中融日日盈交易型货币市场基金
2018年第1 季度报告
2018 年03 月31 日
基金管理人: 中融基金管理有限公司
基金托管人: 国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期:2018 年04月23 日 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
2
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018 年4月18日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内 容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2018 年1月1日起至2018 年3月31日止。
§2
基金产品概况
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 中融日盈
场内简称 中融日盈
基金主代码 511930
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年11月30 日
报告期末基金份额总额 88,332,412.47 份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金
市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据
利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，
力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高
的收益率。
1、久期控制策略
2、资产类属配置策略
3、时机选择策略
4、套利策略
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
3
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投 资基金中的低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中融日盈A 中融日盈B
下属分级基金场内简称 中融日盈 -
下属分级基金的交易代码 511930 004869
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,543,741.85 份 86,788,670.62 份
本基金场内基金份额 （A类基 金份 额） ， 基金 份额 净值100.00 元 ； 场外 基金 份额 （B类基
金份额），基金份额净值1.00元。
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2018 年01 月01日 - 2018 年03月31日)
中融日盈A 中融日盈B
1.本期已实现收益 1,116,535.07 2,267,494.05
2.本期利润 1,116,535.07 2,267,494.05
3.期末基金资产净值 154,374,185.31 86,788,670.62
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后 的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等；
2、本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份额 净值 收益 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
中融日盈A净值 表 现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④ 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
4
过去三个月 0.8605% 0.0039% 0.3329% 0.0000% 0.5276% 0.0039%
中融日盈B净值 表 现
阶段
净值收益
率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.9207% 0.0039% 0.3329% 0.0000% 0.5878% 0.0039%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效以 来基 金累 计净 值收 益率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率
变 动 的 比较
中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
5
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期，
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。自2017 年 7 月26 日，
本基金增加B 类基金份额，自7 月 31 日起 B 类存在有效基金份额。
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理 （或 基金 经理 小组 ）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
沈潼
中融增鑫定期开放
债券、中融融安混
合、中融新机遇混
合、中融鑫起点混
合、中融融安二号
保本、中融鑫视野
混合、中融稳健添
利债 券、 中融 日盈 、
中融融裕双利债
券、 中融 融信 双盈 、
中融强国制造混
合、中融现金增利
货币、中融鑫思路
2017-04-11 - 10年
沈潼女士，中国国
籍，毕业于悉尼大
学会计商法专业，
硕士研究生学历，
具有基金从业资
格， 证券 从业 年限1
0 年。 2007 年7 月至2
014 年11 月曾任职
于长盛基金管理有
限公司，担任交易
员。2014 年12 月加
入中融基金管理有
限公司，现就职于中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
6
混合、中融鑫价值
混合基金基金经理
固收投资部，2017
年4月任本基金经
理。
注：（1 ）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
（2 ）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况说 明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《中 华 人民共和国证券法》、 《中华人民共和
国证券投资基金法》 及其各项配套法规、 基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚
实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在严 格控 制风 险的 基础 上， 为基 金份 额
持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的执 行情 况
根据 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司制 定了 《公 平交 易
管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节
的内部 控制 ， 在研 究、 决策 、 交易 执行 等各 环节 ， 通过 制度 、 流程 、 技术 手段 等各 方面
措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现.
本报 告期 内， 上述 公平 交易 制度 总体 执行 情况 良好 ， 不同 的投 资组 合受 到了 公平 对
待，未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 的投 资策 略和 运作 分析
回顾 一季 度， 国内 经济 稳中 趋缓 ， 经济 韧性 仍较 强； 房地 产销 售数 据略 见疲 软， 然
而固定资产投资、 房地产投资、 民间投资增速持续走高； 环保限产持续推进， 在企业盈
利修复持续的预期下， 工业生产基本平稳。 通胀方面， 食品价格稳中有升， 可能因为春
节因 素的 影响 。 中上 游价 格依 然较 高， 通胀 预期 略有 回升 ； 受资 产价 格、 金融 监管 去杠
杆等因素制约，货币政策更趋于稳健。元旦及春节前后央行采取了逆周期对冲的操作，
通过公开市场操作对冲时点资金压力。资金面总体呈现中性偏松局面。
今年1-2月，债市整体震荡微升，国债期货走势回暖。在季末流动性超预期宽松的
大背 景下 ， 债券 收益 率明 显下 行， 短端 下行 幅度 大于 长端 ， 收益 率曲 线陡 峭化 。 本基 金
始终控制资产配置节奏， 优化持仓结构， 保持组合流动性， 资金宽松时以短期流 动性管
理为主，利用缴准缴税和春节等时点因素适度拉长久期，努力提高组合整体收益。
4.5 报 告 期 内 基金 的业 绩表 现 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
7
截至报告期末中融日盈A基金份额净值为100 元;本报告期内，基金份额净值收益率
为0.8605% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为0.3329%; 截至报告期末中融日盈B 基金份额净值
为1.000 元; 本报告期内，基金份额净值收益率为0.9207% ，同期业绩比较基准收益率为
0.3329% 。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益 投资 229,099,023.55 73.75
其中：债券 229,099,023.55 73.75
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 49,680,274.52 15.99
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 30,359,410.77 9.77
4 其他资产 1,484,083.16 0.48
5 合计 310,622,792.00 100.00
5.2 报 告 期 债 券回 购融 资情 况
序
号
项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 9.20
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 18,799,851.80 7.80
其中：买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债 券 正 回购 的资 金 余额 超过 基金 资产 净值 的20% 的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基 金 投 资 组合 平均 剩余 期限
5.3.1 投 资 组 合 平均 剩余 期限 基本 情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 52 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
8
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 10
报 告 期 内投 资组 合 平均 剩余 期限 超过120 天情 况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120 天的情况。
5.3.2 报 告 期 末 投资 组合 平均 剩余 期限 分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 53.83 7.80
其中 ： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动利率债
- -
2 30 天(含) —60 天 - -
其中 ： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动利率债
- -
3 60 天（含） —90 天 74.35 -
其中 ： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动利率债
- -
4 90 天(含) —120 天 - -
其中 ： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） - -
其中 ： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动利率债
- -
合计 128.19 7.80
5.4 报 告 期 内 投资 组合 平均 剩余 存续 期超 过240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240 天的情况。
5.5 报 告 期 末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,022,068.19 16.60
其中：政策性金融债 40,022,068.19 16.60 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
9
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 20,070,083.52 8.32
6 中期票据 - -
7 同业存单 169,006,871.84 70.08
8 其他 - -
9 合计 229,099,023.55 95.00
10
剩余存续期超过397 天的浮动
利率债券
- -
5.6 报 告 期 末 按摊 余成 本占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 十名 债券 投资 明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 150212 15 国开12 400,000 40,022,068.19 16.60
2 111781455 17 南京银行CD142 400,000 39,907,529.88 16.55
3 111890835 18 徽商银行CD020 400,000 39,882,137.82 16.54
4 111714192 17 江苏银行CD192 400,000 39,626,404.39 16.43
5 111818075 18 华夏银行CD075 300,000 29,777,824.34 12.35
6 011772036 17 鲁钢铁SCP008 200,000 20,070,083.52 8.32
7 111707304 17 招商银行CD304 200,000 19,812,975.41 8.22
5.7 “ 影 子 定 价” 与“ 摊余 成本 法” 确定 的基 金资 产净 值的 偏离
项目 偏离情况
报告期 内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0379%
报告期内偏离度的最低值 -0.0029%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0197%
报 告 期 内负 偏离 度 的绝 对值 达到0.25% 情况 说 明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报 告 期 内正 偏离 度 的绝 对值 达到0.5% 情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50% 的情况。
5.8 报 告 期 末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前 十名 资产 支持 证券 投资 明
细 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
10
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投 资 组 合 报告 附注
5.9.1 基 金 计 价 方法 说明
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利
率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，
每日计提收益。
5.9.2 报告 期内 ， 本基 金投 资决 策 程序 符合 相关 法律 法规 的要 求 ， 未发 现本 基金 投资 的
前十 名证 券的 发 行主 体本 期出 现被 监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告 编制 日前 一年 内受 到公
开 谴 责 、处 罚的 情 形。
5.9.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,484,073.16
4 应收申购款 10.00
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 1,484,083.16
5.9.4 投 资 组 合 报告 附注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
中融日盈A 中融日盈B
报告期期初基金份额总额 601,773.07 3,850.55
报告期期间基金总申购份额 1,012,265.35 596,627,488.50
报告期期间基金总赎回份额 70,296.57 509,842,668.43
报告期期末基金份额总额 1,543,741.85 86,788,670.62
1、总申购份额含红利再投的基金份额；
2、本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额净值100.00 元；场外基金份额（B
类基金份额），基金份额净值1.00 元。
中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
11
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单一 投资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过20%
的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20180124-2018
0130,20180208
-20180331
0.00 1,006,156.00 - 1,006,156.00 1.14%
2
20180101-2018
0110
454,840.00 3,945.00 - 458,785.00 0.52%
3
20180111-2018
0130
- 100,254,854.79 100,254,854.79 - -
4
20180111-2018
0130,20180208
-20180327
- 100,754,603.98 100,754,603.98 - -
5 20180110
- 40,047,159.04 40,047,159.04 - -
6
20180330-2018
0331
- 50,387,631.29 - 50,387,631.29 57.04%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情 况， 该类 投资 者大 额赎 回所
持有的基金份额时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的
价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对
赎回导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持
有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益
不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，
基金份额持有人存在可能无法 及时赎回持有的全部基金份额的风险。
本基金场内基金份额（A 类基金份额），基金份额净 值 100.00 元；场 外基 金份 额 （B 类基 金份 额 ），
基金份额净值 1.00 元。
8.2 影 响 投 资 者决 策的 其他 重要 信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9
备查文件目录 中融日日盈 交易型货币市场基金 2018 年第 1 季度报告
12
9.1 备 查 文 件 目录
（1）中国证监会核准中融日日盈交易型货币市场基金募集的文件
（2）《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》
（3）《中融日日盈交易型货币市场基金招募说明书》
（4）《中融日日盈交易型货币市场基金托管协议》
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的办公场所
9.3 查阅方式
投资者可在营业时 间免 费查 阅， 也可 在支 付工 本费 后， 在合 理时 间取 得上 述文 件的
复印件 。
咨询 电话 ： 中融 基金 管理 有限 公司 客户 服务电话400-160-6000 （免长途话费） , （010 ）
56517299 。
网址：http://www.zrfunds.com.cn/
中 融 基 金管 理有 限 公司
二 〇 一 八年 四月 二 十三 日
