中融稳健添利债券型证券投资基金
2018年第1 季度报告
2018 年03 月31 日
基金管理人: 中融基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2018 年04月23 日 中融稳健添利债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018 年4月18日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证 复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2018 年1月1日起至2018 年3月31日止。
§2
基金产品概况
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 中融稳健添利债券
基金主代码 001779
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年10月20 日
报告期末基金份额总额 47,318,813.58 份
投资目标
在注重资产安全性和流动性的前提下,积极主
动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增
值, 并力 争获 得超 过业 绩比 较基 准的 投资 业绩 。
投资策略
1.债券投资策略
2.股票投资策略:
3.中小企业私募债券投资策略
4.资产支持证券投资策略
5.权证投资策略
业绩比较基准 中债总指数(全价)
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预
期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收
益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币
市场基金。
基金管理人 中融基金管理有限公司 中融稳健添利债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018 年01 月01 日 - 2018 年03 月31 日)
1.本期已实现收益 -482,365.99
2.本期利润 -137,482.83
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0028
4.期末基金资产净值 43,364,283.94
5.期末基金份额净值 0.916
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他 收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回
费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.33% 0.30% 1.21% 0.07% -1.54% 0.23%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效以 来基 金累 计净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率
变 动 的 比较 中融稳健添利债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起6 个月内为建仓期,建
仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4
管理人报告
4.1 基 金 经 理 (或 基金 经理 小组 )简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
沈潼
中融增鑫定
期开放债券、
中融融安混
合、 中融 新机
遇混 合、 中融
鑫起点混合、
中融融安二
号保 本、 中融
鑫视野混合、
中融稳健添
利债 券、 中融
日盈 、 中融 融
裕双利债券、
中融融信双
2017-06-20 - 10年
沈潼女士,中国国籍,
毕业于悉尼大学会计
商法 专业 , 硕士 研究 生
学历 , 具有 基金 从业 资
格,证券从业年限10
年。2007 年7月至2014
年11 月曾任职于长盛
基金管理有限公司, 担
任交易员。2014 年12
月加入中融基金管理
有限 公司 , 现就 职于 固
收投资部,2017 年6 月
任本基金基金经理。 中融稳健添利债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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盈、 中融 强国
制造 混合 、 中
融现金增利
货币 、 中融 鑫
思路 混合 、 中
融鑫价值混
合基金基金
经理
王玥
中融融安混
合、 中融 新机
遇混 合、 中融
稳健添利债
券、 中融 新经
济 混合 、 中融
融裕双利债
券、 中融 融信
双盈 、 中融 强
国制造混合
基金基金经
理
2017-09-20 - 7年
王玥女士,中国国籍,
北京大学经济学硕士,
香港大学金融学硕士。
具备基金从业资格, 证
券从业年限7年。2010
年7月至2013 年7 月曾
就职于中信建投证券
股份有限公司固定收
益部,任高级经理。2
013年8月加入中融基
金管理有限公司, 现就
职于固收投资部,201
7 年9 月任本基金基金
经理。
注:(1 )上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
(2 )证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法 》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况说 明
报告 期内 , 本基 金管 理人 严格 遵循 了 《中 华人 民共 和国 证券 法》 、 《中 华人 民共 和
国证券投资基金法》 及其各项配套法规、 基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚
实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 在严 格控 制风 险的 基础 上, 为基 金份 额
持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的执 行情 况
根据 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见 》 , 本公 司制 定了 《公 平交 易
管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节
的内 部控 制, 在研 究、 决策 、 交易 执行 等各 环节 , 通过 制度 、 流程 、 技术 手段 等各 方面中融稳健添利债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现.
本报 告期 内, 上述 公平 交易 制度 总体 执行 情况 良好 , 不同 的投 资组 合受 到了 公平 对
待,未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告 期内 , 未出 现涉 及本 基金 的交 易所 公开 竞价 同日 反向 交易 成交 较少 的单 边交 易
量超过该 证券当日成交量5% 的情况。
4.4 报 告 期 内 基金 的投 资策 略和 运作 分析
一季度债券市场收益率整体下行。 基本面整体较为平稳, 贸易风波引发了市场对于
基本面下行以及政策放松的预期。 资金面出现了超预期的持续性宽松, 监管政策迟未落
地。 市场 对于 去年 底及 年初 过度 悲观 的预 期进 行了 修复 , 一季 度债 券供 给较 少, 机构 需
求强 烈, 市场 表现 活跃 , 带动 收益 率下 行。 具体 来看 , 报告 期内 债券 各期 限各 品种 收益
率下行较为明显,其中1年期国债下行35BP ,3-10 年期国债下行15-20BP 。信用债以AA+
中票 为例 , 收益 率整 体下 行35BP 左右 。 其中 信用债表现分化, 中高等级品种表现好于低
评级 品种 。 本基 金在 一季 度加 大了 债券 的配 置力 度, 主要 以中 短久 期中 高评 级的 配置 为
主,维持较高的杠杆,因此在一季度债券部分有较好的表现。
权益 市场 方面 , 受国 内去 杠杆 、 加息 和贸 易战 舆论 影响 , 一季 度市 场震 荡幅 度较 大,
大小盘股票轮动明显。 一季度宏观经济数据较为平稳, 部分成长股估值进入价值配置区
间,本基金一季度重点配置了医药、计算机和军工等板块。
4.5 报 告 期 内 基金 的业 绩表 现
截至报告期末中融稳健添利债券基金份额净值为0.916 元;本报 告期 内, 基金 份额 净
值增长率为-0.33% ,同期业绩比较基准收益率为1.21% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警说 明
本报告期内,本基金存在基金资产净值连续20 个工作日低于5000 万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报 告 期 末 基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 8,492,536.60 15.24
其中:股票 8,492,536.60 15.24
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 45,638,026.12 81.89 中融稳健添利债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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其中:债券 45,638,026.12 81.89
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 744,912.79 1.34
8 其他资产 857,321.75 1.54
9 合计 55,732,797.26 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值的比例 (%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,838,419.60 13.46
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 387,875.00 0.89
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息 传输 、 软件 和信 息技 术服
务业
1,613,549.00 3.72
J 金融业 366,975.00 0.85
K 房地产业 285,718.00 0.66
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务 业 - -
N 水利 、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民 服务 、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - - 中融稳健添利债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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S 综合 - -
合计 8,492,536.60 19.58
5.2.2 报 告 期 末 按行 业分 类的 港股 通投 资股 票投 资组 合
本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
5.3 报 告 期 末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002422 科伦药业 51,592 1,640,625.60 3.78
2 000063 中兴通讯 24,900 750,735.00 1.73
3 603019 中科曙光 9,900 541,629.00 1.25
4 600372 中航电子 32,000 499,200.00 1.15
5 300324 旋极信息 26,000 497,120.00 1.15
6 300618 寒锐钴业 1,700 494,377.00 1.14
7 002230 科大讯飞 7,900 480,557.00 1.11
8 300398 飞凯材料 20,300 466,900.00 1.08
9 300271 华宇软件 22,200 454,878.00 1.05
10 000661 长春高新 2,300 422,234.00 0.97
5.4 报 告 期 末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 (%)
1 国家债券 2,221,444.20 5.12
2 央行票据 - -
3 金融债券 102,100.00 0.24
其中:政策性金融债 102,100.00 0.24
4 企业债券 14,200,690.05 32.75
5 企业短期融资券 22,071,600.00 50.90
6 中期票据 7,040,100.00 16.23
7 可转债(可交换债) 2,091.87 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 45,638,026.12 105.24
5.5 报 告 期 末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细 中融稳健添利债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 011800187 18 晋交投SCP001 40,000 4,017,200.00 9.26
2 011800213 18 山西建投SCP001 40,000 4,011,600.00 9.25
3 101654090 16 开滦MTN001 40,000 4,008,000.00 9.24
4 122465 15 广越01 40,000 3,976,400.00 9.17
5 112190 11 亚迪02 36,491 3,669,170.05 8.46
5.6 报 告 期 末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前十名资产支持证券 投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情 况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附注
5.11.1 报告期内, 本基金投资决策程序符 合相关法律法规的要求,未发现本基金投资
的前 十名 证券 的 发行 主体 本期 出现 被监 管部 门立 案调 查, 或在 报告 编制 日前 一年 内受 到
公 开 谴 责、 处罚 的 情形 。
5.11.2 基 金 投 资 的前 十名 股票 未超 过基 金 合同 规定 的备 选股 票库 。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 50,083.68
2 应收证券清算款 216,476.43
3 应收股利 - 中融稳健添利债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
10
4 应收利息 590,721.68
5 应收申购款 39.96
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 857,321.75
5.11.4 报 告 期 末 持有 的处 于转 股期 的可 转 换债 券明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123001 蓝标转债 100.27 0.00
5.11.5 报 告 期 末 前十 名股 票中 存在 流通 受 限情 况的 说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附注 的其 他文 字描 述 部分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 50,655,952.27
报告期期间基金总申购份额 13,547,774.74
减:报告期期间基金总赎回份额 16,884,913.43
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
“- ”填列)
-
报告期期末基金份额总额 47,318,813.58
申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 金 管 理 人持 有本 基金 份额 变动 情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00
报告期期间买入/申购总份额 6,619,802.06
报告期 期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 6,619,802.06 中融稳健添利债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
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报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(% ) 13.99
7.2 基 金 管 理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 交易 明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率
1 申购 2018-01-31 2,198,476.24 1,994,017.95 0.0030
2 申购 2018-02-02 4,421,325.82 3,988,035.89 0.0030
合计
6,619,802.06 5,982,053.84
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报 告 期 内 单一 投资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的情况
本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20% 的情况。
8.2 影 响 投 资 者决 策的 其他 重要 信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9
备查文件目录
9.1 备 查 文 件 目录
(1 )中国证监会核准中融稳健添利债券型证券投资基金募集的文件
(2 )《中中融稳健添利债券型证券投资基金基金合同》
(3 )《中融稳健添利债券型证券投资基金招募说明书》
(4 )《中 融稳健添利债券型证券投资基金托管协议》
(5 )基金管理人业务资格批件、营业执照
(6 )基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的办公场所
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅, 也可在支付工本费后, 在合理时间取得上述文件的
复印件。
咨询 电话 : 中融 基金 管理 有限 公司 客户 服务电话400-160-6000 (免长途话费) , (010 )
56517299 。
网址:http://www.zrfunds.com.cn/
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中 融 基 金管 理有 限 公司
二 〇 一 八年 四月 二 十三 日