东 方 红 策 略精 选 灵 活 配置 混 合 型 发起 式 证
券投资基金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月23 日 东方红策略精选混合 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等 内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方红 策略 精选 混合
基金主 代码 001405
交易代 码 001405
基金运 作方 式 契约型 开放 式， 发起 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 5 日
报告期 末基 金份 额总额 814,664,039.81 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 追 求超 越业 绩
比较基 准的 投资 回报 和资 产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 通过 严谨 的大 类资 产配置 策略 和个 券精
选策略， 在做 好风 险管 理 的基础 上， 运 用多 样化
的投资 策略 实现 基金 产的 稳定增 值。
业绩比 较基 准
同期中 国人 民银 行公 布的 三年期 银行 定期 存款
税后收 益率+1.5% 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ，属于 较高 预期 风险 、
较高预 期收 益的 证券 投资 基金品 种， 其预 期风 险
与收益 高于 债券 型基 金与 货币市 场基 金， 低于 股
票型基 金。
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 东方红 策略 精选 混 合 A
东方红 策略 精选 混合
C
下属分 级基 金的 交易 代码 001405 001406
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 001405 001406
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 809,628,811.68 份 5,035,228.13 份
东方红策略精选混合 2018 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
东方红 策略 精选 混 合 A 东方红 策略 精选 混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 16,259,766.18 59,168.44
2．本 期利 润 16,239,604.05 63,244.72
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0201 0.0192
4．期 末基 金资 产净 值 902,820,467.94 5,403,994.43
5．期 末基 金份 额净 值 1.1151 1.0732
注： （1 ）所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
（2） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
东方红 策略 精选 混 合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.84% 0.18% 0.94% 0.01% 0.90% 0.17%
东方红 策略 精选 混 合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.77% 0.19% 0.94% 0.01% 0.83% 0.18%
注：过 去三 个月 指2018 年1 月1 日－2018 年3 月31 日。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：截 止日 期 为2018 年3 月 31 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
饶刚
上 海 东 方 证 券
资 产 管 理 有 限
公 司 副 总 经
理 、 兼 任 东 方
红 策 略 精 选 灵
活 配 置 混 合 型
发 起 式 证 券 投
资 基 金 、 东 方
2016 年7 月
28 日
- 19 年
硕士， 曾 任兴 业证 券股 份 有
限公司 职员， 富国 基金 管 理
有限公 司研 究员、 固定 收 益
部总经 理兼 基金 经理、 总 经
理助理 ， 富国 资产 管理 （ 上
海） 有限 公司 总经 理； 现 任
上海东方证券资产管理有
限公司副总经理兼任东方东方红策略精选混合 2018 年第 1 季度报告
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红 汇 阳 债 券 型
证 券 投 资 基
金 、 东 方 红 汇
利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 东
方 红 目 标 优 选
三 年 定 期 开 放
混 合 型 证 券 投
资基金 、 东 方
红 创 新 优 选 三
年 定 期 开 放 混
合 型 证 券 投 资
基金基 金 经
理。
红策略 精选 混合、 东方 红 汇
阳债券 、东 方红 汇利 债券 、
东方红 目标 优选 定开 混合 、
东方红创新优选定开混合
基金经 理。 具 有基 金从 业 资
格，中 国国 籍。
孔令超
东 方 红 策 略 精
选 灵 活 配 置混
合 型 发 起 式 证
券 投 资 基 金 、
东 方 红 汇 阳 债
券 型 证 券 投 资
基 金 、 东 方 红
汇 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、
东 方 红 目 标 优
选 三 年 定 期 开
放 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经理。
2016 年8 月
5 日
- 7 年
硕士， 曾 任平 安证 券有 限 责
任公司总部综合研究所策
略研究 员、 国 信证 券股 份 有
限公司经济研究所策略研
究员， 现 任东 方红 策略 精 选
混合 、 东 方红 汇阳 债券 、 东
方红汇 利债 券、 东 方红 目 标
优选定 开混 合基 金经 理。 具
有基金从业资格，中国国
籍。
徐觅
东 方 红 策 略 精
选 灵 活 配 置 混
合 型 发 起 式 证
券 投 资 基 金 、
东 方 红 汇 阳 债
券 型 证 券 投 资
基 金 、 东 方 红
汇 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、
东方红 益 鑫 纯
债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 东
方 红 货 币 市 场
基 金 、 东 方 红
目 标 优 选 三 年
定 期 开 放 混 合
型 证 券 投 资 基
2017 年9 月
5 日
- 11 年
本科， 曾 任长 信基 金管 理 有
限责任公司基金事务部基
金会计、 交易 管理 部债 券 交
易员， 广 发基 金管 理有 限 公
司固定 收益 部债 券交 易员 ，
富国基金管理有限公司固
定收益 部基 金经 理助 理， 上
海东方证券资产管理有限
公司私募固定收益投资部
投资经 理。 现 任上 海东 方 证
券资产管理有限公司公募
固定收益投资部基金经理
兼任东 方红 策略 精选 混合 、
东方红 汇阳 债券、 东方 红 汇
利债券、 东方 红益 鑫纯 债 债
券、 东方 红货 币、 东方 红 目
标优选 定开 混合 基金 经理 。东方红策略精选混合 2018 年第 1 季度报告
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金基金 经理 。 具有基 金从 业资 格， 中 国 国
籍。
注： （1 ）上 述表 格内 基金 首任基 金经 理 “ 任职 日期 ”指基 金合 同生 效日 ， “ 离任日 期 ” 指根 据公
司决定 确定 的解 聘日 期； 对此后 非首 任基 金经 理， 基金经 理的 “任 职日 期 ” 和“离 任日 期 ” 均指
根据公 司决 定确 定的 聘任 日期和 解聘 日期 。
（2 ） 证券 从业 的涵 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期， 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ，严 格遵 守《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》、 《中 华人民 共和 国证 券法 》、 基 金合 同以 及其 它有 关法 律法规 的规 定， 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金
持有人 利益 的行 为， 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》的
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
债券方 面 ， 去 年我 们关 注 的因素 仍未 改变 ： 金融 去 杠杆稳 步推 进 ， 双 支柱 调 控框架 持续 发力 。
一行三 会元 旦后 即发 布《 关于规 范债 券市 场参 与者 债券交 易业 务的 通知 》， 继续严 控金 融机 构杠
杆； 与 之呼 应的 是， 公 开 市场新 增一 项操 作工 具—— 临时 准备 金动 用安 排 （CRA ） ， 并 在春 节前 采
用，客 观上 起到 了维 护银 行体系 流动 性合 理稳 定的 作用。 显示 出宏 观审 慎和 货币政 策二 者的 配合东方红策略精选混合 2018 年第 1 季度报告
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已达到 相机 抉择 、应 付自 如的水 平。 此外 ，2 月份 工业增 加值 和固 定资 产投 资高出 市场 预期 ，和
不断升 温的 中美 贸易 摩擦 ，都额 外增 加了 债券 市场 面临的 不确 定性 。展 望后 市，单 边的 行情 可能
告一段 落， 市场 的波 动性 将增大 。我 们将 从策 略上 进行合 理的 应对 ，在 行情 波动中 保持 定力 ，保
持短久 期和 适度 杠杆 的配 置思路 ，自 下而 上的 精选 个券， 提升 组合 票息 收益 ，努力 为持 有人 获取
长期、 稳健 的回 报。
权益方 面， 一季 度全 球宏 观环境 发生 了较 大变 化。 伴随开 年各 个主 要经 济体 经济数 据的 相对
疲软， 全球 共振 复苏 的预 期开始 受到 挑战 ， 而 贸易 战的升 温也 给经 济环 境带 来的更 多的 不确 定性 。
在这种 环境 下， 前期 由于 预期过 于一 致而 带来 的拥 挤交易 开始 被打 破， 美股 出现较 大幅 度调 整，
而债券 收益 率也 转为 震荡 下行。 在这 种宏 观背 景下 ，国内 股票 市场 也呈 现出 了与之 一致 的走 势，
一季度 沪 深300 指数 下 跌3.28% ， 而 创业 板指 上涨8.43% 。 行业 上与 经济 相关 的 周期类 行业 表现 较
差，而 新兴 产业 整体 涨幅 靠前。 从投 资策 略来 看， 本产品 依据 对宏 观变 化的 判断， 在配 置上 做出
了预先 调整 。展 望二 季度 ，从整 体上 来看 ，今 年股 票投资 的不 确定 性要 高于 去年， 但目 前一 些股
票估值 仍然 处于 合理 区间 ，具备 长期 投资 价值 。我 们仍然 坚 持 价值 投资 理念 ，注重 自下 而上 精选
个股。 主要 关注 估值 合理 、基本 面稳 健的 消费 类价 值股； 业绩 高增 长、 估值 合理的 细分 子行 业的
成长龙 头； 以及 一些 行业 处于底 部， 有望 出现 反转 的优质 行业 龙头 公司 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2018 年 3 月 31 日 ，本基 金 A 类 份额 净值 为 1.1151 元 ，份 额累 计净 值为 1.1751
元，C 类份 额净 值为 1.0732 元 ， 份 额累 计净 值为1.1132 元。 报告 期内 ， 本 基金 A 类 份额 净值
增长率 为 1.84% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为 0.94%；C 类份 额净 值增 长率 为 1.77% ，同 期业 绩
比较基 准收 益 率为 0.94% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 为发 起式 基金 ，基 金合同 生效 未满 三年 ，不 适用《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 123,786,055.68 12.52 东方红策略精选混合 2018 年第 1 季度报告
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其中： 股票
123,786,055.68 12.52
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
846,818,310.02 85.67
其中： 债券
846,818,310.02 85.67
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,370,659.36 0.34
8 其他资 产
14,538,916.53 1.47
9 合计
988,513,941.59
100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组 合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,754,999.73 0.19
B 采矿业 2,592,000.00 0.29
C 制造业 61,431,265.10 6.76
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
14,030,415.00 1.54
E 建筑业 2,596,000.00 0.29
F 批发和 零售 业 26,402.87 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 36,659.62 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
7,498,413.36 0.83
J 金融业 27,971,900.00 3.08
K 房地产 业 3,270,000.00 0.36
L 租赁和 商务 服务 业 2,578,000.00 0.28
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 123,786,055.68 13.63
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5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 交易 机制 投资 的港股 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600036 招商银 行 300,000 8,727,000.00 0.96
2 601398 工商银 行 1,300,000 7,917,000.00 0.87
3 600887 伊利股 份 219,902 6,265,007.98 0.69
4 601318 中国平 安 90,000 5,877,900.00 0.65
5 600900 长江电 力 364,000 5,831,280.00 0.64
6 600066 宇通客 车 250,000 5,590,000.00 0.62
7 300408 三环集 团 226,100 5,455,793.00 0.60
8 000001 平安银 行 500,000 5,450,000.00 0.60
9 600011 华能国 际 750,000 5,152,500.00 0.57
10 002311 海大集 团 199,896 4,833,485.28 0.53
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 239751370.00 26.40
其中： 政策 性金 融债 60,024,000.00 6.61
4 企业债 券 348416760.20 38.36
5 企业短 期融 资券 30,099,000.00 3.31
6 中期票 据 19,950,000.00 2.20
7 可转债 （可 交换 债） 32,105,179.82 3.53
8 同业存 单 176,496,000.00 19.43
9 其他 - -
10 合计 846,818,310.02 93.24
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170207 17 国开 07 600,000 60,024,000.00 6.61
2 111810086
18 兴业 银行
CD086
500,000 49,465,000.00 5.45 东方红策略精选混合 2018 年第 1 季度报告
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3 111715469
17 民生 银行
CD469
500,000 48,860,000.00 5.38
4 111709453
17 浦发 银行
CD453
500,000 48,855,000.00 5.38
5 136830 16 中信 G1 500,000 48,830,000.00 5.38
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。股 指期 货空 头的 合约价 值主 要与
股票组 合的 多头 价值 相对 应。基 金管 理人 通过 动态 管理股 指期 货合 约数 量， 以萃取 相应 股票 组合
的超额 收益 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的 国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 持有 的平 安银 行 （ 代 码： 000001 ） 发 行主 体平 安 银行股 份有 限公 司 （ 以下 简 称 “公 司” ） ，
因违反清算管 理规定、 人 民币 银行结算 账户管理 相 关规定、非金 融机构支 付 服务管理办 法相关规
定，中 国人民 银行于 2018 年 3 月 14 日 对公 司 作 出行 政处罚 （行 政处 罚决 定书 文号 ： （银 支付 ）
罚字 〔2018〕第 2 号），给予 公司 警告 ， 没 收违法 所 得3,036,061.39 元， 并处 罚款 10,308,084.15
元，合 计处 罚金 额13,344,145.54 元。
本基金 持有 的 16 中信 G1 （代码 ：136830 ）发 行主 体 中信 证券 股份 有限 公司 （以下 简称 “ 公
司” ） 2017 年 05 月 25 日公告 ，因 公司 未按 照规 定为司 度（ 上海 ）贸 易有 限公司 提供 融资 融 券
服务， 收到 中国 证券 监督 管理 委 员会 的《 行政 处罚 事先告 知书 》（2017 第 57 号） ， 拟决 定对公
司 采取责令改正，给予警告，没收违法所得人民币 61,655,849.78 元 ， 并 处 以 人 民 币
308,279,248.90 元 罚款 的 行政监 管措 施。
本基金对上述 证券的投 资 决策程序符合 基金合同 及 公司制度的相 关规定， 本 基金管理人会 对
上述证 券继 续保 持跟 踪研 究。
本基金 持有 的前 十名 证券 中其余 证券 的发 行主 体本 期未出 现被 监管 部门 立案 调查， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名 称 金额（ 元）
1 存出保 证金 30,843.28
2 应收证 券清 算款 763,112.43 东方红策略精选混合 2018 年第 1 季度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,712,139.03
5 应收申 购款 32,821.79
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,538,916.53
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 132006 16 皖新 EB 13,980,150.00 1.54
2 132007 16 凤凰 EB 7,496,082.90 0.83
3 113013 国君转 债 490,146.00 0.05
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 前十名 股票 未有 存在 流通 受限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾
差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 东方红 策略 精选 混 合 A
东方红 策略 精选 混合
C
报告期 期初 基金 份额 总额 809,162,559.38 5,720,453.48
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,191,016.95 4,682,513.29
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 724,764.65 5,367,738.64
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 809,628,811.68 5,035,228.13 东方红策略精选混合 2018 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
项目 东方红 策略 精选 混 合 A 东方红 策略 精选 混 合 C
报告 期 期初 管理 人持有 的 本基金 份额 10,000,000.00 -
报告期 期间 买入/申购 总份额 - -
报告期 期间 卖出/赎回 总份额 - -
报告 期 期末 管理 人 持 有的 本 基金 份额 10,000,000.00 -
报 告 期期 末 持有 的 本 基 金份 额 占基金总
份额比例 （% ）
1.24 -
注：本 报告 期， 基金 管理 人持有 本基 金份 额未 发生 变动。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 认购
2015 年6 月2
日
10,000,000.00
10,001,000.00 -
合计
10,000,000.00 10,001,000.00
注：上 述基 金管 理人 运用 固有资 金 于2015 年6 月2 日认 购东 方红 策略 精选 灵活配 置混 合型 发起
式证券 投资 基金 ，按 照招 募说明 书规 定， 认购 费1000 元。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,000,000.00 1.23 10,000,000.00 1.23 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理 人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 1.23 10,000,000.00 1.23 3 年
注： 截 止日 期2018 年3 月31 日， 报告 期末 发起 式基 金发起 资金 持有 份额 占基 金总份 额的 计算 中，
比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数（ 即期 末基金 份额 总额 ） 。 东方红策略精选混合 2018 年第 1 季度报告
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§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20180101-20180331 195,020,481.32 - - 195,020,481.32 23.94%
2 20180101-20180331 184,841,959.33 - - 184,841,959.33 22.69%
3 20180101-20180331 416,280,296.02 - - 416,280,296.02 51.10%
产品特有 风险
本基金由 于存在 单一投 资 者份额集 中度较 高的情 况 ， 可能 存在巨 额 赎回的 风 险， 增 加基金管 理人
的流动性 管理压 力； 基金 管理人应 付赎回 的变现 行 为可能使 基金资 产净值 受 到不利影 响或者 产生
较大波动 。 本基 金管理 人 后期将审 慎评估 大额申 购 对基金份 额集中 度的影 响 ， 同时 将完善流 动性
风险管控 机制， 加强对 基 金持有人 利益的 保护。
9.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 管理 人 于2018 年3 月8 日 发布 公告 ，同 意陈 光明同 志 自2018 年3 月7 日起辞 去公 司
董事长 职务 ，由 潘鑫 军同 志担任 公司 董事 长职 务。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 策略 精选 灵活 配置 混合型 发起 式证 券投 资基 金的文 件 ；
2 、《 东方 红策 略精 选灵 活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》；
3 、《 东方 红策 略精 选灵 活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 托管 协议 》；
4 、 东 方红 策略 精选 灵活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 财务 报表 及报 表附 注；
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
7 、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 。 东方红策略精选混合 2018 年第 1 季度报告
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10.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 31 层。
10.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司
2018 年 4 月 23 日
