对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
鹏华增瑞(160642)

鹏华增瑞:更新招募说明书摘要(2018年5月)查看PDF公告

 





















鹏 华 增 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更新 的 招募说明 书 摘要














基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 2018 年 5 月 重 要提 示 本基金 经 2016 年 6 月 28 日中国 证券 监督 管理 委员 会下发 的《 关于 准予 鹏华 增瑞灵 活 配 置 混 合 型 证券 投 资 基 金注 册 的 批 复 》注 册 , 进 行募 集 。 根 据 相关 法 律 法 规, 本 基 金 基金 合同已 于 2016 年 9 月 20 日正式 生效 ,基 金管 理人 于该日 起正 式开 始对 基金 财产进 行运 作 管理。 基金管理人保证本招 募说 明书的内容真实、准 确、 完整。本招募说明书 经中 国证监会 注 册 , 但 中 国证 监 会 对 本基 金 募 集 的 注册 , 并 不 表明 其 对 本 基 金的 价 值 和 收益 作 出 实 质性 判 断 或 保 证 ,也 不 表 明 投资 于 本 基 金 没有 风 险 。 中国 证 监 会 不 对基 金 的 投 资价 值 和 市 场前 景等作 出实 质性 判断 或保 证。 本基金属 于 混 合 型 基金 ,其 预 期 的 风 险 和 收 益高 于货 币 市 场 基 金 、 债 券基 金, 低 于 股 票 型 基 金 ,属 于 证 券投 资基 金 中 中 高风 险 、 中高 预期 收 益 的 品种 。 本 基金 投资 于 证 券 市场 , 基 金 净 值 会 因为 证 券 市 场波 动 等 因 素 产生 波 动 , 投资 人 在 投 资 本基 金 前 , 应全 面 了 解 本基 金 的 产 品 特 性, 充 分 考 虑自 身 的 风 险 承受 能 力 , 理性 判 断 市 场 ,并 承 担 基 金投 资 中 出 现的 各 类 风 险 , 包括 但 不 限 于: 系 统 性 风 险、 非 系 统 性风 险 、 管 理 风险 、 流 动 性风 险 、 本 基金 特定风 险及 其他 风险 等。 本基金投资范围包括 中小 企业私募债,中小企 业私 募债券的流动性风险 在于 该类债券 采 取 非 公 开 方式 发 行 和 交易 , 由 于 不 公 开 资 料 , 外部 评 级 机 构 一般 不 对 这 类债 券 进 行 外部 评 级 , 可 能 会降 低 市 场 对该 类 债 券 的 认可 度 , 从 而影 响 该 类 债 券的 市 场 流 动性 。 中 小 企业 私 募 债 券 的 信用 风 险 在 于该 类 债 券 发 行主 体 的 资 产规 模 较 小 、 经营 的 波 动 性较 大 , 同 时, 各 类 材 料 ( 包括 招 募 说 明书 、 审 计 报 告) 不 公 开 发布 , 也 大 大 提高 了 分 析 并跟 踪 发 债 主体 信用基 本面 的难 度。 本基金投资股指期货 等金 融衍生品。金融衍生 品是 一种金融合约,其价 值取 决于一种 或 多 种 基 础 资产 或 指 数 ,其 评 价 主 要 源自 于 对 挂 钩资 产 的 价 格 与价 格 波 动 的预 期 。 投 资于 衍 生 品 需 承 受市 场 风 险 、信 用 风 险 、 流动 性 风 险 、操 作 风 险 和 法律 风 险 等 。由 于 衍 生 品通 常 具 有 杠 杆 效应 , 价 格 波动 比 标 的 工 具更 为 剧 烈 ,有 时 候 比 投 资标 的 资 产 要承 担 更 高 的风 险 。 并 且 由 于衍 生 品 定 价相 当 复 杂 , 不适 当 的 估 值有 可 能 使 基 金资 产 面 临 损失 风 险 。 股指 期 货 采 用 保 证金 交 易 制 度, 由 于 保 证 金交 易 具 有 杠杆 性 , 当 出 现不 利 行 情 时, 股 价 指 数微 小 的 变 动 就 可能 会 使 投 资人 权 益 遭 受 较大 损 失 。 股指 期 货 采 用 每日 无 负 债 结算 制 度 , 如果 没有在 规定 的时 间内 补足 保证金 ,按 规定 将被 强制 平仓, 可能 给投 资带 来损 失。 基金的过往业绩并不 预示 其未来表现,基金管 理人 管理的其他基金的业 绩并 不构成对 本基金 表现 的保 证。 基金管理人依照恪尽 职 守、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤勉 的原 则 管 理 和 运 用 基 金财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈利 , 也 不 保证 最 低 收 益 。基 金 管 理 人提 醒 投 资 人 基金 投 资 的 “买 者 自 负 ”原则 , 在 投 资 人作 出 投 资 决策 后 , 基 金 运营 状 况 与 基金 净 值 变 化 引致 的 投 资 风险 , 由 投 资人 自 行 承 担 。 投资 有 风 险 ,投 资 人 在 投 资本 基 金 前 应认 真 阅 读 本 基金 的 招 募 说明 书 和 基 金合 同。 本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2018 年 3 月 19 日 ,有关 财务 数据 和净 值表 现截止 日 为2017 年12 月31 日 ( 未 经审计)。 一、基 金管理人 一、基金管理人概况 1 、名 称: 鹏华 基金 管理 有 限公司 2 、住 所: 深圳 市福 田区 福 华三 路168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层 3 、设 立日 期:1998 年 12 月22 日 4 、法 定代 表人 :何 如 5 、办 公地 址: 深圳 市福 田 区福华 三 路168 号深 圳国 际商会 中 心 43 层 6 、电 话: (0755 )33688115








传 真: (0755)82021155 7 、联 系人 :吕 奇志 8 、注 册资 本: 人民 币 1.5 亿元 9 、股 权结 构: 出资人名称 出资额(万元) 出资比例 国信证 券股 份有 限公 司 7,500 50% 意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 7,350 49% 深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 150 1% 总


计 15,000 100%


二、主要人员情况 1 、基 金管 理人 董事 会成 员 何如先 生, 董事 长, 硕士 ,高级 会计 师, 国籍 :中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公 司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ,深圳 发展 银 行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记, 现任 国信 证券股 份有 限 公司董 事长 、党 委书 记, 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。 邓召明 先生 ,董 事, 经济 学博士 ,讲 师, 国籍 :中 国。历 任北 京理 工大 学管 理与经 济 学院讲 师、 中国 兵器 工业 总公司 主任 科员 、中 国证 监会处 长、 南方 基金 管理 有限公 司副 总 经 理 、 中 国证 监 会 第六 、七 届 发 审 委委 员 , 现任 鹏华 基 金 管 理有 限 公 司总 裁、 党 总 支 书记 。 孙煜扬 先生 ,董 事, 经济 学博士 ,国 籍: 中国 。历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会 主任科 员、 中共 深圳 市委 政策研 究室 副处 长、 深圳 证券结 算公 司常 务副 总经 理、深 圳证 券 交易所 首任 行政 总监 、香 港深业 (集 团) 有限 公司 助理总 经理 、香 港深 业控 股有限 公司 副 总经理 、中 国高 新技 术产 业投资 管理 有限 公司 董事 长兼 行 政总 裁、 鹏华 基金 管理有 限公 司 董事总 裁, 国信 证券 股份 有限公 司副 总裁 ,国 信证 券股份 有限 公司 公司 顾问 。 Massimo Mazzini 先 生, 董事, 经济 和商 学学 士。 国籍: 意大 利。 曾在 安达 信 (Arthur Andersen MBA ) 从事风 险管 理和 资产 管理 工作, 历 任CA AIPG SGR 投资总 监、 CAAM AI SGR 及CA AIPG SGR 首 席执 行官 和投 资总 监 、东方 汇理 资产 管理 股份 有限公 司 (CAAM SGR )投 资副 总监 、农业 信贷 另类 投资 集团 (Credit Agricole Alternative Investments Group )国 际 执行委 员会 委员 、意 大利 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. )投 资方 案部 投资 总 监、Epsilon 资 产管 理股 份公司 (Epsilon SGR )首 席执 行 官,欧 利盛 资本 股份 公司 (Eurizon Capital S.A. )(卢 森堡 ) 首席执 行官 和总 经理 。现 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )市 场及 业务 发展 总监。 Andrea Vismara 先 生, 董 事,法 学学 士, 律师 ,国 籍:意 大利 。曾 在意 大利 多家律 师 事务所 担任 律师 ,先 后在 法国农 业信 贷集 团(Credit Agricole Group ) 东方 汇理资 产管 理 股份有 限公 司(CAAM SGR )法务 部、 产品 开发 部, 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )治 理与股 权部 工作 ,现 在担 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A ) 董事 会秘 书兼 任企 业事务 部总 经理 ,欧 利盛 资本股 份公 司 (Eurizon Capital S.A. )(卢 森堡 )企 业服 务部 总经理 。 周中国 先生 ,董 事, 会计 学硕士 研究 生, 国籍 :中 国。曾 任深 圳市 华为 技术 有限公 司 定价中 心经 理助 理;2000 年7 月 起历 任国 信证 券有 限责任 公司 资金 财务 总部 业务经 理、 外 派财务 经理 、高 级经 理、 总经理 助理 、副 总经 理、 国信证 券股 份有 限公 司人 力资源 总部 副 总经理 、资 金财 务总 部副 总经理 ;2015 年 6 月至 今 任国信 证券 股份 有限 公司 资金财 务总 部 总经理 。 史际春 先生 ,独 立董 事, 法学博 士, 国籍 :中 国。 历任安 徽大 学讲 师、 中国 人民大 学 副教授 ,现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 博士 生导 师,国 务院 特殊 津贴 专家 ,兼任 中国 法 学 会经 济法 学研 究会 副会 长、北 京市 人大 常委 会和 法制委 员会 委员 。 张元先 生, 独立 董事 ,大 学本科 ,国 籍: 中国 。曾 任新疆 军区 干事 、秘 书、 编辑, 甘 肃省委 研究 室干 事、 副处 长、处 长、 副主 任, 中央 金融工 作委 员会 研究 室主 任,中 国银 监 会政策 法规 部( 研究 局) 主任( 局长 )等 职务 ;2005 年 6 月至2007 年 12 月 ,任中 央国 债 登记结 算有 限责 任公 司董 事长兼 党委 书记 ;2007 年12 月至 2010 年12 月, 任 中央国 债登 记结算 有限 责任 公司 监事 长兼党 委副 书记 。 高臻女 士, 独立 董事 ,工 商管理 硕士 ,国 籍: 中国 。曾任 中国 进出 口银 行副 处长, 负 责贷款 管理 和运 营, 项目 涉及制 造业 、能 源、 电信 、跨国 并购 ;2007 年加 入 曼达林 投资 顾 问有限 公司 ,现 任曼 达林 投资顾 问有 限公 司执 行合 伙人。 2 、基 金管 理人 监事 会成 员 黄俞先 生, 监事 会主 席, 研究生 学历 ,国 籍: 中国 。曾在 中农 信公 司、 正大 财务公 司 工作, 曾任 鹏华 基金 管理 有限公 司董 事、 监事 ,现 任深圳 市北 融信 投资 发展 有限公 司董 事 长。 陈冰女 士, 监事 ,本 科学 历,国 籍: 中国 。曾 任国 信证券 股份 有限 公司 资金 财务部 会 计、上 海营 业部 财务 科副 科长、 资金 财务 部财 务科 副经理 、资 金财 务部 资金 科经理 、资 金 财务部 主任 会计 师兼 科经 理、资 金财 务部 总经 理助 理、资 金财 务 总 部副 总经 理等, 现任 国 信证券 资金 财务 总部 副总 经理兼 资金 运营 部总 经理 、融资 融券 部总 经理 。 SANDRO VESPRINI 先 生, 监事, 工商 管理 学士 ,国 籍:意 大利 。先 后在 米兰 军医院 出 纳部、 税务 师事 务所 、菲 亚特汽 车发 动机 和变 速器 平台管 控管 理团 队工 作、 圣保 罗 IMI 资 产管 理SGR 企业 经管 部、 圣保罗 财富 管理 企业 管控 部工作 、曾 任欧 利盛 资本 资产管 理股 份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )财 务管 理和 投 资经理 ,现 任欧 利盛 资本 资产管 理股 份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 财务 负责 人 。 于丹女 士, 职工 监事 ,法 学硕士 ,国 籍: 中国 。历 任北京 市金 杜( 深圳) 律师 事务所 律 师;2011 年7 月加 盟鹏 华 基金管 理有 限公 司, 历任 监察稽 核部 法务 主管 ,现 任监察 稽核 部 总经理 助理 。 郝文高 先生 ,职 工监 事, 大专学 历, 国籍 :中 国。 历任深 圳奥 尊电 脑有 限公 司证券 基 金事业 部副 经理 、招 商基 金管理 有限 公司 基金 事务 部总监 ;2011 年 7 月加 盟 鹏华基 金管 理 有限公 司, 现任 登记 结算 部总经 理。 刘嵚先 生, 职工 监事 ,管 理学硕 士, 国籍 :中 国。 历任毕 马威 (中 国) 管理 顾问公 司 咨询顾 问, 南方 基金 管理 有限公 司北 京分 公司 副总 经理;2014 年 10 月 加入 鹏 华基 金管 理 有限公 司, 现任 首席 市场 官兼市 场发 展部 、北 京分 公司总 经理 。 3 、高 级管 理人 员情 况 何如先 生, 董事 长, 硕士 ,高级 会计 师, 国籍 :中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公 司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ,深圳 发展 银 行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记, 现任 国信 证券股 份有 限 公司董 事长 、党 委书 记, 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。 邓召明 先生 ,董 事, 总裁 ,经济 学博 士, 讲师 ,国 籍:中 国。 历任 北京 理工 大学管 理 与经济 学院 讲师 、中 国兵 器工业 总公 司主 任科 员、 中国证 监会 处长 、南 方基 金管理 有限 公司副总 经理 、中 国证 监会 第六、 七届 发审 委委 员, 现任鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 、党 总 支书记 。 高阳先 生, 副总 裁, 特许 金融分 析师 (CFA ) ,经 济 学硕士 ,国 籍: 中国 。历 任中国 国 际金融 有限 公司 经理 ,博 时基金 管理 有限 公司 博时 价值增 长基 金基 金经 理、 固定收 益部 总 经理、 基金 裕泽 基金 经理 、基金 裕隆 基金 经理 、股 票投资 部总 经理 ,现 任鹏 华基金 管理 有 限公司 副总 裁。 邢彪先 生, 副总 裁, 工商 管理硕 士、 法学 硕士 ,国 籍:中 国。 历任 中国 人民 大学校 办 科员, 中国 证监 会办 公厅 副处级 秘书 ,全 国社 保基 金理事 会证 券投 资部 处长 、股权 资产 部 (实业 投资 部) 副主 任, 并于 2014 年至2015 年期 间担任 中国 证监 会 第 16 届 主板发 审委 专 职委员 ,现 任鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。 高鹏先 生, 副总 裁, 经济 学硕士 ,国 籍: 中国 。历 任博时 基金 管理 有限 公司 监察法 律 部监察 稽核 经理 ,鹏 华基 金管理 有限 公司 监察 稽核 部副总 经理 、监 察稽 核部 总经理 、职 工 监事、 督察 长, 现任 鹏华 基金管 理有 限公 司副 总裁 、电子 商务 部总 经理 。 苏波先 生, 副总 裁, 管理 学博士 ,国 籍: 中国 。历 任深圳 经济 特区 证券 公司 研究所 副 所长、 投资 部经 理, 南方 基金管 理有 限公 司渠 道服 务二部 总监 助理 ,易 方达 基金管 理有 限 公司信 息技 术部 总经 理助 理 ,鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 助理 、机 构理 财部 总经理 、职 工 监事, 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。 高永杰 先生 ,督 察长 ,法 学硕士 ,国 籍: 中国 。历 任中共 中央 办公 厅秘 书局 干部, 中 国 证 监 会 办公 厅 新 闻处 干部 、 秘 书 处副 处 级 秘书 、发 行 监 管 部副 处 长 、人 事教 育 部 副 处长 、 处长, 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司督 察长 。 韩亚庆 先生 ,副 总经 理, 经济学 硕士 。国 籍: 中国 。历任 国家 开发 银行 资金 局主任 科 员,全 国社 保基 金理 事会 投资部 副调 研员 ,南 方基 金管理 有限 公司 固定 收益 部基金 经理 、 固定收 益部 总监 ,现 任鹏 华基金 管理 有限 公司 副总 裁、固 定收 益投 资总 监、 固定收 益部 总 经理。 4 、本 基金 基金 经理 谢书英 女士 ,国 籍中 国, 经济学 硕士 ,10 年 证券 基 金从业 经验 。曾 任职 于高 盛高华 证 券有限 公司 投资 银行 部;2009 年 4 月加 盟鹏 华基 金 管理有 限公 司, 历任 研究 部高级 研究 员、 投资经 理助 理, 从事 行业 研究及 投资 助理 相关 工作 。2014 年 04 月至 2017 年03 月 担任 鹏 华金刚 保本 混合 基金 基金 经理,2015 年 06 月担 任 鹏华价 值优 势混 合(LOF ) 基金基 金经 理, 2016 年01 月担 任鹏 华文 化传媒 娱乐 股票 基金 基金 经理,2016 年 09 月 担任 鹏华增 瑞混 合基 金基金 经理 ,2017 年07 月担任 鹏华 精选 成长 混合 基金基 金 经 理。 谢书 英女 士具备 基金 从 业资格 。 本基金 基金 经理 管理 的其 他基金 情况 : 2014 年04 月至2017 年 03 月担 任鹏 华金 刚保 本混 合基金 基金 经理 2015 年06 月担 任鹏 华价 值优势 混合 (LOF ) 基金 基 金经理 2016 年01 月担 任鹏 华文 化传媒 娱乐 股票 基金 基金 经理 2017 年07 月担 任鹏 华精 选成长 混合 基金 基金 经理 本基金 历任 的基 金经 理: 无 5 、投 资决 策委 员会 成员 情 况 邓召明 先生 ,鹏 华基 金管 理有限 公司 董事 、总 裁、 党总支 书记 。 高阳先 生, 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。 邢彪先 生, 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。 高鹏先 生, 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。 韩亚庆 先生 ,鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。 梁浩先 生, 鹏华 基金 管理 有限公 司研 究部 总经 理, 鹏华新 兴产 业混 合、 鹏华 研究精 选 混合基 金经 理。 赵强先 生, 鹏华 基金 管理 有限公 司资 产配 置与 基金 投资 部 FOF 投资 副总 监。 6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 二、基 金托管人 (一) 基金 托管 人基 本情 况 名称: 中国 工商 银行 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 成立时 间:1984 年1 月1 日 法定代 表人 :易 会满 注册资 本: 人民 币 35,640,625.71 万元 联系电 话:010-66105799 联系人 :郭 明 (二) 主要 人员 情况 截至 2017 年 末, 中国 工 商银行 资产 托管 部共 有员 工 230 人, 平均 年 龄 33 岁,95% 以 上员工 拥有 大学 本科 以上 学历, 高管 人员 均拥 有研 究生以 上学 历或 高级 技术 职称。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 作 为 中 国大 陆托 管 服务 的先 行 者 ,中 国工 商 银行 自 1998 年在 国内 首 家提 供 托管 服 务 以 来 , 秉 承 “诚 实 信 用 、勤 勉 尽 责 ” 的宗 旨 , 依 靠严 密 科 学 的 风险 管 理 和 内部 控 制 体 系、 规 范 的 管 理 模式 、 先 进 的营 运 系 统 和 专业 的 服 务 团队 , 严 格 履 行资 产 托 管 人职 责 , 为 境内 外 广 大 投 资 者、 金 融 资 产管 理 机 构 和 企业 客 户 提 供安 全 、 高 效 、专 业 的 托 管服 务 , 展 现优 异 的 市 场 形 象和 影 响 力 。建 立 了 国 内 托管 银 行 中 最丰 富 、 最 成 熟的 产 品 线 。拥 有 包 括 证券 投资基金 、信 托资产 、保 险资产、 社会 保障基 金、 基本养老 保险 、企业 年金 基金、QFII 资 产、QDII 资 产、股 权投资 基金、证 券公 司集 合 资产 管理计划 、证 券公司 定向 资产管理 计划 、 商业银 行信 贷资 产证 券化 、基金 公司 特定 客户 资产 管理、QDII 专户 资产 、ESCROW 等 门类 齐 全 的 托 管 产 品体 系 , 同 时在 国 内 率 先 开展 绩 效 评 估、 风 险 管 理 等增 值 服 务 ,可 以 为 各 类客 户提供 个性 化的 托管 服务 。截至 2017 年末 ,中 国工 商银行 共托 管证 券投 资基 金 815 只。 自 2003 年 以 来 , 本 行 连 续 十 四 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《环 球 金 融 》、 内 地 《 证 券时 报 》 、 《上 海 证 券 报 》等 境 内 外 权威 财 经 媒 体评 选的 54 项最 佳托 管银 行大 奖;是 获得 奖项 最多 的国 内托管 银行 ,优 良的 服务 品质获 得国 内 外金融 领域 的持 续认 可和 广泛好 评。 (四)基金托管人的内部控制制度 中国工 商银行资产托 管部自成立 以来,各项业 务飞速发展 ,始终保持在 资产托管行 业 的 优 势 地 位 。这 些 成 绩 的取 得 , 是 与 资产 托 管 部 “一 手 抓 业 务 拓展 , 一 手 抓内 控 建 设 ”的 做 法 是 分 不 开的 。 资 产 托管 部 非 常 重 视改 进 和 加 强内 部 风 险 管 理工 作 , 在 积极 拓 展 各 项托 管 业 务 的 同 时, 把 加 强 风险 防 范 和 控 制的 力 度 , 精心 培 育 内 控 文化 , 完 善 风险 控 制 机 制, 强 化 业 务 项 目 全 过 程 风 险 管 理 作 为 重 要 工 作 来 做 。 继2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、 2012 、2013 、2014 年八次 顺利通过 评估 组织内 部控 制和安全 措施 是否充 分的 最权威的SAS70 (审计标准第70 号 ) 审 阅 后 ,2015 年、2016 年 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 均 通 过ISAE3402 (原SAS70 ) 审阅, 迄今已 第十次获 得无 保留意 见的 控制及有 效性 报告, 表明 独立第三 方对 我行托 管服务 在风险 管理 、内部 控制方 面的健 全性 和有效 性的全 面认可, 也证 明中国 工商银 行 托 管 服 务 的 风 险 控 制 能 力 已 经 与 国 际 大 型 托 管 银 行 接 轨 , 达 到 国 际 先 进 水 平 。 目 前 , ISAE3402 审 阅已 经成 为年 度化、 常规 化的 内控 工作 手段。 1 、内 部风 险控 制目 标 保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ,强 化和 建立 守法 经营、 规 范运作 的经 营思 想和 经营 风格, 形成 一个 运作 规范 化、管 理科 学化 、监 控制 度化的 内控 体 系;防 范和 化解 经营 风险 ,保证 托管 资产 的安 全完 整;维 护持 有人 的权 益; 保障资 产托 管 业务安 全、 有效 、稳 健运 行。 2 、内 部风 险控 制组 织结 构 中国工 商银 行资 产托 管业 务内部 风险 控制 组织 结构 由中国 工商 银行 稽核 监察 部门( 内 控 合 规 部 、内 部 审 计局 )、 资 产 托 管部 内 设 风险 控制 处 及 资 产托 管 部 各业 务处 室 共 同 组成 。 总行稽 核监 察部 门负 责制 定全行 风险 管理 政策 ,对 各业务 部门 风险 控制 工作 进行指 导、 监 督。资 产托 管部 内部 设置 专门负 责稽 核监 察工 作的 内部风 险控 制处 ,配 备专 职稽核 监察 人 员,在 总经 理的 直接 领导 下,依 照有 关法 律规 章, 对业务 的运 行独 立行 使稽 核监察 职权 。 各业务 处室 在各 自职 责范 围内实 施具 体的 风险 控制 措施。 3、内 部风 险控 制原 则 (1) 合法 性原 则。 内控 制 度应当 符合 国家 法律 法规 及监管 机构 的监 管要 求, 并贯穿 于托管 业务 经营 管理 活动 的始终 。 (2) 完整 性原 则。 托管 业 务的各 项经 营管 理活 动都 必须有 相应 的规 范程 序和 监督制 约 ; 监 督 制约 应 渗 透到 托管 业 务 的 全过 程 和 各个 操作 环 节 , 覆盖 所 有 的部 门、 岗 位 和 人员 。 (3) 及时 性原 则。 托管 业 务经营 活动 必须 在发 生时 能准确 及时 地记 录; 按照 “内控 优先” 的原 则, 新设 机构 或新增 业务 品种 时, 必须 做到已 建立 相关 的规 章制 度。 (4 )审 慎性 原则 。各 项 业务经 营活 动必 须防 范风 险,审 慎经 营, 保证 基金 资产和 其他 委托资 产的 安全 与完 整。 (5 ) 有 效 性 原 则 。 内 控 制 度 应 根 据 国 家 政 策 、 法 律 及 经 营 管 理 的 需 要 适 时 修 改 完 善 , 并保证 得到 全面 落实 执行 ,不得 有任 何空 间、 时限 及人员 的例 外。 (6) 独立 性原 则。 设立 专 门履行 托管 人职 责的 管理 部门; 直接 操作 人员 和控 制人员 必须相 对独 立, 适当 分离 ;内控 制度 的检 查、 评价 部门必 须独 立于 内控 制度 的制定 和执 行 部门。 4 、内 部风 险控 制措 施实 施 (1) 严格 的隔 离制 度。 资 产托管 业务 与传 统业 务实 行严格 分离 ,建 立了 明确 的岗位 职责、 科学 的业 务流 程、 详细的 操作 手册 、严 格的 人员行 为规 范等 一系 列规 章制度 ,并 采 取了良 好的 防火 墙隔 离制 度,能 够确 保资 产独 立、 环境独 立、 人员 独立 、业 务制度 和管 理 独立、 网络 独立 。 (2) 高层 检查 。主 管行 领 导与部 门高 级管 理层 作为 工行托 管业 务政 策和 策略 的制定 者和管 理者 ,要 求下 级部 门及时 报告 经营 管理 情况 和特别 情况 ,以 检查 资产 托管部 在实 现 内部控 制目 标方 面的 进展 ,并根 据检 查情 况提 出内 部控制 措施 ,督 促职 能管 理部门 改进 。 (3) 人事 控 制 。资 产托 管 部严格 落实 岗位 责任 制, 建立“ 自控 防线 ”、 “互 控防 线”、 “监 控防 线” 三道 控制防 线, 健全 绩效 考核 和激励 机制 ,树 立“ 以人 为本” 的内 控 文化, 增强 员工 的责 任心 和荣誉 感, 培育 团队 精神 和核心 竞争 力。 并通 过进 行定期 、定 向 的业务 与职 业道 德培 训、 签订承 诺书 ,使 员工 树立 风险防 范与 控制 理念 。 (4 ) 经 营 控 制 。 资 产 托 管 部 通 过 制 定 计 划 、 编 制 预 算 等 方 法 开 展 各 种 业 务 营 销 活 动 、 处理各 项事 务, 从而 有效 地控制 和配 置组 织资 源, 达到资 源利 用和 效益 最大 化目的 。 (5 ) 内 部 风 险 管 理 。 资 产 托 管 部 通 过 稽 核 监 察 、 风 险 评 估 等 方 式 加 强 内 部 风 险 管 理 , 定期或 不定 期地 对业 务运 作状况 进行 检查 、监 控, 指导业 务部 门进 行风 险识 别、评 估, 制 定并实 施风 险控 制措 施, 排查风 险隐 患。 (6) 数据 安全 控制 。我 们 通过业 务操 作区 相对 独立 、数据 和传 真加 密、 数据 传输线 路的冗 余备 份、 监控 设施 的运用 和保 障等 措施 来保 障数据 安全 。 (7) 应急 准备 与响 应。 资 产托管 业务 建立 专门 的灾 难恢复 中心 ,制 定了 基于 数据、 应用、 操作 、环 境四 个层 面的完 备的 灾难 恢复 方案 ,并组 织员 工定 期演 练。 为使演 练更 加 接近实 战, 资产 托管 部不 断提高 演练 标准 ,从 最初 的按照 预订 时间 演练 发展 到现在 的“ 随 机演练 ”。 从演 练结 果看 ,资产 托管 部完 全有 能力 在发生 灾难 的情 况下 两个 小时内 恢复 业 务。 5 、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况 (1) 资产 托管 部内 部设 置 专职稽 核监 察部 门, 配备 专职稽 核监 察人 员, 在总 经理的 直接领 导下 ,依 照有 关法 律规章 ,全 面贯 彻落 实全 程监控 思想 ,确 保资 产托 管业务 健康 、 稳定地 发展 。 (2) 完善 组织 结构 ,实 施 全员风 险管 理。 完善 的风 险管理 体系 需要 从上 至下 每个员 工的共 同参 与, 只有 这样 ,风险 控制 制度 和措 施才 会全面 、有 效。 资产 托管 部实施 全员 风 险管理 ,将 风险 控制 责任 落实到 具体 业务 部门 和业 务岗位 ,每 位员 工对 自己 岗位职 责范 围 内的风 险负 责, 通过 建立 纵向双 人制 、横 向多 部门 制的内 部组 织结 构, 形成 不同部 门、 不 同岗位 相互 制衡 的组 织结 构。 (3) 建立 健全 规章 制度 。 资产托 管部 十分 重视 内控 制度的 建设 ,一 贯坚 持把 风险防 范和控 制的 理念 和方 法融 入岗位 职责 、制 度建 设和 工作流 程中 。经 过多 年努 力,资 产托 管 部 已 经 建 立了 一 整 套内 部风 险 控 制 制度 , 包 括: 岗位 职 责 、 业务 操 作 流程 、稽 核 监 察 制度 、 信息披 露制 度等 ,覆 盖所 有部门 和岗 位, 渗透 各项 业务过 程, 形成 各个 业务 环节之 间的 相 互制约 机制 。 (4 )内部风险控制始终是托管部工 作重点之一,保持与业务 发展同等地位。资产 托 管 业 务 是 商 业银 行 新 兴 的中 间 业 务 , 资产 托 管 部 从成 立 之 日 起 就特 别 强 调 规范 运 作 , 一直 将 建 立 一 个 系统 、 高 效 的风 险 防 范 和 控制 体 系 作 为工 作 重 点 。 随着 市 场 环 境的 变 化 和 托管 业 务 的 快 速 发展 , 新 问 题、 新 情 况 不 断出 现 , 资 产托 管 部 始 终 将风 险 管 理 放在 与 业 务 发展 同等重 要的 位置 ,视 风险 防范和 控制 为托 管业 务生 存和发 展的 生命线。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《 基金法》、基 金合同、托 管协议和有关 基金法规的 规定,基金托 管人对基金 的 投 资 范 围 和 投资 对 象 、 基金 投 融 资 比 例、 基 金 投 资禁 止 行 为 、 基金 参 与 银 行间 债 券 市 场、 基 金 资 产 净 值的 计 算 、 基金 份 额 净 值 计算 、 应 收 资金 到 账 、 基 金费 用 开 支 及收 入 确 定 、基金 收 益 分 配 、相 关 信 息 披露 、 基 金 宣 传推 介 材 料 中登 载 基 金 业 绩表 现 数 据 等进 行 监 督 和核 查,其 中对 基金 的投 资比 例的监 督和 核查 自基 金合 同生效 之后 六个 月开 始。 基金托 管人发现基金 管理人违反 《基金法》、 基金合同、 基金托管协议 或有关基金 法 律 法 规 规 定 的行 为 , 应 及时 以 书 面 形 式通 知 基 金 管理 人 限 期 纠 正, 基 金 管 理人 收 到 通 知后 应 及 时 核 对 ,并 以 书 面 形式 对 基 金 托 管人 发 出 回 函确 认 。 在 限 期内 , 基 金 托管 人 有 权 随时 对 通 知 事 项 进行 复 查 , 督促 基 金 管 理 人改 正 。 基 金管 理 人 对 基 金托 管 人 通 知的 违 规 事 项未 能在限 期内 纠正 的, 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为, 应立 即报告 中国 证监 会, 同时 通知基 金管 理 人限期 纠正 。 三、相 关服务机构 一、基 金份 额销 售机 构 1 、直 销机 构 (1) 鹏华 基金 管理 有限 公 司直销 中心 办公地 址: 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层 联系电 话:0755-33688115 传真:0755-82021155 联系人 :吕 奇志 网址:www.phfund.com (2) 鹏华 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 甲 9 号 金融 街中 心南 楼 502 房 联系电 话:010-88082426 传真:010-88082018 联系人 :张 圆圆 (3) 鹏华 基金 管理 有限 公 司上海 分公 司 办公地 址: 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号 花旗 集 团大 厦 801B 室 联系电 话:021-68876878 传真:021-68876821 联系人 :李 化怡 (4) 鹏华 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司 办公地 址: 武汉 市江 汉区 建设大 道 568 号 新世 界国 贸大 厦 I 座 1001 室 联系电 话:027-85557881 传真:027-85557973 联系人 :祁 明兵 (5) 鹏华 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏 路10 号富 力 中心 24 楼07 单元 联系电 话:020-38927993 传真:020-38927990 联系人 :周 樱 2 、其 他销 售机 构 基金管理人可根据有 关法 律法规要求,根据实 情, 选择其他符合要求的 机构 销售本基 金或变 更上 述销 售机 构, 并及时 公告 。 二、登 记机构 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所: 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号 法定代 表人 :周 明 办公室 地址 :北 京市 西城 区太平 桥大 街 17 号 联系电 话:010-50938782 传真:010-50938907 负责人 :赵 亦清 三、出 具法 律意 见书 的律 师事务 所 名称: 上海 通力 律师 事务 所 住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼 法定代 表人 :俞 卫锋 办公室 地址 :上 海市 银城 中路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 联系电 话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人 :陈 颖华 经办律 师: 黎明 、丁 媛 四、会 计师 事务 所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ) 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大 厦 507 单元 01 室 法定代 表人 :李 丹 办公室 地址 :上 海市 湖滨 路 202 号普 华永 道中 心 11 楼 联系电 话: (021 )23238888 传真: (021 )23238800 联系人 :魏 佳亮 经办会 计师 :许 康玮 、陈 熹 四、基 金的名称 本基金 名称 :鹏 华增 瑞灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 五、基 金运作方式及类型 契约型 ,混 合型 基金 基金合 同生 效后 ,本 基金 设一个 24 个 月的 封闭 期, 起讫时 间为 基金 合同 生效 之日( 含 ) 至 24 个 月后 的对 应日 (含 )(若 该日 为非 工作 日, 则为该 日之 前的 最后 一个 工作日 )止 。 在 封 闭 期 内 ,本 基 金 不 开放 申 购 、 赎 回业 务 , 但 投资 人 可 在 本 基金 上 市 交 易后 通 过 深 圳证 券交易 所转 让基 金份 额。 封闭期 届满 后, 本基 金转 换为上 市开 放式 基金 (LOF )。 六、基 金的投资目标 本基金将灵活运用多 种投 资策略,充分挖掘和 利用 市场中潜在的投资机 会, 力争为基 金份额 持有 人创 造绝 对收 益和长 期稳 定的 投资 回报 。 七、基 金的投资方向 本基金的投资范围为 具有 良好流动性的金融 工具 ,包 括 国 内 依 法 发 行 的股 票( 包 含 中 小 板 、 创 业 板及 其 他 经 中国 证 监 会 核 准上 市 的 股 票) 、 债 券 ( 含国 债 、 金 融债 、 企 业 债、 公 司 债 、 央 行票 据 、 中 期票 据 、 短 期 融资 券 、 次 级债 、 可 转 换 债券 、 可 交 换债 券 、 中 小企 业 私 募 债 等 )、 货 币 市 场工 具 、 权 证 、资 产 支 持 证券 、 股 指 期 货以 及 法 律 法规 或 中 国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 (但 须符 合中 国证 监会相 关规 定) 。 如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ,基金管理人在履行 适当 程序后, 可以将 其纳 入投 资范 围。 基金的投 资组 合比例 为: 封闭期内 ,股 票资产 投资 比例为基 金资 产的 0% —100% ;转 换 为 上市 开放 式基 金(LOF ) 后,股 票资 产投 资比 例为 基金资 产 的0% —95% 。 封闭期内,每个交易 日日 终在扣除股指期货合 约需 缴纳的交易保证金后 ,应 当保持不 低于交易 保证 金一倍 的现 金;转换 为上 市开放 式基 金(LOF )后, 每个 交易日 日终在扣 除股 指 期 货 合 约 需缴 纳 的 交 易保 证 金 后 , 保持 现 金 或 者到 期 日 在 一 年以 内 的 政 府债 券 投 资 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 如果法律法规对该比 例要 求有变更的,以变更 后的 比例为准,本基金的 投资 范围会做 相应调 整。 八、基 金的投资策略 1 、资 产配 置策 略 本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量( 包括 GDP 增 长率 、CPI 走 势、M2 的绝 对 水 平 和 增 长 率、 利 率 水 平与 走 势 等 ) 以及 各 项 国 家政 策 ( 包 括 财政 、 货 币 、税 收 、 汇 率政 策 等 ) 来 判 断经 济 周 期 目前 的 位 置 以 及未 来 将 发 展的 方 向 , 在 此基 础 上 对 各大 类 资 产 的风 险 和 预 期 收 益率 进 行 分 析评 估 , 制 定 股票 、 债 券 、现 金 等 大 类 资产 之 间 的 配置 比 例 、 调整 原则和 调整 范围 。 2 、股 票投 资策 略 本基金在不同市场环 境下 ,将灵活地运用成长 、主 题、定向增发等多种 投资 策略。其 中 , 成 长 策 略重 在 自 下 而上 的 进 行 公 司成 长 性 基 本面 研 究 , 主 题策 略 重 在 自上 而 下 的 开展 投资主 题分 析, 定向 增发 策略重 在关 注与 上市 公司 定向增 发事 件关 联 的 投资 机会。 (1) 成长 策略 本基金对成长型公司 的投 资以新兴产业、处于 周期 性景气上升阶段的拐 点行 业以及持 续 增 长 的 传 统产 业 为 重 点, 并 精 选 其 中行 业 代 表 性高 、 潜 在 成 长性 好 、 估 值具 有 吸 引 力的 个 股 进 行 投 资。 对 于 新 兴产 业 , 在 对 产业 结 构 演 变趋 势 进 行 深 入研 究 和 分 析的 基 础 上 ,准 确 把 握 新 兴 产业 的 发 展 方向 , 重 点 投 资体 现 行 业 发展 方 向 、 拥 有核 心 技 术 、创 新 意 识 领先 并 已 经 形 成 明确 盈 利 模 式的 公 司 ; 对 于拐 点 产 业 ,依 据 对 行 业 景气 变 化 趋 势的 研 究 , 结合 投 资 增 长 率 等辅 助 判 断 指标 , 提 前 发 现景 气 度 进 入上 升 周 期 的 行业 , 重 点 投资 拐 点 行 业中 景 气 敏 感 度 高的 公 司 ; 对于 传 统 产 业 ,主 要 关 注 产业 增 长 的 持 续性 、 企 业 的竞 争 优 势 、发 展 战 略 以 及 潜在 发 展 空 间, 重 点 投 资 具有 清 晰 商 业模 式 、 增 长 具有 可 持 续 性和 不 可 复 制性 的公司 。 (2) 主题 策略 本基金通过对经济发 展过 程中的制度性、结构 性或 周期性趋势的研究和 分析 ,深入挖 掘 潜 在 的 投资 主 题 ,并 选择 那 些 受 惠于 投 资 主题 的公 司 进 行 投资 。 首 先, 从经 济 体 制 变革 、 产 业 结 构 调 整、 技 术 发 展创 新 等 多 个 角度 出 发 , 分析 经 济 结 构 、产 业 结 构 或企 业 商 业 运作 模 式 变 化 的 根本 性 趋 势 以及 导 致 上 述 根本 性 变 化 的关 键 性 驱 动 因素 , 从 而 前瞻 性 地 发 掘经 济 发 展 过 程 中的 投 资 主 题; 其 次 , 通 过对 投 资 主 题的 全 面 分 析 和评 估 , 明 确投 资 主 题 所对 应 的 主 题 行 业或 主 题 板 块, 从 而 确 定 受惠 于 相 关 主题 的 公 司 , 依据 企 业 对 投资 主 题 的 敏感 程 度 、 反 应 速度 以 及 获 益水 平 等 指 标 ,精 选 个 股 ;再 次 , 通 过 紧密 跟 踪 经 济发 展 趋 势 及其 内 在 驱 动 因素 的 变 化, 不断 地 挖 掘 和研 究 新 的投 资主 题 , 并 对主 题 投 资方 向做 出 适 时 调整 , 从而准 确把 握新 旧投 资主 题的转 换时 机, 充分 分享 不同投 资主 题兴 起所 带来 的投资 机遇 。 (3) 定向 增发 策略 定向增发是指上市公 司向 特定投资者(包括大 股东 、机构投资者、自然 人等 )非公开 发 行 股 票 的 融资 方 式 。 通过 精 选 项 目 、组 合 比 例 控制 、 决 策 频 率控 制 和 逆 向投 资 理 念 等手 段 , 在 有 效 控制 风 险 的 前提 下 , 投 资 具有 合 理 折 价的 增 发 能 够 取得 明 显 的 超额 收 益 , 带来 稳 健 的 投 资 回报 。 本 基 金的 定 向 增 发 策略 将 投 资 于定 向 增 发 项 目, 并 在 锁 定期 结 束 后 择时 卖出, 同时 投资 于一 部分 增发驱 动的 二级 市场 股票 增强收 益。 具体来说 ,增 发驱动 的二 级市场股 票包 括:1) 已发 布定向增 发预 案,但 尚未 完成的 上 市公司;2 )已 经 完 成定 向增 发 , 但 增发 股 票 仍处 于限 售 期 的 上市 公 司 ;3) 定向 增 发 的股 票限售 期结 束, 但限 售期 结束后 不超 过6 个月 的上 市公司 。 3 、债 券投 资策 略 本基金债券投资将采 取久 期策略、收益率曲线 策略 、骑乘策略、 息 差 策略 、个 券 选 择 策 略 、 信 用 策略 等 积 极 投资 策 略 , 自 上而 下 地 管 理组 合 的 久 期 ,灵 活 地 调 整组 合 的 券 种搭 配,同 时精 选个 券, 以增 强组合 的持 有期 收益 。 (1) 久期 策略 久期管理是债券投资 的重 要考量因素,本基金 将采 用以“目标久期”为 中心 、自上而 下的组 合久 期管 理策 略。 (2) 收益 率曲 线策 略 收益率曲线的形状变 化是 判断市场整体走向的 一个 重要依据,本基金将 据此 调整组合 长、中 、短 期债 券的 搭配 ,并进 行动 态调 整。 (3) 骑乘 策略 本基金将采用基于收 益率 曲线分析对债券组合 进行 适时调整的骑乘策略 ,以 达到增强 组合的 持有 期收 益的 目的 。 (4) 息差 策略 本基金 将采 用息 差策 略, 以达到 更好 地利 用杠 杆放 大债券 投资 的收 益的 目的 。 (5) 个券 选择 策略 本基金将根据单个 债券到 期收益率相对于市 场收益 率曲线的偏离程度 ,结合 信用等级、 流 动 性 、 选 择权 条 款 、 税赋 特 点 等 因 素, 确 定 其 投资 价 值 , 选 择定 价 合 理 或价 值 被 低 估的 债券进 行投 资。 (6) 信用 策略 本基金通过主动承担 适度 的信用风险来获取信 用溢 价,根据内、外部信 用评 级结果, 结 合 对 类 似 债券 信 用 利 差的 分 析 以 及 对未 来 信 用 利差 走 势 的 判 断, 选 择 信 用利 差 被 高 估、 未来信 用利 差可 能下 降的 信用债 进行 投资 。 4 、权 证投 资策 略 本基金通过对 权 证 标的 证券 基 本 面 的 研 究 , 并结 合权 证 定 价 模 型 及 价 值挖 掘策 略 、 价 差策略 、双 向权 证策 略等 寻求权 证的 合理 估值 水平 ,追求 稳定 的当 期收 益。 5 、中 小企 业私 募债 投资 策 略 中小企业私募债券是 在中 国境内以非公开方式 发行 和转让,约定在一定 期限 还本付息 的 公 司 债 券 。由 于 其 非 公开 性 及 条 款 可协 商 性 , 普遍 具 有 较 高 收益 。 本 基 金将 深 入 研 究发 行 人 资 信 及 公司 运 营 情 况, 合 理 合 规 合格 地 进 行 中小 企 业 私 募 债券 投 资 。 本基 金 在 投 资过 程 中 密 切 监控 债 券 信用 等级 或 发 行 人信 用 等 级变 化情 况 , 尽 力规 避 风 险, 并获 取 超 额 收益 。 6 、资 产支 持证 券的 投资 策 略 本基金将综合运 用 战略 资产 配 置 和 战 术 资 产 配置 进行 资 产 支 持 证 券 的 投资 组合 管 理 , 并 根 据 信 用 风险 、 利 率 风险 和 流 动 性 风险 变 化 积 极调 整 投 资 策 略, 严 格 遵 守法 律 法 规 和基 金合同 的约 定, 在保 证本 金安全 和基 金资 产流 动性 的基础 上获 得稳 定收 益。 7 、股 指期 货投 资策 略 本基金将根据风险管 理的 原则,以套期保值为 目标 ,选择流动性好、交 易活 跃的股指 期 货 合 约 , 充分 考 虑 股 指期 货 的 风 险 收益 特 征 , 通过 多 头 或 空 头的 套 期 保 值策 略 , 以 改善 投资组 合的 投资 效果 ,实 现股票 组合 的超 额收 益。 8 、融 资投 资策 略 本基金将在充分考虑 风险 和收益特征的基础上 ,审 慎参与融资交易。本 基金 将基于对 市 场 行 情 和 组合 风 险 收 益的 的 分 析 , 确定 投 资 时 机、 标 的 证 券 以及 投 资 比 例。 若 相 关 融资 业 务 法 律 法规 发 生 变化 ,本 基 金 将 从其 最 新 规定 ,以 符 合 上 述法 律 法 规和 监管 要 求 的 变化 。 九、基 金的业绩比较基准 本基金 业绩 比较 基准 :沪 深 300 指数 收益 率×60% + 中证综 合债 指数 收益 率×40%


沪深 300 指 数选样 科学客 观,行业 代表 性好, 流动 性高,抗 操纵 性强, 是目 前市场 上 较 有 影 响 力 的股 票 投 资 业绩 比 较 基 准 。中 证 综 合 债指 数 的 选 样 债券 的 信 用 类别 覆 盖 全 面, 期 限 构 成 宽 泛, 适 于 做 基金 债 券 资 产 的业 绩 比 较 基准 。 基 于 本 基金 的 投 资 范围 和 投 资 比例 限制, 选用 上述 业绩 比较 基准能 够忠 实反 映本 基金 的风险 收益 特征 。 如果今后法律法规发 生变 化,或者有更权威的 、更 能为市场普遍接受的 业绩 比较基准 推 出 , 或 者 是市 场 上 出 现更 加 适 合 用 于本 基 金 的 业绩 比 较 基 准 的指 数 时 , 本基 金 管 理 人与 基 金 托 管 人 协商 一 致 后 可以 在 报 中 国 证监 会 备 案 以后 变 更 业 绩 比较 基 准 并 及时 公 告 , 但不 需要召 开基 金份 额持 有人 大会。 十、基 金的风险收益特征 本基金属于混合型基 金, 其预期的风险和收益 高于 货币市场基金、债券 基金 ,低于股 票型基 金, 属于 证券 投资 基金中 中高 风险 、中 高预 期收益 的品 种。 十一、 基金的投资组合报 告 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大 遗漏, 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 1 月 17 日复 核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容, 保证 复核 内容 不存在 虚假 记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本 报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 1、 报告期末基金资产组合 情况 序 号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1


权益投 资 699,442,584.43


83.40


其中: 股票 699,442,584.43


83.40


2


基金投 资 -


-


3


固定收 益投 资 -


-


其中: 债券 -


-


资产支 持证 券 -


-


4


贵金属 投资 -


-


5


金融衍 生品 投资 -


-


6


买入返 售金 融资 产 -


-


其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 -


-


7


银行存 款和 结算 备付 金合 计 88,913,553.23


10.60


8


其他资 产 50,287,783.25


6.00


9


合计 838,643,920.91


100.00


2、 报告期末按行业分类的 股票投资组合 (1) 报告期末按行业分 类 的境内股票投资组合 代 码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%)


A


农、林 、牧 、渔 业 -


-


B


采矿业 -


-


C


制造业 415,931,239.71


49.71


D


电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供应业 518,122.10


0.06


E


建筑业 38,451,035.86


4.60


F


批发和 零售 业 22,410,478.08


2.68


G


交通运 输、 仓储 和邮 政业 73,644,951.75


8.80


H


住宿和 餐饮 业 -


-


I


信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务业 34,112.55


0.00


J


金融业 -


-


K


房地产 业 87,290,767.64


10.43


L


租赁和 商务 服务 业 32,867,849.75


3.93


M


科学研 究和 技术 服务 业 -


-


N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20


0.00


O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业 -


-


P


教育 -


-


Q


卫生和 社会 工作 -


-


R


文化、 体育 和娱 乐业 28,261,703.79


3.38


S


综合 -


-


合计 699,442,584.43


83.59


(2) 报告期末按行业分 类 的港股通投资股票投 资组 合 注:无 。 3、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细 序 号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1


002352


顺丰控 股 1,619,778


73,627,008.99


8.80


2


601877


正泰电 器 2,730,375


66,580,194.06


7.96


3


000988


华工科 技 4,031,645


63,123,155.52


7.54


4


002001


新和成 1,785,714


60,857,133.12


7.27


5


000778


新兴铸 管 7,766,990


38,058,251.00


4.55


6


600057


象屿股 份 4,062,775


32,867,849.75


3.93


7


000792


盐湖股 份 2,196,279


30,550,240.89


3.65


8


002250


联化科 技 2,920,020


30,357,805.60


3.63


9


600063


皖维高 新 7,933,785


28,442,619.16


3.40


10


002585


双星新 材 4,475,043


28,416,522.92


3.40


4、 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合 注:无 。 5、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细 注:无 。 6、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细 注:无 。 7、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 注:无 。 8、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 注:无 。 9、 报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明 (1) 报告期末本基金投 资 的股指期货持仓和损 益明 细 注:无 。 (2) 本基金投资股指期 货 的投资政策 本基金 将根 据风 险管 理的 原则, 以套 期保 值为 目标 ,选择 流动 性好 、交 易活 跃的股 指 期货合 约, 充分 考虑 股指 期货的 风险 收益 特征 ,通 过多头 或空 头的 套期 保值 策略, 以改 善 投资组 合的 投资 效果 ,实 现股票 组合 的超 额收 益。 10 、 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 (1) 本期国债期货投资 政 策 本基金 基金 合同 的投 资 范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 (2) 报告期末本基金投 资 的国债期货持仓和损 益明 细 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 (3) 本期国债期货投资 评 价 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 11 、 投资组合报告附注 (1) 本基金 投资 的前 十名 的证 券本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报告编 制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的证 券。 (2) 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1


存出保 证金 78,768.68


2


应收证 券清 算款 50,208,883.64


3


应收股 利 -


4


应收利 息 130.93


5


应收申 购款 -


6


其他应 收款 -


7


待摊费 用 -


8


其他 -


9


合计 50,287,783.25


(4) 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 注:无 。 (5) 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值(元) 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 002352 顺丰控 股 73,627,008.99 8.80


非公开 发行 2 601877 正泰电 器 66,580,194.06 7.96


非公开 发行 3 002001 新和成 60,857,133.12 7.27


非公开 发行 4 000988 华工科 技 38,253,155.52 4.57


非公开 发行 5 000778 新兴铸 管 38,058,251.00 4.55


非公开 发行 6 600063 皖维高 新 28,442,619.16 3.40


非公开 发行 7 002585 双星新 材 28,416,522.92 3.40


非公开 发行 8 002250 联化科 技 19,737,805.60 2.36


非公开 发行 9 600057 象屿股 份 6,573,569.95 0.79


配股未 流通 (6) 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 十二、 基金的业绩 基金管理人承诺以诚 实信 用、勤勉尽责的原则 管理 和运用基金财产,但 不保 证基金一 定 盈 利 。 基 金的 过 往 业 绩并 不 代 表 其 未来 表 现 。 投资 有 风 险 , 投资 人 在 做 出投 资 决 策 前应 仔细阅 读本 基金 招募 说明 书。 基金合 同生 效以 来的 投资 业绩及 其与 同期 基准 的比 较如下 表所 示


净值增 长 率1 净值增 长率 标准 差2 业绩比 较基 准收益 率 3 业绩比 较基 准收益 率标 准差 4 1-3 2-4 2016 年09 月 20 日 (基 金合同 生效 日) 至2016 年12 月31 日 0.68% 0.33% 0.44% 0.44% 0.24% -0.11% 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 3.06% 0.52% 12.81% 0.38% -9.75% 0.14% 自基金 合同 生效 日至 2017 年12 月 31 日 3.76% 0.49% 13.31% 0.40% -9.55% 0.09% 十三、 基金的费用与税收 一、基 金费 用的 种类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 4 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 仲裁 费和 诉讼 费; 5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6 、基 金的 证券/ 期货 交易 费用; 7 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 8 、证 券/期 货账 户开 户费 用、账 户维 护费 用; 9 、基 金的 上市 费和 年费 ; 10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 1 、基 金管 理人 的管 理费 本基金的管理费按前一日 基金资产净值的 1.50% 年费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算方 法 如 下: H =E×1.50 % ÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理 费每 日计提 ,按 月支付。 自动 在月 初 2 个 工作日内 、按 照指定 的账 户路径 进 行 资 金 支 付 ,管 理 人 无 需再 出 具 资 金 划拨 指 令 。 若遇 法 定 节 假 日、 休 息 日 等, 支 付 日 期顺 延。费 用自 动扣 划后 ,管 理人应 进行 核对 ,如 发现 数据不 符, 及时 联系 托管 人协商 解决 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.25% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计算 方 法 如 下: H =E×0.25% ÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管 费每 日计提 ,按 月支付。 自动 在月 初 2 个 工作日内 、按 照指定 的账 户路径 进 行 资 金 支 付 ,管 理 人 无 需再 出 具 资 金 划拨 指 令 。 若遇 法 定 节 假 日、 休 息 日 等, 支 付 日 期顺 延。费 用自 动扣 划后 ,管 理人应 进行 核对 ,如 发现 数据不 符, 及时 联系 托管 人协商 解决 。 上述“一 、基 金费用 的种 类”中 第 3-10 项 费用, 根据有关 法规 及相应 协议 规定, 按 费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ,由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。 三、与 基金 销售 有关 的费 用 1 、场 外申 购与 赎回 (1) 场外 申购 投资者 可以 多次 申购 本基 金,申 购费 按每 笔申 购申 请单独 计算 。 本基金对通过直销柜 台申 购的养老金客户与除 此之 外的其他投资人实施 差别 的申购费 率。 养老金客户指基本养 老基 金与依法成立的养老 计划 筹集的资金及其投资 运营 收益形成 的 补 充 养 老 基金 等 , 包 括全 国 社 会 保 障基 金 、 可 以投 资 基 金 的 地方 社 会 保 障基 金 、 企 业年 金 单 一 计 划 以及 集 合 计 划。 如 将 来 出 现经 养 老 基 金监 管 部 门 认 可的 新 的 养 老基 金 类 型 ,基 金 管 理 人 可 在招 募 说 明 书更 新 时 或 发 布临 时 公 告 将其 纳 入 养 老 金 客 户 范 围 ,并 按 规 定 向中 国证监 会备 案。 非养 老金 客户指 除养 老金 客户 外的 其他投 资人 。 通过基金管理人的 直销柜 台申购本基金基金 份额的 养老金客户适用下 表特定 申购费率, 其他投 资人 申购 本基 金基 金份额 的适 用下 表一 般申 购费率 : 申购金额 M (元) 一般申购费率 特定申购费率 M<100 万 1.5% 0.6% 100 万≤ M <500 万 1.0% 0.3% M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元 申购费用由投资者承 担, 在申购基金份额时收 取, 不列入基金财产,主 要用 于本基金 的市场 推广 、销 售、 注册 登记等 各项 费用 。 (2) 场外 赎回 本基金 的场 外赎 回费 率如 下表所 示: 持有年限(Y ) 赎回费率 Y <7 天 1.5% 7 天≤Y<30 天 0.75% 30 天≤Y <1 年 0.5% 1 年≤Y <2 年 0.25% Y≥2 年 0 其中,在 场外 认购以 及本 基金转换 为上 市开放 式基 金(LOF )之后 场外 申购的 投资者 其 份 额 持 有 年 限以 份 额 实 际持 有 年 限 为 准; 在 场 内 认购 、 场 内 申 购以 及 场 内 买入 , 并 转 托管 至场外 赎回 的投 资者 其份 额持有 年限 自份 额转 托管 至场外 之日 起开 始计 算。 场外赎回费用由赎回 基金 份额的基金份额持有 人承 担,在基金份额持有 人赎 回场外基 金份额 时收 取。 对持 续持 有期少 于 30 日的 投资 人收 取的赎 回费 全额 计入 基金 财产; 对持 续 持有期 不少 于 30 日但 少 于 3 个月 的投 资人 收取 的 赎回费 总额 的 75% 计 入基 金财产 ;对 持续 持有期 不少 于 3 个月 但少 于 6 个 月的 投资 人收 取的 赎回费 总额 的 50% 计 入基 金财产 ;对 持 续持有 期不 少 于 6 个月 的 投资人 ,将 赎回 费总 额 的 25%计 入基 金财 产(1 年以 365 天记 )。 上述未 纳入 基金 财产 的赎 回费用 于支 付登 记费 和其 他必要 的手 续费 。 2 、场 内的 申购 与赎 回 (1) 场内 申购 投资者 可以 多 次 申购 本基 金,申 购费 按每 笔申 购申 请单独 计算 。 本基金 场内 申购 费率 如下 表: 申购金额 M(元) 申购费率 M<100 万 1.50% 100 万≤M <500 万 1.00% M≥500 万 每笔1000 元 申购费用由投资者承 担, 在申购基金份额时收 取, 不列入基金财产,主 要用 于本基金 的市场 推广 、销 售、 注册 登记等 各项 费用 。 (2) 场内 赎回 本基金 的场 内赎 回费 率为 固定 值 0.50% 。 赎回费用在投资者赎 回本 基金份额时收取。本 基金 的赎回费用由赎回申 请人 承担,赎 回费总 额 的25% 归基 金财 产,75% 用 于支 付市 场推 广 、注册 登记 费和 其他 手续 费。 四、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 五、基 金税 收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳 税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 基金财产投资的相关 税收 ,由基金份额持有人 承担 ,基金管理人或者其 他扣 缴义务人 按照国 家有 关税 收征 收的 规定代 扣代 缴。 十四、 对招募说明书更新 部分的说明


本基金管理人根据《 中华 人民共和国证券投资 基金 法》、《公开募集证 券投 资基金运 作 管 理 办 法 》、 《 证 券 投资 基 金 销 售 管理 办 法 》 、《 证 券 投 资 基金 信 息 披 露管 理 办 法 》及 其 它 有 关 法 律法 规 的 规 定, 结 合 本 基 金管 理 人 对 本基 金 实 施 的 投资 管 理 活 动, 对 本 基 金管 理人原 公告 的本 基金 招募 说明书 进行 了更 新, 主要 更新的 内容 如下 : 1 、在 “重 要提 示” 部分 明 确了更 新招 募说 明书 内容 的截止 日期 和有 关财 务数 据的截 止 日期。 2 、在 “第 三部 分基 金管 理 人”部 分内 容进 行了 更新 。 3 、在 “第 四部 分基 金托 管 人”部 分内 容进 行了 更新 。 4 、在 “第 五部 分相 关服 务 机构” 部分 内容 进行 了更 新。 5 、在 “第 八部 分基 金份 额 的申购 与赎 回” 部分 内容 进行了 更新 。 6 、在 “第 九部 分基 金投 资 ”部分 内容 进行 了更 新。 7 、在 “第 十部 分基 金业 绩 ”部分 内容 进行 了更 新。 8 、在 “第 二十 一部 分对 基 金份额 持有 人的 服务 ”部 分内容 进行 了更 新。 9 、在 “第 二十 二部 分其 他 披露事 项” 部分 内容 进行 了更新 。











鹏华基金管理有限公 司 2018 年 5 月