中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
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中 银 新回 报 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年四 月二十 三日中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 20 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投 资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银新 回报 混合
基金主 代码 000190
交易代 码 000190
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 444,529,182.39 份
投资目 标 本基金 通过 对不 同资 产类 别的动 态配 置以 及个 券精 选， 在 严
格控制 风险 的基 础上 ，力 争实现 基金 资产 的长 期稳 健增 值 。
投资策 略 本基金 基于 自上 而下 、定 性和定 量相 结合 的宏 观及 市场分
析， 判 断各 大类 资产 的市 场趋势 和预 期风 险收 益， 动态调 整
大类资 产配 置比 例， 在此 基础上 ， 自 下而 上精 选个 券构建 投
资组合 ，并 适时 动态 地调 整优化 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 50%+ 中 债综 合指 数收 益率× 45%+银行
活期存 款利 率（ 税后 ）× 5%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券
型基金 和货 币市 场基 金， 但低于 股票 型基 金， 属于 中等风 险
水平的 投资 品种 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
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主要财 务指 标
报告期
(2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 18,278,738.88
2. 本期 利润 1,066,914.38
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0028
4. 期末 基金 资产 净值 600,303,403.58
5. 期末 基金 份额 净值 1.350
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.05% 0.35% -1.05% 0.59% 2.10% -0.24%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2015 年 7 月 17 日至 2018 年 3 月 31 日) 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
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注：中 银新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 于2015 年7月17日 由原 中银 保本 二号混 合型 证
券投资 基金 转型 而来 。按 基金合 同规 定， 本基 金自 基金合 同生 效起6个 月内 为 建仓期 ，截 至
建仓结 束时 各项 资产 配置 比例均 符合 基金 合同 约定 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李建
本基金 的基 金经
理、 中银 转债 基金
基金经 理 、 中 银保
本基金 基金 经理 、
中银多 策略 混合
基金基 金经 理 、 中
银恒利 基金 基金
经理 、 公 司权 益投
资部总 经理
2013-09-10 - 20
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 权
益投资 部总 经理 ， 执 行董 事
(ED) ， 经济 学硕 士。 曾任 联
合 证 券 有 限 责 任 公 司 固 定
收益研 究员 ， 恒 泰证 券有 限
责任公 司固 定收 益研 究员 ，
上 海 远 东 证 券 有 限 公 司 投
资经理 。 2005 年 加入 中银 基
金管理 有限 公司 ， 2007 年 8
月至 2011 年 3 月任 中银 货
币 基 金 基 金 经 理 ，2008 年
11 月至 2014 年 3 月 任中 银
增 利 基 金 基 金 经 理 ，2010
年 11 月至 2012 年 6 月任 中
银双利 基金 基金 经理 ， 2011
年 6 月 至今 任中 银转 债基 金
基金经 理， 2012 年 9 月至 今
任中银 保本 基金 基金 经理 ，中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
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2013 年 9 月至 今任 中银 新
回 报 基 金 （ 原 中 银 保 本 二
号 ） 基 金 经 理 ，2014 年 3
月 至 今 任 中 银 多 策 略 混 合
基 金 基 金 经 理 ，2014 年 6
月至 2015 年 6 月任 中银 聚
利分级 债券 基金 基金 经理 ，
2015 年 1 月至 今任 中银 恒
利 基 金 基 金 经 理 。 具 有 20
年 证 券 从 业 年 限 。 具 备 基
金、 证 券、 期货 和银 行间 债
券交 易 员从 业资 格。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期， 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ； 2、
证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《 证券 业从 业 人员资 格管 理办 法 》 的 相 关规定 ； 3 、 2015
年7月17 日 ，原 中银 保本 二 号混合 型证 券投 资基 金转 型为中 银新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投
资基金 ，李 建先 生继 续担 任中银 新回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》 、中 国证监会 的有关 规则和 其
他有关 法律 法规 的规 定 ， 严格遵 循本 基金 基金 合同 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内 ，
本基金 运作 合法 合规 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法 》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
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为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 全 球经 济 继续稳 定复 苏 ， 美 国表 现 持续强 势 ， 欧 洲势 头略 有 下降 。 从 领
先指标 来看 ， 美 国经 济景 气度维 持高 位， 一季 度美 国 ISM 制造 业 PMI 指数 持 平于 2017 年底
的 59.3 ， 就业 市场 整体 稳 健，失 业率 持 续 4.1% 低位 ，通胀 略有 回暖 。欧 元区 经济复 苏势 头
略有减 慢， 一季 度制 造 业 PMI 指数从 60.6 显著 下行 至 56.6 ， 基础 通胀 依然 疲 软，欧 元有 所
走强； 日本 经济 继续 复苏， 一季度 制造 业 PMI 指数从 54.0 一 度冲 高至 54.8 后 小 幅回落 至 53.1 ，
失业率 持续 低位 ， 通胀 逐 步回暖 。 综合 来看 ， 美 国 复苏前 景仍 好 ， 通 胀仍 将 是美国 加息 路径
的主要 影响 因素 ，而 贸易 摩擦风 险上 升后 市场 情绪 回落， 美元 指数 继续 下探 至 90 附近 ； 欧
洲复苏 速度 放缓 ，日 本经 济复苏 态势 较好 。
国内经 济方 面 ， 在 外需 复 苏内需 稳定 背景 下 ， 经 济 领先指 标整 体仍 是韧 性延 续， 但下 行
压力趋 于增 加。 具体 来看 ，一季 度领 先指 标中 采制 造业 PMI 震荡下 行 至 51.5 ，同步 指标 工
业增加 值 1-2 月同 比累 计 增长 7.2%，较 2017 年 末 上行 0.6 个 百分 点， 但与 行业高 频数 据存
在背离 ， 可能 由于 统计 口 径的差 异 。 从 经济 增长 动 力来看 ， 拉动 经济 的三 驾 马车中 出口 短期
强势，消 费与投资 季节性 稳中有升 ：2 月美 元计价 出口增速 在春节错 位因素 作用下较 2017
年末大 幅回 升 至 44.5% 左 右， 2 月消费 增速 较 2017 年末小 幅回 升 至 9.7% ， 仍 处于较 低水 平；
制 造 业 和 基 建 投 资 下 降 ， 房 地 产 投 资 拉 动 固 定 资 产 投 资 上 升 ，1-2 月 固 定 资 产 投 资 增 速 较
2017 年末 反弹 至 7.9% 的 水平。 通胀 方面 ，CPI 总 体低位 徘徊 ，2 月 受春 节 因素影 响短 期同
比冲高 至 2.9% 的 水平 ，PPI 持续回落，2 月 同比 涨幅 下降 至 3.7% 。
2. 市 场回 顾
整体来 看 ， 一 季度 债市 各 类券种 出现 了不 同程 度的 上涨 。 其 中， 一季 度中 债 总全价 指数中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
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上涨 1.21% ， 中债 银行 间 国债全 价指 数上 涨 1.29% ，中债 企业 债总 全价 指数 上涨 0.41%，在
收益率 曲线 上， 一季 度收 益率曲 线经 历了 由平 变陡 的变化 。其 中， 一季 度 10 年期国 债收 益
率从 3.88% 的水 平下 行 14 个 bp 至 3.74% ，10 年期 金融债 （国 开） 收益 率 从 4.82%下行 17
个 BP 至 4.65% 。
可转债 方面 ， 一 季度 中证 转债指 数上 涨 3.88% ， 一 方面虽 然权 益市 场在 一季 度整体 波 动
较大 ， 但 以中 小创 为代 表 的成长 板块 表现 突出 ， 另 一方面 一季 度缺 乏大 盘转 债的发 行 ， 市 场
整体估 值中 枢有 所上 移 。 个券方 面 ， 与 权益 市场 风 格一致 ， 宝信 转债 、 万 信 转债一 季度 分别
上涨 32.99% 、31.33% ， 表 现相对 较好 。从 市场 波动 情况看 ，在 供给 端压 力相 对平稳 的背 景
下， 权益 市场 的高 波动 及 结构性 行情 主导 了转 债价 格的波 动 。 往 后看 ， 在 史 无前例 的潜 在巨
量供给 之下 ， 转债 的估 值 预计短 期仍 难见 系统 性的 提升 ， 不 过随 着品 种的 持 续丰富 ， 市场 结
构性机 会带 来的 择券 空间 将继续 增加 。
3. 运 行分 析
一季度 股票 市场 出现 结构 性分化 ，债 券市 场整 体上 涨，本 基金 业绩 表现 好于 比较基 准 。
一季度 本基 金维 持了 原有 资产配 比 ， 以 年内 到期 同 业存款 及存 单为 主 ， 保 持 适当的 基金 组合
久期和 杠杆 比例 ， 权益 方 面继续 少量 配置 优质 个股 ， 并 适度 减持 前期 累计 浮 盈较大 的白 酒类
个股， 积极 参与 一级 市场 新股申 购， 以把 握绝 对收 益为主 ，借 此提 升基 金的 业绩表 现。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
截至 2018 年 3 月 31 日为 止， 季度内 本基 金份 额净 值增长 率 为 1.05% ， 同期 业绩比 较 基
准收益 率为-1.05% 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 133,206,259.23 22.02
其中： 股票 133,206,259.23 22.02
2 固定收 益投 资 453,599,942.24 74.97
其中： 债券 453,599,942.24 74.97
资产支 持证 券 - - 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
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3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,315,390.93 1.70
7 其他各 项资 产 7,931,580.16 1.31
8 合计 605,053,172.56 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 52,416,112.53 8.73
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 13,073,494.00 2.18
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 19,742,825.87 3.29
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,829,182.30 0.80
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 34,203.96 0.01
J 金融业 43,110,440.57 7.18
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 133,206,259.23 22.19
5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600104 上汽集 团 389,625 13,251,146.25 2.21 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
9
2 000963 华东医 药 166,600 10,912,300.00 1.82
3 002142 宁波银 行 559,125 10,640,148.75 1.77
4 000001 平安银 行 781,200 8,515,080.00 1.42
5 600900 长江电 力 490,700 7,861,014.00 1.31
6 300003 乐普医 疗 207,200 6,986,784.00 1.16
7 601939 建设银 行 892,600 6,917,650.00 1.15
8 601398 工商银 行 1,099,723 6,697,313.07 1.12
9 601288 农业银 行 1,560,525 6,101,652.75 1.02
10 000538 云南白 药 54,500 5,395,500.00 0.90
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 35,023,500.00 5.83
其中： 政策 性金 融债 35,023,500.00 5.83
4 企业债 券 123,282,757.40 20.54
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 29,342,000.00 4.89
7 可转债 （可 交换 债） 1,581,684.84 0.26
8 同业存 单 264,370,000.00 44.04
9 其他 - -
10 合计 453,599,942.24 75.56
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 111806033
18 交 通银
行 CD033
500,000 49,420,000.00 8.23
2 111715462
17 民 生银
行 CD462
400,000 39,084,000.00 6.51
3 111718464
17 华 夏银
行 CD464
400,000 39,080,000.00 6.51
4 111712204
17 北 京银
行 CD204
400,000 38,676,000.00 6.44
5 124358 13 蚌 城投 495,000 30,145,500.00 5.02
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
10
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值 为目 的 ， 有 选择 地投 资于 股指 期 货。 套期 保值 将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合股 指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平 。 本 基金 管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性 、 流 动
性及风 险特 征， 通过 资产 配置、 品种 选择 ，谨 慎进 行投资 ，以 降低 投资 组合 的整体 风险 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ，有 助于 管理 债券 组合的 久期 、流 动性 和风 险水平 。管
理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 ， 结合 对宏 观经 济 形势和 政策 趋势 的判 断 、 对债券 市场 进 行
定性和 定量 分析 。 构建 量 化分析 体系 ， 对国 债期 货 和现货 的基 差 、 国 债期 货 的流动 性 、 波 动
水平 、 套 期保 值的 有效 性 等指标 进行 跟踪 监控 ， 在 最大限 度保 证基 金资 产安 全的基 础上 ， 力
求实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期 货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报 告期 内， 本基 金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体本 期没 有出 现被 监管 部门立 案调 查，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 15,217.42 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
11
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,550,018.68
5 应收申 购款 366,344.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,931,580.16
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 的情 况。
5.11.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 311,200,082.08
本报告 期基 金总 申购 份额 267,863,073.62
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 134,533,973.31
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 444,529,182.39
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 保 本二号 混合 型证 券投 资基 金变更 注册 的文 件；
2、 《中 银新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3、 《中 银新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4、关 于申 请中 银保 本二 号 混合型 证券 投资 基金 变更 注册之 法律 意见 书；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2018 年第 1 季 度报 告
12
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，部 分文 件同 时登载 于基 金管 理人 互联 网站。
8.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的办 公
场所免 费查 阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年四 月二 十三日
