申 万菱信 中证 申万证 券行 业指数 分级
证 券投资 基金 招募说 明书
( 第 八次更新) 摘要
基金管理人 ： 申万菱 信 基金管 理有限 公司
基金托管人 ： 中国工 商 银行股 份有限 公司
【重要提示】
●
本基 金基金合 同已于 2014 年 3 月 13 日生 效。
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投资 有风险， 投资人申 购基金时 应认真阅 读招募 说明书。
●
基金 的过往业 绩并不预 示其未来 的表现。
●
本摘 要根据本 基金之基 金合同和 基金招募 说明书 编写， 并经 中国证监 会核准。 基金合同 是
约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投 资人自依基金合同取得基金份额，
即成为基金份额持有 人和本基金基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明
其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和 国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证
券投资基金 运作管理 办法》 、 基金合 同及其 他有关规 定 享有权利、 承担 义务。 基金投 资人
欲了解基金 份额持有 人的权利 和义务， 应详细查 阅基 金合同。
●
本招 募说明书 （更新） 所载内容 截止日 为 2018 年 3 月 13 日， 有关基金 的财务数 据和净值
表现截止日 为 2017 年 12 月 31 日（财务 数据未 经审 计） 。 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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目录
一、基金管理人 ..................................................... 2
二、基金托管人 ..................................................... 5
三、相关服务机构 ................................................... 6
四、基金的名称 .................................................... 29
五、基金的类型 .................................................... 29
六、基金的投资目标 ................................................ 29
七、基金的投资范围 ................................................ 29
八、基金的投资策略 ................................................ 30
九、业绩比较基准 .................................................. 31
十、风险收益特征 .................................................. 32
十一、基金投资组合报告 ............................................ 32
十二、基金的业绩 .................................................. 37
十三、基金的费用与税收 ............................................ 38
十四、对招募说明书本次更新部分的说明 .............................. 41 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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一、基金管 理人
（一）基金管理人概况
名称：申万菱信 基金管理有限公司
住所：上海市中山南路 100 号 11 层
法定代表人： 刘郎
设立日期：2004 年 1 月 15 日
批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 ： 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ， 证 监 基 金 字
【2003】144 号文。
组织形式：有限责任公司
注册资本： 壹亿伍仟万 元人民币
联系电话：+86-21-23261188
联系人： 牛锐
股本结构： 申万宏源 证券有限公司持有 67% 的股权，三菱 UFJ 信托银行株
式会社 持有 33% 的股权
（二）主要人员情况
1 、董事会成员
刘郎先生， 董事长， 硕士研究生， 副教授。 曾任湖南邵阳学院助教， 东南大
学系副主任、副教授。1994 年起从事金融相 关工作，历任泰阳证券有限 责任公
司党委副书记、 总裁、 董事， 万联证券有限责任公司总裁、 董事， 广州城市职业
学院商学部主任， 大通证券股份有限公司党委委员、 副总经理， 申银万国证券股
份有限公司副总经理， 申万宏源证券有限公司副总经理。 现任申万菱信基金管理
有限公司董事长，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。
朱敏杰先生，董事，硕士 研究生，经济师。1988 年起从事 证 券相关工作，
先后任职于万国证券公司， 申银万国证券股份有限公司， 现任申万宏源证券有限
公司副总经理。
张克均先生，董事，硕士 研究生。1990 年起 从事金融相关工作，曾任 职于申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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兴业银行厦门分行、 申银万国证券股份有限公司， 现任申万宏源证券有限公司总
经理助理。
铃木晃先生，董事，日本籍，大学学历。1982 年 4 月至今在三菱 UFJ 信托
银行株式会社 （原三菱信托银行） 任职， 历任投资商品开发部副部长、 部长、 执
行官， 管理受托财产部门常务执行官、 副部门长， 现任受托财产副部门长、 资产
管理事业部副事业长。
川上丰先生，董事，日本籍，大学 学历。1990 年 4 月至今在三菱 UFJ 信托
银行株式会社 （原三菱信托银行） 任职， 曾任投资企划部科长、 海外资产管理事
业部科长、 次长、 副部长等。 现任三菱 UFJ 信托银行株式会社海外资产管理部部
长。
来肖贤先生， 董事， 硕士研究生， 中级经济师。 曾任申银万国证券股份有限
公司国际业务总部投资分 析师、部门副经理 等 。2004 年加入申万菱信基 金管理
有限公司， 曾任监察稽核总部副总监、 公司督察长、 公司副总经理， 现任公司总
经理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事。
白虹女士， 独立董事， 硕士研究生。 曾任职于中国工商银行总行、 韩国釜山
分行、 万事达卡国际组织、 FEXCO 国际商务等， 2012 年起任跨界创新平台 （COIN ）
创始人兼 CEO 。
阎小平先生， 独立董事， 硕士研究生， 高级经济师。 1969 年开始工作， 1984
年进入金融行业， 曾先后任职于中国工商银行总行、 工商银行北京市分行等。 2009
年 1 月起退休。
张军建先生， 独立董事， 博士研究生， 教授。 曾在四川外国语大学、 日本长
崎县立大学、 日本千叶大学、 早稻田大学任教 ； 此后曾任职于日本菱南开发株式
会社。2001 年至今在中南 大学任法学院教授 ，中日经济法研究所所长 ，中南大
学信托与信托法研究中心主任； 中国银行 法学研究会常务理事； 中美法律交流基
金会信托法委员会副主席。
2 、监事会成员
徐志斌先生， 监事会主席， 硕士研究生。 曾任 高盛集团环球控制部高级分析
师、 项目经理、 团队经理， 高盛集团运营风险管理部欧洲区负责人、 总监、 执行
董事， 高盛集团市场风险管理部执行董事， 中国建银投资有限责任公司风险管理申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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部业务总监、 高级业务总监、 负责人， 宏源证券股份有限公司副总经理， 申万宏
源证券有限公司副总经理、首席风险官，现任申万宏源证券有限公司党委委员、
副总经理， 兼任申银万国投资有限公司董事长、 申银万国创新投资有限公司董事
长。
糠信英树先生， 监事， 日本籍， 大学学历。1988 年 4 月至今任职于三 菱 UFJ
信托银行株式会社（ 原三菱信托银行 ） ，曾任 职于人事部、资产运 用部、权益运
用部、投资企划部，现任受托财产企划部副部长兼资产管理事业室长。
牛锐女士，职工监事，博士研究生，曾任职于申银万国证券股份有限公司、
中国证监会上海监管局、 中金公司、国泰基 金 等公司。2013 年加入申万 菱信基
金管理有限公司，现任监察稽核部总监。
葛菲斐女士，职工监事， 大学本科学历，2006 年加入申万菱信 基金管理有
限公司， 曾任职于行政管理总部， 主要从事行政管理、 人力资源相关工作， 曾任
人力资 源总部总监助理， 现任人力资源部负责人， 兼任申万菱信 （上海） 资产管
理有限公司监事。
3 、高级管理人员
刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分。
来肖贤先生，相关介绍见董事会成员部分。
王伟先生，博士研究生。 曾任职于申银万 国证 券股份有限公司。2003 年加
入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，
历任市场部副总监、总监，首席市场官，现任公司副总经理。
张少华先生， 硕士研究生。 曾任职于申银万国证券股份有限公司。 2003 年 1
月加入申万巴黎基金筹备组， 后正式加入申万菱信基金管理有限公司， 历任风险
管理总部高级风险分析师、 总监， 基金投资管理总部基金经理、 副总监， 投资管
理总部总监、基金经理，现任公司副总经理。
张丽红女士， 硕士研究生。 曾任职于中国工商 银行股份有限公司， 申银证券
股份有限公司，申银万国 证券股份有限公司 。2004 年 加入申万菱信基金 管理有
限公司， 历任财务管理总部总监、 首席财务官 兼财务管理总部总监， 现任公司副
总经理。
王菲萍女士， 硕士研究生。 曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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问等职务。2004 年加入申 万菱信基金管理有 限公司，曾任监察稽核总 部总监，
现任公司督察长。
4 、现任基金经理
龚丽丽女 士，硕士 研究生。2011 年 起从事金 融相关工作，曾任 华泰柏瑞基
金研究员、专户经理 、基金经理等 。2017 年 加入申万菱信基金， 现任申万菱信
中小板指数证券投资基金 （LOF） 、 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资
基金、 申万菱信深证成指分级证券投资基金、 申万菱信中证环保产业指数分级证
券投资基金基金经理。
袁英杰先生，2015 年1 月至2017 年12 月任本 基金基金经理。
俞诚先生，2015 年12 月至2017 年12 月任本 基金基金经理。
张少华先生，2014 年3 月至2015 年12 月任本 基金基金经理。
5 、投资决策委员会委员 名单
本委员会由以下人员组成： 总经理、 公司分管 投资的副总经理、 权益研究部
负责人、 权益投资部负责人、 量化投资部负责人、 固定收益投资部负责人、 指数
与创新投资部负责人等。
公司总经理为本委员会主席， 分管投资的副总经理为本委员会召集人， 权益
研究部负责人为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。
本公司董事长、 督察长、 监察稽核部负责人、 风险管理部负责人作为非执行
委员，有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。
6 、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托 管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中 国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
三、相关服务机 构
（一）基金份额发售 机构
1、场外发售机构
（1）直销机构
申万菱信 基金管理有限公司直销中心
住所：上海市中山南路 100 号 11 层
法定代表人： 刘郎
电话：+86 21 23261188
传真：+86 21 23261199
联系人： 陈继红
客户服务 电话：400 880 8588 （免长途话费） 或 +86 21 962299
网址：www.swsmu.com
电子邮件：service@swsmu.com
（2）代销机构
(1) 名称：中 国工商银行股 份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表人：易会满
客户服务电话：95588
传真：010 －66107738
网址：www.icbc.com.cn
(2) 名称：中 国农业银行股 份有限公司
注册地址：北京 市东城区建国门内大街69 号
法定代表人： 周慕冰 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
(3) 名称：交 通银行股份有 限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址：上海市银城中路188 号
法定代表人： 牛锡明
联系人： 曹榕
电话：021-58781234
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
(4) 名称：上 海浦东发展银 行股份有限 公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500 号
办公地址：上海市中山东一路12 号
法定代表人：吉晓辉
传真：021-63604199
联系人：倪苏云、于慧
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
(5) 名称：上 海农村商业银 行股份有限 公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路8 号中融 碧玉蓝天15 －20、22－27 层
法定代表人： 冀光恒
客服电话：021-96 2999/4006 962 999
联系人： 李晨
传真：021-50105124
网址：www.srcb.com
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(6) 名称：南 京银行股份有 限公司
注册地址：南京市白下区淮海路50 号
办公地址：南京市白下区淮海路50 号
法定代表人：林复
传真：025-84544129
联系人：翁俊
客户服务电话：4008896400
网址：www.njcb.com.cn
(7) 名称：国 泰君安证券股 份有限 公司
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上 海银行大厦29 楼
法定代表人： 杨德红
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服务热线： 95521
公司网站：www.gtja.com
(8) 名称：中 信建投证券股 份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人： 王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400-8888-108
开放式基金业务传真：010-65182261
公司网站：www.csc108.com
(9) 名称：国 信证券股份有 限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国 信证券大厦十六层至二十六层 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010 号国 际信托 大厦21 楼
法定代表人：何如
联系人： 周杨
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
(10)名称： 招商证券股份 有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务热线：4008888111 、95565
公司网站：www.newone.com.cn
(11)名称： 中信证券股份 有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号 卓越时代广场(二期)北座
办公地址：北京市朝阳区亮马 桥路48 号中信 证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人：顾凌
网址：www.cs.ecitic.com
(12) 名称： 中国银河证 券股份有限公 司
注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际 企业大厦C 座
法定代表人：陈有安
客户服务热线：4008888888
传真：010-66568292 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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联系人：邓颜
公司网址：www.chinastock.com.cn
(13)名称： 海通证券股份 有限公司
注册地址：上海市淮海中路98 号
办公地址：上海市广东路689 号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话 ：400-8888-001(全国) ，021-95553 ，或拨打各 城市营业网点
咨询电话
公司网站：www.htsec.com
(14) 名称： 申万宏源证 券有限公司
注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人： 李梅
联系人：黄莹
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
公司网址：www.swhysc.com
(15)名称： 长江证券股份 有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：崔少华
联系人：奚博宇
传真：027-85481900
客户服务电话：95579 或 4008-888-999 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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网址：www.95579.com
(16)名称： 安信证券股份 有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联 大厦35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联 大厦35 层、28 层A02 单元
深圳市福田区深南大道2008 号中国凤凰大厦 1 栋9 层
法定代表人： 王连志
传真：0755-82558355
联系人： 陈剑虹
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn
(17) 名称： 华泰证券股份 有限公司
注册地址：南京市江东中路228 号
办公地址： 南京市建邺区江东中路228 号华泰 证券广场、 深圳市福田区深南
大道4011 号港中旅大厦18 楼
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
(18)名称： 中信证券(山东)有限责 任公司
注册地址： 青岛市崂山区深圳路222 号青岛国 际金融广场1 号楼20 层
办公地址： 青岛市崂山区深圳路222 号青岛国 际金融广场1 号楼20 层
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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(19)名称： 东吴证券股份 有限公司
住所：苏州工业园区星阳街5 号东吴证券大厦
法定代表人： 范力
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：95330
公司网址：www.dwzq.com.cn
(20)名称： 信达证券股份 有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
(21)名称： 光大证券股份 有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务电话: 95525
公司网址：www.ebscn.com
(22) 名称： 广州证券股 份有限公司 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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注册地址： 广州市天河区珠江西路5 号广州国 际金融中心主塔19 层、20 层
办公地址： 广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、 20 层
法定代表人： 邱三发
联系人： 梁微
联系电话： 020-88836999
传真： 020-88836654
客户服务电话：95396
网址： www.gzs.com.cn
(23) 名称： 上海证券有 限责任公司
住所：上海市黄浦区四川中路213 号 7 楼
法定代表人：李俊杰
联系电话：021-53686888
客户服务电话：021-962518
传真：021-53686100-7008，021-53686200-7008
网址：www.962518.com
(24) 名称： 国联证券股份 有限公司
注册地址：江苏省无锡市金融一街8 号7-9 层
法定代表人：姚志勇
联系人：沈刚
传真：0510-82830162
客户服务电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
(25) 名称： 浙商证券股 份有限公司
注册地址： 浙江省杭州市西湖区杭大路1 号 黄龙世纪广场A 座
办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1 号黄 龙世纪广场A 座6、7 楼
邮政编码：310007 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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法定代表人：吴承根
传真：021-80106010
客服电话： 95345
网址：www.stocke.com.cn
(26) 名称： 平安证券股份 有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路4036 号荣超 大厦16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036 号 荣超大厦16-20 层
法定代表人：詹露阳
客户服务电话：95511-8
传真：0755-82435367
网址：http://stock.pingan.com
(27) 名称： 东莞证 券股份 有限公司
住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30 楼
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22 楼
法定代表人：张运勇
客户服务电话：95328
传真：0769-22115712
网址：http://www.dgzq.com.cn
(28) 名称： 华西证券股份 有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：周志茹
客户服务电话：95584 或400 888 8818
传真：028-86150040
网址：http://www.hx168.com.cn 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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(29) 名称： 申万宏源西部 证券有限公 司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
2005 室
办公地址：新疆乌 鲁木齐市高新 区(新市区) 北 京南路 358 号大成国际 大厦
20 楼2005 室
法定代表人：韩志谦
联系人: 王怀春
客户服务电话：4008-000-562
传真：010 －88085195
网址：www.hysec.com
(30) 名称： 中泰证券股份 有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889185
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
(31) 名称： 第一创业证券 股份有限公 司
住所：深圳市福田区福华一路115 号投行大厦 15-20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115 号投行 大厦15-20 楼
法定代表人：刘学民
客户服务电话：95358
传真：0755-23838999
网址：www.fcsc.com.cn 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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(32)名称： 中航证券有限 公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号国际金融大厦A 座41 楼
法定代表人：王宜四
联系人：史江蕊
客服电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
(33)名称： 西部证券股份 有限公司
注册地址：西安市东新街232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人：刘建武
联系人：梁承华
传真：029-87406710
客户服务电话：95582
网站：www.westsecu.com
(34) 名称： 中国国际金融 股份有限公 司
住所：北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大 厦2 座27 层及28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1 号国 贸大厦2 座27 层及28 层
法定代表人：丁学东
客户服务电话：4009101166
传真：010-85679203
网址：www.cicc.com.cn
(35)名称： 中山证券有限 责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层
法定代表人：黄扬录
联系人：刘军 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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17
电话：0755- 83734659
传真：0755-82960582
客户服务电话：4001-022-011
网址：www.zszq.com
(36) 名称： 联讯证券股份 有限公司
住所：广东省惠州市惠城 区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、 四
楼
法定代表人：徐刚
客户服务电话：95564
传真：010 －2119660
网址：www.lxsec.com
(37) 名称： 国金证券股份 有限公司
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
联系人：刘婧漪、贾鹏
联系电话：028-86690057 、028-86690058
传真号码：028-86690126
(38) 名称： 华融证券股份 有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8 号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18 号 中国人保寿险大厦12 层
法定代表人：祝献忠
联系人：李慧灵
联系电话：010-85556100
传真：010-58568062 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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客户服务电话：400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn
(39)名称： 天风证券股份 有限公司
天风证券股份有限公司
注册地址：湖 北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
法定代表人：余磊
联系人：杨晨
电话：027-87107535
传真：027-87618863
客服热线：4008005000
(40) 名称： 太平洋证券股 份有限公司
住所：云南省昆明市青年路389 号志远大厦18 层
办公地址： 北京市西城区北展北街9 号华远企 业号D 座 3 单元
法定代表人：李长伟
客户服务电话：400-665-0999
传真：010-88321819
网址：www.tpyzq.com
(41) 名称： 开源证券股份 有限公司
住所：西安市高新区锦业路1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址：西安市高新区锦业路1 号都市之门 B 座5 层
法定代表人：李刚
客户服务电话：400-860-8866
传真：029-81887060
网址：www.kysec.cn
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(42)名称： 深圳市新兰德 证券投资咨 询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科 技园4 栋10 层1006#
办公地址： 北京市西城区宣武门 外大街28 号 富卓大厦16 层
法定代表人： 杨懿
联系人：张燕
客服电话：400-166-1188
网址：8.jrj.com.cn
(43)名称： 和讯信息科技 有限公司
注册地址： 北京市朝阳区朝外大街22 号泛利 大厦10 层
法定代表人： 王莉
传真：021-20835879
客服电话：400-920-0022/ 021-20835588
网址：licaike.hexun.com
(44)名称： 诺亚正行(上海)基金销 售投资顾问有限 公司
注册地址：上海市金山区廊 下镇漕廊公路7650 号205 室
法定代表人：汪静波
联系人：方成
传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
(45)名称： 深圳众禄基金 销售股份有 限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047 号发 展银行大厦25 楼I、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8 号HALO 广场4 楼
法定代表人：薛峰
联系人： 童彩平
电话：0755-33227950 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
网址：众禄基金网www.zlfund.cn ，基金买卖网www.jjmmw.com
(46)名称： 上海天天基金 销售有限公 司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88 号金座
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54660526
传真：021-54660501
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
(47)名称： 上海好买基金 销售有限公 司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196 号26 号楼2 楼41 号
办公地址：上海市浦东南路1118 号鄂尔多斯 国际大厦903-906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
(48) 蚂蚁（ 杭州）基金销 售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号1 栋202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18 号 黄龙时代广场B 座6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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(49)名称： 上海长量基金 销售投资顾 问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555 号裕 景国际B 座16 层
法定代表人： 单丙烨
传真：021-20691861
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
(50)名称： 浙江同花顺基 金销售有限 公司
注册办公地址：杭州市西湖区文二西路1 号元 茂大厦903 室
法定代表人： 凌顺平
联系人：杨翼
传真：0571-88910240
客户服务电话：4008-773-772，0571-88920897
网站：www.5ifund.com
(51)名称： 北京展恒基金 销售股份有 限公司
注册地址：北京市 顺义区后沙峪镇安富街6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1 号邮电 新闻大厦2 层
法定代表人：闫振杰
联系人：马林
电话：010-59601366-7024
传真：010-62020355
客服电话：4008188000
网址：www.myfund.com
(52) 名称： 上海利得基金 销售有限公 司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475 号1033 室 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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办公地址： 上海浦东新区峨山路91 弄61 号10 号楼12 楼
法定代表人：李兴春
联系人：赵 沛然
电话：86-021-50583533
传真：86-021-50583633
客户服务电话：400-921-7755
(53)名称： 宜信普泽投资 顾问（北京 ）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88 号 9 号楼15 层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88 号SOHO 现 代城C 座1809
法定代表人：沈伟桦
联系人：程刚
客户服务电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
(54) 名称： 众升财富 （北 京）基金销 售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
法定代表人：李招娣
联系人：李艳
联系电话：010-59497361
传真：010-64788016
客服电话：400-876-9988
网址：www.zscffund.com
(55) 名称： 北京恒天明泽 基金销售有 限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10 号五层5122 室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路39 号第一 上海中 心C 座 6 层
法定代表人：梁越
联系人：马鹏程 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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电话：86-010-58845304
传真：86-021-58845306
客户服务电话：4008-980-618
网址：www.chtfund.com
(56) 名称： 一路财富（北 京）信息科 技股份有限 公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
法定代表人：吴雪秀
联系人：段京璐
电话：010-88312877
传真：010-88312099
客户服务电话：400-001-1566
网址：http://www.yilucaifu.com/
(57)名称： 北京钱景基 金销售有限公 司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：高静
电话：010-59158281
传真：010-57569671
客户服务电话：400-893-6885
网址：www.qianjing.com
(58) 名称： 上海联泰资产 管理有限公 司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人：燕斌 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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24
联系人：陈东
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电话：4000-466-788
网址：http://www.66zichan.com
(59) 名称： 上海汇付基 金销售有限公 司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100 号19 层
办公地址： 上海市宜山路 700 号普天信息产业 园 2 期 C5 栋汇付天下总部大
楼 2 楼
法定代表人：金佶
联系人：陈云卉
电话：021-33323999
传真：8621-33323837
客户服务电话：400 820 2819
手机客户端：天天盈基金
网址：www.chinapnr.com
（60 ）名称： 深圳富济财富 管理有限公 司
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03 、04
单位
办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03 、04
单位
法定代表人：刘鹏宇
联系人：刘勇
电话：0755-83999907-8814
传真：0755-83999926
客户服务电话：0755-83999907
网址：www.jinqianwo.cn 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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(61) 名称： 上海陆金所 基金销售有限 公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人：郭坚
客户服务电话：400-821-9031
传真：021-22066653
网址：www.lufunds.com
(62) 名称： 大泰金石基金 销售有限公 司
住所：南京市建邺区江东中路222 号南京奥体 中心现代五项馆2105 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505 号东方 纯一大厦15 楼
法定代表人：袁顾明
客户服务电话：4009282266
传真： 021-20324199
网址：www.dtfunds.com
(63) 名称： 珠海盈米财富 管理有限公 司
住所：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491
办 公 地 址 ： 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203
法定代表人：肖雯
客户服务电话：020-89629066
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
(64) 北京肯 特瑞财富投资 管理有限公 司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66 号 1 号楼22 层2603-06
办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十一街18 号院京东集团总部A 座17申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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层
法定代表人：陈超
联系人：赵德赛
电话：18600280556
传真：010-89188000
客户服务电话：4000988511
网址：http://fund.jd.com/
(65) 名称： 中民财富基金 销售（上海 ）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100 号07 层
办公地址：上海市黄浦区中山南路100 号17 层
法定代表人：弭洪军
客户服务电话：400-876-5716
传真：021-63353736
网址：www.cmiwm.com
（66 ）北京汇 成基金销售有 限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108
法定代表人：王伟刚
联系人：李瑞真
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客户服务电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
（67 ）北京蛋 卷基金销售有 限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1 号院 6 号楼2 单元21 层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A 座19 层 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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法定代表人： 钟斐斐
联系人：袁永姣
电话：010-61840688
传真：010-61840699
客户服务电话：4000-618-518
网址：www.danjuanapp.com
（68 ）上海大 智慧基金销售 有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428 号 1 号楼1102 单元
办公地址： 中国 （上海） 自由贸易试验区杨高南路428 号 1 号楼1102、1103
单元
法定代表人：申健
联系人：印强明
电话：021-20219988
传真：021-20219923
客户服务电话：021-20292031
网址：www.wg.com.cn
2、场内发售机构
（1）本基金的场内 发售机构为具 有基金销售 业务资格的深圳证券 交易所会
员单位 ，具体名单 为：爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、
财富里昂 、财通证券、长城证券、长江证券、诚浩证券、川财证券、大通证券、
大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、
东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、
国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、
国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证 券、
宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、
华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、
开源证券 、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、
天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、
厦门证券、 湘财证券、 新时代证券、 信达证券 、 兴业证券、 银河证券、 银泰证券、
英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、
中天证券、中信建 投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、
中原证券（排名不分先后） 。
（2）本基金募集结 束前获得基金 销售业务资 格的深圳证券交易所 会员单位
可新增为本基金的场内发售机构。
3、基金管理人可根 据有关法律法 规要求，根 据实情，选择其他符 合要求的
机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并及时公告。
（二）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
邮政编码：100033
法定代表人：周明
电话： 010-59378835
传真： 010-59378907
联系人：任瑞新
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中 心 19 楼
负责人： 俞卫锋
电话：+86-21-31358666
传真：+86-21-31358600
联系人姓名：孙睿 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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经办律师：孙睿、黎明
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人姓名：杨绍信
电话：+86 -21-23238888
传真：+86-21-23238800
联系人姓名： 赵钰
经办注册会计师姓名： 陈玲、赵钰
四、基金的 名称
申万菱信 中证申万证券行业指数 分级证券投资基金
五、基金的 类型
上市契约型开放式
六、基金的 投资 目标
本基金采取指数化投资方式， 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
段， 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% ，实 现对 中证申万证券行业指数 的有效
跟踪。
七、基金的 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票、 债券、 权证、 股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计算）
占 基 金 资 产 的 比 例 为 85% －95% ， 其 中 投 资 于 股 票 的 资 产 不 低 于 基 金 资 产 的
85% ， 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 基 金资产的
80% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不
低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。
八、基金的 投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采用完全复制的方法进行投资， 即按照标的指数成份股及其权重
构建基金的股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。
在标的指数成份股发生变动、 增发、 配股、 分 红等公司行为导致成份股的构
成及权重发生变化时， 由于交易成本、 交易制 度、 个别成份股停牌或者流动性不
足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同 步调整的情况下， 基金管理人将运
用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合， 追求尽可能贴近标的指数的
表现。
（1）组合构建策略
本管理人构建投资组合的过程主要分为三步： 确定目标组合、 确定建仓策略
和逐步调整。
1）确定目标组合： 本基金管理人 根据完全复 制成份股权重的方法 确定目标
组合。
2）确定建仓策略： 本基金管理人 根据对成份 股流动性的分析，确 定合理的
建仓策略。
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3）逐步调整：通过 完全复制法最 终确定目标 组合之后，本基金管 理人在规
定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。
（2）组合管理策 略
1）定期调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定 期调整而进行相应的定期跟
踪调整。
2）不定期调整
①当成份股发生增发、 送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时， 本
基金将根据指数公司的公告，进行相应调整；
②根据本基金的申购和赎回情况， 对股票投资组合进行调整， 从而有效跟踪
标的指数；
③若个别成份股因停牌、 流动性不足或法规限制等因素， 使得基金管理人无
法按照其所占标的指数权重进行购买时， 基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化
和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
2、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则， 在风险可控的前提下， 本
着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约， 力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调
整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
九、业绩比 较基准
业绩比较基准为： 95%× 中证申万证券行业指数 收益率+5%× 银行同业存款利
率。
本基金以 中证申万证券行业指数 为标的指数， 原则上将不低于 80% 的非现金
基金资产投资于标的指数成份股和备选成份股，不低于 5% 的资产投资于现金类申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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32
资产， 业内现金类资产 收益率主要以银行同业存款利率为基准， 故选用以上业绩
比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映本基金的风格特点。
如果中证申万证券行业指数 被停止编制或发布， 或由其他指数替代 （单纯更
名除外） ，或由于指 数编制方法等重 大变更导 致该指数不宜继续作 为本基金的目
标指数， 或证券市场有其他代表性更强、 更适 合投资的指数推出时， 基金管理人
可以依据审慎原则，在充分考虑基金份额持有人利益及履行适当程序的前提下，
更换本基金的标的指数、 业绩比较基准和投资对象， 并依据市场代表性、 流动性、
与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数 ， 而无需召开基金份额
持有人大会， 基金管理人应与基金托管人协商一致后， 报中国证监会备案并及时
公告。
十、风险收 益特征
本基金虽为股票型指数基金， 但由于采取了基金份额分级的结构设计， 不同
的基金份额具有不同的风险收益特征。 申万证券份额为常规指数基金份额， 具有
预期风险较高、 预期收益较高的特征， 其预期风险和预期收益水平均高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金；证券 A 份额，则具有预期风险低，预期收
益低的特征；证券 B 份额由于利用杠杆投资 ，则具有预期风险高、预期收益高
的特征。
十 一、基金 投资组合 报告
本投资组合报告所载 数据截止日为 2017 年 12 月 31 日，本报告中所列财务
数据未经审计。
1 报 告期末基金 资产组合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资
产的比例(%)
1 权益投资 4,422,653,110.71 90.22
其中：股票 4,422,653,110.71 90.22 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金 合计 470,274,754.75 9.59
7 其他各项资产 9,122,043.83 0.19
8 合计 4,902,049,909.29 100.00
注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
2 报 告期末按行 业分类的股 票投资组合
2.1 报 告期末 按行业分类的 境内股票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
703,292.96 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
16,143.20 0.00
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
17,942.76 0.00
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
34,112.55 0.00
J 金融业
4,421,849,296.04 92.76
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- - 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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34
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
32,323.20 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工 作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
4,422,653,110.71 92.77
2.2 报告 期末按行业 分类的港股 通投资股票投资组 合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
3 报 告期末按公 允价值占基 金资产净值比 例大小排 序的前十名股 票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600030 中信证券 37,846,186.00 685,015,966.60 14.37
2 600837 海通证券 38,886,319.00 500,466,925.53 10.50
3 601211 国泰君安 17,794,243.00 329,549,380.36 6.91
4 601688 华泰证券 15,702,400.00 271,023,424.00 5.69
5 000776 广发证券 14,225,962.00 237,289,046.16 4.98
6 600958 东方证券 14,961,431.00 207,365,433.66 4.35
7 600999 招商证券 10,996,891.00 188,706,649.56 3.96
8 601377 兴业证券 22,507,624.00 163,855,502.72 3.44
9 000166 申万宏源 27,498,716.00 147,668,104.92 3.10
10 000783 长江证券 18,325,511.00 144,221,771.57 3.03
4 报 告期末按债 券品种分类 的债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报 告期末按公 允价值占基 金资产净值比 例大小排 序的前五名债 券投资明
细 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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35
本基金本报告期末未持有债券。
6报 告期末按 公 允价值占基金 资产净值比 例大小排 序的前十名资 产支持证
券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报 告期末按公 允价值占基 金资产净值比 例大小排 序的前五名贵 金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8报 告期末按公 允价值占基金 资产净值比 例大小排 序的前五名权 证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报 告期末本基 金投资的股 指期货交易情 况说明
9.1 报告期末 本基金投资 的股指期货持 仓和损益明 细
本基金本报告期末未投资股指期货。
9.2 本基金投 资股指期货 的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
10 报告期末本 基金投资的国 债期货交易 情况说明
10.1 本期国 债期货投资 政策
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
10.2 报告期 末本基金投 资的国债期货 持仓和损益 明细
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
10.3 本期国 债期货投资 评价
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
11 投资组合报 告附注
11.1 本基金投资的前 十名证券的发 行主体本 期没有出现被监管 部门立案调
查的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体除海通 证 券（600837.SH ） 、 中 信 证 券
（600030.SH）、 广 发 证 券 （000776.SZ ） 、 华 泰 证 券 （601688.SH ） 和 国 泰 君 安
(601211.SH) 外，在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。
广发证券、 华泰证券分别于2016 年11 月28 日和2016 年11 月29 日发布了申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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36
“ 关于收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚决定书》 的公告 ”。 经证监会查
明， 上述两家证券公司涉嫌未按规定审查、 了 解客户身份等违法违规行为。 证监
会为此对上述两家证券公司责令整改、 给予警告、 没收违法所得并处以相应金额
的罚款。
海通证券于 2016 年11 月 28 日发布了 “关于 收到中国证券监督管理委 员会
《行政处罚决定书》 的公告 ”。 经证监会查明， 海通证券涉嫌未按规定审查、 了
解客户身份等违法违规行为。 证监会为此对海通证券责令整改、 给予警告、 没收
违法所得并处以相应金额的罚款。 此外，2017 年5 月25 日海通证券发布了 “关
于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告 ”。 经证监会查明， 海通证券存在
违规提供融资融券服务的行为。 证监会为此对公司责令整改、 给予警告、 没收违
法所得并处以罚款，对相关负责人给予警告并处以相应金额的罚款。
中信证券于 2017 年 5 月 25 日发布了 “关于收到中国证监会行政处罚事先
告知书的公告 ”。经证监会查明，中信证券存在违规提供融资融券服务的行为。
证监会为此对公司责令整改、 给予警告、 没收 违法所得并处以罚款， 对相关负责
人给予警告并处以相应金额的罚款。
国泰君安于 2016 年12 月 27 日发布了 “关于 收到中国证券监督管理委员会
行政监管措施事先告知书的公告 ”。 国泰君安因在督导或推荐相应企业进入全国
中小企业股份转让系统挂牌过程中存在多项违规行为， 反映出内部控制制度存在
一定缺陷。 证监会为此拟责令其改正、 增加内部合规检查次数并提交合规检查报
告。
海通证券、 中信证券、 广发证券、 华泰证券、 国泰君安为本基金的业绩基准
“ 中证申万证券行业指数 ”的成份股， 因为本基金为采用完全复制方式被动跟踪
标的指数的基金产品， 所以上述证券公司受到监管机构警告与处罚等情形不会影
响本基金的投资决策。
11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他资 产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 797,817.80
2 应收证券清算款 308,005.00 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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3 应收股利 -
4 应收利息 107,140.09
5 应收申购款 7,909,080.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,122,043.83
11.4报告期 末持有的处于 转股期的可 转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期 末前十名股票 中存在流通 受限情况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
十二、基金 的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较：
阶段 基金份额净
值增长率①
基金份额净
值增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②- ④
自基金合同生
效起至2014 年
12 月31 日
158.97% 2.29% 187.36% 2.41% -28.39% -0.12%
2015 年
-29.75% 3.42% -24.20% 3.52% -5.55% -0.10%
2016 年
-16.97% 2.09% -17.24% 2.13% 0.27% -0.04%
2017 年
-11.08% 0.99% -11.55% 1.02% 0.47% -0.03%
自基金合同生
效起至2017 年
12 月31 日
34.32% 2.37% 59.45% 2.44% -25.13% -0.07% 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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注： 上述基金业绩指标 已扣除了基金的管理费、 托管费和各项交易费用， 但
不包括持有人认购或 交易基金的各项 费用（例 如：申购费、赎回费 等） ，计入认
购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014 年 3 月 13 日至 2017 年 12 月 31 日）
十 三、基金 的费用与 税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、标的指数许可使用费；
4、基金上市费用及年费；
5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、账户开户费用和账户维护费；
11 、 按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在 基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H ＝E ×1.00% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费自基金合同生效次日起每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支
付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于
次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、
公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E ×0.22% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费自基金合同生效次日起每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支
付， 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于
次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取 。 若遇法定节假日、 公休日等， 支
付日期顺延。
3、基金合同生效后标的指数许可使用费
本基金作为指数基金， 需根据与 中证指数有限公司 签署的指数使用许可协议
的约定向 中证指数有限公司的指定账户 支付指数许可 使用基点 费。通常情况下，申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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指数 许可使用 基点费按前一日 的基金资产净值的 万分之二 （贰个基点） 的 年费率
计提。计算方法如下：
H=E ×年费率/ 当年天数
H 为每日应 付的指数 许可使用基点 费
E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效后的指数许可使用 基点 费每日计算， 逐日累计， 按季支付。 标
的指数许可使用 基点费的收取下限为每季人民币 50,000 元，计费区间不足一季
度的， 根据实际天数按比例计算。 由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数
许可使用 基点 费划付指令， 经基金托管人复核后于每一季度结束后的 10 个工作
日内将上季度标的指数许可使用基点 费，按照 指数使用许可协议的约定进行支
付 。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用 基点 费的计算方法、 费 率和支付
方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用 基点 费。
基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。
除管理费、 托管费、 标的指数许可使用 基点费之外的前述第一款约定的其他
费用由基金管理人和基金托管人根据有 关法规 及相应协议的规定，列入基金费
用。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基 金托管人因未 履行或未完 全履行义务导致的费 用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费 用；
4、其他根据相关法 律法规及中国 证监会的有 关规定不得列入基金 费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 申万 菱信 中证 申万 证券 行业 指数 分级 证券 投资 基金
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十四、对招 募说明书 本次更新 部分的 说明
本招募说明书 （更新） 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集
证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信
息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求， 并根据基金管理人在 《基金合同》
生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新， 主要更新的内容如
下：
1、更新了重要提示 中本招募说明书内容的截止日期；
2、更新了基金管理人的部分信息；
3、更新了基金托管人的部分信息；
4、更新了相关服务机构的部分信息；
5、更新了投资组合报告，数据截止日期为 2017 年 12 月 31 日；
6、更新了基金的业绩部分，数据截止日期为 2017 年 12 月 31 日；
7、 在 “其他应披露事项” 一章， 列举了本基金 自 2017 年 9 月 14 日至 2018
年 3 月 13 日发布的有关公告。
以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》 （ 更新） （正文）所载之详细资
料一 并阅读。
申万菱信基金管理有限公司
2018 年 4 月 26 日
