鹏 华 丰 尚 定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金
更新的招 募说明书 摘要
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
2018 年 5 月
重 要提 示
本基金 经2015 年 12 月 30 日中国 证券 监督 管理 委员 会下发 的《 关于 准予 鹏华 丰尚定 期
开 放 债 券 型 证券 投 资 基 金注 册 的 批 复 》注 册 ， 进 行募 集 。 根 据 相关 法 律 法 规， 本 基 金 基金
合同已 于 2016 年 3 月 22 日正式 生效 ，基 金管 理人 于该日 起正 式开 始对 基金 财产进 行运 作
管理。
基金管理人保证本招 募说 明书的内容真实、准 确、 完整。本招募说明书 经中 国证监会
注 册 ， 但 中 国证 监 会 对 本基 金 募 集 的 注册 ， 并 不 表明 其 对 本 基 金的 价 值 和 收益 作 出 实 质性
判断或 保证 ，也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。
本基金属于债券型基 金， 其预期的收益与风险 低于 股票型基金、混合型 基金 ，高于货
币 市 场 基 金 ，为 证 券 投 资基 金 中 具 有 较低 风 险 收 益特 征 的 品 种 。本 基 金 投 资于 证 券 市 场，
基 金 净 值 会 因为 证 券 市 场波 动 等 因 素 产生 波 动 ， 投资 人 在 投 资 本基 金 前 ， 应全 面 了 解 本基
金 的 产 品 特 性， 充 分 考 虑自 身 的 风 险 承受 能 力 ， 理性 判 断 市 场 ，并 承 担 基 金投 资 中 出 现的
各 类 风 险 ， 包括 但 不 限 于： 系 统 性 风 险、 非 系 统 性风 险 、 管 理 风险 、 流 动 性风 险 、 本 基金
特定风 险及 其他 风险 等。
本基金投资范围包括 中小 企业私募债，中小企 业私 募债券的流动性风险 在于 该类债券
采 取 非 公 开 方式 发 行 和 交易 ， 由 于 不 公开 资 料 ， 外部 评 级 机 构 一般 不 对 这 类债 券 进 行 外部
评 级 ， 可 能 会降 低 市 场 对该 类 债 券 的 认可 度 ， 从 而影 响 该 类 债 券的 市 场 流 动性 。 中 小 企业
私 募 债 券 的 信用 风 险 在 于该 类 债 券 发 行主 体 的 资 产规 模 较 小 、 经营 的 波 动 性较 大 ， 同 时，
各 类 材 料 （ 包括 招 募 说 明书 、 审 计 报 告） 不 公 开 发布 ， 也 大 大 提高 了 分 析 并跟 踪 发 债 主体
信用基 本面 的难 度。
基金的过往业绩并不 预示 其未来表现，基金管 理人 管理的其他基金的业 绩并 不构成对
本基金 表现 的保 证。
基金管理人依照恪尽 职守 、诚实信用、谨慎勤 勉的 原则管理和运用基金 财产 ，但不保
证 基 金 一 定 盈利 ， 也 不 保证 最 低 收 益 。基 金 管 理 人提 醒 投 资 人 基金 投 资 的 “买 者 自 负 ”原
则 ， 在 投 资 人作 出 投 资 决策 后 ， 基 金 运营 状 况 与 基金 净 值 变 化 引致 的 投 资 风险 ， 由 投 资人
自 行 承 担 。 投资 有 风 险 ，投 资 人 在 投 资本 基 金 前 应认 真 阅 读 本 基金 的 招 募 说明 书 和 基 金合
同。
本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2018 年 3 月 21 日 ，有关 财务 数据 和净 值表 现截止 日
为2017 年12 月31 日 ( 未 经审计)。
一、基 金管理人
（一）基金管理人概 况 1 、名 称： 鹏华 基金 管理 有 限公司
2 、住 所： 深圳 市福 田区 福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层
3 、设 立日 期：1998 年 12 月22 日
4 、法 定代 表人 ：何 如
5 、办 公地 址： 深圳 市福 田 区福华 三 路168 号深 圳国 际商会 中 心 43 层
6 、电 话： （0755 ）33688115
传 真： （0755）82021155
7 、联 系人 ：吕 奇志
8 、注 册资 本： 人民 币 1.5 亿元
9、股 权结 构：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国信证 券股 份有 限公 司 7,500 50%
意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
（二）主要人员情况
1 、基 金管 理人 董事 会成 员
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，讲 师， 国籍 ：中 国。历 任北 京理 工大 学管 理与经 济
学院讲 师、 中国 兵器 工业 总公司 主任 科员 、中 国证 监会处 长、 南方 基金 管理 有限公 司副 总
经 理 、 中 国证 监 会 第六 、七 届 发 审 委委 员 ， 现任 鹏华 基 金 管 理有 限 公 司总 裁、 党 总 支 书记 。
孙煜扬 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会
主任科 员、 中共 深圳 市委 政策研 究室 副处 长、 深圳 证券结 算公 司常 务副 总经 理、深 圳证 券
交易所 首任 行政 总监 、香 港深业 （集 团） 有限 公司 助理总 经理 、香 港深 业控 股有限 公司 副
总经理 、中 国高 新技 术产 业投资 管理 有限 公司 董事 长兼行 政总 裁、 鹏华 基金 管理有 限公 司
董事总 裁, 国信 证券 股份 有限公 司副 总裁 ，国 信证 券股份 有限 公司 公司 顾问 。
Massimo Mazzini 先 生， 董事， 经济 和商 学学 士。 国籍： 意大 利。 曾在 安达 信
（Arthur Andersen MBA ） 从事风 险管 理和 资产 管理 工作， 历 任CA AIPG SGR 投资总 监、
CAAM AI SGR 及CA AIPG SGR 首 席执 行官 和投 资总 监 、东方 汇理 资产 管理 股份 有限公 司（CAAM SGR ）投 资副 总监 、农业 信贷 另类 投资 集团 （Credit Agricole Alternative
Investments Group ）国 际 执行委 员会 委员 、意 大利 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投 资方 案部 投资 总 监、Epsilon 资 产管 理股 份公司
（Epsilon SGR ）首 席执 行 官， 欧 利盛 资本 股份 公司 （Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）
首席执 行官 和总 经理 。现 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司（Eurizon Capital SGR
S.p.A. ）市 场及 业务 发展 总监。
Andrea Vismara 先 生， 董 事，法 学学 士， 律师 ，国 籍：意 大利 。曾 在意 大利 多家律 师
事务所 担任 律师 ，先 后在 法国农 业信 贷集 团（Credit Agricole Group ） 东方 汇理资 产管 理
股份有 限公 司（CAAM SGR ）法务 部、 产品 开发 部， 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A. ）治 理与股 权部 工作 ，现 在担 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ） 董事 会秘 书兼 任企 业事务 部总 经理 ，欧 利盛 资本股 份公 司
（Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）企 业服 务部 总经理 。
周中国 先生 ，董 事， 会计 学硕士 研究 生， 国籍 ：中 国。曾 任深 圳市 华为 技术 有限公 司
定价中 心经 理助 理；2000 年7 月 起历 任国 信证 券有 限责任 公司 资金 财务 总部 业务经 理、 外
派财务 经理 、高 级经 理、 总经理 助理 、副 总经 理、 国信证 券股 份有 限公 司人 力资源 总部 副
总经理 、资 金财 务总 部副 总经理；2015 年 6 月至 今 任国信 证券 股份 有限 公司 资金财 务总 部
总经理 。
史际春 先生 ，独 立董 事， 法学博 士， 国籍 ：中 国。 历任安 徽大 学讲 师、 中国 人民大 学
副教授 ，现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 博士 生导 师，国 务院 特殊 津贴 专家 ，兼任 中国 法
学会经 济法 学研 究会 副会 长、北 京市 人大 常委 会和 法制委 员会 委员 。
张元先 生， 独立 董事 ，大 学本科 ，国 籍： 中国 。曾 任新疆 军区 干事 、秘 书、 编辑， 甘
肃省委 研究 室干 事、 副处 长、处 长、 副主 任， 中央 金融工 作委 员会 研究 室主 任，中 国银 监
会政策 法规 部（ 研究 局） 主任（ 局长 ）等 职务 ；2005 年 6 月至2007 年 12 月 ，任中 央国 债
登记结 算有 限责 任公 司董 事长兼 党委 书记 ；2007 年12 月至 2010 年12 月， 任 中央国 债登
记结算 有限 责任 公司 监事 长兼党 委副 书记 。
高臻女 士， 独立 董事 ，工 商管理 硕士 ，国 籍： 中国 。曾任 中国 进出 口银 行副 处长， 负
责贷款 管理 和运 营， 项目 涉及制 造业 、能 源、 电信 、跨国 并购 ；2007 年加 入 曼达林 投资 顾
问有限 公司 ，现 任曼 达林 投资顾 问有 限公 司执 行合 伙人。
2 、基 金管 理人 监事 会成 员
黄俞先 生， 监事 会主 席， 研究生 学历 ，国 籍： 中国 。曾在 中农 信公 司、 正大 财务公 司
工作， 曾任 鹏华 基金 管理 有限公 司董 事、 监事 ，现 任深圳 市北 融信 投资 发展 有限公 司董 事
长。 陈冰女 士， 监事 ，本 科学 历，国 籍： 中国 。曾 任国 信证券 股份 有限 公司 资金 财务部 会
计、上 海营 业部 财务 科副 科长、 资金 财务 部财 务科 副经理 、资 金财 务部 资金 科经理 、资 金
财务部 主任 会计 师兼 科经 理、资 金财 务部 总经 理助 理、资 金财 务总 部副 总经 理等， 现任 国
信证券 资金 财务 总部 副总 经理兼 资金 运营 部总 经理 、融资 融券 部总 经理 。
SANDRO VESPRINI 先 生， 监事， 工商 管理 学士 ，国 籍：意 大利 。先 后在 米兰 军医院 出
纳部、 税务 师事 务所 、菲 亚特汽 车发 动机 和变 速器 平台管 控管 理团 队工 作、 圣保 罗 IMI 资
产管 理SGR 企业 经管 部、 圣保罗 财富 管 理 企业 管控 部工作 、曾 任欧 利盛 资本 资产管 理股 份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财 务管 理和 投 资经理 ，现 任欧 利盛 资本 资产管 理股
份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务 负责 人 。
于丹女 士， 职工 监事 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任北京 市金 杜( 深圳) 律师 事务所 律
师；2011 年7 月加 盟鹏 华 基金管 理有 限公 司， 历任 监察稽 核部 法务 主管 ，现 任监察 稽核 部
总经理 助理 。
郝文高 先生 ，职 工监 事， 大专学 历， 国籍 ：中 国。 历任深 圳奥 尊电 脑有 限公 司证券 基
金事业 部副 经理 、招 商基 金管理 有限 公司 基金 事 务 部总监 ；2011 年 7 月加 盟 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 登记 结算 部总经 理。
刘嵚先 生， 职工 监事 ，管 理学硕 士， 国籍 ：中 国。 历任毕 马威 （中 国） 管理 顾问公 司
咨询顾 问， 南方 基金 管理 有限公 司北 京分 公司 副总 经理；2014 年 10 月 加入 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 首席 市场 官兼市 场发 展部 、北 京分 公司总 经理 。
3 、高 级管 理人 员情 况
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 总裁 ，经济 学博 士， 讲师 ，国 籍：中 国。 历任 北京 理工 大学管 理
与经济 学院 讲师 、中 国兵 器工业 总公 司主 任科 员、 中国证 监会 处长 、南 方基 金管理 有限 公
司副总 经理 、中 国证 监会 第六、 七届 发审 委委 员， 现任鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 、党 总
支书记 。
高阳先 生， 副总 裁， 特许 金融分 析师 （CFA ） ，经 济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中国 国
际金融 有限 公司 经理 ，博 时基金 管理 有限 公司 博时 价值增 长基 金基 金经 理、 固定收 益部 总
经理、 基金 裕泽 基金 经理 、基金 裕隆 基金 经理 、股 票投资 部总 经理 ，现 任鹏 华基金 管理 有
限公司 副总 裁。 邢彪先 生， 副总 裁， 工商 管理硕 士、 法学 硕士 ，国 籍：中 国。 历任 中国 人民 大学校 办
科员， 中国 证监 会办 公厅 副处级 秘书 ，全 国社 保基 金理事 会证 券投 资部 处长 、股权 资产 部
（实业 投资 部） 副主 任， 并于 2014 年至2015 年期 间担任 中国 证监 会 第 16 届 主板发 审委 专
职委员 ，现 任鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
高鹏先 生， 副总 裁， 经济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任博时 基金 管理 有限 公司 监察法 律
部监察 稽核 经理 ，鹏 华基 金管理 有限 公司 监察 稽核 部副总 经理 、监 察稽 核部 总经理 、职 工
监事、 督察 长， 现任 鹏华 基金管 理有 限公 司副 总裁 、电子 商务 部总 经理 。
苏波先 生， 副总 裁， 管理 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任深圳 经济 特区 证券 公司 研究所 副
所长、 投资 部经 理， 南方 基金管 理有 限公 司渠 道服 务二部 总监 助理 ，易 方达 基金管 理有 限
公司信 息技 术部 总经 理助 理，鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 助理 、机 构理 财部 总经理 、职 工
监事， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高永杰 先生 ，督 察长 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中共 中央 办公 厅秘 书局 干部， 中
国 证 监 会 办公 厅 新 闻处 干部 、 秘 书 处副 处 级 秘书 、发 行 监 管 部副 处 长 、人 事教 育 部 副 处长 、
处长， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司督 察长 。
韩亚庆 先生 ，副 总经 理， 经济学 硕士 。国 籍： 中国 。历任 国家 开发 银行 资金 局主任 科
员，全 国社 保基 金理 事会 投资部 副调 研员 ，南 方基 金管理 有限 公司 固定 收益 部基金 经理 、
固定收 益部 总监 ，现 任鹏 华基金 管理 有限 公司 副总 裁、固 定收 益投 资总 监、 固定收 益部 总
经理。
4 、本 基金 基金 经理
戴钢先 生， 国籍 中国 ，经 济学硕 士，16 年证 券基 金 从业经 验。 曾就 职于 广东 民安证 券
研究发 展部 ，担 任研 究员 ；2005 年9 月 加盟 鹏华 基 金管理 有限 公司 ，从 事研 究分析 工作 ，
历任债 券研 究员 、专 户投 资经理 等职 。2011 年 12 月至 2016 年 02 月担 任鹏 华丰泽 债券
（LOF ）基 金基 金经 理，2012 年 06 月 担任 鹏华 金刚 保本混 合基 金基 金经 理，2012 年11 月
至2015 年11 月 担任 鹏华 中小企 债基 金基 金经 理，2013 年09 月担 任鹏 华丰 实 定期开 放债
券基金 基金 经理 ，2013 年09 月 担任 鹏华 丰泰 定期 开 放债券 基金 基金 经理 ，2013 年 10 月担
任鹏华 丰信 分级 债券 基金 基金经 理，2015 年 11 月 担任鹏 华丰 和基 金基 金经 理，2016 年 03
月担任 鹏华 丰尚 定期 开放 债券基 金基 金经 理，2016 年 04 月担 任鹏 华金 鼎保 本 混合基 金基
金经理 ，2016 年09 月担 任鹏华 丰饶 债券 基金 基金 经理。 戴钢 先生 具备 基金 从业资 格。
本基金 基金 经 理 管理 的其 他基金 情况 ：
2011 年12 月至2016 年 02 月担 任鹏 华丰 泽债 券（LOF ）基 金基 金经 理
2012 年06 月担 任鹏 华金 刚保本 混合 基金 基金 经理
2012 年11 月至2015 年 11 月担 任鹏 华中 小企 债基 金基金 经理 2013 年09 月担 任鹏 华丰 实定期 开放 债券 基金 基金 经理
2013 年09 月担 任鹏 华丰 泰定期 开放 债券 基金 基金 经理
2013 年10 月担 任鹏 华丰 信分级 债券 基金 基金 经理
2015 年11 月担 任鹏 华丰 和基金 基金 经理
2016 年04 月担 任鹏 华金 鼎保本 混合 基金 基金 经理
2016 年09 月担 任鹏 华丰 饶债券 基金 基金 经理
本基金 历任 的基 金经 理：
无
5 、投 资决 策委 员会 成员 情 况
邓召明 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 董事 、总 裁、 党总支 书记 。
高阳先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
邢彪先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高鹏先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
韩亚庆 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
梁浩先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司研 究部 总经 理， 鹏华新 兴产 业混 合、 鹏华 研究精 选
混合基 金经 理。
赵强先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司资 产配 置与 基金 投资 部 FOF 投资 副总 监。
6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
二、基 金托管人
（一） 基金 托管 人基 本情 况
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
成立时 间：1984 年1 月1 日
法定代 表人 ：易 会满
注册资 本： 人民 币 35,640,625.71 万元
联系电 话：010-66105799
联系人 ：郭 明
（二） 主要 人员 情况 截至 2017 年 末， 中国 工 商银行 资产 托管 部共 有员 工 230 人， 平均 年 龄 33 岁，95% 以
上员工 拥有 大学 本科 以上 学历， 高管 人员 均拥 有研 究生以 上学 历或 高级 技术 职称。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作 为 中 国大 陆托 管 服务 的先 行 者 ，中 国工 商 银行 自 1998 年在 国内 首 家提 供 托管 服 务
以 来 ， 秉 承 “诚 实 信 用 、勤 勉 尽 责 ” 的宗 旨 ， 依 靠严 密 科 学 的 风险 管 理 和 内部 控 制 体 系、
规 范 的 管 理 模式 、 先 进 的营 运 系 统 和 专业 的 服 务 团队 ， 严 格 履 行资 产 托 管 人职 责 ， 为 境内
外 广 大 投 资 者、 金 融 资 产管 理 机 构 和 企业 客 户 提 供安 全 、 高 效 、专 业 的 托 管服 务 ， 展 现优
异 的 市 场 形 象和 影 响 力 。建 立 了 国 内 托管 银 行 中 最丰 富 、 最 成 熟的 产 品 线 。拥 有 包 括 证券
投资基金 、信 托资产 、保 险资产、 社会 保障基 金、 基本养老 保险 、企业 年金 基金、QFII 资
产、QDII 资 产、股 权投资 基金、证 券公 司集 合 资产 管理计划 、证 券公司 定向 资产管理 计划 、
商业银 行信 贷资 产证 券化 、基金 公司 特定 客户 资产 管理、QDII 专户 资产 、ESCROW 等 门类 齐
全 的 托 管 产 品体 系 ， 同 时在 国 内 率 先 开展 绩 效 评 估、 风 险 管 理 等增 值 服 务 ，可 以 为 各 类客
户提供 个性 化的 托管 服务 。截至 2017 年末 ，中 国工 商银行 共托 管证 券投 资基 金 815 只。 自
2003 年 以 来 ， 本 行 连 续 十 四 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财
资 》 、 美 国 《环 球 金 融 》、 内 地 《 证 券时 报 》 、 《上 海 证 券 报 》等 境 内 外 权威 财 经 媒 体评
选的 54 项最 佳托 管银 行大 奖；是 获得 奖项 最多 的国 内托管 银行 ，优 良的 服务 品质获 得国 内
外金融 领域 的持 续认 可和 广泛好 评。
（四）基金托管人的内部控制制度
中国工 商银行资产托 管部自成立 以来，各项业 务飞速发展 ，始终保持在 资产托管行 业
的 优 势 地 位 。这 些 成 绩 的取 得 ， 是 与 资产 托 管 部 “一 手 抓 业 务 拓展 ， 一 手 抓内 控 建 设 ”的
做 法 是 分 不 开的 。 资 产 托管 部 非 常 重 视改 进 和 加 强内 部 风 险 管 理工 作 ， 在 积极 拓 展 各 项托
管 业 务 的 同 时， 把 加 强 风险 防 范 和 控 制的 力 度 ， 精心 培 育 内 控 文化 ， 完 善 风险 控 制 机 制，
强 化 业 务 项 目 全 过 程 风 险 管 理 作 为 重 要 工 作 来 做 。 继2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、
2012 、2013 、2014 年八次 顺利通过 评估 组织内 部控 制和安全 措施 是否充 分的 最权威的SAS70
（审计标准第70 号 ） 审 阅 后 ，2015 年、2016 年 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 均 通 过ISAE3402
（原SAS70 ） 审阅， 迄今已 第十次获 得无 保留意 见的 控制及有 效性 报告， 表明 独立第三 方对
我行托 管服务 在风险 管理 、内部 控制方 面的健 全性 和有效 性的全 面认可, 也证 明中国 工商银
行 托 管 服 务 的 风 险 控 制 能 力 已 经 与 国 际 大 型 托 管 银 行 接 轨 ， 达 到 国 际 先 进 水 平 。 目 前 ，
ISAE3402 审 阅已 经成 为年 度化、 常规 化的 内控 工作 手段。
1 、内 部风 险控 制目 标
保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ，强 化和 建立 守法 经营、 规
范运作 的经 营思 想和 经营 风格， 形成 一个 运作 规范 化、管 理科 学化 、监 控制 度化的 内控 体
系；防 范和 化解 经营 风险 ，保证 托管 资产 的安 全完 整；维 护持 有人 的权 益； 保障资 产托 管
业务安 全、 有效 、稳 健运 行。 2 、内 部风 险控 制组 织结 构
中国工 商银 行资 产托 管业 务内部 风险 控制 组织 结构 由中国 工商 银行 稽核 监察 部门（ 内
控 合 规 部 、内 部 审 计局 ）、 资 产 托 管部 内 设 风险 控制 处 及 资 产托 管 部 各业 务处 室 共 同 组成 。
总行稽 核监 察部 门负 责制 定全行 风险 管理 政策 ，对 各业务 部门 风险 控制 工作 进行指 导、 监
督。资 产托 管部 内部 设置 专门负 责稽 核监 察工 作的 内部风 险控 制处 ，配 备专 职稽核 监察 人
员，在 总经 理的 直接 领导 下，依 照有 关法 律规 章， 对业务 的运 行独 立行 使稽 核监察 职权 。
各业务 处室 在各 自职 责范 围内实 施具 体的 风险 控制 措施。
3、内 部风 险控 制原 则
（1） 合法 性原 则。 内控 制 度应当 符合 国家 法律 法规 及监管 机构 的监 管要 求， 并贯穿
于托管 业务 经营 管理 活动 的始终 。
（2） 完整 性原 则。 托管 业 务的各 项经 营管 理活 动都 必须有 相应 的规 范程 序和 监督制
约 ； 监 督 制约 应 渗 透到 托管 业 务 的 全过 程 和 各个 操作 环 节 ， 覆盖 所 有 的部 门、 岗 位 和 人员 。
（3） 及时 性原 则。 托管 业 务经营 活动 必须 在发 生时 能准确 及时 地记 录； 按照 “内控
优先” 的原 则， 新设 机构 或新增 业务 品种 时， 必须 做到已 建立 相关 的规 章制 度。
（4 ）审 慎性 原则 。各 项 业务经 营活 动必 须防 范风 险，审 慎经 营， 保证 基金 资产和 其他
委托资 产的 安全 与完 整。
（5 ） 有 效 性 原 则 。 内 控 制 度 应 根 据 国 家 政 策 、 法 律 及 经 营 管 理 的 需 要 适 时 修 改 完 善 ，
并保证 得到 全面 落实 执行 ，不得 有任 何空 间、 时限 及人员 的例 外。
（6） 独立 性原 则。 设立 专 门履行 托管 人职 责的 管理 部门； 直接 操作 人员 和控 制人员
必须相 对独 立， 适当 分离 ；内控 制度 的检 查、 评价 部门必 须独 立于 内控 制度 的制定 和执 行
部门。
4 、内 部风 险控 制措 施实 施
（1） 严格 的隔 离制 度。 资 产托管 业务 与传 统业 务实 行严格 分离 ，建 立了 明确 的岗位
职责、 科学 的业 务流 程、 详细的 操作 手册 、严 格的 人员行 为规 范等 一系 列规 章制度 ，并 采
取了良 好的 防火 墙隔 离制 度，能 够确 保资 产独 立、 环境独 立、 人员 独立 、业 务制度 和管 理
独立、 网络 独立 。
（2） 高层 检查 。主 管行 领 导与部 门高 级管 理层 作为 工行托 管业 务政 策和 策略 的制定
者和管 理者 ，要 求下 级部 门及时 报告 经营 管理 情况 和特别 情况 ，以 检查 资产 托管部 在实 现
内部控 制目 标方 面的 进展 ，并根 据检 查情 况提 出内 部控制 措施 ，督 促职 能管 理部门 改进 。
（3） 人事 控制 。资 产托 管 部严格 落实 岗位 责任 制， 建立“ 自控 防线 ”、 “互 控防
线”、 “监 控防 线” 三道 控制防 线， 健全 绩效 考核 和激励 机制 ，树 立“ 以人 为本” 的内 控
文化， 增强 员工 的责 任心 和荣誉 感， 培育 团队 精神 和核心 竞争 力。 并通 过进 行定期 、定 向
的业务 与职 业道 德培 训、 签订承 诺书 ，使 员工 树立 风险防 范与 控制 理念 。 （4 ） 经 营 控 制 。 资 产 托 管 部 通 过 制 定 计 划 、 编 制 预 算 等 方 法 开 展 各 种 业 务 营 销 活 动 、
处理各 项事 务， 从而 有效 地控制 和配 置组 织资 源， 达到资 源利 用和 效益 最大 化目的 。
（5 ） 内 部 风 险 管 理 。 资 产 托 管 部 通 过 稽 核 监 察 、 风 险 评 估 等 方 式 加 强 内 部 风 险 管 理，
定期或 不定 期地 对业 务运 作状况 进行 检查 、监 控， 指导业 务部 门进 行风 险识 别、评 估， 制
定并实 施风 险控 制措 施， 排查风 险隐 患。
（6） 数据 安全 控制 。我 们 通过业 务操 作区 相对 独立 、数据 和传 真加 密、 数据 传输线
路的冗 余备 份、 监控 设施 的运用 和保 障等 措施 来保 障数据 安全 。
（7） 应急 准备 与响 应。 资 产托管 业务 建立 专门 的灾 难恢复 中心 ，制 定了 基于 数据、
应用、 操作 、环 境四 个层 面的完 备的 灾难 恢复 方案 ，并组 织员 工定 期演 练。 为使演 练更 加
接近实 战， 资产 托管 部不 断提高 演练 标准 ，从 最初 的按照 预订 时间 演练 发展 到现在 的“ 随
机演练 ”。 从演 练结 果看 ，资产 托管 部完 全有 能力 在发生 灾难 的情 况下 两个 小时内 恢复 业
务。
5 、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况
（1） 资产 托管 部内 部设 置 专职稽 核监 察部 门， 配备 专职稽 核监 察人 员， 在总 经理的
直接领 导下 ，依 照有 关法 律规章 ，全 面贯 彻落 实全 程监控 思想 ，确 保资 产托 管业务 健康 、
稳定地 发展 。
（2） 完善 组织 结构 ，实 施 全员风 险管 理。 完善 的风 险管理 体系 需要 从上 至下 每个员
工的共 同参 与， 只有 这样 ，风险 控制 制度 和措 施才 会全面 、有 效。 资产 托管 部实施 全员 风
险管理 ，将 风险 控制 责任 落实到 具体 业务 部门 和业 务岗位 ，每 位员 工对 自己 岗位职 责范 围
内的风 险负 责， 通过 建立 纵向双 人制 、横 向多 部门 制的内 部组 织结 构， 形成 不同部 门、 不
同岗位 相互 制衡 的组 织结 构。
（3） 建立 健全 规章 制度 。 资产托 管部 十分 重视 内控 制度的 建设 ，一 贯坚 持把 风险防
范和控 制的 理念 和方 法融 入岗位 职责 、制 度建 设和 工作流 程中 。经 过多 年努 力，资 产托 管
部 已 经 建 立了 一 整 套内 部风 险 控 制 制度 ， 包 括： 岗位 职 责 、 业务 操 作 流程 、稽 核 监 察 制度 、
信息披 露制 度等 ，覆 盖所 有部门 和岗 位， 渗透 各项 业务过 程， 形成 各个 业务 环节之 间的 相
互制约 机制 。
（4 ）内部风险控制始终是托管部工 作重点之一，保持与业务 发展同等地位。资产 托
管 业 务 是 商 业银 行 新 兴 的中 间 业 务 ， 资产 托 管 部 从成 立 之 日 起 就特 别 强 调 规范 运 作 ， 一直
将 建 立 一 个 系统 、 高 效 的风 险 防 范 和 控制 体 系 作 为工 作 重 点 。 随着 市 场 环 境的 变 化 和 托管
业 务 的 快 速 发展 ， 新 问 题、 新 情 况 不 断出 现 ， 资 产托 管 部 始 终 将风 险 管 理 放在 与 业 务 发展
同等重 要的 位置 ，视 风险 防范和 控制 为托 管业 务生 存和发 展的 生命线。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《 基金法》、基 金合同、托 管协议和有关 基金法规的 规定，基金托 管人对基金 的
投 资 范 围 和 投资 对 象 、 基金 投 融 资 比 例、 基 金 投 资禁 止 行 为 、 基金 参 与 银 行间 债 券 市 场、基 金 资 产 净 值的 计 算 、 基金 份 额 净 值 计算 、 应 收 资金 到 账 、 基 金费 用 开 支 及收 入 确 定 、基
金 收 益 分 配 、相 关 信 息 披露 、 基 金 宣 传推 介 材 料 中登 载 基 金 业 绩表 现 数 据 等进 行 监 督 和核
查，其 中对 基金 的投 资比 例的监 督和 核查 自基 金合 同生效 之后 六个 月开 始。
基金托 管人发现基金 管理人违反 《基金法》、 基金合同、 基金托管协议 或有关基金 法
律 法 规 规 定 的行 为 ， 应 及时 以 书 面 形 式通 知 基 金 管理 人 限 期 纠 正， 基 金 管 理人 收 到 通 知后
应 及 时 核 对 ，并 以 书 面 形式 对 基 金 托 管人 发 出 回 函确 认 。 在 限 期内 ， 基 金 托管 人 有 权 随时
对 通 知 事 项 进行 复 查 ， 督促 基 金 管 理 人改 正 。 基 金管 理 人 对 基 金托 管 人 通 知的 违 规 事 项未
能在限 期内 纠正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金管 理
人限期 纠正 。
三、相 关服务机构
一、基 金份 额发 售机 构
1 、银 行销 售机 构：
1 ）东 莞农 村商 业银 行股 份 有限公 司
注册地 址： 广东 省东 莞市 城区南 城 路 2 号
办公地 址： 广东 省东 莞市 城区南 城 路 2 号
法定代 表人 ：王 耀球
联系人 ：杨 亢
客户服 务电 话：961122
网址：www.drcbank.com
2 ）福 建海 峡银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 福建 省福 州市 晋安区 六一 北 路158 号
办公地 址： 福建 省福 州市 晋安区 六一 北 路158 号
法定代 表人 ：苏 素华
联系人 ：黄 钰雯
客户服 务电 话：400-893-9999
网址：www.fjhxbank.com
3 ）江 苏张 家港 农村 商业 银 行股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省张 家港 市人民 中 路 66 号
办公地 址： 江苏 省张 家港 市人民 中 路 66 号 法定代 表人 ：季 颖
联系人 ：朱 芳
客户服 务电 话：0512-96065
网址：www.zrcbank.com
4 ）交 通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
联系人 ：张 宏革
客户服 务电 话：95559
网址：www.bankcomm.com
5 ）平 安银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南东 路 5047 号
办公地 址： 深圳 市深 南东 路 5047 号
法定代 表人 ：谢 永林
联系人 ：张 莉
客户服 务电 话：95511-3
网址：bank.pingan.com
6 ）上 海银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
法定代 表人 ：金 煜
联系人 ：汤 征程
客户服 务电 话：95594
网址：www.bankofshanghai.com
7 ）兴 业银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路154 号 中山 大厦
办公地 址： 上海 市江 宁 路168 号
法定代 表人 ：高 建平 联系人 ：刘 玲
客户服 务电 话：95561
网址：www.cib.com.cn
8 ）中 国工 商银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 复兴 门内 大街 55 号
办公地 址： 北京 复兴 门内 大街 55 号
法定代 表人 ：易 会满
联系人 ：刘 秀宇
客户服 务电 话：95588
网址：www.icbc.com.cn
9 ）中 国民 生银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：洪 崎
联系人 ：穆 婷
客户服 务电 话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
10 ）中 国农 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：周 慕冰
联系人 ：邱 泽滨
客户服 务电 话：95599
网址：www.abcchina.cn
11 ）中 信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
法定代 表人 ：李 庆萍
联系人 ：迟 卓 客户服 务电 话：95558
网址：bank.ecitic.com
12 ）珠 海华 润银 行股 份有 限公司
注册地 址： 中国 广东 珠海 市吉大 九洲 大道 东1346 号
办公地 址： 中国 广东 珠海 市吉大 九洲 大道 东1346 号
法定代 表人 ：刘 晓勇
联系人 ：李 阳
客户服 务电 话：400-880-0338 或96588 （ 广东 省外 请 加拨 0756 ）
网址：www.crbank.com.cn
2 、证 券公 司销 售机 构：
1 ）安 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：王 连志
联系人 ：陈 剑虹
客户服 务电 话：4008-001-001
网址：www.essence.com.cn
2 ）渤 海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室
办公地 址： 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号
法定代 表人 ：王 春峰
联系人 ：蔡 霆
客户服 务电 话：400-651-5988
网址：www.ewww.com.cn
3 ）长 城证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼
法定代 表人 ：丁 益
联系人 ：金 夏 客户服 务电 话：400-666-6888
网址：www.cgws.com
4 ）长 江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：尤 习贵
联系人 ：奚 博宇
客户服 务电 话：95579/4008-888-999
网址：www.95579.com
5 ）大 同证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 山西 省大 同市 城区迎 宾 街 15 号桐 城中 央 21 层
办公地 址： 山西 省太 原市 小店区 长治 路世 贸中 心 12 层
法定代 表人 ：董 祥
联系人 ：薛 津
客户服 务电 话：4007-121212
网址：www.dtsbc.com.cn
6 ）第 一创 业证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦20 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦20 楼
法定代 表人 ：刘 学民
联系人 ：毛 诗莉
客户服 务电 话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
7 ）方 正证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路华 侨国 际大 厦 24 楼
办公地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中路 盘古 大 观 A 座40 层
法定代 表人 ：高 利
联系人 ：丁 敏
客户服 务电 话：95571 网址：www.foundersc.com
8 ）光 大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：何 耀
客户服 务电 话：95525
网址：www.ebscn.com
9 ）广 州证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层
法定代 表人 ：邱 三发
联系人 ：梁 微
客户服 务电 话：95396
网址：www.gzs.com.cn
10 ）国 金证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街 95 号
办公地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街 95 号
法定代 表人 ：冉 云
联系人 ：刘 婧漪 、贾 鹏
客户服 务电 话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
11 ）国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：芮 敏祺
客户服 务电 话：400-8888-666/95521
网址：www.gtja.com 12 ）国 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：周 杨
客户服 务电 话：95536
网址：www.guosen.com.cn
13 ）海 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市广 东 路689 号
办公地 址： 上海 市黄 浦区 广东 路 689 号
法定代 表人 ：周 杰
联系人 ：赵 洋洋
客户服 务电 话：95553
网址：www.htsec.com
14 ）华 融证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝阳门 北大 街 18 号 中国 人 保寿险 大 厦 11 至18 层
法定代 表人 ：祝 献忠
联系人 ：孙 燕波
客户服 务电 话：95390
网址：www.hrsec.com.cn
15 ）华 西证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街198 号华 西证券 大厦
办公地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街198 号华 西证券 大厦
法定代 表人 ：杨 炯洋
联系人 ：谢 国梅
客户服 务电 话：95584
网址：www.hx168.com.cn
16 ）华 鑫证 券有 限责 任公 司 注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 （b)单元
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 8 号
法定代 表人 ：俞 洋
联系人 ：杨 莉娟
客户服 务电 话：95323/4001099918 （ 全国 ）/021 －32109999/029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
17 ）开 源证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门 B 座5 层
办公地 址： 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门 B 座5 层
法定代 表人 ：李 刚
联系人 ：袁 伟涛
客户服 务电 话：400-860-8866
网址：www.kysec.cn
18 ）民 生证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座16-20 层
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座16-20 层
法定代 表人 ：冯 鹤年
联系人 ：韩 秀萍
客户服 务电 话：95376
网址：www.mszq.com
19 ）平 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市 福 田中 心区金 田 路4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
法定代 表人 ：曹 实凡
联系人 ：周 一涵
客户服 务电 话：95511-8
网址：stock.pingan.com
20 ）申 万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：李 玉婷
客户服 务电 话：95523/4008895523
网址：www.swhysc.com
21 ）天 风证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 东湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大 厦4 楼
办公地 址： 湖北 省武 汉市 武昌区 中南 路 99 号 保利 广 场 A 座37 楼
法定代 表人 ：余 磊
联系人 ：夏 旻
客户服 务电 话：95391/4008005000
网址：www.tfzq.com
22 ）西 部证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 西安 市新 城区 东新 街 232 号陕 西信 托大 厦
办公地 址： 西安 市新 城区 东新 街 232 号陕 西信 托大 厦 16-17 层
法定代 表人 ：刘 建武
联系人 ：梁 承华
客户服 务电 话：95582
网址：www.westsecu.com
23 ）西 南证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
法定代 表人 ：吴 坚
联系人 ：张 煜
客户服 务电 话：4008096096 、95355
网址：www.swsc.com.cn
24 ）湘 财证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号新 南城商 务中 心A 栋 11 楼
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号新 南城商 务中 心A 栋 11 楼 法定代 表人 ：林 俊波
联系人 ：李 欣
客户服 务电 话：95351
网址：www.xcsc.com
25 ）信 达证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：尹 旭航
客户服 务电 话：95321
网址：www.cindasc.com
26 ）中 国国 际金 融股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及28 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及28 层
法定代 表人 ：毕 明建 （代 ）
联系人 ：杨 涵宇
客户服 务电 话：4009101166
网址：www.cicc.com.cn
27 ）中 国民 族证 券有 限责 任公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号盘 古大 观 40-43 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院5 号楼
法定代 表人 ：何 亚刚
联系人 ：胡 创
客户服 务电 话：40088-95618
网址：www.e5618.com
28 ）中 国银 河证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号2-6 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 共炎 联系人 ：辛 国政
客户服 务电 话：4008-888-888 或95551
网址：www.chinastock.com.cn
29 ）中 国中 投证 券有 限责 任公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18-21 层及 第04
层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 4 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：高 涛
联系人 ：万 玉琳
客户服 务电 话：95532/4006008008
网址：www.china-invs.cn
30 ）中 山证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市南 山区 科技中 一路 西华 强高 新发 展大 楼 7 层、8 层
办公地 址： 深圳 市南 山区 科技中 一路 西华 强高 新发 展大 楼 7 层、8 层
法定代 表人 ：黄 扬录
联系人 ：罗 艺琳
客户服 务电 话：95329
网址：www.zszq.com
31 ）中 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 济南 市市 中区 经七 路 86 号
办公地 址： 上海 市花 园石 桥路 66 号 东亚 银行 金融 大 厦 18 层
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：许 曼华
客户服 务电 话：95538
网址：www.zts.com.cn
32 ）中 信建 投证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青 联系人 ：刘 畅
客户服 务电 话：95587/4008-888-108
网址：www.csc108.com
33 ）中 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：张 佑君
联系人 ：郑 慧
客户服 务电 话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
34 ）中 信证 券（ 山东 ）有 限责任 公司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号1 号楼 2001
办公地 址： 青岛 市市 南区 东海西 路 28 号 龙翔 广场 东 座 5 层
法定代 表人 ：姜 晓林
联系人 ：刘 晓明
客户服 务电 话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
3 、期 货公 司销 售机 构：
1 ）中 信建 投期 货有 限公 司
注册地 址： 重庆 市渝 中区 中山三 路 107 号 上站 大楼 平街 11-B ，名 义层 11-A ，8-B4，9-
B、C
办公地 址： 重庆 市渝 中区 中山三 路 107 号 皇冠 大 厦11 楼
法定代 表人 ：彭 文德
联系人 ：刘 芸
客户服 务电 话：400-8877-780
网址：www.cfc108.com
2 ）中 信期 货有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座 13 层 1301-
1305 、14 层 办公地 址： 广东 省 深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座 13 层 1301-
1305 、14 层
法定代 表人 ：张 皓
联系人 ：刘 宏莹
客户服 务电 话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
4 、第 三方 销售 机构 ：
1 ）北 京蛋 卷基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼2 单元21 层222507
办公地 址： 北京 市朝 阳区 望京 SOHO T3 A 座 19 层
法定代 表人 ：钟 斐斐
联系人 ：戚 晓强
客户服 务电 话：4000-618-518
网址：danjuanapp.com
2 ）北 京汇 成基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号11 层 1108
办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号11 层 1108
法定代 表人 ：王 伟刚
联系人 ：熊 小满
客户服 务电 话：010-56282140
网址：www.hcjijin.com
3 ）北 京肯 特瑞 财富 投资 管 理有限 公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 东 路 66 号1 号楼22 层2603-06
办公地 址： 北京 市大 兴区 亦庄经 济开 发区 科创 十一 街 18 号院 京东 总部A 座17 层
法定代 表人 ：陈 超
联系人 ：江 卉
客户服 务电 话：95118
网址：fund.jd.com
4 ）北 京展 恒基 金销 售有 限 公司 注册地 址： 北京 市朝 阳区 安苑 路 15-1 号 邮电 新闻 大 厦 2 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 安苑 路 15-1 号 邮电 新闻 大 厦 2 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系人 ：马 林
客户服 务电 话：4008188000
网址：www.myfund.com
5 ）和 讯信 息科 技有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：于 扬
客户服 务电 话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
6 ）蚂 蚁（ 杭州 ）基 金销 售 有限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路1218 号1 栋202 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路 18 号 黄龙 时 代广 场 B 座6F
法定代 表人 ：陈 柏青
联系人 ：韩 爱彬
客户服 务电 话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
7 ）诺 亚正 行（ 上海 ）基 金 销售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄9 号3724 室
办公地 址： 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号c 栋
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：朱 了
客户服 务电 话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
8 ）上 海好 买基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼41 号 办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903 ～906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：王 诗玙
客户服 务电 话：400-700-9665
网址：www.howbuy.com
9 ）上 海陆 金所 资产 管理 有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ：郭 坚
联系人 ：陈 铭洲
客户服 务电 话：400-821-9031
网址：www.lu.com
10 ）上 海天 天基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座10 楼
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：高 莉莉
客户服 务电 话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
11 ）深 圳市 新兰 德证 券投 资咨询 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006#
办公地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006#
法定代 表人 ：马 令海
联系人 ：邓 洁
客户服 务电 话：400-166-1188
网址：8.jrj.com.cn
12 ）深 圳众 禄基 金销 售股 份有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗街 道梨 园路 物资 控股 置地大 厦 8 楼 801
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：邓 爱萍
客户服 务电 话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com
13 ）浙 江同 花顺 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903
办公地 址： 杭州 市余 杭区 五常街 道同 顺 路18 号同 花 顺大楼
法定代 表人 ：凌 顺平
联系人 ：吴 强
客户服 务电 话：(0571)56768888
网址：www.5ifund.com
14 ）珠 海盈 米财 富管 理有 限公司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼B1201-1203
法定代 表人 ：肖 雯
联系人 ：黄 敏嫦
客户服 务电 话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
基金管理人可根据有 关法 律法规要求，根据实 情， 选择其他符合要求的 机构 销售本基
金或变 更上 述销 售机 构， 并及时 公告 。
二、登 记机 构
名称： 鹏华 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 福华 三路 168 号深 圳国 际商 会 中心 43 层
法定代 表人 ：何 如
办公室 地址 ：深 圳市 福田 区福华 三 路 168 号 深圳 国 际商会 中 心 43 层
联系电 话： （0755 ）82021106
传真： （0755 ）82021165
负责人 ：吴 群莉
三、出 具法 律意 见书 的律 师事务 所 名称： 广东 嘉得 信律 师事 务所
住所： 深圳 市罗 湖区 笋岗 东路中 民时 代广 场 A 座 201
法定代 表人 ：闵 齐双
办公室 地址 ：深 圳市 罗湖 区笋岗 东路 中民 时代 广 场 A 座 201
联系电 话： （0755 ）33391280
传真：0755-33033086
联系人 ：闵 齐双
经办律 师： 闵齐 双、 鲍泽 飞
四、会 计师 事务 所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大 厦 507 单元 01 室
法定代 表人 ：李 丹
办公室 地址 ：上 海市 湖滨 路 202 号普 华永 道中 心 11 楼
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：魏 佳亮
经办会 计师 ：许 康玮 、陈 熹
四、基 金的名称
本基金 名称 ：鹏 华丰 尚定 期开放 债券 型证 券投 资基 金
五、基 金运作方式及类型
契约型 开放 式， 债券 型基 金
本基金以定期开放方 式运 作，即采用封闭运作 和开 放运作交替循环的方 式。 本基金自
基金合 同生效 之日（ 含） 起或自 每一开 放期结 束之 日次日 （含） 起 6 个月的 期间封 闭运作 ，
不办理 申购 与赎 回业 务， 也不上 市交 易。
本基金自封闭期结束 之后 第一个工作日（含） 起进 入开放期，每个开放 期原 则上不少
于 五 个 工 作 日、 不 超 过 二十 个 工 作 日 ，开 放 期 的 具体 时 间 以 基 金管 理 人 届 时公 告 为 准 。如
发 生 不 可 抗力 或 其 他情 形致 使 基 金 无法 按 时 开放 或需 依 据 基 金合 同 暂 停申 购与 赎 回 业 务的 ，
基金管 理人 有权 合理 调整 申购或 赎回 业务 的办 理期 间并予 以公 告。
六、基 金的投资目标
在有效控 制 风 险 的 基础 上， 通 过 定 期 开 放 的 形式 保持 适 度 流 动 性 ， 力 求取 得超 越 基 金
业绩比 较基 准的 收益 。 七、基 金的投资方向
本基金的投资范围为 具有 良好流动性的金融工 具， 包括国内依法发行或 上市 交易的国
债 、 金 融 债 、企 业 债 、 公司 债 、 央 行 票据 、 地 方 政府 债 、 中 期 票据 、 短 期 融资 券 、 可 转换
债 券 （ 含 可 分离 交 易 可 转债 ） 、 资 产 支持 证 券 、 中小 企 业 私 募 债、 次 级 债 、债 券 回 购 、银
行 存 款 等 固 定收 益 类 品 种以 及 法 律 法 规或 中 国 证 监会 允 许 基 金 投资 的 其 他 金融 工 具 （ 但须
符 合 中 国 证 监会 的 相 关 规定 ） 。 本 基 金不 直 接 买 入股 票 、 权 证 等权 益 类 金 融工 具 ， 因 所持
可 转 换 公 司 债券 转 股 形 成的 股 票 、 因 投资 于 分 离 交易 可 转 债 而 产生 的 权 证 ，在 其 可 上 市交
易后不 超 过10 个交 易日 的 时间内 卖出 。
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ，基金管理人在履行 适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。
基金的投 资组 合比例 为： 本基金对 债券 的投资 比例 不低于基 金资 产的 80 ％， 但在每 次
开 放 期 前 一个 月 、 开放 期内 及 开 放 期结 束 后 一个 月的 期 间 内 ，基 金 投 资不 受上 述 比 例 限制 ；
开放期 内现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 的投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5 ％。
如法律法规或中国证 监会 变更投资品种的投资 比例 限制，基金管理人在 履行 适当程序
后，可 以调 整上 述投 资品 种的投 资比 例。
八、基 金的投资策略
本基金债券投资将主 要采 取久期策略，同时辅 之以 信用利差策略、收益 率曲 线策略、
收 益 率 利 差 策略 、 息 差 策略 、 债 券 选 择策 略 等 积 极投 资 策 略 ， 在有 效 控 制 风险 的 基 础 上，
通过定 期开 放的 形式 保持 适度流 动性 ，力 求取 得超 越基金 业绩 比较 基准 的收 益。
1 、资 产配 置策 略
在资产配置方面，本 基金 通过对宏观经济形势 、经 济周期所处阶段、利 率曲 线变化趋
势 和 信 用 利 差变 化 趋 势 的重 点 分 析 ， 比较 未 来 一 定时 间 内 不 同 债券 品 种 和 债券 市 场 的 相对
预 期 收 益 率 ，在 基 金 规 定的 投 资 比 例 范围 内 对 可 转债 ， 不 同 久 期、 信 用 特 征的 券 种 ， 及债
券与现 金类 资产 之间 进行 动态调 整。
2 、久 期策 略
本基金将主要采取久 期策 略，通过自上而下的 组合 久期管理策略，以实 现对 组合利率
风 险 的 有 效 控制 。 为 控 制风 险 ， 本 基 金采 用 以 “ 目标 久 期 ” 为 中心 的 资 产 配置 方 式 。 目标
久 期 的 设 定 划分 为 两 个 层次 ： 战 略 性 配置 和 战 术 性配 置 。 “ 目 标久 期 ” 的 战略 性 配 置 由投
资决 策 委 员 会 确 定 ， 主 要 根 据 对 宏 观 经 济 和 资 本 市 场 的 预 测 分 析 决 定 组 合 的 目 标 久 期 。
“ 目 标 久 期 ”的 战 术 性 配置 由 基 金 经 理根 据 市 场 短期 因 素 的 影 响在 战 略 性 配置 预 先 设 定的
范 围 内 进 行调 整 。 如果 预期 利 率 下 降， 本 基 金将 增加 组 合 的 久期 ， 直 至接 近目 标 久 期 上限 ，
以 较 多 地 获 得债 券 价 格 上升 带 来 的 收 益； 反 之 ， 如果 预 期 利 率 上升 ， 本 基 金将 缩 短 组 合的
久期， 直至 目标 久期 下限 ，以减 小债 券价 格下 降带 来的风 险。 3 、收 益率 曲线 策略
收益率曲线的形状变 化是 判断市场整体走向的 依据 之一，本基金将据此 调整 组合长、
中 、 短 期 债 券的 搭 配 。 本基 金 将 通 过 对收 益 率 曲 线变 化 的 预 测, 适 时 采 用 子弹 式 、 杠 铃或
梯形策 略构 造组 合， 并进 行动态 调整 。
4 、骑 乘策 略
本基金将采用骑乘 策略增 强组合的持有期收 益。这 一策略即通过对收 益率曲 线的分析，
在 可 选 的 目 标久 期 区 间 买入 期 限 位 于 收益 率 曲 线 较陡 峭 处 右 侧 的债 券 。 在 收益 率 曲 线 不变
动 的 情 况 下 ，随 着 其 剩 余期 限 的 衰 减 ，债 券 收 益 率将 沿 着 陡 峭 的收 益 率 曲 线有 较 大 幅 的下
滑 ， 从 而 获 得较 高 的 资 本收 益 ； 即 使 收益 率 曲 线 上升 或 进 一 步 变陡 ， 这 一 策略 也 能 够 提供
更多的 安全 边际 。
5 、息 差策 略
本基金将利用回购利 率低 于债券收益率的情形 ，通 过正回购将所获得的 资金 投资于债
券，利 用杠 杆放 大债 券 投 资的收 益。
6 、债 券选 择策 略
根据单个债券到期 收益率 相对于市场收益率 曲线的 偏离程度，结合信 用等级 、流动性、
选 择 权 条 款、 税 赋 特点 等因 素, 确 定 其投 资 价 值,选择 定 价 合 理或 价 值 被低 估的 债 券 进 行投
资。
7 、中 小企 业私 募债 投资 策 略
本基金将深入研究发 行人 资信及公司运营情况 ，与 中小企业私募债券承 销券 商紧密合
作 ， 合 理 合 规合 格 地 进 行中 小 企 业 私 募债 券 投 资 。本 基 金 在 投 资过 程 中 密 切监 控 债 券 信用
等级或 发行 人信 用等 级变 化情况 ，力 求规 避可 能存 在的债 券违 约， 并获 取超 额收益 。
8 、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本基金将综合运用战 略资 产配置和战术资产配 置进 行资产支持证券的投 资组 合管理，
并 根 据 信 用 风险 、 利 率 风险 和 流 动 性 风险 变 化 积 极调 整 投 资 策 略， 严 格 遵 守法 律 法 规 和基
金合同 的约 定， 在保 证本 金安全 和基 金资 产流 动性 的基础 上获 得稳 定收 益。
九、基 金的业绩比较基准
中债总 指数 收益 率。
中 债 总 指 数 由 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司 编 制 ， 并 在 中 国 债 券 网 （www.chinabond.com.cn ）
公 开 发 布 ， 具有 较 强 的 权威 性 和 市 场 影响 力 ； 该 指数 样 本 券 涵 盖央 票 、 国 债和 政 策 性 金融
债 ， 能 较 好 地反 映 债 券 市场 的 整 体 收 益。 本 基 金 是债 券 型 基 金 ，主 要 投 资 于固 定 收 益 类金
融工具 ，为 此， 本基 金选 取中债 总指 数作 为本 基金 的业绩 比较 基准 。
如果今后法律法规发 生变 化，或者有更权威的 、更 能为市场普遍接受的 业绩 比较基准
推 出 ， 或 者 是市 场 上 出 现更 加 适 合 用 于本 基 金 的 业绩 比 较 基 准 的指 数 时 ， 本基 金 管 理 人与基 金 托 管 人 协商 一 致 后 可以 在 报 中 国 证监 会 备 案 以后 变 更 业 绩 比较 基 准 并 及时 公 告 ， 但不
需要召 开基 金份 额持 有人 大会。
十、基 金的风险收益特征
本基金属于债券型基 金， 其预期的收益与风险 低于 股票型基金、混合型 基金 ，高于货
币市场 基金 ，为 证券 投资 基金中 具有 较低 风险 收益 特征的 品种 。
十一、 基金的投资组合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 1 月 17 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
1、 报告期末基金资产组合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资 -
-
其中： 股票 -
-
2
基金投 资 -
-
3
固定收 益投 资 571,633,990.56
96.05
其中： 债券 571,633,990.56
96.05
资产支 持证 券 -
-
4
贵金属 投资 -
-
5
金融衍 生品 投资 -
-
6
买入返 售金 融资 产 -
-
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入
返售金 融资 产
-
-
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
10,879,019.35
1.83
8
其他资 产 12,612,679.31
2.12
9
合计 595,125,689.22
100.00
2、 报告期末按行业分类的 股票投资组合
（1） 报告期末按行业分 类 的境内股票投资组合 注：无 。
（2） 报告期末按行业分 类 的港股通投资股票投 资组 合
注：无 。
3、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
注：无 。
4、 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
序
号
债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券 -
-
2
央行票 据 -
-
3
金融债 券 76,440,000.00
17.19
其中： 政策 性金 融债 76,440,000.00
17.19
4
企业债 券 354,957,306.00
79.84
5
企业短 期融 资券 -
-
6
中期票 据 -
-
7
可转债 （可 交换 债） 140,236,684.56
31.54
8
同业存 单 -
-
9
其他 -
-
10
合计 571,633,990.56
128.58
5、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
170215
17 国开 15
800,000
76,440,000.00
17.19
2
113014
林洋转 债 369,290
43,642,692.20
9.82
3
110032
三一转 债 324,400
39,356,208.00
8.85
4
112044
11 中泰 01
320,000
32,432,000.00
7.29
5
128016
雨虹转 债 270,107
30,813,806.56
6.93
6、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
注：无 。
7、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
注：无 。
8、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
注：无 。 9、 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明
（1） 本期国债期货投资 政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
（2） 报告期末本基金投 资 的国债期货持仓和损 益明 细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
（3） 本期国债期货投资 评 价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
10 、 投资组合报告附注
（1）
11 中泰 01 发行 主体 新疆 中泰化 学股 份有 限公 司（ 以下简 称“ 公司 ”） 于 2017 年9 月
收到国 家发 展和 改革 委员 会《行 政处 罚决 定书 》（ 发改办 价监 处罚[2017]11 号）。 对公 司
在2016 年 销售 聚氯 乙烯 树 脂（以 下简 称“PVC ”） 过 程中， 存在 达成 并实 施价 格垄断 协议
的违法 事实 进行 了处 罚， 责令公 司立 即停 止上 述违 法行为 并进 行了 相应 的罚 款。
对上述 证券 的投 资决 策程 序的说 明 ： 本基 金管 理人 长期跟 踪研 究该 公司 ，认 为公司 的
上述违 规行 为对 公司 并不 产生实 质性 影响 。上 述通 告对该 公司 债券 的投 资价 值不产 生重 大
影响。 该证 券的 投资 已执 行内部 严格 的投 资决 策流 程，符 合法 律法 规和 公司 制度的 规定 。
本基金 投资 的前 十名 证券 中的其 它证 券本 期没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 证券 。
（2）
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
（3） 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1
存出保 证金 262,846.36
2
应收证 券清 算款 2,947,181.81
3
应收股 利 -
4
应收利 息 9,402,651.14
5
应收申 购款 -
6
其他应 收款 -
7
待摊费 用 -
8
其他 -
9
合计 12,612,679.31
（4） 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例（％）
1
110032
三一转 债 39,356,208.00
8.85
（5） 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
注：无 。
（6） 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
十二、 基金的业绩
基金管理人承诺以诚 实信 用、勤勉尽责的原则 管理 和运用基金财产，但 不保 证基金一
定 盈 利 。 基 金的 过 往 业 绩并 不 代 表 其 未来 表 现 。 投资 有 风 险 ， 投资 人 在 做 出投 资 决 策 前应
仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
本基金 基金 合同 生效 以来 的投资 业绩 及其 与同 期基 准的比 较如 下表 所示 ：
丰尚A
净值增 长
率1
净值增 长率
标准 差2
业绩比 较基
准收益 率 3
业绩比 较基
准收益 率标
准差4
1-3 2-4
2016 年03 月 22 日 （基
金合同 生效 日） 至2016
年12 月31 日
-0.25% 0.16% 0.36% 0.13% -0.61% 0.03%
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31 日
-1.63% 0.12% -1.19% 0.09% -0.44% 0.03%
自基金 合同 生效 日至
2017 年12 月 31 日
-1.88% 0.14% -0.83% 0.11% -1.05% 0.03%
丰尚B
净值增 长
率1
净值增 长率
标准 差2
业绩比 较基
准收益 率 3
业绩比 较基
准收益 率标
准差4
1-3 2-4
2016 年03 月 22 日 （基
金合同 生效 日） 至2016
年12 月31 日
-0.44% 0.17% 0.36% 0.13% -0.80% 0.04%
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31 日
-2.03% 0.13% -1.19% 0.09% -0.84% 0.04%
自基金 合同 生效 日至
2017 年12 月 31 日
-2.47% 0.14% -0.83% 0.11% -1.64% 0.03%
十三、 基金的费用与税收
一、基 金费 用的 种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、销 售服 务费 ； 4 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 交易 费用 ；
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9 、证 券账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ；
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.6% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E×0.6 % ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每日计算 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，经基金管理人 与基 金托管人
双方核对 无误 后，基 金托 管人按照 与基 金管理 人协 商一致的 方式 于次月 首日 起 2 个 工作 日
内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。若 遇法 定节假 日、 公休 假等 ，支 付日期 顺延 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金的 托管 费按前 一日 基金资产 净值 的 0.2% 的年 费率计提 。托 管费的 计算 方法如 下 ：
H ＝E×0.2% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每日计算 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，经基金管理人 与基金托管人
双方核对 无误 后，基 金托 管人按照 与基 金管理 人协 商一致的 方式 于次月 首日 起 2 个 工作 日
内从基 金财 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ，支 付日 期顺 延。
3 、销 售服 务费
本基金A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费，B 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.35% 。
本 基 金 销 售 服务 费 将 专 门用 于 本 基 金 的销 售 与 基 金份 额 持 有 人 服务 ， 基 金 管理 人 将 在 基金
年度报 告中 对该 项费 用的 列支情 况作 专项 说明 。销 售服务 费计 提的 计算 公式 如下：
H=E×0.35% ÷当 年天 数
H 为B 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为B 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
销售服务费每日计算 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，经基金管理人 与基 金托管人
双方核对 无误 后，基 金托 管人按照 与基 金管理 人协 商一致的 方式 于次月 首日 起 2 个 工作 日
内从基 金财 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ，支 付日 期顺 延。 上述“一 、基 金费用 的种 类中第 4 －10 项费 用”， 根据有关 法规 及相应 协议 规定， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。
三、与 基金 销售 有关 的费 用
1 、申 购费
本基 金 A 类 基金 份额 在申 购时收 取申 购费 用，B 类 基金份 额不 收取 申购 费用 。
对于 A 类基 金份 额， 本基 金对通 过直 销柜 台申 购的 养老金 客户 与除 此之 外的 其他投 资
人实施 差别 的申 购费 率。
养老金客户指基本养 老基 金与依法成立的养老 计划 筹集的资金及其投资 运营 收益形成
的 补 充 养 老 基金 等 ， 包 括全 国 社 会 保 障基 金 、 可 以投 资 基 金 的 地方 社 会 保 障基 金 、 企 业年
金 单 一 计 划 以及 集 合 计 划。 如 将 来 出 现经 养 老 基 金监 管 部 门 认 可的 新 的 养 老基 金 类 型 ，基
金 管 理 人 可 在招 募 说 明 书更 新 时 或 发 布临 时 公 告 将其 纳 入 养 老 金客 户 范 围 ，并 按 规 定 向中
国证监 会备 案。 非养 老金 客户指 除养 老金 客户 外的 其他投 资人 。
通过基 金管 理人 的直 销柜 台申购 本基 金 A 类基 金份 额的养 老金 客户 适用 下表 特定申 购
费率， 其他 投资 人申 购本 基金 A 类基 金份 额的 适用 下表一 般申 购费 率：
A 类基金份额
申购金额 M （元） 一般申购费率 特定申购费率
M<100 万 0.6% 0.24%
100 万≤ M <500 万 0.3% 0.09%
M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
B 类基金份额无申购费
本基金 的申 购费 用应 在投 资人申 购基 金 A 类基 金份 额时收 取。 投资 人在 一天 之内如 果
有多笔 申购 ，适 用费 率按 单笔分 别计 算。
申购费 用由 申 购 A 类 基金 份额的 投资 人承 担， 不列 入基金 财产 ，主 要用 于本 基金的 市
场推广 、销 售、 登记 等各 项费用 。
2 、赎 回费
本基金 的赎 回费 率如 下表 所示（A 类和 B 类 基金 份 额适用 相同 的赎 回费 率） ：
持有年限（Y ） 赎回费率
Y ＜1 个 封闭 期 0.5%
Y≥1 个封 闭期 0
赎回费用由赎回基金 份额 的基金份额持有人承 担， 在基金份额持有人赎 回基 金份额时
收取。 赎回 费总 额 的 100% 计入基 金财 产。
四、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
五、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
基金财产投资的相关 税收 ，由基金份额持有人 承担 ，基金管理人或者其 他扣 缴义务人
按照国 家有 关税 收征 收的 规定代 扣代 缴。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本基金管理人根据《 中华 人民共和国证券投资 基金 法》、《公开募集证 券投 资基金运
作 管 理 办 法 》、 《 证 券 投资 基 金 销 售 管理 办 法 》 、《 证 券 投 资 基金 信 息 披 露管 理 办 法 》及
其 它 有 关 法 律法 规 的 规 定， 结 合 本 基 金管 理 人 对 本基 金 实 施 的 投资 管 理 活 动， 对 本 基 金管
理人原 公告 的本 基金 招募 说明书 进行 了更 新， 主要 更新的 内容 如下 ：
1 、在 “重 要提 示” 部分 明 确了更 新招 募说 明书 内容 的截止 日期 和有 关财 务数 据的截 止
日期。
2 、在 “第 三部 分基 金管 理 人”部 分内 容进 行了 更新 。
3 、在 “第 四部 分基 金托 管 人”部 分内 容进 行了 更新 。
4 、在 “第 五部 分相 关服 务 机构” 部分 内 容 进行 了更 新。
5 、在 “第 八部 分基 金份 额 的申购 与赎 回” 部分 内容 进行了 更新 。
6 、在 “第 九部 分基 金投 资 ”部分 内容 进行 了更 新。
7 、在 “第 十部 分基 金业 绩 ”部分 内容 进行 了更 新。
8 、在 “第 二十 一部 分对 基 金份额 持有 人的 服务 ”部 分内容 进行 了更 新。
9 、在 “第 二十 二部 分其 他 披露事 项” 部分 内容 进行 了更新 。
鹏华基金管理有限公 司
2018 年 5 月
