华 泰 紫 金 中证 红 利 低 波动 指 数 型 发起 式 证
券 投 资 基金 2018 年第 1 季 度 报告
2018 年03 月31 日
基金管 理人：华泰证券( 上海) 资产 管理有限 公司
基金托 管人：交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年04 月23 日
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 交通 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 4 月 18 日复 核了 本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过 往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年1 月1 日起至 3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
华泰紫 金红 利低 波指 数发 起
交易代 码
005279
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年12 月 01 日
报告期 末基 金份 额总 额
124,532,501.44 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略
本基金 为采 用完 全复 制标 的指数 的方 法， 进行 被动 指数化 投资 。
按照成 份股 在标 的指 数中 的基准 权重 构建 指数 化投 资组合 ，并 根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 化进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准
中证红 利低 波动 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 基金 ，风 险与收 益高 于混 合型 基金 、债券 型基 金
与货币 市场 基金 。本 基金 采用完 全复 制法 跟踪 标的 指数的 表现 ，华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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具有与 标的 指数 、以 及标 的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收
益特征 。
基金管 理人
华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公 司
基金托 管人
交通银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年01 月 01 日 - 2018 年 03 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
4,261,623.28
2.本期 利润
-2,637,797.44
3. 加 权 平 均 基 金 份
额本期 利润
-0.0182
4. 期 末 基 金 资 产 净
值
121,987,460.04
5. 期 末 基 金 份 额 净
值
0.9796
注：1 、上 述基 金业 绩指 标 不包括 持 有 人交 易基 金的 各项费 用（ 例如 ，开 放式 基金的 转换 费等 ） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶
段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
-2.6243%
0.6474%
-3.3248%
1.1401%
0.7005%
-0.4927%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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注：本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2017 年12 月1 日 ，基金 合同 生效 日至 本报 告期期 末， 本基 金运
作未 满1 年 。本 基金 的建 仓期 为 6 个 月， 截止 报告 期期末 ，本 基金 尚处 于建 仓期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
熊志勇
本 基 金 的
基金经 理、
基 金 量 化
部负责 人
2017-12-01
-
12 年
熊 志 勇 先
生，英国考
文垂大学博
士。曾任华
安基金管理
有限公司高
级金融工程
师、基金经
理助理，国
投瑞银基金
管理有限公
司 基 金 经
理、量化及
衍生品负责
人，鹏华基
金管理有限
公司量化投
资 部 总 经
理，上投摩
根基金管理
有限公司量华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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化投资部总
监，上海旷
怀资产管理
有限公司投
资 总 监 ，
2016 年11 月
加入华泰证
券( 上海) 资
产管理有限
公 司 。2010
年 11 月 27
日至2011 年
8 月 17 日任
国投瑞银瑞
和 沪 深 300
指数分级证
券投资基金
基金经理。
2017 年12 月
起任华泰紫
金中证红利
低波动指数
型发起式证
券投资基金
基金经理。
2018 年 2 月
起任华泰紫
金智能量化
股票型发起
式证券投资
基金基金经
理。
毛甜
本 基 金 的
基金经 理
2017-12-12
-
8 年
毛甜女生，
武汉大学金
融 工 程 硕
士。2010 年
至2012 年曾
任国信证券
经济研究所
金融工程部
助 理 分 析
师；2012 年
至2017 年任
职光大富尊
投资有限公华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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司，历任量
化研究员、
量化投资经
理。2017 年
7 月加入华
泰证券( 上
海) 资产管
理 有 限 公
司，2017 年
12 月起 担任
华泰紫金中
证红利低波
动指数型发
起式证券投
资基金基金
经 理 。2018
年 3 月 起担
任华泰紫金
智能量化股
票型发起式
证券投资基
金 基 金 经
理。
注：1 、 基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日 ； 首 任基 金经 理 任职日 期为 基金 合同
生效日 期。
2 、证 券从 业年 限的 统 计标准 为证 券行 业的 工作 经历年 限。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 严格 遵守 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规、
中国证 监会 和《 华泰 紫金 中证红 利低 波动 指数 型发 起式证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 ，本 着诚
实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋
求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法 合规 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 。基 金的 投资
范围、 投资 比例 及投 资组 合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 建立
并健全 了有 效的 公平 交易 执行体 系， 保证 公平 对待 旗下的 每一 个基 金组 合。
公 司建 立了 公募 基金 投资决 策委 员会 领导 下的 投资决 策及 授权 制度 ，以 科学规 范的 投资 决策
体系， 采用 集中 交易 管理 加强交 易执 行环 节的 内部 控制， 通过 工作 制度 、流 程和技 术手 段保 证公华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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平交易 原则 的实 现； 通过 建立层 级完 备的 公司 股票 池 和债 券库 ，完 善各 类具 体资产 管理 业务 组织
结构， 规范 各项 业务 之间 的关系 ，在 保证 各投 资组 合既具 有相 对独 立性 的同 时，确 保其 在获 得投
资信息 、 投资 建议 和实 施 投资决 策方 面享 有公 平的 机会 ； 通 过对 异常 交易 行 为的监 控 、 分 析评 估、
监察稽 核和 信息 披露 确保 公平交 易过 程和 结果 的有 效监督 。
本 报告 期内 ，本 公司 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 确保 本公司 管理 的不 同投
资组合 在授 权 、 研 究分 析 、 投 资决 策、 交易 执行 等 投资管 理活 动和 环节 得到 公平对 待, 各投 资组 合
均严格 按照 法律 、法 规和 公司制 度执 行投 资交 易， 本报告 期内 未发 现任 何违 反公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
本 报告 期内 ，所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 未超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年年 初以 来A 股市 场 波动率 水平 快速 上升 ，1 月份经 历一 轮快 速上 涨之 后，2 月份 受美
股大跌 、 上 市公 司股 权质 押风险 暴露 、A 股业 绩预 告频繁 暴雷 等多 个因 素影 响， 市 场大 幅下 跌，3
月份受 中美 贸易 冲突 影响 ，市场 再次 下挫 。截 至本 报告期 末， 上证 综指 下 跌4.18% ，深 证成 份指
数下 跌1.56% ， 上证50 指 数下 跌 4.83% ， 沪深300 指数下 跌 3.28% ，中 证1000 指数 下跌3.12% ，
创业板 指数 上 涨8.43% 。
本 基金 成立 于 12 月1 日， 本报 告期 涵盖 了基 金 的建仓 期 ， 在 操作 上， 为 保证对 业绩 基准 的紧
密跟踪 ，本 着勤 勉尽 责的 态度， 我们 严格 遵守 基金 合同， 坚持 既定 的指 数化 投资策 略， 以控 制基
金相对 目标 指数 的跟 踪偏 离为投 资目 标， 应用 指数 复制和 数量 化技 术降 低冲 击成本 和减 少跟 踪误
差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值收 益率 为-2.62%， 同期 业绩 比较 基准收 益率-3.32%
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形；
2 、本 报告 期内 未出 现 连续二 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 五千 万的 情形 ；
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
112,598,923.08 91.33
其中： 股票
112,598,923.08 91.33
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
4,000,800.00 3.25
其中： 债券
4,000,800.00 3.25
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
- -
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
6,290,741.70 5.10
- - - -
8
其他资 产
391,021.63 0.32
9
合计
123,281,486.41 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 （指数 投资 部分）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
3,137,616.00 2.57
C
制造业
43,180,752.91 35.40
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
9,176,130.18 7.52
E
建筑业
1,990,934.00 1.63
F
批发和 零售 业
5,132,670.40 4.21
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
14,043,412.40 11.51
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
- -
J
金融业
12,272,539.00 10.06
K
房地产 业
18,510,863.19 15.17
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- - 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
1,541,408.00 1.26
S
综合
- -
合计
108,986,326.08 89.34
报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 （积极 投资 部分）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
- -
J
金融业
3,612,597.00 2.96
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
- -
S
综合
- -
合计
3,612,597.00 2.96
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有按 行业 分类 的港 股通 股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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（股）
值比例 （％ ）
1 600104 上汽集 团 157,799 5,366,743.99 4.40
2 000002 万 科Ａ 121,559 4,046,699.11 3.32
3 600741 华域汽 车 161,600 3,915,568.00 3.21
4 600398 海澜之 家 322,800 3,708,972.00 3.04
5 600383 金地集 团 290,888 3,391,754.08 2.78
6 600900 长江电 力 202,000 3,236,040.00 2.65
7 600036 招商银 行 110,400 3,211,536.00 2.63
8 600028 中国石 化 484,200 3,137,616.00 2.57
9 600859 王府井 140,900 2,843,362.00 2.33
10 601166 兴业银 行 169,500 2,828,955.00 2.32
积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 601398 工商银 行 275,000 1,674,750.00 1.37
2 601336 新华保 险 22,100 1,017,042.00 0.83
3 601288 农业银 行 235,500 920,805.00 0.75
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
4,000,800.00 3.28
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
4,000,800.00 3.28
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019563 17 国债 09 40,000 4,000,800.00 3.28
5.6 报 告期 末按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
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注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 如是 ，还应 对相 关
证 券的 投资决 策程 序做出 说明
报告期内基金 投资的前十 名证券的发行 主体没有被 监管部门立案 调查的，也 没有在报告 编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的。
5.11.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。如是 ，还
应 对相 关股票 的投 资决策 程序 做出说 明
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
126,002.30
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
125,358.95
5
应收申 购款
139,660.38
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
391,021.63
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
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注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 未持 有流通 受限 的股 票。
期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 未持 有流通 受限 的股 票。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 178,337,999.37
报告期 期间 基金 总申 购份 额
33,994,132.39
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
87,799,630.32
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
124,532,501.44
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单 位： 份
报告期期初管 理人持有 的
本基金 份额
10,000,450.00
报 告 期 期 间 买 入/ 申 购 总
份额
-
报 告 期 期 间 卖 出/ 赎 回 总
份额
-
报告期期末管 理人持有 的
本基金 份额
10,000,450.00
报告期期末持 有的本基 金
份 额 占 基 金 总 份 额 比 例
（% ）
8.03
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 管 理 人运 用固有 资金 投资 本基 金份 额未发 生变 动。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额 持有份 额占 发起份 额 发起份 额占
发起份 额承 诺华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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总数
基金总 份额
比例(%)
总数
基金总 份额
比例(%)
持有期 限
基金管理人固有资金
10,000,4
50.00
8.03 10,000,0
00.00
8.03 3 年
基 金 管 理 人 高 级管 理
人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,000,4
50.00
8.03 10,000,0
00.00
8.03 3 年
注: 持 有份 额总 数部 分包 含利息 结转 的份 额。
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 无单 一投资 者持 有基 金份 额达 到或超 过 20% 的 情况 。
9.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1 、本 基金 管理 人于2018 年3 月1 日 在《 中国 证券 报》等 报刊 和本 公司 官网 上刊登 了“ 华泰
证券（ 上海 ）资 产管 理有 限公司 关于 高级 管理 人员 变更的 公告 ” ， 分别 任命 甘华先生 、 席晓 峰 先
生为公 司副 总经 理， 上述 任命 自 2018 年2 月27 日 起正式 生效 。
2 、本 基金 管理 人于2018 年1 月1 日 在《 中国 证券报 》等 报刊 和本 公司 官网上 刊登 了“ 关于
华泰证 券 （ 上海） 资产 管理 有限公 司所 管理 的各 公开 募集证 券投 资基 金 自2018 年 1 月1 日 起缴 纳
增值税 的公 告， 自2018 年1 月1 日起 ， 对我 司管 理的 各公开 募集 证券 投资 基金 在运营 过程 中 发 生
的增值 税应 税行 为， 从基 金资产 中计 提并 缴纳 增值 税及附 加税 费。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 本基 金 募集注 册的 文件 ；
2 、《 华泰 紫金 中证 红 利低波 动指 数发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 华泰 紫金 中证 红 利 低波 动指 数发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
4 、《 华泰 紫金 中证 红 利低波 动指 数发 起式 证券 投资基 金招 募说 明书 》；
5 、报 告期 内披 露的 各 项公告 ； 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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6 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
7 、中 国证 监会 规定 的 其他备 查文 件。
10.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人、 基金 托管 人的 办公场 所。
10.3 查 阅方 式
部分备 查文 件可 通过 本基 金管理 人公 司网 站查 询， 也可咨 询本 基金 管理 人。 客服电 话
（4008895597 ） ；公 司网 址：https://htamc.htsc.com.cn/
华泰证 券（ 上海 ）资 产管 理有限 公司
2018 年 4 月 23 日
