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九泰日添金货币A(001842)

九泰日添金货币:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
九 泰日添 金货 币市场 基金 
2018 年第 1 季 度报告 
 
2018 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 九泰 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 建 设银 行股 份有 限公司 
报告送出 日期 :2018 年 4 月 21 日 九泰 日添 金货币 2018 年第 1 季度 报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重 要 提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。


基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定,于 2018 年 4 月 18 日 复核了本 报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ,保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈 述或者重大 遗漏。


基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产, 但 不保证基 金一定盈 利。


基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。


本报告中财 务资料未 经审计。


本报告期自 2018 年1 月 1 日 起至 3 月 31 日止。 §2 基 金 产品 概况 基金简称 九泰日添金 货币 基金主代码 001842 交易代码 001842 基金运作方 式 契约型、开 放式 基金合同生 效日 2015 年12 月8 日 报告期末基 金份额总 额 1,651,933,086.67 份 投资目标 在保持基金 资产的低 风险和高 流动性的 前提下 , 力争 实现超越业 绩比较基 准的投资 回报。 投资策略 本基金根据 对利率尤 其是短期 利率变动 的预测 , 采用 定性和定量 分析的方 法, 构建稳 健的投资 组合。 具体 策略包括: 类属 配置策略、 现 金流管理 策略 、 久期控 制策略、银 行存款投 资策略。 业绩比较基 准 七天通知存 款利率( 税后) 风险收益特 征 本基金为货 币市场证 券投资基 金, 是证券投 资基金中 的低风险品 种。 本基金的 预期收益 和风险低 于股票型 基金、混合 型基金、 债券型基 金。 基金管理人 九泰基金管 理有限公 司 基金托管 人 中国建设银 行股份有 限公司 下属 分 级基 金 的基金 简称 九泰日添金 货币 A 九泰日添金 货币 B 下属分 级基 金的交易 代码 001842 001843 报告期末 下 属分 级基 金的份额 总额 619,328,211.23 份 1,032,604,875.44 份


九泰 日添 金货币 2018 年第 1 季度 报告 第 3 页 共 13 页


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 九泰日添金 货币 A 九泰日添金 货币 B 1. 本期已实现 收益 12,111,232.36 16,439,290.38 2 .本期利 润 12,111,232.36 16,439,290.38 3 .期末基金 资产净值 619,328,211.23 1,032,604,875.44 注:1 、本基 金收益分 配是按日 结转份额 ;





2 、 本 期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含公允 价值变 动损益 ) 扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益,由 于货币市 场基 金采用摊余 成本法核 算, 因此, 公允价 值变动 收益为 零, 本期已实现 收益和本 期利润的 金额相等 。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值 收益率 及其与同期 业绩比较 基 准收益率的 比较 九泰日添金货币A 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收 益率标准差 ④ ①-③ ② -④ 过去三个 月 0.9772% 0.0019% 0.3329% 0.0000% 0.6443% 0.0019%





注:本 基金收益 分配是按 日结转份 额。 九泰日添金货币B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收 益率标准差 ④ ①-③ ② - ④ 过去三个 月 1.0371% 0.0019% 0.3329% 0.0000% 0.7042% 0.0019%





注:本 基金收益 分配是按 日结转份 额。 九泰 日添 金货币 2018 年第 1 季度 报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值 收益率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率 变动 的比较 九泰 日添 金货币 2018 年第 1 季度 报告 第 5 页 共 13 页


注:1. 本基 金合同于2015 年 12 月8 日 生效,截 至本 报告期末, 本基金合 同生效已 满一年, 距建 仓期结束已 满一年。





2. 根据 基金合同 的规定, 自本基金 合同生效 之日 起 6 个月内 基金的投 资比例需 符合基金 合同 要求,本基 金建仓期 结束时各 项资产配 置比例符 合合 同约定。 §4 管 理 人报 告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王玥晰 基金经理 2015 年 12 月 8 日 - 10 理学硕士, 中 国籍, 具 有基金 从 业资 格,10 年 证券 从业 经 验。 历任诺安 基金管理 有限公 司债券交易 员, 诺安基 金管理 有限公司基 金经理助 理, 诺安 货 币 市场 基金 A/B 基 金经 理 (2013 年 7 月至 2015 年 1九泰 日添 金货币 2018 年第 1 季度 报告 第 6 页 共 13 页


月) 。2015 年4 月加入 九泰基 金管理有限 公司, 现任 九泰天 宝 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 (2015 年8 月3 日至今) 、 九 泰 久 盛 量 化 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (2015 年 11 月 10 日至 2017 年 7 月 31 日) , 九泰 日添金货 币市场 基金 (2015 年12 月8 日 至今) 、 九 泰 久 稳 保 本 混 合 型 证 券 投 资基金 (2016 年 4 月 22 日至 今 ) 、 九泰 久利 灵 活配 置混 合 型证券投资 基金(2016 年 11 月 7 日至今) 、九泰久 鑫债券 型证券投资 基金(2016 年 12 月 19 日至今 ) 、 九泰久 兴灵活 配置混合型证券投资基金 (2017 年 1 月 20 日至 今) 、 九 泰 久 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金 (2017 年 1 月 25 日至今)的 基金经理 。


4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 报告期内, 本基金管 理人严格 遵守《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《 公开募集 证券投资 基金运作管 理办法》 、 《证券投 资基金管 理公司公 平交 易制度指导 意见》等 法律法规 及基金合 同、 招募说明书 等有关 基 金法律文 件的规定 ,本着诚 实信 用、勤勉尽 责、安全 高效的原 则管理和 运用 基金资产, 在严格控 制投资风 险的基础 上,为基 金份 额持有人谋 求最大利 益,没有 损害基金 份额 持有人利益 的行为。 4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 本基金管理 人一贯公 平对待旗 下管理的 所有基金 和组 合, 制定并严格 遵守相应 的制度 和流程, 通过系统和 人工等方 式在各环 节严格控 制交易公 平执 行。报告期 内,本公 司严格执 行了《证 券投 资基金管理 公司公平 交易制度 指导意见 》和公司 内部 公平交易制 度的规定 。 本基金管理 人通过统 计检验的 方法对管 理的不同 组合,在不同时间 窗下(1 日内、3 日 内、5 日 内)的季度 同向交易 价差进行 了专项分 析,未发 现违 反公平交易 原则的异 常情况。 九泰 日添 金货币 2018 年第 1 季度 报告 第 7 页 共 13 页


4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 报告期内未 发现本基 金存在异 常交易行 为,报告 期内 本公司所管 理的投资 组合未发 生交易所 公开竞价的 同日反向 交易成交 较少的单 边交易量 超过 该证券当日 成交量 5% 的情况。


4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 一季度,经 济基本面 保持平稳 ,货币市 场资金面 相对 宽松,监管 政策暂时 趋缓,市 场供给平 和,债券市 场收益率 震荡回落 。九泰日 添金货币 市场 基金做为"现 金管理工 具" ,始 终把资产 的流 动性管理放 在首位。 本季度, 日添金货 币 基金的 流动 性未出现异 常,满足 了投资者 正常的申 购、 赎回要求以 及大额赎 回申请。 日添金货 币基金灵 活运 用债券回购 和银行存 单等货币 市场工具 ,使 组合具有较 强的流动 性。日添 金货币基 金注重资 产的 安全性,在 参考外部 评级的基 础上,进 行严 谨的内部评 级筛选, 严格把控 信用风险 。九泰日 添金 货币市场基 金在报告 期内取得 了正收益 ,超 越业绩比 较 基准。九 泰日添金 货币市场 基金将继 续密 切关注经济 基本面和 政策面的 变化以及 资金 面的动向, 判断债券 收益率走 势,把握 投资机会 。


4.5 报告 期内基金的业 绩表现 本报告期九 泰日添金 货币 A 的 基金份额 净值收益 率为0.9772% ,同 期业绩比 较基准收 益率为 0.3329% ; 本 报告期九 泰日添金 货币 B 的 基金份额 净 值收益率为 1.0371% , 同期业绩 比较基准 收益 率为 0.3329% 。 4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 本基金报告 期内未发 生连续 20 个工作 日基金份 额持 有人数量不 满 200 人 或者基金 资产净值 低于 5000 万的情形 。 §5 投 资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (% ) 1 固定收益投 资 1,714,160,866.62 97.20 其中:债券 1,714,160,866.62 97.20 资产支持证 券 -


- 2 买入返售金 融资产 20,000,130.00 1.13 其中:买断 式回购的 买入 返售金融资 产 - - 3 银行存款和 结算备付 金合 1,704,314.36 0.10 九泰 日添 金货币 2018 年第 1 季度 报告 第 8 页 共 13 页


计 4 其他资产 27,704,691.49 1.57 5 合计 1,763,570,002.47 100.00


5.2 报告 期债券回购融 资情况


序号 项目 金额(元) 占基金资产 净值的比 例(%) 1 报告期内债 券回购融 资余额 - 5.44 其中:买断 式回购融 资 - - 2 报告期末债 券回购融 资余额 110,063,744.97 6.66 其中:买断 式回购融 资 - -





注:本 报告期内 ,债券回 购融资余 额占基金 资产 净值的比例 为报告期 内每个交 易日融资 余额 占基金资产 净值比例 的简单平 均值。 债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20% 的 说明





本报告 期内,本 货币市场 基金债券 正回购的 资金 余额未超过 基金资产 净值的 20% 。 5.3 基金 投资组合平均 剩余期限 5.3.1 投资 组合平均剩余 期限基本情 况 项目 天数 报告期末投 资组合平 均剩余期 限 37 报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 101 报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 31


报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 120 天情况说 明





本报告 期内,本 货币市场 基金未发 生投资组 合平 均剩余期限 超过 120 天的情况 。 5.3.2 报告 期末投资组合 平均剩余期 限分布比例


序号 平均剩余期 限 各期限资产 占基金资 产净值 的比例(%) 各期限负债 占基金资 产净值 的比例(%) 1 30 天以内 81.77


6.66


其中:剩余 存续期超 过 397 天的浮动利 率债 - - 2 30 天(含)-60 天 3.63 - 其中:剩余 存续期超 过 397 天的浮动利 率债 - - 3 60 天(含)-90 天 3.63 - 其中:剩余 存续期超 过 397 天的浮动利 率债 - - 4 90 天(含)-120 天 7.25 - 其中:剩余 存续期超 过 397 - - 九泰 日添 金货币 2018 年第 1 季度 报告 第 9 页 共 13 页


天的浮动利 率债 5 120 天( 含)-397 天( 含) 8.79 - 其中:剩余 存续期超 过 397 天的浮动利 率债 - - 合计 105.08 6.66


5.4 报告 期内投资组合 平均剩余存 续期超过 240 天情况 说明





本报告 期内,本 货币市场 基金未发 生投资组 合平 均剩余存续 期超过 240 天的情 况。 5.5 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


序号 债券品种 摊余成本( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 705,032,121.25 42.68 其中:政策 性金融债 705,032,121.25 42.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 220,033,120.56 13.32 6 中期票据 - - 7 同业存单 789,095,624.81 47.77 8 其他 - - 9 合计 1,714,160,866.62 103.77 10 剩余存续期 超过 397 天的浮 动利率债券 - -


5.6 报告 期末按摊余成 本占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名债券 投资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本(元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 150207 15 国开 07 2,500,000 250,011,197.93 15.13 2 170408 17 农发 08 1,600,000 159,987,750.32 9.68 3 111890142 18 徽商银行 CD004 1,600,000 159,790,965.04 9.67 4 111713060 17 浙商银行 CD060 1,000,000 99,974,945.80 6.05 5 111809073 18 浦发银行 CD073 1,000,000 99,860,228.91 6.05 6 111816077 18 上海银行 CD077 1,000,000 99,855,746.39 6.04 7 170410 17 农发 10 1,000,000 99,806,623.93 6.04 8 111795354 17 河北银行 CD032 600,000 59,916,223.88 3.63 9 011753047 17 联通 SCP007 500,000 50,029,972.64 3.03 九泰 日添 金货币 2018 年第 1 季度 报告 第 10 页 共 13 页


10 011754167 17 铁道 SCP002 500,000 50,007,091.09 3.03


5.7 “ 影子定 价 ” 与 “ 摊余成本 法 ” 确定的基金 资产净值的 偏离


项目 偏离情况


报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期内偏 离度的最 高值 0.1160% 报告期内偏 离度的最 低值 0.0039% 报告期内每 个 工作 日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.0632%


报告 期内负偏离度 的绝对值达 到 0.25% 情 况说明





本报告 期内,本 货币市场 基金未发 生负偏离 度的 绝对值达到 0.25% 的 情况。 报告 期内正偏离度 的绝对值达到 0.5% 情况说 明





本报告 期内,本 货币市场 基金未发 生正偏离 度的 绝对值达到 0.5% 的情 况。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名资产 支持证券投 资明 细








本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。 5.9 投资 组合报告附注 5.9.1


本基金估值 采用 “摊余成 本法” , 即估 值对象以 买入成 本列示, 按照票 面利率或 协议利率 并考 虑其买入时 的溢价与 折价,在 剩余存续 期内平均 摊销 ,每日计提 损益。 5.9.2


本基金投资 的前十名 证券的发 行主体之 一上海浦 东发 展银行股份 有限公司 在本报告 期内出现 被监管部门 处罚的情 形。 2018 年1 月18 日, 银监会四 川监管局 对上海浦 东发 展银行成都 分行作出 行政处罚 决定,对 成都分行内 控管理严 重失效,授 信管理违 规, 违规办 理 信贷业务等 严重违反 审慎经营 规则的违 规行 为依法查处 ,执行罚 款 46,175 万元人民 币。此 外, 对成都分行 原行长、2 名副行 长、1 名部 门负 责人和 1 名 支行行长 分别给予 禁止终身 从事银行 业工 作、取消其 高级管理 人员任职 资格、警 告及 罚款。 上述处罚金 额已全额 计入浦发 银行 2017 年度损 益, 对 浦发银行 业务开展 及持续经 营无重大 不利影响。 本基金做出 如下说明 :本基金 基于基本 面研究与 价值 分析投资浦 发银行发 行的同业 存单,前 述事件不对 该同业存 单价值产 生重大影 响。今后 ,我 们将继续加 强与浦发 银行的沟 通,密切 关注九泰 日添 金货币 2018 年第 1 季度 报告 第 11 页 共 13 页


其合规经营 情况。 本公司对以 上证券的 投资决策 程序符合 法律法规 及公 司制度的相 关规定, 不存在损 害基金份 额持有人利 益的行为 。 除此之外, 其他九名 证券发行 主体本期 未被监管 部门 立案调查, 且在本报 告编制日 前一年内 未受到公开 谴责、处 罚。 5.9.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清 算 款 - 3 应收利息 27,018,670.04 4 应收申购款 686,021.45 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 27,704,691.49


5.9.4 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入的原因 ,分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 §6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 九泰日添金 货币 A 九泰日添金 货币 B 报告期期初 基金份额 总额 594,263,851.15 2,523,253,866.99 报告期期间 基金总申 购份额 4,337,298,952.01 2,454,380,529.99 报告期期间 基金总赎 回份额 4,312,234,591.93 3,945,029,521.54 报告期期末 基金份额 总额 619,328,211.23 1,032,604,875.44





注: 申购份 额含红利 再投和因 份额升降 级导致的 强制调增份 额, 赎回份额 含因份额 升降级导 致 的强制调减 份额。 §7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金交易 明 细





本报告 期内基金 管理人未 运用固有 资金投资 本基 金。 九泰 日添 金货币 2018 年第 1 季度 报告 第 12 页 共 13 页


§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180328 至 20180331 0.00 400,000,000.00 0.00 401,010,035.59 24.28% 2 20180101 至 20180105 , 20180110 至 20180116 1,245,001,972.58 0.00 1,248,086,881.37 0.00 0.00% 个 人 - - - - - - -








产品特有风险 1、出现巨额赎回的 风险





该机构投资者 在开放日大额 赎回时可能导 致本 基金发生巨额赎回, 当基金出现 巨额赎回时, 根 据 基金当 时资产组合状况, 基 金管理人有 可能对部分赎 回申 请延期办理或对已 确认的赎回进 行部分延期支 付。 在单个 基金份额持有人的 赎回申请超过 基金总份额 30% 以 上的情形下,基金 管理人可以对 该单个基金份 额持 有人超 过前述约定比例的 赎回申请实施 延期办理。 其他 投 资者的小额赎回申 请也可能面临 部分延期办理 的风 险或对 已确认的赎回进行 部分延期支付 的风险 。 当连 续2 个开放日以上 (含本数 ) 发生巨 额赎回 , 本基金管 理人有 可能暂停接受赎回 申 请,已接受 的赎回申请可 以延 缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日。投 资 者可能 面临赎回申请无法 确认或者无法 及时收到赎回 款项 的风险。 2、基金规模过小导 致基金合同 终止的风险





根据基金合同 的约定,基金 合同生效后, 连 续 20 个工作 日出现基金份 额持有人数 量不满 200 人或者基 金资产净值低于 5,000 万 元情形的,基 金管理人应 当在定期报告中予 以披露;连 续 60 个 工作日出现 前述情 形的, 本基 金合同终止 , 无须召 开基金份额持 有人 大会。 机构 投资者在开放 日大额 赎回后 , 可能 出现 本基金 的基金资产净值连续60 个工作 日低于5,000 万元 情形,届 时本基金 存在基金合同 终止的风险。





注:报 告期内, 机构 1、 机构 2 申 购份额包 含红 利再投份额 。 8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 根据《公开 募集开放 式证券投 资基金流 动性风险 管理 规定》的要 求,经与 各基金托 管人协商九泰 日添 金货币 2018 年第 1 季度 报告 第 13 页 共 13 页


一致并报监 管机构备 案, 九泰基 金对旗下17 只存 续公 募基金产品 进行了基 金合同的 修改, 于 2018 年 3 月 30 日 发布了《 九泰基金 管理有限 公司关 于旗 下基金修改 基金合同 有关条款 的公告》 , 并在 公司官方网 站发布了 修改后的 各基金产 品的基金 合同 、托管协议 。 本季度九泰 日添金货 币市场基 金以通讯 方式召开 了基 金份额持有 人大会, 权 益登记日 为 2018 年 2 月 28 日 , 投票表 决时间为 自 2018 年 3 月5 日至2018 年 3 月26 日 17:00 。 此次 持有人大 会 的计票工作 于 2018 年3 月28 日在基金 托管人中 国建 设银行股份 有限公司 授权代表 的监督及 北京 市天元律师 事务所的 见证下进 行, 并 由北京市 方圆公 证处对计票 过程及结 果进行了 公证。 经统计, 出席本次大 会的基金 份额持有 人及代理 人所持份 额占 本基金在权 益登记日 基金总份 额的比例 小于 二分之一, 未达到《 九泰日添 金货币市 场基金基 金合 同》关于以 通讯 方式 召开基金 份额持有 人大 会的有效开 会条件, 九泰基金 于 2018 年 3 月 30 日发 布了《关于 九泰日添 金货币市 场基金基 金份 额持有人大 会会议情 况的公告》 。 §9 备 查 文件 目录 9.1 备查 文件目录 1 、中国证监 会准予九 泰日添金 货币市场 基金募 集注 册的文件 2 、 《九泰日 添金货币 市场基金 基金合同 》 3 、 《九泰日 添金货币 市场基金 托管协议 》 4 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 和公司 章程 5 、报告期内 九泰日添 金货币市 场基金在 指定报 刊上 各项公告的 原稿 9.2 存放 地点 《基金合同》 、 《托管 协议》存 放在基金 管理人和 基金 托管人处; 其余备查 文件存放 在基金管 理 人处。 9.3 查阅 方式 投资者可在 营业时间 免费到存 放地点查 阅,也可 按工 本费购买复 印件。 九泰 基金管理有限 公司 2018 年 4 月 21 日