对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
银河鸿利A(519640)

银河鸿利:2018年第一季度报告查看PDF公告

 
 
银 河 鸿 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 
2018 年第1 季度报告 
 
2018 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银河基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 4 月23 日 
 
 
 银河鸿利混合 2018 年第 1 季度 报告 
第 2 页 共 15 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 , 于2018 年 04 月20 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 03 月31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 银河鸿 利混 合 场内简 称 - 交易代 码 519640 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 19 日 报告期 末基 金份 额总 额 590,786,072.50 份 投资目 标 本基金在 合理控制风险的前提下, 在深入的基本面研究的基 础上, 通过灵活 的资产配置、策略配置与 严谨的风险管理,分享中 国在加 快转变经 济发展方式的过程中所孕 育的投资机遇,追求实现 基金资 产的持 续稳 定增 值。 投资策 略 本基金通 过合理稳健的资产配置策 略,将基金资产在权益类 资产和 固定收益 类资产之间灵活配置,同 时采取积极主动的股票投 资和债 券投资策 略,把握中国经济增长和 资本市场发展机遇,严格 控制下 行风险 ,力 争实 现基 金份 额净值 的长 期平 稳增 长。 本基金投 资策略主要包括资产配置 策略、股票投资策略、固 定收益 类资产 投资 策略、 股指 期 货和国 债期 货投 资策 略、 权证投 资策 略等 。 业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布 的3 年 期定期 存款 利率(税后)+1% 风险收 益特 征 本基金为 混合型基金,属于证券投 资基金中预期风险与预期 收益中 等的投资 品种,其风险收益水平高 于货币基金和债券型基金 ,低于 股票型 基金 。 基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 银河鸿 利混 合A 银河鸿 利混 合 C 银河鸿 利混 合 I 银河鸿利混合 2018 年第 1 季度 报告 第 3 页 共 15 页


称 下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 - - - 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 519640 519641 519647 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的份额 总额 39,235,319.48 份 2,983,154.19 份 548,567,598.83 份 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益特征 - - -


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标

















单 位: 人民 币元 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 所述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用, 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所 列数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 银河鸿利混合 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -0.40% 0.27% 0.84% 0.01% -1.24% 0.26% 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年3 月 31 日 ) 银河鸿 利混 合A 银河鸿 利混 合C 银河鸿 利混 合 I 1.本 期已 实现 收益 247,877.42 14,162.77 4,059,883.95 2.本 期利 润 -112,765.69 -12,317.90 -1,060,088.91 3. 加权 平均 基金 份额 本 期利润 -0.0028 -0.0040 -0.0015 4.期 末基 金资 产净 值 39,558,462.15 3,001,458.33 551,682,923.69 5.期 末基 金份 额净 值 1.008 1.006 1.006 银河鸿利混合 2018 年第 1 季度 报告 第 4 页 共 15 页


银河鸿利混合 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -0.49% 0.27% 0.84% 0.01% -1.33% 0.26% 银河鸿利混合 I 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -0.40% 0.27% 0.86% 0.01% -1.26% 0.26%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 银河鸿利混合 2018 年第 1 季度 报告 第 5 页 共 15 页


3.3 其 他指 标 注:无 。


银河鸿利混合 2018 年第 1 季度 报告 第 6 页 共 15 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓 名 职 务 任本基 金的 基金经 理期 限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离 任 日 期 韩 晶 基 金 经 理 2015 年6 月 19 日 - 16 中共党 员, 经济 学硕 士,16 年证 券从 业经 历, 曾就 职于中 国民 族证券 有限 责任 公司 ,期 间从事 交易 清算 、产 品设 计、投 资管 理等工 作。2008 年6 月 加 入银河 基金 管理 有限 公司 ,先后 担任 债券经 理助 理、 债券 经理 等职务 。现 任固 定收 益部 总监、 基金 经理。2011 年8 月 起担 任 银河银 信添 利债 券型 证券 投资基 金的 基金经 理 , 2012 年 11 月 起 担任银 河领 先债 券型 证券 投资基 金的 基金经 理,2014 年7 月 起 担任银 河收 益证 券投 资基 金的基 金经 理,2015 年 6 月起 担任 银 河鸿利 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基金 经理 ,2016 年 3 月 起担任 银河 润利 保本 混合 型证券 投资 基金的 基金 经理 、银 河 丰 利纯债 债券 型证 券投 资基 金的基 金经 理, 2016 年 12 月起 担任 银 河君润 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基金 经理 ,2017 年 3 月 起担任 银河 君腾 灵活 配置 混合型 证券 投资基 金的 基金 经理 、银 河君欣 纯债 债券 型证 券投 资基金 的基 金经理 、银 河犇 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理, 2017 年4 月起 担任 银河 通 利债券 型证 券投 资基 金(LOF) 的基 金经 理、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 的基 金经 理、银 河强 化收益 债券 型证 券投 资基 金的基 金经 理,2017 年9 月起担 任银 河嘉祥 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理、 银河君 辉3 个月定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 的基 金经 理,2018 年 2 月起 担任 银河 嘉谊 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 、 银河睿 达灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理 ,2018 年3 月起担 任银 河鑫 月 享 6 个 月定期 开放 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金的 基金 经理 。 蒋 磊 基 金 经 理 2016 年8 月 26 日 - 12 硕士研 究生 学历 , 12 年证 券从业 经历 。 曾 先后 在星 展 银行( 中国) 有限公 司、 中宏 人寿 保险 有限公 司工 作。2016 年4 月加入 银河 基金管 理有 限公 司, 就职 于固定 收益 部。2016 年8 月起担 任银 河岁岁 回报 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 的基 金经 理、银 河旺 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 的基 金经 理、 银河 鸿利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理、 银河 银信 添利 债券型 证券 投资基 金的 基金 经理 、银 河领先 债券 型证 券投 资基 金的基 金经 理,2017 年 1 月起 担任 银 河君怡 纯债 债券 型证 券投 资基金 的基 金经理 、银 河睿 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理,银河鸿利混合 2018 年第 1 季度 报告 第 7 页 共 15 页


2017 年 3 月起 担任 银河 君 欣纯债 债券 型证 券投 资基 金的基 金经 理, 2017 年 4 月起 担任 银 河通利 债券 型证 券投 资基 金(LOF)的基 金经理 、银 河增 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 的基 金经理 、银 河强化 收益 债券 型证 券投 资基金 的基 金经 理,2017 年 9 月 起担 任银河 嘉祥 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理、银 河君 辉3 个月 定期 开放 债券 型 发起式 证券 投资 基金 的基 金经理 , 2018 年2 月 起担 任银 河嘉 谊灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理、银 河睿 达灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理。 注:1 、上 表中 韩晶 的任 职 日期为 基金 合同 生效 之日 ,蒋磊 的任 职日 期为 公司 作出决 定之 日。 2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。





4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 、《 基金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的规 定, 本着“ 诚实 信用 、勤 奋律 己、创 新图 强” 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在合法 合规 的前 提下 谋求 基金资 产的 保值 和增 值, 努力实 现基 金份 额持 有人 的利益 ,无 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为, 基金投 资范 围、 投资 比例 及投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的规 定。


随业务 的发 展和 规模 的扩 大,本 基金 管理 人将 继续 秉承" 诚信 稳健 、勤 奋律 己 、创新 图强"的 理念, 严格 遵守 《证 券法 》、《 证券 投资 基金 法》 等法律 法规 的规 定, 进一 步加强 风险 管理 和完 善内部 控制 体系 ,为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳定 的回报 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度, 在 授权 管理 、 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、行 为监 控等 方面 对公平 交易 制度 予以 落实 ,确保 公平 对待 不同 投资组 合。 同时 ,公 司针 对不同 投资 组合 的整 体收 益率差 异以 及分 投资 类别 (股票 、债 券) 的收 益率差 异进 行了 分析 。 针对同 向交 易部 分, 本报 告期内 ,公 司对 旗下 管理 的所有 投资 组合 (完 全复 制的指 数基 金除 外) , 连 续四 个季 度期 间 内、 不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日 内、5 日内) 公开 竞 价交 易 的证 券进 行了 价差分 析, 并针 对溢 价金 额、占 优比 情况 及显 著性 检验结 果进 行了 梳理 和分 析,未 发现 重大 异常 情况。 银河鸿利混合 2018 年第 1 季度 报告 第 8 页 共 15 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金与其 他投 资组 合之 间有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 整体而 言, 相比 于季 初, 各期限 债券 季末 到期 收益 率走低 , 其 中,10 年 期国 开债到 期收 益 率 回落22BP ,1 年期 国开 债 到期收 益率 回 落 54BP 。 而 收益率 曲线 则快 速走 陡 , 过去 3 个月 ,10 年-1 年期限 利差 由39BP 扩大 至 72BP , 走阔33BP 。 虽然债 券整 体走 强, 但如 果分久 期 看 ,不 同品 种债 券本季 度走 势却 出现 分化 ,短久 期品 种更 多地跟 随银 行同 业存 单走 势,在 银行 顺利 跨年 存单 发行利 率迅 速走 低后 ,其 也相应 走低 ;而 中长 期限债 券则 在1 月继 续冲 高,在 央行 释放 流动 性后 才出现 快速 回落 。 本季度 债券 之所 以出 现修 复走势 行情 ,主 要有 以下 几个原 因: 资金面 超预 期的 边际 宽松 是本轮 反弹 最直 接的 推手 。 央行 从 1 月 16 日开 启 CRA , 叠加 定向 降 准, 向市 场释 放一 共2.4 万亿资 金 , 帮 助各 机构 应 对因春 节提 现而 减少 的流 动性 , 平 稳渡 过春 节; 节后 到3 月 底 , 央 行通 过 公开市 场净 投放 流动 性5175 亿 。 另 一方 面 , 因 为对 通道业 务的 整肃 , 委 托、信 托贷 款出 现收 缩, 社会融 资增 速放 缓, 这也 一定程 度上 降低 市场 对资 金的需 求。 1 ,2 月 是数 据真 空期 , 年 初市场 担心 的通 胀并 没有 出现。 虽然2 月CPI 和核 心 CPI 分别 冲 高 到2.9 和2.5 , 但低 于市 场预期 ,且 扣除 冰冻 对蔬 菜价格 的影 响后 ,市 场预 期 CPI 大概 率 在3 月 再次回 到2.5 左 右水 平, 这在一 定程 度上 缓解 市场 对通胀 的担 忧。 加上 近期 商品库 存高 企和 煤炭 、 钢铁价 格走 低, 以及 近期 中美贸 易摩 擦对 出口 的不 利影响 ,经 济下 行的 论调 重新激 活债 券市 场, 推动长 端利 率下 行。 去年 11 月 资管 新规 征求 意 见稿出 台后 , 债 券利 率尤 其是长 端债 利率 回调 明 显 , 今年 年初 市场 对资管 新规 对债 券市 场杀 伤力的 担忧 不减 。但 随着 外部贸 易摩 擦风 险增 大的 背景下 ,预 期监 管政 策会加 强统 筹协 调, 把握 好节奏 和力 度, 市场 前期 对监管 的悲 观预 期有 所修 复。 信用债 方面 ,收 益率 跟随 利率债 下行 ,但 幅度 不及 利率债 ,各 期限 信用 利差 被动走 高。 转债市 场发 行进 度有 所放 缓,年 初, 随着 银行 股的 强势表 现, 银行 转债 集中 发行, 融资 金额 有所提 升; 随后 因市 场的 大幅回 调, 个别 转债 相继 出现上 市首 日破 发的 局面 ,但转 债市 场并 不缺 乏投资 机会 ,一 些基 本面 较好的 转债 上市 之后 仍然 表现出 持续 的强 势。 季末 随“贸 易战 ”影 响, 转债出 现了 整体 的回 调。 年初 , 权 益市 场指 数在 金 融地产 的带 动下 , 出现 了 持续的 上扬 , 中小 板 、 创 业板则 表现 较弱 。银河鸿利混合 2018 年第 1 季度 报告 第 9 页 共 15 页


随后受 美国 股市 调整 的影 响,各 指数 在节 前都 出现 了急跌 的现 象, 节后 受春 节消费 、“ 两会 ”预 期和政 策鼓 励等 因素 影响 ,传媒 、计 算机 、电 子板 块带动 中小 板、 创业 板指 反弹走 强, 行情 出现 结构性 分化 。两 会召 开期 间,市 场指 数进 入震 荡区 间,量 能一 直未 能释 放。 符合两 会政 策鼓 励新 方向的 工业 互联 网相 关产 业链个 股及 生物 医药 类相 对较为 强势 ,周 期类 蓝筹 表现疲 弱。 中美 贸易 战对全 球股 市造 成了 冲击 ,国内 股指 亦未 能幸 免, 随后市 场出 现短 暂反 弹, 热点仍 然以 前期 热点 为主。 一季度 , 维 持了 之前 的久 期, 主 要是 将到 期资 金再 投资于 短久 期高 评级 信用 债,同 时调 整了 权 益的持 仓结 构。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 银河 鸿利 混合 A 基金 份额 净值 为 1.008 元 ,本 报告 期基 金份 额净值 增长 率为 -0.40% , 同 期业 绩比 较基 准 收益率 为0.84% ; 截 至本 报 告期末 银河 鸿利 混 合C 基 金份额 净值 为1.006 元,本 报告 期基 金份 额净 值增长 率为-0.49% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.84% ; 截至 本报 告期 末银河 鸿利 混 合I 基 金简 称 A 基 金份 额净 值 为1.006 元 , 本 报告 期基 金份 额净 值增长 率为-0.40% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.86% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持 有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 98,663,053.32 16.04 其中: 股票 98,663,053.32 16.04 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 506,036,750.00 82.25 其中: 债券 506,036,750.00 82.25 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 银河鸿利混合 2018 年第 1 季度 报告 第 10 页 共 15 页


6 买入返 售金 融资 产 - - 其 中: 买断式 回购的 买入返 售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,227,370.64 0.36 8 其他资 产 8,347,394.12 1.36 9 合计 615,274,568.08 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 67,105,267.83 11.29 D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 26,402.87 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 31,531,382.62 5.31 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 98,663,053.32 16.60 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。 银河鸿利混合 2018 年第 1 季度 报告 第 11 页 共 15 页


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000651 格力电 器 500,000 23,450,000.00 3.95 2 600887 伊利股 份 510,000 14,529,900.00 2.45 3 000858 五 粮 液 170,000 11,281,200.00 1.90 4 002304 洋河股 份 90,000 9,719,100.00 1.64 5 601988 中国银 行 2,400,000 9,432,000.00 1.59 6 600741 华域汽 车 329,953 7,994,761.19 1.35 7 601398 工商银 行 1,306,950 7,959,325.50 1.34 8 601601 中国太 保 219,984 7,464,057.12 1.26 9 601166 兴业银 行 400,000 6,676,000.00 1.12 10 300504 天邑股 份 3,062 57,596.22 0.01 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 39,996,000.00 6.73 其中: 政策 性金 融债 39,996,000.00 6.73 4 企业债 券 51,509,750.00 8.67 5 企业短 期融 资券 110,453,000.00 18.59 6 中期票 据 264,238,000.00 44.47 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 39,840,000.00 6.70 9 其他 - - 10 合计 506,036,750.00 85.16 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 170211 17 国开 11 400,000 39,996,000.00 6.73 2 101458007 14 闽 漳龙 MTN001(五年 期) 300,000 30,729,000.00 5.17 3 136577 16 鲁能 01 300,000 29,196,000.00 4.91 4 041760051 17 阳煤 CP006 200,000 20,090,000.00 3.38 5 011758107 17 华 侨城 SCP003 200,000 20,086,000.00 3.38


银河鸿利混合 2018 年第 1 季度 报告 第 12 页 共 15 页


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 未进 行贵 金属 投资。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。


5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 暂时 不参 与股 指期货 投资 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 暂时 不参 与股 指期 货的投 资。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 暂时 不参 与国 债期 货的投 资。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 暂时 不参 与国 债期货 的投 资。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 无。 银河鸿利混合 2018 年第 1 季度 报告 第 13 页 共 15 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ,或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 5.11.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 44,924.55 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 8,302,469.57 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 8,347,394.12


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 银河鸿 利混 合 A 银河鸿 利混 合C 银河鸿 利混 合 I 报告期 期初 基金 份额 总额 42,650,613.99 3,325,279.27 745,440,306.67 报告期 期间 基金 总申 购份 额 41,629.26 3,385.24 - 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,456,923.77 345,510.32 196,872,707.84 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 (份额 减少 以"-" 填 列) - - - 银河鸿利混合 2018 年第 1 季度 报告 第 14 页 共 15 页


报告期 期末 基金 份额 总额 39,235,319.48 2,983,154.19 548,567,598.83 注: 自2015 年11 月18 日 起,本 基金 新 增 I 类 基金 份额, 详情 参阅 相关 公告 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180101-20180331 745,440,306.67 - 196,872,707.84 548,567,598.83 92.85% 个 人 - - - - - - - 产品特有 风险 本基金在 报告期 内存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 者超过 基金总 份 额 20% 的 情形, 在市 场 流 动 性不 足的 情况 下, 如遇 投 资者 巨额 赎回 或集 中赎 回 ,基 金管 理人 可能 无法 以 合理 的价 格及时 变现基金 资产, 有可能 对 基金净值 产生一 定的影 响 ,甚至可 能引发 基金的 流 动性风险 。


银河鸿利混合 2018 年第 1 季度 报告 第 15 页 共 15 页


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河鸿利 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的文 件 2 、《 银河 鸿利 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 3 、《 银河 鸿利 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件 5 、银 河鸿 利灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 财务 报表 及报表 附注 6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 9.2 存 放地 点 中国( 上海) 自由 贸易 试验 区世纪 大 道 1568 号15 层 9.3 查 阅方 式 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。


咨询电 话:(021)38568888 /400-820-0860


公司网 址:http://www.galaxyasset.com 银 河基 金管理 有限 公司 2018 年 4 月 23 日