鹏 华 安盈 宝 货 币市 场 基 金 2 0 1 8 年 第 1 季 度
报 告
2 0 1 8 年 0 3 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 8 年 0 4 月 2 1 日鹏华安盈宝货币 2018 年第 1 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 8 年 4 月 1 8 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 起 至 0 3 月 3 1 日 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
2 .1 基金 基本 情况
基 金 简 称 鹏 华 安 盈 宝 货 币
场 内 简 称 -
基 金 主 代 码 0 0 0 9 0 5
前 端 交 易 代 码 -
后 端 交 易 代 码 -
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 0 1 月 2 7 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 0 , 4 4 8 , 1 8 4 , 0 6 8 . 0 3 份
投 资 目 标 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 流 动 性 的 基 础 上 ， 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基
准 的 投 资 收 益 率 。
投 资 策 略 本 基 金 将 综 合 宏 观 经 济 运 行 状 况 ， 货 币 政 策 、 财 政 政 策 等 政 府 宏 观
经 济 状 况 及 政 策 ， 分 析 资 本 市 场 资 金 供 给 状 况 的 变 动 趋 势 ， 预 测 市
场 利 率 水 平 变 动 趋 势 。 在 此 基 础 上 ， 综 合 考 虑 各 类 投 资 品 种 的 流 动
性 、 收 益 性 以 及 信 用 风 险 状 况 ， 进 行 积 极 的 投 资 组 合 管 理 。 1 、 久
期 策 略 结 合 宏 观 经 济 运 行 态 势 及 利 率 预 测 分 析 ， 本 基 金 将 动 态 确
定 并 调 整 基 金 组 合 平 均 剩 余 期 限 。 预 测 利 率 将 进 入 下 降 通 道 时 ， 适鹏华安盈宝货币 2018 年第 1 季度报告
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当 延 长 投 资 品 种 的 平 均 期 限 ； 预 测 市 场 利 率 将 进 入 上 升 通 道 时 ， 适
当 缩 短 投 资 品 种 的 平 均 期 限 。 2 、 类 属 配 置 策 略 在 保 证 流 动 性 的
前 提 下 ， 根 据 各 类 货 币 市 场 工 具 的 市 场 规 模 、 信 用 等 级 、 流 动 性 、
市 场 供 求 、 票 息 及 付 息 频 率 等 确 定 不 同 类 别 资 产 的 具 体 配 置 比 例 。
3 、 套 利 策 略 本 基 金 根 据 对 货 币 市 场 变 动 趋 势 、 各 市 场 和 品 种 之 间
的 风 险 收 益 差 异 的 充 分 研 究 和 论 证 ， 适 当 进 行 跨 市 场 或 跨 品 种 套 利
操 作 ， 力 争 提 高 资 产 收 益 率 ， 具 体 策 略 包 括 跨 市 场 套 利 和 跨 期 限 套
利 等 。 4 、 现 金 管 理 策 略 本 基 金 作 为 现 金 管 理 工 具 ， 具 有 较 高 的
流 动 性 要 求 ， 本 基 金 将 根 据 对 市 场 资 金 面 分 析 以 及 对 申 购 赎 回 变 化
的 动 态 预 测 ， 通 过 回 购 的 滚 动 操 作 和 债 券 品 种 的 期 限 结 构 搭 配 ， 动
态 调 整 并 有 效 分 配 基 金 的 现 金 流 ， 在 保 持 充 分 流 动 性 的 基 础 上 争 取
较 高 收 益 。 5 、 资 产 支 持 证 券 的 投 资 策 略 本 基 金 将 综 合 运 用 战 略
资 产 配 置 和 战 术 资 产 配 置 进 行 资 产 支 持 证 券 的 投 资 组 合 管 理 ， 并 根
据 信 用 风 险 、 利 率 风 险 和 流 动 性 风 险 变 化 积 极 调 整 投 资 策 略 ， 严 格
遵 守 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 约 定 ， 在 保 证 本 金 安 全 和 基 金 资 产 流 动
性 的 基 础 上 获 得 稳 定 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 ， 其 预
期 收 益 和 预 期 风 险 均 低 于 债 券 型 基 金 、 混 合 型 基 金 及 股 票 型 基 金 。
基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
注 ： 无 。
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 .1 主要 财务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 8 年 0 1 月 0 1 日 - 2 0 1 8 年 0 3 月 3 1 日 )
1 . 本 期 已 实 现 收 益 3 1 3 , 2 7 6 , 0 1 1 . 7 0
2 . 本 期 利 润 3 1 3 , 2 7 6 , 0 1 1 . 7 0
3 . 期 末 基 金 资 产 净 值 3 0 , 4 4 8 , 1 8 4 , 0 6 8 . 0 3鹏华安盈宝货币 2018 年第 1 季度报告
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注 ： 1 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ， 由 于 货 币 市 场 基
金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算 ， 因 此 ， 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 ， 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 ；
2 、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 开 放 式 基 金 的 基 金 转
换 费 等 ) ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 .2 基金 净值 表现
3 .2 .1 本报 告期 基金份 额净 值收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶 段
净 值 增 长 率
①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准
收 益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个 月 1 . 1 1 2 0 % 0 . 0 0 0 5 % 0 . 0 8 6 3 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 0 2 5 7 % 0 . 0 0 0 5 %
注 ： 业 绩 比 较 基 准 = 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 )
3 .2 .2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计份额 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动 的比 较
注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 5 年 1 月 2 7 日 生 效 。 2 、 截 至 建 仓 期 结 束 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例
已 达 到 基 金 合 同 中 规 定 的 各 项 比 例 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 .1 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限
证 券 从 业 年 限 说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
叶 朝 明 本 基 金 基 2 0 1 5 年 0 1 月 - 1 0 年 叶 朝 明 先 生 ，鹏华安盈宝货币 2018 年第 1 季度报告
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金 经 理 2 7 日 国 籍 中 国 ， 工
商 管 理 硕 士 ，
1 0 年 金 融 证
券 从 业 经 验 。
曾 任 职 于 招
商 银 行 总 行 ，
从 事 本 外 币
资 金 管 理 相
关 工 作 ； 2 0 1 4
年 1 月 加 盟
鹏 华 基 金 管
理 有 限 公 司 ，
从 事 货 币 基
金 管 理 工 作 ，
2 0 1 4 年 0 2 月
担 任 鹏 华 增
值 宝 货 币 基
金 基 金 经 理 ，
2 0 1 5 年 0 1 月
担 任 鹏 华 安
盈 宝 货 币 基
金 基 金 经 理 ，
2 0 1 5 年 0 7 月
担 任 鹏 华 添
利 宝 货 币 基
金 基 金 经 理 ，
2 0 1 6 年 0 1 月
担 任 鹏 华 添
利 基 金 基 金
经 理 ， 2 0 1 7
年 0 5 月 担 任
鹏 华 聚 财 通
货 币 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 7
年 0 6 月 担 任
鹏 华 盈 余 宝
货 币 基 金 基
金 经 理 ， 2 0 1 7
年 0 6 月 担 任
鹏 华 金 元 宝
货 币 基 金 基
金 经 理 ， 现 同
时 担 任 固 定
收 益 部 副 总
经 理 。 叶 朝 明鹏华安盈宝货币 2018 年第 1 季度报告
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先 生 具 备 基
金 从 业 资 格 。
本 报 告 期 内
本 基 金 基 金
经 理 未 发 生
变 动 。
李 可 颖
本 基 金 基
金 经 理
2 0 1 7 年 0 1 月
0 7 日
- 8 年
李 可 颖 女 士 ，
国 籍 中 国 ， 经
济 学 硕 士 ， 8
年 证 券 基 金
从 业 经 验 。 历
任 渤 海 证 券
固 定 收 益 部
销 售 交 易 员 ，
长 盛 基 金 交
易 部 债 券 交
易 员 ， 博 时 基
金 交 易 部 高
级 债 券 交 易
员 ， 从 事 债 券
研 究 、 交 易 工
作 ； 2 0 1 5 年
1 2 月 加 盟 鹏
华 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 担
任 固 定 收 益
部 基 金 经 理
助 理 ， 2 0 1 7
年 0 1 月 担 任
鹏 华 安 盈 宝
货 币 基 金 基
金 经 理 。 李 可
颖 女 士 具 备
基 金 从 业 资
格 。 本 报 告 期
内 本 基 金 基
金 经 理 未 发
生 变 动 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 作 出 决 定 后 正 式 对 外 公 告 之 日 ； 担 任 新 成 立 基 金 基 金 经 理 的 ，
任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 关 于 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 。
4 .2 管理 人对 报告期 内基 金运作 遵规守 信情 况的说 明
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 以 及鹏华安盈宝货币 2018 年第 1 季度报告
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基 金 合 同 的 约 定 ， 本 着 诚 实 守 信 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 作 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础
上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 运 作 合 规 ， 不 存 在 违 反 基 金 合 同 和 损
害 基 金 份 额 持 有 利 益 的 行 为 。
4 .3 公平 交易 专项说 明
4 .3 .1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 ， 确 保 不 同 投 资 组 合 在 研 究 、 交 易 、 分 配 等
各 环 节 得 到 公 平 对 待 。
4 .3 .2 异常 交易 行为的 专项 说明
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 发 生 违 法 违 规 且 对 基 金 财 产 造 成 损 失 的 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 未 发
生 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超
过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 。
4 .4 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 8 年 一 季 度 ， 国 内 宏 观 经 济 相 对 平 稳 。 C P I 增 速 中 枢 抬 升 ， P P I 整 体 回 落 ， 整 体 通 胀 风 险
可 控 。 人 民 币 汇 率 继 续 升 值 ， 外 汇 占 款 保 持 稳 定 。 金 融 监 管 仍 然 趋 严 ， 监 管 政 策 陆 续 出 台 ， 监 管
的 协 调 性 增 强 。 央 行 货 币 政 策 维 持 稳 健 中 性 ， 但 对 资 金 面 的 呵 护 更 加 明 显 。 C R A 临 时 投 放 以 及 定
向 降 准 的 实 施 及 时 补 充 了 银 行 间 市 场 的 流 动 性 ， 资 金 利 率 中 枢 明 显 下 降 ， 波 动 性 减 小 ， 季 末 时 点
银 行 与 非 银 之 间 流 动 性 分 层 现 象 表 现 明 显 。 存 单 收 益 率 在 季 末 快 速 回 落 ， 银 行 间 7 天 回 购 利 率 一
季 度 均 值 为 3 . 2 1 % ， 较 2 0 1 7 年 四 季 度 下 降 3 1 B P 。
2 0 1 8 年 以 来 ， 债 券 市 场 呈 现 上 涨 态 势 ， 债 券 收 益 率 全 线 下 行 。 短 端 收 益 率 下 行 明 显 ， 收 益 率
曲 线 整 体 陡 峭 化 。 其 中 ， 1 年 期 国 开 债 收 益 率 下 行 约 6 7 B P ， 1 年 期 A A + 短 融 收 益 率 则 下 行 约 5 3 B P 。
本 基 金 一 季 度 适 当 拉 长 组 合 剩 余 期 限 ， 在 类 属 配 置 方 面 适 当 降 低 存 单 及 银 行 存 款 的 配 置 比 例 ，
在 保 证 组 合 良 好 流 动 性 的 基 础 上 ， 提 高 了 组 合 整 体 收 益 。
4 .5 报告 期内 基金的 业绩 表现
2 0 1 8 年 一 季 度 本 基 金 的 净 值 增 长 率 为 1 . 1 1 2 0 % ， 同 期 业 绩 基 准 增 长 率 为 0 . 0 8 6 3 % 。
4 .6 报告 期内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
无 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况鹏华安盈宝货币 2018 年第 1 季度报告
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序 号 项 目 金 额 （ 人 民 币 元 ）
占 基 金 总 资 产 的 比 例
（ % ）
1 固 定 收 益 投 资 1 9 , 4 8 6 , 4 7 4 , 8 3 1 . 8 2 5 8 . 7 2
其 中 ： 债 券 1 9 , 4 8 6 , 4 7 4 , 8 3 1 . 8 2 5 8 . 7 2
资 产 支 持 证 券 - -
2 买 入 返 售 金 融 资 产 4 , 5 9 5 , 8 2 6 , 1 1 3 . 2 6 1 3 . 8 5
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金
融 资 产
- -
3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 8 , 4 7 7 , 8 3 6 , 5 3 6 . 7 9 2 5 . 5 5
4 其 他 资 产 6 2 6 , 7 1 4 , 7 4 0 . 3 1 1 . 8 9
5 合 计 3 3 , 1 8 6 , 8 5 2 , 2 2 2 . 1 8 1 0 0 . 0 0
5 .2 报告 期债 券回购 融资 情况
序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ % ）
1
报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额
7 . 7 2
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资
-
序 号
项 目
金 额 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
（ % ）
2
报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额
2 , 7 2 3 , 9 7 5 , 2 1 8 . 0 3 8 . 9 5
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资
- -
注 ： 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例
的 简 单 平 均 值 。
债券 正回 购 的资 金余 额超过 基金资 产净 值的 2 0% 的说 明
注 ： 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 2 0 % 。
5 .3 基金 投资 组合平 均剩 余期限
5 .3 .1 投资 组合 平均剩 余期 限基本 情况
项 目 天 数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限
9 4
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值
9 8
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值
2 8
5 .3 .2 报告 期末 投资组 合平 均剩余 期限分 布比 例
序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净
值 的 比 例 （ % ）
各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例
（ % ）
1 3 0 天 以 内
2 5 . 1 5 8 . 9 5
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债
- -
2 3 0 天 （ 含 ） — 6 0 天
9 . 6 3 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债
- -鹏华安盈宝货币 2018 年第 1 季度报告
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3 6 0 天 （ 含 ） — 9 0 天
4 5 . 5 8 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债
- -
4 9 0 天 （ 含 ） — 1 2 0 天
2 . 0 0 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债
- -
5 1 2 0 天 （ 含 ） — 3 9 7 天 （ 含 ）
2 4 . 5 8 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过
3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债
- -
合 计
1 0 6 . 9 4 8 . 9 5
5 .4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券
- -
2 央 行 票 据
- -
3 金 融 债 券
1 , 9 3 9 , 2 8 9 , 4 0 3 . 4 6 6 . 3 7
其 中 ： 政 策 性 金 融 债
1 , 9 3 9 , 2 8 9 , 4 0 3 . 4 6 6 . 3 7
4 企 业 债 券
- -
5 企 业 短 期 融 资 券
3 0 , 1 6 4 , 4 9 3 . 9 4 0 . 1 0
6 中 期 票 据
- -
7 同 业 存 单
1 7 , 5 1 7 , 0 2 0 , 9 3 4 . 4 2 5 7 . 5 3
8 其 他
- -
9 合 计
1 9 , 4 8 6 , 4 7 4 , 8 3 1 . 8 2 6 4 . 0 0
1 0 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天
的 浮 动 利 率 债 券
- -
注 ： 上 表 中 ， 附 息 债 券 的 成 本 包 括 债 券 面 值 和 折 溢 价 ， 贴 现 式 债 券 的 成 本 包 括 债 券 投 资 成 本 和 内
在 应 收 利 息 。
5 .5 报告 期末 按摊余 成本 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前 十 名债 券投 资明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称
债 券 数 量
( 张 )
摊 余 成 本 （ 元 ）
占 基 金 资 产
净 值 比 例
（ ％ ）
1 1 1 1 8 1 7 0 6 5 1 8 光 大 银 行 C D 0 6 5 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 , 1 7 3 , 4 7 0 , 9 1 6 . 7 5 3 . 8 5
2 1 1 1 8 0 9 0 7 4 1 8 浦 发 银 行 C D 0 7 4 1 0 , 8 0 0 , 0 0 0 1 , 0 7 0 , 4 1 6 , 5 2 7 . 2 4 3 . 5 2
3 1 1 1 8 2 0 0 5 4 1 8 广 发 银 行 C D 0 5 4 7 , 0 0 0 , 0 0 0 6 9 3 , 8 0 5 , 4 1 1 . 9 8 2 . 2 8
4 1 1 1 7 0 9 4 5 3 1 7 浦 发 银 行 C D 4 5 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 4 9 6 , 6 9 4 , 9 6 3 . 7 2 1 . 6 3
5 1 1 1 8 9 2 5 9 7 1 8 长 沙 银 行 C D 0 3 9 5 , 0 0 0 , 0 0 0 4 9 5 , 9 8 8 , 0 2 1 . 2 4 1 . 6 3
6 1 1 1 8 1 6 0 6 7 1 8 上 海 银 行 C D 0 6 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0 4 9 5 , 7 6 9 , 6 7 3 . 7 1 1 . 6 3
7 1 1 1 8 0 6 0 6 3 1 8 交 通 银 行 C D 0 6 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 4 9 5 , 6 4 0 , 0 7 8 . 9 6 1 . 6 3鹏华安盈宝货币 2018 年第 1 季度报告
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8 1 1 1 8 9 3 1 7 1 1 8 南 京 银 行 C D 0 3 9 5 , 0 0 0 , 0 0 0 4 9 5 , 5 4 7 , 8 6 0 . 2 3 1 . 6 3
9 1 1 1 8 9 3 1 8 3 1 8 江 西 银 行 C D 0 2 9 5 , 0 0 0 , 0 0 0 4 9 5 , 5 0 2 , 2 5 9 . 2 4 1 . 6 3
1 0 1 1 1 8 9 3 5 5 2 1 8 重 庆 银 行 C D 0 3 8 5 , 0 0 0 , 0 0 0 4 9 5 , 2 5 1 , 4 9 7 . 9 3 1 . 6 3
5 .6 “影子 定价 ”与 “摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产 净值 的偏离
项 目 偏 离 情 况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0 . 2 5 （ 含 ） - 0 . 5 % 间 的 次 数 -
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0 . 0 8 3 4 %
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0 . 0 0 4 1 %
报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0 . 0 1 7 3 %
5 .7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
注 ： 无 。
5 .8 投资 组合 报告附 注
5 .8 .1 基金 计价 方法说 明
（ 1 ） 基 金 持 有 的 银 行 存 款 以 本 金 列 示 ， 按 银 行 实 际 协 议 利 率 逐 日 计 提 利 息 ；
（ 2 ） 基 金 持 有 的 回 购 协 议 （ 封 闭 式 回 购 ） 以 成 本 列 示 ， 按 实 际 利 率 在 实 际 持 有 期 间 内 逐
日 计 提 利 息 ；
（ 3 ） 基 金 持 有 的 附 息 债 券 、 贴 现 券 购 买 时 采 用 实 际 支 付 价 款 （ 包 含 交 易 费 用 ） 确 定 初 始
成 本 ， 每 日 按 摊 余 成 本 和 实 际 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 ；
（ 4 ） 基 金 持 有 的 买 断 式 回 购 以 协 议 成 本 列 示 ， 所 产 生 的 利 息 在 实 际 持 有 期 间 内 逐 日 计 提 。
回 购 期 间 对 涉 及 的 金 融 资 产 根 据 其 资 产 的 性 质 进 行 相 应 的 估 值 。 回 购 期 满 时 ， 若 双 方 都 能 履 约 ，
则 按 协 议 进 行 交 割 。 若 融 资 业 务 到 期 无 法 履 约 ， 则 继 续 持 有 现 金 资 产 ， 实 际 持 有 的 相 关 资 产 按 其
性 质 进 行 估 值 ；
（ 5 ） 基 金 持 有 的 资 产 支 持 证 券 视 同 债 券 ， 购 买 时 采 用 实 际 支 付 价 款 （ 包 含 交 易 费 用 ） 确 定 初 始 成
本 ， 每 日 按 摊 余 成 本 和 实 际 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 。
5 .8 .2 声明 本基 金投资 的前 十名证 券的发 行主 体本期 是否 出现被 监管 部门立 案调查 ，
或在 报告 编 制日 前一 年内受 到公开 谴责 、 处罚 的情 形 。 如是， 还应 对相 关证券 的投 资
决策 程序 做 出说 明
南 京 银 行
1 月 2 9 日 ， 公 司 镇 江 分 行 收 到 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 江 苏 监 管 局 行 政 处 罚 决 定 书 （ 苏 银
监 罚 决 字 【 2 0 1 8 】 1 号 ） ， 对 镇 江 分 行 违 规 办 理 票 据 业 务 违 反 审 慎 经 营 原 则 的 行 为 罚 款 3 2 3 0 万 元
人 民 币 。 公 司 坚 决 服 从 监 管 部 门 的 上 述 处 罚 决 定 ， 并 已 责 成 镇 江 分 行 按 要 求 完 成 整 改 ， 对 相 关 责
任 人 严 肃 问 责 ， 分 行 现 经 营 正 常 有 序 。 经 研 究 判 断 ， 处 罚 对 公 司 业 务 和 财 务 状 况 无 重 大 不 利 影 响 。
浦 发 银 行
2 0 1 8 年 1 月 1 9 日 ， 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 成 都 分 行 收 到 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会
四 川 监 管 局 ， 事 件 涉 及 对 成 都 分 行 内 控 管 理 严 重 失 效 , 授 信 管 理 违 规 ， 违 规 办 理 信 贷 业 务 等 严 重 违鹏华安盈宝货币 2018 年第 1 季度报告
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反 审 慎 经 营 规 则 的 违 规 行 为 依 法 查 处 ， 执 行 罚 款 4 6 , 1 7 5 万 元 人 民 币 。 此 外 ， 对 成 都 分 行 原 行 长 、
2 名 副 行 长 、 1 名 部 门 负 责 人 和 1 名 支 行 行 长 分 别 给 予 禁 止 终 身 从 事 银 行 业 工 作 、 取 消 其 高 级 管 理
人 员 任 职 资 格 、 警 告 及 罚 款 。 对 此 ， 公 司 坚 决 支 持 和 接 受 监 管 机 构 的 上 述 处 罚 决 定 ， 并 深 表 歉 意 。
处 罚 金 额 已 全 额 计 入 2 0 1 7 年 度 公 司 损 益 ， 金 额 绝 对 较 大 ， 对 公 司 利 润 状 况 产 生 一 定 影 响 ， 但 浦 发
银 行 每 年 利 润 规 模 在 5 0 0 亿 左 右 ， 整 体 来 看 ， 浦 发 银 行 存 单 的 信 用 资 质 变 化 不 大 。
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 其 它 证 券 本 期 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 、 或 在 报 告 编
制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 证 券 。
5 .8 .3 其他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 人 民 币 元 ）
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 利 息 9 8 , 3 7 3 , 1 8 5 . 6 6
4 应 收 申 购 款 5 2 8 , 3 0 1 , 4 9 7 . 9 5
5 其 他 应 收 款 -
6 待 摊 费 用 4 0 , 0 5 6 . 7 0
7 其 他 -
8 合 计 6 2 6 , 7 1 4 , 7 4 0 . 3 1
5 .8 .4 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
1 、 本 基 金 的 投 资 决 策 流 程 主 要 包 括 ： 久 期 决 策 、 期 限 结 构 策 略 、 类 属 配 置 策 略 和 个 券 选 择 策
略 。 其 中 久 期 区 间 决 策 由 投 资 决 策 委 员 会 负 责 制 定 ， 基 金 经 理 在 设 定 的 区 间 内 根 据 市 场 情 况 自 行
调 整 ； 期 限 结 构 配 置 和 类 属 配 置 决 策 由 固 定 收 益 小 组 讨 论 确 定 ， 由 基 金 经 理 实 施 该 决 策 并 选 择 相
应 的 个 券 进 行 投 资 。
2 、 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 投 资 组 合 报 告 中 数 字 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 4 , 6 5 7 , 4 6 0 , 6 9 1 . 6 1
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 5 1 , 7 9 3 , 6 7 0 , 2 5 1 . 1 1
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 4 6 , 0 0 2 , 9 4 6 , 8 7 4 . 6 9
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 " - "
填 列 ）
-
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 0 , 4 4 8 , 1 8 4 , 0 6 8 . 0 3
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况鹏华安盈宝货币 2018 年第 1 季度报告
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7 .1 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
注 ： 无 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8 .1 报告 期内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0% 的情 况
注 ： 无 。
8 .2 影响 投资 者决策 的其 他重要 信息
鹏 华 资 产 管 理 有 限 公 司 及 其 产 品 持 有 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 情 况
公 司 / 产 品 名 称 期 末 持 有 份 额 （ 份 ）
鹏 华 资 产 - 招 商 银 行 - 鹏 华 资 产 鼎 泰 招 行 2 号 资 产 管 理 计 划 1 , 0 4 0 , 5 1 1 . 8 6
鹏 华 资 产 管 理 有 限 公 司 3 9 , 2 4 9 , 9 8 4 . 7 6
§ 9 备 查 文 件 目 录
9 .1 备查 文件 目录
( 一 ) 《 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 ；
( 二 ) 《 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 》 ；
( 三 ) 《 鹏 华 安 盈 宝 货 币 市 场 基 金 2 0 1 8 年 第 1 季 度 报 告 》 （ 原 文 ） 。
9 .2 存放 地点
深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 1 6 8 号 深 圳 国 际 商 会 中 心 第 4 3 层 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 。
9 .3 查阅 方式
投 资 者 可 在 基 金 管 理 人 营 业 时 间 内 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 通 过 本 基 金 管 理
人 网 站 （ h t t p ： / / w w w . p h f u n d . c o m ） 查 阅 。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 本 公 司 已 开 通 客
户 服 务 系 统 ， 咨 询 电 话 ： 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 。
鹏华 基金 管理有 限公 司
2 01 8 年 0 4 月 2 1 日
