平 安 大 华 添利 债 券 型 证券 投 资 基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2018 年 4 月20 日 平安大华添利债券 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚 假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华添 利债 券
场内简 称 -
交易代 码 700005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,330,545,819.13 份
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的前 提下， 通过 积极 主动 的
投资管 理， 追求 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 主要 采取 利率 策略 、 信用策 略、 息 差策 略
等积极 投资 策略， 在严 格 控制流 动性 风险、 利率
风险以 及信 用风 险的 基础 上， 主 动管 理寻 找价 值
被低估 的固 定收 益投 资品 种， 构 建及 调整 固定 收
益投资 组合 ， 以 期获 得和 产品期 限匹 配的 债券 收
益。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的
较低风 险品 种。 预期 风险 与收益 高于 货币 市场 基
金，低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。
基金管 理人 平安 大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 平安大 华添 利债 券 A 平安大 华添 利债 券 C
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属分 级基 金的 交易 代码 700005 700006
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 平安大华添利债券 2018 年第 1 季度报告
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下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,310,613,825.94 份 19,931,993.19 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年1 月1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
平安大 华添 利债 券 A 平安大 华添 利债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 20,205,260.48 317,637.22
2．本 期利 润 26,275,917.16 417,060.80
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0220 0.0200
4．期 末基 金资 产净 值 1,867,279,755.82 27,729,689.66
5．期 末基 金份 额净 值 1.425 1.391
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收 益 ） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
平安大 华添 利债 券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.57% 0.04% 2.14% 0.05% -0.57% -0.01%
平安大 华添 利债 券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.46% 0.04% 2.14% 0.05% -0.68% -0.01%
业绩比 较基 准： 中证 全债 指数收 益率
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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1、本 基金 基金 合同 于2012 年 11 月 27 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 已满 五年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例
符合基 金合 同约 定。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
WANGAO
平安大
华添利
债券型
证券投
资基金
基金经
理
2017 年12
月1 日
- 5
WANG AO 先 生，CAIA 、FRM ，
CFA， 澳大 利亚 莫纳 什大 学
商学( 金融 学、 经济 学)学
士， 曾任 职原 深发 展银 行 国
际业务 部外 汇政 策管 理室 。
2012 年9 月加 入平 安大 华 基
金管理 有限 公司， 担任 投 资
研究部 固定 收益 研究 员。 现
任平安 大华 鼎信 债券 型证
券投资 基金 、 平安 大华 鑫 享
混合型 证券 投资 基金、 平 安
大华惠 金定 期开 放债 券型
证券投 资基 金、 平 安大 华 鑫
利灵活 配置 混合 型证 券投
资基金、 平安 大华 惠裕 债 券
型证券 投资 基金、 平安 大 华
添利债 券型 证券 投资 基金 、
平安大 华鼎 越定 期开 放灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解 聘日 期； 对此 后的 非首任 基金 经理 ， “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安大 华添 利债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 相关 法律 法规 的规定 ，并 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责 、取 信于 市场、 取信 于社 会的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，为 基金持 有人 谋求 最大
利益。 本报 告期 内， 基金 投资管 理符 合有 关法 规和 基金合 同的 规定 ，没 有损 害基金 持有 人利 益的
行为。
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年一 季度 国内 宏观 经 济数据 出现 边际 向下 的拐 点， 其 中工 业企 业收 入及 盈利增 速边 际下
行，整 体社 会融 资需 求仍 然偏弱 ，同 时地 方政 府融 资行为 监管 不断 加强 ，市 场年初 对债 券市 场过
度的悲 观情 绪得 到修 正； 此外权 益市 场波 动率 上升 引发避 险情 绪上 升， 而且 资金面 整体 偏松 ，债
券市场 配置 力量 增加 ，债 券 市场 收益 率整 体出 现大 幅的下 行。 本报 告期 内， 本基金 以中 短期 限信
用债配 置为 主， 同时 也参 与了中 短利 率债 波段 机会 ，运用 杠杆 整体 小幅 拉长 组合久 期， 总体 来看
基金净 值在 报告 期内 稳步 上行。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 平安 大华 添利债 券 A 基金 份额 净值 为 1.425 元 ，本 报告 期基 金份额 净值 增长
率为1.57% ；截 至本 报告 期末平 安大 华添 利债 券 C 基金份 额净 值 为1.391 元 ，本报 告期 基金 份额
净值增 长率 为1.46% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率 为2.14% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。 平安大华添利债券 2018 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
2,201,204,464.56 97.09
其中： 债券
2,201,204,464.56 97.09
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
28,794,420.66 1.27
8 其他资 产
37,291,793.93 1.64
9 合计
2,267,290,679.15
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 126,311,170.00 6.67
其中： 政策 性金 融债 126,311,170.00 6.67 平安大华添利债券 2018 年第 1 季度报告
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4 企业债 券 759,378,800.00 40.07
5 企业短 期融 资券 1,137,971,500.00 60.05
6 中期票 据 100,076,000.00 5.28
7 可转债 （可 交 换 债） 619,994.56 0.03
8 同业存 单 76,847,000.00 4.06
9 其他 - -
10 合计 2,201,204,464.56 116.16
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1280047 12 郑 新债 690,000 70,787,100.00 3.74
2 011800579
18 珠海 华发
SCP002
700,000 70,000,000.00 3.69
3 170211 17 国开 11 700,000 69,993,000.00 3.69
4 101578005
15 京 首钢
MTN001
700,000 69,671,000.00 3.68
5 011754120
17 鲁 钢铁
SCP001
600,000 60,402,000.00 3.19
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 报告 期末 无贵 金属 投资。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
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5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.10.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 27,970.92
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 37,263,823.01
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 37,291,793.93
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
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5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 平安大 华添 利债 券 A 平安大 华添 利债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 1,170,936,978.42 21,862,718.01
报告期 期间 基金 总申 购份 额 141,235,452.87 1,048,556.56
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,558,605.35 2,979,281.38
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,310,613,825.94 19,931,993.19
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
平安大华添利债券 2018 年第 1 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
20180101 -
20180331
730,993,421.05 0.00 0.00 730,993,421.05 54.94%
2
20180101 -
20180331
428,264,810.85 0.00 0.00 428,264,810.85 32.19%
产品特有 风险
本报告期 内， 本基 金出现 单一份额 持有人 持有基 金 份额占比 超过 20% 的情 况 。 当该基金 份额持 有
人选择大 比例赎 回时， 可 能引发巨 额赎回 。 若发 生 巨额赎回 而本基 金没有 足 够现金时 ， 存在 一定
的流动性 风险； 为应对 巨 额赎回 而 进行投 资标的 变 现时， 可 能存在 仓位调 整 困难， 甚 至对基 金份
额净值造 成不利 影响。 基 金经理会 对可能 出现的 巨 额赎回情 况进行 充分准 备 并做好流 动性管 理，
但当基金 出现巨 额赎回 并 被全部确 认时 ， 申请 赎回 的基金份 额持有 人有可 能 面临赎回 款项被 延缓
支付的风 险， 未赎回 的基 金份额持 有人有 可能承 担 短期内基 金资产 变现冲 击 成本对基 金份额 净值
产生的不 利影响 。
在极端情 况下， 当持有 基 金份额占 比较高 的基金 份 额持有人 大量赎 回本基 金 时， 可 能导致在 其赎
回后本基 金资产 规模连 续 六十个工 作日低 于 5000 万元， 基金 还可能 面临转 换运作方 式、 与其 他
基金合并 或者终 止基金 合 同等情形 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
平安大 华添 利债 券型 证券 投资基 金份 额持 有人 大会 于 2017 年12 月 22 日至2018 年1 月15
日以通 讯方 式召 开， 本次 基金份 额持 有人 大会 于2018 年1 月 16 日 表决 通过 了《关 于平 安大 华添
利债券 型证 券投 资基 金调 整基金 管理 费率 及基 金托 管费率 相关 事项 的议 案》 ，本次 大会 决议 自
2018 年1 月16 日起 生效 。详细 内容 请阅 读本 公 司2018 年 1 月 18 日发 布的 《关于 平安 大华 添利
债券型 证券 投资 基金 基金 份额持 有人 大会 表决 结果 暨决生 效的 公告 》。 平安大华添利债券 2018 年第 1 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华添 利债 券型 证券 投资 基金设 立的 文件
（2） 平安 大华 添利 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同
（3） 平安 大华 添利 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 添 利债券 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 各项 公告 的原 稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
平 安大 华基 金 管理 有限公 司
2018 年 4 月 20 日
