中银锦 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2018 年第 1 季度报 告
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中 银 锦利 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年四 月二十 三日中银锦 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2018 年第 1 季度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银锦 利混 合
基金主 代码 003850
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 537,046,979.22 份
投资目 标 本基金 在严 格风 险控 制的 前提下 ，通 过科 学严 谨、 具有前
瞻性的 宏观 策略 分析 以及 个券精 选策 略， 结合 大类 资产配
置策略 ，追 求基 金资 产的 长期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 与“ 自 下而 上 ” 相 结合 的主 动投资
管理策 略， 定性 分析 与定 量分析 贯穿 于大 类资 产配 置、行
业配置 和个 股筛 选中 ，构 建投资 组合 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 60% ＋中债 综合 指数 收益 率× 40%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债
券型基 金和 货币 市场 基金 ，但低 于股 票型 基金 ，属 于中等
风险水 平的 投资 品种 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 中银锦 利混 合 A 中银锦 利混 合 C
下属两 级基 金的 交易 代码 003850 003851
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
417,506,793.03 份 119,540,186.19 份
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标 中银锦 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2018 年第 1 季度报 告
3
单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)
中银锦 利混 合 A 中银锦 利混 合 C
1. 本期 已实 现收 益 4,539,734.63 1,269,992.21
2. 本期 利润 3,990,354.17 1,107,573.34
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0096 0.0093
4. 期末 基金 资产 净值 415,276,623.29 118,748,165.51
5. 期末 基金 份额 净值 0.9947 0.9934
注：1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 中银锦利混合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.96% 0.17% -1.44% 0.70% 2.40% -0.53%
2、中银锦利混合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.93% 0.17% -1.44% 0.70% 2.37% -0.53%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比
较
中银锦 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 12 月 22 日至 2018 年 3 月 31 日)
1．中 银锦 利混 合 A ： 中银锦 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2018 年第 1 季度报 告
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2．中 银锦 利混 合 C ：
注： 按 基金 合同 规定， 本基 金自基 金合 同生 效起6个 月 内为建 仓期 ， 截 至建 仓结 束时各 项资 产配 置
比例均 符合 基金 合同 约定 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨成 本基金 的基 金经 2016-12-22 - 12 中银基金管理有限公中银锦 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2018 年第 1 季度报 告
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理、中 银新 趋势 基
金基金 经理 、中 银
益利基 金基 金经
理、中 银合 利基 金
基金经 理、 中银 丰
利基金 基金 经理 、
中银尊 享基 金基 金
经理
司助理 副总 裁 （A VP），
管理学 硕士 。 曾 任信 诚
基金固 定收 益分 析师 ，
上投摩根基金管理有
限公司 基金 经理 。 2015
年加入中银基金管理
有限公司，2015 年 9
月至今任中银新趋势
基 金 基 金 经 理 ，2016
年 4 月 至今 任中 银益 利
基 金 基 金 经 理 ，2016
年 5 月 至今 任中 银合 利
基 金 基 金 经 理 ，2016
年 8 月 至今 任中 银丰 利
基 金 基 金 经 理 ，2016
年 8 月 至今 任中 银尊 享
基 金 基 金 经 理 ，2016
年 12 月至 今任 中银 锦
利基金 基金 经理 。 具 有
12 年 证券 从业 年限。 具
备基金 从业 资格 。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司
决定确 定的 聘任 日期 ， 基 金经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据公 司决 定确 定的 解聘 日期 ；2 、 证 券从 业年
限的计 算标 准及 含义 遵从 《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 中 国证监 会的 有关
规则和 其他 有关 法律 法规 的规定 ，严 格遵 循本 基金 基金合 同， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则 管
理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内 ，
本基金 运作 合法 合规 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券 投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 建 立了 《 新 股询价 申购 和参 与公 开增 发管理 办法 》 、 《 债券
询价申 购管 理办 法》 、 《集 中交易 管理 办法 》等 公平 交易相 关制 度体 系， 通过 制度确 保不 同投 资 组
合在投 资管 理活 动中 得到 公平对 待， 严格 防范 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。公 司建 立了 投 资
决策委 员会 领导 下的 投资 决策及 授权 制度 ，以 科学 规范的 投资 决策 体系 ，采 用集中 交易 管理 加 强中银锦 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2018 年第 1 季度报 告
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交易执 行环 节的 内部 控制 ，通过 工作 制度 、流 程和 技术手 段保 证公 平交 易原 则的实 现； 通过 建 立
层级完 备的 公司 证券 池及 组合风 格 库 ，完 善各 类具 体资产 管理 业务 组织 结构 ，规范 各项 业务 之 间
的关系 ，在 保证 各投 资组 合既具 有相 对独 立性 的同 时，确 保其 在获 得投 资信 息、投 资建 议和 实 施
投资决 策方 面享 有公 平的 机会； 通过 对异 常交 易行 为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息 披
露确保 公平 交易 过程 和结 果的有 效监 督。
本报告 期内 ，本 公司 严格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定， 确保 本公 司管理 的不 同 投
资组合 在授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管 理活 动和 环节得 到公 平对 待。
各投资 组合 均严 格按 照法 律、法 规和 公司 制度 执行 投资交 易， 本报 告期 内未 发生异 常交 易 行 为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策略 和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面， 全球 经济 继续稳 定复 苏， 美国 表现 持续强 势， 欧洲 势头 略有 下降。 从领 先 指
标来看 ，美 国经 济景 气度 维持高 位， 一季 度美 国 ISM 制造 业 PMI 指数 持平 于 2017 年底 的 59.3 ，
就业市 场整 体稳 健 ， 失 业 率持 续 4.1% 低位 ， 通胀 略 有回暖 。 欧元 区经 济复 苏 势头略 有减 慢 ， 一 季
度制造 业 PMI 指数从 60.6 显著 下行至 56.6 ，基 础 通胀依 然疲 软， 欧元 有所 走强； 日本 经济 继续
复苏， 一季 度制 造 业 PMI 指数 从 54.0 一度 冲高 至 54.8 后 小幅 回落 至 53.1 ， 失 业率持 续低 位， 通
胀逐步 回暖 。综 合来 看， 美国复 苏前 景仍 好， 通胀 仍将是 美国 加息 路径 的主 要影响 因素 ，而 贸 易
摩擦风 险上 升后 市场 情绪 回落， 美元 指数 继续 下探 至 90 附近； 欧洲 复苏 速度 放缓， 日本 经济 复苏
态势较 好。
国内经 济方 面， 在外 需复 苏内需 稳定 背景 下， 经济 领先指 标整 体仍 是韧 性延 续，但 下行 压 力
趋于增 加。 具体 来看 ，一 季度领 先指 标中 采制 造业 PMI 震荡下行 至 51.5 ， 同 步指标 工业 增加 值
1-2 月同比累 计增 长 7.2%，较 2017 年末 上行 0.6 个 百分点 ， 但 与行 业高 频数 据存在 背离 ， 可 能由
于统计 口径 的差 异。 从经 济增长 动力 来看 ，拉 动经 济的三 驾马 车中 出口 短期 强势， 消费 与投 资 季
节性稳 中有 升： 2 月美 元计 价出口 增速 在春 节错 位因 素作用 下较 2017 年末 大幅 回升至 44.5% 左右 ，
2 月消 费增 速较 2017 年末 小幅回 升至 9.7% ，仍 处于 较低水 平； 制造 业和 基建 投资下 降， 房地 产
投资拉 动固 定资 产投 资上 升， 1-2 月 固定 资产 投资增 速较 2017 年末 反弹 至 7.9% 的水 平。 通胀 方面 ，
CPI 总体低 位 徘 徊， 2 月 受 春节因 素影 响短 期同 比冲 高至 2.9% 的 水平 ， PPI 持 续回落 ，2 月同 比涨中银锦 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2018 年第 1 季度报 告
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幅下降 至 3.7% 。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 一季 度债 市各 类券种 出现 了不 同程 度的 上涨。 其中 ，一 季度 中债 总全价 指数 上 涨
1.21% ， 中 债银 行间 国债 全 价指数 上 涨 1.29% ， 中债 企业债 总全 价指 数上 涨 0.41% ， 在收 益率 曲线
上， 一 季度 收益 率曲 线经 历了由 平变 陡的 变化 。 其 中， 一 季度 10 年 期国 债收 益率 从 3.88% 的 水平
下行 14 个 bp 至 3.74% ，10 年期 金融 债（ 国开 ）收 益率 从 4.82%下行 17 个 BP 至 4.65% 。
货币市 场方 面， 一季 度央 行货币 政策 整体 中性 ，资 金面呈 现总 体宽 松的 格局 。其中 一季 度 银
行间 1 天回 购加 权平 均利 率均值 在 2.68% 左右 ， 较 上季度 均值 下 降 11bp ， 银 行间 7 天回 购利 率均
值在 3.21% 左右 ，较 上季 度均值 下 降 31bp 。
可转债 方面 ， 一 季度 中证 转债指 数上 涨 3.88% ， 一方 面虽然 权益 市场 在一 季度 整体波 动较 大，
但以中 小创 为代 表的 成长 板块表 现突 出， 另一 方面 一季度 缺乏 大盘 转债 的发 行，市 场整 体估 值 中
枢 有所 上移 。个 券方 面，与 权益 市场 风格 一致 ，宝信 转债 、万 信转 债一 季度分 别上 涨 32.99% 、
31.33% ， 表 现相对 较好 。 从市场 波动 情况 看， 在供 给端压 力相 对平 稳的 背景 下， 权 益市 场的 高波
动及结 构性 行情 主导 了转 债价格 的波 动。 往后 看， 在史无 前例 的潜 在巨 量供 给之下 ，转 债的 估 值
预计短 期仍 难见 系统 性的 提升， 不过 随着 品种 的持 续丰富 ，市 场结 构性 机会 带来的 择券 空间 将 继
续增加 。
股票市 场方 面， 一季 度上 证综指 下跌 4.18% ，代 表 大盘股 表现 的沪 深 300 指 数下跌 3.28% ，
中小板 综合 指数 下 跌 3.35% ，创 业板 综合 指数 上涨 3.41% 。
3. 运 行分 析
本基金 在一 季度 延续 单一 沪市打 新策 略， 积极 参与 沪市新 股的 网下 申购 ，权 益配置 以低 波 动
高分红 大盘 蓝筹 为主 ，维 持满足 沪 市 对网 下打 新的 市值底 仓要 求配 置。 债券 组合配 置维 持短 久 期
的持有 策略 。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
截至 2018 年 3 月 31 日为 止， 季度 内本 基金 A 类份 额净值 增长 率 为 0.96% ， 同期业 绩比 较 基
准收益 率为-1.44% 。
截至 2018 年 3 月 31 日为 止，季 度内 本基 金 C 类 份 额净值 增长 率 为 0.93% ， 同期业 绩比 较基
准收益 率为-1.44% 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 在报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 中银锦 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2018 年第 1 季度报 告
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§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 70,539,959.10 13.19
其中： 股票 70,539,959.10 13.19
2 固定收 益投 资 411,152,800.00 76.88
其中： 债券 411,152,800.00 76.88
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 43,000,000.00 8.04
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,426,234.61 0.45
7 其他各 项资 产 7,684,345.85 1.44
8 合计 534,803,339.56 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
6,480,000.00
1.21
C 制造业 13,690,710.42 2.56
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 8,971,200.00 1.68
E 建筑业 8,659,662.26 1.62
F 批发和 零售 业 26,402.87 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,309,100.00 0.99
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 27,402,883.55 5.13
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 中银锦 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2018 年第 1 季度报 告
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R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 70,539,959.10 13.21
5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 139,901 9,136,934.31 1.71
2 600900 长江电 力 560,000 8,971,200.00 1.68
3 601668 中国建 筑 999,961 8,659,662.26 1.62
4 601288 农业银 行 2,000,000 7,820,000.00 1.46
5 600019 宝钢股 份 800,000 6,816,000.00 1.28
6 600104 上汽集 团 200,000 6,802,000.00 1.27
7 600028 中国石 化 1,000,000 6,480,000.00 1.21
8 600029 南方航 空 510,000 5,309,100.00 0.99
9 601336 新华保 险 114,862 5,285,949.24 0.99
10 601998 中信银 行 800,000 5,160,000.00 0.97
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 9,001,800.00 1.69
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,008,000.00 3.75
其中： 政策 性金 融债 20,008,000.00 3.75
4 企业债 券 20,156,000.00 3.77
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 619,000.00 0.12
8 同业存 单 361,368,000.00 67.67
9 其他 - -
10 合计 411,152,800.00 76.99
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 111710602 17 兴 业银 行 600,000 58,644,000.00 10.98 中银锦 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2018 年第 1 季度报 告
10
CD602
2 111812038
18 北 京银 行
CD038
500,000 49,450,000.00 9.26
3 111820033
18 广 发银 行
CD033
500,000 49,450,000.00 9.26
4 111711492
17 平 安银 行
CD492
500,000 48,855,000.00 9.15
5 111717290
17 光 大银 行
CD290
500,000 48,855,000.00 9.15
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，有选 择地 投资 于股 指期 货。套 期保 值 将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股 指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基 金管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性、 流动 性 及
风险特 征， 通过 资产 配置 、品种 选择 ，谨 慎进 行投 资，以 降低 投资 组合 的整 体风险 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ，有 助于 管理 债券 组合的 久期 、流 动性 和风 险水平 。基 金 管
理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 ，结 合对 宏观 经济 形势和 政策 趋势 的判 断、 对债券 市场 进行 定 性
和定量 分析 。构 建量 化分 析体系 ，对 国债 期货 和现 货的基 差、 国债 期货 的流 动性、 波动 水平 、 套
期保值 的有 效性 等指 标进 行跟踪 监控 ，在 最大 限度 保证基 金资 产安 全的 基础 上，力 求实 现基 金 资
产的长 期稳 定增 值。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细 中银锦 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2018 年第 1 季度报 告
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本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投 资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报 告期 间， 本基 金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体本 期没 有出 现被 监管 部门立 案调 查， 或在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 27,628.06
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,656,517.99
5 应收申 购款 199.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,684,345.85
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6 开 放式 基金 份额变动
单位： 份
项目 中银锦 利混 合A 中银锦 利混 合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 417,466,195.68 119,462,085.42
本报告 期基 金总 申购 份额 56,497.08 481,444.53
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 15,899.73 403,343.76
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 417,506,793.03 119,540,186.19 中银锦 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2018 年第 1 季度报 告
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§7 基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2018-01-01 至
2018-03-31
149,03
0,303.
03
- -
149,030,303
.03
27.7500%
2
2018-01-01 至
2018-03-31
149,03
0,303.
03
- -
149,030,303
.03
27.7500%
3
2018-01-01 至
2018-03-31
238,82
8,129.
09
- -
238,828,129
.09
44.4706%
产品特 有风 险
本基金 由于 存在 上述 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超过20% 的情 况， 存 在以下 特有 风险 ： （1 ）
持有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的 投资 者大 额赎 回 导致的 基金 份额 净值 波动 风险； （2） 持 有基 金
份额比 例达 到或 超过20% 的 投资者 大额 赎回 导致 的流 动性风 险； （3） 持 有基 金 份额比 例达 到或 超过
20% 的 投资 者大 额赎 回导 致 的巨额 赎回 风险 ；（4） 持 有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额
赎回导 致的 基金 资产 净值 持续低 于5000 万 元的 风险 。
§9 备 查文 件目录
9.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 锦 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件；
2、 《中 银锦 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《中 银锦 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、 《中 银锦 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》
4、关 于申 请募 集注 册中 银 锦利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金之 法律 意见 书；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 中银锦 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2018 年第 1 季度报 告
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6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存放地点
以上备 查文 件存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 处， 供公众 查阅 。
9.3 查阅方式
投资人 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制件 或复 印件 。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年四 月二 十三日
