融 通 深 证 成份 指 数 证 券投 资 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 根据融通 深 证成份指数证 券投资基 金 （以下简称“ 本
基金” ） 基金 合同 规定 ， 于2018 年3 月26 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情
况、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容，保证 复 核内容不存在 虚假记载 、 误导性陈述 或者重大
遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
2017 年7 月5 日， 本基金 管理人 发布 了 《 关于 融通 深证成 份指 数证 券投 资基 金增 设 C 类基金
份额并 修订 基金 合同 部分 条款的 公告 》 ， 于 2017 年 7 月 5 日 增设了C 类 份额 （基金 简称 ：融 通深
证成份 指 数C， 基金 代码 ：004875 ） ， 同时 根据 最新 法律法 规对 《基 金合 同》 和 《托 管协 议》 进 行
了相应 修改 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
其中： 本基 金A/B 类 基金 份额报 告期 自 2017 年1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
本基 金C 类 基金 份额 报告 期自 2017 年7 月6 日（ 基 金份额 分类 日） 起 至12 月 31 日止 。 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标 、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ............................................................................................... 10
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 14
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和 完 整发 表意 见 ........................... 15
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 15
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 20
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 47
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 48
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 49
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 68
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 70
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 70
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 71
8.8 报 告期 末按 公允 价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 71
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 71 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 71
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 71
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 71
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 72
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 72
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 73
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 73
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 73
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 74
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 74
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 74
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 74
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 74
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 74
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 74
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 74
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 77
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 79
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 79
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 79
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 79
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 79
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 融通深 证成 份指 数证 券投 资基金
基金简 称 融通深 证成 份指 数
基金主 代码 161612
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 11 月 15 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 169,157,334.19 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 融通深 证成 份指 数 A/B 融通深 证成 份指 数 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 161612 004875
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 161612 004875
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 161662 -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 169,149,923.82 份 7,410.37 份
注 ：2017 年7 月5 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 关于 融通深 证成 份指 数证 券投 资基金 增 设 C 类
基金份 额并 修订 基金 合同 部分条 款的 公告 》 ， 于 2017 年 7 月 5 日增 设了 C 类 份额（ 基金 简称 ：融
通深证 成份 指 数C， 基金 代码：004875） ，同 时根 据 最新法 律法 规对 《基 金合 同》和 《托 管协 议》
进行了 相应 修改 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 采取 完全 复制 方法 进行指 数化 投资 ， 通 过严 格的投 资纪 律约 束和 数 量 化
风险管 理手 段， 力争 将本 基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均跟 踪 误 差
控制 在 0.35% 以 内 ， 年 化 跟踪误 差控 制 在4% 以内 ， 以实现 对深 证成 份指 数的 有
效跟踪 。
投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 ， 原 则上 采用 完全 复制 指 数的投 资策 略 ， 按 照成 份 股
在标的 指数 中的 基准 权重 构建指 数化 投资 组合 ， 并 根据标 的指 数成 份股 及 其 权
重的变 化进 行相 应调 整， 力争实 现基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 之间 的 日 均
跟踪误 差控 制 在 0.35% 以 内、年 化跟 踪误 差控 制 在4%的投 资目 标。 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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业绩比 较基 准 深证成 份指 数收 益率 ×95%+ 银行 活期 存款 利率 ×5%
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 指数 基金 ， 属 于高 风险 高收 益的 基 金品种 ， 其收 益和 风险 均 高
于混合 型基 金、 债券 型基 金和货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 涂卫东 郭明
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-883-8088、（ 0755 ）26948088 95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
注册地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦 13 、 14
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
办公地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦 13 、 14
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
邮政编 码 518053 100140
法定代 表人 高峰 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.rtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永道中天会计师事务所（特
殊普通 合伙 ）
上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构 融通基 金管 理有 限公 司 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦 13 、14 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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融通深证成份指
数 A/B
融通深证成份
指数 C
融通深证成份指数 融通深证成份指数
本期已实现收益 -8,229,399.23 -10.83 -7,300,489.67 280,442,606.64
本期利润 18,099,146.48 150.14 -36,078,940.19 172,561,580.24
加权平均基金份额本期利润 0.0987 0.0589 -0.1805 0.4540
本期加权平均净值利润率 11.43% 6.51% -21.84% 44.31%
本期基金份额净值增长率 11.76% 5.20% -18.43% 10.47%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 -14,962,067.89 -1,011.66 -35,898,574.94 2,629,751.50
期末可供分配基金份额利润 -0.0885 -0.1365 -0.1845 0.0132
期末基金资产净值 154,187,855.93 6,746.89 158,707,922.09 201,876,373.75
期末基金份额净值 0.912 0.910 0.816 1.013
3.1.3
累 计期 末指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份额累计净值增长率 -7.64% 5.20% -17.37% 1.30%
注：1、所述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收益 水
平要低 于所 列数 字。
2、本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3、 期 末可 供分 配基 金份 额 利润= 期末 可供 分配 利润 ÷ 期末基 金份 额总 额。 其中 期末可 供分 配利
润： 如 果期 末未 分配 利润 的 未实现 部分 为正 数, 则期 末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润的 已
实现部分,如 果期末未 分配 利润的未实 现部分为 负数, 则期末可供 分配利润 的金 额为期末未 分配 利
润（已 实现 部分 扣除 未实 现部分 ） 。
4 、 本 基金 于2017 年7 月5 日增 设了C 类 份额 ， 该 类 份额的 统计 期间 为2017 年7 月6 日 至本
报告期 末。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
融通深 证成 份指 数A/B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④ 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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过去三 个月 0.00% 0.95% -0.38% 0.94% 0.38% 0.01%
过去六 个月 5.92% 0.87% 4.64% 0.86% 1.28% 0.01%
过去一 年 11.76% 0.83% 8.11% 0.82% 3.65% 0.01%
过去三 年 0.72% 1.94% 0.94% 1.82% -0.22% 0.12%
过去五 年 22.49% 1.72% 21.11% 1.63% 1.38% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
-7.64% 1.61% -11.52% 1.55% 3.88% 0.06%
融通深 证成 份指 数C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.11% 0.94% -0.38% 0.94% 0.27% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
5.20% 0.87% 4.34% 0.86% 0.86% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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3.2.3
过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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注：本 基金 于2017 年 7 月5 日 增设 了C 类 份额 ， 该类份 额的 统计 期间 为2017 年 7 月 6 日至
本报告 期末 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
融 通深 证成 份指 数 A/B
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 - - - -
2016 0.1000 949,960.95 1,029,848.76 1,979,809.71
2015 - - - -
合计 0.1000 949,960.95 1,029,848.76 1,979,809.71
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
融通基 金 管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至2017 年12 月 31 日 ， 公司共 管理 六十 五只 开放 式基金 ： 即融 通新 蓝筹 混 合基金 、 融通 债
券基金 、 融 通深 证100 指 数基金 、 融 通蓝 筹成 长混 合基金 、 融 通行 业景 气混 合基金 、 融 通巨 潮 100
指数基 金 （LOF ） 、 融通 易 支付货 币基 金、 融 通 动力 先锋混合 基 金、 融通 领先 成长混 合基 金 （LOF）、
融通内 需驱 动混 合基 金 、 融通深 证成 份指 数基 金 、 融通四 季添 利债 券基 金 、 融通创 业板 指数 基金 、
融通医疗保健 混合基金 、 融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金
（LOF ） 、融通 通源短融 债 券基金、融通 通瑞债券 基 金、融通月月 添利基金 、 融通健康产 业混合基
金、融通转型 三动力混 合 基金、融通互 联网传媒 混 合基金、融通 新区域新 经 济混合基金 、融通通
鑫混合基金、 融通新能 源 混合基 金、融 通军工分 级 指数基金、融 通证券分 级 指数基金、 融通中证
大农业 指数 基金 （LOF ） 、 融通跨 界成 长混 合基 金、 融通新 机遇 混合 基金 、融 通成 长 30 混合 基金 、
融通中 国 风 1 号 混合 基金 、融通 通盈 保本 混合 基金 、融通 增利 债券 基金 、融 通增裕 债券 基金 、 融
通增鑫债券基 金、融通 增 益债券基金、 融通增祥 债 券基金、融通 新消费混 合 基金、融通 增丰债券
基金、融通通 安债券基 金 、融通通优债 券基金、 融 通通乾研究精 选混合基 金 、融通新趋 势混合基
金、 融通 国企 改革 新机 遇 混合基 金 、 融 通通 尚混 合 基金 、 融 通通 裕债 券基 金 、 融 通通 和债 券基 金、
融通沪港深智 慧生活混 合 基金、 融通现 金宝货币 市 场基金、融通 通祺债券 基 金、融通稳 利债券基
金、融通通宸 债券基金 、 融通通玺债券 基金、融 通 通穗债券基金 、融通通 润 债券基金、 融通通颐
定期开放债券 基金、融 通 人工智能指数 基金（LOF ） 、融通新动力 灵活配置 混 合、融通收 益增强债
券基金 和融 通中 国概 念债 券基金 （QDII) 。 其 中， 融 通债券 基金 、 融通 深证100 指数 基金 和融 通蓝
筹成长 混合 基金 同属 融通 通利系 列证 券投 资基 金。 此外， 公司 还开 展了 特定 客户资 产管 理业 务。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基
金经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任
日期
蔡志伟
本 基金
的 基金
经理
2016
年 11
月 19
日
- 6
蔡志伟 先生 ， 华 南师 范大 学计算 机硕 士、 广州 大学 计
算机学 士， 金 融风 险管 理 师 （FRM）， 6 年 证券 投资 从
业经历 ， 具 有基 金从 业资 格。 曾 就职 于汇 丰软 件开 发
广东有 限公 司任 高级 软件 工程师(SSE) 。2011 年6 月融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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加入融 通基 金管 理有 限公 司， 历 任风 险管 理专 员、 金
融工程 研究 员， 现任 融通 巨潮 100 指数(LOF) 、 融通
深证成 份指 数、 融通 创业 板指数 基金 的基 金经 理。
李勇
本 基金
的 基金
经理
2010
年 11
月 15
日
2017
年 1
月 7
日
11
李勇先 生， 厦门 大学 经济 学 硕士、 安徽 大学 数学 学士，
11 年证券投资从业经历， 具有基金从业资格。2005
年1 月 入职 融通 基金 管理 有限公 司 ， 历 任金 融工 程研
究员、 基金 经理 助理 职务 。
注：任免日期 根据基金 管 理人对外披露 的任免日 期 填写；证券从 业年限以 从 事证券业务相 关
工作的 时间 为计 算标 准。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金 持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待，本 基 金管理人制定 了《融通 基 金管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 公 平交 易 制度所 规范 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债券 的一 级 市场申 购 、 二 级市 场
交易等所有投 资管理活 动 ，并涵盖授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等 投资管理
活动相 关的 各个 环节 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，加 强 交易执行环节 的内部控 制 ，并通过工作 制
度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监
控、分 析评 估和 信息 披露 来加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
在严格遵守基 金合同的 前 提下实现持有 人利益的 最 大化是本基金 管理的核 心 思想，并将此 原
则贯彻 于基 金的 运作 之中 。本基 金采 取指 数化 投资 策略， 紧密 跟踪 标的 指数 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 融通 深证 成份指 数 A/B 基 金份 额净 值为 0.912 元， 本报 告期 基金份 额净 值 增
长率为 11.76% ； 业绩 比较 基准收 益率 为 8.11% ； 截 至本报 告期 末融 通深 证成 份 C 基金份 额净 值为
0.911 元， 本报 告期 基金 份额净 值增 长率 为 5.20% ；业绩 比较 基准 收益 率 为4.34% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2018 年中 国经 济总 体 平稳，GDP 保持 在6.7% 左 右，经 济继 续L 型， 国内 外需求 韧性 强。
从三驾 马车 来看 ， 消费 和 出口将 是重 要支 撑 ， 而 国 内固定 资产 投资 将承 压 。PPI 将 回落 ，CPI 温和
上升，PPI 与CPI 的 剪刀 差将显 著收 窄。 从国 内政 策上看 ， 政 府 从 2015 年 开 始提出 供给 侧改 革思
路，其重点是 “三去一 降 一补 ”。伴随 市场自发 出 清，叠加供给 侧改革去 产 能和环保督 查，国内
落后产能加快 出清，这 一 轮产能出清周 期可能接 近 尾声。同 时各 行业集中 度 显著提升， 企业盈利
改善 ， 剩 者为 王 。 从15-17 年政 府渐 次推 进 “ 降成 本、 去产 能 、 去 库存 ” ，18 年预 计将 开启 第二
阶段“ 补短板 ”。从全 球 范围看制造业 是中国优 势 产业，智能制 造既能够 提 升传统制造 业的竞争
力，又能够形 成新的增 长 点，将是中国 产业发展 的 重点方向。我 国的产业 升 级将以互联 网、大数
据、人 工智 能和 实体 经济 深度融 合为 突破 口， 推动 我国产 业向 产业 链中 高端 转移。
在此宏 观产 业背 景下 ， 展 望 2018 年A 股 有望 震荡 上 行。 这 主要 源于 本轮 企业 盈利回 升将 可持
续。而企业盈 利回升的 持 续性则根源于 产业结构 优 化、行业集中 度提升、 企 业国际化程 度显著提
升。另一方面 ，A 股投 资 者结构往机构 化趋势发 展 ，散户占比下 降，机构 占 比提升，且 绝对 收益
类机构资金占 比持续提 升 。由于机构投 资者行为 更 为理性，换手 率更低， 市 场波动率将 系统性下
降。 从 行业 的角 度看， 符 合中国 产业 升级 的智 能制 造如 5G 、 光 伏、 高 铁、AI 和符合 品牌 化、 服务
化的新 兴消 费将 有较 好的 投资机 会。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
基金管理人坚 持一切从 保 护基金持有人 利益出发 ， 继续致力于内 控制度与 机 制的完善，加 强
合规控制与风 险防范， 确 保基金运作符 合法律法 规 和基金合同的 要求。公 司 监察稽核部 门通过 合
规审核、实时 监控及专 项 检查等方法， 对基金运 作 和公司管理进 行独立的 监 察稽核，及 时发现风融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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险隐患 ，提 出整 改建 议， 并督促 跟踪 业务 部门 进行 整改。
在专项稽核方 面，公司 监 察稽核部门针 对不同业 务 环节的风险特 点，制定 年 度检查计划， 并
结合对各风险 点风险程 度 的实时判断和 评估，按 照 不同的检查频 率，对投 资 决策、研究 支持、交
易执行、基金 销售、后 台 运营、信息披 露及员工 职 业操守管理等 方面的重 点 业务环节进 行专项检
查，检查有关 业务执行 的 合规性和风险 控制措施 的 有效性，检查 项目覆盖 了 相关业务的 主要风险
点。本报告期 内，特别 加 大了对投资管 理人员管 控 措施、投资决 策流程及 决 策依据、交 易执行及
后台运作风险 等敏感、 重 点项目的关注 ，确保基 金 运作的稳健合 规。本基 金 管理人全年 未发生合
规及风 险事 故。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会，通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方估值服务 机构的估
值数据等一种 或多种方 式 的有效结合， 减少或避 免 估值偏差的发 生。估值 委 员会的相关 成员 均具
备相应 的专 业胜 任能 力和 相关工 作经 历， 估值 委员 会成员 不包 含本 基金 基金 经理。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进 行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 与基金托管人 核对，同 时 负责对外进行 信息披露 。 监察稽核部 负责基金
估值业务的事 前、事中 及 事后的审核工 作。本基 金 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值 流程各方
之间亦 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
截至本报告期 末，本基 金 管理人已与中 债金融估 值 中心有限公司 、中证指 数 有限公司签订 服
务协议 ，由 其提 供相 关债 券品种 和流 通受 限股 票的 估值参 考数 据。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 法律 法规 和基金 合同 的规 定。
4.9 报 告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 的情 形。 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 融通 深证 成份 指数 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 融通深证 成 份指数 证券投 资基金的 管 理人 ——融 通基金管 理有 限公司在 融通 深
证成份指数 证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ， 融 通深 证成 份指 数 证券 投资 基金)未 进行 利 润分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通深证成份指数证券投资基金 2017
年年度报告中 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计 报 告、投资 组 合报告等内 容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 审计报告
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22344 号
融通深 证成 份指 数证 券投 资基金 全体 基金 份额 持有 人：
一、 审 计意 见
（一） 我们 审计 的内 容
我们审计了融 通深证成 份 指数证券投资 基金(以下 简 称 “融通深证 成份指数 基 金 ”)的财务 报
表，包 括 2017 年 12 月 31 日的资 产负 债表 ，2017 年度的 利润 表和 所有 者权 益(基 金净 值)变 动表
以及财 务报 表附 注。
（二） 我们 的意 见
我们认为，后 附的财务 报 表在所有重大 方面按照 企 业会计准则和 在财务报 表 附注中所列示 的
中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监 会”) 、 中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下 简称 “中国
基金业 协会 ”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 ， 公 允反 映了 融 通深证 成份 指数 基
金2017 年12 月31 日的 财 务状况 以 及 2017 年 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
二、 形 成审 计意 见的 基础
我们按照中国 注册会计 师 审计准则的规 定执行了 审 计工作。审计 报告的 “ 注 册会计师对财 务
报表审计的责 任 ”部分 进 一步阐述了我 们在这些 准 则下的责任。 我们相信 ， 我们获取的 审计证据融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提 供了 基础 。
按照中国注册 会计师职 业 道德守则，我 们独 立于 融 通深证成份指 数基金， 并 履行了职业道 德
方面的 其他 责任 。
三、管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任
融通深证成份 指数基金 的 基金管理人融 通基金管 理 有限公司(以下 简称 “基 金 管理人 ”)管理
层负责按照企 业会计准 则 和中国证监会 、中国基 金 业协会发布的 有关规定 及 允许的基金 行业实务
操作编制财务 报表，使 其 实现公允反映 ，并设计 、 执行和维护必 要的内部 控 制，以使财 务报表不
存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。
在编制财务报 表时，基 金 管理人管理层 负责评估 融 通深证成份指 数基金的 持 续经营能力， 披
露与持续经 营相关的 事项( 如适用)，并 运用持续 经营 假 设，除非 基金管理 人管 理层计划清 算融通
深证成 份指 数基 金、 终止 运营或 别无 其他 现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督融通 深证 成份 指数 基金 的财务 报告 过程 。
四、 注 册会 计师 对财 务报 表审计 的责 任
我们的目标是 对财务报 表 整体是否不存 在由于舞 弊 或错误导致的 重大错报 获 取合理保证， 并
出具包含审计 意见的审 计 报告。合理保 证是高水 平 的保证，但并 不能保证 按 照审计准则 执行的审
计在某一重大 错报存在 时 总能发现。错 报可能由 于 舞弊或错误导 致，如果 合 理预期错报 单独或汇
总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报表 作出 的经济 决策 ，则 通常 认为 错报是 重大 的。
在按照审计准 则执行审 计 工作的过程中 ，我们运 用 职业判断，并 保持职业 怀 疑。同时， 我们也执
行以下 工作 ：
( 一) 识别 和评 估由 于舞 弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ； 设 计和 实施 审 计程序 以应 对
这些风险，并 获取充分 、 适当的审计证 据，作为 发 表审计意见的 基础。由 于 舞弊可能涉 及串通、
伪造、故意遗 漏、虚假 陈 述或凌驾于内 部控制之 上 ，未能发现由 于舞弊导 致 的重大错报 的风险高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。
( 二) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以 设计 恰当 的审 计程序 ， 但 目的 并非 对内 部控制 的有 效性
发表意 见。
( 三) 评价 基金 管理 人 管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
( 四) 对基 金管 理人 管理 层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。 同 时， 根 据获 取的审 计证 据，
就可能导致对 融通深证 成 份指数基金持 续经营能 力 产生重大疑虑 的事项或 情 况是否存在 重大不确
定性得出结论 。如果我 们 得出结论认为 存在重大 不 确定性，审计 准则要求 我 们在审计报 告中提请
报表使用者注 意财务报 表 中的相关披露 ；如果披 露 不充分，我们 应当发表 非 无保留意见 。我们的融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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结论基于截至 审计报告 日 可获得的信息 。然而， 未 来的事项或情 况可能导 致 融通深证成 份指数基
金不能 持续 经营 。
( 五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包括 披 露)， 并评 价财 务报 表是 否 公允反 映相 关
交易和 事项 。
我们与基金管 理人治理 层 就计划的审计 范围、时 间 安排和重大审 计发现等 事 项进行沟通， 包
括沟通 我们 在审 计中 识别 出的值 得关 注的 内部 控制 缺陷。
普 华永 道中 天
注 册会 计师
会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙）
薛竞
中国 ? 上海 市
注册会 计师
2018 年3 月26 日
俞 伟敏
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 融通 深证 成份 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 8,388,202.36 10,323,801.72
结算备 付金
11,165.86 -
存出保 证金
5,490.10 2,089.24
交易性 金融 资产 7.4.7.2 146,076,642.10 148,526,535.77
其中： 股票 投资
145,819,080.88 148,526,535.77
基金投 资
- -
债券投 资
257,561.22 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 1,671.46 2,086.33
应收股 利
- -
应收申 购款
17,154.66 96,299.55
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
154,500,326.54 158,950,812.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
99,865.11 17,686.07
应付管 理人 报酬
130,631.36 137,609.98
应付托 管费
26,126.26 27,522.01
应付销 售服 务费
1.87 -
应付交 易费 用 7.4.7.7 9,004.60 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 40,094.52 60,072.46
负债合 计
305,723.72 242,890.52
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 169,157,334.19 194,606,497.03 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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未分配 利润 7.4.7.10 -14,962,731.37 -35,898,574.94
所有者 权益 合计
154,194,602.82 158,707,922.09
负债和 所有 者权 益总 计
154,500,326.54 158,950,812.61
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额总 额 为 169,157,334.19 份； 其中 A/B 类基 金 份
额净值 为0.912 ， 基金 份额 为169,149,923.82 份； C 类 基金份 额净 值为0.910 ， 基金 份额 为7,410.37
份。
7.2 利润表
会计主 体： 融通 深证 成份 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
20,286,207.65 -33,862,381.65
1.利息 收入
61,035.82 78,873.13
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 60,996.48 78,873.13
债券利 息收 入
39.34 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
-6,123,572.41 -5,198,047.71
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -7,764,724.21 -6,940,534.82
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,933.33 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 1,639,218.47 1,742,487.11
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.17 26,328,706.68 -28,778,450.52 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 7.4.7.18 20,037.56 35,243.45
减： 二、费用
2,186,911.03 2,216,558.54
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,583,001.75 1,652,061.96
2．托 管费 7.4.10.2.2 316,600.22 330,412.45
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 4.19 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 145,546.87 69,356.13
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 141,758.00 164,728.00
三、利润总额
18,099,296.62 -36,078,940.19
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
18,099,296.62 -36,078,940.19
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 融通 深证 成份 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
194,606,497.03 -35,898,574.94 158,707,922.09
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 18,099,296.62 18,099,296.62
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
-25,449,162.84 2,836,546.95 -22,612,615.89
其中：1.基 金申 购款 18,134,088.50 -2,764,365.96 15,369,722.54
2.基金 赎回 款 -43,583,251.34 5,600,912.91 -37,982,338.43 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
169,157,334.19 -14,962,731.37 154,194,602.82
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
199,246,622.25 2,629,751.50 201,876,373.75
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -36,078,940.19 -36,078,940.19
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
-4,640,125.22 -469,576.54 -5,109,701.76
其中：1.基 金申 购款 43,394,672.65 -8,546,776.33 34,847,896.32
2.基金 赎回 款 -48,034,797.87 8,077,199.79 -39,957,598.08
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动
- -1,979,809.71 -1,979,809.71
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
194,606,497.03 -35,898,574.94 158,707,922.09
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张帆______
______ 颜锡 廉______
____ 刘 美丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
融通深 证成 份指 数证 券投 资基金(以 下简 称 “ 本基 金 ”)经 中国 证券 监督 管理 委 员会( 以下 简称
“中国 证监 会”)证 监许 可[2010]606 号《 关于 核准 融通深 证成 份指 数证 券投 资基金 募集 的批 复》融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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核准，由融通 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《融通深证 成份指数
证券投资基金 基金合同 》 负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次 设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 1,848,674,651.50 元， 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公
司普华 永道 中天 验字(2010) 第315 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《融通 深证 成份 指
数证券 投资 基金 基金 合同 》于 2010 年 11 月 15 日 正式生 效， 基 金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为
1,848,841,553.44 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 166,901.94 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为融 通基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。
根据本 基金 的基 金管 理人 于 2017 年7 月5 日 发布 的 《融通 基金 管理 有限 公司 关 于融通 深证 成
份指数 证券 投资 基金 增设 C 类基 金份 额并 修订 基金 合同部 分条 款的 公告 》 ， 自 2017 年 7 月 5 日起
对本基 金进 行份 额分 类， 原有基 金份 额为 A/B 类份 额，增 设 C 类份 额。 在投 资者申 购时 收取 前 端
申购费 用的 份额 ，称 为 A 类份额 ；在 投资 者赎 回时 收取 后 端申 购费 用的 份额 ， 称为 B 类 份额 ； 不
收取申购费用 ，而是从 本 类别基金资产 中计提销 售 服务费并按照 持有期限 收 取赎回费的 份额，称
为C 类 份额 。本 基金 分类 后，本 基金 原有 基金 份额 将自动 划归 为本 基 金A/B 类基金 份额 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《融 通 深证成份指数 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规 定， 本基 金投 资于 具有良 好流 动性 的金 融工 具， 包 括深 证成 份指 数的 成份股 与备 选成 份股 、
新股( 一级市 场初次发 行或 增发)、债券 以及中国 证监 会允许基金 投资的其 他金 融工具。本 基金力
求将净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均跟 踪误 差控制 在 0.35% 以内 ，年 化跟踪 误差 控制 在 4%
以内，以实现 对深证成 份 指数的有效跟 踪。本基 金 标的指数使用 费由基金 管 理人融通基 金管理有
限公司承担， 不计入本 基 金费用。本基 金投资于 指 数成份股与备 选成份股 的 资产不低于 股票资产
的 90% ，现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。 本基金 的业 绩比 较基
准为： 深证 成份 指数 收益 率 X 95%+ 银行 活期 存款 利 率 X 5% 。 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会 计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 融通 深证 成份指 数证 券投 资基
金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和资产支持证 券投资 分 类 为以公允价值 计
量且其变动计 入当期损 益 的金融资产。 以公允价 值 计量且其公允 价值变动 计 入损益的金 融资产在
资产负 债表 中以 交易 性金 融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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基金持 有 的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和 其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券 或资产支 持证券 起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金 持有 的股 票投 资 、 债 券投资 和资 产支 持证 券投 资 按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为 基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金 融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债 券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。 资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配权 。 本基金收益以 现金形式 分 配，但基金份 额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未 分配利润 中 的未实现部分 为正数， 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以 及基金份
额交易产生的 未实现平 准 金等，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实 现部分；
若期末未分配 利润的未 实 现部分为负数 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 ，即已实
现部分 相抵 未实 现部 分后 的余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活 动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券 投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构 同业 往 来等 增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增 值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 8,388,202.36 10,323,801.72
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 8,388,202.36 10,323,801.72
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 163,819,108.68 145,819,080.88 -18,000,027.80
贵金属 投资- 金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 258,198.68 257,561.22 -637.46
银行间 市场 - - -
合计 258,198.68 257,561.22 -637.46
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 164,077,307.36 146,076,642.10 -18,000,665.26
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 192,855,907.71 148,526,535.77 -44,329,371.94
贵金属 投资- 金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 192,855,907.71 148,526,535.77 -44,329,371.94
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有 衍 生金 融资 产/负 债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负 债。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,638.55 2,085.43
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 5.00 -
应收债 券利 息 25.41 -
应收买 入返 售证 券利 息 - - 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 30 页 共 79 页
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 2.50 0.90
合计 1,671.46 2,086.33
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有 其 他资 产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 9,004.60 -
银行间 市 场 应付 交易 费用 - -
合计 9,004.60 -
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付赎 回费 47.96 65.32
预提费 用 40,000.00 60,000.00
应付后 端申 购费 46.56 7.14
合计 40,094.52 60,072.46
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
融通深 证成 份指 数 A/B
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 194,606,497.03 194,606,497.03
本期申 购 18,126,111.53 18,126,111.53 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 31 页 共 79 页
本期赎 回 -43,582,684.74 -43,582,684.74
本期末 169,149,923.82 169,149,923.82
金额单 位： 人民 币元
融通深 证成 份指 数 C
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 - -
本期申 购 7,976.97 7,976.97
本期赎 回 -566.60 -566.60
本期末 7,410.37 7,410.37
注：A 类份额 申 购含 转换 入份额 ；赎 回含 转换 出份 额。C 类份额 暂 不开 通 转 换业务 。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
融通深 证成 份指 数 A/B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 73,719,981.27 -109,618,556.21 -35,898,574.94
本期利 润 -8,229,399.23 26,328,545.71 18,099,146.48
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-8,743,055.09 11,580,415.66 2,837,360.57
其中： 基金 申购 款 6,291,066.75 -9,054,572.74 -2,763,505.99
基金赎 回款 -15,034,121.84 20,634,988.40 5,600,866.56
本期已 分配 利润 - - -
本期末 56,747,526.95 -71,709,594.84 -14,962,067.89
单位： 人民 币元
融通深 证成 份指 数 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - - 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 32 页 共 79 页
本期利 润 -10.83 160.97 150.14
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,000.83 187.21 -813.62
其中： 基金 申购 款 -1,077.86 217.89 -859.97
基金赎 回款 77.03 -30.68 46.35
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,011.66 348.18 -663.48
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 59,818.92 76,339.74
定期存 款 利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 418.06 298.73
其他 759.50 2,234.66
合计 60,996.48 78,873.13
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 56,918,789.61 25,591,423.53
减：卖 出股 票成 本总 额 64,683,513.82 32,531,958.35
买卖股 票差 价收 入 -7,764,724.21 -6,940,534.82
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 33 页 共 79 页
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
2016年1月1 日至2016
年12 月31日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
47,448.58 -
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
45,499.53 -
减：应 收利 息总 额 15.72 -
买卖债 券差 价收 入 1,933.33 -
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益/损 失。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,639,218.47 1,742,487.11
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,639,218.47 1,742,487.11
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 26,328,706.68 -28,778,450.52
—— 股 票投 资 26,329,344.14 -28,778,450.52
—— 债 券投 资 -637.46 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 34 页 共 79 页
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 26,328,706.68 -28,778,450.52
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
基金赎 回费 收入 19,590.89 30,686.62
转换费 收入 446.67 4,556.83
合计 20,037.56 35,243.45
注：1. 本基 金的 赎回 费按 持有期 间递 减 ， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2. 基金 转换 收取 转换 费和 补差费 ，其 中转 换费 的 25% 归入 转出 基金 的基 金资 产 。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 145,546.87 69,356.13
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 145,546.87 69,356.13
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
审计费 用 40,000.00 60,000.00
信息披 露费 100,000.00 100,000.00 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 35 页 共 79 页
银行费 用 258.00 228.00
帐户维 护费 1,500.00 4,500.00
其他 - -
合计 141,758.00 164,728.00
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司( “ 融通基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
新时代 证券 股份 有限 公司 (“新 时代 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理 人 的股东
深圳市 融通 资本 管理 股份 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.10.1 关联方报酬
7.4.10.1.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,583,001.75 1,652,061.96
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 656,885.01 687,674.15
注：1 、 支 付基 金管 理人 融 通基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 1.00% 的
年费率计提， 逐日累计 至 每月月底，按 月支付。 其 计算公式为： 日基金管 理 费＝前一日 基金资产
净值× 1.00 %/ 当 年天 数。 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 36 页 共 79 页
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
7.4.10.1.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 316,600.22 330,412.45
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.20% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0. 20%/ 当年 天数。
7.4.10.1.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通深 证成 份指 数
A/B
融通深 证成 份指 数C 合计
融通基 金管 理有 限公 司 - 4.19 4.19
合计 - 4.19 4.19
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融 通 深 证 成 份 指 数
A/B
融通深 证成 份指 数C 合计
融通基 金管 理有 限公 司 - - -
合计 - - -
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金资 产净 值 0.40%的 年 费率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为： 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 37 页 共 79 页
C 类日 销售 服务 费＝ 前一 日 C 类 基金 资产 净值 ×0.40% / 当年 天数 。
7.4.10.2 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交 易 。
7.4.10.3 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.3.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.3.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 末除基 金管 理人 以外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.10.4 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公 司 8,388,202.36 59,818.92 10,323,801.72 76,339.74
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.5 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期 内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.6 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 无 其他 关联 交易 事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内无 利润 分配。
7.4.12 期末（2017 年12 月31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备
注 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 38 页 共 79 页
股）
002466 天齐锂业 2017-12-26 2018-1-3 增发未上市 11.06 53.21 2,091 23,126.46 111,262.11 -
300664 鹏鹞环保 2017-12-28
2018-1-5
新股未上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
002923 润都股份 2017-12-28
2018-1-5
新股未上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总
额
期末估 值
总额
备
注
128024 宁行转债 2017-12-15 2018-1-12 新债未上市 100.00 100.00 988 98,799.57 98,799.57 -
123006 东财转债 2017-12-20 2018-1-19 新债未上市 100.00 100.00 702 70,199.69 70,199.69 -
123003 蓝思转债 2017-12-8 2018-1-17 新债未上市 100.00 100.00 196 19,599.87 19,599.87 -
123004 铁汉转债 2017-12-18 2018-1-26 新债未上市 100.00 100.00 141 14,099.91 14,099.91 -
123005 万信转债 2017-12-19 2018-1-30 新债未上市 100.00 100.00 141 14,099.91 14,099.91 -
128028 赣锋转债 2017-12-21 2018-1-19 新债未上市 100.00 100.00 140 13,999.91 13,999.91 -
128029 太阳转债 2017-12-22 2018-1-16 新债未上市 100.00 100.00 124 12,399.92 12,399.92 -
128027 崇达转债 2017-12-15 2018-1-22 新债未上市 100.00 100.00 23 2,299.98 2,299.98 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002739 万达院线 2017-7-4
重大事项 停牌 52.04 - - 11,203 896,400.75 583,004.12 -
000540 中天金融 2017-8-21
重大事项 停牌 7.35 - - 66,100 816,909.51 485,835.00 -
300156 神雾环保 2017-7-17 重大事项 停牌 23.64 2018-1-17 21.74 13,538 214,965.51 320,038.32 -
002366 台海核电 2017-12-6
重大事项 停牌 26.45 - - 11,100 360,260.84 293,595.00 -
002470 金正大 2017-10-25 重大事项 停牌 8.50 2018-2-9 8.24 33,768 406,385.03 287,028.00 -
300383 光环新网 2017-11-7
重大事项 停牌 13.19 2018-3-19 14.51 21,300 345,323.12 280,947.00 -
002075 沙钢股份 2016-9-19
重大事项 停牌 16.12 - - 17,300 226,457.00 278,876.00 - 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 39 页 共 79 页
000930 中粮生化 2017-10-24
重大事项 停牌 13.34 - - 20,400 308,123.42 272,136.00 -
002168 深圳惠程 2017-12-19
重大事项 停牌 13.76 - - 18,700 252,759.84 257,312.00 -
000566 海南海药 2017-11-22
重大事项 停牌 12.89 - - 18,500 455,392.21 238,465.00 -
000547 航天发展 2017-10-30 重大事项 停牌 10.25 - - 22,500 471,595.42 230,625.00 -
300104 乐视网 2017-4-17 重大事项 停牌 3.91 2018-1-24 13.80 58,452 730,333.90 228,547.32 -
000006 深振业Ａ 2017-9-11
重大事项 停牌 9.85 2018-3-8 8.87 22,600 253,746.30 222,610.00 -
300159 新研股份 2017-11-23
重 大事项停牌 10.40 2018-3-22 9.36 20,000 287,986.19 208,000.00 -
000592 平潭发展 2017-8-9
重大事项 停牌 5.75 2018-1-29 5.70 36,100 419,218.41 207,575.00 -
000031 中粮地产 2017-7-24
重大事项 停牌 8.00 - - 25,887 289,102.77 207,096.00 -
000979 中弘股份 2017-9-7
重大事项 停牌 1.94 2018-2-14 1.75 100,964 332,419.77 195,870.16 -
002004 华邦健康 2017-12-14
重大事项 停牌 6.73 2018-3-14 7.30 28,650 490,389.28 192,814.50 -
000939 凯迪生态 2017-11-16
重大事项 停牌 4.99 - - 37,700 312,391.22 188,123.00 -
000926 福星股份 2017-12-26
重大事项 停牌 10.89 2018-1-10 11.98 17,200 221,364.00 187,308.00 -
300090 盛运环保 2017-12-1
重大事项 停牌 9.24 - - 18,700 244,271.77 172,788.00 -
002512 达华智能 2017-12-6
重大事项 停牌 18.07 2018-3-6 16.26 9,000 161,123.85 162,630.00 -
000806 银河生物 2017-7-18
重大事项 停牌 10.76 2018-1-18 10.01 15,100 349,380.07 162,476.00 -
000034 神州数码 2017-9-29
重大事项 停牌 21.60 - - 7,000 155,516.96 151,200.00 -
300134 大富科技 2017-12-18
重大事项 停牌 16.45 2018-3-19 14.81 8,800 339,559.54 144,760.00 -
000156 华数传媒 2017-12-26
重大事项 停牌 11.40 - - 11,000 366,820.56 125,400.00 -
000766 通化金马 2017-11-24
重大 事项停牌 13.60 - - 9,000 160,481.25 122,400.00 -
002130 沃尔核材 2017-12-25 重大事项 停牌 5.76 2018-1-10 6.15 21,100 224,863.80 121,536.00 -
300010 立思辰 2017-11-17
重大事项 停牌 11.17 2018-2-22 10.05 9,801 275,972.41 109,477.17 -
000693 *ST 华泽 2016-3-1
重大事项 停牌 12.50 2018-3-21 11.88 8,000 106,400.00 100,000.00 -
002625 光启技术 2017-12-20
重大事项 停牌 28.07 2018-1-4 30.88 3,502 180,930.83 98,301.14 -
002358 森源电气 2017-12-7
重大事项 停牌 14.86 2018-3-7 15.05 6,600 155,119.98 98,076.00 -
300116 坚瑞沃能 2017-12-18 重大事项 停牌 7.62 - - 12,700 118,909.56 96,774.00 -
300216 千山药机 2017-12-25
重大事项 停牌 15.95 2018-1-18 14.46 5,800 383,862.06 92,510.00 -
000615 京汉股份 2017-12-26
重大事项 停牌 9.76 2018-1-10 10.74 8,700 124,049.00 84,912.00 - 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
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300292 吴通控股 2017-12-4
重大事项 停牌 5.67 2018-3-5 5.72 13,500 114,964.63 76,545.00 -
300364 中文在线 2017-12-28
重大事项 停牌 9.23 2018-1-5 10.00 8,255 147,935.86 76,193.65 -
000564 供销大集 2017-11-28
重大事项 停牌 4.78 - - 10,900 70,414.00 52,102.00 -
300730 科创信息 2017-12-25
重大事项 停牌 41.55 2018-1-2 45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919 名臣健康 2017-12-28
重大事项 停牌 35.26 2018-1-2 38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易而作 为抵 押的 债券 。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金是指数 型基金。 本 基金主要投资 于标的指 数 的成份股与备 选成份股 。 本基金在日常 经
营活动中面临 的与这些 金 融工具相关的 风险主要 包 括信用风险、 流动性风 险 及市场风险 。本基金
的基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金的基金 管理人奉 行 建设全面风险 管理体系 、 风控优先的政 策，在董 事 会下设立风险 控
制与审计委员 会，负责 检 查公司合规运 作的状况 及 合规控制的有 效性，并 对 公司的合规 控制提出
相关要求；在 管理层层 面 设立风险 控制 委员会， 负 责建立健全公 司的风险 管 理制度并组 织实施，
审定公司的业 务风险管 理 政策，审定公 司内控管 理 组织实施方案 ，审定公 司 的业务授权 方案，审
定基金资产组 合的风险 状 况评价分析报 告，审定 公 司各项风险与 内控状况 评 价报告，审 定业务风
险损失责任人 的责任， 审 定重大业务可 行性风险 论 证，协调突发 性重大风 险 事件的处理 ；各业务
部门在执行业 务事项时 需 遵守相关法律 法规，遵 守 公司业务管理 制度，具 有 根据业务特 点控制业
务风险的职责 。业务人 员 是风险控制环 节的第一 责 任人，部门负 责人是控 制 业务风险管 理的第一
责任人，对部 门风险控 制 措施的实施情 况进 行管 理 ；风险管理小 组由投资 经 理、金融工 程人员和
研究员组成， 负责制定 相 关业务风险的 识别和度 量 方法，指导业 务部门实 施 风险的管理 和控制，
并定期出具投 资组合风 险 报告，进行投 资风险分 析 与绩效评估； 督察长和 监 察稽核部负 责监察公融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 41 页 共 79 页
司各业务部门 在相关法 律 法规、规章制 度和业务 流 程执行方面的 情况，确 保 既定的风险 控制措施
得到有效的贯 彻执行， 发 现内控缺失和 管理漏洞 ， 提出改进要求 和建议， 并 报告法规和 制度的执
行情况 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的 角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行 了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的除 国债 、央 行票据 和政 策性 金融 债以 外 的债 券占 基 金
资产净 值的 比例 为0.17%(2016 年12 月 31 日： 无) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金 在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人 可随 时 要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管 理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 42 页 共 79 页
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报告期内本基 金组合资产的流动性 风险 分析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参见 附注 7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。 本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金 资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 43 页 共 79 页
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允 价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、债 券投 资 等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,388,202.36 - - - 8,388,202.36
结算备 付金 11,165.86 - - - 11,165.86
存出保 证金 5,490.10 - - - 5,490.10
交易性 金融 资产
12,399.92 245,161.30 145,819,080.88 146,076,642.10
应收利 息 - - - 1,671.46 1,671.46
应收申 购款
- - 17,154.66 17,154.66
资产总 计 8,404,858.32 12,399.92 245,161.30 145,837,907.00 154,500,326.54
负债
应付赎 回款 - - - 99,865.11 99,865.11
应付管 理人 报酬 - - - 130,631.36 130,631.36
应付托 管费 - - - 26,126.26 26,126.26
应付销 售服 务费 - - - 1.87 1.87
应付交 易费 用 - - - 9,004.60 9,004.60
其他负 债 - - - 40,094.52 40,094.52
负债总 计 - - - 305,723.72 305,723.72
利率敏 感度 缺口 8,404,858.32 12,399.92 245,161.30 145,532,183.28 154,194,602.82
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 44 页 共 79 页
银行存 款 10,323,801.72 - - - 10,323,801.72
存出保 证金 2,089.24 - - - 2,089.24
交易性 金融 资产 - - - 148,526,535.77 148,526,535.77
应收利 息 - - - 2,086.33 2,086.33
应收申 购款 65,202.40 - - 31,097.15 96,299.55
其他资 产 - - - - -
资产总 计 10,391,093.36 - - 148,559,719.25 158,950,812.61
负债
应付赎 回款 - - - 17,686.07 17,686.07
应付管 理 人 报酬 - - - 137,609.98 137,609.98
应付托 管费 - - - 27,522.01 27,522.01
其他负 债 - - - 60,072.46 60,072.46
负债总 计 - - - 242,890.52 242,890.52
利率敏 感度 缺口 10,391,093.36 - - 148,316,828.73 158,707,922.09
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日
孰早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
于 2017 年 12 月 31 日 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0.17%(2016 年 12 月 31 日：无)， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2016 年
12 月 31 日 ：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金运用指 数化投资 方 式，通过控制 股票投资 组 合与深证成份 指数的跟 踪 误差，力求实 现
对深证成份指 数的有效 跟 踪。金融工程 小组负责 对 基金组合的跟 踪误差和 风 险进行评估 ，定期提
交组合跟踪误 差和风险 监 控报告。在跟 踪误差超 过 一定范围时， 通知基金 经 理和相关部 门，及时
进行投资组合 的调整。 投 资决策委员会 根据市场 变 化对投资组合 计划提出 风 险防范措施 。监察稽
核部对 投资 的决 策和 执行 过程进 行日 常监 督。 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 45 页 共 79 页
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为
90%-95% ， 其中 投资 深证 成 份指数 成份 股及 其备 选成 份股的 资产 不低 于股 票资 产的 90% ； 并保 持不
低于基 金资 产净 值 5% 的 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。 此 外 ， 本基 金的基 金管 理人 每日
对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险 ，及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 145,819,080.88 94.57 148,526,535.77 93.58
交易性 金融 资产 －基 金投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 145,819,080.88 94.57 148,526,535.77 93.58
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除深证 成份 指数 收益 率 以 外的其 他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民币 元）
本期末
（2017 年 12 月31 日）
上年度 末
（2016 年 12 月31 日）
深证成份指数收益率
上升 5%
7,385,912.49 7,937,970.12
深证成份指数收益率
下降 5%
-7,385,912.49 -7,937,970.12
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 46 页 共 79 页
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
一、公 允价 值
1 、金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
2 、持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
（1） 各层 次金 融工 具公 允 价值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 138,194,383.10 元， 属于 第二 层次的 余额 为 7,653,711.68 元， 属于 第三 层
次 的 余 额 为 228,547.32 元(2016 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 138,828,925.12 元 ， 第 二 层 次
9,697,610.65 元， 无第 三 层次) 。
（2） 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
（3） 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
于本期 末， 本基 金持 有的 第三层 次金 融工 具公 允价 值为 228,547.32 元(2016 年 12 月31 日：
无) 。
本会计 期间 净转 入第 三层 次的的 金额 为人 民 币651,739.80 元， 计入 损益 的第 三层次 金融 工具
公允价 值变 动为 人民 币-423,192.48 元 。 于2017 年12 月31 日 扔持 有的 第三 层次 金融工 具计 入2017
年度损益的未 实现利得或 损失的变动金 额(从年初起 算)为人民币-827,817.29 元，计入利润 表中
的公允 价值 变动 损益 、投 资收益 等项 目。
上述 第 三层 次金 融工 具使 用可比 公司 法作 为估 值技 术进行 估值 ， 不 可输 入值 为 市销率(范 围为
1.2-8.5 倍)， 与其 公允 价 值同向 变动 。
于2016 年 度， 本基 金无 第 三层次 资产 变动 。
3 、非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 47 页 共 79 页
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
4 、不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
二、增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月 份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
三 、除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产 的 比例 （% ）
1 权益投 资 145,819,080.88 94.38
其中： 股票 145,819,080.88 94.38
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 257,561.22 0.17
其中： 债券 257,561.22 0.17
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - - 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 48 页 共 79 页
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,399,368.22 5.44
8 其他各 项资 产 24,316.22 0.02
9 合计 154,500,326.54 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 期末指数投资按行业 分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 3,524,561.20 2.29
B
采矿业 1,663,393.98
1.08
C
制造业 91,596,990.81
59.40
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
1,916,940.60 1.24
E
建筑业 2,783,949.26 1.81
F
批发和 零售 业 3,544,983.50 2.30
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 709,967.52 0.46
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
13,638,837.59
8.85
J
金融业 9,009,781.65 5.84
K
房地产 业 7,849,950.99 5.09
L
租赁和 商务 服务 业 2,126,275.13 1.38
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,164,388.30
1.40
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 1,313,796.40 0.85 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 49 页 共 79 页
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,607,255.76 1.69
S
综合 384,110.00 0.25
合计 144,835,182.69 93.93
8.2.2 期末积极投资按行业 分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 100,000.00 0.06
C
制造业 816,008.94 0.53
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产 和供应 业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 35,566.05 0.02
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.02
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 983,898.19 0.64
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有股票投资 明细
金额单 位： 人民 币元 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 50 页 共 79 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 000333 美的集 团
95,097
5,271,226.71
3.42
2 000651 格力电 器
103,202
4,509,927.40
2.92
3 000858 五 粮 液
40,005
3,195,599.40
2.07
4 000725 京东方 Ａ
548,698
3,176,961.42
2.06
5 000002 万
科Ａ
88,000
2,733,280.00
1.77
6 002415 海康威 视
69,435
2,707,965.00
1.76
7 000001 平安银 行
182,809
2,431,359.70
1.58
8 300498 温氏股 份
82,348
1,968,117.20
1.28
9 000063 中兴通 讯
51,777
1,882,611.72
1.22
10 002304 洋河股 份
12,135
1,395,525.00
0.91
11 002230 科大讯 飞
22,009
1,301,612.26
0.84
12 002450 康得新
49,957
1,109,045.40
0.72
13 000776 广发证 券
65,560
1,093,540.80
0.71
14 000568 泸州老 窖
15,443
1,019,238.00
0.66
15 000538 云南白 药
9,642
981,459.18
0.64
16 002024 苏宁云 商
75,805
931,643.45
0.60
17 002008 大族激 光
18,700
923,780.00
0.60
18 002142 宁波银 行
49,794
886,831.14
0.58
19 002202 金风科 技
46,615
878,692.75
0.57
20 000338 潍柴动 力
103,740
865,191.60
0.56
21 002466 天齐锂 业
16,031
853,009.51
0.55
22 300136 信维通 信
16,795
851,506.50
0.55
23 002456 欧菲光
41,135
846,969.65
0.55
24 300059 东方财 富
64,476
834,964.20
0.54
25 001979 招商蛇 口
42,463
830,576.28
0.54
26 002027 分众传 媒
57,420
808,473.60
0.52
27 002594 比亚迪
12,344
802,977.20
0.52
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 51 页 共 79 页
28 002236 大华股 份
34,464
795,773.76
0.52
29 002460 赣锋锂 业
11,000
789,250.00
0.51
30 000166 申万宏 源
142,720
766,406.40
0.50
31 002241 歌尔股 份
42,714
741,087.90
0.48
32 000100 TCL 集团
177,720
693,108.00
0.45
33 002475 立讯精 密
29,300
686,792.00
0.45
34 000423 东阿阿 胶
11,313
681,834.51
0.44
35 300072 三聚环 保
19,309
678,325.17
0.44
36 000503 海虹控 股
15,600
673,296.00
0.44
37 300124 汇川技 术
22,798
661,597.96
0.43
38 000069 华侨城 Ａ
70,044
594,673.56
0.39
39 000625 长安汽 车
46,697
588,382.20
0.38
40 000661 长春高 新
3,197
585,051.00
0.38
41 002739 万达院 线
11,203
583,004.12
0.38
42 300070 碧水源
33,122
575,329.14
0.37
43 000413 东旭光 电
61,000
572,180.00
0.37
44 000895 双汇发 展
21,217
562,250.50
0.36
45 000839 中信国 安
58,600
561,974.00
0.36
46 002044 美年健 康
25,600
559,872.00
0.36
47 000783 长江证 券
71,125
559,753.75
0.36
48 000963 华东医 药
9,762
525,976.56
0.34
49 002252 上海莱 士
26,430
524,635.50
0.34
50 002673 西部证 券
41,748
514,335.36
0.33
51 300024 机器人
26,925
506,728.50
0.33
52 002508 老板电 器
10,400
500,240.00
0.32
53 002310 东方园 林
24,300
490,131.00
0.32
54 002405 四维图 新
18,500
488,215.00
0.32
55 000540 中天金融
66,100
485,835.00
0.32
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 52 页 共 79 页
56 000768 中航飞 机
28,760
485,756.40
0.32
57 300003 乐普医 疗
19,800
478,368.00
0.31
58 300408 三环集 团
23,550
474,768.00
0.31
59 002085 万丰奥 威
26,180
468,622.00
0.30
60 002081 金 螳 螂
30,177
462,311.64
0.30
61 000157 中联重 科
102,841
459,699.27
0.30
62 002271 东方雨 虹
11,429
456,702.84
0.30
63 002340 格林美
63,010
453,041.90
0.29
64 002129 中环股 份
39,200
450,408.00
0.29
65 000728 国元证 券
40,800
448,800.00
0.29
66 000425 徐工机 械
96,900
448,647.00
0.29
67 000998 隆平高 科
16,900
434,668.00
0.28
68 002797 第一创 业
44,320
434,336.00
0.28
69 002736 国信证 券
39,700
430,745.00
0.28
70 000623 吉林敖 东
19,115
430,087.50
0.28
71 002572 索菲亚
11,500
423,200.00
0.27
72 000786 北新建 材
18,696
420,660.00
0.27
73 000792 盐湖股 份
30,200
420,082.00
0.27
74 002001 新 和 成
10,942
416,452.52
0.27
75 000039 中集集 团
18,100
413,585.00
0.27
76 000793 华闻传 媒
40,900
409,409.00
0.27
77 000630 铜陵有 色
139,600
407,632.00
0.26
78 002049 紫光国 芯
8,400
403,116.00
0.26
79 002714 牧原股 份
7,500
396,450.00
0.26
80 000050 深天马 Ａ
19,700
388,287.00
0.25
81 002422 科伦药 业
15,516
386,348.40
0.25
82 000060 中金岭 南
34,561
386,046.37
0.25
83 300142 沃森生 物
20,900
381,425.00
0.25
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 53 页 共 79 页
84 000709 河钢股 份
97,200
379,080.00
0.25
85 000826 启迪桑 德
11,400
376,428.00
0.24
86 002146 荣盛发 展
39,100
372,623.00
0.24
87 000977 浪潮信 息
18,190
361,617.20
0.23
88 300017 网宿科 技
33,943
361,153.52
0.23
89 300015 爱尔眼 科
11,648
358,758.40
0.23
90 002294 信立泰
7,900
357,001.00
0.23
91 000983 西山煤 电
34,706
351,918.84
0.23
92 300266 兴源环 境
13,000
351,000.00
0.23
93 002311 海大集 团
14,940
349,596.00
0.23
94 002179 中航光 电
8,794
346,307.72
0.22
95 002050 三花股 份
18,427
337,951.18
0.22
96 000008 神州高 铁
38,600
337,750.00
0.22
97 000876 新 希 望
45,300
337,485.00
0.22
98 002092 中泰化 学
25,200
335,412.00
0.22
99 002465 海格通 信
34,930
334,978.70
0.22
100 300088 长信科 技
42,500
332,775.00
0.22
101 300296 利亚德
17,000
331,330.00
0.21
102 002500 山西证 券
35,900
330,998.00
0.21
103 000418 小天 鹅A
4,800
325,680.00
0.21
104 000488 晨鸣纸 业
19,500
325,065.00
0.21
105 002573 清新环 境
14,200
322,766.00
0.21
106 002007 华兰生 物
12,000
322,560.00
0.21
107 300156 神雾环 保
13,538
320,038.32
0.21
108 300433 蓝思科 技
10,674
318,618.90
0.21
109 002185 华天科 技
37,090
316,006.80
0.20
110 000559 万向钱 潮
30,800
312,620.00
0.20
111 002176 江特电 机
27,575
312,149.00
0.20
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 54 页 共 79 页
112 300027 华谊兄 弟
35,733
311,949.09
0.20
113 002065 东华软 件
37,900
310,780.00
0.20
114 002558 巨人网 络
8,400
309,120.00
0.20
115 000690 宝新能 源
38,400
307,200.00
0.20
116 000066 长城电 脑
41,928
305,655.12
0.20
117 000750 国海证 券
62,200
304,780.00
0.20
118 000009 中国宝 安
42,100
304,383.00
0.20
119 000402 金 融 街
27,233
302,558.63
0.20
120 002074 国轩高 科
13,391
298,083.66
0.19
121 000581 威孚高 科
12,416
297,984.00
0.19
122 300274 阳光电 源
15,760
295,815.20
0.19
123 300355 蒙草生 态
23,540
295,191.60
0.19
124 002366 台海核 电
11,100
293,595.00
0.19
125 000671 阳 光 城
36,950
290,796.50
0.19
126 000887 中鼎股 份
16,000
290,720.00
0.19
127 002385 大北农
47,450
287,547.00
0.19
128 002470 金正大
33,768
287,028.00
0.19
129 000046 泛海控 股
38,400
286,464.00
0.19
130 300122 智飞生 物
10,200
286,314.00
0.19
131 002038 双鹭药 业
9,213
285,326.61
0.19
132 000970 中科三 环
19,800
284,724.00
0.18
133 000686 东北证 券
32,450
284,586.50
0.18
134 000656 金科股 份
56,900
281,655.00
0.18
135 300383 光环新 网
21,300
280,947.00
0.18
136 002019 亿帆鑫 富
12,600
280,350.00
0.18
137 002075 沙钢股 份
17,300
278,876.00
0.18
138 300055 万邦达
13,100
275,493.00
0.18
139 300144 宋城演 艺
14,685
274,022.10
0.18
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 55 页 共 79 页
140 002410 广联达
13,962
273,655.20
0.18
141 002273 水晶光 电
11,550
272,464.50
0.18
142 000930 中粮生 化
20,400
272,136.00
0.18
143 002583 海能达
14,640
270,986.40
0.18
144 002439 启明星 辰
11,600
270,860.00
0.18
145 000513 丽珠集 团
4,055
269,454.75
0.17
146 000997 新 大 陆
14,900
267,157.00
0.17
147 000878 云南铜 业
18,602
263,962.38
0.17
148 000933 *ST 神火
25,900
262,885.00
0.17
149 300315 掌趣科 技
47,150
262,154.00
0.17
150 000961 中南建 设
40,700
260,887.00
0.17
151 002384 东山精 密
9,100
258,986.00
0.17
152 002168 深圳惠 程
18,700
257,312.00
0.17
153 002217 合力泰
25,200
252,000.00
0.16
154 000778 新兴铸 管
48,100
251,082.00
0.16
155 300146 汤臣倍 健
16,700
250,834.00
0.16
156 002244 滨江集 团
31,500
250,425.00
0.16
157 002195 二三四 五
42,750
249,660.00
0.16
158 000825 太钢不 锈
50,200
248,992.00
0.16
159 300182 捷成股 份
28,845
248,355.45
0.16
160 002407 多氟多
12,150
248,103.00
0.16
161 002078 太阳纸 业
26,700
247,776.00
0.16
162 002223 鱼跃医 疗
12,624
247,430.40
0.16
163 300009 安科生 物
9,470
245,557.10
0.16
164 002600 江粉磁 材
29,200
244,404.00
0.16
165 000988 华工科 技
14,499
240,393.42
0.16
166 002493 荣盛石 化
16,700
239,645.00
0.16
167 000566 海南海 药
18,500
238,465.00
0.15
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 56 页 共 79 页
168 000807 云铝股 份
23,300
238,359.00
0.15
169 300203 聚光科 技
6,700
238,185.00
0.15
170 000938 紫光股 份
3,300
237,699.00
0.15
171 002426 胜利精 密
40,600
236,698.00
0.15
172 300115 长盈精 密
11,749
235,802.43
0.15
173 000999 华润三 九
8,590
233,648.00
0.15
174 300197 铁汉生 态
19,192
233,182.80
0.15
175 000732 泰禾集 团
11,636
232,952.72
0.15
176 000960 锡业股 份
17,600
232,320.00
0.15
177 300347 泰格医 药
6,600
232,188.00
0.15
178 000917 电广传 媒
25,600
231,936.00
0.15
179 002280 联络互 动
30,250
231,715.00
0.15
180 000547 航天发 展
22,500
230,625.00
0.15
181 000697 炼石有 色
10,000
230,400.00
0.15
182 300104 乐视网
58,452
228,547.32
0.15
183 002183 怡 亚 通
32,300
227,715.00
0.15
184 000598 兴蓉环 境
41,800
226,974.00
0.15
185 000415 渤海金 控
39,382
226,840.32
0.15
186 002408 齐翔腾 达
17,800
225,704.00
0.15
187 002221 东华能 源
18,294
223,369.74
0.14
188 000006 深振业 Ａ
22,600
222,610.00
0.14
189 300418 昆仑万 维
10,700
220,099.00
0.14
190 300166 东方国 信
17,399
218,357.45
0.14
191 300251 光线传 媒
20,840
217,778.00
0.14
192 300168 万达信 息
16,100
217,028.00
0.14
193 300033 同花顺
4,300
214,914.00
0.14
194 002048 宁波华 翔
9,000
214,200.00
0.14
195 002013 中航机 电
19,847
214,149.13
0.14
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 57 页 共 79 页
196 002373 千方科 技
14,600
213,890.00
0.14
197 002285 世联行
18,900
210,735.00
0.14
198 002517 恺英网 络
9,400
208,774.00
0.14
199 002281 光迅科 技
7,100
208,740.00
0.14
200 300159 新研股 份
20,000
208,000.00
0.13
201 002030 达安基 因
11,174
207,612.92
0.13
202 000592 平潭发 展
36,100
207,575.00
0.13
203 000031 中粮地 产
25,887
207,096.00
0.13
204 000883 湖北能 源
44,600
206,498.00
0.13
205 300450 先导智 能
3,600
205,092.00
0.13
206 300014 亿纬锂 能
10,275
201,492.75
0.13
207 000078 海王生 物
33,800
199,420.00
0.13
208 000800 一汽轿 车
18,500
199,060.00
0.13
209 002268 卫 士 通
8,620
198,432.40
0.13
210 000627 天茂集 团
24,800
198,400.00
0.13
211 002051 中工国 际
10,714
197,459.02
0.13
212 002127 南极电 商
16,100
196,259.00
0.13
213 000979 中弘股 份
100,964
195,870.16
0.13
214 002138 顺络电 子
11,800
195,644.00
0.13
215 000898 鞍钢股 份
30,800
195,580.00
0.13
216 002610 爱康科 技
82,100
194,577.00
0.13
217 002640 跨境通
10,100
193,314.00
0.13
218 002004 华邦健 康
28,650
192,814.50
0.13
219 002491 通鼎互 联
15,300
192,780.00
0.13
220 000729 燕京啤 酒
28,600
192,764.00
0.13
221 002153 石基信 息
7,200
191,952.00
0.12
222 002624 完美世 界
5,700
190,722.00
0.12
223 000059 华锦股 份
20,000
190,600.00
0.12
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 58 页 共 79 页
224 002383 合众思 壮
9,500
190,285.00
0.12
225 002440 闰土股 份
9,600
189,024.00
0.12
226 000400 许继电 气
14,300
188,617.00
0.12
227 002056 横店东 磁
17,600
188,320.00
0.12
228 000012 南
玻 Ａ
22,265
188,139.25
0.12
229 000939 凯迪生 态
37,700
188,123.00
0.12
230 000926 福星股 份
17,200
187,308.00
0.12
231 002343 慈文传 媒
5,200
185,172.00
0.12
232 000089 深圳机 场
21,179
184,257.30
0.12
233 000712 锦龙股 份
10,800
183,384.00
0.12
234 300145 中金环 境
15,300
182,835.00
0.12
235 002191 劲嘉股 份
19,700
182,225.00
0.12
236 002601 佰利联
11,300
181,026.00
0.12
237 002108 沧州明 珠
15,907
180,703.52
0.12
238 000028 国药一 致
2,987
179,966.75
0.12
239 000758 中色股 份
27,938
179,641.34
0.12
240 002701 奥瑞金
28,520
178,250.00
0.12
241 002152 广电运 通
23,875
177,630.00
0.12
242 000596 古井贡 酒
2,700
177,309.00
0.12
243 002292 奥飞娱 乐
12,400
177,196.00
0.11
244 002444 巨星科 技
12,800
177,024.00
0.11
245 000975 银泰资 源
13,200
176,352.00
0.11
246 002174 游族网 络
7,901
176,192.30
0.11
247 000703 恒逸石 化
8,100
174,717.00
0.11
248 002249 大洋电 机
25,000
174,250.00
0.11
249 300058 蓝色光 标
31,522
174,001.44
0.11
250 002389 南洋科 技
8,200
173,266.00
0.11
251 300090 盛运环 保
18,700
172,788.00
0.11
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 59 页 共 79 页
252 300113 顺网科 技
9,330
170,645.70
0.11
253 300170 汉得信 息
14,300
170,170.00
0.11
254 300287 飞利信
22,800
168,948.00
0.11
255 000516 国际医 学
34,450
168,460.50
0.11
256 000021 深科 技
17,300
168,329.00
0.11
257 300199 翰宇药 业
10,300
167,684.00
0.11
258 000860 顺鑫农 业
8,700
167,127.00
0.11
259 002665 首航节 能
25,080
167,032.80
0.11
260 002501 利源精 制
16,100
166,957.00
0.11
261 002477 雏鹰农 牧
37,600
166,944.00
0.11
262 300133 华策影 视
15,360
166,502.40
0.11
263 002131 利欧股 份
64,010
166,426.00
0.11
264 002371 七星电 子
4,000
165,760.00
0.11
265 300002 神州泰 岳
26,832
164,211.84
0.11
266 300253 卫宁健 康
24,312
163,133.52
0.11
267 300244 迪安诊 断
6,900
162,978.00
0.11
268 002512 达华智 能
9,000
162,630.00
0.11
269 000806 银河生 物
15,100
162,476.00
0.11
270 002352 顺丰控 股
3,200
161,152.00
0.10
271 300271 华宇软 件
10,782
160,436.16
0.10
272 000738 中航动 控
10,351
158,266.79
0.10
273 002555 三七互 娱
7,700
158,158.00
0.10
274 300324 旋极信 息
10,800
158,004.00
0.10
275 000027 深圳能 源
26,030
157,741.80
0.10
276 300068 南都电 源
9,800
157,584.00
0.10
277 002396 星网锐 捷
7,298
157,563.82
0.10
278 002589 瑞康医 药
11,710
157,499.50
0.10
279 002709 天赐材 料
3,400
156,366.00
0.10
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 60 页 共 79 页
280 002155 湖南黄 金
15,945
154,666.50
0.10
281 002595 豪迈科 技
8,000
154,080.00
0.10
282 002151 北斗星 通
4,800
153,696.00
0.10
283 002018 华信国 际
21,480
151,863.60
0.10
284 002128 露天煤 业
13,700
151,796.00
0.10
285 002506 协鑫集 成
35,500
151,585.00
0.10
286 000034 神州数 码
7,000
151,200.00
0.10
287 002424 贵州百 灵
9,800
150,920.00
0.10
288 300026 红日药 业
35,100
149,526.00
0.10
289 002672 东江环 保
9,200
149,500.00
0.10
290 002390 信邦制 药
17,550
148,297.50
0.10
291 002670 国盛金 控
7,600
147,820.00
0.10
292 002421 达实智 能
24,400
147,620.00
0.10
293 002400 省广股 份
27,669
147,475.77
0.10
294 300053 欧比特
10,300
146,878.00
0.10
295 002431 棕榈股 份
17,450
146,580.00
0.10
296 002602 世纪华 通
4,300
146,114.00
0.09
297 002635 安洁科 技
5,600
146,104.00
0.09
298 002630 华西能 源
13,400
146,060.00
0.09
299 002468 艾迪西
5,900
145,671.00
0.09
300 000685 中山公 用
14,200
145,550.00
0.09
301 000601 韶能股 份
20,200
145,440.00
0.09
302 000518 四环生 物
21,200
145,008.00
0.09
303 300134 大富科 技
8,800
144,760.00
0.09
304 300073 当升科 技
5,500
144,595.00
0.09
305 000762 西藏矿 业
9,200
144,440.00
0.09
306 000937 冀中能 源
24,815
144,423.30
0.09
307 000718 苏宁环 球
33,290
144,145.70
0.09
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 61 页 共 79 页
308 002411 必康股 份
5,400
144,018.00
0.09
309 002353 杰瑞股 份
10,951
143,677.12
0.09
310 300207 欣旺达
14,702
143,491.52
0.09
311 300413 快乐购
4,800
143,280.00
0.09
312 000667 美好集 团
47,110
143,214.40
0.09
313 002104 恒宝股 份
16,300
142,951.00
0.09
314 002250 联化科 技
13,453
142,870.86
0.09
315 002603 以岭药 业
9,168
142,654.08
0.09
316 300367 东方网 力
9,450
142,506.00
0.09
317 002023 海特高 新
13,800
142,278.00
0.09
318 002043 兔 宝 宝
11,600
142,216.00
0.09
319 000727 华东科 技
59,700
142,086.00
0.09
320 000902 新洋丰
14,500
141,810.00
0.09
321 002266 浙富控 股
32,700
141,591.00
0.09
322 000563 陕国投 Ａ
33,300
141,525.00
0.09
323 000877 天山股 份
13,600
141,440.00
0.09
324 002036 联创电 子
8,700
141,201.00
0.09
325 002245 澳洋顺 昌
13,700
140,425.00
0.09
326 300496 中科创 达
4,300
138,976.00
0.09
327 300083 劲胜精 密
18,300
138,897.00
0.09
328 002489 浙江永 强
23,000
138,230.00
0.09
329 002716 金贵银 业
7,300
137,751.00
0.09
330 000612 焦作万 方
14,600
137,240.00
0.09
331 002368 太极股 份
5,400
136,998.00
0.09
332 300098 高新兴
10,300
136,990.00
0.09
333 002299 圣农发 展
9,500
136,800.00
0.09
334 000587 金洲慈 航
19,500
136,500.00
0.09
335 000751 锌业股 份
26,300
134,919.00
0.09
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 62 页 共 79 页
336 300459 金科娱 乐
12,100
134,673.00
0.09
337 002308 威创股 份
11,000
134,200.00
0.09
338 300001 特锐德
9,800
134,162.00
0.09
339 000848 承德露 露
14,160
133,953.60
0.09
340 000829 天音控 股
14,100
133,950.00
0.09
341 002668 奥马电 器
6,940
133,109.20
0.09
342 002608 *ST 舜船
13,100
133,096.00
0.09
343 300077 国民技 术
13,200
132,000.00
0.09
344 002067 景兴纸 业
22,400
131,936.00
0.09
345 002428 云南锗 业
10,900
131,563.00
0.09
346 300020 银江股 份
11,200
131,040.00
0.09
347 002251 步 步 高
7,200
129,960.00
0.08
348 000426 兴业矿 业
13,200
129,756.00
0.08
349 002429 兆驰股 份
36,150
129,417.00
0.08
350 002277 友阿股 份
22,000
129,140.00
0.08
351 002436 兴森科 技
21,900
128,991.00
0.08
352 002237 恒邦股 份
12,000
127,440.00
0.08
353 000061 农 产 品
16,600
127,156.00
0.08
354 300078 思创医 惠
11,780
127,106.20
0.08
355 002025 航天电 器
5,621
126,865.97
0.08
356 002022 科华生 物
9,300
126,573.00
0.08
357 002047 宝鹰股 份
16,700
126,085.00
0.08
358 002157 正邦科 技
22,000
126,060.00
0.08
359 000156 华数传 媒
11,000
125,400.00
0.08
360 300185 通裕重 工
55,000
124,850.00
0.08
361 300101 振芯科 技
9,200
123,464.00
0.08
362 300431 暴风集 团
5,660
123,388.00
0.08
363 300310 宜通世 纪
10,634
123,248.06
0.08
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 63 页 共 79 页
364 000980 金马股 份
10,300
122,982.00
0.08
365 000541 佛山照 明
13,350
122,820.00
0.08
366 300118 东方日 升
10,100
122,513.00
0.08
367 000766 通化金 马
9,000
122,400.00
0.08
368 002106 莱宝高 科
12,000
122,040.00
0.08
369 300212 易华录
4,500
121,950.00
0.08
370 002437 誉衡药 业
17,691
121,890.99
0.08
371 002130 沃尔核 材
21,100
121,536.00
0.08
372 002123 梦网荣 信
11,700
121,095.00
0.08
373 002302 西部建 设
6,900
120,888.00
0.08
374 000090 天健集 团
12,020
120,680.80
0.08
375 000543 皖能电 力
24,040
120,680.80
0.08
376 000901 航天科 技
5,100
119,136.00
0.08
377 002399 海普瑞
7,794
119,092.32
0.08
378 000088 盐 田 港
15,500
118,885.00
0.08
379 300079 数码视 讯
28,238
118,881.98
0.08
380 002055 得润电 子
5,800
118,494.00
0.08
381 000882 华联股 份
38,300
116,815.00
0.08
382 000969 安泰科 技
13,101
116,467.89
0.08
383 000600 建投能 源
15,100
116,421.00
0.08
384 002544 杰赛科 技
7,400
116,402.00
0.08
385 002375 亚厦股 份
15,450
116,184.00
0.08
386 300294 博雅生 物
3,850
115,307.50
0.07
387 002073 软控股 份
14,400
115,200.00
0.07
388 002276 万马股 份
13,200
113,784.00
0.07
389 000680 山推股 份
22,000
111,980.00
0.07
390 002089 新 海 宜
19,900
111,838.00
0.07
391 002657 中科金 财
4,900
111,818.00
0.07
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 64 页 共 79 页
392 002643 万润股 份
10,400
111,176.00
0.07
393 300036 超图软 件
7,200
111,168.00
0.07
394 002699 美盛文 化
6,120
110,833.20
0.07
395 002326 永太科 技
9,700
110,774.00
0.07
396 002063 远光软 件
10,408
110,637.04
0.07
397 300257 开山股 份
7,900
110,600.00
0.07
398 002434 万里扬
10,500
110,250.00
0.07
399 300010 立思辰
9,801
109,477.17
0.07
400 002180 艾派克
4,000
109,240.00
0.07
401 300377 赢时胜
8,800
108,768.00
0.07
402 002010 传化股 份
6,700
108,406.00
0.07
403 000158 常山股 份
13,650
108,381.00
0.07
404 002505 大康农 业
37,800
107,352.00
0.07
405 000687 华讯方 舟
10,200
107,202.00
0.07
406 000049 德赛电 池
2,700
106,893.00
0.07
407 002479 富春环 保
11,000
106,810.00
0.07
408 002041 登海种 业
8,300
106,655.00
0.07
409 002120 新海股 份
2,299
105,248.22
0.07
410 000973 佛塑科 技
17,542
105,076.58
0.07
411 000617 *ST 济柴
7,000
105,000.00
0.07
412 300273 和佳股 份
11,580
104,914.80
0.07
413 001696 宗申动 力
16,500
104,280.00
0.07
414 300202 聚龙股 份
5,800
104,110.00
0.07
415 002261 拓维信 息
13,400
103,716.00
0.07
416 002413 雷科防 务
10,300
103,000.00
0.07
417 002303 美盈森
14,684
102,788.00
0.07
418 000620 新华联
17,900
102,030.00
0.07
419 002773 康弘药 业
1,650
101,772.00
0.07
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 65 页 共 79 页
420 002099 海翔药 业
17,600
101,728.00
0.07
421 002482 广田集 团
12,650
101,453.00
0.07
422 000777 中核科 技
6,800
101,320.00
0.07
423 300267 尔康制 药
14,984
100,842.32
0.07
424 300458 全志科 技
3,507
99,809.22
0.06
425 002642 荣之联
7,600
99,636.00
0.06
426 000519 江南红 箭
10,115
99,632.75
0.06
427 000875 吉电股 份
25,600
99,584.00
0.06
428 000018 神州长 城
16,200
99,144.00
0.06
429 002625 光启技 术
3,502
98,301.14
0.06
430 002358 森源电 气
6,600
98,076.00
0.06
431 000957 中通客 车
8,700
97,962.00
0.06
432 000869 张
裕Ａ
2,600
97,500.00
0.06
433 000851 高鸿股 份
11,400
97,356.00
0.06
434 300116 坚瑞沃能
12,700
96,774.00
0.06
435 000062 深圳华 强
4,100
96,309.00
0.06
436 002147 新光圆 成
7,440
96,273.60
0.06
437 000539 粤电力 Ａ
19,900
95,918.00
0.06
438 002283 天润曲 轴
16,700
95,524.00
0.06
439 300376 易事特
12,500
94,625.00
0.06
440 300075 数字政 通
5,800
93,844.00
0.06
441 002563 森马服 饰
11,900
93,534.00
0.06
442 002242 九阳股 份
5,500
93,335.00
0.06
443 000959 首钢股 份
15,500
92,690.00
0.06
444 300216 千山药 机
5,800
92,510.00
0.06
445 300037 新宙邦
4,400
91,784.00
0.06
446 002503 搜于特
16,400
90,856.00
0.06
447 300291 华录百 纳
7,932
90,028.20
0.06
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 66 页 共 79 页
448 300352 北信源
22,500
89,550.00
0.06
449 002143 印纪传 媒
6,720
88,704.00
0.06
450 002522 浙江众 成
10,000
88,000.00
0.06
451 300304 云意电 气
11,900
87,227.00
0.06
452 300222 科大智 能
4,400
86,812.00
0.06
453 002224 三 力 士
10,000
86,800.00
0.06
454 002190 成飞集 成
4,000
86,560.00
0.06
455 300474 景嘉微
1,600
86,272.00
0.06
456 300085 银之杰
6,310
85,816.00
0.06
457 002681 奋达科 技
7,680
85,708.80
0.06
458 002325 洪涛股 份
17,900
85,383.00
0.06
459 002052 同洲电 子
15,200
85,120.00
0.06
460 000615 京汉股 份
8,700
84,912.00
0.06
461 002570 贝因美
11,764
84,700.80
0.05
462 002284 亚太股 份
9,400
84,412.00
0.05
463 002474 榕基软 件
10,000
84,200.00
0.05
464 002481 双塔食 品
15,900
81,408.00
0.05
465 300043 星辉娱 乐
13,200
80,784.00
0.05
466 000881 大连国 际
6,100
79,727.00
0.05
467 002110 三钢闽 光
4,000
77,360.00
0.05
468 300292 吴通控 股
13,500
76,545.00
0.05
469 300364 中文在 线
8,255
76,193.65
0.05
470 000801 四川九 洲
13,100
74,932.00
0.05
471 002588 史丹利
11,200
74,928.00
0.05
472 002695 煌上煌
4,400
74,712.00
0.05
473 300317 珈伟股 份
4,686
73,382.76
0.05
474 300369 绿盟科 技
8,000
72,800.00
0.05
475 000558 莱茵体 育
14,500
71,775.00
0.05
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 67 页 共 79 页
476 002329 皇氏集 团
11,000
71,720.00
0.05
477 300506 名家汇
3,100
68,975.00
0.04
478 000555 神州信 息
5,800
68,150.00
0.04
479 300359 全通教 育
7,000
67,620.00
0.04
480 300011 鼎汉技 术
6,400
66,304.00
0.04
481 002416 爱施德
7,000
66,290.00
0.04
482 300558 贝达药 业
1,000
63,290.00
0.04
483 002229 鸿博股 份
6,701
62,989.40
0.04
484 000987 越秀金 控
6,300
62,055.00
0.04
485 002619 巨龙管 业
9,540
61,056.00
0.04
486 002568 百润股 份
4,300
57,061.00
0.04
487 000607 华媒控 股
9,400
56,964.00
0.04
488 002831 裕同科 技
1,000
55,880.00
0.04
489 300386 飞天诚 信
3,500
55,510.00
0.04
490 000564 西安民 生
10,900
52,102.00
0.03
491 300379 东方通
4,100
51,824.00
0.03
492 300368 汇金股 份
4,800
41,184.00
0.03
493 002703 浙江世 宝
4,850
40,158.00
0.03
494 002815 崇达技 术
1,200
37,872.00
0.02
495 002782 可立克
2,600
36,452.00
0.02
496 002287 奇正藏 药
1,000
33,880.00
0.02
497 002818 富森美
1,100
33,341.00
0.02
8.3.2 期末积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有股票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 002916 深南电 路 3,068
267,621.64
0.17
2 002920 德赛西 威 4,569
178,784.97
0.12
3 000693 *ST 华泽 8,000
100,000.00
0.06
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 68 页 共 79 页
4 002918 蒙娜丽 莎 1,512
84,218.40
0.05
5 300005 探路者 13,500
74,115.00
0.05
6 300276 三丰智 能 4,601
53,785.69
0.03
7 300735 光弘科 技 2,804
40,349.56
0.03
8 002915 中欣氟 材 1,085
38,181.15
0.02
9 300730 科创信 息 821
34,112.55
0.02
10 300664 鹏鹞环 保 3,640
32,323.20
0.02
11 002919 名臣健 康 821
28,948.46
0.02
12 002922 伊戈尔 1,245
22,248.15
0.01
13 002923 润都股 份 954
16,227.54
0.01
14 300684 中石科 技 827
11,528.38
0.01
15 002467 二六三 190
1,453.50
0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 300498 温氏股 份 2,541,472.20 1.60
2 002797 第一创 业 783,557.00 0.49
3 000333 美的集 团 708,563.00 0.45
4 002343 慈文传 媒 545,492.00 0.34
5 000066 长城电 脑 505,345.00 0.32
6 002299 圣农发 展 476,239.00 0.30
7 000963 华东医 药 463,590.07 0.29
8 002558 巨人网 络 406,692.00 0.26
9 002044 美年健 康 401,143.00 0.25
10 000008 神州高 铁 373,986.00 0.24
11 002027 分众传 媒 367,031.00 0.23
12 300296 利亚德 336,913.00 0.21 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 69 页 共 79 页
13 002600 江粉磁 材 290,123.00 0.18
14 000059 华锦股 份 290,044.00 0.18
15 300377 赢时胜 281,916.00 0.18
16 000413 东旭光 电 263,868.00 0.17
17 002643 万润股 份 252,600.00 0.16
18 002610 爱康科 技 245,959.00 0.15
19 000792 盐湖股 份 239,903.00 0.15
20 300145 中金环 境 239,015.00 0.15
注： “买入 金额” 是指 买入 股票成 交金 额， 即 成交 单 单价乘 以成 交数 量， 相 关 交易费 用不 考虑 。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 000002 万
科Ａ 1,606,678.00 1.01
2 000651 格力电 器 1,136,175.53 0.72
3 000333 美的集 团 1,125,263.00 0.71
4 000963 华东医 药 626,829.00 0.39
5 000725 京东方 Ａ 624,315.00 0.39
6 002299 圣农发 展 569,273.00 0.36
7 000858 五 粮 液 563,619.00 0.36
8 002343 慈文传 媒 488,295.00 0.31
9 000001 平安银 行 470,169.00 0.30
10 002450 康得新 435,683.00 0.27
11 002142 宁波银 行 394,541.00 0.25
12 002415 海康威 视 389,002.00 0.25
13 002024 长城信 息
385,890.00
0.24
14 002024 苏宁云 商 375,591.00 0.24
15 300498 温氏股 份 367,750.00 0.23
16 002008 大族激 光 326,063.00 0.21 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 70 页 共 79 页
17 300699 光威复 材 312,474.12 0.20
18 000776 广发证 券 303,470.00 0.19
19 000063 中兴通 讯 280,044.00 0.18
20 001979 招商蛇 口 276,645.97 0.17
注： “ 卖出 金额 ”是 指卖 出 股票成 交金 额， 即成 交单 价乘以 成交 数量 ，相 关交 易费用 不考 虑 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
35,646,714.79
卖出股 票收 入（ 成 交 ）总 额
56,918,789.61
注： “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总 额” 和 “卖 出股 票收 入 （ 成交 ） 总 额 ” 均 按成 交单价 乘以 成交
数量填 列， 相关 交易 费用 不考虑 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 257,561.22 0.17
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 257,561.22 0.17
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 128024 宁行转 债 988 98,799.57 0.06 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 71 页 共 79 页
2 123006 东财转 债 702 70,199.69 0.05
3 123003 蓝思转 债 196 19,599.87 0.01
4 123004 铁汉转 债 141 14,099.91 0.01
4 123005 万信转 债 141 14,099.91 0.01
5 128028 赣锋转 债 140 13,999.91 0.01
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 期末 未持 有权证 。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期 货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未持有 股 指期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未持有 国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未持有 国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体报告期内 没有 被监管部门立案调查 ，或 在报告编制
日前一年内受到公开 谴责 、处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名 股票 未超出本基金合同规 定的 备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 72 页 共 79 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,490.10
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,671.46
5 应收申 购款 17,154.66
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 24,316.22
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
流通受 限情 况说 明
1 000693 *ST 华泽 100,000.00 0.06 重大事 项停 牌
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
融 通 深 证 成
份指 数A/B
7,334
23,063.80
198,051.80
0.12% 168,951,872.02
99.88%
融 通 深 证 成
份指数 C
23
322.19
0.00
0.00% 7,410.37
100.00%
合计 7,357 22,992.71 198,051.80 0.12% 168,959,282.39 99.88% 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 73 页 共 79 页
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
融 通 深 证 成 份 指
数 A/B
70,682.80
0.0418%
融 通 深 证 成 份 指
数 C
262.42
3.5413%
合计 70,945.22
0.0419%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人
员、基 金投 资和 研
究部门 负责 人持 有
本开放 式基 金
融通深 证成 份指数 A/B 0
融通深 证成 份指数 C
0
合计
0
本基金 基金 经理 持
有本开 放式 基金
融通深 证成 份指数 A/B 0
融通深 证成 份指数 C
0
合计
0
§10 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目
融通深 证成 份指
数A/B
融通深 证成 份指
数 C
基金合 同生 效日 （2010 年 11 月 15 日 ）基 金
份额总 额
1,848,841,553.44 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 194,606,497.03 -
本报告 期基 金总 申购 份额 18,126,111.53 7,976.97
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 43,582,684.74 566.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 169,149,923.82 7,410.37
融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 74 页 共 79 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
11.2.1 基金管理人重大人事 变动
（1）、 2017 年3 月4 日， 本基金 管理 人发 布了 《融 通基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员 变
更公告 》 ， 经本 基金 管理 人 第五届 董事 会第 十七 次临 时会议 审议 并通 过， 同意 孟朝霞 女士 辞去 公司
总经理 职务 ，并 决定 由公 司董事 长高 峰先 生代 为履 行公司 总经 理职 务。
（2）、 2017 年6 月3 日， 本基金 管理 人发 布了 《融 通基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员 变
更的公 告》 ， 经 本基 金管 理 人第五 届董 事会 第十 八次 临时会 议 决 议审 议并 通过 ， 决定 由张 帆先 生担
任公司 总经 理职 务， 公司 董事长 高峰 先生 不再 代为 履行公 司总 经理 职务 。
11.2.2 基金托管人的专门基 金托 管部门重大人事变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变更 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产及 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
基金聘请的会 计师事务 所 为 普华永道中 天 会计师 事 务 所(特殊普通 合伙)，该 事务所自本基 金
合同生 效以 来为 本基 金提 供审 计 服务 至今 。本 年度 应支付 的审 计费 为人 民 币40,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 75 页 共 79 页
安信证 券 1 27,658,013.38 31.07% 25,204.82 31.07% -
中信证 券 1 24,893,992.87 27.97% 22,686.24 27.97% -
长江证 券 1 12,781,080.18 14.36% 11,647.57 14.36% -
东兴证 券 1 7,199,315.37 8.09% 6,560.99 8.09% -
天风证 券 1 4,841,585.91 5.44% 4,412.14 5.44% -
光大证 券 1 2,989,762.12 3.36% 2,724.52 3.36% -
中泰证 券 2 2,690,750.10 3.02% 2,452.05 3.02% -
华泰证 券 1 2,322,341.09 2.61% 2,116.40 2.61% -
海通证 券 1 1,556,060.60 1.75% 1,418.01 1.75% -
西藏东 方财 富 1 1,169,376.69 1.31% 1,065.64 1.31% -
平安证 券 1 730,280.17 0.82% 665.44 0.82% -
长城证 券 1 174,893.06 0.20% 159.38 0.20% -
中金公 司 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足 基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5）具备基金 运作所需 的 高效、安全的 通讯条件 ， 交易设施符合 代理本基 金 进行证券交易 的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6）研究实力 较强 ，有 固 定的研究机构 和专门研 究 人员，能及时 为本基金 提 供高质量的咨 询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 76 页 共 79 页
骤：
（1） 券商 服务 评价 ；
（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备 选 的券 商；
（3） 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、交 易单 元变 更情 况
本基金本报告 期内新增 东兴 证券、天风 证券、西 藏 东方财富证券 及申万宏 源 证券 交易单元 各
1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
东兴证 券 26,842.20 56.57% - - - -
天风证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
中泰证 券 20,606.38 43.43% - - - -
华泰证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
西藏东 方财 富 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
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11.8 其他重大事件
序号 公告事项 披露方式 披露日期
1
融通基 金管 理有 限公 司关 于新增 天津 国美 基
金销售 有限 公司 为代 销机 构并参 加其 申购 费
率优惠 活动 的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-1-6
2
融通深 证成 份指 数证 券投 资基金 基金 经理 变
更公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-1-7
3
融通基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金参 加北 京肯 特瑞 财富 投资管 理有 限公 司
申购费 率优 惠的 公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-2-20
4
关于融 通基 金管 理有 限公 司旗下 部分 开放 式
基金参 加交 通银 行股 份有 限公司 申购 及定 期
定额投 资业 务费 率优 惠活 动的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-2-23
5
融通基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变
更的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-3-4
6
融通基 金管 理有 限公 司关 于上海 分公 司负 责
人及经 营场 所变 更的 公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-3-29
7
融通基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金参 加上 海万 得投 资顾 问有限 公司 申购 费
率优惠 的公 告
证券时 报、 管 理 人网 站 2017-3-30
8
关于融 通基 金管 理有 限公 司旗下 开放 式基 金
参加中 国工 商银 行个 人电 子银行 基金 申购 费
率优惠 活动 的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-3-31
9
融通基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 乐融 多
源投资 咨询 有限 公司 为代 销机构 并参 加其 申
购费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-4-6
10
关于融 通基 金管 理有 限公 司旗下 部分 开放 式
基金参 加交 通银 行股 份有 限公司 申购 及定 期
定额投 资业 务费 率优 惠活 动的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-4-22
11
融通基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部 分 开放 式
基金在 中信 银行 股份 有限 公司开 通定 期定 额
投资业 务及 基金 转换 业务 的公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-5-24
12
融通基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变
更的公 告
证券时 报、 管理 人网 站
2017-6-3
13
融通基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 通华 财
富资产 管理 有限 公司 为代 销机构 的公 告
证券时 报、 管理 人网 站
2017-6-14
14
关于融 通基 金管 理有 限公 司旗下 部分 开放 式
基金参 加交 通银 行股 份有 限公司 网上 银行 基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-7-1 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 78 页 共 79 页
15
关于融 通旗 下部 分 开 放式 基金参 加交 通银 行
手机银 行申 购及 定期 定额 投资业 务费 率优 惠
活动的 公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-7-1
16
融通基 金管 理有 限公 司关 于融通 深证 成份 指
数证券 投资 基金 增设C 类 基金份 额并 修订 基金
合同部 分条 款的 公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-7-5
17
融通基 金管 理有 限公 司关 于北京 分公 司负 责
人变更 的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-7-26
18
融通基 金关 于参 加天 津国 美基金 销售 有限 公
司申购 费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-9-20
19
关于新 增深 圳市 锦安 基金 销售有 限 公 司为 代
销机构 的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-9-21
20
融通基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 开
放式基 金最 低赎 回 、 转 换 和保有 份额 限制 的公
告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-9-29
21
融通基 金管 理有 限公 司关 于新增 天津 万家 财
富资产 管理 有限 公司 为代 销机构 并开 通转 换
业务和 参加 其申 购费 率优 惠的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-10-19
22
融通基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金参 加中 泰证 券股 份有 限公司 申购 及定 期
定额投 资业 务费 率优 惠活 动的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-10-27
23
融通基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 植信 基
金销售 有限 公司 为代 销机 构的公 告
证券时 报、 管理 人网 站
2017-11-17
24
融通基 金关 于新 增大 河财 富基金 销售 有限 公
司为代 销机 构并 开通 定期 定额投 资业 务 、 转 换
业务及 参加 其申 购费 率优 惠的公 告
证券时 报、 管理 人网 站
2017-12-14
25
关于融 通旗 下部 分开 放式 基金参 加新 时代 申
购费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-12-15
26
关于融 通旗 下部 分基 金参 与平安 证券 申购 及
定投费 率优 惠活 动的 公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-12-21
27
融通基 金关 于新 增上 海联 泰资产 管理 有限 公
司为代 销机 构并 参加 其申 购费率 优惠 的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-12-22
28
关于融 通基 金管 理有 限公 司旗下 开放 式基 金
参加中 国国 际金 融股 份有 限公司 申购 费率 优
惠活动 的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-12-27
29
关于融 通基 金管 理有 限公 司旗下 开放 式基 金
参加苏 州银 行股 份有 限公 司基金 申购 及定 期
定额投 资费 率优 惠活 动的 公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-12-29
30
关于融 通基 金管 理有 限公 司旗下 开放 式基 金
参加交 通银 行股 份有 限公 司基金 申购 及定 期
定额投 资费 率优 惠活 动的 公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-12-29
31
关于融 通旗 下开 放式 基金 参加中 国工 商银 行
股份有 限公 司 “2018 年倾 心回馈” 基金 定期 定
额投资 费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-12-29 融通深证成份指数证券投资基金 2017 年年度报告
第 79 页 共 79 页
32
融通基 金关 于新 增上 海华 夏财富 投资 管理 有
限公司 为代 销机 构并 开通 转换业 务及 参加 其
申购费 率优 惠的 公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-12-29
33
融通基 金管 理有 限公 司关 于旗下 开放 式基 金
参加中 国农 业银 行股 份有 限公司 申购 费率 优
惠活动 的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-12-29
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
根据《公开募 集开放式 证 券投资基金流 动性风险 管 理规定》的要 求，本基 金 管理人经与基 金
托管人协商一 致，对本 基 金合同进行了 修订和更 新 。本次修订和 更新仅涉 及 与《公开募 集开放式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》相 关的条款 ， 包括前言、释 义、基金 份 额的申购与 赎回、基
金的投 资、 基金 资产 估值 、基金 的信 息披 露等 ，具 体内容 详 见 2018 年 3 月 22 日 基金 管理 人网 站
披露的 相关 公告 和修 订更 新后的 法律 文件 。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通深证 成份 指数 证券 投资 基金设 立的 文件
（二） 《融 通深 证成 份指 数 证券投 资基 金基 金合 同》
（三） 《融 通深 证成 份指 数 证券投 资基 金托 管协 议》
（四） 《融 通深 证成 份指 数 证券投 资基 金招 募说 明书 》及其 更新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
13.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处 。
13.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站
http://www.rtfund.com 查阅。
