德邦 量化 优选股 票型证 券 投资基金 （LOF ）
更新招募 说明书 摘要
（2018 年第 1 号）
量化优选股票型证券投资基金（LOF ）（以下 简 称“本基金”）经中国证监会
证监许可[2016]1708 号文注册募集。 自 2017 年1 月 25 日至2017 年3 月 16 日 通过
销售机构公开发售。 本基金为 上市契约型 开放 式 （LOF ） 。 本基金的基金合同 于 2017
年 3 月 24 日正式生效 。
重要提示
本基金募集于2017 年1 月25 日 经中国证监会证 监许可[2016]1708 号文核准 ，
本基金的基金合同于 2017 年 3 月24 日 正式生效 。
基金管理人保证招募说明书的内容真 实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证
监会注册， 但中国证监会对本 基金募集的注册， 并不表明其对本基金的投资价值和
市场前景作出实质性判断或保证，也 不表明投资 于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证 最低收益。
投资有风险， 投资人在投资本 基金之前， 请仔细 阅读本基金的招募说明书和基
金合同， 全面认识本基金的风 险收益特征和产品 特性， 并充分考虑自身的风险 承受
能力， 理性判断市场， 谨慎做出投资决策。 本基 金投资于证券市场， 基金净值会因
为证券市场波动等因素产生波动 ， 投资人根据所 持有的基金份额享受基金收益 ， 同
时承担相应的投资风险。 本基金投资中的风险 包 括： 因整体政治、 经济、 社会等环
境因素对证券市场价格产生影响而形 成的系统性 风险， 个别证券特有的非系统性风
险， 由于基金份额持有人连续 大量赎回基金份额 产生的流动性风险， 基金管理 人在
基金管理实施 过程中产生的基金管理 风险， 本基 金投资债券引发的信用风险， 本基
金的特定风险等。本基金是一只股票型基金，属 证券投资基金中的较高预期风险、
较高预期收益品种， 其预期风 险与收益高于混合 型基金、 债券型基金与货币市 场基金。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券， 中 小企业私募债是根据相关法律
法规由非上市中小企业采用非公开方 式发行的债 券。 中小企业私募债的风险主要包
括信用风险、 流动性风险、 市场风险等。 信用风 险指发债主体违约的风险， 是中小
企业私募债最大的风险。 流动性风险是由于中小 企业私募债交投不活跃导致的投资
者被迫持有到期的风 险。 市场风险是未来市 场价 格 （利率、 汇率、 股票价格、 商品
价格等） 的不确定性带来的风险 ， 它影响债券的 实际收益率。 这些风险可能会给 基
金净值带来一定的负面影响和损失。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对 于 认购（或申购）基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策 。
基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理 人管理的其他基金的业绩也不
构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒 投资者基金投资的 “买者自负 ” 原
则， 在投资者作出投资决策后 ， 基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险， 由
投资者自行负责。
本招募说明书中涉 及的与托管相关的 基金信息已 经本基金托管人复核。 本招募
说明书所载内容截止日为 2018 年 3 月 23 日， 有关财务数据和净值表现截止日为
2017 年 12 月 31 日。
一、基金管 理人
（一）基金管理人概况
名称：德邦基金管理有限公司
住所：上海市虹口区吴淞路218号宝矿 国际大厦35 层
办公地址：上海市虹口区吴淞路218 号 宝矿国际 大厦35层
法定代表人：姚文平
成立时间：2012 年3月27日
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币3.7 亿元
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]249 号
经营范围：基金募集、基金销 售、特定客户资产 管理、资产管理和中国证监会
许可的其他业务
存续期间：持续经营
联系人：刘利
联系电话：021-26010999
公司的股权结构如下 ：
股东名称 持股 比例
德邦证券股份有限公司 70%
浙江省土产畜产进出口集团有限公司 20%
西子联合控股有限公司 10%
（二）主要人员情况
1、董事会成员
姚文平先生， 董事长， 硕士， 国籍中国。 复星集 团全球合伙人， 复星集团副总
裁， 复星科技与金融集团总裁 ， 德邦 证券股份有 限公司董事长， 复星恒利证券有 限
公司董事长， 中国证券业协会 互联网证券专业委 员会副主任委员， 上海新金融 研究
院创始理事。 曾先后于南京大学、 华泰证券、 东 海证券工作， 对于证券经纪、 投资
银行、 固定收益、 资产管理等业务具有丰富的管 理经验， 同时在财富管理、 资产证
券化、对冲基金等方面颇有创新。 武晓春先生， 董事， 博士， 国籍中国。 复星集团 全球合伙人， 现任德邦证券股
份有限公司总裁、 中国证券业 协会监事及资产管 理委员会委员， 上海市知联会 理事。
曾任职于华泰证券股份有限公司 ， 华泰长城期货 有限公司董事。 在资产管理业 务和
证券研究方 面具有丰富经验，曾著有 《中国股票 市场效率研究》等。
董振东先生， 董事， 硕士， 国籍中国。 现任百大 集团股份有限公司董事、 执行
副总经理。 曾任中国银行江苏 省分行担任计划部 职员， 新利软件集团股份有限 公司
投资部副总监， 浙江国信创业 投资有限公司高级 经理， 杭州锅炉集团股份有限 公司
证券事务代表，西子电梯集团有限公 司总裁助理 、投资部总经理等职。
程兴华先生， 董事， 国籍中国， 上海财经大学经 济学博士， 浙江大学理论经济
学博士后， 高级经济师， 副 研究员。 曾任浙江省 信托投资有限责任公司投资银行部
负责人， 金信信托投资股份有 限公司投资银行总 部总经理， 中天发展控股集团 有限
公司投资总监， 浙商金汇信托股份有限公司董 事 、 董事会法务总监、 总经理， 浙江
省国际贸易集团有限公司金融产业部 总经理等职 ， 现任浙江省国际贸易集团有限公
司投资管理部总经理。
易强先生， 董事， 硕士， 国籍中国。 现任德邦基 金管理有限公司总经理、 德邦
创新资本有限责任公司董事长 。 历任招商基金管 理有限公司业务发展部副总 监 ， 比
利时联合资产管理有限公司中国地区 业务发展总 监， 比利时联合资产管理有限公司
上海代表处首席代表，金元比联基金 管理有限公 司总经理。
吕红兵先生， 独立董事， 硕士， 国籍中国。 高级 律师， 国浩律师事务所首席执
行合伙人。 中华全国律师协会党组成员、 副会长 ， 金融证券业务委员会主任， 第七
届上海市律师协会会长。 中国 证监会第六届股票 发行审核委员会专职委员、 中 国证
监会重组委咨询委员、 上海证 券交易所上市委员 会委员。 上海国际贸易仲裁委 员会、
上海仲裁委员会委员及仲裁员。 复旦大学、 中国 人民大学、 华东政法大学、 上海外
贸大学等高校兼职或客座 教授。
肖斌卿先生， 独立董事， 博士， 国籍中国。 南京 大学管理科学与工程博士， 南
京大学工程管理学院任副教授。
王志伟先生， 独立董事， 硕士， 国籍中国。 高级 经济师， 历任广东省第十届政
协委员， 广发基金管理有限公 司董事长， 广发证券 股份有限公司董事长兼党委书记，
广东发展银行党组成员兼副行长 ， 广东发展银行 行长助理， 广东发展银行信托 投资
部总经理， 广东发展银行人事 教育部经理， 广东 省委办公厅政治处人事科科长等职务。 曾兼任中国基金业协会公 司治理专业委员会 委员， 广东省政府决策咨询顾 问委
员会企业家委员， 广东金融学会 常务理事， 中南 财经政 法大学客座教授， 江西财 经
大学客座教授。
2、监事会成员
李力先生，监事会主席，硕士，国籍中国。现 任 复星财富管理集团法务总监。
历任通力律师事务所律师，北京市中 伦律师事务 所上海分所资深律师。
王桦先生， 监事， 硕士， 国籍中国。 曾任中国工 商银行技术员， 浙江省农信联
社科员， 浙江省国际贸易集团 有限公司投资发展 部高级主管， 现任浙江省国际 贸易
集团有限公司经营管理部高级经理。
王刚先生， 职工监事， 硕士， 国籍中国。 现任德邦基金管理有限公司监察稽核
部副总经理（主持工作） ，曾任天治基金管理有 限公司监察稽核部总监助理、职工
董事、子公 司监事。
栾家斌先生， 职工监事， 学士， 国籍中国。 现任德邦基金管理有限公司信息技
术部总监，曾任职于恒川软件系统有 限公司。
3、高级管理人员
姚文平先生，董事长，硕士。 （简历请 参见上述 董事会成员介绍）
易强先生，总经理，硕士。 （简历请参 见上述董 事会成员介绍）
汪晖先生，副总经理，硕士。曾任华泰证券股 份 有限公司研究员、投资经理、
高级投资经理，华宝信托公司信托基金经理，华 泰柏瑞基金管理有限公司研究员、
基金经理助理、基金经理、投资总监 ，具有 20 年以上的证券投资管理经历。
宣培栋先生， 副总经理， 硕士。 曾任职于上海市 第 二工业大学、 工商银行山东
信托投资有限公司上海证券业务部， 历任招商银 行上海分行经理、金桥支 行 行 长 。
李定荣先生，督察长，硕士。曾任长城证券研 究 员，华安证券研究所副所长，
华富基金管理有限公司监察稽核部总 监， 金元比联基金管理有限公司监察稽核部总
监
4、基金经理
王本昌先生，硕士，毕业于上海交通 大学应用数 学专业，从业 14 年。 曾任华
泰柏瑞基金管理有限公司研究部高级 数量分析师 、 投资部基金经理助理、 基金经理、
量化投资部基金经理； 塔塔咨 询服务有限公司业 务分析师； 济安金信科技有限 公司
金融工程师； 济安陆平投资管 理有限公司金融工 程师。 2015 年8 月加入德邦基 金，现任公司金融工程与量化投资部总监 ， 兼任组合 基金投资部总监， 担任德邦量 化优
选股票型证券投资基金（LOF ）的基金 经理。
5、投资决策委员会成员
汪晖先生，副总经理。 （简历请参见上 述高级管 理人员介绍）
黎莹女士， 硕士， 毕业 于复旦大学基础医学专业 ， 从业 7 年。 曾任群益证券 （医
药行业）研究员。2014 年 4 月加入德邦基金， 现任公司研究部总监，担任德邦大
健康灵活配置混合型证券投资基金、 德邦新添利 债券型证券投资基金的基 金 经 理 。
张铮烁女士，硕士，毕业于北京交通 大学技术经 济及管理专业，从业 10 年。
曾任安邦资产管理有限责任公司固定 收益部投资 经理、 信用评估部研究员 ， 中诚信
国际信用评级有限责任公司评级部分 析师。2015 年 11 月加入德邦基金， 现任 公司
固定收益部总监助理， 担任德邦 德利货币市场基 金、 德邦如意货币市场基金 、 德邦
增利货币市场基金、德邦纯债 9 个月 定期开放债 券型证券投资基金的基金经理。
王本昌先生，硕士，毕业于上海交通 大学应用数 学专业，从业 14 年。 曾任华
泰柏瑞基金管理有限公司研究部高级 数量分析师 、 投资部基金经理助理、 基金经理、
量化投资部基金经理； 塔塔咨 询服务有限公司业 务分析师； 济安金信科技有限 公司
金 融工程师； 济安陆平投资管 理有限公司金融工 程师。 2015 年8 月加入德邦基 金，
现任公司金融工程与量化投资部总监 ， 兼任组合 基金投资部总监， 担任德邦量 化优
选股票型证券投资基金（LOF ）的基金 经理。
房建威先生， 硕士， 毕业于浙江大学化学工艺专 业， 从业 2 年。 曾任上海华谊
工程有限公司化工设计工程师。2015 年 5 月加 入德邦基金，现任公司投资研究部
基金经理助理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系 。
二、基金托 管人
（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区 商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路68 号32 层
法定代表人：杨德红 成立时间：1999 年8 月 18 日
组织形式：股份有限公司
批准设立机关及批准设立文号：证监 机构字[1999]77 号
注册资本：捌拾柒亿壹仟叁佰玖拾叁 万叁仟捌百 元人民币
存续期间：持续经营
基金托管业务批准文号：证监许可[2014]511 号
联系人：王健
联系电话：021-38676666
国泰君安证券股份有限公司前身为国 泰证券和君 安 证券，1999 年8 月 18 日两
公司合并新设为国泰君安证券股份有 限公司。2015 年 6 月26 日国泰君安证券股份
有限公司在上交所上市交易， 证券简称为 “国泰 君安” ， 证券代码为 “601211”。2017
年 4 月 11 日国泰君安证券股份有限公司在香港 联交所主板挂牌并上市交易，H 股
股票中文简称 “國泰君安” ， 英文 简称为 “GTJA” ， 股票代码为 “02611 ” 。 截至2017
年 12 月31 日， 国泰君安证券 股份有限公司注册 资本为 87.139338 亿元人民币 ， 直
接设有 6 家境内子公司和 1 家境外子公司，并在全国设有 32 家分公司、414 家证
券营业部和 19 家期货营业部，是国内最早开展各类创新业务的券商之一。
2008-2017 年， 公司连续十年 在中国证监会证券公 司分类评价中被评为A 类AA 级，
为目前证券公司获得的最高评级。
2、主要人员情况
陈忠义先生， 中国国籍 ， 无境外居留权 ，1970 年 10 月出生， 经济学学士 ， 中
级经济师，现任国泰君安证券资产托管部总经 理 。1993 年参加工作，曾任职于君
安证券清算部总经理助理、 国 泰君安证券营运中 心副总经理、 光大证券营运管 理总
部总经理等职。 “全国金融五一劳动奖章” 、 “金 融服务能手”称号获得者，中国证
券业协会托管结算专业委员会副 主任 委员， 带领 团队设计的 “直通式证券清算 质量
管理国际化标准平台” ，被评为上海市 2011 年度 金融创新奖二等奖。2014 年 2 月
起任国泰君安证券资产托管部总经理 。
国泰君安证券总部设资产托管部， 现有员工全部 具备基金从业资格及本科以上
学历， 管理人员及业务骨干均具 有多年基金、 证 券和银行的从业经验， 从业人员 囊
括了经济师、 会计师、 注册会计师、 律师、 国际注册内部审计师等中高级专业技术
职称及专业资格， 专业背景覆盖了 金融、 会计、 经济、 法律、 计算机等各领域 ， 是
一支诚实勤勉、 积极进取、 专 业分布合理， 职业技 能优良的资产托管从业人员队 伍。 3、基金托管业务经营情况
国泰君安证券获得证券投资基金托管 资格以来， 广泛开展了公募基金、 基金专
户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务， 与建信、平安大华、华夏、天弘、
富国、 银华、 鹏华、 华安、 长信、 中融等多家基金公司及其子公司建立了托管合作
关系，截止 2018 年 3 月 23 日托管公募 基金 21 只，专业的服务和可靠的运营获得
了管理人的一致认可。
三、相关服 务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
（1）德邦基金管理有限公司直销中心
住所：上海市虹口区吴淞路 218 号宝 矿国际大厦 35 层
办公地址：上海市虹口区吴淞路 218 号宝矿国际 大厦 35 层
法定代表人：姚文平
联系人：王伟
公司总机：021-26010999
直销电话：021-26010928
直销传真：021-26010960
客服热线：400-821-7788
（2）德邦基金管理有限公司网上直销 平台
网址：www.dbfund.com.cn
投资者可以通过基金管理人的网站和 其他网上直 销平台办理本基金的认购、 申
购及赎回等业务，具体业务规则请参 阅相关公告 。
2、其他场外销售机构
（1）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大 街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大 街 2 号
法定代表人：洪崎
联系人：王志刚
电话：010-56367133 传真：010-57092611
客服电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（2）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
联系人：肖武侠
电话：021-61616123
客服电话：95528
公司网址：www.spdb.com.cn
（3）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人： 彭纯
联系人： 王菁
电话：021-20581763
传真：021-58408483
客服电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（4）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 698 号
办公地址：上海市广东路 698 号
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：021 －23219000
客服电话：95553
网址：www.htsec.com
（5）德邦证券股份有限公司
注册地址：普陀区曹杨路 510 号南半 幢 9 楼 办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国 际中心 26 楼
法定代表人：姚文平
联系人：刘熠
电话：021-68761616
传真：021-68767032
客服电话：400-888-8128
公司网址：www.tebon.com.cn
（6）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：尹旭航
联系电话：010-63081493
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（7）国金证券股份有限公司
注册地址：中国成都市青羊区东城根 上街 95 号
办公地址：中国成都市青羊区东城根 上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪
电话：028-86690070
传真：028-86690126
客服电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
（8）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址： 南京市建邺区江东 中路 228 号华泰证 券广场、 深圳市福田区深南大
道 4011 号港中旅大厦 18 楼
法定代表人：周易 联系人：李杨琴/ 马艺卿
电话：025 －83389093
客服电话：95597 或 400-8895-597
网址：http://www.htsc.com.cn
（9）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号 投行大 厦 20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号 投行大 厦 18 楼
法定代表人：刘学民
联系人： 吴军
电话：0755-23838751
传真：0755-23838751
客服电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
（10）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
联系人：陈飙
电话：021-33388254
传真：021-33388224
客服电话：95523
网址：www.swhysc.com
（11 ）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号 投资广场 18 层
办公地址：上海浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦 5 楼
法定代表人：赵俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531 或 400-8888-588 网址：www.longone.com.cn
（12）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企 业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企 业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：辛国政
联系电话：010-83574507
传真：010-83574807
客服热线：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（13）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心 三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座
办 公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证 券大厦
法定代表人：王东明
联系人：马静懿
电话：010-60833889
传真：010-60833739
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
（14）中信证券( 山东) 有限公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人：杨宝林
客服电话：95548
联系人：孙秋月
电话：0532-85022026
传真：0532-85022605
网址：www.citicssd.com
（15）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
联系人：钟伟镇
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客服电话：95521
网址：www.gtja.com
（16）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街 8 号
法定代表人：姚志勇
联系人：祁昊
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
客服电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
（17）一路财富( 北京) 信息科技股份 有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大 街 2 号 1 幢 A2208 室
法定代表人：吴雪秀
联系人：徐越
电话：010-88312877
传真：010-88312099
客服电话：400-001-1566
网址：http://www.yilucaifu.com/
（18）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新 广州知识城 腾飞一街 2 号 618 室
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
客服电话：95575
网址：http://new.gf.com.cn/
（19）中信期货有限公司 注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 （ 二 期 ） 北 座 13 层
1301-1305 室、14 层
法定代表人：张皓
客服电话：400-990-8826
联系人：韩钰
电话：010-6083 3754
传真：010-5776 2999
网址：www.citicsf.com
（20）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔 19 层、20 层
法 定代表人：邱三发
客服电话：95396
联系人：梁微
电话：020-88836999-5418
传真：020-88836984
网址：www.gzs.com.cn
（21）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街 22 号泛利 大厦 10 层
办公地址：上海市黄浦区龙华东路 647 号电科滨 江中心 16 楼
法定代表人：王莉
联系人：刘洋
联系电话：021-20835785
传真号码：021-20835879
客服热线：400-920-0022
公司网址：www.licaike.com
（22）诺亚正行（上海）基金销售投 资顾问有限 公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼
法定代表人：汪静波
客服电话：400-821-5399
联系人：余翼飞
电话：021-80358749
传真：021-38509777
网址：www.noah-fund.com
（23）上海天天基金销售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址: 上海市宛平南路 88 号 26 楼
法定代表人: 陶涛
客服电话: 400-181-8188
联系人: 王超
电话：021-54509988
传真：021-54509981
网址: www.1234567.com.cn
（24）上海长量基金销售投资顾问有 限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人：张跃伟
联系人：苗明
电话：021-20691923
传真：021-58787698
客服电话：400-820-2899
公司网址：www.erichfund.com
（25）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人：李兴春
客服电话：400-921-7755
联系人：曹怡晨
电话：13661833056
传真：021-50583633
网址：www.leadbank.com.cn
（26）北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
法定代表人：罗细安
客服电话：400-001-8811
联系人：钟苓玉
电话：010-67000988
传真：010-67000988-6000
网址：www.zcvc.com.cn
（27）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
联系人：丁向坤
电话：18001102931
网址：www.fundzone.cn
（28）北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 丹棱 SOHO 大厦 1008
法定代表人：赵荣春
客服电话：400-893-6885
电话：010-57418813
网址：www.qianjing.com
（29）海银基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试 验区银城中 路 8 号 402 室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼
法定代表人：刘惠
联系人：毛林
电话：021-80133597
传真：021-80133413
客服电话：400-808-1016
公司网址：www.fundhaiyin.com"
（30）上海大智慧财富管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试 验区杨高南 路 428 号 1 号楼 1102 、1103
办公地址：中国（上海）自由贸易试 验区杨高南 路 428 号 1 号楼 1102 、1103
法定代表人：申健
客服电话：021-20219931
联系人： 施燕华
电话：021-20219988
传真：021-20219988
网址：www.gw.com.cn
（31）北京新浪仓石基金销售有限公 司
注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件 园二期( 西扩)N-1 、 N-2 地块新
浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件 园二期( 西扩)N-1 、 N-2 地块新
浪总部科研楼 5 层 518 室
法定代表人: 李昭琛
客服电话: 010-62675369
联系人: 吴翠
电话：010-62675369
传真：8610-62675979
网址: www.xincai.com
（32）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试 验区富特北 路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人：燕斌
客服电话：400-046-6788 联系人：兰敏
电话：021-52822063
传真：021-52975270
网址：www.66zichan.com
（33）上海凯石财富基金销售有限公 司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人：陈继武
客服电话：4000-178-000
联系人：王哲宇
电话：021-63333319
网址：www.vstonewealth.com
（34）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603
办公地址：北京市朝阳区工人体育馆 北路甲 2 号 盈科中心 B 座裙楼二层
法定代表人：董浩
客服电话：400-068-1176
联系人：陈铭洲
电话：18513699505
网址：www.jimufund.com
（35）深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道金 田路中洲大 厦 35 层
办公地址：深圳市福田区福田街道金 田路中洲大 厦 35 层
法定代表人：刘鹏宇
客服电话：0755-83999907
联系人：马力佳
电话：0755-83999907
传真：0755-83999926
网址：www.jinqianwo.cn
（36）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代表人：郭坚
客服电话：400-821-9031
联系人：程晨
电话：021-20662010
网址：www.lufunds.com
（37）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国 际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
联系人：邱湘湘
电话：15692407121
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
（38）奕丰金融服务（深圳）有限公 司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 （入住深圳市前海
商务秘书有限公司）
办公地址: 深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人: TAN YIK KUAN
客服电话: 400-684-0500
联系人: 叶健
电话：0755-89460507
传真：0755-21674453
网址: www.ifastps.com.cn
（39）北京恒天明泽基金销售有限公 司
注册地址：北京市经济技术开发区宏 达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成 中心 A 座 23 层
法定代表人：梁越 客服电话：4008-980-618
联系人：张鼎
电话：010-53509644
传真：010-58845306
公司网址：www.chtfund.com
（40）北京电盈基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 36 层 3603 室
办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富华 大厦 F 座 12 层 B 室
法定代表人: 程刚
客服电话: 400-100-3391
联系人: 赵立芳
电话：010-56176104
传真：010-56176118
网址: www.dianyingfund.com
（41）北京肯特瑞财富投资管理有限 公司
注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
法定代表人: 陈超
客服电话: 95118
联系人: 赵德赛
电话：18600280556
传真：010-89188000
网址: fund.jd.com
（42）中经北证( 北京) 资产管理有限 公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
办公地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
法定代表人：徐福星
客服电话：400-600-0030
网址：http://www.bzfunds.com/
（43）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中 华国际交易 广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中 华国际交易 广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：周一涵
电话：021-38637436
传真：021-58991896
客服电话：95511-8
公司网址：http://stock.pingan.com/
（44) 宜信普泽投资顾问（北京）有 限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现 代城 C 座 18 层 1809
法定代表人：戎兵
客服电话：400-6099-200
联系人：张得仙
电话：010-52413390
传真：010-85894285
网址：www.yixinfund.com
（45) 济安财富（北京）基金销售有 限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财 富中心 A 座 46 层
法定代表人：杨健
客服电话：400-673-7010
联系人：李海燕
电话：010-65309516
传真：010-65330699
网址：www.jianfortune.com
（46）深圳众禄基金销售股份有限公 司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资 控股置地大 厦 8 楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
网址：www.zlfund.cn
（47）蚂蚁（杭州）基金销售有限公 司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文 一西路 1218 号 1 幢 202 室
办公地址：杭州市西湖区黄龙时代广 场
法定代表人：陈柏青
客服电话：400-076-6123
联系人：韩爱彬
电话：18205712248
网址：www.fund123.cn
（48) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市中山南路 100 号金 外滩国际广 场 19 楼
办公地址： 上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息 产业园 2 期 C5 栋汇付天下总
部大楼 2 楼
法定代表人：金佶
客服电话：400-820-2819
联系人：陈云卉
电话：18616024775
传真：021-33323837
网址：http://tty.chinapnr.com
（49) 东莞证券股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路一 号
办公地址：广东省东莞市莞城区可园 南路一号金 源中心 22 楼
法定代表人：张运勇
电话：0769-22115712
传真：0769-22115712
邮编：523000
（50）上海好买基金销售有限公司 注册地址: 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址: 上海市浦东 南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室
法定代表人: 杨文斌
客服电话：400-700-9665
联系人：陆敏
联系电话：021-36696312
网址：www.ehowbuy.com
（51）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七 路 86 号
法定代表人：李玮
客服电话：95538
联系人：许曼华
联系电话：021-20315290
传真：021-20315137
网址： www.zts.com.cn
（52）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常 街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层
法定代表人：凌顺平
客服电话：400-8773-772
联系人：董一锋
电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
公司网址：www.5ifund.com
（53）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人：钱燕飞
客服电话：95177
联系人：王锋
电话：025-66996699-887226
网址：www.snjijin.com
（54）上海云湾投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试 验区新金桥 路 27 号 13 号楼 2 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试 验区新金桥 路 27 号 13 号楼 2 层
法定代表人：戴新装
客服电话：400-820-1515
联系人: 范泽杰
电话：021-20530186
传真：021-20538999
网址： www.zhengtongfunds.com
（55）深圳市新兰德证券投资咨询有 限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛 格科技园 4 栋 10 层 1006
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 国际企 业大厦 C 座 9 层
法定代表人：杨懿
客服电话：400-166-1188
联系人：文雯
电话：010-83363101
网址：http://8.jrj.com.cn/
（56）上海华夏财富投资管理有限公 司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
法定代表人：毛淮平
联系人：仲秋玥
电话：010-88066632
传真：010-88066214
邮编：100032
（57）上海基煜 基金销售有限公司
注册地址： 上海市崇明县长兴 镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 （上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号的太 平金融大厦 1503-1504 室
法定代表人：王翔
客服电话：400-820-5369
联系人：俞申莉
电话：021-65370077
传真：021-55085991
网址：www.jiyufund.com.cn
（58）天津万家财富资产管理有限公 司
注册地址：天津自贸区（中心 商务区）迎宾大 道 1988 号滨海浙商大厦公寓
2-2413 室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋 保险大厦 A 座 5 层
法定代表人：李修辞
联系人：禇琦
电话：010-59013828
传真：010-59013703
邮编：100032
（59）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：武汉市江汉区武汉中央商 务区泛海国 际 SOHO 城（一期第 7 幢 23
层 1 号、4 号）
办公地址：武汉市江汉区武汉中央商 务区泛海国 际 SOHO 城（一期第 7 幢 23
层 1 号、4 号）
法定代表人：陶捷
电话：027-83863772
传真：027-83862682
邮编：430000
公司网站： www.buyfunds.cn
（60）泰诚财富基金销售( 大连) 有限 公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星 海中龙园 3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星 海中龙园 3 号 法定代表人：林卓
客服电话：400-6411-999
联系人：姜奕竹
电话：15840969093
传真：0411-84396536
网址：www.taichengcaifu.com
（61）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术 开发区关东 园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南 路 99 号保 利广场 A 座 37 楼
法定代表人：余磊
联系人：杨晨
电话：027-87107535
传真：027-87618863
邮编：430000
（62） 其他场外销售机构具体名单详见基金份额 发售公告以及基金管理人届时
发布的调整销售机构的相关公告。
3、场内发售机构
本基金通过深圳证券交易所上网定价 发售， 基金份额发售机构为具有基金销售
资格的深圳证券交易所会员单位。
（1）已经具有基金销售业务资格的深交所 会员 单位（具体名单见基金份额发
售公告） 。
（2）本基金募集期期间获得基金销售资格 并具 有深交所会员单位资格的证券
公司经深交所确认后也可代理场内的 基金份额发 售。 具体名单可在深交所网站查询，
本基金管理人将不就此事项进行公告 。
（3）尚未取得基金销售资格，但属于深交 所会 员的其他机构，可在本基金上
市交易后，代理投资人通过深交所交 易系统参与 本基金的买卖。
（二）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公 司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明
联系电话：010－50938782
联系人：赵亦清
（三）出 具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：丁媛
经办律师：黎明、丁媛
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）
法定代表人：葛明
住所：中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 16 层
办公地址：中国北京市东城区东长安 街 1 号东方 广场安永大楼 16 层
邮政编码：100738
公司电话：010-58153000
公司传真：010-85188298
签章会计师：陈露、蔺育化
业务联系人：蔺育化
四、基金的 名称
德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF ）
五、基金的 类型
本基金类型： 上市契约开放式（LOF ） ；股票型 证券投资基金
六、基金的 投资目标 在力求严格控制投资风险的前提下， 通过数量化 的方法进行积极的投资组合管
理与风险控制， 力争实现超越业绩比较基准的 投 资收益， 谋求基金资产的长期增值 。
七、基金的 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性 的金融工具 ，包括国内依法发行上市的股
票、 债券 （含中小企业私募债券） 、 货币市场工 具 、 权证、 股指期货、 资产支持证券、
国债期货以及法律法规或中国证监会 允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国
证监会相关规定） 。
基金的投资组合比例为： 本基 金投资于股票组合 的比例不低于基金资产的 80% ；
扣除股指期货合约和国债期货合约需 缴纳的交易 保证金后，现金或到期日在一年以
内的政府债券占基金资产净值的比例 不低于5% ， 其中， 现金不包括结算备付金、 存
出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基 金 投资其他品 种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的 投资策略
本基金利用量化投资模型， 在 严格控制投资风险 的前提下 ， 力求投资业绩达到
或超越业绩比较基准 。
1、股票投资策略
本基金以沪深 300 指数为业绩比较基 准权益部分 的标的指数， 基金股票投资方
面将主要采用量化投资模型 ， 选取并持有预期收 益较好的标的指数成分股及其他股
票构成投资组合， 在严格控制 投资风险的前提下 ， 力求实现超越业绩比较基准 的投
资收益。
量化投资模型 主要借鉴国内外成熟的 量化投资策 略， 在对标的指数成分股及其
他股票的基本面等信息研究的基础上 ， 运用多因 子分析模型构建投资组合， 同 时进
行定期优化组合调整并严格控制组合 风险，实现 超额收益。
（1）多因子 Alpha 模型
本基金的多因子 Alpha 模型以中国股票市场的宏观环境、 行业及个股特性为分
析框架， 综合测试各类因子在 股票长期表现上所 产生的超额收益， 包括 基本面 趋势
因子、 盈利质量因子、 价值因子、 分析师预期因 子、 动量等市场因子、 事件驱动因子 等几大类因子， 每类因子分别 由多项因子组合 而成。 在实际管理运作中， 公司的
量化投研团队会 持续研究市场的状态 以及市场变 化， 紧密跟踪模型各个因子的有效
性和市场环境，并对模型和模型所采 用的因子做 出适当更新或调整。
多因子 Alpha 模型利用长期积累并最新扩展的数 据库， 科学地考虑了大量的各
类信息，包括来自市场各类投资者、公司各类报 表、分析师预测等等多方的信息。
基金经理根据市场状况及变化对各类 信息的重要 性做出具有一定前瞻性的判断， 适
合调整各因子类别的具体组成及权重 。
（2）风险控制与调整
本基金还将利用风险预测模型进行投 资组合进行 事前控制， 力求实现的风险在
可控的范围之内， 另外本基金 利用交易成本模型 进行交易 成本控制， 以减少交 易对
投资组合业绩的影响， 本交易 成本模型既考虑交 易费用等固定成本， 也考虑了 市场
冲击成本。
（3）投资组合优化与调整
本基金在 Alpha 模型、 风险模型及交易成本模型的基础上， 进行投资组合优化，
构建实现预期投资收益最大化的投资 组合。 本基金将根据所考虑各种信息的变化情
况， 对投资组合进行优化 调整 ， 并根据市场情况适 当控制和调整投资组合的换手率 。
2、固定收益投资策略
债券投资方面， 本基金亦采取 “自上而下” 的投 资策略， 通过深入分析宏观经
济、 货币政策和利率变化等趋势， 从而确定债券 的配置策略。 同时， 通过考察不同
券种的收益率水平、 流动性 、 信用风险等因素认 识债券的核心内在价值， 运用久 期
管理、 收益率曲线策略 、 收益率利差策略和套利 等投资策略进行债券组合的灵活配
置。
3、衍生品投资策略
（1）股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为目 的， 在风险可控的前提下， 选
择流动性好、交易活跃的股指期货合 约。
（2）权证投资策略
本基金对权证的投资以对冲下跌风险 、实现保值 和锁定收益 为主要目的。本基
金在权证投资中 以权证的市场价值分 析为基础 ， 以主动式的科学投资管理为手段，
综合考虑股票合理价值、标的股票价 格，结合权 证定价模型、市场供求关系、 交易制度设计等多种因素估计权证合理价 值， 通过资 产配置、品种与类属选择，谨慎进
行投资，追求基金资产稳定的当期收 益 。
4、中小企业私募债券投资策略
对于中小企业私募债券而言，由于其 采取非公开 方式发行和交易，并限制投资
者数量上限，会导致一定的流动性风 险。同时， 中小企业私募债券的发债主体资产
规模较小、经营波动性较高、信用基 本面稳定性 较差，进而整体的信用风险相对较
高。因此，本基金在投资中小企业私 募债券的过 程中将从以下三个方面控制投资风
险。首先，本基金将仔细甄别发行人 资质，建立 风险预警机制；其次，将严格控制
中小企业私募债券的投资比例上限。 第三，将对 拟投资或已投资的品种进行流动性
分析和监测，尽量选择流动性相对较 好的品种进 行投资；
5、资产支持证券的投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的 基础上， 对资产证券化产品的质量和构成 、
利率风险、 信用风险、 流 动性风险和提前偿付风险 等进行定性和定量的全方面分析，
评估其相对投资价值并作出相应的投 资决策， 力求在控制投资风险的前提下尽可能
的提高本基金的收益。
6、国债期货投资策略
本基金投资国债期货， 将根据风 险管理的原则， 以套期保值为目的， 充分考虑
国债期货的流动性和风险收益特征 ， 在风险可控 的前提下， 本着谨慎原则， 适度参
与国债期货投资。
今后， 随着证券市场的发展 、 金融工具的丰富和 交易方式的创新等， 基金还将
积极寻求其他投资机会， 如法 律法 规或监管机构 以后允许基金投资其他品种， 本基
金将在履行适当程序后，将其纳入投 资范围以丰 富组合投资策略。
九、基金的 业绩比较基准
本基金业绩比较基准： 95% ×沪深 300 指数收益 率+5% ×银行活期存款利率( 税
后)
沪深 300 指数是指由中证指数有限公 司编制和发 布的沪深 300 的价格指数。 沪
深 300 指数是沪深证 券交易所第一次联合发布 的 反映 A 股市场整体走势的指数，
是由上海和深圳证券市场中选 取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。沪
深 300 指数成份股为 A 股市场中市场代表性好、 流动性高、 交易活跃的主流股 票，覆盖了沪深市场六成左右的市值，能 够反映市场 主流投资的收益情况。
随着法律法规和市 场环境发生变 化，如果中证 指数有限公司变更 或停止沪深
300 指数的编制及发布、 或沪 深 300 指数由其他 指数替代、 或由于指数编制方 法发
生重大变更等原因导致上述业绩比较 基准不适用 本基金， 或者推出更权威的能够表
征本基金风险收益特征的指数， 本基金管理人可 以依据维护基金份额持有人合法权
益的原则， 根据实际情况对业 绩比较基准进行相 应调整。 调整业绩比较基准应 经基
金托管人同意， 报中国证监会 备案， 基金管理人 应在调整前 2 个工作日在指定媒介
上予以公告。
十、基金的 风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于较 高预期风险、 较高预 期收益的证券投资基金品种，
其预期风险与收益高于混合型基金、 债券型基金 与货币市场基金。
十一、基金 投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本 报告所载资 料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性 、准确性和 完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君 安证券股份有 限公司根据本 基金合同规定复核 了本报告中
的财务指标、 净值表现和投资组 合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2017 年 12 月 31 日，本报告所列财务数据未经
审计。
1、期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 79,536,207.35 90.51
其中：股票
79,536,207.35 90.51
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资 产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
8,105,034.13 9.22
8 其他资产
237,901.20 0.27
9 合计
87,879,142.68
100.00
2、 期末按行业 分类的股票投资组合
2.1 报告期末按 行业分类的境内股票投资 组合
金额单位：人民币元
代
码
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 4,346,714.00 5.08
C 制造业 43,547,610.10 50.88
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
1,011,939.00 1.18
E 建筑业 571,337.56 0.67
F 批发和零售业 3,251,170.00 3.80
G 交通运输、仓储和邮政业 2,724,820.69 3.18
H 住宿和餐饮业 545,198.00 0.64
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
1,500,430.00 1.75
J 金融业 20,155,341.00 23.55
K 房地产业 1,208,667.00 1.41
L 租赁和商务服务业 672,980.00 0.79
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 79,536,207.35 92.93
2.2
报告期末 按行业分类的港股通投资 股票投资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 通过沪港 通交易机 制投 资的港股。
3、 报告期末按公 允价值占基金资产净值 比例大小排序的前 十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 601288 农业银行 612,000 2,343,960.00 2.74
2 601398 工商银行 373,100 2,313,220.00 2.70
3 601601 中国太保 54,400 2,253,248.00 2.63
4 000338 潍柴动力 244,500 2,039,130.00 2.38
5 601318 中国平安 28,600 2,001,428.00 2.34
6 601012 隆基股份 53,000 1,931,320.00 2.26
7 601100 恒立液压 69,900 1,918,056.00 2.24
8 000513 丽珠集团 27,200 1,807,440.00 2.11
9 600859 王府井 86,490 1,764,396.00 2.06
10 601699 潞安环能 152,700 1,737,726.00 2.03
4、报告期末 按债券品种分类的债券投 资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。
5、报告期末 按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前 五名债券投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。
6、 报告期 末按公 允价值 占基金 资产净 值比例 大小 排序的 前十名 资产支 持证券
投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
7、 报告期末 按公允价值占基金资产 净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明
细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。
8、 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
9、报告期末 本基金投资的股指期货交 易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明细
注：本基金 本报告期 末未投资 股指期货 。
9.2 本基金投资股指期货的 投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。
10、报告期末本 基金投资的国债期货交 易情况说明
10.1 本期国债期货投资政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损益明细
注：本基金 本报告期 末未投资 国债期货 。
10.3 本期国债期货投资评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
11、投 资组合报告附注
11.1 报告 期内， 本基金投资的前十名证券 的发行主体没有被 监管部门立案调查，
或在报告编 制日前一年受到公开谴 责、处罚的情形。
11.2 本基金投资的前十名 股票没有超过基金合同规定的备选 股票库。
11.3 期末其他各项资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 114,352.54
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,863.71
5 应收申购款 119,684.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 237,901.20
11.4 报告期末持有的处于 转股期的可转换债券明细
注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券。
11.5 期末 前十名股票中存在流通受 限情况的说明
注：本基金 本报告期 末前十名 股票中不 存在流通 受限 情况。
11.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值 占总资产或净资产比例的分项
之和与合计可能存在尾差。
十二、基金 的业绩
本基金管理人依照恪守职守、 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利， 也不 保证最低收益。 基金 的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在做出投资决策 前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
1、本基金合同生效日为 2017 年 3 月 24 日，基 金合同生效以来（截至 2017
年 12 月 31 日） 历史各时间段基金份额净值增长 率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较：
量化优选 A
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2017 年03 月24 日 （基
金合同生效日）-2017
年 12 月31 日
17.49% 0.64% 15.62% 0.64% 1.87% 0.00%
优选 C
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2017 年03 月24 日 （基
金合同生效日）-2017
年 12 月31 日
16.73% 0.64% 15.62% 0.64% 1.11% 0.00%
注： 本基金业绩比较基准：95% ×沪深 300 指 数 收益率+5% ×银行活期存款利
率( 税后)
2、自基金合同生效以来基金份额累计 净值增长 率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较 注：本基金 的基金合 同生效日 为 2017 年 3 月 24 日， 基金合同生 效日至报 告期期末 ，本基
金运作时间 未满 1 年 。本基金 的建仓期 为 6 个月 ，建 仓期结束时 各项资产 配置比例 符合本
基金基金合 同规定。 图示日期 为 2017 年 3 月 24 日至 2017 年 12 月 31 日。
十三、基金 费用与税收
( 一) 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的 信息披露费 用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的 会计师费、 律师费 、诉讼费 和仲裁费 ；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券 、期货 交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的相关账户的开户及维护费用 ；
10 、基金上市初费和上市月费；
11 、 按照国家有关规定和 《基金 合同》 约定， 可 以在基金财产中列支的其他费
用。
( 二) 基金费用计提方法、计提标准 和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H ＝E× 1.0%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理 费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计 至每月月末， 按 月支付， 由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复 核后于次月前 5 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若 遇法定节假 日、公休假等 ， 支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。托管费的计算
方法如下： H ＝E× 0.2%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管 费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计 至每月月末， 按 月支付， 由基金管理人向基金
托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复 核后于次月前 5 个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日 、公休日等 ，支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售 服务费，C 类 基金份额的销售服务费年费率
为 0.25% 。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金 份额的基金资产净值的 0.25% 年费
率计提。计算方法如下：
H ＝E ×0.25% ÷当年天数
H 为基金销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算， 逐日累计 至 每月月末， 按 月支付， 于次月前 5 个工作日
内从基金财产中 一次性支付给登记机 构或基金管 理人， 并由登记机构支付或基金管
理人代付给各基金销售机构。若遇法 定节假日、 休息日，支付日期顺延。
上述 “一、 基金费用的种类 ” 中第 4 －11 项费用 ， 由基金管理人和基金托管人
根据有关法规及相应协议规定 ， 按费用实际支出 金额列入当期费用， 由基金托 管人
根据基金管理人的指令 从基金财产中 支付。
（ 三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未 完全 履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基 金运作无 关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规 定不得列入基金费用的项目 。
（ 四）费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金 发展情况， 在履行适当程序后调整基金管
理费率、基金托管费率和 C 类基金份额销售服务 费率等相关费率。降低 C 类基金
份额销售服务费率， 无需召开 基金份额持有人大 会。 基金管理人必须依照有关 规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊 登公告。
（ 五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体 ， 其纳税义 务按国家税收法律 、 法规执行 。
十四、对招 募说明书更新部分的说 明
本招募说明书依据 《证券投资 基金法》 、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》 、
《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金 信息披露管理办法》 、 《公开募 集开
放式证券投资基金流动性风险管理规 定》 （以下 简称 “ 《流动性管理规定》 ” ） 及其它
有关法律法规的要求， 结合本基金管理人在本基 金合同生效后对本基金实施的投资
经营情况，对本基金原招募说明书进 行了更新。 主要更新内容如下：
1、在“重要提示”部分： 更新了更新招募 说明 书内容的截止日期及有关财务
数据的截止日期 。
2、更新了“第三部分 基金管理人” 中基金管理 人的相关信息。
3、更新了“第四部分 基金托管人” 中基金托管 人的相关信息 。
4、更新了“第五部分 相关服务机构 ”中 代销机 构 和登记机构 的基本信息 。
5、更新 了“第 十部分 基金的投资” 中最近一期 （截至 2017 年 12 月 31 日）
投资组合报告内容。
6、更新了“第十 一 部分 基金的业绩” ，说明了 德邦量化优选 A 和优选 C 自
2017 年 03 月 24 日 （基金合同 生效日） 至 2017 年 12 月 31 日的基金业绩 。
7、更新了“第二十 二 部分 对基金份额持有 人的 服务”中“ （二）资料寄送服
务”关于基金对账单的相关信息 。
8、更新了“第二十 三 部分 其他应披 露事项” ， 列示了 自 2017 年 9 月 24 日至
2018 年 3 月 23 日涉及公司及本基金 的信息披露 事项 。
9、 在“ 第 一部分 绪言 ” 、 “第 二部分 释义” 、 “第九部分 基金份额的申购与赎
回 ” 、 “第十部分 基金的投资 ” 、 “第十三部分 基 金资产估值 ” 、 “第十七部分 基金
的信息披露 ” 、 “第十八部分 风 险提示” 、 “第二十 一部分 基金托管协议的内容摘要”
部分，更新了《流动性 管理 规定》相 关内容。
德邦基金管理有限公司
二〇一八年五月三日
