平 安 大 华 中证 沪 港 深 高股 息 精 选 指数 型 证
券投资基金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2018 年 4 月20 日 平安大华中证沪港深高股息 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证 复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华中 证沪 港深 高股 息
场内简 称 -
交易代 码 003702
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月25 日
报告期 末基 金份 额总 额 16,626,625.90 份
投资目 标
本基金 采用 指数 化投 资策 略， 紧 密跟 踪中 证沪 港深 高股
息精选 指数 。 在正 常市 场 情况下 ， 力争 将基 金的 净 值增
长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 控
制在 0.35% 以内 ，年 跟踪 误差控 制在 4% 以内 。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 原 则上 采用 指数 复制 法 ， 按
照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组
合， 并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 化进 行相 应调
整。当 预期 成份 股发 生调 整和成 份股 发生 配股 、增 发、
分红等 行为 时， 或因 基金 的申购 和赎 回等 对本 基金 跟踪
标的指 数的 效果 可能 带来 影响时 ， 或 因某 些特 殊情 况导
致流动 性不 足时 ， 或 其他 原因导 致无 法有 效复 制和 跟踪
标的指 数时 ， 基金 管理 人 可以根 据市 场情 况 ， 采 取 合理
措施 ， 在 合理 期限 内进 行 适当的 处理 和调 整 ， 力 争 使跟
踪误差 控制 在限 定的 范围 之内。 本基 金力 争控 制本 基金
的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度
不超 过0.35% ， 年 跟踪 误 差不超 过 4% 。 如因 指数 编 制规
则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上
述范围 ，基 金管 理人 应采 取合理 措施 避免 跟踪 偏离 度、平安大华中证沪港深高股息 2018 年第 1 季度报告
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跟踪误 差进 一步 扩大 。
业绩比 较基 准
中 证 沪 港 深 高 股 息 精 选 指 数 收 益 率 ×95%+ 银 行人民币
活期存 款利 率（ 税后 ）×5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 在证券 投资 基金 中属 于较 高风
险、 较高 收益 的品 种 ， 其 风险收 益水 平高 于货 币市 场基
金、债 券型 基金 和混 合型 基金。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 991,378.21
2.本期 利润
-721,525.56
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0425
4.期末 基金 资产 净值 17,306,900.21
5.期末 基金 份额 净值 1.0409
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.20% 1.17% -2.83% 1.20% -1.37% -0.03%
业绩比 较基 准： 中证 沪港 深高股 息精 选指 数收 益率*95%+ 银 行人 民币 活期 存款 利率（ 税后 ）*5%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1 、本 基金 基金 合同 于 2017 年1 月 25 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满一 年；
2 、 按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的 投
资组合比例符 合基金合 同 的约定，截至 报告期末 本 基金已完成建 仓，建仓 期 结束时各项资 产配置
比例符 合基 金合 同约 定。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
施旭
平 安 大 华
中 证 沪 港
深 高 股 息
精 选 指 数
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经 理
2017 年1 月
25 日
- 7
施旭先 生 ， 哥 伦比 亚大 学 金
融数学 硕士 ， 曾任 职于 西 部
证券 、 Mockingbird Capital
Management 、EquaMetrics
Inc、 国 信证 券， 于 2015 年
加入平 安大 华基 金 ， 任 衍 生
品投资 中心 量化 研究 员 ， 现
任平安 大华 深证300 指数增
强型证 券投 资基 金 、 平 安 大
华 量 化 成 长 多 策 略 灵 活 配
置混合 型证 券投 资基 金 、 平
安 大 华 鑫 享 混 合 型 证 券 投
资基金 、 平安 大华 鑫安 混 合
型证券 投资 基金 、 平安 大 华
中 证 沪 港 深 高 股 息 精 选 指
数型证 券投 资基 金 、 平 安 大
华 股 息 精 选 沪 港 深 股 票 型
证券投 资基 金 、 平 安大 华 转
型 创 新 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 、 平安 大华 量 化
先 锋 混 合 型 发 起 式 证 券 投
资基金 、 平安 大华 量化 精 选
混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
钱晶
平安大 华
中证沪 港
深高股 息
精选指 数
型证券 投
资基金 基
金经理
2018 年3 月
26 日
- 6
钱晶 ， 美 国纽 约大 学理 工 学
院硕士 研究 生 。 曾 先后 担 任
国信证 券股 份有 限公 司量
化分析 师 、 华 安基 金管 理 有
限公司 基金 经理 。2017 年
10 月 加入 平安 大华 基金 管
理有限 公司 ， 任资 产配 置 事
业部 ETF 指 数部 投资 经理 。
现任平 安大 华中 证沪 港深
高股息 精选 指数 型证 券投
资基金 基金 经理 。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确平安大华中证沪港深高股息 2018 年第 1 季度报告
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认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公司 决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报告期内 ，本基金管 理人严格遵循 了《中华人 民共和国证券 投资基金法 》及其各项实 施
细则、 《 平安 大华 中证 沪港 深高股 息精 选指 数型 证券 投资基 金基 金合 同》 和其 他相关 法律 法规 的 规
定，并本着诚 实信用、 勤 勉尽责、取信 于市场、 取 信于社会的原 则管理和 运 用基金资产， 为基金
持有人谋求最 大利益。 本 报告期内，基 金投资管 理 符合有关法规 和基金合 同 的规定，没有 损害基
金持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理人 严格执行了《 证券投资基 金管理公司公 平交易制度 指导意见》和 公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组合 参与的交易所 公开竞价同 日反向交易成 交较少的单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾 一 季度 ，市 场的 波动 幅度加 大， 超出 市场 预期 。去年 强势 的白 马蓝 筹股 在一月 份走 出强
势冲高 行情 后回 落， 出现 较大幅 震荡 ；同 时， 中小 创在一 月大 幅调 整后 探底 回升， 在市 场对 其业
绩是否 支撑 行情 持续 上涨 的担忧 中大 幅反 弹， 市场 风格出 现两 极分 化。 本基 金将继 续跟 踪中 证沪
港深指 数， 参与 市场 估值 与分红 带来 的净 值增 长机 会。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0409 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-4.20% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-2.83% 。
平安大华中证沪港深高股息 2018 年第 1 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内已 出 现 连续 60 个 工作日 基金 资产 净值低于 5000 万 的情 形。 截止本 报告 期
末， 以上 情形 未消 除 。 根 据 2014 年8 月8 日 生效 的 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理办 法 》 第 四
十一条 的规 定， 予以 披露 ，且基 金管 理人 已经 向证 监会报 告并 提出 了解 决方 案。
本基金 本报 告期 未出 现连 续 20 个工 作日 基金 持有 人 数低 于200 人的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 16,247,610.59 92.70
其中： 股票 16,247,610.59 92.70
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,276,689.73 7.28
8 其他资 产 3,455.37 0.02
9 合计 17,527,755.69 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 8,757,151.73 50.60
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 86,535.00 0.50
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 556,122.00 3.21 平安大华中证沪港深高股息 2018 年第 1 季度报告
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H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
156,275.00 0.90
J 金融业 200,583.00 1.16
K 房地产 业 88,706.00 0.51
L 租 赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 88,537.00 0.51
R 文化、 体育 和娱 乐业 257,246.00 1.49
S 综合 - -
合计 10,191,155.73 58.88
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
本基金 本报 告期 未未 持有 积极投 资境 内股 票。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 292,263.95 1.69
B 消费 者非 必需 品 2,772,954.79 16.02
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 628,724.85 3.63
F 医疗 保健 346,133.59 2.00
G 工业 539,665.91 3.12
H 信息 技术 654,549.14 3.78
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 371,315.28 2.15
K 房地 产 450,847.35 2.61
合计 6,056,454.86 34.99
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600660 福耀玻 璃 32,600 807,502.00 4.67 平安大华中证沪港深高股息 2018 年第 1 季度报告
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2 00868 信义玻 璃 72,000 681,895.80 3.94
3 000895 双汇发 展 25,700 657,920.00 3.80
4 00173 嘉华国 际 108,000 450,847.35 2.61
5 00551 裕元集 团 17,000 424,301.94 2.45
6 01999 敏华控 股 80,400 401,983.92 2.32
7 02020 安踏体 育 12,000 380,754.00 2.20
8 002372 伟星新 材 17,373 354,582.93 2.05
9 00165
中国光 大控
股
26,000 342,486.30 1.98
10 000876 新 希 望 46,600 339,248.00 1.96
5.3.2 报 告期 末积 极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 00303
VTECH
HOLDINGS
6,100 484,363.64 2.80
2 00002 中电控 股 5,800 371,315.28 2.15
3 02328 中国财 险 26,000 286,238.55 1.65
4 00586 海螺创 业 14,400 276,335.10 1.60
5 00001 长和 3,500 263,330.81 1.52
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末无 债券 投资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 报告 期末 无债 券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。 平安大华中证沪港深高股息 2018 年第 1 季度报告
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5.9 报告 期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内基金 投资的前十 名证券的发行 主体没有被 监管部门立案 调查 ，或在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有投资 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,999.89
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 257.85
5 应收申 购款 197.63 平安大华中证沪港深高股息 2018 年第 1 季度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,455.37
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本报 告期 末指 数投 资前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本报告 期末 积极 投资 前五 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 18,098,545.26
报告期 期间 基金 总申 购份 额 726,074.58
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,197,993.94
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 16,626,625.90
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
个人
1 20180101-20180331 10,011,200.00 0.00 0.00 10,011,200.00 60.21%
产品特有 风险
本报告期 内， 本基 金出现 单一份额 持有人 持有基 金 份额占比 超过 20% 的情 况 。 当该基金 份额持 有
人选择大 比例赎 回时， 可 能引发巨 额赎回 。 若发 生 巨额赎回 而本基 金没有 足 够现金时 ， 存在 一定
的流动性 风险； 为应对 巨 额赎回而 进行投 资标的 变 现时， 可 能存在 仓位调 整 困难， 甚 至对基 金份
额净值造 成不利 影响。 基 金经理会 对可能 出现的 巨 额赎回情 况进行 充分准 备 并做好流 动性管 理，
但当基金 出现巨 额赎回 并 被全部确 认时 ， 申请 赎回 的基金份 额持有 人有可 能 面临赎回 款项被 延缓
支付的风 险， 未赎回 的基 金份额持 有人有 可能承 担 短期内基 金资产 变现冲 击 成本对基 金份额 净值
产生的不 利影响 。
在极端情 况下， 当持有 基 金份额占 比较高 的基金 份 额持有人 大量赎 回本基 金 时， 可 能导致在 其赎
回后本基 金资产 规模连 续 六十个工 作日低 于 5000 万元， 基金 还可能 面临转 换运作方 式、 与其 他
基金合并 或者终 止基金 合 同等情形 。
平安大华中证沪港深高股息 2018 年第 1 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华中 证沪 港深 高股 息精 选指数 型证 券投 资基 金设 立的文 件
（2） 平安 大华 中证 沪港 深 高股息 精选 指数 型证 券投 资基金 基金 合同
（3） 平安 大华 中证 沪港 深 高股息 精选 指数 型证 券投 资基金 托管 协议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5 ） 报 告期 内平 安大 华中 证沪港 深高 股息 精选 指数 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上各 项公 告 的
原稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 4 月 20 日
