汇丰晋信 大盘 波 动 精 选 股票型 证 券投 资
基金
更新 招 募 说明 书 摘要
（2018 年第 1 号）
基金管 理人： 汇丰晋信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行 股份有限公司
汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
2018 年第 1 号
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重要提 示
汇丰晋 信 大 盘波 动精 选 股 票型 证 券投 资基 金的 募集 申请 于 【2015 】 年 【11 】 月 【10】 日
经 中国 证监 会证 监许 可[2015] 【2564 】 号文 注册 。
本基金 管理 人保 证招 募说 明书的 内容 真实 、准 确、 完整。
本招募 说明 书经 中国 证监 会 注册 ， 但 中国 证监 会对 本基金 募集 的注册 ， 并不 表明其 对本
基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ， 也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。 中国 证监 会不
对基金 的投 资价 值及 市场 前景等 作出 实质 性判 断或 者保证 。
汇丰晋信 大盘 波动精 选 股 票型 证券 投资 基金（ 以下 简称“ 本 基金”） 投资 于证 券市场 ，
基 金 净 值 会 因为 证 券 市 场波 动 等 因 素 产生 波 动 ， 投资 者 根 据 所 持有 的 基 金 份额 享 受 基 金收
益， 同 时承 担相 应的 投资 风险。 本基 金投 资中 的风 险包括 ： 因 整体 政治 、 经 济、 社 会等 环境
因素对 证券 市场 价格 产生 影响而 形成 的系 统性 风险 ， 个别 证券 特有 的非 系统 性风险 ， 由 于基
金份额 持有 人连 续大 量赎 回基金 产生 的流 动性 风险 ， 基金管 理人 在基 金管 理实 施过程 中产 生
的积极 管理 风险 ， 本 基金 的特定 风险 等 。 本基 金是 一只股 票型 基金 ， 属 于证 券投资 基金 中 预
期风险 、 预期 收益较 高的 基金产 品 ， 其 预期风 险和 预期收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型 基金 和
货币市 场基 金 。 投资 者在 投资本 基金 之前 ， 请 仔细 阅读本 基金 的招 募说 明书 和基金 合同 等信
息披露 文件 ， 全面 认识 本基 金的风 险收 益特 征和 产品 特性 ， 并 充分 考虑 自身 的风 险承受 能力 ，
理性判 断市 场， 自主 判断 基金的 投资 价值 ， 谨 慎做 出投资 决策 ，自 行承 担投 资风险 。
投资有 风险 ，投 资人 认购 （或申 购） 基金 时应 认真 阅读本 招募 说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ， 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 也不 构成对 本
基金业 绩表 现的 保证 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 管理 人提 醒投资 者基 金投 资的 “买 者自负 ”原 则 ，
在投资 者作 出投 资决 策后 ， 基金 运营 状况 与基 金净 值变化 引致 的投 资风 险， 由投资 者自 行负
责。
本招募 说明 书 （更 新 ） 已 经本基 金托 管人 复核 。 本 招募说 明书( 更新) 所载 内容 截止日 为
2018 年 3 月 11 日， 有关 财务数 据和 净值 表现 截止 日为 2017 年 12 月 31 日。 本招募 说明 书
所载的 财务 数据 未经 审计 。 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
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第 一部分
基 金管理人
一、基金管理人概况
汇丰晋 信 基 金管 理有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 17 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号 上海 国金 中心汇 丰银 行大 楼 17 楼
法定代 表人 ： 杨 小勇
成立时 间：2005 年 11 月 16 日
批准设 立机 关： 中国 证监 会
批准设 立文 号： 证监 基金 字【2005 】172 号
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本：2 亿 元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系人 ：周慧
联系电 话：021-20376868
公司的 股权 结构 如下 ：
山西信 托股 份有 限公 司 （ 以下简 称 “ 山西 信托” ） 持 有 51% 的股 权，HSBC Global Asset
Management （UK ） Limited （汇 丰环 球投 资管 理 （英国 ）有 限公 司） 持 有 49% 的 股权 。
二、主要人员情况
1 、董 事会 成员
杨小勇 先生 ， 董 事长 ， 硕 士学历 。 曾 任山 西省 委组 织部正 处级 干部 、 山 西省 信托投 资公
司副 总经理、山西 省国信投资 （集团）公司 副总经理， 山西光信实业 有限公司副 董事长, 山
西省 国信投资（集 团）公司党 委书记、山西 信托副董事 长, 晋商 银行股份有 限公司 党委副书
记、副 行长（ 正职待 遇） 。 现任山 西金融 投资控 股集 团有限 公司专 职党委 副书 记、副 总经理
（正职 待遇 ） 。
郭晋普 先生 ， 董 事， 硕士 学历。 曾任 山西 省信 托投 资公司 房地 产开 发部 、 投 资实业 总部
副总 经理，太原万 丰房地产发 展有限公司总 经理, 山西国 际贸易中心有 限公司总经 理、董事
长，山 西信 托董 事长 ，山西 国信 投资 集团 有限 公司 专职党 委副 书记 、副 总经 理。 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
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柴宏杰 先生 ， 董 事， 本科 学历。 曾任 长治 银监 分局 办公室 主任 、 党 委办 公室 主任， 晋商
银行股 份有 限公 司董 事会 办公室 主任 、 大 同分 行行 长， 山 西省 国信 投资 （集 团） 公 司董 事会
办公室 主任 兼党 委办 公室 主任 、 中 合盛 资本管 理有 限公司 董事 、 董事长 ， 山 西国信 投资 集团
有限公 司投 资总 监兼 投资 管理部 总经 理 ， 山 西 金 融投 资控股 集团 有限 公司 投资 总监兼 投资 管
理部总 经理 。现 任山 西省 国有资 本投 资运 营有 限公 司总经 理助 理 兼 资本 运营 部负责 人。
李选进 先生 ， 董 事， 硕士 学历。 曾任 怡富 基金 有限 公司电 子商 务及 项目 发展 部经理 、 业
务拓展 总监 ， 汇 丰投 资管 理 （香 港） 董事 兼亚 太区 企业拓 展及 中国 事业 主管 ， 汇丰 晋信 基金
管理有 限公 司总 经理 、董 事。现 任汇 丰中 华证 券投 资信托 股份 有限 公司 董事 长。
巴 培卓 （Pedro Augusto Botelho Bastos ） 先生, 董 事。 曾任汇 丰环 球投 资管 理 （ 巴西） 行
政总裁 、 汇 丰环 球投 资管 理 （拉 丁美 洲） 首席 投资 官、 行 政总 裁。 现任 汇丰 环球投 资管 理亚
太行政 总裁 。
王 栋 先生, 董事 。中 国注册 会 计师 （CPA ）和 特许金 融 分析 师(CFA) 。 曾 任汇丰 环 球投
资管理 （英 国） 有限 公司 产品开 发培 训生 、 汇 丰环 球投资 管理 （香 港） 有限 公司亚 太企 业拓
展经理 ， 其后 参与筹 建汇 丰晋信 基金 管理 有限 公司 。 公 司成 立至 今历任 财务 总监 、 特 别项 目
部总监 、 国 际业 务与 战略 伙 伴部总 监、 总经 理助 理。 现 任汇丰 晋信 基金 管理 有限 公司总 经理 。
常修泽 先生 ， 独 立董 事。 曾任南 开大 学经 济研 究所 教授、 副所 长， 国家 发改 委经济 研究
所常务 副所 长、 教授 、博 士研究 生导 师。 现任 清华 大学中 国经 济研 究中 心研 究员。
梅建平 先生 ， 独 立董 事， 博士学 历。 曾任 纽约 大学 金融学 副教 授、 芝加 哥大 学访问 副教
授、阿 姆斯 特丹 大学 访问 副教授 、清 华 大 学特 聘教 授、长 江商 学院 EMBA 项 目副院 长。 现
任长江 商学 院金 融学 教授 。
叶迪奇 先生 ， 独立 董事 ， 硕士学 历 。 曾 担任 汇丰 银 行( 美国) 西岸 业务 副总 裁 ， 汇丰银 行
( 香港) 零 售部 主管 、 汇 丰银 行中国 总代 表处 中国 业务 总裁 、 交 通银 行副 行长 、 国际金 融协 会
(IIF) 亚太区首席 代表 。现 任星展 银行( 香港) 有限 公司 独立董 事。
2 、基 金管 理人 监事 会成 员
焦杨先 生， 监事， 硕士 学历 。 曾任 山西 信托 副总 经理 兼资金 管理 部经 理， 常务 副总经 理，
山西国 信投 资集 团有 限公 司风控 总监 兼审 计风 控部 总经理 。 现任 山西 金融 投资 控股集 团有 限
公司运营 总 监兼 资本 运营 部 总经 理 ， 山西 证券 股份 有限公 司监 事会 主席 ， 山 西省产 权交 易中
心股份 有限 公司 监事 、监 事会主 席。
廖宜建， 监事 ， 本科 学历 。 曾任职 于日 本兴业 银行 （现为瑞 穗国 际），1997 年加入 汇汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
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丰负责 大中 华区 及新 加坡 的本地 外汇 、 利率 及债 券市 场业务 ， 后先 后担 任汇 丰中 国地区 司库 、
汇丰中 国环 球银 行及 资本 市场总 监 、 汇丰 银行 （中 国） 有 限公 司副 行长 。 现 任汇丰 银行 （中
国）有 限公 司行 长兼 行政 总裁。
曹菁女 士， 监事 ，硕 士学 历。曾 任中 宏保 险有 限公 司招聘 经理 、永 乐中 国培 训部经 理 ，
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司人事 经理 ，现 任汇 丰晋 信基金 管理 有限 公司 人力 资源总 监。
侯玉琦 先生 ， 监 事， 硕士 学历。 曾任 山西 信托 及山 西省国 信投 资 （ 集团 ） 公 司担任 交易
员及投 资经 理， 汇丰 晋信 基金管 理有 限公 司高 级研 究员， 现任 汇丰 晋信 基金 管理有 限公 司股
票基金 经理 。
3 、基 金管 理人 高级 管理 人 员
王栋先 生 ，总 经理 ，硕 士 学历 。中 国注 册会 计师 （CPA ）和 特许 金融 分析 师(CFA) 。曾
任汇丰 环球 投资 管理 （英 国） 有 限公 司产 品开 发培 训生、 汇丰 环球 投资 管理 （香港 ） 有 限公
司亚太 企业 拓展 经理 ， 其 后参与 筹建 汇丰 晋信 基金 管理有 限公 司。 公司 成立 至今历 任财 务总
监、特 别项 目部 总监 、国 际业务 与战 略伙 伴部 总监 、总经 理助 理。
闫太平 先生 ， 副 总经 理， 本科学 历。 曾任 匈牙 利金 鸥国际 贸易 公司 董事 、 山 西信托 副处
长、国 际金 融部 经理 。
王立荣 先生 ， 副 总经 理， 硕士学 历。 曾任 山西 信托 固定收 益部 副总 经理 、 证 券投资 部副
总经理 、 创新 业务部 总监 ； 上 海万 方投 资管理 有限 公司副 总经 理 ； 汇丰 晋信 基金管 理有 限 公
司副督 察长 。
赵琳女 士， 副总 经理 ， 硕 士学历 。 曾 任华 安基 金管 理有限 公司 基金 注册 部副 总监； 中银
基金管 理有 限公 司基 金运 营部总 监； 汇丰 晋信 基金 管理有 限公 司基 金运 营部 总监； 现任 汇丰
晋信基 金管 理有 限公 司首 席运营 官。
张毅杰 先生 ， 副 总经 理， 硕士学 历。 曾任 招商 基金 管理有 限公 司华 东业 务发 展经理 、 天
同基金 管理 有限 公司 机构 理财部 负责 人、 汇丰 晋信 基金管 理有 限公 司总 经理 助理、 直销 业务
部总监 。
曹庆先 生， 副总 经理 ， 硕 士学历 。 曾 任东 方基 金管 理有限 公司 研究 员、 法国 巴黎银 行证
券上海 代表 处研 究员 、 汇 丰晋信 基金 管理 有限 公司 高级研 究员 、 投资部 研究 副总监 、 投资 部
研究总 监。 现 同 时担 任汇 丰晋信 基金 管理 有限 公司 投资部 总监 、基 金经 理。
古韵女 士， 督察 长， 硕士 学历。 曾任 国泰 君安 证券 股份有 限公 司法 律事 务总 部副经 理 ，
国联安 基金 管理 有限 公司 监察稽 核部 副总 监、 监察 稽 核部 总监 、董 事会 秘书 和总经 理 助 理 。 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
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4 、本 基金 基金 经理
方磊女 士 ， 华 东师范 大学 数理统 计系 学士 ， 新 加坡 南洋理 工大 学数 学系 硕士 。 方 磊女 士
曾任职 于新 加坡 辉立 证券 公司任 金融 工程 师， 在三 年任职 期间 ， 其运用 金融 量化模 型 ， 为 公
司自营 业务 建立 了多 种投 资套利 模型 以及 各类 标的 指数的 优化 复制 模型 ， 包括 股指期 货与 指
数现货 间、 各类 金融 期货 间 （包 括股 票期 货等 ） 的 套利模 型， 同时 运用 量化 分析为 公司 做市
商业务 建立 了程 序化 自动 做市交 易模 型 ， 其 在海 外证 券市场 上的 金融 交易 模型 研究以 及量 化
投资有 丰富 的实 战经 验。 回国后 ， 其分 别任职 于易 评咨询 有限 公司 顾问 统计 ， 以 及德 隆友 联
战 略 投 资 管 理有 限 公 司 数据 分 析 师 等 。参 与 易 评 咨询 有 限 公 司 的中 国 基 金 评估 业 务 体 系筹
建， 依靠 扎实 的量化 分析 基础 ， 负 责公 司对中 国市 场的基 金绩 效评 估工 作， 并运用 基金 风 险
调整后 收益 、 业绩 持续 性以 及择时 能力 等量 化指 标在 中国基 金指 数建 立方 面进 行了大 量的 研
究和量 化分 析工 作； 参与 德隆友 联战 略投 资管 理有 限公司 对集 团下 属分 支机 构的风 险管 理 ，
运用数 学模 型理 论， 建立 包括信 用风 险评 估、 流动 性风险 管理 、 资产负 债结 构管理 以及 利 率
风险管 理等 量化 风险 管理 。
方磊女 士于 2006 年加 入汇 丰晋信 基金 管理 有限 公司 ，曾任 公司 风险 管理 部副 总监， 协
助管理 层运 用量 化分 析理 论对各 类投 资组 合进 行业 绩 和风 险绩 效评 估， 并使 用流动 性风 险 、
跟踪误 差和 投资 组合 周转 率等辅 助风 险控 制指 标对 基金投 资风 险定 期进 行动 态风险 管理 。 方
磊女士 不仅 在风 险量 化分 析和研 究方 面有 扎实 的理 论功底 ， 而且 在运 用量 化分 析工具 进行 证
券投资 的长 期实 践中 ， 也 积累了 丰富 的实 战经 验。 现任 汇 丰晋 信大 盘波 动精 选股票 型证 券投
资基金 、 汇 丰晋 信恒 生 A 股行业 龙头 指数 证券 投资 基金 基 金经 理， 并兼 任投 资部质 控总 监
一职。
5 、投 资决 策委 员会 成员
王栋， 总经 理； 曹庆， 副总 经理、 投资 部总 监兼 汇丰 晋信龙 腾混 合型 证券 投资 基金和 汇
丰晋信 沪港 深股 票型 证券 投资基 金基 金经 理； 郑宇 尘， 固 定 收 益部 总监 ； 丘 栋荣， 股票 投资
部 总 监 兼 汇 丰晋 信 大 盘 股票 型 证 券 投 资基 金 和 汇 丰晋 信 双 核 策 略混 合 型 证 券投 资 基 金 基金
经理 ； 郭 敏， 研究 部总 监 兼汇丰 晋信 动态 策略 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 基 金管 理人 也
可以根 据需 要增 加或 更换 相关人 员。
6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
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第二部分
基 金托管人
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ： 田 国立
成立时 间：2004 年 09 月 17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010)6759 5096 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
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第 三部分
相 关服务机构
一、基金份额发售机 构
1 、直 销机 构
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司投资 理财 中心
地址： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰银 行大 楼 17 楼
电话：021-20376868
传真：021-20376989
客户服 务中 心电 话：021-20376888
公司网 址：www.hsbcjt.cn
2 、其他 销 售机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ： 田 国立
客户服 务电 话：95533
网址：www.ccb.com
交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
电话： （021 ）58781234
传真： （021 ）58408483
联系人 ： 张 宏革
客服电 话：95559
网址：www.bankcomm.com 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
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中国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ： 陈 四清
电话： （010 ）66109330
传真： （010 ）66109144
联系人 ：刑 然
客户服 务电 话：95566
网址：www.boc.cn
中信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
法定代 表人 ：孔 丹
联系人 ：丰 靖
联系电 话：01065541585
客户服 务电 话：95558
网址：www.ecitic.com
上海农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 8 号 15-20 楼、22-27 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 8 号 中融 碧玉 蓝天 大 厦 15 层
法定代 表人 ：胡 平西
联系人 ：吴 海平
电话：021-38576666
传真：021-50105124
客服电 话：021-962999
公司网 址：http://www.srcb.com
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上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：汤 嘉惠 、虞 谷云
联系电 话：021-63296188 －82438 、82410
客户服 务电 话：95528 ，021-63298615
网址：www.spdb.com.cn
平安银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南东 路 5047 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一
客户服 务电 话：95511-3
网址：http://bank.pingan.com/
中国民 生银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：洪 崎
电话：010-58357666
传真：010-83914283
联系人 ：董 云巍
客户服 务电 话：95568
公司网 站：www.cmbc.com.cn
汇丰银 行（ 中国 ）有 限公 司 （仅 代销 本基 金 A 类 份 额）
注册地 址： 上海 市世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰 银行大 楼 22 层
办公地 址： 上海 市世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 汇丰 银行大 楼 22 层
法定代 表人 ： 廖 宜建 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
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公司网 站：www.hsbc.com.cn
客服电 话： 卓越 理财 客户
800-820-8828（限 中国 内 地固话 ）
(+86)-(21)-3888 8828 （ 适用于 境外 或移 动电 话）
运筹 理财 客户
800-820-8878（限 中国 内地 固 话）
(+86)-(21)-3888 8878 （适 用于 境外 或移动 电话 ）
非汇 丰个 人客 户 800-830-2880（限中 国内 地固 话）
(+86)-(21)-3888 3015 （适 用于 境外 或移动 电话 ）
晋商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 山西 省太 原市 长风西 街 1 号丽 华大 厦
办公地 址： 山西 省太 原市 万柏林 区长 风西 街 1 号丽 华大 厦 A 座
法定代 表人 ：阎 俊生
电话：186-3518-9180
联系人 ：董 嘉文
客户服 务电 话：95105588
公司网 站：http://jshbank.com/jsyh/index.html
渤海银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 天津 市河 西区 马场 道 201-205 号
办公地 址： 天津 市河 东区 海河东 路 218 号
法定代 表人 ： 李 伏安
联络人 ：王 宏
电话：022-58316666
传真：022-58316569
客服电 话：95541
公司网 址：www.cbhb.com.cn
宁波银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 浙江 省宁 波市 中山东 路 294 号 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
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法定代 表人 ：陆 华裕
客户服 务电 话：96528 （ 上 海地 区 962528 ）
网址：www.nbcb.com.cn
山西证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 贸中 心 东塔楼
办公地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 贸中 心 东塔楼
法定代 表人 ：侯 巍
联系人 ：张 治国
联系电 话：0351-8686703
传真：0351-8686619
客服电 话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn
申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址: 上 海市 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ： 黄莹
电话： 021-33389888
传真：021-33388224
客户服 务电 话： 95523 或 4008895523
中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北 京市 东城 区 朝内大 街 188 号
法定代 表人 ： 张佑 君
联系人 ： 权唐
电话： 010-85130577 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
2018 年第 1 号
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传真： 010-65182261
客户服 务电 话： 400-8888-108( 免 长途 费)
网址： www.csc108.com
光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：徐 浩明
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服 务电 话：4008888788 、10108998
网址：www.ebscn.com
海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址： 上海 市广 东 路 689 号
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电 话：95553 或 拨打 各城市 营业 网点 电话
网址：www.htsec.com
国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：齐 晓燕 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
2018 年第 1 号
13
电话：0755-82133066
传真：0755-82133302
客户服 务电 话：95536
网址：www.guosen.com.cn
国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 东 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：芮 敏祺
联系电 话：021-38676161
传真：021-38670161
客服电 话：95521
网址：www.gtja.com
中国银 河证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
注 册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 2-6 层
法定代 表人 ：陈 共炎
客服电 话：4008-888-888 或 95551
公司网 址：www.chinastock.com.cn
招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话：0755-82943511
传真：0755-82943237
联系人 ：黄 健
网址：www.newone.com.cn 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
2018 年第 1 号
14
兴业证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路 268 号
办公地 址： 福州 市湖 东 路 268 号
法定代 表人 ：兰 荣
联系人 ：杨 盛芳
电话：0591 －87613888
传真：0591-87546058
客户服 务电 话：400-8888-123
网址：www.xyzq.com.cn
中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
法定代 表人 ：杨 宝林
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层
基金业 务联 系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
中国国 际金 融股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 建国 门外 大街 1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及 28 层
办公地 址： 北京 建国 门外 大街 1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及 28 层
法定代 表人 ：丁 学东
联系人 ：杨 涵宇
陈曦
客服电 话：400 910 1166
公司网 址：www.cicc.com.cn
汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
2018 年第 1 号
15
中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦 第 A 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 新源南 路 6 号京 城大 厦 3 层
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：陈 忠
电话：010-84683893
传真：010-84865560
客服电 话：010-84588888
网址：www.cs.ecitic.com
深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司
注册地 点： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
客户服 务电 话：4006-788-887
联系人 ：张 玉静
网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
上海天 天基 金销 售有 限公 司
注册地 点： 上海 浦东 新区 峨山 路 613 号 6 幢 551 室
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：朱 钰
客户服 务电 话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
上海好 买基 金销 售有 限公 司
注册地 点： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：薛 年
客户服 务电 话：400-700-9665 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
2018 年第 1 号
16
网址：ww.ehowbuy.com
浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司
注册地 点： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903
法定代 表人 ：李 晓涛
联系人 ：杨 翼
公司网 站：www.10jqka.com.cn
客服电 话：95105-885
0571-56768888
蚂蚁（ 杭州 ）基 金销 售有 限公司
注册地 点： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路 1218 号 1 栋 202 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路 18 号 黄龙 时 代广 场 B 座 6F
法定代 表人 ：陈 柏青
联系人 ：韩 爱彬
客户服 务电 话：4000766123
网址：www.fund123.cn
诺亚正 行（ 上海 ）基 金销 售投资 顾问 有限 公司
注册地 点： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路 7650 号 205 室
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：姚 思轶
公司网 站：www.noah-fund.com
客服电 话：400-821-5399
东海证 券有 限责 任公 司
注册地 点： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场 18-19 楼
法定代 表人 ：朱 科敏
联系人 ：汪 汇
公司网 站：www.longone.com.cn 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
2018 年第 1 号
17
客服电 话：400-8888-588
中泰证 券股 份有 限公 司
注册地 点： 山东 省济 南市 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：吴 阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889518
公司网 站：www.zts.com.cn
客服电 话：95538
东兴证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 B 座 12、15 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 B 座 12、15 层
法定代 表人 ： 魏庆 华
联系人 ： 汤漫 川
电话： 010-66555316
传真： 010-66555147
客户服 务电 话：4008888993
网址：www.dxzq.net
长江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：杨 泽柱
电话：021-68751929
联系人 ：李 良
客户服 务电 话：95579
网址：www.95579.com
汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
2018 年第 1 号
18
申万宏 源西 部证 券有 限公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 （ 新市 区） 北 京 南路358 号 大成 国际 大厦20 楼2005 室
办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 （ 新市 区） 北 京 南路358 号 大成 国际 大厦20 楼2005 室
法定代 表人 ：李 季
联系人 ：唐 岚
电话：010-88085258
传真：010-88013605
华泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号华 泰证 券 广场、 深圳 市福 田区 深南 大道 4011
号港中 旅大 厦 18 楼
法定代 表人 ：周 易
联系人 ：庞 晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962 （深 圳）
客户服 务电 话：95597
网址：www.htsc.com.cn
珠海盈 米财 富管 理有 限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
法定代 表人 ：肖 雯
公司网 站：www.yingmi.cn
客服电 话：020-89629066
平安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深 圳市 福田 中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
办公地 址： 上 海市 浦东 新 区陆家 嘴环 路 1333 号平 安 金融大 厦 26 楼
法定代 表人 ： 曹实 凡
联系人 ： 石静 武 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
2018 年第 1 号
19
电话： 021-38631117
传真： 021-58991896
客服电 话： 95511-8
公司网 址： stock.pingan.com
恒生银 行（ 中国 ）有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1000 号 恒生 银行大 厦 34 楼、36 楼 及 上海浦 东
南路 528 号 证券 大 厦 27 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1000 号 恒生 银行大 厦 34 楼、36 楼 及 上海浦 东
南路 528 号 证券 大 厦 27 楼
法定代 表人 ：李 慧敏
公司网 站：www.hangseng.com.cn
客服电 话：8008308008/4008308008
二、登记机构
名称： 汇丰 晋信 基金 管理 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号 上海 国金 中心汇 丰银 行大 楼 17 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 8 号 上海 国金 中心汇 丰银 行大 楼 17 楼
法定代 表人 ：杨 小勇
联系人 ：赵 琳
联系电 话：021-20376892
三、出具法律意见书 的律 师事务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ： 俞 卫峰
电话：021-31358666
传真：021-31358600 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
2018 年第 1 号
20
联系人 ：陆奇
经办律 师： 黎明 、陆奇
四、审计基金财产的 会计 师事务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙)
住所： 上海 市黄 浦区 湖滨 路 202 号企 业天 地 2 号楼 普华永 道中 心 11 楼
执行事 务合 伙人/ 首席 合伙 人：杨 绍信
联系电 话：021-2323 8888
传真电 话：021-2323 8800
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 赵钰
联系人 ：赵 钰 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
2018 年第 1 号
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第四部 分 基金的 名称
汇丰晋 信 大 盘波 动精 选 股 票型 证 券投 资基 金 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
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第五部 分 基金的 类型
股票型证券投资基金 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
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第六部 分
基 金的投资目标
本基金 基于 汇丰 集团 低波 动率策 略构 建投 资组 合 ， 力 求为投 资者 提供 相对 业绩 比较基 准
更高的 相对 收益 。 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
2018 年第 1 号
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第七部 分 基金的 投资方向
本基金为股票型基金，投资范围包括国内依法发行上市的股票( 含中小板，创业板及 其
他经中 国证 监会 核准 上市 的股票) 、 国 债、 金融 债 、 企业债 、 央行 票据 、 可 转 换债券 、 权证、
资产支 持证 券以 及国 家证 券监管 机构 允许 基金 投资 的其它 金融 工具 ， 但须 符合 中国证 监会 的
相关规 定。 如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ， 基 金管 理人 在履行 适当 程序
后，可 以将 其纳 入投 资范 围。
本基金 可以 参与 融资 业务 。
基金的投 资组合 比例 为： 股票投资 比例范 围为 基金 资产的 80%-95% ，除股 票 以外的 其
他资产 投资 比例 为 5%-20% ， 权 证投 资比 例范 围为 基 金资产 净值 的 0%-3% ， 现 金 （不 包括 结
算备付 金 、 存 出保证 金 、 应收申 购款 等 ） 或到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 投资比 例不 低 于
基金资 产净 值 的 5% 。 本 基 金主要 使用 个股 优选 策略 及波动 率优 化策 略构 建投 资组合 ， 本基
金投资 于前 述 “ 个股 优选 策 略及波 动率 优化 策略 ” 精 选 的股票 不低 于非 现金 基金 资产的 80% 。 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
2018 年第 1 号
25
第八部 分 基金的 投资策略
1 、大 类资 产配 置策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国家 政策 等可 能影 响证 券市场 的重 要因 素的 研究 和预测 ， 根
据精选 的各 类证 券的 风险 收益特 征的 相对 变化 ， 适 度调整 基金 资产 在股 票、 债券及 现金 等类
别资产 间的 分配 比例 。
2 、股 票投 资策 略
本基金 充分 借鉴 汇丰 集团 的投资 理念 和技 术， 依据 中国资 本市 场的 具体 特征 ， 引入 集团
在海外市场成功运作的 低波动率策略。该策略包括了“估值- 盈利”个股优选 策略和“波动
率优化 策略 ：
1 ）个 股优 选策 略
本基金 运用 的个 股优 选策 略 —— “估 值- 盈利” 策略 是一个 二维 模型 的概 念， 即以 PB 、
PE 、EVIC 等指标 代表 的 估值维 度、 以 EBIT 、ROE 等指 标代 表的 盈利 维度 ，其分 别反 映公
司估值 高低（ 估值维 度） 和反映 公司盈 利能力 （盈 利维度） 。基金 管理 人力求 通过遵 循严格
的投资 纪律 ， 在 这两 个维 度中选 出高 盈利 下具 有低 估值属 性的 投资 标的 构成 核心股 票库 。 该
核心库 的具 体构 建步 骤如 下：
（1）本 基金以 全市场 的股 票为基础 ，进 行流动 性测 算，从而 剔除 市值过 小 ， 流动性 较
差的股 票， 形成 初选 股票 库；
（2）利 用公司 内部及 外部 研究资源 ，对 初选股 票库 中的个股 未来 的估值 指标 及盈利 指
标进行 测算 ，并 构建 “估 值- 盈利二维 模型 ” ；
（3）依 据二维 模型， 对所 选个股进 行回 归分析 ，并 根据二维 指标 进行综 合排 名，挑 选
出综合 排名 靠前 的股 票；
（4）公 司投研 团队将 对上 述个股基 本面 进行重 新审 核。通过 对上 市公司 的行 业特性 、
盈利模 式， 经营 管理 能力 及公司 治理 状况 等因 素进 行综合 分析 ， 考 察上 市公 司的竞 争能 力及
持续增 长能 力， 剔除 上市 公司在 公司 治理 、 企 业经 营及财 务报 告等 方面 存在 潜在问 题的 上市
公司， 形成 核心 备选 库。
2 ）波 动率 优化 策略
本基金将 定期 运用汇 丰“ 波动率优 化” 策略对 核心 备选库进 行优 化。 “波 动率 优化” 策
略的将 对纳 入核 心备 选库 股票的 过去 表现 表现 、 波 动性及 相关 性进 行分 析， 以降低 组合 波动汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
2018 年第 1 号
26
率为目 的， 给出 组合 中个 股权重 及行 业权 重的 建议 。
在实际 投资 操作 中， 基金 经理依 据优 化建 议， 综合 考虑上 市公 司的 基本 面预 期、 市场 环
境预期 后， 构建 基金 股票 投资组 合。
本基金 将持 续优 化并 调整 个股优 选策 略和 波动 率优 化策略 。 针对 上述 流程 中的 具体指 标
和权重 ， 本基 金可 结合 市场 环境进 行适 度优 化和 挑战 ， 力求在 降低 组合 整体 波动 率的前 提下 ，
为投资 者提 供相 对比 较基 准更高 的相 对回 报收 益。
3 、债 券投 资策 略
本基金 投资 固定 收益 类资 产的主 要目 的是 在股 票市 场风险 显著 增大 时 ， 充 分利 用固定 收
益类资 产的 投资 机会 ， 提 高基金 投资 收益 ， 并 有效 降低基 金的 整体 投资 风险 。 本 基金 在固 定
收益类 资产 的投 资上 ， 将 采用自 上而 下的 投资 策略 ， 通 过对 未来 利率趋 势预 期、 收益 率曲 线
变动、 收益 率利 差和 公司 基本面 的分 析， 积极 投资 ，获取 超额 收益 ：
利率趋 势预 期
准确预 测未 来利 率趋 势能 为债券 投资 带来 超额 收益 。 本基金 将密 切关 注宏 观经 济运行 状
况， 全 面分 析货 币政 策、 财政政 策和 汇率 政策 变化 情况， 把握 未来 利率 走势 ， 在预 期利 率下
降时加 大债 券投 资久 期， 在预期 利率 上升 时适 度缩 小久期 ，规 避利 率风 险， 增加投 资 收 益 。
收益率 曲线 变动 分析
收益率 曲线 反映 了债 券期 限同收 益率 之间 的关 系 。 投 资研究 部门 通过 预测 收益 率曲线 形
状的变 化， 调整 债券 投资 组合长 短期 品种 的比 例获 得投资 收益 。
收益率 利差 分析
在预测和 分析 同一市 场不 同板块之 间（ 比如国 债与 金融债券 ） 、不 同市场 的同 一品种 、
不同市 场的 不同 板块 之间 的收益 率利 差基 础上 ， 投资 部门采 取积 极策 略选 择合 适品种 进行 交
易来获 取投 资收 益。 在正 常条件 下它 们之 间的 收益 率利差 是稳 定的 ， 但 是在 某种情 况下 ， 比
如某个 行业 在经 济周 期的 某一时 期面 临信 用风 险改 变或市 场供 求发 生变 化时 ， 这种稳 定关 系
会被打 破， 若能 提前 预测 并进行 交易 ，就 可进 行套 利或减 少损 失。
公司基 本面 分析
公司基 本面 分析 是公 司债( 包括可 转换 债券) 投资 决策 的重要 决定 因素 。 研 究部 门对发 行
债券公 司的 财务 经营 状况 、运营 能力 、管 理层 信用 度、所 处行 业竞 争状 况等 因素进 行“ 质 ”
和 “量 ” 的 综合 分析， 并 结合实 际调 研结 果， 准确 评价该 公司 债券 的信 用风 险程度 ， 作 出价
值判断 。 对于 可转债 ， 通 过判断 正股 的价 格走 势及 其与可 转换 债券 间的 联动 关系 ， 从 而取 得汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
2018 年第 1 号
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转债购 入价 格优 势或 进行 套利。
4. 权证 投资 策略
本基金 在控 制投 资风 险和 保障基 金财 产安 全的 前提 下， 对 权证 进行 主动 投资。 基金的 权
证投资 策略 主要 包括 以下 几个方 面：
1 ）综合 衡量权 证标的 股票 的合理内 在价 值、标 的股 票价格、 行权 价格、 行权 时间、 行
权方式 、 股 价历 史与 预期 波动率 和无 风险 收益 率等 要素， 运用 市场 公认 的多 种期权 定价 模 型
等对权 证进 行定 价。
2 ）根据 权证的 合理内 在价 值与其市 场价 格间的 差幅 即“估值 差价 ”以及 权证 合理内 在
价值对 定价 参数 的敏 感性 ， 结合标 的股 票合 理内 在价 值的考 量， 决策 买入、 持有 或沽出 权证 。
3 ）通过 权证与 证券的 组合 投资，利 用权 证衍生 工具 的特性， 来达 到改善 组合 风险收 益
特征的 目的 。
5. 资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将在 严格 遵守 相关 法律法 规和 基金 合同 的前 提下， 秉持 稳健 投资 原则， 综合运 用
久期管 理 、 收 益率曲 线变 动分析 、 收益 率利差 分析 和公司 基本 面分 析等 积极 策略 ， 在 严格 控
制风险 的情 况下 ，通 过信 用研究 和流 动性 管理 ，选 择风险 调整 后 收 益较 高的 品种进 行投 资 ，
以期获 得基 金资 产的 长期 稳健回 报。
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2018 年第 1 号
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第九部 分 基金的 业绩比较 基准
业绩比 较基 准=沪深 300 指数*90%+ 同业存 款利 率（ 税后）*10%
沪深 300 指 数是 由上 海证 券交易 所和 深圳 交易 所授 权， 由中 证指 数有 限公 司开 发的中 国
A 股 指数 ，它 的样 本选 自 选自沪 深两 市总 市值 最大 的 300 只 股票 ，能 够反 映 A 股 市场 总体
发展趋 势。
因此， “沪 深 300 指数*90%+ 同 业存 款利 率 （ 税后）*10% ” 是衡 量本 基金 投资 业绩的 理
想基准 。
如果上 述基 准指 数停 止计 算编制 或更 改名 称， 或者 今后法 律法 规发 生变 化， 又或者 市场
推出更 具权 威、 且更 能够 表征本 基金 风险 收益 特征 的指数 ， 则 本基 金管 理人 将视情 况经 与本
基金托 管人 协商 同意 后调 整本基 金的 业绩 比较 基准 并报中 国证 监会 备案 ， 并 及时公 告， 而无
需召开 基金 份额 持有 人大 会。
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第十部 分 基金的 风险收益 特征
本基金 是一 只股 票型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中预 期风险 、预 期收 益较 高的 基金产 品 ，
其预期 风险 和预 期收 益高 于混合 型基 金、 债券 型基 金和货 币市 场基 金。
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第十一 部分 基金 的投资组 合报告
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证基 金投 资组 合报 告所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性
陈述或 重大 遗漏,并 对其 内 容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
本基金 的托 管人 —— 中国 建设银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定, 于 2018 年 1 月
19 日 复核 了本 报告 中的 财 务指标 、 净值 表现 和投 资 组合报 告等 内容, 保 证复 核 内容不 存在 虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
本基金 投资 组合 报告 的报 告期 为 2017 年10 月 1 日 起至 12 月31 日 止 。 本 报告 中的财 务
资料未 经审 计。
8.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 97,652,363.78 92.21
其中： 股票
97,652,363.78 92.21
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
119,000.00 0.11
其中： 债券
119,000.00 0.11
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返
售金融 资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合
计
7,750,022.42 7.32
8 其他资 产
381,601.84 0.36
9 合计
105,902,988.04 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
2018 年第 1 号
31
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 3,821,449.00 3.64
C 制造业 28,659,254.68 27.28
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产 和
供应业
9,456,214.20 9.00
E 建筑业 4,474,228.00 4.26
F 批发和 零售 业 3,461,876.14 3.30
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,993,454.76 4.75
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服
务业
3,661,234.00 3.48
J 金融业 32,325,826.00 30.77
K 房地产 业 2,925,741.00 2.78
L 租赁和 商务 服务 业 1,831,682.00 1.74
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,041,404.00 1.94
S 综合 - -
合计 97,652,363.78 92.95
8.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600519 贵州茅 台 3,505 2,444,702.45 2.33
2 600276 恒瑞医 药 34,080 2,350,838.40 2.24 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
2018 年第 1 号
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3 600518 康美药 业 98,900 2,211,404.00 2.10
4 000895 双汇发 展 81,757 2,166,560.50 2.06
5 600900 长江电 力 138,000 2,151,420.00 2.05
6 002470 金正大 230,200 2,106,330.00 2.00
7 601398 工商银 行 330,800 2,050,960.00 1.95
8 601988 中国银 行 516,200 2,049,314.00 1.95
9 300144 宋城演 艺 109,400 2,041,404.00 1.94
10 601818 光大银 行 499,400 2,022,570.00 1.93
8.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 119,000.00 0.11
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 119,000.00 0.11
8.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 110042 航电转 债 1,190 119,000.00 0.11
8.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
2018 年第 1 号
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8.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货 。
8.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 本期 没有出 现被 监管 部门 立案 调查 ， 或 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 21,377.49
2 应收证 券清 算款 0.00 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
2018 年第 1 号
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,501.26
5 应收申 购款 358,723.09
6 其他应 收款 0.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 381,601.84
8.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分公
允价值
占基金 净值 比
例(%)
流通受 限情
况说明
1 002470 金正大 2,106,330.00 2.00 重大事 项
8.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因 ， 投 资组 合报告 中 ， 市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾 差 。
汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
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第十二 部分
基 金的业绩
本基金管 理人 承诺以 诚实 信用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运用 基金 资产,但 不保 证基金 一
定盈利 。基金 的过往 业绩 并不代 表其未 来表现 。投 资有风 险,投资 者在 作出投 资决策 前应仔
细阅读 本基 金的 招募 说明 书。
（ 一） 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇丰晋 信 大 盘波 动股票 A
阶段
份额净
值增长 率
①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2016/3/11 （基 金合 同
生效日 ） －2016/12/31
12.77% 0.52% 8.93% 0.79% 3.84% -0.27%
2017/1/1-2017/12/31 19.63% 0.46% 19.67% 0.57% -0.04% -0.11%
汇丰晋 信 大 盘波 动股 票 C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2016/3/11 （基 金合 同
生效日 ） －2016/12/31
12.09% 0.52% 8.93% 0.79% 3.16% -0.27%
2017/1/1-2017/12/31 19.44% 0.46% 19.67% 0.57% -0.23% -0.11% 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
2018 年第 1 号
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（ 二） 自基金 合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
1. 汇丰晋 信大 盘波 动股 票 A
注：
1. 按照 基金 合同 的约 定， 本基金 的投 资组 合比 例为 ： 基 金的 投资 组合比 例为 ： 股 票投 资
比例范 围为 基金 资产 的 80%-95%， 除股 票以 外的 其他 资产投 资比 例 为5%-20%， 权证投 资比 例
范围为 基金 资产 净值 的 0%-3% ， 现 金或到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 的投 资比 例不低 于基 金
资产净 值 的5% 。本 基金 主 要使用 个股 优选 策略 及波 动率优 化策 略构 建投 资组 合，本 基金 投
资于前 述 “ 个股 优选 策略 及波动 率优 化策 略” 精选 的股票 不低 于非 现金 基金 资产 的 80%。本
基金自 基金 合同 生效 日起 不超过 六个 月内 完成 建仓 。 截止 2016 年9 月 12 日， 本基金 的各 项
投资比 例已 达 到 基金 合同 约定的 比例 。
2.报告 期内 本基 金的 业绩 比较基 准 = 沪深 300 指数*90%+ 同 业存 款利 率（ 税后 ）*10% 。
3.上述 基金 净值 增长 率的 计算已 包含 本基 金所 投资 股票在 报告 期产 生的 股票 红利收 益 。
同期业 绩比 较基 准收 益率 的计算 未包 含中 证装 备产 业指数 成份 股在 报告 期产 生的股 票红 利
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2. 汇丰晋 信大 盘波 动股 票 C
注：
1. 按照 基金 合同 的约 定， 本基金 的投 资组 合比 例为 ： 基 金的 投资 组合比 例为 ： 股 票投 资
比例范 围为 基金 资产 的 80%-95%， 除股 票以 外的 其他 资产投 资比 例 为5%-20%， 权证投 资比 例
范围为 基金 资产 净值 的 0%-3% ， 现 金或到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 的投 资比 例不低 于基 金
资产净 值 的5% 。本 基金 主 要使用 个股 优选 策略 及波 动率优 化策 略构 建投 资组 合，本 基金 投
资于前 述 “ 个股 优选 策略 及波动 率优 化策 略” 精选 的股票 不低 于非 现金 基金 资产 的 80%。本
基金自 基金 合同 生效 日起 不超过 六个 月内 完成 建仓 。 截止 2016 年9 月 12 日， 本基金 的各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 约定的 比例 。
2.报告 期内 本基 金的 业绩 比较基 准 = 沪深 300 指数*90%+ 同 业存 款利 率（ 税后 ）*10% 。
3.上述 基金 净值 增长 率的 计算已 包含 本基 金所 投资 股票在 报告 期产 生的 股票 红利收 益 。
同期 业 绩比 较基 准收 益率 的计算 未包 含中 证装 备产 业指数 成份 股在 报告 期产 生的股 票红 利
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第十三 部分
基 金费用与 税收
一、基金费用的种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、从 C 类基 金份 额的 基金 财产中 计提 的销 售服 务费 ；
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 诉讼 费或 仲裁 费 ；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 交易 费用 ；
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9 、基 金账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ；
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
二、基金费用计提方 法、 计提标准和支付方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E× 年管 理费 率%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月 初 5 个 工作 日内 ， 按照 指定 的账 户路 径 从 基金资产 中 一次
性支付 给基 金管 理人 。若 遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本 基 金 的 托管 费 按前 一 日基 金 资 产 净值 的 0.25% 的年 费 率 计 提。 托 管费 的 计算 方 法 如
下：
H ＝E× 年托 管费 率%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
2018 年第 1 号
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E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 托管人 根据 与基金 管理
人 核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月 初 5 个 工作 日内 ， 按照 指定 的账 户路 径 从 基金资产 中 一次
性 支付 给基 金托 管人 。若 遇法定 节假 日、 公休 日等 ，支付 日期 顺延 。
3 、C 类基 金份 额的 销售 服 务费
本基 金 C 类基 金份 额的 销 售服务 费年 费率 为 0.5% ， 销售服 务费 计提 的计 算公 式如下 ：
H=E ×C 类基 金份 额的 销 售服务 费年 费率 ÷当 年天 数
H 为每日 C 类基 金份 额应 计提的 销售 服务 费
E 为 前一 日 C 类 基金份 额 的基金 资产 净值
C 类 基金 份额 的销 售服 务 费每日 计提 ， 逐 日累 计至 每个月 月末 ， 按 月支 付。 经基金 管理
人与基 金托 管人 核对 一致 后， 由基 金托 管人 于次 月 5 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给
基金管 理人 。若 遇法 定节 假日、 休息 日等 ，支 付日 期顺延 。
基金销售服务费用于 支付 销售机构佣金、基金 的营 销费用以及基金份额 持有 人服务费
等。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类 中第 4－10 项 费用 ，根 据 有关法 规及 《基 金合 同》 规定， 按
费用实 际支 出金 额列 入 或 摊入 当 期费 用， 从基 金财 产中列支 。
三、不列入基金费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四、基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
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五、基金管理费、基 金托 管费和销售服务 费的 调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 降低 基金 管理 费、 基 金托 管费 或销 售服 务费， 此项
调整不 需要 召开 基金 份额 持有人 大会 审议 。 基金 管理 人必须 最迟 于新 的费 率调 整实施 前依 照
《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒介 上刊 登公 告。 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金招募说明书 摘要
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第十四 部分 对招 募说明书 更新部分的说明
( 一) 在“第 一部分 绪言 ”中 更 新了 《流动性风险管理 规定》的相关内容 。
( 二) 在“第 二部 分 释义 ”中 更 新了 《流动性风险管理 规定》的相关内容 。
( 三) 更新了 “ 第 四部 分 基金 托 管人 ” 的有 关信 息。
( 四) 在 “第八部分 基金份额 的申购与赎回 ” 的 “五、 申购与赎回的数额限制”、
“六、 赎回费率” 、 “ 九、 拒绝或暂停申购的情形及处理 ” 、 “十、 暂停赎回或延缓
支付赎回款项的情形 ” 、 “十一、 巨额赎回的情形及处理方式 ” 中增加了 《流动性
风险管理规定》的相关内容 。
( 五) 在“第 十一 部分 基 金的 投 资” 的 “二、 投资范围” 、 “四、 投资限制” 中 增
加了《流动性风险管理规定》的相关内容 。
( 六) 更新了 “ 第十一 部分 基金 的投资” 中的基 金投 资组 合报告（ 报告期 ：2017 年 10
月 1 日起至 12 月 31 日） 。
( 七) 在“第 十二 部分 基 金的 业 绩”中 更新 了自 基金 合同 生效日 （2016 年 3 月 11 日）
起至 2017 年 12 月 31 日 止 的基金 业绩 表现 数据 。
( 八) 在 “第 十四部 分
基金 资 产的估 值”的 “六、 暂停 估值的 情形” 中增 加了 《 流动性
风险管 理规 定》 的相 关内 容 。
( 九) 在“ 第十 八 部分
基 金的 信息披 露 ” 增加 了 《 流动 性风险 管理 规定 》 对 于 基 金信息
披露 的 相关 规定 。
( 十) 在 “二 十四、 其他 应披 露 事项” 中披 露了 自2017 年9 月12 日至2018 年3 月
11 日以来涉 及本 基金 的相 关公告 。
( 十一) 更新了“ 附 件 二 ： 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 ” 关 于 《 流 动 性 风 险 管 理 规
定》的相关 修订。
汇丰晋 信 基 金管 理有 限公 司
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