东 方 红 汇 利债 券 型 证 券投 资 基 金
2018 年第1 季度报告
2018 年3 月31 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 4 月23 日 东方红汇利债券 2018 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容 不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方红 汇利 债券
基金主 代码 002651
交易代 码 002651
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 596,152,934.61 份
投资目 标
本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 的基 础
上， 通过 积极 主动 的投 资 管理， 力 争为 投资 者提
供高于 业绩 比较 基准 的长 期稳定 投资 回报 。
投资策 略
本基金 将充 分发 挥基 金管 理人的 投研 能力 ， 采 取
自上而 下的 方法 对基 金的 大类资 产进 行动 态配
置， 综合 久期 管理、 收益 率曲线 配置 等策 略对 个
券进行 精选 ，力 争在 严格 控制基 金风 险的 基础
上， 获 取长 期稳 定的 绝对 收益。 另外， 本基 金可
投资于 股票、 权证 等权 益 类资产， 基金 管理 人将
在本基 金已 累积 一定 收益 的情况 下， 运用 定性 分
析和定 量分 析相 结合 的方 法选择 估值 合理 、 具 有
持续竞 争优 势和 较大 成长 空间的 个股 进行 投资 ，
增强基 金的 获利 能力， 提 高预期 收益 水平， 以期
达到收 益增 强的 效果 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 中债 综合 指数 收益 率
*90%+ 沪深300 指数 收益 率*10%。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较
低风险 品种 ， 其 预期 风险 与预期 收益 高于 货币 市
场基金 ，低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 东方红汇利债券 2018 年第 1 季 度报告
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基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 东方红 汇利 债 券 A 东方红 汇利 债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002651 002652
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 002651 002652
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 455,607,786.66 份 140,545,147.95 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 1 月1 日 － 2018 年3 月 31 日 ）
东方红 汇利 债 券 A 东方红 汇利 债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 3,416,021.76 1,547,450.99
2．本 期利 润 10,764,938.99 5,227,192.08
3．加 权平 均 基 金份 额本 期 利润 0.0354 0.0360
4．期 末基 金资 产净 值 482,784,138.89 147,728,820.74
5．期 末基 金份 额净 值 1.0596 1.0511
注： （1 ） 所述 基金 业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用 ， 计 入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收 益 率的 比较
东方红 汇利 债 券A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.49% 0.21% 0.72% 0.11% 2.77% 0.10%
东方红 汇利 债 券C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.39% 0.22% 0.72% 0.11% 2.67% 0.11%
注：过 去三 个月 指2018 年1 月1 日－2018 年3 月31 日。
东方红汇利债券 2018 年第 1 季 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效 以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
东方红汇利债券 2018 年第 1 季 度报告
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注：截 止日 期 为2018 年3 月 31 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
饶刚
上 海 东
方 证 券
资 产 管
理 有 限
公 司 副
总经理 、
兼 任 东
方 红 策
略 精 选
灵 活 配
置 混 合
2016 年 7
月 28 日
- 19 年
硕士， 曾 任兴 业证 券股 份 有
限公司 职员， 富国 基金 管 理
有限公 司研 究员、 固定 收 益
部总经 理兼 基金 经理、 总 经
理助理 ， 富国 资产 管理 （ 上
海） 有限 公司 总经 理； 现 任
上海东方证券资产管理有
限公司副总经理兼任东方
红策略 精选 混合、 东方 红 汇
阳债券 、东 方红 汇利 债券 、
东方红 目标 优选 定开 混合 、东方红汇利债券 2018 年第 1 季 度报告
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型 发 起
式 证 券
投 资 基
金、 东 方
红 汇 阳
债 券 型
证 券 投
资基金 、
东 方 红
汇 利 债
券 型 证
券 投 资
基金、 东
方 红 目
标 优 选
三 年 定
期 开 放
混 合 型
证 券 投
资基金 、
东 方 红
创 新 优
选 三 年
定 期 开
放 混 合
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理。
东方红创新优选定开混合
基金经 理。 具 有基 金从 业 资
格，中 国国 籍。
孔令超
东 方 红
策 略 精
选 灵 活
配 置 混
合 型 发
起 式 证
券 投 资
基金、 东
方 红 汇
阳 债 券
型 证 券
投 资 基
金、 东 方
红 汇 利
债 券 型
证 券 投
2016 年 8
月 5 日
- 7 年
硕士， 曾 任平 安 证 券有 限 责
任公司总部综合研究所策
略研究 员、 国 信证 券股 份 有
限公司经济研究所策略研
究员， 现 任东 方红 策略 精 选
混合 、 东 方红 汇阳 债券 、 东
方红汇 利债 券、 东 方红 目 标
优选定 开混 合基 金经 理。 具
有基金从业资格，中国国
籍。 东方红汇利债券 2018 年第 1 季 度报告
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资基金 、
东 方 红
目 标 优
选 三 年
定 期 开
放 混 合
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理。
徐觅
东 方 红
策 略 精
选 灵 活
配 置 混
合 型 发
起 式 证
券 投 资
基金、 东
方 红 汇
阳 债 券
型 证 券
投 资 基
金、 东 方
红 汇 利
债 券 型
证 券 投
资基金 、
东 方 红
益 鑫 纯
债 债 券
型 证 券
投 资 基
金、 东 方
红 货 币
市 场 基
金、 东 方
红 目 标
优 选 三
年 定 期
开 放 混
合 型 证
券 投 资
基 金 基
金经理 。
2017 年 8
月 31 日
- 11 年
本科， 曾 任长 信基 金管 理 有
限责任公司基金事务部基
金会计、 交易 管理 部债 券 交
易员， 广 发基 金管 理有 限 公
司固定 收益 部债 券交 易员 ，
富国基金管理有限公司固
定收益 部基 金经 理助 理， 上
海东方证券资产管理有限
公司私募固定收益投资部
投资经 理。 现 任上 海东 方 证
券资产管理有限公司公募
固定收益投资部基金经理
兼任东 方红 策略 精选 混合 、
东方红 汇阳 债券、 东方 红 汇
利债券、 东方 红益 鑫纯 债 债
券、 东方 红货 币、 东方 红 目
标优选 定开 混合 基金 经理 。
具有基 金从 业资 格， 中 国 国
籍。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司东方红汇利债券 2018 年第 1 季 度报告
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决定确 定的 解聘 日期 ；对 此后非 首任 基金 经理 ，基 金经理的 “ 任职 日期 ”和 “离任 日期 ”均 指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期， 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ，严 格遵 守《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》、 《中 华人民 共和 国证 券法 》、 基金合 同以 及其 它有 关法 律法规 的规 定， 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金
持有人 利益 的行 为， 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。
4.3 公平 交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》等
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
债券方 面 ， 去 年我 们关 注 的因素 仍未 改变 ： 金融 去 杠杆稳 步推 进 ， 双 支柱 调 控框架 持续 发力 。
一行三 会元 旦后 即发 布《 关于规 范债 券市 场参 与者 债券交 易业 务的 通知 》， 继续严 控金 融机 构杠
杆； 与 之呼 应的 是， 公 开 市场新 增一 项操 作工 具—— 临时 准备 金动 用安 排 （CRA ） ， 并 在春 节前 采
用，客 观上 起到 了维 护银 行体系 流动 性合 理稳 定的 作用。 显示 出宏 观审 慎和 货币政 策二 者的 配合
已达到 相机 抉择 、应 付自 如的水 平。 此外 ，2 月份 工业增 加值 和固 定资 产投 资高出 市场 预期 ，和
不断升 温的 中美 贸易 摩擦 ，都额 外增 加了 债券 市场 面临的 不确 定性 。展 望后 市，单 边的 行情 可能
告一段 落， 市场 的波 动性 将增大 。我 们将 从策 略上 进行合 理的 应对 ，在 行情 波动中 保持 定力 ，保
持短久 期和 适度 杠杆 的配 置思路 ，自 下而 上的 精选 个券， 提升 组合 票息 收益 ，努力 为持 有人 获取
长期、 稳健 的回 报。
权益方 面， 一季 度全 球宏 观环境 发生 了较 大变 化。 伴随开 年各 个主 要经 济体 经济数 据的 相对东方红汇利债券 2018 年第 1 季 度报告
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疲软， 全球 共振 复苏 的预 期开始 受到 挑战 ， 而 贸易 战的升 温也 给经 济环 境带 来的更 多的 不确 定性 。
在这种 环境 下， 前期 由于 预期过 于一 致而 带来 的拥 挤交易 开始 被打 破， 美股 出现较 大幅 度调 整，
而债券 收益 率也 转为 震荡 下行。 在这 种宏 观背 景下 ，国内 股票 市场 也呈 现出 了与之 一致 的走 势，
一季度 沪 深300 指数 下 跌3.28% ， 而 创业 板指 上涨8.43% 。 行业 上与 经济 相关 的 周期类 行业 表现 较
差，而 新兴 产业 整体 涨幅 靠前。 从投 资策 略来 看， 本产品 依据 对宏 观变 化的 判断， 在配 置上 做出
了预先 调整 。展 望二 季度 ，从整 体上 来看 ，今 年股 票投资 的不 确定 性要 高于 去年， 但目 前一 些股
票估值 仍然 处于 合理 区间 ，具备 长期 投资 价值 。我 们仍然 坚持 价值 投资 理念 ，注重 自下 而上 精选
个股。 主要 关注 估值 合理 、基本 面稳 健的 消费 类价 值股； 业绩 高增 长、 估值 合理的 细分 子行 业的
成长龙 头； 以及 一些 行业 处于底 部， 有望 出现 反转 的优质 行业 龙头 公司 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表 现
截至2018 年3 月31 日， 本基 金 A 类 份额 净值 为1.0596 元， 份额 累计 净值 为1.0996 元，C
类份额 净值 为1.0511 元 ， 份额累 计净 值 为 1.0911 元 。 本报 告期 内， 本基 金 A 类份额 净值 增长 率
为3.49% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 0.72% ，C 类份额 净值 增长 率 为 3.39% ， 同 期业 绩比 较基 准
收益率 为0.72% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 64,022,905.00 9.03
其中： 股票
64,022,905.00 9.03
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
622,605,110.30 87.81
其中： 债券
622,605,110.30 87.81
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- - 东方红汇利债券 2018 年第 1 季 度报告
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7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
10,364,003.36 1.46
8 其他资 产
12,022,924.10 1.70
9 合计
709,014,942.76
100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,108,800.00 0.18
B 采矿业 3,194,400.00 0.51
C 制造业 30,790,705.00 4.88
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
9,296,000.00 1.47
E 建筑业 1,732,000.00 0.27
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,081,000.00 0.49
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
4,874,500.00 0.77
J 金融业 8,887,300.00 1.41
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 1,058,200.00 0.17
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 64,022,905.00 10.15
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 交易 机制 投资 的港股 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600011 华能国 际 800,000 5,496,000.00 0.87
2 601166 兴业银 行 280,000 4,673,200.00 0.74
3 600066 宇通客 车 200,000 4,472,000.00 0.71
4 600027 华电国 际 1,000,000 3,800,000.00 0.60
5 600887 伊利股 份 120,000 3,418,800.00 0.54 东方红汇利债券 2018 年第 1 季 度报告
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6 600547 山东黄 金 110,000 3,194,400.00 0.51
7 601111 中国国 航 260,000 3,081,000.00 0.49
8 002470 金正大 350,000 3,027,500.00 0.48
9 300036 超图软 件 130,000 2,700,100.00 0.43
10 300408 三环集 团 100,000 2,413,000.00 0.38
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,052,000.00 6.35
其中： 政策 性金 融债 40,052,000.00 6.35
4 企业债 券 376,285,558.00 59.68
5 企业短 期融 资券 5,006,000.00 0.79
6 中期票 据 15,073,500.00 2.39
7 可转债 （可 交换 债） 147,100,052.30 23.33
8 同业存 单 39,088,000.00 6.20
9 其他 - -
10 合计 622,605,110.30 98.75
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 180201 18 国开 01 400,000 40,052,000.00 6.35
2 136367 16 国君 G1 400,000 39,232,000.00 6.22
3 111710649
17 兴业 银行
CD649
400,000 39,088,000.00 6.20
4 136721 16 石化 01 400,000 38,900,000.00 6.17
5 112469 16 涪陵 02 400,000 38,644,000.00 6.13
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 东方红汇利债券 2018 年第 1 季 度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 对国 债期 货的 投资 以套期 保值 ，回 避市 场风 险为主 要目 的。 结合 国债 交易市 场和 期货
市场的 收益 性 、 流 动性 等 情况 ， 通 过多 头或 空头 套 期保值 等策 略 进行 套期 保 值操作 ， 获取 超额 收
益。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险指 标说 明
0T1806
10 年 期 国 债
期货
50 46,865,000.00 437,250.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 437,250.00
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） 0.00
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） 437,250.00
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 国债 期货 投资在 一定 程度 上对 冲了 利率波 动的 风险 ，符 合既 定的投 资政 策和
投资目 标。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 持有 的 13 中信 01 （代码 ：122259 ）发 行主 体中信 证券 股份 有限 公司 （以下 简称 “公
司” ） 2017 年 05 月25 日 公告， 因公 司未 按照 规定 为司度 （上 海） 贸易 有限 公司提 供融 资融 券服
务，收 到中 国证 券监 督管 理委员 会的 《行 政处 罚事 先告知 书》 （2017 第57 号 ） ，拟 决定 对公 司采
取责令 改正 ， 给 予警 告， 没收违 法所 得人 民 币61,655,849.78 元， 并处 以人 民币308,279,248.90
元罚款 的行 政监 管措 施。
本基金 对上 述证 券的 投资 决策程 序符 合基 金合 同及 公司制 度的 相关 规定 ，本 基金管 理人 会对
上述证 券继 续保 持跟 踪研 究。
本基金 持有 的前 十名 证券 中其余 九名 证券 的发 行主 体本期 未出 现被 监管 部门 立案调 查， 或在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
5.10.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,485,937.23 东方红汇利债券 2018 年第 1 季 度报告
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 22,733.18
4 应收利 息 7,988,828.76
5 应收申 购款 2,525,424.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,022,924.10
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 132006 16 皖新 EB 16,855,500.00 2.67
2 132004 15 国盛 EB 12,475,350.00 1.98
3 132003 15 清控 EB 10,929,843.20 1.73
4 128010 顺昌转 债 4,437,873.00 0.70
5 132007 16 凤凰 EB 4,046,948.10 0.64
6 120001 16 以岭 EB 2,024,800.00 0.32
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾
差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 东方红 汇利 债 券 A 东方红 汇利 债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 267,843,881.16 167,287,712.27
报告期 期间 基金 总申 购份 额 273,128,771.77 20,853,354.83
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 85,364,866.27 47,595,919.15
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 455,607,786.66 140,545,147.95
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。 东方红汇利债券 2018 年第 1 季 度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期， 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期， 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内 单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 无达 到或超 过 20% 的 情况 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 管理 人 于2018 年3 月8 日 发布 公告 ，同 意陈 光明同 志 自2018 年3 月7 日起辞 去公 司
董事长 职务 ，由 潘鑫 军同 志担任 公司 董事 长职 务。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 注册 东 方红汇 利债 券型 证券 投资 基金的 文件 ；
2 、《 东方 红汇 利债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 东方 红汇 利债 券型 证 券投资 基金 托管 协议 》；
4 、东 方红 汇利 债券 型证 券 投资基 金财 务报 表及 报表 附 注；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
东方红汇利债券 2018 年第 1 季 度报告
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9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 31 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司
2018 年 4 月 23 日
