西 部 利 得 中证 500 等 权重 指 数 分 级证 券 投
资基金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 西部利得基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告 送 出日期： 二〇一八 年四月二十三日 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 西部利 得中 证500 等 权重 指数分 级
场内简 称 500 等权
基金主 代码 502000
交易代 码 502000
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 217,289,544.86 份
投资目 标
本基金采 用指数化投资策略，通过 严格的投资纪律约束和数 量化的
风险管 理手 段， 追求 对中 证 500 等 权重 指数 的有 效 跟踪。 力争 将本
基金的净 值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度的 绝对值
控制在 0.35% 以内 ，年 跟 踪误差 控制 在 4% 以内 ，以 分享中 国经 济的
长期增 长的 成果 ，实 现基 金资产 的长 期增 值。
投资策 略
本基金 主要 采用 完全 复制 法，按 照在 中证 500 等 权 重指数 中的 成份
股的构 成及 其基 准权 重构 建股票 投资 组合 ，以 拟 跟 踪中证 500 等权
重指数的 收益表现，并根据标的指 数成份股及其权重的变动 而进行
相应调 整。
当预期成 份股发生调整和成份股发 生配股、增发、分红等行 为时，
或因基金 的申购和赎回等对本基金 跟踪标的指数的效果可能 带来影
响时，或 因某些特殊情况导致流动 性不足时，或其他原因导 致无法
有效复制 和跟踪标的指数时，基金 管理人可以对投资组合管 理进行西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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适当变 通和 调整 ，使 跟踪 误差控 制在 限定 的范 围之 内。
1. 资产 配置 策略 ：本 基金 管理人 主要 按照 中证 500 等权重 指数 的成
份股组成 及其权重构建股票投资组 合，并根据指数成份股及 其权重
的变动 而进 行相 应调 整。 本基金 投资 于中 证 500 等 权重指 数成 份股
及备选 成份股的资产不低于基金资 产净值 的 90%；现金以及 到期日
在 1 年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的5% 。 基金管 理人 将综
合考虑股 票市场情况、基金资产的 流动性要求等因素确定各 类资产
的具体配 置比例。在巨额申购赎回 发生、成份股大比例分红 等情况
下，管理 人将在综合考虑冲击成本 因素和跟踪效果后，及时 将股票
配置比 例调 整至 合理 水平 。
2. 股票 投资 策略:
（1） 股票 组合 构建 原则
本基金 通过 复制 指数 的方 法，根 据中 证 500 等权 重 指数成 分股 组成
及其基准 权重构建股票投资组合。 当预期成份股发生调整 ， 成份股
发生配股 、增发、分红等行为，以 及因基金的申购和赎回对 本基金
跟踪中 证 500 等权 重指 数 的效果 可能 带来 影响 时， 基金管 理人 将根
据市场 情况 ，采 取合 理措 施控制 基金 的跟 踪误 差。
（2） 股票 组合 调整 方法
本基金 将采 用完 全复 制法 构建股 票投 资组 合， 根据 中证 500 等权 重
指数的 调整 规则 和备 选股 票的预 期 ， 对 股票 投资 组合 及时进 行调 整。
同时，本 基金还将根据法律法规和 基金合同中的投资比例限 制、申
购赎回变 动情况、股票增发等因素 的变化，对股票投资组合 进行适
时调整 ，以 保证 基金 净值 增长率 与中 证 500 等权 重 指数收 益率 之间
的高度 正相 关和 跟踪 误 差 最小化 。
3. 债券 投资 策略:本 基金 基 于流动 性管 理及 策略 性投 资的需 要 ， 将 投
资于国债 、金融债等流动性好的债 券。本基金对债券进行配 置的原
则是： 安全 性与 流动 性优 先，且 兼顾 收益 性。
业绩比 较基 准
95% × 中证 500 等权重指数收 益率＋ 5% × 商业银 行人民 币活期存 款
利率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金为 股票型指数基金，预期风 险大于货币市场基金、债 券型基
金、混合 型基金。从本基金所分离 的两类基金份额看，西部 利得中
证 500 等权 重 A 份 额具 有 低风险 、收 益相 对稳 定的 特征； 西部 利得
中证 500 等权重 B 份 额具 有高风 险、 高预 期收 益的 特征。
基金管 理人 西部利 得基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金 的 基金 简
称
西部利 得中 证 500 等
权重指 数分 级A
西部利 得中 证 500 等
权重指 数分 级B
西 部 利 得 中 证 500
等权重 指数 分级
下属分 级基金 场 内简 称 500 等权 A 500 等权 B 500 等权
下属分 级基 金 的 交易 代
码
502001 502002 502000
报告期 末 下 属分 级基 金
的 份额 总额
1,016,936.00 份 1,016,936.00 份 215,255,672.86 份
下属分 级基 金的 风险 收
益特征
500 等权 A 份 额具 有
低 风 险 、 收 益 相 对 稳
500 等权 B 份 额具 有
高 风 险 、 高 预 期 收 益
500 等 权 份 额 为 股
票型指 数份 额 ， 其 预西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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定的特 征。 的特征 。 期 风 险 大 于 货 币 市
场 基 金 、 债 券 型 基
金、混 合型 基金 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月 1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -1,354,918.84
2.本期 利润
-2,800,263.15
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0129
4.期末 基金 资产 净值 213,035,426.59
5.期末 基金 份额 净值 0.9804
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.20% 1.33% -2.68% 1.41% 1.48% -0.08%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金建 仓期 为2015 年 4 月 15 日至2015 年 10 月 14 日， 至建 仓期 结束 ， 本基金 各项 资产 配
置比例 符合 合同 约定 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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盛丰衍
本 基 金 基
金经理
2016 年 11
月24 日
- 四年
复旦大 学理 学硕 士 ， 曾 任 光
大 证 券 股 份 有 限 公 司 权 益
投资助 理 、 上 海光 大证 券 资
产管理 有限 公司 研究 员 、 兴
证 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
量化研 究员 。2016 年10 月
加入本 公司 ， 有基 金从 业 资
格，中 国国 籍。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起
即任职 ，则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2.证 券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵循 了《 中华 人民 共和国 证券 法》 、《 中华 人民共 和国 证券
投资基 金法 》、 本基 金《 基金合 同》 等法 律文 件和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ，力 争为 基金 份额持 有人 谋求 最大
利益。 本报 告期 内本 基金 运作管 理符 合有 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 ，无 损害基 金份 额持 有人
利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
对于场 内交 易， 本基 金管 理人按 照时 间优 先、 价格 优先的 原则 ，对 满足 限价 条件且 对同 一证
券有相 同交 易需 求的 基金 ，采用 了系 统中 的公 平交 易模块 进行 操作 ，实 现了 公平交 易； 对于 场外
交易， 本基 金管 理人 按照 公司制 度和 流程 执行 。
本基金 管理 人风 险管 理部 负责对 各账 户公 平交 易进 行事后 监察 ，在 每日 公平 交易报 表中 记录
不同投 资组 合当 天整 体收 益率 、 分 投资 类别 （ 股票 、 债 券 ） 同 向 （1 日、3 日、5 日 ） 交 易价 差 分
析、银 行间 交易 价格 偏离 度分析 ；并 分别 于季 度和 年度末 编制 公平 交易 季度 及年度 收益 率差 异分
析报告 ，对 本基 金管 理人 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异、 分投 资类 别（股 票、 债券 ）不
同时间 窗口 同向 （1 日、3 日、5 日 ） 交 易的 交易 价 差以 及T 检 验 、 银 行间 交 易价格 偏离 度进 行了
分析。
当监控 到疑 似异 常交 易时 ，本基 金管 理人 风险 管理 部及时 要求 相关 投资 组合 经理给 予解 释，
该解释 经风 险管 理部 辨认 后确认 该交 易无 异常 情况 后留档 备查 ，公 平交 易季 报及年 报由 投资 组合
经理、 督察 长、 总经 理签 署后， 由风 险管 理部 妥善 保存分 析报 告备 查。 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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报告期 内， 通过 对不 同投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较、 对同 向交 易和 反向 交易的 交易 时机
和交易 价差 监控 分析 ，公 司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的 专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券
当日成 交 量5% 的交 易。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2018 年一 季度 ，中 证 500 等权 重指 数受 外围 市场影 响震 荡下 跌。
展望2018 年二 季度 ， 预计 中证 500 指 数震 荡向 上。 中美摩 擦加 剧，A 股 短期 影响主 要在 风 险
偏好， 而政 策博 弈的 摇摆 会明显 加剧 市场 波动 。长 期看中 证 500 指 数经 过2 年半的 调整 ，逐 步消
化了2015 年流 动性 充沛 带 来的估 值泡 沫。 目前 指数 估值合 理， 有业 绩支 撑， 配置价 值显 现。
宏观上 看A 股与 国外 资产 相关系 数并 不高 ， 随着 A 股加 入MSCI 指 数， 外 资投 资 A 股 的比 例 将
逐年提 升； 房地 产政 策调 控还原 其居 住属 性， 消弱 其金融 属性 ，国 内居 民大 类资产 配置 将逐 步出
房入股 ；虽 然未 来经 济温 和下行 ，但 经济 增长 质量 的提升 和结 构的 优化 均有 助于提 升市 场风 险偏
好；M2 仍 维持 9% 左 右的 增 长，这 也支 撑了 指数 的上 行。
2017 年全 年公 募基 金业 绩 明显好 于中 小投 资者 ， 使 得未 来 A 股 机构 化进 程加 速， 价 值投 资将
更为深 入人 心， 无论 已成 为龙头 的价 值蓝 筹还 是成 长股均 是上 市公 司内 在价 值的体 现， 两者 均会
有一定 表现 。
在投资 管理 上， 本基 金运 作严格 按照 基金 合同 的各 项要求 ，主 要依 据被 动化 指数投 资方 法进
行投资 管理 。 本 基金 于 2016 年 11 月 底开 始参 与网 下 打新。2018 年一 季度 基金 规模维 持 在 2 个亿
左右， 符合 网下 打新 的沪 深两市 市值 要求 。公 募基 金网下 打新 属 于A 类 投资 者，新 股获 配中 签率
高于B 类及 C 类 投资 者。 本季度 超额 基准 收益 率主 要来自 于网 下打 新收 益。 在基金 规模 满足 网下
打新要 求的 前提 下， 本基 金将继 续参 与网 下打 新， 在被动 化指 数投 资的 基础 上追求 低风 险的 收益
增厚。
本基金 为分 级基 金， 为不 同风险 偏好 的投 资者 提供 了不同 风险 收益 特征 的投 资工具 。我 们根
据日常 申赎 情况 ，对 股票 仓位及 头寸 进行 了及 时且 合理的 安排 ，将 跟踪 误差 控制在 合理 水平 。
感谢持 有人 的支 持， 我们 将继续 以诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 基金 ，努 力为持 有人 带来
优异回 报。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内基 金业 绩表 现参 见本报 告第 三部 分“ 主要 财务指 标和 基金 净值 表现 ”。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 202,195,545.06 94.70
其中： 股票 202,195,545.06 94.70
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 8,150,629.60 3.82
其中： 债券 8,150,629.60 3.82
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,853,701.26 1.34
8 其他资 产 305,847.07 0.14
9 合计 213,505,722.99 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,287,916.40 1.07
B 采矿业 7,404,178.83 3.48
C 制造业 114,593,669.35 53.79
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
6,887,973.66 3.23
E 建筑业 5,167,858.11 2.43
F 批发和 零售 业 14,324,277.81 6.72 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,172,692.00 2.90
H 住宿和 餐饮 业 467,992.00 0.22
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
17,172,209.26 8.06
J 金融业 3,678,236.68 1.73
K 房地产 业 11,671,276.29 5.48
L 租赁和 商务 服务 业 4,165,057.58 1.96
M 科学研 究和 技术 服务 业 99,794.00 0.05
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,358,593.20 0.64
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 335,880.00 0.16
Q 卫生和 社会 工作 189,002.40 0.09
R 文化、 体育 和娱 乐业 5,007,854.20 2.35
S 综合 592,628.00 0.28
合计 201,577,089.77 94.62
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 8,300.00 0.00
C 制造业 512,888.84 0.24
D
电力、 热 力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 26,402.87 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 36,659.62 0.02
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
34,203.96 0.02
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 618,455.29 0.29
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600673 东阳光 科 106,400 1,084,216.00 0.51
2 002422 科伦药 业 31,800 1,011,240.00 0.47
3 300166 东方国 信 50,479 914,679.48 0.43
4 600566 济川药 业 19,400 892,012.00 0.42
5 601678 滨化股 份 98,060 888,423.60 0.42
6 600511 国药股 份 28,800 881,280.00 0.41
7 300274 阳光电 源 45,360 870,004.80 0.41
8 600256 广汇能 源 220,350 839,533.50 0.39
9 002019 亿帆医 药 37,200 828,444.00 0.39
10 600516 方大炭 素 31,200 826,800.00 0.39
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002168 深圳惠 程 27,000 371,520.00 0.17
2 300504 天邑股 份 3,062 57,596.22 0.03
3 600929 湖南盐 业 5,696 44,542.72 0.02
4 002930 宏川智 慧 2,467 36,659.62 0.02
5 300634 彩讯股 份 2,058 34,203.96 0.02
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 8,150,629.60 3.83
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,150,629.60 3.83
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019563 17 国债 09 61,480 6,149,229.60 2.89
2 019571 17 国债 17 20,000 2,001,400.00 0.94
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投 资 明细
贵金属 不在 本基 金投 资范 围内。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
股指期 货不 在本 基金 投资 范围内 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
股指期 货不 在本 基金 投资 范围内 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
国债期 货不 在本 基金 投资 范围内 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
国债期 货不 在本 基金 投资 范围内 。
5.10.3 本 期国 债期 货 投资 评价
国债期 货不 在本 基金 投资 范围内 。
西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 73,467.96
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 232,269.31
5 应收申 购款 109.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 305,847.07
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600256 广汇能 源 839,533.50 0.39 重大事 项
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002168 深圳惠 程 371,520.00 0.17 重大资 产重 组
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 本报 告中涉 及比 例计 算的 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
西部利 得中 证 500
等权重 指数 分 级 A
西部利 得中 证
500 等 权重 指数
分级 B
西部利 得中 证500
等权重 指数 分级
报告期 期初 基金 份额 总额 1,067,136.00 1,067,136.00 210,141,890.83
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 379,656.73
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 650,363.29
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额
（份额 减少 以"-" 填 列）
-50,200.00 -50,200.00 5,384,488.59
报告期 期末 基金 份额 总额 1,016,936.00 1,016,936.00 215,255,672.86
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本期本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本期本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比 西部利得中证 500 等权重指数 分级证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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机构 1 >6 个月 197,112,840.32 4,906,532.84 - 202,019,373.16 92.97%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金为 指数分 级基金 ， 其主要风 险包括 但 不限 于 ：中证 500 指数 波动风 险 、流动性 风险等 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准本 基 金设立 的相 关文 件；
（2） 本基 金《 基金 合同 》 ；
（3） 本基 金更 新的 《招 募 说明书 》；
（4） 本基 金《 托管 协议 》 ；
（5） 基金 管理 人《 基金 管 理资格 证书 》及 《企 业法 人营业 执照 》；
（6） 报告 期内 涉及 本基 金 公告的 各项 原稿 。
9.2 存 放地 点
本基金 管理 人处 —— 上海 市浦东 新区 陆家 嘴世 纪金 融广 场3 号楼 11 楼
9.3 查 阅方 式
（1 ） 书 面查询 ： 查阅 时间 为每工 作 日 8:30-11:30 ，13:00-17:30 。 投资 人可 免 费查阅 ， 也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2 ） 网 站查 询 ： 基金 管理 人网址 ：http://www.westleadfund.com 投资 人对 本 报告如 有疑 问，
可咨询 本基 金管 理人 西部 利得基 金管 理有 限公 司， 咨询电 话 4007-007-818 （ 免长途 话费 ） 或 发 电
子邮件 ，E-mail:service@westleadfund.com 。
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西 部利 得基金 管理 有限公 司
2018 年 4 月 23 日
