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融通丰利(161620)

融通丰利:2017年年度报告摘要查看PDF公告

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融通丰利四分法证券投资基金
2017年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年3月29日融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通丰利四分法证券投资基金(以下简称“本基
金”)基金合同规定,于2018年3月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标
准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1月1日起至 12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 融通丰利四分法(QDII-FOF)
基金主代码
161620
前端交易代码
161620
后端交易代码
161621
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年2月5日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 23,251,997.96份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过全球化的资产配置和组合管理,有效地分散投资风险;在降低组合波动
性的同时,实现基金资产的长期增值;通过投资较高分红回报的资产力求实
现稳定的分红。
投资策略 本基金通过全球化的均衡资产配置和组合管理,投资于获取较高分红回报的
 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要
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资产,带来长期稳定的分红和资产增值,降低单一区域和单一品种的投资风
险。
本基金主要投资于具有良好流动性的四大类高息资产,包括美国高息债券(US 
High-yield Bond)、能源类的业主有限合伙制企业(MLPS)、亚太房地产投
资信托基金(REITs)及亚太高息股票。
业绩比较基准
巴克莱美国高收益流通总收益指数(Barclays Capital US Corporate High-
Yield Very Liquid Total Return Index)×30%+ Alerian MLP 价格指数
(Alerian MLP Price Index)×20%+ MSCI亚太(除日本)高息股票价格指
数(MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Price Index)
×25%+ MSCI亚太REIT价格指数(MSCI AC Asia Pacific IMI REIT Price 
Index)×20%+人民币活期存款收益率(税后)×5%。
风险收益特征
本基金为基金中基金,属于中等风险中等预期收益的基金品种,其预期收益
和风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 涂卫东 郭明
联系电话 (0755)26948666 (010)66105799 信息披露负责人
电子邮箱
service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 
400-883-8088、(0755)
26948088
95588
传真 (0755)26935005 (010)66105798
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文
Nikko Asset Management Co., 
Ltd.
Brown Brothers Harriman & Co.
名称
中文 日兴资产管理有限公司 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址
107-6242 日本东京都港区赤坂九丁
目七番一号
140 Broadway New York, NY 10005
办公地址
107-6242 日本东京都港区赤坂九丁
目七番一号
140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码
107-6242 NY 10005
2.5 信息披露方式 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年
 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要
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本期已实现收益
284,296.24 -2,364,094.85 -318,037.52
本期利润
1,593,859.25 90,481.18 -3,670,301.30
加权平均基金份额本期利润
0.0598 0.0027 -0.0645
本期基金份额净值增长率
7.75% 0.36% -16.87%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润
-0.1405 -0.1742 -0.1773
期末基金资产净值
20,703,097.92 25,410,668.97 28,624,612.96
期末基金份额净值
0.890 0.826 0.823
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月
4.83% 0.73% 0.81% 0.33% 4.02% 0.40%
过去六个月
7.88% 0.69% -0.20% 0.34% 8.08% 0.35%
过去一年
7.75% 0.57% 1.70% 0.34% 6.05% 0.23%
过去三年
-10.10% 0.72% 6.83% 0.63% -16.93% 0.09%
自基金合同
生效起至今
-11.00% 0.63% 7.51% 0.56% -18.51% 0.07%






注:同期业绩比较基准以人民币计价。 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要 第 4 页 共25 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较





注:上表中基金业绩比较基准项目分段计算,其中2017年6月30日之前(含此日)采用 “巴克莱美国高收益流通总收益指数(Barclays Capital US Corporate High-Yield Very Liquid Total Return Index)×30%+ Alerian MLP 价格指数(Alerian MLP Price Index) ×20%+ MSCI亚太(除日本)高息股票价格指数(MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Price Index)×25%+ MSCI亚太REIT 价格指数(MSCI AC Asia Pacific IMI REIT Price Index)×20%+人民币活期存款收益率(税后)×5%”。 2017年7月1日起使用新基 准“巴克莱美国高收益流通总收益指数(Barclays Capital US Corporate High-Yield Very Liquid Total Return Index)×30%+ Alerian MLP 价格指数(Alerian MLP Price Index) ×20%+ MSCI亚太(除日本)高息股票净价指数(MSCI AC ASIA ex Japan High Dividend Yield Net Index)×25%+ MSCI亚太REITS净收益指数(MSCI AC Asia Equity REITS Net Total Return Index)×20%+人民币活期存款收益率(税后)×5%”。 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要 第 5 页 共25 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:本基金合同生效日为2013年 2月5日。合同生效当年按实际存续期计算,未按整个自 然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合计 备注 2017 - - - - - 2016 - - - - - 2015 - - - - - 合计 - - - - - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准, 于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新 时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.) 40%。 截至2017年12月31日,公司共管理六十五只开放式基金:即融通新蓝筹混合基金、融通 债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要 第 6 页 共25 页 潮100指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基 金(LOF)、融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创 业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法 (QDII-FOF)基金、融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、 融通通福债券基金(LOF)、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、 融通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经 济混合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级 指数基金、融通中证大农业指数基金(LOF)、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、 融通成长30混合基金、融通中国风1号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、 融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混 合基金、融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基 金、融通新趋势混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通通裕债券基 金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债 券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金、融通通穗债券基金、融通 通润债券基金、融通通颐定期开放债券基金、融通人工智能指数基金(LOF)、融通新动力灵活 配置混合、融通收益增强债券基金和融通中国概念债券基金(QDII)。其中,融通债券基金、融 通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开 展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金 经理(助理)期 限 姓名 职务 任职 日期 离任 日期 证券从 业年限 说明 胡允 畧 本基金 的基金 经理 2013 年 2月 5日 - 11 胡允畧先生,加拿大麦基尔大学经济及金融管理学 士,美国特许金融分析师(CFA),11年证券投资 从业经历,具有基金从业资格及香港证监会颁发的 1,4,9号牌的从业资格。历任日亚证券有限公司 (香港)证券研究部副总裁,三井住友资产管理有 限公司(香港)大中华区投资研究部投资分析员, 摩根大通银行(日本东京总行)债券坐盘交易部分 析员,富达基金有限公司(香港及东京分行)财务 部财务分析员。2011年6月加入融通基金管理有 限公司,现任融通丰利四分法(QDII-FOF)基金的 基金经理。 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要 第 7 页 共25 页 王浩 宇 本基金 的基金 经理 2016 年 9月 9日 - 8 王浩宇先生,香港城市大学和巴黎第九大学金融数 学硕士、中国人民大学数学学士,金融风险管理师 (FRM),8年证券投资从业经历,具有基金从业 资格及香港证监会颁发的1,4,9号牌的从业资格。 曾任职于国家外汇管理局中央外汇业务中心,担任 投资部组合经理。2015年7月加入融通基金管理 有限公司,现任融通丰利四分法(QDII-FOF)、融 通沪港深智慧生活灵活配置混合、融通中国概念债 券(QDII)基金的基金经理。 注:1、任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业年限以从事证券业务 相关的工作时间为计算标准。 2、2018年1月19日,本基金管理人发布了《融通丰利四分法证券投资基金基金经理变更 公告》,自2018年1月19日起,王浩宇先生不再担任本基金的基金经理。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾 问所任职位 证券从 业年限 说明 Peter Sartori 日兴资产亚洲, 亚洲股票部主 管 27 Peter Sartori先生分管日兴资产亚洲的除日本股外的亚 洲股票团队。他于新加坡管理超过10名亚股专家组成的 团队,并共同管理亚洲区的产品。Sartori先生有着27年 资产管理行业的丰富经验,并于日兴资产管理2013年收 购其于2005年设立的Treasury Asia Asset Management(TAAM)时加入本公司。在设立TAAM前, Sartori先生曾于澳大利亚担任瑞士信贷资产管理公司的 亚洲股票部门主管,更早之前曾任Scudder Investments Singapore的亚太股票基金经理以及Colonial Investments的多个职位。Sartori先生拥有商业学士学 位并为澳大利亚金融服务学会成员。 Koh Liang Choon 日兴资产亚洲, 固定收益部主 管 24 Liang Choon先生拥有24年亚洲和新加坡固定收益投资组 合管理经验。他曾任职于星展资产管理公司的固定收益团 队,并于2005年加入APS Komaba Asset Management Pte Ltd。Liang Choon负责管理机构的投资委托契约,包括新 加坡、亚洲和全球的债券投资策略。此前任职于野村证券 新加坡与德累斯顿银行(Dresdner Bank),负责亚洲固定 收益和货币市场的交易。Liang Choon毕业于加拿大 Simon Fraser大学,主修金融与国际商业,之后获得新加 坡国立大学应用金融硕士学位,并拥有特许金融分析师资 格(CFA)。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要 第 8 页 共25 页 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待,本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司 公平交易制度》,公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市 场交易等所有投资管理活动,并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管 理活动相关的各个环节。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制 度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时,本基金管理人通过对投资交易行为的监 控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.4.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合 同向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未发生异常交易。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2017年,全球市场整体向好, 投资者获利颇丰。总体来看,环球风险资产如股票和大 宗商品等等在2017年普遍收涨,年内的波动性也异常的低,反映市场恐慌和风险的VIX指数一 直徘徊在9-11左右的历史低水平。 具体来看,上半年影响市场的主要因素有:1)美国总统特朗普表示会敦促国会支持推行 1万亿规模的基建支出和落实执行税务改革,大幅降低和简化中产个人收入和企业税,市场憧憬 措施能推动美国经济和通胀;2)美国经济数据显示经济继续稳健扩张,并且非常接近美联储的 目标;3)美元和美债息率升势有所缓和刺激资金大幅流入新兴市场带动风险偏好回升;4)欧洲 央行行长继续发表较市场预期鸽派信号,刺激欧洲股市反弹;5)中国传出养老金会短期入市刺 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要 第 9 页 共25 页 激港股造好;6)法国大选结束,没有出现黑天鹅结果,马克龙顺利当选法国新总统,市场对黑 天鹅事件的担忧大幅舒缓;7)日本央行行长表示还要维持QE步伐,继续宽松货币政策; 下半年刺激市场上涨的主要原因有:1)特朗普税改方案框架于9月25日获公布,并且取得 首个实质性进展,市场对此反应积极;2)美国债务上限问题因Harvery飓风的影响而获得提前 解决;3)苹果公司于9月12日发布了新产品,市场预计新iPhone将会大卖,刺激一众科技零 部件股;4)美元持续走弱,加剧资金回流新兴市场,利好新兴市场风险资产;5)国际原油价格 大幅走高,刺激油股上涨。 从全球市场表现来看,美国主要指数涨19%-31%; 欧洲主要股指涨6%-12%;日本和新加坡 股市涨18%-19%,澳洲股市涨7%,香港股市涨35%。新兴市场股市方面,中国大盘A股涨6%- 21%,小盘A股跌3%-10%,港H股涨24%,韩国和印度涨21%-28%,台湾和其他东南亚市场则上 涨13%-19%。 截至2017年末,基金的运作情况如下: 资产类别占净值比例 资产类别 季末占净值比例% 亚洲高息股票 26.91 亚洲REITs 9.18 MLP 9.86 美国高息债券 9.96 其他证券 28.74 现金 15.35 投资区域分布情况 投资区域 季末占净值比例% 美国 40.37 中国香港 35.10 日本 4.81 澳大利亚 4.37 持仓前十名证券 证券名称 季末占净值比例% TENCENT 8.20 ISHARES MSCI CHINA 7.98 ISHARES CHINA LARGE CAP 5.39 FIRST TRUST NORT AMER ENE 5.27 PROSHARES ULTRA S&P500 5.18 SPDR S&P/ASX 200 4.81 JPM-ALERIAN MLP 4.59 ISHARES 0-5YR HY CORP BOND 4.46 PROSHARES ULTRA QQQ 4.40 NOMURA-NEXT FUND 4.37 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要 第 10 页 共25 页 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.890元;本报告期基金份额净值增长率为7.75%,业绩 比较基准收益率为1.70%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 短期而言,我们维持观点不变,认为全球股市前景依然向好,预计短期内环球主要发达及新 兴市场都会继续有好表现。事实上,进入2018年全球市场仍处于risk-on的格局中,多个主要 市场已创了10年新高(日本,香港,美国,澳洲)。美股市场也呈现了开门红,在科技板块的 带领下三大指数都创出了新高。因此,我们认为美国市场中长期寻顶格局之势暂时不变。从原因 上来看,美国经济基本面持续向好是支撑美股的根本原因。近期,美国整体基本面继续向好, 12月ISM制造业指数59.7,连续16个月高于荣枯线, 代表美国整体经济连续103个月扩张, 2017全年均值57.6,为13年最佳;11月营建支出环比上涨0.8%,创历史新高;失业率则创下 2001年以来的新低。不仅如此,企业盈利也仍处于明显的上调趋势中,显示整体基本面依然维 持向好态势。 此外,美国税改正式落地,继参众两院投票通过税改法案后,特朗普总统已正式 签署为法律,相关措施从2018年1月 1日起正式实施。考虑到美国市场当前依然稳健的基本面 与税改将会带来提振经济的实际效果, 我们认为美股绝对有能力继续再创历史新高。 港股方面,我们依然普遍看好后市发展,认为港股仍处于牛市阶段,而且走强信号越来越强。 事实上,受益于2018年开年全球股市普遍大涨,港股在今年第一个交易周已经录得接近 3%的涨幅。整个一月份港股也有非常好的表现,恒生指数上涨9.9%, 国企指数则上涨15.8%。 恒生指数更突破了2007年的高位,经过10年后再次创出历史新高33,484点。我们认为,港股 市场2018年前景依然向好,预计今年恒生指数和恒生国企指数有望继续走高,主要基于三方面 逻辑:1)基本面稳健,企业盈利增速仍有望实现双位数增长。在中国经济增长仍然具有相当韧 性,甚至有望好于预期的背景下,我们预计港股2018年盈利同比增速有望达到10%以上,主要 驱动因素来自企业利润率的进一步扩张;2)与A股和全球市场相比,港股市场估值仍然具有相 当的比较优势。虽然2017年估值已经出现明显扩张,但与历史水平相比,港股市场估值整体水 平仍然处于合理区间,更不用说各板块间估值仍然存在明显分化。实际上,除信息技术和消费类 板块外,多数板块目前估值与历史均值相比仍然存在较为明显的折让。另外,与A股(无论是板 块比较还是两地上市股票A-H溢价水平)和全球股市相比,H股市场均具有明显的比较优势,因 此对南下和海外投资者仍然具有足够的吸引力;3)在南下资金持续流入和美元持续偏弱的背景 下,海外资金也有望加速回流。配置需求有望继续推动南向资金持续流入,在此基础上,中国 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要 第 11 页 共25 页 资产回报吸引力的不断增强可能会推动海外资金加速流入H股市场;4)今年美联储加息步伐有 可能会少于市场所预期的3次,再加上欧洲央行开始缩减买债,甚至有可能在2018年的第3季 或第4季一次性结束买债,美元弱势可能会进一步加剧,利好资金回流新兴和大宗商品市场; 5)海外投资者目前依然低配中港市场,5月MSCI将会把超过200只大市值股票纳入MSCI新兴 市场指数,意味著海外投资者对于中港股市的仓位仍然存在很大上升空间。形势上来看,港股走 势非常强,按照目前资金流入情况和每日成交量走势来看, 我们认为港股仍有动力继续创新高。 从板块上来看,我们比较看好:1)大金融板块(银行与保险);2)房地产;3)医疗保健与大 消费板块;4)TMT板块。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则 和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察 稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估 值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含本基金基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研 究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以 及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算 部进行具体的估值核算并与基金托管人核对,同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金 估值业务的事前、事中及事后的审核工作。本基金基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方 之间亦不存在任何重大利益冲突。 截至本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服 务协议,由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配,符合法律法规和基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 截止本报告期末,本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。本基 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要 第 12 页 共25 页 金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对融通丰利四分法证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证 券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的 行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,融通丰利四分法证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通丰利 四分法证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开 支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合 同的规定进行。本报告期内,融通丰利四分法证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通丰利四分法证券投资基金2016年 度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查, 以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金2017年年度财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为 本基金出具了标准无保留意见的审计报告(普华永道中天审字(2018)第22295号),投资者可通 过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体: 融通丰利四分法证券投资基金 报告截止日:2017年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017年12 月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产: 银行存款 3,297,143.66 6,497,315.52 结算备付金 - - 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要 第 13 页 共25 页 存出保证金 - - 交易性金融资产 17,528,271.13 19,072,928.75 其中:股票投资 4,499,410.97 -








基金投资 13,028,860.16 19,072,928.75 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 58.01 44.13 应收股利 8,428.25 13,551.58 应收申购款 2,157.98 881.02 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 20,836,059.03 25,584,721.00 负债和所有者权益 本期末 2017年12 月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 25,257.69 58,008.62 应付管理人报酬 31,522.62 38,543.91 应付托管费 6,129.39 7,494.63 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 70,051.41 70,004.87 负债合计 132,961.11 174,052.03 所有者权益: 实收基金 23,251,997.96 30,770,914.31 未分配利润 -2,548,900.04 -5,360,245.34 所有者权益合计 20,703,097.92 25,410,668.97 负债和所有者权益总计 20,836,059.03 25,584,721.00 注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值0.890元,基金份额总额 23,251,997.96份。 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要 第 14 页 共25 页 7.2 利润表 会计主体:融通丰利四分法证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年 12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月 1日至 2016年12月31日 一、收入 2,232,523.78 898,436.02 1.利息收入 8,567.89 50,230.98 其中:存款利息收入 8,567.89 16,762.73 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 33,468.25 其他利息收入 - - 2.投资收益 1,004,708.24 -2,094,978.61 其中:股票投资收益 -170,280.33 -118,112.47








基金投资收益 629,827.16 -2,608,030.51 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 545,161.41 631,164.37 3.公允价值变动收益 1,309,563.01 2,454,576.03 4.汇兑收益 -90,451.51 394,447.40 5.其他收入 136.15 94,160.22 减:二、费用 638,664.53 807,954.84 1.管理人报酬 404,712.72 501,027.09 2.托管费 78,694.10 97,421.93 3.销售服务费 - - 4.交易费用 35,233.71 39,481.82 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 120,024.00 170,024.00 三、利润总额 1,593,859.25 90,481.18 减:所得税费用 - - 四、净利润 1,593,859.25 90,481.18 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:融通丰利四分法证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年 12月31日 单位:人民币元 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要 第 15 页 共25 页 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 30,770,914.31 -5,360,245.34 25,410,668.97 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期净利润) - 1,593,859.25 1,593,859.25 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 -7,518,916.35 1,217,486.05 -6,301,430.30 其中:1.基金申购款 241,639.31 -37,962.96 203,676.35 2.基金赎回款 -7,760,555.66 1,255,449.01 -6,505,106.65 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 23,251,997.96 -2,548,900.04 20,703,097.92 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 34,795,445.03 -6,170,832.07 28,624,612.96 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期净利润) - 90,481.18 90,481.18 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 -4,024,530.72 720,105.55 -3,304,425.17 其中:1.基金申购款 91,535,147.37 -16,260,136.58 75,275,010.79 2.基金赎回款 -95,559,678.09 16,980,242.13 -78,579,435.96 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 30,770,914.31 -5,360,245.34 25,410,668.97 注:报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______张帆______











______颜锡廉______














____刘美丽____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告相一致的说明 7.4.1.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要 第 16 页 共25 页 7.4.1.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行” ) 基金托管人、基金销售机构 布朗兄弟哈里曼银行 境外资产托管人 新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东、基金境外投资顾问 深圳市融通资本管理股份有限公司 基金管理人的子公司 融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司





注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行证券交易。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 404,712.72 501,027.09 其中:支付销售机构的 客户维护费 183,719.40 222,166.35





注:1、支付基金管理人融通基金的基金管理费按前一日基金资产净值1.80%的年费率计提, 逐日累计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值 ×1.80%/当年天数。 2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一 定比例的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金 管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要 第 17 页 共25 页 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 78,694.10 97,421.93





注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 ×0.35%/当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.4.4 =各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1


报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月 31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 235,588.29 2,246.47 311,125.61 8,964.13 布朗兄弟哈里 曼银行 3,061,555.37 6,321.42 6,186,189.91 4,901.10





注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银 行保管,按适用利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要 第 18 页 共25 页 7.4.5 期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 4,499,410.97 21.59 其中:普通股 4,499,410.97 21.59 存托凭证 - - 2 基金投资 13,028,860.16 62.53 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,297,143.66 15.82 8 其他各项资产 10,644.24 0.05 9 合计 20,836,059.03 100.00 8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布


































































































金额单位:人民币 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要 第 19 页 共25 页 元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 4,499,410.97 21.73 合计 4,499,410.97 21.73 8.3 期末按行业分类的权益投资组合


































































































金额单位:人民币 元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 金融 2,053,705.49 9.92 信息技术 2,138,508.55 10.33 原材料 307,196.93 1.48 合计 4,499,410.97 21.73 注: 以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细


































































































金额单位:人民币 元 序 号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券 代码 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量(股) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股 700 HK 港交所 中国香港 5,000 1,696,897.30 8.20 2 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 中银香港 2388 HK 港交所 中国香港 26,000 860,652.94 4.16 3 PING AN INSURANCE GROUP CO- H 中国平安 2318 HK 港交所 中国香港 10,000 680,012.79 3.28 4 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 中国人寿 2628 HK 港交所 中国香港 25,000 513,039.76 2.48 5 ZTE-H 中兴通讯 763 HK 港交所 中国香港 18,000 441,611.25 2.13 6 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 海螺水泥 914 HK 港交所 中国香港 10,000 307,196.93 1.48





注:本基金所用证券代码均采用当地市场代码。 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要 第 20 页 共25 页 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占基金资产净 值比例(%) 1 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 991,411.58 3.90 2 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 HK 856,035.44 3.37 3 PING AN INSURANCE GROUP CO- H 2318 HK 693,353.72 2.73 4 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 683,616.93 2.69 5 WYNN MACAU LTD 1128 HK 609,810.06 2.40 6 GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 2777 HK 588,312.44 2.32 7 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK 525,464.90 2.07 8 NEW CHINA LIFE INSURANCE C- H 1336 HK 466,550.31 1.84 9 ZTE CORP-H 763 HK 437,716.16 1.72 10 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD- H 2600 HK 361,137.00 1.42 11 LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 2314 HK 354,452.69 1.39 12 BBMG CORP-H 2009 HK 334,502.48 1.32 13 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 914 HK 288,511.62 1.14 14 COSCO SHIPPING HOLDINGS CO- H 1919 HK 157,624.28 0.62 15 JIANGXI COPPER CO LTD-H 358 HK 119,802.71 0.47 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细






















































































金额单位:人民币元 序 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占基金资产净 值比例(%) 1 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 704,905.03 2.77 2 WYNN MACAU LTD 1128 HK 617,076.24 2.43 3 GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 2777 HK 526,410.50 2.07 4 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 2600 HK 428,571.42 1.69 5 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 1336 HK 398,203.67 1.57 6 LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 2314 HK 313,383.77 1.23 7 BBMG CORP-H 2009 HK 273,782.11 1.08 8 COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 1919 HK 145,672.96 0.57 9 JIANGXI COPPER CO LTD-H 358 HK 97,522.87 0.38 注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要 第 21 页 共25 页 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

























































































单位: 人民币元 买入成本(成交)总额 7,468,302.32 卖出收入(成交)总额 3,505,528.57





注:表中“买入成本(成交)总额”及“卖出收入(成交)总额”均指成交金额,即成交单 价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细


































































































金额单位:人民币 元 序 号 基金名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 ISHARES MSCI CHINA ETF ETF 开放式 BlackRock Fund Advisors 1,652,185.54 7.98 2 ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF ETF 开放式 BlackRock Fund Advisors 1,116,230.85 5.39 3 FIRST TRUST NORTH AMERICAN E ETF 开放式 First Trust Portfolios LP 1,091,263.67 5.27 4 PROSHARES ULTRA S&P 500 ETF 开放式 ProShares Trust 1,072,556.26 5.18 5 SPDR S&P/ASX 200 LISTED PROP ETF 开放式 State Street Global Advisors,Austral ia Services Ltd 996,737.10 4.81 6 JPMORGAN ALERIAN MLP ETF 开放式 JP Morgan Chase & Co 951,320.71 4.60 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要 第 22 页 共25 页 INDEX 7 ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND ETF 开放式 BlackRock Fund Advisors 923,870.54 4.46 8 PROSHARES ULTRA QQQ ETF 开放式 ProShares Trust 910,390.48 4.40 9 NEXT FUNDS REIT NOMURA ETF ETF 开放式 Nomura Asset Management Co 904,641.83 4.37 10 DIREXION DAILY FTSE CHINA BU ETF 开放式 DIREXION DAILY CHINA BULL 3X 889,173.94 4.29 8.11 投资组合报告附注


8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内未被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 8.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 8,428.25 4 应收利息 58.01 5 应收申购款 2,157.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,644.24 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要 第 23 页 共25 页 510 45,592.15 - - 23,251,997.96 100.00% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,084.86 0.0090% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2013年2月5日)基金份额总额 740,856,169.49 本报告期期初基金份额总额 30,770,914.31 本报告期基金总申购份额 241,639.31 减:本报告期基金总赎回份额 7,760,555.66 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 23,251,997.96 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大变动 (1)2017年3月4日,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变 更公告》,经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过,同意孟朝霞女士辞去公 司总经理职务,并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。 (2)2017年6月3日,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》,经本基金管理人第五届董事会第十八次临时会议决议审议并通过,决定由张帆先生 担任公司总经理职务,公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经理职务。 11.2.2 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要 第 24 页 共25 页 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本 基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币70,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 CICC - 9,128,191.97 83.18% 4,906.55 21.77% - Goldman Sachs - 1,845,638.92 16.82% 10,261.59 45.53% - Morganstanley - - - 4,062.75 18.03% - CITI - - - 3,305.61 14.67% - 申万宏源 1 - - - - 海通证券 1 - - - - 中信证券 1 - - - - 中信建投 1 - - - - 巴克莱 - - - - - - CLSA - - - - - - JPMorgan - - - - - - UBS - - - - - - CMS(HK) - - - - - - MASTERLINK - - - - - - 星展 - - - - - - Flow Traders - - - - - - 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要 第 25 页 共25 页 布朗兄弟哈里 曼银行 - - - - - - 中银国际 - - - - - - CSHK - - - - - - THIS - - - - - - ABCIS - - - - - - 注:1、针对境外投资业务涉及多个海外证券市场金融产品的投资特点,在对券商的选择上, 着重考察以下因素: (1)在全球范围内研究的综合实力; (2)在单个国家(地区)证券市场的特色研究力量; (3)在全球主要证券交易市场进行交易的便捷性和高效性。 2、券商选择的流程如下: (1)针对券商等级评分,由国际业务部提出券商候选名单,风险管理部进行尽职调查,并 提出评估报告; (2)组合经理和交易员根据券商研究服务品质、交易执行能力等因素,定期对往来下单券 商进行综合评分; (3)评分记录归档并送国际业务部备案。 3、交易单元变更情况 无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名称 成交 金额 占当期 债券 成交总 额的比 例 成交 金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交 金额 占当期权证 成交总额的比 例 成交金额 占当期基 金 成交总额 的比例 CICC - - - - - - 1,101,303.96 1.71% Goldman Sachs - - - - - -31,744,688.71 49.30% Morganstanley - - - - - -19,093,979.39 29.65% CITI - - - - - -12,447,793.42 19.33% 申万宏源 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2017年年度报告摘要 第 26 页 共25 页 中信建投 - - - - - - - - 巴克莱 - - - - - - - - CLSA - - - - - - - - JPMorgan - - - - - - - - UBS - - - - - - - - CMS(HK) - - - - - - - - MASTERLINK - - - - - - - - 星展 - - - - - - - - Flow Traders - - - - - - - - 布朗兄弟哈里 曼银行 - - - - - - - - 中银国际 - - - - - - - - CSHK - - - - - - - - THIS - - - - - - - - ABCIS - - - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求,本基金管理人经与基金 托管人协商一致,对本基金合同进行了修订和更新。本次修订和更新仅涉及与《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》相关的条款,包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、基 金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等,具体内容详见2018年3月22日基金管理人网站 披露的相关公告和修订更新后的法律文件。 融通基金管理有限公司 二〇一八年三月二十九日