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民生现金宝A(000371)

民生现金宝:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
民 生 加 银 现金 宝 货 币 市场 基 金 
2018 年第1 季度报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 民生加银基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告 送 出日期:2018 年 4 月21 日 民生加银现金宝货币 2018 年第 1 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 4 月 20 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年3 月31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 民生加 银现 金宝 货币 基金主 代码 000371 交易代 码 000371 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年10 月 18 日 报告期 末基 金份 额总 额 45,581,375,398.43 份 投资目 标 在充分 控制 基金 资产 风险 、 保持 基金 资产 流动 性的 前 提下, 追 求超 越业 绩比 较 基准的 投资 回报 , 力争 实 现 基金资 产的 稳定 增值 。 投资策 略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基 本原则, 力求 在对 国内 外 宏观经 济走 势 、 货 币财 政 政 策变动 等因 素充 分评 估的 基础上 , 科 学预 计未 来利 率 走势, 择优 筛选 并优 化配 置投资 范围 内的 各种 金融 工 具,进 行积 极的 投资 组合 管理。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混 合型 基金 、债 券型 基金。 基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 民生加 银现 金宝 货 币 A 民生加 银现 金宝 货 币 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000371 003792 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 43,935,144,497.72 份 1,646,230,900.71 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年1 月1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 民生加 银 现 金宝 货 币 A 民生加 银现 金宝 货 币 C 1. 本期已 实现 收益 448,226,632.76 15,633,998.36 2.本 期利 润 448,226,632.76 15,633,998.36 3.期 末基 金资 产净 值 43,935,144,497.72 1,646,230,900.71 注:① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ; ②本期 利润 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ,由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核 算,因 此, 公允 价值 变动 收益为 零, 本期 已实 现收 益和本 期利 润的 金额 相等 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 民生加银现金宝货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 1.1119% 0.0008% 0.3329% 0.0000% 0.7790% 0.0008% 注:业 绩比 较基 准= 七天 通 知存款 利率 (税 后) 民生加银现金宝货币 C 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 1.1121% 0.0008% 0.3329% 0.0000% 0.7792% 0.0008% 注:业 绩比 较基 准= 七天 通 知存款 利率 (税 后) 民生加银现金宝货币 2018 年第 1 季度报告 第 4 页 共 15 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 民生加银现金宝货币 2018 年第 1 季度报告 第 5 页 共 15 页


注:本 基金 合同 于2013 年10 月18 日生 效, 本基 金 建仓期 为自 基金 合同 生效 日起 的 6 个 月。 截至 建仓期 结束 及本 报告 期末 ,本基 金各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 及招 募说 明书有 关投 资比 例的 约定。 本基 金 于2017 年4 月24 日增 加C 类基 金份 额 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 吕军涛 本基金 基金经 理、 固 定 收益部 总监助 理 2016 年 10 月 14 日 - 18 年 对外经济贸易大学本科毕业,18 年证券 从业 经历 。 自 2000 年 7 月 至2002 年4 月 在北 京恒 城 经济发 展总公司投资部担任投资研究员 职务 ; 自2002 年 5 月至2003 年6 月在财富网络科技有限公司担任 证券分 析员 职务 ; 自 2003 年 7 月 至 2011 年 10 月在 嘉实 基 金管理 公司担任股票交易员、组合控制民生加银现金宝货币 2018 年第 1 季度报告 第 6 页 共 15 页


员职务 ; 自 2011 年 9 月至 2013 年 4 月在 泰康 资产 管理 有 限责任 公司担任固收交易、权益交易业 务主管 职务 ;2013 年 5 月 加入民 生加银基金管理有限公司,曾担 任交易部副总监职务,现担任固 定 收 益 部 总 监 助 理 的 职 务 。 自 2016 年 10 月 至今 担任 民 生 加银 现金宝货币市场基金基金经理; 自 2016 年 11 月至 今担 任 民生加 银鑫安纯债债券型证券投资基金 基金经 理 ; 自2017 年 7 月 至今担 任民生加银鑫利纯债债券型证券 投资基 金基 金经 理; 自 2017 年 8 月至今担任民生加银鑫元纯债债 券型证 券投 资基 金基 金经 理。 杨林耘 本基金 基金经 理、 总 经 理助理 兼固定 收益部 总监 2014 年 4 月 3 日 - 24 年 北京大 学金 融学 硕士 ,24 年证券 从业经历。曾任东方基金基金 经 理(2008 年-2013 年) , 中 国外贸 信托高级投资经理、部门副总经 理,泰康人寿投资部高级投资经 理,武汉融利期货首席交易员、 研究部 副经 理。 自 2013 年 10 月 加 盟 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司,现担任总经理助理兼固定收 益部总 监 、 投 资决 策委 员 会委员 、 公 募 投 资 决 策 委 员 会 委 员 。 自 2014 年 3 月起 至今 担任 民 生加银 信用双利债券型证券投资基金基 金经理 ; 自2014 年 4 月 起 至今担 任民生加银现金宝货币市场基金 基金经 理 ; 自2015 年 6 月 至今担 任民生加银增强收益债券型证券 投资基金、 民 生 加 银 转 债 优 选 债 券型证券投资基金基金经理;自 2015 年 12 月 至今 担任 民 生加银 新收益债券型证券投资基金基金 经理 ; 自2017 年 9 月至 今 担任民 生加银家盈季度定期宝理财债券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 自 2018 年 2 月至 今担 任民 生 加银家 盈半年定期宝理财债券型证券投 资基金 基金 经理 ; 自 2014 年 4 月 至2015 年7 月 担任 民生 加 银家盈 理财 7 天 债券 型证 券投 资 基金、民生加银现金宝货币 2018 年第 1 季度报告 第 7 页 共 15 页


民生加银现金增利货币市场基金 基金经 理 ; 自2014 年6 月至 2015 年 7 月担 任民 生加 银家 盈 理财月 度 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理; 自 2014 年 8 月至 2016 年 1 月担任民生加 银 岁 岁 增 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理;自 2016 年 6 月起至 2017 年 12 月 担任 民生 加银 新动 力 灵活配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理; 自 2015 年 6 月至 2018 年 3 月担任民生加银新战略灵活配置 混合型证券投资基金基金经理; 自 2014 年 8 月至 2018 年 3 月担 任民生加银平稳添利定期开放债 券型证券投资基金基金经理;自 2014 年4 月至2018 年3 月 担任民 生加银平稳增利定期开放债券型 证券投 资基 金基 金经 理。 注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金合 同生 效日或 本基 金管 理人 对外 披露的 任免 日期 填写 。 ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和 基金合 同的 约定 ,本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 前提 下,为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ,基金 运作 整体 合法 合规 ,无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 , 完善 了公 司 公平交 易制 度 , 制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动, 同时 包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ,形 成了 有效 的公平 交易 执行 体系 。 对于场 内交 易, 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序, 在指 令分 发及 指令 执行阶 段, 均由 系统强 制执 行公 平委 托; 此外, 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。


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对于场 外交 易, 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制 度,保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行 的交 易, 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ,公 司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。


本报告 期内 ,本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ,未 发现 存在 违反公 平交 易原 则的情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易, 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日反向 交易 。本 报告 期内 ,本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ,不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年1 季度 以来 我国 的 经济继 续维 持稳 定的 增长 态势。 在 2018 年1 月 份, 世界银 行 和 IMF 纷纷上 调2018 年全 球经 济 增长预 测 。 在 全球 需求 回 暖的背 景下 , 全球 贸易 进 入回暖 通道 , 净出 口 对中 国GDP 增速 的拉 动有 望保持 平稳 甚至 回暖 。 去 年 11 月份 以来 , 我 国制 造 业PMI 持续 回落 , 今 年2 月 份一 度逼 近50% 的 荣枯线 , 且受 春节 因素 影 响,2 月份 部分 经济 数据 出 现波动 , 但整 体看 多 数经济 指标 仍然 向好 ,经 济趋稳 的大 势并 未改 变。 前两月 出口 、投 资等 数据 纷纷超 预期 回升 ,3 月制造 业PMI 也 大幅 回升 ,预 计 1 季 度经 济增 速仍 能保持 在 6.8% 左右 。 货币政 策方 面, 受去 杠杆 、 社融 回表 等系 列措 施的 影响,2018 年前 两个 月社 会融资 规模 增 量 同比减 少5546 亿元 , 其 中 主要是 金融 机构 表外 业务 融资增 量减 少 11765 亿元 , 下 降幅 度最 大; 而 直接融 资增 量和 企业 直接 融资增 量有 所上 升, 分别 增加 3458 亿元 和2649 亿 元,表 明在 监管 的压 力下, 回表 趋势 在未 来仍 将保持 不变 ,而 金融 机构 资产端 的扩 张将 继续 受到 资本规 模的 限制 。此 外, 受货 币市 场供 给相 对 宽松的 影响 , 得益 于定 向 降准等 政策 , 各大 银行 的 超储率 均 较2017 年有 明显回 升。 尽管 受美 联储 加息的 影响 ,央 行象 征性 的上调 了 OMO 和 SLF 的利 率 ,但 对资 金面 并无 明显的 扰动 ,短 期资 金资 金价 格 3 个月 shibor 在1 季度累 计下 行超 过45BP , 各大商 业银 行的 同 业存单 发行 火爆 ,存 量也 在 1 季 度创 出历 史新 高, 环比增 长6620 亿。 1 季度 资金 面宽 松的 持续 时间明 显超 出市 场预 期, 传统 的 3 月 跨季 资金 面紧 张程度 也明 显弱 于以往 跨季 冲击 ,同 时监 管去杠 杆的 力度 并没 有进 一步加 码的 趋势 。在 货币 政策宽 松的 带动 下, 债券市 场先 抑后 扬, 尤其 是自 1 月中 旬以 来, 债券 市场走 出了 一波 强劲 的多 头行情 ,资 金利 率、 存单利 率、 短融 发行 的收 益率都 出现 了显 著的 下行 ,且在 配置 需求 的带 动下 ,最终 传导 到了 长端民生加银现金宝货币 2018 年第 1 季度报告 第 9 页 共 15 页


利率的 下行 。另 外, 中美 贸易战 的担 忧也 在一 定程 度上刺 激了 市场 持续 做多 的动力 ,加 速 了 债券 市场收 益率 下行 的态 势。 民生加 银现 金宝 基金 在 1 季度及 时布 局, 以货 币政 策逐步 趋向 宽松 的情 况下 ,在货 币市 场的 收益率 大幅 下行 之前 即进 行跨季 度末 的资 产配 置机 会,较 好的 抓住 了3 月中 旬之前 资金 价格 的高 点,基 金资 产端 的收 益水 平保持 相对 的稳 定。 另外 ,由于 客户 申购 较积 极, 基金规 模稳 中有 增。 另外, 基金 的杠 杆水 平始 终保持 在相 对的 低位 ,较 好的控 制了 组合 的流 动性 风险。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2018 年3 月31 日, 本报告 期内 本基 金A 类份 额净值 收益 率 为 1.1119% ,本报 告期 内本 基金C 类份 额净 值收 益率 为 1.1121% ,同 期业 绩比 较基准 收益 率 为0.3329% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 20,300,654,263.23 42.00 其中: 债券 20,300,654,263.23 42.00 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 7,471,313,749.53 15.46 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,405,308,077.70 42.22 4 其他资 产 155,062,210.56 0.32 5 合计 48,332,338,301.02 100.00


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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 金额 ( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 5.33 其中: 买断 式回 购融 资 - - 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,714,261,904.71 5.95 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 基金 债券正 回购 的资 金余 额未 超过基 金资 产净 值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 109 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 111 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 69


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 注: 本基 金合 同约 定: “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” , 本 报 告期内 本基 金未 发生 投资 组合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 18.32


5.95


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.02 - 2 30 天( 含)-60 天 3.26 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 37.50 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 5.75 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 - - 民生加银现金宝货币 2018 年第 1 季度报告 第 11 页 共 15 页


天的浮 动利 率债 5 120 天(含)-397 天( 含) 40.87 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 105.70 5.95


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 3,341,443,368.29 7.33 其中: 政策 性金 融债 3,341,443,368.29 7.33 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 309,995,125.17 0.68 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 16,649,215,769.77 36.53 8 其他 - - 9 合计 20,300,654,263.23 44.54 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 9,960,879.03 0.02


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111894202 18 华融 湘江 银行CD054 8,000,000 781,782,603.56 1.72 2 180201 18 国开 01 7,800,000 779,867,727.93 1.71 3 111892667 18 中原 银行 CD074 6,000,000 587,699,054.43 1.29 4 111821101 18 渤海 银行 CD101 6,000,000 586,665,293.84 1.29 5 111893199 18 天津 银行 CD067 5,000,000 495,529,694.17 1.09 6 111892114 18 东莞 农村 商业银 行 CD019 5,000,000 490,325,561.01 1.08 民生加银现金宝货币 2018 年第 1 季度报告 第 12 页 共 15 页


6 111892160 18 天津 银行 CD041 5,000,000 490,325,561.01 1.08 7 111892165 18 哈尔 滨银 行CD027 5,000,000 490,287,658.92 1.08 8 111892467 18 哈尔 滨银 行CD038 5,000,000 489,922,218.39 1.07 9 111894502 18 昆山 农村 商行CD007 5,000,000 488,795,979.96 1.07 10 111821115 18 渤海 银行 CD115 5,000,000 488,611,778.45 1.07


5.7 “影子 定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0886% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0067% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0264%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:本 报告 期内 本基 金未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本 报告 期内 本基 金未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 基 金计 价方法 说明 本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” , 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 , 按 票面 利率 或 协议利 率并 考虑 其买入 时的 溢价 与折 价, 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ,每日 计提 损益 。本 基金 不采用 市场 利率 和上 市交易 的债 券和 票据 的市 价计算 基金 资产 净值 。 为了避 免采 用“ 摊余 成本 法”计 算的 基金 资产 净值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 基金 资产 净值发 生重 大偏 离, 从而 对基金 份额 持有 人的 利益 产生稀 释和 不公 平 的 结果 ,基金 管理 人于 每一民生加银现金宝货币 2018 年第 1 季度报告 第 13 页 共 15 页


估值日 , 采 用估 值技 术, 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 , 即 “影 子定 价” 。 当 “摊 余成 本法 ” 计算的 基金 资产 净值 与“ 影子定 价” 确定 的基 金资 产净值 产生 重大 偏离 时, 基金管 理人 应与 基金 托管人 协商 一致 后, 参考 成交价 、市 场利 率等 信息 对投资 组合 进行 价值 重估 ,使基 金资 产净 值更 能公允 地反 映基 金资 产价 值。 如有确 凿证 据表 明按 上述 规定不 能客 观反 映基 金资 产公允 价值 的, 基金 管理 人可根 据具 体情 况,在 与基 金托 管人 商议 后,按 最能 反映 基金 资产 公允价 值的 方法 估值 。 5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 没有出 现被 监管部 门立 案调查 ,或 在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 131,259,195.78 4 应收申 购款 23,803,014.78 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 155,062,210.56


5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 民生加 银现 金宝 货 币 A 民生加 银现 金宝 货币 C 报告期 期初 基金 份额 总额 36,247,108,365.56 1,072,842,500.19 报告期 期间 基金 总申 购份 额 79,663,416,707.15 2,290,007,693.33 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 71,975,380,574.99 1,716,619,292.81 报告期 期末 基金 份额 总额 43,935,144,497.72 1,646,230,900.71


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 申购 2018 年1 月15 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 民生加银现金宝货币 2018 年第 1 季度报告 第 14 页 共 15 页


日 2 赎回 2018 年2 月9 日 -20,000,000.00 -20,002,397.45 0.00% 3 申购 2018 年3 月7 日 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00% 4 赎回 2018 年3 月19 日 -40,000,000.00 -40,004,892.21 0.00% 5 申购 2018 年3 月29 日 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00% 6 红利再 投 - 2,037,923.50 2,037,923.50 0.00% 合计


-7,962,076.50 -7,969,366.16


注:红 利再 投“ 交易 份额 ” 、 “交 易金 额” 为本 报告 期 累计数 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:本 基金 本报 告期 内不 存在持 有基 金份 额比 例达 到或者 超 过20% 的单 一投 资者的 情况 。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本报告 期内 ,本 基金 管理 人发布 了以 下临 时公 告: 1 、 2018 年1 月2 日 民生加 银基 金管 理有 限公 司旗 下 证券 投资 基金2017 年12 月31 日 基金 资产净 值公 告 2 、 2018 年1 月10 日 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 代销 机构 名称变 更的 公告 3 、 2018 年1 月18 日 关于旗 下部 分开 放式 基金 增加蚂 蚁( 杭州 )基 金销 售有限 公司 为销 售 机构并 开通 基金 定期 定额 投资和 转换 业务 的公 告 4 、 2018 年1 月22 日 民生加 银现 金宝 货币 市场 基金 2017 年第 四季 度报 告


5 、 2018 年2 月5 日 关于网 上直 销系 统开 通快 付通支 付渠 道的 公告 6 、 2018 年3 月16 日 民生加 银基 金管 理有 限公 司关于 高级 管理 人员 变更 的公告 7 、 2018 年3 月23 日 关于民 生加 银基 金管 理有 限公司 旗 下44 只基 金修 订 基金合 同的 公告 8 、 2018 年3 月23 日 民生加 银现 金宝 货币 市场 基金基 金合 同 9 、 2018 年3 月23 日 民生加 银现 金宝 货币 市场 基金托 管协 议 10 、2018 年3 月29 日 民生加 银现 金宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告 民生加银现金宝货币 2018 年第 1 季度报告 第 15 页 共 15 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件; 9.1.2 《民 生加 银现 金宝 货 币市场 基金 招募 说明 书》 ; 9.1.3 《民 生加 银现 金宝 货 币市场 基金 基金 合同 》 ; 9.1.4 《民 生加 银现 金宝 货 币市场 基金 托管 协议 》 ; 9.1.5 法律 意见 书; 9.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程。 9.1.7 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工 本费后 ,投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。 民 生加 银基金 管理 有限公 司 2018 年 4 月 21 日