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MSCI 中国A 股 国际 通 交 易 型 开 放式 指 数 证 券 投 资基 金
上市交易公告书
南 方 基 金 管 理 股份 有 限 公 司
二○一八 年四月 二 十四 日
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目录
一、 重 要声 明与提 示 ............................................. 3
二、 基 金概 览 ................................................... 4
三、 基 金的 募集与 上市 交易 ....................................... 5
四、 持 有人 户数、 持有 人结构 及前 十名持 有人 ....................... 8
五、 基 金主 要当事 人简 介 ......................................... 9
六、 基 金合 同摘要 .............................................. 20
七、 基 金财 务状况 .............................................. 21
八、 基 金投 资组合 .............................................. 22
九、 重 大事 件揭示 .............................................. 25
十、 基 金管 理人承 诺 ............................................ 26
十 一、 基 金托 管人承 诺 ............................................ 27
十 二、 基 金上 市推荐 人意 见 ........................................ 28
十 三、 备 查文 件目录 .............................................. 29
附 件： 基金合 同摘 要 ............................................... 30
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一、 重要声明与提示
《MSCI 中国 A 股国 际通 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 上市 交易 公告 书》 （ 以下简 称
“本公告” ）依据 《中华 人 民共和国 证券投 资基金 法》 （以下简 称“ 《基 金法》 ” ） 、 《证券投 资
基金信 息披 露内 容与 格式 准则 第 1 号 〈 上市交 易公 告书的 内容 与格 式〉 》 和 《 上海 证 券交 易
所证券 投资 基金 上市 规则 》 的规 定编 制， MSCI 中国 A 股 国际 通交 易型 开放 式 指数证 券投 资
基金 （以 下简称 “ 本基 金” ） 管理人 南方 基金 管理 股份 有限公 司 （以下 简称 “本 基 金管理 人 ” ）
的董事 会及 董事 保证 本公 告所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 者重 大 遗漏 ， 并 对其 内
容的真 实性 、 准确 性和 完 整性承 担个 别及 连带 责任 。 本 基金 托管 人 中 国银 行 股份有 限公 司 保
证本公 告中 基金 财务 会计 资料等 内容 的真 实性 、 准确 性和完 整性 ， 承诺 其中 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
中国证 监会 、 上海 证券 交 易所对 本基 金上 市交 易及 有关事 项的 意见 ， 均不 表 明对本 基金
的任何 保证 。 凡本 公告 未 涉及的 有关 内容 ， 请投 资 者 阅读 刊登 在 《中 国证 券 报 》 等报 刊 及 南
方基金 管理 股份 有限 公司 网站（www.nffund.com ） 上的《MSCI 中国 A 股国 际 通交易 型开 放
式指数 证券 投资 基金 招募 说明书 》 。
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二、 基金概览
1、基 金名 称：MSCI 中国A 股国际 通交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
2、基 金 二 级市 场交 易简称：MSCI 基金
3、二 级市 场 交 易代 码：512160
4、基 金申 购、 赎回 简称 ：MSCI基金
5、申 购 、 赎回 代码 ：512161
6、截 至公 告日 前两 个工 作 日即2018年4月20日 基金 份 额总额 ：1,309,777,775.00 份
7、截 至公 告日 前两 个工 作 日即2018年4月20日 基金 份 额净值 ：0.9959 元
8、本 次上 市交 易份 额：1,309,777,775.00 份
9、上 市交 易的 证券 交易 所 ： 上海 证券 交易 所
10、上 市交 易日 期：2018 年4月27日
11、基 金管 理人 ： 南 方基 金管理 股份 有限 公司
12、基 金托 管人 ： 中 国银 行股份 有限 公司
13、上 市推 荐人 ： 华泰 证 券股份 有限 公司
14、 申购 赎回 代理 券商 （ 以下简 称 “一 级交 易商 ” ） ： 华 泰证 券股 份有 限公 司 、 兴 业证 券
股份有 限公 司 、 国 信证 券 股份有 限公 司 、 中 国银 河 证券股 份有 限公 司 、 中 泰 证券股 份有 限公
司、 海通 证券 股份 有限 公 司、 中信 建投 证券 股份 有 限公司 、 广发 证券 股份 有 限公司 、 招商 证
券股份 有限 公司 、 中 信证 券 股份有 限公 司、 申万 宏源 证 券有限 公司 、 光 大证 券股 份 有限公 司、
申万宏 源西 部证 券有 限公 司、 湘财 证券股 份有 限公 司 、 安 信证 券股份 有限 公司 、 中信证 券 （山
东） 有限 责任 公司 、 上 海 证券有 限责 任公 司 、 国 联 证券股 份有 限公 司 、 平 安 证券股 份有 限公
司、 东吴 证券 股份 有限 公 司、 广州 证券 股份 有限 公 司、 西南 证券 股份 有限 公 司、 方正 证券 股
份有限 公司 。
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三、 基金的 募集 与上市交 易
（一） 本基金 上 市前 基金 募集情况
1、 基金 募集 申请 的核 准机 构和核 准文 号 ： 中 国证 券 监督管 理委 员 会 2018 年3 月8 日证
监许可[2018]408 号 。
2、基 金运 作方 式： 交易 型 开放式 。
3、基 金合 同期 限： 不定 期 。
4、发 售日 期 ：2018 年 3 月 19 日至 2018 年 3 月 28 日 。其 中， 网下 现金 认 购的日 期为
2018 年 3 月 19 日至 2018 年 3 月 28 日 ，网下 股票 认 购的日 期 为 2018 年 3 月 19 日至 2018
年3 月28 日 ， 网上 现金 认 购的日 期 为 2018 年3 月26 日至2018 年3 月 28 日 。
5、发售 价 格： 人民 币 1.00 元 。
6、发 售期 限： 网下 现金 认购 8 个工 作日 ，网下 股票 认购 8 个 工作 日， 网上 现 金认购 3
个工作 日。
7、发售 方 式： 网上 现金 认 购、网 下现 金认 购和 网下 股票认 购 3 种方 式。
8、发售 机构 ：
（1） 网下 现金 直销 机构 ： 南方基 金管 理股 份有 限公 司 直销 柜台
（2）网下 现金 发售 代理机 构： 华泰 证券股份 有限公 司、兴业 证券股份 有限公 司、国 信
证券股 份有 限公 司 、 中 国 银河证 券股 份有 限公 司 、 国泰君 安证 券股 份有 限公 司、 中泰 证券 股
份有限 公司 、 海 通证 券股 份 有限公 司、 中信 建投 证券 股 份有限 公司 、 广 发证 券股 份 有限公 司、
长城证 券股 份有 限公 司 、 招商证 券股 份有 限公 司 、 中信证 券股 份有 限公 司 、 申万宏 源证 券有
限公司 、 光大 证券 股份 有 限公司 、 申万 宏源 西部 证 券有限 公司 、 湘财 证券 股 份有限 公司 、 安
信证券 股份 有限 公司 、 中 信证券 （ 山东 ） 有限 责任 公司 、 信 达证 券股 份有 限 公司 、 华 融证 券
股份有 限公 司、 华西 证券 股份有 限公 司、 长江 证券 股份有 限公 司、 上海 证券 有限责 任公 司 、
国联证 券股 份有 限公 司 、 渤海证 券股 份有 限公 司 、 平安证 券股 份有 限公 司 、 东吴证 券股 份有
限公司 、 广州 证券 股份 有 限公司 、 南京 证券 股份 有 限公司 、 华安 证券 股份 有 限公司 、 国盛 证
券有限 责任 公司 、 新时 代 证券股 份有 限公 司 、 太 平 洋证券 股份 有限 公司 、 天 风证券 股份 有限
公司 、 川 财证 券有 限责 任 公司 、 德 邦证 券股 份有 限 公司 、 华 福证 券有 限责 任 公司 （排 名不 分
先后）
（3）网下 股票发售 代理机 构 ：华泰 证券股份 有限公 司 、中信 建投证券 股份有 限公司 、
湘财证 券股 份有 限公 司 （ 排名不 分先 后）
（二） 基金 合同 生效
本基金 根据 中国 证监 会 证 监许可[2018]408 号 文批 准， 自2018 年3 月19 日 起 公开募 集 ，
截至2018 年 3 月 28 日 ， 基金募 集工 作已 顺利 结束 。 经 普华 永道 中天 会计 师 事务所 （ 特殊 普
通 合 伙 ） 验 资 ， 本 次 募 集 的 募 集 金 额 总 额 为 1,309,777,775.00 元 人 民 币 ， 折 合 基 金 份 额
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1,309,777,775.00 份； 网 上现金认购 和通过发 售代 理机构进行 网下现金 认购 的有效认购 资
金在登 记结 算机 构清 算交 收后至 划入 基金 托管 专户 前产生 的利 息共 计 368,166.11 元 ，计 入
基金财 产。 募集 资金 已于 2018 年4 月 3 日 划 入本 基 金在基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司
开立的 基金 托管 专户 。
本次募 集有 效认 购总 户数 为 19884 户 。 按 照每 份基 金 份额发 售面 值1.00 元人 民 币计算 ，
募集期 募集 的基 金份 额共 计 1,309,777,775.00 份 ， 已全部 计入 投资 者账 户 ， 归投资 者所 有。
其中本 基金 管理 人 南 方基 金管理 股份 有限 公司 基金 从业人 员认 购本 基金 份额 总量 为 0 ， 本 公
司 高级 管理 人员 、 基金 投 资 、 研究 部门 负责 人 和 基 金经理 认购 本 基 金份 额总 量的数 量区 间 为
0。本次基 金募集 期间所发 生的信息 披露费、 会计师 费、律师 费以及其 他费用 ，不从基 金 资
产中支 付。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 公开 募 集 证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 以 及
《MSCI 中国A 股 国际 通交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 基 金合 同》 、 《MSCI 中国 A 股 国际 通
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 招募 说明 书 》 的 有 关规定 ， 本基 金募 集符 合 有关条 件 ， 本 基
金管理 人已 向中 国证 监会 办理基 金备 案手 续， 并于 2018 年 4 月 3 日获书 面 确 认，基 金合 同
自该日 起正 式生 效。 自基 金合同 生效 之日 起， 本基 金管理 人开 始正 式管 理本 基金。
（三） 基金 上市 交易
1、基 金上 市交 易的 核准 机 构和核 准文 号： 上海 证券 交易所 自律 监管 决定 书[2018]45 号
2、上 市交 易日 期：2018 年4月27 日
3、上 市交 易的 证券 交易 所 ：上海 证券 交易 所
4、基 金二 级市 场交 易简 称 ：MSCI 基金
5、二 级市 场交 易代 码： 512160
投资人 在上 海 证 券交 易所 各会员 单位 证券 营业 部均 可参与 基金 二级 市场 交易
6、基 金申 购、 赎回 简称 ：MSCI基金
7、申 购、 赎回 代码 ：512161
本基金 管理 人自 2018年4 月27日 开始 办理 本基 金的 申购 、 赎 回业 务 。 投资 人 应 当在本 基
金指定 的一 级交 易商 （ 申 购赎回 代理 券商 ） 办理 本 基金申 购和 赎回 业务 的营 业场所 或按 一级
交易商 提供 的其 他方 式办 理本基 金的 申购 和赎 回。
目前本 基金 的一 级交 易商 包括 ： 华 泰证 券股 份有 限 公司 、 兴 业证 券股 份有 限 公司 、 国 信
证券股 份有 限公 司 、 中 国 银河证 券股 份有 限公 司 、 中泰证 券股 份有 限公 司 、 海通证 券股 份有
限公司 、 中信 建投 证券 股 份有限 公司 、 广发 证券 股 份有限 公司 、 招商 证券 股 份有限 公司 、 中
信证券 股份 有限 公司 、 申 万宏源 证券 有限 公司 、 光 大证券 股份 有限 公司 、 申 万宏源 西部 证券
有限公 司 、 湘 财证 券股 份 有限公 司 、 安 信证 券股 份 有限公 司 、 中 信证 券 （山 东） 有限 责任 公
司、 上海 证券 有限 责任 公 司、 国联 证券 股份 有限 公 司、 平安 证券 股份 有限 公 司、 东吴 证券 股
份有限 公司 、广 州证 券股 份有限 公司 、西 南证 券股 份有限 公司 、方 正证 券 股 份有限 公司 。
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上述排 名不 分先 后。 本公 司将适 时增 加或 调整 申购 赎回代 理券 商 ， 并及 时公 告。
8、本 次上 市交 易份 额：1,309,777,775.00 份
9、未上市 交易份额 的流通 规定： 本 基金上市 交易后 ，所有的 基金份额 均可进 行交易 ，
不存在 未上 市交 易的 基金 份额。
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四、 持有人户数、持有人 结构 及前十名持有人
（一） 持有 人户 数
截至 2018 年 4 月 20 日 ， 本基金 份额 持有 人户 数 为19884 户 ， 平 均每 户持 有的 基金份 额
为65870.94 份。
（二） 持有 人结 构
截至 2018 年 4 月 20 日， 本基金 份额 持有 人结 构如 下：
机构投 资者 持有 的基 金份 额为 46,640,000.00 份 ， 占基金 总份 额 3.56%； 个 人投资 者持
有的基 金份 额 为 1,263,137,775.00 份， 占基 金总 份额 的 96.44%。
（三） 前十 名 基 金份 额持 有人情 况
截至 2018 年 4 月 20 日， 前十名 基金 份额 持有 人情 况 如下 表。
序号 基金份 额持 有人 名称 持有份额 （份 ）
占基金总 份额
的比例（% ）
1 宁波东华 世润投 资有限 公 司 10,000,000.00 0.76%
2 刘勇刚 10,000,000.00 0.76%
3 西南证券 股份有 限公司 10,000,000.00 0.76%
4 天津金瑞 绿大地 园林工 程 有限公司 6,000,000.00 0.46%
5 谢聪 5,999,000.00 0.46%
6 胡彩霞 5,100,000.00 0.39%
7 赵汉新 5,070,000.00 0.39%
8 黄成 5,001,000.00 0.38%
9 王宏 5,000,000.00 0.38%
10 杨嘉玉 5,000,000.00 0.38%
合计
67,170,000.00 5.12%
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五、 基金主要当事人简介
（一） 基金 管理 人
1、名 称： 南方 基金 管理 股 份有限 公司
2、法 定代 表人 ： 张 海波
3、总裁 ： 杨小 松
4、注 册资 本：3 亿元 人民 币
5、住 所及 办公 地址 ： 深 圳 市福田 区福 田街 道福 华一 路六号 免税 商务 大厦31-33层
6、设 立批 准文 号： 中国 证 监会证 监基 字[1998]4 号
7、工 商登 记注 册的 法人 营 业执 照 文号 ： 统 一社 会信 用代码91440300279533137K
8、经 营范 围： 基金 募集 、 基金销 售、 资产 管理 、中 国证监 会许 可的 其他 业务
9、股 权结 构： 华泰 证券 股 份有限 公司45% ；深 圳市 投 资控股 有限 公司30% ；厦 门 国际信
托有限 公司15% ；兴 业证 券 股份有 限公 司10% 。
10、内 部组 织结 构及 职能 ：
部门名 称 主要职 责
宏观研 究与 资产 配置 部
1. 负责集 团层 面的 宏观 策略 研究及 大类 资产 配置 研究
2. 建立研 究资 源共 享平 台， 将各体 系研 究成 果在 集团 层面实 现共 享
3. 整合各 研究 部门 的标 准化 研究资 源， 向集 团各 部门 提供研 究支 持
4. 负责FOF 产 品的 投资 管理 及基金 研究
权益投 资部
1. 负责权 益公 募产 品的 投资 管理
2. 参与产 品创 设过 程， 配合 战略与 产品 开发 部完 成产 品研究 、测 试及 维护
工作
3. 配合销 售市 场相 关部 门进 行媒体 宣传 及客 户推 介工 作
权益研 究部
1. 负责股 票市 场的 行业 与上 市公司 研究 ，提 出投 资建 议并完 成研 究报 告撰
写
2. 及时更 新和 维护 股票 池、 研究数 据以 及研 究模 型
3. 协助固 定收 益相 关部 门开 展信用 研究 及可 转债 研究 ，并提 出判 断和 建议
4. 向销售 市场 相关 部门 提供 研究支 持服 务
权益专 户投 资部
1. 负责权 益专 户产 品的 投资 管理
2. 参与产 品创 设过 程， 配合 战略与 产品 开发 部完 成产 品研究 、测 试及 维护
工作
3. 配合销 售市 场相 关部 门进 行媒体 宣传 及客 户推 介工 作
数量化 投资 部
1. 负责主 动量 化策 略公 募产 品的投 资管 理
2. 根据量 化模 型， 完成 投资 策略研 究及 择时 研究 工作 ，并提 出判 断和 建议
3. 参与产 品创 设过 程， 配合 战略与 产品 开发 部完 成产 品研究 、测 试及 维护
工作
4. 配合销 售市 场相 关部 门进 行媒体 宣传 及客 户推 介工 作
指数投 资部
1. 负责被 动指 数公 募产 品的 投资管 理
2. 根据量 化模 型， 完成 投资 策略研 究工 作， 并提 出判 断和建 议
3. 参与产 品创 设过 程， 配合 战略与 产品 开发 部完 成产 品研究 、测 试及 维护
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工作
4. 配合销 售市 场相 关部 门进 行媒体 宣传 及客 户推 介工 作
固定收 益投 资部
1. 负责固 定收 益公 募产 品的 投资管 理
2. 参与产 品创 设过 程， 配合 战略与 产品 开发 部完 成产 品研究 、测 试及 维护
工作
3. 配合销 售市 场相 关部 门进 行媒体 宣传 及客 户推 介工 作
固定收 益专 户投 资部
1. 负责固 定收 益专 户产 品的 投资管 理
2. 向全国 社保 理事 会提 供支 持服务
3. 参与产 品创 设过 程， 配合 战略与 产品 开发 部完 成产 品研究 、测 试及 维护
工作
4. 配合销 售市 场相 关部 门进 行媒体 宣传 及客 户推 介工 作
现金投 资部
1. 负责货 币、 短期 理财 等公 募产品 的投 资管 理
2. 参与产 品创 设过 程， 配合 战略与 产品 开发 部完 成产 品研究 、测 试及 维护
工作
3. 配合销 售市 场相 关部 门进 行媒体 宣传 及客 户推 介工 作
固定收 益研 究部
1. 负责可 转债 研究 和信 用研 究，提 出投 资建 议并 完成 研究报 告撰 写
2. 向全国 社保 理事 会提 供支 持服务
3. 向销售 市场 相关 部门 提供 研究支 持服 务
国际业 务部
1. 负责海 外市 场产 品的 研究 、投资 管理 ；
2. 参与产 品创 设过 程， 配合 战略与 产品 开发 部完 成产 品研究 、测 试及 维护
工作
3. 配合销 售市 场相 关部 门进 行媒体 宣传 及客 户推 介工 作
战略与 产品
开发部
1. 在战略 与产 品委 员会 的指 导下， 研究 资产 管理 行业 的发展 战略 ，完 成集
团层面 的战 略规 划撰 写工 作
2. 研究国 内外 资产 管理 产品 发展动 态和 创新 趋势 ，进 行产品 创新 、开 发及
储备， 建设 和维 护公 司产 品库
3. 负责公 司创 新业 务的 研究 及孵化 工作
公募产 品管 理部
1. 负责公 募业 务线 产品 日常 管理与 维护 工作
2. 负责公 募业 务线 产品 的立 项、制 作、 报批 与管 理等
专户产 品管 理部
1. 负责专 户产 品日 常管 理与 维护工 作
2. 负责专 户业 务线 产品 的立 项、制 作、 报批 与管 理等
市场管 理部
1. 负责公 募业 务线 下渠 道的 整体管 理工 作， 包括 线下 渠道发 展规 划、 渠道
开拓及 渠道 日常 服务 等
2. 负责线 下渠 道的 营销 管理 工作， 包括 渠道 营销 方案 的制定 、销 售市 场情
况及销 售数 据分 析等
3. 负责分 公司 线下 渠道 的管 理和协 调工 作， 包括 销售 任务分 配、 考核 指标
下达、 预算 费用 管理 、交 叉销售 政策 制定 、培 训支 持等
机构业 务部
1. 负责专 户业 务线 机构 业务 的销售 管理 、资 源共 享整 合
2. 根据公 司机 构业 务经 营目 标和战 略进 行整 体营 销规 划
3. 对集团 的机 构业 务提 供专 业服务 与支 持
保险机 构业 务部
1. 负责保 险机 构业 务的 销售 管理、 资源 共享 整合
2. 根据保 险机 构业 务经 营目 标和战 略进 行整 体营 销规 划
3. 对集团 的 保 险机 构 业 务提 供专业 服务 与支 持
养老金 业务 部 1. 负责专 户业 务线 养老 金业 务的销 售管 理、 资源 共享 整合
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2. 根据公 司养 老金 业务 经营 目标和 战略 进行 整体 营销 规划
3. 对集团 的养 老金 业务 提供 专业服 务与 支持
北京、 上海 、深 圳、 南
京、成 都分 公司
1. 负责组 织完 成所 辖片 区的 银行、 财务 公司 、券 商、 保险、 企事 业单 位及
高净值 人群 的客 户销 售与 拓展
2. 开展资 产创 设业 务与 另类 产品交 叉销 售工 作
3. 维护相 关政 府、 监管 机构 和行业 协会 关系 ，提 供相 关接待 及后 勤服 务
4. 完成公 司下 达的 预算 指标 和利润 指标
合肥分 公司
（理财 中心 ）
1. 履行理 财中 心相 关职 能
2. 通 过 电 话、 网 络等 多 种服务 通 道 ，为 客 户提 供 集理财 咨 询 和资 讯 为一 体
的专业 理财 顾问 服务
3. 合肥理 财中 心隶 属客 户关 系部
互联网 金融 部
1. 负责公 募业 务线 上渠 道的 整体管 理工 作， 包括 线上 渠道发 展规 划、 平台
和网站 建设 及维 护等
2. 负责线 上渠 道的 营销 管理 工作， 包括 线上 渠道 推广 、线上 渠道 营销 方案
的制定 、线 上销 售市 场情 况及销 售数 据分 析等
企划部
1. 负责集 团品 牌形 象规 划与 实施
2. 负责销 售、 宣传 、活 动等 创意策 划
3. 为集团 销售 前台 做好 营销 支持， 提高 公司 的公 众认 知度和 美誉 度
客户关 系部
1. 建立客 户沟 通平 台， 为客 户提供 专业 理财 咨询 服务 ；收集 客户 需求 和建
议，处 理客 户投 诉；
2. 搭建客 户分 类分 级服 务体 系，进 行客 户信 息分 析和 挖掘； 运用 多种 服务
形式和 服务 手段 ，进 行客 户关系 的有 效维 护
监察稽 核部
1. 统筹集 团层 面的 内控 体系 规划， 建设 并完 善集 团法 律合规 和监 察稽 核体
系
2. 负责合 规及 运作 风险 的识 别、评 估、 控制 和应 急处 理，确 保公 司各 项业
务合规 稳健 运行
3. 监督检 查基 金和 公司 运作 的合法 合规 情况 、公 司内 部风险 控制 情况 、委
员会的 运作 情况
4. 为公司 各项 业务 发展 提供 法律支 持
风险管 理部
1. 统筹集 团层 面的 风险 管理 规划， 建设 并完 善集 团风 险管理 系统 和投 资监
控体系
2. 负责操 作风 险管 理： 进行 风险预 防、 评估 、监 控、 报告， 对风 险处 置情
况进行 持续 跟踪
3. 负责投 资风 险的 识别 、评 估、控 制、 应急 处理 及产 品业绩 归因 分析 ，为
公司风 险管 理决 策提 供专 业支持
交易管 理部
1. 负责组 合交 易和 交易 执行 等策略 的研 究和 制定
2. 负责交 易实 施， 降低 交易 成本、 获得 交易 收益 、防 范交易 过程 中的 风险
3. 负责交 易分 析和 新产 品持 续研究 ，提 供相 关交 易支 持
信息技 术部
1. 根据集 团业 务发 展战 略要 求，完 成集 团信 息系 统的 规划
2. 负责集 团信 息系 统的 建设 和应用 开发 ，持 续完 善集 团信息 化建 设
3. 负责集 团信 息系 统的 运行 维护， 提升 运营 效率 ，支 持集团 业务 发展
运作保 障部
1. 统筹集 团层 面的 基金 运营 管理， 搭建 集团 层面 的统 一运营 服务 平台
2. 负责基 金的 投资 清算 、会 计与估 值、 信息 披露 等基 金会计 工作
3. 负责基 金的 注册 登记 、清 算交收 、数 据统 计及 费用 核算等 工作
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人力资 源部
党委组 织部
1. 统筹集 团层 面的 人力 资源 规划， 制定 集团 人力 资源 政策
2. 负责人 力资 源体 系建 设， 实施人 才招 聘、 培养 、激 励与保 留， 提供 相关
人力资 源服 务， 支持 公司 业务发 展
3. 人力资 源部 与党 委组 织部 合署办 公， 协助 党委 开展 党员干 部的 选拔 任用 、
管理监 督、 调整 配备 工作
办公室
党委办 公室
1. 统筹集 团层 面的 制度 梳理 、流程 管理 和文 件归 档工 作
2. 负责公 司公 文流 转、 办公 文秘、 公司 会议 组织 及会 议事项 督办 等工 作
3. 负责行 政后 勤、 招投 标采 购管理 、基 建管 理、 办公 安全等 保障 类工 作
4. 负责董 事会 办公 室、 工会 、公益 事业 等日 常事 务工 作
5. 办公室 与党 委办 公室 合署 办公， 协助 党委 领导 处理 日常党 务工 作， 贯彻
并跟进 党委 会决 议执 行情 况，开 展党 员发 展培 养和 党员先 进性 教育 等工
作
财务部
1. 负责集 团预 算管 理工 作
2. 执行集 团财 务规 划、 资本 优化以 及财 务风 险预 警管 理，对 公司 财务 状况
进行监 控和 分析
3. 负责资 金管 理、 会计 核算 、财务 信息 披露 及税 务管 理，支 持公 司业 务发
展
11 、人 员情 况 ：
截止 到2017 年12 月 ， 我 公司共 有员 工585 人 ， 博 士 18 人、 硕士391 人 、 本 科 157 人、
其他 19 人。
12、信 息披 露负 责人 ： 常 克川
咨询电 话：400-889-8899
13、基 金管 理业 务情 况 简 介：
截至2017 年 12 月， 南方 基 金管理 股份 有限 公司 旗下 共管 理 153 只开 放式 基金 及多只 专
户产品 、 社保 投资 组合 和 企业年 金投 资组 合 ， 管 理 总资产 规模 约7268.43 亿 元人民 币 ， 旗 下
管理的 开放 式基 金有 南方 稳健 、 南 方宝 元、 南方 避 险、 南方 现金 、 南 方积 配 、 南 方高 增、 南
稳贰号 、 南 方绩 优、 南 方 成份、 南方 多利、 南方 全 球、 南 方隆 元、 南 方盛 元 、 南方 价值、 南
方恒元 、 南方300 联接 、 南方 500 、 深 成ETF 、 南 方 深成 、 南 方策 略、 小康ETF 、 南 方小 康、
南方广 利、 南方 金砖 、南 方成长 、南 方 10 年国 债 、南方 平衡 混合 、380ETF 、南 方 380、南
方香港 、 南方消费 、南方 金利、南 方润元、 南方理 财 14 天 、南方 高端装 备 、南方理 财 60
天、 南方 安心 、 南 方收 益 宝、500ETF 、300ETF 、 南方 永利 、 南 方中 票、 南方 稳 利、 南方 丰元、
南方聚 利 、 南 方医 保、 南 方现金 通 、 南 方新 优享 、 南方通 利 、 中 国梦 基金 、 南方薪 金宝 、 南
方天元 、南 方启 元、500 医药、 南方 绝对 收益 、理 财金、 恒指 ETF 、 南方 产 业活力 、南 方双
元、南 方创 新经 济、500 工业、500 原 料、 南方 利 淘、大 数 据 100 、 南方 改 革机遇 、南 方利
鑫、南 方利 众、 南方 丰合 、改革 基金 、高 铁基 金、 大数据 300 、500 信 息、 南 方量化 成长 、
互联基 金 、 南 方利 达 、 南 方 消费活 力 、 南 方国 策动 力 、 南方香 港成 长 、 南 方顺 达 、 南方利 安、
南方荣 光 、 南 方顺 康、 南 方弘利 、 南方 瑞利 混合 、 南方沪 港深 价值 、 南方 益 和保本 、 南方 君
13
选、 南方 日添 益、 亚洲 美 元债 、 南 方驱 动混 合、 南 方安享 绝对 收益 、 南方 新 兴混合 、 南方 卓
享绝对收 益、创业 板 EF 、 南方创业 板、南方 原油、 南方甑智 混合、南 方品质 混合、南 方荣
毅、 南方 荣欢 、 南 方荣 冠 、500 信息 联接 、 南方 转 型混合 、 南方 安泰 养老 、 南方颐 元 、 南 方
多元、1000ETF 、南方 天天 利、南方荣 发、南 方卓元 、南方安裕 养老、 南方荣 安、南方中 证
500 增 强、 南方 宣利、 南方 安颐养 老、 南方 睿见 混合 、 南方 和利、 南方 教育 股 票、 南 方宏 元、
南方军 工混 合 、 南 方全 指 证券联 接 、 证 券基 金、 南 方荣优 、 南方 智慧 混合 、 国企精 明 、 南 方
和元 、 南 方文 旅混 合、 南 方荣尊 、 南方 纯元 、 南 方 荣知 、 南 方高 元、 南方 安 康混合 、 银行 基
金、南 方银 行联 接、 南方 安睿混 合、 南方 荣年 、恒 生联接 、南 方智 造股 票、 南方金 融混 合 、
南方祥 元 、 有 色金 属、 南 方天天 宝 、 南 方房 地产 联 接、 南方 量化 混合 、 房 地 产、 南方 有色 金
属联接、 南方兴利 、南方 兴盛混合 、南方全 天候策 略、美国 REIT 、南方安 福 混合、南 方互
联混合 、 南方 优享 分红 混 合； 以及 多个 专户 产品 、 全国社 会保 障基 金委 托投 资组合 和企 业年
金投资 组合 。
7、本 基金 基金 经理 简介
罗文杰 女士 ， 美国 南加 州 大学数 学金 融硕 士 、 美 国 加州大 学计 算机 科学 硕士 ， 具 有基 金
从业资 格。 曾任 职于 摩根 士丹利 投资 银行 ， 从 事量 化分析 工作 。2008 年9 月 加入南 方基 金 ，
任南方 基金 数量 化投 资部 基金经 理助 理。2013 年 4 月起担 任数 量化 投资 部基 金经理 。现 任
指数投 资部 、数 量化 投资 部总经 理。 2013 年 5 月至 2015 年 6 月， 任南 方策 略基金 经理 ；
2013 年4 月至 今， 任南 方500 、 南 方 500ETF 基金 经 理； 2013 年5 月 至今 ， 任 南方 300、南
方开元 沪 深300ETF 基金 经 理；2014 年 10 月 至今 ， 任 500 医药 基金 经理 ；2015 年2 月至 今，
任南方 恒 生ETF 基金 经理 ；2016 年 12 月 至今 ， 任 南 方安享 绝对 收益 、 南 方卓 享绝对 收益 基
金经理 ；2017 年7 月 至今 ，任恒 生联 接基 金经 理；2017 年 8 月至 今， 任南 方 房地产 联接 、
南方房 地 产ETF 基金 经理 ；2017 年 11 月 至今， 任南 方策略 、 南 方量 化混 合基 金经理 ；2018
年2 月至今 ，任H 股 ETF 、南方 H 股ETF 联接 基金 经理；2018 年4 月至 今， 任 MSCI 基 金基
金经理 。
（二） 基金 托管 人
1、基 本情 况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司 （ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ： 北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年 10 月 31 日
注册资 本： 人民 币 29,438,779.12 万元
法定代 表人 ： 陈 四清
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服电 话：95566
14
2、基 金托 管部 门及 主要 人 员情况
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年， 现有 员 工 110 余人， 大部 分员 工具 有丰 富的银 行、
证券 、 基 金 、 信 托从 业经 验， 且具 有海 外工 作 、 学 习或培 训经 历 ，60 ％以 上 的员工 具有 硕士
以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化的 托管 服务 ， 中 国银 行已 在境 内 、 外 分行 开展 托
管业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中国 银行 拥有 证券 投 资基金 、 基
金 （ 一对 多、 一对 一 ） 、 社保 基 金、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外 三 类 机 构、 券商
资产管 理计 划 、 信 托计 划 、 企 业年 金、 银行 理财 产 品、 股权 基金 、 私 募基 金 、 资 金托 管等 门
类齐全 、 产品 丰富 的托 管 业务体 系 。 在 国内 ， 中 国 银行首 家开 展绩 效评 估 、 风险分 析等 增值
服务， 为各 类客 户提 供个 性化的 托管 增值 服务 ，是 国内领 先的 大型 中资 托管 银行。
3、证 券投 资基 金托 管情 况
截至 2017 年 12 月 31 日 ， 中国银 行已 托 管 650 只证 券投资 基金 ， 其中 境内 基 金 613 只，
QDII 基金 37 只， 覆盖 了 股票型 、 债券 型 、 混 合型 、 货 币型 、 指数 型、FOF 等多种 类型 的基
金，满 足了 不同 客户 多元 化的投 资理 财需 求， 基金 托管规 模位 居同 业前 列。
（三） 上市 推荐 人
华泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号
法定代 表人 ：周 易
联系人 ：庞 晓芸
联系电 话：0755-82492193
客服电 话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（四） 一级 交易 商
序号 代理机构名称 代理机构信息
1 华泰证券 股份有 限公司
注册地址 ：南京 市江东 中路 228 号
法定代表 人：周 易
联系人： 庞晓芸
联系电话 ：0755-82492193
客服电话 ：95597
网址：www.htsc.com.cn
2 兴业证券 股份有 限公司
注册地址 ：福州 市湖东 路 268 号
办公地址 ：上海 市浦东 新区 长柳路 36 号
法定代表 人：杨 华辉
联系人： 乔琳雪
联系电话 ：021-38565547
客服电话 ：95562
网址：www.xyzq.com.cn
15
3 国信证券 股份有 限公司
注册地址 ： 深 圳市罗 湖区红 岭中路 1012 号 国信证 券大
厦十六层 至二十 六层
办公地址 ： 深 圳市罗 湖区红 岭中路 1012 号 国信证 券大
厦十六层 至二十 六层
法定代表 人：何 如
联系人： 周杨
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电话 ：95536
网址：www.guosen.com.cn
4 中国银河 证券股 份有限 公司
注册地址 ：北京 市西城 区金 融大街 35 号 2-6 层
办公地址： 北京市 西城区 金 融大街 35 号国际 企业大 厦
C 座
法定代表 人：陈 共炎
联系人： 辛国政
联系电话 ：010-83574507
客服电话 ：4008-888-888 或 95551
网址：www.chinastock.com.cn
5 中泰证券 股份有 限公司
注册地址 ：济南 市市中 区经 七路 86 号
办公地址 ：山东 省济南 市市 中区经七 路 86 号
法定代表 人：李 玮
联系人： 许曼华
电话：021-20315290
传真：021-20315137
客服电话 ：95538
网址：www.zts.com.cn
6 海通证券 股份有 限公司
注册地址 ：上海 市广东 路 689 号
办公地址 ：上海 市广东 路 689 号
法定代表 人：周 杰
电话：021 －23219000
传真：021-23219100
联系人： 李笑鸣
客服电话 ：95553
网址：www.htsec.com
7 中信建投 证券股 份有限 公司
注册地址 ：北京 市朝阳 区安 立路 66 号 4 号楼
办公地址 ：北京 市朝阳 门内 大街 188 号
法定代表 人：王 常青
联系人： 刘畅
联系电话 ：010-65608231
客服电话 ：4008888108
网址：www.csc108.com
8 广发证券 股份有 限公司
注册地址 ：广州 市黄埔 区中 新广州知 识城腾 飞一街 2
号 618 室
办公地址 ：广州 市天河 北路 183 号 大都会 广场 5 、7 、
16
8 、17 、18 、19 、38-44 楼
法定代表 人：孙 树明
联系人： 黄岚
客服电话 ：95575 或致电 各 地营业网 点
网址：广 发证券 网 http://www.gf.com.cn
9 招商证券 股份有 限公司
注册地址 ： 深圳 市福 田区益 田路江苏 大厦 A 座 38 —45
层
法定代表 人：霍 达
联系人： 黄婵君
联系电话 ：0755-82960167
客服电话 ：95565 、4008888111
网址：www.newone.com.cn
10 中信证券 股份有 限公司
注册地址 ：广东 省深圳 市福 田区中心 三路 8 号 卓越时
代广场（ 二期） 北座
办公地址： 北京市 朝阳区 亮 马桥路 48 号中信 证券大 厦
法定代表 人：张 佑君
联系人： 郑慧
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客服电话 ：95558
网址：www.cs.ecitic.com
11 申万宏源 证券有 限公司
注册地址: 上海 市徐汇 区长乐 路 989 号 45 层
办公地址 ：上海 市徐汇 区长 乐路 989 号 40 层
法定代表 人：李 梅
联系人： 李玉婷
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话 ：95523 或 4008895523
网址： www.swhysc.com
12 光大证券 股份有 限公司
注册地址: 上海 市静安 区新闸 路 1508 号
办公地址: 上海 市静安 区新闸 路 1508 号
法定代表 人: 周 健男
联系人: 何耀
联系电话:021-22169999
客服电话 ：95525
网址：www.ebscn.com
13 申万宏源 西部证 券有限 公司
注册地址 ：新疆 乌鲁木 齐市 高新区（ 新市区 ）北京 南
路 358 号 大成国 际大厦 20 楼 2005 室
办公地址: 新疆乌 鲁木齐 市 高新区 （ 新市区） 北京南 路
358 号 大成国 际大厦 20 楼 2005 室
法定代表 人：韩 志谦
电话：0991-5801913
传真：0991-5801466
联系人： 王怀春
17
客服电话 ：400-800-0562
网址：www.hysec.com
14 湘财证券 股份有 限公司
办公地址 ：上海 市浦东 新区 陆家嘴环 路 958 号华能 联
合大厦 5 楼
法定代表 人：林 俊波
联系人： 李欣
联系电话 ：021-38784580-8918
客服电话 ：95351
网址：www.xcsc.com
15 安信证券 股份有 限公司
注册地址 ：深圳 市福田 区金 田路 4018 号安 联大厦 35
层、28 层 A02 单元
办公地址 ：深圳 市福田 区深 南大道凤 凰大厦 1 栋 9 层
法定代表 人：王 连志
联系人： 陈剑虹
联系电话 ：0755-82825551
客服电话 ：4008001001
网址：www.essence.com.cn
16
中信证券 （山东 ）有限 责任 公
司
注册地址 ：青岛 市崂山 区深 圳路 222 号青岛 国际金 融
广场 1 号楼 20 层
办公地址： 山东省 青岛市 市 南区东海 西路 28 号龙翔 广
场东座 5 层
法定代表 人：姜 晓林
联系人： 刘晓明
联系电话 ：0531-89606165
客服电话 ：95548
网址：www.citicssd.com
17 上海证券 有限责 任公司
注册地址 ：上海 市黄浦 区四 川中路 213 号 7 楼
办公地址 ：上海 市黄浦 区四 川中路 213 号久 事商务 大
厦 7 楼
法定代表 人：李 俊杰
联系人： 邵珍珍
联系电话 ：021-53686888
传真：021-53686100-7008
客服电话 ：021-962518
网址：www.962518.com
18 国联证券 股份有 限公司
注册地址: 江苏 省无锡 滨湖区 太湖新城 金融一 街 8 号
7-9 层
办公地址 ：江苏 省无锡 滨湖 区太湖新 城金融 一街 8 号
7-9 层
法定代表 人: 姚 志勇
联系人: 祁昊
联系电话:0510-82831662
客服电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
18
19 平安证券 股份有 限公司
注册地址 ： 深 圳市福 田中心 区金田路 4036 号荣超 大厦
16-20 层
办公地址 ： 深 圳市福 田中心 区金田路 4036 号荣超 大厦
16-20 层
法定代表 人：刘 世安
联系人: 周一涵
联系电话:021-38637436
客服电话:95511-8
网址：stock.pingan.com
20 东吴证券 股份有 限公司
注册地址 ：苏州 工业园 区星 阳街 5 号
办公地址 ：苏州 工业园 区星 阳街 5 号
法定代表 人：范 力
联系人： 陆晓
电话：0512-62938521
传真：0512-65588021
客服电话 ：95330
网址：www.dwzq.com.cn
21 广州证券 股份有 限公司
注册地址 ：广州 市天河 区珠 江西路 5 号 广州国 际金融
中心主塔 19 楼、20 楼
办公地址 ：广州 市天河 区珠 江西路 5 号 广州国 际金融
中心主塔 19 楼、20 楼
法定代表 人：胡 伏云
联系人： 梁微
联系电话 ：95396
客服电话: 95396
网址：www.gzs.com.cn
22 西南证券 股份有 限公司
注册地址 ：重庆 市江北 区桥 北苑 8 号
法定代表 人：吴 坚
联系人： 张煜
联系电话 ：023-63786633
客服电话 ：4008096096
网址：www.swsc.com.cn
23 方正证券 股份有 限公司
注册地址 ：湖南 长沙芙 蓉中 路 2 段华侨 国际大 厦
22 —24 层
办公地址 ：湖南 长沙芙 蓉中 路 2 段华侨 国际大 厦
22 —24 层
法定代表 人：高 利
联系人： 丁敏
联系电话 ：010-59355997
客服电话 ：95571
网址：www.foundersc.com
（五） 验资 机构
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
19
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路 202 号 普华 永道 中心 11 楼
执行事 务合 伙人 ：李丹
联系人 ：陈 熹
联系电 话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注 册会 计师 ： 薛 竞、 陈熹
20
六、 基金合同摘要
基金合 同的 内容 摘要 见附 件。
21
七、 基金财务状况
（一） 基金 募集 期间 费用
本次基金 募集期间 所发生 的信息披 露费、会 计师费 、律师费 以及其他 费用,不 从基金 资
产中支 付。
（二） 基金 上市 前重 要财 务事项
本基金 发售 后至 上市 交易 公告书 公告 前无 重要 财务 事项发 生。
（三） 基金 资产 负债 表
本基 金2018 年4 月20 日 资产负 债表 如下 （未 经审 计） ：
单位： 人民 币元
资
产
期末余额 负债和 所有 者权 益
期末余额
资产:
负债:
银行存 款 1,171,177,028.89 短期借 款
结算备 付金
交易性 金融 负债
存出保 证金
衍生金 融负 债
交易性 金融 资产 581,517,250.47 卖出回 购金 融资 产款
其中： 股票 投资 581,517,250.47 应付证 券清 算款 447,993,512.22
债券 投资
应付赎 回款
资产 支持 证券 投资
应付管 理人 报酬 304,912.21
基金 投资
应付托 管费 60,982.44
衍生金 融资 产
应付销 售服 务费
买入返 售金 融资 产
应付交 易费 用 393,170.83
应收证 券清 算款
应付税 费
应收利 息 463,838.06
应付利 息
应收股 利
应付利 润
应收申 购款
其他负 债 52,003.81
其他资 产
负债合 计 448,804,581.51
所有者 权益 ：
实收基 金 1,309,777,775.00
未分配 利润 -5,424,239.09
所有者 权益 合计 1,304,353,535.91
资产合 计:
1,753,158,117.42 负债与 持有 人权 益总 计： 1,753,158,117.42
注：本 基金 发行 在外 的基 金份额 为 1,309,777,775.00 份 ，基 金份 额净 值为 0.9959 元。
22
八、 基金投资组合
截止 到2018 年4 月20 日 ，本基 金的 投资 组合 如下 ：
（一） 基金 资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 581,517,250.47 33.17
其中： 股票 581,517,250.47 33.17
2 固定收 益投 资 -
其中： 债券 -
资产 支持 证券 -
3 贵金属 投资 -
4 金融衍 生品 投资 -
5 买入返 售金 融资 产 -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,171,177,028.89 66.80
7 其他各 项资 产 463,838.06 0.03
8 合计 1,753,158,117.42 100.00
（二） 按行 业分 类的 股票 投资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,552,269.00 0.20
B 采矿业 19,942,828.92 1.53
C 制造业 221,943,065.91 17.02
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业 19,213,236.00 1.47
E 建筑业 28,324,901.00 2.17
F 批发和 零售 业 14,175,483.70 1.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,667,289.00 1.35
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 10,791,009.40 0.83
J 金融业 197,195,609.21 15.12
K 房地产 业
35,996,887.48 2.76
L 租赁和 商务 服务 业
7,832,105.00 0.60
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 102,620.00 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
23
Q 卫生和 社会 工作
2,234,840.85 0.17
R 文化、 体育 和娱 乐业
2,883,050.00 0.22
S 综合 662,055.00 0.05
合计 581,517,250.47 44.58
（三） 按公 允价 值占 基金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
600519 贵州茅台 41,338.00 27,707,207.88 2.12
2 601318 中国平安 350,666.00 22,495,223.90 1.72
3 600036 招商银行 673,752.00 19,006,543.92 1.46
4 002415 海康威视 298,491.00 11,441,160.03 0.88
5 600000 浦发银行 967,543.00 11,233,174.23 0.86
6 601166 兴业银行 678,600.00 10,966,176.00 0.84
7 000333 美的集团 210,001.00 10,794,051.40 0.83
8 601398 工商银行 1,748,700.00 10,352,304.00 0.79
9 000002 万
科Ａ 314,600.00 9,485,190.00 0.73
10 000858 五 粮 液 125,200.00 8,717,676.00 0.67
（四） 按债 券品 种分 类的 债券投 资组 合
截至2018 年 04 月 20 日 ， 本基金 未持 有债 券。
（五） 按公 允价 值占 基金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细
截至2018 年 04 月 20 日 ， 本基金 未持 有债 券。
（六） 按公 允价 值占 基金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细
截至2018 年 04 月 20 日 ， 本基金 未持 有资 产支 持证 券 。
（七） 按公 允价 值占 基金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 贵金 属投 资明 细
截至2018 年 04 月 20 日 ， 本基金 未持 有贵 金属 。
（八） 按公 允价 值占 基金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 权证 投资 明细
截至2018 年 04 月 20 日 ， 本基金 未持 有权 证 。
（九） 本基 金投 资的 股指 期货交 易情 况说 明
截至2018 年 04 月 20 日 ， 本基金 未持 有股 指期 货 。
（十） 本基 金投 资的 国债 期货交 易情 况说 明
截至2018 年 04 月 20 日 ， 本基金 未持 有国 债期 货 。
（十一 ）投 资组 合报 告附 注
1、本基金 投资的前 十名证 券的发行 主体本期 没有出 现被监管 部门立案 调查， 或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
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2、基 金投 资的 前十 名股 票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
3、其 他各 项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
2 应收证 券清 算款
3 应收股 利
4 应收利 息
463,838.06
5 应收申 购款
6 其他应 收款
7 待摊费 用
8 其他
9 合计
463,838.06
4、持 有的 处于 转股 期的 可 转换债 券明 细
截至2018 年 04 月 20 日 ， 本基金 未持 有可 转换 债券 。
5、前 十名 股票 中存 在流 通 受限情 况的 说明
本基金 于2018 年 04 月 20 日，前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
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九、 重大事件揭示
本基金 自合 同生 效至 上市 交易期 间未 发生 对基 金份 额持有 人有 较大 影响 的重 大事件 。
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十、 基金管理人承诺
本基金 管理 人就 基金 上市 交易之 后履 行管 理人 职责 做出承 诺：
（一）严 格遵守《 基金法 》及其他 法律法规、 《基金 合同》的 规定，以 诚实信 用、勤 勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 。
（二 ） 真 实、 准确 、 完 整和 及时地 披露 定期 报告 等有 关信息 披露 文件 ， 披露 所 有对基 金
份额持 有人 有重 大影 响的 信息， 并接 受中 国证 监会 、 证券 交易 所的 监督 管理 。
（三） 在知 悉可 能对 基金 价 格产生 误导 性影 响或 引起 较大波 动的 任何 公共 传播 媒介中 出
现的或 者在 市场 上流 传的 消息后 ，将 及时 予以 公开 澄清。
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十一、 基金托管人承诺
基金托 管人 就基 金上 市交 易后履 行托 管人 职责 做出 承诺：
（一）严 格遵守《 基金法 》 及 其他 法律法规、 《基金 合同》的 规定，以 诚实信 用、勤 勉
尽责的 原则 安全 保管 基金 资产。
（二 ） 根 据 《 基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《 基金 合同 》 和有关 法律 法规 的规 定 ， 对基金 的投
资对象 、 基金 资产 的投 资 组合比 例 、 基 金资 产的 核 算、 基金 资产 净值 的计 算 、 基 金申 购赎 回
对价的 复核 、 基金 管理 人 报酬的 计提 和支 付 、 基 金 托 管人 报酬 的计 提和 支付 、 基 金费 用的 支
付、基 金申 购与 赎回 过程 中的组 合证 券交 割、 现金 替代和 现金 差额 的划 付、 基金收 益分 配 、
基金的 融资 条件 等行 为的 合法性 、合 规性 进行 监督 和核查 。
基金托 管人 发现 基金 管理 人的违 反 《基 金法》 、 《 运 作办法 》 、 《基 金合 同》 和 有关法 律法
规规定 的行 为 ， 将 及时 以 书面形 式通 知基 金管 理人 限期纠 正 ， 基 金管 理人 收 到通知 后将 及时
核对确 认并 以书 面形 式对 基金托 管人 发出 回函 。 在 限期内 ， 基金 托管 人有 权 随时对 通知 事项
进行复 查 ， 督 促基 金管 理 人改正 。 基金 管理 人对 基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠
正的， 基金 托管 人将 报告 中 国证 监会 。
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为 ， 将 立 即报告 中国 证监 会 ， 同 时 通知基 金管
理人限 期纠 正。
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十二、 基金上市推荐人意见
本基金 上市 推荐 人为 华泰 证券股 份有 限公 司 。 上市 推 荐人就 基金 上市 交易 事宜 出具如 下
意见：
1、本基金 上市符 合《基金 法》 、 《上海 证券交 易所证 券投资基 金上市规 则》规 定的相 关
条件；
2、基金上 市文件真 实、准 确、完整 ，符合相 关规定 要求，文 件内所载 的资料 均经过 核
实。
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十三、 备查文件目录
（一） 中国 证监 会 准 予本 基金注 册 的 文件 ；
（二） 《MSCI 中国A 股 国际 通交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 基 金合 同》
（三） 《MSCI 中国A 股 国际 通交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 托 管协 议》
（ 四） 《MSCI 中国A 股 国际通 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 招 募说 明书 》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照
风险提 示 ： 基 金管 理人 承 诺以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 但不 保
证基金 一定 盈利 ， 也不 保 证最低 收益 。 投资 者投 资 于本基 金前 应认 真阅 读本 基金的 基金 合同
和招募 说明 书。 敬请 投资 者注意 投资 风险 。
南方基 金管 理股 份有 限公 司
二○一 八年 四 月 二十 四 日
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附件：基金合同摘要
一、基金管理人、基 金托 管人和基金份额持有 人的 权利、义务
（一） 基金管 理人 的权 利与 义务
1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ：
（1） 依法 募集 资金 ；
（2）自《 基金合同 》生效 之日起， 根据法律 法规和 《基金合 同》独立 运用并 管理基 金
财产；
（3）依照 《基金合 同》收 取基金管 理费以及 法律法 规规定或 中国证监 会批准 的其他 费
用；
（4） 销售 基金 份额 ；
（5） 召集 基金 份额 持有 人 大会；
（6） 依据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人 ， 如 认为 基金 托管 人 违反了 《 基
金合 同 》 及国 家有 关法 律 规定 ， 应 呈报 中国 证监 会 和其他 监管 部门 ， 并采 取 必要措 施保 护基
金 投资 人 的 利益 ；
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人；
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；
（9）担任 或委托其 他符合 条件的机 构担任基 金登记 机构办理 基金登记 业务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ；
（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；
（11 ）在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；
（12 ） 依 照法 律法 规为 基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为基 金的 利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；
（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资；
（14 ） 以 基金 管理 人的 名 义， 代表 基金 份额 持有 人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ；
（15 ） 选 择 、 更 换律 师事 务所 、 会 计师 事务 所 、 证 券 、 期货 经纪 商或 其他 为 基金提 供服
务的外 部机 构；
（16 ） 在 符合 有关 法律 、 法规的 前提 下 ， 制 订和 调 整有关 基金 认购 、 申购 、 赎回和 非交
易过户 等业 务规 则 ， 在 法 律法规 和本 基金 合同 规定 的范围 内决 定和 调整 除管 理费率 、 托管 费
率之外 的基 金相 关费 率结 构和收 费方 式 ；
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。
2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ：
（1）依法 募集 资金 ，办理 或者委托 经中国证 监会认 定的其他 机构代为 办理基 金份额 的
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发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜；
（2） 办理 基金 备案 手续 ；
（3 ） 自 《基 金合 同 》 生 效 之日起 ， 以诚 实信 用 、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ；
（4）配备 足够的具 有专业 资格的人 员进行基 金投资 分析、 决 策，以专 业化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ；
（5）建立 健全内部 风险控 制、监察 与稽核、 财务管 理及人事 管理等制 度，保 证所管 理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对所 管 理的不 同基 金分 别管 理 ， 分别记 账 ， 进 行
证券投 资；
（6）除依 据《基 金法》 、 《 基金合同 》及其他 有关规 定外，不 得利用基 金财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产；
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ；
（8） 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎回 和注 销价 格的 方 法符合 《 基
金合同 》 等法 律文 件的 规 定， 按有 关规 定计 算并 公 告基金 资产 净值 ， 确定 基 金份额 申购 、 赎
回的 对 价， 编制 申购 赎回 清单 ；
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告；
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ；
（11 ）严 格按 照《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义 务 ；
（12 ） 保 守基 金商 业秘 密 ， 不 泄露 基金 投资 计划 、 投资意 向等 。 除 《 基金 法》 、 《基 金合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ；
（13 ） 按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及 时向 基金 份额 持有 人 分配基 金
收益；
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 对价 ；
（15 ） 依 据 《 基金 法》 、 《基 金合同 》 及其 他有 关规 定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ；
（16）按规 定保存 基金财 产管理业务 活动的 会计账 册、报表、 记录和 其他相 关资料 15
年以上 ；
（17 ） 确 保需 要向 基金 投 资人 提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出 ， 并 且 保证 投 资人
能够按 照 《基 金合 同》 规 定的时 间和 方式 ， 随时 查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并在 支付 合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件；
（18 ） 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组 ， 参与 基金 财 产的保 管 、 清 理、 估价 、 变 现和分 配；
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 并通知 基金
托管人 ；
（20 ） 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时 ， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除；
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（21 ） 监 督基 金托 管人 按 法律法 规和 《 基金 合同 》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金 管理 人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿；
（22 ） 当 基金 管理 人将 其 义务委 托第 三方 处理 时 ， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ；
（23 ） 以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有 人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 行 为 ；
（24）基 金管理人 在募集 期间未能 达到基金 的备案 条件， 《基 金合同》 不能生 效，基 金
管理人承担全部募集 费用 ，将已募集资金并加 计银 行同期活期 存 款 利 息在 基金 募 集 期 结 束
30 日 内退 还基 金认 购人 ；
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ；
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。
（二） 基金 托管 人的 权利 与义务
1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ：
（1）自《 基金合同 》生效 之日 起， 依法律法 规和《 基金合同 》的规定 安全保 管基金 财
产；
（2）依《 基金合同 》约定 获得基金 托管费以 及法律 法规规定 或监管部 门批准 的其他 费
用；
（3）监督 基金管理 人对本 基金的投 资运作， 如发现 基金管理 人有违反 《基金 合同》 及
国家法 律法 规行 为 ， 对 基 金财产 、 其他 当事 人的 利 益造成 重大 损失 的情 形 ， 应呈报 中国 证监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金 投 资人 的利 益；
（4）根据 相关市场 规则， 为基金开 设证券 账 户、 资 金账户等 投资所需 账户 ， 为基金 办
理证券 、期 货交 易资 金清 算 ；
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ；
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新 的 基金 管理 人；
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。
2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ：
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产；
（2）设立 专门的基 金托管 部门，具 有符合要 求的营 业场所， 配备足够 的、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ；
（3）建立 健全内部 风险控 制、监察 与稽核、 财务管 理及人事 管理等制 度，确 保基金 财
产的安 全 ， 保 证其 托管 的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户， 独立 核算 ，分 账管理 ，保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ；
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（4）除依 据《基 金法》 、 《 基金合同 》及其他 有关规 定外，不 得利用基 金财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产；
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证；
（6）按规 定开设基 金财产 的资金账 户 和证券 账户等 投资所需 账户 ，按 照《基 金合同 》
的约定 ，根 据基 金管 理人 的投资 指令 ，及 时办 理清 算、交 割事 宜；
（7）保守 基金商 业秘密， 除《基金 法》 、 《基 金合同 》及其他 有关规定 另有规 定外， 在
基金信 息公 开披 露前 予以 保密， 不得 向他 人泄 露；
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额净值 ；
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ；
（10 ） 对 基金 财务 会计 报 告、 季度 、 半 年度 和年 度 基金报 告出 具意 见 ， 说 明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《基 金合 同》 的 规定进 行 ； 如 果基 金管 理 人有未 执行 《 基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施；
（11 ）保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ；
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册；
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对；
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 对价；
（15 ） 依 据 《基 金法》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定， 召集 基金 份额 持有 人 大会或 配合
基金管 理人 、 基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会；
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ；
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配；
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 和银行 监管
机构 ， 并通 知基 金管 理人 ；
（19 ） 因 违反 《 基金 合同 》 导 致基 金财 产损 失时 ， 应承担 赔偿 责任 ， 其赔 偿 责任不 因其
退任而 免除 ；
（20 ） 按 规定 监督 基金 管 理人按 法律 法规 和 《基 金 合同 》 规 定履 行自 己的 义 务， 基金 管
理人因 违反 《基 金合 同》 造 成基金 财产 损失 时， 应为 基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追偿 ；
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ；
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。
（三） 基金 份额 持有 人
基金投 资人 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承认 和接 受 ， 基 金投资
人 自依 据《 基金 合同 》取 得基金 份额 ，即 成为 本基 金份额 持有 人和 《基 金合 同》的 当事 人 ，
直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额 。 基 金份 额持 有 人作为 《 基金 合同 》 当 事 人并不 以在 《 基
金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。
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1、根据《 基金法》 、 《运作 办法》及 其他有关 规定， 基金份额 持有人的 权利包 括但不 限
于：
（1） 分享 基金 财产 收益 ；
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ；
（3） 依法 转让 或者 申请 赎 回其持 有的 基金 份额 ；
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会 或 者召 集基金 份额 持有 人大 会 ；
（5）出席 或者委派 代表出 席基金份 额持有人 大会， 对基金份 额持有人 大会审 议事项 行
使表决 权；
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ；
（8）对基 金管理人 、基金 托管人、 基金 服务 机构损 害其合法 权益的行 为依法 提起诉 讼
或仲裁 ；
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。
2、根据《 基金法》 、 《运作 办法》及 其他有关 规定， 基金份额 持有人的 义务包 括但不 限
于：
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 、《 招募 说明 书 》 等信息 披露 文件 ；
（2）了解 所投资基 金产品 ，了解自 身风险承 受能力 ，自主判 断基金的 投资价 值 ，自主
做出投 资决 策 ， 自行 承担 投资风 险；
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ；
（4）缴纳 基金认购 款项或 股票 、应付 申购赎 回对价 及法律法 规和《基 金合同 》所规 定
的费用 ；
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ；
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动；
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决议 ；
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利；
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。
二、基金份额持有人 大会 召集、议事及表决的 程序 和规则
基金份额持有人大会由 本基 金 的 基金份额持有人 和本 基 金 联 接 基 金 的 基 金 份额 持 有 人
组成 ， 上 述两 类持 有人 可 以委托 其合 法授 权代 表参 会并表 决 。 本 基金 的基 金 份额持 有人 持有
的每一 基金 份额 为一 参会 份额 ， 每 一参 会份 额拥 有 平等的 投票 权 。 本 基金 份 额持有 人大 会不
设日常 机构 。
若以本基金为目标基金且 基金管理人和基金托管人 与本基金相同的联接基金 的基金合
同生效 ， 鉴于 本基 金和 联 接基金 的相 关性 ， 联接 基 金的基 金份 额持 有人 可以 凭所持 有的 联接
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基金的 基金 份额 直接 出席 本基金 的基 金份 额持 有人 大会并 参与 表决 。 在 计算 参 会份额 和票 数
时， 联接 基金 持有 人持 有 的享有 表决 权的 参会 份额 数和表 决票 数为 ： 在本 基 金基金 份额 持有
人大会 的权 益登 记日 ， 联 接 基金持 有本 基金 份额 的总 数乘以 该持 有人 所持 有的 联接基 金份 额
占联接 基金 总份 额的 比例 ， 计 算结 果按 照四 舍五 入 的方法 ， 保留 到整 数位 。 联接基 金折 算为
本基金 后的 每一 参会 份额 和本基 金的 每一 参 会 份额 拥有平 等的 投票 权。
联接基金的基金管理人不 应以联接基金的名义代表 联接基金的全体基金份额 持有人以
本基金 的基 金份 额持 有人 的身份 行使 表决 权， 但可 接 受联接 基金 的特 定基 金份 额持有 人的 委
托以联接基金的基金 份额 持有人代理人的身份 出席 本基金的基金份额持 有人 大会并参与表
决。
联接基金的基金管理人代 表联接基金的基金份额持 有人提议召开或召集本基 金份额持
有人大 会的 ， 须先 遵照 联 接基金 基金 合同 的约 定召 开联接 基金 的基 金份 额持 有人大 会 ， 联 接
基金的 基金 份额 持有 人大 会决定 提议 召开 或召 集本 基金份 额持 有人 大会 的， 由 联接基 金的 基
金管理 人代 表联 接基 金的 基金份 额持 有人 提议 召开 或召集 本基 金份 额持 有人 大会。
若将来 法律 法规 对基 金份 额持有 人大 会另 有规 定的 ，以届 时有 效的 法律 法规 为准。
（一） 召开 事由
1、当出现 或需要决 定下列 事由之一 的，应当 召开基 金份额持 有人大会 ，但法 律法规 、
中国证 监会 另有 规定 或基 金合同 另有 约定 的除 外 ：
（1） 终止 《基 金合 同》 ；
（2） 更换 基金 管理 人；
（3） 更换 基金 托管 人；
（4） 转换 基金 运作 方式 ；
（5） 调整 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ；
（6） 变更 基金 类别 ；
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并；
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ，法 律法 规和 中国证 监会 另有 规定 的除 外 ；
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序；
（10 ） 终 止基 金上 市， 但因 基金不 再具 备上 市条 件而 被上海 证券 交易 所终 止上 市的 除 外 ；
（11 ）基 金管 理人 或基 金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ；
（12） 单独 或合 计持 有本 基金总 份额 10% 以上 （ 含 10% ）基 金份 额的 基金 份额持 有人
（以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 ， 下 同） 就同 一事 项书 面要 求 召开基 金份 额持
有人大 会；
（13） 对基 金合同 当 事人 权利和 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ；
（14）法 律法规、 《 基金合 同》或中 国证监会 规定的 其他应当 召开基金 份额持 有人大 会
36
的事项 。
2、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改， 不需 召开 基金 份额 持 有人大 会 ：
（1） 调整 除 基 金管 理费 、 基金托 管费 以外 的其 他应 由基金 承担 的费 用 ；
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ；
（3）在法 律法规和 《基金 合同》规 定的范围 内 且对 基金份额 持有人利 益无实 质性不 利
影响的 前提 下 调 整本 基金 的申购 费率 、调 低赎 回费 率 或变 更收 费方 式 ；
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改；
（5） 对 《 基金 合同 》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《 基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重大 变 化；
（6）在不 违反法律 法规及 对基金份 额持有人 利益无 实质性不 利影响的 前提下 ，基金 管
理人 、 相 关证 券交 易所 、 登记机 构 、 销 售机 构调 整 有关基 金认 购 、 申 购、 赎 回、 交易 、 非 交
易过户 等业 务的 规则 ；
（7） 按照 法律 法规 和《 基 金合同 》规 定不 需召 开基 金份额 持有 人大 会的 其他 情形。
（二） 会议 召集 人及 召集 方式
1、除法律 法规规定 或《基 金合同》 另有约定 外，基 金份额持 有人大会 由基金 管理人 召
集；
2、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 ；
3、基金托 管人认为 有必要 召开基金 份额持有 人大会 的，应当 向基金管 理人提 出书面 提
议。 基金 管理 人应 当自 收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集 ， 并 书面 告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的 ， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ； 基金 管理 人决定 不召 集，
基金托管人仍认为有 必要 召开的，应当由基金 托管 人自行召集 ， 并 自 出具 书面 决 定 之 日 起
60 日 内召 开并 告知 基金 管 理人， 基金 管理 人应 当配 合。
4、 代表 基金 份额 10% 以 上 （ 含 10% ） 的基 金份 额持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金
份额 持 有人 大会 ， 应当 向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基 金管 理人 应当 自收 到 书面提 议之 日起
10 日内决 定是否 召集， 并 书面告知 提出提议 的基金 份额持有 人代表和 基金托 管人。基 金管
理人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表
基金份 额 10% 以 上（含 10% ）的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的， 应当 向基金 托管 人
提出书 面提 议。 基金 托管 人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日 内决 定是 否召 集 ，并书 面告 知
提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金管 理人 ； 基 金托管 人决 定召 集的 ， 应 当自出 具书 面决
定之日 起 60 日 内召 开 并 告 知基金 管理 人， 基金 管理 人应当 配合 。
5、 代表 基金 份额 10% 以 上 （ 含 10% ） 的基 金份 额持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额
持有人大会 ，而基金管理人、基金托 管人都不召集的，单独或 合计代表基金份 额 10%以上
（含 10% ） 的基 金份 额持 有人有 权自 行召 集， 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会 备案 。基 金份
额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持有 人大 会的 ， 基 金管理 人 、 基 金托 管人 应 当配合 ， 不得 阻
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碍、干 扰。
6、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。
（三） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式
1、 召 开基 金 份 额持 有人 大 会， 召集 人应 于会 议召 开 前 30 日， 在指 定媒 介公 告 。 基 金份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容：
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式；
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ；
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ；
（4）授权 委托证明 的内容 要求（包 括但不限 于代理 人身份， 代理权限 和代理 有效期 限
等） 、 送达 时间 和地 点 ；
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ；
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ；
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。
2、采取通 讯开会方 式并进 行表决的 情况 下， 由会议 召集人决 定在会议 通知中 说明本 次
基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式 、 委 托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人 、 表 决
意见寄 交的 截止 时间 和收 取方式 。
3、如召集 人为基金 管理人 ，还应另 行书面通 知基金 托管人到 指定地点 对表决 意见的 计
票进行 监督 ； 如召 集人 为 基金托 管人 ， 则应 另行 书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如召 集 人为基 金份 额持 有人 ， 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人
到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督。 基金 管理 人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对表决 意见 的
计票进 行监 督的 ，不 影响 表决意 见的 计票 效力 。
（四） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 、 通 讯开 会 或 法 律法规 和监 管机 关允 许的 其他方式
召开， 会议 的召 开方 式由 会议召 集人 确定 。
1、现场开 会。由基 金份额 持有人本 人出席或 以代理 投票授权 委托证明 委派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基 金管 理 人
或 基金 托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决 效力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行
基金份 额持 有人 大会 议程 ：
（1）亲自 出席会议 者持有 基金份额 的凭证、 受托出 席会议者 出具的委 托人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和会 议通知 的规 定 ，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符；
（2）经核 对，汇总 到会者 出示的在 权益登记 日持有 基金份额 的凭证显 示，有 效的基 金
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份额不少 于本基金 在权益 登记日基 金总份额 的 二分 之一 （含 二分之一）。 若到 会者在权 益 登
记日代 表的 有效 的基 金份 额少于 本基 金在 权益 登记 日基金 总份 额的 二分 之一 ， 召集人 可以 在
原公告 的基 金份 额持 有人 大会召 开时 间 的 3 个 月以 后、6 个 月以 内 ， 就 原定 审 议事项 重新 召
集基金 份额 持有 人大 会。 重 新召集 的基 金份 额持 有人 大会到 会者 在权 益登 记日 代表的 有效 的
基金份 额应 不少 于本 基金 在权益 登记 日基 金总 份额 的三分 之一 （含 三分 之一 ） 。
2、通讯开 会。通讯 开会系 指基金份 额持有人 将其对 表决事项 的投票以 召集人 通知的 非
现场方 式 在 表决 截至 日以 前送达 至召 集人 指定 的地 址 或系 统 。 通讯 开会 应以 召 集人通 知的 非
现场方 式 进 行表 决。
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ：
（1） 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后，在 2 个 工作 日内 连续 公布相 关
提示性 公告 ；
（2）召集 人按基金 合同 约 定通知基 金托管人 （如果 基金托管 人为召集 人，则 为基金 管
理人 ） 到 指定 地点 对表 决 意见的 计票 进行 监督 。 会 议召集 人在 基金 托管 人 （ 如果基 金托 管人
为召集 人 ， 则 为基 金管 理 人） 和公 证机 关的 监督 下 按照会 议通 知规 定的 方式 收取基 金份 额持
有人的 表决 意见 ； 基金 托管 人或基 金管 理人 经通 知不 参加收 取表 决意 见的 ， 不影 响表决 效 力 ；
（3）本人 直接出具 表决 意 见或授权 他人代表 出具表决 意见的 ，基金份 额持有 人所持 有
的基金份 额不小于 在权益 登记日基 金总份额 的 二分 之一 （含 二分之一）； 若本 人直接出 具 表
决意见或授权他人代 表出 具表决意见基金份额 持有 人所持有的基金份 额小 于在 权 益 登 记 日
基金总份 额的二分 之一， 召集人可 以在原公 告的基 金份额持 有人大会 召开时 间的 3 个月以
后、6 个月 以内 ， 就 原定 审 议事项 重新 召集 基金 份额 持有人 大会 。 重 新召 集的 基金份 额持 有
人大会 应当 有代 表三 分之 一以上 （ 含三 分之 一 ） 基 金 份额的 持有 人直 接出 具表 决意见 或授 权
他人代 表出 具表 决意 见；
（4） 上述 第 （3 ） 项 中直 接 出具表决 意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具 表决 意
见的代 理人 ， 同时 提交 的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 表决 意见 的代 理人 出具的 委托 人持
有基金份 额的凭证 及委托 人的代理 投票授权 委托证 明符合法 律法规、 《基金合 同》和会议通
知的规 定， 并与 基金 登记 机构记 录相 符 。
3、在法律 法规或监 管机构 允许的前 提下，基 金份额 持有人大 会可通过 网络、 电话或 其
他方式 召开 ， 基金 份额 持 有人可 以采 用书 面 、 网 络 、 电 话 、 短 信或 其他 方式 进行表 决 ， 具 体
方式由 会议 召集 人确 定并 在会议 通知 中列 明。
4、基金份 额 持有人 授权他 人代为出 席会议并 表决的， 在法律 法规或监 管机构 允许的 前
提下 ， 授 权方 式可 以采 用 书面 、 网 络、 电话 、 短 信或 其他方 式 ， 具 体方 式在 会 议通知 中列 明 。
（五） 议事 内容 与程 序
1、议 事内 容及 提案 权
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议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项 ， 如 《 基金 合同 》 的 重大 修 改、 决定 终
止《基金 合同》 、 更换基金 管理人、 更换基金 托管人 、与其他 基金合并 、法律 法规及《 基 金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对 原有 提案 的修 改应 当 在基金 份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。
2、议 事程 序
（1） 现场 开会
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 ，
然后由 大 会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行 表决 ， 并形成 大会 决议 。 大会 主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表 ， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议 的代 表主 持； 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 二 分之 一 以 上 （含 二 分之一 ） 选举 产
生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 基 金管 理人 和 基金托 管人 拒
不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会， 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册 。 签 名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或 单位 名
称） 、身份 证明文 件号码、 持有或代 表有表决 权的基 金份额、 委托人姓 名（或 单位名称 ） 和
联系方 式等 事项 。
（2） 通讯 开会
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提前 30 日公 布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决， 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。
（六） 表决
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 同等 表决 权。
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ：
1、一般决 议，一般 决议须 经参加大 会的基金 份额持 有人或其 代理人所 持表决 权的二分
之一 以 上 （含 二分 之一）通 过方 为有 效 ； 除 下列 第 2 项所 规定 的须 以特 别决 议通过 事项 以外
的其他 事项 均以 一般 决议 的方式 通过 。
2、特别决 议，特别 决议应 当经参加 大会的基 金份额 持有人或 其代理人 所持表 决权的 三
分之二 以上 （ 含 三 分之 二 ） 通 过方 可做 出 。 转 换基 金运作 方式 、 与其 他基 金 合并 、 更 换基 金
管理人 或者 基金 托管 人、 终止《 基金 合同 》以 特别 决议通 过方 为有 效。
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除 非在 计票 时有 充分 的 相反证 据证 明 ， 否 则提 交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 ， 表 面符 合会 议 通知规 定的 表
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决意见 视为 有效 表决 ， 表 决意见 模糊 不清 或相 互矛 盾的视 为弃 权表 决 ， 但 应 当计入 出具 意见
的基金 份额 持有 人所 代表 的基金 份额 总数 。
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐 项 表
决。
在上述 规则 的前 提下 ，具 体规则 以召 集人 发布 的基 金份额 持有 人大 会通 知为 准。
（七） 计票
1、现 场开 会
（1）如大 会由基金 管理人 或基金托 管人召集 ，基金 份额持有 人大会的 主持人 应当在 会
议开始后宣布在出席 会议 的基金份额持有人和 代理 人中选举两名基金份 额持 有人代表与大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人； 如大 会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但是 基金 管理 人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基金 份额 持
有人大会的主持人应 当在 会议开始后宣布在出 席会 议的基金份额持有人 中选 举三名基金份
额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ，不 影响 计票的 效力 。
（2）监票 人应当在 基金份 额持有人 表决后立 即进行 清点并由 大会主持 人当场 公布计 票
结果。
（3）如果 会议主持 人或基 金份额持 有人或代 理人对 于提交的 表决结果 有怀疑 ，可以 在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监 票人 应当 进行 重新 清 点， 重新 清点 以
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。
（4）计票 过程应由 公证机 关予以公 证，基金 管理人 或基金托 管人拒不 出席大 会的， 不
影响计 票的 效力 。
2、通 讯开 会
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为 ： 由 大会 召集 人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （若 由基 金托 管人 召 集， 则为 基金 管理 人授 权 代表 ） 的 监督 下进 行计 票 ， 并 由公 证机 关
对其计 票过 程予 以公 证。 基金管 理人 或基 金托 管 人 拒派代 表对 表决 意见 的计 票进行 监督 的 ，
不影响 计票 和表 决结 果。
（八） 生效 与公 告
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。
基金份 额持 有人 大会 的决 议自 表 决通 过 之 日起 生效 。
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在 指 定媒 介 上 公告 。 如 果 采用通 讯
方式进 行表 决 ， 在 公告 基 金份额 持有 人大 会决 议时 ， 必 须将 公证 书全 文、 公 证机构 、 公证 员
姓名等 一同 公告 。
基金管理人、基金托管人 和基金份额持有人应当执 行生效的基金份额持有人 大会的决
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议。 生效 的基 金份 额持 有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管 理人 、 基金托 管人 均有
约束力 。
（九 ） 本 部分 关于 基金 份 额持有 人大 会召 开事 由 、 召开条 件 、 议 事程 序、 表 决条件 等规
定， 凡是 直接 引用 法律 法 规的部 分 ， 如 将来 法律 法 规修改 导致 相关 内容 被取 消或变 更的 ， 基
金管理 人与 基金 托管 人协 商一致 并提 前公 告后 ， 可 直接对 本部 分内 容进 行修 改和调 整 ， 无 需
召开基 金份 额持 有人 大会 审议。
三、基金收益分配原 则、 执行方式
（一） 基金 利润 的构 成
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投 资收 益 、 公 允价 值变 动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的
余额， 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。
（二） 基金 可供 分配 利润
基金可供分配利润指截至 收益分配基准日基金未分 配利润与未分配利润中已 实现收益
的孰低 数。
（三） 基金 收益 分配 原则
1、当 基金 份额 净值 增长 率 超过标 的指 数同 期增 长率 达到 1% 以上 时 ，可 进行收 益分配 。
基金管 理人 对基 金份 额净 值增长 率和 标的 指数 同期 增长率 的计 算方 法参 见《 招募说 明书 》 ；
2、本基金 以使收益 分配后 基金份额 净值增长 率尽可 能贴近标 的指数同 期增长 率为原 则
进行收 益分 配 。 基 于本 基 金的性 质和 特点 ， 本基 金 收益分 配不 须以 弥补 浮动 亏损为 前提 ， 收
益分配 后有 可能 使除 息后 的基金 份额 净值 低于 面值 ；
3、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为 12 次， 基 金份
额每次 基金 收益 分配 比例 由基金 管理 人根 据上 述原 则确定 ， 若 《 基金 合同 》 生 效不 满 3 个月
可不进 行收 益分 配；
4、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ；
5、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
6、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
在对基 金份 额持 有人 利益 无实质 不利 影响 的前 提下 ， 基 金管 理人 、 登记 机构 可 对基金 收
益分配 原则 进 行 调整 ，不 需召开 基金 份额 持有 人大 会。
（四） 收益 分配 方案
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对 象 、
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分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。
（五） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定 ， 并 由基 金 托管人 复核 ， 在 2 个工 作 日内在 指定
媒介公 告并 报中 国证 监会 备案。
基金红利发放日距离收益 分配基准日（即可供分配 利润计算截止日）的时间 不得超过
15 个 工作 日。
（六） 基金 收益 分配 中发 生的费 用
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由 投资 人 自 行承 担。
四、与基金财产管理 、运 用有关费用的提取、 支付 方式与比例
（一） 基金 费用 的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数使 用费 ；
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 审计 费、 诉讼 费 和 仲裁费 ；
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7、基 金的 证券/期货 交 易 费用；
8、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9、基 金上 市费 及年 费；
10、基 金相 关账 户的 开户 及维护 费用 ；
11 、 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 经基 金 管 理人 与 基金托 管人
核对一 致后，由 基金 托管 人 于次月 首日 起5 个工 作日 内从 基 金财 产中 一次 性 支 付给基金 管 理
人 。若 遇法 定节 假日 、公 休日， 支付 日期 顺延 。
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2、基 金 托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提 。 托 管费的 计算 方法 如 下 ：
H ＝E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 经基 金管 理人 与 基金托 管人
核对一 致后 ， 由 基金 托管 人 于次月 首日 起5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管
人 。若 遇法 定节 假日 、公 休日， 支付 日期 顺延 。
3、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费
本基 金按照基 金管理人与标的 指数许可 方所签订的指数 使用许可 协议中所规定的 指数
许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用费 。 其中 ， 基 金合同 生效 前的 许可 使用 固定费 不列 入
基金费 用。
指数许 可使 用费 的费 率、 收取下 限、 具体 计算 方法 及支付 方式 请参 见招 募说 明书。
如果 指数使用 许可协议约定的 指数许可 使用费的计算方 法、费率 和支付方式等发 生调
整， 本基 金将 采用 调整 后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费 。 基 金管 理人 应在 招 募说明 书及 其更
新中披 露基 金最 新适 用的 方法。
指数 许可使用 费的费率、计算 方法及支 付方式由基金管 理人书面 告知基金托管人 ，如
费率、 计算 方法 、支 付方 式等发 生变 更， 基金 管理 人应及 时书 面通 知基 金托 管人。
上述“ 一 、 基 金费 用的 种 类 ”中第 4 －11 项费 用 ， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定 ， 按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
4、证券账 户开户费 用：证 券账户开 户费经基 金管理 人与基金 托管人核 对无误 后，自 基
金合同 生效 之日 起一 个月 内由基 金托 管人 从基 金财 产中划 付， 如基 金财 产余 额 不足支 付该 开
户费用 ， 由基 金管 理人 于 基金合 同生 效之 日起 一个 月后 的 5 个 工作 日内 进行 垫付 ， 基 金托 管
人不承 担垫 付开 户费 用义 务。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用：
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四） 基金 税收
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本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
五、基金财产的投资 方向 和投资限制
（二） 投资 范围
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股 、 备 选成 份股 。 为更好 地实 现投 资目 标 ， 本基金 可少
量投资于 非成份股 （包含 中小板、 创业板及 其他经 中国证监 会核准发 行的股 票） 、衍生 工 具
（权证 、 股 指期 货等） 、 债 券资产 （国 债、 金 融债、 企业债 、 公 司债、 次级 债 、 可转 换债 券、
分离交易 可转债、 央行票 据、中期 票据、短 期融资 券等） 、资 产支持 证券、债 券回购、 银 行
存款 、 同 业存单 、 现金 资产 、 货 币市 场工具 以及 中国 证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 （但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。
在建仓 完成 后 ， 本 基金 投 资于标 的指 数成 份股 、 备 选成份 股的 资产 比例 不低 于基金 资产
净值 的 90% ，且 不低 于非 现金基 金资 产 的 80% 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
（二） 投资 限制
1、组 合限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1 ） 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
90% ， 且不 低于 非现 金基 金 资产 的 80% ；
（2） 若本 基金 参与 股指 期 货交易 ， 在任 何交 易日 日 终， 持有 的买 入股 指期 货 合约价 值，
不得超 过基 金资 产净 值 的10% ； 在 任何 交易 日日 终， 持有的 买入 期货 合约 价值 与有价 证券 市
值之和， 不得超过 基金资 产净值的 100% ，其中， 有 价证券指 股票、债 券（不 含到期日 在一
年以内的 政府债券 ） 、权证 、资产支 持证券、 买入返 售金融资 产（不含 质押式 回购）等 ； 在
任何交 易日 日终 ， 持有 的 卖出期 货合 约价 值不 得超 过基金 持有 的股 票总 市值 的 20% ； 在任 何
交易日 内交 易 （不 包括 平 仓） 的股 指期 货合 约的 成 交金额 不得 超过 上一 交易 日基金 资产 净值
的20% ； 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 应当 保 持不低 于交 易
保证金 一倍 的现 金 ； 本 基 金所持 有的 股票 市值 和买 入、 卖出 股指 期货 合约 价 值合计 （ 轧差 计
算）不 得超 过基 金资 产净 值的 100% ；
（3） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的3% ；
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10% ；
（5 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5% ；
（6）本基 金投资于 同一原 始权益人 的各类资 产支持 证券的比 例，不得 超过基 金资产 净
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值的10% ；
（7） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ；
（8）本基 金持有 的同一( 指同一信 用级别) 资产支持 证券的比 例，不得 超过该 资产支 持
证券规 模 的10% ；
（9）本基 金管理人 管理的 全部基金 投资于同 一原始 权益人的 各类资产 支持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% ；
（10） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ；
（11 ） 基 金财 产参 与股 票 发行申 购 ， 本 基金 所申 报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
（12） 本基 金进 入全 国银 行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40% ，债 券回 购最 长期 限为 1 年， 债券 回购 到期 后不得 展期 ；
（13） 基金 资产 总值 不得 超过基 金资 产净 值 的 140% ；
（14 ） 本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得 超过基金资产净值的 15% ；
因证券 市场 波动 、 上市 公 司股票 停牌 、 基金 规模 变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 不符
合前款 所规 定比 例限 制的 ，基金 管理 人不 得主 动新 增流动 性受 限资 产的 投资 。
（15） 本基 金与 私募 类证 券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致。
（16） 法律 法规 及 中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资比 例限 制。
除上述 第 （10）、 （14 ） 、 （15 ） 项 另有 约定 外 ， 因 证券 、 期货 市 场波 动 、 证 券发 行 人 合并 、
基金规 模变 动 、 标 的指 数 成份股 调整 、 标的 指数 成 份股流 动性 限制 等基 金管 理人之 外的 因素
致使基 金投 资比 例不 符合 上述规 定投 资比 例的 ， 基 金 管理人 应当 在 10 个 交易 日 内进行 调整 ，
但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外。 法律 法规 另有 规定时 ，从 其规 定 。
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 3 个月内 使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的有关 约定 。 在上 述期 间 内， 本基 金的 投资 范围 、 投资策 略应 当符 合基 金合 同 的约 定 。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 本基 金合 同生 效之日 起开 始。
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ， 以 变更 后的 规定 为准 。 法 律法规 或
监管部 门取 消上 述限 制， 如适用 于本 基金 ，则 本基 金投资 不再 受相 关限 制。
2、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
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（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ；
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资；
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（7） 法律 、 行 政法 规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基金 托 管人及 其控 股股 东 、 实 际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券， 或者 从事 其 他重大 关联 交
易的 ， 应 当符 合基 金的 投 资目标 和投 资策 略 ， 遵 循 基金份 额持 有人 利益 优先 的原则 ， 防范 利
益冲突 ， 建立 健全 内部 审 批机制 和评 估机 制 ， 按 照 市场公 平合 理价 格执 行 。 相关交 易必 须事
先得到 基金 托管 人的 同意 ， 并 按法 律法 规予 以披 露 。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会
审议 ， 并 经过 三分 之二 以 上的独 立董 事通 过 。 基 金 管理人 董事 会应 至少 每半 年对关 联交 易事
项进行 审查 。
如法律 、 行政 法规 或监 管 部门取 消上 述限 制 ， 如 适 用于本 基金 ， 则本 基金 投 资不再 受相
关限制 。
六、基金资产净值的 计算 方法和公告方式
1、基金份 额净值是 按照每 个工作日 闭市后， 基金资 产净值除 以当日基 金份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到 0.0001 元 ，小数 点后 第 5 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。
基金管 理人 应 每 个工 作日 计算基 金资 产净 值及 基金 份额净 值， 并按 规定 公告 。
2、基金管 理人应每 个工作 日对基金 资产估值 。但基 金管理人 根据法律 法 规或 本基金 合
同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基 金管 理人 每个 工作 日 对基金 资产 估值 后 ， 将 基 金份额 净值 结果
发送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外公 布。
七、基金合同的变更 、终 止与基金财产的清算
（一） 《基 金合 同》 的变 更
1、变更基 金合同涉及 法律 法规规定 或本 基金 合同约 定应经基 金份额持 有人大 会决议 通
过的事 项的 ， 应召 开基 金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对 于 法 律法 规规 定和 基 金合同 约定 可不
经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 的事 项 ， 由 基金 管 理人和 基金 托管 人同 意后 变更并 公告 ， 并
报中国 证监 会备 案。
2、关于《 基金合同 》变更 的基金 份 额持有人 大会决 议 自生效 后 方可执 行，自 决议生 效
后 2 个 工作 日 内 在指 定媒 介公告 。
（二） 《基 金合 同》 的终 止 事由
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ：
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的；
2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
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承接的 ；
3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ；
4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。
（三） 基金 财产 的清 算
1、 基 金财 产清 算小 组 ： 自 出现 《基 金合 同》 终止 事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。
2、基金财 产清算小 组组成 ：基金财 产清算小 组成员 由基金管 理人、基 金托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。
3、基金财 产清算小 组职责 ：基金财 产清算小 组负责 基金财产 的保管、 清理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。
4、基 金财 产清 算程 序：
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ；
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认；
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ；
（4） 制作 清算 报告 ；
（5）聘请 会计师事 务所对 清算报告 进行外部 审计， 聘请律师 事务所对 清算报 告出具 法
律意见 书；
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。
（7） 对基 金剩余 财 产进 行 分配；
5、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。
6、基金管 理人与基 金托管 人协商一 致或基金 资产清 算小组认 为有对基 金份额 持有人 更
为有利 的清 算方 法 ， 本 基 金财产 的清 算可 按该 方法 进行 ， 并 及时 公告 ， 不 需 召开基 金份 额持
有人大 会。 相关 法律 法规 或监管 部门 另有 规定 的， 按相关 法律 法规 或监 管部 门的要求办理。
（四） 清算 费用
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配
依据基 金财 产清 算的 分配 方案， 将基 金财 产清 算后 的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、 交纳 所欠 税款 并清 偿 基金债 务后 ， 按 各 类基 金 份额在 基金 合同 终止 事由 发生时 各自 基金
份额资 产净 值的 比例 确定 剩余财 产在 各类 基金 份额 中的分 配比 例， 并在 各类 基 金份额 可分 配
的剩余 财产 范围 内按 各份 额类别 内 基 金份 额持 有人 持有的 基金 份额 比例 进行 分配。
（六） 基金 财产 清算 的公 告
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清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
八、争议解决方式
各方当 事人 同意 ， 因 《 基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同 》 有 关的 一切 争 议， 如经 友
好协商 未能 解决 的 ， 任 何 一方均 有权 将争 议提 交中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会， 按照 中国 国
际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲裁 地点 为北 京市 。 仲 裁裁决 是终 局
的，对 当事 人均 有约 束力 。 除非 仲裁 裁决 另有 决定 ，仲裁 费用 由败 诉方 承担 。
争议处 理期 间 ， 基 金合 同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继 续忠 实、 勤勉 、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。
《基金 合同 》受 中国 法律 （不含 港澳 台地 区法 律） 管辖。
九、基金合同存放地 和投 资人取得合同的方式
《基金 合同 》 正本 一式 六 份， 除上 报有 关监 管机 构 一式二 份外 ， 基金 管理 人 、 基 金托 管
人各 持 有二 份， 每份 具有 同等的 法律 效力 。
《基金 合同 》 可印 制成 册 ， 供 投资 人 在 基金 管理 人 、 基 金托 管人 、 销 售机 构 的办公 场所
和营业 场所 查阅 。
