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中银证券瑞益混合A(003980)

中银证券瑞益混合:2018年第一季度报告

 
 
中 银 证 券 瑞益 定 期 开 放灵 活 配 置 混合 型 证
券投资基金 
2018 年第1 季度报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中银国际证 券股份有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 4 月23 日 中银证券瑞益混合 2018 年第 1 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 4 月 20 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书及 其 更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年3 月31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 中银证 券瑞 益混 合 交易代 码 003980 基金运 作方 式 契约型 ,定 期开 放式


基金合 同生 效日 2017 年 1 月 25 日 报告期 末基 金份 额总 额 50,173,193.30 份 投资目 标 在严格 控制 风险 的基 础上 , 通过 定期 开放 的形 式 保持适 度流 动性 , 力 求取 得超越 基金 业绩 比较 基 准的收 益。 投资策 略 本基金 通过 资产 配置 策略 、 股票投 资策 略、 权 证 投资策 略 、债 券投 资策 略 、中小 企业 私募 债券 投资策 略、 资产 支持 证券 投资策 略及 股指 期货 投 资策略 ,以 实现 基金 资产 的稳健 增值 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×40 % +中债 综合 全价 指数 收益率 ×60 % 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水 平高于 债券 型基 金和 货币 市场基 金, 但低 于股 票 型基金 ,属 于中 等收 益风 险特征 的投 资品 种。 基金管 理人 中银国 际证 券股 份有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 中银证 券瑞 益混 合 A 中银证 券瑞 益混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 003980 003981 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 45,360,238.33 份 4,812,954.97 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年1 月1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 中银证 券瑞 益混 合 A 中银证 券瑞 益混 合 C 1. 本 期已 实现 收益 -3,799,423.61 -9,014.07 2.本 期利 润 9,320,880.02 174,746.54 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0326 0.0376 4.期 末基 金资 产净 值 49,387,198.38 5,206,674.11 5.期 末基 金份 额净 值 1.0888 1.0818 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;


2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 中银证 券瑞 益混 合 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 3.76% 0.33% -0.55% 0.47% 4.31% -0.14% 中银证 券瑞 益混 合 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 3.58% 0.33% -0.55% 0.47% 4.13% -0.14%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 中银证券瑞益混合 2018 年第 1 季度报告 第 5 页 共 17 页


注:1 、本 基金 合同 于2017 年1 月 25 日 生效; 2、 自 基金 成立 日 起6 个 月 内为建 仓期 。 本基 金的 各 项投资 比例 应符 合基 金合 同投资 范围 、 投资 限 制中规 定的 各项 比例 :开 放期内 ,股 票资 产占 基金 资产的 比例 为 0% -95% ; 封闭期 内, 股票 资产 占基金 资产 的比 例 为0% -100%; 开 放期 内, 每个 交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易 保证金 后, 应当 保持 不低 于 基金资 产净 值 5% 的 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ; 封 闭期 内, 本基金 不受 前 述5% 的限 制 , 但每 个交 易日 日终 在扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后, 应当 保持不 低于 交易 保证 金一 倍 的现 金。 3.3 其 他指 标 注:无 。


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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 王玉玺 本 基 金 基 金 经 理 2017 年 1 月26 日 - 10 王玉玺 , 硕士 研究 生, 中 国 国籍 , 已 取得 证券 、 基 金 从 业资格 。 2006 年7 月至2008 年7 月任 职于 中国 农业 银 行 资金运 营部 ,担 任交 易员 ; 2008 年 8 月至 2016 年 6 月 任职于中国农业银行金融 市场部 , 担任 交易 员、 高 级 交易员 ; 2016 年 6 月加 入 中 银国际 证券 股份 有限 公司 , 现任基 金管 理部 副总 经理 、 中银国际证券中国红债券 宝投资 主办 人 。 2017 年 1 月 起担任 中银 证券 保 本1 号混 合型证 券投 资基 金、 中 银 证 券安进债券型证券投资基 金、 中银 证券 瑞益 定期 开 放 灵活配置混合型证券投资 基金基 金经 理、 中 银证 券 瑞 享定期开放灵活配置混合 型证券 投资 基金 基金 经理 、 中银证券安弘债券型证券 投资基 金经 理、 中 银证 券 瑞 丰定期开 放 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 、 中银证券汇宇定期开放债 券型发起式证券投资基金 基金经 理、 中 银证 券聚 瑞 混 合型证券投资基金基金经 理、 中银 证券 祥瑞 混合 型 证 券投资 基金 基金 经理、 中 银 证券汇嘉定期开放债券型 发起式证券投资基金基金 经理、 中 银证 券安 誉债 券 型 投资基 金基 金经 理。 吴亮谷 本 基 金 基 金 经 2017 年 1 月25 日 - 9 吴亮谷 , 硕士 研究 生, 中 国 国籍 , 已 取得 证券 、 基 金 从中银证券瑞益混合 2018 年第 1 季度报告 第 7 页 共 17 页


理 业资格。 历任 福建 海峡 银 行 债券交 易员、 平安 银行 债 券 交易员 、 投资 经理 , 天 治 基 金管理有限公司天治天得 利货币 市场 基金 基金 经理 、 天治稳定收益证券投资基 金基金 经理 。 2014 年加 盟 中 银国际 证券 股份 有限 公司 , 历任中银国际证券中国红 债券宝 投资 主办 人、 中 银 证 券保 本1 号混 合型 证券 投 资 基金基 金经 理, 现 任中 银 国 际证券中国红货币宝投资 主办人、 中银 证券 安进 债 券 型证券 投资 基金 基金 经理 、 中银证券现金管家货币市 场基金 基金 经理、 中银 证 券 瑞益定期开放灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理、 中银 证券 瑞享 定期开放 灵活配置混合型证券投资 基金基 金经 理、 中 银证 券 瑞 丰定期开放灵活配置混合 型证券 投资 基金 经理 。 罗众球 本 基 金 基 金 经 理 2017 年 1 月25 日 - 7 罗众球 , 硕士 研究 生, 中 国 国籍 , 已 取得 证券 、 基 金 从 业资格 。2009 年至 2010 年 任职于复星医药药品研发 部;2010 年至 2012 年任职 于恒泰 证券, 担任 医药 行 业 研究员 ;2012 年至 2013 年 8 月任职 于宏 源证 券资 产 管 理分公 司, 担 任医 药行 业 研 究员 。 2013 年 8 月 加盟 中 银 国际证 券股 份有 限公 司, 现 任中国 红稳 定价 值、 中 国 红 稳健增 长、 中 国 红 1 号集合 资产管 理计 划投 资主 办人 、 中银 证 券 健 康 产 业 灵 活 配 置混合型证券投资基金基 金经理、 中银 证券 保 本 1 号 混合型证券投资基金基金 经理、 中 银证 券瑞 益定 期 开 放灵活配置混合型证券投 资基金 基金 经理、 中银证券中银证券瑞益混合 2018 年第 1 季度报告 第 8 页 共 17 页


瑞享定期开放灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理、 中银 证券 瑞丰 定期 开 放 灵活配置混合型证券投资 基金经 理、 中 银证 券安 弘 债 券型证券投资基金基金经 理。 张燕 本 基 金 基 金 经 理 2018 年 1 月19 日 - 6 张燕 , 硕 士研 究生 , 中 国 国 籍, 已取 得证 券、 基金 从 业 资格。 2011 年7 月至2015 年5 月任 职新 华基 金管 理 有 限公司 研究 部, 担 任基 金 经 理助理 兼研 究员;2015 年5 月至2016 年11 月 任职 中 欧 基金管理有限公司事业部 策略十 组, 担任 基金 经理 ; 2016 年 11 月至 2017 年 10 月任职中国人寿养老保险 股份有 限公 司投 资中 心, 担 任高级 权益 投资 经理。2017 年 10 月 加盟 中银 国际 证 券 股份有 限公 司, 现 任中 银 证 券瑞益定期开放灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、 中 银证 券瑞 享定 期 开 放灵活配置混合型证券投 资基金 基金 经理、 中银 证 券 瑞丰定期开放 灵 活 配 置 混 合型证券投资基金基金经 理、 中银 证券 健康 产业 灵 活 配置混合型证券投资基金 基金经 理。 注:1 、 上 述任 职日 期为 根 据公司 确定 的聘 任日 期 , 离任日 期为 根据 公司 确定 的解聘 日期 ; 首任 基 金经理 的任 职日 期为 基金 合同生 效日 。 2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募 说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定, 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在控 制风险 的前 提下 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,不存 在违 法违 规或 未履 行基 金 合同 承诺 的情 形。 中银证券瑞益混合 2018 年第 1 季度报告 第 9 页 共 17 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了保 证公 司管 理的 不同 投资组 合得 到公 平对 待, 保护投 资者 合法 权益 ,本 基金管 理人 根据 《证券 投资 基金 法》 、《 证券投 资基 金管 理公 司管 理办法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 律法 规,建 立了 基金 管理 业务 、资产 管理 业务 公平 交易 管理办 法、 产品 与交 易部交 易室 异常 交易 监控 与报告 管理 办法 等公 平交 易相关 制度 体系 。公 司旗 下投资 组合 严格 按照 制度的 规定 ,参 与股 票、 债券的 一级 市场 申购 、二 级市场 交易 等投 资管 理活 动,主 要包 括授 权、 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、业 绩评 估等 投资 管理活 动相 关环 节。 研究 团队负 责提 供投 资研 究支持 ,投 资 团 队负 责投 资决策 ,交 易室 负责 实施 交易并 实时 监控 ,风 险管 理部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ,对 交易情 况进 行合 理性 分析 。通过 多部 门的 协作 互控 ,保证 了公 平交 易的 可操作 、可 稽核 和可 持续 。 公司一 直严 格遵 循公 平交 易相关 规章 制度 ,执 行严 格的公 平交 易行 为。 在严 格方针 指导 下, 报告期 内, 未出 现任 何异 常关联 交易 以及 与禁 止交 易对手 间的 交易 行为 。 报告期 内, 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗口下 (如:1 日 内、3 日 内、5 日内) 公 司管理 的不 同投 资组 合同 向交易 开展 交易 价差 分析 。分析 结果 表明 ,本 报告 期内公 司对 各投 资组 合公平 对待 ,不 存在 利益 输送的 行为 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,公 司旗 下所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价交 易中 ,未 发生 同日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 总成 交 量5% 的 情况。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年一 季度 债券 收益 率 总体呈 现冲 高回 落走 势。1 月份 至1 月中 旬, 受国 内资金 面紧 张以 及美联 储加 息预 期下 美债 大幅上 行的 影响 ,国 内债 券收益 率大 幅快 速上 行。1 月中 旬以 来, 受资 金面超 预期 宽松 、股 票市 场大幅 波动 带动 避险 情绪 升温和 中美 贸易 摩擦 影响 ,债券 收益 率高 位回 落。1 月中 下旬 以来 ,央 行通过 多种 公开 市场 工具 保持银 行间 资金 面宽 松, 包括公 开市 场正 回购 和临时 准备 金安 排等 ,保 障了春 节期 间和 全国 两会 期间的 资金 面平 稳; 受美 联储加 息预 期影 响, 美国股 票市 场大 幅下 挫, 市场避 险情 绪升 温, 带动 债券收 益率 大幅 下行 ;美 国宣布 对华 “301 调中银证券瑞益混合 2018 年第 1 季度报告 第 10 页 共 17 页


查”, 出于 对经 济下 行的 担忧, 国内 债券 收益 率再 次大幅 下行 。总 体来 看, 一季度 债券 收益 率呈 现前高 后低 、冲 高回 落走 势。一 季度 组合 整体 保持 短久期 以应 对开 放期 ,进 入封闭 期后 组合 债券 以高等 级公 司债 为主 ,获 取了较 好的 收益 。 股票市 场方 面, 年初 蓝筹 股大幅 上扬 而创 业板 继续 走弱, 二月 初市 场大 跌后 风格发 生明 显转 换,大 盘蓝 筹持 续大 幅回 调而成 长股 涨幅 较大 ,跷 跷板型 分化 行情 继续 。上 证50 、沪 深300 、中 小板指 及创 业板 指在 一月 份涨幅 分别 为8.96% 、6.08% 、-1.78% 、-1% , 二月 份 涨幅分 别为-7.64% 、 -5.9% 、0.76% 、1.07% , 三 月份涨 幅分 别为-5.44% 、-3.11% 、-0.45% 、8.37% 。 一季度 从行 业层 面, 计算机 、电 子等 行业 录得 较大涨 幅。 报告期 内, 中银 证券 瑞益 混合基 金坚 守价 值投 资的 理念, 主要 投资 于低 估值 、有一 定成 长同 时安全 边际 较高 的标 的, 配置较 为均 衡, 报告 期取 得了绝 对收 益。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 中银 证券 瑞益混 合 A 基金 份额 净值 为 1.0888 元, 本 报告 期基 金份额 净值 增 长 率为3.76% ; 截 至本 报告 期 末中银 证券 瑞益 混 合C 基 金份额 净值 为 1.0818 元 , 本报告 期基 金份 额 净值增 长率 为3.58% ;同 期业绩 比较 基准 收益 率为-0.55% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 19,590,746.45 35.61 其中: 股票


19,590,746.45 35.61 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,993,600.00 3.62 其中: 债券


1,993,600.00 3.62 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 中银证券瑞益混合 2018 年第 1 季度报告 第 11 页 共 17 页


其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


11,631,838.94 21.14 8 其他资 产


21,804,736.98 39.63 9 合计





55,020,922.37





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,646,040.50 10.34 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 711,000.00 1.30 E 建筑业 2,075,937.35 3.80 F 批发和 零售 业 3,987,117.24 7.30 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,332,375.36 9.77 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 2,785.00 0.01 J 金融业 1,237,564.00 2.27 K 房地产 业 2,341.00 0.00 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,803.00 0.01 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 591,783.00 1.08 S 综合 - - 合计 19,590,746.45 35.88


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 投资 范围 未包 括港股 通投 资股 票, 无相 关投资 政策 。 中银证券瑞益混合 2018 年第 1 季度报告 第 12 页 共 17 页


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600270 外运发 展 288,294 5,330,556.06 9.76 2 002029 七 匹 狼 245,261 2,209,801.61 4.05 3 000625 长安汽 车 120,000 1,346,400.00 2.47 4 000498 山东路 桥 220,000 1,342,000.00 2.46 5 601818 光大银 行 300,000 1,224,000.00 2.24 6 600697 欧亚集 团 50,000 1,193,000.00 2.19 7 600335 国机汽 车 100,000 1,126,000.00 2.06 8 600859 王 府 井 55,300 1,115,954.00 2.04 9 600060 海信电 器 71,400 1,104,558.00 2.02 10 000848 承德露 露 90,000 818,100.00 1.50


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 1,993,600.00 3.65 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,993,600.00 3.65


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 143928 17 平租 Y1 20,000 1,993,600.00 3.65


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


中银证券瑞益混合 2018 年第 1 季度报告 第 13 页 共 17 页


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险可控 的前 提下 ,本 着谨慎 原则 ,参 与股 指期 货的投 资, 以管 理投 资组 合的系 统性 风险 ,改 善组 合的风 险收 益特 性。 此外, 本基 金还 将运 用股 指期货 来对 冲诸 如预 期大 额申购 赎回 、大 量分 红等 特殊情 况下 的流 动性 风险以 进行 有效 的现 金管 理。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ,无 相关 投资 政策 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 报告 期内 未参 与国债 期货 投资 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ,无 相关 投资 评价。 5.11 投 资组 合报告 附注 中银证券瑞益混合 2018 年第 1 季度报告 第 14 页 共 17 页


5.11.1 申 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查, 或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。 如 是, 还 应对相 关证 券 的投 资 决 策程 序 做出 说明 本报告 期内 ,本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 不存在 被监 管部 门立 案调 查的, 在本 报告 编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 5.11.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。 如是 , 还 应 对 相关 股票的 投资 决策程 序 做出 说明 本基金 投资 的前 十名 股票 中,不 存在 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 53,143.52 2 应收证 券清 算款 21,714,429.02 3 应收股 利 - 4 应收利 息 36,919.64 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 244.80 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 21,804,736.98


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的股 票。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 中银证 券瑞 益混 合 A 中银证 券瑞 益混 合 C 中银证券瑞益混合 2018 年第 1 季度报告 第 15 页 共 17 页


报告期 期初 基金 份额 总额 419,060,403.62 4,621,506.92 报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,067,983.80 1,574,404.74 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 375,768,149.09 1,382,956.69 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 45,360,238.33 4,812,954.97 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 19,999,000.00 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 19,999,000.00 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 0.00


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额( 元) 适用费 率 1 赎回 2018 年2 月27 日 -19,999,000.00 -21,380,930.90 - 合计


-19,999,000.00 -21,380,930.90





§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金 情况 序号 持有基金 份 额比例达 到 或者超过 20%的时间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 中银证券瑞益混合 2018 年第 1 季度报告 第 16 页 共 17 页


区间


机构 1 2018 年1 月 1 日至 2018 年3 月1 日 299,999,000.00 0.00 299,999,000.00 0.00 0.00% 个人 - - - - - - -








产品特有 风险 本基金由 于存在 单一投 资 者份额集 中度较 高的情 况 ,可能存 在大额 赎回甚 至 是巨额赎 回的风 险, 增加基金 管理人 的流动 性 管理压力 ; 基 金管理 人应 付赎回的 变现行 为可能 使 基金资产 净值受 到不 利影响或 者产生 较大波 动 。 本基 金管理人 将密切 关 注申赎动 向, 审 慎评估 大 额申购对 基金持 有集 中度的影 响,同 时将完 善 流动性风 险管控 机制, 加 强对投资 者利益 的保护 。


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 准予 中银 证 券瑞益 定期 开放 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 注册 的批复 2 、《 中银 证券 瑞益 定期 开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 3 、《 中银 证券 瑞益 定期 开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 托管 协议 》 4 、法 律意 见书 5 、基 金管 理人 的业 务资 格 批件、 营业 执照 6 、基 金托 管人 的业 务资 格 批件、 营业 执照 7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 9.2 存 放地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ,并 登载 于基 金管理 人基 金网 站www.bocifunds.com 。 中银证券瑞益混合 2018 年第 1 季度报告 第 17 页 共 17 页


9.3 查 阅方 式 投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ,也 可登 陆基金 管理 人基 金网 站www.bocifunds.com 查阅 。 中 银国 际证券 股份 有限公 司 2018 年 4 月 23 日