中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2018 年第 1 季度 报告
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中 银 安心 回 报半 年 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金
2018 年第 1 季度 报 告
2018 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 上海 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年四 月二十 三日中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2018 年第 1 季度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 上海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 4 月 20 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投 资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银安 心回 报
基金主 代码 000817
交易代 码 000817
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 10 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,904,208,005.02 份
投资目 标 在控制 风险 并保 持资 产流 动性的 基础 上， 力争 实现 超越业 绩
比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本基金 根据 对宏 观经 济趋 势、 国 家政 策方 向、 行业 和企业 盈
利、 信 用状 况及 其变 化趋 势、 债 券市 场和 股票 市场 估值水 平
及预期 收益 等因 素的 动态 分析， 在限 定投 资范 围内 ， 决定 债
券类资 产的 配置 比例 ， 并 跟踪影 响资 产配 置策 略的 各种因 素
的变化 ， 定 期或 不定 期对 大类资 产配 置比 例进 行调 整。 在 充
分论证 债券 市场 宏观 环境 和仔细 分析 利率 走势 基础 上， 依 次
通过久 期配 置策 略 、 期 限 结构配 置策 略 、 类 属配 置 策略 、 个
券精选 策略 等自 上而 下完 成组合 构建 。 本 基金 在整 个投资 决
策过程 中将 认真 遵守 投资 纪律并 有效 管理 投资 风险 。
业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 利率( 税后)× 1.5
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品
种， 本 基金 的预 期收 益和 预期风 险高 于货 币市 场基 金， 低 于
混合型 基金 和股 票型 基金 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海银 行股 份有 限公 司 中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2018 年第 1 季度 报告
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§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 41,051,654.86
2. 本期 利润 78,122,468.53
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0159
4. 期末 基金 资产 净值 4,944,056,469.19
5. 期末 基金 份额 净值 1.008
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.60% 0.05% 0.52% 0.01% 1.08% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2014 年 10 月 24 日至 2018 年 3 月 31 日) 中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2018 年第 1 季度 报告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 各项 资
产配置 比例 均符 合基 金合 同约定 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
白洁
本基金 的基 金经
理、 中银 货币 基金
基金经 理 、 中 银理
财 7 天 债券 基金
基金经 理 、 中 银产
业债基 金基 金经
理、 中银 睿享 基金
基金经 理 、 中 银悦
享基金 基金 经理 、
中银富 享基 金基
金经理 、 中银 丰庆
基金基 金经 理 、 中
银信享 基金 基金
经理
2014-10-24 - 13
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副
总裁（VP ）, 上 海 财 经 大 学
经济学 硕士 。 曾 任金 盛保 险
有 限 公 司 投 资 部 固 定 收 益
分析员 。 2007 年 加入 中银 基
金管理 有限 公司 ， 曾 担任 固
定收益 研究 员、 基金 经理 助
理。 2011 年 3 月 至今 任中 银
货 币 基 金 基 金 经 理 ，2012
年 12 月至 今任 中银 理 财 7
天债券 基金 基金 经理 ， 2013
年 12 月至 2016 年 7 月任 中
银理 财 21 天债 券基 金基 金
经理， 2014 年 9 月至 今任 中
银 产 业 债 基 金 基 金 经
理,2014 年 10 月 至今 任中 银
安 心 回 报 债 券 基 金 基 金 经
理，2015 年 11 月至 2018
年 2 月 任中 银新 机遇 基金 基
金经理 ， 2016 年 8 月至 2018中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2018 年第 1 季度 报告
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年 2 月 任中 银颐 利基 金基 金
经理， 2016 年 9 月至 今任 中
银睿享 基金 基金 经理 ， 2016
年 9 月 至今 任中 银悦 享基 金
基金经 理， 2017 年 3 月至 今
任中银 富享 基金 基金 经理 ，
2017 年 3 月至 今任 中银 丰
庆基金 基金 经理 ， 2017 年 9
月 至 今 任 中 银 信 享 基 金 基
金经理 。具 有 13 年 证券 从
业年限 。具 备基 金、 证券 、
银 行 间 本 币 市 场 交 易 员 从
业资格 。
周毅
本基金 的基 金经
理、 中银 薪钱 包基
金经理 、 中银 互利
基金基 金经 理
2018-02-11 - 5
理学硕 士。 曾任 中国 外汇 交
易中心 职员 ， 广 东南 粤银 行
债券交 易员 。 2015 年 加入 中
银基金 管理 有限 公司 ， 曾 任
固定收 益研 究员 、 中 银资 产
管 理 有 限 公 司 资 产 管 理 部
投资经 理。 2018 年 2 月至 今
任中银 互利 基金 经理 ， 2018
年 2 月 至今 任中 银安 心回 报
基金经 理， 2018 年 2 月至 今
任中银 薪钱 包基 金经 理。 具
有 5 年 证券 从业 年限 。 具 备
基金、 证券 、 银 行间 债券 市
场交易 员从 业资 格。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期，基 金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 、中 国证监 会
的有关 规则 和其 他有 关法 律法规 的规 定 ， 严 格遵 循 本基金 基金 合同 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2018 年第 1 季度 报告
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《中银基 金管理有 限公司 公 平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资 组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 全 球经 济 继续稳 定复 苏 ， 美 国表 现 持续强 势 ， 欧 洲势 头略 有 下降 。 从 领
先指标 来看 ， 美 国经 济景 气度维 持高 位， 一季 度美 国 ISM 制造 业 PMI 指数 持 平于 2017 年底
的 59.3 ， 就业 市场 整体 稳 健，失 业率 持 续 4.1% 低位 ，通胀 略有 回暖 。欧 元区 经济复 苏势 头
略有减 慢， 一季 度制 造 业 PMI 指数从 60.6 显著 下行 至 56.6 ， 基础 通胀 依然 疲 软，欧 元有 所
走强； 日本 经济 继续 复苏， 一季度 制造 业 PMI 指数从 54.0 一 度冲 高至 54.8 后 小 幅回落 至 53.1 ，
失业率 持续 低位 ， 通胀 逐 步回暖 。 综合 来看 ， 美 国 复苏前 景仍 好 ， 通 胀仍 将 是美国 加息 路径
的主要 影响 因素 ，而 贸易 摩擦风 险上 升后 市场 情绪 回落， 美元 指数 继续 下探 至 90 附近 ； 欧
洲复苏 速度 放缓 ，日 本经 济复苏 态势 较好 。
国内经 济方 面 ， 在 外需 复 苏内需 稳定 背景 下 ， 经 济 领先指 标整 体仍 是韧 性延 续， 但下 行
压力趋 于增 加。 具体 来看 ，一季 度领 先指 标中 采制 造业 PMI 震荡下 行 至 51.5 ，同步 指标 工
业增加 值 1-2 月同 比累 计 增长 7.2%，较 2017 年 末 上行 0.6 个 百分 点， 但与 行业高 频数 据存中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2018 年第 1 季度 报告
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在背离 ， 可能 由于 统计 口 径的差 异 。 从 经济 增长 动 力来看 ， 拉动 经济 的三 驾 马车中 出口 短期
强势，消 费与投资 季节性 稳中有升 ：2 月美 元计价 出口增速 在春节错 位因素 作用下较 2017
年末大 幅回 升 至 44.5% 左 右， 2 月消费 增速 较 2017 年末小 幅回 升 至 9.7% ， 仍 处于较 低水 平；
制 造 业 和 基 建 投 资 下 降 ， 房 地 产 投 资 拉 动 固 定 资 产 投 资 上 升 ，1-2 月 固 定 资 产 投 资 增 速 较
2017 年末 反弹 至 7.9% 的 水平。 通胀 方面 ，CPI 总 体低位 徘徊 ，2 月 受春 节 因素影 响短 期同
比冲高 至 2.9% 的 水平 ，PPI 持续回落，2 月 同比 涨幅 下降 至 3.7% 。
2. 市 场回 顾
整体来 看 ， 一 季度 债市 各 类券种 出现 了不 同程 度的 上涨 。 其 中， 一季 度中 债 总全价 指数
上涨 1.21% ， 中债 银行 间 国债全 价指 数上 涨 1.29% ，中债 企业 债总 全价 指数 上涨 0.41%，在
收益率 曲线 上， 一季 度收 益率曲 线经 历了 由平 变陡 的变化 。其 中， 一季 度 10 年期国 债收 益
率从 3.88% 的水 平下 行 14 个 bp 至 3.74% ，10 年期 金融债 （国 开） 收益 率 从 4.82%下行 17
个 BP 至 4.65% 。货 币市 场 方面， 一季 度央 行货 币政 策整体 中性 ，资 金面 呈现 总体宽 松的 格
局。其 中一 季度 银行 间 1 天回购 加权 平均 利率 均值 在 2.68% 左 右， 较上 季度 均值下 降 11bp ，
银行 间 7 天 回购 利率 均值 在 3.21% 左 右， 较上 季度 均值下 降 31bp 。
3. 运 行分 析
一季度 债券 市场 整体 上涨 ， 本 基金 业绩 表现 好于 比 较基准 。 策略 上， 我们 保 持合适 的久
期和杠 杆比 例 ， 积 极参 与 波段投 资机 会 ， 优 化配 置 结构 ， 重 点配 置利 率债 与 中短期 限 、 中 高
评级信 用债 ，合 理分 配类 属资产 比例 。
4.市场 展望 和投 资策 略
展望未 来 ， 全 球经 济依 然 处于复 苏阶 段 ， 美 国经 济 表现相 对较 好 ， 欧 洲经 济 势头是 否放
缓有待 观察 ， 中美 贸易 摩 擦仍面 临不 确定 性 。 国 内 宏观政 策总 体保 持稳 定的 同时 ， 更 注重 于
结构调 整 ， 分部 门、 分债 务类型 推动 “ 结 构性 去杆 杠 ” ，从 而降 低地 方政 府和 国 有企业 杠杆 ，
逐步降 低宏 观杠 杆率 水平 。 财 政政 策积 极的 取向 不 变， 但地 方融 资监 管趋 严 ， 财 政部 发文 严
格规范 金融 企业 对地 方政 府和国 有企 业投 融资 行为 ，社会 融资 规模 增速 稳中 有降。
我们对 2018 年 二季 度债 券 市场的 走势 判断 保持 乐观 。经济 基本 面边 际转 弱， 固定资 产
投资增 速延 续下 行 ， 其 中 基建投 资可 能有 较大 下行 压力 。 在 经济 基本 面转 弱 的同时 ， 结构 性
去杠杆 意味 着 “ 双支 柱 ” 调 控框架 下政 策目 标将 更侧 重 “ 宏 观审 慎支 柱 ” ， 货币 政 策更多 的会 是
回归 “ 松紧 适度 ” 的中 性操 作， 把握 好稳 增长 、 去杠 杆、 防风 险之 间的 平衡 。 二季度 ， 金融 监
管进入 密集 落地 期， 资管 新规 3 月获 中央 全面 深化 改革委 员会 通过 ，最 终稿 即将正 式出 台 。
通胀对 债市 的压 力相 对可 控， 二 季 度 CPI 从春 节高 点见顶 回落 ，PPI 同 比增 速 延续回 调。 中中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2018 年第 1 季度 报告
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美贸易 战背 景下 ， 全球 市 场风险 偏好 有所 降低 ， 美 债收益 率重 新下 行 。 综 合 上述分 析 ， 预 计
二季度 债券 收益 率中 枢可 能呈震 荡下 行走 势 ， 我 们 将积极 把握 回调 后的 交易 机会 。 信 用债 方
面， 经济 下行 叠加 去杠 杆 背景下 需对 违约 风险 保持 关注 ， 操 作上 在做 好组 合 流动性 管理 的基
础上 ， 保 持适 度杠 杆和 久 期， 合理 分配 各类 资产 ， 审慎精 选信 用债 和可 转债 品 种 ， 积 极把 握
投资交 易机 会 。 我 们将 坚 持从自 上而 下的 角度 预判 市场走 势 ， 并 从自 下而 上 的角度 严防 信用
风险 。 具 体操 作上 ， 我 们 将精选 信用 债个 券 ， 积 极 把握结 构性 和波 段性 行情 ， 借 此提 高基 金
业绩表 现 。 作 为基 金管 理 者， 我们 将一 如既 往地 依 靠团队 的努 力和 智慧 ， 为 投资人 创造 应有
的回报 。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
截至 2018 年 一季 度为 止， 季度内 本基 金份 额净 值增 长率为 1.60% ，同 期业 绩 比较基 准
收益率 为 0.52% 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 5,736,887,573.69 95.88
其中： 债券 5,736,887,573.69 95.88
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 162,111,569.37 2.71
7 其他各 项资 产 84,640,865.74 1.41
8 合计 5,983,640,008.80 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2018 年第 1 季度 报告
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本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 94,487,760.00 1.91
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,711,933,000.00 34.63
其中： 政策 性金 融债 1,711,933,000.00 34.63
4 企业债 券 1,658,657,813.69 33.55
5 企业短 期融 资券 662,031,000.00 13.39
6 中期票 据 739,958,000.00 14.97
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 869,820,000.00 17.59
9 其他 - -
10 合计 5,736,887,573.69 116.04
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 111710677
17 兴 业银
行 CD677
5,000,000 488,500,000.00 9.88
2 160215 16 国开 15 3,100,000 302,281,000.00 6.11
3 160315 16 进出 15 2,300,000 225,630,000.00 4.56
4 180402 18 农发 02 2,100,000 212,037,000.00 4.29
5 160420 16 农发 20 2,000,000 196,760,000.00 3.98
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2018 年第 1 季度 报告
10
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 22,181.26
2 应收证 券清 算款 2,541,656.21
3 应收股 利 -
4 应收利 息 82,077,028.27
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 84,640,865.74
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.11.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2018 年第 1 季度 报告
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§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,904,167,720.41
本报告 期基 金总 申购 份额 40,284.61
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,904,208,005.02
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，本 公司 未运 用固有 资金 申购 、赎 回或 买卖本 基金 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2018-01-01 至
2018-03-31
4,862,
149,81
6.52
0.00 -
4,862,149,8
16.52
99.1424%
产品特 有风 险
（1） 持有 基金 份额 比例 达 到或超 过20% 的 投资 者大 额 赎回导 致的 基金 份额 净值 波动风 险； （2 ）持
有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额 赎回 导 致的流 动性 风险 ； （3） 持 有基金 份额 比例 达到
或超过20% 的投 资者 大额 赎 回导致 的巨 额赎 回风 险； （4） 持有 基金 份额 比例 达 到或超 过20% 的 投资
者大额 赎回 导致 的基 金资 产净值 持续 低于5000 万元 的风险 。
§ 9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 安 心回报 半年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 募集 注册 的文件 ；
2、 《中 银安 心回 报半 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3、 《中 银安 心回 报半 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
4、 《中 银安 心回 报半 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
5、法 律意 见书 ； 中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2018 年第 1 季度 报告
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6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存放地点
基金管 理人 和（ 或） 基金 托管人 的住 所， 并登 载于 基金管 理人 网 站 www.bocim.com 。
9.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可登 陆 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年四 月二 十三日
