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深证 300 交易 型开放式 指数 证券投 资基金 
更新招募 说明书 
（2018 年 第 1 号 ） 
 
 
 
 
 
 






基金管 理人： 汇添富基金管理股份 有限公司 



基金托管 人：中国工商银行股份有限 公司 
 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 
 
重要提示 
 
本基金经 2011 年 6 月 7 日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】886
号文核准募集。 本基金基金合同于 2011 年 9 月 16 日正式生效。 
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监 会核 准， 但中 国证 监会 对本 基金 募集 的核 准， 并不 表明 其对 本基 金的 价值 和
收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。



在投资本基金前， 投资者 应认真阅读本招募说明书， 全面认识本基金产品的
风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系
统性 风险 ， 由于 基金 投资 者连 续大 量赎 回基 金产 生的 流动 性风 险， 基金 管理 人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。 
本基金更新招募说明书 “基金的投资” 章节中有关 “风险收益特征 ” 的表述
是基于投资范围、 投资比例、 证券市场普遍规律等做出的概述性描述， 代表了一
般市 场情况下本基金的长期风险收益特征。 销售机构 （包括基金管理人直销机构
和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进 行“销售适当性风险评价” ，不
同的销售机构采用的评价方法也不同， 因此销售机构的基金产品 “风险等级评价”
与 “基 金的 投资 ” 章节 中 “风 险收 益特 征” 的表 述可 能存 在不 同， 投资 人在 购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金
管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不
对投资者保证基金一定盈利， 也不向投资者保证最低收益。 
本招募说明书更新截止日为 2018 年 3 月 16 日， 有关财务数据和净值表现截
止日为 2017 年 12 月 31 日 。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 
 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
目





录 
 
一、绪言 1 
二、释义 2 
三、基金管理人 8 
四、基金托管人 21 
五、相关服务机构 27 
六、基金的募集 33 
七、基金合同的生效 41 
八、基金份额折算和变更登记 42 
九、基金份额的交易 43 
十、基金份额的申购与赎回 45 
十一、基金的投资 61 
十二、基金的业绩 71 
十三、基金的财产 73 
十四、基金资产的估值 75 
十五、基金的收益分配 80 
十六、基金的费用与税收 82 
十七、基金的会计与审计 82 
十八、基金的信息披露 86 
十九、风险揭示 92 
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 95 
二十一、基金合同的内容摘要 98 
二十二、基金托管协议的内容摘要 116 
二十三、对基金份额持有人的服务 133 
二十四、其他应披露事项 134 
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 135 
二十六、备查文件 136 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 1 
一、绪言 
 
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以 下简 称 《基 金法 》 ） 、
《公开募集 证券投资基金运作管理办法》 （以 下简 称 《运 作办 法》 ） 、 《证 券投 资基
金销售管理办法》 （以下简称《销售办法》 ） 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 管理 办法 》
（以下简称《信息披露办法》 ） 及其他有关法律法规以及《 深证 300 交易型开 放
式指数 证券投资基金 基金合同》 （以下简称 “ 基金合同 ” ）编写。



本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。



深证 300 交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ” 或 “ 基金 ” ） 根
据本招募说明书所载明的资料申请募集。 本基金管理人没有委托或授权任何其他
人提 供未 在本 招 募说 明书 中载 明 的信 息 ，或 对 本招 募 说明 书 作任 何解 释或 者说
明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会核准。 基金合同
是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 本基金投 资者自依基金合同取得
基金 份额 ， 即成 为本 基金 份额 持有 人和 本基 金合 同当 事人 ， 其持 有本 基金 份额 的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并 按照《基金法》 、基金合同及其
他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和
义务，应详细查阅基金合同。 
 
 
 




 
 
 



深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 2 
二、释义 
 
本招募说明书 中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 
 
基金合同 《深证 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》及对本合同的任何有效的修订和补充 
中国 中华人民共和国( 仅为 《基 金合 同》 目的 不包 括香 港
特别行政区、澳门 特别行政区及台湾地区) 
法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、 行政法规、 部门
规章及规范性文件及其不时修改和补充 
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 
《运作办法》 《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》 
《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 
元 中国法定货币人民币元 
基金或本基金 依据 《基 金合 同》 所募 集的 深证 300 交易型开放式
指数证券投资基金 
交易型开放式指数基金


《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施
细则》定义的 “ 交易型开放式指数基 金 ” ，即指经依
法募 集的 ， 以跟 踪特 定证 券指 数为 目标 的开 放式 基
金， 其基 金份 额用 组合 证券 进行 申购 、 赎回 ， 并在
深圳证券交易所上市交易 
联接基金




















是指将其绝大部分基金财产投资于本基金， 与本基
金的投资目标类似， 紧密跟踪标的指数表现， 追求
跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 采用开放式运作方
式的基金 
招募说明书

















《深证 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说
明书》及其定期的更新 
托管协议


基金管理人与基金托管人签订的 《深证 300 交易型深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 3 
开放式指数证券投资基金托管协议》 及其任何有效
修订和补充 
发售公告 《深证 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份
额发售公告》 
中国证监会 中国证券监督管理委员会 
银行监管机构 中 国 银 行 业监 督 管理 委 员 会或 其 他经 国 务 院授 权
的机构 
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
基金份额持有人 根据 《基 金合 同》 及相 关文 件合 法取 得本 基金 基金
份额的投资者 
代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托， 代
为办理本基金销售业务的机构， 包括发售代理机构
及申购赎回代理券商 
销售机构 基金管理人 及 代销机构 
基金销售网点 基金销售机构的销售网点 
发售代理机构














指符 合 《销 售办 法》 和中 国证 监会 规定 的其 他条 件，
由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 
申购赎回代理券商








指基金管理人指定的办理本基金申购、 赎回业务的
证券公司，又称为代办证券公司 
登记结算业务 《 中 国 证 券登 记 结算 有 限 责任 公 司交 易 型 开放 式
指数基金登记结算业务实施细则》 定义的基金份额
的登记、托管和结算业务 
登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司 
《基金合同》当事人 受《基金合同》约束，根据《基金合同 》享受权利
并承担 义务的法律主体， 包括基金管理人、 基金托
管人和基金份额持有人 
个人投资者 符 合 法 律 法规 规 定的 条 件 可以 投 资开 放 式 证券 投深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 4 
资基金的自然人 
机构投资者 符 合 法 律 法规 规 定可 以 投 资开 放 式证 券 投 资基 金
的 在 中 国 合法 注 册登 记 并 存续 或 经政 府 有 关部 门
批准设立的并存续的企业法人、 事业法人、 社会团
体和其他组织 
合格境外机构投资者 符 合 《 合 格境 外 机构 投 资 者境 内 证券 投 资 管理 办
法》 及相 关法 律法 规规 定的 可投 资于 中国 境内 合法
募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、
保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 
投资者 个人 投资 者、 机构 投资 者、 合格 境 外机构投资者和
法 律 法 规 或中 国 证监 会 允 许购 买 开放 式 证 券投 资
基金的其他投资者的总称 
基金合同生效日 基金募集达到法律规定及 《基金合同》 约定的条件，
基 金 管 理 人聘 请 法定 机 构 验资 并 办理 完 毕 基金 备
案手续，获得中国证监会书面确认之日 
募集期 自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限 
基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 
日/ 天 公历日 
月 公历月 
工作日 深圳证券交易所的正常交易日 
开放日 申购赎回代理券商 办理本基金份额申购、 赎回等业
务的工作日 
T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 
T+n 日 自 T 日起 第 n 个工作日（不包含 T 日） 
认购 在 本 基 金 募集 期 内投 资 者 购买 本 基金 基 金 份额 的
行为， 投资者可以现金或股票方式申请认购 
发售 在本基金募集期内， 销售机构向投资者销售本基金
份额的行为 
申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续， 向基金深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 5 
管理人购买基金份额的行为。 本基金的日常申购自
《基 金合 同》 生效 后不 超过 3 个月的时间开始办理 
赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续， 将其持
有的基金份额兑换为 《基金合同》 约定的对价资产
的行 为。 本基 金的 日常 赎回 自 《基 金合 同》 生效 后
不超过 3 个月的时间开始办理 
申购赎回清单














由基金管理人编制的用以公告申购对价、 赎回对价
等信息的文件 
申购对价




















指投资者申购基金份额时， 按基金合同和招募说明
书规定应交付的组合证券、 现金替代、 现金差额及
其他对价 
赎回对价




















指投资者赎回基金份额时， 基金管理人按基金合同
和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、 现
金替代、现金差额及其他对价 
组合证券




















指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 
标的指数




















指深圳证券交易所编制并发布的深证 300 指数及其
未来可 能发生的变更 
完全复制法

















一种跟踪指数的方法。 通过购买标的指数中的所有
成份 证券 ， 并且 按照 每种 成份 证券 在标 的指 数中 的
权重确定购买的比例以构建指数组合， 达到复制指
数的目的 
现金替代




















指申 购、 赎回 过程 中， 投资 者按 基金 合同 和招 募说
明书 的规 定， 用于 替代 组合 证券 中部 分证 券的 一定
数量的现金 
现金差额




















指最 小申 购、 赎回 单 位的 资产 净值 与按 T 日收盘
价计算的最小申购、 赎回单位中的组合证券市值和
现金 替代 之差 ； 投资 者申 购、 赎回 时应 支付 或应 获
得的现金差额根据 最小 申购 、 赎回 单位 对应 的现 金
差额、申购或赎回的基金份额数计算 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 6 
最小 申购 、 赎回 单位





指本基金申购份额、 赎回份额的最低数量， 投资者
申购 、 赎回 的基 金份 额应 为最 小申 购、 赎回 单位 的
整数倍 
基金 份额 参考 净 值





 指深 圳证 券 交易 所在 交 易时 间内 根据 基金 管理 人提
供的申 购 赎回 清 单 和 组 合 证券 内 各只 证 券 的实 时
成 交 数 据 计算 并 发布 的 基 金份 额 参考 净 值 ，简 称
IOPV 
预估现金部分














指由 基 金管 理人 计算 并 在 T 日 申购 赎回 清单 中公
布的当日现金差额预估值， 预估现金部分由申购赎
回代理券商预先冻结 
基金份额折算














指本基金建仓结束后， 基金管理人根据本基金合同
规定将投资者的基金份额进行变更登记的行为 
转托管 投 资 者 将 其持 有 的同 一 基 金账 户 下的 基 金 份额 从
某一交易账户转入另一交易账户的业务 
基金收益 基金投资所得的股票红利、 股息、 债券利息、 票据
投资 收益 、 买卖 证券 差价 、 银行 存款 利息 以及 其他
收益和因运用基金财产带来的成本或费用的节约 
收益评价日














 基金 管理 人计 算本 基金 净值 增长 率 与 同期 标的指数
增长率差额之日 
基金净值增长率








 指收 益评 价 日基 金份 额 净值 与基 金份 额折 算日 折算
后的基金份额净值之比减去 100% 
标的 指 数同 期增 长 率





指 收益 评 价日 标的 指数 收 盘值 与基 金份 额折 算日
标的指数收盘值之比减去 100% 
基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、 银行存款本息
和 本 基 金 应收 的 申购 基 金 款以 及 其他 投 资 所形 成
的价值总和 
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 
基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产
净值的过程 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 7 
指定媒体 中 国 证 监 会指 定 的用 以 进 行信 息 披露 的 报 刊和 互
联网网站 
不可抗力

















 本合 同 当事 人不 能预 见、 不能 避免 且不 能克 服的 客
观事件。 
 
 
 
 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 8 
三、基金管理 人 
 
（一） 基金 管 理人 简况



名称：汇添富基金管理股份有限公司



住所：上海市黄浦区大沽路288 号 6 幢538 室



办公地址：上海市富城路99 号震旦国际大楼21 楼-23 楼



法定代表人：李文



成立时间： 2005 年2 月 3 日



批准设立机关：中国证券监督管理委员会



批准设立文号：证监基金字[2005]5 号



注册资本：人民币132,724,224 元



联系人：李鹏



联系电话：021 －28932888



股东名称及其出资比例： 
股东名称 股权比例 
东方证券股份有限公司 35.412% 
上海菁聚金投资管 理合伙企业（有限合伙） 24.656% 
上海上报资产管理有限公司 19.966% 
东航金控有限责任公司 19.966% 
合计 100% 
（二 ）主 要人 员 情况



1、董事会成员 
李文先生，2015 年 4 月 16 日担任董事长。国籍：中国，1967 年出生，厦
门大学会计学博士。 现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。 历任中国人民银
行厦门市分行稽核处科长， 中国人民银行杏林支行、 国家外汇管理局杏林支局副
行长 、 副局 长， 中国 人民 银行 厦门 市中 心支 行银 行监 管一 处、 二处 副处 长 ， 东方
证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理， 稽核 总部 总经 理， 东方 证券 股份
有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。 
肖顺喜先生，2004 年 10 月 20 日担任董事。国籍：中国，1963 年出生，复深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 9 
旦大学 EMBA 。现 任东 航 金控 有限 责任 公 司董 事长 兼党 委书 记， 东航 集团 财务
有限责任公司董事长， 东航期货有限责任公司董事长， 东航国际控股 （香港 ） 有
限公 司董 事长 ， 东航 国际 金融 （香 港） 有限 公司 董事 长 。 历任 东航 期货 公司 总经
理助理、副总经理、总经理，东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。 
程峰先生，2016 年 11 月 20 日担任董事。国籍：中国，1971 年出 生，上海
交通大学工商管理硕士。 现任上海报业集团副总经理， 上海上报资产管理有限公
司董 事长 ， 上海 文化 产权 交易 所股 份有 限公 司董 事长 ， 上海 瑞力 投资 基金 管理 有
限公 司董 事长 。 历任 上海 市对 外经 济贸 易委 员会 团委 副书 记、 书记 ， 上海 机械 进
出口( 集团) 有限公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上
海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、 处长， 上海国际集团有
限公 司办 公室 、 信息 中心 主任 ， 上海 国际 集团 有限 公司 行政 管理 总部 总经 理， 上
海国际集团金融服务有限公司党委副书记、 总经理， 上海国际集团金融服务有限
公司党委书记 、 董事 长、 总经 理， 上海 国际 集团 金融 服务 有限 公司 党委 书记 、 董
事长，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。 
张晖先生， 2015 年 4 月 16 日担 任董 事， 总经 理。 国籍 ： 中国 ， 1971 年出生，
上海财经大学数量经济学硕士。 现任汇添富基金管理股份有限公司总经理， 汇添
富资本管理有限公司董事长。 历任申银万国证券研究所高级分析师， 富国基金管
理有限公司高级分析师、 研究主管和基金经理， 汇添富基金管理股份有限公司副
总经 理、 投资 总监 、 投资 决策 委员 会副 主席 ， 曾担 任中 国证 券监 督管 理委 员会 第
十届和第十一届发行审核委员会委员。 
韦杰夫（Jeffrey R. Williams ）先生，2007 年 3 月 2 日担任独立董事。国籍：
美国，1953 年出生，哈佛大学商学院工商管理 硕士，哈佛大学肯尼迪政府学院
艾什民主治理与创新中心高级研究学者。 历任美国花旗银行香港分行副总裁、 深
圳分 行行 长， 美国 运通 银行 台湾 分行 副总 裁， 台湾 美国 运通 国际 股份 有限 公司 副
总裁，渣打银行台湾分行总裁，深圳发展银行行长，哈佛上海中心董事总经理。 
林志军先生，2015 年 4 月 16 日担任独立董事。 国籍： 中国香港 ，1955 年出
生，厦门大学经济学博士，加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士 。现任
澳门科技大学商学院院长、 教授、 博导， 历任福建省科学技术委员计划财务处会
计。 五大 国际 会计 师事 务所 Touche Ross International( 现为德勤) 加拿大多伦多分深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 10 
所审 计员 ， 厦门 大学 会计 师事 务所 副主 任会 计师 ， 厦门 大学 经济 学院 讲师 、 副教
授， 伊利 诺大 学(University of Illinois) 国际会计教育与研究中心访问学者， 美国斯
坦福大学(Stanford University) 经济系访问学者，加拿大 Lethbridge 大学管理学院
会计 学讲 师 、副 教授 (tenured) ，香 港大 学商 学院 访问 教 授 ，香 港浸 会大 学商 学
院会计与法律系教授，博导，系主任。 
杨燕青女士，2011 年 12 月 19 日担任独立董事， 国籍： 中国，1971 年出生，
复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，
中欧陆家嘴国际金融研究院特邀研究员， 《第一 财经日报》创刊编委之一，第一
财经频道高端对话节目《经济学人》栏目创始人 和主持人， 《波士堂》栏目资深
评论 员。 曾任 《解 放日 报》 主任 记者 ， 《第 一财 经日 报》 编委 ，2002-2003 年期间
受邀成为约翰- 霍普金斯大学访问学者。 
2、监事会成员 
任瑞良先生， 2004 年 10 月 20 日担 任监事， 2015 年 6 月 30 日担任监事会主
席。国籍：中国，1963 年出生，大学学历，会 计师、非执业注册会计师职称。
现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。 历任文汇新民联合报业
集团财务中心财务主管， 文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、 总经理
助理、副总经理等。 
王如富先生，2015 年 9 月 8 日担任监事。国籍：中国，1973 年出生，硕士
研究 生， 注册 会计 师。 现任 东方 证券 股份 有限 公司 董事 会秘 书兼 董事 会办 公室 主
任。 历任 申银 万国 证券 计划 统筹 总部 综合 计划 部专 员、 发展 协调 办公 室专 员， 金
信证券规划发展总部总经理助理 、秘 书处 副主 任 （主 持工 作） ，东 方证 券研 究所
证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 
毛海东，2015 年 6 月 30 日担 任监 事， 国籍 ： 中国 ，1978 年出 生， 国际 金融
学硕 士。 现任 东航 金控 有限 责任 公司 总经 理助 理兼 财富 管理 中心 总经 理。 曾任 职
于东航期货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。 
王静女士，2008 年 2 月 23 日担任职工监事， 国籍： 中国，1977 年出 生， 中
加商学院工商管理硕士。现任 汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监 。
曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展 部。 
林旋女士，2008 年 2 月 23 日担任职工监事， 国籍： 中国，1977 年出 生， 华深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 11 
东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，
汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 
陈杰先生，2013 年 8 月 8 日担任职工监事，国籍：中国，1979 年出生，北
京大学理学博士。 现任 汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监 。 曾任 职
于罗兰贝格管理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。 
3、高管人员 
李文先生，董事长。 （简历请参见上述董事会成员介绍） 
张晖先生，2015 年 6 月 25 日担 任总 经理 。 （简 历请 参见 上述 董事 会成 员介
绍） 
雷继明先生，2012 年 3 月 7 日担任副总经理。国籍：中国，1971 年出生，
工商 管理 硕士 。 历任 中国 民族 国际 信托 投资 公司 网上 交易 部副 总经 理， 中国 民族
证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011 年 12 月加盟
汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。 
娄焱女士，2013 年 1 月 7 日担任副总经理。国籍：中国，1971 年出生，金
融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、
嘉实基金管理有限公司、 招商基金管理有限公司、 华夏基金 管理有限公司以及富
达基金北京与上海代表处工作， 负责投资银行、 证券投资研究， 以及基金产品策
划、机构理财等管理工作。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现
任公司副总经理。 
袁建军先生，2015 年 8 月 5 日担任副总经理。国籍：中国，1972 年出生，
金融 学硕 士。 历任 华夏 证券 股份 有限 公司 研究 所行 业二 部副 经理 ， 汇添 富基 金管
理股份有限公司基金经理、 专户投资总监、 总经理助理， 并于 2014 年至 2015 年
期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。 2005
年 4 月加入 汇添富基金管理股份有限公司， 现任 汇添富基金管理股份有限公司副
总经理、投资决策委员会主席。 
李骁先生，2017 年 3 月 3 日担任副总经理。国籍：中国，1969 出生，武汉
大学金融学硕士。 历任厦门建行计算机处副处长， 厦门建行信用卡部副处长、 处
长， 厦门 建行 信息 技术 部处 长， 建总 行北 京开 发中 心负 责人 ， 建总 行信 息技 术管
理部 副总 经理 ， 建总 行信 息技 术管 理部 副总 经理 兼北 京研 发中 心主 任， 建总 行信深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 12 
息技术管理部资深专员 （副总经理级） 。2016 年 9 月加入 汇添富基金管理股份有
限公司， 现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。 
李鹏先生，2015 年 6 月 25 日担任督 察长 。 国籍 ： 中国 ，1978 年出 生， 上海
财经大学经济学博士， 历任上海证监局主任科员、 副处长， 上海农商银行同业金
融部副总经理，汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015 年 3 月加入
汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。 
4、基金经理 
（1 ）现任基金经理 
赖中立先生， 国籍：中国，学历：北京大学中国经济研究中心金融学硕士，
11年证券从业经验。 从业 经历 ： 曾任 泰达 宏利 基金 管理 有限 公司 风险 管理 分析 师。
2010 年8 月加入汇添富基金管理股份有限公司， 历任金融工程部分析师、基金经
理助理。 2012 年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF) 的基金经理， 2014
年3月6日至今任汇添富恒生指数分级 （QDII ） 基金 的基 金经 理， 2015 年1 月6日至
今任汇添富深证300ETF 基金 、 汇添 富深 证300ETF 基金联接基金的基金经理， 2015
年5月26 日至2016 年7月13 日任 汇添 富 香港 优势 混合 基 金的 基 金经 理 ，2016 年12
月29 日至今任汇添富中证 环境治理指数（LOF ）基 金的 基金 经理 ，2017 年5月18
日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理 ， 2017 年11 月24 日至今担任汇添富
中证港股通高股息投资指数（LOF ）基金的基金经理 。 
过蓓蓓女士， 国籍：中国，学历：中国科学技术大学金融工程博士研究生，
7 年证券从业经验。 从业 经历 ： 曾任 国泰 基金 管理 有限 公司 金融 工程 部助 理分 析
师、量化投资部基金经理助理。2015 年 6 月加入汇添富基金管理股份有限公司
任基金经理助理，2015 年 8 月 3 日至今任中证主要消 费 ETF 基金、中证医药卫
生 ETF 基金 、 中证 能源 ETF 基金 、 中证 金融 地产 ETF 基金 、 汇添 富中 证主 要消
费 ETF 联接基金的基金经理， 2015 年 8 月 18 日至今任汇添富深证 300ETF 基金、
汇添富深证 300ETF 基金联接基金的基金经理， 2016 年 12 月 22 日至今任汇添富
中证生物科技指数（LOF ）基金的基金经理，2016 年 12 月 29 日至今任汇添富
中证中药指数（LOF ）基金的基金经理。 
（2 ）历任基金经理 
吴振翔先生， 2011 年9 月16 日至2013 年11 月7日 任深证300 交易型开放式指数深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 13 
证券投资基金的基金经理 。



汪洋先生， 2013 年9 月13 日至2015 年1月6日任 深证300 交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。 
5、投资决策委员会 
主席：袁建军先生（副总经理） 
成员：王栩（权益投资总监） 、陆文磊（总经理助理，固定收益投资总监） 、
劳杰男（研究副总 监） 
6、上述人员之间不存在近亲属关系。 
（三 ）基 金管 理 人的 职责



根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法 》 及其 他法 律、 法规 的规 定， 基金 管理 人应 履
行以下职责：



1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监 会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；



2、办理基金备案手续；



3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；



4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方 案，及时 足额 向基金份额持有
人分配收益；



5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；



6、编制基金季度、半年度和年度报告；



7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；



8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；



9、召集基金份额持有人大会；



10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；



11、以 基 金管 理 人名 义 ，代 表 基金 份 额持 有 人利 益 行使 诉 讼权 利 或者 实施
其他法律行为；



12、有关法律法规 、中国证监会 和《基金合同》 规定的其他职责。



（四 ）基 金管 理 人和 基金 经理 的承 诺



1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相 关法律、法规、规章、基金合
同和 中国 证监 会 的有 关规 定， 建 立健 全 内部 控 制制 度 ，采 取 有效 措施 ，防 止违深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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反现 行有 效的 有 关法 律、 法规 、 规章 、 基金 合 同和 中 国证 监 会有 关规 定的 行为
发生。



2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共 和国证券法》、《基金法》及
有关法律法规，建 立健全的内部 控制制度， 采取有效措施 ，防止下列行 为发
生：



（1 ） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；



（2 ） 不公平地对待其管理的不同基金财产；



（3 ） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；



（4 ） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；



（5 ） 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。



3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职 业操守，督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：



（1 ） 越权或违规经营；



（2 ） 违反基金合同或托管协议；



（3 ） 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；



（4 ） 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；



（5 ） 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；



（6 ） 玩忽职守、滥用职权；



（7 ） 违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规 定， 泄漏 在 任职 期间 知悉 的 有关 证 券、 基 金的 商 业秘 密 ，尚 未依 法公 开的
基金投资内容、基金投资计划等信息；



（8 ） 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序；



（9 ） 贬损同行，以抬高自己；



（10 ）以不正当手段谋求业务发展；



（11 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；



（12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；



（13 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。



4、基金经理承诺


深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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（1 ）依照有关法律、法规和基金合同的规定 ，本着谨慎勤勉的原则为基金
份额持有人谋取最大利益；



（2 ）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；



（3 ） 不违 反 现行 有 效的 有 关法 律 法规 、基 金合 同 和中 国 证监 会 的有 关规
定， 泄漏 在任 职 期间 知悉 的有 关 证券 、 基金 的 商业 秘 密、 尚 未依 法公 开的 基金
投资内容、基金投资计划等信息；



（4 ）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。



（五 ）基 金管 理 人的 风险 管理 体系



本基 金管 理人 将 经营 管 理中 的 主要 风 险划 分 为投 资 风险 、 合规 风 险、 营运
风险 和道 德风 险 四大 类， 其中 ， 投资 风 险主 要 包括 市 场风 险 、信 用风 险、 流动
性风险等。针对上述各类风险，基金管理人 建立了一套完整的风险管理体系。 
1、 风险管理原则 
基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则： 
（1 ）营造良好的风险管理文化和内部控制环 境，使风险意识贯穿到每位员
工、各个岗位和经营管理的各个环节。 
（2 ）建立完善的风险管理组织体系，切实保 证风险管理部门的独立性和权
威性，使其有效地发挥职能作用。 
（3 ）确保风险管理制度的严肃性，保证风险 管理制度在投资管理和经营活
动过程中得到切实有效的执行。 
（4 ）运用合理有效的风险指标和模型，实现 风险事前配置和预警、事中实
时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模 式。 
（5 ）建立和推进员工职业守则教育和专业培 训体系，确保员工具备良好的
职业操守和充分的职责胜任能力。 
（6 ）建立风险事件学习机制，认真剖析各类 风险事件，汲取经验和教训，
不断完善风险管理体系。 
2、风险管理组织架构



本基 金管 理人 建 立了 董 事会 、 经营 管 理层 、 风险 管 理部 门 、各 职 能部 门四
级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 
汇添 富风 险管 理 组织 结构 图 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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（1 ）董事会对公司风险管理负有最终责任， 董事会下设 风险管理委员会 与
督察长。 风险 管 理委 员会 主要 负 责审 核 和指 导 公司 的 风险 管 理政 策， 对公 司的
整体 风险 水平 、 风 险控 制 措施 的 实施 情 况进 行 评价 。 督察 长 负责 组织 指导 公司
监察 稽核 工作 ， 监督 检查 受托 资 产和 公 司运 作 的合 法 合规 情 况及 公司 内部 风险
控制情况。 
（2 ）经营管理层负责风险管理政策、风险控 制措施的制定和落实，经营管
理层下设风险控制 委员会。风险 控制委员会 主要负责审议 风险管理制度 和流
程，处置重大风险事件，促进风险管理文化的形成。 
（3 ）稽核监察部是风险管理的职能部门。稽 核监察部负责投资组合市场风
险、信用风险、流动性风险、合规风险、营运风险、道德风险等的管理。 
（4 ）各职能部门负责从经营管理的各业务环 节上贯彻落实风险管理措施，
执 行风 险 识别 、 风险 测量 、风 险 控制 、 风险 评 价和 风 险报 告 等风 险管 理程 序，
并持续完善相应的内部控制制度和流程。 
3、风险管理内容 
本基金管理人的风险管理包 括风险识别、风险 测量、风险控制、风 险评
价、风险报告等内容。 
（1 ）风险识别是指对现实以及潜在的各种风 险加以判断、归类和鉴定风险
性质的过程。 
（2 ）风险测量是指估计和预测风险发生的概 率和可能造成的损失，并根据
这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。 
经营管理层 
审计与 风险管理委员 会 
董事会 
风险控制委员会 
各职能部门 稽核监察部 
督察长 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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（3 ）风险控制是指采取相应的措施，监控和 防止各种风险的发生，实现以
合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。 
（4 ）风险评价是指分析风险识别、风险测量 和风险控制的执行情况和运行
效果的过程。 
（5 ）风险报告是指将风险事件及处置、风险 评价情况以一定程序进行报告
的过程。 
（六 ）基 金管 理 人的 内部 控制 制度 
内部 控制 是指 基 金管 理 人为 防 范和 化 解风 险 ，保 证 经营 运 作符 合 基金 管理
人发 展规 划， 在 充分 考虑 内外 部 环境 的 基础 上 ，通 过 建立 组 织机 制、 运用 管理
方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。



基金 管理 人结 合 自身 具 体情 况 ，建 立 了科 学 合理 、 控制 严 密、 运 行高 效的
内部控制体系，并制定了科学完善的内部控制制度。



1、内部控制目标



（1 ） 保证基金管理人 经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。



（2 ） 防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。



（3 ） 确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。



2、内部控制原则



（1 ） 健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和
各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。



（2 ） 有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制
程序，维护内部控 制的有效执行。



（3 ） 独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基
金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。



（4 ） 相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制
衡。



（5 ） 成本 效 益原 则 。基 金 管理 人 运用 科学 化的 经 营管 理 方法 降 低运 作成
本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。


深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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3、内部控制内容



基金 管理 人的 内 部控 制 要求 建 立： 不 相容 职 务相 分 离的 机 制、 完 善的 岗位
责任 制、 规范 的 岗位 管理 措施 、 完整 的 信息 资 料保 全 系统 、 严格 的授 权控 制、
有效的风险防范系统和快速 反应机制等。



基金 管理 人遵 守 国家 有 关法 律 法规 ， 遵循 合 法合 规 性原 则 、全 面 性原 则、
审慎 性原 则和 适 时性 原则 ，制 订 了系 统 完善 的 内部 控 制制 度 。内 部控 制的 内容
包括 投资 管理 业 务控 制、 信息 披 露控 制 、信 息 技术 系 统控 制 、会 计系 统控 制以
及内部稽核控制等。



（1 ）投资管理业务控制



基金 管理 人通 过 规范 投 资业 务 流程 ， 分层 次 强化 投 资风 险 控制 。 公司 根据
投资 管理 业务 不 同阶 段的 性质 和 特点 ， 制定 了 完善 的 管理 规 章、 操作 流程 和岗
位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险，分别采取不同措施进行控制。



针对投资研究业务，基金管理人制定了 《 汇添富基金 管理股份有限公司 投资
研究 部制 度》 ，对 研究 工作 的业 务流 程、 研究 报告 质量 评价 ，研 究与 投资 的交 流
渠道等都做了明确的规定；对于投资决策业务，基金管理人制定了 《 汇添富基金
管理 股份 有限 公 司 投资 管 理制 度 》， 保 证投 资 决策 严 格遵 守 法律 法规 的有 关规
定， 符合 基金 合 同所 规定 的要 求 ，同 时 设立 了 汇添 富 投资 风 险评 估与 管理 制度
以及 投资 管理 业 绩评 价体 系； 对 于基 金 交易 业 务， 基 金管 理 人将 实行 集中 交易
与防 火墙 制度 ， 建立 交易 监测 系 统、 预 警系 统 和交 易 反馈 系 统， 完善 相关 的安
全设 施， 交易 流程 将 严格 按 照 “ 审核 — 执行 — 反馈 — 复核 — 存档 ” 的程 序进 行，
防止不正当 关联交易损害基金份额持有人利益。



（2 ）信息披露控制



基金 管理 人通 过 完善 信 息披 露 制度 ， 确保 基 金份 额 持有 人 及时 完 整地 了解
基金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立了 《 汇添富
基金管理股份有限公司 信息披露管理制度》 ，指定了信息披露责任人负责信息披
露工作，进行信息 的组织、审核 和发布，并 将定期对信息 披露进行检查 和评
价，保证公开披露的信息真实、准确、完整。



（3 ）信息技术系统控制



基金 管理 人建 立 了先 进 的信 息 技术 系 统和 完 善的 信 息技 术 管理 制 度。 基金深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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管理 人的 信息 技 术系 统由 先进 的 计算 机 系统 构 成， 通 过了 国 家、 金融 行业 软件
工程 标准 的认 证 ，并 有完 整的 技 术资 料 。基 金 管理 人 制定 了 严格 的信 息技 术岗
位责 任制 度、 门 禁制 度、 内外 网 分离 制 度等 管 理措 施 ，对 电 子信 息数 据进 行即
时保存和备份，重 要数据实行异 地备份并且 长期保存，确 保了系统可靠 、稳
定、 安全 地运 行 。在 人员 控制 方 面， 对 信息 技 术人 员 进行 有 关信 息系 统安 全的
统一培训和考核；信息技术人员之间定期轮换岗位。



（4 ）会计系统控制



基金 管理 人通 过 建立 严 格的 会 计系 统 控制 措 施， 确 保会 计 核算 正 常运 转。
基金 管理 人根 据 《中 华人 民共 和国 会计 法》 、 《金 融企 业会 计制 度》 、 《证 券投
资基金会计核算办法 》 、 《企 业财 务通 则》 等国 家有 关法 律、 法规 制订 了基 金会
计制 度、 公司 财 务制 度、 会计 工 作操 作 流程 和 会计 岗 位工 作 手册 。通 过事 前防
范、 事中 检查 、 事后 监督 的方 式 发现 、 堵截 、 杜绝 基 金会 计 核算 中存 在的 各种
风险 。具 体措 施 包括 ：采 用了 目 前最 先 进的 基 金核 算 软件 ； 基金 会计 严格 执行
复核 制度 ；基 金 会计 核算 采用 基 金管 理 人与 托 管银 行 双人 同 步独 立核 算、 相互
核对 的方 式； 每 日制 作基 金会 计 核算 估 值系 统 电子 数 据的 备 份， 同时 打印 保存
书面的记账凭证、各类会计报表、统计报表，并由专人保存原始记账凭证等。



（5 ）内部稽核控制



基金 管理 人通 过 建立 独 立的 监 察稽 核 制度 ， 确保 内 部控 制 的有 效 性。 基金
管理 人设 立督 察 长， 督察 长可 以 列席 基 金管 理 人召 开 的任 何 会议 ，调 阅相 关档
案， 就内 部控 制 制度 的执 行情 况 独立 地 履行 检 查、 评 价、 报 告、 建议 职能 。督
察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。



另外 ，在 经营 管 理层 设 立稽 核 监察 部 门， 配 备充 足 合格 的 稽核 监 察人 员，
并制 订了 《汇添富基金管理股份有限公司 稽核 监察 制度 》 ，明 确规 定了 稽核 监察
部门 及内 部各 岗 位的 职责 和工 作 流程 ， 监督 各 业务 部 门和 人 员遵 守法 律、 法规
和规 章的 有关 情 况； 检查 各业 务 部门 和 人员 执 行内 部 控制 制 度、 各项 管理 制度
和业务规章的情 况。



4、基金管理人关于内部合规控制声明书



（1 ） 基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；



（2 ） 基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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险控制制度。


深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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四、基金托管人 
 
（一）基金托管人基本情况



名 称： 中 国 工 商银 行 股 份 有 限公 司 
注 册地 址 ： 北 京市 西 城 区 复 兴门 内 大 街55 号 
成 立时 间 ：1984 年1 月 1 日 
法 定代 表 人 ： 易会 满 
注 册资 本 ： 人 民 币35,640,625.71 万元 
联 系电 话 ：010-66105799 
联 系人 ： 郭 明 
（二）主要人员情况 
截至 2017 年末 ， 中 国 工商 银 行 资 产托 管 部 共 有员 工 230 人 ，平 均 年 龄
33 岁，95% 以上 员 工 拥 有大 学 本 科 以上 学 历 ， 高 管人 员 均 拥 有研 究 生 以 上学
历 或高 级 技 术 职称 。 
（三）基金托管业务经营情况 
作 为中 国 大 陆 托管 服 务 的 先 行者 ， 中 国 工商 银 行 自 1998 年 在国 内 首 家
提 供托 管 服 务 以来 ， 秉 承 “诚 实 信 用 、勤 勉 尽 责 ”的 宗 旨 ， 依靠 严 密 科 学的
风 险管 理 和 内 部控 制 体 系 、规 范 的 管 理模 式 、 先 进的 营 运 系 统和 专 业 的 服务
团 队， 严 格 履 行资 产 托 管 人职 责 ， 为 境内 外 广 大 投资 者 、 金 融资 产 管 理 机构
和 企业 客 户 提 供安 全 、 高 效、 专 业 的 托管 服 务 ， 展现 优 异 的 市场 形 象 和 影响
力 。建 立 了 国 内托 管 银 行 中最 丰 富 、 最成 熟 的 产 品线 。 拥 有 包括 证 券 投 资基
金 、信 托 资 产 、保 险 资 产 、 社会 保 障 基 金、 基 本 养 老保 险 、 企 业年 金 基 金、
QFII 资 产、QDII 资 产 、股 权 投 资 基金 、 证 券 公 司集 合 资 产 管理 计 划 、 证券
公 司定 向 资 产 管理 计 划 、 商业 银 行 信 贷资 产 证 券 化、 基 金 公 司特 定 客 户 资产
管 理、QDII 专 户 资 产、ESCROW 等 门类 齐 全 的 托 管产 品 体 系 ，同 时 在 国 内率
先 开展 绩 效 评 估、 风 险 管 理等 增 值 服 务， 可 以 为 各类 客 户 提 供个 性 化 的 托管
服 务。 截 至 2017 年末 ， 中 国工 商 银 行 共托 管 证 券 投 资基 金 815 只。 自 2003 年
以 来 ， 本 行 连 续 十四 年 获 得 香港 《 亚 洲 货 币》 、 英 国 《全 球 托 管 人》 、 香 港 《财深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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资》 、 美 国《 环 球 金 融》 、 内地 《 证 券 时报 》 、 《 上 海证 券 报 》 等境 内 外 权 威财
经 媒体 评 选 的 54 项 最 佳托 管 银 行 大奖 ； 是 获 得 奖项 最 多 的 国内 托 管 银 行，
优 良的 服 务 品 质获 得 国 内 外 金融 领 域 的 持续 认 可 和 广泛 好 评 。 
（ 四） 基金托管人的职责基 金托管人应当履行下列职责：



（1 ）安全保管基金财产；



（2 ）按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；



（3 ） 对所 托管 的不 同基 金财 产分 别设 置账 户， 确保 基金 财产 的完 整与 独立 ； 
（4 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；



（5 ）按照基金合同的约定，根据基金管 理人 的投 资指 令， 及时 办理 清算 、
交割事宜；



（6 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；



（7 ）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见；



（8 ）复核、审查基金管理人计算的基金资产 净值和基金份额申购、赎回价
格； 
（9 ）按照规定召集基金份额持有人大会；



（10 ）按照规定监督基金管理人的投资运作；



（11 ）法律法规和基金合同规定的其它职责。 
（五）基金托管人的内部控制制度 
中国工商银行资产托管部自成立以来， 各项业务飞速发展， 始终保持在资产
托管行业的优势地位。 这些成绩的取得， 是与资产托管 部 “一 手抓 业务 拓展 ， 一
手抓 内控 建设 ” 的做 法是 分不 开的 。 资产 托管 部非 常重 视改 进和 加强 内部 风险 管
理工 作， 在积 极拓 展各 项托 管业 务的 同时 ， 把加 强风 险防 范和 控制 的力 度， 精心
培育 内控 文化 ， 完善 风险 控制 机制 ， 强化 业务 项目 全过 程风 险管 理作 为重 要工 作
来做。继 2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、2013 、2014 年八次顺利通过
评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70 （审计标准第 70 号）
审阅后，2015 年、2016 年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402 （原 SAS70 ）
审阅 ， 迄今 已第 十次获得无保留意见的控制及有效性报告， 表明独立第三方对我
行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性 和有效性的全面认可,也证明中
国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨， 达到国际先深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 
1、内部风险控制目标 
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 强化和建立守法
经营 、 规范 运作 的经 营思 想和 经营 风格 ， 形成 一个 运作 规范 化、 管理 科学 化 、 监
控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险， 保证托管资产的安全完整； 维护持
有人的权益；保障 资产托管业务安全、有效、稳健运行。 
2、内部风险控制组织结构 
中国 工商 银行 资 产托 管 业务 内 部风 险 控制 组 织结 构 由中 国 工商 银 行稽 核监
察部门（内控合规部、内部审计局） 、资产托管 部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策， 对各业务
部门风险控制工作进行指导、 监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处， 配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下， 依照有关
法律 规章 ， 对业 务的 运行 独立 行使 稽核 监察 职权 。 各业 务处 室在 各自 职责 范围 内
实施具体的风险控制措施。 
3、内部风 险控制原则 
（1 ） 合法 性原 则。 内控 制度 应当 符合 国家 法律 法规 及监 管机 构的 监管 要求 ，
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 
（2 ）完整性原则。托管业务的各项经营管理 活动都必须有相应的规范程序
和监 督制 约； 监督 制约 应渗 透到 托管 业务 的全 过程 和各 个操 作环 节， 覆盖 所有 的
部门、岗位和人员。 
（3 ）及时性原则。托管业务经营活动必须在 发生时能准确及时地记录；按
照 “内 控优 先” 的原 则， 新设 机构 或新 增业 务品 种时 ， 必须 做到 已建 立相 关的 规
章制度。 
（4 ）审慎性原则。各项业务经营活动必须防 范风险，审慎经营，保证基金
资产和其他委托资产的安全与 完整。 
（5 ）有效性原则。内控制度应根据国家政策 、法律及经营管理的需要适时
修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 
（6 ）独立性原则。设立专门履行托管人职责 的管理部门；直接操作人员和
控制人员必须相对独立， 适当分离； 内控制度的检查、 评价部门必须独立于内控深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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制度的制定和执行部门。 
4、内部风险控制措施实施 
（1 ）严格的隔离制度。资产托管业务与传统 业务实行严格分离，建立了明
确的 岗位 职责 、 科学 的业 务流 程、 详细 的操 作手 册、 严格 的人 员行 为规 范等 一系
列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够 确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 
（2 ）高层检查。主管行领导与部门高级管理 层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者， 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况， 以检查
资产 托管 部在 实 现内 部控 制目 标 方面 的 进展 ， 并根 据 检查 情 况提 出内 部控 制措
施，督促职能管理部门改进。 
（3 ）人事控制。资产托管部严格落实岗位责 任制，建立“自控防线” 、 “互
控防 线” 、 “监 控防 线” 三道 控制 防线 ， 健全 绩效 考核 和激 励机 制， 树立 “以 人为
本” 的内 控文 化， 增强 员工 的责 任心 和荣 誉感 ， 培育 团队 精神 和核 心竞 争力 。 并
通过 进行 定期 、 定向 的业 务与 职业 道德 培训 、 签订 承诺 书， 使员 工树 立风 险防 范
与控制理念。 
（4 ）经营控制。资产托管部通过制定计划、 编制预算等方法开展各种业务
营销 活动 、 处理 各项 事务 ， 从而 有效 地控 制和 配置 组织 资源 ， 达到 资源 利用 和效
益最大化目的。 
（5 ）内部风险管理。资产托管部通过稽核监 察、风险评估等方式加强内部
风险 管理 ， 定期 或不 定期 地对 业务 运作 状况 进行 检查 、 监控 ， 指导 业务 部门 进行
风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 
（6 ）数据安全控制。我们通过业务操作区相 对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、 监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 
（7 ）应急准备与响应。资产托管业务建立专 门的灾难恢复中心，制定了基
于数 据、 应用 、 操作 、 环境 四个 层面 的完 备的 灾难 恢复 方案 ， 并组 织员 工定 期演
练。 为使 演练 更加 接近 实战 ， 资产 托管 部不 断提 高演 练标 准， 从最 初的 按照 预订
时间演练发展到现在的“随机演练” 。从演练结 果看，资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 
5、资产托管部内部风险控制情况 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 25 
（1 ）资产托管部内部设置专职稽核监察部门 ，配备专职稽核监察人员，在
总经理的直接领导下， 依照有关法律规章， 全面贯彻落实全程监 控思 想， 确保 资
产托管业务健康、稳定地发展。 
（2 ）完善组织结构，实施全员风险管理。完 善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与， 只有这样， 风险控制制度和措施才会全面、 有效 。 资产
托管部实施全员风险管理， 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位， 每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责， 通过建立纵向双人制、 横向多部门制
的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 
（3 ）建立健全规章制度。资产托管部十分重 视内控制度的建设，一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经 过多
年努 力， 资产 托管 部已 经建 立了 一整 套内 部风 险控 制制 度， 包括 ： 岗位 职责 、 业
务操 作流 程、 稽核 监察 制度 、 信息 披露 制度 等， 覆盖 所有 部门 和岗 位 ， 渗透 各项
业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 
（4 ） 内部 风险 控制 始终 是托 管部 工作 重点 之一 ， 保持 与业 务发 展同 等地 位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务， 资产托管部从成立之日起就特别强调
规范 运作 ， 一直 将建 立一 个系 统、 高效 的风 险防 范和 控制 体系 作为 工作 重点 。 随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题、 新情况不断出现， 资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位 置， 视风 险防 范和 控制 为托 管业
务生存和发展的生命线。



（六）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
根据 《基 金法 》 、基 金合 同、 托管 协议 和有 关 基金 法规 的规 定， 基金 托管 人
对基金的投资范围和投资对象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为、 基金参与
银行间债券市场、 基金资产净值的计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账 、 基
金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露中登载基金业绩表现数据
等进行监督和核查。 
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》 、 基金合同、基金托管协议或有
关基金法律法规规定的行为， 应及时以书面 形式通知基金管理人限期纠正， 基金
管理人收到通知后应及时核对， 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。 在限
期内 ， 基金 托管 人有 权随 时对 通知 事项 进行 复查 ， 督促 基金 管理 人改 正。 基金 管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 26 
证监会。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时
通知基金管理人限期纠正。 
 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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五、 相关 服务 机 构 
 
（一 ）基 金份 额 发售 机构



1、申购赎回代理券商 
1) 渤海证券股份有限公司 
住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 
办公地址：天 津市南开区宾水西道 8 号 
法定代表人：杜庆平 
电话：022-28451861 
传真：022-28451892 
联系人：王兆权 
网址：www.bhzq.com 
客户服务电话：400-6515-988 
2) 长城证券有限责任公司 
注册地址： 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、16 、17 层 
办公地址： 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、16 、17 层 
法定代表人： 黄耀华 
电 话：0755-83516089 
传 真：0755-83515567 
3) 东方证券股份有限公司 
注册地址：上海市中 山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 
法定代表人：潘鑫军 
联系人：吴宇 
电话：021-63325888 
传真：021-63326173 
客户服务热线：95503 
东方证券网站：www.dfzq.com.cn 
4) 广发证券股份有限公司 
法定代表人：林治海 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 28 
注册 地址 ： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 4301-4316 房） 
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36 、38 、41 和 42
楼 
联系人：黄岚 
统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点 
开放式基金业务传真： （020 ）87555305 
公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn 
5) 广州证券有限责任公司 
注册地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼 
办公地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼



法定代表人：刘东



开放式基金咨询电话：020-961303 
开放式基金业务传真：020-87325036 
联系人：林洁茹



联系电话：020-87322668 
6) 国泰君安证券股份有限公司 
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 
法定代 表人：万建华 
客户服务热线：4008888666 
网址：www.gtja.com 
7) 国信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 
法人代表人：何如 
基金业务联系人：齐晓燕



电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
全国统一客户服务电话：95536 
公司网址：www.guosen.com.cn 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 29 
8) 海通证券股份有限公司 
注册地址： 上海市淮海中路 98 号 
办公地址：上海市广东路 689 号 
法定代表人：王开国 
电话：021 －23219000 
传真：021- 23219100 
联系人：金芸、李笑鸣 
客服电话：95553



公司网址：www.htsec.com 
9) 红塔证券股份有限公司 
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 
办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 
法定代表人：况雨林



电 话：0871-3577398 
传 真：0871-3578827 
10) 中国民族证券有限责任公司 
注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层 
办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层



法定代表人： 赵大建



开放式基金咨询电话： 400 －889 －5618 
联系人：李微 
联系电话：010 －59355941 
传真：010 －66553791 
网址：www.e5618.com



11) 齐鲁证券有限公司 
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 
法定代表人：李玮 
联系人：吴阳 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 30 
电话：0531-68889155



传真：0531-68889752 
客服电话：95538 
网址：www.qlzq.com.cn 
12) 申银万国证券股份有限公司 
注册地址：上海市常熟路 171 号 
办公地址：上海市常熟路 171 号 
法定代表人：丁国荣 
电话：021-54033888 
传真：021-54038844 
客服电话：95523 或 4008895523 
电话委托：021-962505 
网址：www.sywg.com 
13) 信达证券股份有限公司 
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 
法定代表人：高冠江 
联系人：唐静 
联系电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电话：400-800-8899 
公司网址：www.cindasc.com 
14) 兴业证券股份有 限公司 
注册地址：福州市湖东路 268 号 
法定代表人：兰荣 
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层 
客服电话：95562 
业务联系电话：021-38565785 
业务联系人：谢高得 
传真：021-38565955 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 31 
兴业证券公司网站（www.xyzq.com.cn ） 
15) 中国银河证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 
法定代表人：顾伟国 
开放式基金咨询电话：4008-888-888 
开放式基金业务传真 ：010-83574078 
联系人： 田薇 
联系电话：010-66568430 
网址：www.chinastock.com.cn 
16) 招商证券股份有限公司 
招商证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 —45 层 
法定代表人：宫少林 
电话：0755-82943666 
传真：0755-82943636 
联系人：林生迎



客户服务电话：95565 、4008888111



公司网址：www.newone.com.cn 
17) 中航证券有限责任公司 
注册地址：江西省南昌市抚河北路 291 号 
办公 地址：江西省南昌市抚河北路 291 号 
法定代表人：杜航 
电话：0791-6768681 
联系人：戴蕾 
客户服务电话：400-8866-567 
网址：www.avicsec.com 
2、二级市场交易代理券商 
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。


深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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3、基金管理人可根据有关法律法规要求，选 择其他符合要求的机构代理销
售本基金或变更上述发售代理机构，并及时公告。 
（二） 登记结算 机构



名称：中国证券登记结算有限责任公司 
地址： 北京市西城区太平桥大街17 号 
法定代表人： 周明 
联系人：严峰 
电话： （0755 ）25946013 
传真：（0755 ）25987122 
（三 ）律 师事 务 所和 经办 律师 
名称： 上海 市通力律师事务所 
住所： 上海市银城中路68 号时代金融中心19楼 
负责人： 俞卫锋 
电话： （021 ）31358666 
传真： （021 ）31358600 
经办律师： 吕红、黎明 
联系人： 陈颖华 
（四 ）会 计师 事 务所 和经 办注 册会 计师 
名称：安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 
首席合伙人：吴港平 
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层


 
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安 永大楼16层 
邮政编码：100738



公司电话： （010 ）58153000


 
公司传真： （010 ）85188298



签章会计师：陈露、蔺育化 
业务联系人：陈露、蔺育化 
 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 33 
六、基金的募集 
 
本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信
息披 露办 法》 等有 关法 律法 规以 及基 金合 同的 规定 ，经2011年6月7日中国证监会
证监许可 【2011 】886 号文件核准募集。 
（一 ）基 金的 类 型及 存续 期间



1、基金类型： 股票型 证券投资基金



2、基金运作方式： 交易型 开放式



3、存续期间：不定期



（二） 募集期限



自基金份额发售之日起不超过3个月，具体发售时间以发售公告为准。



（三 ）募集对象



符合 法律 法规 规 定的 个 人投 资 者、 机 构投 资 者及 合 格境 外 机构 投 资者 ，以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 
（四）募集 规模 上限 
本基金不设 定募集规模上限 。 
（五）发售方式 
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。 
网上 现金 认购 是 指投 资 者通 过 基金 管 理人 指 定的 发 售代 理 机构 用 深圳 证券
交易 所网 上系 统 以现 金进 行的 认 购； 网 下现 金 认购 是 指投 资 者通 过基 金管 理人
以现 金进 行认 购 ；网 下股 票认 购 是指 投 资者 通 过基 金 管理 人 及其 指定 的发 售代
理机 构以 股票 进 行认 购。 网上 现 金认 购 、网 下 现金 认 购和 网 下股 票认 购的 具体
安排详见招募说明书的相关规定。 
基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。 
基金 份额 发售 机 构认 购 申请 的 受理 并 不代 表 该申 请 一定 成 功， 而 仅代 表发
售机 构确 实接 收 到认 购申 请。 认 购的 确 认以 登 记结 算 机构 或 基金 管理 公司 的确
认结果为准。 
（六） 募集场所 
投资 人应 当在 基 金管 理 人及 其 指定 发 售代 理 机构 办 理基 金 发售 业 务的 营业深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 34 
场所 或按 基金 管 理人 、发 售代 理 机构 提 供的 其 他方 式 办理 基 金份 额的 认购 。发
售代理机构名单和联系 方式见本 招募 说 明书 “ 相关 服 务机 构 ” 章节 “ 基金份额发售
机构 ” 部分和本基金发售公告 。 
（七） 基金 份额 面值 和认 购价 格 
本基金基金份额发售面值为人民币1.00 元，认购价格为1.00 元。 
（八 ）认购 开户



1、投 资者 认购 本基 金时 需具 有深 圳 证券 交易 所A 股 账户 或证 券投 资基 金账
户。 
（1 ） 已 有深 圳A 股 账 户或 证 券 投资 基 金 账户 的 投资 者 不 必再 办 理 开户 手
续。 
（2 ）尚无深圳A 股 账户 或证 券投 资基 金 账户 的投 资 者， 需在 认购 前持 本人
身份 证到 中国 证 券登 记结 算有 限 责任 公 司深 圳 分公 司 的开 户 代理 机构 办理 深圳
A 股账户或证券投资 基金账户的开户手续。有 关开设深 圳A 股账户和证券投资基
金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 
2、账户使用注意事项 
（1 ）证券投资基金账户只能进行基金的现金 认购及二级市场交易，如投资
者需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应使用深圳A 股账户。 
（2 ）已购买过由 汇添富基金管理股份有限公 司 担任注册登记机构的基金的
投资 者， 其拥 有 的 汇添 富 基金 管 理股 份 有限 公 司 开放 式基 金 账户 不能 用于 认购
本基金。 
（九） 认购费用



认购费用由投资者承担， 认购费率最高不超过认购份额的0.8% ， 认购 费率 如
下表所示： 
购买 份额（M ） 认购费率 
M ＜50 万 0.8% 
50 万≤M ＜100 万 
0.4% 
M≥100 万 每笔 1000 元 
基金 管理 人办 理 网下 现 金认 购 时按 照 上表 所 示 认购 费率 收 取认 购 费用 。发
售代 理机 构办 理 网上 现金 认购 、 网下 股 票认 购 时可 参 照上 述 费率 结构 ，按 照不深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 35 
高于0.8% 的标准收取一定的佣金。 
基金 认购 费用 不 列入 基 金财 产 ，主 要 用于 基 金的 市 场推 广 、销 售 、注 册登
记等募集期间发生的各项费用。 
（十 ）网 上现 金 认购 
1、认购时间详见本基金《发售公告》。个人 投资者和机构投资者在认购期
内通过网上现金认购，随到随得。 
2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请 。单一账户每笔认购份额需为
1,000 份或 其 整数 倍 ，最 高不 得 超过99,999,000 份。 投 资者 可以 多 次认 购,累计认
购份额不设上限。 
3、认购申请：投资者在认购本基金时 ，需按 发售 代理 机构 的规 定备 足认 购
资金,办理 认购 手续 。投 资者 可多 次申 报 ，不 可撤 单 ，申 报一 经确 认， 认购 资金
即被冻结。 
4、认购金额和利息折算的份额的计算 
本基金认购金额的计算如下： 
认购金额＝认购价格× 认购份额× （1＋佣金比率） 
认购佣金＝认购价格× 认购份额× 佣金比率 
净认购金额＝认购价格× 认购份额 
现金 认购 款项 在 基金 募 集期 间 产生 的 利息 将 折算 为 基金 份 额归 基 金份 额持
有人 所有 。利 息 折算 的基 金份 额 保留 至 整数 位 ，小 数 部分 舍 去， 舍去 部分 计入
基金财产。 利息与具体份额以中国证券登记结算有限责任公司的记录为准。 
利息折算的份额＝利息/ 认购价格 
例： 某 投资 人到 某发 售代 理机 构网 点认 购1,000 份本 基金 ， 假 设该 发售 代
理机构确认的佣金比率为0.8% ，则需准备的资金金额计算如下： 
认购金额＝1× 1,000× (1+0.8%) ＝1,008 元 
认购佣金＝1× 1,000× 0.8% ＝8 元 
净认购金额＝1× 1000=1000 元 
即投资人需准备1,008 元资金 ，方可认购到1,000 份本基金基金份额。 
（十 一） 网下 现 金认 购 
1、认购时间详见本基金 《 发售公告 》 。个 人 投资 者和 机构 投资 者在 认购 期深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 36 
内通过网下现金认购，随到随得。 
2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请 。投资者通过基金管理人办理
网下 现 金认 购的 ， 每 笔认 购 份额 须在5万 份以 上( 含5 万份) 。 投资 者可 以 多次 认
购,累计认购份额不设上限。 
3、认 购手 续： 投资 者 在认 购本 基金 时, 需按 基 金管 理人 的规 定办 理 相关 认
购手续, 并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 
4、认购金额和利息折算的份额的计算 
本基金认购金额的计算如下： 
认购金额＝认购价格× 认购份额× （1＋认购费率） 
认购费用＝认购价格× 认购份额× 认购费率 
净认购金额＝认购价格× 认购份额 
网下 现金 认购 款 项在 基 金募 集 期间 产 生的 利 息将 折 算为 基 金份 额 归基 金份
额持 有人 所有 ， 网下 现金 认购 款 项利 息 数额 以 基金 管 理人 的 记录 为准 。利 息折
算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 
利息折算的份额＝利息/ 认购价格 
例： 某投 资人 通过 基 金管 理 人认 购100,000 份基 金份 额,则 需准 备 的资 金金
额计算如下： 
认购金额＝1× 100,000× (1+0.8%) ＝100,800 元 
认购费用＝1× 100,000× 0.8% ＝800 元 
净认购金额=1× 100,000=100,000 元 
即 投 资 人 若通 过 基 金管 理 人 认购 本 基金100,000 份 ，需 准 备100,800 元资
金 。



5、T 日通 过基 金 管理 人提 交 的网 下现 金认 购申 请 ，由基 金管 理人 于T ＋1日
进行 有效 认购 款 项的 清算 交收 ， 将认 购 资金 划 入基 金 管理 人 预先 开设 的基 金募
集专户。 
（十 二） 网下 股 票认 购 
1、认购时间详见本基金 《 发售公告 》 ，具 体 业务 办理 时间 由基金管理人或
指定发售代理机构确定。 
2、认 购限 额： 网下 股 票认 购以 单只 股票 股数 申 报, 用以 认购 的股 票 必须 是深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 37 
深证300 指数成份股和已 公告的备选成份股。单 只股票最低认购申报股数为1000
股,超过1000 股的 部分 须为100 股的 整数 倍 。投 资 者可 以 多次 提 交认 购申 请,累计
申报股数不设上限。 
3、认 购手 续： 投资 者 在认 购本 基金 时, 需按 基 金管 理人 或 发 售代 理 机构 的
规定,到 基金管理人或 发售代理机构网点办理认 购手续,并备足认购股票。网下股
票认 购申 请提 交 后不 得撤 销， 基 金管 理 人或 发 售代 理 机构 对 投资 者申 报的 股票
进行冻结。 
4、特殊情形 
(1) 已公告的将被调出深证300指数的成份股不得用于认购本基金。 
(2) 限制 个股 认购 规模 ：基 金管 理人 可根 据网 下股 票认 购日 前3 个月 个 股的
交易量、价格波动及其他异常情况,决定 是否 对 个股 认购 规模 进行 限制,并在网下
股票认购日前3 个工作日公告限制认购规模的个 股名单。认购规模受限的 指数成
份股除 上述情形(1) 之外 一般不超过50只。 
(3) 临时 拒绝 个股 认购 ：对 于在 网下 股票 认购 期间 价格 波动 异常 或认 购申 报
数量异常的个股， 基金管理人可 不经公告， 全部或部分拒 绝该股票的认 购申
报。 
5、清算交收 
网下 股票 认购 期 内每 日 日终 ， 发售 代 理机 构 将股 票 认购 数 据按 投 资者 证券
账户 汇总 发送 给 基金 管理 人 。T 日日终（T 日为 本基 金 发售 期最 后 一日 ）， 基金
管理 人初 步确 认 各成 份股 的有 效 认购 数 量。 登 记结 算 机构 根 据基 金管 理人 提供
的确认数据,将 投资 者申 请认 购的 股票 过 户至 本基 金 组合 证券 认购 专户 ，完 成验
资后 划入 基金 证 券账 户。 基金 管 理人 为 投资 者 计算 认 购份 额 ，并 根据 发售 代理
机构 提供 的数 据 计算 投资 者应 以基 金份 额 方式 支付 的 佣金,从投 资 者的 认购 份额
中扣除, 为发 售 代理 机构 增加 相应 的基 金 份额 。基 金 合同 生效 后， 登记 结算 机构
根据 基金 管理 人 提供 的投 资者 净 认购 份 额明 细 数据 进 行投 资 者认 购份 额的 初始
登记。 
6、认购份额的计算公式： 
1.00 / T i
1
?
?
? ?
n
i
有 效 认 购 数 量 日的均价 只股票在 第 投 资 者 的 认 购 份 额 
其中： 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 38 
（1 ）i 代表投资者提交认购申请的第i 只股票，n 代表投资者提交的股票总只
数，n ≦300 。 
如投资者仅提交了1只股票的申请，则n ＝1。 
（2 ） “ 第i 只股票在T 日的均价 ” 由基 金管 理人 根据 深圳 证券 交易 所的T 日行情
数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计 算,以四舍五入的方法保留小数点
后两 位。 若该 股票 在T 日停 牌或 无 成交, 则以 同样 方 法计 算 最近 一个 交 易日 的均
价作为计算价格。 
若某一股票在T 日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送
股( 转增) 、配 股 等权 益变 动,则由 于 投资 者获 得 了相 应的 权 益,基金 管理 人将 按如
下方式对该股票在T 日的均价进行调整： 
①除息：调整后 价格＝T 日均价- 每股现金股利或股息 
②送股：调整后价格＝T 日均价/(1 ＋每股送股比例) 
③配股：调整后价格＝(T 日均价＋配股价× 配股比例)/(1＋每股配股比例) 
④送股 且 配股 ：调 整 后价 格 ＝(T 日 均价 ＋配 股 价× 配 股比 例)/(1 ＋ 每股 送股
比例＋每股配股比例) 
⑤除息 、送 股 且配 股： 调 整后 价格 ＝(T 日 均价 ＋配 股 价× 配股 比 例- 每股现
金股利或股息)/(1 ＋每股送股比例＋每股配股比例) 
（3 ） “ 有效认购数量 ” 是指 由基 金管 理 人确 认的 并由 登记 结算 机构 完成 清算
交收的股票股数。其中, 
① 对于经公告限制认购规模 的个股，基金管理 人可 确 认 的 认 购 数 量上 限
为： 
?
?
? ? ? ?
n
j
j j
p w q p Cash q
1
max
/ % 105 ) ( 
max
q
为限 制认 购规 模 的单 只个 股 最高 可确 认 的认 购数 量，
Cash
为网上现金
认购 和网 下 现金 认购 的合 计申 请数 额，
j j
q p
为除 限制 认购 规模 的个 股和 基金 管
理人全部或部分临 时拒绝的个股 以外的其他 个股当日均价 和认购申报数 量乘
积，
w
为该 股 按均 价计 算的 其在T 日深证300 指数 中 的权 重( 认 购期 间 如有 深证
300指数调整公告,则基 金管 理人 根据 公告 调整 后的 成 份股 名单 以 及深 证300指数
编制规则计算调整后的深证300 指数 构成 权重,并以 其作 为 计算 依据),p 为该 股在T深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 39 
日的均价。 
如果 投资 者申 报 的个 股 认购 数 量总 额 大于 基 金管 理 人可 确 认的 认 购数 量上
限,则根 据认 购 日期 的先 后按 照先 到先 得 的方 式确 认 。如 同一 天申 报的 个股 认购
数量全部确认将突破基金管理人可确认上限的，则按比例分配确认。 
②若某 一 股票 在 网下 股 票认 购 日至 登 记结 算 机构 进 行股 票 过户 日 的冻 结期
间发生司法执行,则基 金管 理 人将 根据 登 记结 算机 构 确认 的实 际过 户数 据对 投资
者的有效认购数量进行相应调 整。 
7、 认购费用（佣金） 
通过 基金 管理 人 进行 网 下股 票 认购 ， 投资 者 只可 选 择以 现 金方 式 支付 认购
费用 ；通 过发 售 代理 机构 进行 网 下股 票 认购 ， 在允 许 的条 件 下， 投资 者可 选择
以现金或基金份额的方式支付认购佣金。 
若投资人选择以现金支付认购费用（佣金），则： 
认购费用（佣金）＝认购价格× 认购份额× 费用（佣金）比率； 
若投资人选择以基金份额支付认购佣金，则： 
认购佣金=认购份额/(1+ 佣金比率)× 佣金比率。 
8、 特别提示 
投资 者应 根据 法 律法 规 及深 圳 证券 交 易所 相 关规 定 进行 股 票认 购 ，并 及时
履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息 披露等义务。 
（十 三） 募集 资 金利 息与 募集 股票 权益 的处 理方 式 
募集 期间 现金 认 购资 金 全部 存 入本 基 金募 集 专户 ， 投资 者 现金 认 购款 项在
募集 期间 前所 产 生的 利息 归投 资 者所 有 ，在 本 基金 募 集结 束 后， 折算 为基 金份
额计 入投 资者 的 账户 。募 集股 票 在网 下 股票 认 购日 至 登记 结 算机 构进 行股 票过
户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。 
（十四） 募集 期 间的 资金 、股 票与 费用 
基金 募集 期间 募 集的 资 金应 当 存入 专 门账 户 ，在 基 金募 集 行为 结 束前 ，任
何人不得动用。 
募集 的股 票由 发 售代 理 机构 予 以冻 结 ，并 由 登记 结 算机 构 过户 至 本基 金组
合证券认购专户。 
基金 募集 期间 的 信息 披 露费 、 会计 师 费、 律 师费 以 及其 他 费用 ， 不得 从基深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 40 
金财产中列支。 
（十 五） 基金 募 集情 况 
本基金募集期限为2011 年8月15 日至2011 年9月9日 。经会计师事务所验资，
按照 每 份基 金 份额 面 值人 民币1.00 元计 算， 基 金募 集 期共 募集521,487,312.00 份
基金份额（其中包括利息转份额61,679.00 份），有效认购户数为6,755 户。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 41 
七、 基金 合同 的 生效 
 
（一 ）基 金备 案 的条 件



本基金自基金份额发售之日起 3 个月 内， 在基 金募 集份 额总 额不 少于 2 亿份，
基金 募集 金额 （含 网下 股票 认购 所募 集的 股票 市值 ） 不少 于 2 亿元 人民币且基金
份额持有人的人数不少于 200 人的 条件 下， 基金 管理 人依 据法 律法 规及 招募 说明
书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报
告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起， 《基金合同》生效 ；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金 管理 人应 将 基金 募集 期间 募 集的 资 金存 入 专门 账 户， 在 基金 募集 行为 结束
前，任何人不得动用；网下股票认购所 募集的股票予以冻结。 
《基 金合 同》 生效 时， 认购 款项 在募 集期 内产 生的 利息 将折 合成 基金 份额 归
基金份额持有人所有。利息转份额的具体数额以登记结算机构的记录为准。 
（二 ）基 金合 同 不能 生效 时募 集资 金的 处理 方式



如果《基金合同》不能生效，基金管理人应当承担下列责任： 
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 
2、 在基 金募 集期 限届 满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项， 并加计银行同
期存款利息，发售代理机构将已冻结的股票解冻。 
（三 ）基 金存 续 期间 的基 金份 额持 有人 数量 和资 产规 模



《基 金合 同》 生效 后， 基金 份额 持有 人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5,000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现
前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 
法律法规另有规定时，从其规定。 
（四 ）本 基金 基 金合 同于 2011 年 9 月 16 日正 式生 效。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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八 、 基金 份额 折 算和 变更 登记 
 
基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 
（一 ）基 金份 额 折算 的时 间 
基金管理人应事先确定基金份额折算日， 并依照 《信息披露办法》 的有关规
定提前公告。 
（二 ）基 金份 额 折算 的原 则 
基金份额折算由基金管理人向登记结算 机构 申请 办理 ， 并由 登记 结算 机构 进
行基金份额的变更登记。 
基金份额折算后， 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整， 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 基金份
额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 
如果基金份额折算过程中发生不可抗力， 基金管理人可延迟办理基金份额折
算。 
（三 ）基 金份 额 折算 的方 法 
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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九、 基金 份额 的 交易 
 
（一）基金上市 
基金合同生效后， 具备下列条件的， 基金管理人可依据 《深圳证券交易所证
券投资基金上市规则》 ，向深圳证券交易所申请上市： 
1、基金募集金额( 含网下股票认购所募集的股票市值) 不低于 2 亿元； 
2、基金份额持有人不少于 1000 人； 
3、 《深 圳证 券交 易所 证券 投资 基金 上市 规则 》规 定的 其他 条件 。 
基金 上市 前， 基金 管理 人应 与深 圳证 券交 易所 签订 上市 协议 书。 基金 获准 在
深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金 上市日前至少 3 个工作日发布基
金份额上市交易公告书。 
本基金已于 2011 年 11 月 24 日起在深圳证券交易所上市交易。 
（二 ）基 金份 额 的上 市交 易 
本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照 《深圳证券交易所交易
规则 》 、 《深 圳证 券交 易所 证券 投资 基金 上市 规则 》 、 《深 圳证 券交 易所 交易 型开 放
式指数基金业务实施细则》等有关规定。 
（三 ）暂 停上 市 交易 
基金份额上市交易期间出现下列情形之一的， 深圳证券交易所可暂停基金的
上市交易，并报中国证监会备案： 
1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 
2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市； 
3、严重违反深圳证券交易所有关规则的； 
4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 
（四）终止上 市 交易 
基金份额上市交易后， 有下列情形之一的， 深圳证券交易所可终止基金的上
市交易，并报中国证监会备案： 
1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 
2、基金合同终止； 
3、基金份额持有人大会决定终止上市； 
4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止 基金上市的决定之日起 2 个工
作日内发布基金终止上市公告。 
若因上述 1 、4 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终
止上 市的 ， 本基 金将 在履 行适 当程 序后 由交 易型 开放 式基 金变 更为 以深 证 300 指
数为标的指数的 非上市的开放式指数基金。 若届时本基金管理人已有以该指数作
为标的指数的指数基金， 则本基金将本着维护投资者合法权益的原则， 履行适当
的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。 
（五 ）基 金份 额 参考 净值(IOPV) 的 计 算与 公告 
基金 管理 人在 每 一交 易 日开 市 前向 深 圳证 券 交易 所 提供 当 日的 申 购赎 回清
单， 深圳 证券 交易 所在 开市 后根 据申 购赎 回清 单和 组合 证券 内各 只证 券的 实时 成
交数 据， 计算 并发 布基 金份 额参 考净 值(IOPV) ， 供投 资者 交易 、 申购 、 赎回 基金
份额时参考。 
1、基金份额参考净值计算公式为： 
基金份额参考净值＝( 申购 赎 回清 单中 必须 用 现金 替代 的替 代金 额＋ 申购 赎
回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+ 申购赎回清单
中禁 止用 现金 替 代成 份证 券的 数 量与 最 新成 交 价相 乘 之和 ＋ 申购 赎回 清单中的
预估现金部分)/ 最小申购赎回单位对应的基金份额。 
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 4 位。 
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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十、基金 份额 的 申购 与赎 回 
 
（一 ）申 购与 赎 回场 所 
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、 赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 
基金管理人在开始申购、 赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单， 并可根
据情况变更或增减申购赎回代理券商的名单，并予以公告。 
（二 ）申 购与 赎 回的 开放 日及 时间 
本基 金的 申购 、 赎回 自 《基 金合 同》 生效 后不 超过 3 个月的时间内开始办理，
基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期 前 2 日在至少一家指定媒体及基
金管理人互联网网站（以下简称 “ 网站 ” ）公告。 
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。 但在基金申请上市期间， 基金
可暂停办理申购。 
申购和赎回的开放日为深圳证券交易所交易日 （基金管理人公告暂停申购或
赎回 时除 外） ，投 资者 应当 在开 放日 办理 申购 和 赎回 申请 。开 放日 的具 体业 务办
理时间在招募说明书中载明或另行公告。 
若深圳证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要， 基金管理人可
对申 购、 赎回 开放 日和 具体 业务 办理 时间 进行 调整 ， 但此 项调 整应 在实 施日 2 日
前在指定媒体公告。 
本基金已于 2011 年 11 月 24 日起开放申购赎回业务。 
（三 ）申 购与 赎 回的 原则 
1、 本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。 
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证 券、现金替代、现金差额及其
他对价。 
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 
4、申购、赎回应遵 守《深圳证券交易所交易 型开放式指数基金业务实施细
则》的规定。 
5、 基金管理人可根据基金运作的实际情况并 在不影响基金份额持有人实质
利益 、不 违背 交 易所 相关 规则 的 情况 下 更改 上 述原 则 。基 金 管理 人必 须在 新规深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 46 
则开始实施前按照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会
备案。 
（四 ）申 购与 赎 回的 程序 
1、申购和赎回的申请方式



基金投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序， 在开放日的业务办理时
间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。 
投资者在申购本基金时须 根据 申购赎回清单 备足相应数量的股票和现金 。 投
资者在提交赎回 申请 时， 必须 有足 够的 基金 份额 余额 和现 金， 否则 投资 者所 提交
的申购、赎回的申请无效而不予成交。 
2、申购和赎回申请的确认 
基金投资者申购、 赎回申请在受理当日进行确认。 如投资者未能提供符合要
求的 申购 对价 ， 则申 购申 请失 败。 如投 资者 持有 的符 合要 求的 基金 份额 不足 或未
能根据要求准备足额的现金， 或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回
对价 ， 则赎 回申 请失 败。 投资 者可 在申 请当 日通 过其 办理 申购 、 赎回 的销 售网 点
查询有关申请的确认情况。 
3、申购和赎回的 清算交收与登记 
本基 金申 购赎 回 过程 中 涉及 的 股票 和 基金 份 额清 算 和交 收 适用 深 圳证 券交
易所和登记结算机构的结算规则。 
投资者 T 日申购、赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理
组合证券的清算交收以及基金份额、 现金替代的清算， 在 T+1 日办理基金份额、
现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结
果发送给申购赎回代理券商、 基金管理人和基金托管人。 如果登记结算机构在清
算交收时发现不能正常履约的情形， 则依据 《中国证券登记结算有限责任公司关
于深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》 的有关
规定进行处理。 
登记结算机构可在法律法规允许的范围内 ，对清算交收和登记的办理时间、
方式进行调整。 
（五 ） 申购 与赎 回的 数额 限制 
投资 者申 购、 赎回 的基 金份 额需 为最 小申 购、 赎回 单位 的整 数倍 。 本基 金最深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 47 
小申 购、 赎回 单位 为 160 万份 ， 基金 管理 人有 权对 其进 行调 整， 并在 调整 前依 照
《信息披露办法》 的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告 并
报中国证监会备案 。 
（六 ） 申购 和赎 回的 对价 、费 用 及其用途 
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交 付的组合证券、现金替代、现
金差 额及 其他 对 价。 赎回 对价 是指 投资 者 赎回 基金 份 额时,基金 管 理人 应交 付给
赎回人的组合证券、 现金替代、 现金差额 及其 他对 价。 申购 对价 、 赎回 对价 根据
申购赎回清单 和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 
2、 投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎 回代理券商可按照一定的标准
收取 佣金 ， 其中 包含 证券 交易 所、 登记 结算 机构 等收 取的 相关 费用 ， 具体 规定 请
参见招募说明书 。 
3、 申购赎回清单 由基金管理人编制。T 日的 申购赎回清单 在当日深圳证券
交易所开市前公告。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日公告，
计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 如遇特殊
情况 ， 可以 适当 延迟 计算 或公 告， 并报 中国 证监 会备 案。 申购 赎回 清单的内容与
格式参见招募说明书。 
（七） 申购 赎回 清单的内容与格式 
1、 申购赎回清单 的内容 
T 日 申购赎回清单 公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现
金替代、T 日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 
2、组合证券相关内容 
组合 证券 是指 本 基金 标 的指 数 所包 含 的全 部 或部 分 证券 。 申购 赎 回清 单 将
公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 
3、现金替代相关内容 
现金替代是指申购、赎回过 程中，投资者按基 金合同和招募说明书 的规
定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 
采用 现金 替代 是 为了 在 相关 成 份股 停 牌等 情 况下 便 利投 资 者的 申 购、 提高
基金 运作 的效 率 ，基 金管 理人 在 制定 具 体的 现 金替 代 方法 时 遵循 公平 及公 开的
原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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（1 ） 现金 替代 分为3种类型：禁止现金替代 （标志为 “ 禁止 ” ） 、可 以现 金替
代（标志为 “ 允许 ” ）和必须现金替代（标志为 “ 必须 ” ）。 
禁止 现金 替代 是 指在 申 购、 赎 回基 金 份额 时 ，该 成 份证 券 不允 许 使用 现金
作为替代。 
可以 现金 替代 是 指在 申 购基 金 份额 时 ，允 许 使用 现 金作 为 全部 或 部分 该成
份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券 不允许使用现金作为替代。 
必须 现金 替代 是 指在 申 购、 赎 回基 金 份额 时 ，该 成 份证 券 必须 使 用现 金作
为替代。 
（2 ）可以现金替代 
①适用 情 形： 可 以现 金 替代 的 证券 一 般是 由 于停 牌 等原 因 导致 投 资者 无法
在申购时买入的证券。 
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量× 该证 券经 除权 调 整的T-1日收盘价× (1 ＋现金替代
保证金率) 
对于 使用 现金 替 代的 证 券， 基 金管 理 人需 在 证券 恢 复交 易 后买 入 ，而 实际
买入价格加上相关 交易费用后与 申购时的最 新价格可能有 所差异。为便 于操
作， 基金 管理 人 在申 购赎 回清 单 中预 先 确定 现 金替 代 保证 金 率， 并据 此收 取替
代金 额。 如果 预 先收 取的 金额 高 于基 金 购入 该 部分 证 券的 实 际成 本， 则基 金管
理人 将退 还多 收 取的 差额 ；如 果 预先 收 取的 金 额低 于 基金 购 入该 部分 证券 的实
际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 
③替代金额的处理程序 
T 日，基金管理人在 申购赎回清单 中公布现金替代保证金率，并据此收取替
代金额。 
在T 日后被替代的成份证券有正常交易的2个交 易日 （简 称为T+2 日） 内， 基
金管 理人 将 以收 到的 替代 金额 买入 被替 代的 部分 证券 。T ＋2 日日 终 ，若 已购 入
全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成 本 （包 括买 入价 格
与交 易费 用） 的差 额， 确定 基金 应退 还投 资者 或投 资者 应补 交的 款项 ；若 未能 购
入全 部被 替代 的 证券 ，则 以替 代 金额 与 所购 入 的部 分 被替 代 证券 实际 购入 成本
加上 按 照T+2 日收 盘价 计算 的未 购入 的部 分被 替代 证券 价 值的 差额 ，确 定基 金深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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应退还投资者或投资者应补交的款项。 
特例情况：若自T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20 日而该证券正
常交易日低于2 日，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券实际购入成本加上
按照 最近 一次 收 盘价 计算 的未 购 入的 部 分被 替 代证 券 价值 的 差额 ，确 定基 金应
退还投资者或投资者应补交的款项。 
T+2 日后第1个工 作日 （若 在特 例情 况下 ，则 为T 日起第21 个交 易日 ） ，基 金
管理 人将 应退 款 和补 款的 明细 数 据发 送 给登 记 结算 机 构， 登 记结 算机 构办 理现
金替 代 多退 少 补资 金 的清 算；T ＋2日 后第2 个工 作 日( 若在 特例 情 况下, 则为T 日
起第22个交易日) ，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交收。 
④替代 限 制： 为 有效 控 制基 金 的跟 踪 偏离 度 和跟 踪 误差 ， 基金 管 理人 可规
定投 资者 使用 可 以现 金替 代的 比 例合 计 不得 超 过申 购 基金 份 额资 产净 值的 一定
比例。现金替代比例的计算公式为： 
日 基 金 份 额 净 值 申 购 基 金 份 额
该 证 券 只 替 代 证 券 的 数 量 第
） 现 金 替 代 比 例 （
1
% 100 1 日 日 收 盘 - 经 除 权调 整 的 T i
%
n
1 i
? ?
? ?
?
?
?
T
 
说明：假设当天可以现金替代的股票 只数为n 。 
（3 ）必须现金替代 
①适用 情 形： 必 须现 金 替代 的 证券 一 般是 由 于标 的 指数 调 整将 被 剔除 ，或
基金 管理 人出 于 保护 持有 人利 益 原则 等 原因 认 为有 必 要实 行 必须 现金 替代 的成
份证券。 
②替代 金 额： 对 于必 须 现金 替 代的 证 券， 基 金管 理 人将 在 申购 赎 回清 单 中
公告 替代 的一 定数 量 的现 金 ，即 “ 固定 替代 金 额 ” 。 固定 替代 金 额的 计 算方 法为
申购赎回清单 中该证券的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。 
4、预估现金 部分 相关内容 
预估现金差额是指由基金管理人估计并在T 日申购赎回清单中公布的当日现
金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先 冻结。 
预估现金差额的计算公式为： 
T 日预 估现 金差 额＝T-1日最小申购赎回单位的 基金资产净值－( 申购赎回清
单中 必须 用现 金 替代 的固 定替 代 金额 ＋ 申购 赎 回清 单 中可 以 用现 金替 代成 份证
券的数量与T 日经除权调整的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 50 
代成份证券的数量与T 日经除权调整的前收盘价乘积之和) 
其中，T 日经 除权 调整 的前 收盘 价由 深 圳证 券交 易 所提 供。 另外 ，若T 日为
基金分红除息日，则 计算公式中的 “T-1日最 小申 购 赎回 单位 的基 金资 产净 值 ” 需
扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 
5、现金 差额相关内容 
T 日现金差额在T+1日的 申购赎回清单 中公告，其计算公式为： 
T 日现 金差 额＝T 日 最小 申购 、赎 回单 位 的基 金资 产 净值 －（ 申购赎回清单
中必 须用 现金 替 代的 固定 替代 金 额＋ 申 购赎 回 清单 中 可以 用 现金 替代 成份 证券
的数量与T 日收 盘价 相乘 之 和+ 申购 赎回 清单 中 禁止 用现 金替 代成 份证 券的 数量
与T 日收盘价相乘之和）。 
T 日投 资 者申 购 、赎 回基 金 份额 时， 需 按T+1 日 公告 的T 日现 金差 额进 行资
金的清算交收。 
现金 差额 的数 值 可能 为 正、 为 负或 为 零。 在 投资 者 申购 时 ，如 现 金差 额为
正数，则投资者应 根据其申购的 基金份额支 付相应的现金 ，如现金差 额为 负
数， 则投 资者 将 根据 其申 购的 基 金份 额 获得 相 应的 现 金； 在 投资 者赎 回时 ，如
现金 差额 为正 数 ，则 投资 者将 根 据其 赎 回的 基 金份 额 获得 相 应的 现金 ，如 现金
差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 
6、 申购赎回清单 的格式 
申购赎回清单的格式举例如下： 
基本信息（示例） 
最新公告日期：2017-09-15 
基金名称：深证300 交易型开放式指数证券投资基金 
基金管理公司名称：汇添富基金管理股份有限公司 
基金代码：159912 
标的指数代码：399007 
T-1 日信息内容 
现金差额( 单位：元) ：2356.65 
最小申购赎回单位资产净值（单位：元）：2099770.14 
基金份额净值（单位：元）：1.4125 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 51 
T 日信息内容 
预估现金差额（单位：元）：2326.45 
最小申购赎回单位（单位：份：1600000.00 
T 日最小申购赎回单位分红金额（单位：元）：无 
是否需要公布IOPV ：是 
是否允许申购：是 
是否允许赎回：是 
可以现金替代比例上限：50% 
成份股信息内容： 
交 易日 期 股 票代 码 股 票名 称 股 票数 量 
现 金替 代
标志 
现 金替 代保证
金率 
固 定替 代金额 
2017/9/15 000001 平安银行


3500 允 许


15.00%



2017/9/15 000002 万科Ａ


1700 允许


15.00%



2017/9/15 000006 深振业Ａ


400 允许


15.00%



2017/9/15 000008 神州高铁


700 允许


15.00%



2017/9/15 000009 中国宝安


800 允许


15.00%



2017/9/15 000012 南玻Ａ


400 允许


15.00%



2017/9/15 000027 深圳能源


500 允许


15.00%



2017/9/15 000028 国药一致


0 必须


 3,826.41 
2017/9/15 000031 中粮地产


500 允许


15.00%



2017/9/15 000039 中集集团


300 允许


15.00%



2017/9/15 000046 泛海控股


700 允许


15.00%



2017/9/15 000050 深天马Ａ


400 允许


15.00%



2017/9/15 000059 华锦股份


400 允许


15.00%



2017/9/15 000060 中金岭南


700 允许


15.00%



2017/9/15 000061 农产品


300 允许


15.00%



2017/9/15 000062 深圳华强


100 允许


15.00%



2017/9/15 000063 中兴通讯


1000 允许


15.00%



2017/9/15 000066 中国长城


800 允许


15.00%



2017/9/15 000069 华侨城Ａ


1400 允许


15.00%



2017/9/15 000078 海王生物


700 允许


15.00%



2017/9/15 000100 TCL 集团


3400 允许


15.00%



2017/9/15 000156 华数传媒


200 允许


15.00%



2017/9/15 000157 中联重科


2000 允许


15.00%



2017/9/15 000166 申万宏源


2800 允许


15.00%



2017/9/15 000333 美的集团


1800 允许


15.00%



2017/9/15 000338 潍柴动力


2000 允许


15.00%



2017/9/15 000400 许继电气


300 允许


15.00%


深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 52 
2017/9/15 000402 金融街


500 允许


15.00%



2017/9/15 000413 东旭光电


1200 允许


15.00%



2017/9/15 000415 渤海金控


800 允许


15.00%



2017/9/15 000423 东阿阿胶


200 允许


15.00%



2017/9/15 000425 徐工机械


1900 允许


15.00%



2017/9/15 000488 晨鸣纸业


400 允许


15.00%



2017/9/15 000503 海虹控股


300 允许


15.00%



2017/9/15 000516 国际医学


700 允许


15.00%



2017/9/15 000519 中兵红箭


200 允许


15.00%



2017/9/15 000538 云南白药


200 允许


15.00%



2017/9/15 000539 粤电力Ａ


400 允许


15.00%



2017/9/15 000540 中天金融


1200 允许


15.00%



2017/9/15 000547 航天发展


400 允许


15.00%



2017/9/15 000555 神州信息


100 允许


15.00%



2017/9/15 000559 万向钱潮


600 允许


15.00%



2017/9/15 000563 陕国投Ａ


600 允许


15.00%



2017/9/15 000564 供销大集


200 允许


15.00%



2017/9/15 000566 海南海药


400 允许


15.00%



2017/9/15 000568 泸州老窖


300 允许


15.00%



2017/9/15 000581 威孚高科


200 允许


15.00%



2017/9/15 000592 平潭发展


600 允许


15.00%



2017/9/15 000598 兴蓉环境


800 允许


15.00%



2017/9/15 000617 中油资本


100 允许


15.00%



2017/9/15 000623 吉林敖东


400 允许


15.00%



2017/9/15 000625 长安汽车


900 允 许


15.00%



2017/9/15 000627 天茂集团


500 允许


15.00%



2017/9/15 000630 铜陵有色


2700 允许


15.00%



2017/9/15 000651 格力电器


2000 允许


15.00%



2017/9/15 000656 金科股份


1100 允许


15.00%



2017/9/15 000661 长春高新


0 必须


 8,952.80 
2017/9/15 000671 阳光城


700 允许


15.00%



2017/9/15 000685 中山公用


300 允许


15.00%



2017/9/15 000686 东北证券


600 允许


15.00%



2017/9/15 000687 华讯方舟 200 允许 15.00%



2017/9/15 000690 宝新能源 700 允许 15.00%



2017/9/15 000697 炼石有色 200 允许 15.00%



2017/9/15 000709 河钢股份 1900 允许 15.00%



2017/9/15 000712 锦龙股份 200 允许 15.00%



2017/9/15 000718 苏宁环球 600 允许 15.00%



2017/9/15 000725 京东方Ａ 10600 允许 15.00%



2017/9/15 000728 国元证券 800 允许 15.00%



2017/9/15 000729 燕京啤酒 600 允许 15.00%


深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 53 
2017/9/15 000732 泰禾集团 200 允许 15.00%



2017/9/15 000738 航发控制 200 允许 15.00%



2017/9/15 000750 国海证券 1200 允许 15.00%



2017/9/15 000758 中色股份 500 允许 15.00%



2017/9/15 000762 西藏矿业 200 允许 15.00%



2017/9/15 000768 中航飞机 600 允许 15.00%



2017/9/15 000776 广发证券 1300 允许 15.00%



2017/9/15 000778 新兴铸管 900 允许 15.00%



2017/9/15 000783 长江证券 1400 允许 15.00%



2017/9/15 000786 北新建材 400 允许 15.00%



2017/9/15 000792 盐湖股份 600 允许 15.00%



2017/9/15 000793 华闻传媒 800 允许 15.00%



2017/9/15 000800 一汽轿车 400 允许 15.00%



2017/9/15 000806 银河生物 300 允许 15.00%



2017/9/15 000807 云铝股份 500 允许 15.00%



2017/9/15 000825 太钢不锈 1000 允 许 15.00%



2017/9/15 000826 启迪桑德 200 允许 15.00%



2017/9/15 000829 天音控股 300 允许 15.00%



2017/9/15 000839 中信国安 1100 允许 15.00%



2017/9/15 000858 五粮液 800 允许 15.00%



2017/9/15 000876 新希望 900 允许 15.00%



2017/9/15 000878 云南铜业 400 允许 15.00%



2017/9/15 000883 湖北能源 900 允许 15.00%



2017/9/15 000887 中鼎股份 300 允许 15.00%



2017/9/15 000895 双汇发展 400 允许 15.00%



2017/9/15 000898 鞍钢股份 600 允许 15.00%



2017/9/15 000901 航天科技 100 允许 15.00%



2017/9/15 000917 电广传媒 500 允许 15.00%



2017/9/15 000930 中粮生化 400 允许 15.00%



2017/9/15 000937 冀中能源 500 允许 15.00%



2017/9/15 000938 紫光股份 0 必须


3,693.06 
2017/9/15 000957 中通客车 200 允许 15.00%



2017/9/15 000959 首钢股份 300 允许 15.00%



2017/9/15 000960 锡业股份 300 允许 15.00%



2017/9/15 000961 中南建设 800 允许 15.00%



2017/9/15 000963 华东医药 200 允许 15.00%



2017/9/15 000970 中科三环 400 允许 15.00%



2017/9/15 000977 浪潮信息 400 允许 15.00%



2017/9/15 000979 中弘股份 1800 允许 15.00%



2017/9/15 000983 西山煤电 700 允许 15.00%



2017/9/15 000988 华工科技 300 允许 15.00%



2017/9/15 000997 新大陆 300 允许 15.00%


深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 54 
2017/9/15 000998 隆平高科 300 允许 15.00%



2017/9/15 000999 华润三九 200 允许 15.00%



2017/9/15 001979 招商蛇口 800 允许 15.00%



2017/9/15 002001 新和成 200 允许 15.00%



2017/9/15 002002 鸿达兴业 400 允许 15.00%



2017/9/15 002004 华邦健康 500 允许 15.00%



2017/9/15 002007 华兰生物 200 允许 15.00%



2017/9/15 002008 大族激光 400 允许 15.00%



2017/9/15 002010 传化智联 100 允许 15.00%



2017/9/15 002013 中航机电 400 允许 15.00%



2017/9/15 002018 华信国际 400 允许 15.00%



2017/9/15 002019 亿帆医药 200 允许 15.00%



2017/9/15 002024 苏宁云商 1500 允许 15.00%



2017/9/15 002027 分众传媒 1100 允许 15.00%



2017/9/15 002030 达安基因 200 允许 15.00%



2017/9/15 002038 双鹭药业 200 允许 15.00%



2017/9/15 002044 美年健康 500 允许 15.00%



2017/9/15 002049 紫光国芯 200 允许 15.00%



2017/9/15 002051 中工国际 200 允许 15.00%



2017/9/15 002065 东华软件 700 允许 15.00%



2017/9/15 002074 国轩高科 200 允许 15.00%



2017/9/15 002075 沙钢股份 0 必须


8,753.16 
2017/9/15 002081 金螳螂 600 允许 15.00%



2017/9/15 002085 万丰奥威 500 允许 15.00%



2017/9/15 002092 中泰化学 500 允许 15.00%



2017/9/15 002108 沧州明珠 300 允许 15.00%



2017/9/15 002120 韵达股份 0 必须


2,073.60 
2017/9/15 002129 中环股份 0 必须


6,245.92 
2017/9/15 002131 利欧股份 1200 允许 15.00%



2017/9/15 002138 顺络电子 200 允许 15.00%



2017/9/15 002142 宁波银行 1000 允许 15.00%



2017/9/15 002146 荣盛发展 800 允许 15.00%



2017/9/15 002152 广电运通 500 允许 15.00%



2017/9/15 002153 石基信息 100 允许 15.00%



2017/9/15 002155 湖南黄金 300 允许 15.00%



2017/9/15 002168 深圳惠程 0 必须


6,065.43 
2017/9/15 002176 江特电机 500 允许 15.00%



2017/9/15 002179 中航光电 200 允许 15.00%



2017/9/15 002183 怡亚通 600 允许 15.00%



2017/9/15 002185 华天科技 700 允许 15.00%



2017/9/15 002191 劲嘉股份 400 允许 15.00%



2017/9/15 002195 二三四五 800 允许 15.00%


深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 55 
2017/9/15 002202 金风科技 900 允许 15.00%



2017/9/15 002217 合力泰 500 允许 15.00%



2017/9/15 002223 鱼跃医疗 200 允许 15.00%



2017/9/15 002230 科大讯飞 400 允许 15.00%



2017/9/15 002236 大华股份 700 允许 15.00%



2017/9/15 002241 歌尔股份 800 允许 15.00%



2017/9/15 002250 联化科技 300 允许 15.00%



2017/9/15 002252 上海莱士 0 必须


######## 
2017/9/15 002268 卫士通 200 允许 15.00%



2017/9/15 002271 东方雨虹 200 允许 15.00%



2017/9/15 002273 水晶光电 200 允许 15.00%



2017/9/15 002276 万马股份 300 允许 15.00%



2017/9/15 002280 联络互动 600 允许 15.00%



2017/9/15 002292 奥飞娱乐 200 允许 15.00%



2017/9/15 002294 信立泰 200 允许 15.00%



2017/9/15 002299 圣农发展 200 允许 15.00%



2017/9/15 002304 洋河股份 200 允许 15.00%



2017/9/15 002310 东方园林 500 允许 15.00%



2017/9/15 002311 海大集团 300 允许 15.00%



2017/9/15 002326 永太科技 200 允许 15.00%



2017/9/15 002329 皇氏集团 200 允许 15.00%



2017/9/15 002340 格林美 1200 允许 15.00%



2017/9/15 002343 慈文传媒 100 允许 15.00%



2017/9/15 002352 顺丰控股 0 必须


3,192.38 
2017/9/15 002353 杰瑞股份 200 允许 15.00%



2017/9/15 002366 台海核电 200 允许 15.00%



2017/9/15 002368 太极股份 100 允许 15.00%



2017/9/15 002385 大北农 900 允许 15.00%



2017/9/15 002389 南洋科技 200 允许 15.00%



2017/9/15 002390 信邦制药 300 允许 15.00%



2017/9/15 002399 海普瑞 100 允许 15.00%



2017/9/15 002400 省广股份 500 允许 15.00%



2017/9/15 002405 四维图新 400 允许 15.00%



2017/9/15 002407 多氟多 200 允许 15.00%



2017/9/15 002408 齐翔腾达 300 允许 15.00%



2017/9/15 002410 广联达 300 允许 15.00%



2017/9/15 002411 必康股份 100 允许 15.00%



2017/9/15 002415 海康威视 1300 允许 15.00%



2017/9/15 002422 科伦药业 300 允许 15.00%



2017/9/15 002424 贵州百灵 200 允许 15.00%



2017/9/15 002426 胜利精密 800 允许 15.00%



2017/9/15 002431 棕榈股份 300 允许 15.00%


深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 56 
2017/9/15 002437 誉衡药业 300 允许 15.00%



2017/9/15 002439 启明星辰 200 允许 15.00%



2017/9/15 002444 巨星科技 200 允许 15.00%



2017/9/15 002450 康得新 1000 允许 15.00%



2017/9/15 002456 欧菲光 800 允许 15.00%



2017/9/15 002460 赣锋锂业 200 允许 15.00%



2017/9/15 002465 海格通信 700 允许 15.00%



2017/9/15 002466 天齐锂业 300 允许 15.00%



2017/9/15 002468 申通快递 100 允许 15.00%



2017/9/15 002470 金正大 600 允许 15.00%



2017/9/15 002475 立讯精密 600 允许 15.00%



2017/9/15 002477 雏鹰农牧 700 允许 15.00%



2017/9/15 002489 浙江永强 400 允许 15.00%



2017/9/15 002491 通鼎互联 300 允许 15.00%



2017/9/15 002493 荣盛石化 300 允许 15.00%



2017/9/15 002500 山西证券 700 允许 15.00%



2017/9/15 002501 利源精制 300 允许 15.00%



2017/9/15 002506 协鑫集成 700 允许 15.00%



2017/9/15 002508 老板电器 200 允许 15.00%



2017/9/15 002522 浙江众成 200 允许 15.00%



2017/9/15 002555 三七互娱 100 允许 15.00%



2017/9/15 002558 巨人网络 200 允许 15.00%



2017/9/15 002563 森马服饰 200 允许 15.00%



2017/9/15 002572 索菲亚 200 允许 15.00%



2017/9/15 002573 清新环境 300 允许 15.00%



2017/9/15 002583 海能达 300 允许 15.00%



2017/9/15 002594 比亚迪 200 允许 15.00%



2017/9/15 002601 龙蟒佰利 200 允许 15.00%



2017/9/15 002602 世纪华通 100 允许 15.00%



2017/9/15 002610 爱康科技 1600 允许 15.00%



2017/9/15 002624 完美世界 100 允许 15.00%



2017/9/15 002631 德尔未来 100 允许 15.00%



2017/9/15 002642 荣之联 200 允许 15.00%



2017/9/15 002643 万润股份 200 允许 15.00%



2017/9/15 002657 中科金财 100 允许 15.00%



2017/9/15 002665 首航节能 500 允许 15.00%



2017/9/15 002673 西部证券 800 允许 15.00%



2017/9/15 002701 奥瑞金 600 允许 15.00%



2017/9/15 002709 天赐材料 0 必须


3,638.10 
2017/9/15 002714 牧原股份 100 允许 15.00%



2017/9/15 002716 金贵银业 100 允许 15.00%



2017/9/15 002736 国信证券 800 允许 15.00%


深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 57 
2017/9/15 002739 万达电影 200 允许 15.00%



2017/9/15 002797 第一创业 900 允许 15.00%



2017/9/15 002831 裕同科技 0 必须


1,247.92 
2017/9/15 300001 特锐德 200 允许 15.00%



2017/9/15 300002 神州泰岳 500 允许 15.00%



2017/9/15 300003 乐普医疗 400 允许 15.00%



2017/9/15 300010 立思辰 200 允许 15.00%



2017/9/15 300014 亿纬锂能 200 允许 15.00%



2017/9/15 300015 爱尔眼科 200 允许 15.00%



2017/9/15 300017 网宿科技 700 允许 15.00%



2017/9/15 300020 银江股份 200 允许 15.00%



2017/9/15 300024 机器人 500 允许 15.00%



2017/9/15 300026 红日药业 700 允许 15.00%



2017/9/15 300027 华谊兄弟 700 允许 15.00%



2017/9/15 300033 同花顺 100 允许 15.00%



2017/9/15 300055 万邦达 300 允许 15.00%



2017/9/15 300058 蓝色光标 600 允许 15.00%



2017/9/15 300059 东方财富 1300 允许 15.00%



2017/9/15 300068 南都电源 200 允许 15.00%



2017/9/15 300070 碧水源 600 允许 15.00%



2017/9/15 300072 三聚环保 400 允许 15.00%



2017/9/15 300073 当升科技 100 允许 15.00%



2017/9/15 300077 国民技术 300 允许 15.00%



2017/9/15 300085 银之杰 100 允许 15.00%



2017/9/15 300088 长信科技 400 允许 15.00%



2017/9/15 300090 盛运环保 400 允许 15.00%



2017/9/15 300104 乐视网 1000 允许 15.00%



2017/9/15 300113 顺网科技 200 允许 15.00%



2017/9/15 300115 长盈精密 200 允许 15.00%



2017/9/15 300124 汇川技术 400 允许 15.00%



2017/9/15 300133 华策影视 300 允许 15.00%



2017/9/15 300134 大富科技 0 必须


3,086.16 
2017/9/15 300136 信维通信 300 允许 15.00%



2017/9/15 300144 宋城演艺 300 允许 15.00%



2017/9/15 300146 汤臣倍健 300 允许 15.00%



2017/9/15 300156 神雾环保 200 允许 15.00%



2017/9/15 300159 新研股份 400 允许 15.00%



2017/9/15 300166 东方国信 300 允许 15.00%



2017/9/15 300168 万达信息 300 允许 15.00%



2017/9/15 300182 捷成股份 600 允许 15.00%



2017/9/15 300197 铁汉生态 400 允许 15.00%



2017/9/15 300199 翰宇药业 200 允许 15.00%


深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 58 
2017/9/15 300207 欣旺达 300 允许 15.00%



2017/9/15 300244 迪安诊断 100 允许 15.00%



2017/9/15 300251 光线传媒 400 允许 15.00%



2017/9/15 300253 卫宁健康 500 允许 15.00%



2017/9/15 300267 尔康制药 300 允许 15.00%



2017/9/15 300273 和佳股份 200 允许 15.00%



2017/9/15 300291 华录百纳 0 必须


3,007.92 
2017/9/15 300292 吴通控股 300 允许 15.00%



2017/9/15 300296 利亚德 300 允许 15.00%



2017/9/15 300315 掌趣科技 900 允许 15.00%



2017/9/15 300367 东方网力 200 允许 15.00%



2017/9/15 300376 易事特 200 允许 15.00%



2017/9/15 300383 光环新网 400 允许 15.00%



2017/9/15 300408 三环集团 500 允许 15.00%



2017/9/15 300418 昆仑万维 200 允许 15.00%



2017/9/15 300431 暴风集团 100 允许 15.00%



2017/9/15 300433 蓝思科技 200 允许 15.00%



2017/9/15 300459 金科文化 0 必须


2,931.12 
2017/9/15 300474 景嘉微 0 必须


1,400.27 
2017/9/15 300496 中科创达 100 允许 15.00%



2017/9/15 300498 温氏股份 1600 允许 15.00%



 
（八） 拒绝 或暂 停申 购的 情形 及处 理方 式 
除非出现如下情形，基金管 理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请： 
（1 ）不可抗力的原因导致基金无法正常运作 或无法接受申购申请；



（2 ）因特殊原因（包括但不限于深圳证券交 易所 依法决定临时停市或 在交
易时间非正常停市） ，导致当日基金资产净值无法计算； 
（3 ）深圳证券交易所、申购赎回代理券商、 登记结算机构因异常情况无法
办理 申购 ， 或者 指数 编制 单位 、 深圳 证券 交易 所等 因异 常情 况使 申购赎回清单 无
法编制或编制不当。 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形， 包
括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等 ； 
（4 ）发生 《基金合 同 》约 定的暂停基金资产估值的情形； 
（5 ）基金管理人开市前未能公布 申购赎回清单 ； 
（6 ）法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形； 
（7 ）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。 
发生上述情形之一时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案， （1） 到 （6）深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
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项暂停申购情形时， 基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登
暂停申购公告。 
（九 ）暂 停赎 回 或者 延缓 支付 赎回 款项 的情 形及 处理 方式 
除非出现如下情形， 基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回
申请或者延缓支付赎回款项： 
（1 ）不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项； 
（2 ）因特殊原因（包括 但不限于深圳证 券交易所 依法 决定 临时 停市 或 在交易
时间非正常停市） ，导致当日基金资产净值无法计算； 
（3 ）深圳证券交易所、申购赎回代理券商、 登记结算机构因异常情况无法
办理 赎回 ， 或者 指数 编制 单位 、 深圳 证券 交易 所等 因异 常情 况使 申购赎回清单 无
法编制或编制不当。 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形， 包
括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 
（4 ）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情形； 
（5 ）法律法规规定或中 国证监会认定的其他情形。 
暂停基金的赎回， 基金管理人应及时在至少一家指定媒体及基金管理人网站
上刊登暂停赎回公告。 
（十 ）其 他暂 停 申购 和赎 回的 情形 及处 理方 式 
发生 《基 金合 同》 或 《招 募说 明书 》 中未 予载 明的 事项 ，但 基金 管理 人有 正
当理 由认 为需 要 暂停 基金 申购 、 赎回 的 ，可 以 经届 时 有效 的 合法 程序 宣布 暂停
接受投资者的申购、赎回申请。 
（十 一 ）集合 申 购与 其他 服务 
在条 件允 许时 ， 基金 管 理人 可 开放 集 合申 购 ，即 允 许多 个 投资 者 集合 其持
有的 组合 证券 ， 共同 构成 最小 申 购、 赎 回单 位 或其 整 数倍 ， 进行 申购 。在 不损
害基 金份 额持 有 人利 益的 前提 下 ，基 金 管理 人 有权 制 定集 合 申购 业务 的相 关规
则。 
在条 件允 许时 ， 基金 管 理人 也 可采 用 其他 合 理的 申 购、 赎 回方 式 ，并 于新
的申购、赎回方式开始执行前的至少3 个工作日予以公告。 
基金 管理 人指 定 的代 理 机构 可 依据 本 基金 合 同开 展 其他 服 务， 双 方需 签订
书面委托代理协议，并报中国证监会备案。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 60 
（十 二 ）基金 的 转托 管和 非交 易过 户等 业务 
登记 结算 机构 可 依据 其 业务 规 则， 受 理基 金 份额 的 转托 管 、非 交 易过 户、
冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 61 
十 一 、基 金的 投 资 
 
（一）投资目标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 
（二 ） 投资范 围 
本基 金投 资于 具 有良 好 流动 性 的金 融 工具 ， 包括 国 内依 法 发行 上 市的 股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准 上市的股票） 、债券、货币市场
工具 、 权证 、 股指 期货 、 资产 支持 证券 以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 基金 投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定） 。本基金主要投资于标的指
数成 份股 、 备选 成份 股。 在建 仓完 成后 ， 本基 金投 资于 标的 指数 成份 股 、 备选 成
份股的资产比例不低于基金资产净值的 90% ， 权证 、 股指 期货 及其 他金 融工 具的
投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。 
（三 ） 投资理念 
中国经济增长从长期来看， 仍将保持持续稳定的增长态势， 这为指数投资获
取长期稳健收益奠定了良好的宏观经济基础。 本基金以深证 300 指数为跟踪标
的， 力求 通过 指数 化、 分散 化的 投资 方式 ， 使基 金份 额持 有人 能够 以较 低的 成本
获得与标的指数一致的投资回报。 
（四 ） 投资策略 
本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 
当成份股发生分红、 配股、 增发等行为时， 或因基金的申购和 赎回等对本基
金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致流动性不足
时， 或因 其他 原因 导致 无法 有效 复制 和跟 踪基 准指 数时 ， 基金 管理 人可 以对 投资
组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 对冲系统
性风险和某些特殊情况下的流动性风险等， 主要采用流动性好、 交易活跃的股指
期货 合约 ， 通过 多头 或空 头套 期保 值等 策略 进行 套期 保值 操作 。 本基 金力 争 利用
股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差， 达到有效深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 62 
跟踪标的指数的目的 。 
1、决策依据 
有关 法律 法规 、 基金 合同 和标 的指 数的 相关 规定 是基 金管 理人 运用 基金 财产
的决策依据。



2、投资管理体制 
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会负责
决定有关指数重大调整的应对决策、 其他重大组合调整决策以及重大的单项投资
决策 ； 基金 经理 负责 决定 日常 指数 跟踪 维护 过程 中的 组合 构建 、 调整 决策 以及 每
日申购赎回清单 的编制决策。 
3、投资程序 
研究 支持 、 投资 决策 、 组合 构建 、 交易 执行 、 绩效 评估 、 组合 维护 等流 程的
有机配 合共同构成了本基金的投资管理程序。 严格的投资管理程序可以保证投资
理念的正确执行，避免重大风险的发生。 
（1 ）研究支持：ETF 投资管理小组依托基金管理人整体研究平台，整合内
外部的信息和研究成果， 开展对标的指数的跟踪研究、 对标的指数成份股公司行
为等相关信息的搜集与分析、 对标的指数成份股流动性分析、 对基金的跟踪误差
及时进行归因分析等工作， 并撰写相关研究报告， 作为基金投资决策的重要依据。 
（2 ）投资决策：投资决策委员会依据 ETF 投资管理小组提供的研究报告，
定期或遇重大事项时召开投资决策会议， 决定相关事项。 基金经理在 投资决策委
员会决议的基础上，进行基金投资管理的日常决策。 
（3 ） 组合 构建 ： 根据 标的 指数 ， 结合 ETF 投资管理小组的研究报告， 基金
经理 以完 全复 制 标的 指数 的方 法 构建 组 合。 在 跟踪 误 差和 偏 离度 最小 化的 前提
下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成本、控制投资风险。 
（4 ）交易执行：中央交易室负责具体的交易 执行，同时履行一线监控的职
责。 
（5 ）风险监控：风险控制人员根据实时风险监控系统，在交易期间对 ETF
的各类风险源进行监控， 一旦发现异常立即通知基金经理， 基金经理将根据风险
的具体情况，确定相应的应急操作方案。 
（6 ）投资 绩效评估：金融工程部定期和不定 期对基金进行投资绩效评估，深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 63 
并提供相关报告。 绩效评估将确认组合是否实现了投资预期、 对跟踪误差和业绩
偏离的来源进行分析，基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。 
（7 ） 组合 维护 ： 基金 经理 将跟 踪标 的指 数变 动， 结合 成份 股的 流动 性状 况、
基金申购和赎回情况以及组合投资绩效评估的分析结果， 对投资组合进行监控和
调整，密切跟踪标的指数。 
基金 管理 人在 确 保基 金 份额 持 有人 利 益的 前 提下 有 权根 据 环境 变 化和 实际
需要对上述投资管理体制和程序做出调整，并在更新的招募说明书中公告。 
（五 ） 投资 组合 管理 
1、构建投资组合 
制定建仓策略制定建仓策略和逐步组合调整。 
本基金采取制定建仓策略和逐步组合调整。 
本基金采取完全复制法确定目标组合， 根据指数成份股的流动性和需买入数
量建立基金的建仓策略， 在基金合同生效之日起 3 个月 内， 按照 建仓 策略 将不 低
于 90% 的基金资产投资于标的指数成份股、 备选成份股。 此后， 如因标的指数成
份股 调整 、 基金 申购 或赎 回带 来现 金等 因素 导致 基金 不符 合这 一投 资比 例的 ， 基
金管理人将在规定期限内进行调整。 
基金管理人将对成份股的流动性进行分析， 如因流动性欠佳而无法完成建仓
的某些成份股将采用合理方法寻求替代 。 
2、日常投资组合管理 
（1 ）可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分 析：基金管理人将对标的指数
成份股的调整、股 本变化、分红 、停/ 复牌 、市 场流 动性 、标 的 指数 编制 方法 的
变化、基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。 
（2 ）投资组合的调整：利用数量化分析模型 ，优选组合调整方案，并利用
ETF 投资管理系统适时调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。 
对比指对比指数与组合的每日及累计的绩效数据，检测跟踪误差及其趋势：
分析 由于 组合 每 只股 票构 成与 指 数构 成 的差 异 导致 的 跟踪 误 差的 程度 与趋 势以
找出跟踪 误差 的来 源， 进而 决定 需要 对组 合调 整的 部分 及调 整方 法， 并初 步制 定
下一交易日的投资组合调整方案。



（4 ） 制作 并公 布申购赎回清单：以 T-1 日基金持有的证券及其比例为基础，深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 64 
根据上市公司公告，考虑 T 日可能发生的上市公司变动情况，制作 T 日的申购
赎回清单并公告。 
3、定期投资组合管理 
基金管理人将定期 （每月或每半年） 进行投资组合管理， 主要完成下列事项： 
（1 ）定期对投资组合的跟踪误差进行归因分 析，制定改进方案，经投资决
策委员会审批后实施； 
（2 ）根据标的指数的编制规则及调整公告， 制定组合调整方案，经投资决
策委员会 审批后实施； 
（3 ）根据基金合同中基金管理费、基金托管 费等的支付要求，及时检查组
合中现金的比例，进行每月支付现金的准备。 
4、投资绩效评估 
（1 ）每日对基金的绩效评估进行，主要是对 跟踪偏离度和跟踪误差进行评
估； 
（2 ）每月末，金融工程部对本基金的运行情况进行量化评估； 
（3 ）每月末，基金经理根据量化评估报告， 重点分析本基金的偏离度和跟
踪误差产生原因、 现金的控制情况、 标的指数调整成份股前后的操作、 未来成份
股的变化等。 
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ，年跟踪
误差不超过 2% 。如因指 数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差
超过 上述 范围 ， 基金 管理 人应 采取 合理 措施 避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差 进一 步扩
大。 
（六 ） 投资限制 
1、 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基金资产净
值的 0.5% ， 基金 持有 的全 部权 证的 市值 不超 过基 金资 产净 值的 3% ， 基金 管理 人
管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 。 法律法规或中国证监
会另有规定的，遵从其规定；



2、 本基 金财 产参 与股 票发 行申 购， 所申 报的 金额 不得 超过 本基 金的 总资 产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
3、 在任何交易日日终，持有的买入股指期货 合约价值，不得超过基金资产深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 65 
净值的 10% ； 在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的 100 ％，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在
一年以内的政府债券） 、权证、资产支持证券、 买入返售金融资产（不含质押式
回购 ） 等； 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的卖 出期 货合 约价 值不 得超 过基 金持 有的 股
票总市值的 20 ％；在任何交易日内交易（不包 括平仓）的股指期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20％ ；每 个交 易日 日终 在扣 除股 指期
货合约需缴纳的交易保证 金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 
4、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定； 
5、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
《基 金法 》 及其 他有 关法 律法 规或 监管 部门 取消 上述 限制 的， 履行 适当 程序
后，基金不受上述限制 。 
基金管理人应当自 《基金合同》 生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例
符合《基金合同》的约定。 
由于证券 期货 市场 波动 、 上市 公司 合并 或基 金规 模变 动等 基金 管理 人之 外的
原因 导致 的投 资 组合 不符 合上 述 约定 的 比例 不 在限 制 之内 ， 但基 金管 理人 应在
10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律 法规另有规定的从其规定。 
（七）禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
1、承销证券； 
2、向他人贷款或提供担保； 
3、从事承担无限责任的投资； 
4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
5、向 基金 管理 人、 基金 托管 人出 资或 者 买卖 其基 金 管理 人、 基金 托管 人发
行的股票或债券； 
6、买 卖与 基金 管理 人、 基金 托管 人有 控 股关 系的 股 东或 者与 基金 管理 人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动 ； 
8、当 时有 效的 法律 法规 、中 国证 监会 及 《基 金合 同 》规 定禁 止从 事的 其他
行为。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 66 
对于因上述 5、6 项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股，基
金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下， 将结合使用其他合理方法进行适当替
代。 
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。 
（八） 业绩 比较 基准 
本基金业绩比较基准为标的指数 。本基金标的指数为深证 300 指数。 
深证 300 指数于 2009 年 11 月 4 日发布， 其 对深圳 A 股初步筛选后的样本
股， 根据 平均 流通 市值 及平 均成 交金 额进 行综 合排 名， 选取 排名 靠前 300 只股票
组成样本。 
如果指数编制单位变更或停止深证 300 指数的编制及发布、 或深证成份指数
由其他指数替代、 或由于指数编制方法等重大变更导致深证成份指数不宜继续作
为标 的指 数， 或证 券市 场有 其他 代表 性更 强、 更适 合投 资的 指数 推出 时， 本基 金
管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。



（九） 风险 收益 特征 
本基金属股票 型 基金， 预期 风险与 预期 收益高于混合 型基金 、 债券 型 基金与
货币 市场 基金 。 本基 金为 指数 型基 金， 主要 采用 完全 复制 法跟 踪标 的指 数的 表现 ，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 
（十） 基金 管理 人代 表基 金行 使股 东权 利的 处理 原则 及方 法 
1、不谋求对上市公司的控股； 
2、有利于基金资产的安全与增值； 
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独 立行使股东权利，保护基金份
额持有人的利益。 
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独 立行使债权人权利，保护基金
份额持有人的利益。 
（十一） 基金 的 融资 融券 
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 
（十 二） 基金 投 资组 合报 告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 67 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 
投资组合报告 
1.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况 
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 
1 权益投资 91,270,615.95 99.30 
 其中：股票 91,270,615.95 99.30 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 97,200.00 0.11 
 其中：债券 97,200.00 0.11 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 
- - 
7 银行存款和结算备付金合计 533,592.62 0.58 
8 其他资产 14,810.82 0.02 
9 合计 91,916,219.39 100.00 



 
 
1.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合 
 
1.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合


 
代
码 
行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值比例
(%) 
A 农、林、牧、渔业 2,360,716.14 2.58 
B 采矿业 781,526.98 0.85 
C 制造业 57,678,855.21 62.92 
D 
电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供
应业 
719,502.22 0.78 
E 建筑业 1,660,622.93 1.81 
F 批发和零售业 1,939,230.47 2.12 
G 交通运输、仓储和邮政业 295,522.00 0.32 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 68 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 
信息 传输 、 软件 和 信息技术服务
业 
8,023,672.43 8.75 
J 金融业 6,718,314.50 7.33 
K 房地产业 5,028,442.12 5.49 
L 租赁和商务服务业 1,545,422.98 1.69 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 1,844,180.15 2.01 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 
773,426.40 0.84 
R 文化、体育和娱乐业 1,682,040.12 1.83 
S 综合 219,141.30 0.24 
 合计 91,270,615.95 99.56 







 
1.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的 港 股通投资股票投资组合 
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 
 
1.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细 
 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允 价值 （元 ） 
占基金资产净值
比例（％） 
1 000333 美的集团 71,207 3,947,004.01 4.31 
2 000651 格力电器 75,248 3,288,337.60 3.59 
3 000858 五 粮液 28,968 2,313,963.84 2.52 
4 000725 京东方 A 397,808 2,303,308.32 2.51 
5 002415 海康威视 52,211 2,036,229.00 2.22 
6 000002 万科 A 63,698 1,978,459.88 2.16 
7 000001 平安银行 132,321 1,759,869.30 1.92 
8 300498 温氏股份 58,464 1,397,289.60 1.52 
9 000063 中兴通讯 37,583 1,366,517.88 1.49 
10 002304 洋河股份 8,783 1,010,045.00 1.10 




 
1.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合


 
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 69 
3 金融债券 - - 
 其中：政策性金融债 - - 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债 （可交换债） 97,200.00 0.11 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 97,200.00 0.11 



 
 
1.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细 
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（％） 
1 128024 宁行转债 757 75,700.00 0.08 
2 128028 赣锋转债 108 10,800.00 0.01 
3 123004 铁汉转债 107 10,700.00 0.01 




 
1.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券
投资明细 
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。






 
1.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明
细 
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 
 
1.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细 
注：本基金本报告期末未持有权证。 
 
1.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 
注：报告期末本基金无股指期货持仓。 
 
1.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 
注：报告期末本基金无国债期货持仓。 
 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 70 
 
1.11 投资 组合 报告 附 注 
 
1.11.1






报告 期内 本基 金投 资的 前十 名证 券 的发 行主 体没 有被 监管 部门 立案 调查 或 在报 告编 制
日前一年内受到公开谴责、处罚的 情况。 
 
1.11.2



本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 
1.11.3 其他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 324.40 
2 应收证券清算款 14,368.48 
3 应收股利 - 
4 应收利息 117.94 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 14,810.82 




1.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细 
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



1.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 
注：本基金本报告期末指 数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 71 
十 二 、 基金 的业 绩 
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产， 但不 保证 基金 一定 盈利 ， 也不 保证 最低 收益 。 基金 的过 往业 绩并 不代 表其 未
来表 现。 投资 有风 险， 投资 者在 做出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本基 金的 招募 说明 书。 
（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 
阶段 
净值增长
率（1） 
净值增长率
标准差（2） 
业绩比较基
准收益率
（3） 
业绩比较基
准收益率标
准差（4） 
(1) －(3) (2) －(4) 
2011 年 9 月 16
日 （基 金合 同生
效 日 ） 至 2011
年 12 月 31 日 
-16.30% 0.98% -20.05% 1.58% 3.75% -0.60% 
2012 年 1 月 1
日至 2012 年 12
月 31 日 
2.52% 1.42% 2.34% 1.44% 0.18% -0.02% 
2013 年 1 月 1
日至 2013 年 12
月 31 日 
4.85% 1.38% 4.70% 1.39% 0.15% -0.01% 
2014 年 1 月 1
日至 2014 年 12
月 31 日 
30.29% 1.17% 30.66% 1.17% -0.37% 0.00% 
2015 年 1 月 1
日至 2015 年 12
月 31 日 
32.55% 2.64% 32.63% 2.64% -0.08% 0.00% 
2016 年 1 月 1
日至 2016 年 12
月 31 日 
-18.93% 1.70% -19.39% 1.75% 0.46% -0.05% 
2017 年 1 月 1
日至 2017 年 12
月 31 日 
13.80% 0.86% 13.81% 0.86% -0.01% 0.00% 
2011 年 9 月 16
日 （基金合同生
效 日 ） 至 2017
年 12 月 31 日 
43.35% 1.60% 36.19% 1.64% 7.16% -0.04% 
（二 ） 自基 金合 同生 效以 来基 金累 计 净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较图 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 72 
 
 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 73 
十 三 、 基金 的财 产 
 
（一）基金财产 总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收款
项以及其他投资所形成的价值总和。 
其构成主要有： 
1、银行存款及其应计利息； 
2、结算备付金及其应计利息； 
3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息； 
4、应收证券交易清算款； 
5、应收申购款； 
6、股票投资及其估值调整； 
7、债券投资及其估值调整和应计利息； 
8、权证投资及其估值调整； 
9、其他投资及其估值调整； 
10、其他资产等。 
（二 ）基 金资 产 净值



基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
（三 ）基 金财 产 的账 户



本基 金以 基金 托 管人 的 名义 开 立资 金 结算 账 户和 托 管专 户 用于 基 金的 资金
结算 业务 ，并 以 基金 托管 人和 本 基金 联 名的 方 式开 立 基金 证 券账 户、 以本 基金
的名 义开 立银 行 间债 券托 管账 户 并报 中 国人 民 银行 备 案。 开 立的 基金 专用 账户
与基 金管 理人 、 基金 托管 人、 基 金代 销 机构 和 基金 登 记 结算 机构 自有 的财 产账
户以及其他基金财产账户相独立。 
（四 ）基 金财 产 的保 管和 处分



本基金财产独立于基金管理人、 基金托 管人和基金代销机构的固有财产， 并
由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产；
基金 管理 人、 基金 托管 人因 基金 财产 的管 理、 运用 或其 他情 形而 取得 的财 产和 收
益， 归入 基金 财产 。 基金 管理 人、 基金 托管 人 、 基金 登记 结算 机构 和基 金代 销机深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 74 
构以其自有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求
冻结 、 扣押 或其 他权 利。 除依 法律 法规 和 《基 金合 同》 的规 定处 分外 ， 基金 财产
不得被处分。 
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权， 不得与其固有资产产生的债务
相互 抵销 ； 基金 管理 人管 理运 作不 同基 金的 基金 财产 所产 生的债权债务不得相互
抵销。 
 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 75 
十 四 、基 金资 产 的估 值 
 
（一）估值目的 
基金资产估值的目的是客观、 准确地反映基金相关资产的公允价值， 依据经
基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值， 是计算基金申购
与赎回价格的基础。 
（二）估值日 
本基 金的 估值 日 为相 关 的证 券 交易 场 所的 正 常营 业 日以 及 国家 法 律法 规规
定需要对外披露基金净值的非营业日。 
（三）估值对象 
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 
（四）估值程序 
基金 日常 估值 由 基金 管 理人 进 行。 基 金管 理 人完 成 估值 后 ，将 估 值结 果以
双方认可的方式发 送给基金托管人，基金托管人按法律法规、 《基金合同》 规定
的估 值方 法、 时 间、 程序 进行 复 核， 复 核无 误 后， 以 双方 认 可的 方式 发送 给基
金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
（五）估值方法 
本基金按以下方式进行估值： 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易 所上 市的 有价 证券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其 估值 日在 证券 交易
所挂 牌的 市价 （收 盘价 ） 估值 ； 估值 日无 交易 的， 以最 近交 易日 的市 价 （收 盘价 ）
估值；



（2 ）交易所上市实行净价交易的债券按估值 日收盘价估值，估值日没有交
易的，且最近交易日后经济环境 未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（3 ）交易所上市未实行净价交易的债券按估 值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后
经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 76 
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允
价格； 
（4 ） 交易 所上 市不 存在 活跃 市场 的有 价证 券， 采用 估值 技术 确定 公允 价值 。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送股、转增股、配股和公开增发的新股 ，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的市 价 （收 盘价 ） 估值 ； 该日 无交 易的 ， 以最 近一 日的 市价 （收 盘价 ）
估值； 
（2 ）首次公开发行未上市的股票、债券和权 证， 采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（3 ）首次公开发 行有明确锁定期的股票，同 一股票在交易所上市后，按交
易所上市的同一股票的市价 （收盘价） 估值；非公开发行有明确锁定期的股票，
按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 
3、 因持有股票而享有的配股权，采用估值技 术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
4、 全国银行间债券市场交易的债券、资产支 持证券等固定收益品种，采用
估值技术确定公允价值。 
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易 的，按债券所处的市场分别估
值。 
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不 能客观反映其公允价值的，基
金管 理人 可 根据 具体 情况 与基 金 托管 人 商定 后 ，按 最 能反 映 公允 价值 的价 格估
值。 
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的 ，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。 
根据 《基 金法 》 ，基 金管 理人 计算 并公 告基 金 资产 净值 ，基 金托 管人 复核 、
审查基金管理人计算的基金资产净值。 因此， 就与本基金有关的会计问题， 如经
相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 77 
基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
（六 ） 基金 份额 净值 的确 认和 估值 错误 的处 理 
基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位， 小数 点后 第 5 位四 舍五 入。 当估
值或份额 净值计价错误实际发生时， 基金管理人应当立即纠正， 并采取合理的措
施防止损失进一步扩大。 当错误达到或超过基金份额净值的 0.25% 时， 基金 管理
人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管
理人 应当 公告 ， 并报 中国 证监 会备 案。 因基 金估 值错 误给 投资 者造 成损 失的 ， 应
先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。 
关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理： 
1、差错类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、
或代理销售机构、或投资者自身的过错 造成差错，导致其他当事人遭受损失的，
差错的责任人应当对由 于该差错遭受损 失的当事人（ “ 受损方 ” ） 按下 述 “ 差错处
理原则 ” 给予赔偿承担赔偿责任。 
上述差错的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计
算差 错、 系统 故障 差错 、 下达 指令 差错 等； 对于 因技 术原 因引 起的 差错 ， 若系 同
行业现有技术水平无法预见、 无法避免、 无法抗拒， 则属不可抗力 ， 按照下述规
定执行。 
由于 不可 抗力 原 因造 成 投资 者 的交 易 资料 灭 失或 被 错误 处 理或 造 成其 他差
错， 因不 可抗 力原 因出 现差 错的 当事 人不 对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但因 该差
错取得不当得利的当事人 仍应负有返还不当得利的义务。 
2、差错处理原则 
（1 ）差错已发生，但尚未给当事人造成损失 时，差错责任方应及时协调各
方， 及时 进行 更正 ， 因更 正差 错发 生的 费用 由差 错责 任方 承担 ； 由于 差错 责任 方
未及时更正已产生的差错， 给当事人造成损失的由差错责任方承担； 若差错责任
方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则
其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，
确保差错已得到更正。 
（2 ）差错的责任方对可能导致有关当事人的 直接损失负责，不对间接损失深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 78 
负责，并且仅对差错的有关直接当 事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因差错而获得不当得利的当事人负有及 时返还不当得利的义务。但差
错责任方仍应对差错负责， 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当得利造成其他当事人的 利益损失（ “ 受 损方 ” ） ，则 差错 责任 方应 赔偿 受损 方
的损 失， 并在 其支 付的 赔偿 金额 的范 围内 对获 得不 当得 利的 当事 人享 有要 求交 付
不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损
方， 则受 损方 应当 将其 已经 获得 的赔 偿额 加上 已经 获得 的不 当得 利返 还的 总和 超
过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 
（4 ）差错调整采用尽量恢 复至假设未发生差错的正确情形的方式。 
（5 ）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基 金管理人过错造成基金资产损
失时 ， 基金 托管 人应 为基 金的 利益 向基 金管 理人 追偿 ， 如果 因基 金托 管人 过错 造
成基金资产损失时， 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 除基金管理
人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失， 并拒绝进行赔偿时， 由基金管理
人负责向差错方追偿。 
（6 ）如果出现差错的当事人未按规定对受损 方进行赔偿，并且依据法律、
行政 法规 、 《基 金合 同》 或其 他规 定， 基金 管理 人自 行或 依据 法院 判决 、仲 裁裁
决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有 权向出现过错的当事人进行追索，
并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 
（7 ）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3、差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查明差错发生的原因，列明所有的当事 人，并根据差错发生的原因确
定差错的责任方； 
（2 ） 根据 差错 处理 原则 或当 事人 协商 的方 法对 因差 错造 成的 损失 进行 评估 ； 
（3 ）根据差错处理原则或当事人协商的方法 由差错的责任方进行更正和赔
偿损失； 
（4 ）根据差错处理的方法，需要修改基金登 记结算机构的交易数据的，由
基金登记结算 机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认； 
（5 ）基金管理人及基金托管人基金份额净值 计算错误偏差达到基金份额净深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 79 
值的 0.25% 时， 基金 管理 人应 当报 告中 国证 监会 ； 基金 管理 人及 基金 托管 人基 金
份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告并报
中国证监会备案。 
（七 ） 暂停 估值 的情 形 
1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定 节假日或因其他原因暂停营业
时； 
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时； 
3、法律法规规定、中国证监会认定或《基金合同》约定的其他情形。 
（八 ） 特殊 情形 的处 理 
1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理； 
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的 数据错误，或由于其他不可抗
力原 因， 基金 管理 人和 基金 托管 人虽 然已 经采 取必 要、 适当 、 合理 的措 施进 行检
查， 但是 未能 发现 该错 误的 ， 由此 造成 的基 金资 产估 值错 误， 基金 管理 人和 基金
托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施
消除由此造成的影响。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 80 
十 五 、基 金的 收 益分 配 
 
（一）基金 收益 的构成 
基金 收益是指 基金投资所得的股票红利、 股息、 债券利息、 票据投资收 益、
买卖 证券 差价 、 银行 存款 利息 以及 其他 收益 和因 运用 基金 财产 带来 的成 本或 费用
的节约。 
（二 ）基 金收 益 分配 原则 
1、 当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上时，可进
行收 益分 配。 基金 管理 人对 基金 份额 净值 增长 率和 标的 指数 同期 增长 率的 计算 方
法参见招募说明书； 
2、 基于 本基 金的 性质 和特 点， 本基 金收 益分 配不 须以 弥补 浮动 亏损 为前 提，
收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值， 即基金收益分配基准日基
金份额净值在扣减每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； 
3、 在符 合有 关基 金分 红条 件的 前提 下， 本基 金每 年收 益 分配次数最多为 12
次， 每次 收益 分配 比例 依据 以下 原则 确定 ： 使收 益分 配后 基金 份额 净值 增长 率尽
可能贴近标的； 
4、本基金收益分配采取现金分红方式； 
5、每一基金份额享有同等分配权； 
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
（ 三） 基金 收益 分配 数额 的确 定 
1、 在收 益评 价日 ， 基金 管理 人计 算基 金净 值增 长率 和标 的指 数同 期增 长率 ，
并计算基金净值增长率与标的指数增长率的差额，当差额超过 1% 时，基金管理
人有权进行收益分配。 
2、根据前述收益分配原则确定收益评价日本 基金的可分配收益、收益分配
比例及收益分配数额。 
（四） 收益分 配 方案 
基金 收益 分配 方 案中 应载 明 截止 收益 评 价日 的基 金可 分配 收 益、 基金 收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 81 
（ 五）收 益分 配 方案 的确 定、 公告 与实 施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内
在指定媒体公告并报中国证监会备案。 
在分 配方 案公 布 后， 基金 管 理人 就支 付 的现 金红 利向 基金 托 管人 发送 划款
指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 
基金红利发放日距离收益分配基准日（即收益评价日）的时间不得超过 15
个工作日。 
（ 六）基 金收 益 分配 中发 生的 费用 
基金收益分 配 时 若 需要 向 本 基金 的 登 记结 算 机 构支 付 一 定的 收 益 分配 费
用， 该部 分费 用在 基金 财产 中列 支。 基金 收益 分配 时所 发生 的银 行转 账或 其他 手
续费用由基金份额持有人自行承担。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 82 
十六 、基 金的 费 用与 税收 
 
（一 ）基 金费 用 的种 类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金的标的指数使用许可费； 
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的信 息披 露费 用； 
5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的会 计师 费、 律师 费和 诉讼 费； 
6、 基金上市费及年费； 
7、 基金份额持有人大会费用； 
8、基金的证券交易费用； 
9、基金的银行汇划费用； 
10、 按照 国家 有关 规定 和 《基 金合 同》 约定 ， 可以 在基 金财 产中 列支 的其 他
费用。 
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 
（二 ）基 金费 用 计提 方法 、计 提标 准和 支付 方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算
方法如下： 
H ＝E× 0.5%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金托管人根据
基金管理人的授权委托书， 于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人 。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费的计
算方法如下： 
H ＝E× 0.1%÷ 当年天数 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 83 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金托管人根据
基金管理人的授权委托书， 于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 
3、基金的标的指数使用许可费 
基金 的 标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算 方法
如下：



H ＝E× 标的指数使用许可 费年费率÷ 当年 天数 ，根 据 基金 管理 人与 标的 指数
供应 商签 订的 相 应指 数许 可协 议 的规 定 ，本 基 金标 的 指数 使 用许 可费 年费 率为
0.03% 。



H 为每日应计提的基金标的指数使用许可费



E 为前一日基金资产净值



自基金合同生效之日起，指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。
指数使用许可费的收取下限为每年人民币 30 万元 ， 即若 不足 人民 币 30 万元则按
照人民币 30 万元收取。



标的 指数 供应 商 根据 相 应指 数 许可 协 议变 更 上述 标 的指 数 使用 许 可费 费率
和计 费方 式， 基金 管理 人必 须依 照有 关规 定最 迟于 新的 费 率和计费方式实施日前
2 日在指定媒体上刊登公告。 
4、上述 “ 一、基金费用的种类 ” 中第 4 －10 项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
（三 ）不 列入 基 金费 用的 项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完 全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费用 ， 包括 但不 限于 验资 费 、 会计 师和 律师 费、
信息披露费用等费用； 
4、其他根据相关法律法规及中 国证 监会 的有 关规 定不 得列 入基 金费 用的 项
目。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
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（四）费用调整 
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率等相关费率。 
调高 基金 管理 费 率或 基 金托 管 费率 等 费率 ， 须召 开 基金 份 额持 有 人大 会审
议；调低基金管理费率或基金托管费率等，无须召开基金份额持有人大会。 
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上公告。 
（五）基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 85 
 
十 七 、基 金的 会 计与 审计 
 
（一 ）基 金会 计 政策 
1、基金管理人为本 基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的 会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会 计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。 
（二 ）基 金的 年 度审 计 
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管 人相互独立的具有证券从业资
格的会计师事务所及其注册 会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事 务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在 2 日内在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。 
 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
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十 八 、基 金的 信 息披 露 
 
（一 ） 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、
《基金合同》及其他有关规定。 
（二 ） 信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会 的基 金份 额 持有 人等 法律 法 规和 中 国证 监 会规 定 的自 然 人、 法人 和其 他组
织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 （以下简
称 “ 网站 ” ） 等媒 介披 露， 并保 证基 金投 资者 能够 按照 《基 金合 同》 约定 的时 间和
方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
（三 ） 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、 登载 任何 自然 人、 法人 或者 其他 组织 的祝 贺性 、 恭维 性或 推荐 性的 文字 ； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
（四 ） 本基 金公 开披 露的 信息 应采 用中 文文 本。 如同 时采 用外 文文 本的 ， 基
金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文
本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
（五）公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
1、基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 87 
基金募集 申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金招募说明书、 《基金合同》摘要登载在指 定媒体上；基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 
（1 ） 基金 招募 说明 书应 当最 大限 度地 披露 影响 基金 投资 者决 策的 全部 事项 ，
说明 基金 认购 、 申购 和赎 回安 排、 基金 投资 、 基金 产品 特性 、 风险 揭示 、 信息 披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒体上；基金管理人在公告的 15 日前向主要 办公场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
（2 ） 《基 金合 同》 是界 定 《基 金合 同》 当事 人的 各项 权利 、 义务 关系 ， 明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。 
（3 ）基金托管协议是界定基金托管人和基金 管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
2、基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒体上。 
3、 《基金合同》 生效公告 
基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒体上登载《基金合同》
生效公告。 
4、 基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 
基金建仓期结束后， 基金管理人确定基金份额折算日， 并至少提前 3 个工作
日将基金份额折算日公告登载于指定媒体及网站上。 
基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后， 基金管理
人将在 3 个工作日内将基金份额折算结果公告登载于指定媒体上。 
5、 基金开始申购、赎回公告 
基金管理人应 在开始办理申购赎回的具体日 期前 2 日在至少一家指定 媒体
上公告。 
6、 基金份额上市交易公告书 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 88 
基金份额 获准在证券交易所上市交易的， 基金管理人应当在基金份额上市交
易前至少 3 个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒体上。 
7、 基金资产净值、基金份额净值 
《基 金合 同》 生效 后， 在开 始办 理基 金份 额申 购或 者赎 回前 ， 基金 管理 人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开 始办 理基 金 份额 申 购或 者 赎回 后 ，基 金 管理 人 应当 在 每个 开 放日 的次
日， 通过 网站 、 基金 份额 发售 网点 以及 其他 媒介 ， 披露 开放 日的 基金 份额 净值 和
基金份额累计净值。 
基金 管理 人应 当 公告 半 年度 和 年度 最 后一 个 市场 交 易日 基 金资 产 净值 和基
金份 额净 值。 基金 管理 人应 当 在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 
8、基金份额 申购赎回清单 
在开始办理基金份额申购或者赎回之后， 基金管理人应当在每个开放日， 通
过网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的 申购赎回清单 。 
9、 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日 起 60 日内，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒体上。 
《基 金合 同》 生效 不足 2 个月 的， 基金 管理 人可 以不 编制 当期 季度 报告 、 半
年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证 监会 和基 金管 理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本和书面报
告两种方式。 
10、 临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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予以 公告 ， 并在 公开 披露 日分 别报 中国 证监 会和 基金 管理 人主 要办 公场 所所 在地
的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
（1 ）基金份额持有人大会的召开； 
（2 ）终止《基金合同》 ； 
（3 ）转换基金运作方式； 
（4 ）更换基金管理人、基金托管人； 
（5 ）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
（6 ）基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
（7 ）基金募集期延长； 
（8 ）基金管理人的董事长、总经理及其他高 级管理人员、基金经理 和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动； 
（9 ）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
（10 ） 基金 管理 人、 基金 托管 人基 金托 管部 门的 主要 业务 人员 在一 年内 变动
超过百分之三十； 
（11 ） 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
（12 ） 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
（13 ） 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
（14 ） 重大关联交易事项； 
（15 ） 基金收益分配事项； 
（16 ） 管理费、托管费等费用计提标准 、计提方式和费率发生变更； 
（17 ） 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
（18 ） 基金改聘会计师事务所； 
（19 ） 变更基金销售机构； 
（20 ） 更换基金登记结算机构 ； 
（21 ） 本基金开始办理申购、赎回； 
（22 ） 本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 90 
（23 ） 暂停接受申购、赎回申请； 
（24 ） 本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
（25 ） 基金变更标的指数； 
（26 ） 基金暂停上市、恢复上市或终止上市； 
（27 ） 中国证监会规定的其他事项。 
11 、 澄清公告 
在 《基 金合 同》 存续 期限 内， 任 何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
12、 基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报中国证监会核准或者备案， 并
予以公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前 40 日公告基金份
额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会， 基金管理人、 基金托管
人对基金份额持有人大会决定的 事项不依法履行信息披露义务的， 召集人应当履
行相关信息披露义务。 
13、 中国证监会规定的其他信息。 
（六 ） 信息披露事务管理 
基金 管理 人、 基金 托管 人应 当建 立健 全信 息披 露管 理制 度， 指定 专人 负责 管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基 金管 理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基金 份额 申购 赎回 价格 、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查， 并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 
基金 管理 人、 基金 托管 人除 依法 在指 定媒 体上 披露 信息 外， 还可 以根 据需 要
在其他公共媒体披露信息， 但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息， 并且深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 91 
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
（七 ） 信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制。 
 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 92 
十 九、风险揭示 
 
（一） 市场风险 
证券市场价格受到经济因素、 政治因素、 投资心理和交易制度等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 
（1 ）政策风险：因国家宏观政策（如货币政 策、财政政策、行业政策、地
区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
（2 ）经济周期风险：随经济运行的周期性变 化，证券市场的收益水平也呈
周期 性变 化。 基金 投资 于债 券与 上市 公司 的股 票， 收益 水平 也会 随之 变化 ， 从而
产生风险。 
（3 ） 利率 风险 ： 金融 市场 利率 的波 动会 导致 证券 市场 价格 和收 益率 的变 动。
利率直接影响着债券的价格和收益率， 影响着 企业的融资成本和利润。 基金投资
于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。 
（4 ）再投资风险：市场利率下降将影响固定 收益类证券利息收入的再投资
收益率，这与利率上升所带来的价格风险互为消长。 
（二）ETF 特 有风 险 
（1 ） 指数 化投 资的 风险 ：ETF 作为股票指数基金， 在投资管理中会至少维
持 90% 的股票投资比例， 具有对股票市场的系统性风险， 不能规避市场下跌的风
险和个股风险。 
（2 ）跟踪误差的风险：跟踪误差反映的是投 资组合与跟踪基准之间的偏离
程度 ， 是控 制投 资组 合与 基准 之间 相对 风险 的重 要指 标， 跟踪 误差 的大 小是 衡量
指数化投资成功与否的关键。 以下原因可能会影响到基金的跟踪误差扩大， 与业
绩基准产生偏离： 
①标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为； 
②标的指数成份股的调整； 
③基金现金资产的拖累； 
④基金的管理费和托管费带来的跟踪误差； 
⑤指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等因素带来的偏差； 
⑥由于缺少衍生金融工具， 基金建仓期间无法实现对指 数的有效跟踪所带来深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 93 
的偏差。 
（3 ）二级市场折溢价风险 
ETF 二级市场的价格受供需关系的影响， 可能高于或低于基金的份额净值，
形成溢价交易或折价交易。 
（4 ）二级市场流动性风险 
ETF 可在 二级 市场 进行 买 卖， 因此 也 可能 面临 因 市场 交易 量 不足 而造 成的
流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。 
（5 ）套利风险：由于证券市场的交易机制和 技术约束，完成套利需要一定
的时间，因此套利存在一定风险。 
同时，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交易成本，所以折溢价在一
定范围之内也不能形成套利。 另外， 当一篮子股票中存在涨停或 临时停牌的情况
时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响折价套利。 
（6 ）参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 
证券 交易 所在 开 市后 根 据 申购 赎回 清 单 和组 合证 券 内各 只 证券 的 实时 成交
数据 ， 计算 并发 布基 金份 额参 考净 值 （IOPV ） ， 供投 资者 交易 、 申购 、 赎回 基金
份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现
错误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 
（三） 管理风险 
在基金管理运作过程中， 基金管理人的研究水平、 投资管理水平直接影响基
金 收益 水平 ， 如果 基金 管理 人对 经济 形势 和证 券市 场判 断不 准确 、 获取 的信 息不
全、投资操作出现失误，都会影响基金的收益水平。 
（四） 操作 或技 术风 险 
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中， 可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。 这种技术风险可
能来自基金管理公司、销售机构、证券交易所、证券登记 结算 机构等。 
（五） 合规 性风 险 
指基金管理或运作过程中， 违反国家法律法规的规定， 或者基金投资违反法
规及基金合同有关规定的风险。 
 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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（六） 其他风险 
战争 、 自然 灾害 等不 可抗 力因 素的 出现 ， 将会 严 重影响证券市场的运行， 可
能导致基金财产的损失。 
金融 市场 危机 、 行业 竞争 、 代理 商违 约、 托管 行违 约等 超出 基金 管理 人自 身
直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 
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二十 、基 金合 同 的变更、 终止与基金财产的清算 
 
（一） 《基 金合 同》 的 变更 
1 、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过： 
（1）更换基金管理人；



（2）更换基金托管人； 
（3）转换基金运作方式； 
（4）提高基金管理人 、基金托管人的 报酬标准（但根 据法律法规的要求
提高该等报酬标准的除外） ； 
（5）变更基金类别； 
（6）变更基金投资目 标、范围或策略 （法律法规和中 国证监会另有规定
的除 外） ； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金份额持有人大会召开程序； 
（9） 终止 基金 上市 ， 但因 基金 不再 具 备上 市条 件而 被 深圳 证券 交易 所终
止上市的情形除外； 
（10 ）终止《基金合同》 ； 
（11 ）其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 
但出现下列情况时， 可不经基金份额持有人大会决议， 由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案： 
（1 ）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
（2 ）法律法规要求增 加的基金费用的收取； 
（3 ）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率； 
（4 ）因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记结算机构的相关业务规
则发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5 ）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或 修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生实质性变化； 
（6）除按照法律法规 和《基金合同》 规定应当召开基 金份额持有人大会
的以外的其他情形。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人 大会决议经中国证监会核准生
效后方可执行，自《基金合同》生 效之日起在至少一家指定媒体公告。 
（二） 《基 金合 同》 的 终止 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情 形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三） 基金财产的清算 
1、 基金 财产 清算 小组 ： 自出 现 《基 金合 同 》 终止 事由 之日 起 30 个工作日内
成立 清算 小组 ， 基金 管理 人组 织基 金财 产清 算小 组并 在中 国证 监会 的监 督下 进行
基金清算。 
2、基金财产清算小组组成：基金财 产清 算小 组成 员由 基金 管理 人、 基金 托
管人 、 具有 从事 证券 相关 业务 资格 的注 册会 计师 、 律师 以及 中国 证监 会指 定的 人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金 财产 清算 小组 职责 ： 基金 财产 清算 小组 负责 基金 财产 的保 管、 清理 、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基 金合 同》 终止 后， 由基 金财 产清 算小 组统 一接 管基 金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘请会计师事务所对清算报告进行外部 审 计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7 ）对基金财产进行分配； 
（四） 清算费用 
清算 费用 是指 基 金财 产 清算 小 组在 进 行基 金 清算 过 程中 发 生的 所 有合 理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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（五） 基金 财产 清算 剩 余资 产的 分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产 清算 费用 、 交纳 所欠 税款 并清 偿基 金债 务后 ， 按基 金份 额持 有人 持有 的基 金
份额比例进行分配。 
（六） 基金 财产 清算 的 公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金 财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告 于 《基 金合 同》 终止 并报 中国 证监 会备 案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。 
（七） 基金 财产 清算 账 册及 文件 的保 存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
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二 十 一 、基 金合 同的 内容 摘要 
 
< 一> 基金合同当事人的的权利、义务 
（一 ）基 金份 额 持有 人的 权利 与义 务 
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受，
基金投资者自取得依据 《基金合同》 募集的基金份额， 即成为本基金份额 持有人
和 《基 金合 同》 的当 事人 ， 直至 其不 再持 有本 基金 的基 金份 额 。 基金 份额 持有 人
作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有 关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于： 
（1 ） 分享基金财产收益； 
（2 ） 参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ） 依法转让或申请赎回其持有的基金份额； 
（4 ） 按照规定要求召开基金份额持有人大会； 
（5 ） 出席 或者 委派 代表 出席 基 金份 额持 有人 大会 ，对 基金 份 额持 有人 大
会审议事项行使表决权 ； 
（6 ） 查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ） 监督基金管理人的投资运作； 
（8 ） 对基 金管 理人 、基 金托 管 人、 基金 销售 机构 损害 其合 法 权益 的行 为
依法提起诉讼； 
（9 ） 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有 关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于： 
（1 ） 遵守《基金合同》 ； 
（2 ） 缴纳 基金 认购 款项 和认 购 股票 、应 付申 购对 价和 赎回 对 价及 法律 法
规和《基金合同》所规定的费用； 
（3 ） 在其 持有 的基 金份 额范 围 内， 承担 基金 亏损 或者 《基 金 合同 》终 止
的有限责任； 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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（4 ） 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（5 ） 返还 在基 金交 易过 程中 因 任何 原因 ，自 基金 管理 人、 基 金托 管人 及
代销机构处获得的不当得利； 
（6 ） 执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（7 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二 ）基 金管 理 人的 权利 与义 务 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有 关规定，基金管理人的权利包括
但不限于： 
（1 ） 依法募集基金； 
（2 ） 自《 基金 合同 》生 效之 日 起， 根据 法律 法规 和《 基金 合 同》 独立 运
用并管理基金财产； 
（3 ） 依照 《基 金合 同》 收取 基 金管 理费 以及 法律 法规 规定 或 中国 证监 会
批准的其他费用； 
（4 ） 销售基金份额； 
（5 ） 召集基金份额持有人大会； 
（6 ） 依据 《基 金合 同》 及有 关 法律 规定 监督 基金 托管 人， 如 认为 基金 托
管人 违反 了 《基 金合 同》 及国 家有 关法 律规 定， 应呈 报中 国证 监会 和其 他监 管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7 ） 在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ） 选择 、委 托、 更换 基金 代 销机 构， 对基 金代 销机 构的 相 关行 为进 行
监督和处理；



（9 ） 担任 或委 托其 他符 合条 件 的机 构担 任基 金注 册登 记机 构 办理 基金 登
记结算业务并获得《 基金合同》规定的费用；



（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ） 在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12 ） 在符 合有 关法 律法 规 、 交易 所及 登记 结算 结构 相关 业务 规则 和 《基 金
合同 》 的前 提下 ， 决定 和调 整除 调高 管理 费率 和托 管费 率之 外的 基金 相关 费率 结
构和收费方式；



（13 ） 依照 法律 法规 为基 金的 利益 对被 投资 公司 行使 股东 权利 ， 为基 金的 利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；


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（14 ） 在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；



（15）以 基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（16 ） 选择 、 更换 律师 事务 所、 会计 师事 务所 、 证券 经纪 商或 其他 为基 金提
供服务的外部机构；



（17 ）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有 关规定，基金管理人的义务包括
但不限于： 
（1 ） 依法 募集 基金 ，办 理 或者 委托 经中 国证 监会 认定 的其 他 机构 代为 办
理基金份额的发售 、申购、赎回 和登记事宜; 如认 为 基金 代销 机 构违 反《 基金 合
同》 、基 金销 售与 服务 代理 协议 及国 家有 关法 律 规定 ，应 呈报 中国 证监 会和 其他
监管部门 ，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（2 ） 办理 基金备案手续； 
（3 ） 自《基金合同》生效之日起,以诚 实信 用 、谨 慎勤 勉的 原则 管理 和运
用基金财产； 
（4 ） 配备 足够 的具 有专 业资 格 的人 员进 行基 金投 资分 析、 决 策， 以专 业
化的经营方式管理和运作基金财产； 
（5 ） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度，
保证 所管 理的 基 金财 产和 基金 管理 人的 财 产相 互独 立,对所 管理 的 不同 基金 分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ） 除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有 关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋 取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ） 依法接受基金托管人的监督； 
（8 ） 采取 适当 合理 的措 施使 计 算基 金份 额认 购价 格、 申购 、 赎回 对价 的
方法 符合 《基 金合 同》 等法 律文 件的 规定 ， 按有 关规 定计 算并 公告 基金 资产 净值 ，
确定基金份额申购、赎回的清单； 
（9 ） 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ） 编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严格 按照 《基 金法 》 、 《 基金 合同 》及 其他 有 关规 定， 履 行信 息披 露
及报告义务； 
（12 ） 保守 基金 商业 秘密 ，不 泄 露基 金投 资计 划、 投资 意向 等 。除 《基 金深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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法》 、 《基 金合 同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密，
不向他人泄露； 
（13 ） 按《 基金 合同 》的 约定 确 定基 金收 益分 配方 案， 及时 向 基金 份额 持
有人分配基金收益； 
（14 ） 按规 定受 理申 购与 赎回 申 请， 及时 、足 额支 付申 购的 应 付份 额和 现
金及赎回对价； 
（15 ） 依据 《基 金法 》 、 《基 金 合同 》及 其他 有关 规 定召 集基 金 份额 持有 人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按规 定保 存基 金财 产管 理 业务 活动 的会 计账 册、 报表 、 记录 和其 他
相关资料 15 年以上 ； 
（17 ） 确保 需要 向基 金投 资者 提 供的 各项 文件 或 资 料在 规定 时 间发 出， 并
且保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关
的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ） 组织并参加基金财产清算小组,参与 基金 财产 的保 管、 清理 、估 价、
变现和分配； 
（19 ） 面临 解散 、依 法被 撤销 或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报 告中 国证 监
会并通知基金托管人； 
（20 ） 因违 反《 基金 合同 》导 致 基金 财产 的损 失或 损害 基金 份 额持 有人 合
法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监督 基金 托管 人按 法律 法规 和 《基 金合 同》 规定 履行 自己 的 义务 ， 基
金托 管人 违反 《基 金合 同》 造成 基金 财产 损失 时， 基金 管理 人应 为基 金份 额持 有
人利益向基金托管人追偿； 
（22 ） 当基 金管 理人 将其 义务 委 托第 三方 处理 时， 应当 对第 三 方处 理有 关
基金事务的行为承担责任； 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益
受到 损失 ， 而基 金管 理人 首先 承担 了责 任的 情况 下， 基金 管理 人有 权向 第三 方追
偿； 
（23 ） 以基 金管 理人 名义 ， 代表 基金 份额 持有 人利 益行 使诉 讼权 利或 实施 其
他法律行为；



（24 ）基金管理人在募集期间未能达到基金的 备案条件， 《基金合同》不能深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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生效 ， 基金 管理 人承 担全 部募 集费 用， 将已 募集 资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（26 ） 建立 并保 存基 金份 额持 有人 名册 ， 定期 或不 定期 向基 金托 管人 提供 基
金份额持有人名册； 
（27 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三 ）基 金托 管 人的 权利 与义 务 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有 关规定，基金托管人的权利包括
但不限于： 
（1 ） 自《 基金 合同 》生 效之 日 起， 依法 律法 规和 《基 金合 同 》的 规定 安
全保管基金财产； 
（2 ） 依《 基金 合同 》约 定获 得 基金 托管 费以 及法 律法 规规 定 或监 管部 门
批准的其他收入； 
（3 ） 监督基金管理人对本基金的投资运作， 如发现基金管理人有违反 《基
金合 同》 及国 家法 律法 规行 为， 对基 金财 产、 其他 当事 人的 利益 造成 重大 损失 的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ） 以基 金托 管人 和基 金联 名 的方 式在 中国 证券 登记 结算 有 限公 司上 海
分公司和深圳分公司开设证券账户； 
（5 ） 以基金托管人名义开立证券交易资金账户， 用于证券交易资金清算； 
（6 ） 以基 金的 名义 在中 央国 债 登记 结算 有限 公司 开设 银行 间 债券 托管 账
户，负责基金投资债券的后台匹配及资金的 清算； 
（7 ） 提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（8 ） 在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（9 ） 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有 关规定，基金托管人的义务包括
但不限于： 
（1 ） 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ） 设立专门的基金托管部门， 具有符合要求的营业场所， 配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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（3 ） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全， 保证其托 管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账册记录等方面相互独立； 
（4 ） 除依 据《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定 外， 不 得利 用基 金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ） 保管 由基 金管 理人 代表 基 金签 订的 与基 金有 关的 重大 合 同及 有关 凭
证； 
（6 ） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账 户, 按照《基金合同》的约
定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7 ） 保守 基金 商业 秘密 ，除 《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他 有关 规定 另
有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ） 复核 、审 查基 金管 理人 计 算的 基金 资产 净值 、基 金份 额 申购 、赎 回
对价； 
（9 ） 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ） 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金 报告 出 具意 见， 说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果
基金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施； 
（11 ） 保存基金托管业务活动的记 录、 账册 、 报表 和其 他相 关资 料 15 年以
上； 
（12 ） 建立并保存基金份额持有人名册； 
（13 ） 按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依据 基金 管理 人的 指令 或 有关 规定 向基 金份 额持 有人 支 付基 金收 益
和赎回对价； 
（15 ） 按照 规定 召集 基金 份额 持 有人 大会 或配 合基 金份 额持 有 人依 法自 行
召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ） 参加 基金 财产 清算 小组 ， 参与 基金 财产 的保 管、 清理 、 估价 、变 现深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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和分配； 
（18 ） 面临 解散 、依 法被 撤销 或 者被 依法 宣告 破产 时， 及 时报 告中 国证 监
会和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19 ） 因违 反《 基金 合同 》导 致 基金 财产 损失 时， 应承 担赔 偿 责任 ，其 赔
偿责任不因其退任而免除； 
（20 ） 按规 定监 督基 金管 理人 按 法律 法规 和《 基金 合同 》规 定 履行 自己 的
义务 ， 基金 管理 人因 违反 《基 金合 同》 造成 基金 财产 损失 时 ， 应为 基金 利益 向基
金管理人追偿； 
（21 ） 执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（22 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
< 二> 基金份额持有人大会 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人可委托代理人
参加 会议 并行 使 表决 权。 基金 份 额持 有 人持 有 的每 一 基金 份 额拥 有平 等的 投票
权。 
鉴于本基金和本基金的联接基金（即 “ 汇添富深证 300 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金 ” ，以下简称 “ 联接基金 ” ）的 相关 性， 本 基金 联接 基金 的基
金份 额持 有人 可 以凭 所持 有的 联 接基 金 的份 额 出席 或 者委 派 代表 出席 本基 金的
份额持有人大会并参与表决。 在计算参会份额和计票时， 联接基金持有人持有的
享有表决权的基金份额数和表决票数为， 在本基金基金份额持有人大会的权益登
记日 ， 联接 基金 持有 本基 金份 额的 总数 乘以 该持 有人 所持 有的 联接 基金 份额 占联
接基金总份额的比例， 计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 
联接 基金 的基 金 管理 人 不应 以 联接 基 金的 名 义代 表 联接 基 金的 全 体基 金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权， 但可接受联接基金的特
定基 金份 额持 有 人的 委托 以联 接 基金 的 基金 份 额持 有 人代 理 人的 身份 出席 本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。 
联接 基金 的基 金 管理 人 代表 联 接基 金 的基 金 份额 持 有人 提 议召 开 或召 集本
基金份额持有人大会的， 须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会， 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
额持有人大会的， 由联接基金 的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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召开或召集本基金份额持有人大会。 
（一） 召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止《基金合同》 ； 
（2 ）更换基金管理人； 
（3 ）更换基金托管人； 
（4 ）转换基金运作方式； 
（5 ）提高基金管理人、基金托管人的报酬标 准（但根据法律法规的要求提
高该等报酬标准的除外） ； 
（6 ）变更基金类别； 
（7 ）本基金与其他基金的合并； 
（8 ）变更基金投资目标、范围或策略（法律 法规和中国证监会另有规定的
除外 ） ； 
（9 ）终止基金上市，但因基金 不再 具备 上市 条件 而被 深圳 证券 交易 所终 止
上市的情形除外； 
（10 ）变更基金份额持有人大会程序； 
（11 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（12 ）单独或合计持有本基金总份额 10％以上（含 10％）基金份额的基金
份额 持有 人 （以 基金 管理 人收 到提 议当 日的 基金 份额 计算 ， 下同 ） 就同 一事 项书
面要求召开基金份额持有人大会； 
（13 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（14 ）法 律法 规、 《基 金合 同》 或中 国证 监会 规定 的其 他应 当召 开基 金份 额
持有人大会的事项。 
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协 商 后修改，不需召开基金份额
持有人大会： 
（1 ）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3 ）在法律法规和《基金合同》规定的范围 内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率； 
（4 ）因相应的法律法规、深圳证券交易所或 者登记结算机构的相关业务规
则发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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（5 ）对《基金合同》的修改对基金份额持有 人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生实质性变化； 
（6 ）除按照法律法规和《基金合同》规定应 当召开基金份额持有人大 会的
以外的其他情形。 
（二 ）会 议召 集 人及 召集 方式 
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定 外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集； 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有 人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书 面告 知基 金 托管 人。 基金 管 理人 决 定召 集 的， 应 当自 出 具书 面决 定之 日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托 管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集。 
4、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人 决定 召集 的， 应当 自出 具书 面决 定
之日起 60 日内召开。 
5、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确 定开会时间、地点、方式和权
益登记日。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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（三 ）召 开基 金 份额 持有 人大 会的 通知 时间 、通 知内 容 、通知方式 
1、 召开 基金 份额 持有 人大 会， 召集 人应 于会 议召 开前 40 天， 在至 少一 家指
定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召开的时间、地点、方式和会议形式； 
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式； 
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ）授权委托书的内容要求（包括但不限于 代理人身份，代理权限和代理
有效 期限 等） 、送 达时 间和 地点; 
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下， 由会议召集人决定通讯方式和
表决 方式 ，并 在 会议 通知 中说 明 本次 基 金份 额 持有 人 大会 所 采取 的具 体通 讯方
式、 委托 的公 证机 关及 其联 系方 式和 联系 人、 表决 意见 寄交 的截 止时 间和 收取 方
式。 
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通 知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行通知基金管理人到指
定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行通知
基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或
基金托管人拒不派代表对表决 意见的计票进行监督的， 不影响表决意见的计票效
力。 
（四 ）基 金份 额 持有 人出 席会 议的 方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规、 中国
证监会允许的其他方式召开。 
会议的召开方式由会议召集人确定， 但更换基金管理人和基金托管人必须以
现场开会方式召开。 
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或 以代理投票授权委托书委派代
表出 席， 现场 开会 时基 金管 理人 和基 金托 管人 的授 权代 表应 当列 席基 金份 额持 有
人大 会， 基金 管理 人或 托管 人不 派代 表列 席的 ， 不影 响表 决效 力。 现场 开会 同时深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大 会议程： 
（1 ）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》
和会 议通 知的 规 定， 并且 持有 基 金份 额 的凭 证 与基 金 管理 人 持有 的登 记资 料相
符； 
（2 ）经核对，汇总到会者出示的在权利登记 日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）。 
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人 将其对表决事项的投票以 召集
人约定的非现场方式 在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以
召集人约定的非现 场方式 进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告； 
（2 ）召集人按基金合同规定通知基金托管人 （如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人） 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托
管人 （如 果基 金托 管人 为召 集人 ， 则为 基金 管理 人） 和公 证机 关的 监督 下按 照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见； 基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 
（3） 本人 直接 出具 意见 或授 权他 人代 表 出具 意见 的， 基金 份额 持有 人所 持
有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）； 
（4 ） 上述 第 （3） 项中 直接 出具 意见 的基 金份 额持 有人 或受 托代 表他 人出 具
意见 的代 理人 ， 同时 提交 的持 有基 金份 额的 凭证 、 受托 出具 意见 的代 理人 出具 的
委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票 授权委托书符合法律法规、 《基
金合 同》 和会 议通 知的 规定 ， 并与 基金 登记 注册 机构 记录 相符 ， 并且 委托 人出 具
的代理投票授权委托书符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定； 
（5 ）会议通知公布前报中国证监会备案。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票 时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者； 表面
符合法律法规和会议通知规定的表决意见即视为有效的表决， 表决意见模糊不清深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基
金份额总数。 
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经 会议通知载明，基金份额持有
人也可以采用网络、 电话或其他方式进行表决， 或者采用网络、 电话或其他方式
授权他人代为出席会议并表决。 
（五 ）议 事内 容 与程 序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基 金合 同》 的重 大修
改、决定终止《基金合同》 、更换基金管理人、 更换基金托管人、与其他基金合
并、 法律 法规 及 《基 金合 同》 规定 的其 他事 项以 及会 议召 集人 认为 需提 交基 金份
额持有人大会讨论的其他事项。 
基金 管理 人、 基金 托管 人、 单独 或合 并持 有权 益登 记日 基金 总份 额 10% （含
10% ） 以上 的基 金份 额持 有人 可以 在大 会召 集人 发出 会议 通知 前向 大会 召集 人提
交需由基金份额持有人大会审议表决的提案； 也可以在会议通知发出后向大会召
集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日至少 35 天前提交召集人并由召
集人公告。 
基金份额持有人大会的召集人发出 召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
召集人对于基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行
审核，符合条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原
则对提案进行审核： 
（1 ）关联性。大会召集人对于提案涉及事项 与基金有直接关系，并且不超
出法 律法 规和 《基 金合 同》 规定 的基 金份 额持 有人 大会 职权 范围 的， 应提 交大 会
审议 ； 对于 不符 合上 述要 求的 ， 不提 交基 金份 额持 有人 大会 审议 。 如果 召集 人决
定不将基金份额 持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人大会上进
行解释和说明。 
（2 ）程序性。大会召集人可以对提案涉及的 程序性问题做出决定。如将提
案进行分拆或合并表决， 需征得原提案人同意； 原提案人不同意变更的， 大会主深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定， 并按照基金份额持有
人大会决定的程序进行审议。 
单独或合并持有权利登记日基金总份额 10% （含 10% ）以上的基金份额持
有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案， 或基金管理人或基金托管人提交
基金份额持有人大会审议表决的提案， 未获基金份额持有人大会审议通过， 就 同
一提案再次提请基金份额持有人大会审议， 其时间间隔不少于 6 个月 。 法律 法规
另有规定除外。 
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后， 如果需要对原有提案
进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则，会议的召
开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 
2、议事程序 
（1 ）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主 持
大会 的情 况下 ， 由基 金托 管人 授权 其出 席会 议的 代表 主持 ； 如果 基金 管理 人授 权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 50% 以上（含 50% ）选举产生一名基金份额持有人作为该
次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份
额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或 单位 名称 ） 、身 份证 号码 、住 所地 址、 持有 或代 表有 表决 权的 基金 份额 、委
托人姓名（或单位名称）等事项。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 
（六）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金 份额持有人或其代理人所持表
决权的 50% 以上（含 50% ）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基 金份额 持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上 （含三分之二） 通过方可做出。 转换基金运作方式 、 更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 提交符合
会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 符合会议
通知规定的表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表
决，但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金 份额 持有 人 大会 的 各项 提 案或 同 一项 提 案 内并 列的 各 项议 题 应当 分开
审议、逐项表决。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1 ）如大会由基金管理人或基金托管人召集 ，基金份额持有人大会的主持
人应 当在 会议 开 始后 宣布 在出 席 会议 的 基金 份 额持 有 人和 代 理人 中选 举两 名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣 布在 出席 会 议的 基金 份额 持 有人 中 选举 三 名基 金 份额 持 有人 代表 担任 监票
人。基金管理人或基金托管人不出席 大会的，不影响计票的效力。 
（2 ）监票人应当在基金份额持有人表决后立 即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。 
（3 ）如果会议主持人或基金份额持有人或代 理人对于提交的表决结果有怀
疑， 可以 在宣 布表 决结 果后 立即 对所 投票 数要 求进 行重 新清 点。 监票 人应 当进 行
重新 清点 ， 重新 清点 以一 次为 限。 重新 清点 后， 大会 主持 人应 当当 场公 布重 新清
点结果。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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（4 ） 计票 过程 应由 公证 机关 予以 公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权 代表 （若 由基 金托 管人 召集 ， 则为 基金 管理 人授 权代 表） 的监 督下 进
行计 票， 并由 公证 机关 对其 计票 过程 予以 公证 。 基金 管理 人或 基金 托管 人拒 派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（八 ）生 效与 公 告 
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
核准或者备案。 
基金 份额 持有 人 大会 的 决议 自 中国 证 监会 依 法核 准 或者 出 具无 异 议意 见之
日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个 工作 日内 在至 少一 家指 定媒 体
上公 告。 如果 采用 通讯 方式 进行 表决 ， 在公 告基 金份 额持 有人 大会 决议 时， 必须
将公证书全文、公证 机构、公证员姓名等一同公告。 
基金 管理 人、 基金 托管 人和 基金 份额 持有 人应 当执 行生 效的 基金 份额 持有 人
大会的决议。 
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金
托管人均有约束力。 
 
< 三> 基金合同 的变更与终止 
（一 ） 《基 金合 同》 的变 更 
1 、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过： 
（1）更换基金管理人；



（2）更换基金托管人； 
（3）转换基金运作方式； 
（4）提高基金管理人 、基金托管人的 报酬标准（但根 据法律法规的要求
提高该等报酬标准的除外） ； 
（5）变更基金类别； 
（6）变更基金投资目 标、范围或策略 （法律法规和中 国证监会另有规定深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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的除 外） ； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金份额持有人大会召开程序； 
（9） 终止 基金 上市 ， 但因 基金 不再 具 备上 市条 件而 被 深圳 证券 交易 所终
止上市的情形除外； 
（10 ）终止《基金合同》 ； 
（11 ）其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 
但出现下列情况时， 可不经基金份额持有人大会决议， 由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案： 
（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
（2）法律法规要求增加的 基金费用的收取； 
（3）在法律法规和《 基金合同》规定 的范围内调整本 基金的申购费率、
调低赎回费率； 
（4）因相应的法律法 规、深圳证券交 易所或者登记结 算机构的相关业务
规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5）对《基金合同》 的修改对基金份 额持有人利益无 实质性不利影响或
修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生实质性变化； 
（6）除按照法律法规 和《基金合同》 规定应当召开基 金份额持有人大会
的以外的其他情形。 
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人 大会决议经中国证监会核准生
效后方可执行，自《基金合同》生效之 日起在至少一家指定媒体公告。 
（二 ） 《基 金合 同》 的终 止 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情 形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三 ）基 金财 产 的清 算 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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1、 基金 财产 清算 小组 ： 自出 现 《基 金合 同 》 终止 事由 之日 起 30 个工作日内
成立 清算 小组 ， 基金 管理 人组 织基 金财 产清 算小 组并 在中 国证 监会 的监 督下 进行
基金清算。 
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小 组成员由基金管理人、基金托
管人 、 具有 从事 证券 相关 业务 资格 的注 册会 计师 、 律师 以及 中国 证监 会指 定的 人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金 财产 清算 小组 职责 ： 基金 财产 清算 小组 负责 基金 财产 的保 管、 清理 、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基 金合 同》 终止 后， 由基 金财 产清 算小 组统 一接 管基 金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘请会计师事务所对清算报告进行外部 审计，聘请 律师事务所对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7 ）对基金财产进行分配； 
（四）清算费用 
清算 费用 是指 基 金财 产 清算 小 组在 进 行基 金 清算 过 程中 发 生的 所 有合 理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五 ）基 金财 产 清算 剩余 资产 的分 配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产 清算 费用 、 交纳 所欠 税款 并清 偿基 金债 务后 ， 按基 金份 额持 有人 持有 的基 金
份额比例进行分配。 
（六 ）基 金财 产 清算 的公 告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经 会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告 于 《基 金合 同》 终止 并报 中国 证监 会备 案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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（七 ）基 金财 产 清算 账册 及文 件的 保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
< 四> 争议解决方式 
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如经 友好 协商 未能 解决 的， 应提 交中 国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会 根据 该会 当
时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京， 仲裁裁决是终局性的并对各方当
事人具有约束力，仲裁费由 败诉方承担。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
 
< 五> 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
《基 金合 同》 正本 一式 六份 ， 除上 报有 关监 管机 构一 式二 份外 ， 基金 管理 人、
基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 
《基 金合 同》 可印 制成 册， 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人 、 代销 机构
的办公场所和营业场所查阅； 投资者也可按工本费购买 《基金合同》 复制件或复
印件，但内容应以《基金合同》正本为准。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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二十 二 、基 金托 管协 议的 内容 摘要 
 
< 一> 基金 托管 协议 当事 人 
（一 ）基 金管 理 人 
名称： 汇添富基金管理股份有限公司 
住所：上 海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室 
法定代表人：李文 
成立时间：2005 年 2 月 3 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005 】5 号 
注册资本： 人民币132,724,224 元 
组织形式： 股份 有限公司



经营范围： 基金 募集 ， 基金 销售 ， 资产 管理 ， 经中 国证 监会 许可 的其 他业 务
（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营） 
存续期间：持续经营 
电话 ： （021 ）28932888 
传真 ： （021 ）28932998 
联系人：李鹏 
（二 ）基 金托 管 人 
名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032 ） 
法定代表人： 易会满 
电话 ： （010 ）66105799 
传真 ： （010 ）66105798 
联系人： 郭明 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币35,640,625.71 万元 
批准设立机关和设立文号： 国务院 《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》 （国发[1983]146 号） 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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存续期间：持续经营 
经营 范围 ： 办理 人民 币存 款、 贷款 、 同业 拆借 业务 ； 国内 外结 算； 办理 票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；
代理 销售 业务 ； 代理 发行 、 代理 承销 、 代理 兑付 政府 债券 ； 代收 代付 业务 ； 代理
证券投资基金清算业务（银证转账） ；保险代理 业务；代理政策性银行、外国政
府和国际金融机构贷款业务； 保管箱服务； 发行金融债券； 买卖政府债券 、 金融
债券 ； 证券 投资 基金 、 企业 年金 托管 业务 ； 企业 年金 受托 管理 服务 ； 年金 账户 管
理服 务； 开放 式基 金的 注册 登记 、 认购 、 申购 和赎 回业 务； 资信 调查 、 咨询 、 见
证业 务； 贷款 承诺 ； 企业 、 个人 财务 顾问 服务 ； 组织 或参 加银 团贷 款； 外汇 存款 ；
外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；
外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股 票以外的外币有价证券；自营、
代客 外汇 买卖 ； 外汇 金融 衍生 业务 ； 银行 卡业 务； 电话 银行 、 网上 银行 、 手机 银
行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 
< 二> 基金 托管 人与 基金 管理 人之 间的 业务 监督 、核 查



（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。 
本基金将投资于以下金融工具： 
本基 金投 资于 具 有良 好 流动 性 的金 融 工具 ， 包括 国 内依 法 发行 上 市的 股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准 上市 的股 票） 、债 券、 货币 市场
工具 、 权证 、 股指 期货 、 资产 支持 证券 以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 基金 投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定） 。本基金主要投资于标的指
数成份股、备选成份股。 
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。 
本基金不得投资于相关法律、 法规、 部门规章及 《基金合同 》 禁止投资的投
资工具。 
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《 基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督： 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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（1 ）按法律法规的规定及《基金合同》的约 定， 本基金的投资资产 配置比
例为 ： 
在建 仓完 成后 ， 本基 金投 资于 标的 指数 成份 股、 备选 成份 股的 资产 比例 不低
于基金资产净值的 90% ， 权证 、 股指 期货 及其 他金 融工 具的 投资 比例 依照 法律 法
规或监管机构的规定执行。 
基金管理人应当自 《基金合同》 生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例
符合 《基 金合 同》 的约 定。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上
述规 定的 ， 基金 管理 人应 在合 理的 期限 内调 整基 金的 投资 组合 ， 以符 合上 述比 例
限定。法律法规另有规定时，从其规定。 
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种， 基金管理人在履行适
当程 序后 ， 可以 将其 纳入 投 资范 围， 并可 依据 届时 有效 的法 律法 规适 时合 理地 调
整投资范围。 
（2 ）根据法律法规的规定及《基金合同》的 约定，本基金投资组合遵循以
下投资限制：



a 、 本基 金在 任何 交易 日 买入 权证 的总 金额 ， 不超 过上 一交 易日 基 金资 产净
值的 0.5% ， 基金 持有 的全 部权 证的 市值 不超 过基 金资 产净 值的 3% ， 基金 管理 人
管理 且 托 管 在 基 金托 管 人 处 的 全部 基 金 持 有同 一 权 证 的 比例 不 超 过 该 权证 的
10% 。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；



b、 本基 金财 产参 与股 票发 行申 购， 所申 报的 金额 不得 超过 本基 金的 总资 产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本 次发行股票的总量； 
c 、在 任何 交 易日 日终 ， 持有 的买 入股 指期 货 合约 价值 ，不 得超 过 基金 资产
净值的 10% ； 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的买 入期 货合 约价 值与 有价 证券 市值 之和,
不得超过基金资产净值的 100 ％，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在
一年以内的政府债券） 、权证、资产支持证券、 买入返售金融资产（不含质押式
回购 ） 等； 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的卖 出期 货合 约价 值不 得超 过基 金持 有的 股
票总市值的 20 ％；在任何交易日内交易（不包 括平仓）的股指期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20％ ；每 个交 易日 日终 在扣 除股 指期
货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金 ； 
d、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定； 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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e 、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
《基 金法 》 及其 他有 关法 律法 规或 监管 部门 取消 上述 限制 的， 履行 适当 程序
后，基金不受上述限制。 
除投资资产配置外， 基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生
效之日起开始。 
（3 ）法规允许的基金投资比例调整期限 
由于证券期货市场波动、 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的
原因导致的投资组合不符合上述约定的比例， 不在限制之内， 但基 金管理人应在
10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定
的从其规定。 
基金管理人应在出现可合理预见资产规模大幅变动的情况下， 及时向基金托
管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管人实施交易监督。 
（4 ）本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《 基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督：



根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 
（1）承 销证券； 
（2）向他人贷款或提供担保； 
（3）从事可能使基金承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
（5） 向基 金管 理人 、 基金 托管 人出 资或 者买 卖其 基金 管理 人、 基金 托管 人
发行的股票或债券； 
（6） 买卖 与基 金管 理人 、 基金 托管 人有 控股 关系 的股 东或 者与 基金 管理 人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
（7）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同 》规定禁止从事的其
他行为。 
如法 律法 规或 监 管部 门取 消 上述 禁止 性 规定 ，基 金 管理 人在 履 行适 当程 序
后可不受上述规定的限制。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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4、基 金托 管 人依 据有 关法 律法 规的 规定 和《 基金 合同 》的 约定 对于 基金 关
联投资限制进行监督。 
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定， 基金管理人和基金托管
人应 事先 相互 提 供与 本机 构有 控 股关 系 的股 东 或与 本 机构 有 其他 重大 利害 关系
的公司名单及其更新， 加盖公章并书面提交， 并确保所提供的关联交易名单的真
实性 、 完整 性、 全面 性。 基金 管理 人有 责任 保管 真实 、 完整 、 全面 的关 联交 易名
单， 并负 责及 时更 新该 名单 。 名单 变更 后基 金管 理人 应及 时发 送基 金托 管人 ， 基
金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。 如果基 金托管人在运作
中严格遵循了监督流程， 基金管理人仍违规进行关联交易， 并造成基金资产损失
的，由基金管理人承担责任。 
若基 金托 管人 发 现基 金 管理 人 与关 联 交易 名 单中 列 示的 关 联方 进 行法 律法
规禁止基金从事的关联交易时， 基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必
要措施阻止该关联交易的发生， 若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交
易发 生时 ， 基金 托管 人有 权向 中国 证监 会报 告。 对于 交易 所场 内已 成交 的违 规关
联交 易， 基金 托管 人应 按相 关法 律法 规和 交易 所规 则的 规定 进行 结算 ， 同时 向中
国证监会报告。 
5、基金托管人 依据有关法律法规的规定和《 基金合同》的约定 对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。 
（1 ）基金托管人按以下方式对基金管理人参 与银行间市场交易的交易对手
资信风险控制措施进行监督。 
基金 管理 人向 基 金托 管 人提 供 符合 法 律法 规 及行 业 标准 的 银行 间 市场 交易
对手 的名 单， 并按 照审 慎的 风险 控制 原则 在该 名单 中约 定各 交易 对手 所适 用的 交
易结 算方 式。 基金 托管 人在 收到 名单 后 2 个工作日内回函确认收到该名单。 基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新， 基金
托管人在收到更新名单后 2 个工作日内回函确认收到后， 对名单进行更新。 基金
管理人收到基金托 管人书面确认后， 被确认调整的名单开始生效， 新名单生效前
已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 
如果 基金 托管 人 发现 基 金管 理 人与 不 在名 单 内的 银 行间 市 场交 易 对手 进行
交易 ， 应及 时提 醒基 金管 理人 撤销 交易 ， 经提 醒后 基金 管理 人仍 执行 交易 并造 成深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 121 
基金资产损失的， 基金托管人不承担责任， 发生此种情形时， 托管人有权报告中
国证监会。 
（2 ）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中
约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行 交易 。 如果 基金 托管 人发 现基 金管
理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时， 基金托管
人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式， 经提醒后仍未改正时造
成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。 
（3）基 金管 理人 参与 银行 间市 场交 易的 核心 交易 对手 为中 国工 商银 行、 中
国银 行、 中国 建设 银行 、 中国 农业 银行 和交 通银 行， 基金 管理 人与 基金 托管 人协
商一 致后 ， 可以 根据 当时 的市 场情 况调 整核 心交 易对 手名 单。 基金 管理 人有 责任
评估交易对手的资信风险， 在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时， 由于
交易对手资信风险引起的损 失先由基金管理人承担， 其后有权要求相关责任人进
行赔 偿， 如果 基金 托管 人在 运作 中严 格遵 循了 上述 监督 流程 ， 则对 于由 于交 易对
手资信风险引起的损失，不承担赔偿责任。 
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
本基 金投 资 银行 存款 的信 用风 险主 要包 括存 款银 行的 信用 等级 、存 款银 行
的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。 本基金核心存款银行名单为 中国
工商 银行 、 中国 银行 、 中国 建设 银行 、 中国 农业 银行 和交 通银 行 ， 本 基金投资除
核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时， 先由
基金管理人负责赔偿， 之后有权要求 相关责任人进行赔偿， 如果基金托管人在运
作过程中遵循上述监督流程， 则对于由于存款银行信用风险引起的损失， 不承担
赔偿 责任 。 基金 管理 人与 基金 托管 人协 商一 致后 ， 可以 根据 当时 的市 场情 况对 于
核心存款银行名单进行调整。 
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 
（1 ）基金投资流通受限证券，应遵守《关于 规范基金投资非公开发行证券
行为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》等有关法律法规规定。 
（2 ）流通受限证券，包括由《上市公司证券 发行管理办法》规范的非公开深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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发行 股票 、 公开 发行 股票 网下 配售 部 分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券,不包 括由 于发 布重 大消 息或 其他 原 因而 临时 停 牌的 证券 、已 发行 未上 市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 
（3 ）基金管理人应在基金首次投资流通受限 证券前，向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制
制度 。 基金 投资 非公 开发 行股 票， 基金 管理 人还 应提 供基 金管 理人 董事 会批 准的
流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。 
基金 管理 人应 至 少于 首 次执 行 投资 指 令之 前 两个 工 作日 将 上述 资 料书 面发
至基 金托 管人 ， 保证 基金 托管 人有 足够 的时 间进 行审 核。 基金 托管 人应 在收 到上
述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 
（4 ）基金投资流通受限证券前，基金管理人 应向基金托管人提供符合法律
法规 要求 的有 关 书面 信息 ，包 括 但不 限 于拟 发 行证 券 主体 的 中国 证监 会批 准文
件、 发行 证券 数量 、 发行 价格 、 锁定 期， 基金 拟认 购的 数量 、 价格 、 总成 本、 总
成本占基金资产净值的比例、 已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金
划付 时间 等。 基金 管理 人应 保证 上述 信息 的真 实、 完整 ， 并应 至少 于拟 执行 投资
指令前两个工作日将上述信息书面 发至基金托管人， 保证基金托管人有足够的时
间进行审核。 
（5 ）基金托管人应对基金管理人是否遵守法 律法规、投资决策流程、风险
控制 制度 、 流动 性风 险处 置预 案情 况进 行监 督， 并审 核基 金管 理人 提供 的有 关书
面信 息。 基金 托管 人认 为上 述资 料可 能导 致基 金出 现风 险的 ， 有权 要求 基金 管理
人在 投资 流通受限证券前 就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明， 并保留
查看 基金 管理 人 风险 管理 部门 就 基金 投 资流 通 受限 证 券出 具 的风 险评 估报 告等
备查资料的权利。 否则， 基金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝执行该指令
造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任 ，并有权报告中国证监会。 
如基 金管 理人 和 基金 托 管人 无 法达 成 一致 ， 应及 时 上报 中 国证 监 会请 求解
决。 如果 基金 托管 人切 实履 行监 督职 责， 则不 承担 任何 责任 。 如果 基金 托管 人没
有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。 
（二 ） 基金 托管 人应 根据 有关 法律 法规 的规 定及 《基 金合 同》 的约 定 ， 对基深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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金资产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、
基金 收益 分配 、 相关 信息 披露 、 基金 宣传 推介 材料 中登 载基 金业 绩表 现数 据等 进
行监督和核查。 
（三 ）基 金托 管 人发 现 基金 管 理人 的 投资 运作 及其 他 运作 违 反《 基 金法》、
《基 金合 同》 、基 金托 管协 议及 其他 有关 规定 时 ，应 及时 以书 面形 式通 知基 金管
理人 限期 纠正 ， 基金 管理 人收 到通 知后 应在 下一 个工 作日 及时 核对 ， 并以 书面 形
式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。 
在限 期内 ， 基金 托管 人有 权随 时对 通知 事项 进行 复查 ， 督促 基金 管理 人改 正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报
告中 国证 监会 。 基金 托管 人有 义务 要求 基金 管理 人赔 偿因 其违 反 《基 金合 同》 而
致使投资者遭受的损失。 
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反 《基金
合同》约定的，应当拒绝执行， 立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行
政法规和其他有关规定， 或者违反 《基金合同》 约定的 ， 应当立即通知基金管理
人，并报告中国证监会。 
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 必须在规定时间内
答复基金托管人并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时
通知基金管理人限 期纠正。 
基金管理人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，
或采 取拖 延、 欺诈 等手 段妨 碍基 金托 管人 进行 有效 监督 ， 情节 严重 或经 基金 托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
< 三> 基金 财产 的保 管



（一 ）基 金财 产 保管 的原 则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基 金管理人的正当指令，不得自深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 124 
行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别 设置 账户，与基金托管人的其
他业 务和 其他 基 金的 托管 业务 实 行严 格 的分 账 管理 ， 确保 基 金财 产的 完整 与独
立。 
5、 对于因基金认（申）购、基金投资过程中 产生的应收财产，应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金财产没有到
达基金托管人处的， 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此
给基金造成损失的， 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失， 基金托管
人对此不承担责任。 
（二 ）募 集资 金 的验 证 
基金 募集 期间 募 集的 资 金应 当 存入 基 金管 理 人在 具 有托 管 资格 的 商业 银行
开设的基金认购专户及中国证券登记结算公 司上海分公司预先开立的认购专户，
募集的股票由发售代理机构予以冻结， 并在募集结束后划入中国证券登记结算公
司深圳分公司预先开立的组合证券认购专户。基金募集期满或基金停止募集时，
募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运
作办 法》 等有 关规 定后 ， 由基 金管 理人 聘请 具有 从事 证券 业务 资格 的会 计师 事务
所进 行验 资， 出具 验资 报告 ， 出具 的验 资报 告应 由参 加验 资的 2 名以 上 （含 2 名）
中国注册会计师签字有效。 验资完成， 基金管理人应将募集的属于本基金财产的
全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中， 网下股 票认购所募集的
股票应划入以基金托管人和本基金联名方式开立的证券账户下。 基金托管人在收
到资金当日出具确认文件。 
若基金募集期限届满， 未能达到 《基金合同》 生效的条件， 由基金管 理人按
规定办理退款、股票解冻事宜，基金托管人应提供充分协助。 
（三 ）基 金的 银 行账 户的 开立 和管 理 
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户， 保管基金
的银 行存 款。 该资 产托 管专 户是 指基 金托 管人 在集 中托 管模 式下 ， 代表 所托 管的
基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。 该账户的开设
和管理由基金托管人承担。 本基金的一切货币 收支 活动 ， 均需 通过 基金 托管 人的深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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资产托管专户进行。 
资产托管专户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 
资产托管专户的管理应符合法律法规的规定。 
（四 ）基 金证 券 账户 与证 券交 易资 金账 户的 开设 和管 理 
基金 托管 人以 基 金托 管 人和 本 基金 联 名的 方 式在 中 国证 券 登记 结 算有 限公
司上海分公司/ 深圳分公司开设证券账户。 
基金 托管 人以 基 金托 管 人的 名 义在 中 国证 券 登记 结 算有 限 责任 公 司上 海分
公司/ 深圳分公司开立基金证 券交易资金账户，用于证券清算。 
基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户； 亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
（五 ）债 券托 管 账户 的开 立和 管理 
1、 《基 金合 同》 生效 后， 基金 管理 人负 责以 基金 的名 义申 请并 取得 进入 全国
银行间同业拆借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 基金托管人负责以基金
的名 义在 中央 国 债登 记结 算有 限 责任 公 司开 设 银行 间 债券 市 场债 券托 管自 营账
户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 
2、 基金管理人和基金托管人应一起负责为基 金对外签订全国银行间国债市
场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 
（六 ）其 他账 户 的开 设和 管理 
在本托管协议订立日之后， 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金合
同》 约定 的其 他投 资品 种的 投资 业务 时， 如果 涉及 相关 账户 的开 设和 使用 ， 由基
金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 开立有关
账户。该账户按有关规则使用并管理。 
（ 七） 基 金财 产 投资 的 有关 实 物证 券 、银 行 定期 存 款存 单 等有 价 凭证 的保
管 
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人 的保 管库 ； 其
中实 物证 券也 可 存入 中央 国债 登 记结 算 有限 责 任公 司 或中 国 证券 登记 结算 有限深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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责任公司上海分公 司/ 深 圳分 公司 或票 据营 业中 心的 代保 管库 。 实物 证券 的购 买
和转 让， 由基 金托 管人 根据 基金 管理 人的 指令 办理 。 属于 基金 托管 人实 际有 效控
制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失， 由此产生的责任应由基金
托管 人承 担。 基金 托管 人对 基金 托管 人以 外机 构实 际有 效控 制的 证券 不承 担保 管
责任。 
（八 ）与 基金 财 产有 关的 重大 合同 的保 管 
由基 金管 理人 代 表基 金 签署 的 与基 金 有关 的 重大 合 同的 原 件分 别 应由 基金
托管 人、 基金 管理 人保 管。 除本 协议 另有 规定 外 ， 基金 管理 人在 代表 基金 签署 与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本， 以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。 基金管理人在合同签署后 5 个工作日内
通过 专人 送达 、 挂号 邮寄 等安 全方 式将 合同 原件 送达 基金 托管 人处 。 合同 原件 应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 
< 四> 基金 资产 净值 的计 算与 复核



（一 ）基 金资 产 净值 的计 算 
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数 值。 基金 份额 净值 的计 算保
留到小数点后 4 位， 小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产 。 
基金管理人应每工作日对基金资产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证
券投资基金会计核算业务指引》 及其他法律、 法规的规定。 用于基金 信息披露的
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人复 核。 基金管
理人 应于 每 个工 作日 交易 结束 后计 算当 日的 基金 份额 资产 净值 并以 双方 认 可的
方式发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发
送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
根据 《基 金法 》 ，基 金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。 因此， 本基金的会计责任方是基金管理人，
就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达
成一 致的 意见 ， 按照 基金 管理 人对 基金 资产 净值 的计 算结 果对 外予 以公 布。 法律
法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项， 按国家 最新规定估深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 127 
值。 
（二 ）基 金资 产 估值 方法 
1、估值对象 
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。 
2、估值方法 
本基金的估值方法为： 
（1 ）证券交易所上市的有价证券的估值 
①交易所 上市的有价证券（包括股票、权证等 ） ，以其估值日在证券交易所
挂牌 的市 价 （收 盘价 ） 估值 ； 估值 日无 交易 的以 最近 交易 日的 市价 （收 盘价 ） 估
值；



②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值， 估值日没有交易的， 且
最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日的收盘价估值。 如最近交
易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
③交易 所 上市 未 实行 净 价交 易 的债 券 按估 值 日收 盘 价减 去 债券 收 盘价 中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交 易日后经
济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允价
格； 
④交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。 交
易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。 
（2 ）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
①送股 、 转增 股、 配股 和公 开增 发的 新股 ， 按估 值日 在证 券交 易所 挂牌 的同
一股 票的 市价 （收 盘价 ） 估值 ； 该日 无交 易的 ， 以最 近一 日的 市价 （收 盘价 ） 估
值； 
②首次公开发行未上市的股票、债券和权证， 采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 128 
③首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 按交易所
上市的同一股票的市价 （收盘价） 估值 ； 非公 开发 行有 明确 锁定 期的 股票 ， 按监
管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 
（3 ）因持有股票而享有的配股权，采用估值 技术确定公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（4 ）全国银行间债券市场交易 的债 券、 资产 支持 证券 等固 定收 益品 种， 采
用估值技术确定公允价值。 
（5 ）同一债券同时在两个或两个以上市场交 易的，按债券所处的市场分别
估值。 
（6 ）如有确凿证据表明按上述方法进行估值 不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估
值。 
（7 ） 相关 法律 法规 以及 监管 部门 有强 制规 定的 ， 从其 规定 。 如有 新增 事项 ，
按国家最新规定估值。 
（三 ）估 值差 错 处理 
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担， 基金管理人对
不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。 
当基金管理人计算 的基金资产净值、 基金份额净值已由基金托管人复核确认
后公 告的 ， 由此 造成 的投 资者 或基 金的 损失 ， 应根 据法 律法 规的 规定 对投 资者 或
基金支付赔偿金， 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额， 由基金管理人与基金
托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 
由于一方当事人提供的信息错误， 另一方当事人在采取了必要合理的措施后
仍不能发现该错误， 进而导致基金资产净值、 基金份额净值计算错误造成投资者
或基 金的 损失 ， 以及 由此 造成 以后 交易 日基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 计算 顺延
错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负 责赔偿。 
由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误， 或由于其他不可抗力原
因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，
但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管
人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 129 
由此造成的影响。 
当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时， 相关
各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对， 如果最后仍无法达成一致， 应以基金
管理人的计算结果为准对外公布， 由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值
计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任， 基金托管人不负赔偿责
任。 
（四 ）基 金账 册 的建 立 
基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后， 应按照相关各方约定的同
一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，
对相关各方各自的账册定期进行核对， 互相监督， 以保证基金资产的安全。 若双
方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 
经对账发现相关各方的账目存在不符的， 基金管理人和基金托管人必须及时
查明原因并纠正， 保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。 若当日核对不符，
暂时无法查找到 错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的， 以基金管理
人的账册为准。 
（五 ）基 金定 期 报告 的编 制和 复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编
制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。 
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内，基金管理人对招募说
明书 更新 一次 并 登载 在网 站上 ， 并将 更 新后 的 招募 说 明书 摘 要登 载在 指定 媒体
上。 基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告；
在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告； 在会计年度结束后 90
日内完成年度报告编制并公告 。 
基金管理人在月度报表完成当日， 对报表加盖公章后， 以加密传真方式将有
关报表提供基金托管人复核； 基金托管人在 3 个工作日内进行复核， 并将复核结
果及时书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报告完成当日， 将有关报告提供
基金托管人复核， 基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核， 并将复核结果书
面通知基金管理人。 基金管理人在半年报完成当日， 将有关报告提供基金托管人
复核，基金托管人在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 130 
人。 基金 管理 人在 年度 报告 完成 当日 ， 将有 关报 告提 供基 金托 管人 复核 ， 基金 托
管人在收到后 45 日内复 核，并将复核结果书面通知基金管理人。 
基金托管人在复核过程中， 发现相关各方的报表存在不符时， 基金管理人和
基金托管人应共同查明原因， 进行调整， 调整以相关各方认可的账务处理方式为
准。 核对 无误 后， 基金 托管 人在 基金 管理 人提 供的 报告 上加 盖业 务印 鉴 或者出具
加盖托管业务部门公章的复核意见书 ， 相关 各方 各自 留存 一份 。 如果基金管理人
与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致， 基金管理人有
权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
基金托管人在对财务会计报告、 半年报告或年度报告复核完毕后 ， 需盖 章确
认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 
基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证 监会 和基 金管
理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
< 五> 基金份额持有人名册的登记与保管



基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册， 包括 《基
金合同》生效日、 《基金合同》终止日、基金份 额持有人大会权利登记日、每年
6 月 30 日、 12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金 份额 持有 人 名册 由 基金 的 基金 注 册登 记 机构 根 据基 金 管理 人 的指 令编
制和 保管 ， 基金 管理 人和 基金 托管 人应 按照 目前 相关 规则 分别 保管 基金 份额 持有
人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。 
基 金 管理 人 应当 及时 向 基金 托管 人提 交 下列 日期 的 基金 份额 持 有人 名册 ：
《基金合同》生效日、 《基金合同》终止日、基 金份额持有人大会权利登记日、
每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 其中每年 12 月 31 日
的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交； 《基金合同》 生效日、 《基
金合 同》 终止 日等 涉及 到基 金重 要事 项日 期的 基金 份额 持有 人名 册应 于发 生日 后
十个工作日内提交。 
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并定期刻成光盘备
份，保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 131 
金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
若基 金管 理人 或 基金 托 管人 由 于自 身 原因 无 法妥 善 保管 基 金份 额 持有 人名
册，应按有关法规规定各自 承担相应的责任。 
< 六> 争议解决方式



相关各方当事人同意， 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议， 除经
友好协商可以解决的， 应提交中国国际经济贸 易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁， 仲裁的地点在北京， 仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有
约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议 处理 期间 ， 相关 各方 当事 人应 恪守 基金 管理 人和 基金 托管 人职 责， 继续
忠实 、 勤勉 、 尽责 地履 行 《基 金合 同》 和托 管协 议规 定的 义务 ， 维护 基金 份额 持
有人的合法权益。 
本协议受中国法律管辖。 
< 七> 托管 协议 的变 更与 终止 
（一 ）托 管协 议 的变 更与 终止 
1、托管协议的变更程序 
本 协议 双 方 当 事人 经 协 商 一 致， 可 以 对协 议 的 内 容进 行 变 更 。变 更 后 的
托 管协 议 ， 其 内容 不 得 与 《基 金 合 同 》的 规 定 有 任何 冲 突 。 基金 托 管 协 议的
变 更报 中 国 证 监会 核 准 后 生 效。 
2、基金托管协议终止的情形 
发 生以 下 情 况 ，本 托 管 协 议 终止 ： 
（1 ） 《 基 金 合 同》 终 止 ； 
（2 ） 基 金托 管 人 解 散、 依 法 被 撤 销、 破 产 或 有其 他 基 金 托管 人 接 管 基
金 资产 ； 
（3 ） 基 金管 理 人 解 散、 依 法 被 撤 销、 破 产 或 有其 他 基 金 管理 人 接 管 基
金 管理 权 ； 
（4 ） 发 生法 律 法 规 或《 基 金 合 同 》规 定 的 终 止事 项 。 
（二 ）基 金财 产 的清 算 
1、 基金 财产 清算 小组 ： 自出 现 《基 金合 同 》 终止 事由 之日 起 30 个工作日内
成立 清算 小组 ， 基金 管理 人组 织基 金财 产清 算小 组并 在中 国证 监会 的监 督下 进行深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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 132 
基金清算。 
2、 在基金财产清算小 组接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管人应按
照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小 组成员由基金管理人、基金托
管人 、 具有 从事 证券 相关 业务 资格 的注 册会 计师 、 律师 以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
4、 基金 财产 清算 小组 职责 ： 基金 财产 清算 小组 负责 基金 财产 的保 管、 清理 、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
5、基金财产清算程序：



（1 ） 《基 金合 同》 终止 后， 由基 金财 产清 算小 组统 一接 管基 金 ； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）基金清算组作出清算报告； 
（5 ）会计师事务所对清算报告进行审计； 
（6 ）律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
（7 ）将基金清算结果报告中国证监会； 
（8 ）公布基金清算公告； 
（9 ）对基金财产进行分配。 
6、清算费用 
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清
算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 
7、基金财产按下列顺序清偿： 
(1) 支付清算费用； 
(2) 交纳所欠税款； 
(3) 清偿基金债务； 
(4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1) －(3) 项规定清偿前，不分配给基 金份额持有人。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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二十 三 、对 基金 份额 持有 人的 服务 
 
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、 发售代理机构、 申购赎回代
理券 商提 供。 基金 管理 人将 根据 基金 份额 持有 人的 需要 和市 场变 化， 增加 或变 更
服务项目，以下是基金管理人提供的主要服务内容： 
（一 ）客 户服 务 中心 电话 服务 
投资者拨打基金管理人客服热线 400-888-9918 （国内免长途话费 ） 可享有如
下服务： 
1．自助语音服务：提供 7× 24 小时电话自助语音的服务，可 进行基金净值、
基金产品、最新公告信息等自助查询服务。 
2． 人工 坐席 服务 ： 提供 每周 五天,每天不少于 12 小时的人工坐席服务 （法定
节假 日除 外） 。 
（二 ）网 上客 户 服务 
基金 管理 人网 站 （www.99fund.com ）为 投 资者 提 供账 户 查询 、信 息定 制、
公司 公告 、 理财 刊物 等信 息资 讯服 务。 同时 ， 网站 还设 有电 子邮 箱服 务 （客 户服
务邮箱：service@99fund.com ）和网上在线答疑服务。 
（三 ）客 户投 诉 建议 受理 服务 
投资者可以通过基金管理 人或销售机构的客服热线、 网站在线栏目、 电子邮
件及信函等渠道进行投诉或提出建议。 对于工作日期间受理的投诉或建议， 原则
上是 及时 回复 ； 对于 不能 及时 回复 的， 基金 管理 人承 诺在 24 小时之内做出回复。
对于非工作日提出的投诉或建议，将在顺延的工作日当日完成回复。 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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二十 四 、其他 应 披露 事项 
 
以下信息披露事项已通过 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报 》 以及
基金管理人的公司网站(www.99fund.com) 进行 公开 披露 ， 并已 报送 相关 监管 部门
备案。 
序
号 
公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 
2017 年 汇添富 旗下基 金第 3 季度
报告（86 只） 
中证报, 上 交 所, 证 券 时
报, 上 证报, 公司 网 站, 深
交所 
2017-10-25 
2 
深证 300 交易 型开 放式 指 数证券
投资基金更新招募说明书（2017
年第 2 号） 
中证报, 证 券 时 报, 上证
报, 公司网 站, 深交所 
2017-10-31 
3 
关于 深证 300 交易 型开 放 式指数
证券投 资基 金暂 停申购 、赎 回业务
的公告 
中证报, 证 券 时 报, 上证
报, 公司网 站, 深交所 
2017-12-28 
4 
汇添富 基金 管理 股份有 限公 司关于
旗下基 金 2017 年 资产净 值的公 告 
公司网站 2018-01-02 
5 
汇添富 基金 管理 股份有 限公 司关于
旗下部分 基金估 值调整 情况的 公告 
中证报, 证 券 时 报, 上证
报, 公司网 站 
2018-01-03 
6 
汇添富 基金 管理 有限公 司旗 下公募
基金 2017 年第 4 季 度报告 
中证报, 上 交 所, 证 券 时
报, 上 证报, 公司 网 站, 深
交所 
2018-01-22 
7 
汇添富 基金 管理 股份有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加东亚 银行 开展的
费率优惠 活动的 公告 
中证报, 证 券 时 报, 上证
报, 公司网 站 
2018-01-30 
1 
2017 年 汇添富 旗下基 金第 3 季度
报告（86 只） 
中证报, 上 交 所, 证 券 时
报, 上 证报, 公司 网 站, 深
交所 
2017-10-25 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































更新 招募说明书 
 135 
二十五 、 招募 说 明书 的存 放及 查阅 方式 
 
本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、 注册登记机
构、 基金 销售 机构 处， 投资 者可 在营 业时 间免 费查 阅。 基金 投资 者在 支付 工本 费
后， 可在 合理 时间 内取 得招 募说 明书 的复 印件 。 对投 资者 按上 述方 式所 获得 的文
件及其复印件，基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。 
投 资 者还 可以 直接 登录 基 金管 理人 的网 站(www.99fund.com) 查 阅 和 下载 招
募说明书。 
 
 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金



























































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二十 六 、备 查文 件 
 
（一）本基金备查文件包括下列文件：



1、中国证监会核准 深证 300 交易型开放式 指数 证券投资基金 募集的文件；



2、《 深证 300 交易型开放式 指数 证券投资基金 基金 合同 》 ；



3、《 深证 300 交易型开放式 指数 证券投资基金 托管 协议 》 ；



4、法律意见书；



5、基金管理人业务资格批件、营业执照；



6、基金托管人业务资格批件、营业执照；



7、中国证监会要求的其他文件。



（二）备查文件的存放地点和 投资者 查阅方式： 
以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所， 在办公时间可供
免费查阅。 
 
汇添富基金管理股 份有限公司



2018 年 4 月 27 日