券投资 基金,李菁继续担任 该基金的基金经理; 2016年6月8日起 任建信安心保本七号 混合型证券投资基金 的基金经理; 2016年11月16日 起任建信恒瑞一年定 期开放债券型证券投 资基金的基金经理; 2017年5月25日起 任建信瑞福添利混合 型证券投资基金的基 金经理。 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型后) 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 吴尚伟 权益投资部 联席投资官、 本基金的基 金经理 2018年 2月 6日 - 12 硕士,权益投资部联 席投资官。2004年 9月至2007年4月 任长城伟业期货经纪 有限公司深圳分公司 投资顾问;2008年 8月至2011年7月 任银华基金管理公司 研究员;2011年 7月加入我公司,历 建信弘利灵活配置混合 2018年第 1季度报告 第 9 页 共21 页 任研究员、研究主管、 研究部总监助理、权 益投资部基金经理兼 研究部总经理助理、 权益投资部基金经理、 权益投资部联席投资 官,2014年11月 25日起任建信内生 动力混合型证券投资 基金的基金经理; 2016年9月29日起 任建信丰裕定增灵活 配置混合型证券投资 基金的基金经理; 2017年1月24日起 任建信恒稳价值混合 型证券投资基金的基 金经理;2018年 1月30日起任建信 安心保本五号混合型 证券投资基金的基金 经理,该基金于 2018年2月6日起 转型为建信弘利灵活 配置混合型证券投资 基金,吴尚伟继续担 任该基金的基金经理。 李菁 固定收益投 资部总经理、 本基金的基 金经理 2018年 2月 6日 - 12 硕士。2002年7月 进入中国建设银行股 份有限公司基金托管 部工作,从事基金托 管业务,任主任科员。 2005年9月进入建 信基金管理有限责任 公司,历任债券研究 员、基金经理助理、 基金经理、资深基金 经理、投资管理部副 总监、固定收益投资 部总监,2007年 11月1日至2012年 2月17日任建信货 币市场基金的基金经 理;2009年6月 建信弘利灵活配置混合 2018年第 1季度报告 第 10 页 共21 页 2日起任建信收益增 强债券型证券投资基 金的基金经理; 2011年6月16日起 任建信信用增强债券 型证券投资基金的基 金经理;2016年 2月4日起任建信安 心保本五号混合型证 券投资基金的基金经 理,该基金于 2018年2月6日起 转型为建信弘利灵活 配置混合型证券投资 基金,李菁继续担任 该基金的基金经理; 2016年6月8日起 任建信安心保本七号 混合型证券投资基金 的基金经理; 2016年11月16日 起任建信恒瑞一年定 期开放债券型证券投 资基金的基金经理; 2017年5月25日起 任建信瑞福添利混合 型证券投资基金的基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为 基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的 规定和《建信稳定丰利债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 建信弘利灵活配置混合 2018年第 1季度报告 第 11 页 共21 页 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不 公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析





宏观经济方面,2018年一季度经济延续了去年以来稳中向好的态势。PMI指数延续去年 良好态势,今年1-3月份分别为51.3%,50.3%和51.5%,连续20个月位于50%以上的景气区间, 企业生产经营稳定扩张;从需求端上看,固定资产投资稳定增长,1-2月累计增速7.9%较去年累 计增速提高了0.7个百分点,从分项上看,制造业投资增长4.3%比去年全年回落0.5个百分点, 但是中高端领域制造业投资增速较快;基础设施投资虽比去年有所回落,但依旧保持了增长 16.1%的良好态势;房地产投资名义增长9.9%,增速比上年全年加快2.9个百分点。18年1-2月 份社会消费品零售总额增长9.7%,旅游消费、电影票房收入等新兴消费快速增长;进出口方面, 三月底美国总统特朗普签署针对中国“知识产权侵权”的总统备忘录,内容包括对价值600亿美 元的中国进出口商品加征关税,引发贸易战担忧,后续对于出口可能会有一定影响,不过年初进 出口形势继续向好,1-2月出口总额同比增长16.7%,实现贸易顺差3622亿元。从生产端上看, 全国规模以上工业增加值同比实际增长7.2%,其中高技术产业和装备制造业增加值同比增速更 好。总体看,18年一季度经济生产需求总体平稳,经济保持高质量发展态势,全年运行起步向 好。





通胀方面,今年一季度居民消费价格温和上行,而工业品同比涨幅出现回落。从消费者 价格指数上看,1-2月受到春节因素和气温偏低影响,CPI水平同比上涨2.2%。从工业品价格指 数上看,1-2月全国工业生产者出厂价格同比上涨4.0%,涨幅去年12月下降0.9个百分点,行 建信弘利灵活配置混合 2018年第 1季度报告 第 12 页 共21 页 业上看石油天然气和钢铁行业价格增速回落较大。





一季度资金面整体维持较为宽松的态势,仅有季末时点非银资金面有一定扰动。随着 3月美联储18年首次联邦基金利率加息,在维持市场利率与政策利率随行就市以及应对外部冲 击的需要下,人民银行紧跟着对逆回购利率加息5BP,整体符合市场预期。一季度人民币汇率延 续升值态势,三月末美元中间价较去年年末升值3.77%。





2018年伊始,在银行、家电、石化等板块的带动下,上证指数连创新高;1月底,在 外盘下跌、国内去杠杆政策预期的影响下,二级市场出现了较大幅度调整,之后市场风格出现了 逐步切换。从提升国家新兴产业竞争力、制造业全面升级的角度,各部委从财税政策、融资政策、 产业支持政策等维度发布了多项措施,包括独角兽企业回归A股,创新龙头企业的IPO快速通道, 产业大基金等具体内容,带动下跌2年多的中小创公司股价企稳反弹。 本基金在2018年2月份由保本基金转型为灵活配置基金,转型后,本基金逐步配置了估值 与成长基本匹配的稳健类个股,包括必须类消费品,具备较好市值空间的成长类公司。考虑到市 场的波动较大,本基金将控制权益仓位,增加债券类资产的配置比例,以增加确定性收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率-1.8%,波动率0.23%;业绩比较基准收益率1.58%,波动率 0.70%。 §5 投资组合报告 转型后: 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 65,986,422.84 16.24 其中:股票 65,986,422.84 16.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,249,120.00 1.29 其中:债券


5,249,120.00 1.29








资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 建信弘利灵活配置混合 2018年第 1季度报告 第 13 页 共21 页 6 买入返售金融资产 140,000,000.00 34.46 其中:买断式回购的买入返售金融 资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计 194,827,803.26 47.95 8 其他资产


259,862.59 0.06 9 合计





406,323,208.69


100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 14,602,944.00 3.68 C 制造业 39,956,694.84 10.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,131,300.00 0.79 H 住宿和餐饮业 2,582,496.00 0.65 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,867,648.00 0.98 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,845,340.00 0.47 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 65,986,422.84 16.64 以上行业分类以2018年3月31日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 建信弘利灵活配置混合 2018年第 1季度报告 第 14 页 共21 页 1 600028 中国石化 1,762,800 11,422,944.00 2.88 2 002582 好想你 780,564 10,584,447.84 2.67 3 600887 伊利股份 250,000 7,122,500.00 1.80 4 600703 三安光电 293,700 6,852,021.00 1.73 5 002643 万润股份 500,000 5,580,000.00 1.41 6 600519 贵州茅台 6,300 4,306,806.00 1.09 7 600195 中牧股份 188,600 4,041,698.00 1.02 8 002127 南极电商 251,800 3,867,648.00 0.98 9 000968 蓝焰控股 250,000 3,180,000.00 0.80 10 600787 中储股份 346,000 3,131,300.00 0.79





5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 5,249,120.00 1.32 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,249,120.00 1.32


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 132009 17中油EB 53,000 5,249,120.00 1.32


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 建信弘利灵活配置混合 2018年第 1季度报告 第 15 页 共21 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 17,772.39 2 应收证券清算款 124,561.64 3 应收股利 - 4 应收利息 117,498.73 5 应收申购款 29.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 建信弘利灵活配置混合 2018年第 1季度报告 第 16 页 共21 页 9 合计 259,862.59





5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 转型前: 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 55,830,100.00 5.41 其中:债券


55,830,100.00 5.41








资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计 973,134,199.72 94.34 8 其他资产


2,585,221.32 0.25 9 合计





1,031,549,521.04


100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 建信弘利灵活配置混合 2018年第 1季度报告 第 17 页 共21 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 40,380,000.00 5.46 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 15,450,100.00 2.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 55,830,100.00 7.55


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 041764002 17阳煤 CP002 400,000 40,380,000.00 5.46 2 132009 17中油EB 80,000 8,000,000.00 1.08 3 113009 广汽转债 70,000 7,450,100.00 1.01


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 建信弘利灵活配置混合 2018年第 1季度报告 第 18 页 共21 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,536.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,573,685.23 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,585,221.32





建信弘利灵活配置混合 2018年第 1季度报告 第 19 页 共21 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 113009 广汽转债 7,450,100.00 1.01


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动(转型后) 单位:份 基金合同生效日( 2018年2月10日 )基金份 额总额 702,910,490.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 额 90,805.52 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 份额 319,206,683.56 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 383,794,611.96 上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。 §6 开放式基金份额变动(转型前) 单位:份 报告期期初基金份额总额 3,099,966,924.72 报告期期间基金总申购份额 62,891.43 减:报告期期间基金总赎回份额 2,397,119,326.15 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"- "填列) - 报告期期末基金份额总额 702,910,490.00 上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。 建信弘利灵活配置混合 2018年第 1季度报告 第 20 页 共21 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后) 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型后) 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型后) 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 建信弘利灵活配置混合 2018年第 1季度报告 第 21 页 共21 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前) 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型前) 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型前) 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信弘利灵活配置混合型证券投资基金设立的文件; 2、《建信弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《建信弘利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信弘利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 10.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2018年4月20日