国 都 聚 鑫 定期 开 放 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 国都证券股 份有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月27 日 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 拟任 董事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 23 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 和投资组合报 告等内容 ， 保证复核内容 不存在虚 假 记载、误导 性陈述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告中财务 资料经审 计 ，中准会计师 事务所（ 特 殊普通合伙） 为本基金 出 具了无保留意 见
的审计 报告 ，请 投资 者注 意阅读 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 49
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 49
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 50
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 51
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 54
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 54
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 56
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 56
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 56
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 57
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 58
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 58
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 58
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 59
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 59
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 59
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 59
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 61
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 61
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 61
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 62
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 62
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 62
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国都聚 鑫定 期开 放混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 国都聚 鑫定 期开 放
场内简 称 -
基金主 代码 003856
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 21 日
基金管 理人 国都证 券股 份有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 397,084,958.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在谨慎 投资 的前 提下 ， 本 基金力 争超 越业 绩比 较基 准，
追求基 金资 产的 稳健 增值
投资策 略 本 基 金跟 踪和 分析 宏观 经济 数 据， 通过 定性 与定 量分
析 ， 对经 济形 势及 未来 发展 趋 势进 行判 断， 据此 合理
制 定 和调 整股 票、 债券 等各 类 资产 的比 例， 在保 持总
体 风 险水 平相 对稳 定 的 基础 上 ，力 争投 资组 合的 稳定
增值
业绩比 较基 准 本 基 金的 业绩 比较 基准 为： 中 国债 券总 指数 收益 率×
60%+沪深 300 指 数收 益率 ×40%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于 债 券型 基金 和货 币市 场基 金 ，但 低于 股票 型基 金，
属于中 等预 期收 益风 险水 平的投 资品 种
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国都证 券股 份有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李昭 吴荣
联系电 话 010-84183229 021-62699999
电子邮 箱 lizhao@guodu.com 011693@cib.com.cn
客户服 务电 话
400-818-8118 95561 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
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传真 010-84183311 021-62535823
注册地 址 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大
街3 号 国华 投资 大 厦 9 、10
层
福建省 福州 市湖 东 路 154 号
办公地 址 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大
街3 号 国华 投资 大 厦 9 、10
层
上海市 静安 区江 宁 路 168 号 20
楼
邮政编 码 100007 200041
法定代 表人 王少华 （待 变更 ） 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.guodu.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 中准会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 北京市 海淀 区首 体南 路22 号楼4 层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年 12 月 21 日
(基金 合同 生效
日)-2016 年12 月31
日
2015 年
本期已 实现 收益 30,934,974.21 341,790.10 -
本期利 润 30,490,243.94 343,358.10 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0768 0.0009 -
本期加 权平 均净 值利 润率 7.37% 0.09% -
本期基 金份 额净 值增 长率 7.66% 0.09% -
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 30,824,115.90 341,790.10 -
期末可 供分 配基 金 份 额利 润 0.0776 0.0009 -
期末基 金资 产净 值 427,909,073.90 397,551,533.34 -
期末基 金份 额净 值 1.0776 1.0009 -
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 7.76% 0.09% -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未 分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.66% 0.20% 1.17% 0.32% 0.49% -0.12%
过去六 个月 3.36% 0.20% 2.79% 0.27% 0.57% -0.07%
过去一 年 7.66% 0.21% 5.54% 0.26% 2.12% -0.05% 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
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自基金 合同
生效起 至今
7.76% 0.20% 6.59% 0.26% 1.17% -0.06%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 其 他指 标
注：无 。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：基 金合 同生 效以 来未 发生利 润分 配， 符合 相关 法规及 基金 合同 的规 定。 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国都证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称“ 国都 证券 ” ） 是 由国都 证券 有限 责任 公司 整体变 更而 来。
国都证券有限 责任公司 是 经中国证监会 批准，在 中 诚信托有限责 任公司和 北 京国际信托 有限公司
原有证 券业 务整 合的 基础 上，吸 收其 他股 东出 资， 于 2001 年12 月 28 日成 立 的综合 性证 券公 司，
注册地 为北 京。2015 年 6 月 23 日公 司组 织形 式由 有 限责任 公司 整体 变更 为股 份有限 公司 ，公 司
正式更 名为 “国 都证 券股 份有限 公 司 ”， 注册 资本 变更 为 460000.0009 万元 。2015 年 12 月31 日
完成增 资扩 股， 注册 资本 增至 530000.0009 万 元。
截至2016 年末 ， 公 司净 资 产 86.47 亿 元。2014 年8 月 19 日， 经中 国证 监会 批 准， 公 司获 准
开展公 募基 金管 理业 务资 格， 截 至 2017 年12 月 31 日， 本 公司 管理6 只 开放 式证券 投资 基金 ——
国都创新驱动 灵活配置 混 合型证券投资 基金、国 都 聚鑫定期开放 混合型证 券 投资基金、 国都聚益
定期开放混合 型证券投 资 基金、国都消 费升级灵 活 配置混合型发 起式证券 投 资基金、国 都智能制
造混合 型发 起式 证券 投资 基金、 国都 量化 精选 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张崴 基金经 理
2016 年12 月
21 日
- 10 年
硕士。历任国都证券经
纪业务总部、国都证券
研 究 所 地 产 行 业 研 究
员、电气设备及新能源
行业研究员。现任国都
证券基金管理部基金经
理、公募证券投资基金
管理业务投资决策委员
会成员 。
杨鹏飞 基金经 理
2017 年 6 月
29 日
- 6 年
经济学硕士，曾任中航
证券有限公司金融研究
所债券研究员、高级债
券研究员， 中 航 证 券 有
限公司融资理财部高级
投资经理，国都证券基
金管理 部基 金经 理。 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作管 理办法》 等 有关法律法规 的规定和 《 国都聚鑫定期 开放混合 型 证券投资基 金基金合
同》等有关法 律文件的 约 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 无损害基金份 额持有人 利 益的行为。 本基金无
违法、 违规 行为 。本 基金 投资运 作符 合有 关法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 根据《公 开 募集证券投资 基金运作 管 理办法》 、 《证券 投资基金 管理公司公平 交
易制度指导意 见》等法 规 制定了《国都 证券股份 有 限公司公募证 券投资基 金 业务公平交 易管理办
法》 。 通过 制定 科学 合理 的 投资决 策体 系 、 交 易执 行 规范及 对公 平交 易的 监控 与报告 、 相关 信息 披
露等手 段， 确保 各投 资组 合享有 公平 的投 资决 策机 会，建 立公 平交 易的 制度 环境。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年， 宏观 经济 平稳 较 快增长 ， 消 费占 比持 续提 升， 房 地产 、 制 造业 投资 增速保 持较 快增
长，外需好转 带动净出 口 全年同比大幅 转正。同 时 ，国内经济结 构调整效 果 显现，经济 增长质量
提升，各行业 竞争格局 优 化，龙头公司 盈利能力 明 显提升。在业 绩增长与 投 资者结构机 构化的双国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
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重推动 下，2017 年 全年A 股呈现 明显 两极 分化 特征 ， 龙头 白马 公司 估值 大幅 修复， 而中 小创 中业
绩增速放缓且 估值过高 的 个股全年维持 弱势。金 融 市场上，防风 险、去杠 杆 与严监管贯 穿全年，
委外与同业业 务大幅收 缩 ，利率趋势性 上行，且 上 行幅度巨大。 与此同时 ， 货币紧缩之 下，负债
率较高 的企 业融 资能 力受 限，频 频出 现信 用风 险， 低等级 信用 债被 抛售 。
报告期内，本 基金在大 类 资产上，以持 有固定收 益 类和权益类资 产为主。 其 中，固定收益 投
资上 ， 全 年维 持防 御策 略 ， 在 债券 熊市 当中 保持 住 了定力 ， 短久 期 、 中 高等 级策略 取得 较好 效果 。
股票标的选择 上，以行 业 内竞争能力强 、有业务 壁 垒、业绩增长 确定性较 高 且估值不明 显高估的
龙头公司为主 。我们判 断 ，中国各行各 业集中度 提 升的进程还远 远没有走 完 ，并且随着 技术不断
更新迭代，未 来龙头公 司 的平台优势会 更加明显 ， 强者恒强的态 势将继续 演 绎，本基金 未来将继
续挖掘 业绩 快速 增长 的优 质公司 ，为 投资 者带 来可 持续的 长期 回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止2017 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为1.0776 元， 份额 累计 净值1.0776 元， 年度 基金
份额净 值增 长 率7.66% 。 同 期基金 业绩 比较 基 准 5.54% ， 本 基金 份额 净值 增长 率 高于业 绩比 较基 准
2.12 个百 分点 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
进入2018 年 ， 全 球范 围内 不确定 因素 增多 。 从外 围 看， 美国 进入 加息 周期 ， 美债利 率持 续走
高，虽 然非 农就 业数 据 及 PMI 等 经济 指标 仍然 保持 较好水 平， 但投 资者 对持 续加息 后经 济衰 退的
担忧有所升温 。同时， 美 国贸易保护动 作频频， 全 球贸易摩擦事 件预计会 明 显增加。国 内看，经
济工作会议定 调未来三 年 三大攻坚战， 金 融防风 险 被列为首位， 预计后续 金 融去杠杆相 关政策将
持续不 断推 出 ， 同 时， 总 理工作 报告 主动 调低 赤字 率， 地方 政府 基础 设施 建 设的力 度将 明显 放缓 ，
创新发 展领 域的 增量 贡献 与净出 口的 走势 将 对2018 年宏观 经济 起到 重要 的边 际力量 作用 。
去杠杆已经取 得初步成 效 ，货币政策稳 健中性， 同 时注意松紧有 度，整体 流 动性预计会略 好
于去年。金融 监管继续 推 进，资管新规 有望不久 落 地，在资产管 理业务增 量 得到严格控 制之后，
金融生态重塑 进入存量 优 化为主的阶段 ，影响或 小 于去年。美债 利率快速 上 行之后，中 美利差现
处于均值之下 ，外部利 率 还会对我国利 率形成牵 制 。 总体来看， 继去年大 幅 上升之后， 利率今年
有望进 入高 位震 荡局 面。
在这样 的背 景下 ， 二级 股 票市场 上 ， 我 们判 断从2016 年开 始的 这轮 供给 侧改 革下 ， 基 建和 房
地产投资快速 增长所带 来 的中上游领域 的主体投 资 机会已经过去 ，而十九 大 中提出 的“ 加快建设国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
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科技强国”或 可成为未 来 主要投资机会 的指引， 智 能制造投资机 会方兴未 艾 。同时，考 虑到全球
货币收紧和国 内金融去 杠 杆的大环境， 权益类市 场 投资者风险偏 好难以大 幅 提升，在股 票选择上
要更加 重视 公司 的业 绩成 长能力 ，深 挖投 资价 值。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 所 管理的基金 运作合法 合 规。公司高度 重视基金 的 合规运作和风 险
管理，从合法 合规保障 基 金份额持有人 利益出发 ， 不断完善内部 控制制度 和 业务流程， 强化执行
力度， 推动 了各 项内 控机 制的完 善和 落实 。
公司将继续以 风险控制 为 核心，坚持基 金份额持 有 人利益优先的 原则，提 高 监察稽核工作 的
科学性 和有 效性 ，切 实保 障基金 安全 、合 规运 作。
本报告 期内 ，公 司的 监察 稽核工 作重 点如 下：
（1） 加 强制 度建 设， 构建 全面、 严谨 的内 部控 制体 系。 公 司根 据法 律法 规等 规范性 文件 ， 制
定了较 为完 善的 相关 管理 制度。 同时 ，根 据业 务发 展对原 有制 度进 行及 时更 新。
（2）全 面加 强风 险监 控， 不断提 高风 险管 理水 平。 公司加 强事 前、 事中、 事 后风险 控制 有效
结合，通过多 种形式提 高 内控管理质量 、优化风 险 管理水平。本 报告期内 ， 公司各项业 务未发生
重大风 险事 件。
（3 ） 有 计划 地开 展监 察稽 核工作 ， 确保 工作 的深 入 性和有 效性 。 本报 告期 内 ， 公 司通 过日 常
监察与内部审 计的方式 ， 不断提高和完 善监察稽 核 工作的深度和 广度，提 高 业务部门人 员的风险
意识水 平。
（4） 加 强合 规审 核工 作。 本报告 期内 ， 内 控部 门审 核了公 司制 定 （ 修订） 的 制度、 公募 基金
产品的宣传文 件、与代 销 机构合作的相 关协议、 相 关信 息披露文 件及投资 运 作相关事项 ；另外，
合规部 门协 助处 理参 与新 股申购 网下 询价 的关 联关 系核查 。
（5） 强化 合规 教育 和培 训 。 公 司及 时传 达与 基金 业 务相关 的法 律法 规 ， 开 展 多种形 式的 合规
培训， 不断 提升 员工 的合 规守法 意识 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中国证监 会相关规 定 和基金合同的 约定，对 基 金所持有的投 资品种进 行 估值，本基 金托管人
根据法律法规 要求履行 估 值及净值计算 的复核责 任 。基金份额净 值由基金 管 理人完成估 值后，经国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
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基金托 管人 复核 无误 后由 基金管 理人 对外 公布 。
为了向基金投 资人提供 更 好的证券投资 管理服务 ， 本基金管理人 对估值和 定 价过程进行了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性产品等 影响估值 和 定价因素的基 础上，确 定 本基金管理人 采用的估 值 政策。本基 金管理人
的估值 人员 均具 有专 业会 计学习 经历 ， 具有 基金 从 业人员 资格 ， 同时 ， 根 据 公司制 定的 相关 制度 ，
估值工作决策 会议成员 中 不包括基金经 理。本报 告 期内，参与估 值流程各 方 之间不存在 任何重大
利益冲 突。 本基 金未 与任 何第三 方签 订定 价服 务协 议。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的 说明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期， 兴业 银行 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ，严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托 管协议和 其 他相关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为 其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 中准审 字[2018]1038 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 国都聚 鑫定 期开 放混 合型 证券投 资基 金全 体持 有人
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 中
国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 允 许 的 如 会 计 报 表 附 注 所 列 示 的 财 务 报 表
编制基 础的 有关 规定 编制 ，公允 反映 了该 基金 2017 年 12 月 31 日
的财务 状 况 以及 2017 年 度 的经营 成果 和所 有者 权益 （净值 ）变 动
情况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于该基金的管理人 国都 证券股份有限公司（ 以下 简称管理人 ） ，
并履行 了职 业道 德方 面的 其他责 任 。 我 们相 信 ， 我 们 获取的 审计 证
据是充 分、 适当 的， 为发 表审计 意见 提供 了基 础。
强调事 项 无
其他事 项 无
其他信 息 管理人 对其 他信 息负 责， 其 他信息 包括 该基 金2017 年 度管理 报告 、
但不包 括财 务报 表和 我们 的审计 报告 。
我们对财务报表发 表的审 计意见不涵盖其他信 息， 我们也不对其
他信息 发表 任何 形式 的鉴 证结论 。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
该 基 金 的 管 理 人 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员
会的规 定编 制 财 务报 表， 使其实 现公 允反 映， 并 设 计、 执 行和维 护
必要的 内部 控制 ， 以 使财 务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大
错报。
在编制 财务 报表 时 ， 管 理 人负责 评估 该基 金的 持续 经营能 力 ， 披 露国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
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与持续经营相关的事 项（ 如适用） ，并运用持续 经营 假设，除非管
理人计 划清 算该 基金 、 终 止运营 或别 无其 他现 实的 选择 。 管 理人 负
责监督 该基 金的 财务 报告 过程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的 审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
会计师 事务 所的 名称 中准会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 田雍
王健
会计师 事务 所的 地址 北京市 海淀 区首 体南 路 22 号楼4 层
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 国都 聚鑫 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 410,949.38 46,718,505.01
结算备 付金
5,494,805.59 -
存出保 证金
160,618.29 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 304,937,578.88 1,005,789.00
其中： 股票 投资
68,298,286.18 1,005,789.00
基金投 资
- -
债券投 资
236,639,292.70 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 105,000,525.00 396,001,980.00
应收证 券清 算款
6,697,811.84 -
应收利 息 7.4.7.5 5,768,084.84 71,620.92
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
428,470,373.82 443,797,894.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 46,121,740.48
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
290,527.21 86,854.48
应付托 管费
79,894.99 23,884.98
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 60,877.72 13,881.65
应交税 费
- - 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 130,000.00 -
负债合 计
561,299.92 46,246,361.59
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 397,084,958.00 397,208,175.24
未分配 利润 7.4.7.10 30,824,115.90 343,358.10
所有者 权益 合计
427,909,073.90 397,551,533.34
负债和 所有 者权 益总 计
428,470,373.82 443,797,894.93
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.0776 元， 基金 份额 总 额 397,084,958.00
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 国都 聚鑫 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年12 月21 日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
一、收入
36,796,917.55 455,101.78
1.利息 收入
12,669,597.80 453,533.78
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 310,700.20 97,820.85
债券利 息收 入
9,925,752.05 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,433,145.55 355,712.93
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
24,571,967.06 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 23,326,279.70 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -964,647.24 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 2,210,334.60 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-444,730.27 1,568.00
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 82.96 -
减： 二、费用
6,306,673.61 111,743.68 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
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1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,304,676.85 86,854.48
2．托 管费 7.4.10.2.2 908,786.24 23,884.98
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,931,107.26 1,004.22
5．利 息支 出
944.30 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
944.30 -
6．其 他费 用 7.4.7.20 161,158.96 -
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
30,490,243.94 343,358.10
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
30,490,243.94 343,358.10
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国都 聚鑫 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
397,208,175.24 343,358.10 397,551,533.34
二 、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 30,490,243.94 30,490,243.94
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-123,217.24 -9,486.14 -132,703.38
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -123,217.24 -9,486.14 -132,703.38
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
397,084,958.00 30,824,115.90 427,909,073.90
项目
上年度可比期间
2016 年12 月21 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 21 页 共 62 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
397,208,175.24 - 397,208,175.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 343,358.10 343,358.10
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
397,208,175.24 343,358.10 397,551,533.34
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 常喆______
______ 李蔚______
____ 封欣____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责 人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
国都聚 鑫定 期开 放混 合型 证券投 资基 金（ 以下 简称 “本基 金” ） 于 2016 年 11 月 16 日 经中 国
证券监 督管 理委 员会 （以 下简称 “中 国证 监会 ”） 《 关于准 予国 都聚 鑫定 期开 放混合 型证 券投 资基
金注册 的批 复》 证监 许可 〔2016 〕2725 号文 核准 注 册,自 2016 年 12 月 8 日至 2016 年 12 月 15
日 公 开 募 集 设 立 。 本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
397,208,118.04 元人民币 ，并经中准会计师 事务所 （特殊普通合伙） “中准 验字[2016] 第 1205
号” 验 资报 告验 证。 经 向 中国证 监会 备案 ， 《国 都聚 鑫定 期 开放 混合 型证 券投 资基金 合同 》 于 2016
年12 月21 日正 式生 效。
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 397,208,175.24 份 基 金 单 位 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
57.20 份基 金单 位。 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 22 页 共 62 页
本基金 基金 管理 人为 国都 证券股 份有 限公 司， 基金 托管人 为兴 业银 行股 份有 限公司 。 根 据 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《国 都聚鑫定 期 开放混合型证 券投资基 金 合同》的有 关规定，
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括 主板、中
小板、 创业 板及 其 他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债券 （包 括国 债、 金融 债 、 企业 债、 公司 债、
央行票 据 、 中 期票 据、 短期 融资券 、 次级 债、 可转 换债 券 （ 包括 可分 离交 易可 转 债） 、 可交 换债 券） 、
同业存单、资 产支持证 券 、债券回购、 银行存款 、 国债期货、权 证、股指 期 货及法律法 规或中国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 国都 聚鑫 定期开 放混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日， 期 间的财 务报 表符 合企 业会 计准则 的要 求，
真实、 完整 地反 映 了 本基 金 2017 年12 月 31 日的 财 务状况 以 及 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日 止期 间的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
-
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日 。比 较期 间财 务报 表的实 际编 制期 间 为 2016 年 12 月 21 日（基
金合同 生效 日） 至2016 年12 月31 日。 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币和 编制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入 当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 24 页 共 62 页
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 衍生 工具 按如 下原则 确定 公允 价值 并进 行估值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变 化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市 场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模 型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已
确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可执 行 的；且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ，金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金 赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时,
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎回基 金份额 时, 申 购 或 赎 回 款 项中 包 含的 按 累 计 未 实 现 损益 占 基金 净 值 比 例 计 算的
金额。 损益 平准 金于 基金 申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日认列,并 于期 末全 额转 入 未分配 利润/(累计
亏损) 。 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 25 页 共 62 页
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确 认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算, 实 际 利 率 法 与 直线 法 差 异 较 小
的则按 直线 法计 算。
其他费用系根 据有关法 规 及相应协议规 定，按实 际 支出金额，列 入当期基 金 费用。如果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：1 、 在符 合有 关基 金分红 条件 的前 提下 ， 本 基金每 年收 益分
配次数最多为 6 次， 每 次收 益 分 配 比 例 不 得 低 于收益 分 配 基 准 日 每 份 基金 份额 可 供 分 配 利 润的
20% ， 若《 基金 合同 》生 效 不满 3 个月 可不 进行 收益 分配；2、 本基 金收 益分 配 方式分 两种 ：现 金
分红与红利再 投资，投 资 者可选择现金 红利或将 现 金红利自动转 为基金份 额 进行再投资 ；若投资
者不选 择 ， 本 基金 默认 的 收益分 配方 式是 现金 分红 ；3 、 基 金收 益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面
值， 即 基金 收益 分配 基准 日 的基金 份额 净值 减去 每单 位基金 份额 收益 分配 金额 后不能 低于 面值 ； 4、
每一基 金份 额享 有同 等分 配权；5、 在 不违 反法 律法 规且对 基金 份额 持有 人利 益无实 质不 利影 响 的
前提下 ， 基 金管 理人 可调 整基金 收益 的分 配原 则和 支付方 式， 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 审议 ；
6、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 26 页 共 62 页
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经营 成 果和现 金流 量等 有关
会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征，并且 满足一定 条 件的，则合 并为 一个
经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1)
对于 证券交易 所上 市的股票和债 券，若出 现 重大事项停牌 或交易不 活 跃(包括涨跌 停
时的交易不活 跃)等情况， 本基金根据中 国证监会 公 告[2017]13 号 《中国证 监 会关于证券投 资基
金估值 业务 的指 导意 见》 ， 根据具 体情 况采 用 《 关于 发布中 基协(AMAC) 基 金行 业股票 估值 指 数 的通
知》提 供的 指数 收益 法、 市盈率 法、 现金 流量 折现 法等估 值技 术进 行估 值。
(2)
于 2017 年 12 月 28 日 前对 于在 锁定 期内 的 非公开 发行 股票 ，根 据中 国证监 会证 监会
计字[2007]21 号 《关 于证 券投资 基金 执行<企 业会 计 准则> 估值 业务 及份 额净 值 计价有 关事 项的 通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行 股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月28 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) ，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除第三 方估值机 构 根据指 引所 独立提供
的该流 通受 限股 票剩 余限 售期对 应的 流动 性折 扣后 的价值 进行 估值 。
(3)
对于 在证券 交 易所 上市或挂牌转 让的固定 收 益品种(可转换 债券、资 产 支持证券和 私
募债券除外)及 在银行间同 业市场交易的 固定收益 品 种，根据中国 证监会公 告[2017]13 号《中 国
证监会关于证 券投资基 金 估值业务的指 导意见》 及 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算 工作小组
关于2015 年1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》 采用估 值技 术确 定公 允价 值。 本 基金 持有 的证
券交易所上 市或挂牌 转让 的固定收益 品种(可转 换债 券、资产支 持证券和 私募 债券除外)， 按照中
证指数有限公 司所独立 提 供的估值结果 确定公允 价 值。本基金持 有的银行 间 同业市场固 定收益品国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 27 页 共 62 页
种按照 中央 国 债 登记 结算 有限责 任公 司所 独立 提供 的估值 结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)> 的 通 知 》 之 附 件 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试行) 》( 以下简称 “ 指
引”) ， 对 于在 锁定 期内 的 非公开 发行 股票 、 首次 公 开发行 股票 时公 司股 东公 开发售 股份 、 通过 大
宗交易 取得 的带 限售 期的 股票等 流通 受限 股票 ， 本 基 金自2017 年12 月 28 日 起 改为按 估值 日在 证
券交易所上市 交易的同 一 股票的公允价 值扣除第 三 方估值机构根 据指引所 独 立提供的该 流通受限
股票剩 余限 售期 对应 的流 动性折 扣后 的价 值进 行估 值。
因本基 金尚 未投 资流 通受 限股票 ，该 会计 估计 变更 目前对 本基 金产 品损 益影 响为 0 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税 （2017 ）56 号 《财 政部 税务 总局 关于
资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》及 其他 相关 财税 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 增 值税
根据财 税（2017 ）56 号， 自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资 管 产品过 程中 发生
的增值 税应 税行 为 ， 暂 适 用简易 计税 方法 ， 按照3% 的征收 率缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2018 年1
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
(2)企 业所 得税
对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 ， 股票 的 股息 、 红 利收 入，国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 28 页 共 62 页
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3)个 人所 得税
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得，持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月)的，其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的， 暂减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 印花 税
基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 410,949.38 46,718,505.01
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 410,949.38 46,718,505.01
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 68,120,855.28 68,298,286.18 177,430.90
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 56,478,195.18 55,827,532.70 -650,662.48
银行间 市场 180,781,690.69 180,811,760.00 30,069.31
合计 237,259,885.87 236,639,292.70 -620,593.17
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 29 页 共 62 页
其他 - - -
合计 305,380,741.15 304,937,578.88 -443,162.27
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,004,221.00 1,005,789.00 1,568.00
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,004,221.00 1,005,789.00 1,568.00
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 105,000,525.00 -
合计 105,000,525.00 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 396,001,980.00 -
合计 396,001,980.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购余 额， 故未 存在因 此取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 30 页 共 62 页
2017 年12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 11,307.60 62,071.12
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,719.97 -
应收债 券利 息 5,803,291.31 -
应收买 入返 售证 券利 息 -49,313.57 9,549.80
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 79.53 -
合计 5,768,084.84 71,620.92
注： “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 59,702.72 13,881.65
银行间 市场 应付 交易 费用 1,175.00 -
合计 60,877.72 13,881.65
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 130,000.00 -
合计 130,000.00 -
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 397,208,175.24 397,208,175.24 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 31 页 共 62 页
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -123,217.24 -123,217.24
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 397,084,958.00 397,084,958.00
注：1. 本 基金 自 2016 年 12 月 8 日至2016 年12 月 15 日 止期 间公 开发 售， 共 募集有 效净 认购 资
金人民 币397,208,118.04 元。 根 据 《 国都 聚鑫 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 的规 定，
本基金 设立 募集 期内 认购 资金产 生的 利息 收入 人民 币 57.20 元 在本 基金 成立 后，折 算为 57.20 份
基金份 额， 划入 基金 份额 持有人 账户 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 341,790.10 1,568.00 343,358.10
本期利 润 30,934,974.21 -444,730.27 30,490,243.94
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-9,620.77 134.63 -9,486.14
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -9,620.77 134.63 -9,486.14
本期已 分配 利润 - - -
本期末 31,267,143.54 -443,027.64 30,824,115.90
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 12 月 21 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 227,048.90 97,820.85
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 81,430.60 -
其他 2,220.70 -
合计 310,700.20 97,820.85
国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 32 页 共 62 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月21 日( 基金
合同生 效日) 至2016 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 626,744,368.16 -
减：卖 出股 票成 本总 额 603,418,088.46 -
买卖股 票差 价收 入 23,326,279.70 -
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年12月21日(基金
合同生 效日)至2016 年12 月
31日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-964,647.24 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -964,647.24 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年12月21日(基金
合同生 效日)至2016 年12 月
31日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
549,156,899.55 -
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
539,585,514.84 -
减：应 收利 息总 额 10,536,031.95 -
买卖债 券差 价收 入 -964,647.24 -
国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 33 页 共 62 页
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益-赎 回差 价收 入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益-申 购差 价收 入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 间无 资产支 持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期未 进行贵 金属 投资 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 买卖贵 金属 差价 收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 赎回 差价 收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 申购 差价 收入 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 买卖权 证差 价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 投资 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月21 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,210,334.60 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 2,210,334.60 - 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 34 页 共 62 页
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月 21 日( 基金 合
同生效 日) 至 2016 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -444,730.27 1,568.00
—— 股 票投 资 175,862.90 1,568.00
—— 债 券投 资 -620,593.17 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -444,730.27 1,568.00
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月 21 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
基金赎 回费 收入 82.96 -
合计 82.96 -
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 12 月 21 日( 基金 合同生
效日) 至 2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 1,925,657.26 1,004.22
银行间 市场 交易 费用 5,450.00 -
合计 1,931,107.26 1,004.22
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
上年度 可比 期间
2016 年 12 月 21 日( 基金 合同国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 35 页 共 62 页
12 月 31 日 生效日)至2016 年 12 月31 日
审计费 用 30,000.00 -
信息披 露费 100,000.00 -
银行划 款手 续费 7,558.96 -
证券账 户开 户费 400.00 -
账户维 护费 22,500.00 -
查询服 务费 700.00 -
合计 161,158.96 -
7.4.7.21 分 部报 告
本基金以内部 组织结 构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经营 成 果和现 金流 量等 有关
会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征，并且 满足一定 条 件的，则合 并为一个
经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.8 或有 事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金未发 生需 要披 露的 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国都证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金的 证券 经纪 商
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 照一 般商 业条 款而 订立的 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本报告期的关 联方交易 主 要包括通过关 联方交易 单 元 进行的交易 、关联方 报 酬等情况，关 联国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 36 页 共 62 页
方与基 金进 行的 关联 交易 均在正 常业 务范 围内 按照 一般商 业条 款而 订立 的。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年12月21日(基 金合 同 生效日)至2016 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国都证 券股
份有限 公司
1,293,088,899.40 100.00% 1,004,221.00 100.00%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年12月21日(基 金合 同 生效日)至2016
年12月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国都证 券股
份有限 公司
58,183,985.72 100.00% - -
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年12月21日(基 金合 同 生效日)至2016
年12月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国都证 券股
份有限 公司
10,657,600,000.00 100.00% 2,151,300,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 37 页 共 62 页
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国都证 券股
份有限 公司
1,266,374.25 100.00% 59,702.72 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年12月21日(基 金合 同 生效日)至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国都证 券股
份有限 公司
13,881.65 100.00% 13,881.65 100.00%
注：1 、上述 佣金按市 场佣 金率计算， 扣除证券 公司 需承担的费 用(包括但 不限 于买(卖)经手 费、
证券结 算风 险基 金和 买( 卖)证管 费等 。
2、关 联方 符合 本基 金管 理 人选择 证券 经营 机构 、使 用其交 易单 元作 为基 金专 用交易 单元 的标 准 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月 21 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,304,676.85 86,854.48
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基 金 资产 净值 的0.8% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.8% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 付指 令， 经基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性支 付给 基金
管理人 。若 遇法 定节 假日 、休息 日或 不可 抗力 致使 无法按 时支 付的 ，顺 延至 最近可 支付 日支 付。
国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 38 页 共 62 页
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月 21 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
908,786.24 23,884.98
注：1 、本 基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 的0.22% 的 年费 率计 提。 托管 费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.22 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令， 经基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性支 付给 基金
托管人 。若 遇法 定节 假日 、休息 日或 不可 抗力 致使 无法按 时支 付的 ，顺 延至 最近可 支付 日支 付。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：本 基金 无销 售服 务费 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：报 告期 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 其他 关联 方在 本报告 期末 未持 有本 基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名 称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年12 月 21 日( 基金 合同生 效日)至2016
年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行股
份有限 公司
410,949.38 227,048.90 46,718,505.01 97,820.85
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人兴 业银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 39 页 共 62 页
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在承 销期 内未 参与关 联方 承销 证券 交易 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 没 有 需作说 明的 其他 关联 交易 事项。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本基金本 报告期未 进 行利润分配， 符合相关 法 律法规及本基 金合同中 关 于收益分配 条款的规
定。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 报告 期末 ，本 基金 未持有 因认 购新 发/ 增发 而 流通受 限的 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300730
科创
信息
2017 年
12 月25
日
重大
事项
41.55
2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017 年
12 月28
日
重大
事项
35.26
2018 年
1 月2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 报告 期末 ，本 基金 未持有 在银 行间 市场 正回 购交易 中作 为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 在交 易所 市场 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
- 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 40 页 共 62 页
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 根据发展 战 略、经营目标 及资本实 力 制定风险管理 政策，确 定 风险偏好、风 险
容忍度、风险 限额等指 标 ，在确保整体 风险可承 受 的前提下，积 极、恰当 地 管理风险， 实现经风
险调整 后的 收益 最大 化。
本基金管理人 风险管理 的 组织体系由董 事会、监 事 会、经营管理 层、各部 门 、分支机构、 子
公司和全体工 作人员组 成 。董 事会承担 公司全面 风 险管理的最终 责任。监 事 会承担全面 风险管理
的监督责任。 经营管理 层 对公司全面风 险管理承 担 主要责任。公 司各部门 、 分支机构及 子公司负
责人承担本部 门（分支 机 构、子公司） 风险管理 的 直接责任。公 司全体工 作 人员对风险 管理有效
性承担 勤勉 尽责 、审 慎防 范、及 时报 告的 责任 。
董事会及其风 险控制委 员 会负责审批公 司风险管 理 制度、风险管 理政策、 重 大风险处置方 案
等重大 风险 管理 事项 ，对 公司承 担风 险的 整体 情况 和风险 管理 体系 的有 效性 进行监 督。
监事会 负责 监督 董事 会和 经营管 理层 在风 险管 理方 面的履 职尽 责情 况并 督促 整改。
经营管理层 及 其合规与 风 险管理委员会 负责建设 公 司全面风险管 理体系， 组 织实施董事会 通
过的风险管理 政策，在 董 事会授权范围 内对风险 管 理重大事项进 行决策， 向 董事会报告 风险管理
工作和风险承 担状况并 接 受监督。管理 层及其下 属 的专业决策机 构具体管 理 公司各项业 务，设定
各业务限额和 风险限额 ， 确定业务管理 和风险控 制 的制度和措施 。首席风 险 官负责公司 全面风险
管理工 作， 并领 导风 险管 理部门 的工 作。
风险管理部在 首席风险 官 领导下履行公 司全面风 险 管理职责。公 司资金管 理 部门牵头负责 公
司流动 性风 险管 理工 作， 公司相 关部 门和 风险 管理 部门配 合其 开展 工作 。
各业务 部门、 分支机构 、 子公司履行本 部门（分 支 机构、子公司 ）的风险 管 理工作职责。 财
务、信息技术 、运营、 人 力资源等职能 部门在做 好 本部门风险管 理工作的 同 时，在各自 的专业领
域对业 务部 门进 行监 督。
公司全 体工 作人 员在 执业 行为中 履行 各自 的风 险管 理责任 。
7.4.13.2 信 用风 险
指基金在交易 过程发生 交 收违约，或者 基金所投 资 债券之发行人 出现违约 、 拒绝支付到期 本
息，导 致基 金资 产损 失。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
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7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
7.4.13.3 流 动性 风险
指基金资产不 能迅速转 变 成现金，或者 不能应付 可 能出现的投资 者大额赎 回 的风险。在开 放
式基金交易过 程中，可 能 会发生巨额赎 回的情形 。 巨额赎回可能 会产生基 金 仓位调整的 困难，导
致流动 性风 险， 甚至 影响 基金份 额净 值。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
注：无 。
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
报告期内，本 基金组合 资 产以现金、股 票、债券 、7 日内到期的 国债逆回 购 等高流动性资 产
为主， 停牌 股票 等主 动投 资于流 动性 受限 资产 占基 金资产 净值 比例 未超 过 15% ，7 个 工作 日可 变现
资产市 值占 基金 净值 的比 例维持 在 90% 以上 ，可 流 通股票 资产 变现 天数 低 于 1 天 。本 基金 成立 于
2016 年12 月 21 日 ， 最大 单一投 资者 持有 开放 式基 金 份额 超过 基金 总份 额 50% ， 报 告期 内未 再接
受该单一投资 者的申购 。 本基金持有资 产以交易 所 、银行间市场 正常交易 的 股票、债券 以及国债
逆回购 等高 流动 性资 产为 主，总 体上 能够 达到 可变 现资产 覆盖 单一 机构 投资 者赎回 的要 求 。
报告期 内， 未出 现巨 额赎 回或延 期支 付赎 回款 的情 况及 7 个工 作日 可变 现资 产的可 变现 价 值
低于每日净赎 回金额的 情 况，未出现可 能导致流 动 性风险的情形 ，相关流 动 性监控指标 符合《公
开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 。
7.4.13.4 市 场风 险
证券市 场价 格因 受各 种因 素的影 响而 引起 的波 动， 将对本 基金 资产 产生 潜在 风险， 主要 包 括 ：
1 、政 策风 险
货币政策、财 政政策、 产 业政策等国家 政策的变 化 对证券市场产 生一定的 影 响，导致证券 价
格波动 而产 生风 险。
2 、经 济周 期风 险
经济运行具有 周期性的 特 点，宏观经济 运行状况 将 对证券市场的 收益水平 产 生影响，基金 投
资的收 益水 平也 会随 之变 化，从 而产 生风 险。
3 、购 买力 风险
本基金投资的 目的是使 基 金资产保值增 值，如果 发 生通货膨胀， 基金投资 于 证券所获得的 收国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 42 页 共 62 页
益可能 会被 通货 膨胀 抵消 ，从而 影响 基金 资产 的保 值增值 。
4 、上 市公 司经 营风 险
上市公司的经 营状况受 多 种因素影响， 如市场、 技 术、竞争、管 理、财务 等 都会导致公司 盈
利发生 变化 ，从 而导 致基 金投资 收益 变化 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
金融市场利率 波动会导 致 证券市场的价 格和收益 率 的变动，同时 直接影响 企 业的融资成本 和
利润水 平。 基金 投资 于证 券，收 益水 平会 受到 利率 变化的 影响 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
7 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资
产
银
行
存
款
410,949.38 - - - - - 410,949.38
结
算
备
付
金
5,494,805.59 - - - - - 5,494,805.59
存
出
保
证
金
160,618.29 - - - - - 160,618.29
交
易
性
金
融
资
40,339,980.00 63,321,085.0
0
109,875,300.0
0
23,102,927.7
0
- 68,298,286.18 304,937,578.8
8 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 43 页 共 62 页
产
买
入
返
售
金
融
资
产
105,000,000.0
0
- - - - 525.00 105,000,525.0
0
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 6,697,811.84 6,697,811.84
应
收
利
息
- - - - - 5,768,084.84 5,768,084.84
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
151,406,353.2
6
63,321,085.0
0
109,875,300.0
0
23,102,927.7
0
- 80,764,707.86 428,470,373.8
2
负
债
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 290,527.21 290,527.21
应
付
托
管
费
- - - - - 79,894.99 79,894.99
应
付
- - - - - 60,877.72 60,877.72 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 44 页 共 62 页
交
易
费
用
其
他
负
债
- - - - - 130,000.00 130,000.00
负
债
总
计
- - - - - 561,299.92 561,299.92
利
率
敏
感
度
缺
口
151,406,353.2
6
63,321,085.0
0
109,875,300.0
0
23,102,927.7
0
- 80,203,407.94 427,909,073.9
0
上
年
度
末
201
6 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资
产
银
行
存
款
46,718,505.01 - - - - - 46,718,505.01
交
易
性
金
融
资
产
- - - - - 1,005,789.00 1,005,789.00
买
入
返
396,000,000.0
0
- - - - 1,980.00 396,001,980.0
0 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 45 页 共 62 页
售
金
融
资
产
应
收
利
息
- - - - - 71,620.92 71,620.92
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
442,718,505.0
1
- - - - 1,079,389.92 443,797,894.9
3
负
债
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 46,121,740.48 46,121,740.48
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 86,854.48 86,854.48
应
付
托
管
费
- - - - - 23,884.98 23,884.98
应
付
交
易
费
用
- - - - - 13,881.65 13,881.65
其 - - - - - - - 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 46 页 共 62 页
他
负
债
负
债
总
计
- - - - - 46,246,361.59 46,246,361.59
利
率
敏
感
度
缺
口
442,718,505.0
1
- - - - -45,166,971.6
7
397,551,533.3
4
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
228,902.42 -
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-228,902.42 -
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要是市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价 值或 未来 现金 流量 因除市 场利 率和 外汇 汇率 以外的 市场 价格 因素 变动 而发生 波动 的风 险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市的股 票，所面 临 的最大市场价 格风险由 所 持有的金融工 具
的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格风 险，并且 本 基金管理人 每日对本
基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 47 页 共 62 页
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 68,298,286.18 15.96 1,005,789.00 0.25
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 236,639,292.70 55.30 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 304,937,578.88 71.26 1,005,789.00 0.25
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
根据期 末时 点本 基金 股票 资产组 合相 对于 沪 深300 指数 的Beta 系数 计算 基金 资产
变动
Beta 系 数以 市场 过去 一年 的数据 建立 回归 模型 计算 得到， 对于 新股 或者 股票 交 易
不足一 年的 股票 ，默 认其 波动与 市场 同步
假定沪 深 300 指数 变动 5% ，其他 市场 变量 均不 发生 变化， 计算 本基 金资 产净 值 变
动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数下 跌 5% -3,821,010.32 -
沪深300 指 数上 涨 5% 3,821,010.32 -
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
注： 本 基金 在95% 的 置信 水平， 以过 去一 年为 风险 样本观 察期 ， 计 算前 瞻天 数为 1 天的 风险 价值 。
本期末 本基 金风 险价 值 为2,233,494.23 元， 占基 金 资产净 值比 例 为0.52% 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 48 页 共 62 页
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而 言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为 68,235,225.17 元， 属于第二 层次的余额为
236,702,353.71 元、 第三层
次无余 额。
(ii) 公 允价 值所 属 层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让 的固定收 益品 种(可转换债 券、资产 支持 证券和私募 债券除外) ，本 基金采用第 三方估
值机构 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定 收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值， 并将相 关债 券的 公允 价值 确定为 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 49 页 共 62 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 68,298,286.18 15.94
其中： 股票 68,298,286.18 15.94
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 236,639,292.70 55.23
其中： 债券 236,639,292.70 55.23
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 105,000,525.00 24.51
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,905,754.97 1.38
8 其他各 项资 产 12,626,514.97 2.95
9 合计 428,470,373.82 100.00
注：由 于计 算中 四舍 五入 的原因 ，本 报告 分项 之和 与合计 项之 间可 能存 在尾 差。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 51,689,889.63 12.08
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,140,744.00 0.27
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.01
J 金融业 9,796,800.00 2.29
K 房地产 业 5,636,740.00 1.32 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 50 页 共 62 页
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 68,298,286.18 15.96
注：以 上行 业分 类 以2017 年12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601988 中国银 行 1,000,000 3,970,000.00 0.93
2 600703 三安光 电 150,000 3,808,500.00 0.89
3 600089 特变电 工 380,000 3,765,800.00 0.88
4 000002 万
科Ａ 106,000 3,292,360.00 0.77
5 603338 浙江鼎 力 41,200 3,239,968.00 0.76
6 600031 三一重 工 350,000 3,174,500.00 0.74
7 603337 杰克股 份 59,900 3,087,246.00 0.72
8 000039 中集集 团 134,882 3,082,053.70 0.72
9 002202 金风科 技 156,000 2,940,600.00 0.69
10 002415 海康威 视 74,800 2,917,200.00 0.68
11 002001 新 和 成 76,000 2,892,560.00 0.68
12 300316 晶盛机 电 138,000 2,885,580.00 0.67
13 002146 荣盛发 展 246,000 2,344,380.00 0.55
14 600298 安琪酵 母 70,000 2,290,400.00 0.54
15 601688 华泰证 券 130,000 2,243,800.00 0.52
16 300274 阳光电 源 118,100 2,216,737.00 0.52
17 300408 三环集 团 100,000 2,016,000.00 0.47
18 601288 农业银 行 500,000 1,915,000.00 0.45
19 603938 三孚股 份 44,000 1,801,800.00 0.42
20 600741 华域汽 车 60,000 1,781,400.00 0.42 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 51 页 共 62 页
21 000776 广发证 券 100,000 1,668,000.00 0.39
22 002271 东方雨 虹 41,200 1,646,352.00 0.38
23 300097 智云股 份 52,000 1,476,800.00 0.35
24 300545 联得装 备 19,000 1,240,700.00 0.29
25 300296 利亚德 60,000 1,169,400.00 0.27
26 002640 跨境通 59,600 1,140,744.00 0.27
27 300567 精测电 子 8,000 1,066,720.00 0.25
28 600835 上海机 电 40,000 980,000.00 0.23
29 002557 洽洽食 品 36,000 568,440.00 0.13
30 300604 长川科 技 8,700 539,400.00 0.13
31 601233 桐昆股 份 22,000 494,780.00 0.12
32 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.06
33 002915 中欣氟 材 4,337 152,619.03 0.04
34 600426 华鲁恒 升 8,000 127,360.00 0.03
35 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.01
36 603289 泰瑞机 器 1,596 30,403.80 0.01
37 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 26,155,623.00 6.58
2 000001 平安银 行 20,063,846.80 5.05
3 601288 农业银 行 15,446,000.00 3.89
4 601939 建设银 行 13,011,400.00 3.27
5 601988 中国银 行 12,567,940.00 3.16
6 000002 万
科Ａ 11,558,188.00 2.91
7 000963 华东医 药 10,486,445.00 2.64
8 002202 金风科 技 10,378,911.37 2.61
9 600298 安琪酵 母 10,036,377.00 2.52
10 002271 东方雨 虹 9,922,200.00 2.50
11 000488 晨鸣纸 业 8,977,021.00 2.26
12 601328 交通银 行 8,958,030.00 2.25 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 52 页 共 62 页
13 002456 欧菲光 8,421,757.06 2.12
14 601111 中国国 航 8,355,600.00 2.10
15 600089 特变电 工 7,566,750.00 1.90
16 002241 歌尔股 份 7,392,431.00 1.86
17 601607 上海医 药 7,104,620.00 1.79
18 002008 大族激 光 6,839,076.00 1.72
19 002415 海康威 视 6,764,844.00 1.70
20 002465 海格通 信 6,757,028.00 1.70
注： “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 29,000,664.00 7.29
2 000001 平安银 行 21,432,860.62 5.39
3 601288 农业银 行 14,856,000.00 3.74
4 601939 建设银 行 14,075,900.00 3.54
5 000963 华东医 药 11,370,846.38 2.86
6 002456 欧菲光 9,629,100.00 2.42
7 601988 中国银 行 9,541,580.00 2.40
8 002271 东方雨 虹 9,498,445.94 2.39
9 601328 交通银 行 9,299,968.00 2.34
10 000488 晨鸣纸 业 9,165,766.00 2.31
11 601111 中国国 航 8,754,912.00 2.20
12 600298 安琪酵 母 8,496,890.00 2.14
13 000002 万
科Ａ 8,279,350.00 2.08
14 002008 大族激 光 7,836,049.10 1.97
15 002202 金风科 技 7,682,585.42 1.93
16 002241 歌尔股 份 7,650,160.00 1.92
17 601607 上海医 药 7,614,328.00 1.92
18 002440 闰土股 份 6,611,922.00 1.66
19 002465 海格通 信 6,537,507.60 1.64
20 002236 大华股 份 6,515,111.46 1.64
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成 交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
第 53 页 共 62 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 670,534,722.74
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 626,744,368.16
注： “买 入股 票成 本 （ 成交 ） 总额” 和 “ 卖出 股票 收 入 （成 交） 总 额” 按买 卖 成交金 额 （ 成交 单价
乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 2,308,737.70 0.54
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 988,900.00 0.23
其中： 政策 性金 融债 988,900.00 0.23
4 企业债 券 52,529,895.00 12.28
5 企业短 期融 资券 50,138,190.00 11.72
6 中期票 据 130,673,570.00 30.54
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 236,639,292.70 55.30
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1382037
13 杭 交投
MTN1
200,000 20,224,520.00 4.73
2 1382048
13 宁 城建
MTN2
200,000 20,171,460.00 4.71
3 1382124
13 申 通集
MTN1
200,000 20,121,980.00 4.70
4 011751029
17 宁 沪高
SCP001
200,000 20,115,460.00 4.70
5 1382243
13 粤 城建
MTN1
200,000 20,063,200.00 4.69
国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 的股 指期 货投 资以 对冲系 统性 风险 为目 的， 充分考 虑股 指期 货的 收益 性、流 动性 及风
险特征 ，优 化资 产配 置， 谨慎投 资， 以降 低投 资组 合的整 体风 险， 达到 套期 保值的 目标 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金在综合 分析经济 基 本面、资金面 和政策面 的 基础上，结合 组合内各 利 率债持仓结 构的基础
上，按照“利 率风险评 估 —套期保值比 例计算 — 保 证金、期现价 格变化等 风 险控制”的 流程，构
建并实时调整 利率债的 套 期保值组合。 同时，结 合 套利策略和投 机策略等 多 种交易策略 ，优化资
产配置 ，谨 慎进 行投 资， 以降低 投资 组合 的整 体风 险。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
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8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期，本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 出现被监管部 门立案调 查 ，或在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 160,618.29
2 应收证 券清 算款 6,697,811.84
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,768,084.84
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,626,514.97
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 投资 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
264 1,504,109.69 396,999,000.00 99.98% 85,958.00 0.02%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.0000%
注：基金管理 人的从业 人 员，是指在基 金管 理人 负 责公募基金管 理业务或 者 实际履行公 募基金管
理业务相应职 责的人员 以 及可能接触公 募基金管 理 业务未公开信 息的人员 ， 不包括与公 募基金管
理业务 不直 接相 关的 其他 业务部 门以 及后 台职 能部 门的工 作人 员。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：基金管理 人的从业 人 员，是指在基 金管理人 负 责公募基金管 理业务或 者 实际履行公 募基金管
理业务相应职 责的人员 以 及可 能接触公 募基金管 理 业务未公开信 息的人员 ， 不包括与公 募基金管
理业务 不直 接相 关的 其他 业务部 门以 及后 台职 能部 门的工 作人 员。
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 12 月21 日 ）基 金份 额 总额
397,208,175.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 397,208,175.24
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 123,217.24
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 397,084,958.00
注：总 申购 份 额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 根 据基 金管 理人 国都 证券 股 份有 限公 司 （简 称 “公司 ”） 经营 管 理工 作需要 ， 经研 究决
定， 由公 司副 总经 理赵 远 峰分管 公募 基金 管理 业务 ， 公 司总 经理 常喆 不再 分 管基金 管理 部的 工作 。
根据 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 行业 高级 管理 人员 任职管 理办 法》 、 《 关
于公募 基金 行业 高级 管理 人员资 质测 试和 任免 信息 报送事 项的 通知 》 等的 相 关规定 以及 《 公募 基
金管理 人高 级管 理人 员任 职备案 函》 （中 基协 高备 函[2017]141 号 ） ， 公司 副总 经理赵 远峰 已取 得
公募基 金行 业高 级管 理人 员任职 资格 ，并 于 2017 年 6 月 6 日开 始正 式履 职 。公司 已在 指定 报 刊
及公司 官网 公告 其履 任信 息，并 向中 国证 监会 北京 监管局 进行 报备 。
2 、 根 据基 金管 理人 国都 证券 股 份有 限公 司 （简 称 “公司 ”） 公募 基 金管 理业务 经 营管 理的
需要， 经公 司总 经理 办公 会表决 同意 ， 由 公司 副总 经理赵 远峰 （现 分管 公募 基金管 理业 务） 担任
基金管 理部 总经 理 ， 廖 晓 东不再 担任 该职 务 。 公 司 已于2017 年 9 月 13 日通 过指定 报刊 和 公 司官
网等媒 介披 露了 相关 公告 ，并向 中国 证监 会北 京监 管局进 行报 备。
3 、 根 据基 金管 理人 国都 证券 股 份有 限公 司 （简 称 “公司 ”） 公募 基 金管 理业务 经 营管 理的
需要 ， 经 公司 总经 理办 公 会表决 同意 ， 由廖 晓东 担 任基 金 管理 部总 经理,公 司 副总经 理赵 远峰 （ 仍
分管公 募基 金管 理业 务） ， 不再担 任该 职务 。 公司 已 于 2017 年11 月 14 日通 过 指定报 刊和 公司 官
网等媒 介披 露了 相关 公告 ，并向 中国 证监 会北 京监 管局进 行报 备。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
本报告 期 内 ，涉 及基 金管 理人的 其他 诉讼 共 12 件 ，包括 1 件分 支机 构涉 及 的房屋 租赁 合同
纠纷案 件 ，1 件 分支 机构 涉 及的劳 动争 议案 件 ，3 件 公 司总部 涉及 的劳 动争 议案 件，7 件分 支机 构
涉及的 著作 权权 属、 侵权 纠纷， 均与 基金 管理 业务 无关， 均不 会对 基金 管理 人日常 经营 造成 重 大
影响， 亦不 会对 基金 管理 人履行 基金 管理 职责 造成 影响。
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 进行 审 计的 会计师 事 务所 是中 准 会计 师事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 。 该会 计 师事 务所
自本基 金基 金合 同生 效日 起 为本 基金 提供 审计 服务 至今。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金托 管人 及其高 级管 理人 员无 受稽 核或处 罚等 情况 。
本报告 期内 ， 有媒 体报 道 基金管 理人 原董 事长 王少 华先生 正在 接受 检察 机关 调查 ， 但 基金 管
理人未 收到 有关 机关/部 门 的正式 书面 通知 。基 金管 理人 于 2017 年 7 月 21 日 发布了 《关 于公 司
董事长 不能 正常 履职 的公 告》 ， 于 2017 年 8 月 1 日 收到王 少华 先生 的辞 职信 ，于 2017 年 8 月 3
日发布 了《 国都 证券 董事 变动公 告（ 辞职 情况 ） 》 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国都证 券 2 1,293,088,899.40 100.00% 1,266,374.25 100.00% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总额
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
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的比例 的比例
国都证 券 58,243,339.71 100.00% 10,657,600,000.00 100.00% - -
11.8 其 他重 大事件
注：无 。 国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2016 年 12 月
21 日 至
2017 年 12 月
31 日
396,999,000.00 - - 396,999,000.00 99.98%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
报告期内， 因本基 金中单 一投资者 持有份 额比例 超 过基金总 份额的20%且 持 有比例较 大， 除本 基
金招募说 明书中 列示的 各 项风险情 形外 ， 还包 括因 该类投资 者巨额 赎回可 能 导致的基 金清盘 风险
和基金净 值波动 风险。
报告期内 ，本基 金未发 生 上述相关 风险事 项。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
王少华 先生 原在 基金 管理 人国都 证券 股 份 有限 公司 （简 称 “ 公司 ” ） 担任 董事 长职务 。2017
年 7 月 21 日， 公司 发布 了《关 于公 司董 事长 不能 正常履 职的 公告 》 ；2017 年 7 月 24 日，公
司在北 京召 开了 第一 届董 事会第 十二 次会 议 （临 时 会议） ， 会议 同意 已经 半数 以上董 事推 举的 翁
振杰董 事在 法定 期限 内代 行董事 长职 责至 董事 会选 举出董 事长 之日 止。2017 年 8 月 1 日 ，王 少
华先生 因个 人原 因 ， 辞 去 公司董 事职 务 ， 王 少华 先 生辞职 后不 再担 任公 司其 他职务 。2017 年12
月 8 日公 司第 一届 董事 会 第十五 次会 议（ 临时 会议 ）选举 翁振 杰董 事为 公司 第一届 董事 会董 事
长 。翁振杰 董事担 任公司董 事 长的任 职资格 尚需中国 证券监管 机构核 准。公司 已就上述 事项在
全国中 小企 业股 份转 让系 统发布 了相 关公 告。
国都聚鑫定期开放 2017 年年度 报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、 《国 都聚 鑫定 期开 放混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 及其 更新
2 、 《国 都聚 鑫定 期开 放混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《国 都聚 鑫定 期开 放混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
4 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
13.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.guodu.com
13.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或 复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.guodu.com ） 查阅。
国 都证 券股份 有限 公司
2018 年 3 月 27 日
