华宝量化 对 冲策 略 混合 型 发起 式 证券 投 资基 金
招 募 说明 书 (更 新 )摘 要
2018 年第 1 号
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
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重 要提 示
本基金 根 据 2014 年 7 月 23 日中 国证 券监 督管 理委 员会证 监许 可 [2014 ]737 号的注 册 , 进 行募
集。
基 金管 理人 保证 《华宝 量化 对冲 策略 混合 型发 起式证 券投 资基 金招 募说 明书》( 以 下简 称“ 招
募说明 书” 或 “ 本招 募说 明书”) 的内 容真 实、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中国证 监会 注册 , 但 中
国证监 会对 本基 金募 集的 注册 , 并 不表 明其 对本 基 金的价 值和 收益 作出 实质 性判断 或保 证 , 也 不表
明投资 于本 基金 没有 风险 。
本基金 为特 殊类 型的 混合 型基金 , 主 要采 用追 求绝 对收益 的市 场中 性策 略, 与股票 市场 表现 的
相关性 较低 。 相对 股票 型 基金和 一般 的混 合型 基金 , 其 预期 风险 较小 。 本 基 金实际 的收 益和 风险 主
要取决 于基 金投 资策 略的 有效性 ,因 此收 益不 一定 能超越 业绩 比较 基准 。
本基金 投资 于证 券 、 期货 市场, 基金 净值 会因 为证 券 、 期 货 市 场波 动等 因素 产生波 动, 投资 者
在投资 本基 金前 , 需充 分 了解本 基金 的产 品特 性 , 并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险 , 包 括: 因整
体政治 、 经济 、 社 会等 环 境因素 对证 券价 格产 生影 响而形 成的 系统 性风 险 , 个别证 券特 有的 非系 统
性风险 , 基金 管理 人在 基 金管理 实施 过程 中产 生的 基金管 理风 险 。 另 外, 本 基金还 将面 临 市 场中 性
策略产 品的 风格 风险 、 投 资策略 有效 性风 险 、 量 化 模型及 金融 数据 的风 险 、 发起式 基金 自动 终止 的
风险 、 因 投资 股指 期货 面 临 的杠 杆风 险 、 基 差风险、 展 期时 的流 动性 风险 、 盯市结 算制 度带 来的 现
金管理 风险 、 到期 日风险 、 对手方 风险 、 连带 风险 、 未 平仓合 约不 能继 续持 有的 风险 等 特有 的风 险,
详见本 招募 说明 书的 风险 揭示部 分。
投资者 在进 行投 资决 策前 , 请 仔细 阅读 本基 金的 《 招募说 明书 》 及 《 基金 合 同》 , 并 根据 自身
的投资 目的 、投 资期 限、 投资经 验、 资产 状况 等判 断基金 是否 和投 资人 的风 险承受 能力 相适 应。
基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 表现 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证投 资于
本基金 一定 盈利 , 也 不保 证最低 收益 。 本 摘要 根据 《基金 合同 》 和 《 招募 说 明书》 编写 , 经 基金 托
管 人审核, 并经中国 证监会 核准。 《基金合 同》是约定 基金当事 人之间权 利、义务 的法律文 件。 投
资人自 取得 依 《基 金合 同 》 所 发售 的基 金份 额, 即 成为基 金份 额持 有人 和 《 基金合 同 》 当 事人 , 其
持有基 金份 额的 行为 本身 即表明 其对 《 基金 合同》 的承认 和接 受, 并 按照 《 基金法 》 、 《运 作办 法》 、
《基金 合同 》 及其 他有 关 规定享 有权 利 、 承 担义 务 ; 基 金投 资人 欲了 解基 金 份额持 有人 的权 利和 义
务,应 详细 查阅 《基 金合 同》 。
本摘要 所载 内容 截止 日为 2018 年 3 月 17 日 ,有 关 财务数 据和 净值 表现 数据 截止日 为 2017 年
12 月 31 日 ,财 务数 据未 经审计 。
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一、 基金合同生效日
本基金 基金 合同 生效 日:2014 年 9 月 17 日
二、 基金管理人
(一) 基 金管 理人 概况
基金管 理人 :华宝 基 金管 理有限 公司
住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心 58 楼
办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 上海 环球 金融 中心 58 楼
法定代 表人 : 孔 祥清
总经理 :HUANG Xiaoyi Helen (黄 小薏 )
成立日 期:2003 年 3 月 7 日
注册资 本:1.5 亿元
电话:021 -38505888
联系人 :章希
股权结 构: 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份, 外方 股东Warburg Pincus Asset
Management, L.P.持有 49% 的股 份。
(二) 基金管 理人 主要 人员 情况
1、 董事会 成员
孔祥清 先生 , 董 事长 , 硕 士, 高 级会 计师 。 曾 任宝 钢计财 部资 金处 主办 、 主 管、 副 处长 , 宝 钢
集团财 务有 限公 司总 经理 。 现 任华 宝基 金管 理有 限 公司董 事长 、 华宝 投资 有 限公司 副总 经理 、 法兴
华宝汽 车租 赁 (上 海) 有 限公司 董事 长 、 华 宝信 托 有限责 任公 司董 事 、 华 宝 都鼎 (上 海) 融资 租赁
有限公 司董 事长 、中 国太 平洋保 险( 集团 )股 份有 限公司 董事 。
HUANG Xiaoyi Helen ( 黄 小薏) 女士 ,董 事, 硕士 。曾任 加拿 大 TD Securities 公 司金 融分 析
师,Acthop 投 资公 司财 务 总监 。2003 年5 月 加入 华 宝基金 管理 有限 公司 , 先 后担任 公司 营运 总监 、
董事会 秘书 、副 总经 理, 现任华 宝基 金管 理有 限公 司总经 理。
Michael Martin 先生 ,董 事,博 士。 曾任 Wachtell Lipton Rosen & Katz 律 师助理 ;第 一 波
士顿银 行董 事总 经理 ;瑞 银证券 董事 总经 理;Brooklyn NY Holdings 总裁 ;现 任美国 华平 投资 集团 3
全球执 行委 员会 成员 、全 球金融 行业 负责 人、 董事 总经理 ,美 国 Financial Engines 董 事、 加拿 大
DBRS 董事 、美 国Mariner Finance 董 事。
周朗朗 先生 , 董 事, 本 科 。 曾任 瑞士 信贷 第一波 士 顿 (加 拿大) 分析 师; 花 旗银行 (香 港) 投
资银行 部分 析师 ; 现任 美 国华平 集团 中国 金融 行业 负责人 、 董事 总经 理, 华 融资产 管理 股份 有限 公
司董事 ,上 海灿 谷投 资管 理咨询 服务 有限 公司 董事 。
胡光先 生 , 独 立董 事, 硕 士。 曾任 美国 俄亥 俄州 舒 士克曼 律师 事务 所律 师 、 飞利浦 电子 中国 集
团法律 顾问 、上 海市 邦信 阳律师 事务 所合 伙人 。现 任上海 胡光 律师 事务 所主 任、首 席合 伙人 。
尉安宁 先 生 , 独立 董事 , 博士 。 曾 任宁 夏广 播电 视 大学讲 师 , 中 国社 会科 学 院经济 研究 所助 理
研究员 , 世界 银行 农业 经 济学家 , 荷兰 合作 银行 东 北亚区 食品 农业 研究 主管 , 新 希望 集团 常务 副总
裁, 比利 时富 通银 行中 国 区 CEO 兼上 海分 行行 长 , 山东亚 太中 慧集 团董 事长 。 现 任上 海谷 旺投 资管
理有限 公司 董事 长。
陈志宏 先生 , 独立 董事 , 硕士 。 曾 任毕 马威 会计 师 事务所 合伙 人 、 普 华永 道 会计师 事务 所合 伙
人,苏 黎世 金融 服务 集团 中 国区董 事长,华 彬国 际投 资 (集团 )有 限公 司高 级顾 问。
2、监 事会 成员
朱莉丽 女士, 监事, 硕士 。 曾就职 于美 林投 资银 行 部、 德意 志银 行投 资银 行 部; 现任 美国 华平
集团执 行董 事。
杨莹女 士, 监事, 本科。 曾在三 九集 团、 中国平 安 保险 ( 集团) 股份 有限 公 司、 永 亨银 行 (中
国)有 限公 司、 中国 民生 银行工 作, 现任 华宝 投资 有限公 司风 控合 规部 总经 理。
贺桂先 先生 , 监事 , 本 科 。 曾 任华 宝信 托投 资有 限 责任公 司研 究部 副总 经理 ; 现 任华 宝基 金管
理有限 公司 营运 副总 监。
王波先 生 , 监 事, 硕士 。 曾任上 海证 券报 记者 ; 现 任华宝 基金 管理 有限 公司 市场总 监兼 战略 策
划部总 经理 。
3、总 经理 及其 他高 级管 理 人员
孔祥清 先生 ,董 事长 ,简 历同上 。
HUANG Xiaoyi Helen (黄 小薏) 女士 ,总 经理 ,简 历同上 。
向辉先 生 , 副 总经 理, 硕 士。 曾在 武汉 长江 金融 审 计事务 所任 副所 长 、 在 长 盛基金 管理 有限 公
司市场 部任 职 。2002 年 加 入华宝 基金 管理 有限 公司 参与公 司的 筹建 工作 , 先 后担任 公司 清算 登记 部
总经理 、营 运副 总监 、营 运总监,现 任华 宝基 金管 理 有限公 司副 总经 理。
欧江洪 先生, 副总 经理, 本科。 曾 任宝 钢集 团财 务 部主办、 宝钢 集团 成本 管 理处主 管 、 宝 钢集
团 办公室( 董事会办 公室) 主管/ 高级秘书 、宝钢集团 办公厅秘 书室主任 、华宝投 资有限公 司总 经 4
理助理 兼行 政人 事部 总经 理、 党委 组 织 部部 长, 党 委办公 室主 任 、 董 事会 秘 书等职 务 。 现 任华 宝基
金管理 有限 公司 副总 经理 。
刘月华 先生 , 督察 长, 硕 士。 曾在 冶金 工业 部、 国 家冶金 工业 局 、 中 国证 券 业协会 等单 位工 作。
现任华 宝基 金管 理有 限公 司督察 长。
4 、 本 基金 基金 经理
徐林明 先生 , 复 旦大学 经 济学硕士 ,FRM , 曾 在兴 业证券 、 凯龙 财经 ( 上海 ) 有限 公司 、 中
原证券从 事金融 工程研 究 工作。2005 年 8 月 加入华宝 基金管 理有限 公司, 曾 任金融工 程部数 量
分析师、 金 融工程 部副总 经理。2009 年9 月至 2015 年11 月任 华宝 中证 100 指数型 证券投 资基
金基金经 理,2010 年 2 月 起任量化 投资部 总经理,2010 年 4 月至 2015 年 11 月任华宝 上证 180
价值交易 型开放 式指数 证 券投资基 金、 华宝上证 180 价值交 易型开 放式指 数 证券投资 基金联 接
基金基金 经理,2014 年 6 月任助理 投资总 监,2014 年 9 月兼任 华宝 量 化 对冲策略 混合型 发起
式证券投 资基金 基金经 理 。2015 年 4 月起任 华宝 事 件驱动混 合型证 券投资 基 金基金经 理。2016
年12 月起 兼任华宝 沪深 300 指数 增强型 发起式 证 券投资基 金基金 经理。
5 、权 益投 资决 策委 员会 成 员
刘自强 先生 , 投资 总监 、 华宝动 力组 合混 合型 证券 投资基 金基 金经 理 、 华 宝 高端制 造股 票型 证
券投资 基金 基金 经理 、 华 宝国策 导向 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、 华宝 未 来主导 产业 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
闫旭女 士 , 投 资总 监、 国 内投资 部总 经理 、 华宝 行 业精选 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 、 华宝
收益增 长混 合型 证券 投资 基金基 金经 理 、 华 宝稳 健 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 华 宝智 慧产
业灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
胡戈游 先生 , 助理 投资 总 监、 华宝 宝康 消费 品证 券 投资基 金基 金经 理 、 华 宝 品质生 活股 票型 证
券投资 基金 基金 经理 、华 宝核心 优势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
曾豪先 生, 研究 部总 经理 ,华宝 先进 成长 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。
蔡目荣 先生,国内投资 部副总经 理、华宝多策略 增长开放 式证券投资基金 基金经理 、华宝资
源优选 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。
6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系 。
(三) 基金 管理 人职 责
基金管 理人 应严 格依 法履 行下列 职责 :
1 、依 法募 集资 金, 办理 基 金份额 的发 售和 登记 事宜 ;
5
2 、办 理本 基金 备案 手续 ;
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投 资;
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益;
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ;
6 、编 制中 期和 年度 基金 报 告;
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格;
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项;
9 、按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 ;
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料;
11 、以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 ;
12 、 中国 证监 会规 定的 其 他职责 。
(四) 基金 管理 人承 诺
1 、 基金 管理 人将 遵守 《基 金法》 、 《证 券法》 等法 律 法规的 相关 规定 , 并 建立 健全内 部控 制 制
度,采 取有 效措 施, 防止 违法违 规行 为的 发生 。
2 、基 金管 理人 不从 事下 列 行为:
(1) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ;
(2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ;
(3) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益;
(4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ;
(5) 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定, 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。
3 、基 金经 理承 诺
(1) 依照 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 , 本着 谨慎 的原则 为基 金份 额持 有人 谋取最 大利 益 ;
(2) 不利 用职 务之 便为 自 己、代 理人 、代 表人 、受 雇人或 任何 其他 第三 人牟 取不当 利益 ;
(3) 不泄 漏在 任职 期间 知 悉的有 关证 券、 基金 的商 业秘密 、尚 未依 法公 开的 基金投 资内 容、
基金投 资计 划等 信息 ;
(4) 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。
(五) 基金 管理 人内 部控 制制度
1 、风 险管 理体 系
本基金 在运作过程中面 临的风险 主要包括 市场风 险、信用 风险、流动性风 险、操作 风险、合
规性 风险、信誉 风险和事件风 险(如灾难 ) 以及本基金 其他特有风 险,详见本招 募说明书风险 揭 6
示部分 。
针对上 述各 种风 险, 基金 管理人 建立 了一 套完 整的 风险管 理体 系, 具体 包括 以下内 容:
(1) 搭 建风 险管 理环 境。 具体包 括制 定风 险管 理战 略、 目 标, 设 置相 应的 组 织机构 、 建 立清
晰的责 任线 路和 报告 渠道 、配备 适当 的人 力资 源、 开发适 用的 技术 支持 系统 等内容 。
(2) 识别 风险 。辨 识公 司 运作和 基金 管理 中存 在的 风险。
(3) 分析 风险。 检查 存在 的控制 措施 , 分 析风 险发 生的可 能性 及其 引起 的后 果并将 风险 归 类 。
(4) 度 量风 险。 评估 风险 水平的 高低 , 既 有定 性的 度量手 段, 也有 定量 的度 量手段 。 定 性的
度量 是把风险水 平划分为若干 级别,每一 种风险按其发 生的可能性 与后果的严重 程度分别进入 相
应的级 别。 定量 的方 法则 是设计 一些 风险 指标 ,测 量其 数 值的 大小 。
(5) 处 理风 险。 将风 险水 平与既 定的 标准 相对 比, 对于那 些级 别较 低、 在公 司所定 标准 范围
以内 的风险,控 制相对宽松一 点,但仍加 以定期监控, 以防其超过 预定标准;而 对较为严重的 风
险, 则制定适当 的控制措施; 对于一些后 果可能极其严 重的风险, 则除了严格控 制以外,还准 备
了相应 的应 急处 理措 施。
(6) 监 视与 检查 。 对 已有 的风险 管理 系统 进行 实时 监视, 并定 期评 价其 管理 绩效, 在必 要时
结合新 的需 求加 以改 变。
(7) 报 告与 咨询 。 建 立风 险管理 的报 告系 统, 使公 司股东 、 公 司董 事会、 公 司高级 管理 人员
及监管 部门 及时 而有 效地 了解公 司风 险管 理状 况, 并寻求 咨询 意见 。
2 、内 部控 制制 度
(1) 内部 风险 控制 原则
健全性 原则 。 内部 控制 机 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、 各个 部门 和各 级岗 位 , 并 渗透 到决 策、
执行、 监督 、反 馈等 各个 环节;
有效性 原则。通过设置 科学清晰 的操作流程,结 合程序控 制,建立合理的 内控程序 ,维护内
部控制 制度 的有 效执 行;
独立性 原则 。 公 司必 须在 精简高 效的 基础 上设 立能 充分满 足公 司经 营运 作需 要的部 门和 岗位 ,
各部门 和岗 位在 职能 上保 持相对 独立 性 ; 公 司固 有 财产 、 各 项委 托基 金财 产 、 其 他资 产分 离运 作,
独立进 行;
相互制 约原则。内部部 门和岗位 的设置必须权责 分明、 相 互制约,并通过 切实可行 的相互制
衡措施 来消 除内 部控 制中 的盲点 ;
防火墙 原则。公司基金 管理、交 易、清算登记、 信息技术 、研究、市场营 销等相关 部门,应
当在 物理上和制 度上适当隔离 ;对因业务 需要必须知悉 内幕信息的 人员,应制定 严格的批准程 序 7
和监督 防范 措施 ;
成本效 益原 则 。 公 司应 当 充分发 挥各 部门 及每 位员 工的工 作积 极性 , 尽量 降 低经营 运作 成本 ,
保证以 合理 的控 制成 本达 到最佳 的内 部控 制效 果;
合法合 规性原则。公司 内控制度 应当符合国家法 律、法规 、规章制度和各 项规定, 并在此基
础上遵 循国 际和 行业 的惯 例制订 ;
全面性 原则。内部控制 制度必 须 涵盖公司经营管 理的各个 环节,并普遍适 用于公司 每一位员
工,不 留有 制度 上的 空白 或漏洞 ;
审慎性 原则。公司内部 控制的核 心是风险控制, 内部控制 制度的制订要以 审慎经营 、防范和
化解风 险为 出发 点;
适时性 原则 。 内部 控制 制 度的制 订应 当具 有前 瞻性 , 并 且必 须随 着公 司经 营 战略 、 经 营方 针、
经营 理念等内部 环境的变化和 国家法律法 规、政策制度 等外部环境 的改变及时进 行相应的修改 或
完善。
(2) 内部 风险 控制 的要 求 和内容
内部风 险控制要求不相 容职务分 离、建立完善的 岗位责任 制和规范的岗位 管理措施 、建立完
整的信 息资 料保 全系 统、 建立授 权控 制制 度、 建立 有效的 风险 防范 系统 和快 速反应 机制 。
内部风 险控制的内容包 括投资管 理业务控制、市 场管理业 务控制、信息披 露控制、 信息技术
系统控 制、 会计 系统 控制 、档案 管 理 控制 、建 立保 密制度 以及 内部 稽核 控制 等。
(3) 督察 长制 度
公司设 督察长,督察长 由公司总 经理提名,董事 会聘任, 并应当经全体独 立董事同 意。督察
长的任 免须 报中 国证 监会 核准。
督察长 应当定期或者不 定期向全 体董事报送工作 报告,并 在董事会及董事 会下设的 相关专门
委员 会定期会议 上报告基金及 公司运作的 合法合规情况 及公司内部 风险控制情况 。督察长发现 基
金及 公司运作中 存在问题时, 应当及时告 知公司总经理 和相关业务 负责人,提出 处理意见和整 改
建议 ,并监督整 改措施的制定 和落实;公 司总经理对存 在问题不整 改或者整改未 达到要求的, 督
察长应 当向 公司 董事 会、 中国证 监会 及相 关派 出机 构报告 。
(4) 监察 稽核 及风 险管 理 制度
监察稽 核部和风险管理 部依据公 司的内部控制制 度,在所 赋予的权限内, 按照所规 定的程序
和适当 的方 法, 进 行 公正 客观的 检查 和评 价。
监察稽 核部和风险管理 部负责调 查评价公司内控 制度的健 全性、合理性; 负责调查 、评价公
司有 关部门执行 公司各项规章 制度的情况 ;评价各项内 控制度执行 的有效性,对 内控制度的缺 失 8
提出 补充建议; 进行日常风险 监控工作; 协助评价基金 财产风险状 况;负责包括 基金经理离任 审
查在内 的各 项内 部审 计事 务等。
3 、基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 的声 明书
(1) 基金 管理 人承 诺以 上 关于内 部控 制制 度的 披露 真实、 准确 ;
(2) 基金 管理 人承 诺根 据 市场变 化和 基金 管理 人发 展不断 完善 内部 合规 控制 。
三、 基金托管人
(一) 基本 情况
名称: 中国 银行 股份 有限 公司( 简称 “中 国银 行” )
住所及 办公 地址 :北 京市 西城区 复兴 门内 大 街1 号
首次注 册登 记日 期:1983 年10 月31 日
注册资 本: 人民 币贰 仟玖 佰肆拾 叁亿 捌仟 柒佰 柒拾 玖万壹 仟贰 佰肆 拾壹 元整
法定代 表人 :陈 四清
基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 :王永 民
传真: (010 )66594942
中国银 行客 服电 话:95566
(二) 基金 托管 部门 及主 要人员 情况
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年 , 现 有员 工110 余人 , 大 部分 员工 具有 丰 富的银 行 、 证 券、
基金 、 信 托从 业经 验, 且 具有海 外工 作 、 学 习或 培 训经历 ,60 % 以上 的员 工 具有硕 士以 上学 位或 高
级职称 。为 给客 户提 供专 业化的 托管 服务 ,中 国银 行已在 境内 、外 分行 开展 托管业 务。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行, 中国 银行 拥有 证券 投 资基金 、 基金 (一
对多、 一对 一) 、社 保基 金 、保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、境 外三 类机 构、 券商资 产管 理计 划、
信托计 划 、 企 业年 金、 银 行理财 产品 、 股权 基金 、 私募基 金 、 资 金托 管等 门 类齐全 、 产 品 丰富 的托
管业务 体系 。 在国 内, 中 国银行 首家 开展 绩效 评估 、 风 险分 析等 增值 服务 , 为各类 客户 提供 个性 化
的托管 增值 服务 ,是 国内 领先的 大型 中资 托管 银行 。
(三) 证券 投资 基金 托管 情况
截至 2018 年 3 月 31 日, 中国银 行已 托管 660 只证 券投资 基金 ,其 中境 内基 金 623 只,QDII
基金 37 只 , 覆 盖了 股票 型 、 债券 型、 混合 型、 货币 型、 指 数型 、FOF 等 多种 类 型的基 金, 满足 了不
同客户 多元 化的 投资 理财 需求, 基金 托管 规模 位居 同业前 列。
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(四) 托管 业务 的内 部控 制制度
中国银 行托 管业 务部 风险 管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部分 , 秉承 中 国
银行风 险控 制理 念, 坚 持 “规范运 作、 稳 健经 营” 的原则 。 中国 银行 托管 业 务部风 险控 制工 作贯 穿
业务各 环节 , 通过 风险 识 别与评 估 、 风 险控 制措 施 设定及 制度 建设 、 内外 部 检查及 审计 等措 施强 化
托管业 务全 员、 全面 、全 程的风 险管 控。
2007 年起 , 中 国银 行连 续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作 。 先 后获
得 基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ” 和“SSAE16 ” 等国际 主流 内控 审阅 准则 的无 保留意
见的审 阅报 告。2017 年, 中国银 行继 续获 得了 基于 “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ” 双准 则的 内部 控制 审
计报告 。中 国银 行托 管业 务内控 制度 完善 ,内 控措 施严密 ,能 够有 效保 证托 管资产 的安 全。
(五) 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 的相 关规 定,
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反法 律 、 行政法 规和 其他 有关 规定 , 或 者违 反基 金合 同约
定的 , 应 当拒 绝执 行, 及 时通知 基金 管理 人 , 并 及 时向国 务院 证券 监督 管理 机构报 告 。 基 金托 管人
如发现 基金 管理 人依 据交 易程序 已经 生效 的投 资指 令违反 法律 、 行政 法规 和 其他有 关规 定 , 或 者违
反基金 合同 约定 的, 应当 及 时通知 基金 管理 人, 并及 时向国 务院 证券 监督 管理 机构报 告。
四、 相关服务机构
(一) 基金份 额发 售机 构
1、直 销机 构:
(1) 直销 柜台
本公司 在上 海开 设直 销柜 台。
地址: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心 58 楼
邮政编 码:200120
直销柜 台电 话:021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或 302
直销柜 台传 真:021-50499663 、50988055
(2) 直销e 网金
投资者 可以 通过 本公 司直销 e 网金 网 上交 易系 统办 理本基 金的 申购 、 赎回 、 转换 等 业务 , 具体
交易细 则请 参阅 本公 司网 站公告 。直销 e 网金 网址 :www.fsfund.com 。
2 、代 销机 构:
(1) 中国 银行 股份 有限 公 司
10
办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号中 国银 行总行 办公 大楼
法定代 表人 :田 国立
联系电 话:95566
客户电 话:95566
公司网 址:www.boc.cn
(2) 中国 工商 银行 股份 有 限公司
办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 :姜 建清
联系电 话:95588
客户电 话:95588
公司网 址:www.icbc.com.cn
(3) 中国 建设 银行 股份 有 限公司
办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 :王 洪章
联系电 话:95533
客户电 话:95533
公司网 址:www.ccb.com
(4) 交通 银行 股份 有限 公 司
办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 :牛 锡明
联系人 :曹 榕
联系电 话:95559
传真: (021 )58408483
客户电 话:95559
公司网 址:www.bankcomm.com
(5) 招商 银行 股份 有限 公 司
办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 :李 建红
联系人 :邓 炯鹏
联系电 话:95555
11
客户电 话:95555
公司网 址:www.cmbchina.com
(6) 渤海 银行 股份 有限 公 司
办公地 址: 天津 市河 东区 海河东 路 218 号 渤海 银行 大厦
法定代 表人 :李 伏安
联系人 :王 星
联系电 话:400-888-8811
客户电 话:95541
公司网 址:www.cbhb.com.cn
(7) 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司
办公地 址: 中国 ?上 海市 中 山东一 路 12 号
法定代 表人 :吉 晓辉
联系人 :周 志杰
联系电 话:95528
传真:021 -63604196
客户电 话:95528
公司网 址:www.spdb.com.cn
(8) 中信 银行 股份 有限 公 司
办公地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街9 号
法定代 表人 :李 庆萍
联系人 :王 晓琳
联系电 话:95558
客户电 话:95558
公司网 址:bank.ecitic.com
(9) 渤海 证券 股份 有限 公 司
办公地 址: 天津 市南 开区 云际道 立达 公 寓F 座 渤海 证券
法定代 表人 :王 春峰
联系人 :王 星
联系电 话:400-651-5988
传真:022-28451958
12
客户电 话:4006515988
公司网 址:http://www.ewww.com.cn
(10) 长城 证券 股份 有限 公司
办公地 址: 深 圳市 福田 区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 16-17 层
法定代 表人 :丁 益
联系人 :金 夏
联系电 话:400-666-6888
客户电 话:0755-33680000 、400 6666 888
公司网 址:www.cgws.com
(11) 长江 证券 股份 有限 公司
办公地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 :崔 少华
联系人 :奚 博宇
联系电 话:027-65799999
传真:27-85481900
客户电 话:95579 或4008-888-999
公司网 址:www.95579.com
(12) 德邦 证券 股份 有限 公司
办公地 址: 上海 市福 山 路500 号 城建 国际 中心26 楼
法定代 表人 :姚 文平
联系人 :刘 熠
联系电 话:95353
传真:862168767981
客户电 话:400-8888-128
公司网 址:www.tebon.com.cn
(13) 第一 创业 证券 股份 有限公 司
办公地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 层
法定代 表人 :刘 学民
联系人 :吴 军
传真:0755-25838701
13
客户电 话:95358
公司网 址:www.firstcapital.com.cn/
(14) 东北 证券 股份 有限 公司
办公地 址: 长春 市生 态大 街 6666 号
法定代 表人 :李 福春
联系人 :安 岩岩
联系电 话:400-600-0686
传真:0431-85096795
客户电 话:95360
公司网 址:www.nesc.cn
(15) 东方 证券 股份 有限 公司
办公地 址: 上海 市中 山南 路 318 号东 方国 际金 融广 场 2 号楼 21-29 层
法定代 表人 :潘 鑫军
联系人 :黄 静
联系电 话:95503
传真:021-63326729
客户电 话:95503
公司网 址:www.dfzq.com.cn
(16) 东海 证券 股份 有限 公司
办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 :赵 俊
联系人 :王 一彦
联系电 话:95531
传真:021-50498825
客户电 话:95531 ;400-8888-588
公司网 址:www.longone.com.cn
(17) 东吴 证券 股份 有限 公司
办公地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 :范 力
联系人 :郭 晶晶
14
联系电 话:400-860-1555
传真:0512-62938527
客户电 话:95330
公司网 址:www.dwzq.com.cn
(18) 光大 证券 股份 有限 公司
办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号3 楼
法定代 表人 :薛 峰
联系人 :姚 巍
联系电 话:95525
传真:021 -22169134
客户电 话:95525
公司网 址:www.ebscn.com
(19) 广发 证券 股份 有限 公司
办公地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼
法定代 表人 :孙 树明
联系人 :黄 岚
联系电 话:95575
客户电 话:95575 或 致电 各地营 业网 点
公司网 址:www.gf.com.cn
(20) 国都 证券 股份 有限 公司
办公地 址: 北 京市 东城 区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层
法定代 表人 :王 少华
联系人 :李 弢
联系电 话:400-818-8118
客户电 话:400-818-8118
公司网 址:www.guodu.com
(21) 中国 国际 金融 股份 有限公 司
办公地 址: 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦2 座27 层及 28 层
法定代 表人 :丁 学东
联系人 :吕 卓
15
联系电 话:010-65051166
传真:010-65058065
客户电 话:400-910-1166
公司网 址:www.cicc.com
(22) 国金 证券 股份 有限 公司
办公地 址: 四川 省成 都市 东城根 上 街95 号
法定代 表人 : 冉云
联系人 :刘 婧漪 、贾 鹏
传真:028-86690126
客户电 话:95310
公司网 址:www.gjzq.com.cn
(23) 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 :杨 德红
联系人 :钟 伟镇
联系电 话:021-38032284
传真:021-38670666
客户电 话:95521
公司网 址:www.gtja.com
(24) 国信 证券 股份 有限 公司
办公地 址: 深 圳市 红岭 中 路 1012 号 国信 证券 大厦
法定代 表人 :何 如
联系人 :周 杨
联系电 话:95536
传真:0755-82133952
客户电 话:95536
公司网 址:www.guosen.com.cn
(25) 海通 证券 股份 有限 公司
办公地 址: 上海 广东 路 689 号
法定代 表人 :周 杰
16
联系人 :李 楠
联系电 话:95553
客户电 话:95553 、400 -8888 -001 或拨 打各 城市 营 业网点 咨询 电话
公司网 址:www.htsec.com
(26) 申万 宏源 西部 证券 有限公 司
办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区( 新市 区) 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室
邮编:830002
法定代 表人 :韩 志谦
联系人 :王 怀春
传真:0991-2301927
客户电 话:400-800-0562
公司网 址:www.hysec.com
(27) 华安 证券 股份 有限 公司
办公地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座0327 室
法定代 表人 :章 宏韬
联系电 话:400-809-6518
传真:0551-65161600
客户电 话:95318
公司网 址:www.hazq.com
(28) 华宝 证券 有限 责任 公司
办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼
邮编:200120
法定代 表人 :陈 林
联系电 话:400-820-9898
传真:021-68777822
客户电 话:400-820-9898 ,021-38929908
公司网 址:www.cnhbstock.com
(29) 华福 证券 有限 责任 公司
办公地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
法定代 表人 :黄 金琳
17
联系电 话:0591-96326
客户电 话:96326 ( 福建 省 外请加 拨 0591 )
公司网 址:www.hfzq.com.cn
(30) 华泰 证券 股份 有限 公司
办公地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号 华泰 证券 广场
法定代 表人 :周 易
联系人 :马 艺卿
联系电 话:95597
客户电 话:95597
公司网 址: www.htsc.com.cn
(31) 江海 证券 有限 公司
办公地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 :孙 名扬
联系人 :周 俊
联系电 话:400-666-2288
传真:0451-82337279
客户电 话:400-666-2288
公司网 址:www.jhzq.com.cn
(32) 平安 证券 股份 有限 公司
办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
法定代 表人 :谢 永林
联系人 :周 一涵
联系电 话:95511
传真:0755-82435367
客户电 话:95511-8
公司网 址:www.stock.pingan.com
(33) 山西 证券 股份 有限 公司
办公地 址: 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 际贸 易 中心东 塔楼
法定代 表人 :侯 巍
联系人 :韩 笑
18
联系电 话:400-666-1618
传真:0351 -8686619
客户电 话:400-666-1618 、95573
公司网 址:www.i618.com.cn
(34) 上海 证券 有限 责任 公司
办公地 址: 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼
法定代 表人 :李 俊杰
联系人 :邵 珍珍
联系电 话:400-891-8918
传真:021-53686100 ,021-53686200
客户电 话:021-962518
公司网 址:www.962518.com
(35) 申万 宏源 证券 有限 公司
办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号世 纪商 贸广 场 45 楼
邮编:200031
法定代 表人 :李 梅
联系人 :黄 莹
联系电 话:95523
传真:021-33388224
客户电 话:95523 、4008895523
公司网 址: www.swhysc.com
(36) 西南 证券 股份 有限 公司
办公地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 :吴 坚
联系人 :张 煜
联系电 话:400-809-6096
传真:023-63786212
客户电 话:400-8096-096 、95355
公司网 址:www.swsc.com.cn
(37) 信达 证券 股份 有限 公司
19
办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大街 9 号院1 号 楼信达 金融 中心
法定代 表人 :张 志刚
联系人 :付 婷
联系电 话:400-800-8899
传真:010-63081344
客户电 话:95321
公司网 址:www.cindasc.com
(38) 兴业 证券 股份 有限 公司
办公地 址: 上海 市浦 东新 区长柳 路 36 号 兴业 证券 大 厦
法定代 表人 :兰 荣
联系人 :乔 琳雪
联系电 话:95562
客户电 话:95562
公司网 址:www.xyzq.com.cn
(39) 中国 银河 证券 股份 有限公 司
办公地 址: 中国 北京 西城 区金融 大 街35 号国 际企 业 大厦 C 座
法定代 表人 :陈 有安
联系人 :辛 国政
联系电 话:95551
客户电 话:95551 、400-8888-888
公司网 址:www.chinastock.com.cn
(40) 招商 证券 股份 有限 公司
办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 39 —45 层
法定代 表人 :宫 少林
联系人 :黄 婵君
联系电 话:95565
传真:0755-82943227
客户电 话:4008895565 或95565
公司网 址:www.newone.com.cn
(41) 中航 证券 有限 公司
20
办公地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼
法定代 表人 :王 宜四
联系人 :孙 超
联系电 话:400-886-6567
传真:0791-86789414
客户电 话:95335
公司网 址:www.avicsec.com
(42) 中泰 证券 股份 有限 公司
办公地 址: 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 66 号 东亚 银 行金融 大 厦 18 层
法定代 表人 :李 玮
联系人 :许 曼华
联系电 话:95538
传真:021-20315125
客户电 话:95538
公司网 址:www.zts.com.cn
(43) 中国 中投 证券 有限 责任公 司
办公地 址: 深 圳市 福田 区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18-21 层及 第04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
法定代 表人 :高 涛
联系电 话:95532
传真:0755-82026539
客户电 话:95532 或400 600 8008
公司网 址:www.china-invs.cn
(44) 中信 建投 证券 股份 有限公 司
办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 :王 常青
联系人 :许 梦园
联系电 话:400-888-8108
客户电 话:400-8888-108 、95587
公司网 址:www.csc108.com
21
(45) 中信 期货 有限 公司
办公地 址: 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场(二 期) 北 座13 层 1301-1305 室、14 层
法定代 表人 :张 皓
联系人 :刘 宏莹
联系电 话:010-60838677
传真:0755-83217421
客户电 话:400-990-8826
公司网 址:www.citicsf.com
(46) 中信 证券 股份 有限 公司
办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 :张 佑君
联系人 :马 静懿
联系电 话:400-889-5548
传真:010-60833739
客户电 话:95548
公司网 址:www.cs.ecitic.com
(47) 中信 证券 (山 东) 有限责 任公 司
办公地 址: 青岛 市市 南区 东海西 路 28 号 龙翔 广场 东 座 5 层
法定代 表人 :杨 宝林
联系人 :陈 平
联系电 话:95548
传真:0532-85022605
客户电 话:95548
公司网 址:www.citicssd.com
(48) 北京 创金 启富 投资 管理有 限公 司
办公地 址: 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A
联系人 :宋 春
客户电 话:400-6262-818
公司网 址:www.5irich.com
(49) 上海 好买 基金 销售 有限公 司
22
办公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 国际 大 厦 903 ~906 室
客户电 话:400-700-9665
公司网 址:www.ehowbuy.com
(50) 和讯 信息 科技 有限 公司
办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
客户电 话:400-920-0022
公司网 址:www.licaike.com
(51) 上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司
客户电 话:400-817-5666
(52) 上海 基煜 基金 销售 有限公 司
办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路488 号太 平金 融大 厦 1503 室
法定代 表人 :王 翔
客户电 话:400-820-5369
公司网 址:www.jiyufund.com.cn
(53) 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司
办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 A 座7 层
客户电 话:400-166-1188
公司网 址:http://8.jrj.com.cn
(54) 北京 肯特 瑞财 富投 资管理 有限 公司
办公地 址: 北京 市海 淀区 海淀东 三 街2 号 4 层 401-15
客户电 话:4000988511
公司网 址:http://kenterui.jd.com
(55) 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
办公地 址: 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层
客户电 话:4000-466-788
公司网 址:www.66zichan.com
(56) 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司
办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼
客户电 话:4008219031
23
公司网 址:www.lufunds.com
(57) 诺亚 正行 (上 海) 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
办公地 址: 上海 杨浦 区秦 皇岛 路 32 号C 栋 2 楼
客户电 话:400 -821 -5399
公司网 址:www.noah-fund.com
(58) 蚂蚁 (杭 州) 基金 销售有 限公 司
办公地 址: 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路 18 号 黄龙 时 代广 场 B 座6F
联系电 话:4000-776-123
客户电 话:4000-776-123
公司网 址:http://www.fund123.cn/
(59) 南京 苏宁 基金 销售 有限公 司
客户电 话:95177
公司网 址:www.snjijin.com
(60) 上海 天天 基金 销售 有限公 司
办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼
客户电 话:400-1818-188
公司网 址:www.1234567.com.cn
(61) 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
办公地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室
联系人 :张 丽琼
客户电 话:4008-773-772
公司网 址:www.5ifund.com
(62) 上海 挖财 金融 信息 服务有 限公 司
客户电 话:021-50810673
公司网 址: www.wacaijijin.com
(63) 上海 万得 投资 顾问 有限公 司
办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号11 楼B 座
客户电 话:400-821-0203
(64) 北京 新浪 仓石 基金 销售有 限公 司
24
办公地 址 : 北 京市 海淀 区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期( 西扩)N-1 、N-2 地块新浪总 部科 研 楼 5
层518 室
客户电 话:010-62675369
公司网 址:www.xincai.com
(65) 宜信 普泽 投资 顾问 (北京 )有 限公 司
办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号9 号楼15 层1809
客户电 话:400-6099-200
公司网 址:www.yixinfund.com
(66) 奕丰 金融 服务 (深 圳)有 限公 司
客户电 话:400-684-0500
公司网 址:www.ifastps.com.cn
(67) 中经 北证 (北 京) 资产管 理有 限公 司
办公地 址: 北京 市西 城区 车公庄 大 街4 号 5 号楼 1 层
客户电 话:400-600-0030
公司网 址:www.bzfunds.com
(68) 深圳 众禄 基金 销售 股份有 限公 司
办公地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园 路 8 号HALO 广场 4 楼
联系电 话:400-678-8887
客户电 话:400-678-8887
公司网 址:www.zlfund.cn
(69) 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司
办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼B1201-1203
客户电 话:020-89629099
公司网 址:www.yingmi.cn
(70) 基煜 基金
基金管 理人 可根 据有 关法 律 法规 的要 求选 择其 他机 构代理 销售 基金 ,并 及时 公告。
(二) 注册登 记机 构: 华宝 基金 管理有 限公 司( 同上 )
(三) 出具法 律意 见书 的律 师事 务所
名称: 上海 市 通 力律 师事 务所
住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼
25
办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心19 楼
负责人 :俞 卫锋
联系电 话:(86 21) 3135 8666
传真: (86 21) 3135 8600
联系人 :安冬
经办律 师: 安冬 、孙 睿
(四)
会计 师事 务所 和经 办注 册 会计师
名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 )
注册地 址: 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 楼
办公地 址: 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 楼
执行事 务合 伙人 :杨 绍信
联系电 话:(021) 23238888
传真:(021) 23238800
联系人 :张 振波
经办注 册会 计师 :汪 棣、 张振波
五、 基金的名称
本 基金 名称 :华宝 量 化对 冲策略 混合 型发 起式 证券 投资基 金
六、 基金的类型
本 基金 类型 : 契 约型 开放 式
七、 基金的投资 目标
在有效 控制 风险 的基 础上 , 运 用股 指期 货等 衍生 工 具对冲 市场 系统 风险 , 追 求基金 资产 的长 期
稳健增 值。
26
八、基金的 投资范围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 ( 包含 中小 板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票 ) 、 债 券 、 货币 市场 工具 、 权 证 、 资 产支 持证 券、 股指
期货 以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具(但 须符 合中 国 证监会 相关 规定)。
基金的 投资 组合 比例 为:
本基金 权益 类空 头头 寸的 价值占 本基 金权 益类 多头 头寸的 价值 的比 例范 围 在80%-120% 之 间 。 其
中: 权益 类空 头头 寸的 价 值是指 融券 卖出 的股 票市 值、 卖出 股指 期货 的合 约 价值及 持有 的其 他可 投
资的权 益类 空头 工具 价值 的合计 值 ; 权 益类 多头 头 寸的价 值是 指买 入持 有的 股票市 值 、 买 入股 指期
货的合 约价 值及 持有 的其 他可投 资的 权益 类多 头工 具价值 的合 计值 。
每 个 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 和 有 价 证 券 市 值 之 和 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
95%。 其中: 有价 证券 指股 票、 债 券 ( 不含 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 ) 、 权证、 资产 支持 证券、
买入返 售金 融资 产( 不含 质押式 回购 )等 。
在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后, 基 金 保留的 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券
的比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
本基金 不受 证监 会 《 证券 投资基 金参 与股 指期 货交 易指引 》 第 五条 第 ( 一) 项、 第 (三) 项及
第(五 )项 的限 制。
待基金 参与 融资 融券、 转 融通业 务及 投资 其他 品种 (包括但 不限 于: 其 他基 金份额、 期权 、 收
益互换 等 ) 的 相关 规定 颁 布后 , 基 金管 理人 可以 在 不改变 本基 金既 有投 资策 略和风 险收 益特 征并 有
效控制 风险 的前 提下 , 经 与基金 托管 人协 商一 致后 , 参 与该 类业 务, 以提 高 投资效 率及 进行 风险 管
理。届 时, 基金 参与 融资 融券、 转融 通业 务及 投资 其他品 种的 风险 控制 原则 、具体 参与 比例 限制 、
费用收 支 、 信 息披 露、 估 值方法 及其 他相 关事 项 , 将按照 中国 证监 会的 规定 及其 他 相关 法律 法规 的
要求执 行, 在对 基金 份额 持有人 利益 无实 质性 影响 的情况 下, 无需 召开 基金 份额持 有人 大会 决 定 。
九、基金的 投资策略
27
1、资 产配 置策 略
在资产 配置 方面, 本基 金 主要运 用股 指期 货等 空头 工具对 持有 的股 票等 权益 类多头 组合 进行 对
冲操作 , 规避 权益 类多 头 组合的 市场 系统 性风 险 ; 同时预 留必 要的 现金 , 以 应对保 证金 的增 加要 求
或投资 者的 赎回 申请 。
2、股 票投 资策 略
本基金 主要 采用 量化 行业 配置模 型和 量 化Alpha 选 股模型 构建 指数 增强 股票 组合, 严 格控 制 运
作风险 ,并 根据 市场 变化 趋势, 定期 对模 型进 行调 整,以 改进 模型 的有 效性 ,最大 化超 额收 益。
量化行 业配 置模 型在 参考 相关指 数的 行业 权重 分布 的基础 上 , 结 合行 业景 气 度、 投资 时钟 、 行
业动量 和行 业超 跌偏 离度 等基本 面和 技术 面模 型 , 在整体 风险 水平 可控 的前 提下 , 实 现各 行业 权重
的优化 配置 。
根据对 中国 证券 市场 运行 特征的 长期 研究、 投研 团 队的长 期投 资实 践和 大量 历史数 据的 实证 检
验, 基金 管理 人量 化投 资 团队开 发了 量 化Alpha 选 股模型 。 该模 型现 阶段 主 要考虑 估值 、 成长 、 盈
利质量 、 市场 预期 等基 本 面因子 以及 股权 激励 、 并 购、 重要 股东 投资 行为 、 业绩超 预期 等事 件驱 动
因子 , 通 过实 证分 析和 动 态跟踪 , 以超 额收 益的 水 平和稳 定性 为目 标确 定各 因子的 优化 权重 , 根据
该模型 的综 合评 分结 果, 在各行 业中 选择 股票 构建 股票投 资组 合。
当股票 投资 组合 构建 完成 后, 本基 金会 进一 步根 据 组合内 个股 价格 波动 、 风 险收益 变化 、 特殊
事件等 实际 情况 ,动 态优 化个股 权重 ,使 股票 组合 的整体 风险 处于 可控 范围 内。
3、空 头工 具投 资策 略
现阶段 , 本基 金主 要运 用 股指期 货合 约进 行套 期保 值操作 , 规避 市场 系统 性 风险 。 在 完全 套保
的理念 下 , 本 基金 根据 股 票多头 组合 的市 值计 算股 指期货 合约 卖单 量 , 并 根 据市场 变化 对股 指期 货
合约卖 单量 进行 动态 跟踪 并适时 调整 。 同时 , 综 合 考虑定 价关 系 、 套 利机 会 、 流 动性 以及 保证 金要
求等因 素 , 在 不同 股指 期 货合约 之间 进行 动态 配置 , 并 适时 进行 合约 展期 操 作, 以求 提高 组合 收益
和套期 保值 的效 果。
未来 , 在 基金 参与 融资 融 券、 转融 通业 务及 投资 期 权等其 他金 融工 具的 相关 规定颁 布后 , 基金 28
管理人 将按 照中 国证 监会 的规定 及其 他相 关法 律法 规的要 求, 根 据市 场情 况 选择合 适的 空头 工具 对
冲市场 系统 风险 。
4、其 他绝 对收 益策 略
在主要 利用 市场 中性 策略 获取 Alpha 收益 的同 时 , 本基金 可根 据市 场情 况的 变化 , 适 时运 用其
他绝对 收益 策略 ( 如定 向 增发套 利策 略 、 并 购套 利 策略 、 股 指期 货期 现套 利 策略 、 股 指期 货跨 期套
利策略 等) ,以 求在 控制 市场系 统性 风险 的前 提下 ,进一 步增 强收 益水 平, 降低收 益波 动性 。
5、固 定收 益类 投资 工具 投 资策略
本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要, 将投 资于债 券、 货币 市场 工具 和资产 支持 证券 ,
以保证 基金 资产 流动 性, 有效利 用基 金资 产, 提高 基金资 产的 投资 收益 。
6、其 他金 融工 具投 资策 略
在法律 法规 许可 的前 提下 , 本基金 可基 于谨 慎原 则 运用权 证等 相关 金融 衍生 工具对 基金 投资 组
合进行 管理 ,以 更好 地实 现本基 金的 投资 目标 。
十、基金的业绩比较 基准
本基金 的业 绩比 较基 准是 一年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )。
本基金 属于 追求 绝对 收益 的市场 中性 策略 产品 , 因 此选择 一年 期银 行定 期存 款利率 ( 税后 ) 作
为本基 金的 业绩 比较 基准 。
本基金 管理 人可 以依 据维 护投资 者合 法权 益的 原则 , 与基金 托管 人协 商一 致 后变更 业绩 比较 基
准,报 中国 证监 会备 案并 及时公 告, 而无 需召 开基 金份额 持有 人大 会。
十一、基金的风险 收 益特 征
本 基金为特 殊类型 的混合型 基金,主 要采用 追求绝对 收益的市 场中性 策略,与 股票市场 表现 的
相关性 较低 。 相对 股票 型 基金和 一般 的混 合型 基金 , 其 预期 风险 较小 。 本 基 金实际 的收 益和 风险 主 29
要取决 于基 金投 资策 略的 有效性 ,因 此收 益不 一定 能超越 业绩 比较 基准 。
十二、基金的投资组 合报 告
本基金 的投 资组 合报 告所 载的数 据截 至2017 年12 月 31 日, 本 报告 中所 列财 务数据 未经 审 计 。
1、 报告期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% )
1 权益投 资 326,914,767.28 46.98
其中: 股票
326,914,767.28 46.98
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
34,854,991.00 5.01
其中: 债券
34,854,991.00 5.01
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
45,900,000.00 6.60
其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
231,105,898.23 33.21
8 其他资 产
57,088,817.61 8.20
9 合计
695,864,474.12
100.00
2、 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
(1) 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 16,955,056.00 2.47
C 制造业 129,901,778.19 18.93
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
5,170,197.20 0.75
E 建筑业 12,175,222.00 1.77
F 批发和 零售 业 5,667,978.00 0.83
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,957,063.76 1.60
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
7,412,947.55 1.08
J 金融业 109,519,421.78 15.96
K 房地产 业 14,990,101.60 2.18
L 租赁和 商务 服务 业 4,143,047.00 0.60
30
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,213,830.20 1.20
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,808,124.00 0.26
S 综合 - -
合计 326,914,767.28 47.64
(2) 报告 期末 按行 业分 类 的港股 通 投 资股 票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
3、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 (% )
1 601318 中国平 安 343,700 24,052,126.00 3.51
2 600519 贵州茅 台 13,800 9,625,362.00 1.40
3 600036 招商银 行 316,400 9,181,928.00 1.34
4 601166 兴业银 行 525,400 8,926,546.00 1.30
5 600000 浦发银 行 701,300 8,829,367.00 1.29
6 601939 建设银 行 966,500 7,422,720.00 1.08
7 000858 五粮液 91,700 7,324,996.00 1.07
8 601398 工商银 行 1,152,300 7,144,260.00 1.04
9 000001 平安银 行 517,900 6,888,070.00 1.00
10 601899 紫金矿 业 1,467,200 6,734,448.00 0.98
4、 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 4,998,991.00 0.73
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,856,000.00 4.35
其中: 政策 性金 融债 29,856,000.00 4.35
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 34,854,991.00 5.08
5、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( %)
1 170207 17 国开 07 300,000 29,856,000.00 4.35
2 019557 17 国债 03 50,000 4,993,000.00 0.73
31
3 019563 17 国债 09 60 5,991.00 0.00
6、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9、 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
(1) 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
代码 名称
持仓量 (买
/卖)
合约市 值 ( 元)
公允价 值变 动
(元)
风险说 明
IF1801 IF1801 -160 -193,795,200.00 -654,679.24 -
IF1803 IF1803 -60 -72,777,600.00 -88,156.27 -
IF1806 IF1806 -40 -48,583,200.00 484,440.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 ( 元) -258,395.51
股指期 货投 资 本 期收 益( 元) -14,185,584.49
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 (元 ) 244,404.49
(2) 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本基金 主要 运用 股指 期货 合约进 行套 期保 值操 作 , 规 避市场 系统 性风 险 。 在 完全 套保的 理念 下,
本基金 根据 股票 多头 组合 的市值 计算 股指 期货 合约 卖单量, 并根 据市 场变 化 对股指 期货 合约 卖单 量
进行动 态跟 踪并 适时 调整 。同时 ,综 合考 虑定 价关 系、套 利机 会、 流动 性以 及保证 金要 求等 因素 ,
在不同 股指 期货 合约 之间 进行动 态配 置 , 并 适时 进 行合约 展期 操作 , 以求 提 高组合 收益 和套 期保 值
的效果 。
本 基金 投资 于股 指期 货, 为特殊 类型 的混 合型 基金 ,主要 采用 追求 绝对 收益 的市场 中性 策略 ,
与股票 市场 表现 的相 关性 较低 。 相 对股 票型 基金 和 一般的 混合 型基 金 , 其 预 期风险 较小 。 本基 金的
投资符 合既 定的 投资 政策 和投资 目标 。
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
(1) 本期 国债 期货 投资 政 策
本基金 未投 资国 债期 货。
(2) 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 未投 资国 债期 货。
(3) 本期 国债 期货 投资 评 价
本基金 未投 资国 债期 货。
32
11 、 投资 组合 报告 附注
(1) 基金 管理 人没 有发 现 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在报 告期 内被 监管部 门立 案调
查,也 没有 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚, 无证 券投 资决 策程 序需特 别说 明 。
(2) 基金 投资 的前 十名 股 票未超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
(3) 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 47,415,165.82
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 934,457.53
5 应收申 购款 8,739,194.26
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 57,088,817.61
(4) 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
(5) 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
十三、基金的业绩
基金业 绩截 止日 为2017 年12 月31 日, 所列 数据 未经审 计 。
1、 净 值增 长率 与同 期比 较 基准收 益率 比较:
华宝量 化对 冲混 合 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
2014/09/17-2014/12/31 2.70% 0.53% 0.84% 0.01% 1.86% 0.52%
2015/01/01-2015/12/31 11.89% 0.45% 2.12% 0.01% 9.77% 0.44%
2016/01/01-2016/12/31 3.57% 0.03% 1.50% 0.00% 2.07% 0.03%
2017/01/01-2017/12/31 3.76% 0.11% 1.50% 0.00% 2.26% 0.11%
2014/09/17-2017/12/31 23.49% 0.30% 5.96% 0.01% 17.53% 0.29%
33
华宝量 化对 冲混 合C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
2014/09/17-2014/12/31 2.70% 0.53% 0.84% 0.01% 1.86% 0.52%
2015/01/01-2015/12/31 11.64% 0.45% 2.12% 0.01% 9.52% 0.44%
2016/01/01-2016/12/31 3.94% 0.06% 1.50% 0.00% 2.44% 0.06%
2017/01/01-2017/12/31 3.34% 0.11% 1.50% 0.00% 1.84% 0.11%
2014/09/17-2017/12/31 23.15% 0.30% 5.96% 0.01% 17.19% 0.29%
2 、自基 金合同 生效以来 基金 累计份额 净值增 长率变动 及其与同 期业绩 比较基准 收益率变 动的
比较 :
华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金
累计份额 净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2014 年9 月 17 日至 2017 年 12 月31 日)
34
十四、基金的费用
( 一) 基金 费用 的种 类
1、基 金费 用的 种类
(1)
基金 管理 人的 管理 费;
(2) 基金托 管人 的托 管费 ;
(3) 《基金 合同 》生 效后 与基 金相关 的信 息披 露费 用;
(4) 《基金 合同 》生 效后 与基 金相关 的会 计师 费、 律师 费和诉 讼费 ;
(5) 基金份 额持 有人 大会 费用 ;
(6) 基金的 证券 交易 费用 ;
(7) 基金的 银行 汇划 费用 ;
(8) 基金的 开户 费用 、账 户维 护费用 ;
(9) 销售服 务费 ;
(10) 按照国 家有 关规 定和 《基 金合同 》约 定, 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。
2、 基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
(1) 基金 管理 人的 管理 费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.0% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 :
H =E ×1.0% ÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
35
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按 月 支付 , 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 , 基 金托 管 人复核 后于 次月 前 3 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等 ,支 付日 期顺 延。
(2) 基金 托管 人的 托管 费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.2% 的年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下:
H =E ×0.2% ÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末 , 按 月 支付 , 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 , 基金 托 管人复 核后 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取 。 若 遇法 定节
假日、 公休 日等 ,支 付日 期顺延 。
(3) 销售 服务 费
销售服务费可用于本基金 市场推广、销售以及基金 份额持有人服务等各项费 用。本基金 A 类
基金份 额 不 收取 销售 服务 费,C 类 基金 份额 的 销 售 服务费 年费 率 为 0.40% 。
C 类 基金 份额 的销 售服 务 费计算 方法 如下 :
H =E ×0.40% ÷当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服 务费 每日 计算 , 逐 日累计 值每 月月 末 , 按 月 支付 。 由 基金 管理 人向 基 金托管 人发 送销 售
服务费 划款 指令 , 基金 托 管人复 核后 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中划 出, 经登 记机 构分 别支
付给各 个基 金销 售机 构。 若遇法 定节 假日 、公 休日 等 , 支 付日 期顺 延。
上述 “ (一 )基 金费 用的 种类中 第 3-8 项 费用 ” ,根据 有关 法规 及相 应协 议规定 ,按 费用 实
际支出 金额 列入 当期 费用 ,由基 金托 管人 从基 金财 产中支 付。
3、 不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 :
(1) 基 金管 理人 和基 金托 管人因 未履 行或 未完 全履 行义务 导致 的费 用支 出或 基金财 产的 损 失 ;
(2) 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用;
(3) 《 基金 合同 》生 效前 的相关 费用 ;
(4) 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。
36
4、 基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
(二) 与基 金有 关的 销售 费用
1、 申 购费 与赎 回费
(1) 申购 费
对于本 基 金 A 类 基金 份额 ,投资 人在 申购 时需 交纳 前端申 购费 ;本 基 金 C 类 基金份 额不 收取
申购费 。
A 类基金份额
申购金 额
申购费 率
M<100 万元
0.80%
100 万 元≤M<500 万元
0.40%
M≥500 万元
按笔收 取,1000 元/ 笔
C 类基金份额
申购费 率为 零
(2) 赎回 费
本基金 的 赎 回费 随基 金持 有时间 的增 加而 递减 。本 基金各 类基 金份 额的 赎回 费率表 如下 :
A 类基金份额 C 类基金份额
持有基 金份 额期 限
赎回费 率(%)
赎回费 率(%)
少于7 日
1.5
1.5
大于等 于7 日, 少 于 30 日
0.75
0.75
大于等 于 30 日 ,少 于 6 个月
0.5
0.5
大于等 于6 个月
0
0
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担 , 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取 。 对
于收取 的持 续持 有期 少 于 30 日 的投 资人 的赎 回费 , 基金管 理人 将其 全额 计入 基金财 产。 对于 收取
的持续 持有 期长 于等 于 30 日 但少 于 3 个 月的 投资 人的赎 回费 ,基 金管 理人 将不低 于其 总额 的 75%
计入基 金财 产, 其余 用于 支付登 记结 算费 和其 他必 要的手 续费 。对 于收 取的 持续持 有期 长于 等于 3
个月但 少于 6 个 月的 投资 人的赎 回费 ,基 金管 理人 将不低 于其 总额 的 50% 计 入基金 财产 ,其 余用 于
支付登 记结 算费 和其 他必 要的手 续费 。
法律法 规调 整上 述归 入比 例的, 从其 规定 。
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(3 ) 基 金管 理人 可以 在法 律法规 和基 金合 同规 定范 围内调 整申 购费 率 、 赎 回 费率或 收费 方式 。
费率或 收费 方式 如发 生变 更, 基金 管理 人应 在调 整 实施 前 依照 《 信息 披露 办 法》 的有 关规 定 在 指定
媒体上 公告 。
(4)基金管理人可以在不 违反法律法规规定及基金 合同约定的情形下根据市 场情况制定基金
促销计 划 , 针 对以 特定 交 易方式 ( 如网 上交 易、 电 话交易 等 ) 等 进行 基金 交 易的投 资人 定期 或不 定
期地开 展基 金促 销活 动 。 在基金 促销 活动 期间 , 按 相关监 管部 门要 求履 行必 要手续 后 , 基 金管 理人
可以适 当调 低基 金申 购费 率和基 金赎 回费 率。
2、 申 购份 额、 赎回 金额 与 基金份 额净 值的 计算
(1) 申购 份额 的计 算方 式
1)当 投资 人选 择申 购 A 类 基金份 额时 ,申 购份 额的 计算方 法如 下:
①申购 费用 适用 比例 费率 时,申 购份 额的 计算 方法 如下:
净申购 金额 =申 购金 额/ (1+申 购费 率)
申购费 用= 申购 金额 -净 申购金 额
申购份 额= 净申 购金 额/T 日A 类 基金 份额 净值
②申购 费用 为固 定金 额时 ,申购 份额 的计 算方 法如 下:
申购费 用= 固定 金额
净申购 金额=申 购金 额- 申 购费用
申购份 额= 净申 购金 额/T 日A 类 基金 份额 净值
2)当 投资 人选 择申 购 C 类 基金份 额时 ,申 购份 额的 计算方 法如 下:
申购份 额= 申购 金额/T 日C 类基 金份 额净 值
申购费 用、 净申 购金 额按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点后 两位 , 由 此误 差产 生的收 益或 损失 由
基金财 产承 担 。 申 购份 额 的计算 结果 保留 小数 点后 两位 , 两 位以 后舍 去, 由 此误差 产生 的收 益或 损
失由基 金财 产承 担。
例一: 假 定 T 日 A 类基 金 份额净 值 为 1.086 元 ,某 投资人 当日 申购 本基 金 A 类基金 份 额 10 万
元,该 投资 人可 得到 的基 金份额 为:
净申购 金额 =100000/ (1 +0.8% )=99206.35 元
申购费 用=100000 -99206.35=793.65 元
申购份 额=99206.35/1.086=91350.23 份
即:投 资人 投资 10 万元 申 购本基 金 A 类基 金份 额, 假定申 购当 日 A 类基 金份 额净值 为 1.086
元,可 得 到91350.23 份A 类基金 份额 。
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例 二:假定 T 日 C 类 基 金 份额净 值 为 1.086 元 ,某 投资人 当日 申购 本基 金 C 类基金 份 额 10 万
元,该 投资 人可 得到 的基 金份额 为:
申购份 额=100000/1.086 =92081.03 份
即:投 资人 投资 10 万元 申 购本基 金 C 类基 金份 额 , 假定申 购当 日 C 类基 金份 额净值 为 1.086
元,可 得 到92081.03 份C 类基金 份额 。
(2) 赎回 金额 的计 算方 式
本基 金A 类 基金 份额 和 C 类基金 份额 的赎 回金 额的 计算方 式相 同, 按照 各自 对 应的 T 日基 金份
额净值 和赎 回费 率计 算, 赎回金 额的 计算 方式 如下 :
赎回金 额= 赎回 份额 ×T 日基金 份额 净值
赎回费 用= 赎回 金额 ×赎 回费率
净赎回 金额=赎 回金 额- 赎 回费用
赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额乘 以申 请当 日基金 份额 净值 的金 额, 净 赎回金 额为 赎回
金额扣 除赎 回费 用的 金额 , 各 计算 结果 均按 照四 舍 五入方 法 , 保 留到 小数 点 后两位 , 由此 产生 的收
益或损 失由 基金 财产 承担 。
例 三: 某投 资 人 赎回1 万份 本基 金A 类 基金 份额 , 持 有 时间为 两个 月 , 对应 的赎 回 费率 为 0.5%,
假设赎 回当 日A 类基 金份 额净值 是 1.150 元 ,则 其 可得到 的赎 回金 额为 :
赎回金额 =1 0000 ×1.150=11500 .00 元
赎回费 用=11500 ×0.5%=57.50 元
净 赎回 金额=11500-57.50=11442.50 元
即: 投 资 人 赎回1 万份 本 基金A 类基 金份 额, 持有 时间为 两个 月, 假设 赎回 当日 A 类基 金份 额
净值 是1.150 元 ,则 其可 得到的 净赎 回金 额 为11442.50 元。
(3) 本基 金份 额净 值的 计 算,保 留到 小数 点后 3 位 ,小数 点后 第 4 位 四舍 五 入 ,由 此产 生 的
收益或 损失 由基 金财 产承 担。T 日的 基金 份额 净值 在当天 收市 后计 算, 并在 T+1 日 内公 告。 遇特 殊
情况, 经中 国证 监会 同意 ,可以 适当 延迟 计算 或公 告。
十 五、 《招募说明书》 更新 部分的说明
根 据《中华 人民共和 国证券 投资基金 法》( 以下简称《 基金法》)、《 公开募 集 证 券投资基 金运
作管理 办法 》(以 下简 称 《 运作办 法》) 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法》( 以下 简称 《 销售 办法 》)、 39
《证 券投资基 金信息披 露管理 办法》(以下简 称《信息披 露办法》)及其 他有关规定,华宝 基金管 理
有限公 司对 《华宝 量 化对 冲策略 混合 型发 起式 证券 投资基 金 招 募说 明书 》作 如下更 新:
1、 “ 三、 基金 管理 人” 更新了 本基 金 基 金管 理人 的相关 信息 。
2、 “四 、 基金 托管 人” 更新了 本基 金基金 托 管人 的相关 信息 。
3、 “ 五、 相关 服务 机构 ”更新 了 本 基金 代销 机构 的相关 信息 。
4、
“九 、与 基金 管理 人 管理的 其他 基金 转换 ” 更 新了本 基金 与其 他基 金转 换的相 关信 息 。
5、 “ 十、 基金 的投 资” 更新了 本基 金截至 2017 年12 月 31 日的 基金 投资 组合报 告。
6、
“十 一、 基金 的业 绩 ” 更新 了本 基金 截至 2017 年 12 月 31 日 的基 金业 绩 数据。
7、 “ 二十 二、 对基 金份 额持有 人的 服务 ”更 新了 定期定 额投 资的 相关 内容 。
8、 “ 二十 三、 其他 应披 露事项 ”对 本报 告期 内的 相关公 告作 了信 息披 露。
上述内 容仅 为摘 要, 须与 本 基金《 招募 说明 书》 后面 所载之 详细 资料 一并 阅读 。
华宝基 金管 理有 限公 司
2018 年4 月27 日