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东证目优(501053)

东证目优:2018年第一季度报告

 
 
 
 
东 方 红 目 标优 选 三 年 定期 开 放 混 合型 证 券
投资基金 
2018 年第1 季度报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 上海东方证 券资产管理有限公 司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 4 月23 日 东方红目标优选定开混合 2018 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 15 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 4 月 19 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证 复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况


基金简 称 东方红 目标 优选 定开 混合 基金主 代码 501053


交易代 码 501053 前端交 易代 码 501053 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式(LOF ) 基金合 同生 效日 2017 年 12 月 18 日 报告期 末基 金份 额总 额 990,420,849.60 份 投资目 标 本基金 在严 格控 制投 资组 合风险 的前 提下 , 通 过积 极 主动的 投资 管理 ,追 求资 产净值 的长 期稳 健增 值 投资策 略 本基金 主要 投资 于固 定收 益类资 产, 本基 金的 投资 策 略将结 合基 金每 三年 开放 一次, 在封 闭期 封闭 运作 , 在开放 期内 有大 规模 申购 赎回的 流动 性需 求的 特点 , 做好流 动性 管理 , 在 临近 开放期 和开 放期 内, 更多 的 关注组 合资 产的 流动 性; 在封闭 期内 , 充 分发 挥封 闭 运作的 优势 ,做 一些 长久 期匹配 。 基于本 基金 每满 三年 开放 一次, 除开 放期 外封 闭运 作 的特点 , 基 金管 理人 在临 近开放 期和 开放 期内 将重 点 关注基 金资 产的 流动 性和 变现能 力, 分散 投资 , 做 好 流动性 管理 以应 对开 放期 投资者 的赎 回需 求。 业绩比 较基 准 中 债 综 合 指 数 收 益 率*80%+ 沪深 300 指 数 收 益 率 *20%。 风险收 益特 征 本基金 是一 只混 合型 基金 , 属于 较高 预期 风险 、 较 高 预期收 益的 证券 投资 基金 品种, 其预 期风 险与 收益 高 于债券 型基 金与 货币 市场 基金, 低于 股票 型基 金。 东方红目标优选定开混合 2018 年第 1 季度报告 第 3 页 共 15 页


本基金 除了 投 资 A 股 外, 还可根 据法 律法 规规 定投 资 香港联 合交 易所 上市 的股 票。 除 了需 要承 担与 境内 证 券投资 基金 类似 的市 场波 动风险 等一 般投 资风 险之 外, 本 基金 还面 临 港 股通 机制下 因投 资环 境、 投资 标 的、市 场制 度以 及交 易规 则等差 异带 来的 特有 风险 。 本 基 金 可 根 据 投 资 策 略 需 要 或 不 同 配 置 地 市 场 环 境 的变化 , 选 择将 部分 基金 资产投 资于 港股 或选 择不 将 基金资 产投 资于 港股 ,基 金资产 并非 必然 投资 港股 。 基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 11,634,936.89 2.本期 利润 13,719,893.57 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0139 4.期末 基金 资产 净值 1,004,737,446.92 5.期末 基金 份额 净值 1.0145 注: (1 )所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。


(2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 (不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值 增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.39% 0.23% 0.30% 0.23% 1.09% 0.00% 注:过 去三 个月 指2018 年1 月1 日-2018 年3 月31 日。


东方红目标优选定开混合 2018 年第 1 季度报告 第 4 页 共 15 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:截 止日 期 为2018 年3 月 31 日。





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 饶刚 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 、 兼 任 东 方 红 策 略 精 选 2017 年12 月 18 日 - 19 年 硕士,曾任兴业证券 股份有限公司职员, 富国基金管理有限公 司研究员、固定收益 部 总 经 理 兼 基 金 经 理、总经理助理,富 国资产管理(上海)东方红目标优选定开混合 2018 年第 1 季度报告 第 5 页 共 15 页


灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投资基 金 、 东 方 红 汇 阳 债 券 型 证 券 投资基 金 、 东 方 红 汇 利 债 券 型 证 券 投资基 金 、 东 方 红 目 标 优 选 三 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投资基 金 、 东 方 红 创 新 优 选 三 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。 有限公司总经理;现 任上海东方证券资产 管理有限公司副总经 理兼任东方红策略精 选混合、东方红汇阳 债券、东方红汇利债 券、东方红目标优选 定开混合、东方红创 新优选定开混合基金 经理。具有基金从业 资格, 中国 国籍 。 孔令超 东 方 红 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 汇 阳 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 汇 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 目 标 优 选 三 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2018 年 3 月 30 日 - 7 年 硕士,曾任平安证券 有限责任公司总部综 合 研 究 所 策 略 研 究 员、国信证券股份有 限公司经济研究所策 略研究员,现任东方 红策略精选混合、东 方红汇阳债券、东方 红汇利债券、东方红 目标优选定开混合基 金经理。具有基金从 业资格 ,中 国国 籍。 东方红目标优选定开混合 2018 年第 1 季度报告 第 6 页 共 15 页


基金经 理。 徐觅 东 方 红 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 汇 阳 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 汇 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 益 鑫 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 东 方 红 货 币 市场基 金 、 东 方 红 目 标 优 选 三 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。 2018 年 3 月 30 日 - 11 年 本科,曾任长信基金 管理有限责任公司基 金事务部基金会计、 交易管理部债券交易 员,广发基金管理有 限公司固定收益部债 券交易员,富国基金 管理有限公司固定收 益部基金经理助理, 上海东方证券资产管 理有限公司私募固定 收 益 投 资 部 投 资 经 理。现任上海东方证 券资产管理有限公司 公募固定收益投资部 基金经理兼任东方红 策略精选混合、东方 红汇阳债券、东方红 汇利债券、东方红益 鑫纯债债券、东方红 货币、东方红目标优 选 定 开 混 合 基 金 经 理。具有基金从业资 格,中 国国 籍。 注:1 、上 述表 格内 基金 首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日, “离 任日期 ”指 根据 公司 决定确 定 的 解聘 日期 ;对 此后非 首任 基金 经理 ,基 金经理 的 “ 任职 日期 ”和 “离任 日期 ”均 指根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。 2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期, 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ,严 格遵 守《 中华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》、 《中 华人民 共和 国证 券法 》、 基金合 同以 及其 它有 关法 律法规 的规 定, 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有人 利益 的行 为, 本基 金投 资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。 东方红目标优选定开混合 2018 年第 1 季度报告 第 7 页 共 15 页


4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程, 通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ,本 公司 严格执 行了 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》等 规定。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期 内, 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 债券方 面 , 去 年我 们关 注 的因素 仍未 改变 : 金融 去 杠杆稳 步推 进 , 双 支柱 调 控框架 持续 发力 。 一行三 会元 旦后 即发 布 《 关 于规范 债券 市场 参与 者债 券交易 业务 的通 知》 , 继续 严控金 融机 构杠 杆; 与之呼 应的 是, 公开 市场 新增一 项操 作工 具—— 临 时准备 金动 用安 排(CRA ) ,并在 春节 前采 用, 客观上起到了 维护银行 体 系流动性合理 稳定的作 用 。显示出宏观 审慎和货 币 政策二者的 配合已达 到相机抉择、 应付自如 的 水平。此外,2 月份工 业 增加值和固定 资产投资 高 出市场预期 ,和不断 升温的中美贸 易摩擦, 都 额外增加了债 券市场面 临 的不确定性。 展望后市 , 单边的行情 可能告一 段落 , 市 场的 波动 性将 增 大。 作为 封闭 式产 品 , 我 们将从 策略 上进 行合 理的 应对 , 保 持适 度久 期, 维持一定杠杆 水平,自 下 而上的精选个 券,提升 组 合票息收益, 努力为持 有 人获取长期 、稳健的 回报。 权益方面,一 季度全球 宏 观环境发生了 较大变化 。 伴随开年各个 主要经济 体 经济数据的相 对 疲软, 全球 共振 复苏 的预 期开始 受到 挑战 , 而 贸易 战的升 温也 给经 济环 境带 来的更 多的 不确 定性 。 在这种环境下 ,前期由 于 预期过于一致 而带来的 拥 挤交易开始被 打破,美 股 出现较大幅 度调整, 而债券收益率 也转为震 荡 下行。在这种 宏观背景 下 ,国内股票市 场也呈现 出 了与之一致 的走势, 一季度 沪 深 300 指 数下 跌 3.28% , 而创 业板 指上 涨 8.43% 。 行业 上与 经济 相关 的周期 类行 业表 现 较差,而新兴 产业整体 涨 幅靠前。从投 资策略来 看 ,本产品依据 对宏观变 化 的判断,在 配置上做东方红目标优选定开混合 2018 年第 1 季度报告 第 8 页 共 15 页


出了预先调整 。展望二 季 度,从整体上 来看,今 年 股票投资的不 确定性要 高 于去年,但 目前一些 股票估值仍然 处于合理 区 间,具备长期 投资价值 。 我们仍然坚持 价值投资 理 念,注重自 下而上精 选个股。主要 关注估值 合 理、基本面稳 健的消费 类 价值股;业绩 高增长、 估 值合理的细 分子行业 的成长 龙头 ;以 及一 些行 业处于 底部 ,有 望出 现反 转的优 质行 业龙 头公 司。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至 2018 年 3 月 31 日, 本基金 份额 净值 为 1.0145 元,份 额累 计净 值 为 1.0145 元 ;报 告期 内,基 金份 额净 值增 长率 为 1.39% , 同期 业绩 比较 基准收 益率 为0.30% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 报告期 内, 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 89,411,451.00 5.74 其中: 股票


89,411,451.00 5.74 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,411,258,310.76 90.56 其中: 债券


1,351,258,310.76 86.71 资产支 持证 券


60,000,000.00 3.85 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


36,132,887.75 2.32 8 其他资 产


21,640,963.08 1.39 9 合计





1,558,443,612.59





100.00 注: 本基 金本 报告 期末 通 过港股 通交 易机 制投 资的 港股公 允价 值 为40,224,087.00 元人 民币 , 占期 末基金 资产 净值 比 例4% 。


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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 36,572,364.00 3.64 D 电力 、 热 力、 燃 气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - - J 金融业 11,326,000.00 1.13 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 1,289,000.00 0.13 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 49,187,364.00 4.90


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 行业类 别 公允价 值( 人民 币) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 基础 材料 7,942,895.00 0.79 B 消费 者非 必需 品 2,811,000.00 0.28 C 消费 者常 用品 - - D 能源 3,099,000.00 0.31 E 金融 10,958,172.00 1.09 F 医疗 保健 - - G 工业 10,744,460.00 1.07 H 信 息 技术 - - I 电信 服务 - - J 公用 事业 1,417,920.00 0.14 东方红目标优选定开混合 2018 年第 1 季度报告 第 10 页 共 15 页


K 房地 产 3,250,640.00 0.32 合计 40,224,087.00 4.00 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(Global Industry Classification Standard ,GICS) 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002078 太阳纸 业 730,300 8,033,300.00 0.80 2 601166 兴业银 行 400,000 6,676,000.00 0.66 3 600887 伊利股 份 230,000 6,552,700.00 0.65 4 01336 新华保 险 200,000 5,858,000.00 0.58 5 300124 汇川技 术 152,400 5,388,864.00 0.54 6 01378 中国宏 桥 758,500 5,210,895.00 0.52 7 601939 建设银 行 600,000 4,650,000.00 0.46 8 600066 宇通客 车 200,000 4,472,000.00 0.45 9 02869 绿城服 务 810,000 4,301,100.00 0.43 10 02601 中国太 保 144,200 4,060,672.00 0.40





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 40,084,000.00 3.99 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 775,275,358.50 77.16 5 企业短 期融 资券 164,657,400.00 16.39 6 中期票 据 151,021,000.00 15.03 7 可转债 (可 交换 债) 220,220,552.26 21.92 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,351,258,310.76 134.49


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 112457 16 魏桥 05 655,753 59,476,797.10 5.92 2 101800106 18 复 星高 科 MTN001 500,000 50,610,000.00 5.04 东方红目标优选定开混合 2018 年第 1 季度报告 第 11 页 共 15 页


3 011756058 17 恒逸 SCP007 400,000 40,256,000.00 4.01 4 071800002 18 东 北证 券 CP001 400,000 40,084,000.00 3.99 5 132013 17 宝武 EB 372,000 37,944,000.00 3.78





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 149132 18 花02A1 300,000 30,000,000.00 2.99 1 149127 18 花01A1 300,000 30,000,000.00 2.99


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 未未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末 未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 以套 期保值 为目 的, 以回 避市 场风险 。故 股指 期货空 头的 合约 价值 主要 与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 股指 期货 合约 数量, 以萃 取相 应股 票组 合的超 额收 益。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 东方红目标优选定开混合 2018 年第 1 季度报告 第 12 页 共 15 页


5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 在进 行国 债期 货投 资时, 将根 据风 险管 理原 则,以 套期 保值 为主 要目 的 ,结 合国 债期 货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 ,与 现货 资产 进行匹 配, 通过 多头 或空 头套期 保值 等策 略进 行套期 保值 操作 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 基 金投 资前十 名证 券的发 行主 体被监 管部 门立案 调查 或编制 日前 一年内 受到 公 开谴 责、处 罚的 投资决 策程 序说明 : 本基金 持有 的 18 东北 证 券 CP001 (代 码:071800002 )发 行主 体东 北证 券股 份有限 公司 (以 下简称“公 司” ) ,因其 下 属长沙芙蓉 中路营 业 部存 在前员工涉 嫌合同诈 骗犯 罪且未及时 报告、 部 分员工 和经 纪人 私自 推介 或销售 非公 司自 主发 行或 代销的 金融 产品 等问 题, 2017 年 05 月 03 日 中国证券监督 管理委员 会 吉林监管局发 布《关于 对 东北证券股份 有限公司 采 取暂停开展 代销金融 产品业 务等 行政 监管 措施 的决定 》 ( 吉证 监决[2017]2 号) , 责 令公 司暂 停开 展 代销金 融产 品业 务 6 个月, 期限 自 2017 年 5 月 11 日至 2017 年 11 月 10 日止 。 本基金对上述 证券的投 资 决策程序符合 基金合同 及 公司制度的相 关规定, 本 基金管理人会 对 上述证 券继 续保 持跟 踪研 究。 本基金持有的 前十名证 券 中其余 九名证 券的发行 主 体本期未出现 被监管部 门 立案调查,或 在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。 5.11.2 基 金投 资前十 名股 票中投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的投资 决策 程 序说 明: 基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 90,727.70 2 应收证 券清 算款 2,578,587.17 3 应收股 利 - 东方红目标优选定开混合 2018 年第 1 季度报告 第 13 页 共 15 页


4 应收利 息 18,971,648.21 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 21,640,963.08


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 128016 雨虹转 债 9,794,599.92 0.97 2 113013 国君转 债 5,744,338.00 0.57 3 128015 久其转 债 3,277,800.00 0.33 4 110030 格力转 债 3,240,000.00 0.32 5 110034 九州转 债 2,286,600.00 0.23 6 128010 顺昌转 债 2,214,382.50 0.22 7 113009 广汽转 债 193,450.40 0.02 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基 金本 报告 期末 前十 名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 990,420,849.60 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 东方红目标优选定开混合 2018 年第 1 季度报告 第 14 页 共 15 页


报告期 期末 基金 份额 总额 990,420,849.60 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报 告期 ,本 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报 告期 ,本 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 本基金 本报 告期 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 无达 到或超 过 20% 的 情况 。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本基金 管理 人 于2018 年3 月8 日 发布 公告 ,同 意陈 光明同 志 自2018 年3 月7 日起辞 去公 司 董事长 职务 ,由 潘鑫 军同 志担任 公司 董事 长职 务。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 目标 优选 三年 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 的文件 ; 2 、《 东方 红目 标优 选三 年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ; 3 、《 东方 红目 标优 选三 年 定期开 放混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 ; 4 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告; 5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ; 6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 东方红目标优选定开混合 2018 年第 1 季度报告 第 15 页 共 15 页


9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所 : 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 31 层。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件, 亦 可通 过公 司网 站查 阅, 公 司网 址为 : www.dfham.com 。 上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司 2018 年 4 月 23 日